中邮 现金 驿站 货币 市场 基金2016 年年 度报
告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
中邮现金驿站 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 管理人- 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本
报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗 漏， 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司（简称：兴 业银行）根据本基金合同规定，于 2017 年 03
月 30 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告财 务资 料 已经 审计 ， 致同 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）为 本基 金 出具 了标 准无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 15
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 16
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 19
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 22
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 22
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 债券回购 融资 情况 .................................................................................................................... 47
8.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 47
8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 48
8.5 期末按债 券品种分类的 债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 48
8.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 49 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
8.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 53
11.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53
§1 2 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
中邮现金驿站 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中邮现金驿站货币市场基金
基金简称 中邮现金驿站
基金主代码 000921
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 18 日
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,564,203,482.65 份
下属分级基金的基金简称： 现金驿站 A 现金驿站 B 现金驿站 C
下属分级基金的交易代码： 000921 000922 000923
报告期末下属分级基金的份额总额 8,145,338.76
份
19,481,923.80
份
3,536,576,220.09
份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法， 对各类
可投资资产进行合理的配置和选择。 投资策略首先审慎考虑各类资产的收
益性、 流动性及风险性特征， 在风险与收益的配比中， 力求将各类风险降
到 最 低 ， 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的 收
益。
1 、整体资产 配置策略
整 体 资 产 配 置 策 略 主 要 体 现 在 ：1 ） 根 据 宏 观 经 济 形 势 、 央 行 货 币 政 策 、
短 期 资 金 市 场 状 况 等 因 素 对 短 期 利 率 走 势 进 行 综 合 判 断 ；2 ） 根 据 前 述 判
断形成的利率预期动态调整基金投资组 合的平均剩余期限。
（1 ）利率预 期分析
市场利率因应景气循环、 季节因素或货币政策变动而产生波动， 本基金将
首先根据对国内外经济形势的预测， 分析市场投资环境的变化趋势， 重点
关注利率趋势变化； 其次， 在判断利率变动趋势时， 我们将重点考虑货币
供给的预期效应、 通货膨胀与费雪效应以及资金流量变化等， 全面分析宏
观经济、 货币政策与财政政策、 债券市场政策趋势、 物价水平变化趋势等
因素，对利率走势形成合理预期，从而做出各类资产配置的决策。
（2 ）动态调 整投资组合平均剩余期限
结合利率预期分析， 合理运用量化模型， 动态确定并控制投资组 合平均剩
余期限， 以规避较长期限债券的利率风险。 当市场利率看涨时， 适度缩短
投资组合平均剩余期限， 即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短
品种， 降低组合整体净值损失风险； 当市场看跌时， 则相对延长投资组合
平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。
2 、类属配置 策略 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、 国债、 金融债、 企业短
期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。 作为现金管理工具， 货币
市场基金类属配置策略主要实现两个目标： 一是通过类属配置满足基金流
动性需求， 二是通过类属配置获得投资收益。 从流 动性的角度来说， 基金
管理人需对市场资金面、 基金申购赎回金额的变化进行动态分析， 以确定
本基金的流动性目标。 在此基础上， 基金管理人在高流动性资产和相对流
动性较低资产之间寻找平衡， 以满足组合的日常流动性需求； 从收益性角
度来说， 基金管理人将通过分析各类属的相对收益、 利差变化、 流动性风
险、 信用风险等因素来确定类属配置比例， 寻找具有投资价值的投资品种，
增持相对低估、 价格将上升的， 能给组合带来相对较高回报的类属； 减持
相对高估、 价格将下降的， 给组合带来相对较低回报的类属， 借以取得较
高的总回报。
3 、个券选择 策略
在个券选择层面， 本基金将首先安全性角度出发， 优先选择央票、 短期国
债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。 对于外部信用评级的等
级较高 （符合法规规定的级别） 的企业债、 短期融资券等信用类债券， 本
基金也可以进行配置。 除考虑安全性因素外， 在具体的券种选择上， 基金
管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上， 找出收益率出现明显偏高的券
种， 并客观分析收益率出现偏离的原因。 若出现因市场原因所导致的收益
率高于公允水平， 则该券种价格出现低估， 本基金将对此类低估品种进行
重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，
从而指导相对价值投资， 这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的
短期债券品种。
4 、现金流管 理策略
由 于 货 币 市 场 基 金 要 保 持 高 流 动 性 的 特 性 ， 本 基 金 会 紧 密 关 注 申 购/ 赎回
现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，
实 现 对 基 金 资 产 的 结 构 化 管 理 ， 并 结 合 持 续 性 投 资 的 方 法 ， 将 回 购/ 债券
到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。
5 、套利策略
由于市场环境差异、 交易市场分割、 市场参与者差异， 以及资金供求失衡
导致的中短期利率异常差异， 使得债券现券市场上存在着套利机会。 本基
金通过分析货币市场变动趋势、 各市 场和品种之间的风险收益差异， 把握
无风险套利机会， 包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、 在充
分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。 无风险套利主要包括银行间
市 场 、 交 易 所 市 场 的 跨 市 场 套 利 和 同 一 交 易 市 场 中 不 同 品 种 的 跨 品 种 套
利。 基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下， 适当参与市场
的套利， 捕捉和把握无风险套利机会， 进行跨市场、 跨品种操作， 以期获
得安全的超额收益。
随着国内货币市场的进一步发展， 以及今后相关法律法规允许本基金可投
资的金融工具出现时， 本基金将予以深入分析并加以审慎评估， 在符合本
基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款基准利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期收益
和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中邮创业基金管理股份有限
公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 侯玉春 吴荣
联系电话 010-82295160 —157 021-52629999-213117
电子邮箱 houyc@postfund.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服务 电话
010 －58511618 95561
传真 010-82295155 021-62535823
注册地址 北京市东城区和平里中街乙
16 号
福州市湖东路 154 号
办公地址 北京市东城区和平里中街乙
16 号
上海市静安区江宁路 168 号 20
楼
邮政编码 100013 200041
法定代表人 吴涛 高建平
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报
登载基金年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn
基金年度报告 备置地点 基金管理人和基金托管人住所。
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 北京市建国门外大街22 号塞特广场
五层
注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
2016 年 2015 年
2014 年12 月18 日( 基金合 同
生效日)-2014 年12 月 31 日 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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据
和
指
标
现金驿
站 A
现金驿站
B
现金驿站 C 现金驿站
A
现金驿站
B
现金驿站
C
现金
驿站 A
现金驿
站 B
现金驿站
C
本
期
已
实
现
收
益
214,239
.15
734,515.
07
12,192,715
.66
282,231.
86
1,107,95
2.10
11,494,7
80.31
12,97
9.58
123,03
4.15
507,053.
59
本
期
利
润
214,239
.15
734,515.
07
12,192,715
.66
282,231.
86
1,107,95
2.10
11,494,7
80.31
12,97
9.58
123,03
4.15
507,053.
