对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信诚四季(550001)

信诚四季:2016年年度报告查看PDF公告

信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 
 1 
信诚四季 红混合型 证券投资 基金 2016 年年度报告 
 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:信诚 基金管理 有限公司


基金托管 人:中国 农业银行 股份有限 公司


送出日期 :2017 年 3 月 31 日


信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 2 §1 重要提示 及目 录 1.1 重要提示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其 内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签 字同意, 并由 董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 3 月 30 日 复核了本报告中 的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的 招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 7 §4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12 §6 审计报告 ................................................................................................................................................ 12 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 12 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 3 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 12 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 13 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 16 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 §8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 35 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 36 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 41 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 41 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 41 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 41 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 41 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 42 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 42 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 42 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42 §10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 43 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 43 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 43 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 43 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 43 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 43 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 43 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 43 11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 44 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 48 §13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 48 13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 48 13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 49 13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 49 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本 情 况 基金名称 信诚四季红混合型证券投资基金 基金简称 信诚四季红混合 场内简称 - 基金主代码 550001 交易代码 前端交易代码:550001 后端交易代码:551001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 4 月29 日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,501,503,144.08 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说 明 投资目标 在有效 配置 资产的 基础 上, 精选投 资 标的, 追求 在 稳定分 红的 基础上, 实现 基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本 基金 在充分 借鉴 英国保诚集 团的 资产配 置理 念和方 法 的 基 础上, 建立了 适合国内市场的资产配置体系。 本基金的资产配 置主要分为战略性资产配置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。 战略性资产配置(SAA) 即 决定投资组合中股票、 债券和现金各 自的长期均衡比重, 按照本基金的风险偏好以及对资本市场 各 大类 资产在 长期 均衡状态下 的期 望回报 率假 定而作 出 。 战 术性资产配置(TAA) 是本基金资产配置的核心, 是指依据特定 市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测, 并围绕基金资产的战略性资产配置基准, 进行相应的短中期 资产配置的过程。 业绩比较基准 62.5%× 新华 富时全A 指数收益率+32.5%× 中证国 债指数收 益 率+5%× 金融 同业存款利率 风险收益特征 作为一只混合型基金, 本 基金的资产配置中线(股票 62.5%, 债 券 32.5%) 确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位, 因 此本基金在证券投资基金中属于中等风险。 同时, 通过严谨 的 研究和稳健的操作, 本基金力争在严格控制风险的前提下谋 求基金资产的中长期稳定增值。 2.3 基金管理 人 和基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周浩 林葛 联系电话 021-68649788 010-66060069 电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-666-0066 95599 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 5 传真 021-50120888 010-68121816 注册地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 张翔燕 周慕冰 2.4 信息披露 方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 注: 自 2013 年 1 月1 日起, 本基金选 定的信息披露报纸为: 上海证券报、中国证券报、证券日报 2.5 其他相关 资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所( 特殊 普通合伙) 北京市东长安街 1 号东 方广场东 二办公楼八层 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层


§3 主要财务 指 标、基金 净 值表现及 利 润分配情 况 3.1 主要会计 数 据和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 6,522,095.98 831,821,714.51 409,589,850.08 本期利润 -54,920,384.68 742,117,715.76 459,016,518.42 加权平均基金份额本 期利润 -0.0458 0.6099 0.2043 本期加权平均净值利 润率 -4.22% 49.43% 23.41% 本期基金份额净值增 长率 -6.60% 39.73% 26.46% 3.1.2 期末数据和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 87,977,729.23 242,783,992.37 41,968,535.37 期末可供分配基金份 额利润 0.0586 0.2576 0.0225 期末基金资产净值 1,589,480,873.31 1,185,258,282.83 1,951,862,449.96 期末基金份额净值 1.0586 1.2576 1.0468 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 6 3.1.3 累计 期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增 长率 274.94% 301.43% 187.31% 注:1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣除 相关 费 用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值 表 现 3.2.1


基 金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.20% 0.60% 0.10% 0.47% -1.30% 0.13% 过去六个月 -1.24% 0.72% 2.60% 0.50% -3.84% 0.22% 过去一年 -6.60% 1.56% -8.33% 1.01% 1.73% 0.55% 过去三年 65.04% 1.98% 37.75% 1.15% 27.29% 0.83% 过去五年 88.18% 1.71% 45.95% 1.04% 42.23% 0.67% 自基金合同 生效起至今 274.94% 1.63% 168.68% 1.19% 106.26% 0.44% 注: 自 2015 年 10 月 1 日起, 本基金的 业绩比较基准由“富时中国全 A 指数收益率*62.5%+ 中信国 债 指数收益率*32.5%+ 金融 同业存款利率*5%”变 更为“富时中国全 A 指数 收益率*62.5%+ 中证国债 指数 收 益率*32.5%+金融同业存款利率*5%” 。 3.2.2


自基 金 合同生 效 以 来基金 份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较


注:1、 本基金 建仓期自 2006 年4 月29 日至 2006 年10 月 28 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。


2 、自 2015 年 10 月 1 日起, 本基金 的业绩比较基准由“富时中国全 A 指数收益率*62.5%+ 中 信国 债指数收益率*32.5%+ 金 融同业存款利率*5%”变更 为“富时中国全 A 指 数收益率*62.5%+ 中证国 债指 数信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 7 收益率*32.5%+ 金融同业 存款利率*5%” 。 3.2.3


过 去五年 基 金每年净 值 增长率及 其 与同期业 绩 比较基 准收益 率 的 比较


注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年 基 金的利润 分 配情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2016 1.210 69,008,104.31 67,163,152.02 136,171,256.33 本基金本期 分 红三次。 2015 1.950 123,116,842.03 127,223,307.37 250,340,149.40 本基金本期 分 红四次。 2014 - - - - 本基金本期 未 分红。 合计 3.160 192,124,946.34 194,386,459.39 386,511,405.73 本基金最近 三 年共利润分 配 七次


§4 管理人报 告 4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况 4.1.1


基 金管理 人 及其管理 基 金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2 亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业 园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截 至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管 理人信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 8 共管理 55 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基 金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF)、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数 分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费 混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚 新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵 活配置混合 型证券投资 基金、信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF)、信诚中证信 息安 全 指 数分级证券 投资基金、 信诚中证智 能家居指数 分级证券投 资基金、 、信 诚中证基建 工程指数型 证券 投 资 基金(LOF)、信诚惠报债 券型证券投 资基金、信 诚鼎利定增 灵活配置混 合型证券投 资基金、信 诚稳 利 债 券型证券投资基金、 信诚惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、 信诚至利灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳 瑞债券型证券投资基金、 信诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 至裕灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至 瑞灵活配置混合型 证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚新悦回报 灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2


基 金经理 ( 或基金经 理 小组)及 基 金经理助 理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 闾志刚 本基金基金 经理,信诚 幸福消费混 合基金的基 金经理 2010 年 6 月2 日 - 15 清华大学 MBA,15 年 证券、基金从业经 验。 曾先后在 世纪证 券、 平安证券、 平安 资产管理有限公司 从事投资研究工作。 2008 年 加盟信诚基 金管理有限公司, 曾 担任保诚韩国中国 龙 A 股基金(QFII) 投资经理( 该基金由 信诚基金担任投资 顾问), 信诚中小盘 基金基金经理。 现任 信诚四季红混合基 金、 信诚幸福 消费混 合基金的基金经理。 注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 9 4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明 在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚 四季红混合 型证券投资 基金基金合 同》 、 《信诚 四季红混合 型证券投资 基金招募说 明书》的约 定, 本着 诚 实信用、 勤勉 尽职的原则管理和运用基金财产。 本 基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制 度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基金份额持有人利益 的 行为。 4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明 4.3.1


公平 交 易制度 和 控 制方法 为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投 资基金管理 公司公平交 易制度指导 意见》, 公司 已制订了《 信诚基金管 理有限公司 公平交易及 异常 交 易 管理制度》( “公平交易 制度”)作 为 开展公平交 易管理的规 则指引, 制度 适用公司管 理所有投资 组合( 包 括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场 交易等投资管理活动。 在实际的 公 平交易管 理 贯彻落实 中, 公司在公 平 交易制度 的 指引下采 用 事前、事 中 、事后的 全 流 程 控制方法。 事前管理主 要包括: 已搭 建了合理的 资产管理业 务之间及资 产管理业务 内的组织架 构, 健全投 资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各 业务组合共 享必要的研 究、投资信 息等, 确保机 会公平。在 日常操作上 明确一级市 场、非集中 竞价 市 场 投资的要求 与审批流程; 借助系统建 立投资备选 库、交易对 手库、基金 风格维度库, 规范二级市 场、集中 竞价市场的 操作, 建立公 平交易的制 度流程文化 环境。事中 监控主要包 括: 公司管理 的不同投资 组合执行 集中交易制 度, 确保一般 情况下不同 投资组合同 向买卖同一 证券时需通 过交易系统 对组合间的 交易 公 平 性进行自动 化处理, 按照 时间优先、 比例分配的 原则在各投 资组合间公 平分配交易 量;同时原则 上禁止同 日反向交易, 如因流动性 等问题需要 反向交易须 经过严格审 批和留档。 一级市场、 非集中竞价 市场 等 的 投资则需要 经过合理询 价、逐笔审 批与公平分 配。事后管 理主要包括: 定期对公司 管理的不同 投资组合 的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间 窗下( 日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。 同时, 合规、 审计会对公 平交易的执 行情况做定 期检查。相 关人员对事 后评估报告 、合规审计 报告 进 行 审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 4.3.2


