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融通行业(161606)

融通行业:2016年年度报告摘要查看PDF公告

融通行业景气证券投资基金2016 年年度报告摘要 
2016 年12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2017 年3月 30 日 
 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 
第 2 页 共28 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金” )基 金合同规定,于 2017 年 3 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标 准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通行业景气混合 基金主代码 161606 前端交易代码 161606 后端交易代码 161656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 4月29 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,254,757,982.13 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行 趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配 置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良 好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、 技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 3 页 共28 页


投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映, 将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市 公司作为投资对象。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指 数收益率×30% 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 陆志俊 联系电话 (0755)26948666 95559 电子邮箱 service@mail.rtfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


400-883-8088、 (0755) 26948088 95559 传真 (0755)26935005 021-62701216 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 25,106,110.12 688,406,037.97 145,322,739.23 本期利润 -265,730,027.63 745,279,629.44 59,393,315.84 加权平均基金份额本期利润 -0.1935 0.5099 0.0209 本期基金份额净值增长率 -18.29% 46.86% 5.36% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 -210,043,992.94 -237,372,704.48 -1,392,195,686.88 期末基金资产净值 1,272,265,634.20 1,580,357,692.88 1,879,659,150.52 期末基金份额净值 1.014 1.241 0.845 注: (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.59% 1.31% 0.54% 0.51% -6.13% 0.80% 过去六个月 -10.11% 1.43% 3.07% 0.54% -13.18% 0.89% 过去一年 -18.29% 2.17% -8.02% 0.98% -10.27% 1.19% 过去三年 26.43% 2.31% 36.14% 1.26% -9.71% 1.05% 过去五年 57.45% 2.01% 39.08% 1.14% 18.37% 0.87% 自基金合同 生效起至今 242.54% 1.84% 100.20% 1.23% 142.34% 0.61% 注:本基金业绩基准项目分段计算,其中 2009 年 12 月 31 日之前(含此日)采用“70%×上 证综合指数+30%×银行间债券综合指数”,2010 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日采用“沪深 300 指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”, 2015 年 10 月 1 日起使用新基准即“沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 第 4 页 共28 页


融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 截至 2016 年12月 31 日,公司共管理六十二只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债 券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF) 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF) 、 融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、 融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、 融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、 融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通 健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混 合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数 基金、融通中证大农业指数基金(LOF) 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成 第 5 页 共28 页


融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 6 页 共28 页


长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增 裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、 融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通 新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通 新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通 现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债 券基金和融通通穗债券基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合 基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的 基金经 理,研究 策划部总 经理。 2012/7/3 - 15 邹曦先生,中国人民银行研究 生部金融学硕士、北京航空航 天大学工程学学士,15年证券 投资从业经历,具有基金从业 资格,现任融通基金管理有限 公司研究策划部总经理。2001 年 2 月加入融通基金管理有限 公司,历任融通基金管理有限 公司市场拓展部总监助理、机 构理财部总监助理、行业分析 师、宏观策略分析师、基金管 理部总监、研究策划部总监, 现任融通行业景气混合基金的 基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 7 页 共28 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》 ,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上证指数下跌 12.30%, 在经历了年初的连续熔断之后, 市场见底企稳, 底部逐步抬升。 周期股票和稳定增长类股票表现较好,反映了经济见底预期和无风险利率下行的估值提升。在年 末由于债券市场暴跌,市场对流动性预期恶化,A 股市场随之下行。 2016 年本基金下跌幅度较大,主要原因在于对市场短波段运行的状况不太适应。基于行业景 气,全年重点投资的主要有四个板块:养殖、PPP、新能源汽车和煤炭。其中,养殖板块(主要是 禽养殖)在 2015 年四季度就重点布局,在景气高点顺利兑现,获得较好收益;PPP 板块在 2016 年一季度布局,行情在年中启动,高位有所回撤,获得较好收益;新能源汽车板块在 3 月份布局, 行情仅持续了三个月,本来丰厚的获利大幅回吐;煤炭板块在 6 月份布局,行情持续到四季度后 大幅回撤,同样出现获利大幅回吐的现象。 基于对行业景气程度的判断,本基金在重点板块处于低位时的布局不可谓不成功,但是获利融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 8 页 共28 页


