招 商 安 泰 系 列 开放 式 证 券 投 资 基金 之
招 商 安 泰 债 券 投资 基 金
2016 年年度报告
（ 本 系 列 基 金 由 招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商
安泰平衡 型证券 投资基金 和招商 安泰债券 投资基 金组成）
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二 以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出 具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 1
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 1
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 7
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管 人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
11.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 招商安 泰债 券基 金
基金简 称 招商安 泰债 券
基金主 代码 217003
交易代 码 217003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 28 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 834,995,193.52 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 招商安 泰债 券 A 招商安 泰债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 217003 217203
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 560,225,864.75 份 274,769,328.77 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追求较 高水 平和 稳定 的当 期收益 ，保 证本 金的 长期 安全。
投资策 略 采用主 动的 投资 管理 ， 获 得与风 险相 匹配 的收 益率 ， 同 时保 证组 合的 流动 性 满
足正常 的现 金流 需要。
业绩比 较基 准 中证国 债指 数收 益率 ×95 ％＋同 业存 款利 率×5 ％
风险收 益特 征 相对而 言， 在本 系列 基金 中， 本 基金 短期 本金 安全 性高， 当期 收益 最好， 长 期
资本增 值低 ，总 体投 资风 险低。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 张燕
联系电 话 0755－83196666 0755-83199084
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95555
传真 0755－83196475 0755-83195201
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
办公地 址 中国深 圳深 南大 道7088 号
招商银 行大 厦
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
邮政编 码 518040 518040 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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法定代 表人 李浩 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国上 海市 延安 东 路 222 号外滩 中
心30 楼
注册登 记机 构 招商基 金管 理有 限公 司 中国深 圳深 南大 道7088 号 招商银 行
大厦
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
招商安 泰债 券 A 招商安 泰债 券B 招商安 泰债 券 A 招商安 泰债 券B 招商安 泰债 券 A 招商安 泰债 券B
本期已 实现 收益 64,391,965.19 30,936,387.04 69,129,617.39 53,785,999.36 67,115,047.90 65,028,657.90
本期利 润 15,630,245.95 8,058,101.68 86,418,934.89 73,051,702.56 134,403,978.45 158,026,824.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0114 0.0099 0.0872 0.0941 0.1678 0.1558
本期加 权平 均净 值 利 润率 0.94% 0.80% 7.38% 7.78% 14.91% 13.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.03% -0.42% 7.97% 7.55% 16.66% 16.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 22,416,619.28 9,308,002.64 126,247,065.49 78,714,712.00 37,460,959.51 36,071,246.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0400 0.0339 0.0608 0.0586 0.0765 0.0768
期末基 金资 产净 值 638,043,573.59 319,374,822.88 2,490,168,677.32 1,648,889,636.45 594,346,611.42 584,649,778.97
期末基 金份 额净 值 1.1389 1.1623 1.1994 1.2276 1.2143 1.2450
3.1.3 累计 期末 指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 125.98% 116.10% 126.04% 117.01% 109.35% 101.78%
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字；
2 、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相关 费 用后的 余额 ， 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本
期公允 价值 变动 收益 ；
3 、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
招商安 泰债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.35% 0.15% -1.54% 0.18% -0.81% -0.03%
过去六 个月 -1.08% 0.11% 0.62% 0.14% -1.70% -0.03%
过去一 年 -0.03% 0.09% 2.46% 0.12% -2.49% -0.03%
过去三 年 25.92% 0.15% 12.63% 0.13% 13.29% 0.02%
过去五 年 31.43% 0.14% 17.27% 0.11% 14.16% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
125.98% 0.18% 50.94% 0.12% 75.04% 0.06%
招商安 泰债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.45% 0.15% -1.54% 0.18% -0.91% -0.03%
过去六 个月 -1.26% 0.11% 0.62% 0.14% -1.88% -0.03%
过去一 年 -0.42% 0.09% 2.46% 0.12% -2.88% -0.03%
过去三 年 24.45% 0.15% 12.63% 0.13% 11.82% 0.02%
过去五 年 28.79% 0.14% 17.27% 0.11% 11.52% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
116.10% 0.18% 50.94% 0.12% 65.16% 0.06%
招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
招 商安 泰债 券A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放 总
额
年度利 润分 配合计
备
注
2016 0.6000 25,638,393.30 7,598,109.10 33,236,502.40 -
2015 1.0500 43,979,063.74 15,536,809.38 59,515,873.12 -
2014 0.3500 22,009,598.94 5,062,291.02 27,071,889.96 -
合计 2.0000 91,627,055.98 28,197,209.50 119,824,265.48 -
单位： 人民 币元
招商 安泰 债 券 B
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放 总
额
年度利 润分 配合计
备
注
2016 0.6000 13,915,956.04 13,824,837.54 27,740,793.58 -
2015 1.0500 40,669,333.68 3,422,187.62 44,091,521.30 -
2014 0.2700 31,196,270.96 1,216,698.69 32,412,969.65 -
合计 1.9200 85,781,560.68 18,463,723.85 104,245,284.53 - 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ，招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ，招 商证 券
股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 116 只基金 ， 公募 基金 管理 规 模 快速 增长 。 截
至2016 年 底， 公募 基金 管 理规模 为 3455 亿元 ， 行 业 排名 第9， 非货 币基 金管 理 规模行 业排 名 第 7。
2016 年度 获奖 情况 如下 ：
金贝奖 ?2016 中 国最 佳基 金公司 《21 世 纪经 济报 道》
金帆奖 ?综 合实 力十 强基 金 公司 《21 世纪 经济 报道 》
金帆奖 ?基 金公 司最 佳风 控 能力奖 《21 世 纪经 济报 道》
华量奖 ?公 募量 化先 锋奖 《每日 经济 新闻 》
波特菲 勒? 最佳 债券 型基 金 产品奖 （招 商双 债增 强） 《新浪 网》
金鼎奖 ?最 具创 新力 公司 《每日 经济 新闻 》
金鼎奖 ?最 佳对 冲型 产品 （ 复合策 略） 《 每日 经济 新 闻》
观察家 金融 峰会 ?年 度卓 越 竞争力 基金 公司 《 经济 观 察报》
2016 年度 北京 金融 业十 大 卓越品 牌 ? 品牌 推广 卓越 奖 北京 品牌 协会、 《北 京商 报》
2016 年度 中国 互联 网金 融 金桔奖 ?最 具竞 争力 互联 网 基金公 司 《时 代周 报》
2016 东方 财富 风云 榜 ?20 1 6 年度 最佳 基金 公司 《 东 方财富 网》
2016 东方 财富 风云 榜 ?20 1 6 年度 最受 欢迎 基金 组合 （招商 超越 组合 ） 《东 方 财富网 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
康晶
本基金 的
基金经 理
2015 年 8
月5 日
- 6
男， 理学 硕士。 2009 年加 入魏斯曼 资本公 司
交易部， 任交易 员；2011 年 1 月加 入中信 证招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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券股份有限公司债券资本市场部，任研究
员； 2012 年 3 月加 入招商 基金管理 有限公 司
固定收益 投资部 ，曾 任研 究员， 现任招 商安
本增利债 券型证 券投资 基 金、 招商 安 泰债券
基金、 招商产 业债券 型证 券投资基 金、 招商
境远保本 混合型 证券投 资 基金、 招商 招兴纯
债债券型 证券投 资基金、 招商安博 保本混 合
型证券投 资基金、 招商安 裕保本混 合型证 券
投资基金、 招商安 达保本 混合型证 券投资 基
金、招 商安润 保本混 合型 证券投资 基金 、招
商安盈保 本混合 型证券 投 资基金、 招 商丰达
