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融通蓝筹(161605)

融通蓝筹:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
融通通利系列证券投资基金之 
融通蓝筹成长证券投资基金 
2016 年年度报告摘要 
 
2016 年12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017 年3月 30 日 
 
 
 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝 筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长 证券投资基金(以下简称“本基金”)2016 年年度报告。 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定, 于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通蓝筹成长混合 基金主代码 161605 前端交易代码 161605 后端交易代码 161655 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 9月30 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 689,010,366.15 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 组合投资,资本增值,为持有人获取长期稳定的投资 收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配 置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖 掘个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指 数收益率×25% 风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 郭明 联系电话 (0755)26948666 (010)66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-883-8088 、( 0755 ) 26948088 95588 传真 (0755)26935005 (010)66105798 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -110,510,092.13 479,139,051.09 455,585,078.50 本期利润 -170,280,224.99 479,923,232.83 465,768,351.48 加权平均基金份额本期利润 -0.2348 0.4770 0.3369融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


本期基金份额净值增长率 -16.66% 32.90% 35.67% 3.1.2


期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1846 0.4344 0.3834 期末基金资产净值 816,229,977.02 1,043,681,825.35 1,659,790,094.30 期末基金份额净值 1.185 1.434 1.383 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.41% 0.68% 0.74% 0.54% -2.15% 0.14% 过去六个月 -4.28% 0.79% 3.39% 0.57% -7.67% 0.22% 过去一年 -16.66% 1.41% -8.55% 1.05% -8.11% 0.36% 过去三年 50.26% 1.58% 37.32% 1.35% 12.94% 0.23% 过去五年 65.39% 1.37% 39.70% 1.22% 25.69% 0.15% 自基金合同 生效起至今 321.05% 1.32% 146.20% 1.35% 174.85% -0.03% 注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2009 年12月 31 日(含此日)之前采用“国 泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010 年1月 1 日起至2015 年9 月30 日(含此 日)采用 “沪深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”, 自 2015 年 10 月 1 日起采用新基准“沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%”。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 第 5 页 共 33 页


融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合计 备注 2016 0.100 2,472,683.64 4,802,750.52 7,275,434.16 - 2015 3.000 439,645,570.32 217,655,937.30 657,301,507.62 - 2014 0.500 27,414,855.84 45,044,821.53 72,459,677.37 - 合计 3.600 469,533,109.80 267,503,509.35 737,036,619.15 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 第 6 页 共 33 页


