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万家和谐(519181)

万家和谐:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
万家和谐增长混合型证券投资基金2016年
年度报告 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:万家基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
送出日期:2017年 3 月31 日 
 
 
 万家和谐增长混合 2016年年度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,于 2017年 3月 29日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请 投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8? §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13? 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13? §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14? 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14? 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14? §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15? 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15? 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17? 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18? §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42? 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42? 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45? 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48? 8.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 48?万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 4 页 共 54 页


8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 48? 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 48? §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49? §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49? §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49? 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50? 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53? 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 5 页 共 54 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称 万家和谐增长混合 基金主代码 519181 前端交易代码 519181 后端交易代码 519182 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 30 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,667,844,509.01 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和 事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、 资产配 置的和谐,通过有效配置股票、 债券资产比例,谋求基金资产在股 票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事 件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场 价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋 求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动 投资的和谐平衡。 业绩比较基准 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与 债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 张志永 联系电话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话


95538 转6、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号8 层 (名义 福州市湖东路 154 号 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 6 页 共 54 页


楼层 9 层) 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号8 层 (名义 楼层 9 层) 上海市江宁路 168 号兴业大厦 20楼 邮政编码 200122 200041 法定代表人 方一天 高建平


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》及《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易实验区浦电路 360 号8层 (名义楼层 9 层)基金管理人办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城安永大楼 16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 6,323,768.05 686,759,282.34 160,867,594.71 本期利润 -50,535,286.47 658,923,903.67 79,424,453.65 加权平均基金份额本期利润 -0.0308 0.4609 0.0260 本期加权平均净值利润率 -3.46% 54.72% 4.52% 本期基金份额净值增长率 -7.85% 62.52% 6.61% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 348,143,703.57 242,192,956.12 -503,919,767.87 期末可供分配基金份额利润 0.2087 0.2063 -0.2218 期末基金资产净值 1,558,552,711.84 1,190,682,464.22 1,417,360,585.72 期末基金份额净值 0.9345 1.0141 0.6240 3.1.3 累计期末指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份额累计净值增长率 93.20% 109.66% 29.01% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 7 页 共 54 页





(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.91% 1.12% 0.63% 0.48% 4.28% 0.64% 过去六个月 10.24% 1.16% 3.40% 0.50% 6.84% 0.66% 过去一年 -7.85% 1.80% -6.38% 0.91% -1.47% 0.89% 过去三年 59.66% 1.90% 37.48% 1.16% 22.18% 0.74% 过去五年 92.76% 1.67% 39.33% 1.05% 53.43% 0.62% 自基金合同 生效起至今 93.20% 1.71% 95.54% 1.24% -2.34% 0.47% 注:业绩比较基准= 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注: 本基金成立于 2006 年11月 30 日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 8 页 共 54 页


法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所:中国 (上海)自由贸易实验区浦电路 360 号8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号9 楼,注册资本 1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金,分别万家 180指数证券投资基 金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 、万家货币市 场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万 家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基 金(LOF) 、万家添利债券型证券投资基金(LOF) 、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 9 页 共 54 页


家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债 券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券 投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型 证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保 本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放 债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置 混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证 券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景 18个月定期开 放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 莫海 波 本基金基金经理, 万家精选混合型证 券投资基金、万家 品质生活灵活配置 混合型证券投资基 金、万家瑞兴灵活 配置混合型证券投 资基金、万家新利 灵活配置混合型证 券投资基金和万家 新兴蓝筹灵活配置 混合型证券投资基 金基金经理,投资 研究部总监。 2015年5月6 日 - 5 投资研究部总监,MBA, 2010 年进入财富证券责 任有限公司,任分析师、 投资经理助理;2011 年进 入中银国际证券有限责任 公司基金,任分析师、环 保行业研究员、策略分析 师、投资经理。2015 年 3 月加入本公司,现任投资 研究部总监。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。





2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 等法律、万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 10 页 共 54 页


法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对 待不同投资组合。


在投资决策上: (1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和 特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。 (2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会 下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风 格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过 投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 (3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究 报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施 决策方面享有公平的机会。 在交易执行上: (1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度; (2) 对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序; (3) 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立 地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配; (4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。


