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新华活期添利A(000903)

新华活期添利:2016年年度报告查看PDF公告

新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告
新华活期添 利货币市场基 金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人: 新华基金管理股 份有限公司
基金托管人: 平安银行股份有 限公司
报告送出日期 :二〇一七年三 月三十一日新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告
第 2 页共 59 页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签 字同意,并 由董事长 签发。 基金托管人 平安银行 股份有限公 司根据本 基金合同 规定,于 2017 年 3 月 29 日复核了本 报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假记载 、误导性 陈述或者重 大遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基金 资产,但 不保证基金 一定盈利 。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本报告中财 务资料已 经审计。 本报告期 自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 3 页共 59 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示.......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人和基 金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资料.................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6 3.1 主要会 计数据和 财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表现.................................................................................................................................. 7 3.3 过去三 年基金的 利润分 配情况..................................................................................................... 10 §4


管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管 理人及基 金经理情况........................................................................................................ 11 4.2 管理人 对报告期 内本基金运 作遵规守 信情况的 说明 ................................................................ 13 4.3 管理人 对报告期 内公平交易 情况的专 项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人 对报告期 内基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 ............................................................ 14 4.5 管理人 对宏观经 济、证券市 场及行业 走势的简 要展望 ............................................................ 15 4.6 管理人 内部有关 本基金的监 察稽核工 作情况 ............................................................................ 15 4.7 管理人 对报告期 内基金估值 程序等事 项的说明 ........................................................................ 16 4.8 管理人 对报告期 内基金 利润分配情 况的说明 ............................................................................. 17 4.9 报告期 内管理人 对本基金持 有人数或 基金资产 净值预警情 形的说明 .................................... 17 §5


托管人报告........................................................................................................................................... 18 5.1 报告期 内本基金 托管人遵规 守信情况 声明 ................................................................................ 18 5.2 托管人 对报告期 内本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算、 利润分配 等情况的说 明 ............ 18 5.3 托管人 对本年度 报告中财务 信息等内 容的真实 、准确和完 整发表意 见 ................................ 18 §6


审计报告............................................................................................................................................... 18 6.1 管理层 对财务报 表的责 任............................................................................................................. 18 6.2 注册会 计师的责 任......................................................................................................................... 19 6.3 审计意 见......................................................................................................................................... 19 §7


年度财务报表....................................................................................................................................... 20 7.1 资产负 债表.................................................................................................................................... 20 7.2 利润表............................................................................................................................................ 21 7.3 所有者 权益(基 金净值)变 动表................................................................................................ 23 7.4 报表附 注........................................................................................................................................ 24 §8


投资组合报告....................................................................................................................................... 47 8.1 期末基 金资产组 合情况................................................................................................................. 47 8.2 债券回 购融资情 况......................................................................................................................... 47 8.3 基金投资组合平均剩余期限......................................................................................................... 48 8.4 期末按 债券品种 分类的 债券投资组 合 ......................................................................................... 49 8.5 期末按 摊余成本 占基金 资产净值比 例大小排 名的前十名 债券投资 明细 ................................. 49 8.6“ 影子定 价” 与“ 摊余成 本法” 确定的 基金资产 净值的 偏离 ........................................................... 50新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 4 页共 59 页 8.7 期末按 公允价值 占基金 资产净值比 例大小排 名的所有资 产支持证 券投资明 细 ..................... 50 8.8 投资组 合报告附 注........................................................................................................................ 50 §9


基金份额持有人信息........................................................................................................................... 51 9.1 期末基 金份额持 有人户数及 持有人结 构 .................................................................................... 51 9.2 期末基 金管理人 的从业 人员持有本 基金的情 况 ......................................................................... 52 9.3 期末基 金管理人 的从业 人员持有本 开放式基 金份额总量 区间的情 况 ..................................... 52 §10


开放式基金份额变动......................................................................................................................... 52 §11


重大事件揭示..................................................................................................................................... 53 11.1 基金份 额持有人 大会决议........................................................................................................... 53 11.2 基金管 理人、基 金托管人的 专门基金 托管部门 的重大人事 变动 ........................................... 53 11.3 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 .............................................................. 53 11.4 基金投资 策略的改 变.................................................................................................................. 53 11.5 为基金 进行审计 的会计师事 务所情况....................................................................................... 53 11.6 管理人、 托管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情况 ...................................................... 53 11.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况 .................................................................................. 53 11.8 偏离度 绝对值超 过 0.5% 的情况.................................................................................................. 55 11.9 其他重 大事件............................................................................................................................... 55 §12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................ 58 §13


