新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
新华中小市 值优选混合型 证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 新华基金管理股 份有限公司
基金托管人： 中国建设银行股 份有限公司
报告送出日期 ：二〇一七年三 月三十一日新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签
字同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份有 限公司根 据本基金 合同规定， 于 2017 年 3 月 30 日复核 了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基金 资产，但 不保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料已 经审计。
本报告期 自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示.......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人.............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料.................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标.............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现.................................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基金的 利润分配情 况...................................................................................................... 9
§4
管理人报告............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管 理人及基 金经理情况.......................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报告期 内本基金运 作遵规守 信情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人 对报告期 内公平交易 情况的专 项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人 对报告期 内基金的投 资策略和 业绩表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人 对宏观经 济、证券市 场及行业 走势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人 内部有关 本基金的监 察稽核工 作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人 对报告期 内基金估值 程序等事 项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人 对报告期 内基金利润 分配情况 的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期 内管理人 对本基金持 有人数或 基金资产 净值预警情 形的说明 .................................... 15
§5
托管人报告........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本基金 托管人遵规 守信情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人 对报告期 内本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算、 利润分配 等情况的说 明 ............ 15
5.3 托管人 对本年度 报告中财务 信息等内 容的真实 、准确和完 整发表意 见 ................................ 15
§6
审计报告............................................................................................................................................... 16
6.1 管理层 对财务报 表的责 任............................................................................................................. 16
6.2 注册会 计师的责 任......................................................................................................................... 16
6.3 审计意 见......................................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负 债表.................................................................................................................................... 17
7.2 利润表............................................................................................................................................ 18
7.3 所有者 权益（基 金净值）变 动表................................................................................................ 20
7.4 报表附 注........................................................................................................................................ 21
§8
投资组合报告....................................................................................................................................... 46
8.1 期末基 金资产组 合情况................................................................................................................ 46
8.2 期末按 行业分类 的股票投资 组合................................................................................................ 47
8.3 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有股票 投资明细 .................................... 48
8.4 报告期 内股票投 资组合的重 大变动............................................................................................ 49
8.5 期末按 债券品种 分类的债券 投资组合........................................................................................ 52
8.6 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的前五名债 券投资明 细 ................................ 52新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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8.7 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的所有资产 支持证券 投资明细 .................... 52
8.8 报告期 末按公允 价值占基金 资产净值 比例大小 排序的前五 名贵金属 投资明细 .................... 52
8.9 期末按 公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序 的前五名权 证投资明 细 ................................ 52
8.10 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明 ...................................................................... 52
8.12 投资组合 报告附注...................................................................................................................... 52
§9
基金份额持有人信息........................................................................................................................... 53
9.1 期末基 金份额持 有人户数及 持有人结 构 .................................................................................... 53
9.2 期末基 金管理人 的从业人员 持有本基 金的情况 ........................................................................ 54
9.3 期末基 金管理人 的从业 人员持有本 开放式基 金份额总量 区间的情 况 ..................................... 54
§10
开放式基金份额变动......................................................................................................................... 54
§11
重大事件揭示..................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人 大会决议........................................................................................................... 55
11.2 基金管理 人、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 55
11.3 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 .............................................................. 55
11.4 基金投资 策略的改 变.................................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计 的会计师事 务所情况....................................................................................... 55
11.6 管理人、 托管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情况 ...................................................... 55
11.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况 .................................................................................. 55
11.8 其他重大 事件.............................................................................................................................. 57
§12
影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 61
§13
备查文件目录..................................................................................................................................... 61
13.1 备查文件 目录.............................................................................................................................. 61
13.2 存放地点...................................................................................................................................... 61
13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 62新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金
基金简称 新华中小市 值优选混 合
基金主代码 519097
交易代码 519097
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 1 月 28 日
基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 111,310,515.63 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制 风险的前 提下， 精选各 行业中具 有高成 长性且价格 合理的中 小
市值股票进 行投资， 力求实现基 金净值增 长率持续 地超越业绩 比较基 准。
投资策略
本基金以合理 价格成长选 股策略（GARP ）为核 心，精选各 行业中具有 高
成长性且价 格合理的 中小市值股 票进行投 资。
业绩比较基 准 80%× 中证 700 指数收益 率+20%× 上证国 债指数收 益率
风险收益特 征
本基金为混 合型基金 ， 属于证券 投资基金 中的中等 预期风险中 等预期收 益
品种， 预期风 险和预期 收益低于 股票型基 金， 高于 债券型基金 和货币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管 理股份有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信 息 披 露 姓名 齐岩 田青新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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负责人