59
本
期
净
值
收
益
率
2.8504% 2.9037% 2.9563% 3.4875% 3.5472% 3.7269% 0.089
7%
0.2349
%
0.2572%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
基
金
资
产
净
值
8,145,3
38.76
19,481,9
23.80
3,536,576,
220.09
11,647,6
20.67
46,604,2
90.42
293,157,
138.13
- - 251,013,
978.87
期
末
基
金
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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份
额
净
值
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累
计
净
值
收
益
率
6.5328% 6.8042% 7.0681% 3.5803% 3.7904% 3.9937% 0.089
7%
0.2349
%
0.2572%
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额， 本 期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益, 由于 本基金采用摊
余成本 法核 算，因 此， 公允价 值变 动为零 ，本 期已实 现收 益和本 期利 润的金 额相 等。中 邮 现 金 驿
站 A 、中邮现金驿站 B 和中邮现金驿站 C 适用不 同的销售服务费率。本基金收益分配按日结转份
额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
现金驿站 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6951% 0.0060% 0.0882% 0.0000% 0.6069% 0.0060%
过去六个月 1.3053% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.1289% 0.0046%
过去一年 2.8504% 0.0072% 0.3510% 0.0000% 2.4994% 0.0072%
自基金合同
生效起至今
6.5328% 0.0080% 0.7144% 0.0000% 5.8184% 0.0080%
现金驿站 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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过去三个月 0.7089% 0.0060% 0.0882% 0.0000% 0.6207% 0.0060%
过去六个月 1.3321% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.1557% 0.0046%
过去一年 2.9037% 0.0072% 0.3510% 0.0000% 2.5527% 0.0072%
自基金合同
生效起至今
6.8042% 0.0080% 0.7144% 0.0000% 6.0898% 0.0080%
现金驿站 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7221% 0.0060% 0.0882% 0.0000% 0.6339% 0.0060%
过去六个月 1.3583% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.1819% 0.0046%
过去一年 2.9563% 0.0072% 0.3510% 0.0000% 2.6053% 0.0072%
自基金合同
生效起至今
7.0681% 0.0080% 0.7144% 0.0000% 6.3537% 0.0080%
注：本基金的业绩比较基准为：金 融机构人民币活期存款基准利率（税后） 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 11 页 共 54 页
中邮现金驿站 2016 年年度报告
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注： 本基金自 2014 年 12 月18 日基 金合同生效之日起 6 个 月内为建仓期， 建仓期结束时投资组合
比例符合基金合同的有关约定。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
中邮现金驿站 2016 年年度报告
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中邮现金驿站 2016 年年度报告
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3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单 位：人民币元
现金驿站 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 214,239.15 - - 214,239.15 注：-
2015 282,231.86 - - 282,231.86 注：-
2014 12,979.58 - - 12,979.58 注：-
合计 509,450.59 - - 509,450.59 注：-
单位：人民币元
现金驿站 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 734,515.07 - - 734,515.07 注：-
2015 1,107,952.10 - - 1,107,952.10 注：-
2014 123,034.15 - - 123,034.15 注：-
合计 1,965,501.32 - - 1,965,501.32 注：-
单位：人民币元 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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现金驿站 C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 12,192,715.66 - - 12,192,715.66 注：-
2015 11,494,780.31 - - 11,494,780.31 注：-
2014 507,053.59 - - 507,053.59 注：-
合计 24,194,549.56 - - 24,194,549.56 注：-
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年5 月18 日， 截至 2016 年12 月 31
日， 本公司共管理 31 只 开放式基金产品， 分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、 中邮核 心 成
长混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 优势灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 主题混 合 型 证 券
投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、
中邮战 略新 兴产业 混合 型证券 投资 基金、 中邮 稳定收 益债 券型证 券投 资基金 、中 邮定期 开 放 债 券
型证券 投资 基金、 中邮 核心竞 争力 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮双动 力混 合型证 券 投 资基
金、 中邮货币市场基金、 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、 中邮现金驿站货币市场基金 、
中邮核 心科 技灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 中邮趋 势精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 中 邮
稳健添 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 中邮 信息产 业灵 活配置 混合 型者证 券投 资基金 、 中 邮 乐
享收益 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮创 新优势 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮 新 思 路
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮尊享 一年 定期开 放灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 中
邮绝对 收益 策略定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、中 邮风格 轮动 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、中 邮低 碳经济 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮纯 债聚利 债券 型证券 投资 基金、 中 邮 增 力
债券型 证券 投资 基 金、 中邮睿 信增 强债券 型证 券投资 基金 、中邮 医药 健康灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、中 邮消费 升级 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、中 邮景 泰灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
余红 基金经理
2016 年 7 月
14 日
- 3 年
大学本科， 曾任职于浦
发 银 行 北 京 分 行 国 际中邮现金驿站 2016 年年度报告
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部、 外汇管理部、 中小
企业业务经营中心、 中
邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 中 邮 稳 定 收
益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 兼 研
究员， 现担 任中邮货币
市场基金、 中邮现金驿
站 货 币 市 场 基 金 基 金
经理。
卢章玥 基金经理
2014 年12 月
18 日
2016 年 11 月 22 日 5 年
曾 担 任 安 永 华 明 会 计
师事务所高级审计师、
中 邮 创 业 基 金 管 理 股
份 有 限 公 司 固 定 收 益
部研究员、 中邮现金驿
站货币市场基金、 中邮
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。
注：基 金经 理的任 职日 期及离 任日 期均依 据基 金成立 日期 或中国 证券 投资基 金业 协会下 发 的 基 金
经理注册或变更等通知的日期。
证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告 期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 了 公平 交易 管 理制 度的 规 定， 各基 金 在研 究、 投资、交
易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。
报 告 期内 ，本 基 金的 投资 决 策、 投资 交 易程 序、 投 资权 限等 各 方面 均符 合 规定 的要 求；交易
行为合 法合 规，未 出现 异常交 易、 操纵市 场的 现象； 未发 生内幕 交易 的情况 ；相 关的信 息 披 露 真
实、完 整、 准确、 及时 ；基金 各种 账户类 、申 购赎回 及其 他交易 类业 务、注 册登 记业务 均 按 规 定
的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
1 、公平 交易 制度
本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》等 法 规制 定了 《中邮基
金管理股份有限公司公平交易制度》 。 公司的公平 交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合
品种， 即涵 盖封闭 式基 金、开 放式 基金、 社保 组合、 企业 年金、 特定 客户资 产管 理组合 等 ； 也 规
范所有一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 并且包括授权、 研究分析、 投资决策、中邮现金驿站 2016 年年度报告
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交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。
公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在投资管 理活动中公平对待不同投资组合，
