金 信 新 能 源汽 车 灵 活 配置 混 合 型 发起 式 证
券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 金信基金管 理有限公司
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日
金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。普华永 道中天会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 ,请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年4 月1 日(基 金合 同生 效日 )起 至 12 月 31 日止 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 金信新 能源 汽车 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 金信新 能源 汽车 混合
基金主 代码 002256
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月1 日
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,169,352.36 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资受 益于 新能 源 汽车 主题 的上 市公 司股
票 , 采用 积极 主动 的分 散化 投 资策 略, 在严 密控 制投
资 风 险的 基础 上, 力求 为基 金 份额 持有 人获 取超 过业
绩比较 基准 的收 益。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 个方 面:
1、资 产配 置策 略
本 基 金在 资产 配置 将根 据宏 观 经济 环境 ,并 通过 战略
资 产 配置 策略 和战 术资 产配 置 策略 的有 机结 合, 及时
确 定 基金 资产 在股 票、 债券 、 货币 市场 工具 等各 类资
产 上 的投 资比 例, 降低 投资 组 合的 风险 ,优 化投 资收
益。
2、股 票投 资策 略
本 基 金股 票资 产将 主要 投资 于 新能 源汽 车行 业相 关的
上 市 公司 股票 。通 过基 本面 分 析, 结合 国内 外行 业发
展 的 不同 驱动 因素 ,投 资受 益 于国 际产 业链 分工 及技
术 进 步的 新能 源汽 车上 市公 司 股票 ,力 求为 投资 人带
来稳定 的资 本增 值。
3、债 券投 资策 略
本 基 金的 债券 投资 采取 稳健 的 投资 管理 方式 ,获 得与
风 险 相匹 配的 投资 收益 ,以 实 现在 一定 程度 上规 避股
票 市 场的 系统 性风 险和 保证 基 金资 产的 流动 性。 通过
债 券 品种 的动 态配 置与 优化 配 比, 动态 调整 固定 收益
证 券 组合 的久 期、 银行 间市 场 和交 易所 市场 的投 资比
重 , 并相 应调 整不 同债 券品 种 间的 配比 ,在 较低 风险
条件下 获得 稳定 投资 收益 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券, 定价 受多 种因素 影响 , 包 括市 场利 率、
发 行 条款 、支 持资 产的 构成 及 质量 、提 前偿 还率 、违金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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约 率 等。 本基 金将 深入 分析 上 述基 本面 因素 ,并 辅助
采 用 蒙特 卡洛 方法 等数 量化 定 价模 型, 评估 其内 在价
值。
5、衍 生品 投资 策略
1)股指 期货 投资 策略
本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ,以 套期 保值 为目 的,
有选择 地投 资于 股指 期货 。
2)权证 投资 策略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 。在 进行 权证 投资 时,
基 金 管理 人将 通过 对权 证标 的 证券 基本 面的 研究 ,并
结 合 权证 定价 模型 寻求 其合 理 估值 水平 ,根 据权 证的
高 杠 杆性 、有 限损 失性 、灵 活 性等 特性 ,通 过限 量投
资 、 趋势 投资 、优 化组 合、 获 利等 投资 策略 进行 权证
投资。
业绩比 较基 准 中证新 能源 汽车 指数 收益 率×50% + 中 证综 合债 指数 收
益率× 50%
风险收 益特 征 本 基 金是 以新 能源 汽车 为投 资 主题 的混 合型 基金 ,其
预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债券 型基 金与 货币 市场
基金, 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段卓立 张燕
联系电 话 0755-82510502 0755-83199084
电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-866-2866 95555
传真 0755-82510305 0755-83195201
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋 201 室 ( 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 )
深圳市 深南 大 道 7088 号招商银
行大厦
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路 6001
号太平 金融 大 厦 1502
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 518038 518040
法定代 表人 殷克胜 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jxfunds.com.cn 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普通合 伙 )
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永
道中 心11 楼
注册登 记机 构 金信基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金
融大 厦1502
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年4 月1 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 2,302,300.13 - -
本期利 润 -440,764.96 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0144 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.40% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.50% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -465,635.58 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0154 - -
期末基 金资 产净 值 29,703,716.78 - -
期末基 金份 额净 值 0.985 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.50% - -
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 的基 金合 同于2016 年4 月1 日 生效 ,截 止 2016 年12 月31 日, 本 基金成 立未 满 1 年。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -5.47% 0.85% -2.70% 0.50% -2.77% 0.35%
过去六 个月 -4.83% 0.85% -7.00% 0.57% 2.17% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
-1.50% 0.88% -1.35% 0.77% -0.15% 0.11%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 新能 源汽 车指 数收益 率×50% + 中 证综 合 债指数 收益 率 × 50%
3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月, 建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:本 基金 的基 金合 同于 2016 年 4 月 1 日生 效,2016 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ;截 止2016 年12 月 31 日, 本基 金成 立未 满1 年。
3.3 其 他指 标
无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注: 本基 金的 基金 合同 于 2016 年4 月1 日 生效 , 截 止 2016 年12 月 31 日, 本 基金成 立未 满三 年。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ,注 册地 位于深 圳前 海,
是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司, 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、
特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。
金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司,管理团队 持
股 35% ,是 公司第一 大股 东。此外,公 司股东还 包 括深圳卓越创 业投资有 限 责任公司及安 徽国元
信托有 限责 任公 司, 两家 机构出 资比 例分 别为 :34% 、31% 。
截至报 告期 末, 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超 过 38.5 亿 元, 旗下 管理 6 只 开放 式基
金和 10 只 专户 理财 投资 组 合。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘榕俊
本 基 金 基
金经理
2016 年4 月1
日
- 14
男, 北 京大 学经 济学 士、
中 国 科 学 院 金 融 学 硕
士, 具 有基 金从 业资 格。
先后任职于招商基金、
景顺长城基金、英大证
券资产管理部。现任金
信基金投资决策委员会
委员、 基金 经理 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确认的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 有关 各项 实施准 则、 《 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定,本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在严格