在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的 价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留 存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内, 不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进 行原假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大 于 30 的前提下,组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 11 页 共 54 页


4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年 A 股市场行情整体偏向低估值蓝筹,上证综指走势要强于中小板和创业板指数。家用 电器、食品饮料和银行等防御性板块受到资金的青睐,有较为明显的绝对收益。从 16 年年底的中 央经济工作会议来看,强调供给侧改革和风险,货币政策基调趋紧。纵观 16 年全年,28 个申万 一级行业指数全年多数下跌,仅有 4 个行业(食品饮料、家电、采掘和银行)出现逆势上涨。在 下跌行业中,传媒、计算机和社会服务处于领跌位置。截止四季度末,产品配置中持仓比例最大 的是银行、房地产和 PPP 等行业。另外在操作方面同三季度相比,我们逐步减少了大建筑的仓位, 增加了银行在产品中的配置。 自去年四季度以来的市场走好的逻辑是基于经济企稳下企业盈利出现修复改善, 而这一趋势 在 16 年四季度的数据中相继得到验证。目前不仅中国的宏观读数继续保持在企稳扩张状态,其他 主要经济体的经济也处于扩张改善状态,说明国内经济整体没有大幅下滑的风险。 证监会去年四 季度以来多次在不同场合强调从严监管的工作总基调。市场稳定运行仍然是监管基础要求,通过 监管沟通加强对于市场预期的引导。 从 17 年以来对于保险资金入市规范以及再融资规则完善等措 施来看,证监会一直致力于构建监管工作立法、执行与监督全程,深化依法全面从严监管,维护 市场秩序,提升监管能力。这也与中央经济工作会议特别强调“稳中求进” 、 “防控资产泡沫”等 提法相一致。另外股指期货松绑以及养老金投资运营有助于提升市场的风险偏好,整体对市场影 响偏正面。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.9345 元,本报告期份额净值增长率为-7.85%,同期业绩比 较基准增长率为-6.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年我们判断市场风格将大概率不会一面倒向价值蓝筹股,待成长股估值回到合理区间后 将会出现投资机会,纵观全年采取价值蓝筹和成长股之间均衡配置的策略将会更佳。我们预测, 上半年市场投资主线会围绕两会政策重点展开,从年前的政策密集期转入经济确认期,如国企混万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 12 页 共 54 页


改、一带一路、农业供给侧改革、区域发展等。此外 PPP 和基建领域等依然会是中央重点发力稳 定经济的优先手段。下半年,长期看以成长股为代表的中小创会迎来比较好的配置机会,国内经 济的企稳有利于改革创新以及消费升级。“十三五”期间中央重点扶持的“新一代信息技术、高 端制造、生物、绿色低碳和数字创意”等五大战略性新兴产业将会逐步进入快速发展期,我们认 为这些领域中待估值调整后将会出现投资机会。另外中央可能会寄希望于多种渠道,重启内需和 消费,相关新消费领域,例如:教育、医疗及服务、泛娱乐、体育等值得重视。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完 整,主要做了以下工作: (一)加强风控文化建设


不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控 工作的理解,确保公司各项业务合法合规。 (二)制度流程建设 为加强内控管理,保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性,本年度对投资、销售 相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订; 本年度还制订了多项 ETF 相关管理制度和流程。 (三)定期和临时稽核工作 报告期内,监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核,检查内容覆盖公司各业务 部门和业务环节,检查完成后出具监察稽核报告和建议书,并对整改情况进行跟踪。 (四)绩效评估和风险管理工作 报告期内,优化并形成了较为完善的每日风险监控;改进基金业绩评价工作,辅助基金经理投 资决策;针对专户量化投资产品、股指期货产品等新业务进行合规、风险分析和系统测试,提供 风险评估意见等;针对由于市场流动性紧张的情况,加大了对货币基金的风险管理,防范资金交 收风险。 (五) 员工行为管理与防控内幕交易 报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度,强化员工行为管 理工作,防范内幕交易和利益输送。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 13 页 共 54 页


及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用 户服务协议》 。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本 基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监 督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内, 严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 14 页 共 54 页