联系电话 010-68779688 010-67595096
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
注册地址
重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
北京市西城 区金融大 街25 号
办公地址
重庆市江北 区聚贤岩 广场6 号
力帆中心2 号楼19 层
北京市西城 区闹市口 大街1 号
院1 号楼
邮政编码 400010 100033
法定代表人 陈重 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名称 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合
伙）
北京市东城 区永定门 西滨河路 8 号院 7 号
楼中海地产 广场西 塔 5-11 层
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现 收益 -63,400,533.55 68,178,798.54 51,520,568.18
本期利润 -67,055,119.86 68,862,357.67 46,235,911.76新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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加权平均基 金份额本 期利润 -0.2735 0.9192 0.3662
本期加权平 均净值利 润率 -18.00% 44.22% 31.56%
本期基金份 额净值增 长率 -10.79% 80.87% 34.68%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分 配利润 56,040,604.39 221,649,929.00 32,493,750.14
期末可供分 配基金份 额利润 0.5035 0.7337 0.3985
期末基金资 产净值 175,752,610.81 534,736,638.18 114,041,223.98
期末基金份 额净值 1.579 1.770 1.398
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累 计净值增 长率 125.57% 152.86% 39.80%
注：1 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益、其他 收入（不 含公允价值 变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期利 润为本期 已实现收 益加上本期 公允价值 变动收益；
2 、以上所 述基金业 绩指标 不包括持有 人认购或 交易基金的 各项费用 （例如基 金申购费赎 回费
等），计入 费用后实 际收益水平 要低于所 列数字。
3 、 对期末可 供分配利 润， 采用期末资 产负债表 中未分配利 润与未分 配利润中 已实现部分 的孰低
数（为期末 余额，不 是当期发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.83% 0.93% -0.56% 0.64% 1.39% 0.29%
过去六个月 1.48% 0.94% 2.55% 0.71% -1.07% 0.23%
过去一年 -10.79% 1.69% -13.19% 1.45% 2.40% 0.24%
过去三年 117.31% 1.77% 45.86% 1.63% 71.45% 0.14%
过去五年 176.77% 1.55% 61.88% 1.46% 114.89% 0.09%
自基金合同 生
效起至今
125.57% 1.49% 26.44% 1.42% 99.13% 0.07%
注：1 、 本基金 股票投资 部分的业 绩比较基 准采用中 证 700 指数收益 率， 债券投资部 分的业绩 比
较基准选择 上证国债 指数收益率 ， 复合业绩 比较基准 为 80%× 中证 700 指数收 益率+20%× 上证国债 指
数收益率。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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2 、本基金 对业绩比 较基准 采用每日再 平衡的计 算方法。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 变动 的比
较
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金
自基金合同 生效以来 份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收益 率的历史 走势对比图
(2011 年 1 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：本基金 于 2011 年 1 月 28 日基金合 同生效。
报告期内本 基金的各 项投资比例 符合基金 合同的有 关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金
过去五年基 金净值增 长率与业绩 比较基准 收益率的 对比图新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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注：本基金 于 2011 年 1 月 28 日基金合 同生效， 合同生效 当年按实 际存续期 计算，不按 整个自
然年度进行 折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发 放总
额
再投资形式 发放总
额
年度利润分 配合
计
备注
2015 年 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05 -
合计 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经中 国证券监 督管理委 员会批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册成 立。
注册地为重 庆市，是 我国西部首 家基金管 理公司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 新华基金管 理股份有 限公司旗下 管理着四 十一只开 放式基金， 即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券投资 基金、 新华钻 石品质企业 混合型证 券投资基金 、 新华行业 周期轮 换混合型证 券投资基 金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、 新华阿里一号保本混合
型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、 新华增盈回报债券型证
券投资基金 、 新华策略 精选股票 型证券投 资基金、 新华万银多 元策略灵 活配置混合 型证券投 资基金、
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活 配置混合型证券投资基
金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基 金、新华积极价值灵活
配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 、新华信用增强债券型
证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债 券型证券投资基金、新
华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基 金、新华恒稳添利债券
型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资 基金、新华鑫弘灵活配
置混合型证 券投资基 金和新华鑫 盛灵活配 置混合型 证券投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
付伟
本基金基金 经
理，新华战 略
新兴产业灵 活
配置混合型 证
券投资基金 基
金经理、新 华
优选成长混 合
型证券投资 基
金基金经理 、
新华钻石品 质
企业混合型 证
券投资基金 基
金经理。
2016-06-1
7
- 6
西 安 交 通 大 学 工 学 硕 士 ， 北 京 大
学工 商管理硕 士,6 年证券从 业经
验 。 历 任 北 京 四 方 继 保 自 动 化 股
份 有 限 公 司 项 目 经 理 ， 新 华 基 金
管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、
制造业与 TMT 组组长 ， 先后负责
新 能 源 、 机 械 、 军 工 、 汽 车 、 通
信、 食品饮 料等多个 行业的研究 。
现 任 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 优 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 中 小 市 值 优 选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投
资基金基金 经理。
贲兴振
本基金基金 经
理
2014-01-0
2
2016-06-28 9
经济学硕士 ，9 年证券从 业经验。
历 任 北 京 城 市 系 统 工 程 研 究 中 心
研究员。贲 兴振先生 于 2007 年 9新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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月 加 入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 ， 先 后 负 责 研 究 煤 炭 、 电 力 、
金 融 、 通 信 设 备 、 电 子 和 有 色 金
属 等 行 业 ， 担 任 过 策 略 分 析 师 、
债 券 分 析 师 。 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总
监 、 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 万 银
多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 钻 石 品 质
企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此处的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定之日为准 。
2 、证券从 业的含义 遵从行 业协会《证 券业从业 人员资格管 理办法》 的相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的 说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华中小 市值优选混合型证券投资基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上为持 有人谋求 最大利益。 运作整体 合法合规 ，无损害基 金持有人 利益的行为 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金管理公 司公平交易 制度指导 意见》 （2011 年修订 ） ，公 司
制定了 《新华基 金管理股 份有限公司 公平交易 管理制度》 。 制度的 范围包括 境内上市 股票、 债券的 一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资管理 活动相关 的各个环节 。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止不同 投资组合 之间互为对 手方的交 易，严格 控制不同投 资组合之 间的同日反 向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手询价 、 成交确 认， 并根据“ 时间优 先、 价格优 先” 的原则 保证各投 资组合 获得公平的 交易机会 。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 基金管理 人严格执行 了《新华 基金管理 股份有限公 司公平交 易制度》的 规定。
基金管理人 对旗下所 有投资组合 间连续 4 个季度的 日内、3 日内以 及 5 日内股票和 债券交易 同
向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均溢价 率、 买入/ 卖出 溢价率以及 利益输送 金额等不同 组合不同 时间段的 同向交易价 差分析表 明
投资组合间 不存在利 益输送的可 能性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公开竞 价同日反 向交易成交 较少的单 边成交量 超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年新年伊 始，在大 非解禁潮 和汇率波 动的预期 影响下，市 场经历了 两次熔断的 巨幅波动 ，
信心遭受了创伤。随后市场出现反弹，并持续呈现出以低估值蓝筹股、周期 股为主的结构性机会。
期内，仓位中性略高，考虑弱势的市场环境，更加注重个股选择，结合波段 操作。配置方面，行业
配置较为均衡，精选各个行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进 行投资，追求获取长期
超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额 净值为 1.579 元， 本报告 期份额净 值增长率为-10.79% ， 同
期比较基准 的增长率 为-13.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简 要展望
整体来看， 2017 年经济 的下行风险 在于地产 投资的下滑 ， 以及通 胀超预期 的回升和汇 率贬值。
从目前公布 数据来看 ， 经济复苏 超出市场 预期， 但持续性 有待观察 。 同时考 虑美国经济 的强劲表 现，
美联储加息预期不断强化，以及国内流动性的边际收紧，市场波动仍会反复 。更多关注市场的结构
性机会。
考虑到国内资本市场风险偏好难有提升，市场难以摆脱震荡的格局。因此仓 位继续保持中性水新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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平，配置上 更注重精 选个股，重 点布局业 绩稳健， 估值处于较 低水平， 成长性良好 的个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关部门 进行整改 ，并定期制 作监察稽 核报告报 中国证监会 、董事会 和公司管理 层。
本报告期内 ，基金管 理人内部监 察稽核工 作的重点 包括以下几 个方面：
一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规 定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高 全体员工的风险意识，
有效保障基 金份额持 有人的利益 。
二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查 重点，通过现场检
查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合
法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断 改进内部控制和风险管
理，并按规 定定期出 具监察稽核 报告报送 监管机关 、董事会和 公司管理 层。
三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报 送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况
进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部
组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时
间和方式进 行。
四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员 工进行了法律法规
