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中邮核心成长混合(590002)

中邮核心成长混合:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
中邮 核心 成长 混合 型证 券投 资基 金2016 年
年度 报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 31 日 
 
 
 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 63 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 中 邮 核心 成长 混 合型 证券 投 资基 金管 理 人 —— 中 邮 创业 基金 管 理股 份有 限 公司 的董 事会及董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏 ,并 对其内 容的 真实性 、 准 确 性 和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行 股份有限公司 (简称: 中国农业银行) 根据本基金合同规定, 于 2017 年 03 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 报 告财 务资 料 已经 审计 , 致同 会计 师 事务 所( 特 殊普 通合 伙 )为 本基 金 出具 了标 准无保留 意见的审计报告,请投资者 注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 3 页 共 63 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误! 未 定 义书 签 。 3.4 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润 分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 4 页 共 63 页


8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 51 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 11.4 基金投 资 策略的改变 .............................................................................................................. 52 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55 § 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ...................................................................... 错误! 未定义书签。 § 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 63 13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 63 13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 63 13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 63 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 5 页 共 63 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 中邮核心成长混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心成长混合 基金主代码 590002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 8 月17 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,839,725,413.94 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 以 追 求 长 期 资 本 增 值 为 目 的 , 通 过 投 资 于 具 有 核 心 竞 争 力 且 能 保 持 持 续 增 长 的企 业 , 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下 , 分 享 中 国 经 济 快 速 增 长 的 成 果 和 实 现 基 金 资 产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资策略上充分体现“核心”与“成长”相结合的主线。 “ 核 心 ” 体 现 在 通 过 自 上 而 下 的 研 究 , 寻 找 促 使 宏 观 经 济 及 产 业 政 策 、 行 业 及市 场演化的核心驱动因素, 把握上述方面未来变化的趋势; 从公司治理、 公司战略、 比较优势等方面来把握公司核心竞争优势。 “ 成 长 ” 主 要 是 指 通 过 建 立 成 长 性 估 值 模 型 来 分 析 评 价 公 司 的 成 长 价 值 , 并 进行 横向比较来发现具有持续成长优势的公司,从而达到精选个股的目的。 1 、资产配置 策略 本基金在构建和管理投资组合的过程中, 主要 采取 “自上而下” 为主的投资方法, 做 出 资 产 配 置 及 投 资 组 合 的 构 建 , 并 根 据 宏 观 、 产 业 景 气 、 市 场 变 化 及 时 调 整资 产配置比例。 本 基 金 采 用 战 略 性 资 产 配 置 为 主 、 战 术 性 资 产 配 置 为 辅 的 配 置 策 略 : 战 略 性 资产 配 置 首 先 要 确 定 各 类 资 产 的 预 期 回 报 率 和 波 动 率 , 然 后 再 按 照 要 求 对 满 足 风 险收 益 目 标 的 资 产 进 行 混 合 ; 战 术 性 资 产 配 置 增 加 了 对 市 场 短 期 趋 势 判 断 的 重 视 ,把 握时机进行仓位调整和波段操作,一般用于短期的资产配置。 2 、股票投资 策略 (1 )行业配 置策略 本基金行业配置在资产配置的基础上,遵循自上而下方式。具体方法是: 基于全球视野下的产业周期 的分析和判断 基于行业生命周期的分析 基于行业内产业竞争结构的分析





(2 )个股选 择策略 在 选 定 的 行 业 中 , 选 择 那 些 具 有 明 显 竞 争 优 势 、 持 续 成 长 能 力 强 且 质 量 出 色 的企 业。股票的选择和组合构建通过以下几个方面进行: 企业在行业中的地位和核心竞争力 根据迈克尔?波特的竞争理论, 本基金重点投资那些拥有特定垄断资源或不可替代中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 6 页 共 63 页


性 技 术 或 资 源 优 势 , 具 有 较 高 进 入 壁 垒 或 者 较 强 定 价 能 力 , 具 有 核 心 竞 争 力 的行 业。 高成长性 对 每 一 个 行 业 , 分 析 其 所 处 的 生 命 周 期 阶 段 。 本 基 金 将 重 点 投 资 处 于 成 长 期 的行 业,对这些行业给予相对较高估值 。 企业的质量 本基金认为, , 只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的内在 价值,降低投资风险。 本 基 金 认 为 , 通 过 上 面 核 心 竞 争 力 、 成 长 性 和 企 业 质 量 三 个 方 面 的 综 合 评 价 而选 择 出 的 企 业 将 会 充 分 反 映 本 基 金 “ 核 心 成 长 ” 的 投 资 理 念 , 同 时 再 辅 以 科 学 、全 面的风险控制,可以有效保障本基金实现长期稳定增值的投资目标。 3 、债券投资 策略 (1) 久期管理 久期管理是债券组合管理的核心环节,是提高收益、控制风险的有效手段。 (2) 期限结构 配置 本基金将在确定组合久期后, 结合收益率曲线变化的预测, 进行期限结构的配置。 主要的配置方式有:梯形组合、哑铃组合、子弹组合。 (3) 确定类属 配置 类属配置主要体现在对不同类型债券的选择,实现债券组合收益的优化。 (4) 个债选择 本 基 金 在 综 合 考 虑 上 述 配 置 原 则 基 础 上 , 通 过 对 个 体 券 种 的 价 值 分 析 , 重 点 考察 各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。 4 、权证投资 策略 本 基 金 将 因 为 上 市 公 司 进 行 股 权 分 置 改 革 、 或 增 发 、 配 售 等 原 因 被 动 获 得 权 证, 或者在进行套利交易、 避险交易等情形下主动投资权证。 本基金进行权证投资时, 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型 , 确 定 其 合 理 内 在 价 值 , 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交易 组合。 业 绩 比 较 基 准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深 300 指数,债 券部分的业绩比较基准 为中国债券总指数。 本基金的整体业绩比较基准采用: 沪深 300 指数 ×80% +中 国债券总指数 ×20% 沪深300 指 数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数, 由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本 编 制 而 成 的 , 指 数 样 本 覆 盖 了 沪 深 市 场 六 成 左 右 的 市 值 , 具 有 良 好 的 市 场 代表 性。沪深 300 指数引进 国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独 立 性 和 良 好 的 市 场 流 动 性 ; 与 市 场 整 体 表 现 具 有 较 高 的 相 关 度 , 且 指 数 历 史 表现 强 于 市 场 平 均 收 益 水 平 。 因 此 , 本 基 金 认 为 , 该 指 数 能 够 满 足 本 基 金 的 投 资 管理 需要。 风 险 收 益 特 征 本基金为混合型基金, 其预期风险与预期收益率高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 7 页 共 63 页


