金 信 转 型 创新 成 长 灵 活配 置 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年6 月8 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事 件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 金信转型创新成长灵活 配 置混合型发起式证券投 资 基
金
基金简 称 金信转 型创 新成 长混 合
基金主 代码 002810
基金 运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月8 日
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 237,252,191.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 有效 控制 风险 的前 提 下， 通过 积极 主动 的资
产 配 置， 挖掘 受益 于中 国经 济 转型 与创 新过 程中 的投
资机会 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 个方 面：
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金将 通过 跟踪 考量 宏观 经 济指 标以 及各 项国 家政
策 来 判 断 经 济 周 期 目 前 的 位 置 以 及 未 来 将 发 展 的 方
向 ， 在此 基础 上对 各大 类资 产 的风 险和 预期 收益 率进
行 分 析评 估， 制定 股票 、债 券 、现 金等 大类 资产 之间
的配置 比例 、调 整原 则和 调整范 围。
2、股 票投 资策 略
本 基 金资 产将 主要 投资 于转 型 创新 主题 的证 券， 基于
受 益 于经 济转 型及 创新 的行 业 ，同 时会 随着 经济 社会
的 不 断发 展， 动态 调整 转型 创 新受 益行 业的 范围 。在
操 作 过程 中， 本基 金将 根据 宏 观经 济中 期趋 势、 政策
环 境 变化 、各 行业 景气 度情 况 以及 估值 区间 水平 等因
素，对 行业 配置 不断 进行 调整和 优化 。
3、债 券投 资策 略
在 大 类资 产配 置的 基础 上， 本 基金 将依 托基 金管 理人
固 定 收益 团队 的研 究成 果， 综 合分 析市 场利 率和 信用
利 差 的变 动趋 势， 采取 久期 调 整、 收益 率曲 线配 置和
券 种 配置 等积 极投 资策 略， 把 握债 券市 场投 资机 会，
实施积 极主 动的 组合 管理 ，以获 取稳 健的 投资 收益 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金管 理人 通过 考量 宏观 经 济形 势、 提前 偿还 率、
违 约 率、 资产 池结 构以 及资 产 池资 产所 在行 业景 气情
况 等 因素 ，预 判资 产池 未来 现 金流 变动 ；研 究标 的证金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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券 发 行条 款， 预测 提前 偿还 率 变化 对标 的证 券平 均久
期 及 收益 率曲 线的 影响 ，同 时 密切 关注 流动 性变 化对
标 的 证券 收益 率的 影响 ，在 严 格控 制信 用风 险暴 露程
度 的 前提 下， 通过 信用 研究 和 流动 性 管 理， 选择 风险
调整后 收益 较高 的品 种进 行投资 。
5、衍 生品 投资 策略
1)股指 期货 投资 策略
本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ，以 套期 保值 为目 的，
有选择 地投 资于 股指 期货 。
2)权证 投资 策略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 。在 进行 权证 投资 时，
基 金 管理 人将 通过 对权 证标 的 证券 基本 面的 研究 ，并
结 合 权证 定价 模型 寻求 其合 理 估值 水平 ，根 据权 证的
高 杠 杆性 、有 限损 失性 、灵 活 性等 特性 ，通 过限 量投
资 、 趋势 投资 、优 化组 合、 获 利等 投资 策略 进行 权证
投资。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益 率 ×65 % ＋ 中 证 综合 债 指数 收 益率
×35%
风险收 益特 征 本基金以 转型 创新 成长 为投 资 主题 的混 合型 基金 ，其
长 期 平均 风险 和预 期收 益水 平 低于 股票 型基 金， 高于
债券型 基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段卓立 张燕
联系电 话 0755-82510502 0755-83199084
电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-866-2866 95555
传真 0755-82510305 0755-83195201
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋 201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路 6001
号太平 金融 大 厦 1502
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 518038 518040
法定代 表人 殷克胜 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jxfunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永
道中 心11 楼
注册登 记机 构 金信基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金
融大 厦1502
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年6 月8 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 10,927,365.18 - -
本期利 润 11,555,002.02 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0546 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 5.22% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 5.90% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 13,050,289.99 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0550 - -
期末基 金资 产净 值 251,141,888.83 - -
期末基 金份 额净 值 1.059 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.90% - -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 的基 金合 同于2016 年6 月8 日 生效 ，截 止 2016 年12 月31 日， 本 基金成 立未 满 1 年。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.53% 0.16% 0.10% 0.48% 1.43% -0.32%
过去六 个月 4.03% 0.21% 2.88% 0.51% 1.15% -0.30%
自基金 合同
生效起 至今
5.90% 0.23% 3.00% 0.55% 2.90% -0.32%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证800 指数 收益 率 ×65 % ＋ 中证 综合 债指 数 收益率 ×35 %
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期自 基 金 合同 生效 之日 起 6 个 月， 建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 的基 金合 同于 2016 年 6 月 8 日生 效，2016 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；截 止2016 年12 月 31 日， 本基 金成 立未 满1 年。
3.3 其 他指 标
注：无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本基 金的 基金 合同 于 2016 年6 月8 日 生效 ， 截 止 2016 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月， 注册 资本 1 亿 元人 民币 ，注 册地 位于深 圳前 海，
是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司， 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、
特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。
金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司，管理团队 持
股 35% ，是 公司第一 大股 东。此外，公 司股东还 包 括深圳卓越创 业投资有 限 责任公司及安 徽国元
信托有 限责 任公 司， 两家 机构出 资比 例分 别为 ：34% 、31% 。
截至报 告期 末， 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超 过 38.5 亿 元， 旗下 管理 6 只 开放 式基
金和 10 只 专户 理财 投资 组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘榕俊
本 基 金 基
金经理
2016 年6 月8
日
- 14
男， 北 京大 学经 济学 士、
中 国 科 学 院 金 融 学 硕
士， 具 有基 金从 业资 格。
先后任职于招商基金、
景顺长城基金、英大证
券资产管理部。现任金
信基金投资决策委员会
委员、 基金 经理 。
任进
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年6 月8
日
- 3
男， 武 汉大 学文 学学 士、
北京大学西方经济学硕
士、香港大学金融学硕
士， 具 有基 金从 业资 格。
先后任职于申万宏源 证
券资产管理部，现任金
信基金 基金 经理 助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确认的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金 信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 有关 各项 实施准 则、 《 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 基 金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在严
格控制 风险 的基 础上 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有发生 损 害基金持有人 利益的情 形 。基金的投资 范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《中 国 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办
法》 和 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 （2011 年 修订 ） 等 有 关法律 法规 的规 定，
针对股票、债 券市场交 易 等投资管理活 动，以及 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等投资管 理活动相 关的 各个环节， 制定了《 金信 基金管理有 限公司公 平交 易制度》 、 《金 信基金
管理有限公司 异常交易 监 控与报告管理 制度》等 公 平交易相关的 公司制度 或 流程指引。 通过加强
投资决策、交 易执行的 内 部控制，完善 对投资交 易 行为的日常监 控和事后 分 析评估，以 及履行相
关的报告和信 息披露义 务 ，切实防范投 资管理业 务 中的不公平交 易和利益 输 送行为，保 护投资者
合法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
