融通通盈保本混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通通盈保本混合型证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）基金合同规定，于 2017 年3月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年3 月15 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 审计报告 .................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................ 14
7.1 资产负债表 ............................................................... 14
7.2 利润表 ................................................................... 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 16
7.4 报表附注 ................................................................. 17
§8 投资组合报告 ................................................................ 38
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 39
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 42
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 42
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 42 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 42
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 42
8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 43
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 44
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 44
§11 重大事件揭示 ............................................................... 44
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 44
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 44
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 44
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 44
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 44
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 45
11.8 其他重大事件 ............................................................ 48
§12 备查文件目录 ............................................................... 49
融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通通盈保本混合型证券投资基金
基金简称 融通通盈保本混合
基金主代码 002415
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月15 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 934,508,051.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过固定收益类资产与权益类资产的动态配置和有效
的组合管理，在确保保本周期到期时本金安全的基础
上，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略 （TIPP， Time
Invariant Portfolio Protection） ，通过量化技术动
态调整资产配置比例，以达到保证本金安全的基本目
标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金和非保本混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、 （0755） 26948088 （010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 广东省深圳市深南大道 7028 号时
代科技大厦 22 层、23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 3月15 日(基金合同生效日)-2016 年12月31 日
本期已实现收益 16,347,572.70
本期利润 7,063,322.72
加权平均基金份额本期利润 0.0070
本期加权平均净值利润率 0.70%
本期基金份额净值增长率 0.60%
3.1.2
期末数据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 5,764,924.64
期末可供分配基金份额利润 0.0062
期末基金资产净值 940,272,976.17
期末基金份额净值 1.006
3.1.3
累计期末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 0.60%
注：1、本基金合同生效日为 2016 年3 月15 日。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
4、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.18% 0.09% 0.69% 0.00% -1.87% 0.09%
过去六个月
0.10% 0.08% 1.38% 0.00% -1.28% 0.08%
自基金合同
生效起至今
0.60% 0.07% 2.19% 0.00% -1.59% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金合同生效日为 2016 年3 月15 日，至报告期末基金成立未满一年。
2、 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月。 截止本报告期末， 各项资产配置比例符合规定。
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融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为 2016 年3月 15 日，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年12月 31 日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
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融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
张一格
本基金的基
金经理， 固定
收益部总经
理。
2016
年3月
15日
- 9
张一格先生，中国人民银行研究生部经济学硕士、南
开大学法学学士，美国特许金融分析师（CFA） 。10
年证券投资从业经历，具有基金从业资格，现任融通
基金管理有限公司固定收益部总经理。 历任兴业银行
资金营运中心投资经理、 国泰基金管理有限公司国泰
民安增利债券等基金的基金经理。2015 年 6 月加入
融通基金管理有限公司。现任融通易支付货币、融通
通盈保本混合、融通增裕债券、融通增祥债券、融通
增丰债券、融通通瑞债券、融通通优债券、融通月月
添利定期开放债券、融通通景灵活配置混合、融通通
鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通通
裕债券基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，此后的非首任基金经
理，任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年，债券市场呈现波动走势，在 4 月份受信用事件的影响市场快速下跌，但随后在监管
动向变化、英国脱欧、宽松流动性及较弱的基本面配合下，市场不断上涨。从三季度开始，央行
逐步把防控金融风险、去杠杆放到货币政策考量更重要的位置，流动性状况开始转变，市场随之
受到影响， 尤其是进入 12月份， 由货币基金大量赎回引发的市场流动性危机对债市造成重大打击，
在银行、非银的资产负债互相缠绕的市场格局下，去杠杆进入“负反馈” ，加速了债券市场的下跌。
从全年看，债券市场有所下跌。
股票市场在经历了年初的熔断下跌后，从 2 月份开始，在供给侧改革逐步见成效、大盘蓝筹
价值被重新发掘的条件下，指数稳步小幅上升。全年看沪深 300 指数下跌 11.28%，煤炭、钢铁、
食品饮料、银行、非银金融、建筑建材均阶段性有所表现。
本基金在成立后，逐步累积安全垫，在债券方面采取了短久期、高评级策略，重点防范信用
