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金信新能源汽车(002256)

金信新能源汽车:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
金 信 新 能 源汽 车 灵 活 配置 混 合 型 发起 式 证
券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 金信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 
 
 
 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本报告中的财 务资料已 经 审计。普华永 道中天会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )为本基金出 具 了无保 留意 见的 审计 报告 ,请投 资者 注意 阅读 。


本报告 期 自2016 年4 月1 日(基 金合 同生 效日 )起 至 12 月 31 日止 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 4 页 共 54 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49 9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 49 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 5 页 共 54 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 金信新 能源 汽车 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金 基金简 称 金信新 能源 汽车 混合 基金主 代码 002256 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月1 日 基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 30,169,352.36 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金主 要投 资受 益于 新能 源 汽车 主题 的上 市公 司股 票 , 采用 积极 主动 的分 散化 投 资策 略, 在严 密控 制投 资 风 险的 基础 上, 力求 为基 金 份额 持有 人获 取超 过业 绩比较 基准 的收 益。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 个方 面: 1、资 产配 置策 略 本 基 金在 资产 配置 将根 据宏 观 经济 环境 ,并 通过 战略 资 产 配置 策略 和战 术资 产配 置 策略 的有 机结 合, 及时 确 定 基金 资产 在股 票、 债券 、 货币 市场 工具 等各 类资 产 上 的投 资比 例, 降低 投资 组 合的 风险 ,优 化投 资收 益。 2、股 票投 资策 略 本 基 金股 票资 产将 主要 投资 于 新能 源汽 车行 业相 关的 上 市 公司 股票 。通 过基 本面 分 析, 结合 国内 外行 业发 展 的 不同 驱动 因素 ,投 资受 益 于国 际产 业链 分工 及技 术 进 步的 新能 源汽 车上 市公 司 股票 ,力 求为 投资 人带 来稳定 的资 本增 值。 3、债 券投 资策 略 本 基 金的 债券 投资 采取 稳健 的 投资 管理 方式 ,获 得与 风 险 相匹 配的 投资 收益 ,以 实 现在 一定 程度 上规 避股 票 市 场的 系统 性风 险和 保证 基 金资 产的 流动 性。 通过 债 券 品种 的动 态配 置与 优化 配 比, 动态 调整 固定 收益 证 券 组合 的久 期、 银行 间市 场 和交 易所 市场 的投 资比 重 , 并相 应调 整不 同债 券品 种 间的 配比 ,在 较低 风险 条件下 获得 稳定 投资 收益 。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 资产支 持证 券, 定价 受多 种因素 影响 , 包 括市 场利 率、 发 行 条款 、支 持资 产的 构成 及 质量 、提 前偿 还率 、违金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 6 页 共 54 页


约 率 等。 本基 金将 深入 分析 上 述基 本面 因素 ,并 辅助 采 用 蒙特 卡洛 方法 等数 量化 定 价模 型, 评估 其内 在价 值。 5、衍 生品 投资 策略 1)股指 期货 投资 策略 本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ,以 套期 保值 为目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。 2)权证 投资 策略 权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 。在 进行 权证 投资 时, 基 金 管理 人将 通过 对权 证标 的 证券 基本 面的 研究 ,并 结 合 权证 定价 模型 寻求 其合 理 估值 水平 ,根 据权 证的 高 杠 杆性 、有 限损 失性 、灵 活 性等 特性 ,通 过限 量投 资 、 趋势 投资 、优 化组 合、 获 利等 投资 策略 进行 权证 投资。 业绩比 较基 准 中证新 能源 汽车 指数 收益 率×50% + 中 证综 合债 指数 收 益率× 50% 风险收 益特 征 本 基 金是 以新 能源 汽车 为投 资 主题 的混 合型 基金 ,其 预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。





2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 段卓立 张燕 联系电 话 0755-82510502 0755-83199084 电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


400-866-2866 95555 传真 0755-82510305 0755-83195201 注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一 路1 号A 栋 201 室 ( 入 驻深圳 市前 海商 务秘 书有 限公司 ) 深圳市 深南 大 道 7088 号招商银 行大厦 办公地 址 深圳市 福田 区益 田路 6001 号太平 金融 大 厦 1502 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银 行大厦 邮政编 码 518038 518040 法定代 表人 殷克胜 李建红


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.jxfunds.com.cn 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 7 页 共 54 页


基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙 ) 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永 道中 心11 楼 注册登 记机 构 金信基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金 融大 厦1502


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年4 月1 日(基 金合同 生效 日)-2016 年12 月 31 日 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 2,302,300.13 - - 本期利 润 -440,764.96 - - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0144 - - 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.40% - - 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.50% - - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 -465,635.58 - - 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0154 - - 期末基 金资 产净 值 29,703,716.78 - - 期末基 金份 额净 值 0.985 - - 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -1.50% - - 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。








2、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。








3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 4、本 基金 的基 金合 同于2016 年4 月1 日 生效 ,截 止 2016 年12 月31 日, 本 基金成 立未 满 1 年。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 8 页 共 54 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.47% 0.85% -2.70% 0.50% -2.77% 0.35% 过去六 个月 -4.83% 0.85% -7.00% 0.57% 2.17% 0.28% 自基金 合同 生效起 至今 -1.50% 0.88% -1.35% 0.77% -0.15% 0.11% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 新能 源汽 车指 数收益 率×50% + 中 证综 合 债指数 收益 率 × 50% 3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月, 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 9 页 共 54 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 的基 金合 同于 2016 年 4 月 1 日生 效,2016 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准 收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ;截 止2016 年12 月 31 日, 本基 金成 立未 满1 年。 3.3 其 他指 标 无 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基 金 份 额 分红数 现金 形 式 发 放总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.0000 0.00 0.00 0.00


