融通易支付货币市场证券投资基金2016年
年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017年 3 月30 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》
规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通易支付货币
场内简称 融通货币
基金主代码 161608
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2006年 1月19 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,647,140,386.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年 6月20 日
下属分级基金的基金简称： 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E
下属分级基金的场内简称： - - 融通货币
下属分级基金的交易代码： 161608 161615 511910
报告期末下属分级基金的份额总额 315,694,882.21 份 30,495,701,342.40 份 1,835,744,162.09份 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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注： （1）根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则
并修订基金合同部分条款的公告》 ， 本基金于 2016 年6 月20日实施基金份额分类， 增设 E 类份额；
（2）融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平
均剩余期限；
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基
金投资组合中各类属资产的配置比例；
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组
合，并根据投资环境的变化相机调整；
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略
以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行
投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率低于股票、债券和混合性基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 罗菲菲
联系电话 （0755）26948666 （010）58560666
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）
26948088
95568
传真 （0755）26935005 （010）58560798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2016年 2015年 2014年
融通易支付
货币A
融通易支付
货币B
融通易支付
货币E
融通易支付
货币A
融通易支付
货币B
融通易支付
货币A
融通易支付
货币B 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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本期已实现
收益
8,439,544.06 931,357,981.50 16,579,551.09 11,646,944.18 278,812,343.5
2
18,721,470.76 105,377,607.3
1
本期利润 8,439,544.06 931,357,981.50 16,579,551.09 11,646,944.18 278,812,343.5
2
18,721,470.76 105,377,607.3
1
本期净值收
益率
2.4061%
2.6529%
1.2163% 3.3528% 3.6001% 4.7420% 5.0187%
3.1.2
期末
数据和指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末基金资
产净值
315,694,882.21 30,495,701,342.40 1,835,744,162
.09
1,061,982,703
.32
42,190,357,86
7.58
512,966,185.6
9
4,736,440,589
.48
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3
累计
期末指标
2016年末
2015年末 2014年末
累计净值收
益率
40.1573%
19.6082%
1.2163% 36.8644% 16.5173% 32.4249% 12.4687%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.本基金自成立起至 2016 年6 月14日，利润分配是按月结转份额；自 2016 年6 月15日起至今，
利润分配是按日结转份额。
3.融通易支付货币 E 的数据统计期间为 2016 年6 月22 日至2016年 12月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通易支付货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5478% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.4598% 0.0008%
过去六个月 1.1553% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.9793% 0.0009%
过去一年 2.4061% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.0561% 0.0010%
过去三年 10.8579% 0.0060% 1.0500% 0.0000% 9.8079% 0.0060%
过去五年 20.1363% 0.0070% 1.8190% 0.0001% 18.3173% 0.0069%
自基金合同
生效起至今
40.1573% 0.0066% 15.1780% 0.0033% 24.9793% 0.0033%
融通易支付货币 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个月 0.6085% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.5205% 0.0008%
过去六个月 1.2777% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.1017% 0.0009%
过去一年 2.6529% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.3029% 0.0010%
过去三年 11.6852% 0.0060% 1.0500% 0.0000% 10.6352% 0.0060%
自基金合同
生效起至今
19.6082% 0.0071% 1.6523% 0.0001% 17.9559% 0.0070%
融通易支付货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5449% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.4569% 0.0008%
过去六个月 1.1499% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.9739% 0.0009%
自基金合同
生效起至今
1.2163% 0.0010% 0.1846% 0.0000% 1.0317% 0.0010%
注：1、融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月31 日之前（含此日）
采用“银行一年期定期存款税后利率。”，2011 年1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率
(税后) (即银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
2、自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施基金份额分类。新增融通易支付货币 B 类份额，上表中融通
易支付货币 B 相关数据的统计起始日为 2012 年5月 2 日。