风险，在权益上重点配置了汽车、医药、白酒、银行等行业的大盘蓝筹股，取得了不错的收益。融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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但在四季度随着债券市场的回调，净值有所回撤。在债券方面，及时将久期调整到短期，并用国
债期货对冲了部分市场下跌。在权益方面，坚持配置稳健品种并积极参与打新获取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为 0.60%，基金业绩比较基准收益率为 2.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
权益方面，在控制风险的总基调下，再考虑 2016 年有业绩支撑个股已经有一定程度上涨，估
值并不便宜，预计整体指数缺乏大的机会。但从中长期看，增量资金缓步进入 A股市场依然可期，
包括银行理财涉权益投资、打新底仓配置、养老金入市、A股纳入 MSCI指数等。板块上，可在国
企改革、农业供给侧改革、PPP 中寻找机会。
债券方面，经济基本面缓慢探底、中性偏松的货币政策、银行理财的资产配置动力——这三
大要素不同程度地被动摇。近期的 PMI 走势见证了经济基本面的回升，货币政策基调变为了“稳
健中性” ，银行理财的负债成本上升以及规模增速下降给委外市场较为负面的预期，因此，2017
年债券市场收益率的中枢相比 2016 年应该是有抬升的。但站在目前的时点上，经历了 2016 年底
的大幅调整后，对未来债市也不宜过于悲观，经济基本面并不具备强劲复苏的特征，价格上行更
多是供给侧改革因素，需求复苏并不明显。未来某个时点，政策导向有可能重新转向稳增长，这
时债市将重新迎来机会。
接下来本基金根据保本基金的期限和风险特点，考虑到债券短端调整比较充分，投资价值显
现，在债券配置方面将采用中短久期、高评级的策略，同时以利率债去把握交易性机会。在权益
方面，依然会选择行业发展前景向好、估值合理、表现稳健的个股进行投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及
后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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规及风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第 21189 号
融通通盈保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通通盈保本混合型证券投资基金(以下简称“融通通盈保本基金”)的财
务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 3 月 15 日(基金合同生效日)至 2016 年
12月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通通盈保本基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的
责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述融通通盈保本基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报
表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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公允反映了融通通盈保本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 3 月 15 日(基金合同生
效日)至 2016 年12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
陈玲
中国 · 上海市
注册会计师
2017年3月20 日
俞伟敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通通盈保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 70,880,678.02
结算备付金
25,809,093.48
存出保证金
3,286,972.34
交易性金融资产 7.4.7.2 1,044,302,122.53
其中：股票投资
52,308,479.13
基金投资
-
债券投资
965,211,643.40
资产支持证券投资
26,782,000.00
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 12,731,759.37
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,157,010,625.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
145,000,000.00
应付证券清算款
70,028,607.00
应付赎回款
215,525.81
应付管理人报酬
962,797.75
应付托管费
160,466.27
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 114,107.80
应交税费
-
应付利息
2,846.56
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 253,298.38
负债合计
216,737,649.57
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 934,508,051.53
未分配利润 7.4.7.10 5,764,924.64
所有者权益合计
940,272,976.17
负债和所有者权益总计
1,157,010,625.74
注： 1、 报告截止日2016年12月31日， 基金份额净值1.006元， 基金份额总额934,508,051.53
份。
2、 本基金合同生效日为2016年3月15日， 2016年度实际报告期间为2016年3月15日至2016
年 12 月 31 日。截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同
期对比数据。
7.2 利润表
会计主体：融通通盈保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年3 月15 日(基金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
一、收入
24,946,104.96
1.利息收入
31,822,235.67
其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,285,442.93
债券利息收入
21,422,763.49
资产支持证券利息收入
679,280.92融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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买入返售金融资产收入
434,748.33
其他利息收入
-
2.投资收益
1,566,664.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,371,739.94
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -4,289,123.56
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 17,162.38
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 853,030.00
股利收益 7.4.7.17 613,855.80
3.公允价值变动收益 7.4.7.18 -9,284,249.98
4.汇兑收益
-
5.其他收入 7.4.7.19 841,454.71
减：二、费用
17,882,782.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,677,040.56
2．托管费 7.4.10.2.2 1,612,840.05
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.20 300,031.94
5．利息支出
5,988,650.57
其中：卖出回购金融资产支出
5,988,650.57
6．其他费用 7.4.7.21 304,219.12
三、利润总额
7,063,322.72
减：所得税费用
-
四、净利润
7,063,322.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通通盈保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年3 月15 日(基金合同生效日)至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,045,740,102.83 - 1,045,740,102.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,063,322.72 7,063,322.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-111,232,051.30 -1,298,398.08 -112,530,449.38
其中：1.基金申购款 534,426.71 4,659.99 539,086.70融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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2.基金赎回款 -111,766,478.01 -1,303,058.07 -113,069,536.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
