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新华健康生活(002715)

新华健康生活:2016年年度报告查看PDF公告

新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告
新华健康生 活主题灵活配 置混合型证券 投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人: 新华基金管理股 份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股 份有限公司
报告送出日期 :二〇一七年三 月三十一日新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 2 页共 58 页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签 字同意,并 由董事长 签发。 基金托管人 中国工商 银行股份有 限公司根 据本基金 合同规定, 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基金 资产,但 不保证基金 一定盈利 。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本报告中财 务资料已 经审计。 本报告期 自 2016 年 6 月 16 日起至 12 月 31 日止。新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 3 页共 58 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示.......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人和基 金托管人.............................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资料.................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1 主要会 计数据和 财务指标.............................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表现.................................................................................................................................. 7 3.3 过去三 年基金的 利润分配情 况...................................................................................................... 9 §4


管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管 理人及基 金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人 对报告期 内本基金运 作遵规守 信情况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管理人 对报告期 内公平交易 情况的专 项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人 对报告期 内基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人 对宏观经 济、证券市 场及行业 走势的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人 内部有关 本基金的监 察稽核工 作情况 ............................................................................ 12 4.7 管理人 对报告期 内基金估值 程序等事 项的说明 ........................................................................ 13 4.8 管理人 对报告期 内基金利润 分配情况 的说明 ............................................................................ 15 §5


托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期 内本基金 托管人遵规 守信情况 声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人 对报告期 内本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算、 利润分配 等情况的说 明 ............ 15 5.3 托管人 对本年度 报告中财务 信息等内 容的真实 、准确和完 整发表意 见 ................................ 15 §6


审计报告............................................................................................................................................... 16 6.1 管理层 对财务报 表的责 任............................................................................................................. 16 6.2 注册会 计师的责 任......................................................................................................................... 16 6.3 审计意 见......................................................................................................................................... 16 §7


年度财务报表....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负 债表.................................................................................................................................... 17 7.2 利润表............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者 权益(基 金净值)变 动表................................................................................................ 20 7.4 报表附 注........................................................................................................................................ 21 §8


投资组合报告....................................................................................................................................... 42 8.1 期末基 金资产组 合情况................................................................................................................ 42 8.2 期末按 行业分类 的股票投资 组合................................................................................................ 43 8.3 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有股票 投资明细 .................................... 43 8.4 报告期 内股票投 资组合的重 大变动............................................................................................ 47 8.5 期末按 债券品种 分类的债券 投资组合........................................................................................ 48 8.6 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的前五名债 券投资明 细 ................................ 49 8.7 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有资产 支持证券 投资明细 .................... 49新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 4 页共 58 页 8.8 报告期 末按公允 价值占基金 资产净值 比例大小 排序的前五 名贵金属 投资明细 .................... 49 8.9 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的前五名权 证投资明 细 ................................ 49 8.10 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明 ...................................................................... 50 8.12 投资组合 报告附注...................................................................................................................... 50 §9


基金份额持有人信息........................................................................................................................... 51 9.1 期末基 金份额持 有人户数及 持有人结 构 .................................................................................... 51 9.2 期末基 金管理人 的从业人员 持有本基 金的情况 ........................................................................ 51 9.3 期末基 金管理人 的从业 人员持有本 开放式基 金份额总量 区间的情 况 ..................................... 51 §10


开放式基金份额变动......................................................................................................................... 52 §11


重大事件揭示..................................................................................................................................... 52 11.1 基金份 额持有人 大会决议........................................................................................................... 52 11.2 基金管理 人、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 52 11.3 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 .............................................................. 52 11.4 基金投资 策略的改 变.................................................................................................................. 52 11.5 为基金 进行审计 的会计师事 务所情况....................................................................................... 52 11.6 管理人、 托管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情况 ...................................................... 52 11.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况 .................................................................................. 53 11.8 其他重大 事件.............................................................................................................................. 55 §12