控制风 险的 基础 上, 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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本报告期内, 基金运作 整 体合法合规, 没有发生 损 害基金持有人 利益的情 形 。基金的投资 范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《中 国 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办
法》 和 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 (2011 年 修订 ) 等 有 关法律 法规 的规 定,
针对股票、债 券市场交 易 等投资管理活 动,以及 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等投资管 理活动相 关的 各个环节, 制定了《 金信 基金管理有 限公司公 平交 易制度》 、 《金 信基金
管理有限公司 异常交易 监 控与报告管理 制度》等 公 平交易相关的 公司制度 或 流程指引。 通过加强
投资决策、交 易 执行的 内 部控制,完善 对投资交 易 行为的日常监 控和事后 分 析评估,以 及履行相
关的报告和信 息披露义 务 ,切实防范投 资管理业 务 中的不公平交 易和利益 输 送行为,保 护投资者
合法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年新 能源 汽车 行业 先 扬后抑 , 整 体表 现出 现较 大的波 动, 新能 源汽 车销 量预期 降低 、 补
贴政策 不确 定等 因素 继续 困扰行 业 , 增 速放 缓的 新 能源汽 车行 业整 体表 现不 佳。 展望2017 年 , 由
汽车驾驶衍生 出来的智 能 监测、交通优 化、消费 娱 乐应用将快速 发展,汽 车 电动化和智 能化未来
的发展空间巨 大,新能 源 汽车产业链较 长,行业 中 的公司将在竞 争中走向 分 化,我们关 注在资源
整合、 市场 开拓 、研 发技 术方 面 具备 优势 的企 业。
本基金密切关 注市场环 境 的变化,总体 上我们将 采 用把握波段、 精选个股 的 投资策略,在 尽
力规避 市场 风险 的前 提下 ,力求 给投 资者 带来 长期 稳健的 收益 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金产 品的单 位净 值 为 0.985 元 ,报告 期内 单位 净值 增长 率为-1.50% ,同
期业绩 比较 基准 收益 率为-1.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 , 利 好利 空因 素交织 , 市场 分歧 仍然 较 大, 市场 震荡 仍然 难免 , 经历了 股灾 和反
复震荡,市场 参与者对 风 险的防控会更 加关注, 另 一方面,下跌 也是风险 释 放, 目前创 业板的估
值已有 显著 调整 , 蓝 筹股 的估值 仍然 处于 历史 低位 ,2017 年 金融 体制 改革、 资源品 价格 改革 、 国
企改革、国防 军队改革 等 都将稳步推进 ,政策着 重 抑制资产泡沫 和防范金 融 风险,经济 失速下行
的可能性大幅 度降低, 国 企改革、汇率 贬值幅度 和 经济增长数据 等都有发 生 预期背离的 可能,进
而引发修复行 情,随着 时 间的推移和中 长期资金 的 逐步入市,不 确定性的 消 除有利于市 场走好,
2017 年市 场存 在可 观的 机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年, 本基 金管 理人 严 格遵守 相关 法律 法规 , 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金
持有人利益出 发,依照 公 司内部控制的 整体要求 , 继续致力于内 控机制的 完 善,加强内 部风险的
控制与防范, 确保各项 法 规和管理制度 的落实, 保 证基金合同得 到严格履 行 。公司监察 稽核部门
按照规定的权 限和程序 , 通过实时监控 、现场检 查 、重点抽查和 人员询问 等 方法,独立 地开展基
金运作和公司 管理的合 规 性稽核,发现 问题及时 提 出改进建议并 督促业务 部 门进行整改 ,同时定
期向董 事会 和公 司管 理层 出具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下:
(1) 本年 度 , 公 司采 取外 聘律师 和内 部专 业人 士相 结合的 方式 , 对各 业务 部 门进行 了相 关法
律法规 培训 和职 业道 德培 训,进 一步 提高 了公 司从 业人员 的合 规素 质和 职业 道德修 养。
(2) 本年 度, 公司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、
人力资源、基 金销售等 主 要业务进行了 定期稽核 工 作。同时,对 信息技术 、 用户权限、 通信管理
与视频监控、 基金直销 、 后台运营、内 幕交易防 控 等相关业务开 展了专项 稽 核工作,检 查业务开
展的合 规性 和制 度执 行的 有效性 。
(3) 通过 事前 合规 防范 、 事中系 统控 制和 事后 完善 纠偏的 方式 , 加强 对公 司 产品日 常投 资运
作的管理和监 控,保证 投 资符合既定的 投资决策 程 序和业务流程 ,基金投 资 组合 及个股 投资比例
符合比 例控 制的 要求 ,严 格执行 分级 授权 制度 ,保 证基金 投资 独立 、公 平。
(4) 全面 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作, 负责 日常合 同审 查, 监督 客户 投诉处 理。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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(5) 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所披露 的信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 ;
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 。
(6) 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告, 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准, 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 积极健全内部 管
理制度,不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性,努力防 范各种风 险 ,切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及
其他相关人员 ,负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序, 指导和监 督 整个估值流 程。该等
人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格,精通 各 领域的理论知 识,熟悉 相 关政策法 规 ,并具有
丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论,但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策
和日常 估值 的执 行。
本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12
次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现
金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利 自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投
资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权; 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内, 未出 现对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
本基金 为发 起式 基金 ,截 止 2016 年 12 月 31 日, 本 基 金成 立未 满三 年。 《公 开 募集证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 关于 基金份 额持 有人 数量 及基 金净值 的限 制性 条款 暂不 适用本 基金 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人严格遵守《 中国人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法
规、 《 金信 新能 源汽 车灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《 金 信新能 源汽 车灵 活配
置混合型发起 式证券投 资 基金托管协议 》的有关 约 定,诚实、尽 职地履行 了 基金托管人 义务,不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 金信新能 源 汽车灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金的管理 人 ——金信基金 管
理有限公司在 金信新能 源 汽车灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金的投资 运 作、基金资 产净值计
算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上,不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ,在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ,金 信新 能源 汽车灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对金信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的金信新能源 汽车 灵活 配 置混合型发起 式
证券投 资基 金2016 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等内容进 行了核查 , 以上内容真实 、准确和 完 整,不存在虚 假记载、 误 导性陈述或 者重大遗
漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017 )第 20326 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 金信新能源汽车灵活配置 混合型发起式证券投资基 金全体基金
份额持 有人
引言段 我们审计了后附的金信新 能源汽车灵活配置混合型 发起式证券