934,508,051.53 5,764,924.64 940,272,976.17
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高峰______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通通盈保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2016]166 号《关于融通通盈保本混合型证券投资基金注册的批复》
核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通盈保本混合
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 1,045,266,925.34 元，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 263 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融通
通盈保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 1,045,740,102.83 份基金份额，其中认购资金利息折合 473,177.49 份基金份额。本
基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《融通通盈保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期每三年
为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应
日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。第一个保本周期届满时，在符合保本基
金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期。本基金第一个保本周期由深圳市高新投集
团有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通盈保本混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、国债期货、货币
市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金投资组合中，本基金持有的固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%。本基金持
有的权益类资产占基金资产的比例不高于 40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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净值的 3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金
业绩比较基准为：3 年期银行定期存款税后收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通通盈保本混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 3 月 15
日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 3 月15 日(基金合同生效日)至 2016 年12月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金在保本周
期内收益仅以现金形式分配，不进行红利再投资；本基金转型为“融通通盈灵活配置混合型证券
投资基金”后，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动
转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的
未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种和资产支持证券投资品种， 根据中国证监会证监会计字
[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
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金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
活期存款 70,880,678.02
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 70,880,678.02
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 52,395,474.71 52,308,479.13 -86,995.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 329,021,121.06 322,416,943.40 -6,604,177.66
银行间市场 645,383,614.34 642,794,700.00 -2,588,914.34
合计 974,404,735.40 965,211,643.40 -9,193,092.00
资产支持证券 26,993,162.40 26,782,000.00 -211,162.40
基金 - - -融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 24 页 共49 页
其他 - - -
合计 1,053,793,372.51 1,044,302,122.53 -9,491,249.98
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具
-股指期货
15,021,000.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 15,021,000.00 - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已
包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收
款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于2016年 12 月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IF1701 IF1701 -15 -14,814,000.00 207,000.00
减：可抵销期货暂收款
207,000.00
股指期货投资净额
-
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应收活期存款利息 5,992.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12,148.53
应收债券利息 12,663,634.10
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 49,984.14
合计 12,731,759.37融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 25 页 共49 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 97,222.29
银行间市场应付交易费用 16,885.51
合计 114,107.80
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,298.38
预提费用 250,000.00
合计 253,298.38
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,045,740,102.83 1,045,740,102.83
本期申购 534,426.71 534,426.71
本期赎回 -111,766,478.01 -111,766,478.01
本期末 934,508,051.53 934,508,051.53
注：1、本基金自 2016 年 2 月 22 日至 2016 年 3 月 11 日止期间公开发售，共募集有效净认
购资金 1,045,266,925.34元。根据《融通通盈保本混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本
基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 473,177.49 元，折算为 473,177.49 份基金份额，与
基金合同生效日划入基金份额持有人账户。
2、根据《融通通盈保本混合型证券投资基金基金合同》及《融通通盈保本混合型证券投资基
金招募说明书》的相关规定，本基金于 2016 年 3 月 15 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 12 日
止期间暂不向投资人开放基金交易。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 26 页 共49 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 16,347,572.70 -9,284,249.98 7,063,322.72
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,222,553.87 -75,844.21 -1,298,398.08
其中：基金申购款 4,263.82 396.17 4,659.99
基金赎回款 -1,226,817.69 -76,240.38 -1,303,058.07