3、自 2016年 6 月20 日，本基金实施基金份额分类，增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统
计期间为 2016 年6 月22日至本报告期末止。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1.本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月31 日之前（含此日）采用“银行一
年期定期存款税后利率。”，2011年 1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即银
行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
2.自2012 年5 月2 日，本基金实施基金份额分类，增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的数据统计
期间为 2012年 5 月2 日至本报告期末止。
3.自 2016 年 6 月 20 日，本基金实施基金份额分类，增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统
计期间为 2016 年6 月22日至本报告期末止。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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注：1.本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月31 日之前（含此日）采用“银行一
年期定期存款税后利率。”，2011年 1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即银
行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
2.自2012 年5 月2 日，本基金实施基金份额分类，增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的数据统计
期间为 2012年 5 月2 日至本报告期末止。
3.自 2016 年 6 月 20 日，本基金实施基金份额分类，增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统
计期间为 2016 年6 月22日至本报告期末止。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通易支付货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016
10,136,028.55
811,968.92 -2,508,453.41 8,439,544.06 -
2015 12,211,712.18 2,223,069.86 -2,787,837.86 11,646,944.18 -
2014 15,071,426.34 3,567,307.07 82,737.35 18,721,470.76 -
合计 37,419,167.07 6,602,345.85 -5,213,553.92 38,807,959.00 -
单位：人民币元
融通易支付货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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2016
929,527,217.82
26,250,176.81 -24,419,413.13 931,357,981.50 -
2015 215,507,322.10 33,881,048.25 29,423,973.17 278,812,343.52 -
2014 83,327,023.22 22,028,582.98 22,001.11 105,377,607.31 -
合计 1,228,361,563.14 82,159,808.04 5,026,561.15 1,315,547,932.33 -
单位：人民币元
融通易支付货币 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 16,379,642.08 - 199,909.01 16,579,551.09 -
合计 16,379,642.08 - 199,909.01 16,579,551.09 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年12月 31 日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。融通基金管
理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 2001 年 5 月 22
日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有限
公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王涛 本基金的基金经
理。
2015/1/6
- 13 王涛先生，南开大学经济学硕士，13
年证券投资从业经历，具有基金从业
资格。历任中国工商银行深圳市分行
外汇及衍生品交易员、招商银行总行
金融市场部交易员、东莞证券固定收
益类产品投资经理。2014 年9 月加入
融通基金管理有限公司，现任融通易
支付货币、融通汇财宝货币（由原融
通七天理财债券转型而来） 、 融通通源
短融债券、融通增利债券、融通通安
债券、融通月月添利定期开放债券、
融通通福债券（LOF） （由原融通通福
分级债券转型而来） 、融通通和债券、
融通通祺债券、融通通宸债券、融通
通玺债券、融通通穗债券基金的基金
经理。
张一格 本基金的基金经
理，固定收益部总
经理。
2015/11/
17
- 10 张一格先生，中国人民银行研究生部
经济学硕士、南开大学法学学士，美
国特许金融分析师（CFA） 。10 年证券
投资从业经历，具有基金从业资格，
现任融通基金管理有限公司固定收益
部总经理。历任兴业银行资金营运中
心投资经理、国泰基金管理有限公司
国泰民安增利债券等基金的基金经
理。2015 年6 月加入融通基金管理有
限公司。现任融通易支付货币、融通
通盈保本混合、融通增裕债券、融通
增祥债券、融通增丰债券、融通通瑞
债券、融通通优债券、融通月月添利
定期开放债券、融通通景灵活配置混融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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合、融通通鑫灵活配置混合、融通新
机遇灵活配置混合、融通通裕债券基
金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作
的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定
及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年宏观经济运行平稳，前三季度地产销售火爆，但投资增速始终平稳，10 月初地产调控融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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政策密集出台，销售和投资开始回落。基建投资前高后低，托底乏力，制造业底部企稳，但民间
投资仍然处于下滑态势。库存低位加之供给侧改革，PPI 持续上行，CPI全年 V 型反转，通胀预期
开始显现。四季度，随着央行货币政策的边际趋紧，金融去杠杆愈演愈烈，资金面收紧导致债市
大幅调整。全年来看，四月份信用债的无序违约形成了年内收益率的第一个高点，年末资金面的
持续紧张导致收益率回到年内最高水平。10 年期金融债收益率全年上行 50bp 左右，主体 AAA 短
融收益率全年上行 100bp 左右。
本基金规模波动较大，全年基金组合中加大了同业存单及存款的配置比例，同时在季末等时
点加大了逆回购的配置比例，进一步加强了组合的流动性管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
融通易支付 A：本报告期基金份额净值增长率为 2.4061%，同期业绩比较基准收益率为
0.3500%；融通易支付 B：本报告期基金份额净值增长率为 2.6529%，同期业绩比较基准收益率为
0.3500%；融通易支付 E：本报告期基金份额净值增长率为 1.2163%，同期业绩比较基准收益率为
0.1846%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，债券市场机会仍存。市场在适应货币政策边际收紧之后，焦点将重回基本面。
