招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2016
年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月 31日止。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 44
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
8.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金简称 招商深证TMT50ETF联接
基金主代码 217019
交易代码 217019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月27日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,128,812.09份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券
投资基金
基金主代码 159909
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011年6月27日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年9月1日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 通过主要投资于深证TMT50ETF，密切跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金， 主要通过投资于
深证 TMT50ETF 以求达到投资目标。 本基金对业绩比较
基准的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业
绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，
年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金，属于股票型基
金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较
高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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基金，跟踪深证TMT50 指数，具有与标的指数以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
目标基金投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
目标基金投资策略 本基金以深证TMT50 指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照
标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指
数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择其他
证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代。
目标基金业绩比较基准 深证TMT50 指数
目标基金风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投
资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密
跟踪深证TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755－83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 中国深圳深南大道7088号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国上海市延安东路 222 号外滩中
心30楼
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行
大厦
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年 2014年
本期已实现收益 -738,466.67 35,928,699.25 18,226,878.23
本期利润 -21,722,802.13 32,003,162.92 9,308,646.20
加权平均基金份额本期利润 -0.4064 0.5583 0.0841
本期加权平均净值利润率 -28.11% 30.59% 7.60%
本期基金份额净值增长率 -24.75% 50.12% 9.26%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 18,698,177.20 39,739,858.71 11,531,601.66
期末可供分配基金份额利润 0.3587 0.8064 0.2030
期末基金资产净值 70,826,989.29 89,020,859.26 68,347,699.15
期末基金份额净值 1.359 1.806 1.203
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 35.90% 80.60% 20.30%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.79% 0.88% -6.29% 0.88% -0.50% 0.00% 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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过去六个月 -8.48% 0.96% -8.47% 0.97% -0.01% -0.01%
过去一年 -24.75% 2.03% -23.94% 1.83% -0.81% 0.20%
过去三年 23.43% 2.32% 31.10% 2.07% -7.67% 0.25%
过去五年 86.93% 2.05% 98.16% 1.87% -11.23% 0.18%
自基金合同
生效起至今
35.90% 2.00% 48.76% 1.84% -12.86% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，
公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券
股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专
户理财（特定客户资产管理计划）资格。
截至2016年12月 31 日，本基金管理人共管理 116只基金，公募基金管理规模快速增长。截招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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至2016年底， 公募基金管理规模为 3455亿元， 行业排名第9， 非货币基金管理规模行业排名第 7。
2016年度获奖情况如下：
金贝奖?2016中国最佳基金公司 《21 世纪经济报道》
金帆奖?综合实力十强基金公司 《21世纪经济报道》
金帆奖?基金公司最佳风控能力奖 《21 世纪经济报道》
华量奖?公募量化先锋奖 《每日经济新闻》
波特菲勒?最佳债券型基金产品奖（招商双债增强） 《新浪网》
金鼎奖?最具创新力公司 《每日经济新闻》
金鼎奖?最佳对冲型产品（复合策略） 《每日经济新闻》
观察家金融峰会?年度卓越竞争力基金公司 《经济观察报》
2016年度北京金融业十大卓越品牌?品牌推广卓越奖 北京品牌协会、 《北京商报》
2016年度中国互联网金融金桔奖?最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》
2016东方财富风云榜?2016 年度最佳基金公司 《东方财富网》
2016东方财富风云榜?2016 年度最受欢迎基金组合（招商超越组合） 《东方财富网》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王平
本基金
的基金
经理
2011 年 6 月
27日
- 11
男，管理学硕士，FRM。2006 年加入
招商基金管理有限公司，历任投资风
险管理部助理数量分析师、风险管理
部数量分析师、高级风控经理，主要
负责公司投资风险管理、金融工程研
究等工作，曾任招商深证 100指数证
券投资基金、招商中证大宗商品股票
指数分级证券投资基金、招商央视财
经 50 指数证券投资基金、招商中证
银行指数分级证券投资基金、招商中
证煤炭等权指数分级证券投资基金、
招商中证白酒指数分级证券投资基
金、招商国证生物医药指数分级证券
投资基金基金经理，现任量化投资部
副总监、上证消费 80 交易型开放式
指数证券投资基金及联接基金、深证
电子信息传媒产业（TMT）50 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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金、招商量化精选股票型发起式证券
投资基金、招商稳荣定期开放灵活配
置混合型证券投资基金及招商财经
大数据策略股票型证券投资基金基
金经理。
罗毅
本基金
的基金
经理
2013 年 1 月
19日
- 9
男， 经济学硕士。 2007年加入华润 （深
圳）有限公司，从事商业地产投资项
目分析及营运管理工作；2008 年 4
月加入招商基金管理有限公司，从事
养老金产品设计研发、基金市场研
究、量化选股研究及指数基金运作管
理工作，曾任高级经理、ETF 专员，
现任上证消费 80 交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金、深证电
