融通新蓝筹证券投资基金2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月30 日 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“本基
金”）基金合同规定，于 2017 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通新蓝筹混合
基金主代码 161601
前端交易代码 161601
后端交易代码 161602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 9月13 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,016,199,127.57 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”
上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下
实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳
定的投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配
置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：
30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存
比例浮动范围：不低于 5%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指
数收益率×25%
风险收益特征 在适度风险下追求较高收益。
注：本基金自 2015 年 10 月1 日起启用新的业绩比较基准：“沪深 300 指数收益率×75%＋中
债综合全价（总值）指数收益率×25%”。详见本基金管理人于 2015 年 11 月 11 日发布的《融通
基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -967,550,765.68 4,803,557,545.31 563,424,432.22
本期利润 -1,303,794,663.99 3,425,505,602.15 1,486,408,752.08
加权平均基金份额本期利润 -0.4199 0.6319 0.1260
本期基金份额净值增长率 -34.31% 37.31% 19.20%
3.1.2
期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2042 0.2240 -0.2572
期末基金资产净值 2,400,233,164.39 3,841,789,826.19 9,083,517,353.67
期末基金份额净值 0.7958 1.2240 0.8914
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.19% 0.87% 0.74% 0.54% -5.93% 0.33%
过去六个月 -11.13% 0.97% 3.39% 0.57% -14.52% 0.40%
过去一年 -34.31% 1.53% -8.55% 1.05% -25.76% 0.48%
过去三年 7.52% 1.64% 37.32% 1.35% -29.80% 0.29%
过去五年 19.49% 1.42% 39.70% 1.22% -20.21% 0.20%
自基金合同
生效起至今
317.80% 1.31% 106.90% 1.32% 210.90% -0.01%融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注： 上图中基金业绩比较基准项目分段计算， 其中 2009 年 12 月31 日之前 （含此日） 采用“国
泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”，2010 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间采用
“沪深 300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”，2015年 10 月1 日起使用新基准
即“沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”。
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融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.1000 14,805,805.31 16,580,067.64 31,385,872.95
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 0.1000 14,805,805.31 16,580,067.64 31,385,872.95
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年12月 31 日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
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融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何龙
本基金的
基金经理
2015 年 8 月
29日
- 4
何龙先生，武汉大学金融学硕士、华中
科技大学经济学学士，4年证券投资从
业经历，具有基金从业资格。2012年 7
月加入融通基金管理有限公司，历任金
融研究员、策略研究员，现任融通新蓝
筹混合基金的基金经理。
注：1.任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
2.2017 年 2 月 17 日起，增聘张延闽先生担任本基金的基金经理，与何龙先生共同管理本基
金。具体内容请参阅 2017 年 2 月 17 日在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日
报》上刊登的相关公告。 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年 A 股出现了较为显著的风格分化，高估值板块出现了较为明显的调整，盈利稳定的低
估值蓝筹则取得了明显的超额收益。年初受熔断影响，市场出现了大幅下跌，新蓝筹由于结构上
依然偏重于成长股，因此也出现了明显的回撤。一季度，我们判断高估值板块可能会出现明显的
挤泡沫阶段。而对于整体市场，我们判断整体指数机会不大，因此 3 月份的持仓结构以防御性品
种为主，因而错过了 3 月份中旬成长股最后的反弹。二季度，宏观数据出现明显回暖信号，而流
动性依然相对宽松，我们预计 A 股短期风险偏好会出现回暖，并选择了新能源车作为配置方向，融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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获得了明显相对收益。而政策方面的反复，加上之前的预期较高，7 月份新能源车出现了连续暴
跌，而我们对于跌幅以及政策的风险预计不足，使得前期收益回吐明显。三四季度，我们思路依
