信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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信诚新 选回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月30 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简 介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
3.3 其他指 标 .......................................................................................................................................... 8
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ....................................................................................................... 8
§4 管理人 报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................. 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 14
4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ..................................... 14
§5 托管人 报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............. 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................................. 15
§6 审计报 告 ................................................................................................................................................ 15 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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6.1 审计报 告基 本信 息......................................................................................................................... 15
6.2 审计报 告的 基本 内容..................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................................ 16
7.1 资产负 债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................. 18
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 19
§8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................................ 37
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 37
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................................. 38
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ..................................... 38
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................. 42
8.5 期末按 债 券 品种 分类 的债 券投资 组合 ......................................................................................... 43
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 43
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 44
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ............................. 44
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................................. 44
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 44
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 44
8.12 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 44
§9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................ 45
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 45
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ......................................................................................................... 45
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 45
9.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ..................................... 46
9.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ............................................................................................. 46
§10 开放式 基 金 份额 变动......................................................................................................................... 46
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................................... 46
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 46
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ......................................... 46
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 47
11.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 47
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ..................................................................................... 47
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ..................................................... 47
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ................................................................................. 47
11.8 其他重 大事 件............................................................................................................................. 48
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ..................................................................................................... 53
§13 备查文 件目 录 .................................................................................................................................... 53
13.1 备查文 件名 称............................................................................................................................. 53
13.2 备查文 件存 放地 点 ..................................................................................................................... 53
13.3 备查文 件查 阅方 式 ..................................................................................................................... 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 信诚新 选混 合
基金主 代码 001402
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月5 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 576,564,187.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 001402 002030
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 3,037,427.90 份 573,526,760.01 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基 金主要通 过对宏观经济运 行状况、 国家财政和货币 政策、国 家产业政策以 及
资本市 场资 金环 境、 证券 市场走 势的 分析,在 评价 未 来一段 时间 股票 、 债 券市 场相
对收益 率的 基础 上, 动态 优 化调整 权益 类、 固定 收益 类等大 类资 产的 配置 。 在 严格
控制风 险的 前提 下, 力争 获 得超越 业绩 比较 基准 的绝 对回报 。 在 灵活 的类 别资 产配
置的 基础上, 本基金通过 自上而 下及自下而 上相结合的方 法挖掘优质 的上市公司,
严选其 中安 全边 际较 高的 个股构 建投 资组 合: 自上 而 下地分 析行 业的 增长 前景 、 行
业结构 、 商 业模 式、 竞 争要 素等分 析把 握其 投资 机会; 自下而 上地 评判 企业 的产 品、
核心竞 争力 、 管 理层、 治理 结构等;并 结合 企业 基本 面 和估值 水平 进行 综合 的研 判,
严选安 全边 际较 高的 个股 。
基金 管理 人 可 运用 股指 期货, 以提 高投 资效 率更 好 地达到 本基 金的 投资 目标 。 本
基金 在股指期货 投资中将根据 风险管理的 原则,以 套期保 值为目的,在风险可 控的
前提 下,本着谨 慎原则, 参与股 指期货的投资,以管理投资 组合的系统性 风险, 改善
组合的 风险 收益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运用 股指 期 货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎
回、大 量分 红等 特殊 情况 下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理。
本基 金将 按照 相关 法律 法规通 过利 用权 证进 行套 利、 避 险交 易,控制 基 金组 合风
险,获取超额 收益。本基 金进行 权证投资时,将在对 权证标 的证券进行 基本面研究
及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征
本基 金为混合型 基金,其 预期风 险、预期收 益高于货币市 场基金和债 券型基金, 低
于股票 型基 金。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 张燕
联系电 话 021-68649788 0755-83199084
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95555
传真 021-50120888 0755-83195201
注册地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
深圳市深南大道 7088 号招 商 银
行大厦
办公地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
深圳市深南大道 7088 号招 商 银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 张翔燕 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道中天会计师事
务所( 特殊 普通 合伙)
上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号 楼普 华
永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 世纪 大道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行
大楼 9 层
§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 06 月 05 日( 基金 合同生 效日)
至 2015 年12 月 31 日
信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合 B 信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B
本期已 实现 收益 -1,279,167.53 16,830,102.42 -46,060,343.73 3,498,415.95
本期利 润 1,418,660.37 7,862,662.79 -45,730,499.63 9,037,010.94
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
0.0255 0.0213 -0.0622 0.0042
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润
率
2.47% 2.09% -6.26% 0.37% 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
6
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
2.93% 3.69% 2.30% 0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -247,420.15 7,065,105.56 -13,248,023.42 2,986,012.73
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
-0.0815 0.0123 -0.0859 0.0013
