信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2016 年年度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 3 月 30 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募 说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简 介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利 润 分配 情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
3.3 其他指 标 .......................................................................................................................................... 7
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ....................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................. 10
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 11
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 11
4.9 管理人 对会 计师 事务 所出 具非标 准审 计报 告所 涉相 关事项 的说 明 ............ 错误! 未定义书签。
4.10 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................................. 12
§5 托管人 报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算等 情况 的说 明 ................................. 12
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................................. 12
§6 审计报 告 ................................................................................................................................................ 12 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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6.1 审计报 告基 本信 息......................................................................................................................... 12
6.2 审计报 告的 基本 内容..................................................................................................................... 12
§7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................................ 14
7.1 资产负 债表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................. 16
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 17
§8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................................ 33
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................................. 34
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ..................................... 35
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................. 35
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ......................................................................................... 40
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 40
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 40
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ............................. 40
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................................. 40
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 40
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
8.12 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 41
§9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................ 42
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 42
9.2 期末上 市 基 金前 十名 持有 人 ......................................................................................................... 42
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 42
9.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ..................................... 42
9.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ............................................................................................. 42
§10 开放式 基金 份额 变动......................................................................................................................... 42
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................................... 43
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 43
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ......................................... 43
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 43
11.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 43
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ..................................................................................... 43
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ..................................................... 43
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ................................................................................. 43
11.8 其他重 大事 件............................................................................................................................. 44
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ..................................................................................................... 48
§13 备查文 件目 录 .................................................................................................................................... 48
13.1 备查文 件名 称............................................................................................................................. 48
13.2 备查文 件存 放地 点 ..................................................................................................................... 48
13.3 备查文 件查 阅方 式 ..................................................................................................................... 48
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚新 兴产 业混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,208,439.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 新 兴 产 业 的 优 质 上 市 公
司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 超 额 收 益 与 长 期 资 本 增
值。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 将 优 先 考 虑 对 于 股 票 类 资
产的配置, 在采 取 精选 策 略构 造 股 票 组合 的 基础 上, 将剩 余 资
产配置 于固 定收 益类 和现 金类等 大类 资产 上。
2、股 票投 资策 略
(1) 行 业配 置策 略
本 基 金 的 行 业 配 置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定
属 于 新 兴 产业 的 行业, 并且, 随 着 技 术 和经 济 的发 展 动态 调 整
新 兴 产 业 的 范围 。 本 基金将 研 究 社 会 发展 趋 势 、经济 发 展 趋
势、 科学 技术 发展 趋势 、 消费者 需求 变化 趋势,根 据 行业景 气
状况, 新 兴 技 术 、 新 兴 生 产 模 式 以 及 新 兴 商 业 模 式 等 的 成 熟
度, 在 充 分 考虑 估 值的 原 则下, 实现不 同行 业 的资 产 配置 。 重
点 配 置 于 那 些核 心 技 术和模 式 适 宜 于 大规 模 生 产、产 品 符 合
市 场 趋 势 变 化、 具 有 较强带 动 作 用 、 得到 国 家 政策支 持 并 且
估值合 理的 子行 业。
(2) 个 股精 选策 略
本 基 金 在 进 行 新 兴 产 业 相 关 行 业 个 股 筛 选 时, 主 要 从 定 性 和
定 量 两 个 角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价,
精选具 有较 高投 资价 值的 上市公 司。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 债 券 积 极 投 资 策 略, 满 足 基 金 流 动
性要求 的前 提下 实现 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金 将 按 照相 关 法 律法规 通 过 利 用 权证 进 行 套利、 避 险 交
易, 控 制 基 金组 合 风 险, 获取 超 额 收 益。 本 基金 进 行权 证 投 资
时, 将 在 对 权证 标 的证 券 进行 基 本 面 研究 及 估值 的 基础 上, 结信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合 股 价 波 动率 等 参数, 运 用数 量 化 期 权定 价 模型, 确 定其 合 理
内在价 值, 从而 构建 套利 交 易或避 险交 易组 合。
5、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理
的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来
