融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年 3 月30 日 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 （以下
简称“本基金”）基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年8 月17 日(基金合同生效日)起至 12 月 31日止。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 审计报告 .................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................ 14
7.1 资产负债表 ............................................................... 14
7.2 利润表 ................................................................... 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 16
7.4 报表附注 ................................................................. 17
§8 投资组合报告 ................................................................ 39
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 45
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 45
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 45 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 45
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 46
8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 46
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 47
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 47
§11 重大事件揭示 ............................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 48
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 48
11.8 其他重大事件 ............................................................ 50
§12 备查文件目录 ............................................................... 52
12.1 备查文件目录 ............................................................ 52
12.2 存放地点 ................................................................ 52
12.3 查阅方式 ................................................................ 52
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通新趋势灵活配置混合
基金主代码 002955
前端交易代码 002955
后端交易代码 002956
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月17 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 368,234,276.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并
结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略 本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
中小企业私募债投资策略、权证投资策略、金融衍生
工具投资策略等部分。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指
数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 8月17 日(基金合同生效
日)-2016 年12 月 31 日
本期已实现收益 -1,985,860.95
本期利润 -13,731,601.08
加权平均基金份额本期利润 -0.0342
本期加权平均净值利润率 -3.42%
本期基金份额净值增长率 -3.90%
3.1.2
期末数据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 -14,313,067.45
期末可供分配基金份额利润 -0.0389
期末基金资产净值 353,921,208.76
期末基金份额净值 0.961
3.1.3
累计期末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -3.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
4、本基金合同生效日为 2016 年8 月17 日。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.80% 0.64% -0.27% 0.39% -3.53% 0.25%
自基金合同
生效起至今
-3.90% 0.53% -2.25% 0.36% -1.65% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金合同生效日为 2016 年8 月17 日, 至报告期末基金合同生效未满 1 年。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月，截止报告期末，本基金尚在建仓期内。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2016 年 8 月 17 日，合同生效当年按实际存续期计算，未按
整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备
注
2016年 - - - -
合计 - - - -
注：本基金合同生效日为 2016 年8月 17 日。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年12月 31 日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经理
2016年8月
17日
- 8
何天翔先生，厦门大学
经济学硕士、安徽大学
理学学士，8年证券投
资从业经历，具有基金融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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从业资格。曾就职于华
泰联合证券有限公司
任金融工程分析师。
2010年3月加入融通基
金管理有限公司，历任
金融工程研究员、专户
投资投资经理，现担任
融通深证 100 指数、融
通军工分级、融通证券
分级、融通中证大农业
指数基金（LOF） （由原
融通农业分级转型而
来） 、融通新趋势灵活
配置混合、融通国企改
革新机遇灵活配置混
合、融通通瑞债券基金
的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写， “离职日期”为根据
基金管理人对外披露的任职日期填写；此后的非首任基金经理，任免日期根据基金管理人对外披
露的任免日期填写；2、证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通新趋势
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年我国宏观经济整体呈 L 型的新常态运行，经济增速和通胀水平保持在合理健康的发展
区间。四季度来看，受益于供给侧改革的坚定推进和实体主动补库周期，PPI 于 12 月快速回升至
+5%，PMI 也连续 3 个月站稳 51 以上，同时 CPI 由低位反弹至 2.1%，同时中微观看，重卡、工程
机械等中游行业在补库存周期的带动下，销量同比增速好于预期，上市公司 3 季度的业绩增速也
出现持续改善。
本基金在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求
基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略，主要采用量化投资策略投资于
事件驱动，多因子策略，及其他多种量化策略，并基于风险优化模型构建股票投资组合，以提升
投资策略的多元性和稳健性，力争获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-3.90%，同期业绩比较基准收益率为-2.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年,一季度由于基建投资需求的加码、供给侧改革的推进，预期 PPI 和 CPI 仍将持