期末基 金资 产净 值 3,199,573.08 597,021,927.47 157,845,283.13 2,329,066,724.46
期末基 金份 额净 值 1.053 1.041 1.023 1.004
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长
率
5.30% 4.10% 2.30% 0.40%
注:1、上 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用, 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
4、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月5 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 选混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.67% 0.10% 1.13% 0.02% -0.46% 0.08%
过去六 个月 2.13% 0.10% 2.27% 0.01% -0.14% 0.09%
过去一 年 2.93% 0.10% 4.51% 0.01% -1.58% 0.09%
自 基 金 合 同
生效起 至今
5.30% 0.32% 7.27% 0.01% -1.97% 0.31%
信诚新 选混 合B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.68% 0.10% 1.13% 0.02% -0.45% 0.08%
过去六 个月 2.16% 0.10% 2.27% 0.01% -0.11% 0.09%
过去一 年 3.69% 0.09% 4.51% 0.01% -0.82% 0.08%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.10% 0.09% 5.08% 0.01% -0.98% 0.08%
注:业 绩比 较基 准为 人民 币 一年期 银行 定期 储蓄 存款 利率( 税后)+3% 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚 新选 混 合A 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
7
信诚新 选混 合B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月5 日至2015 年12 月5 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
信诚新 选混 合A 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
8
信诚新 选混 合B
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
信诚新 选混 合A
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2016 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2015 - - - -
本基金 本期 未
分红。
合计 - - - - 本基金 最近 两信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
9
年未进 行利 润
分配
信诚新 选混 合B
单位 ：人 民币 元
年度
每 10 份基 金份
额分红 数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2016 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2015 - - - -
本基金 本期 未
分红。
合计 - - - -
本基金 最近 两
年未进 行利 润
分配
本基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月5 日,本 基金 自基 金 合同生 效以 来未 进行 过利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2016 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 55 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金 、信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信 诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 至信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金 、 信 诚至 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚景 瑞债 券型 证券 投资基 金和 信诚 新悦 回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭
本 基 金 基 金 经
理, 兼 任 信 诚 沪
深 300 指数 分级
基金、信诚中证
500 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中 证
800 医 药 指 数 分
级基金、信诚中
证 800 有色 指数
分级基金、信诚
中证 800 金 融指
数分级基金及信
诚中证 TMT 产业
主题指数分级基
金、信诚中证信
息安全指数分级
基金、信诚中证
智能家居指数分
级基金、信诚中
证基建工程指数
型基金（LOF）、
信诚鼎利定增灵
活配置混合型基
金、信诚至益灵
活 配 置 混 合 基
金、信诚至裕灵
活 配 置 混 合 基
金、信诚新悦回
报灵活配置混合
基金的 基金 经理
2015 年6 月5
日
2016 年11 月 23
日
4
理 学 硕 士 、 文 学 硕 士 。 曾 任
职 于 美 国 对 冲 基 金 Robust
methods 公 司 ， 担 任数 量分 析
师；于 华尔 街对 冲基 金 WSFA
Group 公 司 ， 担 任 Global
Systematic Alpha Fund 助理
基金经 理。2012 年 8 月加 入
信 诚 基 金 ， 历 任 助 理 投 资 经
理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 数
量投资 副总 监 ， 信 诚中 证 500
指数分 级基 金 、 信 诚沪 深 300
指数分 级基 金 、 信 诚中 证 800
医 药 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证 800 有色 指数 分级 基金 、
信诚中 证 800 金 融指 数分 级
基金、 信诚 中证 TMT 产业 主
题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信
诚中证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数
型 基 金 （LOF ） 、 信 诚 鼎 利 定
增 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 、 信
诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 基 金 、
信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置
混合基 金的 基金 经理 。
提云
涛
本 基 金 基 金 经
理, 信 诚 沪 深
300 指 数 分 级 证
券投资基金、信
诚至利灵活配置
混合基金、信诚
至益灵活配置混
合基金、信诚至
2016 年11 月
23 日
- 16
复旦大 学经 济学 博士 。18 年
证 券 、 基 金 从 业 经 验, 曾任
职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限 公 司
上 海 分 公 司 ， 担 任 研 究 部 分
析 师 ； 于 上 海 申 银 万 国 证 券
研 究 所 ， 历 任 宏 观 策 略 部 副
总 监 、 金 融 工 程 部 总 监 ； 于
平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
11
优灵活配置混合
基金、信诚至鑫
灵活配置混合基
金、信诚至选灵
活 配 置 混 合 基
金、信诚至瑞灵
活 配 置 混 合 基
金、信诚新旺回
报灵活配置混合
基金(LOF) 的基
金 经 理, 信 诚 基
金管理有限公司
数量投 资总 监
司， 担 任量 化投 研部 总经 理；
于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ，
担 任 研 究 部 金 融 工 程 总 监 。
现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
数量投 资总 监 ， 信 诚沪 深 300
指 数 分 级 基 金 、 信 诚 至 利 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 益
灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至
优 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚
至 鑫 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 基 金 、
信 诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵
活配置 混 合 基 金(LOF) 的基
金经理 。
注:1. 杨旭 先生 因个 人职 业 发展原 因 于 2016 年 11 月23 日 起不 再担 任本 基金 基 金经理;截 至本 报告
披露日,本 基金 基金 经理 为 提云涛 先生 。
2. 上述 任职 日期 、离 任日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
3. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募 说
明书》的 约定, 本着诚 实信 用、勤勉 尽职的 原则 管理 和运用基 金财产 。本 基金 管理人通 过不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度 和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实际的公 平交易管理贯彻 落实中,公司在公平 交易制 度的指引下 采用事前、事 中、事后的 全流
程控制 方法。 事前 管理主 要包括: 已 搭建了 合理 的资 产管理 业务之 间及 资产管 理业务 内的组 织架 构,健全
投资授 权制 度, 设立 防火 墙, 确保各 块投 资业 务 、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同 时让
各业务 组合共享必要的 研究、投 资信息等,确保机会公平。 在日常 操作上明 确一级市 场、非集中竞价 市
场投资 的要求 与审 批流程; 借助系 统建立 投资 备选库 、交易 对手库 、基 金风格 维度库, 规范二 级市 场、 集
中竞价 市场的 操作, 建立 公 平交易 的制度 流程 文化环 境。事 中监控 主要 包括: 公 司管理 的不同 投资 组合 执
行集中 交易制度, 确保一般情况下 不同投资组合同 向买卖同 一证券时需通过 交易系统 对组合间的交易 公
平性进 行自动 化处 理,按 照 时间优 先、比 例分 配的原 则在各 投资组 合间 公平分 配交易 量; 同时原 则上 禁止
同日反 向交易, 如因流动性等问题 需要反向交易须 经过严格 审批和留档。一 级市场、 非集中竞价市场 等
的投资则需 要经过合理询价 、逐笔审 批与公平分配。事后管理 主要包括: 定期对公司管理 的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别( 股 票、 债券) 的收 益率差 异进 行分 析, 对连 续 四个季 度期 间内 、 不 同时信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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间窗下( 日内 、3 日内 、5 日内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差分
析。同 时,合规 、审计会对公平交 易的执行情况做 定期检查 。相关人员对事 后评估报 告、合规审计报 告
进行审 阅, 签字 确认, 如有 异 常情况 将及 时报 送相 关部 门并做 信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年,宏观 经济在 供给 侧改革、 去产能 、积极 财 政政策等 多项措 施下,经 济 运行逐步 企稳。 消费
保持平 稳较 快增 长, 在 GDP 增长中 贡献 占比 较 2015 年、2014 年 进一 步提 高; 投 资增速 虽然 有所 放缓,但
结构呈 优化 趋势 。同 时, 企 业盈利 呈逐 步改 善趋 势, 工 业企业 的销 售增 长加 快, 利 润由降 转增,增 速加 快。
在经济向 好的同 时,CPI 、PPI 同比 增速也 有负转 正。 金融市场, 虽然 M2 的 同比 增速呈下 降趋势, 但 M1
的同比 增速 较2015 年明 显 提高, 货币 供应 整体 充裕。 在央行 稳健 货币 政策 下, 前3 季 度流 动性 整体 充裕,
信托、 银行 理财 等金 融产 品的收 益 率 逐步 下行 。4 季度,随 着人 民银 行是 进一 步 完宏观 审慎 政策 框架, 并
按照 “ 因城 施策 ”原 则对 房地产 信贷 市场 实施 调控 。市场 流动 性有 所收 紧, 但 整体充 裕。
证券 市场 跌宕 起伏 。 股 票市场,年 初市 场以 熔断 开 启, 股 票市 场短 期快 速下 跌 宣泄恐 慌情 绪。 尽管 很快
熔断被 紧急 叫停,但 市场 继 续下跌 。1 月 28 日,沪深 300 指数 创下 2015 年以 来 收盘最 低点 2853 点。 之
后,市场 逐步企 稳 ,“ 资产 荒 ” 逐步 为投资 者认 知。 低估值蓝 筹, 特 别是稳 定增 长且分红 比较较 高的 蓝筹
股,成 为市 场追 逐的 对象。 尽管在 年中 、12 月月 份有 所调整,但 是若 从3 月开 始 算起, 大盘 蓝筹 整体 仍呈
上涨趋势, 甚至有 相当 一部 分低估值 蓝筹股 票的股 价 已经高于 熔断之 前的股 价 。从市场 结构看,2016 年
大盘蓝 筹股 的表 现明 显强 于小盘 股。
债券市 场, 债券 收益 率 在 2016 年先 降后 升、 再降 再 升。5 年 期国 债 和 10 年 期 国债收 益率 分别 从年 初的
2.73% 上升 到年 底的 2.88%, 从 2.85% 上 升到 年底的 3.05%, 债 券收 益率 普遍 上升 。分阶 段看,4 月份,债券
市场信 用风 险事 件频 发, 市 场出现 一定 程度 的恐 慌性 下跌, 收益 率抬 升。5 月,市 场信心 逐步 恢复,加 之对
资金对 资产 的追 逐, 债券 收 益率大 幅下 降, 到 10 月中 旬达到 阶段 性收 益率 低点 。 但随 后,在 去杠 杆政 策引
导下, 加之 风险 预期 加大, 债券收 益率 快速 上升 。
本基 金2016 年 投资 上有 得 有失。 股票 投资 方面, 以低 估值蓝 筹、 稳健 成长 出发, 同时考 虑行 业平 衡, 并控
制股票仓 位,分 散持股 以规 避非系统 风险。 同时, 积极 参与新股 网下收 购,以 增强 基金收益 。股票 选择 方
向总体与 市场趋 势一 致,但对 12 月流动 性紧张 的影 响估计不 足,股 票持仓 仍遭 受损失。 债券投 资方 面,
虽然采 用 “ 短久 期、 高 评级 ”策略,但 是对10 月 份开 始的债 券收 益率 快速 上升 的速度 和调 整幅 度判 断 不
足, 12 月 债券 投资 仍遭 受 了一定 损失 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告 期内,本 基金A 、B 份额净 值增 长率 分别 为2.93%,3.69%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 4.51% 。
基金A 、B 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 1.58%, 、0.82% 。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年,从 海外 市场 看,虽 然美 国经 济有 望继 续 走强, 但是 美国 的贸 易保 护 将有所 增强;而 欧洲
经济则 因为 英国 脱欧,可 能 会有所 动荡。 中国 的对 外出 口从海 外经 济复 苏中 受益 的程度 可能 较之 前减 小。
国内经济,积极 的财政 政策 将有助于 维持一 定的 经济 增速,内 部需求 将是国 内经 济增长的 主要驱 动因 素,
国内经 济长 期趋 势向 好, 企 业盈利 也会 进一 步改 善。 但是,2016 年 2 季度 以来 低估值 蓝筹 估值 提高 让寻