然是贝塔式的突围，希望能在板块配置上获取超额收益，9 月份开始，我们以煤炭板块作为核心
配置方向。在供给侧改革的不断深入下，煤价不断新高，股价却出现了大起大落，而到年底，股
价因为期货市场的大幅下跌，也出现了一轮明显调整。12 月份开始，我们着手关注 17 年的核心
方向，首先选择低估值的银行板块进行配置，而年底的债市大幅下跌也波及到银行股，使得年底
银行股整体出现了较大跌幅。总体上看，16 年由于一月的较大回撤，全年以进攻的思路主导，但
由于弹性品种的波动巨大，对于择时的要求较高，因此效果不是非常明显，反而忽视了白酒家电
等相对稳定的品种。而在 16 年，恰恰是这些稳定类品种的超额收益最高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-34.31%，同期业绩比较基准收益率为-8.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 17 年一季度，我们判断机会大于风险。首先，短期指数虽然出现调整，但是依然处于震
荡筑底区间。同时 12 月份以及 1 月调整的因素，市场对负面因素预期相对充分，年底的流动性冲
击使得各大金融机构开始应对短期头寸风险，进入 17 年1月，央行开始强化流动性收紧预期，利
率通道上行拐点可能出现。我们判断这次货币政策转向对 A 股的意义是风险中孕育机会，因为此
次通过引导市场化利率来提高银行间市场的资金成本依然是以应对人民币贬值以及防范金融风险
为主。而国内宏观层面，需求端在库存周期影响下，一季度有望延续复苏的态势。在这个背景下，
顺周期的品种或将会收益，经济复苏下的盈利驱动行情或将不断被市场确认，供给侧改革以及国
企改革的红利预期不断释放。除了前面四季度季度重点配置的煤炭、钢铁外，我们预计银行、券
商有可能成为一季度的黑马。宏观复苏超预期，首先改善银行坏账的预期，而当前银行的估值和
分红收益率，依然具备吸引力。面对全球的不确定性，银行板块可谓进可攻退可守，我们将保持
关注。周期板块总体机会预计或在一季度显现，除了金融股、钢铁煤炭的配置外，我们，还将关
注油服、尿素以及铜的机会，总体上看，盈利周期叠加改革周期必然会导致利率上行，选股思路
依然还是盈利逻辑为主导。
综上所述，本基金将会继续坚持“核心周期龙头+优质成长股”的组合构建思路，精选个股，
在保持结构基本稳定的同时精选个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2016 年 1 月 18 日实施利润分配，以 2015 年 12 月 31 日的可分配收益为基准，每
10 份基金份额派发现金红利 0.10 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人
利益的行为。
本报告期内，融通新蓝筹证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为
31,385,872.95元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2016年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2017)第21190 号） ，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 199,354,015.45 215,737,351.15
结算备付金 6,389,013.44 29,277,847.38
存出保证金 1,207,428.59 2,793,551.12融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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交易性金融资产 2,187,115,243.29 3,649,461,191.89
其中：股票投资 1,593,780,243.29 2,790,973,191.89
基金投资 - -
债券投资 593,335,000.00 858,488,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,693,843.70 10,026,274.47
应收利息 11,163,463.77 17,958,146.18
应收股利 - -
应收申购款 292,114.48 726,689.39
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,412,215,122.72 3,925,981,051.58
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 55,237,579.68
应付赎回款 1,038,543.85 5,943,569.70
应付管理人报酬 3,154,603.51 5,062,867.13
应付托管费 525,767.26 843,811.19
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,902,389.36 13,462,269.55
应交税费 1,967,377.38 1,967,377.38
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,393,276.97 1,673,750.76
负债合计 11,981,958.33 84,191,225.39
所有者权益：
实收基金 3,016,199,127.57 3,138,757,192.10
未分配利润 -615,965,963.18 703,032,634.09
所有者权益合计 2,400,233,164.39 3,841,789,826.19
负债和所有者权益总计 2,412,215,122.72 3,925,981,051.58
注： 报告截止日2016年12月31日， 基金份额净值0.7958元， 基金份额总额3,016,199,127.57
份。
融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
本报告期： 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年12月31日
一、收入 -1,189,432,456.03 3,593,739,793.56
1.利息收入 24,194,017.77 57,579,451.56
其中：存款利息收入 2,097,547.60 3,478,948.49
债券利息收入 21,698,984.88 54,094,936.32
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 397,485.29 5,566.75
其他利息收入 - -
2.投资收益 -877,779,374.60 4,896,143,306.52
其中：股票投资收益 -892,254,952.80 4,865,041,700.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,959,411.74 8,602,309.16
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,516,166.46 22,499,297.18
3.公允价值变动收益 -336,243,898.31 -1,378,051,943.16
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 396,799.11 18,068,978.64