影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 57 §13


备查文件目录..................................................................................................................................... 57 13.1 备查文件 目录.............................................................................................................................. 57 13.2 存放地点...................................................................................................................................... 58 13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 58新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 5 页共 58 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 基金简称 新华健康生 活主题灵 活配置混合 基金主代码 002715 交易代码 002715 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2016 年 6 月 16 日 基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 209,321,355.11 份 基金合同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 重点关注国 家健康生 活产业发展 过程中带 来的投资 机会, 综合运 用多种投 资策略, 精选健康 生活产 业及其相关 产业中的 优质企业进 行投资 , 在严格 控 制 基金 资产 净值 下行 风险 的 基础 上, 力争 为投 资人 提 供长 期稳 定的 回 报。 投资策略 投资策略方 面, 本基金 将以大类 资产配置 策略为基 础, 采取积极 的股票投 资策略和稳 健的债券 投资策略 。 大类资 产配置策 略主要运 用战略性 资产配 置策略和战 术性资产 配置策略 。 股票投 资策略指 通过对健 康生活产 业发展 状况的持续 跟踪, 以研究 员以及基金 经理的实 地调研、 密切跟踪 以及扎实 的案头分析 工作为基 础, 采用自上而 下与自下 而上相结合 的选股策 略, 动 态精选能够 充分受益 于健康生活 产业为主 题的优质 股票进行投 资。 具体运 作方法包括 对健康生 活主题产业 界定、 行业配置 策略、 健康生活 产业个股 挖掘等方法 。 债券投 资策略 主要运用久 期调整策 略、 收益率曲 线配置策 略、 债券类属配 置策略、 骑乘策略等 。 业绩比较基 准 沪深 300 指数收 益率×60% +中国债券 总指数收 益率×40% 风险收益特 征 本基金为混 合型基金 , 属于证券 投资基金 中的中等 预期风险中 等预期收 益新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 6 页共 58 页 品种, 预期风 险和预期 收益低于 股票型基 金, 高于 债券型基金 和货币市 场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管 理股份有 限公司 中国工商银 行股份有 限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 齐岩 郭明 联系电话 010-68779688 010-66105799 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电 话 4008198866 95588 传真 010-68779528 010-66105798 注册地址 重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号 力帆中心2 号楼19 层 北京市西城 区复兴门 内大街55 号 办公地址 重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号 力帆中心2 号楼19 层 北京市西城 区复兴门 内大街55 号 邮政编码 400010 100140 法定代表人 陈重 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名称 中国证券报 、证券时 报、上海证 券报、证 券日报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的办公 地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 北京市东城 区永定门 西滨河路 8 号院 7 号 楼中海地产 广场西 塔 5-11 层 注册登记机 构 新华基金管 理股份有 限公司 重庆市江北 区聚贤岩 广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 7 页共 58 页 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 本期已实现 收益 2,291,637.58 本期利润 -1,043,850.70 加权平均基 金份额本 期利润 -0.0069 本期加权平 均净值利 润率 -0.68% 本期基金份 额净值增 长率 0.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 期末可供分 配利润 560,123.07 期末可供分 配基金份 额利润 0.0027 期末基金资 产净值 209,881,478.18 期末基金份 额净值 1.003 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 基金份额累 计净值增 长率 0.30% 注:1 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益、其他收入( 不含公允 价值变 动收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上本期 公允价值 变动收益; 2 、 以上所 述基金业 绩指标 不包括持有 人认购或 交易基金的 各项费用 (例如 基金申购费 赎回费等 ) , 计入费用后 实际收益 水平要低于 所列数字 。 3 、 对期末 可供分配 利润, 采用期末资 产负债表 中未分配利 润中已实 现部分的 孰低数 (为期末 余 额,不是当 期发生数 )。 4 、本基金 于 2016 年 6 月 16 日基金 合同生效 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 8 页共 58 页 过去三个月 -1.47% 0.17% 0.03% 0.46% -1.50% -0.29% 过去六个月 0.30% 0.17% 2.46% 0.47% -2.16% -0.30% 自基金合同 生 效起至今 0.30% 0.16% 3.35% 0.47% -3.05% -0.31% 注 :1 、 本基金 于 2016 年 6 月 16 日基金 合同生效 。 2 、 、 本基金股 票投资部 分的业绩 比较基准 采用沪 深 300 指数收 益率 , 债券投 资部分的 业绩比较 基准选择中 国债券总 指数收益率 , 沪深 300 指数收 益率×60%+ 中国债 券总指 数收益率×40% 3 、 本基金 对业绩比 较基准 采用每日再 平衡的计 算方法 。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 自基金合同 生效以来 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收益 率的历史 走势对比图 (2016 年 6 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日) 注 : 本基金 自 2016 年 6 月 16 日成立 , 至 2016 年 12 月 31 日披露 日未满一 年 。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益 率的比较 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 自基金合同 生效以来 基金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率的 对比图新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 9 页共 58 页 注 : 本基金 于 2016 年 6 月 16 日基金合 同生效 , 合同生效 当年按实 际存续期 计算 , 不按整个 自 然年度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2016 年 6 月 16 日基金合同 生效 , 至 2016 年 12 月 31 日未进行 过利润分配 。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复 , 于 2004 年 12 月 9 日注册成 立 。 注册地为重 庆市 , 是我国 西部首家基 金管理公 司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 , 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十一只开 放式基金 , 即新华 优选分红混合型证券投资基金 、 新华优选成长混合型证券投资基金 、 新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资 基金 、 新华钻石 品质企业混 合型证券 投资基金 、 新华行 业周期轮 换混合型证 券投资基 金 、 新华中小市值优选混合型证券投资基金 、 新华灵活主题混合型证券投资基金 、 新华优选消费混合型 证券投资基金 、 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 、 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金 、 新华趋势领航混合型证券投资基金 、 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 、 新华壹诺 宝货币市场基金 、 新华信用增益债券型证券投资基金 、 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 、 新华鑫 益灵活配置混合型证券投资基金 、 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 、 新华阿里一号保本混合新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 10 页共 58 页 型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基 金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、 新华增盈回报债券型证 券投资基金 、 新华策略 精选股票型 证券投资 基金、 新华万银多 元策略灵 活配置混 合型证券投 资基金 、 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活 配置混合型证券投资基 金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基 金、新华积极价值灵活 配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 、新华信用增强债券型 证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债 券型证券投资基金、新 华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基 金、新华恒稳添利债券 型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资 基金、新华鑫弘灵活配 置混合型证 券投资基 金和新华鑫 盛灵活配 置混合型 证券投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理 的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 栾江伟 本基金基金 经 理,新华行 业 轮换灵活配 置 混合型证券 投 资基金基金 经 理、新华策 略 精选股票型 证 券投资基金 基 金经理、新 华 泛资源优势 灵 活配置混合 型 证券投资基 金 基金经理。 2016-06-1 6 - 7 硕士研究生 ,7 年证券从 业经验。 2008 年 7 月加入 新华基金 管理股 份 有 限 公 司 , 历 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 研 究 部 行 业 分 析 师 、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 新 华 优 选 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 现 任 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混合型证券 投资基金 基金经理。 张永超 本基金基金 经 理,新华中 证 环保产业指 数 分级证券投 资 基金基金经 理、新华鑫 锐 混合型证券 投 2016-11-03 - 6 工 商 管 理 硕 士 ,6 年 证 券 从 业 经 验 , 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 量 化 投 资 经 理 、 北 京 乐 正 资 本 管 理 有 限 公 司 高 级 投 资 经 理 、 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 投 资 经 理 。 2016 年 3 月加入 新华基金 管理股 份 有 限 公 司 , 现 任 新 华 中 证 环 保新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 11 页共 58 页 资基金基金 经 理、新华鑫 弘 灵活配置混 合 型证券投资 基 金基金经理 。 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 锐 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 弘 灵 活 配 置 混合型证券 投资基金 基金经理。 姚海明 本基金基金 经 理助理,新 华 鑫锐混合型 证 券投资基金 基 金经理助理 。 2016-11-18 - 3 会计学硕士 ,3 年证券从 业经验。 2015 年 9 月加入 新华基金 管理股 份 有 限 公 司 。 历 任 中 国 工 商 银 行 资 产 管 理 部 交 易 员 , 新 华 基 金 固 定 收 益 与 平 衡 投 资 部 研 究 员 , 现 任 新 华 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 新 华 鑫 锐 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理 助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的 说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华健康生活主题灵活配置混合 型证券投资基金的 管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金 基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损 害基金持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金管理公 司公平交易 制度指导 意见》 (2011 年修订 ) ,公 司 制定了 《新华基 金管理股 份有限公司 公平交易 管理制度》 。 制度的 范围包括 境内上市 股票、 债券的 一 级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行 等投资管理 活动相关 的各个环节 。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。 根据公司制度,严 格禁止不同 投资组合 之间互为对 手方的交 易,严格 控制不同投 资组合之 间的同日反 向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交 易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投 资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为 有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交 易部向银行间市场或交新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 12 页共 58 页 易对手询价 、 成交确认 , 并根据“ 时间优先 、 价格优 先” 的原则保证 各投资组 合获得公平 的交易机 会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制 度》的规定基金管 理人对旗下 所有投资 组合间连 续 4 个季度 的日内、3 日内以 及 5 日内股 票和债券交 易同向交 易价差 分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较 高的因素主要是受到市 场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判 断,即成交价格的日内 变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大 ,结合通过对平均溢价 率、 买入/ 卖出溢价 率以及 利益输送金 额等不同 组合不同时 间段的同 向交易价 差分析表明 投资组合 间 不存在利益 输送的可 能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有 投资组合参与的交 易所公开竞 价同日反 向交易成交 较少的单 边成交量 超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年, 市场跌幅 较大, 主要出现 在 1 月份 。 之后 市场不乏结 构性机会 , 但 12 月份下跌 较多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 12 月 31 日,本基金 份额净值 为 1.003 元,本报告 期份额净 值增长率 为 0.30% ,同 期比较基准 的增长率 为 3.35% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简 要展望 预计 2017 年,A 股仍以震 荡为主,热 点板块和 行业仍有较 多轮动机 会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额 持有人利益的宗旨,由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运 作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检 查,及时发现问题并督 促相关部门 进行整改 ,并定期制 作监察稽 核报告报 中国证监会 、董事会 和公司管理 层。 本报告期内 ,基金管 理人内部监 察稽核工 作的重点 包括以下几 个方面:新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 13 页共 58 页 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规 定的要求,完善各 项内部管理制度和业务流程,明确风险控制职责并具体落实相应措施,提高 全体员工的风险意识, 有效保障基 金份额持 有人的利益 。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查 重点,通过现场检 查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法,定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合 法合规检查,并对基金投资交易行为过程实施实时监控,督促业务部门不断 改进内部控制和风险管 理,并按规 定定期出 具监察稽核 报告报送 监管机关 、董事会和 公司管理 层。 三、根据中国证监会的规定,督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报 送各项报告,并对 公司所有对外信息,包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况 进行事前审阅,确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部 组织、协调各相关部门及时完成信息披露,确保公司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时 间和方式进 行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员 工进行了法律法规 的专项培训,并组织员工开展学习、讨论,提高和加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解, 明确风险控 制职责, 树立全员内 控意识。 通过上述工作,在本报告期内,公司对本基金的管理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募 说明书和公司制度进行,充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本 着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产,以风险控制为核心,进 一步提高内部监察稽核 工作的科学 性和有效 性,努力防 范和控制 各种风险 ,充分保障 基金份额 持有人的合 法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与 估值流程 各方及人 员(或小 组)的职 责分工 4.7.1.1 估值工 作小组的 职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部、交 易部、监 察稽核部人 员组成。 每个成员 都可以指定 一个临时 或者长期的 授权人员 。 估值工作小 组职责: ① 制定估 值制度并 在必要 时修改; ② 确保估 值方法符 合现行 法规; ③ 批准证 券估值的 步骤和 方法; ④ 对异常 情况做出 决策。新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 14 页共 58 页 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员的建 议下,可 以提议召集 估值工作 小组会议 。 估值决策由 估值工作 小组 2/3 或以上多 数票通过 。 4.7.1.2 基金会 计的职责 分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法规估 值后,基 金会计定期 将证券估 值表向估 值工作小组 报告,至 少每月一次 。 基金会计职 责: ① 获得独 立、完整 的证券 价格信息; ② 每日证 券估值; ③ 检查价 格波动并 进行一 般准确性评 估; ④ 向交易 员或基金 经理核 实价格异常 波动,并 在必要时向 估值工作 小组报告 ; ⑤ 对每日 证券价格 信息和 估值结果进 行记录; ⑥ 对估值 调整和人 工估值 进行记录; ⑦ 向估值 工作小组 报送月 度估值报告 。 基金会计认 为必要, 可以提议召 开估值工 作小组会 议。 4.7.1.3 投资管 理部的职 责分工 ① 接受监 察稽核部 对所投 资证券价格 异常波动 的问讯; ② 对停牌 证券、价 格异常 波动证券、 退市证券 提出估值建 议; ③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告; ④ 向估值 工作小组 报告任 何他/ 她认为 可能的估 值偏差。 4.7.1.4 交易部 的职责分 工 ① 对基金 会计的证 券价格 信息需求做 出即时回 应; ② 通知基 金会计关 于证券 停牌、价格 突发性异 常波动、退 市等特定 信息; ③ 评价并 确认基金 会计提 供的估值报 告。 4.7.1.5 监察稽核 部的职责 分工 ① 监督证 券的整个 估值过 程;新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 15 页共 58 页 ② 确保估 值工作小 组制定 的估值政策 得到遵守 ; ③ 确保公 司的估值 制度和 方法符合现 行法律、 法规的要求 ; ④ 评价现 行估值方 法是否 恰当反应证 券公允价 格的风险; ⑤ 对于估 值表中价 格异常 波动的证券 向投资部 问讯; ⑥ 对于认 为不合适 或者不 再合适的估 值方法提 交估值工作 小组讨论 。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内 ,本基金 未进行利润 分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内 , 本基金托 管人在对新 华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金的托 管过程中 , 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存 在任何损害基金份额持 有人利益的 行为,完 全尽职尽责 地履行了 基金托管 人应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情 况的说明 本报告期内,新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人—— 新华基金管理股份 有限公司在新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,新华健康生 活主题灵活配置混合型 证券投资基 金未进行 利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华健康生活主题 灵活配置混合型证 券投资基 金 2016 年年度 报告中财 务指标、 净值表现 、 利润分配 情况、 财务会 计报告、 投资组 合报告 等内容进行 了核查, 以上内容真 实、准确 和完整。

































