找低估资 产的难 度增 加。 从金融市 场看, 美联储 加息 将引导全 球资金 成本 上升, 国内通货 膨胀压 力加 大,
金融去杠 杆的进 程仍 将推 进, 流动 性呈收 紧趋势 。同 时,信用 风险仍 不可忽 视, 但短期仍 可能有 各种 不确
定性事件 发生。 债券 收益 率上升可 能性大 于下 降可 能性,信 用利差 扩大的 可能 性大于缩 小的可 能性 。从
资产需 求看,随 着对 房地 产 市场的 规范 、理 财产 品的 规范让 资金 需要 寻找 新的 金融资 产。
2017 年延 续稳健 投资思 路,控制股 票仓 位。股 票投 资上, 一方 面,继 续用量 化 方法,在综 合运 营稳健 公
司中选找 被市场 低估 、可 能反转的 股票, 并注意 行业 均衡;另 一方面, 从基本 面 出发寻找 稳定增 长公 司股
票作为投 资标的 。同 时,积 极参与网 下新股 申购, 获取 额外收益 。债券 投资 上,继 续采用 “ 短久期 、高 评
级”策略, 获取 稳健 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2016 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监察 稽核部 组织各 业 务部门对 公司相 关规章 制 度进行梳 理补充 和完善,主 要包括投 资、财 务、
风控、 产品 、人 力资 源、 监察稽 核等 业务 范畴 。推 进了公 司规 章制 度建 设, 完 善了公 司规 章制 度体 系。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照法 律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及公 司 内部 风险 控制情 况进
行监督 检查,防 范内 幕交 易,防范 不正 当关 联交 易和 利 益输送,确 保基 金运 作的 独 立性、 公 平性 及合 规性,
维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 监 管法 规 传递 给 公 司相 关 业 务部 门, 并对 具 体 的执 行 和合
规要求进 行提示 。在 日常 工作中通 过多种 形式 加强 对员工职 业操守 的教 育和 监督, 并 开展法 规培训 。本
年度, 监 察稽核 部根据 监管 部门的要 求,结 合自身 实际 情况, 主 要采取 课堂讲 授的 方 式为员 工提供 多种 形
式的培 训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规 审 计、12 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配
合监管 机构 完成 多项 自查 工作等 。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》等法 规要求 进行 信息 披露和公 告,并 按法律 法规
规定报 监管 机构 备案 。
6、牵头开 展反 洗钱的 各项 工作,进一 步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可 疑交易 报告及 时
上报中 国反 洗钱 监测 中心, 根据中 国人 民银 行通 知要 求组织 开 展 反洗 钱培 训和 宣传工 作。
本基金管 理人将 一如既 往 地本着诚 实信用 、勤勉 尽 责的原则 管理和 运用基 金 资产,继续 加强 内部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采 用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管 理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2、本基金 收益 分配方 式分 两种:现金 分红 与红利 再投 资,投资人 可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
4、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托 管 人 声明, 在 本 报告 期 内, 基 金 托 管人-- 招 商银 行 股份 有 限 公司 不 存 在任 何 损害 基 金 份额 持 有人
利益的 行为,严 格遵 守了 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法》 及其 他有 关法 律 法规、 基 金合 同, 完全 尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作、 基 金资 产净 值 的计算、 利润 分配、 基金 份额申 购赎 回价 格的 计
算、 基 金费 用开 支等 问题 上,不 存在 任何 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,严 格 遵守了 《中 华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规, 在各 重要 方面 的 运作严 格按 照基 金合 同 的 规定进 行。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
15
本报 告期 内本 基金 未进 行收益 分配,符 合基 金合 同 的规定 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 财 务会 计报 告 、 利 润分 配 、 投 资组 合报 告等内 容真 实 、 准 确和
完整, 不存 在虚 假记 载、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20085 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
引言段
我 们 审 计 了 后 附 的 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“ 信 诚新 选回 报基 金”) 的财务 报表,包括2016 年12 月31 日 的资 产
负债表 、2016 年 度的 利润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报
表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制 和公允列报财 务报表是信 诚新选回报基 金的基金管 理人信诚基金 管
理有限 公司 管理 层的 责任 。这种 责任 包括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国
证监会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”)
发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现
公允反 映;
(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制, 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或
错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们 的责任是在执 行审计工作 的基础上对财 务报表发表 审计意见。我 们
按照 中国注册会计 师审计准则 的规定执行了 审计工作。 中国注册会计 师
审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计
工作以 对财 务报 表是
否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证
据。 选 择的 审计 程序 取决 于注册 会计 师的 判断,包 括 对由于 舞弊 或错 误导
致的财 务报 表重 大错 报风 险的评 估。 在进 行风 险评 估时, 注册 会计 师考 虑
与财务 报表编制和公 允列报相关 的内部控制,以设计恰当的 审计程序, 但
目的 并非对内部 控 制的有效性 发表意见。审 计工作还包 括评价管理层 选
用会计 政策 的恰 当性 和作 出
会计估 计的 合理 性, 以及 评 价财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信,我们获 取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计 意见提供 了
基础。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
16
审计意 见段
我们认为, 上 述 信 诚 新 选 回 报 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业
会计 准则和在财务 报表附注中 所列示的中国 证监会、中 国基金业协会 发
布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制, 公 允 反 映 了 信 诚 新 选 回
报基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年度的 经营 成果 和基
金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 11,012,784.32 1,270,493,270.32
结算备 付金
386,458.63 1,907,529.27
存出保 证金
18,176.93 452,355.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 566,262,292.88 222,231,256.34
其中： 股票 投资
71,195,292.88 31,929,876.24
基金 投资
- -
债券投 资
495,067,000.00 190,301,380.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 52,500,180.75 990,001,440.00
应收证 券清 算款
- 2,137,260.58
应收利 息 7.4.7.5 5,813,567.48 2,332,188.30
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
635,993,460.99 2,489,555,300.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
17
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
27,000,000.00 -
应付证 券清 算款
7,824,638.87 -
应付赎 回款
4,158.10 21,942.64
应付管 理人 报酬
308,035.88 1,373,417.27
应付托 管费
71,085.22 316,942.43
应付销 售服 务费
47,115.79 197,886.41
应付交 易费 用 7.4.7.7
54,493.25 393,104.31
应交税 费
- -
应付利 息
2,433.33 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8
460,000.00 340,000.00
负债合 计
35,771,960.44 2,643,293.06
所有者 权益 ：
实收基 金 7.4.7.9
576,564,187.91 2,474,399,281.35
未分配 利润 7.4.7.10
23,657,312.64 12,512,726.24
所有者 权益 合计
600,221,500.55 2,486,912,007.59
负债和 所有 者权 益总 计
635,993,460.99 2,489,555,300.65
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额总 额 576564187.91 份。下 属分 级基 金: 信诚 新 选混合 A
份额的 份额 总额 为 3037427.90 份,份 额净 值 1.053 元;信 诚新 选混合 B 份额 的份额 总额 为
573526760.01 份,份 额净 值 1.041 元。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月5 日(基金合同 生
效日)至 2015 年 12 月31 日
一、收入
14,015,351.72 -28,514,789.68
1.利息 收入
9,368,470.95 8,068,501.45
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,961,979.67 4,190,284.33
债券利 息收 入
5,685,787.34 1,374,820.99
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
1,720,703.94 2,503,396.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
10,916,215.37 -53,913,650.86 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
18
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 9,645,874.56 -52,451,315.34
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 651,364.37 -1,599,409.97
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
7.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 618,976.44 137,074.45
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
7.4.7.17 -6,269,611.73 5,868,439.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.18 277.13 11,461,920.64
减： 二、费用
4,734,028.56 8,178,699.01
1．管 理人 报酬
2,830,958.02 4,427,436.11
2．托 管费
653,298.07 1,021,715.97
3．销 售服 务费
376,554.60 271,317.24
4．交 易费 用
7.4.7.19 334,523.74 1,937,542.43
5．利 息支 出
89,888.97 164,822.57
其中：卖出回购金融资产
支出
89,888.97 164,822.57
6．其 他费 用
7.4.7.20 448,805.16 355,864.69
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
9,281,323.16 -36,693,488.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
9,281,323.16 -36,693,488.69
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,474,399,281.35 12,512,726.24 2,486,912,007.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,281,323.16 9,281,323.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -1,897,835,093.44 1,863,263.24 -1,895,971,830.20 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
19
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1.基 金申 购款 660,377,773.96 20,513,110.93 680,890,884.89
2.基金 赎回 款 -2,558,212,867.40 -18,649,847.69 -2,576,862,715.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
576,564,187.91 23,657,312.64 600,221,500.55
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,095,255,591.11 - 3,095,255,591.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -36,693,488.69 -36,693,488.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（减少 以“-” 号填 列）
-620,856,309.76 49,206,214.93 -571,650,094.83
其中：1.基 金申 购款 2,479,622,225.73 1,689,815.48 2,481,312,041.21