减：二、费用 114,362,207.96 168,234,191.41
1．管理人报酬 41,308,865.72 92,492,460.78
2．托管费 6,884,810.92 15,415,410.13
3．销售服务费 - -
4．交易费用 63,975,528.68 59,721,711.66
5．利息支出 1,599,347.79 -
其中：卖出回购金融资产支出 1,599,347.79 -
6．其他费用 593,654.85 604,608.84
三、利润总额 -1,303,794,663.99 3,425,505,602.15
减：所得税费用 --
四、净利润 -1,303,794,663.99 3,425,505,602.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 14 页 共33 页
项目
本期
2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,138,757,192.10 703,032,634.09 3,841,789,826.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,303,794,663.99 -1,303,794,663.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-122,558,064.53 16,181,939.67 -106,376,124.86
其中：1.基金申购款 100,438,464.53 -8,201,113.82 92,237,350.71
2.基金赎回款 -222,996,529.06 24,383,053.49 -198,613,475.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -31,385,872.95 -31,385,872.95
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,016,199,127.57 -615,965,963.18 2,400,233,164.39
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,189,850,415.04 -1,106,333,061.37 9,083,517,353.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,425,505,602.15 3,425,505,602.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-7,051,093,222.94 -1,616,139,906.69 -8,667,233,129.63
其中：1.基金申购款 326,725,084.39 70,048,642.04 396,773,726.43
2.基金赎回款 -7,377,818,307.33 -1,686,188,548.73 -9,064,006,856.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,138,757,192.10 703,032,634.09 3,841,789,826.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高峰______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 15 页 共33 页
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司 (“新时代证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本管理股份有限公司
(原深圳市融通资本财富管理有限公司) 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
新时代证券 14,428,299.90 0.03% 593,228,569.21 1.60%
7.4.3.1.2
7.4.3.1.3
权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 16 页 共33 页
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 13,436.98 0.03% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 544,679.16 1.62% - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
41,308,865.72 92,492,460.78
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,598,667.97 19,493,029.07
注：1、支付基金管理人 融通基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,884,810.92 15,415,410.13融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 17 页 共33 页
7.4.3.4.1
注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至
2015年12月31日
报告期初持有的基金份额 4,215,656.71 -
报告期间申购/买入总份额 42,625.45 4,215,656.71
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 4,258,282.16 4,215,656.71
报告期末持有的基金份额占基金总份
额比例 0.14% 0.13%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2. 基金管理人融通基金管理有限公司本年度申购/买入总份额均为红利再投份额。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
新时代证券 1,720,908.64 0.06% 1,720,908.64 0.05%
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31
日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 199,354,015.45 1,762,181.15 215,737,351.15 3,246,001.25
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 18 页 共33 页
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期内承销的证券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.4 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
16/12/20 17/01/03
新股
流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