合计 0.0000 0.00 0.00 0.00


注: 本基 金的 基金 合同 于 2016 年4 月1 日 生效 , 截 止 2016 年12 月 31 日, 本 基金成 立未 满三 年。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 10 页 共 54 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ,注 册地 位于深 圳前 海, 是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司, 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、 特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。 金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司,管理团队 持 股 35% ,是 公司第一 大股 东。此外,公 司股东还 包 括深圳卓越创 业投资有 限 责任公司及安 徽国元 信托有 限责 任公 司, 两家 机构出 资比 例分 别为 :34% 、31% 。 截至报 告期 末, 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超 过 38.5 亿 元, 旗下 管理 6 只 开放 式基 金和 10 只 专户 理财 投资 组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘榕俊 本 基 金 基 金经理 2016 年4 月1 日 - 14 男, 北 京大 学经 济学 士、 中 国 科 学 院 金 融 学 硕 士, 具 有基 金从 业资 格。 先后任职于招商基金、 景顺长城基金、英大证 券资产管理部。现任金 信基金投资决策委员会 委员、 基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确认的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 有关 各项 实施准 则、 《 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定,本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在严格 控制风 险的 基础 上, 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 11 页 共 54 页


本报告期内, 基金运作 整 体合法合规, 没有发生 损 害基金持有人 利益的情 形 。基金的投资 范 围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 根据《中 国 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办 法》 和 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 (2011 年 修订 ) 等 有 关法律 法规 的规 定, 针对股票、债 券市场交 易 等投资管理活 动,以及 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评 估等投资管 理活动相 关的 各个环节, 制定了《 金信 基金管理有 限公司公 平交 易制度》 、 《金 信基金 管理有限公司 异常交易 监 控与报告管理 制度》等 公 平交易相关的 公司制度 或 流程指引。 通过加强 投资决策、交 易 执行的 内 部控制,完善 对投资交 易 行为的日常监 控和事后 分 析评估,以 及履行相 关的报告和信 息披露义 务 ,切实防范投 资管理业 务 中的不公平交 易和利益 输 送行为,保 护投资者 合法权 益。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年新 能源 汽车 行业 先 扬后抑 , 整 体表 现出 现较 大的波 动, 新能 源汽 车销 量预期 降低 、 补 贴政策 不确 定等 因素 继续 困扰行 业 , 增 速放 缓的 新 能源汽 车行 业整 体表 现不 佳。 展望2017 年 , 由 汽车驾驶衍生 出来的智 能 监测、交通优 化、消费 娱 乐应用将快速 发展,汽 车 电动化和智 能化未来 的发展空间巨 大,新能 源 汽车产业链较 长,行业 中 的公司将在竞 争中走向 分 化,我们关 注在资源 整合、 市场 开拓 、研 发技 术方 面 具备 优势 的企 业。 本基金密切关 注市场环 境 的变化,总体 上我们将 采 用把握波段、 精选个股 的 投资策略,在 尽 力规避 市场 风险 的前 提下 ,力求 给投 资者 带来 长期 稳健的 收益 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 12 页 共 54 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金产 品的单 位净 值 为 0.985 元 ,报告 期内 单位 净值 增长 率为-1.50% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率为-1.35% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年 , 利 好利 空因 素交织 , 市场 分歧 仍然 较 大, 市场 震荡 仍然 难免 , 经历了 股灾 和反 复震荡,市场 参与者对 风 险的防控会更 加关注, 另 一方面,下跌 也是风险 释 放, 目前创 业板的估 值已有 显著 调整 , 蓝 筹股 的估值 仍然 处于 历史 低位 ,2017 年 金融 体制 改革、 资源品 价格 改革 、 国 企改革、国防 军队改革 等 都将稳步推进 ,政策着 重 抑制资产泡沫 和防范金 融 风险,经济 失速下行 的可能性大幅 度降低, 国 企改革、汇率 贬值幅度 和 经济增长数据 等都有发 生 预期背离的 可能,进 而引发修复行 情,随着 时 间的推移和中 长期资金 的 逐步入市,不 确定性的 消 除有利于市 场走好, 2017 年市 场存 在可 观的 机 会。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 2016 年, 本基 金管 理人 严 格遵守 相关 法律 法规 , 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金 持有人利益出 发,依照 公 司内部控制的 整体要求 , 继续致力于内 控机制的 完 善,加强内 部风险的 控制与防范, 确保各项 法 规和管理制度 的落实, 保 证基金合同得 到严格履 行 。公司监察 稽核部门 按照规定的权 限和程序 , 通过实时监控 、现场检 查 、重点抽查和 人员询问 等 方法,独立 地开展基 金运作和公司 管理的合 规 性稽核,发现 问题及时 提 出改进建议并 督促业务 部 门进行整改 ,同时定 期向董 事会 和公 司管 理层 出具监 察稽 核报 告。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下: (1) 本年 度 , 公 司采 取外 聘律师 和内 部专 业人 士相 结合的 方式 , 对各 业务 部 门进行 了相 关法 律法规 培训 和职 业道 德培 训,进 一步 提高 了公 司从 业人员 的合 规素 质和 职业 道德修 养。 (2) 本年 度, 公司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、 人力资源、基 金销售等 主 要业务进行了 定期稽核 工 作。同时,对 信息技术 、 用户权限、 通信管理 与视频监控、 基金直销 、 后台运营、内 幕交易防 控 等相关业务开 展了专项 稽 核工作,检 查业务开 展的合 规性 和制 度执 行的 有效性 。 (3) 通过 事前 合规 防范 、 事中系 统控 制和 事后 完善 纠偏的 方式 , 加强 对公 司 产品日 常投 资运 作的管理和监 控,保证 投 资符合既定的 投资决策 程 序和业务流程 ,基金投 资 组合 及个股 投资比例 符合比 例控 制的 要求 ,严 格执行 分级 授权 制度 ,保 证基金 投资 独立 、公 平。 (4) 全面 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作, 负责 日常合 同审 查, 监督 客户 投诉处 理。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 13 页 共 54 页