本期已分配利润 - - -
本期末 15,125,018.83 -9,360,094.19 5,764,924.64
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
活期存款利息收入 111,567.54
定期存款利息收入 8,982,919.44
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 185,414.78
其他 5,541.17
合计 9,285,442.93
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
卖出股票成交总额 76,568,564.02
减：卖出股票成本总额 72,196,824.08
买卖股票差价收入 4,371,739.94
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12 月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,278,776,079.84
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,263,544,123.02
减：应收利息总额 19,521,080.38
买卖债券差价收入 -4,289,123.56
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
项目
本期
2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 27 页 共49 页
12月31日
卖出资产支持证券成交总额 33,282,643.87
减：卖出资产支持证券成本总额 32,982,837.60
减：应收利息总额 282,643.89
资产支持证券投资收益 17,162.38
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。
7.4.7.16 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
股指期货-投资收益 -496,620.00
国债期货-投资收益 1,349,650.00
合计 853,030.00
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
股票投资产生的股利收益 613,855.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 613,855.80
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12
月31日
1.交易性金融资产 -9,491,249.98
——股票投资 -86,995.58
——债券投资 -9,193,092.00
——资产支持证券投资 -211,162.40
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 207,000.00
——股指期货 207,000.00
3.其他 -
合计 -9,284,249.98
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 28 页 共49 页
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
基金赎回费收入 841,454.71
合计 841,454.71
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；
2、基金转换收取转换费和补差费，其中不低于转换费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
交易所市场交易费用
281,589.89
银行间市场交易费用
18,442.05
合计
300,031.94
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
审计费用 100,000.00
信息披露费 150,000.00
银行费用 38,319.12
债券帐户维护费 15,000.00
其他 900.00
合计 304,219.12
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 29 页 共49 页
7.4.9
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司 (“新时代证
券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司
(原深圳市融通资本财富管理有限公司) 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10
7.4.10.1
本报告期的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 2,670,161.00 1.34%
7.4.10.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
新时代证券 790,000,000.00 2.64%
7.4.10.1.3
7.4.10.1.4
权证交易
本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 30 页 共49 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 2,486.72 1.36% - -
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,677,040.56
其中： 支付销售机构的客户维护费 4,590,515.77
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.20% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,612,840.05
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷
当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 31 页 共49 页
7.4.10.4
7.4.10.4.2
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 3月15 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 70,880,678.02 111,567.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券。
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11
7.4.12
利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601375中原证券 2016-12-20 2017-1-3
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-1-9
新股流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035常熟汽饰 2016-12-27 2017-1-5
新股流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 32 页 共49 页
7.4.12.3
7.4.12.3.2
7.4.13
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 145,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为保本混合型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金通过固定收
益类资产与权益类资产的动态配置和有效的组合管理， 在确保保本周期到期时本金安全的基础上，
力争实现基金资产的稳定增值。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出
相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，
审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审
定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风
险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务
部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业
务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一
责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和
研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 33 页 共49 页
7.4.13.2.1
并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公
司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施
得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执
行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行；定期存款存放在具有基金托管资格的，因而与银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日，本基金持有的资产支持证券余额为 26,782,000.00 元，其中长期信用