2.基金 赎回 款 -3,100,478,535.49 47,516,399.45 -3,052,962,136.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,474,399,281.35 12,512,726.24 2,486,912,007.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚新 选回报灵活配置 混合型证 券投资基金(以下简称 “本 基金 ”)经中国证券监督管 理委员
会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 《关 于准 予信 诚新 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
( 证监许可[2015]946 号文) 和《关于信诚 新选回报灵活配置 混合型证券投 资基金备案 确认的函 》
( 机构部函[2015]1733 号文)批准,由 信诚基金管理有限公 司依照《中华 人民共和国 证券投资基 金
法》 及 其配 套规 则和 《 信诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 发 售,基 金合 同于2016
年6 月5 日 生效 。 本基 金 为契约 型开 放式,存 续期 限 不定 。 本 基金 的基 金管 理 人为信 诚基 金管 理有
限公司,基 金托 管人 为招 商 银行股 份有 限公 司。
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
20
本基 金 于 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 3 日 募集, 首次 向社 会公 开发 售募 集且扣 除认 购
费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 3,095,255,328.59 元, 利 息 人 民 币 262.52 元, 共 计 人 民 币
3,095,255,591.11 元。 上 述认购 资金 折 合 3,095,255,591.11 份基 金份 额。 上 述募集 资金 已由 普华
永道中 天会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并出具了普华 永道中天验字(2015) 第 670 号验资 报
告。
根据 《 关于 信诚 新选 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增 加B 类 份额 并修 改基 金合同 的公 告》 ,
自 2015 年 11 月 16 日起,本基 金根 据认 购费 、申 购 费与销 售服 务费 收取 方式 的不同,将 基金 份额
分为不 同的 类别 。 在投 资 人认购 、 申购 时收 取认 购 、 申 购费 用而 不计 提销 售 服务费 的, 称为A 类基
金份额;在 投资 人认 购、 申 购时不 收取 认购 、 申购 费用 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的,
称为B 类基 金份 额。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚新 选回 报灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和 《 信 诚新选 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 有关 规定, 本
基金的投 资范围为具有良好流动性 的金 融工具,包括国内依法 发行上市的股票(包含中小 板、创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票)、 债券(含 国债、 金融 债、 地 方政 府 债、 企 业债、 公司 债、
央行票据 、中期票据、短期融资券 、次级债、可转换债券、 可交换债券、资产支持证 券及其他中
国证监 会允 许投 资的 债券) 、 债券 回购、 货币 市场 工 具、 权 证、 股 指期 货以 及 法律法 规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中 国证 监 会相关 规定)。 基 金的 投资 组合比 例为:股 票资
产占基 金资 产的 比例 为0%-95%;基 金持 有全 部权 证的 市值不 得超 过基 金 资 产净 值的3%; 每个 交易 日
日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。如 法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资的 其 他
品种, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投 资范围 。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+3% 。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚 新 选 回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的规定 编制 年度 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务 状况 、 经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
7.4.4
重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融 资产于 初始确 认时 分类为:以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期 损益的 金 融资产、 应收款 项、
可 供 出 售金 融 资产 及 持有至 到 期 投资 。 金融 资 产的分 类 取 决于 本 基金 对 金融资 产 的 持有 意 图和 持 有能信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
21
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资、 衍生工 具分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计 入
当期损益 的金融 资产 。除 衍生工具 所产生 的金 融资 产在资产 负债表 中以 衍生 金融资产 列示外,以公 允价
值计量 且其 公允 价值 变动 计入损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资 产列 示。
本基金持 有的其 他金融 资 产分类为 应收款 项,包 括银 行存款、 买入返 售金融 资 产和其他 各类应 收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为: 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负
债。 本 基金 目前 暂无 金融 负债分 类为 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。 本 基金 持 有 的
其他金 融负 债包 括其 他各 类应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资产 或金融 负债于 本 基金成为 金融工 具合同 的 一方时, 按 公允 价值在 资产 负债表内 确认。 以公
允 价 值 计量 且 其变 动计 入当 期 损 益的 金 融资 产,取 得时 发 生 的相 关交 易 费用 计入 当 期 损益; 对于 支 付的
价款中
包含的债 券起息 日或上 次 除息日至 购买日 止的利 息, 单独确认 为应收 项目。 应 收款项和 其他金 融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
对 于 以 公允 价 值 计量 且 其变 动 计 入当 期 损 益的 金 融资 产, 按 照公 允 价 值进 行 后续 计 量; 对于 应 收款
项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法, 以摊 余成 本进 行 后续计 量。
金 融 资 产 满 足 下列 条 件 之一 的, 予 以 终 止 确认:(1) 收 取 该 金 融 资 产现 金 流 量的 合 同 权 利 终 止;(2)
该 金 融 资产 已 转移, 且 本基金 将 金 融资 产 所有 权 上几乎 所 有 的风 险 和报 酬 转移给 转 入 方;或者(3) 该金
融 资 产 已转 移,虽 然 本基 金既 没 有 转移 也 没有 保留 金融 资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风 险 和报 酬,但 是 放弃
了对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时, 其 账 面价值 与收 到的 对价 的差 额,计 入当 期损 益。
当金融负 债的现 时义务 全 部或部分 已经解 除时, 终止 确认该金 融负债 或义务 已 解除的部 分。终 止确
认部分 的账 面价 值与 支付 的对价 之间 的差 额, 计入 当 期损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:
(1) 存 在 活 跃 市 场的 金 融 工具按 其 估 值 日 的市 场 交 易价格 确 定 公 允 价值; 估 值 日无交 易, 但 最 近交
易日后经 济环境 未发 生重 大变化且 证券发 行机 构未 发生影响 证券价 格的 重大 事件的, 按最近 交易日 的市
场交易 价格 确定 公允 价值 。
(2) 存 在 活 跃 市 场的 金 融 工具, 如 估 值 日 无 交易 且 最 近交易 日 后 经 济 环境 发 生 了重大 变 化, 参 考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素,调 整最 近 交易市 价以 确定 公允 价值 。
(3) 当金融工 具不存 在活跃 市 场, 采用市 场参与 者普遍 认 同且被以 往市场 实际交 易 价格验证 具有 可
靠性的 估值 技术 确定 公允 价值。 估 值技 术包 括参 考熟 悉情况 并自 愿交 易的 各方 最近进 行的 市场 交易 中 使信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
22
用的价 格、 参 照实 质上 相 同的其 他金 融工 具的 当前 公允价 值、 现 金流 量折 现 法和期 权定 价模 型等。 采 用
估值技 术时,尽 可能 最大 程 度使用 市场 参数,减 少使 用 与本基 金特 定相 关的 参数 。
金融 工 具公 允价 值计 量的 方法:
(1) 公 允价值 计量结 果所 属的层次, 由对公 允价值 计 量整体而 言具有 重要意 义 的输入值 所属的 最低
层次决 定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上( 未经 调整) 的报价 。
第二层次:直接( 比如取 自 价格)或 间接(比 如根据 价 格推算的)可观 察到的 、除 第一层级 中的市 场报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层次: 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可观察输入
值)。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券 交易所 上市的 股 票, 若出现 重大 事项停 牌、 交易不活 跃(包 括涨跌 停时 的交易不 活跃) 、或
属于非公 开发行 等情 况,本 基金不会 于停牌 日至 交易 恢复活跃 日期间 、交 易不 活跃期间 及限售 期间 将相
关 股 票 的公 允 价值 列入 第一 层 次;并 根 据估 值 调整 中采 用 的 不可 观察 输 入值 对于 公 允 价值 的影 响 程度,
确定相 关股 票公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(3) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允 价值计 量的金 融 资产和负 债主要 包括应 收 款项和其 他金融 负债, 其账 面价值与 公允价 值相
差很小 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金1) 具 有抵销 已确 认金 额 的
法 定 权 利且 该 种法 定 权利现 在 是 可执 行 的;且 2) 交易 双 方 准备 按 净额 结 算时,金 融 资 产与 金 融负 债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 申购 和 赎
回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。 上 述申 购和赎 回分 别包 括基 金 转
换所引 起的 转入 基金 的实 收基金 增加 和转 出基 金的 实收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准 金包括 已实现 平 准金和未 实现平 准金。 已 实现平准 金指在 申购或 赎 回基金份 额时, 申购或
赎回款 项中 包含 的按 累计 未分配 的已 实现 损益 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未 实现平 准金 指在 申购 或 赎
回基金份 额时, 申购或 赎回 款项中包 含的按 累计 未实 现损益占 基金净 值比 例计 算的金额 。损益 平准 金于
基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列, 并于 期末 全 额转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股 票 投 资 在持 有 期 间应 取得 的 现 金 股利 扣 除 由上 市公 司 代 扣 代缴 的 个 人所 得税 后 的 净 额确 认 为投
资收益 。
以 公 允 价 值计 量 且 其变 动计 入 当 期 损益 的 金 融资 产在 持 有 期 间的 公 允 价值 变动 确 认 为 公允 价 值变
动损益; 于处置 时,其处 置 价格与初 始 确认 金额 之间 的差额确 认为投 资收 益,其 中包括从 公允价 值变 动损
益结转 的公 允价 值累 计变 动额。
应收款项 在持有 期间确 认 的利息收 入按实 际利率 法 计算,实际 利率 法与直 线法 差异较小 的则按 直线
法计算 。
7.4.4.10
费用的确认和计量 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
23
本基金 的管 理人 报酬、 托管 费和 B 类份 额的 销售 服务 费在费 用涵 盖期 间按 基金 合同约 定的 费率 和 计
算方法 逐日 确认 。
其他金融 负债在 持有期 间 确认的利 息支出 按实际 利 率法计算, 实际 利率法 与直 线法差异 较小的 则按
直线法 计算 。
7.4.4.11
基金的收益分配政策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配; 2 、 本 基金 收益 分配 方 式分两 种: 现金 分红 与
红利再投 资,投 资人可 选择 现金红利 或将现 金红 利自 动转为基 金份额 进行 再投 资;若投 资者不 选择,本基
金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红; 3 、同 一类 别内 的每份 基金 份额 享有 同等 分配权; 4 、 法律 法规 或 监
管机关 另有 规定 的, 从其 规 定。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
7.4.4.12
分部报告
7.4.4.13
其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基 金的估 值原则 和 中国证监 会允许 的基金 行 业估值实 务操作, 本基 金确 定以下类 别股票 投资
和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下:
(1) 对于 证 券 交易 所 上市 的 股 票, 若 出现 重 大 事项停 牌 或 交 易 不活 跃( 包 括涨跌 停 时 的 交 易不 活
跃)等情况,本基 金根据 中 国证监会 公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券 投 资基金估 值业务 的指导 意
见》 提供 的根 据具 体情 况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知》 提供 的指 数收 益
法等估值 技术进 行估值 。(2) 在银 行间同 业市场 交易 的债券品 种,根据 中国证 监 会证监会 计字[2007]21
号 《关 于证 券投 资基 金执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知》 采用 估值 技 术 确
定公允价 值。本 基金 持有 的银行间 同业市 场债 券按 现金流量 折现法 估值, 具体 估值模型 、参数 及结 果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在证 券交易 所上 市或挂牌 转让的 固定收 益 品种(可转 换债券 、资产 支 持证券和 私募债 券除