投资基金( 以下简称 “ 金 信新 能 源 汽 车 混 合 型 发 起 式基 金 ”) 的
财务报 表 , 包 括2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2016 年4 月金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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1 日(基 金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表和
所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是金信新能源汽车灵活配 置混合型发
起式证券投资基金的基金 管理人金信基金管理有限 公司管理层
的责任 。这 种责 任包 括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映;
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的 审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述金信新能 源汽车混合型发起式基金 的财务报表
在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报 表 附注 中 所 列 示
的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金
行业实务操作编制,公允 反映了金信新能源汽车混 合型发起式
基金2016 年12 月31 日的 财务状 况以 及2016 年4 月1 日(基金
合同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和基 金净
值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
崔嵬
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 金信 新 能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 1,630,613.56
结算备 付金
63,042.32
存出保 证金
19,851.88
交易性 金融 资产 7.4.7.2 28,073,957.53
其中: 股票 投资
28,073,957.53
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
57,911.73
应收利 息 7.4.7.5 406.65
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
29,845,783.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
968.44
应付管 理人 报酬
38,903.97
应付托 管费
6,483.98
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 17,709.77
应交税 费
- 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 78,000.73
负债合 计
142,066.89
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 30,169,352.36
未分配 利润 7.4.7.10 -465,635.58
所有者 权益 合计
29,703,716.78
负债和 所有 者权 益总 计
29,845,783.67
注:1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额 净值 0.985 元 ,基 金份 额 总额 30,169,352.36
份。
2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2016 年4 月1 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体: 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期: 2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 4 月 1 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
一、收入
177,991.59
1.利息 收入
48,276.42
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 47,723.64
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
552.78
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
2,866,723.96
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 2,706,233.83
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 160,490.13
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17 -2,743,065.09
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 6,056.30 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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减:二、费用
618,756.55
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 352,817.93
2.托 管费 7.4.10.2.2 58,802.90
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4.交 易费 用 7.4.7.19 128,260.72
5.利 息支 出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用 7.4.7.20 78,875.00
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-440,764.96
减:所 得税 费用
-
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-440,764.96
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 金信 新能 源汽 车灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期:2016 年4 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月1 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
31,130,144.76 - 31,130,144.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -440,764.96 -440,764.96
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-960,792.40 -24,870.62 -985,663.02
其中:1. 基 金申 购款 526,473.28 25,330.97 551,804.25
2. 基金 赎回 款 -1,487,265.68 -50,201.59 -1,537,467.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
30,169,352.36 -465,635.58 29,703,716.78
金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 殷克 胜______
______ 殷 克胜______
____ 陈瑾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
金信新能源汽 车灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委员会(以 下简称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2016]447 号 《关于准 予金信 新能源汽车灵 活配
置混合型发起 式证券投 资 基金注册的批 复》核准 , 由金信基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和
国证券投资基 金法》和 《 金信新能源汽 车灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金基金合同 》负责公
开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 基金 , 存 续期 限不 定, 首 次 募 集期 间 为2016 年 3 月 17 日至2016
年3 月25 日, 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 31,122,709.37 元, 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2016) 第 361 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 , 《 金信 新能 源汽 车 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 4 月 1 日正
式生效 ,基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 31,130,144.76 份 基金 份额 ,其 中认购 资金 利息 折合
7,435.39 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 金信 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为招 商银 行 股
份有限 公司 。
本基金为发起 式基金, 发 起资金来源于 基金管理 人 的股东。发起 资金提供 方 认购本基金的 金
额不少 于人 民 币1,000 万 元,且 承诺 持有 期限 不少 于三年 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 新能源汽车灵 活配置混 合 型发起式证券 投
资基金 基金 合同 》 的有 关 规定 , 本 基金 的投 资范 围 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债 券( 含国债 、 央 行票 据、 金 融 债、 次 级债、 企业 债、
公司债 、 短 期融 资券、 中 期票据 、 可 转换 债及 分离 交易可 转债 、 可 交换 债券) 、 资产 支持 证券、 货
币市场 工具 、 权 证、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 的相 关规 定) 。 本基金 的投 资组 合比 例为 : 股票 投资 占基 金资 产的 比例 为 0-95% ; 其中