年初，A 股 市 场 在 人 民 币贬 值 预 期 和 依 然 高 企 的 估值 影 响 下 经 历 了 快 速 的 “熔断 ” 下跌。2
月初开 始市 场逐 渐企 稳 ， 全年余 下时 间段 呈现 震荡 的走势 。 在国 企改 革深 化 ， 新 股发 行稳 步进 行，金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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保险资金加大 股票市场 资 产配置等影响 下，A 股 市 场呈现了热点 不断轮换 ， 行情主线围 绕 “低估
值” 和 “转 型创 新 ” 两大 主题开 展的 特征 。
本基金 自成 立以 来， 坚 定 A 股市 场为 中国 经济 转型 创新发 展阶 段优 秀企 业做 强做优 服务 的方
向，结合国内 外经济政 治 时局的变化， 在择时选 择 上灵活调整权 益持有仓 位 。在股票配 置上，选
择在全社会资 产收益率 下 降的背景下具 有比较优 势 的低估值高分 红股票板 块 作为安全边 际，同时
精选符 合经 济产 业转 型创 新和技 术升 级换 代的 小市 值股票 作为 弹性 组合 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金产 品的单 位净 值 为 1.059 元 ，报告 期内 单位 净值 增长 率为 5.90%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为3.00% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
长期来看，我 们对中国 经 济谨慎乐观， 我国完整 的 产业结构、依 然巨大的 劳 动人口、日益 增
长的国 内市 场、 长期 稳定 的政治 经济 环境 和不 断深 化改革 开放 的决 心， 中国 经济依 然十 分有 潜 力 。
从股市 自身 的运 行来 看，A 股经过 2015 年 6 月以 来 的大幅 下跌 以及 2016 年 全 年的估 值缓 慢
回归，估值区 间已逐渐 趋 向合理，继续 下跌的空 间 有限。从大类 资产配置 的 比较，债市 的调整还
未充分进行， 房地产的 高 位震荡，权益 市场具备 相 对的吸引力。 政府为了 进 一步推动改 革，重启
资本市 场改 革的 预期 较为 强烈， 发展 资本 市场 的举 措有望 经过 一段 时间 沉寂 后再度 发力 。
从中国社会所 处阶段和 经 济发展情况来 看，我们 认 为低估值高分 红，具备 稳 定现金流估值 合
理的公司将继 续突出。 在 成长股方面， 随着新股 发 行的增多，区 别“真伪 ” 成长股，选 择具有现
代管理 能力 和研 发实 力的 优质科 技企 业将 成为 未来 市场新 的方 向。
4.6 管 理人 内部有 关本 基 金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年， 本基 金管 理人 严 格遵守 相关 法律 法规 ， 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金
持有人利益出 发，依照 公 司内部控制的 整体要求 ， 继续致力于内 控机制的 完 善，加强内 部风险的
控制与防范， 确保各项 法 规和管理制度 的落实， 保 证基金合同得 到严格履 行 。公司监察 稽核部门
按照规定的权 限和程序 ， 通过实时监控 、现场检 查 、重点抽查和 人员询问 等 方法，独立 地开展基
金运作和公司 管理的合 规 性稽核，发现 问题及时 提 出改进建议并 督促业务 部 门进行整改 ，同时定
期向董 事会 和公 司管 理层 出具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 公 司采 取外 聘律师 和内 部专 业人 士相 结合的 方式 ， 对各 业务 部 门进行 了相 关法
律法规 培训 和职 业道 德培 训，进 一步 提高 了公 司从 业人员 的合 规素 质和 职业 道德修 养。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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（2） 本年 度， 公司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、
人力资源、基 金销售等 主 要业务进行了 定期稽核 工 作。同时，对 信息技术 、 用户权限、 通信管理
与视频监控、 基金直销 、 后台运营、内 幕交易防 控 等相关业务开 展了专项 稽 核工作，检 查业务开
展的合 规性 和制 度执 行的 有效性 。
（3） 通过 事前 合规 防范 、 事中系 统控 制和 事后 完 善 纠偏的 方式 ， 加强 对公 司 产品日 常投 资运
作的管理和监 控，保证 投 资符合既定的 投资决策 程 序和业务流程 ，基金投 资 组合及个股 投资比例
符合比 例控 制的 要求 ，严 格执行 分级 授权 制度 ，保 证基金 投资 独立 、公 平。
（4） 全面 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作， 负责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 的信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 ；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金 管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及
其他相关人员 ，负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和 程序， 指导和监 督 整个估值流 程。该等
人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格，精通 各 领域的理论知 识，熟悉 相 关政策法规 ，并具有
丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论，但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策
和日常 估值 的执 行。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告 期 内， 未出 现对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
本基金 为发 起式 基金 ，截 止 2016 年 12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。 《公 开 募集证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 关于 基金份 额持 有人 数量 及基 金净值 的限 制性 条款 暂不 适用本 基金 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人严格遵守《 中国人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法
规、 《 金信 转型 创新 成长 灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 《 金信转 型创 新成 长灵
活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议 》 的 有 关约定 ， 诚实 、 尽 职地 履 行了基 金 托 管人 义务 ，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 金信转型 创 新成长灵活配 置混合型 发 起式证券投资 基金的管 理 人 ——金信基 金
管理有限公司 在金信转 型 创新成长灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金的 投 资运作、基 金资产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
本报告 期内 ，金 信转 型创 新成长 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托管 人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对金信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的金信转型创 新成长灵 活 配置混合型发 起
式证券 投资 基 金2016 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告等内容 进行了核 查 ，以上内容真 实、准确 和 完整，不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或重大遗
漏。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20327 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 金信转型创新成长灵活配 置混合型发起式证券投资 基金全体基
金份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的金信转 型创新成长灵活配置混合 型发起式证
券 投 资 基 金( 以下简称 “ 金 信 转 型 创 新 成 长 混 合 型 发 起 式 基
金”) 的财 务报 表 ， 包 括 2016 年 12 月31 日的 资产 负 债表 、 2016
年6 月8 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年12 月31 日 止期间 的利
润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是金信转型创新成长灵活 配置混合型
发起式证券投资基金的基 金管理人金信基金管理有 限公司管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述金信转型 创新成长混合型发起式基 金的财务报
表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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示的中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定 及允许的基
金行业实务操作编制，公 允反映了金信转型创新成 长混合型发
起式基 金2016 年12 月31 日的财 务状 况以 及2016 年6 月8 日( 基
金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的经 营 成果和 基金
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
崔嵬
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 134,105,762.29 -
结算备 付金
16,776,369.66 -
存出保 证金
224,956.76 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 10,328,357.99 -
其中： 股票 投资
10,328,357.99 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 90,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 287,919.09 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
251,723,365.79 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
319,102.65 -
应付托 管费
53,183.78 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 131,490.53 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 77,700.00 -
负债合 计
581,476.96 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 237,252,191.08 -
未分配 利润 7.4.7.10 13,889,697.75 -
所有者 权益 合计
251,141,888.83 -
负债和 所有 者权 益总 计
251,723,365.79 -
注：1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.059 元， 基金 份额 总额 237,252,191.08