投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第60778298_B08


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 万家和谐增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的万家和谐增长混合型证券投资基金的财务报表, 包括 2016 年12月 31 日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所有者 权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是万家和谐增长混合型证券投资基金的基 金管理人万家基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企 业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、实 施和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。


审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了万家和谐增长混合型证券投资基金2016年12月31 日的财务状况以及 2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈露


朱昀 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国


北京 审计报告日期 2017年3月29日 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 15 页 共 54 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 139,641,065.55 322,688,844.01 结算备付金


2,429,379.21 3,833,140.76 存出保证金


501,708.96 1,718,186.68 交易性金融资产 7.4.7.2 1,464,841,231.82 880,593,886.72 其中:股票投资


1,464,841,231.82 880,593,886.72 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 -- 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 68,646.10 140,812.43 应收股利


- - 应收申购款


235,508.12 57,641.50 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


1,607,717,539.76 1,209,032,512.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


44,467,530.63 11,563,962.00 应付赎回款


554,620.87 2,153,938.70 应付管理人报酬


2,033,438.24 1,508,937.83 应付托管费


338,906.39 251,489.66 应付销售服务费


- -万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 16 页 共 54 页


应付交易费用 7.4.7.7 1,204,499.63 2,305,323.23 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 565,832.16 566,396.46 负债合计


49,164,827.92 18,350,047.88 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 954,152,650.08 671,688,142.75 未分配利润 7.4.7.10 604,400,061.76 518,994,321.47 所有者权益合计


1,558,552,711.84 1,190,682,464.22 负债和所有者权益总计


1,607,717,539.76 1,209,032,512.10 注:报告截止日 2016 年12月 31 日,基金份额净值 0.9345 元,基金份额总额 1,667,844,509.01 份。


7.2 利润表 会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期: 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-18,124,578.98 702,034,757.07 1.利息收入


1,868,543.62 3,647,235.28 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,844,335.88 3,251,500.81 债券利息收入


- 354,125.83 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


24,207.74 41,608.64 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


36,545,336.45 725,920,508.01 其中:股票投资收益 7.4.7.12 21,572,750.14 714,049,007.32 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - -70,000.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -- 贵金属投资收益 7.4.7.14 -- 衍生工具收益 7.4.7.15 -- 股利收益 7.4.7.16 14,972,586.31 11,941,500.69 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.17 -56,859,054.52 -27,835,378.67 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 320,595.47 302,392.45万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 17 页 共 54 页


减:二、费用


32,410,707.49 43,110,853.40 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 21,886,602.93 17,995,831.87 2.托管费 7.4.10.2.2 3,647,767.19 2,999,305.30 3.销售服务费 7.4.10.2.3 -- 4.交易费用 7.4.7.19 6,435,075.69 21,676,874.46 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 441,261.68 438,841.77 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -50,535,286.47 658,923,903.67 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -50,535,286.47 658,923,903.67


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -50,535,286.47 -50,535,286.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 282,464,507.33 135,941,026.76 418,405,534.09 其中:1.基金申购款 556,488,866.81 308,028,278.77 864,517,145.58 2.基金赎回款 -274,024,359.48 -172,087,252.01 -446,111,611.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 954,152,650.08 604,400,061.76 1,558,552,711.84 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 18 页 共 54 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,299,505,946.46 117,854,639.26 1,417,360,585.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 658,923,903.67 658,923,903.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -627,817,803.71 -257,784,221.46 -885,602,025.17 其中:1.基金申购款 228,288,310.15 134,072,596.89 362,360,907.04 2.基金赎回款 -856,106,113.86 -391,856,818.35 -1,247,962,932.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______方一天______














______经晓云______














____陈广益____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]211 号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基 金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 11 月 30 日正式生效,首次设立募集规模为 491,748,090.03 基金份额。本基金为契约型 开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、债券\现金、 短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过有效配 置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和时间驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋 取基金资产的长期稳定增值。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 19 页 共 54 页