公平 交 易制度 的 执 行情况 根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚 基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平 交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流程, 确保各投资 组合享有公 平的 投 资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易 相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完 善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好, 未 发现 有违背公平交易的相关情况。 4.3.3


异常 交 易行为 的 专 项说明 本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报 告期内, 未出 现参与交 易 所公开竞 价 同日反向 交 易成交较 少 的单边交 易 量超过该 证 券当日成 交 量 5% 的 交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明 4.4.1


报 告期内 基 金投资策 略 和运作分 析 从全年来看, 虽然相较于 2015 年, 市 场出现了一 定幅度的调 整, 但在年初 的熔断和汇 率波动导 致 的 深幅调整后, 市场随即出现了缓慢但持续的反弹。 在这期间, 虽 然存在着人民币汇率贬值、 美国加息 和 总 统大选等不确定因素及一些悲观预期, 但在经济 增长稳定、 地产产业链复苏的情况下, 伴随着供给侧改革信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 10 政策的实施, 市场还是出现了较多的投资机会, 如 家电、 食品饮 料、 光通信等; 另外, 也出 现了一些主题 机 会, 如禽养殖 、 新能源、 一带一路等。 综合来看,2016 年大盘 周期蓝筹战胜了中小板和创业板, 这 里面最 重要的原因 应该还是中 小板和创业 板的估值较 高, 并且和业 绩增速不匹 配、隐含了 太多乐观预 期的 因 素 在内有关。 本组合虽然 在年初获得 了一定的超 额收益外, 但 对于整个周 期性行业复 苏、大盘蓝 筹和 中 小 创股票风格 分化的认知 不够, 导致整 个组合在反 弹过程中并 没有充分参 与, 最终导致 组合的全年 业绩 并 没有获得较好的收益。 4.4.2


报告 期 内基金 业 绩 的表现 本年度, 信诚四季红份额净值增长率-6.60%, 业绩比较基准收益率-8.33%, 基金超越业绩比较基准 1.73% 。 4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望 展望 2017 年, 市场依然存 在着较多不确定因素: 中 美的双边贸易关系、美国国内政策的溢出影响、 地产调控后 的中国经济 复苏的持续 性、防金融 风险的金融 监管环境等 等, 这些都可 能会对我们 的投 资 决 策产生重大影响。 不过, 乐观地看, 由 于过去几年的持续去产能, 叠加供给 侧改革政策的落实, 经过 经济 浪 潮的反复洗 礼, 中国的优 秀企业已经 逐渐成长壮 大起来, 相信 选择投资这 些企业应该 会给予我们 一个 较 好的回报 4.6 管理人内 部 有关本基 金 的监察稽 核 工作情况 2016 年度内, 依据相关法 律法规的规 定及公司内 部监察稽核 制度, 公司督 察长和监察 稽核部门 充 分 发挥其职能作用, 开展了 一系列监察稽核工作, 取 得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下: 1 、对公司规 章制度体系不断补充和完善。 公司监察稽 核部组织各 业务部门对 公司相关规 章制度进行 梳理补充和 完善, 主要包 括投资、财 务、 风控、产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设, 完善了 公司规章制度体系。





2 、开展各类 合规监察工作。 监察稽核部 严格遵照法 律法规和公 司制度, 对基 金运作的合 法合规情况 及公司内部 风险控制情 况进 行监督检查, 防范内幕交易, 防范不正 当关联交易和利益输送, 确保基金运作的独立性、 公平性及合规性, 维护基金份额持有人的合法权益。 3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。





本报告期内, 监察稽核部 及时将新颁 布的监管法 规传递给公 司相关业务 部门, 并对具 体的执 行 和 合 规要求进行 提示。在日 常工作中通 过多种形式 加强对员工 职业操守的 教育和监督, 并开展法规 培训 。 本 年度, 监察稽 核部根据监 管部门的要 求, 结合自身 实际情况, 主 要采取课堂 讲授的方式 为员工提供 多种 形 式的培训。 4 、开展各类 内外部审计工作, 包括 4 次常规审计、12 项专项 检查、协助外部审计师开展审计、配 合监管机构完成多项自查工作等。 5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露 编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》等 法规要求进 行信息披露 和公告, 并按 法律法 规 规定报监管机构备案。 6 、牵头开展 反洗钱的各 项工作, 进一 步更新完善 了反洗钱制 度, 按照相关 规定将可疑 交易报告及 时 上报中国反洗钱监测中心, 根据中国 人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。 本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 继续加强内 部控 制和风险管理, 进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明 1.基金估值 程序


为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了最 严格 的 控 制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 11 基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负 责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流 动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、 投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资 新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。 在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。 基金管理人 对基金资产 进行估值后, 将基金份额 净值结果发 送基金托管 人, 基金托管 人按照托管 协议 中 “基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。 2.基金管理 人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格 4.基金经理 参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值 基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时, 将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值 政策。 5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明 基金采用季度结算的收益分配机制:





1. 分红结算日: 每季最后一个工作日作为每季分红结算日;





2. 分红前提: 分 红结算日基金份额净值超过 1.00 元, 且基金产生 已实现收益;





3. 分红比例: 本 基金进行收益分配, 至少 分配基金份额净值超过1.00 元部分 的25%;但分 红金额不 得超过已实现收益, 且分 配后基金份额净值不低于 1.00 元;





4. 分红登记日 与除权日: 基 金管理人于 每季分红结 算日(T 日) 决定是否分 红, 若确定分 红,经基金 托管人核实后, 则 T+1 日 为权益登记日并进行除权,T+7 日内 实现派息;





若基金 已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分 的 25%,在满 足法律法规的前提下,基金 将 全 部分配已实现收益( 每份 基金份额的最小分配单位为 0.1 分) 。





本基金 约定每季度结算收益, 但 并不保证每季度实现分红。 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金 收益分配每 年不超过 4 次, 基金合同 生效后的下 一个季度开 始分红结算; 基金年度收 益分配比例 不低 于 基金年度已实现收益的 50%; 法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。 本基金本报告期的收益分配情况如下: 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 12 本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制, 该处理 符合基金利润分配原则。


4.9 报告期内 管 理人对本 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预警 情 形的说 明 本报告 期内, 本基金未 出 现过连续 二 十个工作 日 基金资产 净 值低于五 千 万元( 基金 份 额持有人 数 量 不满两百人) 的情形。 §5 托管人报 告 5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明 在托管本基 金的过程中, 本基金托管 人中国农业 银行股份有 限公司严格 遵守《证券 投资基金 法 》 相 关法律法规 的规定以及 基金合同、 托管协议的 约定, 对本基 金管理人信 诚基金管理 有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的 投资运作, 进 行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督, 认真 履行了托管人的义务, 没 有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人 对报告 期 内 本基金 投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明 本托管人认 为, 信诚基金 管理有限公 司在本基金 的投资运作 、基金资产 净值的计算 、基金份 额 申 购 赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在 损害基金份额持有人利益的行为; 在 报告期 内, 严格遵守 了 《证券投资基金法》 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对 本 年度报告 中 财务信息 等 内容的真 实 、准确和 完 整发表意 见 本托管人认 为, 信诚基金 管理有限公 司的信息披 露事务符合 《证券投资 基金信息披 露管理办 法 》 及 其他相关法 律法规的规 定, 基金管理 人所编制和 披露的本基 金年度报告 中的财务指 标、净值表 现、 收 益 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等信 息真实、准 确、完整, 未 发现有损害 基金持有人 利益 的 行 为。 §6 审计报告 6.1 审计报告 基 本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1700026 号