(5) 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所披露 的信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 ; 重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 。 (6) 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告, 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的 标准, 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。 本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 积极健全内部 管 理制度,不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性,努力防 范各种风 险 ,切实保护 基金资产 的安全 与利 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及 其他相关人员 ,负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序, 指导和监 督 整个估值流 程。该等 人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格,精通 各 领域的理论知 识,熟悉 相 关政策法 规 ,并具有 丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论,但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策 和日常 估值 的执 行。 本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利 自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。 每一基 金 份 额享 有同 等分 配权; 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期 内, 未出 现对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 本基金 为发 起式 基金 ,截 止 2016 年 12 月 31 日, 本 基 金成 立未 满三 年。 《公 开 募集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 关于 基金份 额持 有人 数量 及基 金净值 的限 制性 条款 暂不 适用本 基金 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 14 页 共 54 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人严格遵守《 中国人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法 规、 《 金信 新能 源汽 车灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《 金 信新能 源汽 车灵 活配 置混合型发起 式证券投 资 基金托管协议 》的有关 约 定,诚实、尽 职地履行 了 基金托管人 义务,不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 金信新能 源 汽车灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金的管理 人 ——金信基金 管 理有限公司在 金信新能 源 汽车灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金的投资 运 作、基金资 产净值计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上,不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ,金 信新 能源 汽车灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对金信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的金信新能源 汽车 灵活 配 置混合型发起 式 证券投 资基 金2016 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合 报告等内容进 行了核查 , 以上内容真实 、准确和 完 整,不存在虚 假记载、 误 导性陈述或 者重大遗 漏。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017 )第 20326 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 金信新能源汽车灵活配置 混合型发起式证券投资基 金全体基金 份额持 有人 引言段 我们审计了后附的金信新 能源汽车灵活配置混合型 发起式证券 投资基金( 以下简称 “ 金 信新 能 源 汽 车 混 合 型 发 起 式基 金 ”) 的 财务报 表 , 包 括2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2016 年4 月金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 15 页 共 54 页


1 日(基 金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是金信新能源汽车灵活配 置混合型发 起式证券投资基金的基金 管理人金信基金管理有限 公司管理层 的责任 。这 种责 任包 括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协会( 以 下 简称 “ 中国 基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的 审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述金信新能 源汽车混合型发起式基金 的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报 表 附注 中 所 列 示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金 行业实务操作编制,公允 反映了金信新能源汽车混 合型发起式 基金2016 年12 月31 日的 财务状 况以 及2016 年4 月1 日(基金 合同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和基 金净 值变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


崔嵬 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心11 楼 审计报 告日 期 2017 年3 月27 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 金信 新 能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 1,630,613.56 结算备 付金


63,042.32 存出保 证金


19,851.88 交易性 金融 资产 7.4.7.2 28,073,957.53 其中: 股票 投资


28,073,957.53 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


57,911.73 应收利 息 7.4.7.5 406.65 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


29,845,783.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


968.44 应付管 理人 报酬


38,903.97 应付托 管费


6,483.98 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 17,709.77 应交税 费


- 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 17 页 共 54 页


应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 78,000.73 负债合 计


142,066.89 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 30,169,352.36 未分配 利润 7.4.7.10 -465,635.58 所有者 权益 合计


29,703,716.78 负债和 所有 者权 益总 计


29,845,783.67 注:1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额 净值 0.985 元 ,基 金份 额 总额 30,169,352.36 份。 2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2016 年4 月1 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间 。


7.2 利 润表 会计主 体: 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 本报告 期: 2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 4 月 1 日(基 金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日 一、收入


177,991.59 1.利息 收入


48,276.42 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 47,723.64 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


552.78 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


2,866,723.96 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 2,706,233.83 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 160,490.13 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -2,743,065.09 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 6,056.30 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 18 页 共 54 页


减:二、费用


618,756.55 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 352,817.93 2.托 管费 7.4.10.2.2 58,802.90 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 7.4.7.19 128,260.72 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 7.4.7.20 78,875.00 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -440,764.96 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -440,764.96


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年4 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月1 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 31,130,144.76 - 31,130,144.76 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -440,764.96 -440,764.96 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -960,792.40 -24,870.62 -985,663.02 其中:1. 基 金申 购款 526,473.28 25,330.97 551,804.25 2. 基金 赎回 款 -1,487,265.68 -50,201.59 -1,537,467.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 30,169,352.36 -465,635.58 29,703,716.78


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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 殷克 胜______