目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观经济短暂企稳，但中长期看同业去杠杆、供给侧改
革进程中整体经济中融资需求仍将逐步萎缩。货币政策暂时稳中偏紧，但央行仍将采用公开市场
操作手段保证市场的流动性。利率债、高等级短融以及同业存单等已经具备了较好的配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金的利润分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者的累
计收益定于每月 15 日集中支付并按 1.00 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延
到下一工作日。根据上述原则，本基金 2016 年度利润分配符合基金合同约定，利润分配总额
956,377,076.65 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通易支付货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财
产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—融通基金管理有限公司在融通易支付货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内，融通易支付货币 A 实施利润分配的金额为 8,439,544.06 元，融通易支付货
币 B 实施利润分配的金额为 931,357,981.50 元，融通易支付货币 E 实施利润分配的金额为
16,579,551.09元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由融通易支付货币市场证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复
核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确
和完整。
融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2016年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2017)第21178 号） ，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 16,012,795,516.14 25,076,143,945.29
结算备付金 112,680,611.56 -
存出保证金 2,989,001.89 -
交易性金融资产 12,415,214,158.54 14,801,664,728.55
其中：股票投资 --
基金投资 - -
债券投资 12,415,214,158.54 14,801,664,728.55
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 8,091,874,946.47 3,436,087,934.12
应收证券清算款 --
应收利息 138,711,145.81 177,503,618.25
应收股利 --
应收申购款 252,811,004.70 802,013,426.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 37,027,076,385.11 44,293,413,652.25
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4,362,232,486.64 1,001,948,800.00融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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应付证券清算款 780,197.16 -
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7,385,550.36 5,787,463.63
应付托管费 2,238,045.54 1,753,776.83
应付销售服务费 515,813.73 263,796.40
应付交易费用 244,726.01 264,481.83
应交税费 124,200.00 124,200.00
应付利息 2,287,362.20 134,988.36
应付利润 3,968,616.77 30,696,574.30
递延所得税负债 --
其他负债 159,000.00 99,000.00
负债合计 4,379,935,998.41 1,041,073,081.35
所有者权益：
实收基金 32,647,140,386.70 43,252,340,570.90
未分配利润 --
所有者权益合计 32,647,140,386.70 43,252,340,570.90
负债和所有者权益总计 37,027,076,385.11 44,293,413,652.25
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 32,647,140,386.70 份。其中易支付货币 A
类基金份额净值为 1.000 元，基金份额为 315,694,882.21 份；易支付货币 B 类基金份额净值为
1.000 元，基金份额为 30,495,701,342.40 份；其中易支付货币 E 类基金份额净值为 1.000 元，
基金份额为 1,835,744,162.09 份。
7.2 利润表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月31 日
一、收入 1,222,079,541.43 349,457,847.31
1.利息收入 1,200,289,351.07 326,992,237.62
其中：存款利息收入 738,066,078.43 189,238,111.51
债券利息收入 439,093,352.86 122,509,796.19
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 23,129,919.78 15,244,329.92
其他利息收入 - -
2.投资收益 21,773,037.04 22,464,903.12
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 21,773,037.04 22,464,903.12
资产支持证券投资收益 - -融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 17,153.32 706.57
减：二、费用 265,702,464.78 58,998,559.61
1．管理人报酬 120,831,018.09 32,080,765.01
2．托管费 36,615,460.00 9,721,443.86
3．销售服务费 6,248,897.36 1,803,928.94
4．交易费用 --
5．利息支出 101,375,340.65 15,086,743.76
其中：卖出回购金融资产支出 101,375,340.65 15,086,743.76
6．其他费用 631,748.68 305,678.04
三、利润总额
956,377,076.65 290,459,287.70
减：所得税费用 --
四、净利润 956,377,076.65 290,459,287.70
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
43,252,340,570.90 - 43,252,340,570.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 956,377,076.65 956,377,076.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-10,605,200,184.20 - -10,605,200,184.20
其中：1.基金申购款 166,886,848,699.69 - 166,886,848,699.69
2.基金赎回款 -177,492,048,883.89 - -177,492,048,883.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -956,377,076.65 -956,377,076.65
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
32,647,140,386.70 - 32,647,140,386.70
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,249,406,775.17 - 5,249,406,775.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 290,459,287.70 290,459,287.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