融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准, 于 2001 年5月 22 日成立,公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新 时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 截至 2016 年12月 31 日,公司共管理六十二只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债 券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、 融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、 融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、 融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、 融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通 健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混 合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数 基金、融通中证大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成 长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增 裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、 融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通 新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通 新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通 现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债 券基金和融通通穗债券基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合 基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薛冀颖 本基金的 基金经理 2015年6 月19 日 - 5 薛冀颖先生,清华大学工学博士、西 安电子科技大学工学学士,5 年证券 投资从业经历,具有基金从业资格。 历任鹏华基金管理有限公司研究员。 2014年9月加入融通基金管理有限公 司,现任融通蓝筹成长混合基金的基 金经理。 注:任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》 ,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年市场分化较大,周期和消费等板块表现相对突出,而偏成长的 TMT 等板块跌幅较大。 本基金年初对市场持谨慎态度,在市场熔断时仓位相对较低,不过因在持仓结构上偏成长股, 在基金净值回撤的控制上也不够理想。之后本基金认为市场经历三次大幅下跌后,系统性风险已 经较充分释放,市场会出现明显的结构性分化,应积极寻找行业景气向上和基本面出现积极变化 的领域。因此,随后三个季度蓝筹成长基金仓位较一季度有所增加,二季度在新能源汽车、有色 金属和电子等领域进行了配置,取得了一定收益。不过三季度新能源、TMT 等成长性板块有明显 跌幅,而偏防御的消费板块相对受市场青睐,因蓝筹成长基金持股偏成长,没有契合三季度的市 场风格,影响了净值表现。四季度后市场在结构方面以险资举牌、国企改革等主题表现突出,蓝 筹成长基金在这些领域配置不多,但持仓较多的一些个股表现相对突出有一定弥补。简而言之, 本基金在年初市场大幅下跌时在净值回撤方面有一定控制,但全年结构总体偏成长,没有很好的 契合市场风格。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为-16.66%,业绩比较基准收益率为-8.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自市场经历几次较大幅度调整以来,市场风险偏好明显下降,从各个国家证券市场的历史看, “牛市”结束后市场一般会经历相对较长的调整期,在此过程中板块和个股会出现明显分化,高 估值并且业绩不达预期的个股会有较大跌幅,而业绩增长确定性相对较高的个股表现突出,如果 在估值合理的基础上具有更高的业绩增速,会更受投资者的偏爱。 目前市场相比之前高点有较大跌幅,并且有相对较长时间调整,系统性风险已较充分释放, 另一方面,相比过去几年,流动性在相对收紧,并且政府在引导资金脱虚向实,因此预计市场波 动幅度不大,大概率在较长时间周期内维持震荡走势,更多在于精选个股,没有业绩只讲概念的 公司与优质公司的股价分化或将会进一步加大。并且在较多新股不断上市的背景下,谨慎选股更 加重要,需要对各行业所处的发展阶段、目前的行业格局和未来的发展潜力有深入认知。在此基 础上,综合考量公司竞争优势、治理结构、未来发展战略、财务状况、盈利增长的可持续性及未 来战略等因素选出优质公司并择时进行配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2016年1月18日实施利润分配, 以2015年12月31日的可分配收益为基准, 每 10 份基金份额派发现金红利 0.10元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹成 长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内,融通蓝筹成长证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配,分 配金额为 7,275,434.16 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金 2016 年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金 2016 年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2017)第 21204 号),投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:通利系列证券投资基金-融通蓝筹成长证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产: 银行存款 127,326,751.33 109,203,027.58 结算备付金 4,691,205.38 3,595,269.39融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


存出保证金 704,266.85 1,291,688.55 交易性金融资产 685,822,967.15 905,064,181.60 其中:股票投资 475,447,967.15 652,805,253.00 基金投资 - - 债券投资 210,375,000.00 252,258,928.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,663,950.71 43,523,962.13 应收利息 5,030,491.63 5,045,055.04 应收股利 - - 应收申购款 42,507.58 160,468.55 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 826,282,140.63 1,067,883,652.84 负债和所有者权益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,688,588.30 16,891,260.40 应付赎回款 1,367,884.67 1,333,488.38 应付管理人报酬 1,059,008.00 1,323,925.15 应付托管费 176,501.33 220,654.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,661,448.43 2,336,695.13 应交税费 1,249,200.00 1,249,200.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 849,532.88 846,604.25 负债合计 10,052,163.61 24,201,827.49 所有者权益: 实收基金 689,010,366.15 727,608,777.88 未分配利润 127,219,610.87 316,073,047.47 所有者权益合计 816,229,977.02 1,043,681,825.35 负债和所有者权益总计 826,282,140.63 1,067,883,652.84 注:报告截止日 2016 年 12 月31 日,基金份额净值 1.185 元,基金份额总额 689,010,366.15 份。


融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


7.2 利润表 会计主体:融通蓝筹成长证券投资基金 本报告期: 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1 月1 日至2015年 12 月31 日 一、收入 -130,754,006.96 528,229,256.81 1. 利息收入 7,038,696.72 13,535,871.54 其中:存款利息收入 509,376.08 1,031,605.24 债券利息收入 6,520,938.51 12,504,266.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,382.13 - 其他利息收入 - - 2. 投资收益 -78,057,131.76 512,808,506.45 其中:股票投资收益 -79,310,317.96 502,035,500.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 130,390.70 3,882,403.02 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,122,795.50 6,890,602.87 3. 公允价值变动收益 -59,770,132.86 784,181.74 4. 汇兑收益 - - 5. 其他收入 34,560.94 1,100,697.08 减:二、费用 39,526,218.03 48,306,023.98 1. 管理人报酬 13,189,145.86 19,889,427.52 2. 托管费 2,198,191.01 3,314,904.62 3. 销售服务费 - - 4. 交易费用 23,902,027.76 24,885,961.94 5. 利息支出 11,474.13 4,094.44 其中:卖出回购金融资产支出 11,474.13 4,094.44 6. 其他费用 225,379.27 211,635.46 三、利润总额 -170,280,224.99 479,923,232.83 减:所得税费用 -- 四、净利润 -170,280,224.99 479,923,232.83 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通蓝筹成长证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