灵活配置 混合型 证券投 资 基金、 招商 丰睿灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 招商稳 祥定期
开放灵活 配置混 合型证 券 投资基金、 招商招
坤纯债债 券型证 券投资 基 金、 招商稳 荣定期
开放灵活 配置混 合型证 券 投资基金、 招商招
乾纯债债 券型证 券投资 基 金、 招商招 益两年
定期开放债券型证券投资基金及招商稳乾
定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其 各 项实施准 则 的规定以及 《招商安
泰系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 等基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的前提下 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金运作整体合 法合规， 无 损害基金持有 人利益的 行 为。基金的投 资范围、 投 资比例及投 资组合符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 （以 下简 称 “ 公司” ） 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投
资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金管理公 司 公平 交易制度 指导意见》 （2011 年修 订）的 规
定， 制定 了 《招 商基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 办法》 ， 对投 资决 策的 内部 控制 、 交 易执 行的 内招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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部控制、公平 交易实施 情 况的监控与检 查稽核、 异 常交易的监控 等进行了 规 定。为保证 各投资组
合在投资信息 、投资建 议 和实施投资决 策方面享 有 公平的机会， 公司合理 设 置了各类资 产管理业
务之间以及各 类资产管 理 业务内部的组 织结构， 建 立了科学的投 资决策体 系 ，加强交易 执行环节
的内部控制， 并通过工 作 制度、流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，通过 对投资交
易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司已建立较 完善的研 究 方法和投资决 策流程， 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。
公司建立了所 有组合适 用 的投资对象备 选库，制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全
的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权
限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批程
序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平
的问题 。
报告期内，公司按照法规 要求，连续四个季度期间 内、不同时间窗下（如日 内、3 日内、5
日内）对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析，相 关 基金经理也 对分析中
发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果，公 司 旗下组合的 同向交易
情况基 本正 常， 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照 有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期
内，公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现其他 有 可能导致不 公平交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济分 析： 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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2016 年 经济 先下 后上 ，前 三季度 GDP 维持在 6.7% ， 四季度 GDP 维持在 6.8% ， 在房地 产、 基
建和上游行业 的带动下 出 现一定反弹， 稳增长取 得 一定成绩。经 济结构调 整 取得一定进 展，投资
和第二产业所 占比重继 续 下降，消费和 第三产业 占 比有所上升。 房地产领 域 销售增速回 暖，投资
增速出 现一 定反 弹， 全年 维持 在 6%-7%之 间波 动， 新开工 的增 速走 出过 去2 年的低 迷。 全年 来看 ，
供给侧改革取 得阶段性 成 绩，上游行业 以去库存 为 起点，以补库 存为终点 ，PPI 开始环比 转正，
其中钢铁、煤 炭、有色 等 原材料价格均 出现大幅 上 涨。基建投资 增速有所 下 滑，但整体 仍保持 高
位，对 稳增 长起 到了 必要 的支持 作用 。
CPI 全 年低 位震 荡 ，PPI 从9 月转 正后 强势 反弹 。 受生 猪存栏 量处 于历 史低 位影 响， 猪肉 价格
1-6 月 出现 了持 续性 上涨 ， 之后 出现 快速 回调 ，12 月份继 续中 高位 震荡 。16 年非食 品分 项走 势基
本平稳 ，处 于历 史中 位水 平，涨 幅没 有超 出季 节性 因素。
2016 年的 货币 政策 全年 以 中性偏 宽松 为主 ， 但 3 季 度开始 明显 转向 。 从 8 月 份央行 重 启 14
年逆回购开始 ，央行逐 步 拉长公开市场 操作的久 期 ，提高公开市 场操作的 利 率，在维稳 资金面、
降低融 资成 本和 经济 结构 调整的 基础 上， 适度 的打 击金融 市场 的过 度杠 杆水 平。
债券市 场回 顾：
2016 年的 债券 市场 走出 了 急涨急 跌的 行情 ，去 年走 熊。年 初债 市延 续 15 年 的牛市 格局 快速
下行，3、4 月 份在 由于信 用违约 事件 带来 的流 动性 冲击， 利率 债出 现了 一定 调整， 但 5 月之 后 大
量资金充斥债 券市场， 叠 加市场疯狂的 加杠杆行 为 ，长端、短端 快速下行 ， 信用品种跟 随利率品
种下行 ，一 度造 成短 期资 产荒的 格局 。10 月 以后 ， 海外特 朗普 事件 的冲 击造 成全球 债市 的急 跌，
而国内政策的 逐步收紧 ， 年末资金面的 紧张，以 及 基本面数据的 走强，国 内 债市也出现 暴跌。全
年来看 ，政 策面 的转 向以 及经济 基本 面的 改善 是影 响债 市 走熊 的重 要驱 动因 素。
基金操 作回 顾：
回顾2016 年的 基金 操作 ， 我们严 格遵 照基 金合 同的 相关约 定， 按照 既定 的投 资流程 进行 了规
范运作。在债 券投资上 ， 本基金在四季 度适度降 低 组合杠杆，维 持久期稳 定 ，并持续保 持较低的
转债配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 招商 安泰 债券 A 份额 净值为 1.1389 元，招 商安 泰债券 B 份 额净值 为 1.1623
元，招 商安 泰债 券 A 份额 净值增 长率 为-0.03% ，招 商安泰 债券 B 份 额净 值增 长率为-0.42%，同期
业绩基 准增 长率 为 2.46% ，基金 业绩 分别 落后 于同 期比较 基准,幅 度分 别 为 2.49% 和 2.88% ，主 要
原因是 比较 基准 中长 久期 国债收 益持 续下 行。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年的 债券 市场 ， 中央将 去杠 杆去 金融 泡沫 摆在重 要位 置 ， 政 策很 难 利好债 市 。 配 合
供给侧改革的 基调，去 库 存、去产能将 成为实体 企 业需要解决的 首要问题 ， 这一过程预 期仍将伴
随中性货币政 策和积极 的 财政政策。从 高层表态 来 看，短期内央 行对总量 流 动性的增长 大概率还
会保持警惕。 基本面上 ， 一季度由于补 库存影响 ， 经济数据预计 表现相对 强 势，但年中 到三季度
后仍有下行压 力。国内 通 货膨胀压力不 大，但是 是 否受油价等因 素造成的 输 入性通胀影 响存在不
确定性，全年 来看 基本 面 对债券市场仍 有支撑。 预 计债券收益率 将呈现震 荡 走势，后续 需关注人
民币兑 美元 汇率 贬值 压力 、经济 基本 面变 化以 及央 行货币 政策 节奏 的影 响。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 合 法经 营和 保障 基金 持 有人利 益的 原则 ，
经营管理和业 务运作稳 健 、合规，基金 的投资、 交 易、后台等运 作规范有 序 。本报告期 内，基金
管理人的风险 管理及合 规 控制部门依据 独立、客 观 、公正的原则 ，主要从 以 下几个方面 进一步加
强了公 司内 部控 制和 基金 投资风 险管 理工 作：
1 、 公 司实 施了 员工 全面 培 训和形 式多 样的 专题 培训 ， 包 括每 日推 送监 管动 态 和风险 案例 ， 持
续整理风险点 录入系统 定 期推送，定期 或不定期 组 织法规考试， 风险管理 委 员会对中层 以上管理
人员的定期现 场培训， 不 定期开展各类 合规主题 培 训等， 丰富培 训形式， 不 断提升员工 合规与风
控意识 ；
2 、 公 司合 规风 控部 门通 过 事中合 规控 制系 统 、 事 后 投资风 险管 理系 统 、 风 险 管理模 型等 对基
金投资 合规 情况 及风 险情 况进行 严格 的内 部监 控和 管理；
3 、 公 司合 规部 门重 点加 强 了对各 类创 新业 务的 合规 控制 ， 在 新业 务筹 备阶 段 ， 通 过加 入公 司
各类创新业务 筹备小组 、 参与相关会议 等方式， 主 动介入各类创 新业务筹 备 工作，提前 搜 集、学
习新业 务相 关法 规规 定， 并提供 合规 咨询 等业 务支 持；
4 、 定 期稽 核方 面 ， 除 了每 季度会 对各 业务 领域 进行 一次全 面的 稽核 ， 并向 监 管部门 提交 季度
监察稽核报告 之外，公 司 合规部门还根 据监察稽 核 计划，对公司 的关键业 务 部门及业务 流程进行
了专项 稽核 和检 查；
5 、 根 据法 律法 规的 更新 及 业务的 发展 变化 情况 ， 对 公司各 业务 部门 的内 部控 制制度 提出 修改
意见和建议， 并关注内 部 控制制度的健 全性和有 效 性，进一步完 善了公司 内 控制度体系 ，更好的
防范法 律风 险和 合规 风险 。
整体而言，报 告期内， 本 基金的投资运 作符合国 家 相关法律法规 、监管部 门 的有关规定以及
公司相关制度 的规定。 本 基金的投资目 标、投资 决 策依据和投资 管理程序 均 符合相关基 金合同和招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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招募说明书的 约定，未 出 现重大异常交 易的现象 ， 未出现利益输 送、内幕 交 易及其他有 损基金投
资者利益的行 为。报告 期 内，本基金若 有曾经因 为 市场波动、申 购赎回等 原 因出现了相 关投资比
例限制的被动 突破的情 形 ，均在法规规 定的时间 内 完成了调整， 符合法律 法 规和基金合 同的规定
和要求。本基 金也从未 出 现过权证未行 权、可转 债 未及时卖出或 转股等有 损 基金份额持 有人利益
的投资 失误 。
本基金 管理 人承 诺将 一如 既往本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 作基 金资产 ， 在 规范
经营、 控制 风险 的基 础上 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工
作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 ， 定期评 价 现 有估 值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一 致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中 证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、招 商安 泰债 券A
根据《招商安 泰系列开 放 式证券投资基 金基金合 同 》及最新的招 募说明书 约 定“基金每次 收
益分配 比例 不低 于当 期已 实现净 收益 的 5 0%” 。
本基金 以 2016 年 12 月 14 日 为收 益分 配基 准日 进 行了 2016 年第 一 次利 润 分配。 截 至 2016
年12 月14 日， 本基 金可 供分配 利润 为 62,378,970.43 元 ， 最 低应 分配 金额 为31,189,485.22 元。