名称 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 侯玉春 林葛 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


010 -58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街乙 16 号 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市东城区和平里中街乙 16 号 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 吴涛 周慕冰


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市建国门外大街22 号赛特广场 五层 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -1,203,916,426.62 9,595,586,848.26 3,128,419,120.06 本期利润 -2,666,562,041.96 8,660,090,253.16 4,397,602,346.89 加权平均基金份额本期利润 -0.2638 0.6035 0.1810 本期加权平均净值利润率 -33.86% 67.57% 33.92% 本期基金份额净值增长率 -27.16% 49.77% 38.80% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 -2,739,842,107.93 -93,040,822.95 -10,605,995,046.55 期末可供分配基金份额利润 -0.2784 -0.0093 -0.4803 期末基金资产净值 7,099,883,306.01 9,950,218,521.93 14,606,737,452.53 期末基金份额净值 0.7216 0.9907 0.6615 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 8 页 共 63 页


3.1.3 累计期 末指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份额累计净值增长率 -27.84% -0.93% -33.85% 注:1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变动 收 益 ) 扣 除相关 费用 后的余 额, 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。2. 所述基 金 业 绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 ,计入 费用 后实际 收益 水平要 低于 所列数 字;3. 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数( 为期末 余额,不是当期发生额) 。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.26% 0.96% 1.02% 0.58% -8.28% 0.38% 过去六个月 -12.05% 1.01% 3.99% 0.61% -16.04% 0.40% 过去一年 -27.16% 2.15% -8.54% 1.12% -18.62% 1.03% 过去三年 51.41% 2.35% 40.40% 1.43% 11.01% 0.92% 过去五年 53.70% 1.99% 40.72% 1.30% 12.98% 0.69% 自基金合同 生效起至今 -27.84% 1.97% -12.96% 1.48% -14.88% 0.49% 注:所 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实 际收益 水 平 要 低 于所列数字。 本基金业绩衡量基准=沪深 300 收 益率 ×80% + 中国债券总指数收益率 ×20% 沪深 300 指 数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交 所上市的所有股票市值的 70% ,具有 较强的代表意义。 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产 的 配置 比例符 合 基 金 合 同要求, 基准指数中沪深 300 指数 和中国债券总指数每日分别计算收益率, 然后按 80% 、20% 的比 例采取再平衡,再用循环 计算的方式得到基准指数的时间序列。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 9 页 共 63 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按相关法规规定,本基金自基 金合同生效日起 6 个月 内为建仓期。报告期内本基金的各项投 资比例符合基金合同的有关约定。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 10 页 共 63 页


3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较


3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年5 月18 日, 截至 2016 年12 月 31 日, 本公司共管理 31 只 开放式基金产品, 分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、 中邮核 心 成 长混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 优势灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 主题混 合 型 证 券 投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、 中邮战 略新 兴产业 混合 型证券 投资 基金、 中邮 稳定收 益债 券型证 券投 资基金 、中 邮定期 开 放 债 券 型证券 投资 基金、 中邮 核心竞 争力 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮双动 力混 合型证 券 投 资 基中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 11 页 共 63 页