外),按照 中央国 债登记 结 算有限责 任公司 根据《 中 国证券投 资基金 业协会 估 值核算工 作小组 关于 2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5
会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 。
7.4.6
税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号 《关 于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确 全面推 开营 改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值税 政 策的 补充 通知》 及
其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起,金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖债 券的 转让收 入免 征增 值税,
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得的 收入,包括买 卖债券的差价 收入,债券的 利息收入及其 他收入,信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
24
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金 取得 的企 业债 券利息 收入,应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7
重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 11,012,784.32 570,493,270.32
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - 700,000,000.00
合计 11,012,784.32 1,270,493,270.32
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 协议 存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 69,898,835.10 71,195,292.88 1,296,457.78
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 110,159,400.00 109,516,000.00 -643,400.00
银行间 市场 386,605,230.42 385,551,000.00 -1,054,230.42
合计 496,764,630.42 495,067,000.00 -1,697,630.42
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 566,663,465.52 566,262,292.88 -401,172.64
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 26,496,712.89 31,929,876.24 5,433,163.35
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 20,099,604.74 20,122,380.10 22,775.36
银行间 市场 169,766,499.62 170,179,000.00 412,500.38
合计 189,866,104.36 190,301,380.10 435,275.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 216,362,817.25 222,231,256.34 5,868,439.09
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
25
本基 金于 本报 告期 末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币 元
项目
本期 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
R0004 40,500,180.75 -
GC002 12,000,000.00 -
合计 52,500,180.75 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
银行间 市场 买入 返售 金融 资产 800,001,440.00 -
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 190,000,000.00 -
合计 990,001,440.00 -
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基 金于 本报 告期 末未 持 有买断 式逆 回购 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,661.94 280,375.60
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - 175,000.02
应收结 算备 付金 利息 191.29 944.24
应收债 券利 息 5,803,243.88 1,503,319.83
应收买 入返 售证 券利 息 7,461.35 372,324.65
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 9.02 223.96
合计 5,813,567.48 2,332,188.30
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其他资产
本 基金 于本 报告 期末 未持有 其他 应收 款、 待摊 费用等 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 46,444.88 381,208.05
银行间 市场 应付 交易 费用 8,048.37 11,896.26 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
26
合计 54,493.25 393,104.31
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 90,000.00 130,000.00
预提信 息披 露费 370,000.00 210,000.00
合计 460,000.00 340,000.00
7.4.7.9 实收基金
信诚新 选混 合A
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 154,257,801.67 154,257,801.67
本期申 购 261,153.60 261,153.60
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -151,481,527.37 -151,481,527.37
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,037,427.90 3,037,427.90
信诚新 选混 合B
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,320,141,479.68 2,320,141,479.68
本期申 购 660,116,620.36 660,116,620.36
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,406,731,340.03 -2,406,731,340.03
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 573,526,760.01 573,526,760.01
注：此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
27
7.4.7.10
未分配利润
信诚新 选混 合A
单位： 人民 币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -13,248,023.42 16,835,504.88 3,587,481.46
本期利 润 -1,279,167.53 2,697,827.91 1,418,660.38
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
14,279,770.80 -19,123,767.46 -4,843,996.66
其中： 基金 申购 款 -25,571.24 34,302.53 8,731.29
基金赎 回款 14,305,342.04 -19,158,069.99 -4,852,727.95
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -247,420.15 409,565.33 162,145.18
信诚新 选混 合B
单位： 人民 币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,986,012.73 5,939,232.05 8,925,244.78
本期利 润 16,830,102.42 -8,967,439.64 7,862,662.78
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
-12,751,009.59 19,458,269.49 6,707,259.90
其中： 基金 申购 款 407,057.29 20,097,322.35 20,504,379.64
基金赎 回款
-13,158,066.88
-639,052.86 -13,797,119.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,065,105.56 16,430,061.90 23,495,167.46
7.4.7.11
存款利息收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 756,234.53 2,418,585.68
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 1,178,333.31 1,654,722.24
结算备 付金 利息 收入 14,312.63 37,518.15
其他 13,099.20 79,458.26
合计 1,961,979.67 4,190,284.33
注：其 他指 申购 款利 息收 入,结 算保 证金 利息 收入 。
7.4.7.12
股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日( 基 金合 同生效 日) 至信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
28
2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
96,081,216.11 615,419,686.07
减： 卖 出股 票成 本总 额 86,435,341.55 667,871,001.41
买卖股 票差 价收 入 9,645,874.56 -52,451,315.34
7.4.7.13
债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 5 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
债券投 资收益 —— 买卖债 券（、 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
651,364.37 -1,599,409.97
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 651,364.37 -1,599,409.97
7.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成 交总 额
414,912,196.43 171,863,402.54
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
410,304,607.19 172,230,475.82
减：应 收利 息总 额 3,956,224.87 1,232,336.69
买卖债 券差 价收 入 651,364.37 -1,599,409.97
7.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 和上 年度 可比区 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14
贵金属投资收益
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 618,976.44 137,074.45 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
29
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 618,976.44 137,074.45
7.4.7.17
公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -6,269,611.73 5,868,439.09
—— 股 票投 资 -4,136,705.57 5,433,163.35
—— 债 券投 资 -2,132,906.16 435,275.74
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
——基金 投资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -6,269,611.73 5,868,439.09
7.4.7.18
其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 277.13 11,403,482.02
转换费 收入 - 316.16
其他 - 58,122.46
合计 277.13 11,461,920.64
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.19
交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日(基 金合 同 生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 321,848.74 1,936,067.43
银行间 市场 交易 费用 12,675.00 1,475.00
合计 334,523.74 1,937,542.43
7.4.7.20
其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
30
审计费 用 90,000.00 130,000.00
信息披 露费 300,000.00 210,000.00
银行费 用 22,805.16 12,864.69
债券账 户维 护费 36,000.00 3,000.00
合计 448,805.16 355,864.69
7.4.7.21
分部报告
7.4.8
或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日, 本 基 金并无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.10.1
通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 年度 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行过 交易。
7.4.10.1.2 权证交易
7.4.10.1.3 债券交易
7.4.10.1.4 债券回购交易
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,830,958.02 4,427,436.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,772.35 25,063.08
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.90% 的年 费率 计提, 逐日 累计至 每月 月底,按 月支 付 。 计算 公式 为:日 基金 管理 费=前 一日 基金
资产净 值 × 0.90 %/ 当 年天 数。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
31
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月5 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 653,298.07 1,021,715.97
注： 支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.20% 的 年费率 计提,