的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解，
明确风险控 制职责， 树立全员内 控意识。
通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的科学 性和有效 性，努力防 范和控制 各种风险 ，充分保障 基金份额 持有人的合 法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与 估值流程 各方及人 员（或小 组）的职 责分工
4.7.1.1 估值工 作小组的 职责分工新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部、交 易部、监 察稽核部人 员组成。 每个成员 都可以指定 一个临时 或者长期的 授权人员 。
估值工作小 组职责：
①制定估值 制度并在 必要时修改 ；
②确保估值 方法符合 现行法规；
③批准证券 估值的步 骤和方法；
④对异常情 况做出决 策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员的建 议下，可 以提议召集 估值工作 小组会议 。
估值决策由 估值工作 小组 2/3 或以上多 数票通过 。
4.7.1.2 基金会 计的职责 分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法规估 值后，基 金会计定期 将证券估 值表向估 值工作小组 报告，至 少每月一次 。
基金会计职 责：
①获得独立 、完整的 证券价格信 息；
②每日证券 估值；
③检查价格 波动并进 行一般准确 性评估；
④向交易员 或基金经 理核实价格 异常波动 ，并在必 要时向估值 工作小组 报告；
⑤对每日证 券价格信 息和估值结 果进行记 录；
⑥对估值调 整和人工 估值进行记 录；
⑦向估值工 作小组报 送月度估值 报告。
基金会计认 为必要， 可以提议召 开估值工 作小组会 议。
4.7.1.3 投资管 理部的职 责分工
①接受监察 稽核部对 所投资证券 价格异常 波动的问 讯；
②对停牌证 券、价格 异常波动证 券、退市 证券提出 估值建议；
③评价并确 认基金会 计提供的估 值报告；
④向估值工 作小组报 告任何他/ 她认为 可能的估 值偏差。
4.7.1.4 交易部 的职责分 工
①对基金会 计的证券 价格信息需 求做出即 时回应；
②通知基金 会计关于 证券停牌、 价格突发 性异常波 动、退市等 特定信息 ；新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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③评价并确 认基金会 计提供的估 值报告。
4.7.1.5 监察稽核 部的职责 分工
①监督证券 的整个估 值过程；
②确保估值 工作小组 制定的估值 政策得到 遵守；
③确保公司 的估值制 度和方法符 合现行法 律、法规 的要求；
④评价现行 估值方法 是否恰当反 应证券公 允价格的 风险；
⑤对于估值 表中价格 异常波动的 证券向投 资部问讯 ；
⑥对于认为 不合适或 者不再合适 的估值方 法提交估 值工作小组 讨论。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内 ，本基金 未进行利润 分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 是基金资产净值低
于五千万元 的情况。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份有 限公司在 本基金的 托管过程中 ， 严格遵 守了 《证券投 资基金法 》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金份 额持有人 利益的行 为。
报告期内， 本基金未 实施利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容不 存在虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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§6
审计报告
瑞华审字[2017]01360098 号
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金全 体基金份 额持有人：
我们审计了 后附的新 华中小市值 优选混合 型证券投 资基金（以 下简称“ 新华中 小市值优选 基金” ）财
务报表，包 括 2016 年 12 月 31 日的资产 负债表、2016 年度的 利润表、 所有者 权益（基金 净值）变
动表和财务 报表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是新华中小市值优选基金的基金管理人新华基金管 理股份有限公司管
理层的责任 。 这种责任 包括： （1 ） 按照企业 会计准 则和中国证 券监督管 理委员会 （以下 简称“ 中国证
监会” ） 发布的有 关规定及 允许的基金 行业实务 操作编制财 务报表 ， 并使其 实现公允 反映； （2 ） 设计、
执行和维护 必要的内 部控制，以 使财务报 表不存在 由于舞弊或 错误导致 的重大错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计划和 执行审计 工作以对财 务报表是 否不存在 重大错报获 取合理保 证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估计的 合理性， 以及评价财 务报表的 总体列报 。
我们相信， 我们获取 的审计证据 是充分、 适当的， 为发表审计 意见提供 了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新华中 小市值优选混合型证券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经 营成果和 基金净值 变动情况。
瑞华会计师 事务所（ 特殊普通合 伙） 中国注册会 计师
张伟胡慰新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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北京市东城 区永定门 西滨河路 8 号院 7 号楼中 海地产广场 西塔 5-11 层
2017 年 3 月 30 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 新华中小 市值优选混 合型证券 投资基金
报告截止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 7.4.7.1 22,120,369.51 265,501,522.16
结算备付金 2,434,964.80 1,017,263.33
存出保证金 220,044.17 179,521.04
交易性金融 资产 7.4.7.2 151,508,045.70 334,842,253.13
其中：股票 投资 151,508,045.70 334,842,253.13
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款 5,352,891.37 -
应收利息 7.4.7.5 13,028.54 190,870.92
应收股利 - -
应收申购款 18,104.41 20,466,153.54
递延所得税 资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 181,667,448.50 622,197,584.12新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 3,379,027.42 49,641,083.10
应付赎回款 73,146.86 35,179,105.25
应付管理人 报酬 402,134.78 498,637.42
应付托管费 67,022.51 83,106.21
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 7.4.7.7 1,813,346.65 1,546,429.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 7.4.7.8 180,159.47 512,584.48
负债合计 5,914,837.69 87,460,945.94
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 111,310,515.63 302,085,503.80
未分配利润 7.4.7.10 64,442,095.18 232,651,134.38
所有者权益合计 175,752,610.81 534,736,638.18
负债和所有者权益总计 181,667,448.50 622,197,584.12
注： 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 1.579 元， 基金份额 总额 111,310,515.63 份。
7.2 利润表
会计主体： 新华中小 市值优选混 合型证券 投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 -52,349,751.08 75,947,411.40
1. 利息收入 554,416.96 458,840.32
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 554,416.96 380,723.37
债券利息收 入 - 187.69
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - 77,929.26
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以“-” 填列） -49,616,786.57 73,462,240.84
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -51,511,168.42 72,935,581.22
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 7.4.7.13 - 4.87
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 7.4.7.14 1,894,381.85 526,654.75
3. 公允 价 值变 动 收益 （损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.15 -3,654,586.31 683,559.13
4. 汇兑收益 （损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“-” 号填列） 7.4.7.16 367,204.84 1,342,771.11
减：二、费用 14,705,368.78 7,085,053.73
1 ．管理人 报酬 5,607,953.53 2,325,328.62
2 ．托管费 934,658.95 387,554.79
3 ．销售服 务费 - -
4 ．交易费 用 7.4.7.17 7,763,103.19 3,965,629.29
5 ．利息支 出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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6 ．其他费 用 7.4.7.18 399,653.11 406,541.03
三、 利润总额 （亏损总额以“-” 号填
列）
-67,055,119.86 68,862,357.67
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -67,055,119.86 68,862,357.67
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 新华中小 市值优选混 合型证券 投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
302,085,503.80 232,651,134.38 534,736,638.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -67,055,119.86 -67,055,119.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号 填
列）
-190,774,988.17 -101,153,919.34 -291,928,907.51
其中：1. 基金申 购款 57,794,182.15 27,287,706.77 85,081,888.92
2. 基金赎回 款 -248,569,170.32 -128,441,626.11 -377,010,796.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
111,310,515.63 64,442,095.18 175,752,610.81新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
81,547,473.84 32,493,750.14 114,041,223.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 68,862,357.67 68,862,357.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号 填
列）
220,538,029.96 717,211,169.62 937,749,199.58
其中：1. 基金申 购款 799,879,248.06 1,203,478,060.27 2,003,357,308.33
2. 基金赎回 款 -579,341,218.10 -486,266,890.65 -1,065,608,108.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列）
- -585,916,143.05 -585,916,143.05
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
302,085,503.80 232,651,134.38 534,736,638.18
报表附注为 财务报表 的组成部分 。
本报告页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负责人 签署：
基金管理人 负责人： 陈重，主管 会计工作 负责人： 张宗友，会 计机构负 责人：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金( 以下简 称“ 本基金”) 系经中国 证券监 督管理委员 会 （以下
简称“ 中国证监 会” ） 证监许可[2010]1403 号文件“ 关于核准 新华中小 市值优选 混合型证券 投资基金 募
集的批复” ，由新华 基金管 理股份有限 公司作为 发起人，于 2011 年 1 月 4 日至 1 月 25 日向社会公新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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开募集，首 次募集资 金总额 742,965,884.43 元，其 中募集净认 购资金金 额 742,773,420.20 元，募 集
资金产生利 息 192,464.23 元， 并经国 富浩华会 计师事务所 （特殊普 通合伙） 浩华验字[2011] 第 1 号验
资报告予以 验证。2011 年 1 月 28 日办理 基金备案手 续，基金合 同正式生 效。本基金 为契约型 开放
式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公 司，基金托管人为中国
建设银行股 份有限公 司。
根据《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》及《新华中小市 值优选混合型证券
投资基 金基金合同 》的有关 规定, 本基金 主要投资于 具有良好 流动性的金 融工具， 包括国内依 法发
行上市的股 票、 债券、 资产支持 证券、 权证及 法律法规或 中国证监 会允许基 金投资的其 他金融工 具。
本基金股票 投资占基 金资产的比 例范围 为 60%-95% ， 其中中 小市值股 票投资 占基金股票 资产的比 例
不低于 80% ，债券投 资占基金资 产的比例 范围为 0%-40% ，资产支持 证券投 资占基金资 产净值的 比