6.2 审计报告 的 基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚四季红混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 引言段 我们审计了后附的第 1 页至第 33 页 的信诚四季红 混合型证券投资基金 ( 以下简称“ 信诚四季红基 金”) 财务 报表, 包括2016 年12 月31 日的资产负 债表、 2016 年 度的利润表、 所有者权益 ( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是信诚四季红基金管理 人信诚基金 管理有限公 司管理层的 责任, 这种责 任 包括:(1) 按照 中华 人 民共和国 财政 部颁布 的企 业信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 13 会计准则和中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发 布的有关基 金行业实务 操作的规定 编制财务报 表, 并 使其 实现公 允反 映;(2) 设计、执 行和维 护必 要 的内部控制, 以使财务报 表不存在由 于舞弊或错 误 导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们 遵守中国注 册会计师职 业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。


审 计工 作涉及 实施 审计程序, 以 获取 有关财 务 报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决 于注册会计 师的判断, 包 括对由于舞 弊或错误导 致 的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估 时, 注册会计 师考虑与财 务报表编制 和公允列报 相 关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括 评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策 的恰当性和 作出会计估 计的合理性, 以及评价财 务 报表的总体列报。 我们相信, 我们 获 取的审计证据 是充 分、适 当 的, 为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 信 诚四季红基 金财务报表 在所有重大 方 面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则和在财务报表附注2 中 所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务 操作的规定编制, 公允反 映了信诚四季红基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成 果及基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 黄小熠 张楠 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层 审计报告日期 2017 年 3 月 29 日


§7 年度财务 报 表 7.1 资产负债 表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 14 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 360,400,637.79 507,541,795.80 结算备付金


3,812,683.03 5,039,021.65 存出保证金


907,811.42 1,788,134.63 交易性金融资产 7.4.7.2 805,108,026.06 731,543,777.81 其中:股票投资


805,108,026.06 731,543,677.81








基金 投资


- - 债券投资


- 100.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 449,940,914.91 - 应收证券清算款


- 301,251.29 应收利息 7.4.7.5 210,762.78 101,582.23 应收股利


- - 应收申购款


10,049,328.99 253,575.24 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,630,430,164.98 1,246,569,138.65 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


35,451,307.65 52,363,925.75 应付赎回款


80,448.45 2,537,024.74 应付管理人报酬


1,777,452.25 1,494,021.25 应付托管费


296,242.05 249,003.51 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,766,499.44 2,924,992.10 应交税费


207,196.00 207,196.00 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 1,370,145.83 1,534,692.47 负债合计


40,949,291.67 61,310,855.82 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,501,503,144.08 942,474,290.46 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 15 未分配利润 7.4.7.10 87,977,729.23 242,783,992.37 所有者权益合计


1,589,480,873.31 1,185,258,282.83 负债和所有者权益总计


1,630,430,164.98 1,246,569,138.65 注:截止本报告期末, 基 金份额净值 1.0586 元, 基 金份额总额 1,501,503,144.08 份。 7.2 利润表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可 比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 一、收入


-19,110,388.68 794,035,561.35 1.利息收入


3,076,044.78 2,569,492.33 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,657,065.75 2,237,262.04 债券利息收入


0.02 0.02 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 418,979.01 332,230.27 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“-” 填列) 38,672,168.82 880,465,019.52 其中:股票投资收益 7.4.7.12 35,418,034.79 875,835,471.66








基金 投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 13.46 - 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,254,120.57 4,629,547.86 3. 公允价值变动收益(损 失以“- ”号 填列) 7.4.7.17 -61,442,480.66 -89,703,998.75 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.18 583,878.38 705,048.25 减: 二 、费用


35,809,996.00 51,917,845.59 1 .管理人报 酬


19,484,101.88 22,555,351.31 2 .托管费


3,247,350.35 3,759,225.10 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 7.4.7.19 12,485,590.90 25,011,182.07 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 16 支出 6 .其他费用 7.4.7.20 592,952.87 592,087.11 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号填 列) -54,920,384.68 742,117,715.76 减:所得税费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填列) -54,920,384.68 742,117,715.76


7.3 所有者权 益 (基金净 值 )变动表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日


单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 942,474,290.46 242,783,992.37 1,185,258,282.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -54,920,384.68 -54,920,384.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 559,028,853.62 36,285,377.87 595,314,231.49 其中:1.基 金申购款 1,072,861,001.50 82,471,315.76 1,155,332,317.26 2.基金赎回 款 -513,832,147.88 -46,185,937.89 -560,018,085.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -136,171,256.33 -136,171,256.33 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,501,503,144.08 87,977,729.23 1,589,480,873.31 项目 上年度可 比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 742,117,715.76 742,117,715.76 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -922,036,758.27 -336,344,975.22 -1,258,381,733.49 其中:1.基 金申购款 470,622,951.46 125,835,042.48 596,457,993.94 2.基金赎回 款 -1,392,659,709.73 -462,180,017.70 -1,854,839,727.43 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -250,340,149.40 -250,340,149.40 五、期末所有者权益(基 金净值) 942,474,290.46 242,783,992.37 1,185,258,282.83


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管理人负责人








主管会 计工作负责人


会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1


基金 基 本情况 信诚四季红混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”) 《关 于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》 ( 证监 基金字[2006]42 号文) 和《关 于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》( 基金部 函[2006]96 号文) 批准, 由 信诚基金管 理有限公司 依照《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配套规则和 《信诚四季 红混 合型证券投资基金基金合同》发售, 基金合同于 2006 年 4 月 29 日生效。本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立 募集规模为 3,006,323,520.62 份基 金份额。本基金的基金管理人为信诚 基金管理有限公司, 基金 托管人为中国农业银行股份有限公司。





根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚四 季红混合型证券投资基金基 金合同》 和 《信诚四季 红混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》 的有 关规定, 本基 金的投资范 围 为国内依法公开发行上市的股票、 债券及其他中国证监会批准的投资工具。 在正常市场情况下, 本 基金投资组合的比例范围为: 股票资 产 30%-95%; 债券资产 0-65%(不包括 到期日在一年以内的政府 债券); 现金或者到期日 在一年内的 政府债券不 低于 5% 。 本基金的业绩 比较基准为: 新华富时全 A 指数收益率*62.5%+ 中证 国债指数收益率*32.5%+金融同业存款利率*5% 。





根据《证券投资基 金信息披露 管理办法》, 本基金定期 报告在公开 披露的第二 个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2


会 计报表 的 编制基础 本基金以持 续经营为基 础。本财务 报表符合中 华人民共和 国财政部( 以 下简称“ 财 政部”) 颁 布的企业会计准则的要求, 同时亦按 照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁 布的 《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3


遵 循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明 本财务报表 符合财政部 颁布的企业 会计准则的 要求, 真实、 完整地反映 了本基金的 财务状况、 经营成果和基金净值变动情况。


此外本财 务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。 7.4.4


重要 会 计政策 和 会 计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位 币 本基金的记账本位币为人民币 7.4.4.3 金融资产 和 金融负债 的 分类 金融资产在 初始确认时 按基金对金 融资产的持 有意图和持 有能力分类 为: 以公允价 值计量且 其 变 动信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 18 计入当期损益的金融资产、 贷款和应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票 投资和债券 投资 划分为 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产; 其他金 融资产划分 为贷 款 和应收款项, 暂无金融资 产划分为可 供出售金融 资产或持有 至到期投资 。除衍生工 具所产生的 金融 资 产 外, 以公允价 值计量且其 变动计入损 益的金融资 产在资产负 债表中以交 易性金融资 产列示。衍 生工 具 所 产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。





金融负债在初始确 认时按承担 负债的目的 分类为: 以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金 融 负 债及其他金融负债。 本基 金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 除衍生 工具所产生 的金融负债 外, 以公允价 值计量且其 公允价值变 动计入损益 的金融负债 在资产负债 表中 以 交 易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产 和 金融负债 的 初始确认 、 后续计量 和 终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时, 于 资产负债表内确认。


在初始确认时, 金融资 产及金融负 债均以公允 价值计量。 对于以公允 价值计量且 其变动计入 当期 损 益 的金融资产 或金融负债, 相关交易费 用直接计入 当期损益; 对 于其他类别 的金融资产 或金融负债, 相关 交 易费用计入初始确认金额。初始确认后, 金融资 产和金融负债的后续计量如下:


- 以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债( 包括交 易性金融资产或金融负债)


本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。 初始确认后, 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产和金融 负债以公允 价值计量, 公允价值 变动形成的利得或损失计入当期损益。


- 应收款项


应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


初始确认后, 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。


- 其他金融负 债


其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。


初始确认后, 采用实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项 金融资产的 现金流量的 合同权利终 止或将所有 权上几乎所 有的风险和 报酬转移时, 本 基金终 止确认该金融资产。


金融资产整体转移满足终止确认条件的, 本基金 将下列两项金额的差额计入当期损益:


- 所转移金融 资产的账面价值


- 因转移而收 到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 本 基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产 和 金融负债 的 估值原则 除特别声明外, 本基金按 下述原则计量公允价值:


公允价值是指市场参 与者在计量 日发生的有 序交易中, 出 售一项资产 所能收到或 者转移一项 负债 所 需 支付的价格。 本基金估计 公允价值时, 考虑市场参 与者在计量 日对相关资 产或负债进 行定价时考 虑的特征( 包括资产 状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等), 并采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术。 存在活跃市 场的金融工 具按其估值 日的市场交 易价格确定 公允价值; 估 值日无交易, 但最近交易 日后 经 济环境未发 生重大变化 且证券发行 机构未发生 影响证券价 格的重大事 件的, 按最近 交易日的市 场交 易 价 格确定公允价值。 存在活跃市 场的金融工 具, 如估值日 无交易且最 近交易日后 经济环境发 生了重大变 化或证券发 行机 构 发 生了影响证 券价格的重 大事件, 参考 类似投资品 种的现行市 价及重大变 化等因素, 调 整最近交易 市价 以 确定公允价值。 当金融工具 不存在活跃 市场, 采用市 场参与者普 遍认同且被 以往市场实 际交易价格 验证具有可 靠性 的 估信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 19 值技术确 定 公允价值 。 估值技术 包 括参考熟 悉 情况并自 愿 交易的各 方 最近进行 的 市场交易 中 使用的价 格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技 术时, 尽可能 最大程度使用市场参数, 减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产 和 金融负债 的 抵销 金融资产和 金融负债在 资产负债表 内分别列示, 没有相互抵 销。但是, 同 时满足下列 条件的,以相 互 抵销后的净额在资产负债表内列示:





- 本基金具 有抵销已确认金额的法定权利, 且该 种法定权利是当前可执行的;


- 本基金计划 以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于基金份额 拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎 回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准 金 损益平准金 核算在基金 份额发生变 动时, 申购、 赎回、转入 、转出及红 利再投资等 款项中包 含 的 未 分配利润和 公允价值变 动损益, 包括 已实现损益 平准金和未 实现损益平 准金。已实 现损益平准 金指 根 据 交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损 益平准金 指 根据交易 申 请日申购 或 赎回款项 中 包含的按 累 计未分配 的 未实现损 益 占基金净 值 比例计算 的金额。损 益平准金于 基金申购确 认日或基金 赎回确认日 进行确认和 计量, 并于会 计期末全额 转入“ 未 分配利润/( 累计亏损)” 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计 量 收入是本基金在日常活动中形成的、 会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的 总流入。 收入在其金额及相关成本能够可靠计量、 相关的经济利益很可能流入本基金、 并且同时满足以 下不同类型收入的其他确认条件时, 予以确认。


股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确 认。








股利收 益按 上市公 司宣 告的分 红派 息比例 计算 的金额 扣除 应由上 市公 司代扣 代缴 的个人 所得 税 后 的净额确认。





债券利息收入 按债 券投资 的票 面价值 与票 面利率 计算 的金额 扣除 应由发 行债 券的企 业代 扣代缴 的 个人所得税( 适用于企业 债和可转债 等) 后的净额 确认, 在债券 实际持有期 内逐日计提 。贴息债视 同到 期 一次性还本付息的附息债, 根据其发 行价、 到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后, 逐日 计提利 息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异, 按实际利率计算利息收入。





利息收 入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。





买入返售金融资产 收入按到期 应收或实际 收到的金额 与初始确认 金额的差额, 在回购期内 按实 际 利 率法逐日确认, 直线法与 实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。





公允价值变动 收益 核算基 金持 有的采 用公 允价值 模式 计量的 以公 允价值 计量 且变动 计入 当期损 益 的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价 值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10


费 用的确 认 和计量 根据《信诚 四季红混合 型证券投资 基金基金合 同》的规定, 本基金的基 金管理人报 酬按前一 日 基 金 资产净值 1.5% 的年费率逐 日计提。





根据《信诚四季红 混合型证券 投资基金基 金合同》的 规定, 本基金 的基金托管 费按前一日 基金 资 产 净值 0.25% 的 年费率逐日计提。





本基金 的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 20





本基金 的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。





卖出回购金融资产 利息支出按 到期应付或 实际支付的 金额与初始 确认金额的 差额, 在回购 期内 以 实 际利率法逐日确认, 直线 法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。


本基金的其 他费用如不 影响估值日 基金份额净 值小数点后 第四位, 发生 时直接计入 基金损益; 如果影响 基金份额净值小数点后第四位的, 应 采用待摊或预提的方法, 待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11


基 金的收 益 分配政策 本基金 的每 份基金份 额 享有同等 分 配权。本 基 金收益分 配 方式分为 两 种: 现金分 配 与红利再 投 资, 投资人可选 择现金红利 或现金红利 按红利发放 日的基金份 额净值自动 转为基金份 额进行再投 资;若投资 者不选择, 本 基金默认的红利分配方法是现金红利。 本基金采用季度结算的收益分配机制: 分红结 算日为 每季最后一 个工作日, 分 红前提为分 红结算日基 金份额净值 超过 1.00 元, 且基金产 生已实现收 益; 本基 金进行收益分配, 至少分 配基金份额净值超过1.00 部分的25%;但分红金额 不得超过已实现收益,且分 配 后基金份额净值不低于1.00 元; 基金 管理人于每季分红结算日(T 日) 决定 是否分红, 若 确定分红,经基 金 托管人核实后, 则 T+1 日 为权益登记日并进行除权,T+7 日内 实现派息; 若 基金已实现收益不足基金份额 净值超过1.00 元部分的25%,在满足法 律法规的前提下, 基金将 全部分配已实现收益( 每 份基金份额的最 小分配单位为 0.1 分) 。 本基金约定每季度结算收益, 但并不 保证每季度实现分红。 在 符合有关基金分红 条件的前提下, 基金收益 分配每年不超过 4 次, 基 金合同生效后的下一个季度开始分红结算; 基金 年度收 益分配比例 不低于基金 年度已实现 收益的 50% 。基金当期 收益先弥补 上期亏损后, 方可进行当期 收益分 配。 基金收益 分配后每基金份额净值不能低于面值。 如果基金 投资当期出现亏损, 则可 不进行收益分配 。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12


分 部报告 7.4.4.13


其 他重要 的 会计政策 和 会计估计 对于证券交 易所上市的 股票, 若出现 重大事项停 牌或交易不 活跃( 包括涨 跌停时的交 易不活跃) 等情 况, 本基金根 据中国证监 会公告[2008]38 号《关于进一步规 范证券投资 基金估值业 务的指导意 见 》, 根 据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术进行估值。


对于在锁 定期内的非公开发行股票, 根据中国 证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资基金执行 < 企业会计准 则> 估值业务 及份额净值计价有关事项的通知》( 以下简称“ 《 证券投资基金执行< 企业会 计 准则> 估值业 务及份额净 值计价的通 知》”), 若在证券交易 所挂牌的同 一股票的市 场交易收盘 价低 于 非 公开发行股 票的初始投 资成本, 按估 值日证券交 易所挂牌的 同一股票的 市场交易收 盘价估值; 若在证券 交易所挂牌 的同一股票 的市场交易 收盘价高于 非公开发行 股票的初始 投资成本, 按 锁定期内已 经过 交 易 所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。





根据《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标 准》( 以下简 称“估值处 理标准”), 在上海证券 交易所、深 圳证券交易 所及银行间 同业市场上 市交 易 或 挂牌转让的 固定收益品 种( 估值处理 标准另有规 定的除外),采用第三方 估值机构提 供的价格数 据进 行 估 值。 7.4.5


会 计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明 7.4.5.1 会计政策 变 更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计 变 更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正 的 说明 本基金本报告期未发生重大会计差错。 7.4.6


税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税字信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 21 [2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资 基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政 部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红 利差别化 个 人所得税 政 策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《财政 部、国家 税 务总局、 证 监会关 于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的通 知》 、财税[2005]103 号文《关于股权 分 置试 点 改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的 通知》 及深圳 证券交易所于 2008 年9 月 18 日发布 的 《深圳证券 交易所关于做好证券交易印花税征收 方 式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号 文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税 [2016] 36 号文 《财政 部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016] 140 号文 《关 于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税 [2017] 2 号 文《 关 于资管产品 增值税政策 有关问题的 补充通知》 、 财税 [2015] 125 号文《关于内地与 香港基金互 认 有 关 税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作, 本基金 适用的主要税项列示如下:


(1) 以发 行基金方式募集资金, 不 属于营业税征收范围, 不 征收营业税。


(2) 证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。


(3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂 免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。


(4) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发 行债券的企业在向基金支 付 上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计 入 应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 股权登 记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间的,暂 减按 25%计入应 纳税所得额, 股 权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所 得税。