低于预期的原因主要在于行情持续的时间远低于历史状况。目前中国经济乃至全球经济处于弱需 求周期,景气提升或盈利改善主要来自供给端变化或政策刺激,因此基于行业景气的投资机会持 续性远低于之前的周期。对此变化的估计不足导致本基金在投资操作过程中没有及时兑现收益, 值得反思。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-18.29%,同期业绩比较基准收益率为-8.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为,目前中国经济处于“旧账已清,新力未生”的状态。 “去产能、去库存” 已见成效,以 PPP 为代表的财税体制和投融资体制改革,以煤炭为代表的供给侧改革,对于经济 企稳和企业盈利改善的效果已经体现,实体经济的系统性风险已经不大。目前, “去杠杆”正在进 行之中,但是效果将主要体现在杠杆过高的金融领域,对实体经济和股票市场不会产生本质性的 负面影响。中国经济 L 型走势已经形成,阶段性会因为外部扰动因素出现波动,但是政府的对冲 手段依然充足,不会出现大幅波动。 预计 A 股市场在 2017 年上半年仍将呈现震荡上行趋势,期间与通胀相关的化工、油服等行业 将有较好表现。2017 年下半年,当一二线城市土地供应加大之后,经济可能进入新的上行周期, 整体性的投资机会终将显现。从全年来看,基于无风险利率下行的估值提升行情基本已经结束, 对周期行业盈利水平持续性的认可将带来板块估值提升的机会,同时,由于“旧账已清” ,经济系 统性风险下降,银行等板块会有较好机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 9 页 共28 页


及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年度,基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不 存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016 年度,融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利 益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016 年度,由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资 基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告 等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本基金 2016年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2017)第 21192 号) ,投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 10 页 共28 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:融通行业景气证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产: 银行存款 39,377,607.95 104,806,995.91 结算备付金 70,195,238.68 14,863,042.25 存出保证金 563,416.03 1,177,635.08 交易性金融资产 1,208,818,344.14 1,531,225,596.32 其中:股票投资 1,208,818,344.14 1,493,176,996.32 基金投资 - - 债券投资 - 38,048,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 21,623,093.74 - 应收利息 25,453.56 672,810.34 应收股利 - - 应收申购款 590,305.94 12,666,157.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,341,193,460.04 1,665,412,237.86 负债和所有者权益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 40,691,162.95 应付赎回款 61,867,816.38 38,858,875.39 应付管理人报酬 1,776,193.91 1,815,930.04 应付托管费 296,032.33 302,655.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,568,195.11 2,023,556.52 应交税费 47,760.00 47,760.00 应付利息 - -融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 11 页 共28 页


应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,371,828.11 1,314,605.06 负债合计 68,927,825.84 85,054,544.98 所有者权益: 实收基金 1,254,757,982.13 1,273,330,954.80 未分配利润 17,507,652.07 307,026,738.08 所有者权益合计 1,272,265,634.20 1,580,357,692.88 负债和所有者权益总计 1,341,193,460.04 1,665,412,237.86 注: 报告截止日2016年12月31日, 基金份额净值1.014元, 基金份额总额1,254,757,982.13 份。