子信息传媒产业（TMT）50 交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基
金、招商沪深300高贝塔指数分级证
券投资基金、招商沪深300 地产等权
重指数分级证券投资基金、招商中证
全指证券公司指数分级证券投资基
金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
3、报告截止日至批准送出日期间，自2017年1 月13 日起王平先生离任本基金的基金经理；
4、 报告截止日至批准送出日期间， 自2017年 1月 13 日起苏燕青女士担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深
证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等基金法律文
件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人（以下简称“公司” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订）的规
定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，对投资决策的内部控制、交易执行的内
部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组
合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业
务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节
的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交
易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。
公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全
的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权
限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平
的问题。
报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5
日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中
发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易
情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期
内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易
和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济平稳增长，货币政策前松后紧。TMT50 指数报告
期内下跌25.22%，从市场风格来看，报告期内大小盘震荡下跌，总体来看大盘股跌幅稍低于中小
盘股跌幅，从行业来看，传媒、计算机、交通运输、休闲服务、国防军工等等行业板块跌幅较大，
银行、家用电器、建筑装饰等行业板块跌幅较小，仅建筑材料与食品饮料行业上涨。
关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位维持在 94.5%左右
的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.359元，本报告期份额净值增长率为-24.75%，同期业绩
比较基准增长率为-23.94%，基金净值表现落后于业绩比较基准，幅度为0.81%。主要原因是有为
组合日常申购赎回导致仓位变动带来净值偏离。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度美国经济数据显示经济复苏好于预期，欧洲过去虽然黑天鹅不断，但复苏仍平稳进行，
四季度美国与欧洲PMI指数大幅超过荣枯线，全球主要国家经济复苏进展相对比较顺利。2017年
伴随着特朗普总统减税与基建计划的实施，美国经济将得到更有效的刺激，同时全球经济亦将得
到更多刺激，预计全球经济复苏的脚步将加快。
2016年12月及四季度的经济运行依然向好，12 月规模以上工业增加值同比6%，较上月份稍
回落。 全年规模以上增加值波动平稳增长， 固定资产投资较往年有所放缓， 其中房地产投资对2016
年整体经济增速拉动较为明显，消费增速保持相对稳定。展望2017年，预计投资方面工业投资将
继续稳定增长，房地产投资与基建增速将有所回落，消费增速将随着刺激政策的退出而回落，预
计2017年经济总体增速将放缓。
报告期内市场总体震荡下行，我们预计2017年市场仍以震荡行情为主，投资机会方面，仍旧
建议重点关注国企改革，预计国企改革是 2017年比较持续的主题之一，同时提示注意新股发行持
续快速对中小市值股票造成的冲击风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。本报告期内，基金
管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加
强了公司内部控制和基金投资风险管理工作：
1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括每日推送监管动态和风险案例，持
续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，风险管理委员会对中层以上管理
人员的定期现场培训，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风
控意识；
2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基
金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理；
3、公司合规部门重点加强了对各类创新业务的合规控制，在新业务筹备阶段，通过加入公司
各类创新业务筹备小组、参与相关会议等方式，主动介入各类创新业务筹备工作，提前搜集、学
习新业务相关法规规定，并提供合规咨询等业务支持；
4、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，并向监管部门提交季度
监察稽核报告之外，公司合规部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行
了专项稽核和检查；
5、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，对公司各业务部门的内部控制制度提出修改
意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的
防范法律风险和合规风险。
整体而言，报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及
公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和
招募说明书的约定，未出现重大异常交易的现象，未出现利益输送、内幕交易及其他有损基金投
资者利益的行为。报告期内，本基金若有曾经因为市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比
例限制的被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定
和要求。本基金也从未出现过权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益
的投资失误。
本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范
经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无
需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严
格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效
后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金全体持有人。
引言段 我们审计了后附的招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“招商深证
TMT50ETF 联接”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产
负债表，2016 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是招商深证TMT50ETF联接的基金管理
人招商基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按
照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行
业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，招商深证TMT50ETF 联接的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金
行业实务操作的有关规定编制，公允反映了招商深证 TMT50ETF
联接 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陶坚
吴凌志
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2017年3月30日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,077,145.31 5,106,805.71