备查文件目录..................................................................................................................................... 58 13.1 备查文 件目录............................................................................................................................... 58 13.2 存放地 点....................................................................................................................................... 58 13.3 查阅方 式....................................................................................................................................... 59新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 5 页共 59 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华活期添 利货币市 场基金 基金简称 新华活期添 利货币 基金主代码 000903 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2014 年 12 月 4 日 基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司 基金托管人 平安银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 2,140,971,972.66 份 基金合同存 续期 不定期 下属分级基 金的基金 简称 新华活期添 利 新华活期添 利 B 下属分级基 金的交易 代码 000903 003264 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 630,829,153.92 份 1,510,142,818.74 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求保持 基金资产 安全性与较 高流动性 的基础上 , 追求超 越业绩比 较基 准的投资收 益率。 投资策略 本基金采取 以长期利 率趋势分析 为基础 , 结合短 中期经济 周期、 宏观政策 方向及收益 率曲线分 析, 通过债券类 属配置和 收益率曲线 配置等方 法, 实 施积极的债 券投资组 合管理。 业绩比较基 准 人民币七天 通知存款 利率(税后 ) 风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金, 在所有证券 投资基金 中, 是风险相对 较低的基 金 产品。 在一般情 况下, 其预期风 险与预期 收益均低 于一般债券 基金, 也低 于混合型基 金与股票 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 6 页共 59 页 名称 新华基金管 理股份有 限公司 平安银行股 份有限公 司 信 息 披 露 负责人 姓名 齐岩 方琦 联系电话 010-68779688 0755-22160168 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电 话 4008198866 95511-3 传真 010-68779528 0755-82080387 注册地址 重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号 力帆中心2 号楼19 层 广东省深圳 市罗湖区 深南东路 5047 号 办公地址 重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号 力帆中心2 号楼19 层 广东省深圳 市罗湖区 深南东路 5047 号 邮政编码 400010 518001 法定代表人 陈重 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名称 中国证券报 、 上海证 券报、 证券时报、 证券 日报 登载基金年 度报告正 文的管理人 互联网网 址 www.ncfund.com.cn 基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的办公 地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 北京市东城 区永定门 西滨河路 8 号院 7 号 楼中海地产 广场西 塔 5-11 层 注册登记机 构 新华基金管 理股份有 限公司 重庆市江北 区聚贤岩 广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 7 页共 59 页 3.1.1 期间数据和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 12 月 4 日(基金合 同生效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 新华活期 添利 新华活期 添利 B 新华活期 添利 新华活期 添利 B 新华活期 添利 新华活期 添利 B 本期已实现 收益 5,995,956.9 5 11,568,238. 94 16,926,462. 50 - 586,278.27 - 本期利润 5,995,956.9 5 11,568,238. 94 16,926,462. 50 - 586,278.27 - 本期净值收 益率 2.5535% 1.0192% 3.31% - 0.29% - 3.1.2 期 末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 新华活期添 利 新华活期添 利 B 新华活期添 利 新华活期添 利 B 新华活期添 利 新华活期添 利 B 期 末 基 金 资 产 净 值 630,829,15 3.92 1,510,142,8 18.74 158,703,38 9.88 - 200,825,17 6.02 - 期 末 基 金 份 额 净 值 1.000 1.000 1.000 - 1.000 - 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 新华活期 添利 新华活期 添利 B 新华活期 添利 新华活期 添利 B 新华活期 添利 新华活期 添利 B 累计净值收 益率 6.2730% 1.0192% 3.62% - 0.29% - 注:1. 本期已实 现收益指 基金本期利 息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公 允价值变动 收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上本期 公允价值 变动收益, 由于本基 金采用 摊余成本法 核算,因 此,公允价 值变动收 益为零, 本期已实现 收益和本 期利润的金 额相等。 2. 本基金利 润分配是 按日结转份 额。 3. 本基金 2016 年 8 月 29 日分为 A 类(基 金代码:000903 )、B 类(基金 代码:003264 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 1 .新华活期添利:新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 8 页共 59 页 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.7514% 0.0055% 0.3399% 0.0000% 0.4115% 0.0055% 过去六个月 1.3369% 0.0051% 0.6884% 0.0000% 0.6485% 0.0051% 过去一年 2.5535% 0.0061% 1.3591% 0.0000% 1.1944% 0.0061% 自基金合同 生效 起至今 6.2730% 0.0055% 2.8432% 0.0000% 3.4298% 0.0055% 2 .新华活期添利 B : 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.8102% 0.0055% 0.3399% 0.0000% 0.4703% 0.0055% 过去六个月 1.0192% 0.0055% 0.4621% 0.0000% 0.5571% 0.0055% 注:1. 本基金利 润分配是 按日结转份 额。 2. 本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类(基 金代码 :000903 )、B 类(基 金代码:003264 )。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值收 益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 变动 的比 较 新华活期添 利货币市 场基金 自基金合同 生效以来 累计净值收 益率与业 绩比较基 准收益率历 史走势对 比图 (2014 年 12 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日) 1 、新华活期添利新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 9 页共 59 页 2 、 新华活期添利 B 注 : 1. 本基金建 仓期为 6 个月 , 建仓结束 时本基金 各项资产配 置比例符 合本基金 合同规定的 比例限 制及投资组 合的比例 范围 。 2. 本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类 ( 基金代 码 :000903 )、B 类 ( 基金 代码 :003264 )。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益 率及其 与同期业绩比较基准收益 率的比较新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 10 页共 59 页 新华活期添 利货币市 场基金 自基金合同 生效以来 基金净收益 率与业绩 比较基准 收益率的对 比图 1 、 新华活期添利 2 、 新华活期添利 B 注 : 2. 本基金 于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类 ( 基金代 码 : 000903 ) 、 B 类 ( 基金 代码 : 003264 ) 。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 新华活期添 利 :新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 11 页共 59 页 单位:人民 币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应 付赎 回款转出金 额 应付利润本 年变动 年度利润分 配合 计 备注 2015 年 16,939,232.3 4 - -12,769.84 16,926,462.50 - 2016 年 5,898,868.02 - 97,088.93 5,995,956.95 - 合计 - - - - - 注:1. 本基金于 2014 年 12 月 4 日成立, 合同生效 当年按实际 存续期计 算,不按整 个自然年 度 进行折算。 2. 本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类(基 金代码 :000903 )、B 类(基 金代码:003264 )。 新华活期添 利 B : 单位:人民 币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应 付赎 回款转出金 额 应付利润本 年变动 年度利润分 配合 计 备注 2016 年 11,292,947.0 6 - 275,291.88 11,568,238.94 - 合计 - - - - - 注:1. 本基金于 2014 年 12 月 4 日成立, 合同生效 当年按实际 存续期计 算,不按整 个自然年 度 进行折算。 2. 本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类(基 金代码 :000903 )、B 类(基 金代码:003264 )。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复, 于 2004 年 12 月 9 日注册成 立。 注册地为重 庆市,是 我国西部首 家基金管 理公司。 截至 2016 年 12 月 31 日, 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十一只开 放式基金, 即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合 型证券投资 基金、 新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金 、 新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 12 页共 59 页 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫 益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、 新华阿里一号保本混合 型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基 金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、 新华增盈回报债券型证 券投资基金 、 新华策略 精选股票型 证券投资 基金、 新华万银多 元策略灵 活配置混 合型证券投 资基金 、 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活 配置混合型证券投资基 金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基 金、新华积极价值灵活 配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 、新华信用增强债券型 证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债 券型证券投资基金、新 华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基 金、新华恒稳添利债券 型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资 基金、新华鑫弘灵活配 置混合型证 券投资基 金和新华鑫 盛灵活配 置混合型 证券投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马英 本基金基 金经理, 新华壹诺 宝货币市 场基金基 金经理、 新华安享 惠金定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理、 新华丰盈 回报债券 型证券投 资基金基 金经理、 2015-07-10 - 8 金融学硕士 ,8 年证券从 业经验。 历 任 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部 业 务 董 事 、 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银行部副总 经理。 