中国工商 银行资产 托管部

































































2017 年 3 月 17 日新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 16 页共 58 页 §6


审计报告 瑞华审字[2017]01360112 号 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金全 体基金份额 持有人: 我们审计了 后附的新 华健康生活 主题灵活 配置混合 型证券投资 基金 (以下 简称“ 新华健 康生活基 金” ) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资 产负债表 、2016 年度的利 润表、所 有者权益 (基金净 值) 变动表和财 务报表附 注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新华健康生活基金的基金管理人新华基金管理股 份有限公司管理层 的责任。 这种责任 包括: (1 ) 按照企 业会计准 则和中国 证券监督管 理委员会 (以下 简称“ 中国证监 会” ) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允 反映; (2 )设计、执行 和维护必要 的内部控 制,以使财 务报表不 存在由于 舞弊或错误 导致的重 大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计划和 执行审计 工作以对财 务报表是 否不存在 重大错报获 取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估计的 合理性, 以及评价财 务报表的 总体列报 。 我们相信, 我们获取 的审计证据 是充分、 适当的, 为发表审计 意见提供 了基础。 6.3 审计意见 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了新华健 康生活主题灵活配置混 合型证券投 资基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经 营成果 和基金净值 变动情况 。 瑞华会计师 事务所( 特殊普通合 伙) 中国注册会 计师


张伟


胡慰新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 17 页共 58 页 北京市东城 区永定门 西滨河路 8 号院 7 号楼中 海地产广场 西塔 5-11 层 2017 年 3 月 30 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 新华健康 生活主题灵 活配置混 合型证券 投资基金 报告截止日 :2016 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - 银行存款 7.4.7.1 5,155,329.27 结算备付金 4,130,873.44 存出保证金 15,806.96 交易性金融 资产 7.4.7.2 200,243,332.32 其中:股票 投资 61,728,332.32 基金投资 - 债券投资 138,515,000.00 资产支持证 券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资 产 - 买入返售金 融资产 7.4.7.3 - 应收证券清 算款 - 应收利息 7.4.7.4 1,144,506.46 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税 资产 - 其他资产 - 资产总计 210,689,848.45新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 18 页共 58 页 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - 短期借款 - 交易性金融 负债 - 衍生金融负 债 - 卖出回购金 融资产款 - 应付证券清 算款 - 应付赎回款 248,624.05 应付管理人 报酬 269,439.31 应付托管费 44,906.54 应付销售服 务费 - 应付交易费 用 7.4.7.5 67,343.82 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税 负债 - 其他负债 7.4.7.6 178,056.55 负债合计 808,370.27 所有者权益: - 实收基金 7.4.7.7 209,321,355.11 未分配利润 7.4.7.8 560,123.07 所有者权益合计 209,881,478.18 负债和所有者权益总计 210,689,848.45 注:本基 金 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截止 日 2016 年 12 月 31 日未满 一年,基金 份额净值 1.003 元,基金 份额总额 209,321,355.11 份。 7.2 利润表 会计主体: 新华健康 生活主题灵 活配置混 合型证券 投资基金 本报告期:2016 年 6 月 16 日(基金 合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 19 页共 58 页 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 6 月 16 日(基金 合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 782,566.72 1. 利息收入 1,727,928.08 其中:存款 利息收入 7.4.7.9 191,574.62 债券利息收 入 519,015.31 资产支持证 券利息收 入 - 买入返售金 融资产收 入 1,017,338.15 其他利息收 入 - 2. 投资收益 (损失以“-” 填列) 93,590.88 其中:股票 投资收益 7.4.10 93,203.28 基金投资收 益 - 债券投资收 益 7.4.7.11 - 资产支持证 券投资收 益 - 贵金属投资 收益 - 衍生工具收 益 - 股利收益 7.4.7.12 387.60 3. 公允 价 值变 动 收益 (损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.13 -3,335,488.28 4. 汇兑收益 (损失以“ -” 号填列) - 5. 其他收入 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.14 2,296,536.04 减:二、费用 1,826,417.42 1 .管理人 报酬 1,249,141.96 2 .托管费 208,190.32 3 .销售服 务费 - 4 .交易费 用 7.4.7.15 75,478.37 5 .利息支 出 -新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 20 页共 58 页 其中:卖出 回购金融 资产支出 - 6 .其他费 用 7.4.7.16 293,606.77 三、 利润总额 (亏损总额以“-” 号填 列) -1,043,850.70 减:所得税 费用 - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -1,043,850.70 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 新华健康 生活主题灵 活配置混 合型证券 投资基金 本报告期:2016 年 6 月 16 日(基金 合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 (基 金净值) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -1,043,850.70 -1,043,850.70 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号 填 列) 209,321,355.11 1,603,973.77 210,925,328.88 其中:1. 基金申 购款 536,698,215.32 3,324,317.16 540,022,532.48 2. 基金赎回 款 -327,376,860.21 -1,720,343.39 -329,097,203.60 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有 者权益 (基 209,321,355.11 560,123.07 209,881,478.18新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 21 页共 58 页 金净值) 报表附注为 财务报表 的组成部分 。 本报告页码 (序号) 从 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下 列负责人 签署: 基金管理人 负责人: 陈重,主管 会计工作 负责人: 张宗友,会 计机构负 责人:徐端 骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华 健康 生活 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称“ 本基 金”) 系经 中国证 券监 督管 理委 员会(以下 简称“ 中国证 监会” )证监 许可【2016 】726 号文件“ 关于准予 新华健 康生活主题 灵活配置 混合型证券 投资基金 注册的批复” 批准, 由新华 基金管 理股份有限 公司作为 发起人, 于 2016 年 5 月 10 日至 6 月 13 日向 社会 公 开募 集, 首次 募 集资 金总 额 351,569,656.22 元, 其 中募 集资 金产 生 利息 44,379.64 元, 并经瑞 华会计师事 务所瑞华 验字[2016]01360039 号验资报 告予以 验证。 2016 年 6 月 16 日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资 基金,存续期不限定, 本基金管理 人为新华 基金管理股 份有限公 司,基金 托管人为中 国工商银 行股份有限 公司。 根据《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新 华健康生活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金基金 合同》 的有关规 定本基金的 投资范围 为具有良 好流动性的 金融工具 , 包括国内依 法发行上 市的股票 (包括 中小板、 创业 板及其他中 国证监会 核准上市的 股票) 、 权证、 债 券资产 (国债、 金融债、 企业债、 公司债 、 中小企 业私募债券 、 次级债 、 可转换债 券、 可交换债 券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支持证券、债 券回购、银行存款等、 现金及到期 日在一年 以内的政府 债券, 以及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资的其他 金融工具( 但 须符合中国 证监会相 关规定) 。 本基金 的投资组 合比例为: 股票投资 占基金资 产的比例 为 0-95% , 持 有全部中小 企业私募 债占基金资 产净值的 比例不高 于 20% , 权证投 资占基金 资产净值 的比例为 0-3% , 现金或者到 期日在一 年以内的政 府债券不 低于基金 资产净值 的 5% , 投资于 健康生活 主题产业 的证券 资产不低于 本基金非 现金基金资 产的 80% 。 本财务报表 由本基金 的基金管理 人新华基 金管理股 份有限公司 于 2017 年 3 月 30 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的 《企业会计 准则—— 基本准则》 (财政部 令第 33 号发布、 财政部令 第 76 号修 订) 、于 2006 年 2 月 15 日及其 后颁布和 修订的 41 项具体 会计准则、 企业会计准 则应用指 南、企业会 计准则解 释及其 他新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 22 页共 58 页 相关规定( 以下合称“ 企业 会计准则” ) 、中国证 券投资基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证 券投资基金 会计核算 业务指引》 、 《 新华健 康生活主 题灵活配置 混合型证 券投资基金 合同》 和在财 务 报表附注四 所列示的 中国证监会 发布的有 关规定及 允许的基金 行业实务 操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财 务报表 符合企业会 计准则的 要求, 真实、 完整地反 映了本基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金净值变 动情况等 有关信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人 民币为记 账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负 债的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意 图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为 权证投资)划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和 应收款项,暂无金融资 产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资 产外,以公允价值计量 且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列 示。衍生工具所产生的 金融资产在 资产负债 表中以衍生 金融资产 列示。 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。除衍生工具所产 生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在 资产负债表中以交易性 金融负债列 示。衍生 工具所产生 的金融负 债在资产 负债表中以 衍生金融 负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认、后续计量 和终止确认 (1 )金融 资产的分 类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 23 页共 58 页 图和持有能 力。 本基金目前 以交易目 的持有的股 票投资、 债券投资 和衍生工 具( 主要为 权证投资) 分类为以公 允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金 融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易 性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项等。 本基金目前 暂无金融 资产分类为 可供出售 金融资产 及持有至到 期投资。 (2 )金融 负债的分 类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融 负债。 本基金目前 暂无金融 负债分类为 以公允价 值计量且 其变动计入 当期损益 的金融负债 。 本基金持有 的其他金 融负债包括 卖出回购 金融资产 款和其他各 类应付款 项等。 除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资 产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列 示。 4. 金融资产 和金融负 债的初始确 认、后续 计量和终 止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得 时的公允价值作为 初始确认金 额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍 生工具等,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负 债的相关交 易费用计 入初始确认 金额。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计 量,期间取得的利 息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利 率法,以成本进行后续 计量,在摊 销时产生 的利得或损 失,应当 确认为当 期收益。





