中邮 趋势 精选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金- 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董
事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏 ，并 对其内 容的 真实性 、 准 确 性
和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 ： 工 商 银 行 ） 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2017
年 03 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告财 务资 料 已经 审计 ， 致同 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）为 本基 金 出具 了标 准无保留
意见的审计报告，请投 资者注意阅读。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误! 未 定 义书 签 。
3.4 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润 分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投 资 策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ...................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 65
中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中邮趋势精选混合
基金主代码 001225
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月27 日
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,129,416,305.41 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过合理的动态资产配置，在有效控制投资组
合风险的前提下，把握投资市场的变化趋势，谋求基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将采用 “自上而下” 的大类资产配置策略和 “自
下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。
（一）大类资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标，通过深入分析中国
宏观经济发展变动趋势、中国经济增长趋势和资本市
场的发展趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未
来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金
流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵
活的大类资产配置。
此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置
风险监控，适时地做出相应的 调整。
（二）行业配置策略
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行
业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业
技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分
析，从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入
手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定
的 中 长 期 发 展 趋 势 的 行 业 作 为 重 点 行 业 资 产 进 行 配
置。
对 于 国 家 宏 观 经 济 运 行 过 程 中 产 生 的 阶 段 性 焦 点 行
业，本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及
国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进
行分析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资
产进行配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置
权重进行动态调整。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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( 三) 股票配 置策略
本基金通过评估社会发展趋势、行业发展趋势、公司
成长趋势以及价格趋势，从而确定本基金重点投资的
具有趋势型的成长企业，并根据定期分析和评估结果
对投资组合进行动态调整。
1 、 社会发展趋势。 中国在国际分工中的地位在悄然发
生变化，中国城镇化的道路也在发生转变，中国人口
结构刘易斯拐点已经到来。在这些大背景下，本基金
将分析中国社会的发展趋势，积极把握中国社会发展
趋势下资本市场中蕴涵的投资机会。
（1 ） 中国在国际分工中地位变化。 国际分工是一国社
会分工不断发展和深化进而向国际领域扩展的结果，
随着中国的产业升级和经济发展，中国在国际分工的
价值链中的地位逐渐提升，本基金将选择受益于国际
分工变化、产业结构升级的优势行业进行配置。
（2 ） 城镇化发展趋势。 城镇化在经济领域的体现就是
各种非农产业发展的经济要素向城市集聚的过程，城
镇化将推动相关产业的快速发展。过往的城镇化，我
们看到的是城市面积扩张，商品房项目大幅增加，城
市房价和土地价格的上升。然而，新一届政府要求，
新型城镇化是以 “ 人 ” 为核心的城镇化，表现为产业
发展、人口集聚、城市基础设施改进、城市商业发展
等，本基金将关注受益于 新型城镇化发展的行业。
（3 ） 人口趋势转变。 改革开放以来， 中国 “人口红利”
是推动中国制造业、外贸等产业发展的根本基础，然
而在不同的口径测算下，2010-2017 年 ， 中国人口刘易
斯拐点已经悄然来到，我们已经感受到劳动力成本的
大幅上升，人口老龄化也在迫近。本基金通过分析中
国人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势，选择
受益于人口结构转变趋势的优势行业进行配置。
2 、 行业发展趋势。 本基金将确定宏观经济及产业政策
等因素对不同行业的潜在影响，通过行业生命周期分
析和行业景气度分析，筛选出处于成长期和处于景气
度上升趋势的行 业，进行重点配置和动态调整。
本基金将从全球视野的角度出发， 遵循从国际到国内、
从宏观到行业的分析思路，密切跟踪受益于国际经济
一体化、国际产业变迁趋势的产业和行业，寻找和挖
掘符合国际产业演变趋势、切合国内经济未来发展规
划的产业和行业。本基金同时结合国内经济的结构性
变革趋势和产业政策导向，通过对经济结构调整和产
业升级方向的前瞻性分析，把握新兴产业的崛起以及
传统产业的升级换代所带来的中长期投资机会。
3 、 公司成长趋势。 本基金将通过分析上市公司的商业
模式、研发能力、公司治理等方面，判定公司所处的
发展阶段。在商业模式方面，选择主营业务鲜明、行中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公
司股票；研发能力方面，选择具有较强的自主创新和
市场拓展能力的上市公司股票；公司治理方面，选择
公司治理结构规范，管理水平较高的上市公司股票。
本基金将重点关注预期未来主营业务收入增长率、净
利润增长率和 PEG 高于 市场平均水平的上市公司，选
择成长趋势明确的公司的股票。在此基础上，本基金
将主要考察各上市公司的现金流量指标和其他财务指
标 （主要是净资产收益率和资产负债率） ， 从各行业中
选择现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市
公司，作为本基金的 备选股票。
4 、 价格趋势。 公司的经营业绩成长和公司投资价值 的
提升具有连续性和延展性，这决定了公司股票价格的
长期趋势。同时，在股票市场上，由于受到当期各种
外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势。中
期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修
复过程，而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价
偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度，
股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此，本基
金将通过基本面分析、行为金融分析和事件分析，利
用股价中、短期趋势的动态特征，进行股票的买入和
卖出操作，从而提高单只股票的投资收益。
（四）债券投资策略
1 、平均久期 配置
本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 和 宏 观 经 济 政 策 进 行 分
析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合
的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合
收益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投
资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预期市
场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以
更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。
2 、 期限结 构配置
结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量
分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构
进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的
期限结构配置策略。 在预期收益率曲线趋向平坦化时，
本基金将采取哑铃型策略，重点配置收益率曲线的两
端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时，采取子弹型策
略，重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线
不变或平行移动时，则采取梯形策略，债券投资资产
在各期限间平均配置。
3 、类属配置
本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水
平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央
票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型
债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场
分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和
银行间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析，
选择具有更高投资价值的市场进行配置。
4 、回购套利
本 基 金 将 在 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 限 定 的 比 例
内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收
益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期
限之间的套利进行低风险的套利操作。
（五）权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融
工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取
超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的
证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动
率 等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内
在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的
创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当
程序后更新和丰富组合投资策略。
（六）股指期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目
的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期
货。 通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，
结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、
交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、
有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为： 沪深 300 指数 ×60%
＋上证国债指数 ×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证
券投资基金中的中等风险品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中邮创业基金管理股份有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 侯玉春 洪渊
联系电话 010-82295160—157 010-66105799
电子邮箱 houyc@postfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
010 －58511618 95588
传真 010-82295155 010-66105798
注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 55中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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乙 16 号 号
办公地址 北京市东城区和平里中街
乙 16 号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100013 100140
法定代表人 吴涛 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.postfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 北京市建国门外大街22 号塞特广场
五层
注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年
2015 年5 月27 日( 基
金合同生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已实现收益 -728,753,758.36 -1,145,241,348.94 -
本期利润 -1,245,581,777.82 -871,588,164.57 -
加权平均基金份额本期利润 -0.2285 -0.1415 -
本期加权平均净值利润率 -32.27% -17.05% -
本期基金份额净值增长率 -24.95% -8.20% -
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -1,609,306,631.14 -1,011,501,771.97 -
期末可供分配基金份额利润 -0.3137 -0.1835 -
期末基金资产净值 3,535,858,404.04 5,061,721,465.75 -
期末基金份额净值 0.689 0.918 -
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 -31.10% -8.20% -
注：1. 本基 金基金合同生效日为 2015 年 05 月 27 日，2015 年指 2015 年 05 月 27 日至 2015 年12中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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月 31 日。
2. 本期已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变 动收益 ） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
4. 期末可供 分配利 润采 用期末 资产 负债表 中未 分配利 润与 未分配 利润 中已实 现部 分的孰 低 数 （ 为
期末余额，不是当前发生额） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.37% 0.91% 1.09% 0.43% -4.46% 0.48%
过去六个月 -5.10% 0.94% 3.58% 0.46% -8.68% 0.48%