______ 殷 克胜______














____ 陈瑾____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 金信新能源汽 车灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督 管理委员会(以 下简称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2016]447 号 《关于准 予金信 新能源汽车灵 活配 置混合型发起 式证券投 资 基金注册的批 复》核准 , 由金信基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和 国证券投资基 金法》和 《 金信新能源汽 车灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金基金合同 》负责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 基金 , 存 续期 限不 定, 首 次 募 集期 间 为2016 年 3 月 17 日至2016 年3 月25 日, 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 31,122,709.37 元, 业经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2016) 第 361 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会备案 , 《 金信 新能 源汽 车 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 4 月 1 日正 式生效 ,基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 31,130,144.76 份 基金 份额 ,其 中认购 资金 利息 折合 7,435.39 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 金信 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为招 商银 行 股 份有限 公司 。 本基金为发起 式基金, 发 起资金来源于 基金管理 人 的股东。发起 资金提供 方 认购本基金的 金 额不少 于人 民 币1,000 万 元,且 承诺 持有 期限 不少 于三年 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 新能源汽车灵 活配置混 合 型发起式证券 投 资基金 基金 合同 》 的有 关 规定 , 本 基金 的投 资范 围 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债 券( 含国债 、 央 行票 据、 金 融 债、 次 级债、 企业 债、 公司债 、 短 期融 资券、 中 期票据 、 可 转换 债及 分离 交易可 转债 、 可 交换 债券) 、 资产 支持 证券、 货 币市场 工具 、 权 证、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 本基金 的投 资组 合比 例为 : 股票 投资 占基 金资 产的 比例 为 0-95% ; 其中 投资于新能源 汽车主题 相 关的股票不低 于非现金 基 金资产的 80% ;权证 投资 占基金资产净 值的比 例不高 于 3% ; 每个 交易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 现金类 资产 或者 到 期 日一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中证 新能 源汽 车 指 数收益 率 × 50% +中 证综 合 债指数 收益 率 × 50% 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 20 页 共 54 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 金信 新能 源汽车 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列表 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2016 年 4 月 1 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年4 月1 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年4 月1 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 止期间 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 (负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (资 产 ) 或 权益 工具的 合同 。 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具分 类为以公 允 价值计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融 资产在资 产负债表 中 以衍生金融 资产列示 外,以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在资 产负债表 中 以交易性金 融资产列 示。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 21 页 共 54 页


本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债 。本 基金 持有 的其 他金融 负债 包括 其他 各类 应付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的 合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿 进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 存 在活跃市场的 金融资产 或 金融负债以活 跃市场中 的 报价确定公允 价值,不 存 在活跃市场 的金融资 产或金融负债 采用估值 技 术确定公允价 值。采用 估 值技术得出的 结果反映 估 值日在公平 交易中可 能采用的交易 价格,估 值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易 中使用的 价格、参照实 质上相同 的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模 型等。本 基金以 上述 原则 确定 的公 允价值 进行 估值 ,本 基金 主要金 融工 具的 估值 方法 如下: (1) 股 票投 资 1) 上市 流通 的股 票的 估值 上市流通的股 票按估值 日 该股 票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 22 页 共 54 页


后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的 收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; 2) 未上 市的 股票 的估 值 A. 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票, 以 其 在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的 估值方 法估 值; B. 首次公开发 行的股票 , 采用估值技术 确定公允 价 值,在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的 情况下 ,按 其成 本价 计算 ; 首次公开发行 有明确锁 定 期的股票,同 一股票在 交 易所上市后, 以其在证 券 交易所挂牌的 同 一证券 估值 日的 估值 方法 估值; C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值 本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值: a. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时, 采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值; b. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公 开 发行 股票 的初 始取得 成本 时, 按中国 证监 会相 关规 定处 理; (2) 债 券投 资 1) 证券交易所 市场实行 净 价交易的债券 按估值日 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日 后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的 收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; 2) 证券交易所 市场未 实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收 利息得到的净 价进行估 值 。估值日无交 易的但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且 证券发行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件的 ,按最近 交 易日债券收盘 净价估值 ; 如最近交易 日后经济 环境发生了重 大变化或 证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,可 参 考类似投资 品种的现 行市价及重大 变化因素 , 调整最近交易 市价,确 定 公允价值。如 有充足证 据 表明最近交 易市价不 能真实 反映 公允 价值 ,调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价值 ; 3) 未上市债券 、交易所 以 大宗交易方式 转让的资 产 支持证券,采 用 估值技 术 确定公允价值 ,金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 23 页 共 54 页


在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下, 按成 本进行 后续 计量 ; 4) 在全国银行 间债券市 场 交易的债券、 资产支持 证 券等固定收益 品种,采 用 估值技术确定 公 允价值 ; (3) 权 证投 资 1) 上市流通的 权证按估 值 日该权证在证 券交易所 的 收盘价估值。 估值日无 交 易的但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的,按最 近交易日 的收盘价估值 ;如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的 重大事 件 , 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 , 调 整最 近交 易 市 价 , 确 定公 允价 值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; 2) 未上市流通 的权证, 采 用估值技术确 定公允价 值 ,在估值技术 难以可靠 计 量公允价值的 情 况下, 按成 本计 量; 3) 因持 有股 票而 享有 的配 股权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ; (4) 分 离交 易可 转债 分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值; 自 上市日起,上 市 流通的 债券 和权 证分 别按 上述(2) 、(3) 中 的相 关原 则进行 估值 ; (5) 期 货合 约 以 结算 价格 估 值; (6)其他 1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法 进行估 值不能客 观 反映金融资产 公允价值 的 ,基金管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值; 2) 如有 新增 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负责 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负责时, 金 融资产和金 融负责以 相互抵销后的 金额在资 产 负责表内列示 。除此之 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益 平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 24 页 共 54 页