金、 中邮货币市场基金、 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、 中邮现金驿站货币市场基金 、 中邮核 心科 技灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 中邮趋 势精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 中 邮 稳健添 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 中邮 信息产 业灵 活配置 混合 型者证 券投 资基金 、 中 邮 乐 享收益 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮创 新优势 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮 新 思 路 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮尊享 一年 定期开 放灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 中 邮绝对 收益 策略定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、中 邮风格 轮动 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、中 邮低 碳经济 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮纯 债聚利 债券 型证券 投资 基金、 中 邮 增 力 债券型 证券 投资基 金、 中邮睿 信增 强债券 型证 券投资 基金 、中邮 医药 健康灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、中 邮消费 升级 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、中 邮景 泰灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邓立 新 基金 经理 2011 年 5 月 21 日 - 24 年 邓 立 新 先 生 : 曾 任 中 国 工 商 银 行 北 京 珠 市 口 办 事 处 交 换 员 、 中 国 工 商 银 行 北 京 信 托 投 资 公 司 白 塔 寺 证 券 营 业 部 副 经 理 兼 团 支 部 书 记 、 华 夏 证 券 有 限 公 司 北 京 三 里 河 营 业 部 交 易 部 经 理 、 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 部 职 员 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 交 易 部 总 经 理 、 投 资 研 究 部 投 资 部 总 经 理 , 现 任 公 司 投 资 总 监 兼 邓 立 新 投 资 工 作 室 总 负 责 人 、 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 邮 创 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金基金经理。 刘田 基金 经理 2015 年12 月 24 日 - 2 年 硕 士 研 究 生 , 曾 任 北 京 凯 盛 旭 日 电 子 科 技 有 限 公 司 销 售 工 程 师 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 , 现 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 兼 中 邮 创 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金基金经理。 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 12 页 共 63 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 了 公平 交易 管 理制 度的 规 定, 各基 金 在研 究、 投资、交 易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报 告 期内 ,本 基 金的 投资 决 策、 投资 交 易程 序、 投 资权 限等 各 方面 均符 合 规定 的要 求;交易 行为合 法合 规,未 出现 异常交 易、 操纵市 场的 现象; 未发 生内幕 交易 的情况 ;相 关的信 息 披 露 真 实、完 整、 准确、 及时 ;基金 各种 账户类 、申 购赎回 及其 他交易 类业 务、注 册登 记业务 均 按 规 定 的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 1 、公平交易 制度 本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》等 法 规制 定了 《中邮基 金管理股份有限公司公平交易制度》 。 公司的公平 交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合 品种, 即涵 盖封闭 式基 金、开 放式 基金、 社保 组合、 企业 年金、 特定 客户资 产管 理组合 等 ; 也 规 范所有一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动, 并且包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资管 理活动中公平对待不同投资组合, 严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公司按照规定严格将投资管理职能和交易 执行职能进行隔离,以时间优先、价格优先、 综 合 平衡 、比 例 实施 、保 证 各基 金间 的 利益 公平 为 原则 建立 和 完善 集中 交 易制 度, 确保各投 资组合享有公平的交易执行机会。 投 资 组合 经理 对 公平 交易 执 行过 程或 公 平交 易结 果 发生 争议 情 况下 ,相 关 交易 员应 该先暂停 执行交 易并 报告交 易部 总经理 ,由 交易部 总经 理与相 关投 资组合 经理 就争议 内容 进行协 调 处 理 , 经协调 后方 可执行 ;若 无法达 成一 致意见 ,则 由交易 部总 经理根 据公 司制度 报公 司总经 理 和 监 察 稽核部门协调解决。 监 察 稽核 部每 季 度依 照相 关 法律 法规 及 本制 度的 规 定, 对公 司 所管 理的 各 投资 组合 公平交易 制度执 行情 况进行 监督 检查, 并出 具检查 报告 ,经总 经理 、投资 总监 、投资 组合 经理确 认 并 签 署 后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。 2 、控制方法 监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度, 对不同投资 组合, 尤其是同一位投资组合经 理管理 的不 同投资 组合 同日同 向交 易和反 向交 易的交 易时 机和交 易价 差进行 监控 ,同时 对 不 同 投中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 13 页 共 63 页


资组合 临近 交易日 的同 向交易 和反 向交易 的交 易时机 和交 易价差 进行 分析。 如若 发现异 常 交 易 行 为,监 察 稽 核部有 权要 求相关 投资 经理、 交易 部等相 关责 任部门 、责 任人做 出说 明。监 察 稽 核 部 要求相 关责 任部门 、责 任人就 异常 交易行 为做 出说明 的, 相关责 任部 门、责 任人 须在三 个 工 作 日 内,提交异常交易行为情况说明,经督察长、总经理签字后,报监察稽核部备查。 为更好执行公平交易制度,公司加快了升级衡泰风险与绩效评估 4.0 系统的进度,其业界通 用的公 平交 易模块 即将 得到使 用。 公司目 前使 用的公 平交 易模型 可以 通过设 置参 数出具 季 度 和 连 续 12 个月公 平交易价差分析报告, 相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释, 并最终 形成有关公平交易情况的专 项说明报告发送至相关各部门。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 在 证 监会 颁发 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交 易 制 度指 导意 见 》后 ,由 金 融工 程部 组织,对 交易部和投资部相关人员进行了培训, 督促相关人员严格遵守该制度。 为确保该制度的顺利执行, 公司与 衡泰 软件共 同开 发了公 平交 易系统 ,并 按月度 、季 度、年 度生 成各只 基金 之间的 交 易 价 差 分析报 告, 逐一分 析得 出结论 后发 送给相 关部 门和人 员。 对于报 告中 产生的 异常 情况, 在 做 出 合 理解释 后, 提请各 部门 相关人 员引 起重视 ,完 善公司 内部 公平交 易制 度,使 之更 符合指 导 意 见 精 神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报 告 期内 ,基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 报 告 期内 ,我 们 秉承 “重 点 布局 新经 济 ,灵 活参 与 主题 轮动 ” 的投 资策 略 。我 们认 为市场处 于长期 底部 区间, 整体 风险可 控; 但是短 期来 看无显 著增 量资金 进入 ,市场 成交 不活跃 、 以 存 量 博弈为主。整体上看,我们继续采用相对灵活的仓位控制策略,积极布局长期看好的“新经济” 。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2016 年12 月 31 日, 本基金份额净值为0.7216 元, 累计净值 0.7216 元 。 本报告期 份额 净值增长率为-27.16%, 同期业绩比较基准增长率为-8.54% 。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 14 页 共 63 页