过去一年 -24.95% 1.99% -5.13% 0.84% -19.82% 1.15%
自基金合同
生效起至今
-31.10% 2.51% -19.95% 1.23% -11.15% 1.28%
注：1. 本基 金基金合同生效日为 2015 年05 月 27 日。
2. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3. 关于业绩 基准的说明：
本 基 金业 绩比 较 基准 为： 本 基金 整体 业 绩比 较基 准 构成 为： 沪 深 300 指数×60 % ＋上 证国债指数
×40% 。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按基金合同和招募说明书的 约定，本基金自合同生效日起 6 个月 内为建仓期，报告期内本基
金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 05 月 27 日，自合同生效至 2016 年 12 月 31 日本基金未实
施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年5 月18 日， 截至 2016 年12 月 31
日， 本公司共管理 31 只 开放式基金产品， 分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、 中邮核 心 成
长混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 优势灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 主题混 合 型 证 券
投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、
中邮战 略新 兴产业 混合 型证券 投资 基金、 中邮 稳定收 益债 券型证 券投 资基金 、中 邮定期 开 放 债 券
型证券 投资 基金、 中邮 核心竞 争力 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮双动 力混 合型证 券 投 资基中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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金、 中邮货币市场基金、 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、 中邮现金驿站货币市场基金 、
中邮核 心科 技灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 中邮趋 势精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 中 邮
稳健添 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 中邮 信息产 业灵 活配置 混合 型者证 券投 资基金 、 中 邮 乐
享收益 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮创 新优势 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮 新 思 路
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮尊享 一年 定期开 放灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 中
邮绝对 收益 策略定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、中 邮风格 轮动 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、中 邮低 碳经济 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮纯 债聚利 债券 型证券 投资 基金、 中 邮 增 力
债券型 证券 投资基 金、 中邮睿 信增 强债券 型证 券投资 基金 、中邮 医药 健康灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、中 邮消费 升级 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、中 邮景 泰灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
许进财 基金经理
2015 年 5 月
27 日
- 7 年
许进财先生： 硕士学位，
曾 任 安 信 证 券 股 份 有 限
公 司 投 资 经 理 助 理 、 中
邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 行 业 研 究 员 ， 中
邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 ， 现 任 中 邮 创 业
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
许 进 财 投 资 工 作 室 总 负
责 人 兼 中 邮 中 小 盘 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 乐 享 收 益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 睿 信 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
杨欢 基金经理
2015 年 6 月
19 日
- 6 年
曾 担 任 中 国 银 河 证 券 股
份 有 限 公 司 投 资 研 究 部
分 析 师 、 中 邮 创 业 基 金
管理股份 有 限 公 司 投 资
研 究 部 行 业 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 ， 现 任 中 邮中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋
势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：基 金经 理的任 职日 期及离 任日 期均依 据基 金成立 日期 或中国 证券 投资基 金业 协会下 发 的 基 金
经理注册或变更等通知的日期。
证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 了 公平 交易 管 理制 度的 规 定， 各基 金 在研 究、 投资、交
易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。
报 告 期内 ，本 基 金的 投资 决 策、 投资 交 易程 序、 投 资权 限等 各 方面 均符 合 规定 的要 求；交易
行为合 法合 规，未 出现 异常交 易、 操纵市 场的 现象； 未发 生内幕 交易 的情况 ；相 关的信 息 披 露 真
实、完 整、 准确、 及时 ；基金 各种 账户类 、申 购赎回 及其 他交易 类业 务、注 册登 记业务 均 按 规 定
的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
1 、公平交易 制度
本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》等 法 规制 定了 《中邮基
金管理股份有限公司公平交易制度》 。 公司的公 平 交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合
品种， 即涵 盖封闭 式基 金、开 放式 基金、 社保 组合、 企业 年金、 特定 客户资 产管 理组合 等 ； 也 规
范所有一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 并且包括授权、 研究分析、 投资决策、
交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。
公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在投资管 理活动中公平对待不同投资组合，
严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、
综 合 平衡 、比 例 实施 、保 证 各基 金间 的 利益 公平 为 原则 建立 和 完善 集中 交 易制 度， 确保各投
资组合享有公平的交易执行机会。
投 资 组合 经理 对 公平 交易 执 行过 程或 公 平交 易结 果 发生 争议 情 况下 ，相 关 交易 员应 该先暂停
执行交 易并 报告交 易部 总经理 ，由 交易部 总经 理与相 关投 资组合 经理 就争议 内容 进行协 调 处 理 ，
经协调 后方 可执行 ；若 无法达 成一 致意见 ，则 由交易 部总 经理根 据公 司制度 报公 司总经 理 和 监 察中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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稽核部门协调解决。
监 察 稽核 部每 季 度依 照相 关 法律 法规 及 本制 度的 规 定， 对公 司 所管 理的 各 投资 组合 公平交易
制度执 行情 况进行 监督 检查， 并出 具检查 报告 ，经总 经理 、投资 总监 、投 资 组合 经理确 认 并 签 署
后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。
2 、控制方法
监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资 组合， 尤其是同一位投资组合经
理管理 的不 同投资 组合 同日同 向交 易和反 向交 易的交 易时 机和交 易价 差进行 监控 ，同时 对 不 同 投
资组合 临近 交易日 的同 向交易 和反 向交易 的交 易时机 和交 易价差 进行 分析。 如若 发现异 常 交 易 行
为，监 察 稽 核部有 权要 求相关 投资 经理、 交易 部等相 关责 任部门 、责 任人做 出说 明。监 察 稽 核 部
要求相 关责 任部门 、责 任人就 异常 交易行 为做 出说明 的， 相关责 任部 门、责 任人 须在三 个 工 作 日
内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。
为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估 4.0 系统的进度，其业界通
用的公 平交 易模块 即将 得到使 用。 公司目 前使 用的公 平交 易模型 可以 通过设 置参 数出具 季 度 和 连
续 12 个月公 平交易价差分析报告， 相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释， 并最终
形成有关公平交易情况的专 项说明报告发送至相关各部门。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
在 证 监会 颁发 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 》后 ，由 金 融工 程部 组织，对
交易部和投资部 相关人员进行了培训， 督促相关人员严格遵守该制度。 为确保该制度的顺利执行，
公司与 衡泰 软件共 同开 发了公 平交 易系统 ，并 按月度 、季 度、年 度生 成各只 基金 之间的 交 易 价 差
分析报 告， 逐一分 析得 出结论 后发 送给相 关部 门和人 员。 对于报 告中 产生的 异常 情况， 在 做 出 合
理解释 后， 提请各 部门 相关人 员引 起重视 ，完 善公司 内部 公平交 易制 度，使 之更 符合指 导 意 见 精
神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报 告 期内 ，基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 A 股市场波动较大，整体来看上证指数下跌 12.31% ，创业板指数下跌 22.89%。从板中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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块来看， 表现居前的板块： 食品饮料 （中信） 上涨 7.56% ， 家 电 （中信） 上涨 1.78% ， 银 行 （中信）
上涨 0.69% ， 表现较差的板块为： 传媒 （中信） 下跌 37.71% ， 计算机 （中信） 下跌 36.12%， 餐饮
旅游（中信）下跌 27.81%。
经过 16 年年 初的大幅下跌， 市场风险得到充分释放， 我们认为 市场仍然维持窄幅震荡， 我 们
主要从 改革 以及行 业景 气度提 升角 度来寻 找投 资机会 。四 季度主 要增 加了央 企混 改相关 公 司 以 及
受益 PPP 订 单驱动的建 筑板块。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.689 ，累计净值 0.689 。报告 期份额净值增长
率为-24.95% ，同期业绩比较基准增长率为-5.13% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
16 年 9 月末20 多个城市 出台限购政策， 房地产景气难以持续， 财政政策依然积极发力，PPP
示范项目持续落地， 有望稳定经济增长。 从中央经济工作会议来看 ，17 年货币政策 中性， 财政政
策积极， 经济增速仍然有望稳定在合理区间， 但市场的流动性不会进一步宽松。 从海外市场来看 ，
美联储预计 17 年 加息三 次， 海外利率水平也处于上升趋势。 整体来看，17 年经济依然稳定增长，
流动性 有所 收紧， 证券 市场依 然维 持震荡 格局 ，但从 整个 资产配 置角 度来， 股票 市场会 好 于 房 市
和债市。
我们认为 17 年市场维持震荡格局，存在着结构性机会，主要关注以下几个方 向：1 ）供给侧
改革深入，行业供需改善明显的行业；2 ）国企 改革 17 年可 能会有实质性进展，第一批混改试点
推进是重要的风向标；3 ） 产业趋势较好， 部分优质 个股估值处于合理区间， 具备较好的投资价值。
我们认为四季度维持震荡， 但存在结构性机会。 重点关注以下几个方向：1 ） 财政发力带来的
PPP 相关投 资机会 ；2 ） 产业趋 势较 好，业 绩增 速较快 ，估 值已经 趋于 合理区 间的 优质个 股。3 ）
受益于人民币贬值的投资机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
在 本 报告 期内 ， 本基 金管 理 人致 力于 建 立和 健全 公 司内 部控 制 制度 ，努 力 防范 和化 解公司各
项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。
公 司 已建 立了 督 察长 制度 ， 督察 长全 权 负责 公司 的 监察 与稽 核 工作 ，对 基 金运 作的 合法合规
性进行 全面 检查与 监督 ，遇有 重大 风险事 件立 即向公 司董 事长和 中国 证监会 报告 。公司 设 立 了 独
立于各 业务 部门的 监察 稽核部 ，由 督察长 直接 领导。 监察 稽核部 按照 规定的 权限 和程序 ， 通 过 日
常实时 监控 、现场 专项 检查、 定期 监察稽 核评 估等方 法， 独立地 开展 基金运 作和 公司管 理 的 合 规中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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性稽核 ，发 现问题 及时 提出改 进建 议并督 促相 关部门 进行 整改， 同时 定期向 公司 董事和 管 理 层 出
具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下：
1 ．制度建设 不断完善
基金管理人进一步健全公司内控体系， 保持了良好的内控环境、 完善了内 部控制的三道防线，
并根据 公司 实际业 务情 况细化 了岗 位风险 控制 。在制 订部 门规章 制度 和业务 流程 时，将 内 控 要 求
融入到各业务规范当中。 同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制
度进行持续的完善、修订及补充。根据新《基金法》 ，
公 司制 定了《 中邮 创业基 金管 理股份 有限 公司基 金从 业人员 证券 投资管 理制 度 》 、 《中邮 创 业
基金管理股份有限公司关联交易管理制度》 。 根据业务发展需要和监管要求， 各个业务部门也都不
断修改 和完 善自身 的部 门制度 。投 研、交 易、 固定收 益、 金融工 程、 人力资 源等 部门均 根 据 实 际
工作需 要对 本部门 制度 进 行了 较大 完善。 公司 反洗钱 内控 制度方 面， 根据人 民银 行《金 融 机 构 洗
钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》 ， 公司制定了 《中邮创业基金管理股份有限公司洗钱
和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》 ，进 一步完善了公司的制度体系。
2 ．日常监察 稽核工作
为 规 范基 金投 资 运作 、防 范 风险 、更 好 的保 护基 金 份额 持有 人 的利 益， 对 基金 投资 运作进行
日常的 监察 工作， 保障 研究、 投资 决策、 交易 执行等 环节 严格执 行法 律法规 及基 金合同 的 有 关 规
定。在 日常 实时电 脑监 控中， 对基 金投资 及相 关业务 进行 事中的 风险 控制， 保障 公司管 理 的 基 金
规范运作。此外对信息技术 、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。
3 ．专项与常 规监察稽核工作
根 据 监管 部门 的 要求 及公 司 业务 开展 情 况， 对相 关 业务 部门 进 行专 项和 常 规监 察稽 核。报告
期内， 对公 司的研 究、 投资、 交易 、固定 收益 业务、 三条 底线、 防范 内幕交 易进 行了专 项 稽 核 。