份。
2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2016 年6 月8 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 6 月 8 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
14,769,117.79 -
1.利息 收入
2,096,662.64 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 358,122.94 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,738,539.70 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
12,011,877.68 - 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 18 页 共 61 页
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 11,554,302.97 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 457,574.71 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 627,636.84 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 32,940.63 -
减： 二、费用
3,214,115.77 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,874,162.52 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 312,360.47 -
3．销 售 服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 948,908.13 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 78,684.65 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
11,555,002.02 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
11,555,002.02 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2016 年6 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
180,094,811.36 - 180,094,811.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,555,002.02 11,555,002.02
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
57,157,379.72 2,334,695.73 59,492,075.45 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 19 页 共 61 页
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 67,198,288.43 2,851,577.56 70,049,865.99
2. 基金 赎回 款 -10,040,908.71 -516,881.83 -10,557,790.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
237,252,191.08 13,889,697.75 251,141,888.83
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 殷克 胜______
______ 殷 克胜______
____ 陈瑾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
金信转型创新 成长灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]1007 号 《关 于准 予金 信转型 创新 成长 灵
活配置混合型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 核 准，由金信基 金管 理有 限 公司依照《 中华人民金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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共和国证券投 资基金法 》 和《金信转型 创新成长 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金基 金合同》
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式基 金， 存续 期限不 定， 首次 募集 期间 为 2016 年 5 月 20 日
至 2016 年 6 月 3 日， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 180,035,996.02 元， 业经 普华 永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第 725 号验 资报 告予以 验证 。经 向
中国证 监会 备案 ， 《 金信 转 型创新 成长 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年
6 月 8 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 180,094,811.36 份基 金 份额， 其中 认购 资
金利息 折 合 58,815.34 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为金 信基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管 人
为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金为发起 式基金， 发 起资金来源于 基金管理 人 的基金经理助 理。发起 资 金提供方认购 本
基金的 金额 不少 于人 民 币1,000 万元 ，且 承诺 持有 期限不 少于 三年 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 转型创新成长 灵活配置 混 合型发起式证 券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 的投 资范 围包括 国内 依法 发行 上市 的股票(包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票)、 固定 收益类 资产 （国 债、 地 方 政府债 、 金 融债、 企
业债、 中小 企业 私募 债、 公司债 、 次 级债 、 可 转换 债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据 、
短期融资券 （含超短 期融 资券） 、资产 支持证券 、质 押及买断式 债券回购 、银 行存款及现 金等） 、
衍生工 具 （权 证、 股指 期 货等 ） 以 及经 中国 证监 会 批准允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中
国证监 会的 相关 规定)。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0-95% ； 其 中投
资于基金合同 界定的经 济 转型与创新主 题的证券 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；权证投资占 基金
资产净 值的 比例 不高 于 3% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 现 金类
资产或 者到 期日 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 中 证
800 指 数收 益率 ×50 % ＋ 中 证综合 债指 数收 益率 ×50 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基 金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 金信 转型 创新成 长灵 活配 置混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列表 。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 21 页 共 61 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年 6 月 8 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年6 月8 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年6 月8 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资 产 ） 或 权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可 供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融资产在资 产负债表 中 以衍生金融 资产列示
外，以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在资 产负债表 中 以交易性金 融资产列
示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债 。本 基金 持有 的其 他金融 负债 包括 其他 各类 应付款 项等 。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项 目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 存
在活跃市场的 金融资产 或 金融负债以活 跃市场中 的 报价确定公允 价值，不 存 在活跃市场 的金融资
产或金融负债 采用估值 技 术确定公允价 值。采用 估 值技术得出的 结果反映 估 值日在公平 交易中可
能采用的交易 价格，估 值 技术包括参 考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易 中使用的
价格、参照实 质上相同 的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模 型等。本
基金以 上述 原则 确定 的公 允价值 进行 估值 ，本 基金 主要金 融工 具的 估值 方法 如下：
(1) 股 票投 资
1) 上市 流通 的股 票的 估值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
2) 未上 市的 股票 的估 值
A. 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其 在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
(2) 债 券投 资
1) 证券交易所 市场实行 净 价交易的债券 按估值日 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交 易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
2) 证券交易所 市场未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息得到的净 价进行估 值 。估值日无交 易的但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且 证券发行
机构未发生影 响证券价 格 的重大事件的 ，按最近 交 易日债券收盘 净价估值 ； 如最近交易 日后经济
环境发生了重 大变化或 证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，可 参 考类似投资 品种的现
行市价及重大 变化因素 ， 调整最近交易 市价，确 定 公允价值。如 有充足证 据 表明最近交 易市价不
能真实 反映 公允 价值 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价值 ；