2007 年 7 月 19 日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额 拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币 1.7480 元,根据基金份额拆分公式,计算精确到 小数点后第 9 位(第 9 位以后舍去)为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日,按照 1:1.747971119 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币 1.0000 元,基金 份额面值为人民币 0.5721 元。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年12月 31日的财 务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明外,均以人民币 元为单位表示。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 20 页 共 54 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益 工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资、; 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、存出保证金 和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债,主要包括各类应付款项。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。





划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等,以及不作为有 效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入 当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。 每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的 公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同 时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终 止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控 制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 21 页 共 54 页


入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、 到期价和发行期限按直线 法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5)回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较 小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 22 页 共 54 页


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具, 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资 品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 23 页 共 54 页


基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得 /(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成本总额与其成本、应收利息的差 额入账; (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账;


(9)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 24 页 共 54 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; (3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 每一基金份额享有同等分配权; (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; (4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; (5) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不 低于可分配收益的 50%; (6) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红; (7) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下 一个工作日起不享有基金的分配权益; (8)


法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 25 页 共 54 页


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 26 页 共 54 页


知》的规定,2017 年7月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年1月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年9月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 27 页 共 54 页


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 139,641,065.55 322,688,844.01 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 139,641,065.55 322,688,844.01


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,463,680,859.04 1,464,841,231.82 1,160,372.78 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,463,680,859.04 1,464,841,231.82 1,160,372.78 项目 上年度末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 822,574,459.42 880,593,886.72 58,019,427.30 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 822,574,459.42 880,593,886.72 58,019,427.30


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7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 67,327.00 138,314.33 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,093.30 1,724.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 225.80 773.20 合计 68,646.10 140,812.43


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,204,329.63 2,305,323.23 银行间市场应付交易费用 170.00 - 合计 1,204,499.63 2,305,323.23


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 -- 应付赎回费 398.77 963.07 其他应付款 165,433.39 165,433.39万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 29 页 共 54 页


预提费用 400,000.00 400,000.00 合计 565,832.16 566,396.46


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,174,107,153.11 671,688,142.75 本期申购 972,726,059.48 556,488,866.81 本期赎回(以“-”号填列) -478,988,703.58 -274,024,359.48 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以“-”号填列) -- 本期末 1,667,844,509.01 954,152,650.08 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 242,192,956.12 276,801,365.35 518,994,321.47 本期利润 6,323,768.05 -56,859,054.52 -50,535,286.47 本期基金份额交易 产生的变动数 99,626,979.40 36,314,047.36 135,941,026.76 其中:基金申购款 185,158,810.14 122,869,468.63 308,028,278.77 基金赎回款 -85,531,830.74 -86,555,421.27 -172,087,252.01 本期已分配利润 - - - 本期末 348,143,703.57 256,256,358.19 604,400,061.76


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 活期存款利息收入 1,774,462.49 3,110,539.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 35,350.73 103,799.57 其他 34,522.66 37,161.48万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 30 页 共 54 页


合计 1,844,335.88 3,251,500.81


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12月31日 卖出股票成交总额 1,959,657,804.34 7,506,240,521.49 减:卖出股票成本总额 1,938,085,054.20 6,792,191,514.17 买卖股票差价收入 21,572,750.14 714,049,007.32


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 - -70,000.00 债券投资收益——赎回差价收入 -- 债券投资收益——申购差价收入 -- 合计 - -70,000.00


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 - 39,895,076.92 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 - 39,231,000.00 减:应收利息总额 - 734,076.92 买卖债券差价收入 - -70,000.00


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7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月 31日 股票投资产生的股利收益 14,972,586.31 11,941,500.69 基金投资产生的股利收益 - - 合计 14,972,586.31 11,941,500.69


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年 12月31日 1.交易性金融资产 -56,859,054.52 -27,835,378.67 ——股票投资 -56,859,054.52 -27,622,378.67 ——债券投资 - -213,000.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -56,859,054.52 -27,835,378.67


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 32 页 共 54 页


基金赎回费收入 319,158.82 294,525.26 转换费 1,436.65 7,867.15 其他 - 0.04 合计 320,595.47 302,392.45


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31日 交易所市场交易费用 6,435,075.69 21,676,699.46 银行间市场交易费用 - 175.00 合计 6,435,075.69 21,676,874.46


