融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金2016 年年度报告
2016 年12月 31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月30 日 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金 （以下
简称“本基金”）基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2?
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 8?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12?
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13?
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13?
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 14?
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14?
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 16?
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18?
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38?
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 38?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 38?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 39?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 39?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 49?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 49?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 49?
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 49?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 49?融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 49?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 50?
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 50?
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 50?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 50?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 51?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 51?
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 51?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 51?
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 51?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 51?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 51?
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 51?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 52?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 52?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 52?
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 53?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 55?
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 55?
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 56?
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 56?
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通成长 30灵活配置混合
基金主代码 002252
前端交易代码 002252
后端交易代码 002253
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 11 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 450,367,435.46 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理风
险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运
行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场
分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他
金融工具的比例，规避系统性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指
数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2016年
2015年12月11 日(基金合
同生效日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 -1,840,931.39 -1,390,552.22
本期利润 -17,465,587.27 6,532,898.28
加权平均基金份额本期利润 -0.0264 0.0074
本期加权平均净值利润率 -2.70% 0.74%
本期基金份额净值增长率 -4.17% 0.70%
3.1.2
期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -15,638,231.57 -1,390,552.22
期末可供分配基金份额利润 -0.0347 -0.0016
期末基金资产净值 434,729,203.89 889,466,734.92
期末基金份额净值 0.965 1.007
3.1.3
累计期末指标 2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 -3.50% 0.70%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.83% 0.78% -0.27% 0.39% -4.56% 0.39%
过去六个月 -3.21% 0.69% 1.80% 0.39% -5.01% 0.30%
过去一年 -4.17% 1.25% -6.01% 0.70% 1.84% 0.55%
自基金合同
生效起至今
-3.50% 1.22% -4.02% 0.71% 0.52% 0.51%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金合同生效日为 2015 年 12 月11 日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上图所示 2015 年度数据统计期为 2015 年 12 月 11 日（基金合同生效日）至 2015 年 12
月 31 日，未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 - - - -
注：本基金合同生效日为 2015 年 12 月11 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年12月 31 日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
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指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘格菘
本基金的基金经理，
权益投资部总经理。
2015/12/11
- 6 刘格菘先生， 中国人民银行研究生部经
济学博士、金融学硕士，东北财经大学
国际金融学士，6 年证券投资从业经
历，具有基金从业资格，现任融通基金
管理有限公司权益投资部总经理。 曾任
职于中国人民银行营业管理部， 历任中
邮创业基金管理有限公司行业研究员、
基金经理助理、 中邮核心成长股票型证
券投资基金的基金经理。2014年 9月
加入融通基金管理有限公司， 现任融通
领先成长混合(LOF)、融通互联网传媒
灵活配置混合、 融通新区域新经济灵活
配置混合、融通成长 30灵活配置混合
基金的基金经理。
注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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2、2017 年2月 18 日起，刘格菘先生不再担任本基金的基金经理，由付伟琦先生担任本基金
的基金经理。具体内容请参阅 2017 年 2 月 18 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
上刊登的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于 2015 年四季度末，主要投资策略是围绕经济转型和消费升级的大背景，寻找中
长期成长趋势确定性较强以及景气拐点向上的行业。一方面，坚持自下而上精选个股，按照行业
景气度、细分市场空间、企业战略、管理层执行力、企业竞争力等几个角度，挖掘优质成长个股；融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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另一方面，从行业政策导向、竞争格局、供需结构、景气度等角度把握板块轮动的投资机会，以
此获得中长期投资回报。
2016 年，随着稳增长政策的逐步落实及改革的不断推进，市场对经济前景的担忧在减弱，同
时对改革的信心有所恢复。货币政策方面，松紧适度，为稳增长和促改革提供了较好的环境。汇
率方面，相关机构合理引导市场预期，积极维护外汇市场稳定，预期管理的效果较好。财政政策
方面，稳增长初显成效，而 PPP（公私合营）则是重要的稳增长途径。综合来看，改革、转型、
升级和创新仍然是我国经济发展的主线，决策层推动供给侧改革、国企改革、战略新兴产业的政
策意图较为明显。
2016 年，本基金围绕优质成长个股及热点板块，灵活把握仓位，力争获取绝对收益，并择机
配置具备中长期投资价值的优质个股。我们围绕“好行业”、“好公司”和“好价格”这三个核
心要素进行行业和个股选择，取得了一定成效。同时为 2017 年进行布局，力争为持有人获得中长
期稳健投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为-4.17%，同期业绩比较基准收益率为-6.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，我国宏观经济有望继续保持平稳，而改革和转型有望提速，为我国经济的中长
期发展注入活力，这是国内证券市场稳中向好的基石。我国经济在经历了相当长时期的高速增长