利润分 配登 记日 为2016 年12 月28 日， 每份 基金 份 额分 红 0.0600 元， 分 红金 额为33,236,502.40
元，符 合相 关法 律法 规的 有关规 定以 及基 金合 同、 招募说 明书 的 有 关约 定。
本基金已实现 尚未分配 的 可供分配收益 部分，将 严 格按照基金合 同的约定 适 时向投资者予 以
分配。
2 、招 商安 泰债 券B
根据《招商安 泰系列开 放 式证券投资基 金基金合 同 》及最新的招 募说明书 约 定“基金每次 收
益分配 比例 不低 于当 期已 实现净 收益 的 5 0%” 。
本基金 以 2016 年 12 月 14 日 收益 分配 基准 日进 行 了 2016 年 第一 次利 润分 配 。截至 2016 年
12 月 14 日， 本基 金可 供 分配利 润为 49,257,640.20 元，最 低应 分配 金额为 24,628,820.10 元。
利润分 配登 记日 为2016 年12 月28 日， 每份 基金 份 额分 红 0.0600 元， 分 红金 额为27,740,793.58
元，符 合相 关法 律法 规的 有关规 定以 及基 金合 同、 招募说 明书 的有 关约 定。
本基金已实现 尚未分配 的 可供分配收益 部分，将 严 格按照基金合 同的约定 适 时向投资者予 以
分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的相关要 求 ，基金合同生 效
后，连续二十 个工作日 出 现基金份额 持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —招商 银 行股份有限公 司不存在 任 何损害基金份 额招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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持有人利益的 行为，严 格 遵守了《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规、基金
合同， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 招商安 泰债 券基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的招商安泰债券基金( 以下简称“ 招 商 安 泰 债
券”) 的财 务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负 债表，2016
年 度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是招商安泰债券的基金管 理人招商基
金 管理有 限公 司管理 层的责 任，这 种责 任包括 ：(1) 按 照企业 会
计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金 行业实务操
作 的有关 规定 编制财 务报表 ，并使 其实 现公允 反映；(2) 设计、
执行和维护必要的内部控 制，以使 财 务 报 表 不 存 在由 于 舞 弊 或
错误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，招商安泰债券 的财务报表在所有重大方 面按照企业
会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基 金行业实务
操作的 有关 规定 编制 ，公 允反映 了招 商安 泰债 券 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度的 经营 成果 和基 金 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓名 陶坚
吴凌志
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月30 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 安泰 债券 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 34,292,566.14 18,545,039.20
结算备 付金
4,616,159.34 10,867,252.46
存出保 证金
30,265.15 31,941.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,232,889,147.50 3,915,056,716.23
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,232,889,147.50 3,915,056,716.23
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 292,019,901.59
应收利 息 7.4.7.5 35,801,524.74 93,404,429.70
应收股 利
- -
应收申 购款
9,227,337.30 7,915,097.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - - 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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资产总 计
1,316,857,000.17 4,337,840,377.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购 金 融资 产款
326,899,315.65 192,000,000.00
应付证 券清 算款
27,019,924.61 -
应付赎 回款
1,142,342.29 899,392.26
应付管 理人 报酬
698,330.37 1,868,815.77
应付托 管费
209,499.12 560,644.76
应付销 售服 务费
156,212.58 344,192.16
应付交 易费 用 7.4.7.7 31,032.89 28,475.58
应交税 费
2,930,543.57 2,930,543.57
应付利 息
201,402.62 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 150,000.00 150,000.00
负债合 计
359,438,603.70 198,782,064.10
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 834,995,193.52 3,419,442,019.65
未分配 利润 7.4.7.10 122,423,202.95 719,616,294.12
所有者 权益 合计
957,418,396.47 4,139,058,313.77
负债和 所有 者权 益总 计
1,316,857,000.17 4,337,840,377.87
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 招 商 安 泰 债 券 A 份 额 净 值 1.1389 元 ， 基 金 份 额 总 额
560,225,864.75 份 ；招 商 安泰债 券 B 份额 净值 1.1623 元 ，基 金份 额总额 274,769,328.77 份；
总份额 合 计834,995,193.52 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 招商 安泰 债券 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
56,417,987.10 189,370,093.72
1.利息 收入
133,031,715.72 114,306,059.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 607,519.80 768,803.92
债券利 息收 入
131,933,128.29 113,273,666.48
资产支 持证 券利 息收 入
- - 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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买入返 售金 融资 产收 入
491,067.63 263,589.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-6,119,223.11 37,373,537.78
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -6,119,223.11 37,373,537.78
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.18 -71,640,004.60 36,555,020.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.19 1,145,499.09 1,135,475.39
减： 二、费用
32,729,639.47 29,899,456.27
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 16,140,846.66 12,657,039.71
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,842,254.03 3,797,111.98
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 3,027,840.55 2,850,889.73
4．交 易费 用 7.4.7.20 19,519.71 38,646.23
5．利 息支 出
8,500,212.80 10,351,248.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,500,212.80 10,351,248.91
6．其 他费 用 7.4.7.21 198,965.72 204,519.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
23,688,347.63 159,470,637.45
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
23,688,347.63 159,470,637.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 安泰 债券 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,419,442,019.65 719,616,294.12 4,139,058,313.77 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 17 页 共 49 页
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 23,688,347.63 23,688,347.63
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,584,446,826.13 -559,904,142.82 -3,144,350,968.95
其中：1. 基 金申 购款 3,460,615,587.93 791,239,227.04 4,251,854,814.97
2. 基金 赎回 款 -6,045,062,414.06 -1,351,143,369.86 -7,396,205,783.92
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -60,977,295.98 -60,977,295.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
834,995,193.52 122,423,202.95 957,418,396.47
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
959,077,705.25 219,918,685.14 1,178,996,390.39
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 159,470,637.45 159,470,637.45
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,460,364,314.40 443,834,365.95 2,904,198,680.35
其中：1. 基 金申 购款 8,046,632,132.27 1,550,067,906.47 9,596,700,038.74