当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬 已转移时,终止确认该金融资产;金融负债的现时义务全部或部分已经解除 的,终止确认该金融负 债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投 资收益,同 时调整公 允价值变动 收益。


新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 24 页共 58 页 本基金主要 金融工具 的成本计价 方法具体 如下: (1 )股票 投资


股票投资成 本按交易 日股票的公 允价值入 账,相关 交易费用直 接计入当 期损益。





因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股权分置实施复 牌日冲减股票投资 成本; 股票持有 期间获得 的股票股 利( 包括送 红股和公 积金转增股 本) 以及因 股权分置改 革而获得 的股 票,于除息 日按股权 登记日持有 的股数及 送股或转 增比例,计 算确定增 加的股票数 量。 卖出股票于 交易日确 认股票投资 收益。卖 出股票按 移动加权平 均法结转 成本。





(2 )债券 投资


买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账, 相关交易费用直接 计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息(作为应收利息单 独核算) 。 配售及认购新发行的分离交易可转债,于实际取得日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成 本进行分摊 ,确认应 归属于债券 部分的成 本。


买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含 报酬率后, 逐日确认 债券利息收 入。


卖出债券于 交易日确 认债券投资 收益。卖 出债券按 移动加权平 均法结转 成本。





(3 )权证 投资


权证投资于 交易日按 公允价值入 账,相关 交易费用 直接计入当 期损益。


获赠的权证( 包括配 股权证) ,在除权日 按照持有的 股数及获 赠比例, 计算确定 增加的权证 数量, 成本为零。


配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证,于实际取得日按照估值 方法对分离交易可 转债的认购 成本进行 分摊,确认 应归属于 权证部分 的成本。


卖出权证于 交易日确 认权证投资 收益。卖 出权证的 成本按移动 加权平均 法结转。





(4 )分离 交易可转 债


申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价 值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资 成本,按实际支付的全 部价款扣减 可分离权 证确定的成 本确认债 券成本。


上市后,上 市流通的 债券和权证 分别按上 述(2 ) 、 (3 )中相关 原则进行 计算。








(5 )买入 返售金融 资产


买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 25 页共 58 页 的资金。 买入返售金 融资产按 交易日应支 付或实际 支付的全 部价款入账 ,相关交 易费用计入 初始成本 。


买入返售金 融资产于 返售到期日 按账面余 额结转。


(6 )卖出 回购金融 资产款


卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所 融入的资金 。 卖出回购金 融资产款 于交易日按 照应收或 实际收到 的金额入账 ,相关交 易费用计入 初始成本 。


卖出回购金 融资产款 于回购到期 日按账面 余额结转 。 7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则 (1 )估值 原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能 收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资 产或者转移负债的有序 交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该 交易在相关资产或负债 的最有利市 场进行。 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金 融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中 可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的 价格、参照 实质上相 同的其他金 融工具的 当前公允 价值、现金 流量折现 法和期权定 价模型等 。 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值; 估值日无市价,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,采用最 近交易市价 确定公允 价值。 对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响 在 0.25 %以上 的,参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化等 因素,调 整最近交易 市价,确 定公允 价值。 当投资品种 不再存在 活跃市场, 且其潜在 估值调整 对前一估值 日的基金 资产净值的 影响在 0.25 % 以上的, 采用市 场参与者 普遍认同 , 且被以 往市场实 际交易价格 验证具有 可靠性的估 值技术, 确定投 资品种的公 允价值。 (2 )主要 资产的估 值方法新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 26 页共 58 页 ① 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值 日无交易且最近交 易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值; 估值日无交易且最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易 市价以确定 公允价值 并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值 技术难以可靠计量 公允价值的 情况下按 成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票,在同一股票上市交易后,在锁定期内按 估值日证券交易所 挂牌的同一 股票的市 场交易收盘 价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值 日在证券交易所挂 牌的同一股 票的市场 交易收盘价 估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价 低于非公开 发行股票 的初始投资 成本, 按估值日 证券交易所 挂牌的同 一股票的 市场交易收 盘价估值 ; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初 始投资成本,按锁定期 内已经过交 易天数占 锁定期内总 交易天数 的比例将 两者之间差 价的一部 分确认为估 值增值。 ② 债券投资 对在交易所 市场上市 交易或挂牌 转让的实 行净价交 易的固定收 益品种 (含上 交所可交换 债) , 选 取中证指数 有限公司 提供的相应 品种当日 的估值净 价作为公允 价值。 对在交易所 市场上市 交易的可转 换债券 (含深 交所可交换 债券) , 采用交易 所每日收 盘价 (估值 全价)扣减 上一起息 日至估值日 每百元债 券的税后 应计利息( 算头算尾 )后的价格 作为公允 价值。 对在交易所 市场挂牌 转让的资产 支持证券 、私募债 券和未上市 债券,采 用成本估值 。 对于银行间市场上的固定收益品种,选取中国债券登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估 值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息(算头算尾)减 去上一起息日至估值日 每百元债券 的税后应 计利息(算 头算尾) 后的价格 作为公允价 值。