38,002,933,795.73 - 38,002,933,795.73
其中：1.基金申购款 99,001,621,241.47 - 99,001,621,241.47
2.基金赎回款 -60,998,687,445.74 - -60,998,687,445.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -290,459,287.70 -290,459,287.70
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
43,252,340,570.90 - 43,252,340,570.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高峰______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生
银行”）
基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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深圳市融通资本管理股份有限公司
(原深圳市融通资本财富管理有限公司）
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 120,831,018.09 32,080,765.01
其中：支付销售机构的客户维护费 860,651.01 540,246.71
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例
的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人
收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 36,615,460.00 9,721,443.86
注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支付
货币 A
融通易支付货
币B
融通易支付
货币 E
合计
融通基金管理有限公司 320,653.74 3,498,724.64 - 3,819,378.38
中国民生银行 10,171.56 - - 10,171.56
新时代证券 - - 295,197.43 295,197.43
合计 330,825.30 3,498,724.64 295,197.43 4,124,747.37
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支付
货币 A
融通易支付
货币 B
融通易支付
货币 E
合计
融通基金管理有限公司 283,021.07 883,308.43 - 1,166,329.50
中国民生银行 11,906.90 - - 11,906.90
新时代证券 173.62 - - 173.62
合计 295,101.59 883,308.43 - 1,178,410.02
注：支付基金销售机构的 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费分别按前一
日该类基金资产净值 0.25%、0.01%和0.25%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国民生
银行
- - - - 2,516,200,000.00 208,008.50
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国民生
银行
60,211,924.26 80,429,874.42 - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
融通 易支付货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年 12 月 31 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
新时代证券股份有
限公司
300,000,000.00 0.98% - -
深圳市融通资本管
理股份有限公司
44,700,833.53 0.15% 21,088,825.43 0.05%
融通易支付货币 E
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年 12 月 31 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
新时代证券股份有
限公司
61,844,000.00 3.37% - -
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支付货
币 E 的份额面值已折算为 1 元。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
-活期存款
32,795,516.14 754,449.00 45,143,945.29 141,906.01
中国民生银行
-定期存款
550,000,000.00 48,388,511.03 716,000,000.00 36,557,397.09
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息，存入中国民
生银行的定期存款按协议利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
期内承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金为货币基金，不从事股票交易。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 2,902,232,486.64 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111610559 16兴业银行CD559 2017年1 月3 日 98.83 511,000 50,502,130.00
111614111 16江苏银行CD111 2017年1 月3 日 98.79 667,000 65,892,930.00
111614111 16江苏银行CD111 2017年1 月4 日 98.79 77,000 7,606,830.00
111617243 16光大银行CD243 2017年1 月5 日 97.10 1,146,000 111,276,600.00
111691671 16广州农村商业银行CD022 2017年1 月3 日 99.10 677,000 67,090,700.00
111691769 16广州农村商业银行CD025 2017年1 月3 日 99.05 886,000 87,758,300.00
111691769 16广州农村商业银行CD025 2017年1 月4 日 99.05 21,000 2,080,050.00
111696237 16汉口银行CD088 2017年1 月5 日 98.37 979,000 96,304,230.00
111696449 16广州银行CD072 2017年1月10日 99.41 1,260,000 125,256,600.00
111696449 16广州银行CD072 2017年1 月3 日 99.41 1,226,000 121,876,660.00
111696937 16宁波银行CD186 2017年1 月4 日 99.28 500,000 49,640,000.00
111696986 16江苏江南农村商业银行CD116 2017年1 月5 日 99.20 3,000,000 297,600,000.00
111697158 16长沙银行CD087 2017年1 月3 日 99.18 2,000,000 198,360,000.00
111697187 16上海农商银行CD050 2017年1 月4 日 99.19 1,000,000 99,190,000.00
111697199 16广东顺德农商行CD079 2017年1 月9 日 99.17 817,000 81,021,890.00
111697377 16广州农村商业银行CD128 2017年1 月4 日 99.14 1,000,000 99,140,000.00
111697861 16长沙银行CD088 2017年1 月5 日 98.97 1,000,000 98,970,000.00
111698447 16天津银行CD044 2017年1月11日 99.81 1,000,000 99,810,000.00
111699380 16厦门国际银行CD014 2017年1 月4 日 98.55 1,000,000 98,550,000.00