2012 年 11 月加 入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 历 任 固 定 收 益 部 债 券 研 究 员 、 新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。 现 任 新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 丰 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 13 页共 59 页 新华双利 债券型证 券投资基 金基金经 理。 李显君 本基金基 金经理, 新华信用 增强债券 型证券投 资基金基 金经理、 新华恒稳 添利债券 型证券投 资基金基 金经理。 2016-07-08 - 8 工商管理及 金融学硕 士, 8 年证券 从 业 经 验 , 历 任 国 家 科 技 风 险 开 发 事 业 中 心 研 究 员 、 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 评 级 分 析 师 、 中 国 出 口 信 用 保 险 公 司 投 资 主 办 、 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 研 究 员 和 账 户 投 资 经 理 , 先 后 负 责 宏 观 研 究 、 信 用 评 级 、 策 略 研 究 、 投资交易 、 账户管 理等工 作。 2016 年 4 月加入新华 基金管理 股份有 限 公 司 , 现 任 新 华 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 新 华 恒 稳 添 利 债 券 型 证 券 投 资基金基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的 说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华活期添利货币市场基金的管 理人按照《中华人 民共和国证 券投资基 金法》 、 《新华 活期添利 货币市场 基金基金合 同》 以及其 它有关法律 法规的规 定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大 利益。运作 整体合法 合规,无损 害基金持 有人利益 的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金管理公 司公平交易 制度指导 意见》 (2011 年修订 ) ,公 司 制定了 《新华基 金管理股 份有限公司 公平交易 管理制度》 。 制度的 范围包括 境内上市 股票、 债券的 一 级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行 等投资管理活动相关的各个环节。场内交易,投资指令统一由交易部下达, 并且启动交易系统公平 交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易, 严格控制不同投资组合 之间的同日反向交易。场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发 行股票申购等交易,交 易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异 议,由交易部报投资总 监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果 。如果督察长认为有必新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 14 页共 59 页 要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对 于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部 下达投资指令,交易部 向银行间市场或交易对手询价、成 交确认,并根据“ 时间优先、价格优先” 的原则保证各投资组合获 得公平的交 易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制 度》的规定。基金 管理人对旗 下所有投 资组合间连 续 4 个季度的 日内、3 日内以 及 5 日内股票 和债券交易 同向交易 价 差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率 较高的因素主要是受到 市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的 判断,即成交价格的日 内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较 大,结合通过对平均溢 价率、 买入/ 卖出溢 价率以 及利益输送 金额等不 同组合不同 时间段的 同向交易 价差分析表 明投资组 合 间不存在利 益输送的 可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有 投资组合参与的交 易所公开竞 价同日反 向交易成交 较少的单 边成交量 超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年债市走 势跌宕起 伏,进 入 2014 年开启的历 史最长牛市 行情的第 三个年头后 ,债市经 历 了 4 月份大 型国企违 约带来的触 动,6 月至 10 月债市收益 率大幅下 行的疯狂 , 又在年底 将至之时 遭 遇一个月跌 掉一年多 涨幅的浩劫 。 基金操 作方面,2016 年本基 金最大的 投资亮点即 始终坚持 短久期 策略,成功抵抗了年底债市暴跌,并实现了基金规模的持续、平稳增长。具 体来看,本基金主要在 短期品种中挖掘较高收益债券投资机会,重点关注产权关系稳定、主营业务 持续性好、盈利能力较 强、各项财务指标健康、负债规模和负债率适中的信用债;在市场流动性紧 张阶段抓住机会配置较 高收益的存 款、存单 品种,并配 以银行间 和场内逆 回购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报 告期内 (A 级) 基金份额净 值收益率 为 2.5535% , 同期业 绩比较基 准收益率 为 1.3591% ; 本基金本报 告期内(B 级)基金 份额净值 收益率为 1.0192% ,同期业 绩比较基 准收益率为 0.4621% 。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 15 页共 59 页 本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 级(000903 ) 、B 级(003264 ) 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简 要展望 债市投资看准基本面是最重要的,而每年年初都是宏观经济判断分歧最大的 时候,分歧的根源 是对经济自身内生动力的判断;乐观派认为经济内生动力强,可以使经济走 出强势性复苏;悲观派 认为经济内 生动力还 比较弱, 经济复 苏只是短 暂幻象。 通过对 2017 年经济增 速、 通膨水 平、 债务 周 期、人口结构、货币供需、利率政策和国际金融环境等各个维度进行分析, 拨开重重迷雾,本基金 认为,2017 年国内 经济并 没有持续复 苏迹象, 仍将处在去 产能、 去杠杆 、 去库存的 大背景下 ,潜 在 增长率将进一步降低。2017 年基金操作上,本基金将重点挖掘产权关系稳定、主营业务持续性好、 盈利能力较 强、 各项财务 指标健康、 负债规模 和负债率适 中的短久 期、 较高收益信 用债, 关注存 款、 存单、回购 等品种的 投资机会, 同时注意 保持组合 流动性和收 益稳定性 。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额 持有人利益的宗旨,由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运 作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检 查,及时发现问题并督 促相关部门 进行整改 ,并定期制 作监察稽 核报告报 中国证监会 、董事会 和公司管理 层。 本报告期内 ,基金管 理人内部监 察稽核工 作的重点 包括以下几 个方面: 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规 定的要求,完善各 项内部管理制度和业务流程,明确风险控制职责并具体落实相应措施,提高 全体员工的风险意识, 有效保障基 金份额持 有人的利益 。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查 重点,通过现场检 查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法,定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合 法合规检查,并对基金投资交易行为过程实施实时监控,督促业务部门不断 改进内部控制和风险管 理,并按规 定定期出 具监察稽核 报告报送 监管机关 、董事会和 公司管理 层。 三、根据中国证监会的规定,督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报 送各项报告,并对 公司所有对外信息,包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况 进行事前审阅,确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部 组织、协调各相关部门及时完成信息披露,确保公司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时 间和方式进 行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员 工进行了法律法规新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 16 页共 59 页 的专项培训,并组织员工开展学习、讨论,提高和加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解, 明确风险控 制职责, 树立全员内 控意识。 通过上述工作,在本报告期内,公司对本基金的管理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募 说明书和公司制度进行,充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本 着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产,以风险控制为核心,进 一步提高内部监察稽核 工作的科学 性和有效 性,努力防 范和控制 各种风险 ,充分保障 基金份额 持有人的合 法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与 估值流程 各方及人 员(或小 组)的职 责分工 4.7.1.1 估值工 作小组的 职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部、交 易部、监 察稽核部人 员组成。 每个成员 都可以指定 一个临时 或者长期的 授权人员 。 估值工作小 组职责: ① 制定估 值制度并 在必要 时修改; ② 确保估 值方法符 合现行 法规; ③ 批准证 券估值的 步骤和 方法; ④ 对异常 情况做出 决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员的建 议下,可 以提议召集 估值工作 小组会议 。 估值决策由 估值工作 小组 2/3 或以上多 数票通过 。 4.7.1.2 基金会 计的职责 分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法规估 值后,基 金会计定期 将证券估 值表向估 值工作小组 报告,至 少每月一次 。 基金会计职 责: ① 获得独 立、完整 的证券 价格信息; ② 每日证 券估值; ③ 检查价 格波动并 进行一 般准确性评 估; ④ 向交易 员或基金 经理核 实价格异常 波动,并 在必要时向 估值工作 小组报告 ; ⑤ 对每日 证券价格 信息和 估值结果进 行记录;新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 17 页共 59 页 ⑥ 对估值 调整和人 工估值 进行记录; ⑦ 向估值 工作小组 报送月 度估值报告 。 基金会计认 为必要, 可以提议召 开估值工 作小组会 议。 4.7.1.3 投资管 理部的职 责分工 ① 接受监 察稽核部 对所投 资证券价格 异常波动 的问讯; ② 对停牌 证券、价 格异常 波动证券、 退市证券 提出估值建 议; ③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告; ④ 向估值 工作小组 报告任 何他/ 她认为 可能的估 值偏差。 4.7.1.4 交易部 的职责分 工 ① 对基金 会计的证 券价格 信息需求做 出即时回 应; ② 通知基 金会计关 于证券 停牌、价格 突发性异 常波动、退 市等特定 信息; ③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告。 4.7.1.5 监察稽核 部的职责 分工 ① 监督证 券的整个 估值过 程; ② 确保估 值工作小 组制定 的估值政策 得到遵守 ; ③ 确保公 司的估值 制度和 方法符合现 行法律、 法规的要求 ; ④ 评价现 行估值方 法是否 恰当反应证 券公允价 格的风险; ⑤ 对于估 值表中价 格异常 波动的证券 向投资部 问讯; ⑥ 对于认 为不合适 或者不 再合适的估 值方法提 交估值工作 小组讨论 。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收 益分配给基金份额 持有人 (该收益 参与下一 日的收益分 配) , 并按工作 日结转为相 应的基金 份额。 报告期内 , 本基金 实 施利润分配 的金额 为 16,926,462.50 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产 净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千万的 情形。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 18 页共 59 页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 平安银行 股份有限公 司在本基 金的托管 过程中, 严格遵 守了 《证 券投资基金 法》 、 基 金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责地履行 了基金托管 人应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情 况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现基金 管理人有 损害基金份 额持有人 利益的行 为。 报告期内 , 本基金(A 级) 实施利润 分配的金 额为 5995956.95 元, 本基金(B 级) 实施利润 分配的金 额为 11568238.94 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告等内 容,保证 复核内容不 存在虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 §6