逐 日 累 计至 每 月 月底, 按 月支 付 。 计算 公 式 为: 日 基 金托 管 费= 前一 日 基金 资 产 净值 ×0. 20% /
当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B 合计
信 诚 基 金 管 理 有 限
公司
- 3,376,525.77 3,376,525.77
合计 - 3,376,525.77 3,376,525.77
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年6 月 5 日( 基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 选混 合A 信诚新 选混 合B 合计
信 诚 基 金 管 理 有 限
公司
- 271,317.24 271,317.24
合计 - 271,317.24 271,317.24
注： 支 付基 金销 售机 构的B 类基 金份 额销 售服 务费 按前一 日B 类基 金资 产净 值 0.10% 的
年 费 率计 提,逐 日 累计 至每月 月 底,按 月支 付 给信 诚基金 管 理有 限 公司, 再由 信诚基 金 管理 有
限公司 计算 并支 付给 各基 金销售 机构 。A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费。 其计 算公式 为: 日销
售服务 费= 前一 日B 类基 金 资产净 值 × 0.10 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3
与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
注：本 基金 在本 年度 未与 关联方 通过 银行 间同 业市 场进行 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4
各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
信诚新 选混 合B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
中信信 托有 限责 任公 司 - - 600,000,000.00 25.86%
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
32
注：1 、本 基金 除基 金管 理 人之外 的其 它关 联方 在本 年末未 持有 本基 金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执 行 。
7.4.10.5
由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 5 日( 基 金合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 11,012,784.32 756,234.53 570,493,270.32 2,418,585.68
注：本 基金 通过 “中 国招 商银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转存 于中 国证券 登 记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币386,458.63 元。 (本 基金
上年度 期末 余额 为人 民 币1,907,529.27 元。)
7.4.10.6
本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度,在 承销 期 内均未 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7
其他关联交易事项的 说明
7.4.11 利润分配情况
本基金 本期 未进 行过 利润 分配。
7.4.12 期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1
因认购新发/增发证券而 于期末持有的流通受 限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位：股 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
300591
万里
马
2016-12-30 2017-01-10
网下
新股
申购
未上
市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
网下
新股
申购
未上
市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
002838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-06
网下
新股
申购
未上
市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
002840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-10
网下
新股
申购
未上
市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
33
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
网下
新股
申购
未上
市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
网下
新股
申购
未上
市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
601375
中原
证券
2016-12-20 2017-01-03
网下
新股
申购
未上
市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
7.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002400 省广股 份 2016-11-28
重大事 项
停牌
13.79 - - 33,700 450,961.00 464,723.00 -
000903 云内动 力 2016-12-22
重大事 项
停牌
8.76 2017-03-23 9.64 32,600 269,805.00 285,576.00 -
002567 唐人神 2016-12-22 并购重 组 12.64 2017-01-03 12.75 16,200 211,370.00 204,768.00 -
600655 豫园商 城 2016-12-20
重大事 项
停牌
11.42 - - 17,900 207,471.35 204,418.00 -
600537 亿晶光 电 2016-12-27
重大事 项
停牌
7.43 2017-01-13 8.17 18,500 137,834.00 137,455.00 -
注:截 至本 报告 批准 报出 日 ,“省 广股 份 ” 、“ 云内 动 力 ”、"豫 园商 城"仍 未发 布复牌 公告 。
7.4.12.3
期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出
回购证 券款 余 额27,000,000.00 元, 于2017 年1 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规
定的比 例折 算为 标准 券后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
34
7.4.13.1
风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立 了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2
信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金均 投资 于具有 良好 信用 等级 的证
券,且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 招商 银行,因 而与
该银行 存款 相关 的信 用风 险不重 大。 本基 金的 基金 管理人 建立 了信 用风 险管 理流程,通 过对 投资 品种 和
证券发 行人 进行 信用 等级 评估来 控制 信用 风 险,本 基 金投资 于一 家公 司发 行的 证券市 值不 超过 基金 资产
净值 的10%, 且 本基 金与 由 本基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券
的10% 。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估 以控 制相
应的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于投 资品种 所处 的交 易市场不 活跃而 带来 的变 现困难, 另一方 面来自 于基 金份额持 有人可 随时 要求
赎 回 其 持有 的 基金 份额 。本 基 金 所持 大 部分 证券 在证 券 交 易所 上市, 其 余亦 可于 银 行 间同 业市 场 交易,
因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外,均 能及 时变 现。 此
外, 本 基金 可 通过 卖 出回 购金 融 资 产方 式 借入 短期 资金 应 对 流动 性需 求, 其上 限一 般 不 超过 基金 持 有的
债券资 产的 公允 价值 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动 性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
7.4.13.4 市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本 基 金持 有 的 大部 分 金融 资 产 和 金融 负 债不 计 息,因 此 本 基 金的 收 入及 经 营活 动 的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付 金
及债券 投资 等。 本基 金管 理 人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控, 并 通过对 所持 投
资品种 修正 久期 等参 数的 监控进 行利 率风 险管 理。
7.4.13.4.1.1
利率风险敞口 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
35
单位： 人民 币 元
本期末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,012,784.32 - - - - - 11,012,784.32
结算备付金 386,458.63 - - - - - 386,458.63
存出保证金 18,176.93 - - - - - 18,176.93
交易性金融资产 68,845,000.00 19,386,000.00 268,139,000.00 138,697,000.00 - 71,195,292.88 566,262,292.88
买入返售金融资
产
52,500,180.75 - - - - - 52,500,180.75
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 5,813,567.48 5,813,567.48
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 132,762,600.63 19,386,000.00 268,139,000.00 138,697,000.00 - 77,008,860.36 635,993,460.99
负债
卖出回购金融资
产款
27,000,000.00 - - - - - 27,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 7,824,638.87 7,824,638.87
应付赎回款 - - - - - 4,158.10 4,158.10
应付管理人报酬 - - - - - 308,035.88 308,035.88
应付托管费 - - - - - 71,085.22 71,085.22
应付销售服务费 - - - - - 47,115.79 47,115.79
应付交易费用 - - - - - 54,493.25 54,493.25
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 2,433.33 2,433.33
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 460,000.00 460,000.00
负债总计 27,000,000.00 - - - - 8,771,960.44 35,771,960.44
利率敏感度缺口 105,762,600.63 19,386,000.00 268,139,000.00 138,697,000.00 - 68,236,899.92 600,221,500.55
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,270,493,270.32 - - - - - 1,270,493,270.32
结算备付金 1,907,529.27 - - - - - 1,907,529.27
存出保证金 452,355.84 - - - - - 452,355.84
交易性金融资产 10,055,000.00 10,024,000.00 167,295,928.30 2,926,451.80 - 31,929,876.24 222,231,256.34
买入返售金融资
产
990,001,440.00 - - - - - 990,001,440.00 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
36
应收证券清算款 - - - - - 2,137,260.58 2,137,260.58
应收利息 - - - - - 2,332,188.30 2,332,188.30
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 2,272,909,595.43 10,024,000.00 167,295,928.30 2,926,451.80 - 36,399,325.12 2,489,555,300.65
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 21,942.64 21,942.64
应付管理人报酬 - - - - - 1,373,417.27 1,373,417.27
应付托管费 - - - - - 316,942.43 316,942.43
应付销售服务费 - - - - - 197,886.41 197,886.41
应付交易费用 - - - - - 393,104.31 393,104.31
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 340,000.00 340,000.00
负债总计 - - - - - 2,643,293.06 2,643,293.06
利率敏感度缺口 2,272,909,595.43 10,024,000.00 167,295,928.30 2,926,451.80 - 33,756,032.06 2,486,912,007.59
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2
利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2016 年 12 月 31 日） 上年度 末(2015 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降 25 个 基点 1,106,040.26 296,098.66
市场利 率上 升 25 个 基点 -1,099,095.05 -295,038.00
7.4.13.4.2 外汇风险
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
7.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资 公允价 值 占基金 资信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
37
产净值 比
例（% ）
产净值 比
例（% ）
交易性金融资产- 股
票投资
71,195,292.88 11.86 31,929,876.24 1.28
交易性金融资产- 基
金投资
-
-
交易性金融资产- 贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 71,195,292.88 11.86 31,929,876.24 1.28
7.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感 性分 析
于本报告期末,本 基 金 持有的 交 易 性 权 益类 投 资 公允价 值 占 基 金 资产 净 值 的比例 小 于 20%, 因 此除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响.