7.2 利润表 会计主体:融通行业景气证券投资基金 本报告期: 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31日 一、收入 -220,788,244.62 793,795,036.11 1.利息收入 1,229,884.47 2,711,044.40 其中:存款利息收入 795,141.51 1,153,724.62 债券利息收入 434,742.96 1,556,722.85 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 596.93 其他利息收入 - - 2.投资收益 68,279,679.79 733,972,976.60 其中:股票投资收益 63,901,775.82 726,517,091.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 -20,238.00 -212,100.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,398,141.97 7,667,985.08 3.公允价值变动收益 -290,836,137.75 56,873,591.47 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 538,328.87 237,423.64 减:二、费用 44,941,783.01 48,515,406.67 1.管理人报酬 22,157,074.19 23,044,453.11 2.托管费 3,692,845.72 3,840,742.20 3.销售服务费 - -融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 12 页 共28 页


4.交易费用 18,570,561.60 21,109,248.76 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 521,301.50 520,962.60 三、利润总额 -265,730,027.63 745,279,629.44 减:所得税费用 -- 四、净利润 -265,730,027.63 745,279,629.44 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通行业景气证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,273,330,954.80 307,026,738.08 1,580,357,692.88 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -265,730,027.63 -265,730,027.63 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -18,572,972.67 -23,789,058.38 -42,362,031.05 其中:1.基金申购款 696,271,992.53 62,769,724.10 759,041,716.63 2.基金赎回款 -714,844,965.20 -86,558,782.48 -801,403,747.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,254,757,982.13 17,507,652.07 1,272,265,634.20 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,225,161,256.94 -345,502,106.42 1,879,659,150.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 745,279,629.44 745,279,629.44 三、本期基金份额交易产 -951,830,302.14 -92,750,784.94 -1,044,581,087.08融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 13 页 共28 页


生的基金净值变动数 其中:1.基金申购款 496,540,181.21 93,936,862.08 590,477,043.29 2.基金赎回款 -1,448,370,483.35 -186,687,647.02 -1,635,058,130.37 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,273,330,954.80 307,026,738.08 1,580,357,692.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ___高峰_____




















_____颜锡廉______














___刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.1.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于 2016年 5 月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 14 页 共28 页


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市融通资本管理股份有限公司 (原深圳市融通资本财富管理有限公司) 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 85,566,139.76 0.70% 560,772,267.29 4.11% 7. 7. 4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 4.4.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 15 页 共28 页


关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 新时代证券 79,686.33 0.71% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 新时代证券 512,129.22 4.16% 23.52 0.00% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 22,157,074.19 23,044,453.11 其中:支付销售机构的客户维护费 5,787,805.42 6,257,599.82 注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数。 2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,692,845.72 3,840,742.20 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 16 页 共28 页


7. 7. 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016年12 月31 日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 39,377,607.95 259,710.68 104,806,995.91 231,444.69 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券 交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司,按银行同业利率计息。于 2016 年12月31 日的相关余额在资产负债表中的“结算备付 金”科目中单独列示(2015年 12 月31 日:同)。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 主承销商或分销商所承销的证券;


2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销 期内承销的证券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.5 期末( 2016年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 17 页 共28 页