对信息 技术 、公共 事务 部、营 销部 等进行 了常 规稽核 。通 过检查 发现 内部控 制薄 弱点， 及 时 提 出
了整改意见及建议。
4 ．定期监察 稽核及内控检查评估工作
每 季 度对 公司 及 基金 运作 的 合法 合规 性 及内 部控 制 情况 进行 检 查， 对公 司 各项 业务 的制度建
设、制 度执 行、风 险控 制等情 况进 行评估 ，发 现内控 的薄 弱环节 ，并 提出相 应改 进措施 ， 促 进 公
司内部控制和风险管理水平的加强和提高。
在 本 报告 期内 ， 本基 金管 理 人运 用基 金 财产 进行 投 资严 格按 照 招募 说明 书 所披 露的 投资决策
程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。
中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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在今 后的 工 作中 ，本 基 金管 理人 将 继续 坚持 内 部控 制优 先 原则 ，不 断 提高 监察 稽 核工作
的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理公 司 于本 报告 期 内成 立估 值 小组 ，成 员 由总 经理 、 督察 长、 基 金清 算部 经理 、基
金经理 及基 金会计 组成 。估值 小组 负责确 定基 金估值 程序 及标准 以及 对突发 事件 的处理 ， 在 采 用
估值政 策和 程序时 ，充 分考虑 参与 估值流 程各 方及人 员的 经验、 专业 胜任能 力和 独立性 ， 通 过 估
值委员会、 参考行业协会估值意见、 参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，
减少或避免估值偏差的发生。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 中邮 趋 势精 选灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 邮趋 势精 选 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 中 邮创 业基 金管理股
份有限 公司 在中邮 趋势 精选灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 的投资 运作 、基金 资产 净值计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 中邮 创业 基 金管 理股 份 有限 公司 编 制和 披露 的 中邮 趋势 精 选灵 活配 置混合型
证券投资基金 2016 年年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 致同审字(2017) 第 110ZA2791 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人。
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（以下简称中邮趋势精选基金）财务报表，包括 2016 年 12 月
31 日的资产 负债表，2016 年的利润表 、 所有者权益 （基金净值）
变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 邮 趋 势 精 选 基 金 的 基 金 管 理 人 中
邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这 种 责 任 包 括 ：
（1 ） 按照企 业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允
反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 中 邮 趋 势 精 选 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企
业会计准则的规定编制， 公允反映了中邮趋势精选基金 2016 年
12 月 31 日 的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和所有者权益
（基金净值）变动情况。
注册会计师的姓名 卫俏嫔
吕玉芝
会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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会计师事务所的地址 中国?北京
朝阳区建国 门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 684,776,285.78 1,104,670,237.00
结算备付金
176,388,499.99 7,584,585.03
存出保证金
1,043,208.07 3,503,329.51
交易性金融资产 7.4.7.2 2,688,221,798.25 3,983,374,782.47
其中：股票投资
2,688,221,798.25 3,983,374,782.47
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 232,426.73 197,940.45
应收股利
- -
应收申购款
64,033.48 1,289,750.59
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,550,726,252.30 5,100,620,625.05
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债 ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,821,473.62 18,465,002.49
应付赎回款
1,777,317.76 8,892,112.31 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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应付管理人报酬
4,679,156.51 6,657,110.58
应付托管费
779,859.40 1,109,518.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,186,751.75 3,523,951.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 623,289.22 251,464.08
负债合计
14,867,848.26 38,899,159.30
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 5,129,416,305.41 5,512,443,935.89
未分配利润 7.4.7.10 -1,593,557,901.37 -450,722,470.14
所有者权益合计
3,535,858,404.04 5,061,721,465.75
负债和所有者权益总计
3,550,726,252.30 5,100,620,625.05
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 05 月 27 日，因此上年度可比期间为 2015 年 05 月 27 日至
2015 年 12 月 31 日。
报告截止日 2016 年12 月31 日，基金 份额净值 0.689 元，基金 份额总额 5,129,416,305.41 份。
7.2 利润表
会计主体： 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年5 月27 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-1,153,549,635.17 -796,119,863.69
1.利息收入
5,734,860.92 10,006,293.98
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,532,248.20 10,006,293.98
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
202,612.72 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-643,430,868.28 -1,087,420,079.47
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -651,051,591.54 -1,089,897,847.48
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 -2,697,440.00 - 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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股利收益 7.4.7.16 10,318,163.26 2,477,768.01
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -516,828,019.46 273,653,184.37
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 974,391.65 7,640,737.43
减：二 、费用
92,032,142.65 75,468,300.88
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 57,948,258.31 45,215,012.49
2 ．托管费 7.4.10.2.2 9,658,042.96 7,535,835.40
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 23,872,804.85 22,427,923.71
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 553,036.53 289,529.28
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-1,245,581,777.82 -871,588,164.57
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-1,245,581,777.82 -871,588,164.57
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 05 月 27 日，因此上年度可比期间为 2015 年 05 月 27 日至
2015 年 12 月 31 日。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,512,443,935.89 -450,722,470.14 5,061,721,465.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,245,581,777.82 -1,245,581,777.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-383,027,630.48 102,746,346.59 -280,281,283.89
其中：1. 基 金申购款 369,734,516.30 -108,774,849.79 260,959,666.51
2. 基金赎回 款 -752,762,146.78 211,521,196.38 -541,240,950.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,129,416,305.41 -1,593,557,901.37 3,535,858,404.04
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月 27 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
7,232,230,516.23 - 7,232,230,516.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -871,588,164.57 -871,588,164.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,719,786,580.34 420,865,694.43 -1,298,920,885.91
其中：1. 基 金申购款 826,254,059.95 -147,023,762.43 679,230,297.52
2. 基金赎回 款 -2,546,040,640.29 567,889,456.86 -1,978,151,183.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,512,443,935.89 -450,722,470.14 5,061,721,465.75
注： 本基金基金合同生效日为 2015 年 05 月 27 日， 上年度可比期间指 2015 年05 月27 日至 2015
年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周克______
______周克______
____ 吕伟卓____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经 中国证券监督管理委员
会 （以 下简称 “中 国证监 会 ” ） 证监 许可 〔2015〕573 号 《关 于准 予中邮 趋势 精选灵活配 置 混 合
型证券 投资 基金注 册的 批复》 核准 ，由中 邮创 业基金 管理 股份有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 等有关 规定和 《中中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 24 页 共 65 页
邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于 2015 年 5 月 27 日 募集成立。本
基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集包括认购资金利息共募集 7,232,230,516.23
元， 业经致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同验字(2015)第 110ZC0223 号验资报 告予以验 证 。
本基金 的基 金管理 人为 中邮创 业基 金管理 股份 有限公 司， 基金托 管人 为中国 工商 银行股 份 有 限 公
司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《中 邮 趋势 精选 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基金基
金合同 》的 有关规 定， 本基金 的投 资范围 为具 有良 好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发 行 上 市
的股票 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券( 含中小企业私募债券) 、
可转换 债券 、银行 存款 、货币 市场 工具、 权证 、股指 期货 、资产 支持 证券以 及法 律法规 或 中 国 证
监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会相 关规定) 。在 正常市 场情 况下， 本 基 金
投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为： 股票投资占基金资产的比例为 0%~95% ， 投资于债
券、银 行存 款、货 币市 场工具 、现 金、权 证、 资产支 持证 券以及 法律 法规或 中国 证监会 允 许 基 金
投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%~100% ，其中权证投资占基金资产净值的比例为
0%~3% ； 扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，本基 金持有 的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计
准则和中国证券业协会 2007 年5 月15 日颁布的 《 证券投资基金会计核算业务指引》 。 中国证监会
2010 年 2 月 8 日颁布的证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报
告和半年度报告> 》及中 国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金基 于上 述 编制 基础 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实完 整 地反 映了 基金财务
状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至12 月 31 日为一 个会计期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
（1 ）金融资 产的分类
根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ，本 基金 将 所持 有的 金 融资 产在 初 始确 认时 划分为以
公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产、贷 款、 应收款 项。 除与权 证投 资有关 的 金 融 资
产外， 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示；