3) 未上市债券 、交易所 以 大宗交易方式 转让的资 产 支持证券，采 用估值技 术 确定公允价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
4) 在全国银行 间债券市 场 交易的债券、 资产支持 证 券等固定收益 品种，采 用 估值技术确定 公
允价值 ；
(3) 权 证投 资
1) 上市流通的 权证按估 值 日该权证在证 券交 易所 的 收盘价估值。 估值日无 交 易的但最近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
2) 未上市流通 的权证， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，在估值技术 难以可靠 计 量公允价值的 情
况下， 按成 本计 量；
3) 因持 有股 票而 享有 的配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
(4) 分 离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述(2) 、(3) 中 的相 关原 则进行 估值 ；
(5) 期 货合 约 以 结算 价格 估 值；
(6)其他
1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映金融资产 公允价值 的 ，基金管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
2) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负责 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负责时， 金 融资产和金 融负责以
相互抵销后的 金额在资 产 负责表内列示 。除此之 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 债 券发行价计算 的金额扣 除 应由债券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得 税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金融资 产收 入，按融出资 金应付或 实 际支付的总额 及实际利 率 （当实际利率 与
合同利 率差 异较 小时 ，也 可以用 合同 利率 ） ， 在回 购 期内逐 日计 提；
(5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认， 并 按卖出 股票 成交 金 额 与其 成本的 差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) ：
卖出交 易所 上市 债券 ： 于 成交日 确认 债券 投资 收益/( 损失) ， 并按 成交 金额 与 其成本 、 应收 利
息的差 额入 账；
卖出银 行间 同业 市场 交易 债券： 于成 交日 确认 债券 投 资收益/(损失)， 并按 成交 总额与 其成 本、
应收利 息的 差额 入账 ；
(7) 衍 生工 具投 资收 益/( 损失) 于卖 出权 证成 交日 确 认， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差
额入账 ；
(8) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 本 基金 的管 理人 报酬 和托管 费在 费用 涵盖 期间 按基金 合同 约定 的费 率和 计算方 法逐 日 确
认。
（2） 卖出 回购 金额 资产 支 出， 按融 入资 金应 收或 实 际收到 的总 额及 实际 利率 （当 实际 利率 与
合同利 率差 异较 小时 ，也 可以用 合同 利率 ）在 回购 期内逐 日计 提。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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（3 ） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规 定 ， 按 实际支 出金 额 ， 列 入当 期 基金费 用 。 如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的10% ， 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投 资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品种 ， 根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 134,105,762.29 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 134,105,762.29 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,700,721.15 10,328,357.99 627,636.84
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,700,721.15 10,328,357.99 627,636.84
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 90,000,000.00 -
合计 90,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 29,503.32 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 8,304.34 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 250,000.00 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 111.43 -
合计 287,919.09 -
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 30 页 共 61 页
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 131,490.53 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 131,490.53 -
注：
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 77,700.00 -
合计 77,700.00 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 180,094,811.36 180,094,811.36
本期申 购 67,198,288.43 67,198,288.43
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -10,040,908.71 -10,040,908.71
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 237,252,191.08 237,252,191.08
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - - 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 61 页
本期利 润 10,927,365.18 627,636.84 11,555,002.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,122,924.81 211,770.92 2,334,695.73
其中： 基金 申购 款 2,531,805.56 319,772.00 2,851,577.56
基金赎 回款 -408,880.75 -108,001.08 -516,881.83
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,050,289.99 839,407.76 13,889,697.75
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月 8 日(基 金合 同生效
日) 至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 275,789.88 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 81,183.22 -
其他 1,149.84 -
合计 358,122.94 -
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日(基 金合
同生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 360,191,316.90 -
减：卖 出股 票成 本总 额 348,637,013.93 -
买卖股 票差 价收 入 11,554,302.97 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 买卖债 券差 价收 入。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 32 页 共 61 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 买卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31
日
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 内无 其他衍 生工 具投 资收 益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 61 页
2016 年6 月 8 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年12 月 31 日
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 457,574.71 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 457,574.71 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年6 月8 日( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 627,636.84 -
—— 股 票投 资 627,636.84 -
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 627,636.84 -
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月8 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 32,940.63 -
合计 32,940.63 -
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 948,908.13 -
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
948,908.13 - 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 34 页 共 61 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 -
信息披 露费 27,700.00 -
帐户维 护费 400.00 -
银行费 用 584.65
合计 78,684.65 -
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国家 税务 总局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 、 房地 产开 发 、 教 育辅 助服
务等增 值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号)， 要求 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年5 月 1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
金信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 61 页
深圳巨 财汇 投资 有限 公司 基金管 理人 股东