严格禁止直接或者通过与第三方的 交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、
综 合 平衡 、比 例 实施 、保 证 各基 金间 的 利益 公平 为 原则 建立 和 完善 集中 交 易制 度， 确保各投
资组合享有公平的交易执行机会。
投 资 组合 经理 对 公平 交易 执 行过 程或 公 平交 易结 果 发生 争议 情 况下 ，相 关 交易 员应 该先暂停
执行交 易并 报告交 易部 总经理 ，由 交易部 总经 理与相 关投 资组合 经理 就争议 内容 进行协 调 处 理 ，
经协调 后方 可执行 ；若 无法达 成一 致意见 ，则 由交易 部总 经理根 据公 司制度 报公 司总经 理 和 监 察
稽核部门协调解决。
监 察 稽核 部每 季 度依 照相 关 法律 法规 及 本制 度的 规 定， 对公 司 所管 理的 各 投资 组合 公平交易
制度执 行情 况进行 监督 检查， 并出 具检查 报告 ，经总 经理 、投资 总监 、投资 组合 经理确 认 并 签 署
后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。
2 、控制方法
监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资 组合， 尤其是同一位投资组合经
理管理 的不 同投资 组合 同日同 向交 易和反 向交 易的交 易时 机和交 易价 差进行 监控 ，同时 对 不 同 投
资组合 临近 交易日 的同 向交易 和反 向交易 的交 易时机 和交 易价差 进行 分析。 如若 发现异 常 交 易 行
为，监 察 稽 核部有 权要 求 相关 投资 经理、 交易 部等相 关责 任部门 、责 任人做 出说 明。监 察 稽 核 部
要求相 关责 任部门 、责 任人就 异常 交易行 为做 出说明 的， 相关责 任部 门、责 任人 须在三 个 工 作 日
内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。
为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估 4.0 系统的进度，其业界通
用的公 平交 易模块 即将 得到使 用。 公司目 前使 用的公 平交 易模型 可以 通过设 置参 数出具 季 度 和 连
续 12 个月公 平交易价差分析报告， 相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释， 并最终
形成有关公平交易情况的专 项说明报告发送至 相关各部门。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
在 证 监会 颁发 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 》后 ，由 金 融工 程部 组织，对
交易部和投资部相关人员进行了培训， 督促相关人员严格遵守该制度。 为确保该制度的顺利执行，
公司与 衡泰 软件共 同开 发了公 平交 易系统 ，并 按月度 、季 度、年 度生 成各只 基金 之间的 交 易 价 差
分析报 告， 逐一分 析得 出结论 后发 送给相 关部 门和人 员。 对于报 告中 产生的 异常 情况， 在 做 出 合
理解释 后， 提请各 部门 相关人 员引 起重视 ，完 善公司 内部 公平交 易制 度，使 之更 符合指 导 意 见 精中邮现金驿站 2016 年年度报告
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神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报 告 期内 ，基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年全球 黑天鹅事件频发， 地产和基建投资托底经济， 供给侧改革推动大宗商品价格上涨，
改 善上 游盈利 ，PPI 显著 拉升 ，宏观 经济 短期弱 势平 稳。受 制于 房地产 以及 汇率问 题，央 行 继 续
维持中 性稳 健的货 币政 策，未 采取 降息或 降准 等宽松 措施 ，仅主 要通 过公开 市场 操作 维 持 市 场 流
动性。 随着 监管关 注债 券去杠 杆和 央行通 过延 长逆回 购期 限的方 式提 高资金 成本 ，市场 资 金 面 紧
张局面频现，资金利率稳步提升，银行间隔夜及 7 天的中枢从年初的 2%及 2.3% 左右 上行到 2.3%
及 2.6% 的水 平。本基金通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断，积极应对客 户在月末、
季末和 年末 的流动 性要 求，合 理安 排组合 的现 金流， 并在 确保流 动性 的前提 下， 通过对 存 款 、 回
购业务 以及 债券配 置的 时点安 排， 增厚组 合收 益率， 在保 持稳定 的投 资收益 的同 时，为 投 资 者 提
供了较高的流动性。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 中邮现金驿站 A 净值增 长率为 2.8504% ， 同期业 绩比较基准增长率
为 0.3510% 。 中邮现金驿站 B 净值增 长率为 2.9037% ， 同期业 绩比较基准增长率为 0.3510% ， 中邮
现金驿站 C 净值增长率为 2.9563% ， 同期业绩比较基准增长率为 0.3510% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
政策方面， “ 稳” 字当先， 淡化增长目标， 重点放在深化改革和防范风险。 财政积极有效， 积
极变为了积极有效， 去年提到的加大力度， 阶段性提高赤字率等明显更加激进的表述并没有出现，
印证在 对经 济较稳 的判 断下， 财政 进一步 更加 积极的 空间 有限， 大概 率保持 目前 的水平 ， 更 多 的
通过 PPP 等 渠道发挥财政外资金的作用。货币稳健中性： “适应货币供应方式新变化，调节好货
币 闸 门 ， 努 力 畅 通 货 币 政 策 传 导 渠 道 和 机 制 ， 维 护 流 动 性 基 本 稳 定 ” 。 明 确 了 央 行 目 前 通 过
OMO+MLF+SLF 调 控市 场流 动 性的 方式 短 期内 不会 发 生变 化。 我 们需 要适 应 合理 充裕 向 基本 稳定 的
转变。 在这 种背景 下， 我们观 察债 券市场 ，同 业存单 及同 业负债 的无 序夸张 ，造 成了前 期 债 券 收
益率快 速冲 低的假 象， 同业存 单价 格持续 上行 主要是 两个 原因。 第一 是因为 外汇 。央行 迟 迟 不 降中邮现金驿站 2016 年年度报告
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准，这 是长 期原因 ，第 二点是 同业 理财之 前为 追求高 收益 买非保 本理 财，然 后私 下出兜 底 函 。 最
近各地 银监 会进驻 总行 检查同 业和 资管业 务， 严禁违 规兜 底和暗 保， 各分行 无法 顶风出 函 。 短 期
内资金 不带 兜底函 的拆 出价格 很高 。这个 是短 期原因 。中 小银行 很多 时候是 通过 发行存 单 来 购 买
同业理 财， 目前存 单价 格维持 高位 ，负债 成本 较高， 资产 收益率 相对 较低， 成本 倒挂， 如 果 这 种
情况持续超过一季度时间，部分银行会出现缩表的情况，当然这是极端情况，央行会通过 MLF 及
SLO 锁定 长端 的资 金成本 ，但 是收益 率曲 线熊平 的情 况下， 机构 套利空 间十 分有限 ，只有 等 短 端
存单价 格企 稳，长 端才 能有空 间。 信用债 方面 ，信用 利差 保护不 足， 企业盈 利改 善不足 。 权 益 市
场 方面 ，我们 认为 机会可 能来 自于下 半年 ，上半 年无 论是再 融资 、IPO 及其 他政策 ，均需 要 等 待
机会。
债 券 市场 方面 ， 我们 更倾 向 于绝 对收 益 考核 ，会 在 资金 时点 紧 张的 时候 增 加存 款及 高等级短
久期债券的配置，目前在 2 月份这 次资金上行过程中增加了 3 亿长期 限高收益率存款，同时也合
理安排了短期债券的到期时间，会在 3 月底及 各时点提前备好头寸。长久期方面，目前看投资机
会并不 是特 别明显 ，尤 其是长 久期 信用债 ，目 前看加 仓时 点大概 率是 在二季 度， 一季度 暂 时 看 不
到基本面引导的收益率回落的机会，机会更多来自于等待。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
在 本 报告 期内 ， 本基 金管 理 人致 力于 建 立和 健全 公 司内 部控 制 制度 ，努 力 防范 和化 解公司各
项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。
公 司 已建 立了 督 察长 制度 ， 督察 长全 权 负责 公司 的 监察 与稽 核 工作 ，对 基 金运 作的 合法合规
性进行 全面 检查与 监督 ，遇有 重大 风险事 件立 即向公 司董 事长和 中国 证监会 报告 。公司 设 立 了 独
立于各 业务 部门的 监察 稽核部 ，由 督察长 直接 领导。 监察 稽核部 按照 规定的 权限 和程序 ， 通 过 日
常实时 监控 、现场 专项 检查、 定期 监察稽 核评 估等方 法， 独立地 开展 基金运 作和 公司管 理 的 合 规
性稽核 ，发 现问题 及时 提出改 进建 议并督 促相 关部门 进行 整改， 同时 定期向 公司 董事和 管 理 层 出
具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下：
1 ．制度建设 不断完善
基金管理人进一步健全公司内控体系， 保持了良好的内控环境、 完善了内部控制的三道防线，
并根据 公司 实际业 务情 况细化 了岗 位风险 控制 。在制 订部 门规章 制度 和业务 流程 时，将 内 控 要 求
融入到各业务规范当中。 同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制
度进行持续的完善、修订及补充。根据新《基金法》 ，
公司 制 定了《 中邮 创业基 金管 理股份 有限 公司基 金从 业人员 证券 投资管 理制 度 》 、 《中邮 创 业中邮现金驿站 2016 年年度报告
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基金管理股份有限公司关联交易管理制度》 。 根据业务发展需要和监管要求， 各个业务部门也都不
断修改 和完 善自身 的部 门制度 。投 研、交 易、 固定收 益、 金融工 程、 人力资 源等 部门均 根 据 实 际
工作需 要对 本部门 制度 进行了 较大 完善。 公司 反洗钱 内控 制度方 面， 根据人 民银 行《金 融 机 构 洗
钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》 ， 公司制定了 《中邮创业基金管理股份有限公司洗钱
和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》 ，进 一步完善了公司的制度体系。
2 ．日常监察 稽核工作
为 规 范基 金投 资 运作 、防 范 风险 、更 好 的保 护基 金 份额 持有 人 的利 益， 对 基金 投资 运作进行
日常的 监察 工作， 保障 研究、 投资 决策、 交易 执行等 环节 严格执 行法 律法规 及基 金合同 的 有 关 规
定。在 日常 实时电 脑监 控中， 对基 金投资 及相 关业务 进行 事中的 风险 控制， 保障 公司管 理 的 基 金
规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。
3 ．专项与常 规监察稽核工作
根 据 监管 部门 的 要求 及公 司 业务 开展 情 况， 对相 关 业务 部门 进 行专 项和 常 规监 察稽 核。报告
期内， 对公 司的研 究、 投资、 交易 、固定 收益 业务、 三条 底线、 防范 内幕交 易进 行了专 项 稽 核 。
对信息 技术 、公共 事务 部、营 销部 等进行 了常 规稽核 。通 过检查 发现 内部控 制薄 弱点， 及 时 提 出
了整改意见及建议。
4 ．定期监察 稽核及内控检查评估工作
每 季 度对 公司 及 基金 运作 的 合法 合规 性 及内 部控 制 情况 进行 检 查， 对公 司 各项 业务 的制度建
设、制 度执 行、风 险控 制等情 况进 行评估 ，发 现内控 的薄 弱环节 ，并 提出相 应改 进措施 ， 促 进 公
司内部控制和风险管理水平的加强和提高。
在 本 报告 期内 ， 本基 金管 理 人运 用基 金 财产 进行 投 资严 格按 照 招募 说明 书 所披 露的 投资决策
程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。
在 今 后的 工 作 中 ，本 基金 管 理人 将继 续 坚持 内部 控 制优 先原 则 ，不 断提 高 监察 稽核 工作的科
学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理公 司 于本 报告 期 内成 立估 值 小组 ，成 员 由总 经理 、 督察 长、 基 金清 算部 经理、基
金经理 及基 金会计 组成 。估值 小组 负责确 定基 金估值 程序 及标准 以及 对突发 事件 的处理 ， 在 采 用
估值政 策和 程序时 ，充 分考虑 参与 估值流 程各 方及人 员的 经验、 专业 胜任能 力和 独立性 ， 通 过 估