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 中短期来看, 虽然市场处于底部区间, 但是考虑市场波动收窄, 我们 在 2017 年仍 将密切关 注 金融与 地产 行业去 杠杆 、输入 型通 胀、汇 率压 力等因 素对 国内流 动性 的阶段 性冲 击,我 们 认 为 每 次流动 性冲 击之后 的修 复过程 具备 较好的 投资 机会。 从中 长期来 看, 国内 “ 松货 币宽财 政 ” 的大 环境将支撑资产价格持续上行,长期市场依然向好。 在 行 业布 局的 角 度, 我们 认 为, 在转 型 调结 构的 过 程中 ,创 新 依然 是驱 动 经济 增长 最主要的 动力。 在通 胀风险 可控 、汇率 温和 调整的 背景 下,转 型依 然是寻 找经 济回升 的突 破口, 也 将 会 是 资本市 场的 最强音 。我 们预计 ,无 论是政 策引 导下的 云计 算、大 数据 、网络 安全 、高端 制 造 等 领 域的结 构性 弯道超 车, 还是经 济内 生催化 下在 体育、 文化 、健康 等新 兴消费 领域 迸发出 的 成 长 性 机会, 都会 成为市 场持 续关注 的热 点和主 题。 我们判 断未 来市场 格局 会是“ 震荡 收窄+ 主 题轮 动+ 新经济愈发向好 ”的特点。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 在 本 报告 期内 , 本基 金管 理 人致 力于 建 立和 健全 公 司内 部控 制 制度 ,努 力 防范 和化 解公 司各 项经营管理活动中的风险,促进公司诚信、合法、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。 公 司 建立 了督 察 长制 度, 督 察长 全权 负 责公 司的 监 察与 稽核 工 作, 对基 金 运作 的合 法合规性 进行全 面检 查与监 督, 遇有重 大风 险事件 立即 向公司 董事 长和中 国证 监会报 告。 公司设 立 了 独 立 于各业 务部 门的监 察稽 核部, 由督 察长直 接领 导。监 察稽 核部按 照规 定的权 限和 程序, 通 过 日 常 实时监 控、 现场专 项检 查、定 期监 察稽核 评估 等方法 ,独 立地开 展基 金运作 和公 司管理 的 合 规 性 稽核, 发现 问题及 时提 出改进 建议 并督促 相关 部门进 行整 改,同 时定 期向公 司董 事和管 理 层 出 具 监察稽 核报告。


本报告期内,基金管理人主要内部监察稽核工作如下: 1 .制度建设 不断完善


基金管理人进一步健全公司内控体系, 保持了良好的内控环境、 完善了内部控制的三道防线, 并根据 公司 实际业 务情 况细化 了岗 位风险 控制 。在制 订部 门规章 制度 和业务 流程 时,将 内 控 要 求 融入到各业务规范当中。 同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新, 对公司和部门制 度进行 持续 的完善 、修 订及补 充。 制订了 公司 《通讯 管理 办法》 、 《 出 国(出 境) 管理办 法》 、 《 防 范个人 利益冲突管理制度》等。 2 .日常监察 稽核工作 为 规 范基 金投 资 运作 、防 范 风险 、更 好 的保 护基 金 份额 持有 人 的利 益, 对 基金 投资 运作进行 日常的 监察 工作, 保障 研究、 投资 决策、 交易 执行等 环节 严格执 行法 律法规 及基 金合同 的 有 关 规中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 15 页 共 63 页


定。在 日常 实时电 脑监 控中, 对基 金投资 及相 关业务 进行 事中的 风险 控制, 保障 公司管 理 的 基 金 规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。 3 .专项监察 稽核工作 根 据 监管 部门 的 要求 及公 司 业务 开展 情 况, 对相 关 业务 部门 进 行专 项监 察 稽核 。报 告期内, 对公司 的投 资研究 及后 台运营 业务 进行了 专项 稽核, 通过 检查发 现内 部控制 薄弱 点,及 时 提 出 了 整改意见及建议。


4 .定期监 察 稽核及内控检查评估工作 每 季 度对 公司 及 基金 运作 的 合法 合规 性 及内 部控 制 情况 进行 检 查, 对公 司 各项 业务 的制度建 设、制 度执 行、风 险控 制等情 况进 行评估 ,发 现内控 的薄 弱环节 ,并 提出相 应改 进措施 , 促 进 公 司内部控制和风险管理水平的加强和提高。


在 本 报告 期内 , 本基 金管 理 人运 用基 金 财产 进行 投 资严 格按 照 招募 说明 书 所披 露的 投资决策 程序进行,无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。








在今 后的 工 作中 ,本 基 金管 理人 将 继续 坚持 内 部 控 制优 先 原则 ,不 断 提高 监察 稽 核工作 的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障 基金份额持有人的合法权益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本 基 金管 理公 司 于本 报告 期 内成 立估 值 小组 ,成 员 由总 经理 、 督察 长、 基 金清 算部 经理、基 金经理 及基 金会计 组成 。估值 小组 负责确 定基 金估值 程序 及标准 以及 对突发 事件 的处理 , 在 采 用 估值政 策和 程序时 ,充 分考虑 参与 估值流 程各 方及人 员的 经验、 专业 胜任能 力和 独立性 , 通 过 估 值委员会、 参考行业协会估值意见、 参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合, 减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 报 告期 内根 据 相关 法律 法 规、 基金 合 同及 基 金 运 作情 况, 本 基金 未能 满 足利 润分 配条件, 故未进行利润分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管中 邮核 心 成长 混合 型 证券 投资 基 金的 过程 中 ,本 基金 托 管人 —— 中 国农 业银 行股份有中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 16 页 共 63 页