投资于新能源 汽车主题 相 关的股票不低 于非现金 基 金资产的 80% ;权证 投资 占基金资产净 值的比
例不高 于 3% ; 每个 交易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 现金类 资产 或者 到 期
日一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中证 新能 源汽 车 指
数收益 率 × 50% +中 证综 合 债指数 收益 率 × 50% 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 金信 新能 源汽车 灵活 配置 混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年 4 月 1 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年4 月1 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年4 月1 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 (负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (资 产 ) 或 权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融 资产在资 产负债表 中 以衍生金融 资产列示
外,以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在资 产负债表 中 以交易性金 融资产列
示。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债 。本 基金 持有 的其 他金融 负债 包括 其他 各类 应付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的 合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿 进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 存
在活跃市场的 金融资产 或 金融负债以活 跃市场中 的 报价确定公允 价值,不 存 在活跃市场 的金融资
产或金融负债 采用估值 技 术确定公允价 值。采用 估 值技术得出的 结果反映 估 值日在公平 交易中可
能采用的交易 价格,估 值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易 中使用的
价格、参照实 质上相同 的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模 型等。本
基金以 上述 原则 确定 的公 允价值 进行 估值 ,本 基金 主要金 融工 具的 估值 方法 如下:
(1) 股 票投 资
1) 上市 流通 的股 票的 估值
上市流通的股 票按估值 日 该股 票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的
收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ;
2) 未上 市的 股票 的估 值
A. 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票, 以 其 在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值;
B. 首次公开发 行的股票 , 采用估值技术 确定公允 价 值,在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ,按 其成 本价 计算 ;
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票,同 一股票在 交 易所上市后, 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值;
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值:
a. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时,
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值;
b. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公 开 发行 股票 的初 始取得 成本 时,
按中国 证监 会相 关规 定处 理;
(2) 债 券投 资
1) 证券交易所 市场实行 净 价交易的债券 按估值日 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的
收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ;
2) 证券交易所 市场未 实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息得到的净 价进行估 值 。估值日无交 易的但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且 证券发行
机构未发生影 响证券价 格 的重大事件的 ,按最近 交 易日债券收盘 净价估值 ; 如最近交易 日后经济
环境发生了重 大变化或 证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,可 参 考类似投资 品种的现
行市价及重大 变化因素 , 调整最近交易 市价,确 定 公允价值。如 有充足证 据 表明最近交 易市价不
能真实 反映 公允 价值 ,调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价值 ;
3) 未上市债券 、交易所 以 大宗交易方式 转让的资 产 支持证券,采 用 估值技 术 确定公允价值 ,金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下, 按成 本进行 后续 计量 ;
4) 在全国银行 间债券市 场 交易的债券、 资产支持 证 券等固定收益 品种,采 用 估值技术确定 公
允价值 ;
(3) 权 证投 资
1) 上市流通的 权证按估 值 日该权证在证 券交易所 的 收盘价估值。 估值日无 交 易的但最近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的,按最 近交易日
的收盘价估值 ;如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 , 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 , 调 整最 近交 易 市 价 , 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ;
2) 未上市流通 的权证, 采 用估值技术确 定公允价 值 ,在估值技术 难以可靠 计 量公允价值的 情
况下, 按成 本计 量;
3) 因持 有股 票而 享有 的配 股权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ;
(4) 分 离交 易可 转债
分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值; 自 上市日起,上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述(2) 、(3) 中 的相 关原 则进行 估值 ;
(5) 期 货合 约 以 结算 价格 估 值;
(6)其他
1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法 进行估 值不能客 观 反映金融资产 公允价值 的 ,基金管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值;
2) 如有 新增 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负责 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负责时, 金 融资产和金 融负责以
相互抵销后的 金额在资 产 负责表内列示 。除此之 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益 平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ,
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ,并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ,列 入利 息收入 减项 ,存 款利 息收 入以净 额列 示;
(2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 债 券发行价计算 的金额扣 除 应由债券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认, 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ;
(3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额,扣除 应 由资产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得 税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提;
(4) 买入返 售金融资 产收 入,按融出资 金应付或 实 际支付的总额 及实际利 率 (当实际利率 与
合同利 率差 异较 小时 ,也 可以用 合同 利率 ) , 在回 购 期内逐 日计 提;
(5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认, 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账;
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) :
卖出交 易所 上市 债券 : 于 成交日 确认 债券 投资 收益/( 损失) , 并按 成交 金额 与 其成本 、 应收 利
息的差 额入 账;
卖出银 行间 同业 市场 交易 债券: 于成 交日 确认 债券 投 资收益/(损失), 并按 成交 总额与 其成 本、
应收利 息的 差额 入账 ;
(7) 衍 生工 具投 资收 益/( 损失) 于卖 出权 证成 交日 确 认, 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差
额入账 ;
(8) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账;
(9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ;
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方, 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)本 基金 的管 理人 报酬 和托管 费在 费用 涵盖 期间 按基金 合同 约定 的费 率和 计算方 法逐 日 确