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 71,195,292.88 11.19
其中： 股票 71,195,292.88 11.19
2 固定收 益投 资 495,067,000.00 77.84
其中： 债券 495,067,000.00 77.84
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 52,500,180.75 8.25
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,399,242.95 1.79
7 其他各项 资产 5,831,744.41 0.92
8 合计 635,993,460.99 100.00
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
38
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 360,938.00 0.06
B 采矿业 534,978.32 0.09
C 制造业 26,174,440.34 4.36
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,261,912.98 0.21
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和 零售 业 2,735,022.08 0.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,663,901.00 0.61
H 住宿和 餐饮 业 21,588.00 -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,072,936.00 0.18
J 金融业 29,899,024.93 4.98
K 房地产 业 1,312,570.00 0.22
L 租赁和 商务 服务 业 1,540,626.00 0.26
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 494,187.00 0.08
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,107,576.00 0.35
S 综合 - -
合计 71,195,292.88 11.86
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 601398 工商银 行 728,900 3,214,449.00 0.54
2 601939 建设银 行 520,100 2,829,344.00 0.47
3 601988 中国银 行 711,600 2,447,904.00 0.41
4 000858 五 粮 液 60,100 2,072,248.00 0.35 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
39
5 601328 交通银 行 329,400 1,900,638.00 0.32
6 601788 光大证 券 117,400 1,877,226.00 0.31
7 600519 贵州茅 台 5,500 1,837,825.00 0.31
8 000568 泸州老 窖 54,295 1,791,735.00 0.30
9 601166 兴业银 行 103,000 1,662,420.00 0.28
10 601318 中国平 安 46,500 1,647,495.00 0.27
11 600000 浦发银 行 101,090 1,638,668.90 0.27
12 601009 南京银 行 150,660 1,633,154.40 0.27
13 601818 光大银 行 415,300 1,623,823.00 0.27
14 600016 民生银 行 176,800 1,605,344.00 0.27
15 601288 农业银 行 513,200 1,590,920.00 0.27
16 601688 华泰证 券 81,000 1,446,660.00 0.24
17 600061 国投安 信 84,563 1,320,028.43 0.22
18 600060 海信电 器 71,800 1,229,216.00 0.20
19 601169 北京银 行 123,520 1,205,555.20 0.20
20 002508 老板电 器 32,200 1,184,960.00 0.20
21 000538 云南白 药 15,200 1,157,480.00 0.19
22 300144 宋城演 艺 55,000 1,151,700.00 0.19
23 600015 华夏银 行 104,400 1,132,740.00 0.19
24 000876 新 希 望 136,500 1,098,825.00 0.18
25 600837 海通证 券 64,500 1,015,875.00 0.17
26 601111 中国国 航 124,400 895,680.00 0.15
27 000848 承德露 露 77,340 865,434.60 0.14
28 600085 同仁堂 27,000 847,260.00 0.14
29 002344 海宁皮 城 73,000 826,360.00 0.14
30 002557 洽洽食 品 51,400 825,484.00 0.14
31 600660 福耀玻 璃 43,600 812,268.00 0.14
32 600887 伊利股 份 44,400 781,440.00 0.13
33 002304 洋河股 份 11,000 776,600.00 0.13
34 600183 生益科 技 67,063 737,693.00 0.12
35 600377 宁沪高 速 85,200 728,460.00 0.12
36 002646 青青稞 酒 37,000 712,250.00 0.12
37 600637 东方明 珠 30,400 708,320.00 0.12
38 002275 桂林三 金 36,200 664,994.00 0.11
39 600004 白云机 场 45,800 645,322.00 0.11
40 000423 东阿阿 胶 10,600 571,022.00 0.10
41 600018 上港集 团 109,600 561,152.00 0.09
42 600489 中金黄 金 42,168 509,811.12 0.08
43 002400 省广股 份 33,700 464,723.00 0.08
44 600153 建发股 份 41,800 447,260.00 0.07
45 600276 恒瑞医 药 9,540 434,070.00 0.07 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
40
46 000513 丽珠集 团 6,900 410,550.00 0.07
47 002202 金风科 技 23,400 400,374.00 0.07
48 600332 白云山 16,000 383,680.00 0.06
49 600037 歌华有 线 23,800 364,616.00 0.06
50 601098 中南传 媒 21,800 363,188.00 0.06
51 002477 雏鹰农 牧 71,900 360,938.00 0.06
52 600373 中文传 媒 17,600 355,520.00 0.06
53 600993 马应龙 17,500 349,475.00 0.06
54 600418 江淮汽 车 29,600 342,176.00 0.06
55 002244 滨江集 团 48,900 341,322.00 0.06
56 600585 海螺水 泥 19,900 337,504.00 0.06
57 600694 大商股 份 8,000 319,440.00 0.05
58 600089 特变电 工 33,500 305,855.00 0.05
59 000888 峨眉山 Ａ 24,800 296,112.00 0.05
60 000400 许继电 气 16,000 290,400.00 0.05
61 600642 申能股 份 49,354 289,707.98 0.05
62 000903 云内动 力 32,600 285,576.00 0.05
63 600436 片仔癀 6,200 283,898.00 0.05
64 600009 上海机 场 10,400 275,808.00 0.05
65 600177 雅戈尔 19,700 275,406.00 0.05
66 600066 宇通客 车 13,800 270,342.00 0.05
67 002242 九阳股 份 14,900 268,647.00 0.04
68 603939 益丰药 房 8,700 257,868.00 0.04
69 600729 重庆百 货 11,000 257,730.00 0.04
70 600894 广日股 份 18,600 254,262.00 0.04
71 600029 南方航 空 36,000 252,720.00 0.04
72 600138 中青旅 11,900 249,543.00 0.04
73 002416 爱施德 16,900 248,937.00 0.04
74 002267 陕天然 气 25,400 243,586.00 0.04
75 600185 格力地 产 40,800 237,048.00 0.04
76 000625 长安汽 车 15,400 230,076.00 0.04
77 600021 上海电 力 18,200 220,948.00 0.04
78 600180 瑞茂通 15,600 211,224.00 0.04
79 002567 唐人神 16,200 204,768.00 0.03
80 600655 豫园商 城 17,900 204,418.00 0.03
81 600612 老凤祥 5,400 201,042.00 0.03
82 601799 星宇股 份 5,200 200,200.00 0.03
83 600900 长江电 力 15,800 200,028.00 0.03
84 000069 华侨城 Ａ 28,500 198,075.00 0.03
85 000700 模塑科 技 23,700 197,895.00 0.03
86 002056 横店东 磁 13,500 187,785.00 0.03 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
41
87 601199 江南水 务 23,200 179,104.00 0.03
88 600203 福日电 子 15,000 176,100.00 0.03
89 600717 天津港 17,000 171,360.00 0.03
90 600337 美克家 居 11,988 169,750.08 0.03
91 600422 昆药集 团 11,700 158,067.00 0.03
92 000919 金陵药 业 11,264 152,401.92 0.03
93 000059 华锦股 份 12,800 152,320.00 0.03
94 600761 安徽合 力 11,500 146,280.00 0.02
95 002470 金正大 18,300 144,570.00 0.02
96 600736 苏州高 新 15,700 141,771.00 0.02
97 600537 亿晶光 电 18,500 137,455.00 0.02
98 600897 厦门空 港 5,900 133,399.00 0.02
99 002311 海大集 团 8,800 132,440.00 0.02
100 601158 重庆水 务 17,300 128,539.00 0.02
101 600006 东风汽 车 18,600 127,968.00 0.02
102 000031 中粮地 产 14,100 125,772.00 0.02
103 000156 华数传 媒 6,700 119,997.00 0.02
104 300146 汤臣倍 健 10,000 119,400.00 0.02
105 000729 燕京啤 酒 16,900 117,455.00 0.02
106 600757 长江传 媒 14,100 117,171.00 0.02
107 000667 美好置 业 30,500 112,545.00 0.02
108 002444 巨星科 技 7,000 109,200.00 0.02
109 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
110 000572 海马汽 车 19,500 104,520.00 0.02
111 000587 金洲慈 航 6,800 101,184.00 0.02
112 000650 仁和药 业 14,200 100,110.00 0.02
113 002588 史丹利 8,500 96,475.00 0.02
114 002091 江苏国 泰 7,000 92,820.00 0.02
115 600429 三元股 份 11,700 91,845.00 0.02
116 002157 正邦科 技 13,400 89,244.00 0.01
117 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
118 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01
119 000965 天保基 建 11,800 78,706.00 0.01
120 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.01
121 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01
122 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
123 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
124 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
125 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
126 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 -
127 002828 贝肯能 源 652 25,167.20 - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
42
128 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 -
129 000524 岭南控 股 1,400 21,588.00 -
130 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 -
131 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 -
132 002838 道恩股 份 681 10,405.68 -
133 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 -
134 300591 万里马 2,396 7,355.72 -
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601688 华泰证 券 5,421,001.92 0.22
2 601398 工商银 行 3,326,775.00 0.13
3 601939 建设银 行 2,916,325.00 0.12
4 601988 中国银 行 2,878,381.00 0.12
5 000858 五 粮 液 2,412,933.00 0.10
6 000423 东阿阿 胶 2,127,209.00 0.09
7 601328 交通银 行 2,098,836.00 0.08
8 600519 贵州茅 台 1,995,556.00 0.08
9 601318 中国平 安 1,956,969.00 0.08
10 601788 光大证 券 1,875,314.87 0.08
11 000568 泸州老 窖 1,807,497.95 0.07
12 601009 南京银 行 1,774,076.64 0.07
13 601166 兴业银 行 1,744,533.00 0.07
14 600000 浦发银 行 1,732,837.00 0.07
15 600016 民生银 行 1,732,353.00 0.07
16 601288 农业银 行 1,730,228.00 0.07
17 300144 宋城演 艺 1,684,575.00 0.07
18 601818 光大银 行 1,673,373.00 0.07
19 000848 承德露 露 1,434,593.00 0.06
20 000876 新 希 望 1,400,046.00 0.06
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601688 华泰证 券 3,928,206.00 0.16
2 600896 览海投 资 2,150,439.46 0.09
3 603508 思维列 控 1,682,769.45 0.07
4 000423 东阿阿 胶 1,569,087.00 0.06 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
43
5 300496 中科创 达 1,331,958.80 0.05
6 002781 奇信股 份 1,231,296.30 0.05
7 000001 平安银 行 1,122,808.00 0.05
8 002202 金风科 技 1,047,055.53 0.04
9 000543 皖能电 力 973,413.20 0.04
10 000513 丽珠集 团 922,333.98 0.04
11 600900 长江电 力 885,381.00 0.04
12 002056 横店东 磁 817,541.49 0.03
13 603996 中新科 技 801,783.80 0.03
14 000888 峨眉山 Ａ 779,287.21 0.03
15 600276 恒瑞医 药 760,915.60 0.03
16 000400 许继电 气 756,229.00 0.03
17 000069 华侨城 Ａ 748,730.00 0.03
18 000538 云南白 药 747,496.00 0.03
19 300267 尔康制 药 725,929.00 0.03
20 000858 五 粮 液 688,098.00 0.03
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 129,837,463.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 96,081,216.11
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 109,516,000.00 18.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,142,000.00 9.85
其中： 政策 性金 融债 59,142,000.00 9.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 199,472,000.00 33.23
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 126,937,000.00 21.15
9 其他 - -
10 合计 495,067,000.00 82.48
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 019537 16 国债 09 500,000 49,795,000.00 8.30 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
44
2 011698958 16 沪 华信 SCP005 400,000 39,976,000.00 6.66
3 011698824 16 联通 SCP005 400,000 39,820,000.00 6.63
4 019539 16 国债 11 300,000 29,961,000.00 4.99
5 011698947 16 深 航空 SCP012 300,000 29,955,000.00 4.99
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险以 进行 有效 的现 金管理,以 及对 冲因 其他 原 因导致 无法 有效 跟踪