对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情况下 的 流 动
性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金与货 币市 场基 金, 低于 股 票型基 金 。 属 于较 高风 险 、 较 高收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特
殊普通 合伙)
上海市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业
天地 2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
信诚基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -8,324,023.74 21,714,892.97 12,045,802.62
本期利 润 -11,545,763.49 17,705,125.13 19,213,014.49
加权平均基金份额本
期利润
-0.6469 0.7741 0.3330
本期加权平均净值利
润率
-37.02% 39.70% 32.16%
本期基金份额净值增
长率
-28.06% 54.92% 49.30%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 9,265,305.11 17,434,053.33 17,755,344.66
期末可供分配基金份
额利润
0.5716 1.0326 0.3714
期末基 金资 产净 值 26,809,860.97 38,817,360.27 70,938,078.53
期末基 金份 额净 值 1.654 2.299 1.484
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增
长率
65.40% 129.90% 48.40%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.10% 0.93% -1.89% 0.63% -1.21% 0.30%
过去六 个月 -9.02% 0.99% 0.76% 0.71% -9.78% 0.28%
过去一 年 -28.06% 2.03% -14.06% 1.39% -14.00% 0.64%
过去三 年 66.40% 2.35% 41.49% 1.64% 24.91% 0.71%
自 基 金 合 同
生效起 至今
65.40% 2.20% 48.31% 1.59% 17.09% 0.61%
注:自2015 年 10 月 1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “中证 新兴 产业 指数 收益 率*80%+ 中 信标 普全
债指数 收益 率 *2 0%” 变更 为 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中证 综合 债指 数 收益率 *20% ” 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
7
注:1、 本基 金建 仓日 自 2013 年7 月17 日至 2014 年1 月17 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普
全债指 数收 益率 *20% ” 变 更为 “ 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率 *2 0%” 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度 每10 份基 金 现金形 式发 放 再投资 形式 发 年度利 润分 配 备注 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
8
份额分 红数 总额 放总额 合计
2016 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2015 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2014 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
注：本 基金 合同 生效 日 为2013 年7 月17 日, 本基 金 自基金 合同 生效 以来 未进 行过利 润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2016 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 55 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金 、信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信 诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金 、 信 诚至 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚景 瑞债 券型 证券 投资基 金和 信诚 新悦 回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
9
郑伟
本基金基金
经理、信诚
深度价值混
合基金
(LOF) 、 信 诚
中小盘混合
基金基金经
理
2013 年 8 月 16 日 - 11
经济学 硕士 。 曾任 职
于 华 泰 资 产 管 理 有
限 公 司 ， 担 任 研 究
员。2009 年 8 月加
入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 研 究
员、专 户投 资经 理 。
现 任 信 诚 深 度 价 值
混合基金(LOF) 、信
诚 新 兴 产 业 混 合 基
金 和 信 诚 中 小 盘 混
合基金 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新兴产业 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 新 兴产业混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确保 各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原 则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关 部 门并 做信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
10
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公 平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年 资本市 场经历 了前 所未有的 不利因 素,年初 “ 熔断” 等 因素的 影响下 市 场大幅下 挫,全年 上
证指数 跌幅 较小,而 创业 板 、 中小 板指 跌幅 较大。 其中 大市值 蓝筹 股表 现相 对较 好, 而 中小 盘股 票普 遍跌
幅较大 。
本基 金由 于 在2015 年四 季度以 来以 新兴 产业 的成 长股配 置为 主, 其中 持仓 较 多TMT 等行 业个 股跌 幅较
大。综合 全年, 新兴产 业的 相关股票 一直没 有很 好的 表现,这 严重低 于我们 的预 期, 给基 金净值 造成了 损
失。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-28.06%, 同期 业绩比较 基准收 益率为-14.06%, 基 金落后 业绩
比较基 准14.00% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
未来的 一年 资本 市场 面临 的环境 整体 好 于2016 年, 经济持 续稳 健回 升、 企业 利润明 显改 善、 资产 价
格大幅 上升 的风 险得 到抑 制、 人民 币贬 值预 期得 到 控制、 全 球经 济出 现向 好 迹象。 同 时, 也要 看到, 很多
不确定 性的 因素 也在 增加, 货币政 策的 不确 定性 、 特 朗普政 策的 不确 定性 、 地 产调控 影响 的不 确定 性等 。
在 多 种 因 素 的 影 响 下, 我 们 认 为 资 本 市 场 的 调 整 和 波 动 仍 会 较 大, 但 随 着 时 间 的 推 移, 有 利 因 素 在 增
多。目 前看 市场 总体 估值 水平不 高, 国改 等改 革深 化 将提升 市场 的信 心和 风险 偏好。
我们将从 经济基 本面 出发, 结合供给 侧改革 、国 企改 革等重大 领域的 改革 深 化, 积极寻找 投资机 会,在军
工、新消 费、高 端制 造、 新能源等 行业深 入研 究,挖 掘质地较 好的上 市公 司,调 整和优化 行业配 置,争取
为持有 人创 造回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2016 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 财 务、 风 控、
产品、 人力 资源 、监 察稽 核等业 务范 畴。 推进 了公 司规章 制度 建设,完 善了 公 司规章 制度 体系 。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内部 风险 控制情 况进 行监
督检查,防 范内 幕交 易,防 范不正 当关 联交 易和 利益 输送, 确保 基金 运作 的独 立 性、 公平 性及 合规 性, 维护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要
求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职业 操守 的教 育和 监督, 并开展 法规 培训 。 本 年度,
监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的
培训。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
11
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规 审 计、12 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监
管机构 完成 多项 自查 工作 等。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报
规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基 金上 市规 则》 等法规要 求进行 信息 披露 和公告, 并按法 律法规 规定
报监管 机构 备案 。
6、牵头 开展反 洗钱的 各项 工作,进 一步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时上 报
中国反 洗钱 监测 中心,根 据 中国人 民银 行通 知要 求组 织开 展 反洗 钱培 训和 宣传 工作。
本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和
风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的 估 值政 策。
估值 政策和 程序的 确立 和修订须 经本基 金管理 人 总经理批 准后方 可实行 。 基金在采 用新投 资策略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管理 人 对基 金 资产进 行 估 值后, 将 基金 份 额净值 结 果 发送 基 金托 管 人,基金 托 管 人按 照 托管 协 议
中“基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复 核, 复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外公 布。
2.基金 管理 人 估 值业 务的 职责分 工
本基 金管 理人 的估 值业 务采用 双人 双岗,所 有业 务 操作需 经复 核方 可生 效。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基 金管 理人 的估 值人 员均具 有专 业会 计学 习经 历, 具 有会 计上 岗证 和基 金 从业人 员资 格。
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度。
本基 金管 理人 的后 台与 投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基 金 经理 持 续保 持 对基 金估 值 所 采用 估 值价 格 的关注, 在 认 为基 金 估值 所 采用的 估 值 价格 不 足够 公 允
时, 将 通过 首 席投 资 官提 请召 开 估 值决 策 委员 会会 议,通 过 会 议讨 论决 定 是否 调整 基 金 管理 人所 采 用 的
估值政 策。
5.参与 估 值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与 估值 流程 各方 之间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基 金未 与任 何第 三方 签订定 价服 务协 议。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每份基 金份 额每 次收 益分
配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 每份 基金 份额 该次 可供分 配利 润的 25%, 若《 基金合 同》 生效 不满 3 个
月可不 进行 收益 分配;
2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与红利 再投 资,投资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动转 为
基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红; 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
12
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金
份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本基 金自2015 年6 月 30 日起至 2016 年 12 月30 日止 基金 资产 净值低 于五 千万 元, 已