(5) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。


(6) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。 (7) 自 2016 年 5 月1 日起, 在全国范 围内全面推开营业税改征增值税 ( 以下称营改增) 试点, 建 筑业、 房 地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试 点范围, 由缴 纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基 金 ( 封闭式 证券投资基 金, 开放式证 券投资基金) 管理人运用 基金买卖股 票、债券收 入免征 增值税。 对香港市场投资者 ( 包 括单位和个人) 通过基 金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2017 年 7 月 1 日 ( 含) 以后, 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值 税 纳税人, 按照 现行规定缴纳增值税。 对 资管产品在2017 年7 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值 税的, 不再缴 纳; 已缴纳增 值税的, 已纳 税额从资管 产品管理人 以后月份的 增值税应纳 税额 中 抵减。因此, 截至 2016 年12 月 31 日, 本基金没有计提有关增值税费用。 7.4.7


重要 财 务报表 项 目 的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 360,400,637.79 507,541,795.80 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计 360,400,637.79 507,541,795.80 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 22 7.4.7.2 交易性金 融 资产 单位:人民币元


项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 876,074,464.83 805,108,026.06 -70,966,438.77 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金





其他 - - - 合计 876,074,464.83 805,108,026.06 -70,966,438.77 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 741,067,635.92 731,543,677.81 -9,523,958.11 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市 场 100.00 100.00 - 银行间市 场 - - - 合计 100.00 100.00 - 资产支持证券 - - - 基金





其他 - - - 合计 741,067,735.92 731,543,777.81 -9,523,958.11


7.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债( 上年度末余 额: 零) 。 7.4.7.4 买入返售 金 融资产 7.4.7.4.1


各 项买入 返 售金融资 产 期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中: 买断式 逆回购 交易所买入返售证券 449,940,914.91 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 23 合计 449,940,914.91 -


7.4.7.4.2


期 末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购债券( 上年度末余额: 零) 。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 94,089.22 96,809.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,715.70 2,267.60 应收债券利息 - 0.02 应收买入返售证券利息 114,149.34 - 应收申购款利息 400.02 1,700.30 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 408.50 804.60 合计 210,762.78 101,582.23 注:其他指应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产( 上年度 末余额: 零) 。 7.4.7.7 应付交易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,761,582.20 2,921,781.72 银行间市场应付交易费用 4,917.24 3,210.38 合计 1,766,499.44 2,924,992.10 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 1,000,000.00 应付赎回费 104.43 5,541.49 预提审计费 220,000.00 220,000.00 预提信息披露费 400,000.00 300,000.00 应付后端申购费 41.40 9,150.98 合计 1,370,145.83 1,534,692.47 注:根据 2012 年 7 月下 发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》( 发 改价 格[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日期对股票交易监管费用按交易额的0.04‰ 调整为0.02‰;对 基金和债券免收交易监管费。 7.4.7.9 实收基金 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 24 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 942,474,290.46 942,474,290.46 本期申购 1,072,861,001.50 1,072,861,001.50 本期赎回(以“- ”号填 列) -513,832,147.88 -513,832,147.88 基金拆分/ 份 额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“- ”号填 列) - - 本期末 1,501,503,144.08 1,501,503,144.08 注:此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。 7.4.7.10


未分 配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 404,038,908.95 -161,254,916.58 242,783,992.37 本期利润 6,522,095.98 -61,442,480.66 -54,920,384.68 本期基金份额交易产生 的变动数 180,608,494.72 -144,323,116.85 36,285,377.87 其中:基金申购款 339,347,625.44 -256,876,309.68 82,471,315.76 基金赎回款 -158,739,130.72 112,553,192.83 -46,185,937.89 本期已分配利润 -136,171,256.33 - -136,171,256.33 本期末 454,998,243.32 -367,020,514.09 87,977,729.23 7.4.7.11


存款 利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 2,554,824.26 2,102,808.86 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 60,840.94 109,430.27 其他 41,400.55 25,022.91 合计 2,657,065.75 2,237,262.04 注:其他指 申购款利息收入, 结算保 证金利息收入。 7.4.7.12


股票 投 资收益 7.4.7.12.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 25 卖出股票成交总额


4,111,866,400.73 8,868,287,127.71 减:卖出股票成本总额 4,076,448,365.94 7,992,451,656.05 买卖股票差价收入 35,418,034.79 875,835,471.66 7.4.7.13


债券 投 资收益 7.4.7.13.1 债券投资 收 益项目构 成 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 债券投资收 益——买卖 债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 13.46 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 13.46 -


7.4.7.13.2 债券投资 收 益—— 买卖债 券 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 113.50 - 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 100.00 - 减:应收利息总额 0.04 - 买卖债券差价收入 13.46 - 7.4.7.13.3 债券投资 收 益——赎 回 差价收入 7.4.7.13.4 债券投资 收 益——申 购 差价收入 7.4.7.13.5 资产支持 证 券投资收 益 本基金本报告期和上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14


贵金 属 投资收 益 7.4.7.14.1 贵金属投 资 收益项目 构 成 本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投 资 收益—— 买 卖贵金属 差 价收入 本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投 资 收益—— 赎 回差价收 入 7.4.7.14.4 贵金属投 资 收益—— 申 购差价收 入 7.4.7.15


衍生 工 具收益 7.4.7.15.1 衍生工具 收 益—— 买卖权 证 差 价收入 本基金本报告期和上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具 收 益——其 他 投资收益 7.4.7.16


股利收 益 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 26 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 3,254,120.57 4,629,547.86 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,254,120.57 4,629,547.86 7.4.7.17


公 允价值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易性金 融资产 -61,442,480.66 -89,703,998.75 ——股票投资 -61,442,480.66 -89,703,998.75 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -61,442,480.66 -89,703,998.75 7.4.7.18


其 他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 581,606.12 416,754.64 转换费收入 2,272.26 13,029.27 其他 - 275,264.34 合计 583,878.38 705,048.25 注:1 、本基 金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。


2 、其他是 指收到 2013 年退还的监管费。 7.4.7.19


交 易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 12,485,590.90 25,010,759.57 银行间市场交易费用 - 422.50 合计 12,485,590.90 25,011,182.07 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 27 7.4.7.20


其 他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费用 220,000.00 220,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 36,952.87 35,687.11 债券账户维护费 36,000.00 36,000.00 基金上市费 - 400.00 合计 592,952.87 592,087.11 7.4.7.21


分 部报告


7.4.8


或 有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明 7.4.8.1 或有事项 截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债 表 日后事项 根据 《信诚四 季红混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚四季 红混合型证券投资基金基金招募说明 书》 、 《信诚 四季红混合型证券投资基金分红公告》规定, 基金管理人信诚基金管理有限公司于 2017 年 1 月3 日( 权 益登记日) 对 本基金进行了分红除权。 分红结果 如下:





权益登 记日 2017 年1 月 3 日, 除息日 2017 年1 月 3 日, 红利发放日 2017 年 1 月 4 日, 每 10 份 基金 份额分 0.15 元。 除以上情况外, 无其他需 要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9


关联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“ 农业 银行”) 基金托管人 中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东 信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司 7.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1


通 过关联 方 交易单元 进 行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金在本年度及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 7.4.10.1.2 权证交易 7.4.10.1.3 债券交易 7.4.10.1.4 债券回购 交 易 7.4.10.1.5 应支付关 联 方的佣金 7.4.10.2


关联 方 报酬 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 28 7.4.10.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 19,484,101.88 22,555,351.31 其中:支付销售机构的客户维护费 3,280,049.69 4,852,538.18 注:支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费 率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值×1.5%/当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,247,350.35 3,759,225.10 注:支付 基 金托管人 农 业银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年费率计提, 逐日累计 至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值×0.25%/当 年天数。 7.4.10.2.3 销售服务 费 7.4.10.3


与 关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易 本基金在本年度与上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回 购) 交易。 7.4.10.4


各 关联方 投 资本基金 的 情况 7.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况 本基金的基金管理人在本年度与上年度均未投资过本基金。 7.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 信诚人寿保险有 限公司 9,457,107.73 0.63% - - 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 7.4.10.5


由 关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 360,400,637.79 2,554,824.26 507,541,795.80 2,102,808.86 注: 本基金通过 “中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 29 任公司的结算备付金, 于本报告期末的相关余额为人民币 3,812,683.03 元。( 上年度末余额: 5,039,021.65 元) 。 7.4.10.6


本 基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况 本基金在本年度与上年度可比期间, 在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7