值委员会、 参考行业协会估值意见、 参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有 效结合，
减少或避免估值偏差的发生。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基金 《基金 合同 》约定 ， “每 日分配 、按 日支付 ” 。本 基金根 据每 日基金 收益 情况， 以 每 万
份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期， 本托管人在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、 托
管协议 和其 他相关 规定 ，不存 在损 害基金 份 额 持有人 利益 的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行 了 基 金 托
管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 根据 国 家有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管 协议 的规 定 ，对 基金 管理人在
本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要 的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认真 复 核了 本年 度 报告 中的 财 务指 标、 净 值表 现、 收 益分 配情 况 、财 务会 计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 致同审字(2017) 第 110ZA3450 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中邮现金驿站货币市场基金全体基金份额持有人：
引言段 我 们 审 计了后 附 的 中邮现 金 驿 站货币 市 场基 金（ 以 下简 称中
邮现金驿站货币基金） 财务报表， 包括 2016 年 12 月31 日的
资产负债表，2016 年度 的利润表、所有者权益（基 金净值）中邮现金驿站 2016 年年度报告
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变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公允列 报 财 务报表 是 中 邮现金 驿 站货 币基 金 的基 金管
理 人 中 邮创业 基 金 管理股 份 有 限公司 管 理层 的责 任 ，这 种责
任 包 括 ： （1 ） 按 照企 业会 计 准则 的规 定 编制 财务 报 表， 并使
其 实 现公 允反 映 ； （2 ）设 计 、执 行和 维 护必 要的 内 部控 制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责任是 在 执 行审计 工 作 的基础 上 对财 务报 表 发表 审计
意 见 。 我们按 照 中 国注册 会 计 师审计 准 则的 规定 执 行了 审计
工 作 。 中国注 册 会 计师审 计 准 则要求 我 们遵 守中 国 注册 会计
师 职 业 道德守 则 ， 计划和 执 行 审计工 作 以对 财务 报 表是 否不
存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作涉及 实 施 审计程 序 ， 以获取 有 关财 务报 表 金额 和披
露 的 审 计证据 。 势 择的审 计 程 序取决 于 注册 会计 师 的判 断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估 。 在 进行风 险 评 估时， 注 册 会计师 考 虑与 财务 报 表编 制和
公 允 列 报相关 的 内 部控制 ， 以 设计恰 当 的审 计程 序 ，但 目的
并 非 对 内部控 制 的 有效性 发 表 意见。 审 计工 作还 包 括评 价管
理 层 选 用会计 政 策 的恰当 性 和 作出会 计 估计 的合 理 性， 以及
评价财务报表的总体列报。
我 们 相 信，我 们 获 取的审 计 证 据是充 分 、适 当的 ， 为发 表审
计意 见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为，中 邮 现 金驿站 货 币 基金财 务 报表 在所 有 重大 方面
按 照 企 业会计 准 则 的规定 编 制 ，公允 反 映了 中邮 现 金驿 站货
币基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营
成果和所有者权益（基金净值）变动情况。
注册会计师的姓名 卫俏嫔
吕玉芝
会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京 朝 阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中邮现金驿站货币市场基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,156,550,211.75 91,512,583.80 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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结算备付金
90,909.10 261,904.75
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 329,742,053.22 240,057,493.62
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
329,742,053.22 240,057,493.62
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,071,388,767.07 16,000,144.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 6,936,478.78 3,824,203.65
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,564,708,419.92 351,656,329.82
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
156,904.22 71,883.87
应付托管费
33,707.41 15,081.95
应付销售服务费
62,523.49 29,654.41
应付交易费用 7.4.7.7 8,543.95 7,235.37
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 243,258.20 123,425.00
负债合计
504,937.27 247,280.60
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 3,564,203,482.65 351,409,049.22
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,564,203,482.65 351,409,049.22
负债和所 有者权益总计
3,564,708,419.92 351,656,329.82
注：截止 2016 年 12 月 31 日 ， 中 邮 现 金 驿 站 A 类基金份额净值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
8,145,338.76 份； 中邮现 金驿站 B 类 基金份额净值 1.0000 元 ， 基金份额总额 19,481,923.80 份；中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 25 页 共 54 页
中邮现金驿站 C 类基金份额净值 1.0000 元，基金 份额总额 3,536,576,220.09 份；基金 份额合计
总额 3,564,203,482.65 份。
7.2 利润表
会计主体： 中邮现金驿站货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
15,302,147.98 14,851,349.57
1. 利息收入
15,075,034.82 13,500,673.90
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,892,617.05 5,719,672.30
债券利息收入
7,536,613.16 6,901,867.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,645,804.61 879,134.05
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
227,113.16 1,343,675.59
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 227,113.16 1,343,675.59
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 - 7,000.08
减：二 、费用
2,160,678.10 1,966,385.30
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 996,183.17 859,488.20
2 ．托管费 7.4.10.2.2 212,087.64 181,571.53
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 402,337.81 351,024.55
4 ．交易费用 7.4.7.19 - 132.50
5 ．利息支出
303,667.52 331,398.19
其中：卖出回购金融资产支出
303,667.52 331,398.19
6 ．其他费用 7.4.7.20 246,401.96 242,770.33
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
13,141,469.88 12,884,964.27 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 26 页 共 54 页
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
13,141,469.88 12,884,964.27
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中邮现金驿站货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
351,409,049.22 - 351,409,049.22
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 13,141,469.88 13,141,469.88
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
3,212,794,433.43 - 3,212,794,433.43
其中：1. 基 金申购款 20,494,147,106.64 - 20,494,147,106.64
2. 基金赎回 款 -17,281,352,673.21 - -17,281,352,673.21
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -13,141,469.88 -13,141,469.88
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
3,564,203,482.65 - 3,564,203,482.65
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
251,013,978.87 - 251,013,978.87
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 12,884,964.27 12,884,964.27
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
100,395,070.35 - 100,395,070.35 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 27 页 共 54 页
其中：1. 基 金申购款 20,594,148,567.10 - 20,594,148,567.10
2. 基金赎回 款 -20,493,753,496.75 - -20,493,753,496.75
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -12,884,964.27 -12,884,964.27
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
351,409,049.22 - 351,409,049.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周克______