经连续 六十 个工 作日 以上 。本基 金管 理人 已按 规定 向中国 证监 会进 行了 报告 并提交 了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ”) 在 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20075 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚新兴产业混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审计了后附的信诚新兴产业混合型证券投资
基金( 以下简称“ 信 诚 新 兴 产 业 混 合 基 金 ”) 的财
务报表,包括 2016 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、
2016 年度 的 利润 表 和 所有者 权 益( 基金 净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚新兴产业混合基
金的基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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责任。 这种 责任 包括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 、 中 国证 券投 资基
金业协会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表,并 使其 实现 公允 反映;
(2) 设 计、 执 行和 维 护必要 的 内 部控 制, 以使 财 务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大 错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价管 理层 选用 会计 政策 的恰当 性和 作出
会 计 估 计 的 合 理 性, 以及评价财务报表的总体列
报。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 上 述信 诚 新兴 产业 混 合 基金 的财 务 报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布
的 有 关 规定 及允 许 的基 金行 业 实 务操 作编 制, 公允
反映了信诚新兴产业混合 基金 2016 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2016 年度的 经营 成果 和基 金净
值变 动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 29 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,841,184.50 3,911,132.99
结算备 付金
110,401.94 234,930.86
存出保 证金
14,194.56 27,267.66
交易性 金融 资产 7.4.7.2 20,559,561.57 35,034,116.52
其中： 股票 投资
20,559,561.57 35,034,116.52
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
670,954.64 -
应收利 息 7.4.7.5 1,043.70 889.44
应收股 利
- -
应收申 购款
2,292.56 433,007.61
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
27,199,633.47 39,641,345.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
160,409.96 356,161.49
应付赎 回款
192.83 126,118.19
应付管 理人 报酬
34,504.34 48,697.08
应付托 管费
5,750.72 8,116.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 58,913.92 134,416.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
15
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 130,000.73 150,475.32
负债合 计
389,772.50 823,984.81
所有者 权益 ：
实收基 金 7.4.7.9 16,208,439.43 16,883,230.98
未分配 利润 7.4.7.10 10,601,421.54 21,934,129.29
所有者 权益 合计
26,809,860.97 38,817,360.27
负债和 所有 者权 益总 计
27,199,633.47 39,641,345.08
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.654 元, 基金 份 额总 额 16,208,439.43 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
一、收入
-10,402,929.87 19,803,885.73
1.利息 收入
30,447.53 48,750.19
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 30,429.54 48,750.19
债券利 息收 入
17.99 -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-7,231,444.87 23,429,176.09
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -7,327,559.61 23,278,186.01
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 17,469.61 -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 78,645.13 150,990.08
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“-” 号填 列）
7.4.7.17 -3,221,739.75 -4,009,767.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.18 19,807.22 335,727.29
减： 二、费用
1,142,833.62 2,098,760.60
1．管 理人 报酬
468,407.83 669,297.30 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
16
2．托 管费
78,068.08 111,549.54
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 501,759.00 1,219,846.51
5．利 息支 出
- -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产
支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 94,598.71 98,067.25
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ”号 填列 ）
-11,545,763.49 17,705,125.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-11,545,763.49 17,705,125.13
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -11,545,763.49 -11,545,763.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-674,791.55 213,055.74 -461,735.81
其中：1.基 金申 购款 9,068,351.70 7,683,666.40 16,752,018.10
2.基金 赎回 款 -9,743,143.25 -7,470,610.66 -17,213,753.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
47,808,892.15 23,129,186.38 70,938,078.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 17,705,125.13 17,705,125.13 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
17
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-30,925,661.17 -18,900,182.22 -49,825,843.39
其中：1.基 金申 购款 66,019,634.93 67,895,295.42 133,914,930.35
2.基金 赎回 款 -96,945,296.10 -86,795,477.64 -183,740,773.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚新 兴产 业股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2013]723 号文) 和 《关 于信 诚新兴 产 业股票 型证 券投 资基
金备案 确认 的函 》( 基金 部 函[2013]578 号文)批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和
国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则和 《 信诚 新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 发售, 基金 合
同于2013 年7 月17 日生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式, 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基金 管理 人为 信诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等 相关 法律 法规 及 《信 诚新兴 产业 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》的 约定, 经与 基金 托管 人协 商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名称 变更
为“信 诚新兴产业混合型证券投 资基金 ”,基金类别变更为 “混合型 ”,同时相应修改 基金合同和
托管协 议相 关表 述。
本 基金 于 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日期间 通过 销售 机构 公开 发售, 扣除 认 购 费后
的有效 认购 资金 287,450,235.50 元, 利息 转份 额 31,778.77 元, 募集 规模 为 287,482,014.27 份。
上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 验证, 并出具 了普 华永 道中 天验 字(2013) 第458 号验
资报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚新 兴产 业混 合 型证券 投资 基金 基金
合同 》 和 《信 诚新 兴产 业 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,本 基 金的投 资范 围为 具有
良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资产 支持 证
券以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 。在正常市场情况下, 基 金的投资组
合比例为: 本基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约 价值,合计( 轧差计算)占基金资产
的60%-95%, 其 中投 资于 股 票的资 产不 低于 基金 资产 的60%, 其 中投 向新 兴产 业 上市公 司的 比例 不低
于非现 金基 金资 产 的80%; 债券、 资产 支持 证券 等固 定收益 类证 券品 种占 基金 资产 的 0-40%; 每个 交
易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后, 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基
金资产 净值 的5%; 权 证不 超过基 金资 产净 值 的 3% 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
18
本基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 新兴 产业 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债指 数收 益 率*20% 。
根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证
监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 兴 产业股 票型 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会允 许的 如财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的基 金行 业实务 操作 的规 定 编
制年度 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符合企业会计准则的 要求,真实、 完整地反映了 本基金的财务状况、经营 成果和基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
7.4.4
重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融 资产于 初始确 认时 分类为:以 公允 价值计 量且 其变动计 入当期 损益的 金 融资产、 应收款 项、可 供