与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、 债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本 基 金持 有的 各 类应 收款 项 等在 活跃 市 场没 有报 价 、回 收金 额 固定 或可 以 确定 的非 衍生金融
资产分类为贷款与应收款项。
（2 ）金融负 债的分类
根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ，本 基金 将 持有 的 金 融 负债 在初 始 确认 时划 分为公允
价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融负 债和 其他金 融负 债。除 与权 证投资 有关 的金融 负 债 外 ，
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 负债在 资产 负债表 中以 交易性 金融 负债列 示 ， 与 权
证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
（1 ）股票投 资
买 入 股票 于交 易 日确 认为 股 票投 资。 股 票投 资成 本 按交 易日 股 票的 公允 价 值入 账， 应支付的
相关交易费用直接计入当期损益。 资金交收日， 按实 际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。
卖 出 股票 于交 易 日确 认股 票 投资 收益 。 股票 投资 收 益按 卖出 股 票成 交总 额 与其 成本 和估值增
值或减 值的 差额入 账， 同时将 原计 入该卖 出股 票的公 允价 值变动 损益 转入股 票投 资收益 ， 卖 出 股
票应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。
股 票 持有 期间 分 派的 股票 股 利， 应于 除 权除 息日 根 据上 市公 司 股东 大会 决 议公 告， 按股权登
记日持 有的 股数及 送股 或转增 比例 ，计算 确定 增加的 股票 数量， 在本 账户“ 数量 ”栏进 行 记 录 。
因持有 股票 而享有 的配 股权， 配股 除权日 在配 股缴款 截止 日之后 的， 在除权 日按 所配的 股 数 确 认
未流通 部 分 的股票 投资 ，与已 流通 部分分 别核 算。配 股除 权日在 配股 缴款截 止日 之前的 ， 按 照 权
证的有关原则进行核算。
股票投资应分派的现金股利，在除息日确认为股利收入。
估 值 日对 持有 的 股票 估值 时 ，按 当日 与 上一 日估 值 的差 额， 将 估值 增值 或 减值 计入 公允价值
变动损益。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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（2 ）债券投 资
买 入 债券 于交 易 日确 认债 券 投资 ；债 券 投资 按交 易 日债 券的 公 允价 值（ 不 含支 付价 款中所包
含的应 收利 息）入 账， 应支付 的全 部价款 中包 含债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利 息 ， 应
作为应 收利 息单独 核算 ，不构 成债 券投资 成本 ，应支 付的 相关交 易费 用直接 计入 当期损 益 。 资 金
交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。
持有债券期间，每日确认利息收入，计入应收利息和利息收入科目。
债券派息日，按应收利息金额，与证券登记结算机构进行资金交收。
估 值 日对 持有 的 债券 估值 时 ，按 当日 与 上一 日估 值 的差 额， 将 估值 增值 或 减值 计入 公允价值
变动损益。
卖 出 债券 应于 交 易日 确认 债 券投 资收 益 。债 券投 资 收益 按卖 出 债券 应收 取 的全 部价 款与其成
本、应 收利 息和估 值增 值或减 值的 差额入 账。 同时将 原计 入该卖 出债 券的公 允价 值变动 损 益 转 入
债券投资收益，卖出债券应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。
到 期 收回 债券 本 金和 利息 ， 债券 投资 收 益按 收回 债 券应 收取 的 全部 价款 与 其成 本、 应收利息
和估值增值或减值的差额入账。 同时 将原计入该收回债券的公允价值变动损益转入债券投资收益。
可 转 换债 券转 股 时， 按可 转 换股 票的 公 允价 值计 入 股票 投资 科 目， 按应 收 取的 现金 余额返还
扣除可 转换 股票的 公允 价值后 的余 额，与 可转 换债券 成本 、应收 利息 和估值 增值 或减值 的 差 额 计
入债券投资收益，同时，将原计入该转换债券的公允值变动损益转入债券投资收益。
（3 ）权证投 资
买 入 权证 于交 易 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按交 易日 权 证的 公允 价 值入 账， 应支付的
相关交易费用直接 计入当期损益。 资金交收日， 按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。
获赠权证 （包括配股权证） 在除权日应按持有的股数及获赠比例， 计 算确定增加的权证数量 ，
在本账户“数量”栏进行记录。
卖 出 权证 于交 易 日确 认衍 生 工具 收益 。 衍生 工具 收 益按 卖出 权 证成 交总 额 与其 成本 和估值增
值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。
权证行权按结算方式分为证券结算方式和现金结算方式，具体核算如下：
A 、证券结算 方式
认 购 权证 以证 券 结算 方式 行 权时 ，按 股 票的 公允 价 值确 认股 票 投资 成本 ， 按股 票公 允价值与
权证成 本、 估值增 值或 减值、 行权 价款及 相关 费用的 差额 确认衍 生工 具收益 ，同 时将原 计 入 该 权
证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。
认 沽 权证 以证 券 结算 方式 行 权时 ，按 认 沽权 证的 理 论价 值与 账 面价 值之 差 （若 有） 确认衍生中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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工具收 益， 按行权 价款 扣除费 用后 的余额 与权 证投资 成本 、估值 增值 或减值 、结 转的股 票 投 资 成
本、估 值增 值或减 值、 认沽权 证的 理论价 值与 账面价 值之 差（若 有） 的差额 确认 股票投 资 收 益 ，
同时，将原计入卖出股票和原计入权证的公允价值变动损益转入股票投资收益和衍生工具收益。
B 、现金结算 方式
权 证 以现 金结 算 方式 行权 时 ，按 确定 的 金额 扣 减 交 易费 用后 的 余额 与结 转 的权 证成 本、估值
增值或 减值 的差额 确认 衍生工 具收 益，同 时， 将原计 入该 权证的 公允 价值变 动损 益转入 衍 生 工 具
收益。
放 弃 行权 ，在 放 弃行 权确 定 日， 按结 转 的权 证成 本 、估 值增 值 或减 值， 确 认衍 生工 具收益，
同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。
（4 ） 资产 支持证券
取 得 资产 支持 证 券时 ，按 公 允价 值入 账 ；取 得资 产 支持 证券 支 付的 款项 时 ，区 分属 于资产支
持证券 投资 本金部 分和 证券投 资收 益部分 ，将 收到的 本金 部分冲 减成 本，将 收到 的收益 部 分 冲 减
应计利 息（ 若有） 后的 差额， 记入 资产支 持证 券利息 收入 ，其他 与资 产支持 证券 投资相 关 业 务 的
账务处理比照债券投资。
（5 ） 买入 返售金融资产和卖出回购金融资产
根据返售协议， 按照应付和实际支付的金额确认入账； 返售前， 按照 实际利率逐日计提利息 ，
合同利 率与 实际利 率差 异较小 的， 也可采 用合 同利率 计算 确定利 息收 入；返 售日 ，按照 应 收 或 实
际收到的金额与账面余额和应收利息的差额，计算确认利息收入。
根 据 回购 协议 ， 按照 应收 和 实际 收到 的 金额 确认 入 账； 融资 期 限内 ，按 照 实际 利率 逐日计提
利息， 合同 利率与 实际 利率差 异较 小的， 也可 采用合 同利 率计算 确定 利息收 入； 到期回 购 时 ， 按
照应付或实际支付的金额与账 面余额和应付利息的差额，计算确认利息支出。
（6 ）股指期 货投资
股 指 期货 在买 入 和卖 出合 约 时， 记录 初 始合 约价 值 。估 值日 对 股指 期货 估 值时 ，按 当日与上
一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值变动损益。
买 入 合约 卖出 平 仓、 卖出 合 约买 入平 仓 或到 期交 割 时， 采用 移 动加 权方 法 结转 平仓 合约的初
始合约 价值 。日终 结算 时，对 股指 期货进 行估 值，确 认平 仓损益 ，进 行当日 无负 债结算 ， 并 对 合
约占用的交易保证金进行调整。
（7 ） 其他 金融负债
其 他 金融 负债 以 公允 价值 作 为初 始确 认 金额 ，采 用 实际 利率 法 以摊 余成 本 进行 后续 计量，终
止确认 或摊 销时的 收入 或支出 计入 当期损 益， 直线法 与实 际利率 法确 定的金 额差 异较小 的 可 采 用中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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直线法。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金估值原则遵循中国证券监督管理委员会 2007 年6 月8 日发布的 《关 于证券投资基金执
行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知 》 （证监会计字[2007]21 号） 和中国
证券投资基金业协会 2014 年11 月 13 日发布的 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “新估值标准”） 及 《关于 2015 年1 季
度固定收益品种估值处理标准的通知》的有关规 定，具体估值方法如下：
（1 ）股票投 资
上 市 交易 的股 票 按其 估值 日 在证 券交 易 所挂 牌的 市 场交 易收 盘 价估 值； 估 值日 无市 价，但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化的， 应采 用最近 交易 市价确 定公 允价值 。估 值日无 市 价 ， 且
最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化的 ，应 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变化 因 素 ， 调
整最近 交易 市价， 确定 公允价 值。 有充足 证据 表明最 近交 易市价 不能 真实反 映公 允价值 的 ， 应 对
最近交 易的 市价进 行调 整，确 定公 允价值 ；首 次发行 未上 市的股 票采 用估值 技术 确定公 允 价 值 ，
在估值 技术 难以可 靠计 量公允 价值 的情况 下， 按成本 计量 ；送股 、转 增股、 配股 和公开 增 发 新 股
等发行 未上 市股票 ，按 交易所 上市 的同一 股票 的市价 估值 ；首次 公开 发行有 明确 锁定期 的 股 票 ，
同一股 票在 交易所 上市 后，按 交易 所上市 的同 一股票 的市 价估值 ；非 公开发 行有 明确锁 定 期 的 股
票，按下列办法进行估值：
如 果 估值 日非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 的初 始 取得 成本 高 于在 证券 交 易所 上市 交易的同
一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。
如 果 估值 日非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 的初 始 取得 成本 低 于在 证券 交 易所 上市 交易的同
一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+ （P-C ）* （D1-Dr ）/D1
其中：
FV 为估值日 该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；
C 为 该非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 的初 始取 得 成本 （因 权 益业 务导 致 市场 价格 除权时，
应于除权日对其初始取得成本作相应调整） ；
P 为估值日在 证券交易所上市交易的同一股票的市价；
D1 为该非公 开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数；
Dr 为 估 值 日 剩 余 锁 定 期 ， 即 估 值 日 至 锁 定 期 结 束 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 （ 不 含 估 值 日 当
天） 。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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按 照 证监 会公 告[2008] 38 号— 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值 业务 的 指导 意 见》以及
《中国 证券 业协会 基金 估值工 作小 组停牌 股票 估值的 参考 方法》 的要 求，本 基金 对长期 停 牌 股 票
按“指数 收益法”进行估值。
（2 ）债券投 资
本 基 金在 对银 行 间和 交易 所 市场 的固 定 收益 品种 估 值时 ，主 要 依据 由第 三 方估 值机 构提供的
价格数据。 第三方估值机构包括中央国债登记结算公司 （以下简称 “中央结算公司” ） 和中证指数
有限公 司。 第三方 估值 机构根 据以 下原则 确定 估值品 种公 允价值 ：对 于存在 活跃 市场的 情 况 下 ，
以活跃 市场 上未经 调整 的报价 作为 计量日 的公 允价值 ；对 于活跃 市场 报价未 能代 表计量 日 公 允 价
值的情 况下 ，对市 场报 价进行 调整 以确认 计量 日 的公 允价 值；对 于不 存在市 场活 动或市 场 活 动 很
少的情况下，采用估值技术确定其公允价值。
未上市流通的债券在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
（3 ）权证投 资
上 市 权证 按其 估 值日 在证 券 交易 所挂 牌 的市 场交 易 收盘 价估 值 ；估 值日 无 市价 ，但 最近交易
日后经 济环 境未发 生重 大变化 的， 应采用 最近 交易市 价确 定公允 价值 。估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化的 ，应参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重大 变化 因素， 调 整 最 近
交易市 价， 确定公 允价 值。有 充足 证据表 明最 近交易 市价 不能真 实反 映公允 价值 的，应 对 最 近 交
易的市 价进 行调整 ，确 定公允 价值 ；首次 发行 未上市 的权 证，采 用估 值技术 确定 公允价 值 ， 在 估
值技术 难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下， 按成 本计量 ；因 持有股 票而 享有的 配股 权，以 及 停 止 交
易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
（4 ）股指期 货投资
本 基 金投 资股 指 期货 合约 ， 一般 以估 值 当日 结算 价 进行 估值 ， 估值 日无 结 算价 的， 且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（5 ）其他投 资品种
交 易 所以 大宗 交 易方 式转 让 的资 产支 持 证券 ，采 用 估值 技术 确 定公 允价 值 ，在 估值 技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。
（6 ）估值不 能客观反映其公允价值的处理
如 有 确凿 证据 表 明按 上述 方 法进 行估 值 不能 客观 反 映其 公允 价 值， 基金 管 理人 应根 据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（7 ）实际投 资成本与估值的差异处理 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 依法 有 权抵 销债 权 债务 且交 易 双方 准备 按 净额 结算 时 ，金 融资 产 与金 融负 债按抵销
后的净 额在 资产负 债表 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内分 别列示 不 得 相 互
抵消。
7.4.4.7 实收基金
本 基 金单 位总 额 不固 定， 基 金单 位总 数 随时 增减 。 基金 合同 生 效时 ，实 收 基金 按实 际收到的
基金单 位发 行总额 入账 ；基金 合同 生效后 ，实 收基金 应于 基金申 购、 赎回确 认日 根据基 金 契 约 和
招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。
7.4.4.8 损益平准金
基 金 管理 公司 于 收到 基金 投 资人 申购 或 转换 申请 之 日起 在规 定 的工 作日 内 ，对 该交 易的有效
性进行 确认 。确认 日， 按实收 基金 的余额 占基 金净值 的比 例，计 算有 效申购 或转 换款中 含 有 的 实
收基金 部分 ，确认 并增 加实收 基金 ，按基 金申 购或转 换款 与实收 基金 的差额 ，确 认并增 加 损 益 平