2. 基金 赎回 款 -5,586,267,817.87 -1,106,233,540.52 -6,692,501,358.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -103,607,394.42 -103,607,394.42
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,419,442,019.65 719,616,294.12 4,139,058,313.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 18 页 共 49 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金 ”) 系 由 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 招商安泰 系 列开放式证 券投资基 金基 金合同》及 其他有 关
法律法 规的 规定 ， 经 中国 证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2003]35 号
文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
2,586,574,546.67 份， 经 德勤华 永会 计师 事务 所有 限公司 验证 ， 并 出具 了编 号 为德师 报( 验)字(03)
第024 号验 资报 告。 《 招商 安泰系 列开 放式 证券 投资 基金基 金合 同》于 2003 年4 月 28 日 正式 生效。
本基金 的基 金管 理人 为招 商基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
经中国 证监 会基 金监 管部 基金部 函[2006]59 号 《关 于招商 基金 管理 公司 修改 债券基 金费 率 结
构事宜 的复 函 》 同 意， 根 据 2006 年4 月4 日 发布 的 《招 商基 金管 理有 限公 司 关于招 商安 泰债 券基
金新增 收费 方式 的公 告》 ， 从 2006 年 4 月 12 日起 ， 本基金 增设 B 类基 金份 额( 以下简 称 “ 招商 安
泰债 券 B” ) ， 招商 安泰 债 券 B 是 指缴 纳销 售服 务费 而不 缴 纳申 购费 与赎 回费 的本基 金基 金份 额。
于2006 年4 月11 日登 记 在册的 本基 金份 额自 动 归 为本基 金A 类 基金 份额(以 下简称 “招 商安 泰债
券 A”) ，招 商安 泰债券 A 是指缴 纳申 购费 与赎 回费 而不缴 纳销 售服 务费 的本 基金基 金份 额。A 类
基金份 额和 B 类基 金份 额 仅在中 国内 地销 售。 根据 2016 年 3 月 17 日发 布的 《招商 基金 管理 有限
公司关 于招 商安 泰债 券投 资基金 新增 基金 份额 并修 订基金 契约 部分 条款 的公 告》 ，从 2016 年 3 月
17 日 起， 本基 金增 设 H 类 基金份 额( 以下 简称 “招 商 安泰债 券 H”) ，招 商安 泰 债券 H 是指 仅在 中
国香港 地区 销售 ，并 收取 申购和 赎回 费用 的本 基金 基金份 额。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 最 新适 用 的基金 合同 及 《招 商安 泰 系列开 放式 证券
投资基金更新 的招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 主要投资 于 国债、金融 债、公司
债与可转换债 以及中国 证 监会批准的其 他投资品 种 。本基金的投 资组合为 ： 债券投资比 例范围为
不低 于85% ，现 金或 者到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券占 基金 资产 的比 率≥5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% × 中 证国 债指 数收 益 率 +5% × 同 业存 款利 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会 计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 19 页 共 49 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资 产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金 融负 债的 分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用 计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 20 页 共 49 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
贷款及 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义 务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报 价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ；第 三层 次输 入值是 相关 资产 或负 债的 不可观 察输 入值 。
1) 对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 按照 第三方 估值 机构 提供 的估 值确定 公允 价值 。
2) 对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日有 市 价的，采用市 价确定公 允 价值；估值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 。
3) 对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ，应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。
4) 当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价 格验证 具有可靠 性 的估值技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 21 页 共 49 页
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
资产支持证券 利息收入 在 持有期内，按 资产支持 证 券的票面价值 和预计收 益 率计算的利息 逐
日确认资产支 持证券利 息 收入。在收到 资产支持 证 券支付的款项 时，其中 属 于证 券投资 收益的部
分冲减 应计 利息(若 有)后 的差额 ，确 认资 产支 持证 券利息 收入 。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
- 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出 计入 投资 收益 。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 22 页 共 49 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的基金 管理人报 酬 、基金托管费 按基金合 同 及相关公告约 定的费率 和 计算方法逐日 计
提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1) 同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2) 基 金收 益分 配采 用现 金 分红方 式或 红利 再投 资方 式， 红 利再 投资 方式 指投 资 者可选 择获 取
现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资；
3) 本 基金 默认 的分 红方 式 为现金 分红 方式 ；
4) 基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
5) 基 金收 益分 配后 每基 金 份额净 值不 能低 于面 值；
6) 如 果基 金当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
7) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年至 少分 配一 次， 基金 收益分 配每 年不
超过6 次；
8) 基 金每 次收 益分 配比 例 不低于 当期 已实 现净 收益 的 50% ；
9) 投 资者 的现 金红 利和 分 红再投 资形 成的 基金 份额 均保留 到小 数点 后 第2 位 ， 小数 点后 第 3
位开始 舍去 ，舍 去部 分归 基金资 产；
10) 法 律、 法规 或监 管机 构另有 规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 外 币交 易
本基金 本报 告期 内无 外币 交易。
7.4.4.13 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 23 页 共 49 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根 据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份 转
让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增值税试 点的通知 》 及其他相关税 务法规和 实 务操作，本基 金同类型 基 金涉及的主 要税项请
参见下 文， 本基 金本 期依 法适用 相关 条款 ：
1) 2016 年 4 月 30 日 ( 含)前以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营
业税。
2) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券，2016 年 4 月 30 日 ( 含) 前 免征 营业 税， 营业 税改征 增值 税后 ，2016 年 5 月 1 日起 免征 增值
税。
3) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额 ； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 24 页 共 49 页
5) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 34,292,566.14 18,545,039.20
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 34,292,566.14 18,545,039.20
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 315,322,164.32 322,352,147.50 7,029,983.18
银行间 市场 906,402,457.47 910,537,000.00 4,134,542.53
合计 1,221,724,621.79 1,232,889,147.50 11,164,525.71
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,221,724,621.79 1,232,889,147.50 11,164,525.71
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 289,509,454.59 299,440,716.23 9,931,261.64
银行间 市场 3,542,742,731.33 3,615,616,000.00 72,873,268.67 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 25 页 共 49 页
合计 3,832,252,185.92 3,915,056,716.23 82,804,530.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,832,252,185.92 3,915,056,716.23 82,804,530.31
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 17,815.00 18,576.77
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,285.03 5,379.33
应收债 券利 息 35,781,409.75 93,380,457.76
应收买 入 返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 14.96 15.84
合计 35,801,524.74 93,404,429.70