限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》相关 法律 法规的 规定 以及《 中邮 核心成 长混 合型证 券 投 资 基 金基金 合同》 、 《中邮 核心 成长混 合型 证券投 资基 金托管 协议 》的约 定, 对中邮 核心 成长混 合 型 证 券投资基金管理人 ——中邮创业基金管理股份有 限公司 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作, 进行 了认真 、独 立的会 计核 算和必 要的 投资监 督, 认真履 行了 托管人 的 义 务 , 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为 , 中邮 创业 基 金管 理股 份 有限 公司 在 中邮 核心 成 长混 合型 证 券投 资基 金的投资 运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费 用开支及利润分配等问题上 , 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等 有 关 法 律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认为 , 中邮 创业 基 金管 理股 份 有限 公司 的 信息 披露 事 务符 合《 证 券投 资基 金信息披 露管理 办法 》及其 他相 关法律 法规 的规定 ,基 金管理 人所 编制和 披露 的中邮 核心 成长混 合 型 证 券 投资基 金年 度报告 中的 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报 告 等 信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字(2017)第 110ZA3441 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中邮核心成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我们审计了后附的中邮核心成长混合型证券投资基金 (以下简称中邮 核心成长基金)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表, 2016 年 度的利 润 表 、所有 者 权 益(基 金 净 值)变 动 表 和财务 报 表 附 注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 邮 核 心 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 中 邮 创 业基金管理股份有限公司管理层的责任, 这种责任包括: (1)按 照企 业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2 )设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 17 页 共 63 页


致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计 证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由 于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当 的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见提 供了基础。 审计意见段 我们认为, 中邮核心成长基金财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了中邮核心成长基金 2016 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和所有者权益(基金净值)变 动情况。 注册会计师的姓名 卫俏嫔


吕玉芝 会计师事务所的名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国北京 朝 阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 中邮核心成长混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 836,945,985.02 637,936,930.18 结算备付金


9,053,605.16 24,005,021.76 存出保证金


2,045,230.37 8,469,827.12 交易性金融资产 7.4.7.2 6,281,040,764.76 9,278,689,254.27 其中:股票投资


6,280,878,274.16 9,263,294,262.87 基金投资


- - 债券投资


162,490.60 15,394,991.40 资产支持证券投资


- - 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 18 页 共 63 页


贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


18,320,869.83 54,608,812.06 应收利息 7.4.7.5 333,314.25 586,818.56 应收股利


- - 应收申购款


1,080,969.03 1,608,480.08 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


7,148,820,738.42 10,005,905,144.03 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期 末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


13,251,547.29 - 应付赎回款


1,212,434.21 7,879,793.72 应付管理人报酬


9,329,670.20 13,095,009.70 应付托管费


1,554,945.02 2,182,501.60 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 6,293,880.52 15,526,895.52 应交税费


15,571,200.00 15,571,200.00 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 1,723,755.17 1,431,221.56 负债合计


48,937,432.41 55,686,622.10 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 9,839,725,413.94 10,043,259,344.88 未分配利润 7.4.7.10 -2,739,842,107.93 -93,040,822.95 所有者权益合计


7,099,883,306.01 9,950,218,521.93 负债和所有者权益总计


7,148,820,738.42 10,005,905,144.03 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 0.7216 元 , 基金份额总额 9,839,725,413.94 份。


7.2 利润表 会计主体: 中邮核心成长混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 19 页 共 63 页


项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-2,477,568,131.01 9,036,871,470.51 1.利息收入


11,555,673.79 19,403,433.17 其中:存款利息收入 7.4.7.11 10,708,852.64 18,267,022.53 债券利息收入


846,821.15 1,136,410.64 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-1,027,220,063.52 9,950,465,210.16 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,044,370,819.11 9,926,340,277.09 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 17,150,755.59 24,124,933.07 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 -1,462,645,615.34 -935,496,595.10 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 741,874.06 2,499,422.28 减:二 、费用


188,993,910.95 376,781,217.35 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 118,139,538.22 191,765,050.48 2 .托管费 7.4.10.2.2 19,689,922.90 31,960,841.81 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 50,603,198.22 152,466,580.61 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 561,251.61 588,744.45 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -2,666,562,041.96 8,660,090,253.16 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -2,666,562,041.96 8,660,090,253.16


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 中邮核心成长混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 20 页 共 63 页


项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 10,043,259,344.88 -93,040,822.95 9,950,218,521.93 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -2,666,562,041.96 -2,666,562,041.96 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -203,533,930.94 19,760,756.98 -183,773,173.96 其中:1.基 金申购款 980,041,983.70 -231,506,300.76 748,535,682.94 2.基金赎回 款 -1,183,575,914.64 251,267,057.74 -932,308,856.90 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 9,839,725,413.94 -2,739,842,107.93 7,099,883,306.01 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 22,079,801,881.72 -7,473,064,429.19 14,606,737,452.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 8,660,090,253.16 8,660,090,253.16 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -12,036,542,536.84 -1,280,066,646.92 -13,316,609,183.76 其中:1.基 金申购款 2,627,054,508.43 -3,908,696.95 2,623,145,811.48 2.基金赎回 款 -14,663,597,045.27 -1,276,157,949.97 -15,939,754,995.24 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人分配利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 10,043,259,344.88 -93,040,822.95 9,950,218,521.93


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报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周克______