续高位，同时 2016 年 12 月的新增信贷高达 1.04 万亿元，超出市场预期，并预计 2017 年 1 月份
仍将大量信贷投放，主要由于银行储备项目丰富、制造业信贷需求回暖，叠加按揭贷款的滞后效
应，因此预计 17 年一季度各项经济指标将持续企稳。全年来看，严控泡沫的地产投资将会下滑，
期待改革的持续推进，带来改革红利和结构改善。
证券市场方面，大盘经过 10 月-11月两个月的持续反弹后，12 月初至今出现了一定调整，主
要压制因素包括债市去杠杆、IPO 资金分流效应、汇率大幅上行压力等。展望一季度，中小创短
期可能仍将受压于 IPO 持续和高估值，但部分成长性良好的股票估值已经回到较低位，具备投资
价值，而大盘指数由于宏观流动性压力缓解、经济弱复苏预期等，保持相对强势。结构上，注重
低估值的优质蓝筹配置，同时关注改革政策相关的主题和真成长个股。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人中国工商银行股份有限公司在对融通新趋势灵活配置混合型证券
投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议
的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人对融通基金管理有限公司编制和披露的融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第 21167 号
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “融通新趋势灵活配置
混合”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 8 月 17 日(基金合同生效
日)至 2016年 12 月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通新趋势灵活配置混合的基金管理人融通基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务
报表，并使其实现公允反映； 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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(2)设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述融通新趋势灵活配置混合的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了融通新趋势灵活配置混合 2016 年12月31 日的财务状况以及 2016 年8 月17
日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注 册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
陈
玲
中国 ? 上 海 市
注 册 会 计 师
2 0 1 7 年 3 月 2 0 日
俞
伟
敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 51,727,057.63
结算备付金
20,875,492.73
存出保证金
91,209.86
交易性金融资产 7.4.7.2 282,625,517.52融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 15 页 共52 页
其中：股票投资
282,625,517.52
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 22,869.45
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
355,342,147.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
60,361.77
应付管理人报酬
461,256.24
应付托管费
76,876.05
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 762,292.70
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 60,151.67
负债合计
1,420,938.43
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 368,234,276.21
未分配利润 7.4.7.10 -14,313,067.45
所有者权益合计
353,921,208.76
负债和所有者权益总计
355,342,147.19
注： 1、 报告截止日2016年12月31日， 基金份额净值0.961元， 基金份额总额368,234,276.21
份。
2、本基金合同生效日为 2016 年 8 月 17 日，2016 年度实际报告期间为 2016 年 8 月 17 日至
2016年 12月 31 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 16 页 共52 页
无同期对比数据。
7.2 利润表
会计主体：融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年8 月17 日(基金合同
生效日)至2016年12月31日
一、收入
-9,806,043.38
1.利息收入
2,029,634.46
其中：存款利息收入 7.4.7.11 260,838.20
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,768,796.26
其他利息收入
-
2.投资收益
-243,597.84
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -251,283.20
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 7,685.36
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -11,745,740.13
4.汇兑收益
-
5.其他收入 7.4.7.18 153,660.13
减：二、费用
3,925,557.70
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,242,495.86
2．托管费 7.4.10.2.2 373,749.33
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 1,218,831.51
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 90,481.00
三、利润总额
-13,731,601.08
减：所得税费用
-
四、净利润
-13,731,601.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年8 月17 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2016年8 月17 日(基金合同生效日)至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
421,182,863.68 - 421,182,863.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,731,601.08 -13,731,601.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-52,948,587.47 -581,466.37 -53,530,053.84
其中：1.基金申购款 1,148,411.58 4,281.10 1,152,692.68
2.基金赎回款 -54,096,999.05 -585,747.47 -54,682,746.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
368,234,276.21 -14,313,067.45 353,921,208.76
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
_____高峰_____
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2284号《关于融通新趋势灵活配置混合型证券投资基
金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融
通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 420,925,799.43 元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1094 号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案， 《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年8 月17日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 421,182,863.68 份基金份额，其中认购资金利息折合
257,064.25份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及
买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许
基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中，股票资产占基