审计报告 瑞华审字[2017]01360084 号 新华活期添 利货币市 场基金全体 基金份额 持有人: 我们审计了 后附的新 华活期添利 货币市场 基金 (以下 简称“ 新华活期 添利基金” ) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资 产负债 表、2016 年度的利 润表、 所有者权益 (基金净 值)变动表 和财务报 表附 注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新华活期添利基金的基金管理人新华基金管理股 份有限公司管理层 的责任。 这种责任 包括: (1 ) 按照企 业会计准 则和中国 证券监督管 理委员会 (以下 简称“ 中国证监 会” ) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允 反映; (2 )设计、执行 和维护必要 的内部控 制,以使财 务报表不 存在由于 舞弊或错误 导致的重 大错报。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 19 页共 59 页 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财 务报表是否不存在重大 错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的合理性 ,以及评 价财务报表 的总体列 报。 我们相信, 我们获取 的审计证据 是充分、 适当的, 为发表审计 意见提供 了基础。 6.3 审计意见 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 , 公 允 反 映 了 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金净值 变动情况 。 瑞华会计师 事务所( 特殊普通合 伙)中国 注册会计 师


张伟


胡慰 北京市东城 区永定门 西滨河路 8 号院 7 号楼中 海地产广场 西塔 5-11 层 2017-03-30新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 20 页共 59 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 新华活期 添利货币市 场基金 报告截止日 :2016 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 7.4.7.1 139,693,262.90 54,199,519.42 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融 资产 7.4.7.2 1,079,510,475.98 109,904,898.54 其中:股票 投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7.4.7.2 1,079,510,475.98 109,904,898.54 资产支持证 券投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 7.4.7.4 750,340,000.00 - 应收证券清 算款 - - 应收利息 7.4.7.5 9,164,066.27 1,349,390.01 应收股利 - - 应收申购款 173,180,055.58 697,145.47 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,151,887,860.73 166,150,953.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - -新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 21 页共 59 页 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 9,404,865.89 5,999,877.00 应付证券清 算款 - - 应付赎回款 - 925,612.30 应付管理人 报酬 570,502.84 43,107.71 应付托管费 138,303.73 10,450.32 应付销售服 务费 120,382.88 32,657.35 应付交易费 用 7.4.7.6 24,208.00 5,448.05 应交税费 - - 应付利息 1,741.92 408.83 应付利润 382,382.81 10,002.00 递延所得税 负债 - - 其他负债 7.4.7.7 273,500.00 420,000.00 负债合计 10,915,888.07 7,447,563.56 所有者权益: - - 实收基金 7.4.7.8 2,140,971,972.66 158,703,389.88 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,140,971,972.66 158,703,389.88 负债和所有者权益总计 2,151,887,860.73 166,150,953.44 注: 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额 净值 1.000 元, 基金份额 :A 级:630,829,153.92 份;B 级:1,510,142,818.74 份。 7.2 利润表 会计主体: 新华活期 添利货币市 场基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 22 页共 59 页 一、收入 21,443,258.61 20,240,271.20 1. 利息收入 21,332,297.40 20,025,685.05 其中:存款 利息收入 7.4.7.10 2,367,914.34 17,707,080.59 债券利息收 入 13,666,233.59 1,696,260.07 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 5,298,149.47 622,344.39 其他利息收 入 - - 2. 投资收益 (损失以“-” 填列) 105,070.80 214,585.85 其中:股票 投资收益 7.4.7.11 - - 基金投资收 益 7.4.7.12 - - 债券投资收 益 7.4.7.13 105,070.80 214,585.85 资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.2 - - 衍生工具收 益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3. 公允 价 值变 动 收益 (损 失 以“-” 号 填列) - - 4. 汇兑收益 (损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 5,890.41 0.30 减:二、费用 3,879,062.72 3,313,808.70 1 .管理人 报酬 2,004,634.68 1,435,059.46 2 .托管费 485,972.07 347,893.03 3 .销售服 务费 624,864.62 1,087,166.22 4 .交易费 用 7.4.7.18 - - 5 .利息支 出 257,591.35 8,690.68 其中:卖出 回购金融 资产支出 257,591.35 8,690.68 6 .其他费 用 7.4.7.19 506,000.00 434,999.31 三、 利润总额 (亏损总额以“-” 号填 列) 17,564,195.89 16,926,462.50 减:所得税 费用 - -新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 23 页共 59 页 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 17,564,195.89 16,926,462.50 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 新华活期 添利货币市 场基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 158,703,389.88 - 158,703,389.88 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值变动 数(本期 利润) - 17,564,195.89 17,564,195.89 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填列) 1,982,268,582.78 - 1,982,268,582.78 其中:1. 基金申 购款 4,196,702,358.40 - 4,196,702,358.40 2. 基金赎回 款 -2,214,433,775.62 - -2,214,433,775.62 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净值减 少以“-” 号填列) - -17,564,195.89 -17,564,195.89 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,140,971,972.66 - 2,140,971,972.66 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 200,825,176.02 - 200,825,176.02 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值变动 数(本期 利润) - 16,926,462.50 16,926,462.50新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 24 页共 59 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填列) -42,121,786.14 - -42,121,786.14 其中:1. 基金申 购款 2,858,516,677.11 - 2,858,516,677.11 2. 基金赎回 款 -2,900,638,463.25 - -2,900,638,463.25 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净值减 少以“-” 号填列) - -16,926,462.50 -16,926,462.50 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 158,703,389.88 - 158,703,389.88 报表附注为 财务报表 的组成部分 。 本报告页码 (序号) 从 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下 列负责人 签署: 基金管理人 负责人: 陈重,主管 会计工作 负责人: 张宗友,会 计机构负 责人:徐端 骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华活期添利货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国 证监会” )证监 许可[2014 ]1114 号文核准, 由新华 基金管理股 份有限公 司作为发起 人,于 2014 年 11 月 28 日至 2014 年 12 月 2 日向社会 公开募集 ,设立募集 期间募集 及利息结转 的基金份 额共计 200,408,379,44 份, 有效认 购户数为 274 户, 并经瑞 华会计师事 务所 (特殊 普通合伙 ) 瑞华验字[2014] 第 37100017 号验资 报告予 以验证。2014 年 12 月 4 日办理基金 备案手续 , 基金合同 正式生效 。 本基 金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金 管理股份有限公司,基 金托管人为平安银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售 管理办法》等法律法规 的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的理财需求, 经与本基金托管人中国 平安银行 股份有限公司 协商一致, 并报中国证监 会备案,新 华基金管理股 份有限公司( 以下简称“ 本 公司”) 决定 自 2016 年 8 月 29 日起增 加 B 类基金份 额,并对 本基金基 金合同和 托管协议进 行修改。 根据《新华活期添利货币市场基金招募说明书》及《新华活期添利货币市场 基金基金合同》的 有关规定,本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具,主要包括以下: 现金;一年以内(含一 年)的银行 定期存款 、债券回购 、中央银 行票据、 同业存单; 剩余期限 在 397 天以内( 含 397 天)新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 25 页共 59 页 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、及中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有 良好流动性 的货币市 场工具。 本财务报表 由本基金 的基金管理 人新华基 金管理股 份有限公司 于 2017 年 3 月 30 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的 《企业会计 准则—— 基本准则》 (财政部 令第 33 号发布、 财政部令 第 76 号修 订) 、于 2006 年 2 月 15 日及其 后颁布和 修订的 41 项具体 会计准则、 企业会计准 则应用指 南、企业会 计准则解 释及其 他 相关规定( 以下合称“ 企业 会计准则” ) ,中国证 券投资基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证 券投资基金会计核算业务指引》 , 《新华活期添利货 币市场基金基金合同》和在财务报表附注四所列 示的中国证 监会发布 的有关规定 及允许的 基金行业 实务操作编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财 务报表 符合企业会 计准则的 要求, 真实、 完整地反 映了本基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金净值变 动情况等 有关信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人 民币为记 账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负 债的分类 1 )金融资 产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意 图和持有能 力。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类 为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产 列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融 资产列示。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 26 页共 59 页 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项等。 本基金目前 暂无金融 资产分类为 可供出售 金融资产 及持有至到 期投资。 (2 )金融 负债的分 类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融 负债。 本基金目前 暂无金融 负债分类为 以公允价 值计量且 其变动计入 当期损益 的金融负债 。 本基金持有 的其他金 融负债包括 卖出回购 金融资产 款和其他各 类应付款 项等。 除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资 产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列 示。 7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认、后续计量 和终止确认 本基金于成 为金融工 具合同的一 方时确认 一项金融 资产或金融 负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进 行后续计量 。本会计 期间内,本 基金持有 的债券投 资的摊余成 本接近其 公允价值。 本基金的金 融负债于 初始确认时 以公允价 值计量, 并以摊余成 本进行后 续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合 金融资产转移的终 止确认条件 的,金融 资产将终止 确认,即 从本基金 账户和资产 负债表内 予以转销。 金融负债的 现时义务 全部或部分 已经解除 的,终止 确认该金融 负债或其 一部分。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止 确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 。本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控 制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入 所转移金融资产的程度 确认有关金 融资产, 并相应确认 有关负债 。 本基金主要 金融工具 的成本计价 方法具体 如下: (1 )债券 投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际 支付的全部价款入 账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息 单独核算,不构成债券 投资成本,对于贴息债券,该等利息应作为债券投资成本;卖出银行间同业 市场交易的债券于成交新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 27 页共 59 页 日确认债券 投资收益 。