认。
(2) 卖出 回购 金额 资产 支 出, 按融 入资 金应 收或 实 际收到 的总 额及 实际 利率 (当 实际 利率 与
合同利 率差 异较 小时 ,也 可以用 合同 利率 )在 回购 期内逐 日计 提。
(3 ) 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 , 按 实际支 出金 额 , 列 入当 期 基金费 用 。 如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次,每 次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的10% , 若基 金 合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ;
(2) 本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红;
(3) 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值;
(4) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权;
(5) 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品种 , 根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值,具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的 转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,630,613.56
定期存 款 -
其中: 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 1,630,613.56
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,817,022.62 28,073,957.53 -2,743,065.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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其他 - - -
合计 30,817,022.62 28,073,957.53 -2,743,065.09
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 365.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 31.24
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.79
合计 406.65
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 17,709.77
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 17,709.77
金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.73
预提费 用 78,000.00
合计 78,000.73
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月1 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 31,130,144.76 31,130,144.76
本期申 购 526,473.28 526,473.28
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,487,265.68 -1,487,265.68
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -
本期末 30,169,352.36 30,169,352.36
注:本 基金 自2016 年3 月25 日公 开发 售, 共募 集 有效净 认购 资 金31,122,709.37 元。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,302,300.13 -2,743,065.09 -440,764.96
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-22,984.13 -1,886.49 -24,870.62
其中: 基金 申购 款 26,038.71 -707.74 25,330.97
基金赎 回款 -49,022.84 -1,178.75 -50,201.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,279,316.00 -2,744,951.58 -465,635.58
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目 本期 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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2016 年 4 月1 日(基 金合 同生效
日) 至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 46,623.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 953.96
其他 146.07
合计 47,723.64
注: “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结 算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月1 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 39,651,084.95
减:卖 出股 票成 本总 额 36,944,851.12
买卖股 票差 价收 入 2,706,233.83
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 债券差 价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益 赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 31 页 共 54 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位: 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年4 月1 日(基 金合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
股指期 货- 投资 收益 -
注:本 基金 本报 告期 内无 其他衍 生工 具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月1 日(基 金合 同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 160,490.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 160,490.13
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年4 月1 日( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月 31金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 32 页 共 54 页
日
1.交易 性金 融资 产 -2,743,065.09
——股 票投 资 -2,743,065.09
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,743,065.09
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 1 日(基 金合 同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 6,056.30
合计 6,056.30
注:
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
128,260.72
银行间 市场 交易 费用
-
合计
128,260.72
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月1 日( 基金 合同 生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
审计费 用 40,000.00
信息披 露费 38,000.00
帐户维 护费 400.00
银行费 用 475.00
合计 78,875.00 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本 基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国家 税务 总局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 、 房地 产开 发 、 教 育辅 助服
务等增 值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号), 要求 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为,
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 自2016 年5 月 1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
金信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
深圳巨 财汇 投资 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 股东
殷克胜 基金管 理人 股东
徐海焱 基金管 理人 股东 (2016 年9 月 29 日 前)
注:1. 根 据金 信基 金2016 年 7 月 8 日股 东会 决定 , 金信基 金原 股东 徐海 焱将 其持有 的 1.5% 股权
转让给 殷克 胜, 上述 工商 变更手 续已 于2016 年9 月 29 日完 成。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 54 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ,无佣 金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
352,817.93
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,058.42
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :
H= E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据, 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 35 页 共 54 页
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月1 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
58,802.90
注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下:
H= E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务 数 据, 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联
方名
称
本期末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
安徽国
元信托
有限责
9,999,525.00 33.1446% 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 36 页 共 54 页
任公司
深圳市
卓越创
业投资
有限公
司
10,001,625.00 33.1516%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月1 日(基 金合 同 生效日)至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份
有限公司
1,630,613.56 46,623.61
注: 本 基金 银行 存款 由基 金托管 人招 商银 行股 份 有 限公司 保管 , 按 银行 同业 利率或 约定 利率 计 息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截止本 报告 期末 ,本 基金 无因认 购新 发/ 增发 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券的 情形。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 37 页 共 54 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ,无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程 , 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的
金融工具,包 括国内依 法 发行上市的股 票(包括 中 小板、创业板 及其他经 中 国证监会核 准上市的
股票) 、债 券( 含国 债、 央 行票据 、金 融债 、次 级债 、企业 债、 公司 债、 短期 融资券 、中 期票 据、
可转债 及分 离交 易可 转债 、 可交 换债 券) 、 资产 支持 证券、 货币 市场 工具、 权 证、 股 指期 货以 及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 (但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。
基金的投资组 合比例为 : 股票投资占基 金资产的 比 例为 0%~95% ;其中 投资 于新能源汽车 主
题相关 的股 票不 低于 非现 金基金 资产 的 80% ; 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例不高 于 3% ; 每个 交
易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,现金类资 产或者到 期 日在一年以 内的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金的基金 管理人建 设 全面风险管理 体系,建 立 了以公司董事 会审计与 风 险控制委员会 为
核心的 、 由投 资决 策委 员 会、 督察 长、 监察 稽核 部 和相关 业务 部门 构成 的多 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立审 计与风险 控 制委员会,负 责制定风 险 管理的宏观 政策 ,审
议通过风险控 制的总体 措 施等。在公司 管理层下 设 立投资决策委 员会和监 察 稽核部对公 司的风险
进行的预防和 控制;投 资 决策委员会在 总经理的 领 导下,研究并 制定公司 基 金资产的投 资战略和
投资策略,对 基金的总 体 投资情况提出 指导性意 见 ,从而达到分 散投资风 险 ,提高基金 资产的安
全性的目的; 监察稽核 部 在督察长的领 导下,独 立 于公司各业务 部门和各 分 支机构,对 各岗位、
各部门、各项 业务中的 风 险控制情况实 施监督。 在 业务部门层面 ,公司各 部 门根据经营 计划、业
务规则 及本 部门 具体 情况 制定本 部门 的工 作流 程及 风险控 制措 施。
本基金的基金 管理人对 于 金融工 具的风 险管理主 要 是通过定性分 析和定量 分 析的方法去估 测
各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ,判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发, 根据本基 金 的投资目标, 结合基金 资 产所运用金 融工具特金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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征通过特定的 风险量化 指 标、模型,日 常的量化 报 告,确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度,及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估, 并通 过相应 决策 ,将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行,与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性
很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 设 置投资最低条 件
来控制证券发 行人的信 用 风险。信用评 估包括公 司 内部信用评级 和外部信 用 评级。内部 债券信用
评估主要考察 发行人的 经 营风险、财务 风险和流 动 性风险,以及 信用产品 的 条款和担保 人的情况
等。此外,本 基金的基 金 管理人根据信 用产品的 评 估结果,对单 只信用产 品 投资占基金 资产净值
的比例 及占 发行 量的 比例 进行控 制, 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理 人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ,金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ,并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融 资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,630,613.56 - - - - - 1,630,613.56
结算备 付金 63,042.32 - - - - - 63,042.32
存出保 证金 19,851.88 - - - - - 19,851.88
交易性 金融 资产 - - - - - 28,073,957.53 28,073,957.53
应收证 券清 算款 - - - - - 57,911.73 57,911.73
应收利 息 - - - - - 406.65 406.65
资产总 计 1,713,507.76 - - - - 28,132,275.91 29,845,783.67
负债
应付赎 回款 - - - - - 968.44 968.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 38,903.97 38,903.97
应付托 管费 - - - - - 6,483.98 6,483.98 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 40 页 共 54 页
应付交 易费 用 - - - - - 17,709.77 17,709.77
其他负 债 - - - - - 78,000.73 78,000.73
负债总 计 - - - - - 142,066.89 142,066.89
利率敏 感度 缺口 1,713,507.76 - - - - 27,990,209.02 29,703,716.78
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价 日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末未持 有 交易性债券投 资,因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票, 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊 事项 的影响, 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ,
结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ;债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存 款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、
权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外,
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控, 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险, 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目 本期末 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 41 页 共 54 页
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性 金融 资产-股 票投 资 28,073,957.53 94.51
交易性 金融 资产 -基金 投资 - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 28,073,957.53 94.51
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 )
沪深300 指 数上 升 5% 1,337,857.50
沪深300 指 数下 降 5% -1,337,857.50