之后，增速回落是发展阶段的必然要求，不能对此过分担忧，更没有必要恐慌。我们认为，阶段
性的“平稳”有利于改革和转型的推进，更加有利于经济的中长期发展。2016 年以来，我国经济
的改革和转型已经有了加速的迹象，以煤炭为代表的供给侧改革已经取得了阶段性成功，而国企
改革、混合所有制改革等又不断涌现，在 2017年有望加快落实和推广。所以，我们对国内证券市
场在 2017 年的表现有信心，对中长期投资前景更加充满信心。
我们认为，中长期成长性比较确定的行业包括军民融合、自主可控、人工智能、小家电、新
材料、半导体、精品内容制作、节能环保等，中期比较确定的投资机会可能来自农产品、资源品
的价格复苏，以及具有惠民生和稳增长双重功效的新基建等。我们认为供给侧改革有利于从中长
期角度扭转产能过剩的局面，部分传统行业可能面临阶段性景气拐点，当然，我们更加期待以增
加有效供给来满足潜在需求的供给侧改革。同时，随着国企改革、混合所有制改革的不断推进，
优质企业有望迎来再次腾飞的发展良机。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第 21216 号
融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “融通成长 30 基金” )
的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度和 2015 年
12月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通成长 30 基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的
责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为， 上述融通成长 30 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了融通成长 30 基金 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 11 日的财务状况以及 2016 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
陈
玲
中国 · 上 海 市
注 册 会计师
2017年3月20日
俞
伟
敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 255,052,092.41 473,175,961.94
结算备付金
3,883,866.45 -
存出保证金
926,220.15 -
交易性金融资产 7.4.7.2 217,840,883.86 415,070,097.90
其中：股票投资
217,840,883.86 415,070,097.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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应收证券清算款
- 8,495,541.89
应收利息 7.4.7.5 27,003.53 141,791.25
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
477,730,066.40 896,883,392.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
40,562,878.06 5,740,563.61
应付赎回款
123,708.34 -
应付管理人报酬
567,506.13 729,321.02
应付托管费
94,584.34 121,553.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,591,953.10 825,219.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 60,232.54 -
负债合计
43,000,862.51 7,416,658.06
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 450,367,435.46 882,933,836.64
未分配利润 7.4.7.10 -15,638,231.57 6,532,898.28
所有者权益合计
434,729,203.89 889,466,734.92
负债和所有者权益总计
477,730,066.40 896,883,392.98
注： 1、 报告截止日2016年12月31日， 基金份额净值0.965元， 基金份额总额450,367,435.46
份（于 2015年 12 月 31日，基金份额净值 1.007 元，基金份额总额 882,933,836.64 份） 。
2、 本基金合同生效日为 2015 年12月11 日， 本财务报表的实际编制期间为 2016 年度和 2015
年 12 月 11 日至 2015 年12 月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015年12月11日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
14,592,075.53 8,536,087.92
1.利息收入
1,991,401.42 327,025.88
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,991,401.42 327,025.88
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
27,395,055.95 285,611.54
其中：股票投资收益 7.4.7.12 24,510,424.00 285,611.54
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,884,631.95 -
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -15,624,655.88 7,923,450.50
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.18 830,274.04 -
减：二、费用
32,057,662.80 2,003,189.64
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,736,675.25 729,321.02
2．托管费 7.4.10.2.2 1,622,779.18 121,553.48
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 20,328,362.66 1,151,915.14
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 369,845.71 400.00
三、利润总额
-17,465,587.27 6,532,898.28
减：所得税费用
--
四、净利润
-17,465,587.27 6,532,898.28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
882,933,836.64 6,532,898.28 889,466,734.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -17,465,587.27 -17,465,587.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-432,566,401.18 -4,705,542.58 -437,271,943.76
其中：1.基金申购款 36,015.58 -4,244.18 31,771.40
2.基金赎回款 -432,602,416.76 -4,701,298.40 -437,303,715.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
450,367,435.46 -15,638,231.57 434,729,203.89
项目
上年度可比期间
2015年12月 11 日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
882,933,836.64 - 882,933,836.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,532,898.28 6,532,898.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
882,933,836.64 6,532,898.28 889,466,734.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高峰______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2775 号《关于准予融通成长 30 灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 882,921,054.08 元，业经
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2015）第 1407号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案, 《融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年
12月 11 日正式生效，基金合同生效日期的基金份额总额为 882,933,836.64 份，其中认购资金利
息折合 12,782.56 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、固定收益类资产（国债、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券） 、资产支持证券、质押及买断式
债券回购、银行存款及现金等） 、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金
投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：
股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%。本基金将不
低于非现金基金资产的 80%投资于基金持仓比例最高的前 30 家成长性良好的上市公司的证券资
产，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通成长 30 灵活配置混合型融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度和2015年12月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度和 2015 年 12 月 11 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 本财务报表的实际编制期间为 2016 年度
和 2015 年 12 月11 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 23 页 共56 页
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 255,052,092.41 473,175,961.94
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 255,052,092.41 473,175,961.94
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 225,542,089.24 217,840,883.86 -7,701,205.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,542,089.24 217,840,883.86 -7,701,205.38
项目
上年度末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 407,146,647.40 415,070,097.90 7,923,450.50
贵金属投资-金交所 - - -融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 407,146,647.40 415,070,097.90 7,923,450.50
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.
7.