例范围为 0%-20% ，权证 投资占基金 资产净值 的比例范围 为 0%-3% ，现金或 者到期日在 1 年以内 的
政府债券不 低于基金 资产净值 的 5% 。本基 金的业 绩比较基准 为：80%* 中证 700 指数收益 率+20%*
上证国债指 数收益率 。
本财务报表 由本基金 的基金管理 人新华基 金管理股 份有限公司 于 2017 年 3 月 30 日批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业会计 准则—— 基本准则》 （财政部 令第 33 号发布、 财政部令 第 76 号修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日及其 后颁布和 修订的 41 项具体 会计准则、 企业会计准 则应用指 南、企业会 计准则解 释及其 他
相关规定（ 以下合称“ 企业 会计准则” ） 、中国证 券投资基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华中小市值优 选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注四所列 示的中国 证监会发布 的有关规 定及允许 的基金行业 实务操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年度财 务报表 符合企业会 计准则的 要求， 真实、 完整地反 映了本基 金 2016 年 12 月
31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金净值变 动情况等 有关信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金以人 民币为记 账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负 债的分类
（1 ）金融 资产的分 类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持有能 力。
本基金目前 以交易目 的持有的股 票投资、 债券投资 和衍生工 具( 主要为 权证投资) 分类为以公 允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融资产 列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项等。
本基金目前 暂无金融 资产分类为 可供出售 金融资产 及持有至到 期投资。
（2 ）金融 负债的分 类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金目前 暂无金融 负债分类为 以公允价 值计量且 其变动计入 当期损益 的金融负债 。
本基金持有 的其他金 融负债包括 卖出回购 金融资产 款和其他各 类应付款 项等。
除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认、后续计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得 时的公允价值作为
初始确认金 额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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债的相关交 易费用计 入初始确认 金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计 量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续
计量，在摊 销时产生 的利得或损 失，应当 确认为当 期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除 的，终止确认该金融负
债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投
资收益，同 时调整公 允价值变动 收益。
本基金主要 金融工具 的成本计价 方法具体 如下：
（1 ）股票 投资
股票投资成 本按交易 日股票的公 允价值入 账，相关 交易费用直 接计入当 期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票持有 期间获得 的股票股 利( 包括送 红股和公 积金转增股 本) 以及因 股权分置改 革而获得 的股
票，于除息 日按股权 登记日持有 的股数及 送股或转 增比例，计 算确定增 加的股票数 量。
卖出股票于 交易日确 认股票投资 收益。卖 出股票按 移动加权平 均法结转 成本。
（2 ）债券 投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息（作为应收利息单
独核算） 。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成
本进行分摊 ，确认应 归属于债券 部分的成 本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
报酬率后， 逐日确认 债券利息收 入。
卖出债券于 交易日确 认债券投资 收益。卖 出债券按 移动加权平 均法结转 成本。
（3 ）权证 投资
权证投资于 交易日按 公允价值入 账，相关 交易费用 直接计入当 期损益。
获赠的权证( 包括配股 权证) ，在除权日 按照持有 的股数及获 赠比例， 计算确定 增加的权证 数量，
成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值 方法对分离交易可
转债的认购 成本进行 分摊，确认 应归属于 权证部分 的成本。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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卖出权证于 交易日确 认权证投资 收益。卖 出权证的 成本按移动 加权平均 法结转。
（4 ）分离 交易可转 债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款扣减 可分离权 证确定的成 本确认债 券成本。
上市后，上 市流通的 债券和权证 分别按上 述（2 ） 、 （3 ）中相关 原则进行 计算。
（5 ）买入 返售金融 资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金。
买入返售金 融资产按 交易日应支 付或实际 支付的全 部价款入账 ，相关交 易费用计入 初始成本 。
买入返售金 融资产于 返售到期日 按账面余 额结转。
（6 ）卖出 回购金融 资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的资金 。
卖出回购金 融资产款 于交易日按 照应收或 实际收到 的金额入账 ，相关交 易费用计入 初始成本 。
卖出回购金 融资产款 于回购到期 日按账面 余额结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则
（1 ）估值 原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市 场进行。
存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的
价格、参照 实质上相 同的其他金 融工具的 当前公允 价值、现金 流量折现 法和期权定 价模型等 。
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的，采用最
近交易市价 确定公允 价值。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响
在 0.25 ％以上 的，参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化等 因素，调 整最近交易 市价，确 定公允
价值。
当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25 ％以上的, 采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术，
确定投资品 种的公允 价值。
（2 ）主要 资产的估 值方法
①股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以确定 公允价值 并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的 情况下按 成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的同一 股票的市 场交易收盘 价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同一股 票的市场 交易收盘价 估值。
非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非公开 发行股票 的初始投资 成本， 按估值日 证券交易所 挂牌的同 一股票的 市场交易收 盘价估值 ；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经过交 易天数占 锁定期内总 交易天数 的比例将 两者之间差 价的一部 分确认为估 值增值。
②债券投资
对在交易所 市场上市 交易或挂牌 转让的实 行净价交 易的固定收 益品种 （含上 交所可交换 债） ， 选
取中证指数 有限公司 提供的相应 品种当日 的估值净 价作为公允 价值。
对在交易所 市场上市 交易的可转 换债券 （含深 交所可交换 债券） ， 采用交易 所每日收 盘价 （估值
全价）扣减 上一起息 日至估值日 每百元债 券的税后 应计利息（ 算头算尾 ）后的价格 作为公允 价值。
对在交易所 市场挂牌 转让的资产 支持证券 、私募债 券和未上市 债券，采 用成本估值 。
对于银行间市场上的固定收益品种，选取中国债券登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息（算头算尾）减 去上一起息日至估值日
每百元债券 的税后应 计利息（算 头算尾） 后的价格 作为公允价 值。
③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金 的管理人应根据具
体情况与基 金托管人 商定后按最 能反映公 允价值的 价格估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金 申购确认 日及基金赎 回确认日 确认。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎回确 认日认列 ，并于月末 全额转入 利润分配 （未分配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
（1 ）利息 收入
存款利息收 入按存款 的本金与适 用利率逐 日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本
付息的附息 债，根据 其发行价、 到期价和 发行期限 推算内含票 面利率后 ，逐日确认 债券利息 收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利率与 实际利率 差异较小， 则采用合 同利率计 算确定利息 收入。
（2 ）投资 收益
股票投资收 益为卖出 股票交易日 的成交总 额扣除应 结转的股票 投资成本 的差额确认 。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
（若有）后 的差额确 认。
衍生工具投 资收益为 交易日的成 交总额扣 除应结转 的衍生工具 投资成本 后的差额确 认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税后的 净额确认 。
（3 ）公允 价值变动 损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时
转出计入投 资收益。
（4 ）其他 收入
其他收入在 主要风险 和报酬已经 转移给对 方， 经济利 益很可能流 入且金额 可以可靠计 量时确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1 ）基金 管理费按 前一日 基金资产净 值的 1.5% 年费率计提 ；
（2 ）基金 托管费按 前一日 基金资产净 值的 0.25% 年费率计 提；
（3 ） 卖出回购 金融资产 支出， 按卖出回购 金融资产 的摊余成本 及实际利 率 （当实际 利率与合 同
利率差异较 小时，也 可以用合同 利率）在 回购期内 逐日计提；
（4 ） 其他费 用系根据 有关法规及 相应协议 规定， 按实际支 出金额， 列入当期 基金费用。 如果影
响基金份额 净值小数 点后第三位 的，则采 用待摊或 预提的方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金的 每份基金 份额享有同 等分配权 ； ；
(2) 收益分配 时所发生 的银行转账 或其他手 续费用由 投资人自行 承担。 当投资 人的现金 红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将 投资人的现金红利按除
权后的单位 净值自动 转为基金份 额；
(3) 在符合有 关基金分 红条件的前 提下，本 基金每年 收益分配次 数最多为 12 次，每次 收益分配
比例不得低 于该次可 供分配利润 的 20% ，若《 基金合同》 生效不 满 3 个月可 不进行收益 分配；
(4) 若基金合 同生效不 满 3 个月则可不 进行收益 分配；
(5) 本基金收 益分配方 式分两种： 现金分红 与红利再 投资， 投资者可 选择现金 红利或将现 金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红；如投资
者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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准；
(6) 基金红利 发放日距 离收益分配 基准日（ 即可供分 配利润计算 截止日） 的时间不得 超过 15 个
工作日；
(7) 基金收益 分配后基 金份额净值 不能低于 面值； 即基 金收益分配 基准日的 基金份额净 值减去每
单位基金份 额收益分 配金额后不 能低于面 值；
(8) 法律法规 或监管机 关另有规定 的，从其 规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本报告期本 基金无其 他需要披露 的重要会 计政策和 会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金报告 期内未发 生会计政策 变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金报告 期内未发 生会计估计 变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告 期内未发 生会计差错 更正。
7.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批 准，财政 部、国家税 务总局决 定从 2008 年 9 月 19 日起，调 整证券 （股票）交 易印
花税征收方 式， 将对买 卖、 继承、 赠与所书 立的 A 股、B 股股权 转让书据 按 0.1% 的税率对 双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据 的出让 按 0.1% 的税率征收 证券（股 票）交易印 花税，对 受让方不 再征税。
2 、营业税 、增值税 、企业 所得税
根据财政部 、 国家税 务总局财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金 税收政策 的通知》 、 财税[2016]36
号 《关于全 面推开营 业税改征增 值税试点 的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全 面推开营 改
增试点金融 业有关政 策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业 往来等增 值税补充政 策的通知 》
的规定： 2016 年 5 月 1 日前，以发 行基金方 式募集资金 不属于营 业税征收 范围，不征 收营业税 。
对证券投资 基金管理 人运用基金 买卖股票 、 债券的 差价收入免 征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值税， 对金融同 业往来利息 收入亦免 征增值税 。