结算备付金
10.98 -
存出保证金
373.64 26,226.73
交易性金融资产 7.4.7.2 67,036,247.26 83,990,077.26
其中：股票投资
150,784.00 2,067,645.84
基金投资
66,885,463.26 81,922,431.42
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 820.57 1,035.30
应收股利
- -
应收申购款
16,212.47 328,646.18
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
71,130,810.23 89,452,791.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10.98 -
应付赎回款
49,508.91 71,965.51
应付管理人报酬
1,713.52 2,904.86
应付托管费
342.71 580.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,087.11 6,209.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 250,157.71 350,270.84
负债合计
303,820.94 431,931.92
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 52,128,812.09 49,281,000.55
未分配利润 7.4.7.10 18,698,177.20 39,739,858.71
所有者权益合计
70,826,989.29 89,020,859.26
负债和所有者权益总计
71,130,810.23 89,452,791.18
注：报告截止日2016年12 月 31 日，基金份额净值1.359元，基金份额总额52,128,812.09份。
7.2 利润表
会计主体：招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年 12月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1 日至
2015年 12月 31日
一、收入
-21,305,416.66 32,705,703.59 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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1.利息收入
37,438.91 51,215.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 37,438.91 51,215.45
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-402,959.22 36,254,369.40
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -374,229.51 7,423,199.99
基金投资收益 7.4.7.13 -34,776.58 28,803,908.94
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - -
贵金属投资收益 7.4.7.16 - -
衍生工具收益 7.4.7.17 - -
股利收益 7.4.7.18 6,046.87 27,260.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.19 -20,984,335.46 -3,925,536.33
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 44,439.11 325,655.07
减：二、费用
417,385.47 702,540.67
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 29,968.25 46,180.81
2．托管费 7.4.10.2.2 5,993.63 9,236.11
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.21 11,400.14 264,883.89
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.22 370,023.45 382,239.86
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-21,722,802.13 32,003,162.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-21,722,802.13 32,003,162.92
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
49,281,000.55 39,739,858.71 89,020,859.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -21,722,802.13 -21,722,802.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,847,811.54 681,120.62 3,528,932.16
其中：1.基金申购款 31,376,163.36 13,758,513.99 45,134,677.35
2.基金赎回款 -28,528,351.82 -13,077,393.37 -41,605,745.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
52,128,812.09 18,698,177.20 70,826,989.29
项目
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
56,816,097.49 11,531,601.66 68,347,699.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 32,003,162.92 32,003,162.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-7,535,096.94 -3,794,905.87 -11,330,002.81
其中：1.基金申购款 153,635,928.94 144,285,141.51 297,921,070.45
2.基金赎回款 -161,171,025.88 -148,080,047.38 -309,251,073.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
49,281,000.55 39,739,858.71 89,020,859.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称
“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招
商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他有
关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]605
号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
605,659,802.56份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)
第 0049 号验资报告。 《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 6 月 27 日正式生效。本基金的基金管理人为
招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商深证电
子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书》的有关规
定，本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股，其中投资于目标 ETF 的比例不
少于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中
小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准
采用：深证TMT50 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016 年 12 月 31 日的财务状况以及2016 年度的经营成
果和基金净值变动情况。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
1)对于银行间市场交易的固定收益品种， 以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值。
3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
5) 若目标ETF持有上述股票，本基金在目标 ETF当日份额净值的基础上，根据上述方法对目
标ETF份额净值进行调整，并按调整后的结果进行估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 23 页 共 52 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
-利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