4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中所取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息 24,839.03 141,791.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,747.70 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 416.80 -
合计 27,003.53 141,791.25
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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交易所市场应付交易费用 1,591,953.10 825,219.95
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,591,953.10 825,219.95
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
预提费用 60,000.00 -
应付赎回费 232.54 -
合计 60,232.54 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 882,933,836.64 882,933,836.64
本期申购 36,015.58 36,015.58
本期赎回 -432,602,416.76 -432,602,416.76
本期末 450,367,435.46 450,367,435.46
注：1、根据《融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告》的相关规定，
本基金于 2015 年 12 月 11 日(基金合同生效日)至 2016 年 1 月 3 日止期间暂不向投资人开放基金
交易。赎回业务自 2016年 1 月4 日起开始办理，申购业务自 2016 年3月 9 日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,390,552.22 7,923,450.50 6,532,898.28
本期利润 -1,840,931.39 -15,624,655.88 -17,465,587.27
本期基金份额交易
产生的变动数
4,176,260.23 -8,881,802.81 -4,705,542.58
其中：基金申购款 -4,104.96 -139.22 -4,244.18
基金赎回款 4,180,365.19 -8,881,663.59 -4,701,298.40
本期已分配利润 - - -
本期末 944,776.62 -16,583,008.19 -15,638,231.57
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
上年度可比期间
2015年 12月 11 日(基金合同生效融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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31日 日)至2015年12月31日
活期存款利息收入 1,876,128.60 327,025.88
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 96,158.96 -
其他 19,113.86 -
合计 1,991,401.42 327,025.88
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金
合同生效日)至 2015 年 12 月
31日
卖出股票成交总额 6,820,735,717.77 246,815,133.09
减：卖出股票成本总额 6,796,225,293.77 246,529,521.55
买卖股票差价收入 24,510,424.00 285,611.54
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益/损失。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益/损失。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益/损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同生效
日)至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,884,631.95 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,884,631.95 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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2016年1月1日至2016
年12月31日
2015年12月11 日(基金合
同生效日)至2015年 12月 31 日
1.交易性金融资产 -15,624,655.88 7,923,450.50
——股票投资 -15,624,655.88 7,923,450.50
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -15,624,655.88 7,923,450.50
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年 12月 11 日(基金合同生效
日)至2015年12月31日
基金赎回费收入 830,274.04 -
合计 830,274.04 -
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其不低于转换费的 25%归
入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年 12月 11 日(基金合同生
效日)至2015 年12月31日
交易所市场交易费用 20,328,362.66 1,151,915.14
银行间市场交易费用 - -
合计 20,328,362.66 1,151,915.14
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年 12月 11 日(基金合同
生效日)至 2015年 12 月31 日
信息披露费 300,000.00 -
审计费用 60,000.00 -
帐户维护费 9,000.00 -
银行费用 845.71 -融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 29 页 共56 页
其他 - 400.00
合计 369,845.71 400.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要作说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产 开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司（“新时代证
券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司
(原深圳市融通资本财富管理有限公司)
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同生效日)至2015年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
新时代证券 1,059,055,873.91 7.88% - -
7.4.10.1
7.4.10.1
7.4.10.1
7.4.10.1
.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 986,296.66 8.01% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年 12月 11 日(基金合同生效
日)至2015年12月31日 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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当期发生的基金应支付
的管理费
9,736,675.25 729,321.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,187,499.66 462,686.23
注： 1、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年 12月 11 日(基金合同生效
日)至2015年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,622,779.18 121,553.48
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4
7.4.10.4
.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31
日
上年度可比期间
2015年 12月 11 日(基金合同生效日)至 2015
年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 32 页 共56 页