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - - 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 26 页 共 49 页
银行间 市场 应付 交易 费用 31,032.89 28,475.58
合计 31,032.89 28,475.58
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 150,000.00 150,000.00
其他 - -
合计 150,000.00 150,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
招商安 泰债 券A
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,076,217,792.37 2,076,217,792.37
本期申 购 680,532,372.16 680,532,372.16
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,196,524,299.78 -2,196,524,299.78
本期末 560,225,864.75 560,225,864.75
金额单 位： 人民 币元
招商安 泰债 券B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,343,224,227.28 1,343,224,227.28
本期申 购 2,780,083,215.77 2,780,083,215.77
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,848,538,114.28 -3,848,538,114.28
本期末 274,769,328.77 274,769,328.77
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 （金 ）额 ，本 期赎回 含转 换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
招商安 泰债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 27 页 共 49 页
上年度 末 126,247,065.49 287,703,819.46 413,950,884.95
本期利 润 64,391,965.19 -48,761,719.24 15,630,245.95
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-134,985,909.00 -183,541,010.66 -318,526,919.66
其中： 基金 申购 款 55,091,654.35 86,626,562.51 141,718,216.86
基金赎 回款 -190,077,563.35 -270,167,573.17 -460,245,136.52
本期已 分配 利润 -33,236,502.40 - -33,236,502.40
本期末 22,416,619.28 55,401,089.56 77,817,708.84
单位： 人民 币元
招商安 泰债 券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 78,714,712.00 226,950,697.17 305,665,409.17
本期利 润 30,936,387.04 -22,878,285.36 8,058,101.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-72,602,302.82 -168,774,920.34 -241,377,223.16
其中： 基金 申购 款 216,358,819.84 433,162,190.34 649,521,010.18
基金赎 回款 -288,961,122.66 -601,937,110.68 -890,898,233.34
本期已 分配 利润 -27,740,793.58 - -27,740,793.58
本期末 9,308,002.64 35,297,491.47 44,605,494.11
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 446,509.28 439,596.12
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 83,669.17 111,833.27
其他 77,341.35 217,374.53
合计 607,519.80 768,803.92
7.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 28 页 共 49 页
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付）
成交总 额
4,011,396,318.03 2,369,364,345.39
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
3,910,260,543.20 2,275,063,679.65
减：应 收利 息总 额 107,254,997.94 56,927,127.96
买卖债 券差 价收 入 -6,119,223.11 37,373,537.78
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -71,640,004.60 36,555,020.70
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -71,640,004.60 36,555,020.70
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -71,640,004.60 36,555,020.70
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 29 页 共 49 页
12 月 31 日 月 31 日
基金赎 回费 收入 1,126,517.33 1,017,393.05
基金转 换费 收入 18,981.76 108,785.96
其他收 入 - 9,296.38
合计 1,145,499.09 1,135,475.39
注：1 、 招商 安泰 债券A 的 赎回费 率按 基金 持有 人持 有该部 分基 金份 额的 时间 分段递 减设 定 ， 于 持
有人赎 回基 金份 额时 收取 ，赎回 费总 额的 一定 比例 归入基 金资 产；
2 、 招 商安 泰债 券A 的转 换 费由赎 回费 和申 购费 补差 两部分 组成 ， 其 中赎 回费 总额的 一定 比例
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
557.21 5,421.23
银行间 市场 交易 费用 18,962.50 33,225.00
合计
19,519.71 38,646.23
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 60,000.00 60,000.00
银行费 用 11,565.72 17,869.71
其他 37,400.00 36,650.00
合计 198,965.72 204,519.71
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 说明 的重 大或 有事 项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 30 页 共 49 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行 基金托 管人 、 基 金管 理人 的股东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
7.4.10 本 报告 期及 上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,140,846.66 12,657,039.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
648,409.70 602,114.62
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.60% 的年招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 31 页 共 49 页
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前 一 日基金 资产 净值 × 0. 60% ÷ 365
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,842,254.03 3,797,111.98
注： 支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.18% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 18% ÷365
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商安 泰债 券A 招商安 泰债 券 B 合计
招商基 金管 理有 限公 司 - 2,585,551.24 2,585,551.24
招商银 行 - 252,718.84 252,718.84
招商证 券 - 5,148.88 5,148.88
合计 - 2,843,418.96
2,843,418.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销 售服 务费
招商安 泰债 券A 招商安 泰债 券 B 合计
招商基 金管 理有 限公 司 - 2,493,285.69 2,493,285.69
招商银 行 - 206,522.85 206,522.85
招商证 券 - 5,093.50 5,093.50
合计 - 2,704,902.04 2,704,902.04
注：本 基金 的销 售服 务费 实行销 售服 务费 分级 收费 方式： 招商 安泰 债 券 A 不 计提销 售服 务费 ， 招
商安泰 债 券B 按 前一 日基 金资产 净值 ×0. 30% 的年 费 率逐日 计提 销售 服务 费。 其计算 公式 为：
招商安 泰债 券B 销售 服务 费＝ 前 一日 招商 安泰 债 券B 基金 资产 净值 ×0. 30% ÷ 365 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 32 页 共 49 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间无 与关联方 进 行的银行间同 业市场的 债 券（含回购） 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 34,292,566.14 446,509.28 18,545,039.20 439,596.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.11 利 润分 配情况
招商安 泰债 券A
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2016 年12
月28 日
2016 年12
月28 日
0.6000 25,638,393.30 7,598,109.10 33,236,502.40
合计 - - 0.6000 25,638,393.30 7,598,109.10 33,236,502.40
招商安 泰债 券 B
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2016 年12 月
28 日
2016 年12 月28
日
0.6000 13,915,956.04 13,824,837.54 27,740,793.58
招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 33 页 共 49 页
合计 - - 0.6000 13,915,956.04 13,824,837.54 27,740,793.58
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 余 额162,899,315.65 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1480344 14 金 坛国 发债 2017 年1 月5 日 105.95 300,000 31,785,000.00
1580046 15 渭 南债 2017 年1 月5 日 104.64 500,000 52,320,000.00
1480249 14 太 原经 开债 2017 年1 月5 日 106.60 200,000 21,320,000.00
101460020 14 中 建四 局MTN002 2017 年1 月5 日 104.29 450,000 46,930,500.00