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 , 按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ,并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账 面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ,列 入利 息收入 减项 ,存 款利 息收 入以净 额列 示; (2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 债 券发行价计算 的金额扣 除 应由债券发行 企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认, 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ; (3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额,扣除 应 由资产支持证 券 发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得 税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入返 售金融资 产收 入,按融出资 金应付或 实 际支付的总额 及实际利 率 (当实际利率 与 合同利 率差 异较 小时 ,也 可以用 合同 利率 ) , 在回 购 期内逐 日计 提; (5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认, 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) : 卖出交 易所 上市 债券 : 于 成交日 确认 债券 投资 收益/( 损失) , 并按 成交 金额 与 其成本 、 应收 利 息的差 额入 账; 卖出银 行间 同业 市场 交易 债券: 于成 交日 确认 债券 投 资收益/(损失), 并按 成交 总额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入账 ; (7) 衍 生工 具投 资收 益/( 损失) 于卖 出权 证成 交日 确 认, 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差 额入账 ; (8) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方, 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 25 页 共 54 页


的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1)本 基金 的管 理人 报酬 和托管 费在 费用 涵盖 期间 按基金 合同 约定 的费 率和 计算方 法逐 日 确 认。 (2) 卖出 回购 金额 资产 支 出, 按融 入资 金应 收或 实 际收到 的总 额及 实际 利率 (当 实际 利率 与 合同利 率差 异较 小时 ,也 可以用 合同 利率 )在 回购 期内逐 日计 提。 (3 ) 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 , 按 实际支 出金 额 , 列 入当 期 基金费 用 。 如 果 影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次,每 次收 益 分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的10% , 若基 金 合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ; (2) 本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; (3) 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值; (4) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (5) 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 26 页 共 54 页


活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。 (2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品种 , 根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定 公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值,具 体 估值模型、 参数及结 果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的 转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 27 页 共 54 页


(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 1,630,613.56 定期存 款 - 其中: 存款 期 限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,630,613.56


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 30,817,022.62 28,073,957.53 -2,743,065.09 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 28 页 共 54 页


其他 - - - 合计 30,817,022.62 28,073,957.53 -2,743,065.09


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 365.62 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 31.24 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 9.79 合计 406.65 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 17,709.77 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 17,709.77 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 29 页 共 54 页


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 0.73 预提费 用 78,000.00 合计 78,000.73


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月1 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 31,130,144.76 31,130,144.76 本期申 购 526,473.28 526,473.28 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,487,265.68 -1,487,265.68 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 30,169,352.36 30,169,352.36 注:本 基金 自2016 年3 月25 日公 开发 售, 共募 集 有效净 认购 资 金31,122,709.37 元。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 2,302,300.13 -2,743,065.09 -440,764.96 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -22,984.13 -1,886.49 -24,870.62 其中: 基金 申购 款 26,038.71 -707.74 25,330.97 基金赎 回款 -49,022.84 -1,178.75 -50,201.59 本期已 分配 利润 - - - 本期末 2,279,316.00 -2,744,951.58 -465,635.58


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 30 页 共 54 页


2016 年 4 月1 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日 活期存 款利 息收 入 46,623.61 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 953.96 其他 146.07 合计 47,723.64 注: “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结 算 保证 金利 息收 入。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月1 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 39,651,084.95 减:卖 出股 票成 本总 额 36,944,851.12 买卖股 票差 价收 入 2,706,233.83


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 内无 买卖 债券差 价收 入。 7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益 赎 回差 价收 入。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 31 页 共 54 页


7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2016 年4 月1 日(基 金合 同生效 日)至2016 年 12 月31 日 股指期 货- 投资 收益 - 注:本 基金 本报 告期 内无 其他衍 生工 具投 资收 益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 160,490.13 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 160,490.13


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年4 月1 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 32 页 共 54 页


日 1.交易 性金 融资 产 -2,743,065.09 ——股 票投 资 -2,743,065.09 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -2,743,065.09


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 4 月 1 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 6,056.30 合计 6,056.30 注: 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 128,260.72 银行间 市场 交易 费用 - 合计 128,260.72


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月1 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 审计费 用 40,000.00 信息披 露费 38,000.00 帐户维 护费 400.00 银行费 用 475.00 合计 78,875.00 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 33 页 共 54 页





7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本 基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 财政部 、 国家 税务 总局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 、 房地 产开 发 、 教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号), 要求 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 自2016 年5 月 1 日 起执 行。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应 税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表 批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 金信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 深圳巨 财汇 投资 有限 公司 基金管 理人 股东 安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 股东 殷克胜 基金管 理人 股东 徐海焱 基金管 理人 股东 (2016 年9 月 29 日 前) 注:1. 根 据金 信基 金2016 年 7 月 8 日股 东会 决定 , 金信基 金原 股东 徐海 焱将 其持有 的 1.5% 股权 转让给 殷克 胜, 上述 工商 变更手 续已 于2016 年9 月 29 日完 成。 2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 34 页 共 54 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 7.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ,无佣 金产 生。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 352,817.93 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,058.42 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 : H= E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 基金 管理 人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提 取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 35 页 共 54 页


户维护 费从 基金 管理 费中 列支。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 58,802.90 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务 数 据, 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 基金 管理 人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联 方名 称 本期末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 安徽国 元信托 有限责 9,999,525.00 33.1446% 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 36 页 共 54 页


任公司 深圳市 卓越创 业投资 有限公 司 10,001,625.00 33.1516%


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年4 月1 日(基 金合 同 生效日)至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行股份 有限公司 1,630,613.56 46,623.61 注: 本 基金 银行 存款 由基 金托管 人招 商银 行股 份 有 限公司 保管 , 按 银行 同业 利率或 约定 利率 计 息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截止本 报告 期末 ,本 基金 无因认 购新 发/ 增发 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券的 情形。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 37 页 共 54 页