中国工商银行 255,052,092.41 1,876,128.60 473,175,961.94 327,025.88
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3
7.4.12.3
.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策
和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息
系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与
审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关
要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定
公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基
金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损
失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门
在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风
险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任
人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究
员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定
期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各
业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到
有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情
况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 34 页 共56 页
7.4.13.4
及汇总。
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有债券。(2015年 12 月31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此所有基金资产均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 35 页 共56 页
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合
的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
255,052,092.41 - - -255,052,092.41
结算备付金
3,883,866.45 - - - 3,883,866.45
存出保证金
926,220.15 - - - 926,220.15
交易性金融资产
- - -217,840,883.86217,840,883.86
应收利息
- - - 27,003.53 27,003.53
资产总计 259,862,179.01 - -217,867,887.39477,730,066.40
负债
应付证券清算款 - - - 40,562,878.06 40,562,878.06
应付赎回款 - - - 123,708.34 123,708.34
应付管理人报酬 - - - 567,506.13 567,506.13
应付托管费 - - - 94,584.34 94,584.34
应付交易费用 - - - 1,591,953.10 1,591,953.10
其他负债 - - - 60,232.54 60,232.54
负债总计 - - - 43,000,862.51 43,000,862.51
利率敏感度缺口 259,862,179.01 - -174,867,024.88434,729,203.89
上年度末
2015年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 473,175,961.94 - - -473,175,961.94
交易性金融资产 - - -415,070,097.90415,070,097.90
应收证券清算款 - - - 8,495,541.89 8,495,541.89
应收利息 - - - 141,791.25 141,791.25
其他资产 - - - - -
资产总计 473,175,961.94 - -423,707,431.04896,883,392.98
负债
应付证券清算款 - - - 5,740,563.61 5,740,563.61
应付管理人报酬 - - - 729,321.02 729,321.02
应付托管费 - - - 121,553.48 121,553.48
应付交易费用 - - - 825,219.95 825,219.95
其他负债 - - - - -
负债总计 - - - 7,416,658.06 7,416,658.06融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 36 页 共56 页
利率敏感度缺口 473,175,961.94 - -416,290,772.98889,466,734.92
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月31 日：同)。
7.4.13.4
7.4.13.4
.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净
资产的 0%-95%，债券投资比例浮动范围为 5%-40%，权证投资比例浮动范围为 0-3%，资产支持证
券投资比例浮动范围为 0-20%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资 217,840,883.86 50.11 415,070,097.90 46.67
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 217,840,883.86 50.11 415,070,097.90 46.67
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 13,628,105.75 -
沪深 300 指数下降 5% -13,628,105.75 -
注：于 2015年 12 月 31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于于 2016 年12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 217,840,883.86 元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2015 年 12 月
31 日：第一层次 415,070,097.90 元，无第二及第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 217,840,883.86 45.60
其中：股票 217,840,883.86 45.60
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 258,935,958.86 54.20
7 其他各项资产 953,223.68 0.20
8 合计 477,730,066.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 203,593,049.86 46.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E 建筑业 - -融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 14,247,834.00 3.28
S 综合 - -
合计 217,840,883.86 50.11
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603011 合锻智能 3,483,601 40,200,755.54 9.25
2 002322 理工环科 1,560,100 37,223,986.00 8.56
3 000687 华讯方舟 1,499,898 23,038,433.28 5.30
4 600519 贵州茅台 59,992 20,046,326.80 4.61
5 300316 晶盛机电 1,499,940 17,969,281.20 4.13
6 002488 金固股份 1,008,500 16,741,100.00 3.85
7 300426 唐德影视 499,924 14,247,834.00 3.28
8 600160 巨化股份 1,200,000 12,696,000.00 2.92
9 600809 山西汾酒 499,999 12,509,974.98 2.88
10 002568 百润股份 599,939 12,142,765.36 2.79
11 600715 文投控股 499,974 11,024,426.70 2.54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002488 金固股份 190,484,700.21 21.42
2 002183 怡 亚 通 158,093,298.86 17.77