16/12/28 17/01/06
新股
流通
受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
16/12/29 17/01/09
新股
流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
16/12/29 17/01/06
新股
流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
16/12/30 17/01/10
新股
流通
受限
7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
603035
常熟
汽饰
16/12/27 17/01/05
新股
流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
16/12/30 17/01/10
新股
流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
16/12/28 17/01/05
新股
流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840华统16/12/29 17/01/10 新股 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 19 页 共33 页
股份 流通
受限
002838
道恩
股份
16/12/28 17/01/06
新股
流通
受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
16/12/26 17/01/03
新股
流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
16/12/27 17/01/05
新股
流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
16/12/26 17/01/04
新股
流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
16/12/30 17/01/10
新股
流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
16/12/27 17/01/05
新股
流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002509
天
广
中
茂
16/09/21 重
大
事
项
12.53 - -9,017,058102,830,456.83112,983,736.74 -
603986
兆
易
创
新
16/09/19 重
大
资
产
重
组
177.97 2017/3/13195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 20 页 共33 页
300526
中
潜
股
份
16/12/07 重
大
资
产
重
组
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 -
300537
广
信
材
料
16/10/12 重
大
资
产
重
组
48.79 2017/1/13 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1
7.4.4.3.2
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,593,780,243.29 66.07
其中：股票 1,593,780,243.29 66.07
2 固定收益投资 593,335,000.00 24.60
其中：债券 593,335,000.00 24.60
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 205,743,028.89 8.53
7 其他各项资产 19,356,850.54 0.80
8 合计 2,412,215,122.72 100.00融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 21 页 共33 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 236,787,832.51 9.87
C 制造业 439,436,038.15 18.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,925.53 0.00
E 建筑业 174,623,886.58 7.28
F 批发和零售业 18,957,449.73 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 81,683.92 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,050,014.37 0.34
J 金融业 662,150,032.67 27.59
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 53,655,379.83 2.24
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,593,780,243.29 66.40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000709 河钢股份 35,641,035 119,041,056.90 4.96
2 600015 华夏银行 10,705,437 116,153,991.45 4.84
3 601166 兴业银行 7,139,450 115,230,723.00 4.80
4 002509 天广中茂 9,017,058 112,983,736.74 4.71
5 601998 中信银行 14,271,474 91,480,148.34 3.81
6 002142 宁波银行 5,433,199 90,408,431.36 3.77
7 600188 兖州煤业 8,148,939 88,497,477.54 3.69
8 601009 南京银行 7,461,202 80,879,429.68 3.37
9 601186 中国铁建 5,760,387 68,894,228.52 2.87
10 601668 中国建筑 7,757,800 68,734,108.00 2.86融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 22 页 共33 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601688 华泰证券 551,349,729.38 14.35
2 600030 中信证券 533,538,086.49 13.89
3 002673 西部证券 515,201,685.02 13.41
4 000783 长江证券 425,828,481.93 11.08
5 601998 中信银行 372,142,745.68 9.69
6 601166 兴业银行 338,559,025.99 8.81
7 000728 国元证券 329,244,922.56 8.57
8 601198 东兴证券 321,469,063.84 8.37
9 000750 国海证券 303,637,273.48 7.90