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原证券 2016/12/20 2017/1/3 新股流通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺电子 2016/12/28 2017/1/6 新股流通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 300583 赛托生物 2016/12/29 2017/1/6 新股流通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平鸟 2016/12/29 2017/1/9 新股流通受限 21.30 21.30 2,226 47,413.80 47,413.80 - 603689 皖天然气 2016/12/30 2017/1/10 新股流通受限 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 - 603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/1/5 新股流通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙股份 2016/12/30 2017/1/10 新股流通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁股份 2016/12/28 2017/1/5 新股流通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统股份 2016/12/29 2017/1/10 新股流通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩股份 2016/12/28 2017/1/6 新股流通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正新材 2016/12/26 2017/1/3 新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016/12/27 2017/1/5 新股流通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016/12/26 2017/1/4 新股流通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016/12/30 2017/1/10 新股流通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/1/5 新股流通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在 新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股 获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000711 京蓝科技 2016/10/19 重大资产重组 32.54 2017/3/13 29.29 1,556,46043,963,290.1050,647,208.40 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7. 7. 4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 18 页 共28 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,208,818,344.14 90.13 其中:股票 1,208,818,344.14 90.13 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 109,572,846.63 8.17 7 其他各项资产 22,802,269.27 1.70 8 合计 1,341,193,460.04 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 190,135,704.22 14.94 C 制造业 478,584,195.09 37.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,925.53 0.00 E 建筑业 81,644,844.75 6.42 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,139,442.20 0.80 J 金融业 244,416,041.66 19.21 K 房地产业 50,647,208.40 3.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 124,291,440.00 9.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - -融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 19 页 共28 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,814,083.61 1.71 S 综合 7,098,000.00 0.56 合计 1,208,818,344.14 95.01 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300284 苏交科 5,975,550 124,291,440.00 9.77 2 600426 华鲁恒升 8,246,984 109,272,538.00 8.59 3 600691 阳煤化工 28,036,956 107,661,911.04 8.46 4 601009 南京银行 6,407,759 69,460,107.56 5.46 5 002353 杰瑞股份 3,362,902 68,266,910.60 5.37 6 300164 通源石油 6,596,045 68,203,105.30 5.36 7 601169 北京银行 6,951,038 67,842,130.88 5.33 8 002142 宁波银行 4,021,995 66,925,996.80 5.26 9 002554 惠博普 8,060,532 65,854,546.44 5.18 10 000711 京蓝科技 1,556,460 50,647,208.40 3.98 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金 管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300073 当升科技 204,667,933.52 12.95 2 300284 苏交科 166,546,670.60 10.54 3 601225 陕西煤业 166,225,617.34 10.52 4 000983 西山煤电 158,227,753.52 10.01 5 601088 中国神华 148,005,242.97 9.37 6 002640 跨境通 127,731,049.37 8.08 7 600491 龙元建设 119,879,549.73 7.59 8 000898 鞍钢股份 118,247,435.26 7.48 9 601009 南京银行 115,352,343.46 7.30融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 20 页 共28 页


10 002410 广联达 114,471,435.86 7.24 11 603111 康尼机电 113,877,438.10 7.21 12 600426 华鲁恒升 108,944,159.66 6.89 13 002364 中恒电气 107,904,456.74 6.83 14 600691 阳煤化工 105,674,431.28 6.69 15 002108 沧州明珠 105,385,631.35 6.67 16 300141 和顺电气 102,397,350.52 6.48 17 002343 慈文传媒 101,456,417.35 6.42 18 300014 亿纬锂能 99,933,532.71 6.32 19 300070 碧水源 99,929,268.76 6.32 20 600782 新钢股份 95,950,946.24 6.07 21 600386 北巴传媒 95,333,378.24 6.03 22 002310 东方园林 89,362,141.70 5.65 23 600068 葛洲坝 88,053,980.30 5.57 24 600570 恒生电子 83,504,234.37 5.28 25 300197 铁汉生态 82,392,878.33 5.21 26 002271 东方雨虹 80,099,982.66 5.07 27 000937 冀中能源 79,482,666.02 5.03 28 000728 国元证券 79,095,726.57 5.00 29 600188 兖州煤业 78,571,105.52 4.97 30 601699 潞安环能 77,392,665.63 4.90 31 002142 宁波银行 77,173,036.93 4.88 32 002245 澳洋顺昌 76,781,445.04 4.86 33 000068 华控赛格 76,045,253.86 4.81 34 300364 中文在线 75,401,513.87 4.77 35 600019 宝钢股份 75,008,719.78 4.75 36 600029 南方航空 74,803,694.92 4.73 37 601169 北京银行 74,432,823.62 4.71 38 300164 通源石油 72,768,605.88 4.60 39 000709 河钢股份 71,695,616.25 4.54 40 000783 长江证券 71,621,953.87 4.53 41 002554 惠博普 70,953,107.69 4.49 42 002353 杰瑞股份 70,478,686.95 4.46 43 000008 神州高铁 63,712,305.40 4.03 44 600115 东方航空 62,819,178.24 3.97 45 600739 辽宁成大 60,964,746.00 3.86融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 21 页 共28 页