3 000802 北京文化 95,226,907.56 10.71融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 40 页 共56 页
4 002055 得润电子 95,032,872.32 10.68
5 600030 中信证券 79,004,465.36 8.88
6 002640 跨境通 60,738,179.79 6.83
7 002624 完美世界 60,716,092.19 6.83
8 300364 中文在线 60,628,602.75 6.82
9 300418 昆仑万维 58,056,488.13 6.53
10 000687 华讯方舟 55,194,065.41 6.21
11 300198 纳川股份 53,544,832.60 6.02
12 300332 天壕环境 53,366,904.78 6.00
13 002292 奥飞娱乐 51,376,294.50 5.78
14 300144 宋城演艺 50,687,147.82 5.70
15 002343 慈文传媒 50,225,138.54 5.65
16 300031 宝通科技 50,118,842.48 5.63
17 300282 汇冠股份 50,073,295.74 5.63
18 000157 中联重科 48,318,520.96 5.43
19 600713 南京医药 47,308,009.83 5.32
20 600491 龙元建设 45,313,460.57 5.09
21 000776 广发证券 45,138,520.21 5.07
22 002514 宝馨科技 44,862,171.53 5.04
23 603011 合锻智能 44,738,697.72 5.03
24 000910 大亚圣象 44,709,830.61 5.03
25 300113 顺网科技 44,671,255.55 5.02
26 601318 中国平安 44,404,902.90 4.99
27 300078 思创医惠 44,265,680.80 4.98
28 600158 中体产业 43,986,195.77 4.95
29 600547 山东黄金 43,797,663.41 4.92
30 601088 中国神华 41,737,530.55 4.69
31 300059 东方财富 41,435,721.53 4.66
32 601777 力帆股份 40,677,599.93 4.57
33 600015 华夏银行 38,562,534.93 4.34
34 600068 葛洲坝 38,536,872.96 4.33
35 600538 国发股份 38,480,447.75 4.33
36 601599 鹿港文化 37,681,456.55 4.24
37 002322 理工环科 37,281,739.90 4.19
38 600590 泰豪科技 37,043,587.27 4.16
39 000807 云铝股份 36,615,280.60 4.12融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 41 页 共56 页
40 002217 合力泰 36,153,902.84 4.06
41 002655 共达电声 35,865,970.96 4.03
42 300174 元力股份 34,699,255.82 3.90
43 000558 莱茵体育 34,313,981.29 3.86
44 600797 浙大网新 33,380,521.95 3.75
45 600622 嘉宝集团 31,820,585.95 3.58
46 601009 南京银行 31,635,527.11 3.56
47 601628 中国人寿 31,217,981.60 3.51
48 300140 启源装备 30,721,955.36 3.45
49 002664 信质电机 30,634,983.00 3.44
50 000959 首钢股份 29,278,870.44 3.29
51 000933 *ST神火 28,770,355.00 3.23
52 600436 片仔癀 28,490,340.80 3.20
53 002290 禾盛新材 28,020,178.66 3.15
54 300242 明家联合 28,011,337.96 3.15
55 600115 东方航空 27,965,402.70 3.14
56 000709 河钢股份 27,844,447.51 3.13
57 000554 泰山石油 27,783,218.06 3.12
58 600016 民生银行 27,747,819.00 3.12
59 002081 金 螳 螂 27,729,124.50 3.12
60 002236 大华股份 27,693,906.26 3.11
61 300383 光环新网 27,376,865.60 3.08
62 600060 海信电器 27,286,326.92 3.07
63 600614 鼎立股份 26,422,860.08 2.97
64 300098 高新兴 26,377,688.55 2.97
65 600340 华夏幸福 26,220,211.08 2.95
66 002434 万里扬 26,173,414.69 2.94
67 002268 卫 士 通 25,971,054.35 2.92
68 002519 银河电子 25,847,825.99 2.91
69 600176 中国巨石 25,845,409.00 2.91
70 600837 海通证券 25,707,153.85 2.89
71 600306 *ST商城 25,589,343.00 2.88
72 601799 星宇股份 25,586,342.05 2.88
73 600565 迪马股份 25,541,505.24 2.87
74 002410 广联达 25,488,040.52 2.87
75 002009 天奇股份 25,327,286.18 2.85融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 42 页 共56 页
76 000875 吉电股份 25,253,204.80 2.84
77 600746 江苏索普 25,198,985.73 2.83
78 000858 五 粮 液 25,072,901.00 2.82
79 000538 云南白药 24,962,754.88 2.81
80 002285 世联行 24,901,318.20 2.80
81 300168 万达信息 24,884,398.00 2.80
82 300426 唐德影视 24,814,697.84 2.79
83 300034 钢研高纳 24,746,094.32 2.78
84 603806 福斯特 24,693,381.91 2.78
85 002425 凯撒股份 24,680,092.89 2.77
86 002453 天马精化 24,371,344.27 2.74
87 002353 杰瑞股份 24,172,346.84 2.72
88 000606 *ST易桥 23,986,906.22 2.70
89 000712 锦龙股份 23,965,935.27 2.69
90 600896 览海投资 23,961,141.44 2.69
91 002182 云海金属 23,748,061.95 2.67
92 300352 北信源 23,596,998.50 2.65
93 002180 艾派克 23,565,060.85 2.65
94 300324 旋极信息 23,522,817.91 2.64
95 601933 永辉超市 23,377,712.63 2.63
96 000821 京山轻机 23,362,933.56 2.63
97 601111 中国国航 23,224,055.88 2.61
98 600770 综艺股份 23,185,808.94 2.61
99 601998 中信银行 22,931,418.69 2.58
100 002276 万马股份 22,919,547.50 2.58
101 601901 方正证券 22,798,386.02 2.56
102 600486 扬农化工 22,432,218.50 2.52
103 002271 东方雨虹 22,398,581.90 2.52
104 000046 泛海控股 22,198,926.14 2.50
105 300252 金信诺 22,169,511.28 2.49
106 002643 万润股份 21,760,828.95 2.45
107 300327 中颖电子 21,576,352.68 2.43
108 600988 赤峰黄金 21,466,004.51 2.41
109 002308 威创股份 21,343,997.76 2.40
110 600118 中国卫星 21,260,757.70 2.39
111 300101 振芯科技 21,224,229.81 2.39融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 43 页 共56 页
112 002448 中原内配 21,210,122.28 2.38
113 002093 国脉科技 21,198,986.73 2.38
114 600104 上汽集团 21,170,725.95 2.38
115 600029 南方航空 21,102,665.00 2.37
116 300491 通合科技 21,087,889.18 2.37
117 300027 华谊兄弟 21,077,620.06 2.37
118 600383 金地集团 20,823,655.06 2.34
119 002202 金风科技 20,757,731.05 2.33
120 601688 华泰证券 20,721,374.60 2.33
121 300336 新文化 20,631,573.00 2.32
122 000795 英洛华 20,542,431.37 2.31