项目 本期 2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 727,608,777.88 316,073,047.47 1,043,681,825.35 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -170,280,224.99 -170,280,224.99 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -38,598,411.73 -11,297,777.45 -49,896,189.18 其中:1.基金申购款 51,266,137.96 9,417,153.17 60,683,291.13 2.基金赎回款 -89,864,549.69 -20,714,930.62 -110,579,480.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动、 - -7,275,434.16 -7,275,434.16 五、期末所有者权益(基 金净值) 689,010,366.15 127,219,610.87 816,229,977.02 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,199,762,383.52 460,027,710.78 1,659,790,094.30 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 479,923,232.83 479,923,232.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -472,153,605.64 33,423,611.48 -438,729,994.16 其中:1.基金申购款 1,354,707,055.22 486,204,783.61 1,840,911,838.83 2.基金赎回款 -1,826,860,660.86 -452,781,172.13 -2,279,641,832.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - -657,301,507.62 -657,301,507.62 五、期末所有者权益(基 金净值) 727,608,777.88 316,073,047.47 1,043,681,825.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高峰______














______颜锡廉______














____刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司 (“新时代证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市融通资本管理股份有限公司 (原深圳市融通资本财富管理有限公司) 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 新时代证券 4,787,980,503.09 30.20% 3,367,343,083.85 20.89% 7. 7. 4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 4.4.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 4,363,292.54 30.00% 650,738.31 24.46% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 3,005,925.20 20.65% 435,281.75 18.65% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 13,189,145.86 19,889,427.52 其中:支付销售机构的客户维护费 1,613,567.81 2,303,604.04 注:1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.50%÷当年天数。 2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,198,191.01 3,314,904.62 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


7. 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016年12月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015年12月 31 日 报告期初持有的基金份额 3,828,205.24 - 报告期间申购/买入总份额 32,142.78 3,828,205.24 报告期间因拆分变动份额 -- 减:报告期间赎回/卖出总份额 -- 报告期末持有的基金份额 3,860,348.02 3,828,205.24 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.56% 0.53% 注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人融通基金管理有限公司本年度申购/买入总份额均为红利再投份额。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份





关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 新时代证券 1,589,825.12 0.23% 1,589,825.12 0.22% 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31 日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 127,326,751.33 377,077.97 109,203,027.58 862,959.16 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 主承销商或分销商所承销的证券;


2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销 期承销的证券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.5 利润分配情况 金额单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备 注 1 2016年1 月18日 2016年1 月18日 0.10 2,472,683.644,802,750.52 7,275,434.16 - 合计


0.10 2,472,683.644,802,750.52 7,275,434.16 - 7.4.6 期末( 2016年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新股未上市 4.00 4.00 26,695106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新股未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新股未上市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 - 603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新股未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新股未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在 新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股 获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 300098 高新兴 2016-11-17 重大资产重组 14.032017-01-23 14.26 2,969,932 44,220,518.3441,668,145.96 - 000711 京蓝科技 2016-10-19 重大资产重组 32.542017-03-23 29.29 622,571 17,361,194.9020,258,460.34 - 603986 兆易创新 2016-09-19 重大资产重组 177.972017-03-23 195.77 48,133 8,594,704.58 8,566,230.01 - 000531 穗恒运A 2016-08-29 重大资产重组 11.472017-01-09 11.80 250,000 3,323,982.50 2,867,500.00 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7. 7. 4.6.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 4.6.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 475,447,967.15 57.54 其中:股票 475,447,967.15 57.54 2 固定收益投资 210,375,000.00 25.46 其中:债券 210,375,000.00 25.46