其它 关 联交易 事 项 的说明 7.4.11 利润分配 情 况 7.4.11.1


利润 分 配情况 单位:人民 币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配合计 备注 1 2016-01-04 2016-01-04 0.650 30,686,281.06 30,534,247.98 61,220,529.04 - 2 2016-07-01 2016-07-01 0.320 20,788,902.90 20,423,828.15 41,212,731.05 - 3 2016-10-10 2016-10-10 0.240 17,532,920.35 16,205,075.89 33,737,996.24 - 合计


1.210 69,008,104.31 67,163,152.02 136,171,256.33 - 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 )本基 金 持有的流 通 受限证券 7.4.12.1


因认 购 新发/ 增发 证券而 于期末持 有 的流通受 限 证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证券 名称 成功认购日 可流通日 流通 受限 类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位:股) 期末成本总 额 期末估值总 额 备注 300588 熙菱 信息 2016-12-27 2017-01-05 网下 新股 申购 未上 市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里 马 2016-12-30 2017-01-10 网下 新股 申购 未上 市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 300586 美联 新材 2016-12-26 2017-01-04 网下 新股 申购 未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 603032 德新 交运 2016-12-27 2017-01-05 网下 新股 申购 未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 603186 华正2016-12-26 2017-01-03 网下 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 30 新材 新股 申购 未上 市 002838 道恩 股份 2016-12-28 2017-01-06 网下 新股 申购 未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 002840 华统 股份 2016-12-29 2017-01-10 网下 新股 申购 未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 300587 天铁 股份 2016-12-28 2017-01-05 网下 新股 申购 未上 市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 603266 天龙 股份 2016-12-30 2017-01-10 网下 新股 申购 未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603035 常熟 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 网下 新股 申购 未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603689 皖天 然气 2016-12-30 2017-01-10 网下 新股 申购 未上 市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 300583 赛托 生物 2016-12-29 2017-01-06 网下 新股 申购 未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平 鸟 2016-12-29 2017-01-09 网下 新股 申购 未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 31 603228 景旺 电子 2016-12-28 2017-01-06 网下 新股 申购 未上 市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 601375 中原 证券 2016-12-20 2017-01-03 网下 新股 申购 未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位:张) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.12.2


期 末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票 本报告期末持有的股票不存在流通受限。 7.4.12.3


期 末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券 7.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购 于本报告期末, 本基金未 持有因正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市 场 债券正回 购 7.4.13 金融工具 风 险及管理 7.4.13.1


风险 管 理政策 和 组 织架构 本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管 理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风 险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资 风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长 报告工作。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2


信 用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证 券, 且通过分 散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。


本基金在 交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此 违约风险发生的可能性很小; 本基金 在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相 应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信 用 评级列示 的 债券投资 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 32 7.4.13.2.2 按长期信 用 评级列示 的 债券投资 7.4.13.3


流动 性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难, 另一方面来自于基金份额持有人可随时要求 赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其 余亦可于银行间同业市场交易, 因此除在附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 均能及时 变现。 此 外, 本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。 本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 金融资产 和 金融负债 的 到期期限 分 析 7.4.13.4


市 场风险 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基 金的收入及经营活动的现金流量在很大 程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 债券投资等。 本基金的 基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监 控进行利率风险管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口 单位:人民币元 本期末 2016 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 360,400,637.79 - - - - - 360,400,637.79 结算备付金 3,812,683.03 - - - - - 3,812,683.03 存出保证金 907,811.42 - - - - - 907,811.42 交易性金融资产 - - - - - 805,108,026.06 805,108,026.06 买入返售金融资 产 449,940,914.91 - - - - - 449,940,914.91 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 210,762.78 210,762.78 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 10,049,328.99 10,049,328.99 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 815,062,047.15 - - - - 815,368,117.83 1,630,430,164.98 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 35,451,307.65 35,451,307.65 应付赎回款 - - - - - 80,448.45 80,448.45 应付管理人报酬 - - - - - 1,777,452.25 1,777,452.25 应付托管费 - - - - - 296,242.05 296,242.05 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 33 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 1,766,499.44 1,766,499.44 应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 1,370,145.83 1,370,145.83 负债总计 - - - - - 40,949,291.67 40,949,291.67 利率敏感度缺口 815,062,047.15 - - - - 774,418,826.16 1,589,480,873.31 上年度末 2015 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 507,541,795.80 - - - - - 507,541,795.80 结算备付金 5,039,021.65 - - - - - 5,039,021.65 存出保证金 1,788,134.63 - - - - - 1,788,134.63 交易性金融资产 - - - - 100.00 731,543,677.81 731,543,777.81 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 301,251.29 301,251.29 应收利息 - - - - - 101,582.23 101,582.23 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 253,575.24 253,575.24 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 514,368,952.08 - - - 100.00 732,200,086.57 1,246,569,138.65 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 52,363,925.75 52,363,925.75 应付赎回款 - - - - - 2,537,024.74 2,537,024.74 应付管理人报酬 - - - - - 1,494,021.25 1,494,021.25 应付托管费 - - - - - 249,003.51 249,003.51 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 2,924,992.10 2,924,992.10 应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 1,534,692.47 1,534,692.47 负债总计 - - - - - 61,310,855.82 61,310,855.82 利率敏感度缺口 514,368,952.08 - - - 100.00 670,889,230.75 1,185,258,282.83 注:上 表统 计了本基 金 面临的利 率 风险敞口, 表 中所示为 本 基金资产 及 交易形成 负 债的公允 价 值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 34 本基金于本期末及上年度末, 未持有 债券等受利率波动明显的金融资产, 因此可认为市场 利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 7.4.13.4.3 其他价格 风 险 本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利 率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券 交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的 分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合 估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股 票投资 805,108,026.06 50.65 731,543,677.81 61.72 交易性金融资产- 基 金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 805,108,026.06 50.65 731,543,677.81 61.72 7.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2016 年 12 月 31 日) 上年度末(2015 年 12 月31 日) 业绩比较基准中 的股票指数上升 5% 71,991,357.82 60,552,118.76 业绩比较基准中 的股票指数下降 5% -71,991,357.82 -60,552,118.76 7.4.13.4.4 采用风险 价 值法管理 风 险 7.4.14 有助于理 解 和分析会 计 报表需要 说 明的其他 事 项 无需要说明的此类事项。 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 35 §8 投资组合 报 告 8.1 期末基金 资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 805,108,026.06 49.38 其中:股票 805,108,026.06 49.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 449,940,914.91 27.60 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 364,213,320.82 22.34 7 其他各项资产 11,167,903.19 0.68 8 合计 1,630,430,164.98 100.00


8.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 110,660,546.82 6.96 B 采矿业 18,586,936.98 1.17 C 制造业 470,366,511.10 29.59 D 电力、 热力 、 燃气及水生产和 供应业 37,917.66 - E 建筑业 15,592.23 - F 批发和零售业 7,207,000.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 111,061,400.99 6.99 J 金融业 28,510,780.00 1.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 58,651,881.60 3.69 N 水利、 环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 36 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 805,108,026.06 50.65


8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 8.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 300011 鼎汉技术 3,570,000 73,970,400.00 4.65 2 002299 圣农发展 3,330,481 70,672,806.82 4.45 3 002117 东港股份 2,359,603 70,670,109.85 4.45 4 300017 网宿科技 1,113,000 59,667,930.00 3.75 5 300284 苏交科 2,819,802 58,651,881.60 3.69 6 600426 华鲁恒升 4,299,799 56,972,336.75 3.58 7 002123 梦网荣信 3,409,953 51,149,295.00 3.22 8 300210 森远股份 2,000,000 43,660,000.00 2.75 9 000059 华锦股份 3,560,000 42,364,000.00 2.67 10 002548 金新农 2,800,000 40,404,000.00 2.54 11 002234 民和股份 1,853,000 39,987,740.00 2.52 12 002355 兴民智通 2,793,881 37,968,842.79 2.39 13 002294 信立泰 1,009,969 29,531,493.56 1.86 14 601997 贵阳银行 1,800,000 28,404,000.00 1.79 15 002050 三花智控 2,470,000 27,268,800.00 1.72 16 600195 中牧股份 1,239,947 26,348,873.75 1.66 17 002108 沧州明珠 989,952 20,165,322.24 1.27 18 600988 赤峰黄金 886,875 13,675,612.50 0.86 19 000963 华东医药 100,000 7,207,000.00 0.45 20 000603 盛达矿业 300,939 4,911,324.48 0.31 21 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 22 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 23 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 24 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 25 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01 26 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 - 27 603577 汇金通 2,460 69,642.60 - 28 603218 日月股份 1,652 68,805.80 - 29 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 - 30 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 37 31 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 - 32 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 - 33 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 - 34 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 - 35 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 - 36 300582 英飞特 1,359 35,157.33 - 37 603239 浙江仙通 924 29,059.80 - 38 002835 同为股份 1,126 24,220.26 - 39 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 - 40 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 - 41 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 - 42 002444 巨星科技 1,000 15,600.00 - 43 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 - 44 002840 华统股份 1,814 11,881.70 - 45 002838 道恩股份 681 10,405.68 - 46 603186 华正新材 1,874 10,063.38 - 47 603032 德新交运 1,628 9,458.68 - 48 300586 美联新材 1,006 9,355.80 - 49 300591 万里马 2,396 7,355.72 - 50 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 - 51 603799 华友钴业 100 3,517.00 - 52 300275 梅安森 100 2,188.00 - 53 002671 龙泉股份 100 1,201.00 - 54 300113 顺网科技 11 295.79 - 8.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动 8.4.1