出售债券 的成本按 移动加权 平均法结转 。 (2 )回购 协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利 率与合同利率差异 较小时,也 可以使用 合同利率) 在实际持 有期间内 逐日计提利 息。 7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则 1. 本基金估 值采用“ 摊余成 本法” , 即估值对 象以买入 成本列示, 按照票面利 率或协议 利率并考 虑 其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金 不采用市场利率和上市 交易的债券 和票据的 市价计算基 金资产净 值。 2. 为了 避免采 用“ 摊余成 本法” 计算 的基金 资产净 值与按 市场 利率和 交易市 价计算 的基 金资产净 值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值 日,采用 估值技术,对 基金持有的 估值对象进行 重新评估, 即“ 影子定价” 。当“ 摊余成本 法” 计算的 基金资产净值与“ 影子定价” 确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时,基金管理人应根据风险 控制的需要 调整组合 , 其中, 对于偏离 程度达到 或超过 0.5% 的情形 , 基金管 理人应与基 金托管人 协 商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金 资产净值更能公允地反 映基金资产 价值。 3 、 如有确凿 证据表明 按上述方法 进行估值 不能客观 反映其公允 价值的, 基金 管理人可根 据具体 情况与基金 托管人商 定后,按最 能反映公 允价值的 价格估值。 4 、 相关法律 法规以及 监管部门有 强制规定 的, 从其规 定。 如有新 增事项, 按国家 最新规定估 值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规 的规定或者 未能充分 维护基金份 额持有人 利益时, 应立即通知 对方, 共同查 明原因, 双方协 商解决 。 7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示, 不予相互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动 分别于基金 申购确认 日及基金赎 回确认日 确认。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 28 页共 59 页 7.4.4.8 损益平准金 不适用 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 债(1 )利息收 入 存款利息收 入按存款 的本金与适 用利率逐 日计提。 债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本 付息的附息 债,根据 其发行价、 到期价和 发行期限 推算内含票 面利率后 ,逐日确认 债券利息 收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利 率法逐日计提,若 合同利率与 实际利率 差异较小, 则采用合 同利率计 算确定利息 收入。 (2 )投资 收益 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 (若有)后 的差额确 认。 (3 )其他 收入 其他收入在 主要风险 和报酬已经 转移给对 方, 经济利 益很可能流 入且金额 可以可靠计 量时确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1 )基金管 理费按前 一日基 金资产净值 的 0.33% 年费率计提 ; (2 )基金 托管费按 前一日 基金资产净 值的 0.08% 年费率计 提; (3 )基金 A 类销售 服务费按前 一日基金 资产净值 的 0.25% 年费率计 提;基 金 B 类销售 服务费 按前一日基 金资产净 值的 0.01% 年费率 计提; (4 ) 卖出回购 金融资产 支出, 按卖出回购 金融资产 的摊余成本 及实际利 率 (当实际 利率与合 同 利率差异较 小时,也 可以用合同 利率)在 回购期内 逐日计提; (5 ) 其他费 用系根据 有关法规及 相应协议 规定, 按实际支 出金额, 列入当期 基金费用。 如果影 响基金份额 净值小数 点后第三位 的,则采 用待摊或 预提的方法 。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 每一基金 份额享有 同等的分配 权; (2) 本基金收 益分配方 式为红利再 投资,免 收再投资 的费用; (3) “ 每日分配、按日支付” 。本基金根据每日基金收 益情况,以每万份基金已 实现收益为基准,新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 29 页共 59 页 为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配 的计算保留到小数点后 2 位,小数 点后第 3 位按去尾原 则处理( 因去尾形 成的余额进 行再次分 配,直到分 完为止) ; (4) 本基金根 据每日收 益情况, 将当日 收益全部 分配, 若当日已实 现收益大 于零时, 为投资 人记 正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收 益等于零时,当日投资 人不记收益 ;本基金 收益分配方 式为红利 再投资, 免收再投资 的费用; (5) 当日申购 的基金份 额自下一个 工作日起 , 享有基 金的收益分 配权益; 当日赎回的 基金份额 自 下一个工作 日起,不 享有基金的 收益分配 权益; (6) 法律、法 规或监管 机构另有规 定的从其 规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原 则和中国证监会允许的基 金行业估值实务操作,本 基金计算“ 影子价格” 过 程中确定债 券投资或 资产支持证 券投资的 公允价值 时采用的估 值方法及 其关键假设 如下: 对在交易所 市场上市 交易或挂牌 转让的实 行净价交 易的固定收 益品种 (含上 交所可交换 债) , 选 取中证指数 有限公司 提供的相应 品种当日 的估值净 价作为公允 价值。 对在交易所 市场上市 交易的可转 换债券 (含深 交所可交换 债券) , 采用交易 所每日收 盘价 (估值 全价)扣减 上一起息 日至估值日 每百元债 券的税后 应计利息( 算头算尾 )后的价格 作为公允 价值。 对在交易所 市场挂牌 转让的资产 支持证券 、私募债 券和未上市 债券,采 用成本估值 。 对于银行间市场上的固定收益品种,选取中国债券登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估 值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息(算头算尾)减 去上一起息日至估值日 每百元债券 的税后应 计利息(算 头算尾) 后的价格 作为公允价 值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说 明 本基金报告 期内未发 生会计政策 变更。 7.4.5.2 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无需说明的 会计差错 更正。 7.4.6 税项 1 、印花税 经国务院批 准,财政 部、国家税 务总局决 定从 2008 年 9 月 19 日起,调 整证券 (股票)交 易印新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 30 页共 59 页 花税征收方 式, 将对买 卖、 继承、 赠与所书 立的 A 股、B 股股权 转让书据 按 0.1% 的税率对 双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与 所书立的A股、B股股 权转让书据 的出让 按 0.1% 的税率征收 证券(股 票)交易印 花税,对 受让方不 再征税。 2 、营业税 、增值税 、企业 所得税 根据财政部 、 国家税 务总局财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营 业税改征增 值税试点 的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全 面推开营 改 增试点金融 业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业 往来等增 值税补充政 策的通知 》 的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发 行基金方 式募集资金 不属于营 业税征收 范围,不征 收营业税 。 对证券投资 基金管理 人运用基金 买卖股票 、 债券的 差价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值税, 对金融同 业往来利息 收入亦免 征增值税 。 根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税若干优 惠政策 的通知》的 规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债券的 利息收入 及其他收入 ,暂不征 收企业所 得税。 3 、个人所 得税 根据 财政 部、国 家税务 总局财 税[1998]55 号《关 于证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知 》 、财税 [2012]85 号 《关于实施 上市公司 股息红利 差别化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定 :对基金取得的企业债 券利息收入 ,应由发 行债券的企 业在向基 金支付利 息时代扣代 缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上 市 公司取得的 股息红利 所得, 持股期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息 红利所得全 额计入应 纳税所 得额;持股 期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入应纳税 所得额; 持股期限超 过 1 年的, 暂免征 收个人所得 税。上市 公司派发股 息红利时 , 对个人持 股 1 年以内( 含 1 年)的, 上市公司 暂不扣缴个 人所得税 。上述所 得统一适 用 20% 的税率 计征个人所 得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 31 页共 59 页 活期存款 1,693,262.90 4,199,519.42 定期存款 138,000,000.00 50,000,000.00 其中: 存款期 限 1-3 个月 93,000,000.00 20,000,000.00 存款期限 1 个 月以内( 含 1 个 月) - - 存款期限大 于 3 个月 45,000,000.00 30,000,000.00 其他存款 - - 合计 139,693,262.90 54,199,519.42 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(% ) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,079,510,475.98 1,078,871,000.00 -639,475.98 -0.03 合计 1,079,510,475.98 1,078,871,000.00 -639,475.98 -0.03 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(% ) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 109,904,898.54 110,169,000.00 264,101.46 0.17 合计 109,904,898.54 110,169,000.00 264,101.46 0.17 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报 告期无衍 生金融资产 投资。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 32 页共 59 页 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断 式逆回购 固定平市场 750,340,000.00 - 合计 750,340,000.00 - 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断 式逆回购 合计 - - 注:本基金 上年度末 无买入返售 金融资产 余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金上年 度无买断 式逆回购资 产余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存 款利息 3,095.35 961.82 应收定期存 款利息 488,219.52 185,260.97 应收其他存 款利息 - - 应收结算备 付金利息 - - 应收债券利 息 6,649,330.83 1,163,167.22 应收买入返 售证券利 息 2,023,420.57 - 应收申购款 利息 - - 其他 - - 合计 9,164,066.27 1,349,390.01 7.4.7.6 其他资产 本报告期末 及上年度 末,本基金 无其他资 产余额。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 33 页共 59 页 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场 应付交易 费用 - - 银行间市场 应付交易 费用 24,208.00 5,448.05 合计 24,208.00 5,448.05 7.4.7.8 其他负债 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交 易单元保 证金 - - 应付赎回费 - - 其他应付款 - - 预提费用 273,500.00 420,000.00 合计 273,500.00 420,000.00 7.4.7.9 实收基金 新华活期添 利 金额单位: 人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 158,703,389.88 158,703,389.88 本期申购 1,892,228,212.84 1,892,228,212.84 本期赎回( 以“-” 号填列) -1,420,102,448.80 -1,420,102,448.80 本期末 630,829,153.92 630,829,153.92 新华活期添 利 B 金额单位: 人民币元 项目 本期新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 34 页共 59 页 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份额( 份) 账面金额 本期申购 2,304,474,145.56 2,304,474,145.56 本期赎回( 以“-” 号填列) -794,331,326.82 -794,331,326.82 本期末 1,510,142,818.74 1,510,142,818.74 注:1. 本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类(000903 )、B 类(003264 ),并 于当日对 A 、B 类进行份额 调整。 2. 本报告期 间 A 类(000903 )总赎回 份额和 B 类(003264 )总申 购份额中 包含 2016 年 8 月 29 日从 A 类(000903 )调整 份额至 B 类(003264 )的 607,171,749.74 份。 3. 申购含红 利再投份 额。 7.4.7.10 未分配利润 新华活期添利 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 0.00 0.00 - 本期利润 5,995,956.95 - 5,995,956.95 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -5,995,956.95 - -5,995,956.95 本期末 - - - 新华活期添利 B 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 本期利润 11,568,238.94 - 11,568,238.94 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 - - -新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 35 页共 59 页 变动数 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -11,568,238.94 - -11,568,238.94 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 活期存款利 息收入 27,766.02 149,453.20 定期存款利 息收入 2,340,046.87 17,556,572.77 其他存款利 息收入 - - 结算备付金 利息收入 101.45 1,054.62 其他 - - 合计 2,367,914.34 17,707,080.59 7.4.7.12 股票投资收益 本基金合同 规定无股 票投资。 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报 告期无基 金投资。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成





