金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交
易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价
(总值)指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通新趋势灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 8 月 17
日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 8 月17 日(基金合同生效日)至 2016 年12月 31日止期间。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 21 页 共52 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 22 页 共52 页
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 23 页 共52 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
活期存款 51,727,057.63
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 51,727,057.63
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 24 页 共52 页
项目
本期末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 294,371,257.65 282,625,517.52 -11,745,740.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 294,371,257.65 282,625,517.52 -11,745,740.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应收活期存款利息 15,434.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,394.02
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 41.10
合计 22,869.45
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 25 页 共52 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 762,292.70
银行间市场应付交易费用 -
合计 762,292.70
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 151.67
预提费用 60,000.00
合计 60,151.67
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 421,182,863.68 421,182,863.68
本期申购 1,148,411.58 1,148,411.58
本期赎回（以“-”号填列） -54,096,999.05 -54,096,999.05
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 368,234,276.21 368,234,276.21
注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金自2016年 7月18 日至 2016年 8 月12 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
420,925,799.4 元。根据《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基
金设立募集期内认购资金产生的利息收入 257,064.25 元在本基金成立后，折算为 257,064.25 份
基金份额，于基金合同生效日划入基金份额持有人账户。
3、根据《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《融通新趋势灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2016年 8 月17 日(基金合同生效日)至 2016
年 9 月18 日止期间暂不向投资人开放基金交易。
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 26 页 共52 页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -1,985,860.95 -11,745,740.13 -13,731,601.08
本期基金份额交易
产生的变动数
-283,217.75 -298,248.62 -581,466.37
其中：基金申购款 4,688.33 -407.23 4,281.10
基金赎回款 -287,906.08 -297,841.39 -585,747.47
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,269,078.70 -12,043,988.75 -14,313,067.45
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31
日
活期存款利息收入 184,518.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 76,121.91
其他 197.74
合计 260,838.20
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)
至2016年12月31日
卖出股票成交总额 306,811,555.28
减：卖出股票成本总额 307,062,838.48
买卖股票差价收入 -251,283.20
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 27 页 共52 页
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 7,685.36
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,685.36
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年8月17日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
1.交易性金融资产 -11,745,740.13
——股票投资 -11,745,740.13
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -11,745,740.13
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
基金赎回费收入 152,241.13
转换费 1,419.00
合计 153,660.13
1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 28 页 共52 页
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12 月
31日
交易所市场交易费用 1,218,831.51
银行间市场交易费用 -
合计 1,218,831.51
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12 月
31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 30,000.00
其他 400.00
银行汇划费用 81.00
合计 90,481.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金销售机构 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 29 页 共52 页
新时代证券股份有限公司(“新时代证
券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司（(原深
圳市融通资本财富管理有限公司)）
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 205,184,408.36 22.61%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年8月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 191,087.67 22.98% 170,018.60 22.30%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 30 页 共52 页
项目
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12 月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,242,495.86
其中：支付销售机构的客户维护费 1,505,035.91
注：1、支付基金管理人融通基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12 月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 373,749.33