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他 1,750.00 200.00 银行费用 3,511.68 2,641.77 帐户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 441,261.68 438,841.77


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,除在 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披 露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 33 页 共 54 页


兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人,基金代销机构 中泰证券股份有限公司("中泰证券") 基金管理人股东,基金代销机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人控股子公司 上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 中泰证券 351,516,021.07 7.76% 3,590,384,092.95 25.68%


7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券 327,365.40 8.04% 89,865.14 7.46% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券 3,320,295.29 26.12% 2,040,803.87 88.53% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 34 页 共 54 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 21,886,602.93 17,995,831.87 其中: 支付销售机构的客 户维护费 3,026,082.43 3,982,558.25 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:





H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,647,767.19 2,999,305.30 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:





H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 35 页 共 54 页


银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 - 9,881,076.92 - - - -


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月 31日 基金合同生效日( 2006年 11月30日 ) 持有的基金份 额 -- 期初持有的基金份额 0.00 42,632,952.03 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 - 42,632,952.03 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 -- 注: 基金管理人认购及申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。 期间申购/买入 总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31 日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 139,641,065.55 1,774,462.49 322,688,844.01 3,110,539.76 注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 36 页 共 54 页


司,2016 年度获得的利息收入为人民币 35350.73 元(2015 年度:人民币 103799.57 元),2016 年末 结算备付金余额为人民币 2429379.21 元(2012 年末:人民币 3833140.76 元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 603032 德新 交运 2016年 12月27 日 2017年1 月5日 新股发行 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 603035 常熟 汽饰 2016年 12月27 日 2017年1 月5日 新股发行 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603186 华正 新材 2016年 12月26 日 2017年1 月3日 新股发行 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603228 景旺 电子 2016年 12月28 日 2017年1 月6日 新股发行 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平 鸟 2016年 12月29 日 2017年1 月9日 新股发行 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 002838 道恩 股份 2016年 12月28 日 2017年1 月6日 新股发行 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 002840 华统 股份 2016年 12月29 日 2017年1 月10日 新股发行 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 300583 赛托 生物 2016年 12月29 日 2017年1 月6日 新股发行 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 300586 美联 2016年 2017年1 新股发行 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 37 页 共 54 页


新材 12月26 日 月4日 300587 天铁 股份 2016年 12月28 日 2017年1 月5日 新股发行 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 300588 熙菱 信息 2016年 12月27 日 2017年1 月5日 新股发行 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里 马 2016年 12月30 日 2017年1 月10日 新股发行 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 603266 天龙 股份 2016年 12月30 日 2017年1 月10日 新股发行 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603689 皖天 然气 2016年 12月30 日 2017年1 月10日 新股发行 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002071 长城影 视 2016年6 月15日 资产重 组 12.96 2017年1 月3日 15.00 2,949,093 36,936,740.68 38,220,245.28 - 603986 兆易创 新 2016年9 月19日 资产重 组 177.97 2017年3 月13日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年12月 31 日止,本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年12月 31 日止,本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 38 页 共 54 页


过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形 成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督 察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。


本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机 构进行。 另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本年度及上年度可比期间未持有债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,除在附注 7.4.12 中列示的本基金于年末持有的 流通受限证券外,本年末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 39 页 共 54 页


而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临 的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年12月31 日 1 个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 139,641,065.55 - - - - - 139,641,065.55 结算备付金 2,429,379.21 - - - - - 2,429,379.21 存出保证金 501,708.96 - - - - - 501,708.96 交易性金融资产 - - - - -1,464,841,231.821,464,841,231.82 应收利息 - - - - - 68,646.10 68,646.10 应收申购款 - - - - - 235,508.12 235,508.12 其他资产 - - ----- 资产总计 142,572,153.72 - - - -1,465,145,386.041,607,717,539.76 负债