46 002673 西部证券 60,844,310.44 3.85 47 002234 民和股份 59,154,757.04 3.74 48 002157 正邦科技 57,112,408.70 3.61 49 300059 东方财富 56,771,464.21 3.59 50 300340 科恒股份 54,905,505.05 3.47 51 002458 益生股份 54,659,403.41 3.46 52 300491 通合科技 53,016,715.24 3.35 53 002123 梦网荣信 52,479,731.94 3.32 54 300124 汇川技术 47,953,313.83 3.03 55 002480 新筑股份 46,377,949.70 2.93 56 601808 中海油服 46,041,945.11 2.91 57 000951 中国重汽 45,826,708.99 2.90 58 300296 利亚德 45,595,114.98 2.89 59 002037 久联发展 44,641,848.74 2.82 60 002127 南极电商 44,462,253.02 2.81 61 601997 贵阳银行 44,171,225.90 2.80 62 000711 京蓝科技 43,963,290.10 2.78 63 600015 华夏银行 43,764,520.09 2.77 64 000881 大连国际 42,523,850.41 2.69 65 000830 鲁西化工 41,226,115.86 2.61 66 002372 伟星新材 39,818,662.62 2.52 67 300017 网宿科技 39,421,500.44 2.49 68 300090 盛运环保 35,381,697.51 2.24 69 300494 盛天网络 34,634,758.95 2.19 70 002308 威创股份 32,756,727.22 2.07 注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300073 当升科技 263,777,754.63 16.69 2 002234 民和股份 207,038,063.80 13.10 3 002458 益生股份 203,037,192.42 12.85 4 002343 慈文传媒 176,527,106.34 11.17 5 000983 西山煤电 171,895,421.17 10.88 6 601225 陕西煤业 163,257,223.94 10.33融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 22 页 共28 页


7 601088 中国神华 146,217,619.64 9.25 8 600491 龙元建设 142,583,609.28 9.02 9 603111 康尼机电 133,842,159.03 8.47 10 002640 跨境通 131,307,260.76 8.31 11 300364 中文在线 129,922,013.23 8.22 12 002292 奥飞娱乐 126,662,065.12 8.01 13 002475 立讯精密 120,052,362.92 7.60 14 002410 广联达 113,673,072.72 7.19 15 300141 和顺电气 104,063,766.43 6.58 16 600622 嘉宝集团 101,645,142.76 6.43 17 002364 中恒电气 101,464,639.92 6.42 18 000937 冀中能源 98,667,387.41 6.24 19 002108 沧州明珠 96,847,203.96 6.13 20 600386 北巴传媒 95,166,731.34 6.02 21 300070 碧水源 94,980,961.48 6.01 22 600188 兖州煤业 91,590,277.47 5.80 23 000728 国元证券 86,085,722.63 5.45 24 002466 天齐锂业 85,476,599.24 5.41 25 300014 亿纬锂能 84,185,743.46 5.33 26 002310 东方园林 84,078,261.51 5.32 27 600570 恒生电子 83,178,271.60 5.26 28 601699 潞安环能 79,387,559.56 5.02 29 002271 东方雨虹 78,789,963.19 4.99 30 002299 圣农发展 78,346,687.13 4.96 31 000068 华控赛格 76,531,971.09 4.84 32 000783 长江证券 72,152,643.60 4.57 33 600782 新钢股份 71,712,801.28 4.54 34 300284 苏交科 70,916,614.82 4.49 35 002245 澳洋顺昌 70,371,610.11 4.45 36 600029 南方航空 69,388,495.53 4.39 37 000898 鞍钢股份 65,398,374.97 4.14 38 600739 辽宁成大 64,486,011.50 4.08 39 002673 西部证券 63,464,190.72 4.02 40 600115 东方航空 59,989,317.71 3.80 41 000008 神州高铁 58,255,871.27 3.69 42 300059 东方财富 56,067,288.89 3.55 43 600068 葛洲坝 51,515,617.91 3.26 44 300124 汇川技术 50,815,003.64 3.22融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 23 页 共28 页