根据财政部 、国家税 务总局财税[2008]1 号文《 关于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》的 规定：
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债券的 利息收入 及其他收入 ，暂不征 收企业所 得税。
3 、个人所 得税
根据 财政 部、国 家税务 总局财 税[1998]55 号《关 于证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知 》 、财税
[2012]85 号 《关于实施 上市公司 股息红利 差别化个 人所得税政 策有关问 题的通知》 、 财税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息收入 ，应由发 行债券的企 业在向基 金支付利 息时代扣代 缴 20% 的个人 所得税。对 基金从上 市
公司取得的 股息红利 所得， 持股期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息 红利所得全 额计入应 纳税所
得额；持股 期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；持股 期限超过 1
年的，暂免 征收个人 所得税。上 市公司派 发股息红 利时，对个 人持股 1 年以内（含 1 年）的 ，上市
公司暂不扣 缴个人所 得税。上述 所得统一 适用 20% 的税率计征 个人所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 22,120,369.51 265,501,522.16
定期存款 - -
存款期限 1 月以内 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 22,120,369.51 265,501,522.16
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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成本 公允价值 公允价值变 动
股票 151,891,991.65 151,508,045.70 -383,945.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 151,891,991.65 151,508,045.70 -383,945.95
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 331,571,612.77 334,842,253.13 3,270,640.36
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 331,571,612.77 334,842,253.13 3,270,640.36
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告期末 及上年度 末，本基金 未持有衍 生金融资 产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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本报告期末 及上年度 末，本基金 未持有买 入返售金 融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末 及上年度 末，本基金 未持有买 断式逆回 购交易中取 得的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 11,833.74 190,332.42
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 1,194.80 538.50
应收债券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 - -
合计 13,028.54 190,870.92
注：应收结 算备付金 利息中包含 结算保证 金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末及 上年度末未 持有其他 资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 1,813,346.65 1,546,429.48
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 1,813,346.65 1,546,429.48新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 159.47 132,584.48
预提审计费 80,000.00 80,000.00
预提信息披 露费 100,000.00 300,000.00
预提账户维 护费 - -
合计 180,159.47 512,584.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 302,085,503.80 302,085,503.80
本期申购 57,794,182.15 57,794,182.15
本期赎回（ 以“-” 号填列） -248,569,170.32 -248,569,170.32
本期末 111,310,515.63 111,310,515.63
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 221,649,929.00 11,001,205.38 232,651,134.38
本期利润 -63,400,533.55 -3,654,586.31 -67,055,119.86
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-102,208,791.06 1,054,871.72 -101,153,919.34
其中：基金 申购款 30,766,217.87 -3,478,511.10 27,287,706.77
基金赎回款 -132,975,008.93 4,533,382.82 -128,441,626.11
本期已分配 利润 - - -新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
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本期末 56,040,604.39 8,401,490.79 64,442,095.18
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存款利 息收入 512,298.04 353,297.37
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 42,118.92 27,426.00
其他 0.00 0.00
合计 554,416.96 380,723.37
注：结算备 付金利息 收入中包含 结算保证 金利息收 入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股票成 交总额 2,816,963,283.58 1,344,448,270.78
减：卖出股 票成本总 额 2,868,474,452.00 1,271,512,689.56
买卖股票差 价收入 -51,511,168.42 72,935,581.22
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投资收 益—— 买卖债 券 （债转股 及债券
到期兑付） 差价收入
- 4.87
债券投资收 益—— 赎回差 价收入 - -
债券投资收 益—— 申购差 价收入 - -新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 35 页共 62 页
合计 - 4.87
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债券 （债转股 及债券 到期兑付 ） 成交总
额
- 108,720.86
减： 卖出债券 （债转股 及债券到 期兑付 ） 成
本总额
- 108,400.00
减：应收利 息总额 - 315.99
买卖债券差 价收入 - 4.87
注：本基金 本报告期 未持有债券 投资。
7.4.7.14 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投资产 生的股利 收益 1,894,381.85 526,654.75
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 1,894,381.85 526,654.75
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -3,654,586.31 683,559.13
—— 股票投 资 -3,654,586.31 715,073.18
—— 债券投 资 - -31,514.05
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 基金投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 36 页共 62 页
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 -3,654,586.31 683,559.13
7.4.7.16 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费 收入 365,165.23 1,229,894.88
其它收入_ 转换费收
入
2,039.61 4,268.64
其它收入_ 其他 - 108,607.59
合计 367,204.84 1,342,771.11
7.4.7.17 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场 交易费用 7,763,103.19 3,965,629.29
银行间市场 交易费用 - -
合计 7,763,103.19 3,965,629.29
7.4.7.18 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券账户维 护费 6,000.00 18,000.00新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 37 页共 62 页
汇划手续费 13,653.11 8,541.03
合计 399,653.11 406,541.03
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金未发 生需要披 露的或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事 项
截至财务报 告签发日 ，本基金未 发生需要 披露的资 产负债表日 后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
中国建设银 行股份有 限公司 基金托管人
新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人
新华信托股 份有限公 司 基金管理人 股东
恒泰证券股 份有限公 司 基金管理人 股东
杭州永原网 络科技有 限公司 基金管理人 股东
中央汇金投 资有限责 任公司 基金托管人 股东
北京新华富 时资产管 理有限公司 基金管理人 的控股子 公司
恒泰长财证 券有限责 任公司 基金管理人 股东的全 资子公司
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券股 份有限
公司
1,091,778,977.85 19.84% 316,584,331.85 11.07%
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期及 上年度可 比期间, 本基金 均无通过 关联方 交易单元进 行权证交 易。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 38 页共 62 页
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期及 上年度可 比期间, 本基金 均无通过 关联方 交易单元进 行债券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期及 上年度可 比期间, 本基金 均无通过 关联方 交易单元进 行债券回 购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券股 份有限公
司
798,418.51 17.91% 216,089.59 11.92%
关联方名称
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券股 份有限公
司
231,183.07 9.94% 231,183.07 14.95%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理费 5,607,953.53 2,325,328.62
其中：支付 销售机构 的客户维护 费 746,635.64 854,416.80
注：基金管 理人报酬 按前一日基 金资产净 值 1.5% 的年费率 逐日计提, 逐日累 计至每月 月底, 按月
支付。
其计算公式 为: 日管理 人报酬= 前一日基 金资产净 值×1.5%/ 当年天数 。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 39 页共 62 页
本报告期列 示的支付 销售机构的 客户维护 费为本期 计提金额。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管费 934,658.95 387,554.79
注：基金托 管费按前 一日的基金 资产净 值 0.25% 的年费率 逐日计提 确认。
其计算公式 为: 日托管 人报酬= 前一日基 金资产净 值×0.25%/ 当年天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告期及 上年度可 比期间，本 基金未进 行银行间 同业市场的 债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基金的情况
本报告期及 上年度可 比期间基金 管理人未 发生运用 固有资金投 资本基金 的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本报告期末 及上年度 末，除基金 管理人之 外的其他 关联方未投 资本基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 22,120,369.51 512,298.04 265,501,522.16 353,297.37
注：本基金 的银行存 款由基金托 管人中国 建设银行 股份有限公 司保管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情况
本基金在本 报告期及 上年度可比 期间未参 与关联方 承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 40 页共 62 页
本基金本报 告期及上 年度可比期 间无其他 关联交易 事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报 告期无收 益分配事项 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
中签
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
中签
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
网下
中签
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
中签
23.16 23.16
1,559.
00
36,106
.44
36,106
.44
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
中签
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
中签
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
中签
3.07 3.07
2,396.
00
7,355.
72
7,355.