深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 股东
安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
殷克胜 基金管 理人 股东
徐海焱 基金管 理人 股东 （2016 年9 月 29 日 前）
注：1. 根 据金 信基 金2016 年 7 月 8 日股 东会 决定 ， 金信基 金原 股东 徐海 焱将 其持有 的 1.5% 股权
转让给 殷克 胜， 上述 工商 变更手 续已 于2016 年9 月 29 日完 成。
2. 下述 关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易， 无佣 金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,874,162.52 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
175.91 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ： 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 61 页
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务 数 据， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
312,360.47 -
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 不收 取销 售服 务费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间 同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内与 关联方 无银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年6 月8 日(基 金合 同 生效日)至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份
有限公司
134,105,762.29 275,789.88 - -
注：本 基金 银行 存款 由托 管人招 商银 行股 份有 限公 司保管 ，按 同业 利率 或约 定利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金无 因认 购新 发/ 增发 而 于期末 持有 的流 通受 限证 券的情 形。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000711 京蓝科
技
2016 年
10 月20
日
临时停
牌
32.54 - - 42,700 1,231,406.19 1,389,458.00 -
002440 闰土股
份
2016 年
10 月24
日
临时停
牌
16.34 2017 年1
月12 日
15.22 18,200 285,930.42 297,388.00 - 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 38 页 共 61 页
600859 王 府
井
2016 年9
月 27 日
临时停
牌
16.28 - - 13,059 216,479.71 212,600.52 -
300243 瑞丰高
材
2016 年9
月 20 日
临时停
牌
15.18 2017 年1
月 4 日
16.70 3,900 58,561.83 59,202.00 -
600152 维科精
华
2016 年
11 月21
日
临时停
牌
12.50 - - 3,255 38,720.61 40,687.50 -
002159 三特索
道
2016 年
12 月29
日
临时停
牌
32.00 2017 年1
月 6 日
31.60 1,204 34,097.69 38,528.00 -
600875 东方电
气
2016 年
12 月9
日
临时停
牌
10.79 - - 2,527 24,709.10 27,266.33 -
000540 中天城
投
2016 年
11 月28
日
临时停
牌
6.93 2017 年1
月 3 日
7.00 3,080 20,862.40 21,344.40 -
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
临时停
牌
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 3,288 20,626.01 20,550.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金 在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金的投 资范围包 括 国内依法发行 上
市的股票(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、固 定收 益类资产（ 国债、
地方政府债、 金融债、 企 业债、中小企 业私募债 、 公司债、次级 债、可转 换 债券、分离 交易可转
债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券 （含 超 短 期 融资券 ） 、 资 产支 持证 券、 质押及 买断 式债 券回
购、 银 行存 款及 现金 等） 、 衍生工 具 （ 权证、 股指 期 货等） 以及 经中 国证 监会 批准允 许基 金投 资的
其他金融工 具(但须符 合中 国证监会的 相关规定) 。本 基金的投资 组合比例 为： 股票投资占 基金资
产的比例为 0-95% ；其中 投资于基金合 同界定的 经 济转型与创新 主题的证 券 不低于非现金 基金资
产的 80% ； 权证 投资 占基 金资产 净值 的比 例不 高 于 3% ；每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴
纳的交 易保 证金 后， 现金 类资产 或者 到期 日一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
本基金的基金 管理人建 设 全面风险管理 体系，建 立 了以公司董事 会审计与 风 险控制委员会 为
核心的 、 由投 资决 策委 员 会、 督察 长、 监察 稽核 部 和相关 业务 部门 构成 的多 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立审 计与风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等。在公司 管理层下 设 立投资决策委 员会和监 察 稽核部对公 司的风险
进行的预防和 控制；投 资 决策委员会在 总经理的 领 导下，研究并 制定公司 基 金资产的投 资战略和
投资策略，对 基金的总 体 投资情况提出 指导性意 见 ，从而达到分 散投资风 险 ，提高基金 资产的安
全性的目的； 监察稽核 部 在督察长的领 导下，独 立 于公司各业务 部门和各 分 支机构，对 各岗位、
各部门、各项 业务中的 风 险控制情况实 施监督。 在 业务部门层面 ，公司各 部 门根据经营 计划、业
务规则 及本 部门 具体 情况 制定本 部门 的工 作流 程及 风险控 制措 施。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理主 要 是通过定性分 析和定量 分 析的方法去估 测
各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ，判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征通过特定的 风险量化 指 标、模型，日 常的量化 报 告，确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度 ，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 61 页
很小；在银行 间 同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 设 置投资最低条 件
来控制证券发 行人的信 用 风险。信用评 估包括公 司 内部信用评级 和外部信 用 评级。内部 债券信用
评估主要考察 发行人的 经 营风险、财务 风险和流 动 性风险，以及 信用产品 的 条款和担保 人的情况
等。此外，本 基金的基 金 管理人根据信 用产品的 评 估结果，对单 只信用产 品 投资占基金 资产净值
的比例 及占 发行 量的 比例 进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有长 期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可 用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，金 融资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 41 页 共 61 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根 据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 134,105,762.29 - - - - - 134,105,762.29
结算备 付金 16,776,369.66 - - - - - 16,776,369.66
存出保 证金 224,956.76 - - - - - 224,956.76
交易性 金融 资产 - - - - - 10,328,357.99 10,328,357.99
买入返 售金 融资 产 90,000,000.00 - - - - - 90,000,000.00
应收利 息 - - - - - 287,919.09 287,919.09
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 241,107,088.71 - - - - 10,616,277.08 251,723,365.79
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 319,102.65 319,102.65
应付托 管费 - - - - - 53,183.78 53,183.78
应付交 易费 用 - - - - - 131,490.53 131,490.53
其他负 债 - - - - - 77,700.00 77,700.00
负债总 计 - - - - - 581,476.96 581,476.96
利率敏 感度 缺口 241,107,088.71 - - - - 10,034,800.12 251,141,888.83
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险 的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期末 未 持有交易性债 券投资， 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净 值无重大
影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ；债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、
权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 10,328,357.99 4.11 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,328,357.99 4.11 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 548,281.42 -
沪深300 指 数下 降 5% -548,281.42
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 8,221,333.24 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 2,107,024.75 元，无 属于 第三 层金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 61 页
次的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 10,328,357.99 4.10
其中： 股票 10,328,357.99 4.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 90,000,000.00 35.75
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 150,882,131.95 59.94