080205 08 国开 05 2017 年1 月5 日 101.97 300,000 30,591,000.00
合计
1,750,000 182,946,500.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额
人民 币164,000,000.00 元 ， 于 2017 年1 月3 日至 2017 年1 月5 日 到期 。 该类 交易要 求本 基金 在
回购期 内持 有的 在新 质押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规 定的 比 例折算 为标 准券 后，
不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为债券 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括债 券投资、 资 产支持证券投 资
等。与这些金 融工具有 关 的风险，以及 本基金的 基 金管理人管理 这些风险 所 采取的风险 管理政策
如下所 述。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ，保证本基金 的招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 34 页 共 49 页
基金资产安全 ，维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ，本基金 的 基金管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作使 本基金面 临 各种类型的风 险，确定 适 当的风险容 忍度，并
及时可靠地对 各种风险 进 行监督，将风 险控制在 限 定的范围之内 。本基金 目 前面临的主 要风险包
括：市场风险 、信用风 险 和流动性风险 。与本基 金 相关的市场风 险主要包 括 利率风险和 市场价格
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、相互 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的，监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的
信用风 险主 要存 在于 银行 存款 、 结 算备 付金 、 存出 保证金 、 债券 投资 、 资产 支持证 券投 资及 其 他 。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人招 商 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清
算，因此违约 风险发生 的 可能性很小； 本基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对 手进行信
用评估 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
对于与债券投 资、资产 支 持证券投资等 投资品种 相 关的信用风险 ，本基金 的 基金管理人通 过
对投资品种的 信用等级 评 估来选择适当 的投资对 象 ，并限制单个 投资品种 的 持有比例来 管理信用
风险。 附注 7.4.13.2.1 及 7.4.13.2.2 列示 了于 本 报告期 末及 上年 度末 本基 金所持 有的 债券 投资
及资产支持证 券投资的 信 用评级，该信 用评级不 包 括本基金所持 有的国债 、 央行票据、 政策性金
融债。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 59,886,000.00 201,366,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 482,171,000.00
合计 59,886,000.00 683,537,000.00
注：上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期末 上年度 末 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 35 页 共 49 页
2016 年12 月 31 日 2015 年12 月 31 日
AAA
193,293,000.00
371,763,001.80
AA+
346,293,125.70
380,423,775.00
AA
407,523,021.80
468,884,939.43
AA-
29,160,000.00 -
A+ - -
A - -
A- - -
BBB+ - -
BBB+以下 - -
未评级 - -
合计
976,269,147.50
1,221,071,716.23
注：上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风 险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动性 风 险来源于开放 式
基金每日兑付 赎回资金 的 流动性风险， 以及因部 分 投资品种交易 不活跃而 出 现的变现风 险以及因
投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动的 情况下以 合 理价格变现投 资的风险 。 本基金所持 有的交易
性金融 资产 分别 在证 券交 易所和 银行 间同 业市 场交 易， 除 附注7.4.12 所 披露 的流通 受限 不能 自 由
转让的 基金 资产 外， 本基 金未持 有其 他有 重大 流动 性风险 的投 资品 种。 除卖 出回购 金融 资产 款外 ，
本基金所持有 的其他金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金 份额净值
(所有 者权 益)无 固定 到期 日且不 计息 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同约定巨 额 赎回条款，设 计
了非常情况下 赎回资金 的 处理模式，控 制因开放 模 式带来的流动 性风险， 有 效保障基金 持有人利
益。日常流动 性风险管 理 中，本基金的 基金管理 人 每日监控和预 测本基金 的 流动性指标 ，通过对
投资品种的流 动性指标 来 持续地评估、 选择、跟 踪 和控制基金投 资的流动 性 风险。同时 ，本基金
通过预留一定 的现金头 寸 ，并且在需要 时可通过 卖 出回购金融资 产方式融 入 短期资金， 以缓解流
动性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价 值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银行存 款 及债券投资； 持有的利 率 敏感性负债 主要是卖
出回购金融资 产款。本 基 金的基金管理 人日常通 过 对利率水平的 预测、分 析 收益率曲线 及优化利
率重新 定价 日组 合等 方法 对上述 利率 风险 进行 管理 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 34,292,566.14 - - - - - 34,292,566.14
结算备 付金 4,616,159.34 - - - - - 4,616,159.34
存出保 证金 30,265.15 - - - - - 30,265.15
交易性 金融 资产 - - 264,764,400.00 872,400,747.50 95,724,000.00 - 1,232,889,147.50
应收利 息 - - - - - 35,801,524.74 35,801,524.74
应收申 购款 100.00 - - - - 9,227,237.30 9,227,337.30
资产总 计 38,939,090.63 - 264,764,400.00 872,400,747.50 95,724,000.00 45,028,762.04 1,316,857,000.17
负债
卖出回 购金 融资 产
款
326,899,315.65 - - - - - 326,899,315.65
应付证 券清 算款 - - - - - 27,019,924.61 27,019,924.61
应付赎 回款 - - - - - 1,142,342.29 1,142,342.29
应付管 理人 报酬 - - - - - 698,330.37 698,330.37
应付托 管费 - - - - - 209,499.12 209,499.12
应付销 售服 务费 - - - - - 156,212.58 156,212.58
应付交 易费 用 - - - - - 31,032.89 31,032.89
应付利 息 - - - - - 201,402.62 201,402.62
应交税 费 - - - - - 2,930,543.57 2,930,543.57
其他负 债 - - - - - 150,000.00 150,000.00
负债总 计 326,899,315.65 - - - - 32,539,288.05 359,438,603.70 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 37 页 共 49 页
利率敏 感度 缺口 -287,960,225.02 - 264,764,400.00 872,400,747.50 95,724,000.00 12,489,473.99 957,418,396.47
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 18,545,039.20 - - - - - 18,545,039.20
结算备 付金 10,867,252.46 - - - - - 10,867,252.46
存出保 证金 31,941.18 - - - - - 31,941.18
交易性 金融 资产 - 170,899,000.00 863,934,000.00 2,341,682,322.00 538,541,394.23 - 3,915,056,716.23
应收证 券清 算款 - - - - - 292,019,901.59 292,019,901.59
应收利 息 - - - - - 93,404,429.70 93,404,429.70
应收申 购款 376,701.35 - - - - 7,538,396.16 7,915,097.51
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 29,820,934.19 170,899,000.00 863,934,000.00 2,341,682,322.00 538,541,394.23 392,962,727.45 4,337,840,377.87
负债
卖出回 购金 融资 产
款
192,000,000.00 - - - - - 192,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 899,392.26 899,392.26
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,868,815.77 1,868,815.77
应付托 管费 - - - - - 560,644.76 560,644.76
应付销 售服 务费 - - - - - 344,192.16 344,192.16
应付交 易费 用 - - - - - 28,475.58 28,475.58
应交税 费 - - - - - 2,930,543.57 2,930,543.57
其他负 债 - - - - - 150,000.00 150,000.00
负债总 计 192,000,000.00 - - - - 6,782,064.10 198,782,064.10
利率敏 感度 缺口 -162,179,065.81 170,899,000.00 863,934,000.00 2,341,682,322.00 538,541,394.23 386,180,663.35 4,139,058,313.77
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价或 到期 日孰早 者进 行分 类。 7.4.13.4.1.2 利率 风 险的敏 感性 分析
假设
若市场 利率 平行 上升 或下 降 50 个基 点
其他市 场变 量保 持不 变
仅存在 公允 价值 变动 对基 金资产 净值 的影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 平 行 上 升
50 个 基点
-10,016,260.41 -45,323,569.08
2. 市 场 利 率 平 行 下 降
50 个 基点
10,189,518.73 46,482,718.71
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指以交 易 性金融资产的 公允价值 受 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素
变动发生波动 的风险， 该 风险可能与特 定投资品 种 相关，也有可 能与整体 投 资品种相关 。本基金
主要投资于证 券交易所 上 市或银行间同 业市场交 易 的债券和股票 ，所有市 场 价格因素引 起的金融