累 计买入 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 300294 博雅生物 139,367,774.16 11.76 2 300011 鼎汉技术 99,501,353.01 8.39 3 002299 圣农发展 96,094,180.54 8.11 4 300274 阳光电源 91,594,113.46 7.73 5 601766 中国中车 91,222,903.64 7.70 6 300113 顺网科技 86,833,178.69 7.33 7 002456 欧菲光 86,798,712.34 7.32 8 002450 康得新 84,619,292.73 7.14 9 002444 巨星科技 82,790,135.30 6.98 10 002640 跨境通 78,746,527.66 6.64 11 300210 森远股份 75,513,681.96 6.37 12 002117 东港股份 70,970,739.38 5.99 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 38 13 002554 惠博普 68,857,549.71 5.81 14 002355 兴民智通 63,455,943.72 5.35 15 300284 苏交科 62,635,144.83 5.28 16 002007 华兰生物 61,382,373.47 5.18 17 002234 民和股份 61,019,526.43 5.15 18 300017 网宿科技 58,537,876.81 4.94 19 002548 金新农 56,334,576.04 4.75 20 600426 华鲁恒升 55,544,934.31 4.69 21 601997 贵阳银行 55,286,081.05 4.66 22 002746 仙坛股份 53,585,741.88 4.52 23 300291 华录百纳 53,055,118.09 4.48 24 002325 洪涛股份 52,454,891.73 4.43 25 600988 赤峰黄金 51,180,235.02 4.32 26 000603 盛达矿业 51,083,524.74 4.31 27 000060 中金岭南 50,831,870.39 4.29 28 002157 正邦科技 45,854,936.09 3.87 29 600467 好当家 44,614,853.43 3.76 30 002123 梦网荣信 44,349,566.51 3.74 31 300299 富春通信 42,926,470.06 3.62 32 600886 国投电力 42,125,223.26 3.55 33 601021 春秋航空 41,923,039.14 3.54 34 000059 华锦股份 40,513,628.89 3.42 35 002385 大北农 40,325,825.87 3.40 36 000558 莱茵体育 40,207,728.94 3.39 37 002081 金螳螂 38,061,193.54 3.21 38 000581 威孚高科 37,907,376.27 3.20 39 000333 美的集团 37,129,331.39 3.13 40 002655 共达电声 37,112,926.98 3.13 41 600006 东风汽车 36,565,136.89 3.08 42 600068 葛洲坝 36,364,869.00 3.07 43 300037 新宙邦 33,450,587.10 2.82 44 002594 比亚迪 33,258,018.11 2.81 45 002108 沧州明珠 33,230,902.86 2.80 46 002241 歌尔股份 32,670,223.72 2.76 47 002155 湖南黄金 31,635,312.36 2.67 48 600879 航天电子 31,632,971.57 2.67 49 600485 信威集团 31,390,809.20 2.65 50 300119 瑞普生物 31,283,647.68 2.64 51 002294 信立泰 31,120,666.57 2.63 52 603799 华友钴业 31,090,421.46 2.62 53 600395 盘江股份 30,774,688.42 2.60 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 39 54 600015 华夏银行 30,504,581.60 2.57 55 601225 陕西煤业 30,387,713.00 2.56 56 600406 国电南瑞 29,471,561.12 2.49 57 600188 兖州煤业 29,372,403.77 2.48 58 002050 三花智控 28,489,346.00 2.40 59 600115 东方航空 28,240,793.83 2.38 60 601186 中国铁建 27,807,110.00 2.35 61 600850 华东电脑 27,527,147.26 2.32 62 600489 中金黄金 27,287,994.26 2.30 63 601669 中国电建 26,680,789.04 2.25 64 600195 中牧股份 26,508,799.31 2.24 65 000403 ST 生化 26,490,535.02 2.24 66 000920 南方汇通 25,237,500.89 2.13 67 002367 康力电梯 24,855,308.85 2.10 68 300187 永清环保 24,280,603.14 2.05 69 000998 隆平高科 23,842,217.70 2.01 注:买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 300294 博雅生物 172,688,508.55 14.57 2 300274 阳光电源 124,388,705.98 10.49 3 002444 巨星科技 114,355,243.74 9.65 4 601766 中国中车 100,216,581.86 8.46 5 002456 欧菲光 97,180,194.04 8.20 6 300113 顺网科技 97,105,770.66 8.19 7 002450 康得新 90,021,038.98 7.60 8 002640 跨境通 88,843,807.16 7.50 9 002554 惠博普 80,424,894.52 6.79 10 002746 仙坛股份 75,070,615.20 6.33 11 002241 歌尔股份 64,890,404.73 5.47 12 002007 华兰生物 60,453,988.38 5.10 13 300291 华录百纳 58,839,136.67 4.96 14 002325 洪涛股份 57,308,418.98 4.84 15 002157 正邦科技 51,242,187.40 4.32 16 601126 四方股份 50,611,468.04 4.27 17 601021 春秋航空 48,859,954.78 4.12 18 600467 好当家 47,530,917.00 4.01 19 000567 海德股份 47,178,222.17 3.98 20 000603 盛达矿业 46,672,436.28 3.94 21 002355 兴民智通 45,938,643.46 3.88 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 40 22 000060 中金岭南 45,783,141.70 3.86 23 300210 森远股份 43,160,842.43 3.64 24 002172 澳洋科技 42,377,366.50 3.58 25 300119 瑞普生物 41,275,539.13 3.48 26 300017 网宿科技 40,904,788.65 3.45 27 002385 大北农 39,830,084.32 3.36 28 600886 国投电力 39,513,193.81 3.33 29 000581 威孚高科 39,393,655.13 3.32 30 000333 美的集团 39,289,664.13 3.31 31 600068 葛洲坝 38,735,101.72 3.27 32 000558 莱茵体育 38,596,293.02 3.26 33 600500 中化国际 38,305,900.83 3.23 34 002081 金螳螂 37,408,304.99 3.16 35 300037 新宙邦 35,969,047.50 3.03 36 300299 富春通信 35,689,435.21 3.01 37 002236 大华股份 35,049,474.33 2.96 38 002594 比亚迪 34,822,885.19 2.94 39 600988 赤峰黄金 34,018,724.00 2.87 40 600203 福日电子 33,338,444.68 2.81 41 600188 兖州煤业 33,170,648.37 2.80 42 600006 东风汽车 33,125,855.45 2.79 43 002155 湖南黄金 32,611,844.85 2.75 44 603799 华友钴业 31,942,644.06 2.69 45 601225 陕西煤业 31,838,976.65 2.69 46 600015 华夏银行 31,703,239.96 2.67 47 002655 共达电声 31,570,598.58 2.66 48 600406 国电南瑞 31,192,578.20 2.63 49 300458 全志科技 31,011,806.49 2.62 50 000952 广济药业 30,382,242.09 2.56 51 600489 中金黄金 30,336,192.13 2.56 52 600879 航天电子 30,258,811.51 2.55 53 600395 盘江股份 29,367,961.07 2.48 54 600115 东方航空 28,919,841.26 2.44 55 600419 天润乳业 28,617,690.72 2.41 56 601186 中国铁建 28,171,663.84 2.38 57 600422 昆药集团 28,075,756.46 2.37 58 300187 永清环保 27,258,182.82 2.30 59 600754 锦江股份 27,194,895.57 2.29 60 601669 中国电建 27,144,321.00 2.29 61 000920 南方汇通 26,988,868.25 2.28 62 002367 康力电梯 26,243,536.92 2.21 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 41 63 000403 ST 生化 25,895,022.01 2.18 64 600351 亚宝药业 25,088,843.46 2.12 65 000998 隆平高科 24,983,705.03 2.11 66 300011 鼎汉技术 24,523,894.37 2.07 67 600313 农发种业 23,841,795.18 2.01 68 600850 华东电脑 23,720,626.94 2.00 注:卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.3


买 入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,211,455,194.85 卖出股票收入(成交)总额 4,111,866,400.73 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 8.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。