123 000625 长安汽车 20,453,622.78 2.30
124 601600 中国铝业 20,425,541.21 2.30
125 600335 国机汽车 20,415,829.57 2.30
126 601555 东吴证券 20,386,759.64 2.29
127 002604 龙力生物 20,357,191.55 2.29
128 300306 远方光电 20,264,469.10 2.28
129 600343 航天动力 20,194,965.86 2.27
130 002013 中航机电 20,129,174.51 2.26
131 600266 北京城建 20,085,890.88 2.26
132 600502 安徽水利 20,035,269.20 2.25
133 000402 金 融 街 20,018,724.21 2.25
134 002739 万达院线 19,986,045.48 2.25
135 002618 丹邦科技 19,851,830.25 2.23
136 002280 联络互动 19,544,767.81 2.20
137 601788 光大证券 19,541,700.17 2.20
138 002669 康达新材 19,497,809.02 2.19
139 600987 航民股份 19,450,918.58 2.19
140 600519 贵州茅台 19,405,302.31 2.18
141 600718 东软集团 19,357,659.00 2.18
142 300077 国民技术 19,299,815.45 2.17
143 300316 晶盛机电 19,265,708.14 2.17
144 000799 酒鬼酒 19,235,284.88 2.16
145 300097 智云股份 19,233,270.61 2.16
146 600195 中牧股份 19,176,341.08 2.16
147 000768 中航飞机 19,130,320.18 2.15融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 44 页 共56 页
148 300279 和晶科技 18,992,643.18 2.14
149 002039 黔源电力 18,983,875.07 2.13
150 600273 嘉化能源 18,978,099.34 2.13
151 300284 苏交科 18,863,951.87 2.12
152 601800 中国交建 18,861,098.17 2.12
153 600406 国电南瑞 18,855,318.60 2.12
154 600310 桂东电力 18,830,050.05 2.12
155 002418 康盛股份 18,793,715.28 2.11
156 600667 太极实业 18,789,975.82 2.11
157 600136 当代明诚 18,757,807.00 2.11
158 601186 中国铁建 18,636,925.40 2.10
159 300479 神思电子 18,474,852.35 2.08
160 601908 京运通 18,407,156.20 2.07
161 000059 华锦股份 18,374,159.80 2.07
162 600036 招商银行 18,358,828.00 2.06
163 001979 招商蛇口 18,271,463.68 2.05
164 300400 劲拓股份 18,242,353.00 2.05
165 002313 日海通讯 18,216,821.94 2.05
166 601618 中国中冶 18,155,519.00 2.04
167 002185 华天科技 17,997,098.91 2.02
168 000021 深科技 17,950,650.06 2.02
169 600048 保利地产 17,854,949.24 2.01
170 600674 川投能源 17,831,323.24 2.00
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002488 金固股份 205,383,049.16 23.09
2 002183 怡 亚 通 189,756,209.56 21.33
3 000802 北京文化 114,636,364.04 12.89
4 002055 得润电子 101,903,245.02 11.46
5 600030 中信证券 83,177,151.84 9.35
6 002640 跨境通 69,305,138.87 7.79
7 002624 完美世界 66,604,530.13 7.49
8 300364 中文在线 64,805,768.62 7.29融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 45 页 共56 页
9 002514 宝馨科技 56,066,350.71 6.30
10 002292 奥飞娱乐 55,835,396.23 6.28
11 300418 昆仑万维 54,778,153.33 6.16
12 300198 纳川股份 54,304,624.82 6.11
13 300078 思创医惠 54,040,927.81 6.08
14 300282 汇冠股份 53,893,465.70 6.06
15 300332 天壕环境 52,827,465.71 5.94
16 002343 慈文传媒 52,112,479.17 5.86
17 300144 宋城演艺 52,060,641.60 5.85
18 300031 宝通科技 51,246,115.55 5.76
19 600718 东软集团 49,438,642.25 5.56
20 000157 中联重科 49,375,855.73 5.55
21 300113 顺网科技 47,520,259.57 5.34
22 600491 龙元建设 47,221,896.65 5.31
23 600713 南京医药 46,562,821.33 5.23
24 601318 中国平安 46,499,322.00 5.23
25 000910 大亚圣象 44,839,369.96 5.04
26 300098 高新兴 44,527,867.52 5.01
27 600158 中体产业 44,188,329.95 4.97
28 000776 广发证券 43,857,054.28 4.93
29 300174 元力股份 43,854,846.41 4.93
30 600547 山东黄金 43,611,473.99 4.90
31 002308 威创股份 43,189,469.89 4.86
32 601599 鹿港文化 43,137,554.07 4.85
33 601088 中国神华 40,905,822.88 4.60
34 600538 国发股份 38,532,067.92 4.33
35 600068 葛洲坝 38,438,573.88 4.32
36 002217 合力泰 38,087,042.91 4.28
37 601777 力帆股份 38,034,378.47 4.28
38 300059 东方财富 37,888,987.81 4.26
39 600614 鼎立股份 37,173,412.41 4.18
40 600015 华夏银行 36,846,347.91 4.14
41 000558 莱茵体育 36,761,901.12 4.13
42 300140 启源装备 36,745,645.75 4.13
43 000807 云铝股份 35,147,631.59 3.95
44 600797 浙大网新 33,827,909.90 3.80
45 601628 中国人寿 33,491,648.67 3.77
46 600590 泰豪科技 32,996,988.26 3.71融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 46 页 共56 页
47 300245 天玑科技 31,635,356.72 3.56
48 300383 光环新网 31,010,268.55 3.49
49 601009 南京银行 30,269,251.10 3.40
50 000933 *ST神火 30,059,848.24 3.38
51 002655 共达电声 30,009,606.15 3.37
52 300242 明家联合 29,982,376.51 3.37
53 603806 福斯特 29,067,236.57 3.27
54 601799 星宇股份 29,033,539.97 3.26
55 002434 万里扬 28,906,093.85 3.25
56 000959 首钢股份 28,758,055.68 3.23
57 300352 北信源 28,452,000.00 3.20
58 600436 片仔癀 28,418,128.54 3.19
59 600746 江苏索普 28,037,783.74 3.15
60 600340 华夏幸福 27,998,083.55 3.15
61 600016 民生银行 27,910,450.00 3.14
62 002519 银河电子 27,560,068.14 3.10
63 600115 东方航空 27,497,841.38 3.09
64 300034 钢研高纳 27,455,415.83 3.09
65 600622 嘉宝集团 27,335,785.43 3.07
66 000709 河钢股份 27,184,177.71 3.06
67 600837 海通证券 27,076,062.80 3.04
68 002268 卫 士 通 27,021,186.64 3.04
69 002664 信质电机 27,013,678.96 3.04
70 002290 禾盛新材 26,773,286.05 3.01
71 000554 泰山石油 26,601,680.74 2.99