______周克______
____ 吕伟卓____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
中邮现金驿站货币市场基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证券 监督管理委员会 （以下简 称 “ 中
国 证 监会 ” ）证 监 许可[2014]1239 号《 关 于准 予中 邮 现金 驿站 货 币市 场基 金 注册 的批 复 》核准，
由中邮 创业 基金管 理股 份有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 证 券投资 基金 运 作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法 》 等有关规定和 《中邮现金 驿站货币市场基金基金合同 》
发起， 并于 2014 年12 月18 日募集成 立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集
包括认购资金利息共募集 250,370,911.55 元， 业经致同会计师 事务所 （特殊普通合伙） 致同验 字
(2014) 第110ZC0369 号验 资报告予以验证。 《中邮现金驿站货币市场基金基金合同》 于 2014 年 12
月 18 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 250,370,911.55 份 基金份额（其中 A 类基
金份额为 14,466,621.11 份， B 类基金份额为 43,484,942.43 份， C 类基金份额为 192,419,348.01
份） 。 本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司， 基金托管人为兴业银行股份有限公
司。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《中邮现金驿站货币市场基金基金合同》 的有关规定，
本基金主要投资于以下金融工具， 包括：1 、 现 金；2 、 通知 存款、 活期 存款；3 、 短 期融资券 （包
括超短期融资券） ；4 、 剩 余期限在 397 天以内 （ 含 397 天） 的债券、 资产支持证券、 中期票据；5 、
1 年以内 （ 含 1 年） 的 银行定期存款、 协议存款、 大额存单；6 、 期限在 1 年以内 （含 1 年） 的质
押及买断式债券回购 ；7 、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央 银行票据；8 、中国证监会、中国人
民银行 认可 的其它 具有 良好流 动性 的货币 市场 工具。 如法 律法规 或监 管机构 以后 允许基 金 投 资 的
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 28 页 共 54 页
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制， 执 行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、
解释及其他有关规定 （统称 “企业会计准则” ） 和中国证券业协会 2007 年 5 月15 日 颁布的 《证券
投资基金会计核算业务指引》 、中国 证监会 2010 年 2 月 8 日 颁布的证监会公告[2010]5 号《证券
投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及中国证监 会发布的关于基金行 业
实务操作的有关规定。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金基 于上 述 编制 基础 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实完 整 地反 映了 基金财务
状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至12 月 31 日为一 个会计期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
（1 ）金融资 产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。
（2 ）金融负 债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 29 页 共 54 页
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取 得债 券投资 支付 的价款 中包 含的债 券起 息日或 上次 除息日 至购 买日止 的利 息，单 独 确 认 为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费 用计入初始确认金额。
债 券 投资 按票 面 利率 或商 定 利率 每日 计 提应 收利 息 ，按 实际 利 率法 在其 剩 余期 限内 摊销其买
入时的 溢价 或折价 ；同 时于每 一计 价日计 算影 子价格 ，以 避免债 券投 资的账 面价 值与公 允 价 值 的
差异导 致基 金资产 净值 发生重 大偏 离。对 于应 收款项 和其 他金融 负债 采用实 际利 率法， 以 摊 余 成
本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
（1 ） 本基金估值采用 “摊余成本法 ”， 即估值对象以买入成本列示， 按照票面利率或协议利
率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在剩余 存续 期内平 均摊 销，每 日计 提损益 。本 基金不 采 用 市 场
利率和上市交易的债券和票据的市 价计算基金资产净值。
（2 ） 为了避 免采用 “摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金
资产净 值发 生重大 偏离 ，从而 对基 金份额 持有 人的利 益产 生稀释 和不 公平的 结果 ，基金 管 理 人 于
每一估 值日 ，采用 估值 技术， 对基 金持有 的估 值对象 进行 重新评 估， 即 “影 子定 价 ”。当“ 摊余
成本法 ” 计算 的 基金 资产 净 值与 “影 子 定价 ”确 定 的基 金资 产 净值 偏离 达 到或 超过 0.25% 时，基
金管理人应根据风险控制的需要调整组合， 其中， 对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形， 基金管
理人应 与基 金托管 人协 商一致 后， 参考成 交价 、市场 利率 等信息 对投 资组 合 进行 价值重 估 ， 使 基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
（3 ） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（4 ） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定
估值。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 30 页 共 54 页
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 依法 有 权抵 销债 权 债务 且交 易 双方 准备 按 净额 结算 时 ，金 融资 产 与金 融负 债按抵销
后的净 额在 资产负 债表 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内分 别列示 不 得 相 互
抵消。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于申 购和赎
回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。上述 申购 和赎回 分 别 包 括
基金转 换所 引起的 转入 基金的 实收 基金增 加和 转出基 金的 实收基 金减 少，以 及因 类别调 整 而 引 起
的 A 、B 、C 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
债 券 投资 在持 有 期间 按实 际 利率 计算 确 定的 金额 债 券投 资在 持 有期 间按 实 际利 率计 算确定的
金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债 券 投资 处置 时 其处 置价 格 扣除 相关 交 易费 用后 的 净额 与账 面 价值 之间 的 差额 确认 为投资收
益。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策
本 基 金每 一类 别 的基 金份 额 享有 同等 分 配权 。申 购 的基 金份 额 享有 确认 当 日的 分红 权益，而
赎回的 基金 份额不 享有 确认当 日的 分红权 益。 本基金 收益 分配方 式为 红利再 投资 ，免收 再 投 资 的
费用。 本基 金根据 每日 基金收 益情 况，以 每万 份基金 已实 现收益 为基 准，为 投资 人每日 计 算 当 日
收益并分配，且每日进行支付。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 31 页 共 54 页
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期内本基金无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本报告期内本基金无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期内本基金无差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政 部 国家税务
总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2015]101 号 《财政部 国家税务总局 证监会关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《财政部 国
家 税 务总 局 关 于 全面 推开 营 业税 改征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《财 政部 国 家税务
总局 关于进 一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《财政部 国
家税务 总局 关于金 融机 构同业 往来 等增值 税政 策的补 充通 知》及 其他 相 关税 务法 规和实 务 操 作 ，
本基金主要税项列示如下：
1 ． 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。
2 ． 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的 利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
3．于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不 征收营业税 。
基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳
增值税 。对 证券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 债券的 差价 收入及 基金 取得的 以下 利息收 入 免 征 增
值税：a ） 同 业存款；b ） 买入返售金融资产 （质押式、 买断式） ；c ） 国 债、 地方政府债；d ） 金 融
债券。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 32 页 共 54 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存款 11,550,211.75 1,512,583.80
定期存款 2,145,000,000.00 90,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 625,000,000.00 30,000,000.00
存款期限 1 个月内 1,090,000,000.00 30,000,000.00
存款期限 3 个月以上 430,000,000.00 30,000,000.00
其他存款 - -
合计： 2,156,550,211.75 91,512,583.80
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
329,742,053.22 329,574,000.00 -168,053.22 -0.0047%
合计
329,742,053.22 329,574,000.00 -168,053.22 -0.0047%
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
240,057,493.62 241,169,000.00 1,111,506.38 0.3163%
合计
240,057,493.62 241,169,000.00 1,111,506.38 0.3163%