7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理 人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程 , 通过可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的 金融工具,包 括国内依 法 发行上市的股 票(包括 中 小板、创业板 及其他经 中 国证监会核 准上市的 股票) 、债 券( 含国 债、 央 行票据 、金 融债 、次 级债 、企业 债、 公司 债、 短期 融资券 、中 期票 据、 可转债 及分 离交 易可 转债 、 可交 换债 券) 、 资产 支持 证券、 货币 市场 工具、 权 证、 股 指期 货以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 (但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。 基金的投资组 合比例为 : 股票投资占基 金资产的 比 例为 0%~95% ;其中 投资 于新能源汽车 主 题相关 的股 票不 低于 非现 金基金 资产 的 80% ; 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例不高 于 3% ; 每个 交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,现金类资 产或者到 期 日在一年以 内的政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金的基金 管理人建 设 全面风险管理 体系,建 立 了以公司董事 会审计与 风 险控制委员会 为 核心的 、 由投 资决 策委 员 会、 督察 长、 监察 稽核 部 和相关 业务 部门 构成 的多 级风险 管理 架构 体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立审 计与风险 控 制委员会,负 责制定风 险 管理的宏观 政策 ,审 议通过风险控 制的总体 措 施等。在公司 管理层下 设 立投资决策委 员会和监 察 稽核部对公 司的风险 进行的预防和 控制;投 资 决策委员会在 总经理的 领 导下,研究并 制定公司 基 金资产的投 资战略和 投资策略,对 基金的总 体 投资情况提出 指导性意 见 ,从而达到分 散投资风 险 ,提高基金 资产的安 全性的目的; 监察稽核 部 在督察长的领 导下,独 立 于公司各业务 部门和各 分 支机构,对 各岗位、 各部门、各项 业务中的 风 险控制情况实 施监督。 在 业务部门层面 ,公司各 部 门根据经营 计划、业 务规则 及本 部门 具体 情况 制定本 部门 的工 作流 程及 风险控 制措 施。 本基金的基金 管理人对 于 金融工 具的风 险管理主 要 是通过定性分 析和定量 分 析的方法去估 测 各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ,判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损 失的频度。而 从定量分 析 的角度出发, 根据本基 金 的投资目标, 结合基金 资 产所运用金 融工具特金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 38 页 共 54 页


征通过特定的 风险量化 指 标、模型,日 常的量化 报 告,确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度,及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估, 并通 过相应 决策 ,将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 招 商银行,与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性 很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控 制相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 设 置投资最低条 件 来控制证券发 行人的信 用 风险。信用评 估包括公 司 内部信用评级 和外部信 用 评级。内部 债券信用 评估主要考察 发行人的 经 营风险、财务 风险和流 动 性风险,以及 信用产品 的 条款和担保 人的情况 等。此外,本 基金的基 金 管理人根据信 用产品的 评 估结果,对单 只信用产 品 投资占基金 资产净值 的比例 及占 发行 量的 比例 进行控 制, 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理 人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 39 页 共 54 页


现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在 证券交 易所 上市 ,金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管 理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ,并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利 率风险 进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融 资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及存 出保 证金 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,630,613.56 - - - - - 1,630,613.56 结算备 付金 63,042.32 - - - - - 63,042.32 存出保 证金 19,851.88 - - - - - 19,851.88 交易性 金融 资产 - - - - - 28,073,957.53 28,073,957.53 应收证 券清 算款 - - - - - 57,911.73 57,911.73 应收利 息 - - - - - 406.65 406.65 资产总 计 1,713,507.76 - - - - 28,132,275.91 29,845,783.67 负债











应付赎 回款 - - - - - 968.44 968.44 应付管 理人 报酬 - - - - - 38,903.97 38,903.97 应付托 管费 - - - - - 6,483.98 6,483.98 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 40 页 共 54 页


应付交 易费 用 - - - - - 17,709.77 17,709.77 其他负 债 - - - - - 78,000.73 78,000.73 负债总 计 - - - - - 142,066.89 142,066.89 利率敏 感度 缺口 1,713,507.76 - - - - 27,990,209.02 29,703,716.78 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价 日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金本报告 期末未持 有 交易性债券投 资,因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大 影响。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票, 所面临的 其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊 事项 的影响, 也 可能来源于 证券市场 整体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 , 结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分 析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观 环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 0-95% ;债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存 款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外, 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控, 定期运用 多 种定量方法 对基金进 行风险 度量 ,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险, 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 41 页 共 54 页


2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性 金融 资产-股 票投 资 28,073,957.53 94.51 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 28,073,957.53 94.51


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 1,337,857.50 沪深300 指 数下 降 5% -1,337,857.50





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有 的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为28073957.53 元, 属 于第 二层 次的余 额 为 0 元 ,无 属于 第三层 次的 余额 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 42 页 共 54 页


对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2016 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 28,073,957.53 94.06 其中: 股票 28,073,957.53 94.06 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,693,655.88 5.67 7 其他各 项资 产 78,170.26 0.26 8 合计 29,845,783.67 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末 按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 43 页 共 54 页


代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,316,621.00 7.80 C 制造业 20,723,783.59 69.77 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 52,300.00 0.18 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 866,877.94 2.92 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,188,557.00 7.37 J 金融业 1,717,168.00 5.78 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 208,650.00 0.70 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 28,073,957.53 94.51


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 目前 不允 许投 资沪 港通股 票。 8.3 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002475 立讯精 密 82,000 1,701,500.00 5.73 2 601689 拓普集 团 56,000 1,647,520.00 5.55 3 002450 康得新 84,340 1,611,737.40 5.43 4 300183 东软载 波 63,000 1,557,360.00 5.24 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 44 页 共 54 页