准金。
基 金 管理 公司 于 收到 基金 投 资人 赎回 或 转换 申请 之 日起 在规 定 的工 作日 内 ，对 该交 易的有效
性进行 确认 。确认 日， 按实收 基金 的余额 占基 金净值 的比 例，对 基金 赎回款 或转 换转出 款 中 含 有
的实收 基金 ，确认 并减 少实收 基金 ，按基 金赎 回款或 转换 转出款 与实 收基金 的差 额，确 认 并 减 少
损益平准金。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
（1 ）股票投 资收益
于卖出股票交易日确认，按卖出股票成交总额与其成本的差额入账。
（2 ）债券投 资收益
于卖出债券交易日确认，按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
（3 ）股利收 入
于除息日确认，按上市公司宣告的分红派息比例计算 的金额入账。
（4 ）债券利 息收入
在债券实际持有期内逐日计提，按摊余成本和实际利率计算确定的金额入账。
（5 ）存款利 息收入
逐日计提，按本金与适用的利率计提的金额入账。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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（6 ）买入返 售证券收入
在证券持有期内采用实际利率逐日计提，按计提的金额入账。
（7 ）公允价 值 变动损益
于 估 值日 ，对 采 用公 允价 值 模式 计量 的 交易 性金 融 资产 、交 易 性金 融负 债 等公 允价 值变动形
成的损 益进 行确认 ；卖 出股票 、债 券、权 证等 资产时 ，将 原计入 该卖 出资产 的公 允价值 变 动 损 益
转入股票投资收益、债券投资收益、衍生工具收益等科目。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
（1 ）基金管 理人报酬
按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 逐日计提。
（2 ）基金托 管费
按前一日基金资产净值 0.25% 的年费 率逐日计提。
（3 ）交易费 用
对 股 票、 债券 、 资产 支持 证 券、 基金 、 权证 等交 易 过程 中发 生 的， 可直 接 归属 于取 得或处置
某项基 金资 产或承 担某 项基金 负债 的新增 外部 成本， 包括 支付给 交易 代理机 构的 规费、 佣 金 、 代
征的税金及其他必要的可以正确估算的支出，在资产交易日确认各项交易费用。
（4 ）利息支 出
对 银 行借 款利 息 支出 、交 易 性金 融负 债 利息 支出 和 卖出 回购 金 融资 产支 出 ，在 借款 期或融资
期内按实际利率逐日计提 并确认入账。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本 基 金收 益分 配 方式 分为 两 种： 现金 分 红与 红利 再 投资 ，基 金 投资 者可 选 择现 金红 利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
每份基 金份 额享有 同等 分配权 ；基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能低 于面值 ，即 基金收 益 分 配 基
准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于面 值；本 基金 收益每 年 最 多 分
配 12 次， 每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50% ， 若 《 基金合同》 生效不满 3 个
月可不 进行 收益分 配； 基金可 供分 配利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分配 利润 与未分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期本基金无会计政策变更。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本报告期内本基金无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期本基金无差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政 部 国家税务
总局 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 国 家税 务总 局 证监会
关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号《财政部
国 家 税务 总局 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《财政 部 国家税
务总局 关于 进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《财政部
国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他 相关税务法规和实务操作，
本基金主要税项列示如下：
1 ． 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基 金派发利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月 以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂减按 50% 计入应纳税所得额；上述
所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税。
2 ．基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
3 ． 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息 收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4．于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不 征收营业税 。
基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起， 金融业 由缴纳营业税改
为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的差 价收入 及 基 金取得 的 以 下 利
息收入 免征 增值税 ：a ） 同业存 款；b ）买入 返售 金融资 产（ 质押式 、买 断式） ；c ） 国债、 地方 政
府债；d ）金 融债券。
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7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 684,776,285.78 1,104,670,237.00
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 684,776,285.78 1,104,670,237.00
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,931,396,633.34 2,688,221,798.25 -243,174,835.09
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,931,396,633.34 2,688,221,798.25 -243,174,835.09
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,709,721,598.10 3,983,374,782.47 273,653,184.37
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,709,721,598.10 3,983,374,782.47 273,653,184.37
中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 154,427.84 192,940.78
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 77,528.41 3,413.00
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1.08 10.17
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 469.40 1,576.50
合计 232,426.73 197,940.45
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年 度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,186,031.86 3,523,951.39
银行间市场应付交易费用 719.89 -
合计 3,186,751.75 3,523,951.39
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,289.22 31,464.08
预提费用 620,000.00 220,000.00
合计 623,289.22 251,464.08
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,512,443,935.89 5,512,443,935.89
本期申购 369,734,516.30 369,734,516.30
本期赎回 （以“- ”号填 列） -752,762,146.78 -752,762,146.78
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 5,129,416,305.41 5,129,416,305.41
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,011,501,771.97 560,779,301.83 -450,722,470.14
本期利润 -728,753,758.36 -516,828,019.46 -1,245,581,777.82
本期基金份额交易
产生的变动数
130,948,899.19 -28,202,552.60 102,746,346.59
其中：基金申购款 -96,459,658.00 -12,315,191.79 -108,774,849.79
基金赎回款 227,408,557.19 -15,887,360.81 211,521,196.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,609,306,631.14 15,748,729.77 -1,593,557,901.37
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
活期存款利息收入 4,638,847.81 7,144,949.81 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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定期存款利息收入 - 2,708,333.33
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 865,082.22 131,547.44
其他 28,318.17 21,463.40
合计 5,532,248.20 10,006,293.98
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月27 日( 基金
合同生效日) 至 2015 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 7,942,421,367.39 5,756,528,555.92
减：卖出股票成本总额 8,593,472,958.93 6,846,426,403.40
买卖股票差价收入 -651,051,591.54 -1,089,897,847.48
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
注：本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资。
7.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本报 告期内及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间收益金额
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
权证投资收益 - -
股指期货- 投 资收益 -2,697,440.00 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月27 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 10,318,163.26 2,477,768.01
基金投资产生的股利收益 - -
合计 10,318,163.26 2,477,768.01
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同
生效日) 至 2015 年 12 月31 日
1.交易性金 融资产 -516,828,019.46 273,653,184.37
——股票投资 -516,828,019.46 273,653,184.37
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -516,828,019.46 273,653,184.37
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
基金赎回费收入 974,391.65 7,640,737.23
其他 - 0.20
合计 974,391.65 7,640,737.43
注：赎 回费 用由赎 回基 金份额 的基 金份额 持有 人承担 ，在 基金份 额持 有人赎 回基 金份额 时 收 取 。
对持续持有期少于 7 日 （不含 7 日 ） 的投资人收取不低于 1.5%的赎回费 ， 对持续持有期长于 7 日
（含 7 日） 少于 30 日（ 不含 30 日） 的投资人收取不低于 0.75% 的赎回费 ，并将上述赎回费全额
计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）少于 93 日（不含 93 日）的投资人收取不低
于 0.5% 的赎 回费，并将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长 于 93 日（ 含 93
日）但少于 186 日的投资 人收取不低于 0.5% 的赎 回费，并将不低于赎回 费总额的 50% 计入基金财
产；对持续持有期长于 186 日（含 186 日）的投资 人，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
23,872,804.85 22,427,923.71
银行间市场交易费用
- -
合计
23,872,804.85 22,427,923.71
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
审计费用 120,000.00 70,000.00
信息披露费 400,000.00 200,000.00
银行结算费用 16,457.55 19,529.28
债券帐户维护费 9,000.00 -
上 清 所 债 券 账 户 维 护
费
7,500.00 -
其他 78.98 -
合计 553,036.53 289,529.28
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
本报告期内，本基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至 2017 年3 月24 日， 本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构
首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
三井住友银行股份有限公司 基金管理 人的股东
中国邮政集团公司 基金管理人的股东 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月27日( 基金合同 生效日) 至2015 年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
首创证券有限
责任公司
3,820,286,905.39 24.48% 2,765,270,580.89 16.95%
7.4.10.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
首创证券有限
责任公司
3,557,840.87 24.48% 1,524,816.67 47.86%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年5 月27日( 基金合同 生效日) 至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
首创证券有限
责任公司
2,542,004.38 16.99% 606,738.81 17.22%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
57,948,258.31 45,215,012.49
其中： 支付销售机构的客
户维护费
32,855,326.73 27,226,030.73 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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注 ： 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