______周克______














____ 吕伟卓____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基 本 情况 中邮核心成长混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中国证监会” ) 证监基金字[2007]219 号 《 关于同意中邮核心成长混合型证券投资基金募集 的批复 》核 准,由 中邮 创业基 金管 理股份 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《 证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金销 售管理 办法 》等有 关规 定和《 中邮 核心成 长混 合 型 证券投资基金基金合同》发起,并于 2007 年 8 月 17 日募集 成立。本基金为契约型开放式,存续 期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集 14,956,625,039.16 元,业经京都天华会计师 事务所有限公司北京京都验字(2007)第 045 号 验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮 创业基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《中 邮 核心 成长 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具, 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、 债券及 法律 、法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 在正 常市场 情况 下,本 基 金 投 资 组合中各类资产占基金净值的目标比例为: 股票资产占基金资产的比例为 60%~95%, 债券、 权证、 短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0%~40% ( 其中, 权证的投 资 比 例为 基金 资 产净 值的 0%~3% ,本 基 金管 理人 管 理的 全部 基 金持 有同 一 权证 的比 例 不超过该权 证的10 % ) , 并保持不低于基金资产净值 5 %的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 根据中邮创业基金管理股份有限公司 2015 年8 月 7 日发布 的 《中邮创业 基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金更名的公告》 , 本基金自 2015 年 8 月 7 日 起变更为混合型证券投资基金,基 金代码 保持 不变, 更名 前基金 全称 为 “中 邮核 心成长 股票 型证券 投资 基 金” ,更 名后基 金 全 称 为 “中邮核心成长混合型证券投资基金” 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制, 执 行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 解释及其他有关规定 (统称 “企业会计准则” ) 和中国证券业协会 2007 年 5 月15 日 颁布的 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、中国 证监会 2010 年 2 月 8 日 颁布的证监会公告[2010]5 号《证券中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 22 页 共 63 页


投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及中国证监会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 基 金基 于上 述 编 制 基础 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ,真 实完 整 地反 映了 基金财务 状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年度,即从每年 1 月 1 日至12 月 31 日为一 个会计期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1 )金融资 产的分类 根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ,本 基金 将 所持 有的 金 融资 产在 初 始确 认时 划分为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产、贷 款、 应收款 项。 除与权 证投 资有关 的 金 融 资 产外, 以公允 价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示; 与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 本基金持有的股票投资、 债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本 基 金持 有的 各 类应 收款 项 等在 活跃 市 场没 有报 价 、回 收金 额 固定 或可 以 确定 的非 衍生金融 资产分类为贷款与应收款项。 (2 )金融负 债的分类 根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ,本 基金 将 持有 的金 融 负债 在初 始 确认 时划 分为公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融负 债和 其他金 融负 债。除 与权 证投资 有关 的金融 负 债 外 , 以公允 价值 计量且 其变 动计 入 当期 损益的 金融 负债在 资产 负债表 中以 交易性 金融 负债列 示 , 与 权 证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债,包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 (1 )股票投 资 买 入 股票 于交 易 日确 认为 股 票投 资。 股 票投 资成 本 按交 易日 股 票的 公允 价 值入 账, 应支付的中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 23 页 共 63 页


相关交易费用直接计入当期损益。 资金交收日, 按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 卖 出 股票 于交 易 日确 认股 票 投资 收益 。 股票 投资 收 益按 卖出 股 票成 交总 额 与其 成本 和估值增 值或减 值的 差额入 账, 同时将 原计 入该卖 出股 票的公 允价 值变动 损益 转入股 票投 资收益 , 卖 出 股 票应逐日结转成本,结转的方法采用移动加权平均法。 股 票 持有 期间 分 派的 股票 股 利, 应于 除 权除 息日 根 据上 市公 司 股东 大会 决 议公 告, 按股权登 记日持 有的 股数及 送股 或转增 比例 ,计算 确定 增加的 股票 数量, 在本 账户“ 数量 ”栏进 行 记 录 。 因持有 股票 而享有 的配 股权, 配股 除权日 在配 股缴款 截止 日之后 的, 在除权 日按 所配的 股 数 确 认 未流通 部分 的股票 投资 ,与已 流通 部分分 别核 算。配 股除 权日在 配股 缴款截 止日 之前的 , 按 照 权 证的有关原则进行核算。 股票投资应分派的现金股利,在除息日确认 为股利收入。 估 值 日对 持有 的 股票 估值 时 ,按 当日 与 上一 日估 值 的差 额, 将 估值 增值 或 减值 计入 公允价值 变动损益。 (2 )债券投 资 买 入 债券 于交 易 日确 认债 券 投资 ;债 券 投资 按交 易 日债 券的 公 允价 值( 不 含支 付价 款中所包 含的应 收利 息)入 账, 应支付 的全 部价款 中包 含债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利 息 , 应 作为应 收利 息单独 核算 ,不构 成债 券投资 成本 ,应支 付的 相关交 易费 用直接 计入 当期损 益 。 资 金 交收日,按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。 持有债券期间,每日确认利息收入,计入应收利息和利息收入科目。 债券派息日,按应收利息 金额,与证券登记结算机构进行资金交收。 估 值 日对 持有 的 债券 估值 时 ,按 当日 与 上一 日估 值 的差 额, 将 估值 增值 或 减值 计入 公允价值 变动损益。 卖 出 债券 应于 交 易日 确认 债 券投 资收 益 。债 券投 资 收益 按卖 出 债券 应收 取 的全 部价 款与其成 本、应 收利 息和估 值增 值或减 值的 差额入 账。 同时将 原计 入该卖 出债 券的公 允价 值变动 损 益 转 入 债券投资收益,卖出债券应逐日结转成本,结转的方法采用移动加权平均法。 到 期 收回 债券 本 金和 利息 , 债券 投资 收 益按 收回 债 券应 收取 的 全部 价款 与 其成 本、 应收利息 和估值增值或减值的差额入账。 同时 将原计入该收回债券的公允价值变动损 益转入债券投资收益。 可 转 换债 券转 股 时, 按可 转 换股 票的 公 允价 值计 入 股票 投资 科 目, 按应 收 取的 现金 余额返还 扣除可 转换 股票的 公允 价值后 的余 额,与 可转 换债券 成本 、应收 利息 和估值 增值 或减值 的 差 额 计 入债券投资收益,同时,将原计入该转换债券的公允值变动损益转入债券投资收益。 (3 )权证投 资 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 24 页 共 63 页