5 000758 中色股 份 188,900 1,509,311.00 5.08 6 600584 长电科 技 85,000 1,500,250.00 5.05 7 600699 均胜电 子 44,000 1,455,960.00 4.90 8 600405 动 力 源 124,295 1,388,375.15 4.67 9 002055 得润电 子 56,500 1,339,615.00 4.51 10 002456 欧菲光 38,000 1,302,640.00 4.39 11 000970 中科三 环 91,500 1,221,525.00 4.11 12 002121 科陆电 子 133,250 1,175,265.00 3.96 13 002249 大洋电 机 135,000 1,165,050.00 3.92 14 002454 松芝股 份 76,508 1,042,804.04 3.51 15 600030 中信证 券 62,800 1,008,568.00 3.40 16 600418 江淮汽 车 75,300 870,468.00 2.93 17 600270 外运发 展 52,411 866,877.94 2.92 18 600366 宁波韵 升 42,300 832,887.00 2.80 19 600259 广晟有 色 19,000 807,310.00 2.72 20 601318 中国平 安 20,000 708,600.00 2.39 21 002230 科大讯 飞 23,300 631,197.00 2.12 22 600518 康美药 业 33,000 589,050.00 1.98 23 002594 比亚迪 8,000 397,440.00 1.34 24 002583 海能达 30,000 396,300.00 1.33 25 300001 特锐德 20,000 346,800.00 1.17 26 002426 胜利精 密 33,000 272,910.00 0.92 27 002271 东方雨 虹 12,300 266,787.00 0.90 28 600054 黄山旅 游 13,000 208,650.00 0.70 29 000559 万向钱 潮 15,000 198,900.00 0.67 30 600168 武汉控 股 5,000 52,300.00 0.18


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 002456 欧菲光 3,854,413.86 12.98 2 000758 中色股 份 2,813,468.00 9.47 3 002230 科大讯 飞 2,596,198.00 8.74 4 601318 中国平 安 2,306,704.30 7.77 5 601689 拓普集 团 1,746,320.00 5.88 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 45 页 共 54 页


6 002055 得润电 子 1,714,641.00 5.77 7 600699 均胜电 子 1,610,951.00 5.42 8 600584 长电科 技 1,580,004.00 5.32 9 300183 东软载 波 1,578,591.24 5.31 10 600518 康美药 业 1,576,732.00 5.31 11 600405 动 力 源 1,569,846.60 5.29 12 002475 立讯精 密 1,551,698.00 5.22 13 000429 粤高速 A 1,546,224.00 5.21 14 002450 康得新 1,478,162.02 4.98 15 002249 大洋电 机 1,478,034.00 4.98 16 002121 科陆电 子 1,455,861.00 4.90 17 000970 中科三 环 1,451,940.00 4.89 18 002008 大族激 光 1,346,750.00 4.53 19 600459 贵研铂 业 1,330,948.00 4.48 20 002454 松芝股 份 1,243,343.24 4.19 21 600432 *ST 吉恩 1,162,239.10 3.91 22 300134 大富科 技 1,130,111.00 3.80 23 600497 驰宏锌 锗 1,122,320.00 3.78 24 002196 方正电 机 1,098,570.92 3.70 25 600030 中信证 券 1,044,237.00 3.52 26 600366 宁波韵 升 1,043,569.00 3.51 27 002594 比亚迪 1,028,980.00 3.46 28 600259 广晟有 色 981,604.00 3.30 29 600270 外运发 展 980,107.26 3.30 30 603589 口 子 窖 959,174.00 3.23 31 600418 江淮汽 车 946,567.00 3.19 32 600074 保 千 里 874,392.00 2.94 33 000063 中兴通 讯 792,040.00 2.67 34 300160 秀强股 份 789,089.00 2.66 35 600360 华微电 子 756,303.00 2.55 36 600406 国电南 瑞 702,178.00 2.36 37 600362 江西铜 业 664,551.00 2.24 38 603885 吉祥航 空 652,165.87 2.20 39 600168 武汉控 股 646,104.00 2.18 40 002053 云南能 投 643,151.12 2.17 41 000998 隆平高 科 637,441.00 2.15 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 46 页 共 54 页


42 000625 长安汽 车 637,230.00 2.15 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 002456 欧菲光 2,847,617.00 9.59 2 002230 科大讯 飞 1,938,121.25 6.52 3 000429 粤高速 A 1,688,932.00 5.69 4 601318 中国平 安 1,687,879.76 5.68 5 600432 *ST 吉恩 1,451,676.22 4.89 6 002008 大族激 光 1,404,200.00 4.73 7 002196 方正电 机 1,309,980.00 4.41 8 600497 驰宏锌 锗 1,298,228.23 4.37 9 000758 中色股 份 1,255,320.00 4.23 10 300134 大富科 技 1,254,980.00 4.22 11 600459 贵研铂 业 1,236,003.00 4.16 12 600518 康美药 业 1,105,150.00 3.72 13 603589 口 子 窖 1,024,271.00 3.45 14 600360 华微电 子 895,515.50 3.01 15 300160 秀强股 份 877,558.00 2.95 16 000063 中兴通 讯 814,210.00 2.74 17 600074 保 千 里 765,315.00 2.58 18 002053 云南能 投 735,371.08 2.48 19 603885 吉祥航 空 723,239.00 2.43 20 600406 国电南 瑞 719,827.00 2.42 21 600362 江西铜 业 707,583.25 2.38 22 000998 隆平高 科 637,218.00 2.15 23 600166 福田汽 车 624,000.00 2.10 24 600168 武汉控 股 619,577.00 2.09 25 000625 长安汽 车 616,686.00 2.08 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 47 页 共 54 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 67,761,873.74 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 39,651,084.95 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将 主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本 基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及 风险特 征, 通过 资产 配置 、品种 选择 ,谨 慎进 行投 资,以 降低 投资 组合 的整 体风险 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 48 页 共 54 页