③ 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金 的管理人应根据具 体情况与基 金托管人 商定后按最 能反映公 允价值的 价格估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 有权抵消债权债务 且交易双方 准备按净 额结算时 , 金融资 产与金融 负债按抵消 后的净额 在资产负 债表列示 。 除次以 外,新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 27 页共 58 页 金融资产和 金融负债 在资产负债 表内分别 列示,不 予相互抵消 。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后 的余额。申购、赎 回、转换及 分红再投 资等引起的 实收基金 的变动分 别于交易确 认日认列 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的 金额。 损益平 准金于基 金申购确 认日或基 金赎回确 认日认列 , 并于期 末全额 转入未分配 利润/( 累计亏 损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 股票投资收 益/( 损失) 于交易日按 卖出股票 成交金额 与其成本的 差额确认 。 (1 )利息 收入 存款利息收 入按存款 的本金与适 用利率逐 日计提。 债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本 付息的附息 债,根据 其发行价、 到期价和 发行期限 推算内含票 面利率后 ,逐日确认 债券利息 收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利 率法逐日计提,若 合同利率与 实际利率 差异较小, 则采用合 同利率计 算确定利息 收入。 (2 )投资 收益 股票投资收 益为卖出 股票交易日 的成交总 额扣除应 结转的股票 投资成本 的差额确认 。 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 (若有)后 的差额确 认。 衍生工具投 资收益为 交易日的成 交总额扣 除应结转 的衍生工具 投资成本 后的差额确 认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人 所得税后的 净额确认 。 (3 )公允 价值变动 损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 28 页共 58 页 等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失,并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时 转出计入投 资收益。 (4 )其他 收入 其他收入在 主要风险 和报酬已经 转移给对 方, 经济利 益很可能流 入且金额 可以可靠计 量时确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1 、本基金 的管理人 报酬按 前一日基金 资产净 值 1.5% 的年费率逐 日计提。 2 、本基金 的托管费 按前一 日基金资产 净值 0.25% 的年费率 逐日计提 。 3 、 卖出回购 金融资产 支出按到期 应付或实 际支付的 金额与初始 确认金额 的差额, 在回购 期内以 实际利率法 逐日确认 ,直线法与 实际利率 法确定的 支出差异较 小的可采 用直线法。 4 、 其他费用 系根据有 关法规及相 应协议规 定, 按实际支出 金额, 列入当 期基金费用 。 如果影 响 基金份额净 值小数点 后第三位的 ,则采用 待摊或预 提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有 关基金分 红条件的前 提下,本 基金每年 收益分配次 数最多为 12 次,每次 收益分配 比例不得低 于该次可 供分配利润 的 20% ,若《 基金合同》 生效不 满 3 个月可 不进行收益 分配; (2) 本基金收 益分配方 式分两种: 现金分红 与红利再 投资, 投资者可 选择现金 红利或将现 金红利 自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;如投资 者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为 准; (3) 基金收益 分配后基 金份额净值 不能低于 面值; 即基 金收益分配 基准日的 基金份额净 值减去每 单位基金份 额收益分 配金额后不 能低于面 值; (4) 每一基金 份额享有 同等分配权 ; (5) 法律法规 或监管机 关另有规定 的,从其 规定; 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报 告期内未 有其他重要 的会计政 策和会计 估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说 明 本基金报告 期未发生 会计政策变 更。新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 29 页共 58 页 7.4.5.2 会计估计变更的说 明 本基金报告 期未发生 会计估计变 更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告 期未发生 差错更正。 7.4.6 税项 1 、印花税 经国务院批 准,财政 部、国家税 务总局决 定从 2008 年 9 月 19 日起,调 整证券 (股票)交 易印 花税征收方 式, 将对买 卖、 继承、 赠与所书 立的 A 股、B 股股权 转让书据 按 0.1% 的税率对 双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与 所书立的A股、B股股 权转让书据 的出让 按 0.1% 的税率征收 证券(股 票)交易印 花税,对 受让方不 再征税。 2 、营业税 、增值税 、企业 所得税 根据财政部 、 国家税 务总局财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营 业税改征增 值税试点 的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全 面推开营 改 增试点金融 业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业 往来等增 值税补充政 策的通知 》 的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发 行基金方 式募集资金 不属于营 业税征收 范围,不征 收营业税 。 对证券投资 基金管理 人运用基金 买卖股票 、 债券的 差价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值税, 对金融同 业往来利息 收入亦免 征增值税 。 根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税若干优 惠政策 的通知》的 规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债券的 利息收入 及其他收入 ,暂不征 收企业所 得税。 3 、个人所 得税 根据 财政 部、国 家税务 总局财 税[1998]55 号《关 于证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知 》 、财税 [2012]85 号 《关于实施 上市公司 股息红利 差别化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定 :对基金取得的企业债 券利息收入 ,应由发 行债券的企 业在向基 金支付利 息时代扣代 缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上 市 公司取得的 股息红利 所得, 持股期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息 红利所得全 额计入应 纳税所 得额;持股 期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应 纳税所 得额;持股 期限超过 1 年的,暂免 征收个人 所得税。上 市公司派 发股息红 利时,对个 人持股 1 年以内(含 1 年)的 ,上市新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 30 页共 58 页 公司暂不扣 缴个人所 得税。上述 所得统一 适用 20% 的税率计征 个人所得 税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 5,155,329.27 定期存款 - 其他存款 - 合计 5,155,329.27 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 64,772,343.89 61,728,332.32 -3,044,011.57 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 138,806,476.71 138,515,000.00 -291,476.71 合计 138,806,476.71 138,515,000.00 -291,476.71 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 203,578,820.60 200,243,332.32 -3,335,488.28 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.3 应收利息新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 31 页共 58 页 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应收活期存 款利息 1,087.90 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 1,866.00 应收债券利 息 1,141,552.56 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 - 合计 1,144,506.46 注:1 、应收结 算备付金 利息包括 结算保证 金利息。 2 、本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截止 日 2016 年 12 月 31 日未满 一年。 7.4.7.4 应付交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场 应付交易 费用 64,450.09 银行间市场 应付交易 费用 2,893.73 合计 67,343.82 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.5 其他负债 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交 易单元保 证金 -新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 32 页共 58 页 应付赎回费 188.35 其他应付款 - 预提费用 177,868.20 合计 178,056.55 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.6 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2016 年 6 月 16 日(基金 合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 基金份额( 份) 账面金额 本期申购 536,698,215.32 536,698,215.32 本期赎回( 以“-” 号填列) -327,376,860.21 -327,376,860.21 本期末 209,321,355.11 209,321,355.11 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.7 未分配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 本期利润 2,291,637.58 -3,335,488.28 -1,043,850.70 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 1,594,022.90 9,950.87 1,603,973.77 其中:基金 申购款 3,325,756.87 -1,439.71 3,324,317.16 基金赎回款 -1,731,733.97 11,390.58 -1,720,343.39 本期已分配 利润 - - - 本期末 3,885,660.48 -3,325,537.41 560,123.07 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.8 存款利息收入 单位:人民 币元 项目 本期新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 33 页共 58 页 2016 年 6 月 16 日(基金 合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 活期存款利 息收入 142,065.35 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 49,509.27 其他 - 合计 191,574.62 注:1 、结算备 付金利息 收入包括 结算保证 金利息。 2 、本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截止 日 2016 年 12 月 31 日未满 一年。 7.4.7.9 股票投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年 6 月 16 日(基金 合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成 交总额 3,331,547.00 减:卖出股 票成本总 额 3,238,343.72 买卖股票差 价收入 93,203.28 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.10 股利收益 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 股票投资产 生的股利 收益 387.60 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 387.60 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.11 公允价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 34 页共 58 页 1. 交易性金 融资产 -3,335,488.28 —— 股票投 资 -3,044,011.57 —— 债券投 资 -291,476.71 —— 资产支 持证券投 资 - —— 基金投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投 资 - 3. 其他 - 合计 -3,335,488.28 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.12 其他收入 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 基金赎回费 收入 2,296,536.04 合计 2,296,536.04 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.13 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 交易所市场 交易费用 75,478.37 银行间市场 交易费用 - 合计 75,478.37 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.7.14 其他费用新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 35 页共 58 页 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 审计费用 80,000.00 信息披露费 206,608.20 债券账户维 护费 - 汇划手续费 6,598.57 其他 400.00 合计 293,606.77 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截止 2016 年 12 月 31 日, 本基金未发 生需要披 露的或有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后事 项 截至财务报 告签发日, 本基 金未发生需 要披露的 资产负债表 日后事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人 新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人 新华信托股 份有限公 司 基金管理人 股东 恒泰证券股 份有限公 司 基金管理人 股东 杭州永原网 络科技有 限公司 基金管理人 股东 北京新华富 时资产管 理有限公司 基金管理人 的控股子 公司 恒泰长财证 券有限责 任公司 基金管理人 股东的全 资子公司 中央汇金投 资有限责 任公司 基金托管人 股东 7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 36 页共 58 页 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额 的比例 恒泰证券 885,181.00 1.24% 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报 告期及上 年度可比期 间均无通 过关联方 交易单元进 行权证交 易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报 告期及上 年度可比期 间均无通 过关联方 交易单元进 行债券交 易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 成交金额 占当期债券 回购成交 总额的比例 恒泰证券 1,149,000,000.00 17.20% 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 恒泰证券 647.32 1.00% 647.32 1.00% 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 37 页共 58 页 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的管理费 1,249,141.96 其中:支付 销售机构 的客户维护 费 249,861.85 注:1 、基金管 理人报酬 按前一日 基金资产 净值 1.5% 的年费率逐 日计提确 认。