应付证券清算款 - - - - - 44,467,530.63 44,467,530.63 应付赎回款 - - - - - 554,620.87 554,620.87 应付管理人报酬 - - - - - 2,033,438.24 2,033,438.24 应付托管费 - - - - - 338,906.39 338,906.39 应付交易费用 - - - - - 1,204,499.63 1,204,499.63 其他负债 - - - - - 565,832.16 565,832.16 负债总计 - - - - - 49,164,827.92 49,164,827.92 利率敏感度缺口 142,572,153.72 - - - -1,415,980,558.121,558,552,711.84 上年度末


2015年12月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计 资产











银行存款 322,688,844.01 - - - - - 322,688,844.01 结算备付金 3,833,140.76 - - - - - 3,833,140.76 存出保证金 1,718,186.68 - - - - - 1,718,186.68 交易性金融资产 - - - - - 880,593,886.72 880,593,886.72 应收利息 - - - - - 140,812.43 140,812.43 应收申购款 - - - - - 57,641.50 57,641.50万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 40 页 共 54 页


其他资产 - - ----- 资产总计 328,240,171.45 - - - - 880,792,340.651,209,032,512.10 负债











应付证券清算款 - - - - - 11,563,962.00 11,563,962.00 应付赎回款 - - - - - 2,153,938.70 2,153,938.70 应付管理人报酬 - - - - - 1,508,937.83 1,508,937.83 应付托管费 - - - - - 251,489.66 251,489.66 应付交易费用 - - - - - 2,305,323.23 2,305,323.23 其他负债 - - - - - 566,396.46 566,396.46 负债总计 - - - - - 18,350,047.88 18,350,047.88 利率敏感度缺口 328,240,171.45 - - - - 862,442,292.771,190,682,464.22 注:该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规 定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2016年 12 月 31日,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12月 31 日:同) ,银行存款、 结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类 资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2015年 12月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金均投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允 价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 41 页 共 54 页


交易性金融资产-股票投资 1,464,841,231.82 93.99 880,593,886.72 73.96 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,464,841,231.82 93.99 880,593,886.72 73.96 注:本基金股票资产占基金资产净值的 30%-95%;权证资产占基金资产净值的 0%-3%;现金、短期金 融工具、债券等资产占基金资产净值的 5%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 股票基准指数下降 100 个基 点 -20,353,131.41 -10,678,032.40 股票基准指数上升 100 个基 点 20,353,131.41 10,678,032.40 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变 动时,将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款 项目以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为人民币 1,426,036,418.87 元,属于第二层次的余额为人民币 38,804,812.95 元,无第三层次余额。(于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 801,680,345.64 元, 属于第二层次的余额为人民万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 42 页 共 54 页


币 78,913,541.08 元,无第三层次余额。) 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价 值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关 股票公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均未以第三 层次公允价值计量。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,464,841,231.82 91.11 其中:股票 1,464,841,231.82 91.11 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 142,070,444.76 8.84 7 其他各项资产 805,863.18 0.05 8 合计 1,607,717,539.76 100.00


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8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 116,620,528.90 7.48 B 采矿业 77,235,629.13 4.96 C 制造业 210,066,301.90 13.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,925.53 0.00 E 建筑业 460,875,438.88 29.57 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 241,692.20 0.02 J 金融业 181,116,400.66 11.62 K 房地产业 331,697,574.06 21.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 86,940,281.88 5.58 S 综合 - - 合计 1,464,841,231.82 93.99


8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期无沪港通投资股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 44 页 共 54 页