出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 金 融资 产的 分类 取决于 本基 金对 金融 资产 的持有 意图 和持 有能 力 。 本
基金现 无金 融资 产分 类为 可供出 售金 融资 产及 持有 至到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资、 衍生工 具分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当 期
损益的金 融资产 。除 衍生 工具所产 生的金 融资 产在 资产负债 表 中以 衍生 金融 资产列示 外,以 公允价 值计
量且其 公允 价值 变动 计入 损益的 金融 资产 在资 产负 债表中 以交 易性 金融 资 产 列示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项, 包括 银 行存款、 买入 返售 金融 资产 和其他 各类 应收 款项 等。
应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债 于初始 确认 时分 类为:以 公允价 值计量 且其 变动计入 当期损 益的 金融 负债及其 他金融 负债 。本
基金目 前暂 无金 融负 债分 类为以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债。 本 基金 持有 的其 他 金
融负债 包括 其他 各类 应付 款项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资产 或金融 负债于 本 基金成为 金融工 具合同 的 一方时, 按 公允 价值在 资产 负债表内 确认。 以公
允 价 值 计量 且 其变 动计 入当 期 损 益的 金 融资 产,取 得时 发 生 的相 关交 易 费用 计入 当 期 损益; 对于 支 付的
价款中
包含的债 券起息 日或 上次 除息日至 购买日 止的 利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收款项和 其他金 融负 债的
相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
19
对 于 以 公允 价 值计 量且 其变 动 计 入当 期 损益 的金 融资 产, 按照 公 允价 值 进行 后续 计 量;对 于 应收 款 项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法, 以摊 余成 本进 行后 续 计量。
金融资产 满足下 列条件 之 一的,予以 终止确 认:(1) 收取该金 融资产 现金流 量 的合同权 利终止;(2) 该金
融 资 产 已转 移, 且本 基 金将金 融 资 产所 有 权上 几 乎所有 的 风 险和 报 酬转 移 给转入 方; 或者(3) 该 金 融资
产已转移, 虽 然本 基 金既 没有 转 移 也没 有 保留 金融 资产 所 有 权上 几乎 所 有的 风险 和 报 酬, 但 是放 弃 了对
该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时,其账 面价值 与收 到的 对价 的差 额,计 入当 期损 益。
当金融负 债的现 时义 务全 部或部分 已经解 除时, 终止 确认该金 融负债 或义 务已 解除的部 分。终 止确 认部
分的账 面价 值与 支付 的对 价之间 的差 额, 计入 当期 损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:
(1) 存 在 活 跃市 场 的 金融 工 具按 其 估 值日 的 市 场交 易 价格 确 定 公允 价 值; 估值 日 无交 易, 但 最近 交 易日
后经济环 境未发 生重 大变 化且证券 发行机 构未 发生 影响证券 价格的 重大 事件 的,按最 近交易 日的市 场交
易价格 确定 公允 价值 。
(2) 存 在 活 跃市 场 的 金融 工 具, 如 估 值 日无 交 易 且最 近 交易 日 后 经济 环 境 发生 了 重大 变 化, 参考 类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素,调 整最 近交 易 市价以 确定 公允 价值 。
(3) 当金融工 具不存 在活跃 市 场, 采用市 场参 与者普 遍认 同且被以 往市场 实际交 易 价格验 证 具有可 靠性
的估值 技术 确定 公允 价值。 估值技 术包 括参 考熟 悉情 况并自 愿交 易的 各方 最近 进行的 市场 交易 中使 用 的
价格、 参 照实 质上 相同 的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现 金流 量折 现法 和 期权定 价模 型等。 采用 估 值
技术时,尽 可能 最大 程度 使 用市场 参数,减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
金融工 具公 允价 值计 量的 方法:
(1)公 允价值 计量结 果所 属的层次, 由对 公允价 值计 量整体而 言具有 重要意 义 的输入值 所属的 最低层 次
决定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上( 未经 调整) 的报价 。
第二层次:直接( 比如取 自 价格)或 间接(比 如根据 价 格推算的)可观 察到的 、除 第一层级 中的 市场报 价以
外的资 产或 负债 的输 入值 。
第三层 次: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。
(2)公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券 交易所 上市 的股 票, 若出 现重大 事项停 牌、 交易不活 跃(包 括涨跌 停时 的交易不 活跃) 、或属 于
非公开发 行等情 况,本 基金 不会于停 牌日至 交易 恢复 活跃日期 间、交 易不 活跃 期间及限 售期间 将相 关股
票 的 公 允价 值 列入 第一 层次; 并 根据 估 值调 整 中采 用的 不 可 观察 输入 值 对于 公允 价 值 的影 响程 度, 确定
相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(3) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允 价值计 量的 金融 资产和负 债主要 包括 应收 款项和其 他金融 负债, 其账 面价值与 公允价 值相 差很
小。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具 有抵销 已确 认金 额 的
法 定 权 利且 该 种法 定 权利现 在 是 可执 行 的;且 2) 交易 双 方 准备 按 净额 结 算时,金 融 资 产与 金 融负 债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 申购 和 赎信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
20
回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。 上 述申 购和赎 回分 别包 括基 金 转
换所引 起的 转入 基金 的实 收基金 增加 和转 出基 金的 实收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准 金包括 已实现 平 准金和未 实现平 准金。 已 实现平准 金指在 申购或 赎 回基金份 额时, 申购或
赎回款 项中 包含 的按 累计 未分配 的已 实现 损益 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未 实现平 准金 指在 申购或赎
回基金份 额时, 申购或 赎回 款项中包 含的按 累计 未实 现损益占 基金净 值比 例计 算的金额 。损益 平准 金于
基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列, 并于 期末 全 额转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股 票 投 资 在持 有 期 间应 取得 的 现 金 股利 扣 除 由上 市公 司 代 扣 代缴 的 个 人所 得税 后 的 净 额确 认 为投
资收益 。
以 公 允 价值 计 量且 其 变动计 入 当 期损 益 的金 融 资产在 持 有 期间 的 公允 价 值变动 确 认 为公 允 价值 变 动损
益;于处 置时,其 处置价 格 与初始确 认金额 之间 的差 额确认为 投资收 益,其 中包 括从公允 价值变 动损 益结
转的公 允价 值累 计变 动额 。
应收款项 在持有 期间 确认 的利息收 入按实 际利 率法 计算,实 际利率 法与直 线法 差异较小 的则按 直线 法计
算。
7.4.4.10
费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融 负债在 持有 期间 确认的利 息支出 按实 际利 率法计算,实际 利率法 与直 线法差异 较小的 则按 直线
法计算 。
7.4.4.11
基金的收益分配政策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1 、 在符 合有 关基 金分 红条件 的前 提下,本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次, 每 份基 金份 额每 次收
益分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 该次可 供 分 配利 润 的25%, 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配;
2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与红利 再投 资,投资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动转 为
基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基 金
份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
7.4.4.12
分部报告
7.4.4.13
其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基 金的估 值原则 和 中国证监 会允许 的基金 行 业估值实 务操作, 本基 金确 定以下类 别股票 投资
和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下:
(1) 对于证 券交易 所上 市的股票, 若出 现重大 事项 停牌或交 易不活 跃(包 括涨 跌停时的 交易不 活跃) 等
情况, 本基 金根 据中 国证 监 会公告[2008]38 号 《 关于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 提
供的根 据具 体情 况采 用 《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数 的通 知》 提 供的 指数 收益 法 等 估
值技术 进行 估值 。(2) 在 银行间 同业 市场 交易 的债 券品种,根 据中 国证 监会 证 监会计字[2007]21 号 《关
于证券 投资 基金 执行<企 业 会计准 则> 估值 业务 及份 额 净值计 价有 关事 项的 通知》 采用估 值技 术确 定公 允
价值。本 基金持 有的 银行 间同 业市 场债券 按现 金流 量折现法 估值, 具体估 值模 型、参数 及结果 由中 央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
21
(3) 对 于在证 券交易 所上 市或挂牌 转让的 固定收 益 品种(可转 换债 券、资 产支 持证券和 私募债 券除外),
按照中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5
会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计 估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
7.4.6
税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国家 税务总 局关于 证 券投资基 金税收 政策
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营
业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政 策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来 等增值 税政 策的 补充 通知 》 及 其他 相关 财税 法规 和
实务操 作, 主要 税项 列示 如 下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 对证 券
投资基 金管 理人 运用 基金 买卖债 券的 差价 收入 免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营业 税
改为缴纳 增值税 。对 证券 投资基金 管理人 运用 基金 买卖债券 的转让 收入 免征 增值税, 对国债 、地方 政府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金从 证券市 场中 取得的收 入,包 括买卖 债券 的差价收 入,债 券的利 息收 入及其他 收入, 暂不征 收
企业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的企 业债 券利息收 入,应 由发行 债券 的企业在 向基金 支付利 息 时代 扣代 缴 20% 的个 人所
得税。
7.4.7
重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 5,841,184.50 3,911,132.99
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计 5,841,184.50 3,911,132.99
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,176,565.59 20,559,561.57 382,995.98
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交 易 所 市 - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
22
场
银 行 间 市