注：偏离金额= 影子定价- 摊余成本， 偏离度= 偏离 金额/ 摊余成 本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人 民币元
项目 本期末 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 33 页 共 54 页
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 1,071,388,767.07 -
合计 1,071,388,767.07 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间
16,000,144.00 -
合计 16,000,144.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 37,248.77 9,377.70
应收定期存款利息 1,770,791.18 34,583.33
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 40.90 117.90
应收债券利息 4,318,231.29 3,773,664.48
应收买入返售证券利息 810,166.64 6,460.24
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 6,936,478.78 3,824,203.65
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 8,543.95 7,235.37
合计 8,543.95 7,235.37 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 34 页 共 54 页
7.4.7.8 其他负债
单 位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 239,000.00 119,000.00
其他 4,258.20 4,425.00
合计 243,258.20 123,425.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
现金驿站 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,647,620.67 11,647,620.67
本期申购 10,227,066,065.14 10,227,066,065.14
本期赎回( 以"-" 号填列) -10,230,568,347.05 -10,230,568,347.05
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,145,338.76 8,145,338.76
金额单位：人民币元
现金驿站 B
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,604,290.42 46,604,290.42
本期申购 1,643,173,159.84 1,643,173,159.84
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,670,295,526.46 -1,670,295,526.46
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 19,481,923.80 19,481,923.80 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 35 页 共 54 页
金额单位：人民币元
现金驿站 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 293,157,138.13 293,157,138.13
本期申购 8,623,907,881.66 8,623,907,881.66
本期赎回( 以"-" 号填列) -5,380,488,799.70 -5,380,488,799.70
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,536,576,220.09 3,536,576,220.09
7.4.7.10 未分配利润
单位：人 民币元
现金驿站 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 214,239.15 - 214,239.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -214,239.15 - -214,239.15
本期末 - - -
单位：人民币元
现金驿站 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 734,515.07 - 734,515.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -734,515.07 - -734,515.07
本期末 - - -
单位：人民币元
现金驿站 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 36 页 共 54 页
上年度末 - - -
本期利润 12,192,715.66 - 12,192,715.66
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -12,192,715.66 - -12,192,715.66
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 214,788.68 265,533.18
定期存款利息收入 5,675,628.70 5,451,513.33
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,199.67 2,625.79
其他 - -
合计 5,892,617.05 5,719,672.30
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
本基金本报告 期及上年度可比期间无股票投资。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
227,113.16 1,343,675.59
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 227,113.16 1,343,675.59
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 37 页 共 54 页
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
609,869,101.24 856,558,813.13
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
599,944,811.30 839,798,451.16
减：应收利息总额 9,697,176.78 15,416,686.38
买卖债券差价收入 227,113.16 1,343,675.59
7.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本期及上年度可比期间本基 金无资产支持证券投资。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本期及上年度可比期间本基金无贵金属投资。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本期及上年度可比期间本基金无衍生工具投资。
7.4.7.16 股利收益
本期及上年度可比期间本基金无股利收益。
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
本期及上年度可比期间本基金无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回 费收入 - -
其他 - 7,000.08
合计 - 7,000.08
7.4.7.19 交易费用
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
交易所市场交易费用
- -
银行间市场交易费用
- 132.50 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 38 页 共 54 页
合计
- 132.50
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 100,000.00
银行费用 29,801.96 49,770.33
上 清 所 债 券 账 户 维
护费
18,600.00 16,500.00
中 债 债 券 帐 户 维 护
费
18,000.00 16,500.00
合计 246,401.96 242,770.33
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
本报告期内，本基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截止 2017 年3 月24 日， 本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限 公司 基金托管人
首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东
中国邮政集团公司 基金管理人的股东
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 39 页 共 54 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
996,183.17 859,488.20
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
191,147.73 15,763.15
注：支 付基 金管理 人中 邮创业 基金 管理股 份有 限公司 的基 金管理 费， 按前一 日基 金资产 净 值 的 一
定比例计提 （其中 A 、B 、C 三类基金 管理费年费率分别为 0.33% 、0.28% 、0.23% ） ， 逐 日累计至每
月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理 人报酬＝前一日基金资产净值 ×该类基金份额的年管理费率／当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
212,087.64 181,571.53
注 ： 支付 基金 托 管人 兴业 银 行股 份有 限 公司 的基 金 托管 费， 按 前一 日基 金 资产 净值 的 0.05% 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托 管费＝前一日基金资产净值 ×0.05% ／当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务 费
现金驿站
A
现金驿站 B 现金驿站 C 合计
兴业银行股份有限公司 - - - -
中邮创业基金管理股份有
限公司
147.89 477.80 62,632.27 63,257.96
首创证券有限责任公司 1,549.70 5,969.79 78,588.81 86,108.30
合计 1,697.59 6,447.59 141,221.08 149,366.26
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 40 页 共 54 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
现金驿站
A
现金驿站 B 现金驿站 C 合计
兴业银行股份有限公司 - - - -
中邮创业基金管理股份有
限公司
214.09 655.74 54,972.90 55,842.73
首创证券有限责任公司 204.43 674.45 3,066.72 3,945.60
合计 418.52 1,330.19 58,039.62 59,788.33
注： 本基金A 、B 、C 三类 基金份额的年销售服务费费率分别为 0.19% 、0.14% 、0.09% ， 销售服务
费计提的计算公式相同，具体如下：
H ＝E× 年销 售服务费率 ÷当年天数
H 为每日该类 基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该 类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
本期及上年度可比期间内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
现金驿站 A 现金驿站 B 现金驿站 C
基金合同生效日（ 2014
年 12 月 18 日 ） 持有的基金
份额
- - -
期初持有的基金份额 - - 20,827,060.72
期间申购/ 买 入总份额 - - 100,069,581.17
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - - 20,853,770.66
期末持有的基金份额 - - 100,042,871.23