72 600896 览海投资 26,295,773.60 2.96
73 600383 金地集团 26,279,909.60 2.95
74 600060 海信电器 26,186,713.46 2.94
75 002410 广联达 26,162,580.30 2.94
76 002643 万润股份 26,049,935.29 2.93
77 600306 *ST商城 25,922,021.69 2.91
78 002236 大华股份 25,880,351.80 2.91
79 600176 中国巨石 25,640,176.45 2.88
80 002081 金 螳 螂 25,559,735.00 2.87
81 300097 智云股份 25,077,424.67 2.82
82 002353 杰瑞股份 25,063,945.03 2.82
83 000875 吉电股份 25,038,009.01 2.81
84 300168 万达信息 24,990,601.00 2.81融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 47 页 共56 页
85 300027 华谊兄弟 24,890,459.15 2.80
86 000538 云南白药 24,810,932.26 2.79
87 002180 艾派克 24,585,538.35 2.76
88 600565 迪马股份 24,582,519.88 2.76
89 000606 *ST易桥 24,538,341.97 2.76
90 000858 五 粮 液 24,121,463.21 2.71
91 601901 方正证券 23,976,214.87 2.70
92 002467 二六三 23,934,750.50 2.69
93 601933 永辉超市 23,548,997.72 2.65
94 000821 京山轻机 23,300,756.08 2.62
95 002009 天奇股份 23,146,478.00 2.60
96 000687 华讯方舟 22,909,633.62 2.58
97 000712 锦龙股份 22,854,898.26 2.57
98 600770 综艺股份 22,750,534.27 2.56
99 600486 扬农化工 22,462,958.66 2.53
100 601998 中信银行 22,375,374.08 2.52
101 300324 旋极信息 22,375,253.52 2.52
102 002425 凯撒股份 22,214,527.39 2.50
103 002285 世联行 22,188,115.31 2.49
104 300327 中颖电子 22,087,641.57 2.48
105 601111 中国国航 22,061,366.30 2.48
106 600310 桂东电力 21,941,632.80 2.47
107 002276 万马股份 21,888,517.50 2.46
108 002280 联络互动 21,801,506.97 2.45
109 000046 泛海控股 21,519,990.02 2.42
110 000625 长安汽车 21,453,049.43 2.41
111 600104 上汽集团 21,430,317.71 2.41
112 601908 京运通 21,391,116.64 2.40
113 600118 中国卫星 21,381,583.70 2.40
114 600029 南方航空 21,300,328.50 2.39
115 300336 新文化 21,299,143.00 2.39
116 002271 东方雨虹 21,209,849.06 2.38
117 002137 麦达数字 21,202,319.75 2.38
118 000795 英洛华 20,884,508.28 2.35
119 002669 康达新材 20,823,313.72 2.34
120 300252 金信诺 20,817,641.93 2.34
121 002202 金风科技 20,626,587.40 2.32
122 002453 天马精化 20,478,684.00 2.30融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 48 页 共56 页
123 300077 国民技术 20,442,636.95 2.30
124 300389 艾比森 20,117,333.04 2.26
125 002739 万达院线 20,096,036.52 2.26
126 002618 丹邦科技 20,064,785.79 2.26
127 601688 华泰证券 19,961,667.98 2.24
128 002039 黔源电力 19,884,709.00 2.24
129 600343 航天动力 19,833,493.25 2.23
130 600987 航民股份 19,805,133.00 2.23
131 300275 梅安森 19,760,410.61 2.22
132 300101 振芯科技 19,756,979.72 2.22
133 601600 中国铝业 19,739,835.99 2.22
134 601555 东吴证券 19,732,022.86 2.22
135 600273 嘉化能源 19,658,267.17 2.21
136 002448 中原内配 19,629,033.27 2.21
137 600667 太极实业 19,500,913.50 2.19
138 300306 远方光电 19,494,939.70 2.19
139 001979 招商蛇口 19,486,155.98 2.19
140 002013 中航机电 19,463,800.05 2.19
141 300284 苏交科 19,458,437.70 2.19
142 600502 安徽水利 19,427,275.27 2.18
143 600266 北京城建 19,350,815.00 2.18
144 002740 爱迪尔 19,253,703.00 2.16
145 600406 国电南瑞 19,178,698.00 2.16
146 000768 中航飞机 19,170,559.90 2.16
147 002182 云海金属 19,144,553.53 2.15
148 002093 国脉科技 19,119,995.43 2.15
149 600576 万家文化 19,108,272.76 2.15
150 000402 金 融 街 19,047,770.78 2.14
151 600335 国机汽车 18,952,070.85 2.13
152 002185 华天科技 18,934,293.02 2.13
153 300400 劲拓股份 18,931,650.25 2.13
154 600850 华东电脑 18,927,444.35 2.13
155 300479 神思电子 18,821,806.40 2.12
156 300197 铁汉生态 18,812,972.37 2.12
157 002230 科大讯飞 18,697,906.58 2.10
158 600048 保利地产 18,670,216.84 2.10
159 000799 酒鬼酒 18,663,580.92 2.10
160 002418 康盛股份 18,622,758.73 2.09融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 49 页 共56 页
161 601800 中国交建 18,582,572.22 2.09
162 000059 华锦股份 18,581,892.00 2.09
163 300491 通合科技 18,561,191.80 2.09
164 601788 光大证券 18,539,584.50 2.08
165 601618 中国中冶 18,405,566.00 2.07
166 002604 龙力生物 18,152,361.80 2.04
167 600988 赤峰黄金 17,890,903.94 2.01
168 002436 兴森科技 17,875,156.06 2.01
169 300279 和晶科技 17,873,492.72 2.01
170 601155 新城控股 17,873,292.44 2.01
171 600195 中牧股份 17,824,182.05 2.00
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,614,620,735.61
卖出股票收入（成交）总额 6,820,735,717.77
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 50 页 共56 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 926,220.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,003.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 953,223.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 51 页 共56 页
4,933 91,296.87 19,763.90 0.00% 450,347,671.56 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,473,612.40 0.3272%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金 >=100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 12 月 11日 ）基金份额总额