买 入 权证 于交 易 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按交 易日 权 证的 公允 价 值入 账, 应支付的 相关交易费用直接计入当期损益。 资金交收日, 按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 获赠权证 (包括配股权证) 在除权日应按持有的股数及获赠比例, 计 算确定 增加的权证数量 , 在本账户“数量”栏进行记录。 卖 出 权证 于交 易 日确 认衍 生 工具 收益 。 衍生 工具 收 益按 卖出 权 证成 交总 额 与其 成本 和估值增 值或减值的差额入账,同时将原计入该卖出权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 权证行权按结算方式分为证券结算方式和现金结算方式,具体核算如下: A 、证券结算 方式 认 购 权证 以证 券 结算 方式 行 权时 ,按 股 票的 公允 价 值确 认股 票 投资 成本 , 按股 票公 允价值与 权证成 本、 估值增 值或 减值、 行权 价款及 相关 费用的 差额 确认衍 生工 具收益 ,同 时将原 计 入 该 权 证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 认 沽 权证 以证 券 结算 方式 行 权时 ,按 认 沽权 证的 理 论价 值与 账 面价 值之 差 (若 有) 确认衍生 工具收 益, 按行权 价款 扣除费 用后 的余额 与权 证投资 成本 、估值 增值 或减值 、结 转的股 票 投 资 成 本、估 值增 值或减 值、 认沽权 证的 理论价 值与 账面价 值之 差(若 有) 的差额 确认 股票投 资 收 益 , 同时,将原计入卖出股票和原计入权证的公允价值变动损益转入股票投资收益和衍生工具收益。 B 、现金结算 方式 权 证 以现 金结 算 方式 行权 时 ,按 确定 的 金额 扣减 交 易费 用后 的 余额 与结 转 的权 证成 本、估值 增值或 减值 的差额 确认 衍生工 具收 益,同 时, 将原计 入该 权证的 公允 价值变 动损 益转入 衍 生 工 具 收益。 放弃行 权 ,在 放 弃行 权确 定 日, 按结 转 的权 证成 本 、估 值增 值 或减 值, 确 认衍 生工 具收益, 同时,将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 (4 )资产支 持证券 取 得 资产 支持 证 券时 ,按 公 允价 值入 账 ;取 得资 产 支持 证券 支 付的 款项 时 ,区 分属 于资产支 持证券 投资 本金部 分和 证券投 资收 益部分 ,将 收到的 本金 部分冲 减成 本,将 收到 的收益 部 分 冲 减 应计利 息( 若有) 后的 差额, 记入 资产支 持证 券利息 收入 ,其他 与资 产支持 证券 投资相 关 业 务 的 账务处理比照债券投资。 (5 )买入返 售金融资产和卖出回购金融资产 根据返售协议, 按照应付和实际支付的金额确认入账 ; 返售前, 按照 实际利率逐日计提利息 , 合同利 率与 实际利 率差 异较小 的, 也可采 用合 同利率 计算 确定利 息收 入;返 售日 ,按照 应 收 或 实 际收到的金额与账面余额和应收利息的差额,计算确认利息收入。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 25 页 共 63 页


根 据 回购 协议 , 按照 应收 和 实际 收到 的 金额 确认 入 账; 融资 期 限内 ,按 照 实际 利率 逐日计提 利息, 合同 利率与 实际 利率差 异较 小的, 也可 采用合 同利 率计算 确定 利息收 入; 到期回 购 时 , 按 照应付或实际支付的金额与账面余额和应付利息的差额,计算确认利息支出。 (6 )其他金 融负债 其 他 金融 负债 以 公允 价值 作 为初 始确 认 金额 ,采 用 实际 利率 法 以摊 余成 本 进行 后续 计量, 终 止确认 或摊 销时的 收入 或支出 计入 当期损 益, 直线法 与实 际利率 法确 定的金 额差 异较小 的 可 采 用 直线法。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金估值原则遵循中国证券监督管理委员会 2007 年6 月8 日发布的 《关 于证券投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知 》 (证监会计字[2007]21 号) 和中国 证券投资基金业协会 2014 年11 月 13 日发布的 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简称 “新估值标准”) 及 《关于 2015 年1 季 度固定收益品种估值处理标 准的通知》的有关规定,具体估值方法如下: (1 )股票投 资 上 市 交易 的股 票 按其 估值 日 在证 券交 易 所挂 牌的 市 场交 易收 盘 价估 值; 估 值日 无市 价,但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化的, 应采 用最近 交易 市价确 定公 允价值 。估 值日无 市 价 , 且 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化的 ,应 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变化 因 素 , 调 整最近 交易 市价, 确定 公允价 值。 有充足 证据 表明最 近交 易市价 不能 真实反 映公 允价值 的 , 应 对 最近交 易的 市价进 行调 整,确 定公 允价值 ;首 次发行 未上 市的股 票采 用估值 技术 确定公 允 价 值 , 在估值 技术 难以可 靠计 量公允 价值 的情况 下 , 按成本 计量 ;送股 、转 增股、 配股 和公开 增 发 新 股 等发行 未上 市股票 ,按 交易所 上市 的同一 股票 的市价 估值 ;首次 公开 发行有 明确 锁定期 的 股 票 , 同一股 票在 交易所 上市 后,按 交易 所上市 的同 一股票 的市 价估值 ;非 公开发 行有 明确锁 定 期 的 股 票,按下列办法进行估值: 如 果 估值 日非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 的初 始 取得 成本 高 于在 证券 交 易所 上市 交易的同 一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 如 果 估值 日非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 的初 始 取得 成本 低 于在 证券 交 易所 上市 交易的同 一股票的市价,应按以下公式确定 该股票的价值: FV=C+ (P-C )* (D1-Dr )/D1 其中: FV 为估值日 该非公开发行有明确锁定期的股票的价值; 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 26 页 共 63 页