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 2.8100%
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
现金驿站 A 现金驿站 B 现金驿站 C
基金合同生效日（ 2014
年 12 月 18 日 ） 持有的基金
份额
- - - 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 41 页 共 54 页
期初持有的基金份额 - - 30,071,529.04
期间申购/ 买 入总份额 - - 10,000,000.00
期间因拆分变动份额 - - 755,531.68
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - - 20,000,000.00
期末持有的基金份额 - - 20,827,060.72
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 5.9300%
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
现金驿 站 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中 国 邮 政 储 蓄
银 行 股 份 有 限
公司
3,001,055,590.77 84.2000% - -
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有
限公司
271,550,211.75 1,284,569.05 1,512,583.80 1,475,565.26
注： （1 ） 本 基金的 银行 存款由 基金 托管人 兴业 银行股 份有 限公司 保管 ，活期 银行 存款按 适用 利 率
计息，定期银行存款按银行约定利率计息。 （2 ）本期末（2016 年 12 月 31 日） ，本基 金由兴业银
行股份有限公司保管的银行存款余额含定期存款 260,000,000.00 元，本 期（2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日） 由兴业银行股份有限公司保管的银行存款产生的利息收入含 定期存款利息收
入 1,069,780.37 元；上年 度可比期间本基金银行存款余额未含定期存款。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 42 页 共 54 页
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——货 币市 场 基 金
金额单位：人民币元
现金驿站A
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
214,239.15 - - 214,239.15 -
现金驿站B
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
734,515.07 - - 734,515.07 -
现金驿站C
已按再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
12,192,715.66 - - 12,192,715.66 -
注：本 基金 根据每 日基 金收益 情况 ，以每 万份 基金已 实现 收益为 基准 ，为投 资人 每日计 算 当 日 收
益并分 配， 且每日 进行 支付。 每日 收益支 付方 式只采 用红 利再投 资( 即 红利转 基金 份额) 方 式 ， 投
资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 货币 市 场基 金， 属 于证 券投 资 基金 中的 低 风险 品种 ， 其预 期收 益 和风 险均 低于债券中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 43 页 共 54 页
型基金 、混 合型基 金及 股票型 基金 。本基 金在 日常经 营活 动中面 临的 与这些 金融 工具相 关 的 风 险
主要包 括信 用风险 、流 动性风 险、 市场风 险及 利率风 险。 本基金 的基 金管理 人从 事风险 管 理 的 主
要目标是在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 董事 会领 导 ，以 风险 管 理委 员会 为 核心 的， 由 总经 理、 督察长、
监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金管 理人 通 过定 性和 定 量两 种方 式 对本 基金 投 资的 金融 工 具进 行风 险 管理 。一 方面从定
性的角 度出 发，对 本基 金存在 的风 险、风 险 的 严重程 度及 风险发 生的 可能性 进行 评估、 分 析 和 宏
观控制 ；另 一方面 从定 量分析 的角 度出发 ，通 过金融 建模 和特定 风险 量化指 标计 算，在 日 常 工 作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、 检查和预警， 并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程发 生交 收 违约 ，或 者 基金 所投 资 债券 之发 行 人出 现违 约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失。
本 基 金的 银行 存 款存 放在 本 基金 的托 管 人中 国邮 政 储蓄 银行 股 份有 限公 司 和信 用风 险较低的
股份制 商业 银行， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在银 行间同 业市 场进行 交 易 前 均
对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式进 行限制 以控 制相应 的信 用风险 ；在 交易所 进 行 的 交
易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和款 项清算 ，违 约风险 可 能 性 很
小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级 以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的 债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用 评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 29,984,139.85 120,944,000.00
A-1 以下 - -
未评级 299,757,913.37 120,225,000.00
合计 329,742,053.22 241,169,000.00
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
未评级 债券为剩余期限在一年以内政策性金融债及超短期融资债券。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 44 页 共 54 页
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 主要 通 过限 制、 跟 踪和 控制 基金投资
交易的不活跃品种来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天 ，且
能够通 过出 售所持 有的 银行间 同业 市场交 易债 券应对 流动 性需求 。此 外本基 金还 可通过 卖 出 回 购
金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 除发生 巨额 赎回情 形外 ，债券 正回 购的资 金 余 额 在
每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% 。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金主 要投 资 于银 行间 同 业市 场交 易 的固 定收 益 品种 ，因 此 存在 相应 的 利率 风险 。本基金
的基金 管理 人每日 通过 “影子 定价 ”对本 基金 面临的 市场 风险进 行监 控，定 期对 本基金 面 临 的 利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 45 页 共 54 页
资产
银行存款 2,156,550,211.75 - - - - 2,156,550,211.75
结算备付金 90,909.10 - - - - 90,909.10
交易性金融资
产
299,757,913.37 29,984,139.85 - - - 329,742,053.22
买入返售金融
资产
1,071,388,767.07 - - - - 1,071,388,767.07
应收利息 - - - - 6,936,478.78 6,936,478.78
其他资产 - - - - - -
资产总计 3,527,787,801.29 29,984,139.85 - - 6,936,478.78 3,564,708,419.92
负债
应付管理人报
酬
- - - - 156,904.22 156,904.22
应付托管费 - - - - 33,707.41 33,707.41
应付销售服务
费
- - - - 62,523.49 62,523.49
应付交易费用 - - - - 8,543.95 8,543.95
其他负债 - - - - 243,258.20 243,258.20
负债总计 - - - - 504,937.27 504,937.27
利率敏感度缺
口
3,527,787,801.29 29,984,139.85 - - 6,431,541.51 3,564,203,482.65
上年度末
2015 年12 月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 91,512,583.80 - - - - 91,512,583.80
结算备付金 261,904.75 - - - - 261,904.75
交易性金融资
产
220,069,845.97 19,987,647.65 - - - 240,057,493.62
买入返售金融
资产
16,000,144.00 - - - - 16,000,144.00
应收利息 - - - - 3,824,203.65 3,824,203.65
其他资产 - - - - - -
资产总计 327,844,478.52 19,987,647.65 - - 3,824,203.65 351,656,329.82
负债
应付管理人报
酬
- - - - 71,883.87 71,883.87
应付托管费 - - - - 15,081.95 15,081.95
应付销售服务
费
- - - - 29,654.41 29,654.41
应付交易费用 - - - - 7,235.37 7,235.37
其他负债 - - - - 123,425.00 123,425.00
负债总计 - - - - 247,280.60 247,280.60 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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利率敏感度缺
口
327,844,478.52 19,987,647.65 - - 3,576,923.05 351,409,049.22
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
市场利率上升 25 个基点 且其他市场变量保持不变
市场利率下降 25 个基点 且其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 12 月31
日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
基金净资产变动 -196,314.69 -202,461.90
基金净资产变动 197,683.59 203,849.33
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于银 行间 同业市 场交 易的固 定 收 益 品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 329,742,053.22 9.25
其中：债券 329,742,053.22 9.25
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,071,388,767.07 30.06
其中： 买断式回购的买入返售金融资 - - 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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产
3 银行存款和结算备付金合计 2,156,641,120.85 60.50
4 其他各项资产 6,936,478.78 0.19
5 合计 3,564,708,419.92 100.00
注：由 于四 舍五入 的原 因报告 期末 资金资 产组 合各项 金额 占基金 总资 产的比 例分 项之和 与 合 计 可
能有尾差。