011698200 16扬子大桥SCP001 2017年1 月5 日 100.11 500,000 50,055,000.00
011698304 16大唐发电SCP005 2017年1 月3 日 99.68 1,415,000 141,047,200.00融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
011699932 16中核工SCP001 2017年1 月3 日 100.09 1,610,000 161,144,900.00
041651039 16沪仪电CP001 2017年1 月3 日 99.43 300,000 29,829,000.00
041653042 16雅砻江CP001 2017年1 月3 日 99.92 300,000 29,976,000.00
041654034 16华北电力CP002 2017年1 月3 日 99.81 300,000 29,943,000.00
041670002 16沪强生CP001 2017年1 月3 日 99.93 121,000 12,091,530.00
120227 12国开27 2017年1 月3 日 98.79 400,000 39,516,000.00
140208 14国开08 2017年1 月3 日 100.60 1,180,000 118,708,000.00
150315 15进出15 2017年1 月3 日 99.15 500,000 49,575,000.00
160201 16国开01 2017年1 月3 日 99.98 2,000,000 199,960,000.00
160202 16国开02 2017年1 月5 日 98.26 1,200,000 117,912,000.00
160309 16进出09 2017年1 月3 日 96.57 500,000 48,285,000.00
160309 16进出09 2017年1 月5 日 96.57 1,000,000 96,570,000.00
合计
30,093,000 2,982,539,550.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,460,000,000.00 元，于 2017 年1月 3 日、2017 年1 月4 日、2017年 1月 5 日、
2017年 1月6 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 12,415,214,158.54 33.53
其中：债券 12,415,214,158.54 33.53
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 8,091,874,946.47 21.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 16,125,476,127.70 43.55
4 其他各项资产 394,511,152.40 1.07
5 合计 37,027,076,385.11 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 11.74融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 4,362,232,486.64 13.36
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产净
值比例（%）
原因 调整期
1 2016年 1月6 日 31.44 连续巨额赎回 4 个交易日
2 2016年 1月7 日 27.40 连续巨额赎回 3 个交易日
3 2016年 1月8 日 23.30 连续巨额赎回 2 个交易日
4 2016年 1月11 日 24.75 连续巨额赎回 1 个交易日
5 2016年 11月 21 日 23.95 连续巨额赎回 6 个交易日
6 2016年 11月 22 日 25.29 连续巨额赎回 5 个交易日
7 2016年 11月 23 日 26.38 连续巨额赎回 4 个交易日
8 2016年 11月 24 日 26.14 连续巨额赎回 3 个交易日
9 2016年 11月 25 日 26.56 连续巨额赎回 2 个交易日
10 2016年 11月 28 日 23.67 连续巨额赎回 1 个交易日
11 2016年 11月 30 日 23.80 连续巨额赎回 2 个交易日
12 2016年 12月 1 日 29.34 连续巨额赎回 1 个交易日
13 2016年 12月 12 日 20.76 连续巨额赎回 6 个交易日
14 2016年 12月 13 日 24.99 连续巨额赎回 5 个交易日
15 2016年 12月 14 日 29.36 连续巨额赎回 4 个交易日
16 2016年 12月 15 日 28.68 连续巨额赎回 3 个交易日
17 2016年 12月 16 日 28.51 连续巨额赎回 2 个交易日
18 2016年 12月 19 日 34.34 连续巨额赎回 1 个交易日
注：调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例 20%后的第一个交易日起开始计算。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
新的《货币市场基金监督管理办法》自 2016 年2 月1 日起实施，新规明确了货币市场基金投
资组合的平均剩余期限上限从原来的 180 天降至 120 天。本货币市场基金投资组合平均剩余期限融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日未有超过 180 天的情况；2016 年 2 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日未有超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 32.27 8.89
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.37 -
2 30 天(含)—60 天 22.72 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.64 -
3 60 天(含)—90 天 26.94 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.12 -
4 90 天(含)—120 天 12.26 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 120 天(含)—397 天（含） 14.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 108.19 8.89
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 1,496,713,421.26 4.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 739,943,815.66 2.27
其中：政策性金融债 739,943,815.66 2.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,239,768,036.56 3.80
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,938,788,885.06 27.38
8 其他 - -
9 合计 12,415,214,158.54 38.03
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 368,765,767.95 1.13
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（%）
1 111609491 16 浦发 CD491 8,000,000 794,073,692.61 2.43
2 019546 16 国债 18 5,620,800 562,027,454.31 1.72
3 111697006 16 上海农商银行 CD047 5,000,000 497,507,866.11 1.52
4 019513 15 国债 13 4,750,000 475,232,187.91 1.46
5 111610364 16 兴业 CD364 3,500,000 342,936,239.77 1.05
6 111696449 16 广州银行CD072 3,000,000 298,864,348.04 0.92
7 111696986 16 江苏江南农村商业银行 CD116 3,000,000 298,478,811.36 0.91
8 111616217 16 上海银行CD217 3,000,000 297,577,821.74 0.91
9 111611326 16 平安 CD326 3,000,000 296,988,603.56 0.91