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 132,017,956.71 15.98 7 其他各项资产 8,441,216.77 1.02 8 合计 826,282,140.63 100.00融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,028,000.00 1.72 C 制造业 291,268,290.24 35.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,905,425.53 0.36 E 建筑业 19,867,842.23 2.43 F 批发和零售业 14,418,732.77 1.77 G 交通运输、仓储和邮政业 3,747,458.68 0.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 48,425,338.16 5.93 J 金融业 33,916,208.00 4.16 K 房地产业 40,664,460.34 4.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,702,211.20 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 3,504,000.00 0.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 475,447,967.15 58.25 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000059 华锦股份 5,437,898 64,710,986.20 7.93 2 300098 高新兴 2,969,932 41,668,145.96 5.10 3 600691 阳煤化工 7,704,108 29,583,774.72 3.62 4 600240 华业资本 1,900,000 20,406,000.00 2.50 5 000711 京蓝科技 622,571 20,258,460.34 2.48 6 000422 湖北宜化 2,436,284 19,368,457.80 2.37 7 002475 立讯精密 834,323 17,312,202.25 2.12 8 601668 中国建筑 1,850,000 16,391,000.00 2.01 9 600919 江苏银行 1,550,000 14,926,500.00 1.83 10 000731 四川美丰 1,450,000 14,471,000.00 1.77 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600602 云赛智联 192,802,799.94 18.47 2 002547 春兴精工 100,464,084.43 9.63 3 000793 华闻传媒 84,827,988.00 8.13 4 300008 天海防务 84,137,141.86 8.06 5 300364 中文在线 76,800,350.25 7.36 6 002475 立讯精密 73,947,013.75 7.09 7 600259 广晟有色 73,148,129.82 7.01 8 002236 大华股份 72,607,921.21 6.96 9 002343 慈文传媒 69,686,037.90 6.68 10 002259 升达林业 68,308,436.13 6.54 11 000059 华锦股份 62,365,811.09 5.98 12 600999 招商证券 61,838,945.52 5.93 13 603398 邦宝益智 60,694,474.52 5.82 14 000709 河钢股份 60,241,422.12 5.77 15 002065 东华软件 60,206,579.93 5.77 16 002217 合力泰 59,925,878.93 5.74 17 002426 胜利精密 59,289,080.22 5.68 18 600884 杉杉股份 57,531,187.95 5.51 19 000060 中金岭南 56,830,236.87 5.45 20 000818 方大化工 55,837,410.52 5.35 21 600549 厦门钨业 55,756,136.23 5.34 22 300275 梅安森 55,016,225.70 5.27 23 300098 高新兴 54,247,214.36 5.20 24 300224 正海磁材 54,222,441.00 5.20 25 601377 兴业证券 53,446,423.44 5.12 26 300073 当升科技 53,333,459.18 5.11 27 002008 大族激光 50,439,731.95 4.83 28 002638 勤上光电 50,409,747.04 4.83 29 000829 天音控股 50,135,042.10 4.80融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