10 600000 浦发银行 296,505,918.69 7.72
11 601169 北京银行 291,747,221.42 7.59
12 002245 澳洋顺昌 276,525,413.60 7.20
13 000983 西山煤电 269,473,318.80 7.01
14 600837 海通证券 263,148,474.09 6.85
15 600016 民生银行 262,184,699.49 6.82
16 601225 陕西煤业 251,470,624.70 6.55
17 601009 南京银行 250,143,941.67 6.51
18 600015 华夏银行 245,750,726.44 6.40
19 600109 国金证券 237,999,867.74 6.20
20 002092 中泰化学 237,874,817.43 6.19
21 601398 工商银行 230,138,871.63 5.99
22 601555 东吴证券 212,841,651.17 5.54
23 002085 万丰奥威 211,473,212.06 5.50
24 000776 广发证券 206,244,614.40 5.37
25 600036 招商银行 205,411,082.08 5.35
26 601377 兴业证券 202,549,549.22 5.27
27 002500 山西证券 196,279,656.61 5.11
28 601328 交通银行 191,699,283.47 4.99融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 23 页 共33 页
29 601818 光大银行 187,016,423.77 4.87
30 002142 宁波银行 186,983,820.56 4.87
31 000040 东旭蓝天 177,445,413.20 4.62
32 601318 中国平安 170,599,624.12 4.44
33 300429 强力新材 167,200,273.60 4.35
34 300014 亿纬锂能 164,651,431.35 4.29
35 601288 农业银行 163,452,756.31 4.25
36 300073 当升科技 161,502,448.00 4.20
37 600491 龙元建设 158,268,362.65 4.12
38 601211 国泰君安 157,081,503.10 4.09
39 600958 东方证券 155,893,409.64 4.06
40 600259 广晟有色 155,094,820.82 4.04
41 600687 刚泰控股 153,572,605.41 4.00
42 002717 岭南园林 153,224,308.45 3.99
43 601689 拓普集团 148,171,811.47 3.86
44 600146 商赢环球 142,193,115.80 3.70
45 601601 中国太保 139,848,114.01 3.64
46 002574 明牌珠宝 139,242,030.93 3.62
47 600338 西藏珠峰 138,306,769.49 3.60
48 600188 兖州煤业 135,268,457.41 3.52
49 600999 招商证券 130,413,769.85 3.39
50 000881 大连国际 129,289,633.16 3.37
51 300364 中文在线 125,130,999.97 3.26
52 002410 广联达 124,925,509.94 3.25
53 600369 西南证券 123,356,352.49 3.21
54 600160 巨化股份 122,470,812.98 3.19
55 000709 河钢股份 122,343,550.26 3.18
56 001979 招商蛇口 122,117,425.63 3.18
57 002183 怡 亚 通 121,386,682.36 3.16
58 300059 东方财富 121,121,815.08 3.15
59 601628 中国人寿 120,350,459.26 3.13
60 300284 苏交科 120,132,611.00 3.13
61 000001 平安银行 119,617,666.76 3.11
62 300070 碧水源 119,303,812.25 3.11
63 600029 南方航空 119,074,120.20 3.10
64 000829 天音控股 118,530,556.33 3.09融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 24 页 共33 页
65 002458 益生股份 116,596,159.52 3.03
66 002140 东华科技 116,307,583.04 3.03
67 601789 宁波建工 112,440,649.74 2.93
68 300307 慈星股份 111,402,953.73 2.90
69 002547 春兴精工 111,012,687.82 2.89
70 002292 奥飞娱乐 108,690,171.26 2.83
71 002537 海立美达 107,649,241.17 2.80
72 600068 葛洲坝 107,120,143.88 2.79
73 002509 天广中茂 106,128,044.52 2.76
74 601336 新华保险 106,024,971.44 2.76
75 000911 南宁糖业 104,649,640.25 2.72
76 000937 冀中能源 103,674,842.05 2.70
77 601997 贵阳银行 101,410,460.29 2.64
78 300078 思创医惠 101,109,961.99 2.63
79 600734 实达集团 100,431,731.59 2.61
80 600711 盛屯矿业 98,196,815.48 2.56
81 300098 高新兴 97,916,576.90 2.55
82 002640 跨境通 97,569,056.45 2.54
83 002343 慈文传媒 96,418,078.63 2.51
84 002546 新联电子 95,629,208.77 2.49
85 300050 世纪鼎利 93,438,219.20 2.43
86 600446 金证股份 92,454,230.60 2.41
87 002751 易尚展示 88,952,963.30 2.32
88 601988 中国银行 88,665,657.70 2.31
89 000961 中南建设 85,941,599.78 2.24
90 300141 和顺电气 85,775,971.07 2.23
91 000860 顺鑫农业 85,549,797.82 2.23
92 002234 民和股份 85,238,528.51 2.22
93 000802 北京文化 83,033,225.21 2.16
94 600115 东方航空 78,317,507.49 2.04
95 600094 大名城 77,742,781.72 2.02
96 002251 步 步 高 77,217,370.99 2.01
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 25 页 共33 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002085 万丰奥威 566,497,638.56 14.75
2 601688 华泰证券 550,403,179.90 14.33