7 其他各 项资 产 512,875.85 0.20
8 合计 251,723,365.79 100.00
金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 45 页 共 61 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 229,628.52 0.09
B
采矿业 311,306.57 0.12
C
制造业 4,895,484.21 1.95
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
485,498.53 0.19
E
建筑业 349,904.30 0.14
F
批发和 零售 业 685,032.86 0.27
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 361,642.35 0.14
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
108,167.32 0.04
J
金融业 866,002.81 0.34
K
房地产 业 1,798,805.08 0.72
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 27,922.60 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 156,190.65 0.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 52,772.19 0.02
合计 10,328,357.99 4.11
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 目前 不允 许投 资沪港 通股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 46 页 共 61 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000711 京蓝科 技 42,700 1,389,458.00 0.55
2 300200 高盟新 材 30,600 547,740.00 0.22
3 600992 贵绳股 份 21,488 364,866.24 0.15
4 002440 闰土股 份 18,200 297,388.00 0.12
5 600859 王 府 井 13,059 212,600.52 0.08
6 300120 经纬电 材 6,400 99,904.00 0.04
7 603900 通灵珠 宝 1,959 75,421.50 0.03
8 603819 神力股 份 1,698 67,580.40 0.03
9 002819 东方中 科 1,293 61,559.73 0.02
10 600021 上海电 力 4,900 59,486.00 0.02
11 300243 瑞丰高 材 3,900 59,202.00 0.02
12 603633 徕木股 份 1,258 51,590.58 0.02
13 603323 吴江银 行 3,094 47,833.24 0.02
14 000100 TCL 集团 14,400 47,520.00 0.02
15 600099 林海股 份 2,492 47,173.56 0.02
16 000993 闽东电 力 3,103 44,093.63 0.02
17 600810 神马股 份 4,228 43,506.12 0.02
18 600050 中国联 通 5,915 43,238.65 0.02
19 600152 维科精 华 3,255 40,687.50 0.02
20 002040 南 京 港 1,971 40,582.89 0.02
21 002159 三特索 道 1,204 38,528.00 0.02
22 300417 南华仪 器 696 38,182.56 0.02
23 000737 南风化 工 5,056 37,616.64 0.01
24 601668 中国建 筑 4,144 36,715.84 0.01
25 002598 山东章 鼓 2,566 36,539.84 0.01
26 600097 开创国 际 1,676 36,436.24 0.01
27 002058 威 尔 泰 1,219 36,423.72 0.01
28 002136 安 纳 达 2,061 35,696.52 0.01
29 002760 凤形股 份 903 35,388.57 0.01
30 600352 浙江龙 盛 3,808 35,071.68 0.01
31 600985 雷鸣科 化 2,352 35,068.32 0.01
32 002205 国统股 份 1,150 35,052.00 0.01
33 300214 日科化 学 3,873 34,934.46 0.01
34 000985 大庆华 科 1,137 34,905.90 0.01
35 300313 天山生 物 1,836 34,884.00 0.01
36 002627 宜昌交 运 1,410 34,883.40 0.01
37 600802 福建水 泥 3,347 34,875.74 0.01 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 47 页 共 61 页
38 600727 鲁北化 工 3,279 34,855.77 0.01
39 300280 南通锻 压 1,014 34,668.66 0.01
40 000153 丰原药 业 2,689 34,661.21 0.01
41 000707 双环科 技 3,875 34,642.50 0.01
42 600778 友好集 团 3,074 34,613.24 0.01
43 600853 龙建股 份 4,994 34,608.42 0.01
44 300192 科斯伍 德 2,287 34,533.70 0.01
45 600774 汉商集 团 1,525 34,388.75 0.01
46 600615 丰华股 份 1,629 34,274.16 0.01
47 600213 亚星客 车 2,199 34,260.42 0.01
48 600513 联环药 业 1,956 34,151.76 0.01
49 000713 丰乐种 业 2,930 34,134.50 0.01
50 600889 南京化 纤 2,593 34,097.95 0.01
51 002591 恒大高 新 1,932 34,080.48 0.01
52 600573 惠泉啤 酒 2,190 34,054.50 0.01
53 600444 国机通 用 1,514 34,049.86 0.01
54 601678 滨化股 份 4,662 33,985.98 0.01
55 600051 宁波联 合 2,597 33,942.79 0.01
56 600593 大连圣 亚 853 33,847.04 0.01
57 601800 中国交 建 2,226 33,812.94 0.01
58 600302 标准股 份 3,123 33,790.86 0.01
59 600766 园城黄 金 1,933 33,788.84 0.01
60 600448 华纺股 份 4,298 33,610.36 0.01
61 300106 西部牧 业 2,083 33,598.79 0.01
62 300330 华虹计 通 1,743 33,552.75 0.01
63 300344 太空板 业 2,085 33,234.90 0.01
64 002420 毅昌股 份 3,284 33,135.56 0.01
65 002066 瑞泰科 技 1,747 33,123.12 0.01
66 000785 武汉中 商 2,314 32,997.64 0.01
67 300321 同大股 份 854 32,964.40 0.01
68 600605 汇通能 源 1,395 32,963.85 0.01
69 600560 金自天 正 2,012 32,936.44 0.01
70 600731 湖南海利 3,117 32,915.52 0.01
71 600706 曲江文 旅 1,654 32,815.36 0.01
72 002457 青龙管 业 2,826 32,809.86 0.01
73 600128 弘业股 份 2,154 32,762.34 0.01
74 002715 登云股 份 920 32,742.80 0.01
75 600148 长春一 东 1,169 32,720.31 0.01
76 002057 中钢天 源 1,922 32,616.34 0.01 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 48 页 共 61 页
77 600356 恒丰纸 业 2,662 32,503.02 0.01
78 601186 中国铁 建 2,695 32,232.20 0.01
79 600561 江西长 运 2,308 32,035.04 0.01
80 002134 天津普 林 2,000 32,020.00 0.01
81 600793 宜宾纸 业 1,020 31,864.80 0.01
82 601000 唐 山 港 7,945 31,859.45 0.01
83 600371 万向德 农 1,949 31,827.17 0.01
84 600141 兴发集 团 2,086 31,728.06 0.01
85 600883 博闻科 技 1,961 31,532.88 0.01
86 000159 国际实 业 3,703 31,475.50 0.01
87 600791 京能置 业 3,827 31,381.40 0.01
88 300275 梅安森 1,434 31,375.92 0.01
89 000004 国农科 技 694 31,160.60 0.01
90 600505 西昌电 力 3,066 31,119.90 0.01
91 300022 吉峰农 机 3,278 31,075.44 0.01
92 300260 新莱应 材 924 31,009.44 0.01
93 002633 申科股 份 1,132 30,948.88 0.01
94 601333 广深铁 路 6,090 30,876.30 0.01
95 600030 中信证 券 1,904 30,578.24 0.01
96 600385 山东金 泰 1,277 30,405.37 0.01
97 601717 郑 煤 机 4,319 30,362.57 0.01
98 000610 西安旅 游 2,030 30,226.70 0.01
99 600689 上海三 毛 1,512 30,209.76 0.01
100 600796 钱江生 化 2,429 30,192.47 0.01
101 000725 京东方 Ａ 10,514 30,070.04 0.01
102 600540 新赛股 份 3,766 29,789.06 0.01
103 000692 惠天热 电 4,623 29,725.89 0.01
104 000779 三毛派 神 1,537 29,602.62 0.01
105 000702 正虹科 技 2,162 29,403.20 0.01
106 000488 晨鸣纸 业 2,835 29,370.60 0.01
107 600281 太化股 份 3,925 29,359.00 0.01
108 000898 鞍钢股 份 5,817 29,317.68 0.01
109 600455 博通股 份 498 29,297.34 0.01
110 300354 东华测 试 1,200 29,280.00 0.01
111 002248 华东数 控 2,535 29,228.55 0.01
112 600359 新农开 发 3,084 28,958.76 0.01
113 600657 信达地 产 4,746 28,950.60 0.01
114 000830 鲁西化 工 5,162 28,855.58 0.01
115 300483 沃施股 份 517 28,822.75 0.01 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 61 页
116 300305 裕兴股 份 2,234 28,818.60 0.01
117 002015 霞客环 保 3,270 28,808.70 0.01
118 300218 安利股 份 1,774 28,774.28 0.01
119 300046 台基股 份 1,141 28,502.18 0.01
120 600362 江西铜 业 1,701 28,457.73 0.01
121 300176 鸿特精 密 936 28,426.32 0.01
122 601169 北京银 行 2,908 28,382.08 0.01
123 600720 祁 连 山 3,451 28,194.67 0.01
124 601006 大秦铁 路 3,955 28,001.40 0.01
125 300125 易世达 937 27,922.60 0.01
126 300092 科新机 电 2,008 27,871.04 0.01
127 601318 中国平 安 784 27,777.12 0.01