30 601668 中国建筑 49,374,914.60 4.73 31 600392 盛和资源 49,354,584.24 4.73 32 002245 澳洋顺昌 49,205,841.65 4.71 33 000970 中科三环 47,970,824.74 4.60 34 002441 众业达 45,936,060.74 4.40 35 000783 长江证券 44,324,760.64 4.25 36 002546 新联电子 43,494,387.57 4.17 37 002364 中恒电气 43,210,847.46 4.14 38 300284 苏交科 43,024,993.12 4.12 39 300090 盛运环保 42,477,127.31 4.07 40 002456 欧菲光 41,863,005.24 4.01 41 300202 聚龙股份 41,779,928.87 4.00 42 000701 厦门信达 41,357,605.58 3.96 43 600667 太极实业 40,688,813.53 3.90 44 300093 金刚玻璃 40,569,679.52 3.89 45 000975 银泰资源 40,511,216.78 3.88 46 300081 恒信移动 40,412,237.40 3.87 47 002358 森源电气 40,096,629.98 3.84 48 300153 科泰电源 40,046,737.68 3.84 49 600898 三联商社 39,984,830.37 3.83 50 002665 首航节能 39,063,060.48 3.74 51 300161 华中数控 38,949,445.04 3.73 52 300320 海达股份 38,765,970.37 3.71 53 000969 安泰科技 38,743,918.95 3.71 54 300176 鸿特精密 38,133,479.80 3.65 55 000961 中南建设 37,804,543.34 3.62 56 300088 长信科技 36,809,886.97 3.53 57 600240 华业资本 34,990,226.94 3.35 58 600330 天通股份 34,755,941.59 3.33 59 002355 兴民智通 34,408,496.73 3.30 60 002673 西部证券 33,779,539.88 3.24 61 600498 烽火通信 33,714,165.40 3.23 62 300033 同花顺 33,697,626.00 3.23 63 300141 和顺电气 33,539,314.56 3.21 64 000766 通化金马 33,339,367.50 3.19 65 002194 武汉凡谷 33,320,719.93 3.19融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


66 600426 华鲁恒升 33,107,965.60 3.17 67 300491 通合科技 32,481,236.08 3.11 68 300221 银禧科技 32,303,316.00 3.10 69 600527 江南高纤 32,168,671.66 3.08 70 601238 广汽集团 31,969,303.47 3.06 71 000050 深天马A 31,349,248.98 3.00 72 002384 东山精密 31,281,993.05 3.00 73 300377 赢时胜 30,967,539.66 2.97 74 000810 创维数字 30,811,528.85 2.95 75 300336 新文化 30,662,516.52 2.94 76 600030 中信证券 30,605,858.96 2.93 77 002103 广博股份 30,060,673.72 2.88 78 000711 京蓝科技 29,938,330.81 2.87 79 600409 三友化工 29,884,490.94 2.86 80 300139 晓程科技 29,123,568.85 2.79 81 000997 新 大 陆 29,044,966.68 2.78 82 600691 阳煤化工 28,849,834.76 2.76 83 000938 紫光股份 28,631,644.94 2.74 84 000630 铜陵有色 28,235,322.00 2.71 85 601699 潞安环能 28,117,676.54 2.69 86 300133 华策影视 28,110,806.92 2.69 87 000425 徐工机械 28,079,148.75 2.69 88 300351 永贵电器 28,060,336.73 2.69 89 002458 益生股份 27,804,908.74 2.66 90 300078 思创医惠 27,690,770.18 2.65 91 002668 奥马电器 27,665,588.45 2.65 92 600581 *ST八钢 27,652,058.19 2.65 93 600756 浪潮软件 27,400,219.07 2.63 94 002093 国脉科技 27,365,736.46 2.62 95 300274 阳光电源 27,002,544.24 2.59 96 300128 锦富新材 26,970,337.70 2.58 97 300395 菲利华 26,912,635.43 2.58 98 300203 聚光科技 26,763,614.36 2.56 99 601908 京运通 26,578,065.62 2.55 100 600268 国电南自 26,566,710.72 2.55 101 002410 广联达 26,543,380.83 2.54融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