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 8月17 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 51,727,057.63 184,518.55融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 31 页 共52 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601375
中原
证券
2016年12
月20日
2017年1
月3日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016年12
月29日
2017年1
月9日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年12
月29日
2017年1
月6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年12
月30日
2017年1
月10日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
603228
景旺
电子
2016年12
月28日
2017年1
月6日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,559 36,106.44 36,106.44 -
603035
常熟
汽饰
2016年12
月27日
2017年1
月5日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年12
月30日
2017年1
月10日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年12
月28日
2017年1
月5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年12
月29日
2017年1
月10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年12
月28日
2017年1
月6日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186 华正 2016年12 2017年1 新股流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 32 页 共52 页
新材 月 26 日 月 3 日 通受限
603032
德新
交运
2016年12
月27日
2017年1
月5日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年12
月26日
2017年1
月4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年12
月30日
2017年1
月10日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016年12
月27日
2017年1
月5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600090
同济
堂
2016年12
月26日
股权
激励
11.75
2017年1
月10日
12.93 201,8102,561,463.602,371,267.50 -
000411
英特
集团
2016年12
月27日
重大
事项
22.10
2017年1
月11日
24.31 86,5001,942,966.001,911,650.00 -
000048
康达
尔
2016年12
月1日
重大
资产
重组
37.92
2017年3
月1日
37.18 40,3941,424,532.841,531,740.48 -
300150
世纪
瑞尔
2016年11
月8日
重大
资产
重组
9.97
2017年3
月21日
10.97 153,5001,540,417.791,530,395.00 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 33 页 共52 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，但低于
股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序
来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持
续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与
审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关
要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定
公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基
金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损
失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门
在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风
险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任
人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究
员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定
期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各
业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到
有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情
况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 34 页 共52 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日，本基金无债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 35 页 共52 页
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月 31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 51,727,057.63 - - - 51,727,057.63
结算备付金 20,875,492.73 - - - 20,875,492.73
存出保证金 91,209.86 - - - 91,209.86
交易性金融资产 - - - 282,625,517.52 282,625,517.52
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 22,869.45 22,869.45
应收申购款 - - - - -
资产总计 72,693,760.22 - - 282,648,386.97 355,342,147.19
负债
卖出回购金融资产 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 60,361.77 60,361.77
应付管理人报酬 - - - 461,256.24 461,256.24
应付托管费 - - - 76,876.05 76,876.05
应付交易费用 - - - 762,292.70 762,292.70
应付税金 - - - - -融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 36 页 共52 页
其他负债 - - - 60,151.67 60,151.67
负债总计 - - - 1,420,938.43 1,420,938.43
利率敏感度缺口 72,693,760.22 - - 281,227,448.54 353,921,208.76
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其
他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产占基金资产的 0%-95%，
其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股
指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 37 页 共52 页
2016年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 282,625,517.52 79.86
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 282,625,517.52 79.86
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月31 日，本基金合同生效尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 274,835,502.00 元，属于第二层次的余额为 7,790,015.52 元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 38 页 共52 页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 39 页 共52 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 282,625,517.52 79.54