1.5% 的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理人报酬= 前一 日基金资产净值 ×1.5%／当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
9,658,042.96 7,535,835.40
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.25% 的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ／ 当年天数
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注： 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月27 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2015 年
5 月27 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 2,418,345.29 -
期间申购/ 买 入总份额 - 2,418,345.29
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 2,418,345.29 2,418,345.29
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.05% 0.04%
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本 报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 41 页 共 65 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
684,776,285.78 4,638,847.81 1,104,670,237.00 7,144,949.81
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本报告期内本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300104
乐视
网
2016 年7
月27 日
2017
年7 月
28 日
非公开
发行流
通受限
45.01 32.96 3,332,593 150,000,010.93 109,842,265.28 -
注：以 上非 公开发 行的 股票估 值方 法为： ①如 果估值 日非 公开发 行有 明确锁 定期 的股票 的 初 始 取
得成本 高于 在证券 交易 所上市 交易 的同一 股票 的市价 ，应 采用在 证券 交易所 上市 交易的 同 一 股 票
的市价 作为 估值日 该股 票的价 值。 ②如果 估值 日非公 开发 行有明 确锁 定期的 股票 的初始 取 得 成 本
低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价， 应按以下公式确定该股票的价值：FV=C+ （P-C ）*
（D1-Dr ）/D1 其中：FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；C 为该 非公开发行有
明确锁 定期 的股票 的初 始取得 成本 （因权 益业 务导致 市场 价格除 权时 ，应于 除权 日对其 初 始 取 得
成本作相应调整） ；P 为 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；D1 为该 非公开发行有明
确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数；Dr 为 估值日剩余锁定期， 即估值日至锁定期
结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天） 。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 42 页 共 65 页
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002659 中泰桥
梁
2016 年
11 月3
日
重大事
项
21.77 2017 年1
月6 日
19.60 1,541,000 37,574,122.37 33,547,570.00 -
300005 探路者 2016 年
11 月29
日
重大事
项
16.69 2017 年2
月6 日
15.02 1,199,974 20,079,336.80 20,027,566.06 -
600763 通策医
疗
2016 年
12 月19
日
非公开
发行
33.54 2017 年1
月3 日
34.80 500,000 16,808,025.85 16,770,000.00 -
000711 京蓝科
技
2016 年
10 月20
日
重大事
项
30.86 2017 年3
月13 日
29.29 446,800 8,008,415.00 13,788,248.00 -
601168 西部矿
业
2016 年
12 月19
日
重大事
项
7.83 - - 123,200 1,046,736.00 964,656.00 -
注：1. 按 照证 监 会公 告[2008]38 号- 《 关 于进 一步 规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见》以及
《中国证券业协 会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》 的要求， 其 中股票京蓝科技 （000711 ）
按“指数收益法 ”进行估值。
2. 上述股票 自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估值。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
（1 ）风险管 理政策
本基金管理人根据中国证监会的要求， 建立了科学合理层次分明的内控组织架构、 控制程序、
控制措施和控制职责。
本 基 金管 理人 已 建立 了一 套 较为 完整 的 决策 流程 和 业务 操作 流 程， 每个 员 工 各 司其 责，监察
稽核部 定期 对各部 门、 各业务 流程 进行监 察稽 核，充 分保 证了各 项管 理制度 和业 务流程 的 有 效 执
行。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 43 页 共 65 页
（2 ）风险管 理组织架构
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部 、
相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 指基 金 在交 易过 程 中可 能发 生 交收 违约 或 者所 投资 债 券的 发行 人 违约 、拒 绝支付到
期本息等情况, 从而导致 基金资产损失和收益变化的风险。 本 基金均投资于具有良好信用等级 的证
券，而 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券市 值不超 过 基 金 资
产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的证券 ， 不 得
超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的困 难而 导 致损 失的 风 险。 本基 金 的流 动性 风险来自
于投资 品种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 。本 基金所 持大 部分股 票均 是交易 相 对 活 跃
的股票，变现能力较强。
本基 金管 理人 设 专人 通过 独 立的 检测 系 统对 流动 性 指标 进行 监 测和 分析 ， 并进 行动 态调整，
充分保证本基金有充足的现金流。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 金 融工 具或 证 券的 价值 对 市场 参数 变 化的 敏感 性 ，是 基金 资 产运 作中 所不可避
免地承 受因 市场任 何波 动而产 生的 风险。 本基 金管理 人已 建立了 一套 较完整 的系 统性风 险 预 警 和
监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整 VaR 的 最高和最低限以
及日常 VaR 的值，实现对市场风险的控制和管理。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的
大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下 表 统计 了本 基 金面 临的 利 率风 险敞 口 。表 中所 示 为本 基金 资 产及 负债 的 公允 价值 ，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 684,776,285.78 - - - 684,776,285.78
结算备付金 176,388,499.99 - - - 176,388,499.99
存出保证金 1,043,208.07 - - - 1,043,208.07
交易性金融资产 - - - 2,688,221,798.25 2,688,221,798.25
应收利息 - - - 232,426.73 232,426.73
应收申购款 - - - 64,033.48 64,033.48
资产总计 862,207,993.84 - - 2,688,518,258.46 3,550,726,252.30
负债
应付证券清算款 - - - 3,821,473.62 3,821,473.62
应付赎回款 - - - 1,777,317.76 1,777,317.76
应付管理人报酬 - - - 4,679,156.51 4,679,156.51
应付托管费 - - - 779,859.40 779,859.40
应付交易费用 - - - 3,186,751.75 3,186,751.75
其他负债 - - - 623,289.22 623,289.22
负债总计 - - - 14,867,848.26 14,867,848.26
利率敏感度缺口 862,207,993.84 - - 2,673,650,410.20 3,535,858,404.04
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,104,670,237.00 - - - 1,104,670,237.00
结算备付金 7,584,585.03 - - - 7,584,585.03
存出保证金 3,503,329.51 - - - 3,503,329.51
交易性金融资产 - - - 3,983,374,782.47 3,983,374,782.47
应收利息 - - - 197,940.45 197,940.45
应收申购款 - - - 1,289,750.59 1,289,750.59
资产总计 1,115,758,151.54 - - 3,984,862,473.51 5,100,620,625.05
负债
应付证券清算款 - - - 18,465,002.49 18,465,002.49
应付赎回款 - - - 8,892,112.31 8,892,112.31
应付管理人报酬 - - - 6,657,110.58 6,657,110.58
应付托管费 - - - 1,109,518.45 1,109,518.45
应付交易费用 - - - 3,523,951.39 3,523,951.39
其他负债 - - - 251,464.08 251,464.08 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 45 页 共 65 页
负债总计 - - - 38,899,159.30 38,899,159.30
利率敏感度缺口 1,115,758,151.54 - - 3,945,963,314.21 5,061,721,465.75
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
市场价格风险
市 场 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 最大 市场价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通
过投资 组合 的分散 化降 低市场 价格 风险， 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施
监控。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包含中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券( 含中小企业私募债券)、可 转换债券、 银
行存款 、货 币市场 工具 、权证 、股 指期货 、资 产支持 证券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许 基 金 投
资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会相 关规 定) 。如 法律 法规或 监管 机构以 后允 许基金 投 资 其
他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入投 资范围 。本 基金股 票投 资占基 金 资 产 的
比例为 0% –95% ，投 资于债 券 、银 行存 款 、货 币市 场 工具 、现 金 、权 证、 资 产支 持证 券 以及法律
法 规 或中 国证 监 会允 许基 金 投资 的其 他 证券 品种 占 基金 资产 的 比例 为 5%-100% ，其中 权 证投资占
基金资产净值的比例为 0% –3% ； 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 本 基金持有的单只中小企业私募债券， 其市值不得超
过 基金 资产净 值 的 10% 。 本基 金参与 股指 期货交 易， 应符合 法律 法规规 定和 基金合 同约定 的 投 资
限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ） 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 2,688,221,798.25 76.03 3,983,374,782.47 78.70
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,688,221,798.25 76.03 3,983,374,782.47 78.70
7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1%
固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
基金净资产变动 41,807,270.48 60,498,006.50
基金净资产变动 -41,807,270.48 -60,498,006.50
注：我们利用 CAPM 模型 计算得到上述结果；其中，无风险收益率取 2016 年 12 月 31 日十年期国
债收益率3.01% ， 利用2016 年7 月1 日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的Beta
系数为 1.56。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无.
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,688,221,798.25 75.71
其中：股票 2,688,221,798.25 75.71
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 861,164,785.77 24.25
7 其他各项资产 1,339,668.28 0.04
8 合计 3,550,726,252.30 100.00
注：由 于四 舍五入 的原 因报告 期末 基金资 产组 合各项 目公 允价值 占基 金总资 产的 比例分 项 之 和 与
合计可能有尾差。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报告期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 417,282,650.88 11.80
C
制造业 1,461,296,068.35 41.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 126,633,139.00 3.58
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
554,310,942.42 15.68
J
金融业 - -
K
房地产业 13,788,248.00 0.39
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 16,770,000.00 0.47
R
文化、体育和娱乐业 98,140,749.60 2.78
S
综合 - -
合计 2,688,221,798.25 76.03
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产 净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
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8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本报告期末本基金未投资沪港通股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002694 顾地科技 6,500,000 273,975,000.00 7.75