场
- - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金
其他 - - -
合计 20,176,565.59 20,559,561.57 382,995.98
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 31,429,380.79 35,034,116.52 3,604,735.73
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易 所 市
场
- - -
银 行 间 市
场
- - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金
其他 - - -
合计 31,429,380.79 35,034,116.52 3,604,735.73
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末,未 持有 衍生 金融 资 产/负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末,未 持有 买入 返售 金 融资产 。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末,未 持有 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 987.58 771.44
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 49.72 105.80
应收债 券利 息 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
23
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 6.40 12.20
合计 1,043.70 889.44
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末, 未 持 有其他 应收 款、 待摊 费用 等其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 58,913.92 134,416.55
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 58,913.92 134,416.55
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 0.73 475.32
预提审 计费 30,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 100,000.00 90,000.00
合计 130,000.73 150,475.32
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,883,230.98 16,883,230.98
本期申 购 9,068,351.70 9,068,351.70
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -9,743,143.25 -9,743,143.25
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 16,208,439.43 16,208,439.43
注： 此处 申购 含转 换入 份 额,赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10
未分配利润
单位： 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
24
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,434,053.33 4,500,075.96 21,934,129.29
本期利 润 -8,324,023.74 -3,221,739.75 -11,545,763.49
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
155,275.52 57,780.22 213,055.74
其中： 基金 申购 款 8,363,248.36 -679,581.96 7,683,666.40
基金赎 回款 -8,207,972.84 737,362.18 -7,470,610.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,265,305.11 1,336,116.43 10,601,421.54
7.4.7.11
存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 27,559.94 42,091.70
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,512.21 5,943.46
其他 357.39 715.03
合计 30,429.54 48,750.19
注： 其他 包括 直销 申购 款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12
股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额
167,877,059.28 418,091,154.02
减： 卖 出股 票成 本总 额 175,204,618.89 394,812,968.01
买卖股 票差 价收 入 -7,327,559.61 23,278,186.01
7.4.7.13
债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月
31 日
债券投 资收益 —— 买卖债 券（、 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
17,469.61 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 17,469.61 - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
25
7.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月
31 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成 交总 额
93,487.60 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
76,000.00 -
减：应 收利 息总 额 17.99 -
买卖债 券差 价收 入 17,469.61 -
7.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
7.4.7.13.5
资产支持证券投资收 益
本基金 在本 报告 期末 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14
贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金在 本报 告期 末及 上 年度可 比期 间均 未进 行贵 金属投 资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 在本 报告 期末 及上 年度可 比期 间均 未进 行贵 金属投 资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
7.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
7.4.7.15
衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 在本 报告 期末 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 在本 报告 期末 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16
股利收益
单位： 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
26
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 78,645.13 150,990.08
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 78,645.13 150,990.08
7.4.7.17
公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,221,739.75 -4,009,767.84
—— 股 票投 资 -3,221,739.75 -4,009,767.84
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
——基金 投资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -3,221,739.75 -4,009,767.84
7.4.7.18
其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月
31 日
基金赎 回费 收入 17,281.28 202,348.93
转换费 收入 2,525.94 13,378.36
其他 -
本期其 他收 入项 目 本期其 他收 入金 额 120,000.00
合计 19,807.22 335,727.29
注：1. 本基 金赎 回费 和转 换费 的 25% 归入 基金 资产 。
2." 其他" 指本 基金 以前 年度信 息披 露费 实际 支付 金额与 当年 预提 金额 的减 少数。
7.4.7.19
交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 501,759.00 1,219,846.51
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 501,759.00 1,219,846.51 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
27
7.4.7.20
其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 30,000.00 30,000.00
银行费 用 4,598.71 8,067.25
合计 94,598.71 98,067.25
7.4.7.21
分部报告
7.4.8
或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.10.1
通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
7.4.10.1.3 债券交易
7.4.10.1.4 债券回购交易
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
28
7.4.10.2
关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 468,407.83 669,297.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 237,568.99 315,504.25
注：1、 支付 基金 管理 人信 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年
费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: 日 基 金 管 理 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 78,068.08 111,549.54
注：1、 支付 基金 托管 人中 国银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率每 日计 提, 逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。计 算公 式为:日 基金 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
7.4.10.3
与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4
各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执行,
本基金 的基 金管 理人 在本 年度及 上年 度可 比期 间均 未投资 过本 基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 年末 及上年 度可 比期 间均 未持 有本基 金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执行 。
7.4.10.5
由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 5,841,184.50 27,559.94 3,911,132.99 42,091.70
注:本基金 通过 “ 中国 银行 基金托管 结算资 金专用 存 款账户 ” 转存于 中国证 券 登记结算 有限责 任公信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
29
司的结 算备 付金,于 本报 告 期末的 相关 余额 为 110401.94 人 民币 元。( 上年 度末 余额: 人民 币234,930.86
元)。
7.4.10.6
本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间在 承销 期内 均未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7
其它关联交易事项的 说明
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1
利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行过 利润分 配。
7.4.12 期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1
因认购新发/增发证券而 于期末持有的流通受 限证 券
金额单 位： 人民 币元
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限证 券。
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000887 中鼎股 份 2016-11-18