其中：股票 282,625,517.52 79.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 72,602,550.36 20.43
7 其他各项资产 114,079.31 0.03
8 合计 355,342,147.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 457,322.00 0.13
B 采矿业 10,359,304.52 2.93
C 制造业 166,394,677.96 47.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
20,490,193.84 5.79
E 建筑业 2,303,292.23 0.65
F 批发和零售业 13,983,550.00 3.95
G 交通运输、仓储和邮政业 7,940,692.68 2.24
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
23,959,712.10 6.77
J 金融业 273,165.00 0.08
K 房地产业 21,295,077.44 6.02
L 租赁和商务服务业 2,155,698.00 0.61
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,114,341.72 1.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,898,490.03 2.51融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 40 页 共52 页
S 综合 - -
合计 282,625,517.52 79.86
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002438 江苏神通 202,186 4,185,250.20 1.18
2 000958 东方能源 284,400 4,132,332.00 1.17
3 300190 维尔利 255,708 4,114,341.72 1.16
4 000977 浪潮信息 192,354 4,077,904.80 1.15
5 002546 新联电子 446,723 4,051,777.61 1.14
6 002004 华邦健康 446,400 4,048,848.00 1.14
7 300157 恒泰艾普 440,408 4,047,349.52 1.14
8 002249 大洋电机 459,397 3,964,596.11 1.12
9 300287 飞利信 331,908 3,949,705.20 1.12
10 002527 新时达 292,935 3,928,258.35 1.11
11 002146 荣盛发展 479,800 3,766,430.00 1.06
12 300329 海伦钢琴 233,499 3,759,333.90 1.06
13 002292 奥飞娱乐 163,637 3,714,559.90 1.05
14 300315 掌趣科技 401,400 3,708,936.00 1.05
15 300162 雷曼股份 258,904 3,702,327.20 1.05
16 601965 中国汽研 344,473 3,668,637.45 1.04
17 002739 万达院线 66,589 3,600,467.23 1.02
18 601137 博威合金 267,259 3,493,075.13 0.99
19 600350 山东高速 536,500 3,476,520.00 0.98
20 002238 天威视讯 233,794 3,425,082.10 0.97
21 600780 通宝能源 616,271 3,407,978.63 0.96
22 601588 北辰实业 815,900 3,402,303.00 0.96
23 002543 万和电气 193,868 3,373,303.20 0.95
24 601126 四方股份 345,500 3,361,715.00 0.95
25 002232 启明信息 251,760 3,350,925.60 0.95
26 300258 精锻科技 228,356 3,347,698.96 0.95
27 600578 京能电力 793,499 3,332,695.80 0.94
28 002641 永高股份 393,742 3,311,370.22 0.94
29 600894 广日股份 239,713 3,276,876.71 0.93
30 002275 桂林三金 178,175 3,273,074.75 0.92
31 600429 三元股份 414,200 3,251,470.00 0.92
32 600683 京投发展 365,984 3,238,958.40 0.92
33 000650 仁和药业 454,000 3,200,700.00 0.90融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 41 页 共52 页
34 002302 西部建设 425,700 3,167,208.00 0.89
35 000046 泛海控股 340,900 3,166,961.00 0.89
36 600261 阳光照明 438,600 3,166,692.00 0.89
37 002540 亚太科技 402,200 3,157,270.00 0.89
38 300389 艾比森 143,540 3,114,818.00 0.88
39 601098 中南传媒 185,580 3,091,762.80 0.87
40 600713 南京医药 385,500 3,064,725.00 0.87
41 002006 精功科技 273,462 3,062,774.40 0.87
42 002158 汉钟精机 295,560 3,041,312.40 0.86
43 002463 沪电股份 634,600 3,033,388.00 0.86
44 002152 广电运通 224,266 2,978,252.48 0.84
45 002595 豪迈科技 129,454 2,725,006.70 0.77
46 002014 永新股份 167,000 2,672,000.00 0.75
47 600845 宝信软件 137,600 2,427,264.00 0.69
48 000910 大亚圣象 126,050 2,407,555.00 0.68
49 600090 同济堂 201,810 2,371,267.50 0.67
50 601231 环旭电子 217,958 2,334,330.18 0.66
51 300032 金龙机电 144,800 2,329,832.00 0.66
52 002172 澳洋科技 225,766 2,309,586.18 0.65
53 601566 九牧王 129,813 2,296,391.97 0.65
54 300395 菲利华 98,686 2,286,554.62 0.65
55 600508 上海能源 209,700 2,277,342.00 0.64
56 601208 东材科技 295,700 2,273,933.00 0.64
57 000030 富奥股份 267,400 2,272,900.00 0.64
58 600548 深高速 265,000 2,252,500.00 0.64
59 000862 银星能源 264,899 2,251,641.50 0.64
60 600723 首商股份 235,700 2,246,221.00 0.63
61 600515 海航基础 192,900 2,237,640.00 0.63
62 300108 双龙股份 241,408 2,233,024.00 0.63
63 002062 宏润建设 332,400 2,227,080.00 0.63
64 000587 金洲慈航 149,300 2,221,584.00 0.63
65 002534 杭锅股份 198,641 2,216,833.56 0.63
66 000813 天山纺织 153,600 2,216,448.00 0.63
67 600180 瑞茂通 163,300 2,211,082.00 0.62
68 601515 东风股份 184,468 2,208,081.96 0.62
69 000665 湖北广电 154,500 2,206,260.00 0.62
70 600168 武汉控股 210,653 2,203,430.38 0.62
71 600897 厦门空港 97,400 2,202,214.00 0.62
72 000539 粤电力Ａ 413,400 2,199,288.00 0.62融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 42 页 共52 页
73 600743 华远地产 492,950 2,193,627.50 0.62
74 002100 天康生物 244,100 2,189,577.00 0.62
75 002563 森马服饰 213,200 2,189,564.00 0.62
76 300297 蓝盾股份 175,900 2,188,196.00 0.62
77 000990 诚志股份 139,800 2,180,880.00 0.62
78 603939 益丰药房 73,400 2,175,576.00 0.61
79 601991 大唐发电 567,700 2,168,614.00 0.61
80 000863 三湘股份 255,100 2,165,799.00 0.61
81 000739 普洛药业 286,900 2,160,357.00 0.61
82 002296 辉煌科技 136,800 2,160,072.00 0.61