8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 19,851.88 2 应收证 券清 算款 57,911.73 3 应收股 利 - 4 应收利 息 406.65 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 78,170.26


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 49 页 共 54 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 48 628,528.17 30,004,350.00 99.45% 165,002.36 0.55%


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 本基金 未申 请场 内上 市交 易。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000% 注:本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金份额 。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:本 报告 期末 本公 司高 管、投 研部 门负 责人 及本 基金基 金经 理未 持有 本基 金份额 。 9.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(% ) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 - - - - - 基金管 理人 高级 管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 20,001,150.00 66.29 20,001,150.00 66.29 自基金 合同 生效之 日起金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 50 页 共 54 页


不少 于3 年 其他 - - - - - 合计 20,001,150.00 66.29 20,001,150.00 66.29 自基金 合同 生效之 日起 不少 于3 年


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 4 月 1 日 ) 基金 份额 总 额 31,130,144.76 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 526,473.28 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,487,265.68 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 30,169,352.36 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。








11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。











11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。











11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 普华 永 道中 天 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,本金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 51 页 共 54 页


报告期 内本 基金 未更 换会 计师事 务所 。














11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。








11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证券 2 104,591,395.24 97.40% 76,487.36 96.72% - 广发证券 2 2,789,206.50 2.60% 2,597.67 3.28% - 中投证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B:选 择流 程 公司研究部门 定期对券 商 服务质量从以 下几方面 进 行量化评价, 并根据评 价 的结果按制 度经相关 部门及 公司 领导 审核 后选 择席位 : 1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供 资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 52 页 共 54 页


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证券 - - 4,000,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型 发 起式 证券投 资基 金基金合 同生 效公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 4 月 2 日 2 金 信基 金管理 有限 公司关于 调整 旗 下开 放式基 金在 天天基金 销售 渠 道申 购金额 下限 及最低持 有金 额下限 的公 告 证券日报、证券时 报、 基金 管理 人的 官 方网站 2016 年 5 月 31 日 3 金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型 发 起式 证券投 资基 金开放日 常申 购、赎 回业 务的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 3 日 4 金 信基 金管理 有限 公司关于 参与 天天基 金费 率优 惠活 动的 公告 证券日报、证券时 报、 基金 管理 人的 官 方网站 2016 年 6 月 14 日 5 金 信基 金管理 有限 公司关于 公司 旗下基 金估 值调 整情 况的 公告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 6 月 15 日 6 金 信基 金管理 有限 公司旗下 基金 半年度 净值 公告 证券日报、证券时 报、 基金 管理 人的 官 方网站 2016 年 7 月 1 日 7 金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下 证券日报、证券时 2016 年 7 月 18 日 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 53 页 共 54 页


基 金增 加陆金 所资 管为代销 机构 的公告 报、 基金 管理 人的 官 方网站 8 金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年第2 季度报 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 7 月 21 日 9 金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型 发 起 式证 券投 资 基金 2016 年半 年度报 告 基金管理人的官方 网站 2016 年 8 月 27 日 10 金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型 发 起 式证 券投 资 基金 2016 年半 年度报 告摘 要 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 8 月 27 日 11 金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金增加 中信 证券、中 信证 券 ( 山东) 、 中信 期货 、 银河 证券、 金 斧子 、伯嘉 基金 和攀赢金 融等 7 家机 构为 代销 机构 的公 告 证券日报、证券时 报、 基金 管理 人的 官 方网站 2016 年 8 月 29 日 12 金 信基 金管理 有限 公 司关于 旗下 部 分基 金参与 银河 证券日常 申购 费率优 惠活 动的 公告 证券日报、证券时 报、 基金 管理 人的 官 方网站 2016 年 8 月 29 日 13 金 信基 金管理 有限 公司关于 股东 及股东 出资 比例 变更 的公 告 证券日报、证券时 报、 基金 管理 人的 官 方网站 2016 年 9 月 30 日 14 金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 10 月 25 日 15 金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金增 加利得 基金 为代销机 构的 公告 证券日报、证券时 报、 基金 管理 人的 官 方网站 2016 年 11 月 11 日 16 金 信基 金管理 有限 公司关于 参加 证券日报、证券时 2016 年 11 月 11 日 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告 第 54 页 共 54 页


上 海利 得基金 销售 有限公司 基金 费率优 惠活 动的 公告 报、 基金 管理 人的 官 方网站 17 金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型 发 起式 证券投 资基 金招募说 明书 (更新 ) (2016 年第1 号) 基金管理人的官方 网站 2016 年 11 月 15 日 18 金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型 发 起式 证券投 资基 金招募说 明书 (更新 )摘 要(2016 年第1 号) 证券日 报 、 基 金管 理 人的官 方网 站 2016 年 11 月 15 日 19 金 信基 金管理 有限 公司旗下 基金 年度净 值公 告 证券日报、证券时 报、 基金 管理 人的 官 方网站 2016 年 12 月 31 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 《金信 新能 源汽 车灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 《金信 新能 源汽 车灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 13.2 存 放地 点 基金管 理人 处: 深圳 市福 田区益 田 路6001 号 太平 金 融大 厦 1502 13.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 。 (2) 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ,网 址:www.jxfunds.com.cn 。 金信基金管理有限公司 2017 年3 月29 日