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有 的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为28073957.53 元, 属 于第 二层 次的余 额 为 0 元 ,无 属于 第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 42 页 共 54 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 28,073,957.53 94.06
其中: 股票 28,073,957.53 94.06
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,693,655.88 5.67
7 其他各 项资 产 78,170.26 0.26
8 合计 29,845,783.67 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末 按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 43 页 共 54 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,316,621.00 7.80
C
制造业 20,723,783.59 69.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
52,300.00 0.18
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 866,877.94 2.92
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,188,557.00 7.37
J
金融业 1,717,168.00 5.78
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 208,650.00 0.70
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,073,957.53 94.51
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 目前 不允 许投 资沪 港通股 票。
8.3 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002475 立讯精 密 82,000 1,701,500.00 5.73
2 601689 拓普集 团 56,000 1,647,520.00 5.55
3 002450 康得新 84,340 1,611,737.40 5.43
4 300183 东软载 波 63,000 1,557,360.00 5.24 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 44 页 共 54 页
5 000758 中色股 份 188,900 1,509,311.00 5.08
6 600584 长电科 技 85,000 1,500,250.00 5.05
7 600699 均胜电 子 44,000 1,455,960.00 4.90
8 600405 动 力 源 124,295 1,388,375.15 4.67
9 002055 得润电 子 56,500 1,339,615.00 4.51
10 002456 欧菲光 38,000 1,302,640.00 4.39
11 000970 中科三 环 91,500 1,221,525.00 4.11
12 002121 科陆电 子 133,250 1,175,265.00 3.96
13 002249 大洋电 机 135,000 1,165,050.00 3.92
14 002454 松芝股 份 76,508 1,042,804.04 3.51
15 600030 中信证 券 62,800 1,008,568.00 3.40
16 600418 江淮汽 车 75,300 870,468.00 2.93
17 600270 外运发 展 52,411 866,877.94 2.92
18 600366 宁波韵 升 42,300 832,887.00 2.80
19 600259 广晟有 色 19,000 807,310.00 2.72
20 601318 中国平 安 20,000 708,600.00 2.39
21 002230 科大讯 飞 23,300 631,197.00 2.12
22 600518 康美药 业 33,000 589,050.00 1.98
23 002594 比亚迪 8,000 397,440.00 1.34
24 002583 海能达 30,000 396,300.00 1.33
25 300001 特锐德 20,000 346,800.00 1.17
26 002426 胜利精 密 33,000 272,910.00 0.92
27 002271 东方雨 虹 12,300 266,787.00 0.90
28 600054 黄山旅 游 13,000 208,650.00 0.70
29 000559 万向钱 潮 15,000 198,900.00 0.67
30 600168 武汉控 股 5,000 52,300.00 0.18
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 002456 欧菲光 3,854,413.86 12.98
2 000758 中色股 份 2,813,468.00 9.47
3 002230 科大讯 飞 2,596,198.00 8.74
4 601318 中国平 安 2,306,704.30 7.77
5 601689 拓普集 团 1,746,320.00 5.88 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 45 页 共 54 页
6 002055 得润电 子 1,714,641.00 5.77
7 600699 均胜电 子 1,610,951.00 5.42
8 600584 长电科 技 1,580,004.00 5.32
9 300183 东软载 波 1,578,591.24 5.31
10 600518 康美药 业 1,576,732.00 5.31
11 600405 动 力 源 1,569,846.60 5.29
12 002475 立讯精 密 1,551,698.00 5.22
13 000429 粤高速 A 1,546,224.00 5.21
14 002450 康得新 1,478,162.02 4.98
15 002249 大洋电 机 1,478,034.00 4.98
16 002121 科陆电 子 1,455,861.00 4.90
17 000970 中科三 环 1,451,940.00 4.89
18 002008 大族激 光 1,346,750.00 4.53
19 600459 贵研铂 业 1,330,948.00 4.48
20 002454 松芝股 份 1,243,343.24 4.19
21 600432 *ST 吉恩 1,162,239.10 3.91
22 300134 大富科 技 1,130,111.00 3.80
23 600497 驰宏锌 锗 1,122,320.00 3.78
24 002196 方正电 机 1,098,570.92 3.70
25 600030 中信证 券 1,044,237.00 3.52
26 600366 宁波韵 升 1,043,569.00 3.51
27 002594 比亚迪 1,028,980.00 3.46
28 600259 广晟有 色 981,604.00 3.30
29 600270 外运发 展 980,107.26 3.30
30 603589 口 子 窖 959,174.00 3.23
31 600418 江淮汽 车 946,567.00 3.19
32 600074 保 千 里 874,392.00 2.94
33 000063 中兴通 讯 792,040.00 2.67
34 300160 秀强股 份 789,089.00 2.66
35 600360 华微电 子 756,303.00 2.55
36 600406 国电南 瑞 702,178.00 2.36
37 600362 江西铜 业 664,551.00 2.24
38 603885 吉祥航 空 652,165.87 2.20
39 600168 武汉控 股 646,104.00 2.18
40 002053 云南能 投 643,151.12 2.17
41 000998 隆平高 科 637,441.00 2.15 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 46 页 共 54 页
42 000625 长安汽 车 637,230.00 2.15
注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金
额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 002456 欧菲光 2,847,617.00 9.59
2 002230 科大讯 飞 1,938,121.25 6.52
3 000429 粤高速 A 1,688,932.00 5.69
4 601318 中国平 安 1,687,879.76 5.68
5 600432 *ST 吉恩 1,451,676.22 4.89
6 002008 大族激 光 1,404,200.00 4.73
7 002196 方正电 机 1,309,980.00 4.41
8 600497 驰宏锌 锗 1,298,228.23 4.37
9 000758 中色股 份 1,255,320.00 4.23
10 300134 大富科 技 1,254,980.00 4.22
11 600459 贵研铂 业 1,236,003.00 4.16
12 600518 康美药 业 1,105,150.00 3.72
13 603589 口 子 窖 1,024,271.00 3.45
14 600360 华微电 子 895,515.50 3.01
15 300160 秀强股 份 877,558.00 2.95
16 000063 中兴通 讯 814,210.00 2.74
17 600074 保 千 里 765,315.00 2.58
18 002053 云南能 投 735,371.08 2.48
19 603885 吉祥航 空 723,239.00 2.43
20 600406 国电南 瑞 719,827.00 2.42
21 600362 江西铜 业 707,583.25 2.38
22 000998 隆平高 科 637,218.00 2.15
23 600166 福田汽 车 624,000.00 2.10
24 600168 武汉控 股 619,577.00 2.09
25 000625 长安汽 车 616,686.00 2.08
注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出
金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 47 页 共 54 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 67,761,873.74
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 39,651,084.95
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本 基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征, 通过 资产 配置 、品种 选择 ,谨 慎进 行投 资,以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,851.88