3 600030 中信证券 548,752,615.47 14.28
4 002673 西部证券 489,533,918.91 12.74
5 000783 长江证券 453,461,073.54 11.80
6 600687 刚泰控股 415,571,325.59 10.82
7 300429 强力新材 376,059,537.78 9.79
8 000728 国元证券 335,221,687.11 8.73
9 600000 浦发银行 299,950,787.87 7.81
10 000750 国海证券 296,703,203.86 7.72
11 601169 北京银行 293,368,233.89 7.64
12 601198 东兴证券 291,526,080.50 7.59
13 601998 中信银行 269,200,506.21 7.01
14 002245 澳洋顺昌 263,965,404.37 6.87
15 600016 民生银行 263,317,561.18 6.85
16 600837 海通证券 258,746,202.09 6.74
17 002092 中泰化学 238,843,675.00 6.22
18 601398 工商银行 229,817,598.19 5.98
19 300364 中文在线 224,126,444.28 5.83
20 002343 慈文传媒 218,591,899.89 5.69
21 601166 兴业银行 216,868,874.15 5.64
22 600036 招商银行 212,466,608.38 5.53
23 000983 西山煤电 211,332,166.91 5.50
24 601555 东吴证券 210,773,437.20 5.49
25 000776 广发证券 208,922,755.92 5.44
26 002488 金固股份 202,535,431.19 5.27
27 601328 交通银行 195,371,695.71 5.09
28 002717 岭南园林 193,067,001.20 5.03
29 002260 德奥通航 190,187,939.96 4.95
30 601818 光大银行 189,575,778.30 4.93
31 601377 兴业证券 185,914,857.56 4.84
32 601225 陕西煤业 184,529,206.41 4.80
33 600109 国金证券 182,972,062.07 4.76
34 002500 山西证券 178,706,153.66 4.65
35 002183 怡 亚 通 178,525,140.55 4.65
36 000040 东旭蓝天 175,771,704.29 4.58融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 26 页 共33 页
37 600338 西藏珠峰 175,003,743.93 4.56
38 300285 国瓷材料 171,854,327.35 4.47
39 601318 中国平安 169,089,264.55 4.40
40 600491 龙元建设 165,761,018.21 4.31
41 601288 农业银行 164,118,207.17 4.27
42 601009 南京银行 157,323,799.47 4.10
43 600958 东方证券 156,536,142.49 4.07
44 002045 国光电器 155,390,864.86 4.04
45 601211 国泰君安 153,086,275.85 3.98
46 300014 亿纬锂能 151,004,711.33 3.93
47 000881 大连国际 150,939,787.71 3.93
48 600259 广晟有色 149,355,663.06 3.89
49 300073 当升科技 144,699,835.85 3.77
50 601689 拓普集团 139,736,309.46 3.64
51 600999 招商证券 136,167,223.97 3.54
52 601601 中国太保 135,028,841.12 3.51
53 300059 东方财富 134,916,038.08 3.51
54 002458 益生股份 130,881,679.61 3.41
55 001979 招商蛇口 125,924,280.14 3.28
56 600015 华夏银行 124,866,927.25 3.25
57 601628 中国人寿 123,383,327.10 3.21
58 000001 平安银行 120,270,084.25 3.13
59 000911 南宁糖业 119,895,948.65 3.12
60 002410 广联达 119,405,560.30 3.11
61 002547 春兴精工 116,456,722.04 3.03
62 600369 西南证券 115,967,091.78 3.02
63 002292 奥飞娱乐 115,609,020.06 3.01
64 600146 商赢环球 113,594,334.39 2.96
65 300070 碧水源 111,598,026.23 2.90
66 000829 天音控股 110,559,212.74 2.88
67 002640 跨境通 109,485,656.67 2.85
68 600029 南方航空 108,743,147.36 2.83
69 002140 东华科技 108,521,964.43 2.82
70 601789 宁波建工 106,116,845.32 2.76
71 601336 新华保险 105,096,854.42 2.74
72 600711 盛屯矿业 104,333,332.45 2.72
73 002537 海立美达 103,332,392.03 2.69
74 300078 思创医惠 99,979,236.68 2.60融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 27 页 共33 页
75 300098 高新兴 98,827,934.73 2.57
76 002574 明牌珠宝 96,331,469.03 2.51
77 300050 世纪鼎利 94,889,252.15 2.47
78 002142 宁波银行 93,134,931.60 2.42
79 600160 巨化股份 91,378,492.73 2.38
80 002546 新联电子 90,705,842.56 2.36
81 601988 中国银行 89,361,583.35 2.33
82 600446 金证股份 89,174,296.97 2.32
83 300307 慈星股份 89,010,246.83 2.32
84 300141 和顺电气 88,109,830.85 2.29
85 600734 实达集团 87,875,451.35 2.29
86 002751 易尚展示 86,544,629.14 2.25
87 600068 葛洲坝 85,723,613.54 2.23
88 000937 冀中能源 83,972,629.48 2.19
89 000961 中南建设 82,458,294.05 2.15
90 000860 顺鑫农业 82,146,856.31 2.14
91 002234 民和股份 77,743,171.25 2.02
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,203,550,813.53
卖出股票收入（成交）总额 21,190,832,457.97