资产公允价值 变动均直 接 反映在当期损 益中。本 基 金在构建资产 配置和基 金 资产投资组 合的基础
上，通 过建 立事 前和 事后 跟踪误 差的 方式 ，对 基金 资产的 市场 价格 风险 进行 管理。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 股票 投资 、权 证投 资等权 益性 投资 。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的 敏 感性分 析
于本报告期末 及上年度 末 ，本基金未持 有股票投 资 、权证投资等 权益性投 资 ，若除市场利 率
和外汇汇率外的其他市 场 因素变化导致本基金所 持 有的权益性投资的市 场价 格上升或下降 5%且
其他市 场变 量保 持不 变， 对于本 基金 的基 金资 产净 值无重 大影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价 值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 39 页 共 49 页
(i) 各 层次 金融 工具 公允价值
下表按 公允 价值 三个 层次 列 示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值。
金额： 人民 币元
资产
本期末(2016 年 12 月 31 日)
第一层 次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资
-
-
-
-
债券投资
-
1,232,889,147.50
-
1,232,889,147.50
合计
-
1,232,889,147.50
-
1,232,889,147.50
金额： 人民 币元
资产
上年度末(2015 年 12 月 31 日)
第一层 次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 - - - -
债券投资 -
3,915,056,716.23
- 3,915,056,716.23
合计 -
3,915,056,716.23
- 3,915,056,716.23
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中 采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,232,889,147.50 93.62
其中： 债券 1,232,889,147.50 93.62 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 40 页 共 49 页
资 产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,908,725.48 2.95
7 其他各 项资 产 45,059,127.19 3.42
8 合计 1,316,857,000.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期 内没 有股 票投资 变动 。
8.4.1
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 内没 有股 票投资 变动 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 65,868,000.00 6.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,866,000.00 13.67
其中： 政 策 性金 融债 130,866,000.00 13.67
4 企业债 券 704,329,147.50 73.57
5 企业短 期融 资券 59,886,000.00 6.25
6 中期票 据 271,940,000.00 28.40
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 41 页 共 49 页
10 合计 1,232,889,147.50 128.77
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124738 14 安 发投 749,990 80,241,430.10 8.38
2 101664015 16 农垦 MTN001 800,000 78,560,000.00 8.21
3 101460020 14 中 建四 局MTN002 700,000 73,003,000.00 7.62
4 1380103 13 溧 城发 债 800,000 66,144,000.00 6.91
5 041654034 16 华 北电 力CP002 600,000 59,886,000.00 6.25
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评 价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 有 被监管部门调 查，不存 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 42 页 共 49 页
8.11.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,265.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,801,524.74
5 应收申 购款 9,227,337.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,059,127.19
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
招商
安泰
债券A
11,529 48,592.75 379,910,441.44 67.81% 180,315,423.31 32.19%
招商
安泰
债券B
6,910 39,764.01 212,063,668.91 77.18% 62,705,659.86 22.82%
合计 18,439 45,284.19 591,974,110.35 70.90% 243,021,083.17 29.10%
注： 机构 投资 者/个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 计算中 ， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的 分母 采用 各招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 43 页 共 49 页
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
招商安 泰债 券 A 35.94 0.0000%
招商安 泰债 券 B 103.40 0.0000%
合计
139.34 0.0000%
注： ： 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中 ， 对 下 属分级 基金 ， 比例 的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
招商安 泰债 券A 0
招商安 泰债 券B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
招商安 泰债 券A 0
招商安 泰债 券B 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商安 泰债 券 A 招商安 泰债 券 B
基金合 同生 效日 （2003 年4 月 28 日） 基金 份额
总额
2,586,574,546.67 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,076,217,792.37 1,343,224,227.28
本报告 期基 金总 申购 份额 680,532,372.16 2,780,083,215.77
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,196,524,299.78 3,848,538,114.28
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-" 填
列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 560,225,864.75 274,769,328.77
招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 44 页 共 49 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据本 基金 管理 人 2016 年 11 月 24 日 的公 告， 经 招商基 金管 理有 限公 司第 五届董 事会 审 议
通过， 聘任 杨渺 为公 司副 总经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 本基 金 的审 计事务 所 无变 化,目 前德 勤华 永会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ）已 提供
审计服 务连 续 14 年整 ， 本报告 期本 基金 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的 报
酬共计 人民 币90,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣 金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 45 页 共 49 页
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 517,076,684.73 99.81% 11,434,200,000.00 100.00% - -
长江证券 961,623.00 0.19% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商
银行“2 0 1 7 倾心回馈 ”基金定 投优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年12 月30 日
2
招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金
申购、基金组合购买、定投费率 优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年12 月29 日
3
关于招商基金管理有限公司参加中国邮储银行个人网上
银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年12 月29 日
4
招商基金旗下部分基金增加中正达广等机构为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年12 月23 日
5 招商安泰债券基金 2016 年第一 次分红公告 中国证券报、 证券时报 2016 年12 月23 日
6
招商基金管理有限公司旗下相关基金增加东海期货有限
责任公司为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年12 月21 日
7
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书
（二零一六年第二号）
中国证券报、 证券时报 2016 年12 月10 日
8
招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书摘
要（二零一六年第二号）
中国证券报、 证券时报 2016 年12 月10 日
9
招商基金旗下部分基金增加途牛金服等机构为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年12 月5 日
10
招商基金旗下部分基金增加华信证券为代销机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年11 月30 日
11 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年11 月24 日
12
关于招商基金旗下部分基金增加万得为代销机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年11 月11 日
13
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业
务最低限额的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年11 月2 日
14
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加杭州科地
瑞富基金销售有限公司为代销 机构的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年10 月26 日