882,933,836.64
本报告期期初基金份额总额 882,933,836.64
本报告期基金总申购份额 36,015.58
减:本报告期基金总赎回份额 432,602,416.76
本报告期期末基金份额总额 450,367,435.46
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大变动
2016年 2月5 日，本基金管理人发布公告，增聘范琨担任本基金基金经理，具体内容请参阅
2016年 2月5 日在中国证券报和管理人网站上刊登的相关公告。
2017 年 3 月 4 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公
告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经
理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 52 页 共56 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 22,396,251,061.00 17.84% 2,199,418.97 17.86% -
中泰证券 32,279,972,497.60 16.97% 2,077,734.00 16.87% -
安信证券 22,230,128,045.20 16.60% 2,042,828.38 16.59% -
长江证券 11,882,347,581.96 14.01% 1,715,386.08 13.93% -
新时代证券 11,059,055,873.91 7.88% 986,296.66 8.01% -
光大证券 1 965,053,399.91 7.18% 879,453.32 7.14% -
中信建投 1 656,760,597.06 4.89% 611,644.38 4.97% -
中信证券 1 469,342,588.41 3.49% 427,712.94 3.47% -
平安证券 2 443,422,847.30 3.30% 412,957.44 3.35% -
浙商证券 2 385,138,219.47 2.87% 350,979.37 2.85% -
长城证券 1 191,943,965.17 1.43% 174,918.17 1.42% -
恒泰证券 1 133,430,451.64 0.99% 124,262.58 1.01% -
海通证券 1 116,876,970.73 0.87% 106,510.70 0.86% -
华泰证券 1 114,482,745.01 0.85% 104,327.96 0.85% -
华西证券 1 111,140,406.51 0.83% 101,282.31 0.82% -
华鑫证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 53 页 共56 页
中山证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增 1 个中泰证券交易单元，终止 1 个国开证券交易单元，其他交易单元均
为本基金合同生效时新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 54 页 共56 页
1
关于融通基金管理有限公司旗下
部分开放式基金新增上海陆金所
资产管理有限公司为代销机构并
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年2月1日
2
融通基金管理有限公司关于参加
上海陆金所资产管理有限公司费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站 2016年3月7 日
3
融通成长30灵活配置混合型证券
投资基金开放日常申购业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站 2016年3月8 日
4
融通基金管理有限公司关于融通
成长30灵活配置混合型证券投资
基金暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站 2016年3月10 日
5
融通关于旗下部分开放式基金新
增代销机构并参加其申购费率优
惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站 2016年3月24 日
6
关于融通基金管理有限公司旗下
开放式基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年3月31日
7
融通基金管理有限公司关于参加
上海陆金所资产管理有限公司费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站 2016年4月20 日
8
关于北京晟视天下投资管理有限
公司新增销售融通基金管理有限
公司旗下部分基金的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站 2016年4月22 日
9
融通基金管理有限公司关于对通
过本公司直销中心赎回公司旗下
部分基金的养老金客户实施特定
赎回费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年5月9日
10
融通基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金新增上海利得基
金销售有限公司为代销机构并参
加其申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年5月13日
11
关于融通基金管理有限公司旗下
开放式基金新增奕丰金融服务
（深圳）有限公司为代销机构的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年5月13日
12
关于融通基金管理有限公司旗下
部分开放式基金新增苏州银行股
份有限公司为代销机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年6月17日
13
融通基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金新增上海好买基
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人 2016年 6月20 日 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 55 页 共56 页
金销售有限公司为代销机构并参
加其申购费率优惠的公告
网站
14
关于融通基金管理有限公司旗下
开放式基金在上海陆金所资产管
理有限公司开通定期定额投资业
务并参加其申购费率优惠活动
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年6月24日
15
融通基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金新增厦门市鑫鼎
盛控股有限公司为代销机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年7月6日
16
融通基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加诺亚正行
（上海）基金销售投资顾问有限
公司申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年7月15日
17
融通基金管理有限公司关于新增
上海万得投资顾问有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站 2016年8月5 日
18
融通基金管理有限公司关于新增
深圳前海凯恩斯基金销售有限公
司为代销机构并参加其申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年8月5日
19
融通基金管理有限公司关于旗下
基金新增大泰金石投资管理有限
公司为代销机构并开通转换业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年8月8日
20
融通基金管理有限公司关于新增
北京汇成基金销售有限公司为代
销机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年8月24日
21
融通基金管理有限公司关于新增
中国邮政储蓄银行股份有限公司
为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站 2016年11月17日
22
融通基金管理有限公司关于新增
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为代销机构并参加其申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年12月5日
23
融通基金管理有限公司关于新增
上海中正达广投资管理有限公司
为代销机构并参加其申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、管理人
网站
2016年12月5日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
第 56 页 共56 页
（二） 《融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（七） 融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（七） 基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