重 大 事
项-停盘
25.94 2017-02-15 23.99 33,000 752,820.00 856,020.00 -
002659 中泰桥 梁 2016-11-03
资 产 收
购
23.08 2017-01-06 19.60 400 8,740.00 9,232.00 -
600576 万家文 化 2016-11-28
重 大 资
产重组
16.61 2017-01-12 20.22 54,000 930,615.00 896,940.00 -
7.4.12.3
期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1
风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
30
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2
信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行中国 银行,因 而与 该银 行 存款相 关的 信用 风险 不重 大。 本基 金的 基金 管理 人建 立了信 用风 险管 理流 程,
通过对 投资 品种 和证 券发 行人进 行信 用等 级评 估来 控制信 用风 险, 本基 金均 投 资于具 有良 好信 用等 级的
证券, 且通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险。 本基 金投 资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值
的10%, 且 本基 金与 由本 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券, 不得 超过 该证 券的
10%。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制
相应的 信用 风险 。
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有债券 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
7.4.13.3
流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本 基金 管理 人每 日预 测本基 金的 流动 性需 求, 并 同时通 过独 立的 风险 管理 部门设 定流 动性 比例
要求, 对流 动性 指标 进行 持 续的监 测和 分析 。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对缺乏 流动 性的 证券 投资 比率事 先 确 定最 高上 限, 控 制基金 的流 动性 结构;加 强 对投资 组合 变现 周期 和
冲击成 本的 定量 分析,定 期 揭示基 金的 流动 性风 险; 通 过分散 投资 降低 基金 财产 的非系 统性 风险,保 持基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 的基 金管 理 人根据 申购 赎回 变动 情况, 制定现 金头 寸预 测
表,及 时采 取措 施满 足流 动 性需要;分 析基 金持 有人 结 构,加 强与 主要 持有 机构 的 沟通, 及时 揭示 可能 的
赎回需 求; 按照 有关 法律 法 规规定 应对 固定 赎回,并 进 行适当 报告 和披 露; 在基 金 合同中 设计 了巨 额赎 回
条款, 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式, 控制 因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险,有 效保 障基
金持有 人利 益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
31
7.4.13.4
市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基 金持 有的 大部 分金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在很
大程度 上独 立于 市场 利率 变化。 本 基金 的生 息资 产 主要为 银行 存款、 结算 备 付金等。 本基 金的 基金 管 理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控, 并 通过对 所持 投资 品种 修正 久期等 参数 的监 控进 行利
率风险 管理 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,841,184.50 - - - - - 5,841,184.50
结算备付金 110,401.94 - - - - - 110,401.94
存出保证金 14,194.56 - - - - - 14,194.56
交易性金融资产 - - - - - 20,559,561.57 20,559,561.57
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 670,954.64 670,954.64
应收利息 - - - - - 1,043.70 1,043.70
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 2,292.56 2,292.56
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 5,965,781.00 - - - - 21,233,852.47 27,199,633.47
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 160,409.96 160,409.96
应付赎回款 - - - - - 192.83 192.83
应付管理人报酬 - - - - - 34,504.34 34,504.34
应付托管费 - - - - - 5,750.72 5,750.72
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 58,913.92 58,913.92
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 130,000.73 130,000.73
负债总计 - - - - - 389,772.50 389,772.50
利率敏感度缺口 5,965,781.00 - - - - 20,844,079.97 26,809,860.97
上年度末 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
32
2015 年12 月 31
日
个月 -1 年
资产
银行存款 3,911,132.99 - - - - - 3,911,132.99
结算备付金 234,930.86 - - - - - 234,930.86
存出保证金 27,267.66 - - - - - 27,267.66
交易性金融资产 - - - - - 35,034,116.52 35,034,116.52
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 889.44 889.44
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 433,007.61 433,007.61
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 4,173,331.51 - - - - 35,468,013.57 39,641,345.08
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 356,161.49 356,161.49
应付赎回款 - - - - - 126,118.19 126,118.19
应付管理人报酬 - - - - - 48,697.08 48,697.08
应付托管费 - - - - - 8,116.18 8,116.18
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 134,416.55 134,416.55
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 150,475.32 150,475.32
负债总计 - - - - - 823,984.81 823,984.81
利率敏感度缺口 4,173,331.51 - - - - 34,644,028.76 38,817,360.27
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金 于本 期末 及上 年度 末,未 持有 债券 等受 利率 波 动明显 的金 融资 产, 因此 可 认为市 场
利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
33
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
20,559,561.57 76.69 35,034,116.52 90.25
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 20,559,561.57 76.69 35,034,116.52 90.25
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2016 年12 月 31 日) 上年度 末(2015 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
1,467,381.78 1,989,054.88
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-1,467,381.78 -1,989,054.88
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%） 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
34
1 权益投 资 20,559,561.57 75.59
其中： 股票 20,559,561.57 75.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,951,586.44 21.88
7 其他各项 资产 688,485.46 2.53
8 合计 27,199,633.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 802,475.30 2.99
C 制造业 17,938,734.27 66.91
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
912,180.00
3.40
E 建筑业 9,232.00 0.03
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
-
-
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 896,940.00 3.35
S 综合 - -
合计 20,559,561.57 76.69
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
35
8.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000811 烟台冰 轮 104,393 1,564,851.07 5.84
2 002094 青岛金 王 51,597 1,547,910.00 5.77
3 601989 中国重 工 137,400 974,166.00 3.63
4 002599 盛通股 份 23,900 943,811.00 3.52
5 002519 银河电 子 41,703 934,147.20 3.48
6 600856 中天能 源 66,100 912,180.00 3.40
7 600576 万家文 化 54,000 896,940.00 3.35
8 002684 猛狮科 技 26,500 863,370.00 3.22
9 000887 中鼎股 份 33,000 856,020.00 3.19
10 600305 恒顺醋 业 69,600 812,928.00 3.03
11 000333 美的集 团 28,600 805,662.00 3.01
12 603808 歌力思 25,100 805,459.00 3.00
13 300084 海默科 技 68,882 802,475.30 2.99
14 002425 凯撒文 化 34,900 793,975.00 2.96
15 002468 申通快 递 26,200 791,764.00 2.95
16 600372 中航电 子 41,200 764,672.00 2.85
17 300316 晶盛机 电 63,800 764,324.00 2.85
18 600691 阳煤化 工 198,500 762,240.00 2.84
19 002588 史丹利 65,300 741,155.00 2.76
20 600343 航天动 力 35,200 739,904.00 2.76
21 002534 杭锅股 份 65,700 733,212.00 2.73
22 600482 中国动 力 23,900 729,906.00 2.72
23 300322 硕贝德 31,600 583,968.00 2.18
24 002117 东港股 份 14,200 425,290.00 1.59
25 002659 中泰桥 梁 400 9,232.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002411 必康股 份 2,441,734.34 6.29
2 601208 东材科 技 2,424,624.00 6.25
3 000811 烟台冰 轮 2,272,240.25 5.85 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
36
4 600677 航天通 信 2,216,530.34 5.71
5 300054 鼎龙股 份 2,163,477.00 5.57
6 600422 昆药集 团 1,837,803.12 4.73
7 002599 盛通股 份 1,762,748.00 4.54
8 600501 航天晨 光 1,691,510.68 4.36
9 002036 联创电 子 1,614,903.42 4.16
10 601958 金钼股 份 1,549,707.00 3.99
11 002089 新 海 宜 1,460,479.00 3.76
12 300390 天华超 净 1,432,611.00 3.69