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 2.89
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值比例 为报 告期内 每个 交易日 融资 余额占 基 金 资 产
净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资 产净值的 20% 的说明
报告期内本基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天，报告期
内，本基金未发生超标情况。
8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占 基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ） 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 48 页 共 54 页
1 30 天以内 66.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 3.37 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 14.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 15.70 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.82 -
8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天情况。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 219,771,428.45 6.17
其中：政策性金融债 219,771,428.45 6.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 109,970,624.77 3.09
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 329,742,053.22 9.25
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ） 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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1 160211 16 国开 11 1,000,000 99,757,137.74 2.80
2 160201 16 国开 01 800,000 79,978,532.07 2.24
3 150302 15 进出 02 400,000 40,035,758.64 1.12
4 011698570 16 沪杭甬
SCP002
300,000 29,999,348.41 0.84
5 011698426 16 康美
SCP001
300,000 29,990,001.86 0.84
6 041660057 16 陕建工
CP001
300,000 29,984,139.85 0.84
7 011699983 16 中航租
赁 SCP003
200,000 19,997,134.65 0.56
8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 74
报告期内偏离度的最高值 0.3928%
报告期内偏离度的最低值 -0.1890%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1471%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
报告期内负偏离度的绝对值未发生达到 0.25% 情 况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未发生 达到 0.5% 情 况。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 投 资 组 合 报告 附 注
8.9.1
本 基金 估值采 用 “摊 余成 本 法 ” ， 即估 值 对象 以买 入 成本 列示 ， 按照 票面 利 率或 者协 议利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
8.9.2
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查， 无 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 50 页 共 54 页
8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,936,478.78
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,936,478.78
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
现金
驿站
A
764 10,661.44 89,630.00 1.10% 8,055,708.76 98.90%
现金
驿站
B
1,491 13,066.35 186,404.41 0.96% 19,295,519.39 99.04%
现金
驿站
C
5,330 663,522.74 3,300,682,983.00 93.33% 235,893,237.09 6.67%
合计 7,585 469,901.58 3,300,959,017.41 92.61% 263,244,465.24 7.39%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
现金驿站 A 700.16 0.0086%
现金驿站 B 0.00 0.0000%
现金驿站 C 12,142.55 0.0003%
合计
12,842.71 0.0004% 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 51 页 共 54 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
现金驿站 A 0
现金驿站 B 0
现金驿站 C 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
现金驿站 A
0
现金驿站 B
0
现金驿站 C
0~10
合计
0~10
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
现金驿站 A 现金驿站 B 现金驿站 C
基 金 合 同 生 效 日 （2014 年
12 月 18 日） 基金份额总额
14,466,621.11 43,484,942.43 192,419,348.01
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
11,647,620.67 46,604,290.42 293,157,138.13
本报告期基金总申购份额 10,227,066,065.14 1,643,173,159.84 8,623,907,881.66
减: 本报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
10,230,568,347.05 1,670,295,526.46 5,380,488,799.70
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份额减少以"-" 填列 ）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
8,145,338.76 19,481,923.80 3,536,576,220.09
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告 期内 未改聘 为本 基金进 行审 计的会 计师 事务所 。报 告期内 应支 付给会 计师 事务所 的审
计费用为人民币陆万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务三个会计年度。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中山证券 2 - - - - -
注： ：1. 选择 专用交易单元的标准和程序：
（1) 券商经 纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资 风格与中邮创业基金管理 股
份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
（2) 券商经 纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质 量的关于宏观、行业、
资本市 场、 个股分 析的 报告及 丰富 全面的 信息 咨询服 务； 有很强 的分 析能力 ，能 根据中 邮 创 业 基
金管理 股份 有限公 司所 管理基 金的 特定要 求， 提供研 究报 告，具 有开 发量化 投资 组合模 型 的 能 力
以及其他综合服务能力。
（3) 券商经 纪人能提供最优惠合理的佣金率： 与 其他券商经纪人相比， 该券商经纪人能够提供最
优惠合理的佣金率。
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 证券 公司的 选择 。基金 管理 人与被 选择 的证券 公 司 签 订
委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2 、报告期内 租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交 易单元退租情况。 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 53 页 共 54 页
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中山证券 - - 315,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
无。
11.9 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 中邮现金驿站货币市场基金更
新招募说明书（2016 年第 1 号）
中国证券报、上海证 券报、
证券时报、证券日报
2016 年2 月16
日
2 中邮现金驿站货币市场基金
2015 年年度 报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年3 月26
日
3 中邮现金驿站货币市场基金
2016 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年4 月21
日
4 中邮创业基金管理股份有限公
司基金经理变更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年7 月15
日
5 中邮现金驿站货币市场基金
2016 年第 2 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年7 月19
日
6 中邮现金驿站货币市场基金更
新招募说明书（2016 年第 2 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年 8 月6
日
7 中邮现金驿站货币市场基金
2016 年半年 度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年8 月25
日
8 中邮现金驿站货币市场基金
2016 年第 3 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年 10 月
26 日
9 中邮创业基金管理股份有限公
司关于开通网上直销平台的公
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年11 月8
日 中邮现金驿站 2016 年年度报告
第 54 页 共 54 页
告
10 中邮现金驿站货币市场基金基
金经理变更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016 年 11 月
23 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一） 中国 证监会准予中邮现金驿站货币市场基金募集注册的文件；
（二） 《中 邮现金驿站货币市场基金基金合同》 ；
（三） 《中 邮现金驿站货币市场基金托管协议》 ；
（四） 《法 律意见书》 ；
（五） 基金 管理人业务资格批件和营业执照；
（六） 基金 托管人业务资格批件和营业执照；
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理 人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。
客户服务中心电话：010-58511618
400-880-1618
基金管理人网址：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日