128 600028 中国石 化 5,117 27,682.97 0.01
129 000709 河钢股 份 8,281 27,658.54 0.01
130 000338 潍柴动 力 2,772 27,609.12 0.01
131 000900 现代投 资 3,405 27,478.35 0.01
132 600881 亚泰集 团 4,998 27,339.06 0.01
133 600875 东方电 气 2,527 27,266.33 0.01
134 601666 平煤股 份 5,593 27,237.91 0.01
135 600241 时代万 恒 1,758 27,178.68 0.01
136 000695 滨海能 源 1,689 27,176.01 0.01
137 601857 中国石 油 3,416 27,157.20 0.01
138 300035 中科电 气 1,833 27,146.73 0.01
139 300489 中飞股 份 712 27,063.12 0.01
140 601992 金隅股 份 6,048 26,974.08 0.01
141 600015 华夏银 行 2,471 26,810.35 0.01
142 601939 建设银 行 4,921 26,770.24 0.01
143 600426 华鲁恒 升 2,017 26,725.25 0.01
144 601998 中信银 行 4,165 26,697.65 0.01
145 000425 徐工机 械 7,875 26,617.50 0.01
146 000528 柳
工 3,626 26,506.06 0.01
147 600808 马钢股 份 9,366 26,505.78 0.01
148 601088 中国神 华 1,638 26,502.84 0.01
149 000157 中联重 科 5,824 26,440.96 0.01
150 600801 华新水 泥 3,409 26,419.75 0.01
151 601009 南京银 行 2,436 26,406.24 0.01
152 000937 冀中能 源 3,913 26,373.62 0.01
153 600026 中远海 能 3,871 26,361.51 0.01
154 600795 国电电 力 8,309 26,339.53 0.01 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 61 页
155 000778 新兴铸 管 5,089 26,310.13 0.01
156 000929 兰州黄 河 1,355 26,151.50 0.01
157 600266 北京城 建 1,960 26,126.80 0.01
158 000572 海马汽 车 4,865 26,076.40 0.01
159 601166 兴业银 行 1,603 25,872.42 0.01
160 601390 中国中 铁 2,919 25,862.34 0.01
161 600971 恒源煤 电 4,123 25,851.21 0.01
162 600816 安信信 托 1,085 25,627.70 0.01
163 601988 中国银 行 7,441 25,597.04 0.01
164 601328 交通银 行 4,431 25,566.87 0.01
165 600325 华发股 份 1,995 25,536.00 0.01
166 600717 天 津 港 2,527 25,472.16 0.01
167 601818 光大银 行 6,510 25,454.10 0.01
168 600585 海螺水 泥 1,499 25,423.04 0.01
169 601699 潞安环 能 3,157 25,413.85 0.01
170 600000 浦发银 行 1,561 25,303.81 0.01
171 601898 中煤能 源 4,354 25,296.74 0.01
172 000001 平安银 行 2,758 25,097.80 0.01
173 601669 中国电 建 3,451 25,054.26 0.01
174 600019 宝钢股 份 3,941 25,025.35 0.01
175 600376 首开股 份 2,114 24,966.34 0.01
176 601398 工商银 行 5,656 24,942.96 0.01
177 600219 南山铝 业 8,043 24,852.87 0.01
178 601618 中国中 冶 5,327 24,823.82 0.01
179 600383 金地集 团 1,911 24,766.56 0.01
180 000623 吉林敖 东 798 24,730.02 0.01
181 600016 民生银 行 2,716 24,661.28 0.01
182 601117 中国化 学 3,640 24,642.80 0.01
183 600642 申能股 份 4,186 24,571.82 0.01
184 601288 农业银 行 7,910 24,521.00 0.01
185 600221 海南航 空 7,497 24,440.22 0.01
186 600068 葛 洲 坝 2,653 24,381.07 0.01
187 600823 世茂股 份 3,416 23,980.32 0.01
188 600005 武钢股 份 6,993 23,846.13 0.01
189 600039 四川路 桥 5,026 23,823.24 0.01
190 600348 阳泉煤 业 3,535 23,790.55 0.01
191 600027 华电国 际 4,795 23,735.25 0.01
192 000402 金 融 街 2,282 23,504.60 0.01
193 600805 悦达投 资 2,765 23,474.85 0.01 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 61 页
194 000726 鲁
泰Ａ 1,820 23,314.20 0.01
195 002051 中工国 际 1,003 22,988.76 0.01
196 600761 安徽合 力 1,806 22,972.32 0.01
197 600827 百联股 份 1,582 22,717.52 0.01
198 600660 福耀玻 璃 1,218 22,691.34 0.01
199 601336 新华保 险 518 22,678.04 0.01
200 600582 天地科 技 4,508 22,404.76 0.01
201 600170 上海建 工 4,704 22,249.92 0.01
202 002202 金风科 技 1,295 22,157.45 0.01
203 600004 白云机 场 1,551 21,853.59 0.01
204 002146 荣盛发 展 2,772 21,760.20 0.01
205 000550 江铃汽 车 805 21,735.00 0.01
206 600166 福田汽 车 7,028 21,716.52 0.01
207 002142 宁波银 行 1,302 21,665.28 0.01
208 600048 保利地 产 2,359 21,537.67 0.01
209 601633 长城汽 车 1,946 21,522.76 0.01
210 000333 美的集 团 763 21,493.71 0.01
211 601901 方正证 券 2,814 21,386.40 0.01
212 000581 威孚高 科 952 21,362.88 0.01
213 000540 中天城 投 3,080 21,344.40 0.01
214 601211 国泰君 安 1,148 21,341.32 0.01
215 000685 中山公 用 1,917 21,336.21 0.01
216 000501 鄂武商 Ａ 1,093 21,335.36 0.01
217 000786 北新建 材 2,072 21,320.88 0.01
218 600104 上汽集 团 908 21,292.60 0.01
219 600023 浙能电 力 3,920 21,285.60 0.01
220 600970 中材国 际 2,982 21,142.38 0.01
221 600188 兖州煤 业 1,946 21,133.56 0.01
222 600583 海油工 程 2,856 21,077.28 0.01
223 600089 特变电 工 2,303 21,026.39 0.01
224 000027 深圳能 源 3,052 20,967.24 0.01
225 600837 海通证 券 1,323 20,837.25 0.01
226 000069 华侨城 Ａ 2,989 20,773.55 0.01
227 000776 广发证 券 1,225 20,653.50 0.01
228 601601 中国太 保 742 20,605.34 0.01
229 600743 华远地 产 4,620 20,559.00 0.01
230 000166 申万宏 源 3,288 20,550.00 0.01
231 601377 兴业证 券 2,674 20,456.10 0.01
232 600109 国金证 券 1,568 20,431.04 0.01 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 61 页
233 600064 南京高 科 1,218 20,401.50 0.01
234 601515 东风股 份 1,703 20,384.91 0.01
235 601555 东吴证 券 1,533 20,342.91 0.01
236 000686 东北证 券 1,645 20,332.20 0.01
237 601155 新城控 股 1,729 20,315.75 0.01
238 600741 华域汽 车 1,267 20,208.65 0.01
239 600011 华能国 际 2,842 20,036.10 0.01
240 000543 皖能电 力 2,625 19,976.25 0.01
241 600690 青岛海 尔 2,016 19,918.08 0.01
242 600060 海信电 器 1,162 19,893.44 0.01
243 600886 国投电 力 2,982 19,889.94 0.01
244 600674 川投能 源 2,275 19,792.50 0.01
245 600999 招商证 券 1,211 19,775.63 0.01
246 600958 东方证 券 1,267 19,676.51 0.01
247 601788 光大证 券 1,225 19,587.75 0.01
248 000783 长江证 券 1,911 19,549.53 0.01
249 600483 福能股 份 1,764 19,527.48 0.01
250 601111 中国国 航 2,709 19,504.80 0.01
251 002736 国信证 券 1,253 19,484.15 0.01
252 000600 建投能 源 2,191 19,456.08 0.01
253 600578 京能电 力 4,627 19,433.40 0.01
254 600177 雅 戈 尔 1,386 19,376.28 0.01
255 600398 海澜之 家 1,792 19,335.68 0.01
256 601688 华泰证 券 1,078 19,253.08 0.01
257 000625 长安汽 车 1,288 19,242.72 0.01
258 600240 华业资 本 1,761 18,913.14 0.01
259 603188 亚邦股 份 1,057 18,878.02 0.01
260 600835 上海机电 966 18,856.32 0.01
261 600340 华夏幸 福 784 18,737.60 0.01
262 600894 广日股 份 1,370 18,727.90 0.01
263 002081 金 螳 螂 1,911 18,708.69 0.01
264 600066 宇通客 车 938 18,375.42 0.01
265 600270 外运发 展 1,106 18,293.24 0.01
266 600236 桂冠电 力 2,877 17,549.70 0.01
267 000926 福星股 份 854 10,879.96 0.00
268 000876 新 希 望 980 7,889.00 0.00
269 000656 金科股 份 1,204 6,308.96 0.00
270 600061 国投安 信 224 3,496.64 0.00
金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 61 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002760 凤形股 份 3,123,392.00 1.24
2 000711 京蓝科 技 2,279,951.00 0.91
3 002435 长江润 发 2,136,287.47 0.85
4 300344 太空板 业 2,091,361.00 0.83
5 300218 安利股 份 2,060,017.00 0.82