72
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
中签
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
网下
中签
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
网下
中签
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 41 页共 62 页
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
中签
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30047
7
合纵科
技
2016-09
-14
筹划重
大事项
停牌
24.84
2017-0
1-11
23.52 150,000.00 3,320,245.00 3,726,000.00-
30000
5
探路者
2016-11
-28
重大资
产重组
停牌
16.69
2017-0
2-06
15.02 160,000.00 2,681,333.00 2,670,400.00-
30027
1
华宇软
件
2016-12
-19
重大资
产重组
停牌
17.45 - - 360,034.00 6,907,983.80 6,282,593.30-
00250
9
天广中
茂
2016-09
-21
筹划重
大事项
停牌
12.68 - - 200,000.00 2,350,964.80 2,536,000.00-
30022
3
北京君
正
2016-12
-19
筹划重
大事项
停牌
48.40 - - 50,600.00 2,009,987.28 2,449,040.00-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金报告 期末未有 银行间市场 债券正回 购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告 期末未有 交易所市场 债券正回 购。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 42 页共 62 页
靠的管理及 信息系统 持续监控上 述各类风 险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职能部 门和业务 部门构成的 四级风险 管理架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产净值 的 10% ，且本 基金与由本 基金管理 人管理的其 他基金共 同持有一 家公司发行 的证券， 不
得超过该证 券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险 发生的可 能性很小。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困 难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合约到 期现金流 量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求，对流 动性指标 进行持续的 监测和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风险 、外汇风 险和其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 43 页共 62 页
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期日孰 早者予以 分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,120,369.51 - - - 22,120,369.51
结算备付金 2,434,964.80 - - - 2,434,964.80
存出保证金 220,044.17 - - - 220,044.17
交易性金融 资产 - - - 151,508,045.70
151,508,045.7
0
应收证券清 算款 - - - 5,352,891.37 5,352,891.37
应收利息 - - - 13,028.54 13,028.54
应收申购款 - - - 18,104.41 18,104.41
资产总计 24,775,378.48 - - 156,892,070.02
181,667,448.5
0
负债
应付证券清 算款 - - - 3,379,027.42 3,379,027.42
应付赎回款 - - - 73,146.86 73,146.86
应付管理人 报酬 - - - 402,134.78 402,134.78
应付托管费 - - - 67,022.51 67,022.51
应付交易费 用 - - - 1,813,346.65 1,813,346.65
其他负债 - - - 180,159.47 180,159.47
负债总计 - - - 5,914,837.69
5,914,837.6
9
利率敏感度 缺口 24,775,378.48 - - 150,977,232.33 175,752,610.8
1
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 44 页共 62 页
资产
银行存款 265,501,522.16 - - -
265,501,522.1
6
结算备付金 1,017,263.33 - - - 1,017,263.33
存出保证金 179,521.04 - - - 179,521.04
交易性金融 资产 - - - 334,842,253.13
334,842,253.1
3
应收利息 - - - 190,870.92 190,870.92
应收申购款 - - - 20,466,153.54 20,466,153.54
资产总计 266,698,306.53 - - 355,499,277.59
622,197,584.1
2
负债
应付证券清 算款 - - - 49,641,083.10 49,641,083.10
应付赎回款 - - - 35,179,105.25 35,179,105.25
应付管理人 报酬 - - - 498,637.42 498,637.42
应付托管费 - - - 83,106.21 83,106.21
应付交易费 用 - - - 1,546,429.48 1,546,429.48
其他负债 - - - 512,584.48 512,584.48
负债总计 - - - 87,460,945.94 87,460,945.94
利率敏感度 缺口 266,698,306.53 - - 268,038,331.65
534,736,638.1
8
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他市场变 量不变， 市场利率上 升 25 个基点
其他市场变 量不变， 市场利率下 降 25 个基点
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上 升 25.00 bp 增加约 61,938.45 增加约 666,745.77
市场利率下 降 25.00 bp 减少约 61,938.45 减少约 666,745.77
注： 本基金管 理人运用 XRisk Suite 风险控 制系统对本 基金投资组 合中的银 行存款、 结算备付 金、
债券类资产 做出以上 利率风险的 敏感性分 析
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产与 负债均以人 民币计价, 因此无 重大外汇 风险.新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 45 页共 62 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且本基 金管理人 每日对本基 金所持有 的证券价格 实施监控 。 于 2016 年 12 月 31 日， 本基金
面临的整体 市场价格 风险列示如 下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融 资产－股 票投资 151,508,045.70 86.21 334,842,253.13 62.62
交易性金融 资产— 基金投 资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
合计 151,508,045.70 86.21 334,842,253.13 62.62
注：本基金 股票投资 占基金资产 的比例范 围为 60% ～95% ，其中中 小市值股 票投资占基 金股票
资产的比例 不低于 80% ， 债券投资占 基金资产 的比例范围 为 0 ～40% ， 资产支 持证券投资 占基金资 产
净值的比例 范围为 0 ～20% ， 权证投资 占基金资 产净值 的比例范围 为 0 ～3% ， 现金或者 到期日 在 1 年
以内的政府 债券不低 于基金资产 净值的 5% 。 如法律 法规或中国 证监会允 许基金投资 其他品种 的， 基
金管理人在 履行适当 程序后，可 以将其纳 入本基金 的投资范围 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准上升 1%
其他市场变 量不变, 本基金 业绩比较基 准下降 1%
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值的
影响金额（ 单位：人 民币元）新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 46 页共 62 页
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加约 1,881,938.06 增加约 4,159,200.78
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少约 1,881,938.06 减少约 4,159,200.78
注：1. 本基金 的整体业 绩比较基 准为中 证 700 指数收益率×80% ＋上证 国债指 数收益率×20% ；
2. 本基金 管理人运 用 XRISK SUITE 风险控 制系统 对本基金投 资组合中 股票资产做 出以上其 他价格
风险的敏感 性分析。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的其他 事项
截至资产负 债表日本 基金无需要 说明的其 他重要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产
的比例（% ）
1 权益投资 151,508,045.70 83.40
其中：股票 151,508,045.70 83.40
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式 回购的买 入返售金 融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 24,555,334.31 13.52
7 其他各项资 产 5,604,068.49 3.08新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 47 页共 62 页
8 合计 181,667,448.50 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末 按行业分 类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 89,517,299.65 50.93
D 电力、热力 、燃气及 水生产和供 应业
37,917.66 0.02
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
9,458.68 0.01
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服务 业
35,126,334.12 19.99
J 金融业
3,829,780.00 2.18
K 房地产业
12,496,192.16 7.11
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
3,971,571.20 2.26
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
6,503,900.00 3.70
S 综合
- -
合计 151,508,045.70 86.21新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 48 页共 62 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600963 岳阳林纸 850,000 6,944,500.00 3.95
2 000403 ST 生化 200,000 6,562,000.00 3.73
3 300271 华宇软件 360,034 6,282,593.30 3.57
4 603160 汇顶科技 60,000 6,164,400.00 3.51
5 600520 *ST 中发 220,000 5,937,800.00 3.38
6 300321 同大股份 150,081 5,793,126.60 3.30
7 000779 三毛派神 280,720 5,406,667.20 3.08
8 000948 南天信息 300,003 5,310,053.10 3.02
9 300452 山河药辅 120,039 5,250,505.86 2.99
10 600686 金龙汽车 360,000 5,115,600.00 2.91
11 000606 *ST 易桥 400,092 4,553,046.96 2.59
12 300188 美亚柏科 200,000 4,278,000.00 2.43
13 002425 凯撒文化 180,000 4,095,000.00 2.33
14 600593 大连圣亚 100,090 3,971,571.20 2.26
15 000014 沙河股份 190,000 3,950,100.00 2.25
16 600038 中直股份 80,000 3,873,600.00 2.20
17 000892 星美联合 270,034 3,775,075.32 2.15
18 300477 合纵科技 150,000 3,726,000.00 2.12
19 600643 爱建集团 300,000 3,723,000.00 2.12
20 601678 滨化股份 500,000 3,645,000.00 2.07
21 300033 同花顺 50,000 3,439,000.00 1.96
22 002195 二三四五 300,000 3,396,000.00 1.93
23 300291 华录百纳 150,000 3,342,000.00 1.90
24 600240 华业资本 300,000 3,222,000.00 1.83
25 002343 慈文传媒 70,000 3,161,900.00 1.80
26 300339 润和软件 100,017 3,060,520.20 1.74
27 300377 赢时胜 80,000 2,986,400.00 1.70
28 600641 万业企业 240,056 2,967,092.16 1.69
29 000823 超声电子 220,000 2,734,600.00 1.56
30 600967 北方创业 200,000 2,714,000.00 1.54
31 300005 探路者 160,000 2,670,400.00 1.52
32 002509 天广中茂 200,000 2,536,000.00 1.44
33 300223 北京君正 50,600 2,449,040.00 1.39
34 600158 中体产业 100,000 2,357,000.00 1.34
35 600570 恒生电子 50,000 2,357,000.00 1.34
36 002519 银河电子 100,000 2,240,000.00 1.27
37 300138 晨光生物 120,000 2,187,600.00 1.24
38 002690 美亚光电 100,000 2,116,000.00 1.20新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 49 页共 62 页
39 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.68
40 600689 上海三毛 40,000 799,200.00 0.45
41 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.13
42 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.06
43 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.05
44 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04
45 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.04
46 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.04
47 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.04
48 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04
49 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03
50 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.03
51 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.02
52 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02
53 603228 景旺电子 1,559 36,106.44 0.02
54 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
55 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.02