计算公 式为:每 日基金管理 费=前一 日基金资产 净值× (1.5%÷ 当年天数) 2 、本报告 期列示的 支付销 售机构的客 户维护费 为本期计提 金额。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的托管费 208,190.32 注:基金托 管费按前 一日的基金 资产净 值 0.25% 的年费率 逐日计提 确认。计 算公式为: 每日基金托 管费=前 一日基金资 产净值× (0.25%÷ 当年天数 ) 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本报告期及 上年度可 比期间未与 关联方进 行银行同 业市场的债 券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基金的情况 报告期内基 金管理人 未发生运用 固有资金 投资本基 金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 报告期内, 除基金管 理人之外的 其他关联 方未投资 本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2016 年6 月16 日(基 金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 期末余额 当期利息收 入 中国工商银 行 5,155,329.27 142,065.35 注:本基金 于 2016 年 6 月 16 日成立, 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日未满一 年。新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 38 页共 58 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情况 本基金在报 告期内未 参与关联方 承销证券 。 7.4.11 利润分配情况 本基金于 2016 年 6 月 16 日(基金合 同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日止无 收益分配 事项。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位: 人民币元 7.4.12.1.1 受限证券 类别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下 中签 3.07 3.07 2,396. 00 7,355. 72 7,355. 72 - 60387 7 太平 鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 网下 中签 21.30 21.30 2,862. 00 60,960 .60 60,960 .60 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60048 5 信威集 团 2016-12 -23 - 14.60 - - 17,700.00 307,775.00 258,420.00- 00054 0 中天城 投 2016-11 -28 重大事 项停牌 6.23 2017-0 1-03 7.00 215,800.00 1,461,579.00 1,344,434.00- 7.4.13 金融工具风险及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 39 页共 58 页 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管理及 信息系统 持续监控上 述各类风 险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、 相关职能部 门和业务 部门构成的 四级风险 管理架构 体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产净值 的 10% ,且本 基金与由本 基金管理 人管理的其 他基金共 同持有一 家公司发行 的证券, 不 得超过该证 券的 10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险 发生的可 能性很小。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变现困 难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息, 因此账面余额即为未折 现的合约到 期现金流 量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例 要求,对流 动性指标 进行持续的 监测和分 析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波动的 风险,包 括利率风险 、外汇风 险和其他 价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 40 页共 58 页 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约 规定的利率重新定价日 或到期日孰 早者予以 分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,155,329.27 - - - 5,155,329.27 结算备付金 4,130,873.44 - - - 4,130,873.44 存出保证金 15,806.96 - - - 15,806.96 交易性金融 资产 138,515,000.00 - - 61,728,332.32 200,243,332.3 2 应收利息 1,144,506.46 - - - 1,144,506.46 资产总计 148,961,516.13 - - 61,728,332.32 210,689,848.4 5 负债 应付赎回款 - - - 248,624.05 248,624.05 应付管理人 报酬 - - - 269,439.31 269,439.31 应付托管费 - - - 44,906.54 44,906.54 应付交易费 用 - - - 67,343.82 67,343.82 其他负债 - - - 178,056.55 178,056.55 负债总计 - - - 808,370.27 808,370.27 利率敏感度 缺口 148,961,516.13 - - 60,919,962.05 209,881,478.1 8 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变 量不变, 市场利率上 升 25 个基点 其他市场变 量不变, 市场利率下 降 25 个基点 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值的 影响金额( 单位:人 民币元)新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 41 页共 58 页 本期末 2016 年 12 月 31 日 市场利率上 升 25.00 bp 增加约 369,542.52 市场利率下 降 25.00 bp 减少约 369,542.52 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所 有资产与 负债均以人 民币计价, 因此无 重大外汇 风险. 7.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股 票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格 风险,并且 本基金管 理人每日对 本基金所 持有的证 券价格实施 监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 交易性金融 资产-股 票投资 61,728,332.32 29.41 交易性金融 资产— 基金投 资 - - 交易性金融 资产-债 券投资 138,515,000.00 66.00 交易性金融 资产-贵 金属投资 - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - 合计 200,243,332.32 95.41 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变 量不变, 市场利率上 升 25 个基点 其他市场变 量不变, 市场利率下 降 25 个基点 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 42 页共 58 页 2016 年 12 月 31 日 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上 升 1% 增加约 2,511,362.72 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下 降 1% 减少约 2,511,362.72 注: 1. 本基金 的整体业绩 比较基准为 沪深 300 指数收益率×60% +中国 债券总 指数收益率×40% ; 2. 本基金 管理人运 用 XRisk suite 风险控制 系统对本 基金投资组 合中股票 资产做出以 上其他价 格风险的敏 感性分析 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产 的比例(% ) 1 权益投资 61,728,332.32 29.30 其中:股票 61,728,332.32 29.30 2 固定收益投 资 138,515,000.00 65.74 其中:债券 138,515,000.00 65.74 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式 回购的买 入返售金 融 资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 9,286,202.71 4.41 7 其他各项资 产 1,160,313.42 0.55 8 合计 210,689,848.45 100.00新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 43 页共 58 页 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末 按行业分 类的境内 股票投资 组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净 值比例(% ) A 农、林、牧 、渔业 595,156.00 0.28 B 采矿业 574,033.00 0.27 C 制造业 22,938,325.32 10.93 D 电力、热力 、燃气及 水生产和供 应业 357,012.00 0.17 E 建筑业 3,207,840.00 1.53 F 批发和零售 业 2,052,466.00 0.98 G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,265,390.00 0.60 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服务 业 3,728,487.00 1.78 J 金融业 19,153,304.00 9.13 K 房地产业 4,547,815.00 2.17 L 租赁和商务 服务业 982,773.00 0.47 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,996,898.00 0.95 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 223,569.00 0.11 S 综合 105,264.00 0.05 合计 61,728,332.32 29.41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %)新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 44 页共 58 页 1 601939 建设银行 627,600 3,414,144.00 1.63 2 000776 广发证券 186,300 3,141,018.00 1.50 3 601318 中国平安 66,100 2,341,923.00 1.12 4 601288 农业银行 713,100 2,210,610.00 1.05 5 601988 中国银行 565,100 1,943,944.00 0.93 6 000540 中天城投 215,800 1,344,434.00 0.64 7 600030 中信证券 82,000 1,316,920.00 0.63 8 002294 信立泰 37,600 1,099,424.00 0.52 9 300162 雷曼股份 72,000 1,029,600.00 0.49 10 601998 中信银行 147,500 945,475.00 0.45 11 600048 保利地产 103,500 944,955.00 0.45 12 000732 泰禾集团 50,000 884,500.00 0.42 13 000423 东阿阿胶 16,400 883,468.00 0.42 14 002179 中航光电 24,100 874,589.00 0.42 15 300058 蓝色光标 85,500 869,535.00 0.41 16 600015 华夏银行 78,500 851,725.00 0.41 17 601166 兴业银行 46,300 747,282.00 0.36 18 002051 中工国际 31,500 721,980.00 0.34 19 002366 台海核电 13,200 707,784.00 0.34 20 600823 世茂股份 95,800 672,516.00 0.32 21 600061 国投安信 42,900 669,669.00 0.32 22 002573 清新环境 38,200 667,354.00 0.32 23 300070 碧水源 37,300 653,496.00 0.31 24 002466 天齐锂业 20,100 652,245.00 0.31 25 002081 金 螳 螂 63,400 620,686.00 0.30 26 600073 上海梅林 53,000 606,850.00 0.29 27 601211 国泰君安 32,200 598,598.00 0.29 28 002048 宁波华翔 27,000 597,780.00 0.28 29 000963 华东医药 8,100 583,767.00 0.28 30 000587 金洲慈航 39,200 583,296.00 0.28 31 000541 佛山照明 57,600 566,784.00 0.27 32 300440 运达科技 19,500 561,405.00 0.27 33 002354 天神娱乐 8,100 560,196.00 0.27 34 000418 小天鹅A 16,600 536,512.00 0.26 35 600873 梅花生物 80,100 522,252.00 0.25 36 002050 三花智控 46,500 513,360.00 0.24 37 600276 恒瑞医药 11,100 505,050.00 0.24 38 300315 掌趣科技 54,000 498,960.00 0.24 39 002406 远东传动 58,500 498,420.00 0.24 40 601886 江河集团 45,700 486,705.00 0.23 41 002456 欧菲光 13,800 473,064.00 0.23 42 000592 平潭发展 69,100 467,116.00 0.22 43 002007 华兰生物 12,500 446,875.00 0.21 44 300275 梅安森 20,000 437,600.00 0.21新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 45 页共 58 页 45 600153 建发股份 40,600 434,420.00 0.21 46 002463 沪电股份 90,300 431,634.00 0.21 47 601628 中国人寿 17,700 426,393.00 0.20 48 002673 西部证券 