13 600869 智慧能 源 1,422,035.00 3.66
14 600416 湘电股 份 1,398,231.13 3.60
15 002733 雄韬股 份 1,393,568.00 3.59
16 000821 京山轻 机 1,391,584.00 3.58
17 002321 华英农 业 1,365,539.00 3.52
18 002245 澳洋顺 昌 1,335,602.00 3.44
19 002117 东港股 份 1,306,218.00 3.37
20 000666 经纬纺 机 1,290,434.20 3.32
21 600482 中国动 力 1,290,202.00 3.32
22 000919 金陵药 业 1,284,602.00 3.31
23 002502 骅威文 化 1,263,664.40 3.26
24 000801 四川九 洲 1,251,618.00 3.22
25 600195 中牧股 份 1,248,514.00 3.22
26 300196 长海股 份 1,239,831.00 3.19
27 002519 银河电 子 1,238,904.22 3.19
28 002108 沧州明 珠 1,238,012.70 3.19
29 300209 天泽信 息 1,233,095.00 3.18
30 002080 中材科 技 1,212,709.44 3.12
31 000976 春晖股 份 1,208,351.06 3.11
32 600835 上海机 电 1,191,972.31 3.07
33 300090 盛运环 保 1,187,920.00 3.06
34 300316 晶盛机 电 1,182,277.00 3.05
35 300377 赢时胜 1,177,503.68 3.03
36 600855 航天长 峰 1,154,742.99 2.97
37 002588 史丹利 1,150,750.00 2.96
38 002329 皇氏集 团 1,089,368.00 2.81
39 300008 天海防 务 1,082,158.00 2.79
40 002655 共达电 声 1,048,376.00 2.70
41 002635 安洁科 技 1,045,944.00 2.69
42 002325 洪涛股 份 1,040,746.15 2.68
43 601555 东吴证 券 1,011,987.00 2.61
44 601198 东兴证 券 1,011,515.00 2.61 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
37
45 000686 东北证 券 1,007,246.00 2.59
46 601989 中国重 工 1,003,522.00 2.59
47 300237 美晨科 技 1,001,789.00 2.58
48 002007 华兰生 物 991,080.80 2.55
49 300325 德威新 材 987,570.56 2.54
50 600960 渤海活 塞 983,603.00 2.53
51 600765 中航重 机 962,216.00 2.48
52 002494 华斯股 份 957,912.80 2.47
53 600879 航天电 子 952,630.00 2.45
54 600109 国金证 券 939,448.00 2.42
55 600576 万家文 化 930,615.00 2.40
56 000606 *ST 明胶 926,821.00 2.39
57 002097 山河智 能 920,977.00 2.37
58 002400 省广股 份 917,111.00 2.36
59 600332 白云山 914,654.00 2.36
60 300360 炬华科 技 902,628.00 2.33
61 600343 航天动 力 896,700.00 2.31
62 300068 南都电 源 887,467.00 2.29
63 600641 万业企 业 878,618.00 2.26
64 002681 奋达科 技 878,180.00 2.26
65 002445 中南文 化 875,382.00 2.26
66 300047 天源迪 科 874,492.00 2.25
67 002766 索菱股 份 871,414.00 2.24
68 000977 浪潮信 息 870,472.00 2.24
69 300349 金卡股 份 861,047.00 2.22
70 300304 云意电 气 860,161.00 2.22
71 002684 猛狮科 技 854,152.00 2.20
72 002425 凯撒股 份 848,020.76 2.18
73 002435 长江润 发 847,876.00 2.18
74 002540 亚太科 技 843,676.00 2.17
75 002447 壹桥股 份 837,099.00 2.16
76 300195 长荣股 份 835,594.00 2.15
77 600316 洪都航 空 832,486.57 2.14
78 002534 杭锅股 份 831,632.00 2.14
79 000049 德赛电 池 825,999.00 2.13
80 300033 同花顺 822,499.00 2.12
81 600305 恒顺醋 业 821,654.00 2.12
82 002113 天润控 股 819,288.70 2.11
83 002761 多喜爱 817,478.00 2.11
84 603808 歌力思 814,003.00 2.10
85 603111 康尼机 电 804,829.00 2.07 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
38
86 000333 美的集 团 801,525.00 2.06
87 002586 围海股 份 800,988.00 2.06
88 600517 置信电 气 799,754.00 2.06
89 600372 中航电 子 795,134.00 2.05
90 000971 高升控 股 789,489.00 2.03
91 300084 海默科 技 788,478.54 2.03
92 002468 艾迪西 781,422.00 2.01
93 002235 安妮股 份 780,507.00 2.01
94 002301 齐心集 团 779,863.00 2.01
95 300159 新研股 份 779,682.00 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002411 必康股 份 2,639,606.75 6.80
2 601208 东材科 技 2,551,368.57 6.57
3 300054 鼎龙股 份 2,091,026.33 5.39
4 600677 航天通 信 2,038,515.16 5.25
5 002321 华英农 业 1,855,260.00 4.78
6 600422 昆药集 团 1,776,714.00 4.58
7 002036 联创电 子 1,740,991.08 4.49
8 600855 航天长 峰 1,722,635.00 4.44
9 600990 四创电 子 1,679,310.00 4.33
10 600501 航天晨 光 1,558,887.31 4.02
11 601958 金钼股 份 1,520,239.00 3.92
12 300390 天华超 净 1,510,665.00 3.89
13 600416 湘电股 份 1,420,162.06 3.66
14 002655 共达电 声 1,419,421.00 3.66
15 600316 洪都航 空 1,417,430.00 3.65
16 002089 新 海 宜 1,407,969.00 3.63
17 300090 盛运环 保 1,373,781.41 3.54
18 600351 亚宝药 业 1,353,922.96 3.49
19 600869 智慧能 源 1,339,348.87 3.45
20 002325 洪涛股 份 1,323,332.04 3.41
21 000976 春晖股 份 1,266,672.00 3.26
22 000801 四川九 洲 1,265,026.00 3.26
23 000821 京山轻 机 1,260,153.41 3.25
24 000666 经纬纺 机 1,249,977.22 3.22
25 000919 金陵药 业 1,245,382.27 3.21
26 600195 中牧股 份 1,244,633.00 3.21
27 002502 骅威文 化 1,239,776.60 3.19 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
39
28 300196 长海股 份 1,226,344.00 3.16
29 002245 澳洋顺 昌 1,222,064.00 3.15
30 600835 上海机 电 1,191,638.00 3.07
31 002733 雄韬股 份 1,189,595.25 3.06
32 300209 天泽信 息 1,178,863.00 3.04
33 002329 皇氏集 团 1,177,275.23 3.03
34 002108 沧州明 珠 1,168,126.00 3.01
35 300377 赢时胜 1,140,120.00 2.94
36 002080 中材科 技 1,134,370.63 2.92
37 300083 劲胜精 密 1,118,632.00 2.88
38 002123 荣信股 份 1,117,267.07 2.88
39 000811 烟台冰 轮 1,091,281.18 2.81
40 002467 二六三 1,067,755.00 2.75
41 002599 盛通股 份 1,043,368.98 2.69
42 002097 山河智 能 1,033,361.98 2.66
43 300304 云意电 气 1,032,514.16 2.66
44 600960 渤海活 塞 1,011,730.00 2.61
45 300271 华宇软 件 1,008,546.20 2.60
46 601555 东吴证 券 1,005,992.40 2.59
47 300360 炬华科 技 1,004,394.00 2.59
48 002635 安洁科 技 987,964.00 2.55
49 002007 华兰生 物 975,533.74 2.51
50 300325 德威新 材 974,453.34 2.51
51 300349 金卡股 份 967,140.00 2.49
52 601198 东兴证 券 966,143.81 2.49
53 600879 航天电 子 944,286.40 2.43
54 000686 东北证 券 934,464.72 2.41
55 002494 华斯股 份 928,674.00 2.39
56 600109 国金证 券 925,474.00 2.38
57 002229 鸿博股 份 920,095.25 2.37
58 600765 中航重 机 919,974.00 2.37
59 002172 澳洋科 技 919,072.00 2.37
60 002196 方正电 机 918,263.95 2.37
61 300068 南都电 源 908,179.00 2.34
62 600358 国旅联 合 900,115.00 2.32
63 002766 索菱股 份 899,738.76 2.32
64 300095 华伍股 份 894,598.00 2.30
65 300047 天源迪 科 885,317.28 2.28
66 002400 省广股 份 876,219.92 2.26
67 002117 东港股 份 869,549.48 2.24
68 002447 壹桥股 份 869,308.70 2.24 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
40
69 002435 长江润 发 861,017.27 2.22
70 600332 白云山 860,642.12 2.22
71 600641 万业企 业 859,682.00 2.21
72 300306 远方光 电 845,326.00 2.18
73 002373 千方科 技 837,580.00 2.16
74 002540 亚太科 技 835,915.00 2.15
75 300237 美晨科 技 824,922.99 2.13
76 603898 好莱客 821,640.00 2.12
77 300033 同花顺 811,240.00 2.09
78 000977 浪潮信 息 810,046.00 2.09
79 002425 凯撒文 化 808,169.96 2.08
80 600517 置信电 气 804,203.00 2.07
81 002188 巴士在 线 798,252.00 2.06
82 300159 新研股 份 794,207.00 2.05
83 000049 德赛电 池 793,230.00 2.04
84 002113 天润控 股 792,396.00 2.04
85 300071 华谊嘉 信 788,699.00 2.03
86 000971 高升控 股 786,377.00 2.03
87 002761 多喜爱 785,383.80 2.02
88 600622 嘉宝集 团 781,087.58 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 163,951,803.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 167,877,059.28
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
41
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
基金 管理 人将 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批
事项, 同时 针对 股指 期货 交 易制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度并 报董 事会 批准。 此外, 基金 管理
人还将 做好 培 训 和准 备工 作。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,194.56
2 应收证 券清 算款 670,954.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,043.70
5 应收申 购款 2,292.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 688,485.46
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 600576 万家文 化 896,940.00 3.35 重大事 项停 牌
2 000887 中鼎股 份 856,020.00 3.19 重大事 项停 牌
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
42