2 应收证 券清 算款 57,911.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 406.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 78,170.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 54 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
48 628,528.17 30,004,350.00 99.45% 165,002.36 0.55%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
本基金 未申 请场 内上 市交 易。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
注:本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金份额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注:本 报告 期末 本公 司高 管、投 研部 门负 责人 及本 基金基 金经 理未 持有 本基 金份额 。
9.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(% )
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
- - - - -
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
20,001,150.00 66.29 20,001,150.00 66.29
自基金 合同
生效之 日起金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 54 页
不少 于3 年
其他
- - - - -
合计
20,001,150.00 66.29 20,001,150.00 66.29
自基金 合同
生效之 日起
不少 于3 年
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2016 年 4 月 1 日 ) 基金 份额 总 额
31,130,144.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 526,473.28
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,487,265.68
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份
额减少 以"-" 填列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 30,169,352.36
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 普华 永 道中 天 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,本金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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报告期 内本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 104,591,395.24 97.40% 76,487.36 96.72% -
广发证券 2 2,789,206.50 2.60% 2,597.67 3.28% -
中投证券 2 - - - - -
注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序:
A:选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好;
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ;
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B:选 择流 程
公司研究部门 定期对券 商 服务质量从以 下几方面 进 行量化评价, 并根据评 价 的结果按制 度经相关
部门及 公司 领导 审核 后选 择席位 :
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ;
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确;
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供 资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - 4,000,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发 起式 证券投 资基 金基金合 同生
效公告
证券日 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 4 月 2 日
2
金 信基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下开 放式基 金在 天天基金 销售
渠 道申 购金额 下限 及最低持 有金
额下限 的公 告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年 5 月 31 日
3
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发 起式 证券投 资基 金开放日 常申
购、赎 回业 务的 公告
证券日 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 3 日
4
金 信基 金管理 有限 公司关于 参与
天天基 金费 率优 惠活 动的 公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 6 月 14 日
5
金 信基 金管理 有限 公司关于 公司
旗下基 金估 值调 整情 况的 公告
证券日 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站 2016 年 6 月 15 日
6
金 信基 金管理 有限 公司旗下 基金
半年度 净值 公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 7 月 1 日
7 金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下 证券日报、证券时 2016 年 7 月 18 日 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
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基 金增 加陆金 所资 管为代销 机构
的公告
报、 基金 管理 人的 官
方网站
8
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发起式 证券 投资 基金2016 年第2
季度报 告
证券日 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 7 月 21 日
9
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发 起 式证 券投 资 基金 2016 年半
年度报 告
基金管理人的官方
网站
2016 年 8 月 27 日
10
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发 起 式证 券投 资 基金 2016 年半
年度报 告摘 要
证券日 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 8 月 27 日
11
金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金增加 中信 证券、中 信证
券 ( 山东) 、 中信 期货 、 银河 证券、
金 斧子 、伯嘉 基金 和攀赢金 融等
7 家机 构为 代销 机构 的公 告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年 8 月 29 日
12
金 信基 金管理 有限 公 司关于 旗下
部 分基 金参与 银河 证券日常 申购
费率优 惠活 动的 公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 8 月 29 日
13
金 信基 金管理 有限 公司关于 股东
及股东 出资 比例 变更 的公 告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 9 月 30 日
14
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发起式 证券 投资 基金2016 年第3
季度报 告
证券日 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 10 月 25 日
15
金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金增 加利得 基金 为代销机 构的
公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 11 月 11 日
16 金 信基 金管理 有限 公司关于 参加 证券日报、证券时 2016 年 11 月 11 日 金信新能源汽车混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 54 页
上 海利 得基金 销售 有限公司 基金
费率优 惠活 动的 公告
报、 基金 管理 人的 官
方网站
17
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发 起式 证券投 资基 金招募说 明书
(更新 ) (2016 年第1 号)
基金管理人的官方
网站
2016 年 11 月 15 日
18
金 信新 能源汽 车灵 活配置混 合型
发 起式 证券投 资基 金招募说 明书
(更新 )摘 要(2016 年第1 号)
证券日 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 11 月 15 日
19
金 信基 金管理 有限 公司旗下 基金
年度净 值公 告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
《金信 新能 源汽 车灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》
《金信 新能 源汽 车灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处: 深圳 市福 田区益 田 路6001 号 太平 金 融大 厦 1502
13.3 查 阅方 式
(1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 。
(2) 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ,网 址:www.jxfunds.com.cn 。
金信基金管理有限公司
2017 年3 月29 日