-投资收益
买卖股票差价收入为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
申购差价收入为申购当日按结转股票的成交总额扣除其投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
基金投资收益为卖出或赎回基金成交日的成交总额扣除应结转的基金投资成本的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认。
-公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬和基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计
提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的10%；
2) 若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
3) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4) 每一基金份额享有同等分配权；
5) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，
基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
6) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金同类型基金涉及的主要税项请
参见下文，本基金本期依法适用相关条款：
1) 2016 年 4 月 30 日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营
业税。
2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券，2016年 4月 30 日 (含) 前免征营业税，营业税改征增值税后，2016年 5 月 1 日起免征增值
税。
3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 4,077,145.31 5,106,805.71
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 4,077,145.31 5,106,805.71
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 168,813.09 150,784.00 -18,029.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 75,988,041.64 66,885,463.26 -9,102,578.38
其他 - - -
合计 76,156,854.73 67,036,247.26 -9,120,607.47
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,901,370.00 2,067,645.84 166,275.84
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 70,224,979.27 81,922,431.42 11,697,452.15
其他 - - -
合计 72,126,349.27 83,990,077.26 11,863,727.99
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应收活期存款利息 820.37 1,023.50
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.20 11.80
合计 820.57 1,035.30
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,087.11 6,209.75
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,087.11 6,209.75
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 157.71 270.84
预提费用 250,000.00 350,000.00
合计 250,157.71 350,270.84
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 49,281,000.55 49,281,000.55
本期申购 31,376,163.36 31,376,163.36
本期赎回(以"-"号填列) -28,528,351.82 -28,528,351.82
本期末 52,128,812.09 52,128,812.09
注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,749,799.57 -4,009,940.86 39,739,858.71
本期利润 -738,466.67 -20,984,335.46 -21,722,802.13
本期基金份额交易
产生的变动数
2,523,502.29 -1,842,381.67 681,120.62
其中：基金申购款 27,472,547.92 -13,714,033.93 13,758,513.99
基金赎回款 -24,949,045.63 11,871,652.26 -13,077,393.37
本期已分配利润 - - -
本期末 45,534,835.19 -26,836,657.99 18,698,177.20
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 37,269.59 49,254.01
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 103.03 1,402.51
其他 66.29 558.93 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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合计 37,438.91 51,215.45
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
273,821.43 454,757.23
股票投资收益——赎回差价收入 -
-
股票投资收益——申购差价收入 -648,050.94
6,968,442.76
合计 -374,229.51
7,423,199.99
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 2,540,089.20 90,686,321.62
减：卖出股票成本总额 2,266,267.77 90,231,564.39
买卖股票差价收入 273,821.43 454,757.23
7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
申购基金份额总额 7,073,000.00 95,113,750.00
减：现金支付申购款总额 1,043,234.80 7,775,746.70
减：申购股票成本总额 6,677,816.14 80,369,560.54
申购差价收入 -648,050.94 6,968,442.76
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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卖出/赎回基金成交总额 1,276,557.65 101,011,879.59
减：卖出/赎回基金成本总额 1,311,334.23 72,207,970.65
基金投资收益 -34,776.58 28,803,908.94
7.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.18 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 6,046.87 27,260.47
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,046.87 27,260.47
7.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -20,984,335.46 -3,925,536.33
——股票投资 -184,304.93 22,671.84
——债券投资 - -
——基金投资 -20,800,030.53 -3,948,208.17
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -20,984,335.46 -3,925,536.33 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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7.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
基金赎回费收入 30,501.14 243,507.40
转换费收入 13,937.97 82,147.67
合计 44,439.11 325,655.07
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费按一定比例归入基金资产；
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归入转出
基金的基金资产。
7.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用
11,400.14 264,883.89
银行间市场交易费用
- -