45 002157 正邦科技 49,747,455.26 3.15 46 300296 利亚德 48,914,383.25 3.10 47 300491 通合科技 47,577,012.24 3.01 48 300340 科恒股份 47,187,345.20 2.99 49 002037 久联发展 47,156,950.67 2.98 50 300133 华策影视 47,074,091.17 2.98 51 002407 多氟多 46,017,253.79 2.91 52 300197 铁汉生态 45,925,533.08 2.91 53 002127 南极电商 45,162,852.51 2.86 54 000709 河钢股份 44,443,034.00 2.81 55 002480 新筑股份 44,347,039.85 2.81 56 002123 梦网荣信 43,508,327.33 2.75 57 000881 大连国际 40,881,715.13 2.59 58 000951 中国重汽 40,789,753.66 2.58 59 600019 宝钢股份 40,684,935.72 2.57 60 600015 华夏银行 40,480,709.18 2.56 61 300017 网宿科技 39,934,423.04 2.53 62 601009 南京银行 39,635,953.57 2.51 63 002372 伟星新材 38,237,328.40 2.42 64 300090 盛运环保 37,523,667.02 2.37 65 002425 凯撒股份 32,794,286.42 2.08 66 300145 中金环境 32,449,860.00 2.05 注: “卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,127,845,430.91 卖出股票收入(成交)总额 6,185,298,083.16 注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成交 数量填列,相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 24 页 共28 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.13 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.14 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 8.14.1 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 563,416.03 2 应收证券清算款 21,623,093.74 3 应收股利 - 4 应收利息 25,453.56融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 25 页 共28 页


5 应收申购款 590,305.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,802,269.27 8.14.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.14.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 000711 京蓝科技 50,647,208.40 3.98 重大资产重组停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 68,524 18,311.22 174,412,513.49 13.90% 1,080,345,468.64 86.10% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 473,818.50 0.0378% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004年 4 月29 日 )基金份额总额 2,547,018,654.32 本报告期期初基金份额总额 1,273,330,954.80 本报告期基金总申购份额 696,271,992.53 减:本报告期基金总赎回份额 714,844,965.20 本报告期期末基金份额总额 1,254,757,982.13融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 26 页 共28 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本报告期基金管理人的重大人事变动: 2017年3月4日, 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 , 经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过,同意孟朝霞女士辞去公司总经理职 务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 11.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动: 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 100,000.00 元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚 等情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 3,485,791,246.80 28.32% 3,176,603.82 28.13% - 国信证券 1 2,208,113,344.61 17.94% 2,012,255.21 17.82% - 银河证券 1 2,009,845,035.83 16.33% 1,831,576.91 16.22% - 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 27 页 共28 页


东方证券 1 1,910,185,338.64 15.52% 1,778,948.11 15.75% - 兴业证券 1 909,761,334.90 7.39% 847,261.51 7.50% - 中信建投 1 860,295,645.41 6.99% 783,988.32 6.94% - 申万宏源 1 355,192,016.39 2.89% 330,788.74 2.93% - 中信万通 1 301,092,162.47 2.45% 280,408.90 2.48% - 国泰君安 1 171,354,731.12 1.39% 159,580.85 1.41% - 新时代证券 1 85,566,139.76 0.70% 79,686.33 0.71% - 华泰证券 1 12,996,093.14 0.11% 12,103.12 0.11% - 大通证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内交易单元无变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 融通行业景气证券投资基金2016年年度报告摘要 第 28 页 共28 页


融通基金管理有限公司 二○一七年三月三十日