1 600068 葛洲坝 12,901,939 118,568,819.41 7.61 2 300197 铁汉生态 8,053,180 102,114,322.40 6.55 3 600048 保利地产 9,732,691 88,859,468.83 5.70 4 601997 贵阳银行 5,506,743 86,896,404.54 5.58 5 300351 永贵电器 2,846,345 73,065,676.15 4.69 6 600820 隧道股份 6,550,227 72,117,999.27 4.63 7 600528 中铁二局 4,936,823 67,930,684.48 4.36 8 002458 益生股份 1,950,660 67,102,704.00 4.31 9 000402 金 融 街 6,475,771 66,700,441.30 4.28 10 001979 招商蛇口 3,840,300 62,942,517.00 4.04 11 600338 西藏珠峰 2,114,631 61,282,006.38 3.93 12 600919 江苏银行 6,130,200 59,033,826.00 3.79 13 600325 华发股份 4,516,200 57,807,360.00 3.71 14 601106 中国一重 10,517,800 56,901,298.00 3.65 15 002299 圣农发展 2,333,545 49,517,824.90 3.18 16 002047 宝鹰股份 5,252,800 49,113,680.00 3.15 17 600266 北京城建 3,683,466 49,100,601.78 3.15 18 600373 中文传媒 2,411,883 48,720,036.60 3.13 19 002071 长城影视 2,949,093 38,220,245.28 2.45 20 000928 中钢国际 2,001,725 35,090,239.25 2.25 21 300011 鼎汉技术 1,468,229 30,421,704.88 1.95 22 002444 巨星科技 1,882,877 29,372,881.20 1.88 23 600015 华夏银行 2,197,700 23,845,045.00 1.53 24 002480 新筑股份 1,680,083 19,068,942.05 1.22 25 601857 中国石油 2,006,745 15,953,622.75 1.02 26 600170 上海建工 3,319,600 15,701,708.00 1.01 27 002142 宁波银行 681,558 11,341,125.12 0.73 28 601155 新城控股 509,600 5,987,800.00 0.38 29 601588 北辰实业 71,795 299,385.15 0.02 30 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02 31 601618 中国中冶 47,724 222,393.84 0.01 32 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01 33 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 34 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 35 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01 36 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00 37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 38 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 45 页 共 54 页


40 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 41 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 42 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 43 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 44 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00 45 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.00 46 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 47 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 48 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 49 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 50 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 51 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 52 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 53 000910 大亚圣象 634 12,109.40 0.00 54 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 55 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 56 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 57 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 58 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 59 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 60 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601186 中国铁建 134,961,238.97 11.33 2 600048 保利地产 105,856,987.96 8.89 3 600528 中铁二局 103,800,717.32 8.72 4 601997 贵阳银行 86,998,008.09 7.31 5 300197 铁汉生态 81,855,724.88 6.87 6 300351 永贵电器 77,341,361.60 6.50 7 600068 葛洲坝 77,308,480.94 6.49 8 002458 益生股份 72,086,292.19 6.05 9 601800 中国交建 68,930,721.39 5.79 10 600820 隧道股份 68,841,569.34 5.78万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 46 页 共 54 页


11 000402 金 融 街 68,084,351.99 5.72 12 600338 西藏珠峰 66,064,179.59 5.55 13 600919 江苏银行 65,030,178.99 5.46 14 601106 中国一重 63,539,671.42 5.34 15 600325 华发股份 61,483,500.17 5.16 16 600497 驰宏锌锗 59,582,161.45 5.00 17 001979 招商蛇口 58,298,350.13 4.90 18 002299 圣农发展 56,823,921.10 4.77 19 600348 阳泉煤业 55,013,795.66 4.62 20 002481 双塔食品 53,057,511.17 4.46 21 600029 南方航空 52,031,928.82 4.37 22 600150 中国船舶 51,929,487.91 4.36 23 000060 中金岭南 50,997,041.78 4.28 24 300011 鼎汉技术 50,954,346.95 4.28 25 600266 北京城建 49,674,847.38 4.17 26 601390 中国中铁 48,605,792.05 4.08 27 000928 中钢国际 47,847,143.62 4.02 28 000925 众合科技 43,847,709.33 3.68 29 002019 亿帆医药 41,978,179.68 3.53 30 601669 中国电建 39,579,882.30 3.32 31 002444 巨星科技 38,460,266.32 3.23 32 002070 众和股份 37,755,223.00 3.17 33 002047 宝鹰股份 34,424,703.53 2.89 34 600015 华夏银行 32,549,988.40 2.73 35 601618 中国中冶 32,512,596.73 2.73 36 300073 当升科技 28,126,458.25 2.36 37 000793 华闻传媒 26,010,661.18 2.18


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601186 中国铁建 158,064,617.69 13.28 2 601800 中国交建 126,495,378.55 10.62 3 601669 中国电建 74,995,677.35 6.30万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 47 页 共 54 页