83 600258 首旅酒店 94,300 2,155,698.00 0.61
84 600295 鄂尔多斯 226,903 2,153,309.47 0.61
85 601677 明泰铝业 145,100 2,147,480.00 0.61
86 300270 中威电子 141,000 2,141,790.00 0.61
87 600835 上海机电 108,900 2,125,728.00 0.60
88 002372 伟星新材 137,100 2,115,453.00 0.60
89 600268 国电南自 234,388 2,114,179.76 0.60
90 002467 二六三 196,300 2,065,076.00 0.58
91 000411 英特集团 86,500 1,911,650.00 0.54
92 601238 广汽集团 80,900 1,874,453.00 0.53
93 600823 世茂股份 262,651 1,843,810.02 0.52
94 601857 中国石油 228,700 1,818,165.00 0.51
95 000048 康达尔 40,394 1,531,740.48 0.43
96 300150 世纪瑞尔 153,500 1,530,395.00 0.43
97 600510 黑牡丹 175,804 1,517,188.52 0.43
98 600488 天药股份 234,498 1,456,232.58 0.41
99 601339 百隆东方 214,300 1,337,232.00 0.38
100 002032 苏 泊 尔 33,800 1,180,296.00 0.33
101 002003 伟星股份 75,765 1,085,712.45 0.31
102 002624 完美世界 36,000 1,072,440.00 0.30
103 002519 银河电子 46,800 1,048,320.00 0.30
104 601139 深圳燃气 83,200 756,288.00 0.21
105 300261 雅本化学 69,457 671,649.19 0.19
106 002001 新 和 成 30,990 607,404.00 0.17
107 601567 三星医疗 46,100 529,228.00 0.15
108 002477 雏鹰农牧 91,100 457,322.00 0.13
109 300341 麦迪电气 39,900 434,910.00 0.12
110 600589 广东榕泰 49,500 433,125.00 0.12
111 600277 亿利洁能 59,500 423,045.00 0.12融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 43 页 共52 页
112 002415 海康威视 11,900 283,339.00 0.08
113 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.07
114 002736 国信证券 10,700 166,385.00 0.05
115 600858 银座股份 14,600 136,656.00 0.04
116 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03
117 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03
118 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
119 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02
120 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
121 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02
122 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
123 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02
124 603030 全筑股份 2,000 60,620.00 0.02
125 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02
126 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
127 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
128 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
129 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.01
130 603228 景旺电子 1,559 36,106.44 0.01
131 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
132 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
133 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
134 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01
135 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01
136 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
137 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
138 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
139 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
140 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
141 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
142 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
143 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300144 宋城演艺 10,183,720.00 2.88融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 44 页 共52 页
2 601908 京运通 8,516,144.73 2.41
3 000958 东方能源 7,735,107.00 2.19
4 603456 九洲药业 7,724,628.41 2.18
5 002004 华邦健康 7,717,277.00 2.18
6 000685 中山公用 7,711,154.21 2.18
7 300329 海伦钢琴 7,613,124.99 2.15
8 000718 苏宁环球 7,419,645.10 2.10
9 002438 江苏神通 7,375,446.00 2.08
10 300287 飞利信 7,372,648.22 2.08
11 002373 千方科技 7,294,450.00 2.06
12 300315 掌趣科技 7,038,232.00 1.99
13 002174 游族网络 7,038,198.00 1.99
14 002546 新联电子 7,003,431.63 1.98
15 002739 万达院线 6,994,552.79 1.98
16 600703 三安光电 6,991,302.40 1.98
17 000977 浪潮信息 6,951,634.00 1.96
18 300162 雷曼股份 6,916,935.48 1.95
19 000592 平潭发展 6,844,799.00 1.93
20 002146 荣盛发展 6,824,751.00 1.93
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300144 宋城演艺 8,783,241.61 2.48
2 601908 京运通 8,580,834.49 2.42
3 000685 中山公用 7,997,315.18 2.26
4 603456 九洲药业 7,676,125.60 2.17
5 002174 游族网络 7,331,924.88 2.07
6 000718 苏宁环球 7,205,205.63 2.04
7 600703 三安光电 7,032,566.67 1.99
8 002373 千方科技 6,889,317.00 1.95
9 600970 中材国际 6,211,494.38 1.76
10 000592 平潭发展 6,025,704.00 1.70
11 601016 节能风电 4,678,850.01 1.32
12 600708 光明地产 4,652,477.39 1.31融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 45 页 共52 页
13 300083 劲胜精密 4,644,712.00 1.31
14 002312 三泰控股 4,525,831.00 1.28
15 600208 新湖中宝 4,267,982.00 1.21
16 300010 立思辰 4,184,387.12 1.18
17 600057 象屿股份 4,106,411.65 1.16
18 002354 天神娱乐 4,065,320.00 1.15