单位:人 民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 债券投资收 益—— 买卖债 券 (债转股 及债券 到期兑付) 差价收入 105,070.80 214,585.85 债券投资收 益—— 赎回差 价收入 - -新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 36 页共 59 页 债券投资收 益—— 申购差 价收入 - - 合计 105,070.80 214,585.85 7.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位:人 民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 卖出债券 (债转股 及债券 到期兑付 ) 成交总 额 1,414,731,887.18 192,656,169.24 减: 卖出债券 (债转股 及债券到 期兑付 ) 成 本总额 1,403,193,574.77 189,985,385.38 减:应收利 息总额 11,433,241.61 2,456,198.01 买卖债券差 价收入 105,070.80 214,585.85 7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 本基金本报 告期及上 年度可比期 间无资产 支持证券 投资。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报 告期及上 年度可比期 间无贵金 属投资。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收 入 本基金本报 告期及上 年度可比期 间无贵金 属投资。 7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报 告期及上 年度可比期 间无贵金 属投资。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报 告期及上 年度可比期 间无贵金 属投资。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 本基金本报 告期及上 年度可比期 间无衍生 工具投资 。 7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 本基金本报 告期及上 年度可比期 间无衍生 工具投资 。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 37 页共 59 页 7.4.7.17 股利收益 本基金本报 告期及上 年度可比期 间按照合 同规定无 股票投资。 7.4.7.18 公允价值变动收益 本基金本报 告期及上 年度可比期 间无公允 价值变动 收益。 7.4.7.19 其他收入 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎回费 收入 - - 其他收入 5,890.41 0.30 合计 5,890.41 0.30 7.4.7.20 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 交易所市场 交易费用 0.00 0.00 银行间市场 交易费用 - - 合计 - - 注:本基金 本报告期 及上年度可 比期间无 交易费用 。 7.4.7.21 其他费用 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 审计费用 80,000.00 40,000.00 信息披露费 380,000.00 379,999.31 上清所证书 使用费 1,000.00 - 银行间账户 结算维护 费 45,000.00 15,000.00新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 38 页共 59 页 汇划手续费 0.00 0.00 其他 - - 合计 506,000.00 434,999.31 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金未发 生需要披 露的或有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后事 项 截至本报告 签发日, 本基金未发 生需要披 露的资产 负债表日后 事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 平安银行股 份有限公 司 基金托管人 新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人 恒泰证券股 份有限公 司 基金管理人 股东 新华信托股 份有限公 司 基金管理人 股东 杭州永原网 络科技有 限公司 基金管理人 股东 中国平安保 险(集团 )股份有限 公司- 集团本级 自有资 金 基金托管人 股东 北京新华富 时资产管 理有限公司 基金管理人 的控股子 公司 恒泰长财证 券有限责 任公司 基金管理人 股东的全 资子公司 7.4.10 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本报告期及 上年度可 比期间,本 基金均无 通过关联 方交易单元 进行股票 交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本报告期及 上年度可 比期间,本 基金均无 通过关联 方交易单元 进行权证 交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期及 上年度可 比期间,基 金均无通 过关联方 交易单元进 行债券回 购交易。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本报告期及 上年度可 比期间,本 基金均无 应支付关 联方的佣金 。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 39 页共 59 页 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 发生 的基 金应 支付 的管 理费 2,004,634.68 1,435,059.46 其中 :支 付销 售机 构的 客户 维护费 63,906.66 231.95 注: 基金管理 人报酬按 前一日基 金资产净 值 0.33% 的年费率逐 日计提, 逐日累 计至每月月 底, 按月 支付。 其计算公式 为: 日管理 人报酬= 前一日基 金资产净 值×0.33%/ 当年天数 。 本报告期及 上年度可 比期间列示 的支付销 售机构的 客户维护费 为计提金 额。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 发生 的基 金应 支付 的托 管费 485,972.07 347,893.03 注:基金托 管费按前 一日的基金 资产净 值 0.08% 的年费率 逐日计提 确认。 其计算公式 为: 日托管 人报酬= 前一日基 金资产净 值×0.08%/ 当年天数 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民 币元 获得销售服 务费的各 关 联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的销售服 务费 新华活期添 利 新华活期添 利 B 合计新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 40 页共 59 页 新华基金管 理股份有 限公司 465,890.20 41,276.53 507,166.73 恒泰证券股 份有限公 司 1,995.19 80.97 2,076.16 平安银行 0.00 0.00 0.00 合计 467,885.39 41,357.50 509,242.89 获得销售服 务费的各 关 联方名称 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的销售服 务费 新华活期添 利 新华活期添 利B 合计 新华基金管 理股份有 限公司 1,086,552.62 - 1,086,552.62 恒泰证券股 份有限公 司 142.17 - 142.17 合计 1,086,694.79 - 1,086,694.79 注: 注:1 、 基金 A 类销售 服务费按前 一日基金 资产净值 的 0.25% 年费率 计提,B 类销售服 务费 按前一日基 金资产净 值的 0.01% 年费率 计提; 其计算公式 为:A 类日基 金销售服务 费= 前一日 基金资产净 值×0.25%/ 当年天数 ,B 类日基金 销 售服务费= 前一日 基金资产 净值×0.01%/ 当年天数 。 2 、 本基金 于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类 (000903 ) ,B 类 (003264 ) , 并于当日 对 A 、B 类进 行份额调整 ; 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本报告期及 上年度可 比期间,本 报告期未 与关联方 进行银行间 同业市场 的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基金的情况 份额单位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 新华活期添 利 新华活期添 利B 新华活期添 利 新华活期添 利B 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 0.00 - -新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 41 页共 59 页 期 间 申 购/ 买 入 总 份 额 - 80,000,000.00 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 186,069,737.98 313,843.29 - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖 出 总份额 186,069,737.98 - - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 0.00 80,313,843.29 - 0.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 5.32% - - 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 平安银行 1,693,262.90 27,766.02 4,199,519.42 149,453.20 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情 况 本基金在本 报告期及 上年度可比 期间均未 参与关联 方承销证券 。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金报告 期内无其 他关联交易 事项的说 明。 7.4.11 利润分配情况 1 、新华活 期添利 单位:人民 币元 已按再投资 形式转 实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 5,898,868.02 - 97,088.93 5,995,956.95 -新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 42 页共 59 页 2 、新华活 期添利 B 单位:人民 币元 已按再投资 形式转 实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 11,292,947.06 - 275,291.88 11,568,238.9 4 - 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通 受限证券 本基金合同 规定无股 票投资。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金合同 规定无股 票投资。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告 期末无银 行间市场债 券回购持 仓。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告 期末无交 易所间市场 债券回购 持仓。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管理及 信息系统 持续监控上 述各类风 险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、 相关职能部 门和业务 部门构成的 四级风险 管理架构 体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 43 页共 59 页 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产净值 的 10% ,且本 基金与由本 基金管理 人管理的其 他基金共 同持有一 家公司发行 的证券, 不 得超过该证 券的 10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险 发生的可 能性很小。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民 币元 短期信用评 级 本期末 2016 年12 月31 日 上年末 2015 年12 月31 日 A-1 39,757,000.00 70,322,000.00 A-1 以下 - - 未评级 385,100,500.00 10,045,000.00 合计 424,857,500.00 80,367,000.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变现困 难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息, 因此账面余额即为未折 现的合约到 期现金流 量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例 要求,对流 动性指标 进行持续的 监测和分 析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波动的 风险,包 括利率风险 、外汇风 险和其他 价格风险。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 44 页共 59 页 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约 规定的利率重新定价日 或到期日孰 早者予以 分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 139,693,262.90 - - - 139,693,262.90 交易性金融 资产 1,079,510,475.98 - - - 1,079,510,475.98 买入返售金 融资产 750,340,000.00 - - - 750,340,000.00 应收利息 - - - 9,164,066.27 9,164,066.27 应收申购款 - - - 173,180,055.58 173,180,055.58 资产总计 1,969,543,738.88 - - 182,344,121.85 2,151,887,860.73 负债 卖出回购金 融资产款 9,404,865.89 - - - 9,404,865.89 应付管理人 报酬 - - - 570,502.84 570,502.84 应付托管费 - - - 138,303.73 138,303.73 应付销售服 务费 - - - 120,382.88 120,382.88 应付交易费 用 - - - 24,208.00 24,208.00 应付利息 - - - 1,741.92 1,741.92 应付利润 - - - 382,382.81 382,382.81 其他负债 - - - 273,500.00 273,500.00 负债总计 9,404,865.89 - - 1,511,022.18 10,915,888.07 利 率 敏 感 度 缺口 1,960,138,872.99 - - 180,833,099.67 2,140,971,972.66 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 45 页共 59 页 2015 年 12 月 31 日 资产 银行存款 54,199,519.42 - - - 54,199,519.42 应收利息 - - - 1,349,390.01 1,349,390.01 交易性金融 资产 109,904,898.54 - - - 109,904,898.54 应收申购款 - - - 697,145.47 697,145.47 资产总计 164,104,417.96 - - 2,046,535.48 166,150,953.44 负债 卖出回购金 融资产款 5,999,877.00 - - - 5,999,877.00 应付赎回款 - - - 925,612.30 925,612.30 应付管理人 报酬 - - - 43,107.71 43,107.71 应付托管费 - - - 10,450.32 10,450.32 应付销售服 务费 - - - 32,657.35 32,657.35 应付交易费 用 - - - 5,448.05 5,448.05 应付利息 - - - 408.83 408.83 应付利润 - - - 10,002.00 10,002.00 其他负债 - - - 420,000.00 420,000.00 负债总计 5,999,877.00 - - 1,447,686.56 7,447,563.56 利率敏感度 缺口 158,104,540.96 - - 598,848.92 158,703,389.88 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变 量不变, 市场利率上 升 25 个基点 其他市场变 量不变, 市场利率下 降 25 个基点 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 市场利率上 升 25.00 bp 增加约 4,900,347.18 增加约 395,261.35 市场利率下 降 25.00 bp 减少约 4,900,347.18 减少约 395,261.35 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所 有资产及 负债以人民 币计价, 因此无重 大外汇风险 。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 46 页共 59 页 7.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股 票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格 风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金 的投资范围为具有良好 流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、 企业债(含中小企业私 募债)短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存 款等固定收益类资产以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,同时本基金不直接 在二级市场买入股票、 权证等权益 类资产也 不参与一级 市场新股 申购和新 股增发和可 转债投资 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性金融 资产— 基金投 资 - - - - 交易性金融 资产-债 券投 资 1,078,871,000.00 50.39 110,169,000.00 69.42 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,078,871,000.00 50.39 110,169,000.00 69.42 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准上升 1% 其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准下降 1%新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 47 页共 59 页 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上 升 2.5% 减少约 241,304.32 减少约 24,640.81 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下 降 2.5% 增加约 241,304.32 增加约 24,657.78 注:1. 本基金的 整体业绩 比较基准为 人民币七 天通知存款 利率; 2. 本基金 管理人运 用 XRISK SUITE 风险控 制系统 对本基金投 资组合中 资产做出以 上其他价 格 风险的敏感 性分析。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比 例(% ) 1 固定收益投 资 1,079,510,475.98 50.17 其中:债券 1,079,510,475.98 50.17