15 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券基金 中国证券报、 证券时报 2016 年10 月26 日 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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2016 年第3 季度报告
16
招商基金旗下部分基金参加蚂蚁基金基金转换费费率优
惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年10 月24 日
17
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品参加渤海银行
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年10 月18 日
18
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加渤海银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年9 月27 日
19
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金在新浪仓石开
通定投业务的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年9 月22 日
20
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行
股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年9 月21 日
21
招商基金旗下部分基金增加上海基煜为代销机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年9 月14 日
22
招商基金旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年9 月6 日
23
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资
基金 2016 年半年度报告
中国证券报、 证券时报 2016 年8 月24 日
24
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资
基金 2016 年半年度报告摘要
中国证券报、 证券时报 2016 年8 月24 日
25
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加江南农商
银行为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年8 月12 日
26
招商基金旗下部分基金增加晟视天下为代销机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年8 月5 日
27
招商基金旗下部分基金增加中民财富为代销机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年8 月5 日
28
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金在大同证券有
限责任公司开通定投业务的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年7 月29 日
29 招商基金旗下部分基金增加杭州数米为代销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年7 月22 日
30
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资
基金 2016 年第 2 季度报告
中国证券报、 证券 时报 2016 年7 月19 日
31 招商基金关于网上直销平台开展费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年7 月12 日
32
招商基金旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构及开
通定投的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年6 月28 日
33
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加东莞农商
银行为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年6 月17 日
34
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券
股份有限公司申购场外开放式基金费率优惠及开通定投
业务的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年6 月16 日
35
招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书
（二零一六年第一号）
中国证券报、 证券时报 2016 年6 月8 日
36
招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书摘
要（二零一六年第一号）
中国证券报、 证券时报 2016 年6 月8 日
37 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券 中国证券报、 证券时报 2016 年6 月1 日 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 47 页 共 49 页
股份有限公司申购场外开放式基金费率优惠及开通定投
业务的公告
38
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加大连银行
为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年5 月31 日
39
招商基金旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年5 月24 日
40
关于招商基金旗下部分基金参加中国民生银行基金通申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年5 月19 日
41
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加宁波银行
为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年5 月16 日
42
关于招商基金旗下部分基金增加苏宁为代销机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年5 月13 日
43
关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年4 月27 日
44
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公
告
中国证券报、 证券时报 2016 年4 月26 日
45
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资
基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 证券时报 2016 年4 月21 日
46
关于招商基金旗下部分基金增加钱景财富为代销机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年4 月21 日
47
关于招商基金旗下部分基金继续参加 中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年4 月1 日
48
招商基金管理有限公司关于参加深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司费率优惠的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年3 月31 日
49
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资
基金 2015 年年度报告
中国证券报、 证券时报 2016 年3 月26 日
50
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资
基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 证券时报 2016 年3 月26 日
51
招商基金管理有限公司关于招商安 泰债券投资基金新增
基金份额并修订基金契约部分条款的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年3 月17 日
52
招商基金旗下部分基金增加上海利得为代销机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年3 月14 日
53
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加中信期货
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年3 月1 日
54
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券
申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年1 月29 日
55
招商基金管理有限公司关于降低 旗下部分开放式基金申
购最低金额限制的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年1 月29 日
56
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资
基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 证券时报 2016 年1 月22 日
57
招商基金旗下部分基金增加汇付金融为代销机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年1 月20 日
58 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年1 月12 日
59 招商基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心申 中国证券报、 证券时报 2016 年1 月8 日 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
第 48 页 共 49 页
购或转换转入旗下部分基金产品费率优惠的公告
60
招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代销机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年1 月8 日
61
招商基金管理有限公司关于 1 月 7 日指数熔断触发旗下
公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年1 月7 日
62
招商基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗
下交易所场内基金开放时间的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年1 月4 日
63
招商基金管理有限公司关 于 1 月 4 日指数熔断触发旗下
公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、 证券时报 2016 年1 月4 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 监会 批准 招商 安 泰债券 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 泰债 券投 资基 金基金 合同 》 ；
4 、 《招 商安 泰债 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、 《招 商安 泰债 券投 资基 金托管 协议 》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地 址： 中国 深圳 深南 大 道 7088 号 招商 银行 大厦
12.3 查 阅方 式
上述文件可在 招商基金 管 理有限公司互 联网站上 查 阅，或者在营 业时间内 到 招商基金管理 有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年 3 月31 日 招商安泰债券基金 2016 年年度 报告
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