10 111609260 16 浦发 CD260 2,900,000 284,212,058.16 0.87
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 5
报告期内偏离度的最高值 0.1255%
报告期内偏离度的最低值 -0.3986%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0759%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年 12 月 13 日 -0. 2545% 连续巨额赎回；债券市场波动 5 个交易日
2 2016 年 12 月 14 日 -0. 2719% 连续巨额赎回；债券市场波动 4 个交易日
3 2016 年 12 月 15 日 -0. 3366% 连续巨额赎回；债券市场波动 3 个交易日
4 2016 年 12 月 16 日 -0. 3347% 连续巨额赎回；债券市场波动 2 个交易日
5 2016 年 12 月 19 日 -0. 3986% 连续巨额赎回；债券市场波动 1 个交易日
注：调整期从负偏离度的绝对值达到 0.25%后的第一个交易日起开始计算。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,989,001.89
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 138,711,145.81
4 应收申购款 252,811,004.70
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 394,511,152.40
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通
易支
付货
币A
250,130 1,262.12 21,972,363.80 6.96% 293,722,518.41 93.04%
融通
易支
付货
币B
128 238,247,666.74 30,193,793,899.11 99.01% 301,907,443.29 0.99%
融通
易支
付货
币E
482 3,808,597.85 1,634,363,027.51 89.03% 201,381,134.58 10.97%融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
合计 250,740 130,203.16 31,850,129,290.42 97.56% 797,011,096.28 2.44%
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支付货
币 E 的份额面值已折算为 1 元。
9.2 期末上市基金前十名持有人
融通易支付货币 E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 南方资本－平安银行－增利 D配置 2号资产管理
计划
200,101,200.00 10.90%
2 陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浙江永
强员工持股计划 1 期单一资金信托
200,033,400.00 10.90%
3 宁波康科德投资发展有限公司 97,010,300.00 5.28%
4 招商证券投资有限公司 90,162,000.00 4.91%
5 招商证券股份有限公司 68,381,000.00 3.73%
6 新时代证券股份有限公司 61,844,000.00 3.37%
7 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司－汉景
港湾 3 号私募投资基金
59,017,300.00 3.21%
8 华泰证券股份有限公司 58,160,100.00 3.17%
9 中国银河证券股份有限公司 56,810,300.00 3.09%
10 中国国际金融股份有限公司 54,036,300.00 2.94%
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支付货
币 E 的份额面值已折算为 1 元。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
融通易支付货币 A 12,485,220.46 3.9548%
融通易支付货币 B - 0.0000%
融通易支付货币 E - 0.0000%
合计 12,485,220.46 0.0382%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通易支付货币 A >=100
融通易支付货币 B 0
融通易支付货币 E 0
合计 >=100
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通易支付货币 A
10~50
融通易支付货币 B
0
融通易支付货币 E
0
合计 10~50
融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
融通易支付货
币A
融通易支付货
币B
融通易支付货
币E
基金合同生效日 （2006 年 1 月
19 日）基金份额总额
2,823,218,174.33 - -
本报告期期初基金份额总额 1,061,982,703.32 42,190,357,867.58 -
本报告期基金总申购份额 1,768,126,064.40 154,418,726,993.21 10,699,995,642.08
减:本报告期基金总赎回份额 2,514,413,885.51 166,113,383,518.39 8,864,251,479.99
本报告期基金拆分变动份额 ---
本报告期期末基金份额总额 315,694,882.21 30,495,701,342.40 1,835,744,162.09
注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强制调
减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事变动
2017年3月4日， 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内基金托管人无重大人事变更。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自 2011
年 10 月 20 日以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费用为人民币 150,000.00
元。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投
资的特定要求，提供专门研究报告。
2、 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）
券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。
研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表
公司与确定券商签约。
3、本基金本报告期新增长江证券交易席位 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权
证 融通易支付货币市场证券投资基金 2016年年度报告摘要
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比例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
长江证券 2,561,531,843.90 100.00%238,794,900,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》 ） 、 《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》 ） 、 《货币市场基金监督管理办法》等法律法规的
规定和《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 （以下简称《基金合同》 ）的有关约定，本
基金管理人经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，将融通易支付货币市场证券投
资基金增设场内基金份额并在上海证券交易所上市，同时调整基金收益分配原则。
具体内容请参阅 2016 年6 月15 日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于融通易支付货币市场证券投资基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修订基金合同
部分条款的公告》 。
融通基金管理有限公司
二○一七年三月三十日