20,000 415,400.00 0.20 49 002672 东江环保 22,900 403,040.00 0.19 50 601668 中国建筑 44,400 393,384.00 0.19 51 002508 老板电器 10,600 390,080.00 0.19 52 300182 捷成股份 37,700 388,687.00 0.19 53 002146 荣盛发展 48,400 379,940.00 0.18 54 000826 启迪桑德 11,100 366,078.00 0.17 55 600900 长江电力 28,200 357,012.00 0.17 56 601633 长城汽车 31,800 351,708.00 0.17 57 002163 中航三鑫 36,300 349,932.00 0.17 58 600026 中远海能 51,200 348,672.00 0.17 59 600458 时代新材 24,100 341,015.00 0.16 60 300002 神州泰岳 36,200 334,488.00 0.16 61 002310 东方园林 23,000 325,450.00 0.16 62 300115 长盈精密 12,400 323,144.00 0.15 63 300017 网宿科技 6,000 321,660.00 0.15 64 601233 桐昆股份 22,100 317,356.00 0.15 65 600335 国机汽车 25,700 312,255.00 0.15 66 000069 华侨城A 44,600 309,970.00 0.15 67 600068 葛洲坝 33,700 309,703.00 0.15 68 600597 光明乳业 23,500 306,910.00 0.15 69 000030 富奥股份 36,000 306,000.00 0.15 70 000709 河钢股份 91,600 305,944.00 0.15 71 002152 广电运通 22,500 298,800.00 0.14 72 600029 南方航空 42,300 296,946.00 0.14 73 300538 同益股份 3,700 285,122.00 0.14 74 600872 中炬高新 20,100 283,008.00 0.13 75 300202 聚龙股份 11,500 282,900.00 0.13 76 600192 长城电工 30,000 279,900.00 0.13 77 600487 亨通光电 15,000 279,900.00 0.13 78 600004 白云机场 19,300 271,937.00 0.13 79 002111 威海广泰 12,500 267,500.00 0.13 80 601155 新城控股 22,600 265,550.00 0.13 81 600019 宝钢股份 41,000 260,350.00 0.12 82 600688 上海石化 40,400 260,176.00 0.12 83 600485 信威集团 17,700 258,420.00 0.12 84 600535 天士力 6,200 257,238.00 0.12 85 002384 东山精密 13,100 256,891.00 0.12 86 600309 万华化学 11,800 254,054.00 0.12 87 000568 泸州老窖 7,500 247,500.00 0.12 88 000725 京东方A 85,600 244,816.00 0.12新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 46 页共 58 页 89 601113 华鼎股份 22,700 240,166.00 0.11 90 600219 南山铝业 76,200 235,458.00 0.11 91 600761 安徽合力 18,100 230,232.00 0.11 92 002426 胜利精密 27,600 228,252.00 0.11 93 002624 完美世界 7,400 220,446.00 0.11 94 600741 华域汽车 13,800 220,110.00 0.10 95 600522 中天科技 19,300 203,229.00 0.10 96 601012 隆基股份 14,800 198,172.00 0.09 97 603589 口子窖 6,100 195,993.00 0.09 98 601111 中国国航 26,200 188,640.00 0.09 99 600298 安琪酵母 10,400 185,328.00 0.09 100 600584 长电科技 10,400 183,560.00 0.09 101 002002 鸿达兴业 23,700 173,958.00 0.08 102 600074 保千里 12,700 168,148.00 0.08 103 600757 长江传媒 20,100 167,031.00 0.08 104 300287 飞利信 13,300 158,270.00 0.08 105 000898 鞍钢股份 31,400 158,256.00 0.08 106 600312 平高电气 10,100 157,762.00 0.08 107 600690 青岛海尔 15,900 157,092.00 0.07 108 300072 三聚环保 3,300 152,757.00 0.07 109 002128 露天煤业 17,200 147,920.00 0.07 110 600755 厦门国贸 17,400 142,680.00 0.07 111 601179 中国西电 25,200 140,616.00 0.07 112 000552 靖远煤电 35,100 133,029.00 0.06 113 601818 光大银行 33,300 130,203.00 0.06 114 002714 牧原股份 5,500 128,040.00 0.06 115 601088 中国神华 7,700 124,586.00 0.06 116 000786 北新建材 11,800 121,422.00 0.06 117 600970 中材国际 17,000 120,530.00 0.06 118 002131 利欧股份 7,500 119,625.00 0.06 119 600122 宏图高科 9,700 118,534.00 0.06 120 600138 中青旅 5,400 113,238.00 0.05 121 002327 富安娜 12,500 110,000.00 0.05 122 601000 唐山港 26,300 105,463.00 0.05 123 002028 思源电气 8,000 105,440.00 0.05 124 600260 凯乐科技 6,800 105,264.00 0.05 125 601908 京运通 14,700 104,664.00 0.05 126 600398 海澜之家 8,500 91,715.00 0.04 127 300274 阳光电源 8,700 91,698.00 0.04 128 600739 辽宁成大 5,000 89,800.00 0.04 129 600183 生益科技 8,000 88,000.00 0.04 130 000501 鄂武商A 4,400 85,888.00 0.04 131 002385 大北农 12,000 85,200.00 0.04 132 300113 顺网科技 2,500 67,225.00 0.03新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 47 页共 58 页 133 600882 广泽股份 6,000 64,440.00 0.03 134 601699 潞安环能 7,800 62,790.00 0.03 135 603877 平太鸟 2,862 60,960.60 0.03 136 002293 罗莱生活 4,500 60,525.00 0.03 137 002311 海大集团 4,000 60,200.00 0.03 138 300144 宋城演艺 2,700 56,538.00 0.03 139 600177 雅戈尔 4,000 55,920.00 0.03 140 600418 江淮汽车 4,800 55,488.00 0.03 141 600115 东方航空 7,600 53,732.00 0.03 142 002271 东方雨虹 2,400 52,056.00 0.02 143 600104 上汽集团 2,100 49,245.00 0.02 144 600585 海螺水泥 2,800 47,488.00 0.02 145 600188 兖州煤业 3,800 41,268.00 0.02 146 002625 龙生股份 1,100 41,206.00 0.02 147 002238 天威视讯 2,500 36,625.00 0.02 148 603188 亚邦股份 1,500 26,790.00 0.01 149 600176 中国巨石 2,400 23,616.00 0.01 150 002065 东华软件 1,000 23,300.00 0.01 151 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期末基金 资 产净值比例 (%) 1 000776 广发证券 3,550,274.65 1.69 2 601939 建设银行 3,358,417.00 1.60 3 601318 中国平安 2,375,770.85 1.13 4 601288 农业银行 2,269,882.00 1.08 5 601988 中国银行 1,939,402.00 0.92 6 000540 中天城投 1,461,579.00 0.70 7 600030 中信证券 1,430,915.00 0.68 8 601998 中信银行 1,254,000.00 0.60 9 601628 中国人寿 1,133,000.00 0.54 10 002294 信立泰 1,124,416.44 0.54 11 300162 雷曼股份 1,051,920.00 0.50 12 600048 保利地产 999,030.00 0.48 13 000423 东阿阿胶 952,040.00 0.45 14 000732 泰禾集团 951,000.00 0.45 15 002179 中航光电 907,108.78 0.43新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 48 页共 58 页 16 300058 蓝色光标 894,369.00 0.43 17 600015 华夏银行 890,979.80 0.42 18 002051 中工国际 826,296.40 0.39 19 601211 国泰君安 802,445.55 0.38 20 002466 天齐锂业 768,182.00 0.37 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期末基金 资 产净值比例 (%) 1 601628 中国人寿 743,624.00 0.35 2 000617 石油济柴 583,680.00 0.28 3 002479 富春环保 342,960.00 0.16 4 601998 中信银行 340,725.00 0.16 5 600415 小商品城 220,472.00 0.11 6 601211 国泰君安 194,700.00 0.09 7 000338 潍柴动力 182,043.00 0.09 8 600019 宝钢股份 143,400.00 0.07 9 000862 银星能源 137,302.00 0.07 10 000939 凯迪生态 113,232.00 0.05 11 600409 三友化工 106,288.00 0.05 12 600872 中炬高新 105,751.00 0.05 13 300538 同益股份 61,912.00 0.03 14 002277 友阿股份 55,458.00 0.03 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民 币元 买入股票的 成本(成 交)总额 68,010,687.61 卖出股票的 收入(成 交)总额 3,331,547.00 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 国家债券 - -新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 49 页共 58 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,020,000.00 4.77 其中:政策 性金融债 10,020,000.00 4.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 29,966,000.00 14.28 6 中期票据 - - 7 可转债(可 交换债) - - 8 同业存单 98,529,000.00 46.95 9 其他 - - 10 合计 138,515,000.00 66.00 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净 值比例( %) 1 150408 15 农发 08 100,000 10,020,000.00 4.77 2 011699945 16 中核建 SCP002 100,000 10,014,000.00 4.77 3 011699932 16 中核工 SCP001 100,000 10,009,000.00 4.77 4 011616007 16 华电股 SCP007 100,000 9,943,000.00 4.74 5 111680338 16 邯郸银 行 CD200 100,000 9,898,000.00 4.72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有资产支持证券投资 明细 本基金本报 告期末未 持有资产支 持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报 告期末未 持有贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证。新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 50 页共 58 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益 明细 本基金本报 告期末未 持有股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指期 货的投资政策 本基金合同 尚无股指 期货投资政 策。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同 中尚无国 债期货的投 资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益 明细 本基金本报 告期末未 持有国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末 本基金无 国债期货投 资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内,本基 金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责、 处罚的情 形。 8.12.2 本报告期 内,本基 金投资的前 十名股票 没有超出基 金合同规 定的备选 股票库之外 的股票 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,806.96 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,144,506.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,160,313.42新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 51 页共 58 页 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 报告期末, 本基金未 持有处于转 股期的可 转换债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公 允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000540 中天城投 1,344,434.00 0.64 重大事项停 牌 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之和 与合计项 之间可能 存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 497 421,169.73 175,727,897.84 83.95% 33,593,457.27 16.05% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 0.00 0.00% 注:本公司 所有从业 人员持有本 基金份额 总量为0 份。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份 额总量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间( 万份) 本公司高级 管理人员 、基金投资 和 研究部门负 责人持有 本开放式基 金 0新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 52 页共 58 页 本基金基金 经理持有 本开放式基 金 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0 份;该只基 金的基金 经理持有该 只基金份 额总量的 数量区间 为 0 份。 