资产支持 证券 - - 2 买入返售金 融资产 750,340,000.00 34.87 其中: 买断式 回购的买 入返售金 融 资产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合计 139,693,262.90 6.49 4 其他各项资 产 182,344,121.85 8.47 5 合计 2,151,887,860.73 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产 净值比例 (%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 2.74 其中:买断 式回购融 资 -新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 48 页共 59 页 序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例 (%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 9,404,865.89 0.44 其中:买断 式回购融 资 - - 债券正回购的资金余额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报告期 内本货币 市场基金债 券正回购 的资金余 额未超过资 产净值 的 20% 。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期限 48 报告期内投 资组合平 均剩余期限 最高值 117 报告期内投 资组合平 均剩余期限 最低值 42 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净 值的比例( %) 各期限负债 占基金资 产净 值的比例( %) 1 30 天以内 24.73 0.44 其中:剩余 存续期超 过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30 天(含 )—60 天 48.48 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60 天(含 )—90 天 9.10 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90 天(含 )—120 天 8.65 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120 天(含 )—397 天(含 ) 7.48 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 98.44 0.44 注:投资组 合中的债 券包含非担 保交收部 分。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 49 页共 59 页 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 115,096,951.96 5.38 其中:政策 性金融债 115,096,951.96 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 326,942,475.84 15.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 637,471,048.18 29.77 8 其他 - - 9 合计 1,079,510,475.98 50.42 10 剩余存续期 超过 397 天的浮动利 率债券 - - 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的 前十名债券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产 净 值比例(% ) 1 160209 16 国开 09 600,000.00 59,981,626.29 2.80 2 111680659 16 贵阳银 行 CD067 600,000.00 59,701,466.52 2.79 3 011698065 16 中融新 大 SCP004 500,000.00 49,989,600.41 2.33 4 111680338 16 邯郸银 行 CD200 500,000.00 49,779,323.36 2.33 5 011698103 16 鲁能源 SCP004 400,000.00 39,991,075.68 1.87 6 111680388 16 厦门农 商行 CD077 400,000.00 39,813,172.17 1.86 7 111680498 16 桂林银 行 400,000.00 39,805,709.67 1.86 8 111680685 16 厦门银 行 CD158 400,000.00 39,800,977.67 1.86 9 111680772 16 内蒙古 银行 CD077 400,000.00 39,788,489.74 1.86 10 111681000 16 长安银 行 CD056 400,000.00 39,775,978.93 1.86新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 50 页共 59 页 8.6“ 影子定价” 与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 28 报告期内偏 离度的最 高值 0.3456% 报告期内偏 离度的最 低值 -0.1604% 报告期内每 个交易日 偏离度的绝 对值的简 单平均值 0.1716% 报告期内负偏 离度的绝对值达 到 0.25%情况 说明 报告期内本 基金未出 现负偏离度 的绝对值 达到0.25% 的情况。 报告期内正偏 离度的绝对值达 到 0.5%情况说明 报告期内本 基金未出 现正偏离度 的绝对值 达到0.50% 的情况。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 所有资产支持证券投资明 细 本报告期末 ,本基金 未持有资产 支持证券 。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“ 摊余成本法” ,即估值对象以买入成本列示 ,按照票面利率或协议利 率并考虑 其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金 不采用市场利率和上市 交易的债券 和票据的 市价计算基 金资产净 值。 为了避免采用“ 摊余成本法” 计算的基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值 发生重大偏 离, 从而对 基金份额持 有人的利 益产生稀 释和不公平 的结果 , 基金管 理人于每一 估值日 , 采用估值 技术,对基金 持有的估值 对象进行重新 评估,即“ 影子定价” 。当“ 摊余成本法” 计算的基 金 资产净值与“ 影子定价” 确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时,基金管理人应根据风险控制 的需要调整 组合, 其中, 对于偏离程 度达到或 超过 0.5% 的情形 , 基金管 理人应与基 金托管人 协商一 致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产 净值更能公允地反映基 金资产价值 。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情 况与基金托 管人商定 后,按最能 反映公允 价值的价 格估值。 8.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有 出现被监管部门立案调查 , 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚 的情形。 8.8.3 期末其他各项资产构成新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 51 页共 59 页 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 9,164,066.27 4 应收申购款 173,180,055.58 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 182,344,121.85 8.8.4 其他需说明的重要事项标题 由于四舍五 入的原因 ,分项之和 与合计项 之间可能 存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 新华活期添 利 15,316 41,187.59 5,382,171.48 0.85% 625,446,982.44 99.15% 新华活期添 利 B 16 94,383,926. 17 1,499,129,227. 71 99.27% 11,013,591.03 0.73% 合计 15,332 139,640.75 1,504,511,399. 19 70.27% 636,460,573.47 29.73%新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 52 页共 59 页 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基金 新华活期添 利 438,087.26 0.07% 新华活期添 利 B 0.00 0.00% 合计 438,087.26 0.02% 注:本公司 所有从业 人员持有本 基金份额 总量为 438,087.26 份。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间( 万份) 本公司高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 持有本开放 式基金 新华活期添 利 10~50 新华活期添 利 B 0 合计 10~50 本基金基金 经理持有 本开 放式基金 新华活期添 利 0 新华活期添 利 B 0 合计 0 注 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 10~50 万份; 该只基金 的基金经 理持有该 只基金份 额总量的数 量区间 为 0 份。 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华活期添 利 新华活期添 利 B 基金合同生 效日(2014 年 12 月 4 日) 基金份额总 额 200,408,370.00 - 本报告期期 初基金份 额总额 158,703,389.88 - 本报告期基 金总申购 份额 1,892,228,212.84 2,304,474,145.56 减:本报告 期基金总 赎回份额 1,420,102,448.80 794,331,326.82 本报告期基 金拆分变 动份额 - - 本报告期期 末基金份 额总额 630,829,153.92 1,510,142,818.74 注: 本基金于 2016 年 8 月 29 日分为 A 类 (基金代码 :000903 ) 、 B 类 (基金 代码: 003264 ) 。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 53 页共 59 页 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内 未召开基 金份额持有 人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门 的重大人事变动 2016 年 3 月 24 日,崔建 波先生担任 本基金管 理人新华基 金管理股 份有限公 司副总经理 。 2016 年 12 月,谢 永林先 生担任平安 银行股份 有限公司董 事、董事 长,上述 人事变动已 按相关 规定备案、 公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼 本报告期无 涉及基金 管理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本 基金投资 策略无改变 。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 , 本基金 未发生改聘 会计师事 务所情况 。2016 年, 瑞华会计 师事务所为 本基金提 供 审计服务。 报告年度 应支付给其 报酬 80000 元人民 币。审计年 限为 1 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处 罚等情况 本报告期, 本基金无 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及 佣金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 光大证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 注:本基金 根据中国 证券监督管 理委员会 《关于加 强证券投资 基金监管 有关问题的 通知》( 证 监基字[1998]29 号)以 及《关于 完善证券 投资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 (证监基 金字 [2007]48 号)的有 关规定 ,本基金报 告期内共 租用 6 个交易席 位。 一、交易席 位的分配 依据新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 54 页共 59 页 交易席位的 分配以券 商实力及其 所提供的 研究支持 为基础,主 要考察点 包括: 1 、经营行 为稳健规 范,内 控制度健全 。 2 、具备基 金运作所 需的高 效、安全的 通讯条件 ,交易设施 满足基金 进行证券 交易的需要 。 3 、具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平。 二、交易席 位的选择 流程 1 、研究部 根据上述 标准考 察后确定选 用交易席 位的券商。 2 、与被选 中的证券 经营机 构签订席位 租用协议 。 三、交易量 的分配 交易量的分 配以券商 所提供的服 务及研究 支持为基 础,主要考 察点包括 : 1 、 券商提 供独立的 或第三 方研究报告 及服务, 包括宏观经 济、 行业分析 、 公司 研发、 市场数据 、 财经信息、 行业期刊 、组合分析 软件、绩 效评估、 研讨会、统 计信息、 交易评估等 ,用以支 持投资 决策。 2 、以季度 为单位对 经纪商 通过评分的 方式进行 考核,由基 金经理 、研究员 和交易 员分别打 分, 根据经纪商 给投资带 来的增值确 定经济商 的排名。 考核的内容 包括上一 季度经纪交 易执行情 况、提供 研究报告数 量、研究 报告质量和 及时性、 受 邀讲解次数 及效果、 主动推介次 数及效果 等。考核 结果将作为 当期交易 量分配的依 据,交易 量大小 和评分高低 成正比。 3 、交易部 负责落实 交易量 的实际分配 工作。