合计
11,400.14 264,883.89
7.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 1,823.45 5,239.86
其他 18,200.00 27,000.00
合计 370,023.45 382,239.86
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资
基金(以下简称"深证 TMT50EFT“)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付 29,968.25 46,180.81 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
162,148.54
219,975.41
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财
产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数，则取 0)×0.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝(前一日基金资产净值 - 基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净
值)×0.50%÷当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,993.63 9,236.11
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额
所对应资产净值后的剩余部分(若为负数，则取0)×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝(前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.10% ÷当年
天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12 月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 52 页
中国银行 4,077,145.31 37,269.59 5,106,805.71 49,254.01
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300104 乐视网 2016 年
12月7日
重大事
项
35.80 2017 年1
月16 日
36.88 300 11,406.00 10,740.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括基金投资、股票投资(主要是指
数成份股、备选成份股)等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险
所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 52 页
的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险
包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价
格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用
评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易， 除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 52 页
了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的
预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月 31 日
1个月以内 1-3 个月
3个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,077,145.31 - - - - - 4,077,145.31
结算备付金 10.98 - - - - - 10.98
存出保证金 373.64 - - - - - 373.64
交易性金融资产 - - - - - 67,036,247.26 67,036,247.26
应收利息 - - - - - 820.57 820.57
应收申购款 99.11 - - - - 16,113.36 16,212.47
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,077,629.04 - - - - 67,053,181.19 71,130,810.23
负债
应付证券清算款 - - - - - 10.98 10.98
应付赎回款 - - - - - 49,508.91 49,508.91
应付管理人报酬 - - - - - 1,713.52 1,713.52
应付托管费 - - - - - 342.71 342.71
应付交易费用 - - - - - 2,087.11 2,087.11
其他负债 - - - - - 250,157.71 250,157.71
负债总计 - - - - - 303,820.94 303,820.94
利率敏感度缺口 4,077,629.04 - - - - 66,749,360.25 70,826,989.29
上年度末
2015年12月 31 日
1个月以内 1-3 个月
3个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,106,805.71 - - - - - 5,106,805.71
存出保证金 26,226.73 - - - - - 26,226.73
交易性金融资产 - - - - - 83,990,077.26 83,990,077.26 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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应收利息 - - - - - 1,035.30 1,035.30
应收申购款 - - - - - 328,646.18 328,646.18
资产总计 5,133,032.44 - - - - 84,319,758.74 89,452,791.18
负债
应付赎回款 - - - - - 71,965.51 71,965.51
应付管理人报酬 - - - - - 2,904.86 2,904.86
应付托管费 - - - - - 580.96 580.96
应付交易费用 - - - - - 6,209.75 6,209.75
其他负债 - - - - - 350,270.84 350,270.84
负债总计 - - - - - 431,931.92 431,931.92
利率敏感度缺口 5,133,032.44 - - - - 83,887,826.82 89,020,859.26
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券投资及资产支持证券投资， 因此市场利率变动而导致的利率敏
感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金
主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的基金、债券和股票，所有市场价格因素引起
的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合
的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 150,784.00 0.21 2,067,645.84 2.32
交易性金融资产－基金投资 66,885,463.26 94.43 81,922,431.42 92.03
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 67,036,247.26 94.65 83,990,077.26 94.35
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 52 页
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
1. 权益性投资的市场价格上升 5%
3,351,812.36
4,199,503.86
2. 权益性投资的市场价格下降 5% -3,351,812.36 -4,199,503.86
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月 31日的账面价值。
金额：人民币元
资产
本期末(2016年 12 月 31 日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 140,044.00 10,740.00 - 150,784.00
债券投资 - - - -
基金投资 66,885,463.26 - - 66,885,463.26
合计 67,025,507.26 10,740.00 - 67,036,247.26
金额：人民币元
资产
上年度末(2015年 12月 31日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 1,884,368.84 183,277.00 - 2,067,645.84
债券投资 - - - -
基金投资 81,922,431.42 - - 81,922,431.42
合计 83,806,800.26 183,277.00 - 83,990,077.26
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 52 页
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