102 600120 浙江东方 26,483,717.50 2.54 103 002234 民和股份 26,318,916.35 2.52 104 600266 北京城建 26,298,604.10 2.52 105 002138 顺络电子 26,230,426.79 2.51 106 300340 科恒股份 26,133,228.41 2.50 107 002340 格林美 25,996,903.83 2.49 108 001979 招商蛇口 25,940,853.14 2.49 109 002743 富煌钢构 25,842,914.06 2.48 110 600496 精工钢构 25,835,938.62 2.48 111 000750 国海证券 25,826,601.34 2.47 112 300183 东软载波 25,734,704.03 2.47 113 300113 顺网科技 25,475,964.40 2.44 114 002256 彩虹精化 25,470,451.91 2.44 115 300431 暴风集团 25,347,475.00 2.43 116 600028 中国石化 25,042,378.81 2.40 117 002104 恒宝股份 24,960,789.33 2.39 118 000795 英洛华 24,921,558.64 2.39 119 600879 航天电子 24,777,769.70 2.37 120 600260 凯乐科技 24,553,687.81 2.35 121 601886 江河集团 24,464,211.61 2.34 122 600869 智慧能源 24,228,686.38 2.32 123 300197 铁汉生态 24,140,918.19 2.31 124 000422 湖北宜化 24,028,139.40 2.30 125 600029 南方航空 23,959,722.17 2.30 126 600015 华夏银行 23,909,822.72 2.29 127 002139 拓邦股份 23,807,309.64 2.28 128 002092 中泰化学 23,702,142.31 2.27 129 600360 华微电子 23,102,475.28 2.21 130 600006 东风汽车 22,934,524.41 2.20 131 300077 国民技术 22,655,160.50 2.17 132 600595 中孚实业 22,644,202.16 2.17 133 002056 横店东磁 22,557,630.58 2.16 134 600666 奥瑞德 22,503,865.34 2.16 135 603999 读者传媒 22,173,443.54 2.12 136 300140 启源装备 22,047,037.85 2.11 137 002221 东华能源 21,963,078.70 2.10融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


138 300170 汉得信息 21,753,376.85 2.08 139 002185 华天科技 21,716,503.82 2.08 140 300213 佳讯飞鸿 21,665,798.51 2.08 141 300502 新易盛 21,614,925.40 2.07 142 600570 恒生电子 21,584,891.28 2.07 143 300032 金龙机电 21,423,489.00 2.05 144 600094 大名城 21,304,667.26 2.04 145 002494 华斯股份 21,063,345.58 2.02 146 000333 美的集团 20,987,399.97 2.01 注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600602 云赛智联 193,978,549.62 18.59 2 002547 春兴精工 124,134,870.62 11.89 3 002426 胜利精密 101,061,660.67 9.68 4 000793 华闻传媒 85,137,103.14 8.16 5 002343 慈文传媒 84,800,099.41 8.13 6 300008 天海防务 83,293,440.14 7.98 7 600622 嘉宝集团 78,078,255.73 7.48 8 600259 广晟有色 77,673,954.14 7.44 9 300275 梅安森 75,325,161.30 7.22 10 002236 大华股份 71,818,439.00 6.88 11 002259 升达林业 69,659,653.57 6.67 12 000829 天音控股 68,544,002.73 6.57 13 002065 东华软件 63,817,537.49 6.11 14 300364 中文在线 63,629,399.91 6.10 15 300061 康耐特 61,001,834.99 5.84 16 601377 兴业证券 60,003,675.92 5.75 17 002475 立讯精密 59,184,792.17 5.67 18 603398 邦宝益智 59,169,664.78 5.67 19 300073 当升科技 58,928,632.78 5.65 20 000818 方大化工 58,901,906.35 5.64 21 600549 厦门钨业 58,420,461.84 5.60 22 600884 杉杉股份 57,450,617.09 5.50 23 600999 招商证券 56,436,468.30 5.41融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