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投 资的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - - 10,100,00 0.00 100.00% - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 注:回购交 易不包含 非担保交收 。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 55 页共 59 页 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金报告 期内无偏 离度绝对值 超过 0.5% 的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 2015 年年度资 产净值的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-01-04 2 新华活期添 利货币市 场基金招募 说明书( 更 新) 全文 公司网站 2016-01-16 3 新华活期添 利货币市 场基金招募 说明书( 更 新) 摘要 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-01-16 4 新华活期添 利货币市 场基金 2015 年第 4 季度 报告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-01-22 5 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加中证 金牛为代 销机构并参 加网上申 购 费率优惠活 动的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-02-18 6 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加奕丰 金融为代 销机构并参 加网上申 购 费率优惠活 动的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-03-01 7 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加浙江 同花顺基 金销售有限 公司为代 销 机构的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-03-15 8 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加金观 诚为代销 机构并参加 网上申购 费 率优惠活动 的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-03-15 9 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下新华 活 期添利货币 市场基金 增加北京钱 景财富投 资 管理有限公 司为销售 机构的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-03-17 10 新华基金管 理股份有 限公司基金 行业高级 管 理人员变更 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-03-25 11 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参 加新兰德开 展的基金 申 (认) 购费率 优惠活动 的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-03-26 12 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参 加众禄基金 开展的基 金申 (认) 购费率优 惠活 动的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-03-28 13 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 中国证券报 、证券时 报、 2016-03-29新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 56 页共 59 页 金增加销售 机构的公 告 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 14 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加上海 联泰为销 售机构并参 加网上申 购 费率优惠活 动的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-04-16 15 新华基金管 理股份有 限公司关于“ 银联通” 渠 道开通部分 银行借记 卡网上直销 业务功能 的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-04-20 16 新华活期添 利货币市 场基金 2016 年第 1 季度 报告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-04-21 17 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加利得 基金为销 售机构并参 加申购费 率 优惠活动的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-04-25 18 新华基金管 理股份有 限公司关于 调整网上 直 销系统招商 银行网银 支付费率优 惠的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-04-29 19 新华基金管 理股份有 限公司关于 淘宝基金 理 财平台和支 付宝基金 支付业务下 线的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-05-05 20 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 开 放式基金通 过恒泰证 券股份有限 公司办理 基 金转换业务 的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-05-26 21 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加阳光 人寿为销 售机构并参 加费率优 惠 活动的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-06-06 22 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金在陆金所 资管开通 定投业务并 参加费率 优 惠活动的公 告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-06-13 23 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 开 放式基金参 加盈米财 富转换费率 优惠活动 的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-06-13 24 新华基金管 理股份有 限公司旗下 部分基金 在 恒泰证券股 份有限公 司开通定期 定额投资 业 务的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-06-14 25 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 2016 年半年度 资产净值 的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-07-01 26 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 通 过上海浦东 发展银行 股份有限公 司申购基 金 费率优惠的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-07-02 27 新华基金管 理股份有 限公司新华 活期添利 货 币市场基金 基金经理 变更公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-07-09新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 57 页共 59 页 28 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加中国 民生银行 股份有限公 司为销售 机 构的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-07-13 29 新华活期添 利货币市 场基金招募 说明书( 更 新)摘要 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-07-18 30 新华活期添 利货币市 场基金招募 说明书( 更 新) 全文 公司网站 2016-07-18 31 新华活期添 利货币市 场基金 2016 年第 2 季度 报告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-07-18 32 新华活期添 利货币市 场基金 2016 年半年 度报 告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-08-24 33 关于修改新 华活期添 利货币市场 基金基金 合 同和托管协 议的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-08-25 34 新华活期添 利货币市 场基金增 加 B 类份额并 修改基金合 同的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-08-26 35 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加基煜 基金为销 售机构并参 加申购费 率 优惠活动的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-09-03 36 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加苏宁 基金为销 售机构并参 加申购费 率 优惠活动的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-09-03 37 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加北京 新浪仓石 基金销售有 限公司为 销 售机构 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-09-21 38 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加大泰 金石为销 售机构并参 加申购费 率 优惠活动的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-10-15 39 新华活期添 利货币市 场基金 2016 年第 3 季度 报告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-10-26 40 新华基金管 理股份有 限公司关于 在重庆农 村 商业银行股 份有限公 司开通 “ 新华活 期添利 货币市场基 金” 快速赎回 业务的公 告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-11-07 41 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参 加和讯开展 的基金申 (认) 购费率优惠 活动的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-11-09 42 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加中国 民生银行 股份有限公 司为销售 机 构的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-11-09新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 58 页共 59 页 43 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加汇付 金融为销 售机构并参 加申购费 率 优惠活动的 公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-11-29 44 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参 加钱景财富 开展的基 金申 (认) 购费率优 惠活 动的公告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-11-29 45 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加天津 国美基金 销售有限公 司为销售 机 构并开通基 金定投、 转换业 务以及参加 费率优 惠活动的公 告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-12-16 46 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 2016 年年度最 后一个交 易日资产 净值揭示 公 告 中国证券报 、证券时 报、 上海证券报 、证券日 报、 公司网站 2016-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本 基金未有 影响投资者 决策的其 他重要信 息。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 ( 一) 中国证监 会批准新 华活期添利 货币市场 基金募集 的文件 ( 二) 关于申请 募集新华 活期添利货 币市场基 金之法律 意见书 ( 三) 新华活期 添利货币 市场基金基 金合同 ( 四) 新华活期 添利货币 市场基金托 管协议 ( 五) 新华活期 添利货币 市场基金登 记结算服 务协议 ( 六) 《新华基 金管理股 份有限公司 开放式基 金业务规 则》 ( 七) 更新的《 新华活期 添利货币市 场基金招 募说明书 》 ( 八) 基金管理 人业务资 格批件、营 业执照及 公司章程 ( 九) 基金托管 人业务资 格批件和营 业执照 ( 十) 重庆市工 商行政管 理局关于核 准新华基 金管理有 限公司变更 公司名称 、变更住所 的批复 ( 十一) 中国证 监会要求 的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人 、基金托 管人住所。新华活期添 利货币市 场基金 2016 年年度 报告 第 59 页共 59 页 13.3 查阅方式 投资者可在 营业时间 内免费查阅 ,也可按 工本费购 买复印件, 或通过本 基金管理人 网站查阅 。 新华基金管理股份有限公 司 二〇一七年三月三十一日