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,448 11,193.67 - - 16,208,439.43 100.00%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 杨铁成 504,950.50 3.12%
2 戴亚 495,049.50 3.05%
3 杨宇 450,972.29 2.78%
4 骆剑波 429,440.37 2.65%
5 王爱芳 296,466.69 1.83%
6 秦建军 283,888.07 1.75%
7 范晓东 270,558.84 1.67%
8 锁安升 222,220.91 1.37%
9 丁亚红 197,708.46 1.22%
10 曹一农 197,632.46 1.22%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年7 月 17 日) 基金 份额 总额 287,482,014.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,883,230.98
本报告 期基 金总 申购 份额 9,068,351.70 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
43
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,743,143.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,208,439.43
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信 诚基 金 管理 有 限公司 董 事 会审 议 通过, 隋 晓炜先 生 专 职担 任 中信 信 诚资产 管 理 有限 公 司总 经 理,
不再兼 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理。 本基 金 管理人 已 于 2017 年1 月14 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时报》 及公司 网站 上刊 登了 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 、中国 证券 监督 管理 委员 会上海 证监 局报 备。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门的 重大 人事变 动:
2016 年 12 月,郭 德秋 先生 担任中 国银 行股 份 有 限公 司托管 业务 部总 经理 职务 。上述 人事 变动 已按 相 关
规定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 60,000 元。该 会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
招商证 券 2 121,090,669.39 36.49% 110,532.48 36.31% -
中信证 券 1 85,389,936.34 25.73% 79,523.32 26.12% -
国信证 券 1 61,386,050.75 18.50% 55,941.30 18.38% -
安信证 券 1 56,215,332.66 16.94% 51,228.98 16.83% -
海通证 券 2 5,585,437.28 1.68% 5,201.70 1.71% -
中信建 投 2 2,161,436.55 0.65% 2,013.00 0.66% -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
44
国泰君 安 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 93,487.60 100.00% - - - -
中信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2015 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-04
3
信诚基金管理有限公司关于旗下场
内基金在指数熔断期间暂停申购赎
回业务 的提 示性 公告
同上 2016-01-06
4
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-07
5
信诚新兴产业混合型证券投资基金
2015 年第 四季 度报 告
同上 2016-01-22
6
信诚新兴产业混合型证券投资基金
招募说 明书 （2016 年第1 次更新 ）
同上 2016-03-02
7
信诚新兴产业混合型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2016 年第 1 次更
同上 2016-03-02 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
45
新）
8
信诚新兴产业混合型证券投资基金
2015 年年 度报 告
同上 2016-03-25
9
信诚新兴产业混合型证券投资基金
2015 年年 度报 告摘 要
同上 2016-03-25
10
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加利得基金为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2016-03-30
11
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加同花顺申购费率优惠活动的
公告
同上 2016-03-31
12
信诚新兴产业混合型证券投资基金
2016 年第 一季 度报 告
同上 2016-04-21
13
关于信诚基金管理有限公司网上交
易支付宝渠道关闭基金支付服务的
公告20160505
同上 2016-05-05
14
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加好买基金为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-05-31
15
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销招商银行卡直联渠道费率优
惠折扣 的公 告
同上 2016-06-02
16
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加和耕传承为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-06-04
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加云湾投资为销售机构的
公告
同上 2016-06-16
18
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加晟视天下为销售机构的
公告
同上 2016-06-16
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加乾道金融为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-06-25
20
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加金斧子为销售机构并参
加申购 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2016-06-25
21
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2016-06-29
22
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基 金 2016 年 6 月 30 日 基金资 产
同上 2016-07-01 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
46
净值和 基金 份额 净值 公告
23
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加奕丰金融为销售机构的
公告
同上 2016-07-06
24
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加众禄金融为销售机构的
公告
同上 2016-07-09
25
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加广源达信为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-07-13
26
信诚新兴产业混合型证券投资基金
2016 年第 二季 度报 告
同上 2016-07-19
27
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加万得投顾为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-07-29
28
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加新浪仓石为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-08-12
29
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加联泰资产基金申购费率
优惠活 动的 公告
同上 2016-08-23
30
信诚新兴产业混合型证券投资基金
2016 年半 年度 报告
同上 2016-08-24
31
信诚新兴产业混合型证券投资基金
2016 年半 年度 报告 摘要
同上 2016-08-24
32
信诚新兴产业混合型证券投资基金
招募说 明书 （2016 年第2 次更新 ）
同上 2016-08-30
33
信诚新兴产业混合型证券投资基金
招募说 明书 摘要 （2016 年第 2 次更
新）
同上 2016-08-30
34
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加汇成基金为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-09-07
35
关于旗下部分基金增加浙江金观诚
财富管理有限公司为销售机构并参
加申购 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2016-09-14
36
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加杭州科地瑞富基金销售
有限公司为销售机构并参加申购费
率优惠 活动 的公 告
同上 2016-09-20
37
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
同上 2016-09-20 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
47
续费率 优惠 的公 告
38
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海长量基金销售投资
顾问有限公司为销售机构并开通定
期定额 投资 及转 换业 务的 公告
同上 2016-09-24
39
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加天津银行为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2016-09-24
40
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加苏宁基金为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2016-10-19
41
信诚新兴产业混合型证券投资基金
2016 年第 三季 度报 告
同上 2016-10-26
42
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加前海凯恩斯为销售机构
并参加 基金 申购 费率 优惠 活动的 公
同上 2016-11-07
43
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加和讯信息科技有限公司
费率优 惠活 动的 公告
同上 2016-11-09
44
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加深圳新兰德证券投资咨
询有限公司为销售机构并参加申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2016-11-17
45
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
同上 2016-11-29
46
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为销售机构并参加申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2016-12-16
47
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率 优惠 的公 告
同上 2016-12-22
48
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分 基 金 增 加 一 路 财 富( 北京) 信息科
技有限公司为销售机构并参加申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2016-12-26
49
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016 年12 月30 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
同上 2016-12-31
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告
48
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§13
备查文件目录
13.1 备查文件名称
1、 （原 ）信 诚新 兴产 业股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
13.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
13.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月31 日