19 601608 中信重工 4,057,259.00 1.15
20 300363 博腾股份 3,963,006.00 1.12
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 601,434,096.13
卖出股票收入（成交）总额 306,811,555.28
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 46 页 共52 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 91,209.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,869.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,079.31
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 47 页 共52 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,896 127,152.72 0.00 0.00% 368,234,276.21 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,162.65 0.0009%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 8 月17 日 ）基金份额总额
421,182,863.68
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,148,411.58
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 54,096,999.05
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 368,234,276.21融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 48 页 共52 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2017 年 3 月 4 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公
告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经
理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的
审计费用为人民币 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券
2 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
长城证券
1 27,263,834.90 3.00% 24,845.63 2.99% -
长江证券
1127,627,659.58 14.07% 116,307.52 13.99% -
光大证券
1 - - - - - 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 49 页 共52 页
广州证券
2 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
海通证券
1301,458,595.10 33.22% 274,719.84 33.04% -
恒泰证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
华鑫证券
1 - - - - -
平安证券
2 - - - - -
申万宏源
2 27,183,110.79 3.00% 25,315.36 3.04% -
西部证券
1 - - - - -
新时代证券
1205,184,408.36 22.61% 191,087.67 22.98% -
浙商证券
2158,469,586.27 17.47% 144,414.45 17.37% -
中金公司
1 - - - - -
中山证券
2 - - - - -
中泰证券
3 52,629,585.58 5.80% 47,961.70 5.77% -
中信建投
1 836,799.00 0.09% 779.32 0.09% -
中信证券
1 6,694,448.01 0.74% 6,100.77 0.73% -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 50 页 共52 页
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金交易单元均为本报告期新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
华西证券
- - 760,000,000.00 7.09% - -
华鑫证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
申万宏源
- - 675,000,000.00 6.29% - -
西部证券
- - - - - -
新时代证券
- -8,216,000,000.00 76.61% - -
浙商证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
中山证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
中信建投
- -1,074,000,000.00 10.00% - -
中信证券
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于融通新趋势灵活配置混合型
证券投资基金新增中信银行股份
有限公司为代销机构的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 7月21 日 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 51 页 共52 页
2
融通基金管理有限公司关于新增
上海万得投资顾问有限公司为代
销机构的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 8月5 日
3
融通基金管理有限公司关于新增
深圳前海凯恩斯基金销售有限公
司为代销机构并参加其申购费率
优惠活动的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 8月5 日
4
融通基金管理有限公司关于旗下
基金新增大泰金石投资管理有限
公司为代销机构并开通转换业务
的公告 上海证券报、管理人网站 2016年 8月8 日
5
融通新趋势灵活配置混合型证券
投资基金基金合同生效公告
上海证券报、管理人网站
2016年8月18日
6
融通基金管理有限公司关于新增
北京汇成基金销售有限公司为代
销机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
上海证券报、管理人网站
2016年8月24日
7
融通基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金新增北京钱景财
富投资管理有限公司为代销机构
并参加其申购费率优惠的公告
上海证券报、管理人网站
2016年9月5日
8
融通新趋势灵活配置混合型证券
投资基金开放日常申购、赎回、
定期定额投资及转换业务的公告
上海证券报、管理人网站
2016年9月14日
9
关于融通基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加交通银行股
份有限公司申购及定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016年9月20日
10
关于融通基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加交通银行股
份有限公司申购及定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016年11月29日
11
融通基金管理有限公司关于新增
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为代销机构并参加其申购费率
优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016年12月5日
12
融通基金管理有限公司关于新增
上海中正达广投资管理有限公司
为代销机构并参加其申购费率优
惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016年12月5日
13
关于融通基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加交通银行股
份有限公司申购及定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016年12月22日 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 52 页 共52 页
14
关于融通基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加苏州银行股
份有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
上海证券报、管理人网站
2016年12月30日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人中国工商银行股份有限公司业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