如本财务报告 7.4.5.2 部分所述，本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值
处理标准另有规定的除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种
的公允价值层次归入第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 150,784.00 0.21
其中：股票 150,784.00 0.21
2 基金投资 66,885,463.26 94.03
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,077,156.29 5.73
8 其他各项资产 17,406.68 0.02
9 合计 71,130,810.23 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - - 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
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C
制造业 53,326.00 0.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
71,565.00 0.10
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 3,461.00 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 22,432.00 0.03
S
综合 - -
合计 150,784.00 0.21
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300104 乐视网 300 10,740.00 0.02
2 300027 华谊兄弟 899 9,889.00 0.01
3 300033 同花顺 100 6,878.00 0.01
4 000725 京东方Ａ 2,200 6,292.00 0.01
5 002415 海康威视 250 5,952.50 0.01
6 002230 科大讯飞 200 5,418.00 0.01
7 002739 万达院线 100 5,407.00 0.01 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 52 页
8 300017 网宿科技 100 5,361.00 0.01
9 000063 中兴通讯 300 4,785.00 0.01
10 002065 东华软件 200 4,660.00 0.01
11 002657 中科金财 100 4,316.00 0.01
12 000503 海虹控股 100 4,205.00 0.01
13 002456 欧菲光 100 3,428.00 0.00
14 300059 东方财富 200 3,386.00 0.00
15 002049 紫光国芯 100 3,294.00 0.00
16 002475 立讯精密 150 3,112.50 0.00
17 000917 电广传媒 200 2,878.00 0.00
18 300433 蓝思科技 100 2,761.00 0.00
19 000839 中信国安 300 2,754.00 0.00
20 002241 歌尔股份 100 2,652.00 0.00
21 300383 光环新网 100 2,496.00 0.00
22 002153 石基信息 100 2,437.00 0.00
23 002465 海格通信 200 2,330.00 0.00
24 002292 奥飞娱乐 100 2,270.00 0.00
25 002008 大族激光 100 2,260.00 0.00
26 000793 华闻传媒 200 2,258.00 0.00
27 000413 东旭光电 200 2,252.00 0.00
28 300418 昆仑万维 100 2,160.00 0.00
29 000977 浪潮信息 100 2,120.00 0.00
30 300085 银之杰 100 2,090.00 0.00
31 002439 启明星辰 100 2,079.00 0.00
32 002236 大华股份 150 2,052.00 0.00
33 300058 蓝色光标 200 2,034.00 0.00
34 300168 万达信息 100 2,022.00 0.00
35 002273 水晶光电 100 1,990.00 0.00
36 300253 卫宁健康 100 1,959.00 0.00
37 300251 光线传媒 200 1,952.00 0.00
38 000997 新 大 陆 100 1,943.00 0.00
39 002405 四维图新 100 1,935.00 0.00
40 300315 掌趣科技 200 1,848.00 0.00
41 000156 华数传媒 100 1,791.00 0.00
42 300077 国民技术 100 1,625.00 0.00
43 000988 华工科技 100 1,565.00 0.00
44 300079 数码视讯 200 1,432.00 0.00
45 002027 分众传媒 100 1,427.00 0.00
46 002161 远 望 谷 100 1,153.00 0.00 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 52 页
47 300133 华策影视 100 1,135.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 474,516.00 0.53
2 300059 东方财富 315,001.00 0.35
3 002415 海康威视 300,163.00 0.34
4 000063 中兴通讯 238,843.00 0.27
5 300017 网宿科技 223,123.00 0.25
6 002241 歌尔股份 195,202.00 0.22
7 300027 华谊兄弟 184,851.00 0.21
8 002230 科大讯飞 165,841.00 0.19
9 002456 欧菲光 159,800.00 0.18
10 002236 大华股份 154,876.00 0.17
11 002008 大族激光 151,110.00 0.17
12 300168 万达信息 149,930.00 0.17
13 000503 海虹控股 147,961.00 0.17
14 000839 中信国安 142,063.00 0.16
15 000917 电广传媒 138,205.00 0.16
16 000793 华闻传媒 137,748.00 0.15
17 300315 掌趣科技 133,773.00 0.15
18 002475 立讯精密 130,199.00 0.15
19 000413 东旭光电 126,833.00 0.14
20 002292 奥飞娱乐 124,857.00 0.14
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
不包括因投资者申购ETF基金份额导致的基金组合中股票的增加；
2、“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 52 页
1 000839 中信国安 517,938.00 0.58
2 300134 大富科技 154,303.00 0.17
3 000725 京东方Ａ 127,872.00 0.14
4 002415 海康威视 121,568.00 0.14
5 300104 乐视网 98,408.00 0.11
6 000503 海虹控股 91,766.00 0.10
7 000793 华闻传媒 71,758.00 0.08
8 300017 网宿科技 63,878.00 0.07
9 002456 欧菲光 63,311.82 0.07
10 002230 科大讯飞 62,359.00 0.07
11 002475 立讯精密 60,685.00 0.07
12 000413 东旭光电 59,584.00 0.07
13 002241 歌尔股份 57,052.00 0.06
14 002065 东华软件 55,517.00 0.06
15 300059 东方财富 53,143.00 0.06
16 002236 大华股份 50,839.00 0.06
17 000063 中兴通讯 46,475.00 0.05
18 300253 卫宁健康 46,427.00 0.05
19 002008 大族激光 45,883.50 0.05
20 002405 四维图新 39,690.00 0.04
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
不包括因本基金申购标的ETF 基金份额导致的基金组合中股票的减少；
2、“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,005,174.00
卖出股票收入（成交）总额 2,540,089.20
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，不包括
因本基金申购赎回标的 ETF 基金份额导致的基金组合中股票的增减；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 52 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 招商深证
TMT50ETF 股票型
交易型开
放式（ETF）
招商基金
管理有限
公司
66,885,463.26 94.44
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 52 页
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