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 593,335,000.00 24.72
其中：政策性金融债 593,335,000.00 24.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 593,335,000.00 24.72融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 28 页 共33 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160204 16 国开 04 1,200,000 119,964,000.00 5.00
2 160414 16 农发 14 1,100,000 109,835,000.00 4.58
3 130238 13 国开 38 500,000 50,810,000.00 2.12
4 120230 12 国开 30 500,000 50,145,000.00 2.09
5 120247 12 国开 47 400,000 40,320,000.00 1.68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 29 页 共33 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之处的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,207,428.59
2 应收证券清算款 6,693,843.70
3 应收股利 -
4 应收利息 11,163,463.77
5 应收申购款 292,114.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,356,850.54
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002509 天广中茂 112,983,736.74 4.71 重大资产重组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
174,063 17,328.20 26,752,973.67 0.89% 2,989,446,153.90 99.11%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
12,351.23 0.0004%融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2002年 9 月13 日 ）基金份额总额
2,218,864,742.31
本报告期期初基金份额总额 3,138,757,192.10
本报告期基金总申购份额 100,438,464.53
减:本报告期基金总赎回份额 222,996,529.06
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,016,199,127.57
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大变动
2017 年 3 月 4 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公
告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经
理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的
审计费用为人民币 140,000.00 元。 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 25,391,527,426.28 12.72% 5,008,587.80 12.84% -
长江证券 15,163,477,466.11 12.18% 4,705,513.78 12.06% -
兴业证券 14,709,140,735.57 11.11% 4,385,600.45 11.24% -
方正证券 14,108,362,434.47 9.69% 3,744,000.80 9.60% -
中信证券 13,708,049,398.42 8.75% 3,379,192.77 8.66% -
中信建投 13,410,282,016.36 8.05% 3,107,822.79 7.96% -
华创证券 23,384,389,586.57 7.98% 3,150,071.87 8.07% -
广发证券 12,667,171,784.41 6.29% 2,483,931.50 6.37% -
华泰证券 12,419,063,870.32 5.71% 2,204,525.28 5.65% -
东方证券 11,594,354,424.93 3.76% 1,484,818.55 3.81% -
安信证券 21,437,318,860.87 3.39% 1,309,848.89 3.36% -
东吴证券 1 877,936,781.94 2.07% 817,622.06 2.10% -
国信证券 1 803,561,625.92 1.90% 732,294.07 1.88% -
国泰君安 1 577,388,792.09 1.36% 537,724.38 1.38% -
中银国际 1 389,064,841.18 0.92% 362,336.77 0.93% -
中投证券 1 358,006,055.28 0.84% 333,409.13 0.85% -
西南证券 2 339,658,952.65 0.80% 309,528.17 0.79% -
国金证券 1 308,861,956.54 0.73% 287,644.10 0.74% -
平安证券 2 239,066,770.42 0.56% 217,865.63 0.56% - 融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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天风证券 2 196,835,873.71 0.46% 179,377.56 0.46% -
东北证券 2 179,172,836.29 0.42% 163,280.39 0.42% -
招商证券 1 76,615,137.41 0.18% 71,349.63 0.18% -
恒泰证券 2 32,578,820.12 0.08% 30,340.43 0.08% -
新时代证券 1 14,428,299.90 0.03% 13,436.98 0.03% -
财达证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申万宏源西
部
1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据融通新蓝筹证券投资基金 2016年年度报告摘要
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基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,新增东北证券、华宝证券、华创证券、民生证券、申万宏源西部证券交易单元各
一个，光大证券、天风证券、西南证券交易单元各两个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
2017年3月30日