标的指 数的 风险 。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
工商 银行 于 2016 年 2 月 23 日 发布 公告, 工银 欧洲 马德里 分行 正在 配合 西班 牙有关 机构 对一 起
洗钱案 件进 行调 查。 西班 牙有关 机构 已立 案调 查。
8.12.2
对工商银行的投资决策程序的说明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为, 该 处 罚 事
项未对 工商 银行 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。 我 们对 该证 券的 投资严 格执 行内 部投 资 决
策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
8.12.3 除此之外,其余本基金前十 名证券的发行主体均没有 被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.4
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.5 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,176.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
45
4 应收利 息 5,813,567.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,831,744.41
8.12.6 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.7 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.8 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
新选
混合A
439 6,918.97 - - 3,037,427.90 100.00%
信诚
新选
混合B
21 27,310,798.10 573,032,884.93 99.91% 493,875.08 0.09%
合计 460 1,253,400.41 573,032,884.93 99.39% 3,531,302.98 0.61%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例,对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有从业人
员持有 本基 金
信诚新 选混 合A 13,834.59 0.46%
信诚新 选混 合B 493,875.08 0.09%
合计 507,709.67 0.09%
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
46
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
A 级基 金简 称 0
B 级基 金简 称 10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
A 级基 金简 称 0
B 级基 金简 称 10~50
合计 10~50
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B
基金合 同生 效日(2015 年 6 月 5 日)基 金份
额总额
3,095,255,591.11 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 154,257,801.67 2,320,141,479.68
本报告 期 基 金总 申购 份额 261,153.60 660,116,620.36
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 151,481,527.37 2,406,731,340.03
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,037,427.90 573,526,760.01
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信 诚基 金 管理 有 限公司 董 事 会审 议 通过, 隋 晓炜先 生 专 职担 任 中信 信 诚资产 管 理 有限 公 司总 经 理,
不再兼 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理。 本基 金 管理人 已 于 2017 年1 月14 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时报》 及公司 网站 上刊 登了 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 、中国 证券 监督 管理 委员 会上海 证监 局报 备。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
47
2 、 基金 托管 人的 基金 托管部 门的 重大 人事 变动: 本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发
生重大 人事 变动 。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基 金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5
为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 90,000 元。该 会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 3 223,538,278.24 100.00% 205,812.28 100.00% -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
48
安信证 券 93,734,022.84 100.00% 1,793,200,000.00 100.00% - -
高华证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.8
其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司 旗 下证券投资基金 2015
年12 月31 日 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券
报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网
站(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
同上 2016-01-04
3
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指
数熔断 期间 暂停 申购 赎回 业务的 提示 性公 告
同上 2016-01-06
4
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
同上 2016-01-07
5
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（2016 年第 1 次 更新）
同上 2016-01-18
6
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（2016 年第 1 次 更新）
同上 2016-01-18
7
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第 四季 度报 告
同上 2016-01-22
8
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 B
类份额 暂停 申购 业务 的公 告
同上 2016-02-02
9 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 同上 2016-03-25 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
49
2015 年年 度报 告
10
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告摘 要
同上 2016-03-25
11
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 同 花
顺申购 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2016-03-31
12
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第 一季 度报 告
同上 2016-04-21
13
关 于 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 支 付 宝 渠
道关闭 基金 支付 服务 的公 告 20160505
同上 2016-05-05
14
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 B
类份额 恢复 申购 业务 的公 告
同上 2016-05-13
15
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停大额 申购 业务 的公 告
同上 2016-05-18
16
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
好 买 基 金 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2016-05-31
17
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 招 商
银行卡 直联 渠道 费率 优惠 折扣的 公告
同上 2016-06-02
18
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
和 耕 传 承 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2016-06-04
19
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复大额 申购 业务 的公 告
同上 2016-06-14
20
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
云湾投 资为 销售 机构 的公 告
同上 2016-06-16
21
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
晟视天 下为 销售 机构 的公 告
同上 2016-06-16
22
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
乾 道 金 融 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
同上 2016-06-25 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
50
的公告
23
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
金 斧 子 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2016-06-25
24
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
陆 金 所 资 管 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
同上 2016-06-25
25
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停大额 申购 业务 的公 告
同上 2016-06-30
26
信诚基金管理有限公司 旗 下证券投资基金 2016
年 6 月30 日基 金资 产净 值 和基金 份额 净值 公告
同上 2016-07-01
27
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
奕丰金 融为 销售 机构 的公 告
同上 2016-07-06
28
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
众禄金 融为 销售 机构 的公 告
同上 2016-07-09
29
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
广 源 达 信 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2016-07-13
30
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（2016 年第 2 次 更新）
同上 2016-07-19
31
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书摘 要（2016 年第2 次更 新）
同上 2016-07-19
32
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第 二季 度报 告
同上 2016-07-19
33
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
万 得 投 顾 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2016-07-29
34
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
新 浪 仓 石 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
同上 2016-08-12 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
51
的公告
35
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
平 安 证 券 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2016-08-19
36
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
联泰资 产基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
同上 2016-08-23
37
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告
同上 2016-08-24
38
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
同上 2016-08-24
39
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 B
类份额 恢复 大额 申购 业务 的公告
同上 2016-08-25
40
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 B
类份额 恢复 大额 申购 业务 的公告
同上 2016-08-31
41
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
汇 成 基 金 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2016-09-07
42
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有
限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2016-09-14
43
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-09-20
44
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 B
类份额 暂停 大额 申购 业务 的公告
同上 2016-09-23
45
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销 售 机
构并开 通定 期定 额投 资及 转换业 务的 公告
同上 2016-09-24
46 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 同上 2016-09-24 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
52
天 津 银 行 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
47
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
苏 宁 基 金 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2016-10-19
48
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第 三季 度报 告
同上 2016-10-26
49
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
前 海 凯 恩 斯 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
同上 2016-11-07
50
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复大额 申购 业务 的公 告
同上 2016-11-09
51
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
深 圳 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并参加 申购 费率 优惠 活动 的公告
同上 2016-11-17
52
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 变更 公告
同上 2016-11-25
53
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停大额 申购 业务 的公 告
同上 2016-11-25
54
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并参加 申购 费率 优惠 活动 的公告
同上 2016-12-16
55
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
一路财富( 北京) 信息科技有限公司为销售机构
并参加 申购 费率 优惠 活动 的公告
同上 2016-12-26
56
信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复大额 申购 业务 的公 告
同上 2016-12-29
57
信诚基金管理有限公司 旗 下证券投资基金 2016
年12 月30 日 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 公 告
同上 2016-12-31 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
53
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§13
备查文件目录
13.1
备查文件名称
1、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
13.2
备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
13.3
备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月31 日