报告期内基金投资的前十名证券除同花顺（股票代码 300033）外其他证券的发行主体未有被
监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
同花顺（股票代码300033）
因涉及非法经营证券业务，同花顺被中国证监会给予公开批评处罚。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为该处罚不会对该公司经营造成较大影响，
经过内部严格的投资决策流程，将该股票纳入实际投资组合。
8.13.2
本基金及目标基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从
制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 373.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 820.57
5 应收申购款 16,212.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,406.68
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 10,740.00 0.02 重大事项
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 52 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,821
7,642.40
-
0.00%
52,128,812.09
100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 7.21
0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年6 月 27 日 ）基金份额总额
605,659,802.56
本报告期期初基金份额总额 49,281,000.55
本报告期基金总申购份额 31,376,163.36
减:本报告期基金总赎回份额 28,528,351.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 52,128,812.09
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、根据本基金管理人 2016年 11 月 24 日的公告，经招商基金管理有限公司第五届董事会审招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 52 页
议通过，聘任杨渺为公司副总经理。
2、2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务6年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人
民币50,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 8,545,263.20 100.00% 7,958.32 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 52 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间
1
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中国工商银行“2017 倾心回馈”基金
定投优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-12-30
2
招商基金关于旗下部分基金参加中国农业
银行公募基金申购、基金组合购买、定投
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-12-29
3
关于招商基金管理有限公司参加中国邮储
银行个人网上银行和手机银行基金前端申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-12-29
4
招商基金旗下部分基金增加中正达广等机
构为代销机构及开通定投和转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-12-23
5
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-12-22
6
招商基金管理有限公司旗下相关基金增加
东海期货有限责任公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-12-21
7
招商基金旗下部分基金增加途牛金服等机
构为代销机构及开通定投和转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-12-5
8
招商基金旗下部分基金增加华信证券为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-11-30
9
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-11-29
10
招商基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-11-24
11
关于招商基金旗下部分基金增加万得为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-11-11
12
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分
开放式基金业务最低限额的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-11-2
13
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金
增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-10-26
14
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2016
年第 3 季度报告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-10-26 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 52 页
15
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
参加渤海银行费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-10-18
16
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
增加渤海银行股份有限公司为代销机构的
公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-9-27
17
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
在新浪仓石开通定投业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-9-22
18
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-9-21
19
招商基金旗下部分基金增加上海基煜为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-9-14
20
招商基金旗下部分基金增加蛋卷基金为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-9-6
21
招商基金管理有限公司关于旗下指数基金
开展直销柜台费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-9-3
22
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2016
年半年度报告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-8-24
23
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2016
年半年度报告摘要
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-8-24
24
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
增加江南农商银行为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-8-12
25
招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金更
新的招募说明书（二零一六年第二号）
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-8-9
26
招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金更
新的招募说明书摘要（二零一六年第二号）
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-8-9
27
招商基金旗下部分基金增加晟视天下为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-8-5
28
招商基金旗下部分基金增加中民财富为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-8-5
29
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
在大同证券有限责任公司开通定投业务的