56 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
57 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
58 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01
59 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01
60 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01
61 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.01
62 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.01
63 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.01
64 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01
65 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
66 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 000802 北京文化 20,004,040.67 3.74
2 600030 中信证券 19,774,039.81 3.70
3 300291 华录百纳 19,479,704.87 3.64
4 001979 招商蛇口 18,266,578.35 3.42
5 300458 全志科技 17,622,330.22 3.30
6 300379 东方通 17,417,984.00 3.26新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 50 页共 62 页
7 300133 华策影视 17,335,807.72 3.24
8 000401 冀东水泥 17,140,981.54 3.21
9 600570 恒生电子 15,990,105.00 2.99
10 300369 绿盟科技 15,581,122.34 2.91
11 600963 岳阳林纸 15,573,575.70 2.91
12 000786 北新建材 15,539,836.75 2.91
13 002373 千方科技 15,446,415.34 2.89
14 300364 中文在线 14,557,604.61 2.72
15 002425 凯撒文化 14,125,590.00 2.64
16 600074 保千里 14,083,912.51 2.63
17 300202 聚龙股份 13,934,982.75 2.61
18 300144 宋城演艺 13,824,529.08 2.59
19 300188 美亚柏科 13,648,717.37 2.55
20 002273 水晶光电 13,628,450.56 2.55
21 002738 中矿资源 13,466,509.52 2.52
22 300059 东方财富 13,004,727.33 2.43
23 002586 围海股份 12,545,968.98 2.35
24 600958 东方证券 12,143,832.51 2.27
25 300078 思创医惠 11,970,329.50 2.24
26 300302 同有科技 11,957,453.89 2.24
27 601009 南京银行 11,326,792.32 2.12
28 600038 中直股份 11,245,549.38 2.10
29 600458 时代新材 11,039,421.69 2.06
30 000606 *ST 易桥 11,036,764.91 2.06
31 000728 国元证券 10,867,627.00 2.03
32 002341 新纶科技 10,815,056.07 2.02
33 002670 国盛金控 10,738,238.80 2.01
注：本项“ 买入金额” 均按买卖成 交金额( 成交单 价乘以数量) 填列, 不考虑相 关交易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 000802 北京文化 21,294,128.38 3.98
2 001979 招商蛇口 19,442,976.24 3.64
3 600030 中信证券 19,355,323.81 3.62
4 300458 全志科技 19,327,725.42 3.61
5 002009 天奇股份 19,323,380.89 3.61
6 300379 东方通 17,803,999.69 3.33
7 000401 冀东水泥 17,389,973.67 3.25新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 51 页共 62 页
8 300133 华策影视 16,885,824.78 3.16
9 300291 华录百纳 16,279,610.70 3.04
10 002373 千方科技 16,227,885.81 3.03
11 000786 北新建材 16,186,195.01 3.03
12 300369 绿盟科技 16,182,357.93 3.03
13 002273 水晶光电 15,173,706.80 2.84
14 600074 保千里 14,105,787.83 2.64
15 600048 保利地产 13,953,234.60 2.61
16 300144 宋城演艺 13,947,176.73 2.61
17 002738 中矿资源 13,922,079.69 2.60
18 601688 华泰证券 13,738,666.74 2.57
19 300202 聚龙股份 13,562,006.58 2.54
20 300364 中文在线 13,518,084.12 2.53
21 002586 围海股份 13,449,617.84 2.52
22 300059 东方财富 13,445,786.62 2.51
23 600570 恒生电子 12,628,672.86 2.36
24 603019 中科曙光 12,506,676.47 2.34
25 603766 隆鑫通用 12,320,903.90 2.30
26 000728 国元证券 12,092,465.00 2.26
27 600458 时代新材 11,957,930.44 2.24
28 600958 东方证券 11,890,027.50 2.22
29 601009 南京银行 11,865,475.49 2.22
30 300367 东方网力 11,657,116.30 2.18
31 601211 国泰君安 11,641,019.47 2.18
32 300078 思创医惠 11,556,535.65 2.16
33 300302 同有科技 11,386,155.09 2.13
34 002670 国盛金控 11,310,615.34 2.12
35 600114 东睦股份 11,205,497.54 2.10
36 002341 新纶科技 11,163,834.63 2.09
37 002149 西部材料 11,093,159.58 2.07
38 000523 广州浪奇 10,971,769.65 2.05
39 600343 航天动力 10,775,018.00 2.02
注：本项“ 卖出金额” 均按买卖成 交金额（ 成交单价 乘以数量） 填列，不 考虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 2,688,794,830.88
卖出股票的 收入（成 交）总额 2,816,963,283.58
注： 本项“ 买入股 票的成本( 成交) 总额” 与“ 卖出股 票的收入( 成交) 总额” 均按买 卖成交金 额( 成交单
价乘以数量) 填列，不 考虑相关交 易费用。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 52 页共 62 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有资产支持证券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产支 持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报 告期末未 持有贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报 告期末无 权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益 明细
本报告期末 本基金无 股指期货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金合同 中尚无股 指期货的投 资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金合同 中尚无国 债期货的投 资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益 明细
本报告期末 本基金无 国债期货投 资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期末 本基金无 国债期货投 资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资前十名 股票不存在被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情况。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 53 页共 62 页
8.12.2 本报告期 末本基金 投资的前十 名股票没 有超出基金 合同规定 备选股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
220,044.17
2 应收证券清 算款
5,352,891.37
3 应收股利
-
4 应收利息
13,028.54
5 应收申购款
18,104.41
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,604,068.49
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于转 股期的可 转换债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情 况说明
1 300271 华宇软件 6,282,593.30 3.57 重大资产重 组停牌
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之和 与合计项 之间可能 存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 54 页共 62 页
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,442
17,278.88 50,700,076.73 45.55% 60,610,438.90 54.45%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有
本基金
13.38 0.00%
注：本公司 所有从业 人员持有本 基金份额 总量为13.38 份。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间（ 万份）
本公司高级 管理人员 、基金投资 和
研究部门负 责人持有 本开放式基 金
0
本基金基金 经理持有 本开放式基 金 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该只基 金的基金 经理持有该 只基金份 额总量的 数量区间 为 0 份。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2011 年 1 月 28 日) 基金份 额总额 742,965,884.43
本报告期期 初基金份 额总额 302,085,503.80
本报告期基 金总申购 份额 57,794,182.15
减：本报告 期基金总 赎回份额 248,569,170.32
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 111,310,515.63新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 55 页共 62 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持有 人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日，崔建 波先生担任 本基金管 理人新华基 金管理股 份有限公 司副总经理 。
本基金托管 人的专门 基金托管部 门本报告 期内未发 生重大人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
本报告期无 涉及基金 管理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本 基金投资 策略无改变 。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 ， 本基金未 发生改聘 会计师事 务所情况 。 报告年度 应支付给其 报酬 80000 元人民 币。
审计年限 为 1 年。 自 2011 年至 2016 年，瑞华 会计师 事务所为本 基金连续 提供 6 年审计服 务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处 罚等情况
本报告期本 基金管理 人、托管人 及其高级 管理人员 未有受稽查 或处罚的 情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
恒泰证券 2 1,091,778,977.85 19.84% 798,418.51 17.91% -
华创证券 1 758,989,149.60 13.80% 555,050.24 12.45% -
国金证券 1 746,630,904.99 13.57% 695,338.50 15.60% -
国信证券 1 499,418,113.29 9.08% 465,106.14 10.43% -
安信证券 1 440,493,921.65 8.01% 322,133.49 7.23% -
中信建投证 券 1 365,702,218.74 6.65% 267,437.97 6.00% -
方正证券 1 346,452,203.75 6.30% 253,360.04 5.68% -
银河证券 1 305,854,882.89 5.56% 284,842.90 6.39% -
申银万国 1 298,115,451.28 5.42% 277,633.65 6.23% -
广发证券 1 246,713,146.16 4.48% 180,421.17 4.05% -
渤海证券 1 209,977,913.54 3.82% 195,552.89 4.39% -新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 56 页共 62 页
东北证券 1 79,139,332.24 1.44% 57,874.39 1.30% -
中投证券 1 78,875,922.31 1.43% 73,456.69 1.65% -
新时代证券 1 33,750,598.32 0.61% 31,431.98 0.71% -
太平洋证券 1 - - - - -
注： 本基金根据 中国证券 监督管理委 员会 《关于加 强证券投资 基金监管 有关问题的 通知》 （证 监
基字[1998]29 号） 以及 《关 于完善证券 投资基金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 （证监基金 字[2007]48
号）的有关 规定，本 基金报告期 内共租用16 个交易 席位。
一、交易席 位的分配 依据
交易席位的 分配以券 商实力及其 所提供的 研究支持 为基础，主 要考察点 包括：
1 、经营行 为稳健规 范，内 控制度健全 。
2 、具备基 金运作所 需的高 效、安全的 通讯条件 ，交易设施 满足基金 进行证券 交易的需要 。
3 、具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平。
二、交易席 位的选择 流程
1 、研究部 根据上述 标准考 察后确定选 用交易席 位的券商。
2 、与被选 中的证券 经营机 构签订席位 租用协议 。
三、交易量 的分配
交易量的分 配以券商 所提供的服 务及研究 支持为基 础，主要考 察点包括 ：
1 、 券商提 供独立的 或第三 方研究报告 及服务 ， 包括 宏观经济 、 行业分 析、 公司研发 、 市场数 据、
财经信息、 行业期刊 、组合分析 软件、绩 效评估、 研讨会、统 计信息、 交易评估等 ，用以支 持投资
决策。
2 、以季度 为单位对 经纪商 通过评分的 方式进行 考核，由基 金经理、 研究员和 交易员分别 打分，
根据经纪商 给投资带 来的增值确 定经济商 的排名。
考核的内容 包括上一 季度经纪交 易执行情 况、提供 研究报告数 量、研究 报告质量和 及时性、 受
邀讲解次数 及效果、 主动推介次 数及效果 等。考核 结果将作为 当期交易 量分配的依 据，交易 量大小
和评分高低 成正比。
3 、交易部 负责落实 交易量 的实际分配 工作。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 57 页共 62 页
券成交总
额的比例
购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
恒泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投证 券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
注：回购交 易不包含 非担保交收 金额。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金
2015 年年度资 产净值的 公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-01-04
2
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整旗下 部