评级 AAA 级的证券余额为 5,566,000.00 元，短期信用评级 AAA 级的证券余额为 21,216,000.00
元。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级 本期末2016年12月31日
A-1
59,736,000.00
A-1以下
-
未评级
330,326,700.00
合计
390,062,700.00
注：未评级债券为超短期融资券及政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 34 页 共49 页
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级 本期末2016年12月31日
AAA
507,954,153.10
AAA以下
47,074,790.30
未评级
20,120,000.00
合计
575,148,943.40
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 145,000,000.00 元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 35 页 共49 页
7.4.13.4.1
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 70,880,678.02 - - - 70,880,678.02
结算备付金 25,809,093.48 - - - 25,809,093.48
存出保证金 27,892.34 - - 3,259,080.00 3,286,972.34
交易性金融资产 504,253,081.90 487,740,561.50 - 52,308,479.13 1,044,302,122.53
应收利息 - - - 12,731,759.37 12,731,759.37
其他资产 - - - - -
资产总计 600,970,745.74 487,740,561.50 - 68,299,318.50 1,157,010,625.74
负债
卖出回购金融资
产款
145,000,000.00 - - - 145,000,000.00
应付证券清算款 - - - 70,028,607.00 70,028,607.00
应付赎回款 - - - 215,525.81 215,525.81
应付管理人报酬 - - - 962,797.75 962,797.75
应付托管费 - - - 160,466.27 160,466.27
应付交易费用 - - - 114,107.80 114,107.80
应付利息 - - - 2,846.56 2,846.56
其他负债 - - - 253,298.38 253,298.38
负债总计 145,000,000.00 - - 71,737,649.57 216,737,649.57
利率敏感度缺口 455,970,745.74 487,740,561.50 - -3,438,331.07 940,272,976.17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 36 页 共49 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位： 人民币元）
本期末 （2016年 12 月31 日 ）
市场利率上升 25 个基点 -2,893,814.01
市场利率下降 25 个基点 2,914,036.96
7.4.13.4.1
7.4.13.4.2
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，固定收益类资产占基
金资产的比例不低于 60%。本基金持有的权益类资产占基金资产的比例不高于 40%，其中基金持有
的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
项目
本期末
2016年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 52,308,479.13 5.56
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
--融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 37 页 共49 页
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 52,308,479.13 5.56
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.56%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
一、公允价值
1、 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 52,109,786.09元，属于第二层次的余额为 992,192,336.44 元，无属于第三
层次的余额。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 38 页 共49 页
二、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 52,308,479.13 4.52
其中：股票
52,308,479.13 4.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
991,993,643.40 85.74
其中：债券
965,211,643.40 83.42
资产支持证券
26,782,000.00 2.31
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
7 银行存款和结算备付金合计
96,689,771.50 8.36
8 其他各项资产 16,018,731.71 1.38
9 合计 1,157,010,625.74 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 1,779,800.00 0.19
C
制造业 17,992,566.90 1.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 4,419,000.00 0.47
G
交通运输、仓储和邮政业 6,519,000.00 0.69
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 21,582,520.00 2.30
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 39 页 共49 页
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 52,308,479.13 5.56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,000 7,351,300.00 0.78
2 600276 恒瑞医药 149,926 6,821,633.00 0.73
3 601006 大秦铁路 800,000 5,664,000.00 0.60
4 601166 兴业银行 330,000 5,326,200.00 0.57
5 601998 中信银行 750,000 4,807,500.00 0.51
6 601933 永辉超市 900,000 4,419,000.00 0.47
7 601318 中国平安 120,000 4,251,600.00 0.45
8 600030 中信证券 234,000 3,758,040.00 0.40
9 601601 中国太保 120,000 3,332,400.00 0.35
10 601088 中国神华 110,000 1,779,800.00 0.19
11 000538 云南白药 20,000 1,523,000.00 0.16
12 600079 人福医药 50,000 997,500.00 0.11
13 600377 宁沪高速 100,000 855,000.00 0.09
14 600409 三友化工 50,000 469,500.00 0.05
15 600436 片仔癀 10,000 457,900.00 0.05
16 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
17 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
18 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
19 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
20 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
21 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
22 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
23 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
24 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 40 页 共49 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,959,851.76 0.95
2 600276 恒瑞医药 6,584,446.76 0.70
3 600491 龙元建设 6,313,115.00 0.67
4 601006 大秦铁路 5,913,445.00 0.63
5 601166 兴业银行 5,477,195.95 0.58
6 601998 中信银行 5,181,064.00 0.55
7 601933 永辉超市 4,321,739.00 0.46