2 300159 新研股份 16,279,831 221,080,104.98 6.25
3 000975 银泰资源 12,966,919 202,802,613.16 5.74
4 002762 金发拉比 4,600,000 177,652,000.00 5.02
5 000937 冀中能源 19,075,018 128,565,621.32 3.64
6 300456 耐威科技 2,294,866 116,877,525.38 3.31
7 300104 乐视网 3,332,593 109,842,265.28 3.11
8 300263 隆华节能 13,999,842 103,178,835.54 2.92
9 300302 同有科技 4,300,000 95,718,000.00 2.71
10 601611 中国核建 5,415,100 93,085,569.00 2.63
11 300451 创业软件 2,499,921 92,247,084.90 2.61
12 002175 东方网络 5,634,829 85,931,142.25 2.43
13 000426 兴业矿业 9,741,945 84,949,760.40 2.40
14 002036 联创电子 4,272,895 81,868,668.20 2.32
15 300467 迅游科技 1,857,686 81,366,646.80 2.30
16 300440 运达科技 2,433,904 70,072,096.16 1.98
17 002117 东港股份 2,058,746 61,659,442.70 1.74
18 300252 金信诺 2,000,000 59,420,000.00 1.68
19 601388 怡球资源 14,999,882 57,449,548.06 1.62
20 000938 紫光股份 1,000,000 57,390,000.00 1.62
21 002235 安妮股份 3,000,000 47,760,000.00 1.35
22 300119 瑞普生物 2,700,000 46,413,000.00 1.31
23 603021 山东华鹏 800,000 40,200,000.00 1.14
24 300249 依米康 2,916,929 39,611,895.82 1.12
25 002659 中泰桥梁 1,541,000 33,547,570.00 0.95
26 002343 慈文传媒 699,934 31,616,018.78 0.89
27 000977 浪潮信息 1,300,000 27,560,000.00 0.78
28 300364 中文在线 642,225 25,380,732.00 0.72
29 002739 万达院线 399,926 21,623,998.82 0.61
30 300005 探路者 1,199,974 20,027,566.06 0.57
31 300251 光线传媒 2,000,000 19,520,000.00 0.55 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 65 页
32 600763 通策医疗 500,000 16,770,000.00 0.47
33 603678 火炬电子 200,000 15,130,000.00 0.43
34 000711 京蓝科技 446,800 13,788,248.00 0.39
35 300321 同大股份 254,966 9,841,687.60 0.28
36 600718 东软集团 500,000 9,830,000.00 0.28
37 300299 富春通信 458,989 9,303,707.03 0.26
38 603989 艾华集团 114,121 4,200,794.01 0.12
39 601168 西部矿业 123,200 964,656.00 0.03
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000937 冀中能源 214,584,067.18 4.24
2 000975 银泰资源 207,033,494.57 4.09
3 002694 顾地科技 166,522,053.23 3.29
4 600259 广晟有色 164,866,379.11 3.26
5 300159 新研股份 163,681,427.33 3.23
6 600029 南方航空 163,491,188.93 3.23
7 300104 乐视网 150,000,010.93 2.96
8 002036 联创电子 145,783,144.48 2.88
9 600392 盛和资源 142,659,887.28 2.82
10 000783 长江证券 141,430,855.82 2.79
11 600030 中信证券 134,727,798.50 2.66
12 601377 兴业证券 133,763,446.50 2.64
13 600446 金证股份 132,726,536.56 2.62
14 600115 东方航空 119,789,560.96 2.37
15 600050 中国联通 119,134,930.59 2.35
16 601800 中国交建 113,319,997.72 2.24
17 300078 思创医惠 111,297,163.54 2.20
18 000426 兴业矿业 107,794,593.83 2.13
19 600409 三友化工 105,667,737.32 2.09
20 600303 曙光股份 104,123,078.14 2.06
21 601688 华泰证券 102,758,888.86 2.03
注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 65 页
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600259 广晟有色 209,790,263.14 4.14
2 300451 创业软件 188,556,085.18 3.73
3 600392 盛和资源 184,412,189.75 3.64
4 600050 中国联通 177,241,740.19 3.50
5 600029 南方航空 163,176,646.76 3.22
6 601800 中国交建 155,087,535.35 3.06
7 600446 金证股份 145,979,646.17 2.88
8 002763 汇洁股份 136,802,640.79 2.70
9 600030 中信证券 132,855,783.56 2.62
10 000783 长江证券 129,213,033.65 2.55
11 601377 兴业证券 127,240,972.88 2.51
12 000938 紫光股份 123,719,282.78 2.44
13 000615 京汉股份 117,004,395.17 2.31
14 600115 东方航空 116,881,207.92 2.31
15 300463 迈克生物 115,012,074.18 2.27
16 300014 亿纬锂能 114,737,254.57 2.27
17 600409 三友化工 108,369,155.57 2.14
18 601688 华泰证券 107,926,366.95 2.13
19 000503 海虹控股 106,437,557.72 2.10
20 300257 开山股份 105,903,569.13 2.09
21 000807 云铝股份 103,069,841.10 2.04
22 600303 曙光股份 101,899,671.49 2.01
注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,815,147,994.17
卖出股票收入（成交）总额 7,942,421,367.39
注：买 入股 票成本 及卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 51 页 共 65 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政策
本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适
度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采
用估值合理、 流动性好、 交易活跃的期货合约， 对本基金投资组合进行及时、 有效地调整和优化，
提高投资组合的运作效率。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本报告期末本基金未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期末本基金未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查， 无 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 52 页 共 65 页
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,043,208.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 232,426.73
5 应收申购款 64,033.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,339,668.28
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 109,842,265.28 3.11 非公开发行
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
86,413 59,359.31 52,196,806.03 1.02% 5,077,219,499.38 98.98%
中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 53 页 共 65 页
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
804,770.43 0.0157%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 5 月27 日 ）基金份额 总额
7,232,230,516.23
本报告期期初基金份额总额 5,512,443,935.89
本报告期基金总申购份额 369,734,516.30
减: 本报告期基金总赎回份额 752,762,146.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 5,129,416,305.41
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 65 页
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所， 报告期内应支付给会计师事务所的审
计费用为人民币壹拾贰万元整， 目前该会计师事务所已为本基金提供审计服务二个会计年度。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券股份
有限公司
1 5,689,774,457.59 36.46% 5,298,892.77 36.46% -
首创证券有限
责任公司
1 3,820,286,905.39 24.48% 3,557,840.87 24.48% -
长城证券股份
有限公司
1 3,603,467,314.07 23.09% 3,355,914.22 23.09% -
华鑫证券有限
责任公司
1 2,493,926,923.18 15.98% 2,322,594.46 15.98% -
注：1. 选择 专用交易单元的标准和程序：
（1) 券商经 纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资 风格与中邮创业基金管理 有
限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
（2) 券商经 纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、
资本市 场、 个股分 析的 报告及 丰富 全面的 信息 咨询服 务； 有很强 的分 析能力 ，能 根据中 邮 创 业 基
金管理 有限 公司所 管理 基金的 特定 要求， 提供 研究报 告， 具有开 发量 化投资 组合 模型的 能 力 以 及
其他综合服务能力。
（3) 券商经 纪人能提供最优惠合理的佣金率： 与其他券商经 纪人相比， 该券商经纪人能够提供最
优惠合理的佣金率。
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 证券 公司的 选 择 。基金 管理 人与被 选择 的证券 公 司 签 订中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 55 页 共 65 页
委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2 、报告期内 租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
- - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政
储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 1 月4 日
2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 君 德
汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 申 购 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 1 月7 日
3
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份
有限公司费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 1 月8 日
4
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金更新招募说明书
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证 2016 年 1 月12 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 56 页 共 65 页
(2016 年第1 号) 券日报
5
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金2015 年第4 季 度报告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 1 月22 日
6
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率优惠活动的公告
中国证券 报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 1 月28 日
7
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 证 券
有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 2 月2 日
8
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 2 月17 日
9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、证
券日报
2016 年 3 月4 日
10
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付
金 融 服 务 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 3 月24 日
11
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 2015 年年度报 告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 3 月26 日
12
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 3 月30 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 57 页 共 65 页
优惠活动的公告
13
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行
（ 中 国 ） 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定
投费率优惠活动调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 3 月30 日
14
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 新
兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 4 月6 日
15
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基金定投及定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 4 月7 日
16
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 4 月13 日
17
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行
（ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限
公司基金定投及定投
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 4 月14 日
18
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天