24 300224 正海磁材 53,241,935.73 5.10 25 000060 中金岭南 52,699,857.63 5.05 26 300202 聚龙股份 52,211,690.08 5.00 27 002638 勤上光电 52,052,474.21 4.99 28 300153 科泰电源 51,935,510.11 4.98 29 000975 银泰资源 50,762,702.76 4.86 30 002245 澳洋顺昌 50,088,627.63 4.80 31 600485 信威集团 49,919,904.67 4.78 32 000970 中科三环 48,570,125.24 4.65 33 600392 盛和资源 48,378,799.57 4.64 34 002008 大族激光 47,295,377.73 4.53 35 300090 盛运环保 46,357,248.24 4.44 36 000709 河钢股份 45,838,133.56 4.39 37 000783 长江证券 45,433,809.19 4.35 38 002217 合力泰 45,306,663.06 4.34 39 002546 新联电子 44,969,397.52 4.31 40 002456 欧菲光 44,876,774.15 4.30 41 600667 太极实业 44,445,050.88 4.26 42 000997 新 大 陆 44,206,454.18 4.24 43 002364 中恒电气 44,086,956.77 4.22 44 000969 安泰科技 43,016,185.87 4.12 45 002441 众业达 42,123,979.22 4.04 46 002665 首航节能 41,203,511.42 3.95 47 300093 金刚玻璃 40,961,063.95 3.92 48 000701 厦门信达 40,522,229.76 3.88 49 300081 恒信移动 40,357,674.03 3.87 50 002358 森源电气 39,507,889.48 3.79 51 300088 长信科技 39,446,388.92 3.78 52 300284 苏交科 39,429,148.53 3.78 53 300141 和顺电气 39,383,350.58 3.77 54 000961 中南建设 37,313,897.01 3.58 55 600330 天通股份 37,203,588.14 3.56 56 600756 浪潮软件 35,707,472.08 3.42 57 300221 银禧科技 35,364,170.97 3.39 58 300176 鸿特精密 34,716,021.10 3.33 59 300033 同花顺 34,088,223.02 3.27 60 002350 北京科锐 33,615,335.15 3.22 61 000810 创维数字 33,350,484.36 3.20融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


62 002355 兴民智通 33,306,733.18 3.19 63 600498 烽火通信 32,927,197.76 3.15 64 601699 潞安环能 32,624,356.37 3.13 65 002673 西部证券 32,002,513.71 3.07 66 600527 江南高纤 31,717,031.14 3.04 67 600120 浙江东方 31,497,684.15 3.02 68 600409 三友化工 31,206,408.71 2.99 69 002384 东山精密 30,935,991.70 2.96 70 600898 三联商社 30,905,155.54 2.96 71 000766 通化金马 30,779,551.25 2.95 72 002194 武汉凡谷 30,748,187.97 2.95 73 300491 通合科技 30,456,307.86 2.92 74 300336 新文化 30,359,371.88 2.91 75 000021 深科技 29,919,327.79 2.87 76 300139 晓程科技 29,896,001.70 2.86 77 300320 海达股份 29,428,505.83 2.82 78 300161 华中数控 29,273,556.49 2.80 79 000050 深天马A 29,203,562.81 2.80 80 300197 铁汉生态 29,117,436.94 2.79 81 300299 富春通信 29,111,352.06 2.79 82 000938 紫光股份 28,927,136.34 2.77 83 002668 奥马电器 28,891,441.72 2.77 84 000425 徐工机械 28,525,061.00 2.73 85 300351 永贵电器 28,464,367.85 2.73 86 300377 赢时胜 28,215,670.75 2.70 87 300183 东软载波 28,103,237.04 2.69 88 601668 中国建筑 28,013,483.00 2.68 89 300395 菲利华 27,881,121.23 2.67 90 300128 锦富新材 27,438,673.25 2.63 91 300133 华策影视 27,300,250.31 2.62 92 002103 广博股份 27,251,651.98 2.61 93 600879 航天电子 27,117,281.58 2.60 94 601908 京运通 26,889,035.36 2.58 95 000795 英洛华 26,872,281.05 2.57 96 300078 思创医惠 26,673,892.02 2.56 97 002138 顺络电子 26,609,808.14 2.55 98 002340 格林美 26,518,626.56 2.54 99 300113 顺网科技 26,291,291.41 2.52融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