分基金 2016 年 1 月 4 日开 放时间的公 告
公司网站 2016-01-04
3
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整长期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-01-06
4
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整旗下 部
分基金 2016 年 1 月 7 日开 放时间的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-01-07
5
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整长期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-01-08
6
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整长期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-01-09
7
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整长期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
2016-01-12新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 58 页共 62 页
公司网站
8
新华基金管 理股份有 限公司关于 变更长期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-01-14
9
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2015
年第 4 季度报告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-01-22
10
新华基金管 理股份有 限公司关于 变更长期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-01-29
11
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整长期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-02-17
12
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加中证 金牛为代 销机构并参 加网上申 购
费率优惠活 动的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-02-18
13
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加中信 期货有限 公司为代销 机构的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-02-19
14
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整长期 停
牌股票估值 方法的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-01
15
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加奕丰 金融为代 销机构并参 加网上申 购
费率优惠活 动的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-01
16
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金招 募
说明书（更 新）全文
公司网站 2016-03-12
17
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金招 募
说明书（更 新）摘要
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-03-12
18
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金在国泰君 安证券开 通定期定额 投资业务 的
公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-12
19
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加华龙 证券股份 有限公司为 销售机构 并
开通基金定 期定额投 资业务及参 加基金申 购、
定期定额投 资业务费 率优惠活动 的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-14
20
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加金观 诚为代销 机构并参加 网上申购 费
率优惠活动 的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-15
21
新华基金管 理股份有 限公司基金 行业高级 管
理人员变更 公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-25
22
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参
加新兰德开 展的基金 申 （认） 购费率 优惠活动
的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-26新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 59 页共 62 页
23
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参
加众禄基金 开展的基 金申 （认） 购费率优 惠活
动的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-28
24
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加销售 机构的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-03-29
25
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加上海 联泰为销 售机构并参 加网上申 购
费率优惠活 动的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-04-16
26
新华基金管 理股份有 限公司关于“ 银联通” 渠
道开通部分 银行借记 卡网上直销 业务功能 的
公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-04-20
27
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016
年第 1 季度报告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-04-21
28
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加利得 基金为销 售机构并参 加申购费 率
优惠活动的 公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-04-25
29
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整网上 直
销系统招商 银行网银 支付费率优 惠的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-04-29
30
新华基金管 理股份有 限公司关于 淘宝基金 理
财平台和支 付宝基金 支付业务下 线的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-05-05
31
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加阳光 人寿为销 售机构并参 加费率优 惠
活动的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-06-06
32
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金在陆金所 资管开通 定投业务并 参加费率 优
惠活动的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-06-13
33
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 开
放式基金参 加盈米财 富转换费率 优惠活动 的
公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-06-13
34
新华基金管 理股份有 限公司新华 中小市值 优
选混合型证 券投资基 金基金经理 变更公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-06-18
35
新华基金管 理股份有 限公司新华 中小市值 优
选混合型证 券投资基 金基金经理 变更公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-06-29
36
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金
2016 年半年度 资产净值 的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-07-01
37
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 通
过上海浦东 发展银行 股份有限公 司申购基 金
费率优惠的 公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-07-02
38
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016
年第 2 季度报告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-07-18新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 60 页共 62 页
39
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加晟视 天下为销 售机构并参 加申购费 率
优惠活动的 公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-07-22
40
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016
年半年度报 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-08-24
41
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金招 募
说明书（更 新）全文
公司网站 2016-09-09
42
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金招 募
说明书（更 新）摘要
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-09-09
43
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金参加交通 银行股份 有限公司手 机银行渠 道
基金申购及 定期定额 投资手续费 率优惠的 公
告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-09-19
44
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加北京 新浪仓石 基金销售有 限公司为 销
售机构
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-09-21
45
新华基金管 理股份有 限公司关于 调整旗下 部
分基金通过 中国工商 银行股份有 限公司办 理
定期定额投 资业务起 点金额的公 告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-09-22
46
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加大泰 金石为销 售机构并参 加申购费 率
优惠活动的 公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-10-15
47
新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016
年第 3 季度报告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报 、公司网 站
2016-10-26
48
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加汇成 基金为销 售机构并参 加申购费 率
优惠活动的 公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-11-08
49
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参
加和讯开展 的基金申 （认） 购费率优惠 活动的
公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-11-09
50
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金参加交通 银行股份 有限公司手 机银行渠 道
基金申购及 定期定额 投资手续费 率优惠的 公
告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-11-29
51
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金增加汇付 金融为销 售机构并参 加申购费 率
优惠活动的 公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-11-29
52
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金 参
加钱景财富 开展的基 金申 （认） 购费率优 惠活
动的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-11-29
53
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金参加交通 银行股份 有限公司手 机银行渠 道
基金申购及 定期定额 投资手续费 率优惠的 公
告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-12-22新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 61 页共 62 页
54
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金参加中国 邮政储蓄 银行股份有 限公司个 人
网上银行和 手机银行 基金申购费 率优惠活 动
的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-12-30
55
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金参加中国 工商银行 股份有限公 司基金定 期
定额投资业 务优惠活 动的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-12-30
56
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下部分 基
金参加中国 农业银行 股份有限公 司基金申 购、
定期定额投 资业务费 率优惠活动 的公告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-12-30
57
新华基金管 理股份有 限公司关于 旗下基金
2016 年年度最 后一个交 易日资产 净值揭示 公
告
中国证券报、 证券时报 、
上海证券报、 证券日报 、
公司网站
2016-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期本 基金未有 影响投资者 决策的其 他重要信 息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
( 一) 中国证监 会批准新 华中小市值 优选混合 型证券投 资基金募集 的文件
( 二) 关于申请 募集新华 中小市值优 选混合型 证券投资 基金之法律 意见书
( 三) 新华中小 市值优选 混合型证券 投资基金 托管协议
( 四) 新华中小 市值优选 混合型证券 投资基金 基金合同
( 五) 新华基金 管理股份 有限公司开 放式基金 业务规则
( 六) 更新的《 新华中小 市值优选混 合型证券 投资基金 招募说明书 》
( 七) 基金管理 人业务资 格批件、营 业执照及 公司章程
( 八) 基金托管 人业务资 格批件和营 业执照
( 九) 重庆市工 商行政管 理局关于核 准新华基 金管理有 限公司变更 公司名称 、变更住所 的批复
( 十) 中国证监 会要求的 其他文件
13.2 存放地点
基金管理人 、基金托 管人住所。新华中小市 值优选混 合型证券投 资基金 2016 年年度 报告
第 62 页共 62 页
13.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 内免费查阅 ，也可按 工本费购 买复印件， 或通过本 基金管理人 网站查阅 。
新华基金管理股份有限公 司
二〇一七年三月三十一日