6 000985 大庆华 科 2,040,270.00 0.81
7 002205 国统股 份 2,028,807.00 0.81
8 600593 大连圣 亚 2,014,637.00 0.80
9 300106 西部牧 业 2,011,754.30 0.80
10 600213 亚星客 车 2,005,897.34 0.80
11 000737 南风化 工 2,001,525.18 0.80
12 000707 双环科 技 1,988,708.00 0.79
13 000153 丰原药 业 1,978,894.39 0.79
14 002058 威 尔 泰 1,977,905.00 0.79
15 002627 宜昌交 运 1,976,449.36 0.79
16 000993 闽东电 力 1,974,733.26 0.79
17 000713 丰乐种 业 1,973,997.98 0.79
18 002420 毅昌股 份 1,972,471.42 0.79
19 002715 登云股 份 1,971,592.00 0.79
20 600099 林海股 份 1,971,297.60 0.78
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002760 凤形股 份 2,983,638.31 1.19
2 002435 长江润 发 2,310,620.56 0.92
3 000785 武汉中 商 2,113,423.45 0.84
4 600593 大连圣 亚 2,054,781.60 0.82 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 61 页
5 000993 闽东电 力 2,053,404.40 0.82
6 002248 华东数 控 2,051,828.01 0.82
7 300218 安利股 份 2,050,214.79 0.82
8 000737 南风化 工 2,049,775.19 0.82
9 002205 国统股 份 2,048,397.30 0.82
10 000635 英 力 特 2,046,151.98 0.81
11 600985 雷鸣科 化 2,031,781.12 0.81
12 000985 大庆华 科 2,028,375.00 0.81
13 300344 太空板 业 2,027,605.82 0.81
14 300174 元力股 份 2,018,067.51 0.80
15 600148 长春一东 2,012,650.17 0.80
16 002058 威 尔 泰 2,010,527.92 0.80
17 600302 标准股 份 2,005,449.52 0.80
18 600128 弘业股 份 2,004,985.41 0.80
19 000707 双环科 技 1,996,528.20 0.79
20 000153 丰原药 业 1,995,586.61 0.79
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列 ， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 358,337,735.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 360,191,316.90
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持 证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 61 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好 、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 61 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 224,956.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 287,919.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 512,875.85
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000711 京蓝科 技 1,389,458.00 0.55 停牌
2 002440 闰土股 份 297,388.00 0.12 停牌
3 600859 王 府 井 212,600.52 0.08 停牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9 26,361,354.56 227,195,120.63 95.76% 10,057,070.45 4.24%
金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 61 页
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
注：本 基金 未申 请场 内上 市交易 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
10,005,705.33 4.2173%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 报告 期末 本公 司高 管、投 研部 门负 责人 及本 基金基 金经 理未 持有 本基 金份额 。
9.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
- - - - -
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
10,004,775.00 4.22 10,004,775.00 4.22
自基金 合同
生效之 日起
不少 于3 年
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,004,775.00 4.22 10,004,775.00 4.22
自基金 合同
生效之 日起
不少 于3 年
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 6 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
180,094,811.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 67,198,288.43
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎 回 份额 10,040,908.71
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
- 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 58 页 共 61 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 237,252,191.08
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金 管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，本
报告期 内本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 2 374,396,589.35 52.15% 273,796.65 52.15% -
安信证券 2 343,541,467.64 47.85% 251,231.81 47.85% -
广发证券 2 - - - - - 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 59 页 共 61 页
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知 》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研究部门 定期对券 商 服务质量从以 下几方面 进 行量化评价， 并根据评 价 的结果按制 度经相关
部门及 公司 领导 审核 后选 择席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 - - 11,293,000,000.00 89.07% - -
安信证券 - - 1,386,300,000.00 10.93% - -
广发证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金 信转 型创新 成长 灵活配置 混合
型 发起 式证券 投资 基金基金 合同
生效公 告
证券时 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 6 月 13 日 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 60 页 共 61 页
2
金 信基 金管理 有限 公司关于 参与
天天基 金费 率优 惠活 动的 公告
证券日报、证券时
报、 基 金 管理 人的 官
方网站 2016 年 6 月 14 日
3
金 信基 金管理 有限 公司旗下 基金
半年度 净值 公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 7 月 1 日
4
金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金增 加陆金 所资 管为代销 机构
的公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 7 月 18 日
5
金 信转 型创新 成长 灵活配置 混合
型 发起 式证券 投资 基金开放 日常
申购、 赎回 业务 的公 告
证券时 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 7 月 27 日
6
金 信基 金关于 旗下 部分基金 增加
中信证 券、 中信 证券 （ 山 东） 、 中
信 期货 、银河 证券 、金斧 子 、伯
嘉基金 和攀 赢金 融 等 7 家 机构为
代销机 构的 公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站
2016 年 8 月 29 日
7
金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 银河 证券日常 申购
费率优 惠活 动的 公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 8 月 29 日
8
金 信基 金管理 有限 公司关于 股东
及股东 出资 比例 变更 的公 告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 9 月 30 日
9
金 信转 型创新 成长 灵活配置 混合
型 发 起式 证券 投 资基金 2016 年
第3 季 度报 告
证券时 报 、 基 金管 理
人的官 方网 站
2016 年 10 月 25 日
10
金 信基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金增 加利得 基金 为代销机 构的
公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 11 月 11 日 金信转型创新成长混合 2016 年 年度报告
第 61 页 共 61 页
11
金 信基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海利 得基金 销售 有限公司 基金
费率优 惠活 动的 公告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 11 月 11 日
12
金 信基 金管理 有限 公司旗下 基金
年度净 值公 告
证券日报、证券时
报、 基金 管理 人的 官
方网站 2016 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
《金信 转型 创新 成长 灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
《金信 转型 创新 成长 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处： 深圳 市福 田区益 田 路6001 号 太平 金 融大 厦 1502
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 。
（2） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.jxfunds.com.cn 。
金信基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