8 601318 中国平安 4,123,009.39 0.44
9 600030 中信证券 4,104,955.00 0.44
10 600079 人福医药 3,986,478.19 0.42
11 601088 中国神华 3,695,168.00 0.39
12 601601 中国太保 3,514,360.00 0.37
13 000963 华东医药 3,200,542.00 0.34
14 601898 中煤能源 2,649,728.99 0.28
15 000910 大亚圣象 2,624,239.36 0.28
16 002245 澳洋顺昌 2,514,173.00 0.27
17 002271 东方雨虹 2,476,432.84 0.26
18 600104 上汽集团 2,425,860.00 0.26
19 000001 平安银行 2,347,093.00 0.25
20 300070 碧水源 2,328,904.82 0.25
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例(%)
1 600491 龙元建设 5,748,223.00 0.61
2 000963 华东医药 3,197,530.13 0.34
3 000910 大亚圣象 2,767,458.80 0.29
4 600079 人福医药 2,709,511.00 0.29
5 600104 上汽集团 2,642,531.86 0.28
6 002271 东方雨虹 2,628,899.49 0.28
7 000001 平安银行 2,378,220.00 0.25
8 601898 中煤能源 2,321,369.00 0.25
9 601398 工商银行 2,218,000.00 0.24
10 002202 金风科技 2,196,815.00 0.23融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 41 页 共49 页
11 002245 澳洋顺昌 2,166,178.00 0.23
12 600519 贵州茅台 2,151,193.12 0.23
13 300070 碧水源 2,107,946.68 0.22
14 000895 双汇发展 2,067,949.76 0.22
15 000858 五 粮 液 2,066,216.90 0.22
16 601668 中国建筑 1,980,214.00 0.21
17 600340 华夏幸福 1,947,943.15 0.21
18 002007 华兰生物 1,943,006.25 0.21
19 000060 中金岭南 1,866,952.00 0.20
20 601088 中国神华 1,696,340.00 0.18
注： “卖出金额“是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 124,592,298.79
卖出股票收入（成交）总额 76,568,564.02
注： “买入股票成本（成交）总额”和“出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数
量填列，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,320,000.00 10.67
其中：政策性金融债 50,075,000.00 5.33
4 企业债券 363,664,943.40 38.68
5 企业短期融资券 360,107,700.00 38.30
6 中期票据 141,119,000.00 15.01
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 965,211,643.40 102.65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 091501001 15 中国信达债 01 500,000 50,245,000.00 5.34
2 0980185 09 国网债 04 400,000 41,248,000.00 4.39融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 42 页 共49 页
3 011699982 16 鲁高速集SCP005 400,000 40,044,000.00 4.26
4 011698018 16 云南白药SCP001 400,000 40,032,000.00 4.26
5 112419 16 河钢 01 400,000 39,740,000.00 4.23
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1689124 16 德宝天元1A2 200,000 19,834,000.00 2.11
2 1689116 16 中誉1 优先 200,000 5,566,000.00 0.59
3 1689123 16 德宝天元1A1 200,000 1,382,000.00 0.15
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1701 IF1701 -15 -14,814,000.00 207,000.00 -
公允价值变动总额合计（元） 207,000.00
股指期货投资本期收益（元） 0.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 207,000.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 43 页 共49 页
8.11.2
8.11.3
定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合
适匹配，以达到风险管理的目标。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,286,972.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,731,759.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,018,731.71
8.12.4
8.12.5
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,017 155,311.29 99,999,000.00 10.70% 834,509,051.53 89.30%融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 44 页 共49 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 39,866.69 0.0043%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 3 月15 日 ）基金份额总额 1,045,740,102.83
本报告期期初基金份额总额 1,045,740,102.83
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 534,426.71
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 111,766,478.01
本报告期期末基金份额总额 934,508,051.53
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事变动
2017年3月4日， 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 100,000.00 元。 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 45 页 共49 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 32,975,420.82 16.58% 30,050.42 16.40% -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 2 76,482.88 0.04% 69.70 0.04% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 1 90,222,420.36 45.37% 84,024.31 45.84% -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 2,941,561.45 1.48% 2,739.51 1.49% -
国泰君安 1 1,725,565.00 0.87% 1,607.02 0.88% -
国信证券 1 6,506,741.00 3.27% 5,929.69 3.24% -
恒泰证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
华创证券 2 10,248,568.18 5.15% 9,408.32 5.13% -
华泰证券 1 8,736,442.20 4.39% 7,961.84 4.34% -
民生证券 2 - - - - -
平安证券 2 109,776.48 0.06% 100.03 0.05% -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 18,806,277.39 9.46% 17,138.16 9.35% -
西南证券 2 - - - - - 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 46 页 共49 页
新时代证券 1 2,670,161.00 1.34% 2,486.72 1.36% -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 1,284,539.56 0.65% 1,196.28 0.65% -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 22,571,842.90 11.35% 20,570.22 11.22% -