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2016 年 6 月 16 日) 基金份 额总额 351,569,656.22 基金合同生 效日起至 报告期期末 基金总申 购份额 185,128,559.10 减:基金合 同生效日 起至报告期 期末基金 总赎回份 额 327,376,860.21 基金合同生 效日起至 报告期期末 基金拆分 变动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 209,321,355.11 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本 基金未召 开基金份额 持有人大 会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门 的重大人事变动 2016 年 3 月 24 日,崔建 波先生担任 本基金管 理人新华基 金管理股 份有限公 司副总经理 。 本基金托管 人的专门 基金托管部 门本报告 期内未发 生重大人事 变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼 本报告期未 有涉及基 金管理人、 基金财产 、基金托 管业务的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本 基金投资 策略未发生 改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内 , 本基金未 发生改聘会 计师事务 所情况 。 报告年度 应支付给 其报酬 80000 元人民 币。 2016 年,瑞华 会计师事 务所为本 基金提供 审计服务 。审计年限 为 1 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处 罚等情况 本报告期本 基金管理 人、托管人 及其高级 管理人员 未有受稽核 或处罚的 情况。新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 53 页共 58 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及 佣金支付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 宏信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 长江证券 1 23,801,544.94 33.39% 22,166.18 34.39% - 国信证券 1 17,665,782.36 24.79% 16,452.14 25.53% - 海通证券 1 6,703,197.57 9.40% 6,242.79 9.69% - 广发证券 1 6,458,544.08 9.06% 6,014.71 9.33% - 国泰君安 1 6,361,150.34 8.92% 5,923.93 9.19% - 华泰证券 1 4,963,517.00 6.96% 3,629.87 5.63% - 中金证券 1 3,688,969.00 5.18% 2,697.74 4.19% - 恒泰证券 2 885,181.00 1.24% 647.32 1.00% - 安信证券 1 550,120.00 0.77% 512.31 0.79% - 中信证券 1 99,116.00 0.14% 92.31 0.14% - 方正证券 1 96,796.00 0.14% 70.79 0.11% - 注: 本基金根据 中国证券 监督管理委 员会 《关于加 强证券投资 基金监管 有关问题的 通知》 (证 监 基字[1998]29 号) 以及 《关 于完善证券 投资基金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 (证监基金 字[2007]48 号)的有关 规定,本 基金报告期 内共租用21 个交易 席位,其中 报告期内 新增1 个交易席位 、退租1 个 交易席位。 新增席位 为:中金公 司上海交 易所席位 。退租席位 为:民族 证券上海交 易所席位 。 一、交易席 位的分配 依据 交易席位的 分配以券 商实力及其 所提供的 研究支持 为基础,主 要考察点 包括: 1 、经营行 为稳健规 范,内 控制度健全 。 2 、具备基 金运作所 需的高 效、安全的 通讯条件 ,交易设施 满足基金 进行证券 交易的需要 。 3 、具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平。新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 54 页共 58 页 二、交易席 位的选择 流程 1 、研究部 根据上述 标准考 察后确定选 用交易席 位的券商。 2 、与被选 中的证券 经营机 构签订席位 租用协议 。 三、交易量 的分配 交易量的分 配以券商 所提供的服 务及研究 支持为基 础,主要考 察点包括 : 1 、 券商提 供独立的 或第三 方研究报告 及服务, 包括宏观经 济、 行业分析 、 公司 研发、 市场数据 、 财经信息、 行业期刊 、组合分析 软件、绩 效评估、 研讨会、统 计信息、 交易评估等 ,用以支 持投资 决策。 2 、以季度 为单位对 经纪商 通过评分的 方式进行 考核,由基 金经理 、研究员 和交易 员分别打 分, 根据经纪商 给投资带 来的增值确 定经济商 的排名。 考核的内容 包括上一 季度经纪交 易执行情 况、提供 研究报告数 量、研究 报告质量和 及时性、 受 邀讲解次数 及效果、 主动推介次 数及效果 等。考核 结果将作为 当期交易 量分配的依 据,交易 量大小 和评分高低 成正比。 3 、交易部 负责落实 交易量 的实际分配 工作。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投 资的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 宏信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 西南证券 - - 601,400,0 00.00 9.00% - - 中信万通 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - 1,767,000, 000.00 26.46% - - 海通证券 - - 2,064,300, 30.91% - -新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 55 页共 58 页 000.00 广发证券 - - - - - - 国泰君安 - - 223,000,0 00.00 3.34% - - 华泰证券 - - - - - - 中金证券 - - 314,000,0 00.00 4.70% - - 恒泰证券 - - 1,149,000, 000.00 17.20% - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - 560,000,0 00.00 8.38% - - 方正证券 - - - - - - 注:回购交 易不包括 非担保交收 金额。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资 基金基金份 额发售公 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报 、公司网 站 2016-05-07 2 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同摘要 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报 、公司网 站 2016-05-07 3 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资 基金基金招 募说明书 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报 、公司网 站 2016-05-07 4 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资 基金托管协 议 公司网站 2016-05-07 5 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同 公司网站 2016-05-07 6 新华基金管 理股份有 限公司关于 新华健康 生 活主题灵活 配置混合 型证券投资 基金增加 招 商银行股份 有限公司 为销售机构 的公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-05-14 7 新华基金管 理股份有 限公司关于 新华健康 生 活主题灵活 配置混合 型证券投资 基金延长 募 集期的公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-05-27 8 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加阳光 人寿为销 售机构并参 加费率优 惠 活动的公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-06-06 9 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金在陆金所 资管开通 定投业务并 参加费率 优 惠活动的公 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-06-13 10 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 开 放式基金参 加盈米财 富转换费率 优惠活动 的 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 2016-06-13新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 56 页共 58 页 公告 公司网站 11 新华基金管 理股份有 限公司新华 健康生活 主 题灵活配置 混合型证 券投资基金 基金合同 生 效公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报 、公司网 站 2016-06-17 12 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资 基金基金开 放日常申 购、赎回业 务公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-06-18 13 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资 基金开通定 投以及参 加申购费率 优惠活动 的 公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-07-01 14 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 2016 年半年度 资产净值 的公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-07-01 15 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 通 过上海浦东 发展银行 股份有限公 司申购基 金 费率优惠的 公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-07-02 16 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加苏宁 基金为销 售机构并参 加申购费 率 优惠活动的 公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-09-03 17 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金参加交通 银行股份 有限公司手 机银行渠 道 基金申购及 定期定额 投资手续费 率优惠的 公 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-09-19 18 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加北京 新浪仓石 基金销售有 限公司为 销 售机构 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-09-21 19 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加大泰 金石为销 售机构并参 加申购费 率 优惠活动的 公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-10-15 20 新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资 基金 2016 年第 3 季度报 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-10-26 21 新华基金管 理股份有 限公司新华 健康生活 主 题灵活配置 混合型证 券投资基金 基金经理 变 更公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-11-04 22 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参 加和讯开展 的基金申 (认) 购费率优惠 活动的 公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-11-09 23 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金参加交通 银行股份 有限公司手 机银行渠 道 基金申购及 定期定额 投资手续费 率优惠的 公 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-11-29 24 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加汇付 金融为销 售机构并参 加申购费 率 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 2016-11-29新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 57 页共 58 页 优惠活动的 公告 公司网站 25 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参 加钱景财富 开展的基 金申 (认) 购费率优 惠活 动的公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-11-29 26 新华基金管 理股份有 限公司关于 调整长期 停 牌股票估值 方法的公 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-12-14 27 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金增加天津 国美基金 销售有限公 司为销售 机 构并开通基 金定投、 转换业 务以及参加 费率优 惠活动的公 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-12-16 28 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金参加交通 银行股份 有限公司手 机银行渠 道 基金申购及 定期定额 投资手续费 率优惠的 公 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-12-22 29 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基 金参加中国 工商银行 股份有限公 司基金定 期 定额投资业 务优惠活 动的公告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-12-30 30 新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 2016 年年度最 后一个交 易日资产 净值揭示 公 告 中国证券报、 证券时报 、 上海证券报、 证券日报 、 公司网站 2016-12-31 §12


影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内 本基金未 有影响投资 者决策的 其他重要 信息。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国 证监会批 准新华健康 生活主题 灵活配置 混合型证券 投资基金 募集的文件 (二)关于 申请募集 新华健康生 活主题灵 活配置混 合型证券投 资基金之 法律意见书 (三)新华 健康生活 主题灵活配 置混合型 证券投资 基金托管协 议 (四)新华 健康生活 主题灵活配 置混合型 证券投资 基金基金合 同 (五)新华 基金管理 股份有限公 司开放式 基金业务 规则 (六)更新 的《新华 健康生活主 题灵活配 置混合型 证券投资基 金招募说 明书》 (七) 基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公司 章程 (八) 基金托 管人业务 资格批件 及营业执 照 (九)中国 证监会要 求的其他文 件新华健康生 活主题灵 活配置混合 型证券投 资基金 2016 年年度 报告 第 58 页共 58 页 13.2 存放地点 基金管理人 、基金托 管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在 营业时间 内免费查阅 ,也可按 工本费购 买复印件, 或通过本 基金管理人 网站查阅 。 新华基金管理股份有限公 司 二〇一七年三月三十一日