100 002093 国脉科技 26,213,574.89 2.51 101 600426 华鲁恒升 26,167,936.63 2.51 102 002256 彩虹精化 26,131,583.97 2.50 103 600030 中信证券 26,031,395.00 2.49 104 600581 *ST 八钢 25,789,645.60 2.47 105 002092 中泰化学 25,553,304.86 2.45 106 002458 益生股份 25,507,647.04 2.44 107 600028 中国石化 25,468,091.70 2.44 108 002410 广联达 25,427,629.45 2.44 109 300098 高新兴 25,267,863.50 2.42 110 002743 富煌钢构 25,195,097.73 2.41 111 300274 阳光电源 25,095,228.05 2.40 112 600869 智慧能源 25,077,715.01 2.40 113 300431 暴风集团 25,010,966.48 2.40 114 600260 凯乐科技 24,896,047.03 2.39 115 600496 精工钢构 24,726,371.12 2.37 116 002234 民和股份 24,616,296.40 2.36 117 001979 招商蛇口 24,376,222.43 2.34 118 600266 北京城建 24,331,823.88 2.33 119 000750 国海证券 23,838,948.41 2.28 120 002139 拓邦股份 23,746,986.30 2.28 121 603999 读者传媒 23,292,440.32 2.23 122 600268 国电南自 23,083,865.03 2.21 123 300502 新易盛 22,932,733.00 2.20 124 002659 中泰桥梁 22,768,256.53 2.18 125 300077 国民技术 22,481,732.20 2.15 126 002104 恒宝股份 22,413,202.95 2.15 127 600015 华夏银行 22,355,693.97 2.14 128 600029 南方航空 22,310,267.54 2.14 129 600595 中孚实业 21,838,272.61 2.09 130 600360 华微电子 21,779,773.26 2.09 131 002056 横店东磁 21,776,781.97 2.09 132 002185 华天科技 21,695,761.70 2.08 133 300213 佳讯飞鸿 21,522,266.65 2.06 134 002667 鞍重股份 21,486,911.40 2.06 135 300170 汉得信息 21,463,524.67 2.06 136 600570 恒生电子 21,311,802.27 2.04 137 300136 信维通信 21,124,561.68 2.02融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


138 600386 北巴传媒 21,021,859.43 2.01 注: “卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,907,490,454.18 卖出股票收入(成交)总额 7,950,625,918.71 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额, 即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,961,000.00 3.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,414,000.00 22.10 其中:政策性金融债 180,414,000.00 22.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 210,375,000.00 25.77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160414 16 农发 14 500,000 49,925,000.00 6.12 2 160401 16 农发 01 400,000 40,000,000.00 4.90 3 160209 16 国开 09 400,000 39,960,000.00 4.90 4 019539 16 国债 11 300,000 29,961,000.00 3.67 5 150210 15 国开 10 200,000 20,510,000.00 2.51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 704,266.85 2 应收证券清算款 2,663,950.71 3 应收股利 - 4 应收利息 5,030,491.63 5 应收申购款 42,507.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,441,216.77 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300098 高新兴 41,668,145.96 5.10 重大事项停牌 2 000711 京蓝科技 20,258,460.34 2.48 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 39,899 17,268.86 7,052,187.02 1.02% 681,958,179.13 98.98% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,347.51 0.0014% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2003年 9 月30 日 )基金份额总额 766,073,014.14 本报告期期初基金份额总额 727,608,777.88 本报告期基金总申购份额 51,266,137.96 减:本报告期基金总赎回份额 89,864,549.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 689,010,366.15 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本报告期基金管理人的重大人事变动 2017年3月4日, 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 , 经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过,同意孟朝霞女士辞去公司总经理职融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 11.2.2 本报告期基金托管人的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生变更。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该事务所自基金 合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为 95,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 新时代证券 1 4,787,980,503.09 30.20% 4,363,292.54 30.00% - 招商证券 2 4,378,751,852.05 27.62% 4,002,887.84 27.53% - 华泰证券 1 2,507,227,632.63 15.82% 2,284,838.68 15.71% - 东兴证券 1 1,370,275,518.13 8.64% 1,276,131.77 8.78% - 中金公司 1 1,091,758,581.50 6.89% 1,016,752.82 6.99% - 海通证券 1 923,225,577.28 5.82% 859,802.82 5.91% - 中信建投 1 792,854,200.93 5.00% 738,384.85 5.08% - 中泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面:


融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤:


(1)券商服务评价;


(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;


(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;


(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、本报告期内基金终止金元证券与中泰证券上海席位各一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 新时代证券 - - - - - - 招商证券 207,549.40 0.13% - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - -15,000,000.00 25.00% - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 69,538,159.10 43.53%45,000,000.00 75.00% - - 中信建投 90,009,601.50 56.34% - - - -融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


中泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 融通基金管理有限公司 二〇一七年三月三十日