公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-7-29
30
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2016
年第 2 季度报告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-7-19
31
招商基金关于网上直销平台开展费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-7-12 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 52 页
32
招商基金旗下部分基金增加陆金所资管为
代销机构及开通定投的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-6-28
33
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
增加东莞农商银行为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-6-17
34
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
增加大连银行为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-5-31
35
招商基金旗下部分基金增加奕丰金融为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-5-24
36
关于招商基金旗下部分基金参加中国民生
银行基金通申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-5-19
37
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品
增加宁波银行为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-5-16
38
关于招商基金旗下部分基金增加苏宁为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-5-13
39
关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石
为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-4-27
40
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付
业务下线的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-4-26
41
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2016
年第 1 季度报告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-4-21
42
关于招商基金旗下部分基金增加钱景财富
为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-4-21
43
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-4-6
44
关于招商基金旗下部分基金继续参加中国
工商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-4-1
45
招商基金管理有限公司关于参加深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司费率优惠的公
告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-3-31
46
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2015
年年度报告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-3-26
47
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2015
年年度报告摘要
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-3-26
48
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-3-24
49
招商基金旗下部分基金增加上海利得为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-3-14
50
招商基金管理有限公司关于养老金账户通
过直销中心申购或转换转入旗下部分基金
产品费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-3-10 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 52 页
51
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金
增加中信期货有限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-3-1
52
招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金更
新的招募说明书（二零一六年第一号）
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-2-5
53
招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金更
新的招募说明书摘要（二零一六年第一号）
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-2-5
54
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加平安证券申购及定投费率优惠活动的
公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-29
55
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分
开放式基金申购最低金额限制的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-29
56
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 2015
年第 4 季度报告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-22
57
招商基金关于旗下部分基金参加包商银行
基金代销业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-20
58
招商基金旗下部分基金增加汇付金融为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-20
59
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-12
60
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-8
61
招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-8
62
招商基金管理有限公司关于 1月 7 日指数
熔断触发旗下公募基金开放时间调整的公
告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-7
63
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-6
64
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值
变更的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-5
65
招商基金管理有限公司关于在指数熔断实
施期间调整旗下交易所场内基金开放时间
的公告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-4
66
招商基金管理有限公司关于 1月 4 日指数
熔断触发旗下公募基金开放时间调整的公
告
中国证券报、证券时报、上海证券报 2016-1-4
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会准予招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金设立的文件；
3、 《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》 ；
4、 《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协
议》 ；
5、 《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 28层
12.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅，或者在营
业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
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网址：http://www.cmfchina.com
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2017年 3月31日