基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 4 月14 日
19
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金2016 年第1 季 度报告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 4 月21 日
20
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证 2016 年 5 月7 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 58 页 共 65 页
基金定投及定投优惠活动的公告 券日报
21
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 5 月11 日
22
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 5 月14 日
23
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 众 禄
金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投
及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 5 月19 日
24
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰 君 安
证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 6 月2 日
25
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 6 月3 日
26
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 6 月15 日
27
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 证 券
股份有限公司和中信证券 （山东）
有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 6 月18 日
28
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同花
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证 2016 年 6 月22 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 59 页 共 65 页
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及
定投优惠活动的公告
券日报
29
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 6 月22 日
30
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 6 月24 日
31
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关于在京东店铺开展 0 折费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 6 月30 日
32
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行
（ 中 国 ） 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定
投费率优惠活动调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 6 月30 日
33
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金更新招募说明书
(2016 年第2 号)
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 7 月13 日
34
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 上 海 陆 金
所 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业
务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 7 月19 日
35
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金2016 年第2 季 度报告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 7 月19 日
36 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 中国证券报、 上海证 2016 年 7 月22 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 60 页 共 65 页
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 晋 商 银 行
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公
告
券报、 证券时报、 证
券日报
37
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 民 生 银 行
为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 7 月22 日
38
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 民 生 银 行
为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 7 月22 日
39
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限
公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 7 月22 日
40
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 云 湾
投 资 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、证
券日报
2016 年 8 月2 日
41
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及
定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 8 月12 日
42
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 8 月13 日
43
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 新 浪
仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投
业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠
中国证券报、 上 海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 8 月13 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 61 页 共 65 页
活动的公告
44
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 2016 年半年度 报告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 8 月25 日
45
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 国 信 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 9 月6 日
46
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 东 莞 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 9 月9 日
47
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
股 份 有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购
及定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 9 月21 日
48
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 调 整 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 起 点
金额的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 9 月23 日
49
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 9 月24 日
50
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 民 生 银 行
基 金 定 投 业 务 并 参 加 基 金 定 投 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 10 月 26 日
51
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金2016 年第3 季 度报告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证 2016 年 10 月 26 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 62 页 共 65 页
券日报
52
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 中 证 金 牛
（ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限 公 司 基 金
定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 10 月 31 日
53
中邮创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 中 证 金 牛 （ 北 京 ） 投 资
咨询有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 10 月 31 日
54
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 乐 融
多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 基 金 定 投
业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 11 月 5 日
55
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 11 月 5 日
56
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投
业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 11 月 8 日
57
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关于开通网上直销平台的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 11 月 8 日
58
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 晟 视
天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投
业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 11 月 10 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 63 页 共 65 页
59
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有限公司
关 于 增 加 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 11 月 10 日
60
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 华 西 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 11 月 22 日
61
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司
为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报 2016 年 11 月 22 日
62
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
股份有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购
及定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 11 月 29 日
63
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投
业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 12 月 9 日
64
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 钱 景
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投
业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 12 月 13 日
65
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股份有限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
股 份 有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购
及定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 12 月 21 日
66
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证 2016 年 12 月 24 日 中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 64 页 共 65 页
公司为代销机构的公告 券日报
67
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投
业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 12 月 24 日
68
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政
储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 12 月 30 日
69
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 12 月 30 日
70
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定
投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报
2016 年 12 月 30 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1. 中国证监 会批准中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2. 《中邮趋 势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3. 《中邮趋 势精灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4. 《中邮趋 势精灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理 人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管 人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中邮趋势精选混合 2016 年年 度报告
第 65 页 共 65 页
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者 可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。
客户服务中心电话：010-58511618
400-880-1618
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中邮创业基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日