4 002174 游族网络 71,425,411.71 6.00 5 600348 阳泉煤业 62,818,615.83 5.28 6 000530 大冷股份 60,771,949.33 5.10 7 600497 驰宏锌锗 60,728,814.73 5.10 8 000060 中金岭南 60,564,402.79 5.09 9 002273 水晶光电 57,976,574.41 4.87 10 002019 亿帆医药 57,122,468.52 4.80 11 600150 中国船舶 55,645,991.64 4.67 12 002070 众和股份 54,827,166.83 4.60 13 002481 双塔食品 52,137,720.22 4.38 14 600029 南方航空 52,131,786.50 4.38 15 000925 众合科技 50,451,698.75 4.24 16 600418 江淮汽车 47,810,682.93 4.02 17 600048 保利地产 45,976,012.24 3.86 18 601390 中国中铁 44,405,304.68 3.73 19 002146 荣盛发展 43,069,492.04 3.62 20 300073 当升科技 41,381,533.35 3.48 21 000503 海虹控股 41,128,031.58 3.45 22 002241 歌尔股份 41,062,106.73 3.45 23 600528 中铁二局 38,826,669.11 3.26 24 300291 华录百纳 38,140,018.48 3.20 25 000793 华闻传媒 34,064,221.42 2.86 26 601766 中国中车 33,665,420.08 2.83 27 601618 中国中冶 32,123,998.52 2.70 28 000800 一汽轿车 28,852,576.51 2.42 29 000513 丽珠集团 26,816,422.55 2.25 注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖 出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,579,191,453.82 卖出股票收入(成交)总额 1,959,657,804.34 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 卖出主要指二级市 场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 48 页 共 54 页


8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内 也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2


本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 501,708.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 68,646.10 5 应收申购款 235,508.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 805,863.18


8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 49 页 共 54 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 54,878 30,391.86 823,321,907.94 49.36% 844,522,601.07 50.64%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为 0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 11 月 30 日 )基金份额总额 491,748,090.03 本报告期期初基金份额总额 1,174,107,153.11 本报告期基金总申购份额 972,726,059.48 减:本报告期基金总赎回份额 478,988,703.58 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,667,844,509.01


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 总经理变更:2016 年 7 月 29 日,本公司发布公告,聘任经晓云为万家基金管理有限公司总 经理,同时方一天不再兼任本公司总经理,继续担任本公司董事长。 基金托管人: 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 50 页 共 54 页


本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自 2009 年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。





本基金2016 年度需向安永华明会计师事务所支付审计费 100,000.00 元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 11,502,139,040.45 33.16% 1,320,232.76 32.41% - 上海证券 1 392,980,292.59 8.67% 334,033.27 8.20% - 东兴证券 1 375,328,414.14 8.28% 349,540.93 8.58% - 齐鲁证券 2 351,516,021.07 7.76% 327,365.40 8.04% - 联合证券 1 338,139,320.18 7.46% 314,909.53 7.73% - 东北证券 2 322,113,932.83 7.11% 292,373.38 7.18% - 安信证券 1 273,802,961.15 6.04% 248,695.97 6.11% - 信达证券 2 240,745,919.67 5.31% 210,670.06 5.17% - 国泰君安 1 217,294,204.10 4.80% 202,366.49 4.97% - 长城证券 1 211,426,959.69 4.67% 196,902.62 4.83% - 华创证券 1 154,614,586.81 3.41% 137,746.78 3.38% - 招商证券 2 98,359,597.50 2.17% 91,602.25 2.25% - 国信证券 1 27,569,686.04 0.61% 25,675.00 0.63% - 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 51 页 共 54 页


浙商证券 1 14,961,121.51 0.33% 13,328.96 0.33% - 华鑫证券 1 9,310,098.11 0.21% 8,108.00 0.20% - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 52 页 共 54 页


力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:


2016 年席位增加:





上海证券一个,信达证券:深圳上海各一个; 退租申万席位一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - -万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 53 页 共 54 页


红塔证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》 。 3、 《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》 。 4、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及 其他临时公告。 6、万家和谐增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告原文。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家和谐增长混合 2016年年度报告 第 54 页 共 54 页


万家基金管理有限公司 2017年3月31日