8.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的前五名 债 券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的前五名 权 证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明 8.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 8.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明 8.11.1


本期国 债期 货投资政 策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2


报告期 末本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.11.3


本期国 债期 货投资评 价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.12 投资组合 报 告附注 8.12.1


本基金投资 的前十名证 券的发行主 体均没有被 监管部门立 案调查,或在 报告编制日 前一年内受 到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资 的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3


期末 其他 各项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 907,811.42 2 应收证券清算款 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 42 3 应收股利 - 4 应收利息 210,762.78 5 应收申购款 10,049,328.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,167,903.19


8.12.4


期 末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5


期 末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6


投 资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额 持 有人信息 9.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构 份额单位: 份


持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 43,958 34,157.68 611,831,254.83 40.75% 889,671,889.25 59.25% 9.2 期末上市 基 金前十名 持 有人 9.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 766,847.27 0.05% 9.4 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式基 金 份额总量 区 间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 金 10~50 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 43 §10


开 放式基 金 份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006 年 4 月29 日) 基金份额总 额 3,006,323,520.62 本报告期期初基金份额总额 942,474,290.46 本报告期基金总申购份额 1,072,861,001.50 减:本报告期基金总赎回份额 513,832,147.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,501,503,144.08


§11


重大 事 件揭示 11.1 基金份额 持 有人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动 1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:





经信诚基金管理有 限公司董事 会审议通过, 隋晓炜先生 专职担任中 信信诚资产 管理有限公 司总 经 理, 不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人已于 2017 年1 月14 日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。 上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。 2 、 基金托管 人的基金托管部门的重大人事变动: 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发 生重大人事变动。 11.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资 策 略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 220,000.00 元。 该会计师事务 所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况


报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况 11.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中信证券 2 1,643,409,926.80 19.75% 1,522,999.87 19.95% - 国信证券 1 1,423,568,825.87 17.11% 1,297,298.91 16.99% - 国泰君安 1 1,132,638,062.31 13.61% 1,032,173.79 13.52% - 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 44 中金公司 1 1,004,241,494.70 12.07% 915,165.19 11.99% - 光大证券 1 835,229,192.06 10.04% 777,849.62 10.19% - 方正证券 1 746,552,867.90 8.97% 680,333.72 8.91% 本年新增 中投证券 2 650,347,489.44 7.82% 592,662.04 7.76% - 海通证券 1 333,806,102.50 4.01% 304,197.80 3.98% 本年新增 招商证券 1 211,030,516.77 2.54% 196,532.62 2.57% - 银河证券 1 130,709,321.35 1.57% 121,729.79 1.59% - 申银万国 1 112,034,378.83 1.35% 104,337.45 1.37% - 联合证券 1 96,993,338.23 1.17% 90,328.79 1.18% - 东方证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据券商 的研究实力 和服务水平 选择专用席 位。由研究 部牵头对席 位候选券 商 的 研 究实力和服务质量进行评估, 并综合 考虑候选券商的综合实力, 由研究总 监和投资总监审核批准。


2 、本基金 本期未新增交易单元。 11.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况 金额单位: 人 民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易


成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 - - - - - -


国信证券 - - - - - -


国泰君安 113.50 100.00% - - - -


中金公司 - - - - - -


光大证券 - - - - - -


方正证券 - - - - - -


中投证券 - - - - - -


海通证券 - - - - - -


招商证券 - - - - - -


银河证券 - - - - - -


申银万国 - - - - - -


联合证券 - - - - - -


东方证券 - - - - - -


高华证券 - - - - - -


瑞银证券 - - - - - -


中信建投 - - - - - -


11.8 其他重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2015 年12 月31 日基金资产 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证 券 日报》 及公 司网站 2016-01-04 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 45 净值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com) 2 信诚四季红混合型证券投资基金分 红公告 同上 2016-01-04 3 信诚基金管理有限公司关于因指数 熔断调整旗下部分基金开放时间的 公告 同上 2016-01-04 4 信诚基金管理有限公司关于旗下场 内基金在指数熔断期间暂停申购赎 回业务的提示性公告 同上 2016-01-06 5 信诚基金管理有限公司关于因指数 熔断调整旗下部分基金开放时间的 公告 同上 2016-01-07 6 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年第四 季度报告 同上 2016-01-22 7 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参加诺亚正行费率优惠活动的公 告 同上 2016-01-23 8 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参加深圳众禄金融控股股份有限 公司费率优惠活动的公告 同上 2016-01-23 9 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度 报告 同上 2016-03-25 10 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要 同上 2016-03-25 11 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加利得基金为销售机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告 同上 2016-03-30 12 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参加同花顺申购费率优惠活动的 公告 同上 2016-03-31 13 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年第一 季度报告 同上 2016-04-21 14 关于信诚基金管理有限公司淘宝店 关闭申购服务的公告 20160505 同上 2016-05-05 15 关于信诚基金管理有限公司网上交 易支付宝渠道关闭基金支付服务的 公告 20160505 同上 2016-05-05 16 信诚基金管理有限公司关于调整网 上直销招商银行卡直联渠道费率优 惠折扣的公告 同上 2016-06-02 17 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加和耕传承为销售机构并 参加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-06-04 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 46 18 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明书摘要 (2016 年第 1 次更新 ) 同上 2016-06-08 19 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明书(2016 年第1 次 更新) 同上 2016-06-08 20 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加云湾投资为销售机构的 公告 同上 2016-06-16 21 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加晟视天下为销售机构的 公告 同上 2016-06-16 22 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加乾道金融为销售机构并 参加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-06-25 23 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加金斧子为销售机构并参 加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-06-25 24 信诚基金管理有限公司关于信诚四 季红混合型证券投资基金分红结算 的提示性公告 同上 2016-06-27 25 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加交通银行网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 同上 2016-06-29 26 信诚四季红混合型证券投资基金分 红公告 同上 2016-07-01 27 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金 2016 年 6 月 30 日 基金资产 净值和基金份额净值公告 同上 2016-07-01 28 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加奕丰金融为销售机构的 公告 同上 2016-07-06 29 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加广源达信为销售机构并 参加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-07-13 30 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年第二 季度报告 同上 2016-07-19 31 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加万得投顾为销售机构并 参加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-07-29 32 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加新浪仓石为销售机构并 参加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-08-12 33 信诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2016-08-23 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 47 分基金参加联泰资产基金申购费率 优惠活动的公告 34 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 同上 2016-08-24 35 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要 同上 2016-08-24 36 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加汇成基金为销售机构并 参加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-09-07 37 关于旗下部分基金增加浙江金观诚 财富管理有限公司为销售机构并参 加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-09-14 38 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加杭州科地瑞富基金销售 有限公司为销售机构并参加申购费 率优惠活动的公告 同上 2016-09-20 39 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 同上 2016-09-20 40 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加天津银行为销售机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告 同上 2016-09-24 41 信诚基金管理有限公司关于信诚四 季红混合型证券投资基金分红结算 的提示性公告 同上 2016-09-27 42 关于旗下部分基金参加广发银行基 金申购费率优惠活动的公告 同上 2016-09-30 43 信诚四季红混合型证券投资基金分 红公告 同上 2016-10-10 44 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加苏宁基金为销售机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告 同上 2016-10-19 45 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年第三 季度报告 同上 2016-10-26 46 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加前海凯恩斯为销售机构 并参加基金申购费率优惠活动的公 告 同上 2016-11-07 47 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加和讯信息科技有限公司 费率优惠活动的公告 同上 2016-11-09 48 信诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2016-11-17 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 48 分基金增加深圳新兰德证券投资咨 询有限公司为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告 49 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 同上 2016-11-29 50 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明书 同上 2016-12-12 51 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明书摘要 同上 2016-12-12 52 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加北京肯特瑞财富投资管 理有限公司为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告 同上 2016-12-16 53 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 同上 2016-12-22 54 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加一路财富( 北京) 信息科 技有限公司为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告 同上 2016-12-26 55 信诚基金管理有限公司关于信诚四 季红混合型证券投资基金分红结算 的提示性公告 同上 2016-12-27 56 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2016 年12 月30 日基金资产 净值和基金份额净值公告 同上 2016-12-31


§12


影 响投资 者 决策的其 他 重要信息 无 §13


备查 文 件目录 13.1 备查文件 名 称 1 、信诚四季 红混合型证券投资基金相关批准文件 2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程 3 、信诚四季 红混合型证券投资基金基金合同 4 、信诚四季 红混合型证券投资基金招募说明书


信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 49 5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告


13.2 备查文件 存 放地点 信诚基金管理有限公司办公地点- 上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。 13.3 备查文件 查 阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com 。 信诚基金管理有限公司 2017 年 3 月31 日