中银国际 1 - - - - -
注： （1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下
六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3）本基金本报告期交易单元均为新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权
证 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 47 页 共49 页
例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
安信证券 - - - - - -
财达证券 127,988,548.97 41.13% 40,500,000.00 0.14% - -
长江证券 1,160,144.50 0.37% 448,000,000.00 1.50% - -
第一创业 - - - - - -
东北证券 - - 468,000,000.00 1.56% - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 127,363,647.91 40.93%15,132,500,000.00 50.50% - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 20,565,414.87 6.61% 2,871,500,000.00 9.58% - -
国泰君安 8,418,872.81 2.71% 1,569,600,000.00 5.24% - -
国信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 14,338,360.55 4.61% 5,011,800,000.00 16.73% - -
华泰证券 - - 15,000,000.00 0.05% - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - 108,000,000.00 0.36% - -
瑞银证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - 1,814,000,000.00 6.05% - -
西南证券 - - - - - -
新时代证券 - - 790,000,000.00 2.64% - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 10,119,955.93 3.25% 480,000,000.00 1.60% - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 1,009,998.77 0.32% 534,000,000.00 1.78% - -
中信证券 214,690.01 0.07% 683,000,000.00 2.28% - -融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 48 页 共49 页
中银国际 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 披露方式 披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代
销机构并参加其申购费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-3-24
2
融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有
限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-4-20
3
融通基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直
销费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-4-25
4
融通基金管理有限公司关于对通过本公司直销中心赎回
公司旗下部分基金的养老金客户实施特定赎回费率的公
告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-5-9
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上
海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其申购费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-5-13
6
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金新增奕丰金
融服务（深圳）有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-5-13
7
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在深圳
市新兰德证券投资咨询有限公司开通定期定额投资业务
及参加基金申购费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-5-24
8
融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-6-8
9
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增苏
州银行股份有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-6-17
10
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上
海好买基金销售有限公司为代销机构并参加其申购费率
优惠的
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-6-20
11
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-6-30
12
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增厦
门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-7-6
13
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加诺
亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司申购费率优
惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-7-15
14
关于北京晟视天下投资管理有限公司新增销售融通基金
管理有限公司旗下部分基金的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-7-27
15
融通基金管理有限公司关于新增深圳前海凯恩斯基金销
售有限公司为代销机构并参加其中申购费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-8-5
16
融通基金管理有限公司关于旗下基金新增大泰金石投资
管理有限公司为代销机构并开通转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-8-8 融通通盈保本混合型证券投资基金2016年年度报告
第 49 页 共49 页
17
融通基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限
公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-8-24
18
融通基金管理有限公司关于新增融通易支付货币市场证
券投资基金 E 类基金份额申购赎回代办证券公司的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-9-20
19
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-9-20
20
融通基金管理有限公司关于调整工商银行借记卡网上直
销费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-11-1
21
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-11-29
22
融通基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-12-5
23
融通基金管理有限公司关于新增上海中正达广投资管理
有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-12-5
24
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站 2016-12-22
25
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加苏
州银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、管理人网站
2016-12-30
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批融通通盈保本混合型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通通盈保本混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通通盈保本混合型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通通盈保本混合型证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