C 为 该非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 的初 始取 得 成本 (因 权 益业 务导 致 市场 价格 除权时, 应于除权日对其初始取得成本作相应调整) ; P 为估值日在 证券交易所上市交易的同一股票的市价; D1 为该非公 开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数; Dr 为 估 值 日 剩 余 锁 定 期 , 即 估 值 日 至 锁 定 期 结 束 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 ( 不 含 估 值 日 当 天) 。 按 照 证监 会公 告[2008] 38 号— 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值 业务 的 指导 意见 》 以 及 《中国 证券 业协会 基金 估值工 作小 组停牌 股票 估值的 参考 方法》 的要 求,本 基金 对长期 停 牌 股 票 按“指数 收益法”进行估值。 (2 )债券投 资 本 基 金在 对银 行 间和 交易 所 市场 的固 定 收益 品种 估 值时 ,主 要 依据 由第 三 方估 值机 构提供的 价格数据。 第三方估值机构包括中央国债登记结算公司 (以下简称 “中央结算公司” ) 和中证指数 有限公 司。 第三方 估值 机构根 据以 下原则 确定 估值品 种公 允价值 :对 于存在 活跃 市场的 情 况 下 , 以活跃 市场 上未经 调整 的报价 作为 计量日 的公 允价值 ;对 于活跃 市场 报价未 能代 表计量 日 公 允 价 值的情 况下 ,对市 场报 价进 行 调整 以确认 计量 日的公 允价 值;对 于不 存在市 场活 动或市 场 活 动 很 少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。 未上市流通的债券在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 (3 )权证投 资 上 市 权证 按其 估 值日 在证 券 交易 所挂 牌 的市 场交 易 收盘 价估 值 ;估 值日 无 市价 ,但 最近交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 的, 应采用 最近 交易市 价确 定公允 价值 。估值 日无 市价, 且 最 近 交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化的 ,应参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重大 变化 因素, 调 整 最 近 交易市 价, 确定公 允价 值。有 充足 证据表 明最 近交易 市价 不能真 实反 映公允 价值 的,应 对 最 近 交 易的市 价进 行调整 ,确 定公允 价值 ;首次 发行 未上市 的权 证,采 用估 值技术 确定 公允价 值 , 在 估 值技术 难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下, 按成 本计量 ;因 持有股 票而 享有的 配股 权,以 及 停 止 交 易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 (4 )其他投 资品种 交 易 所以 大宗 交 易方 式转 让 的资 产支 持 证券 ,采 用 估值 技术 确 定公 允价 值 ,在 估值 技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; 资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。 (5 )估值不 能客观反映其公允价值的处理 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 27 页 共 63 页


如 有 确凿 证据 表 明按 上述 方 法进 行估 值 不能 客观 反 映 其 公允 价 值, 基金 管 理人 应根 据具体情 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (6 )实际投 资成本与估值 的差异处理 实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当 本 基金 依法 有 权抵 销债 权 债务 且交 易 双方 准备 按 净额 结算 时 ,金 融资 产 与金 融负 债按抵销 后的净 额在 资产负 债表 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内分 别列示 不 得 相 互 抵销。 7.4.4.7 实收基金 本 基 金单 位总 额 不固 定, 基 金单 位总 数 随时 增减 。 基金 合同 生 效时 ,实 收 基金 按实 际收到的 基金单 位发 行总额 入账 ;基金 合同 生效后 ,实 收基 金 应于 基金申 购、 赎回确 认日 根据基 金 契 约 和 招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。 7.4.4.8 损益平准金 基 金 管理 公司 于 收到 基金 投 资人 申购 或 转换 申请 之 日起 在规 定 的工 作日 内 ,对 该交 易的有效 性进行 确认 。确认 日, 按实收 基金 的余额 占基 金净值 的比 例,计 算有 效申购 或转 换款中 含 有 的 实 收基金 部分 ,确认 并增 加实收 基金 ,按基 金申 购或转 换款 与实收 基金 的差额 ,确 认并增 加 损 益 平 准金。 基 金 管理 公司 于 收到 基金 投 资人 赎回 或 转换 申请 之 日起 在规 定 的工 作日 内 ,对 该交 易的有效 性进行 确认 。确认 日, 按实收 基金 的余额 占基 金净值 的比 例,对 基金 赎回款 或转 换转出 款 中 含有 的实收 基金 ,确认 并减 少实收 基金 ,按基 金赎 回款或 转换 转出款 与实 收基金 的差 额,确 认 并 减 少 损益平准金。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1 )股票投 资收益 于卖出股票交易日确认,按卖出股票成交总额与其成本的差额入账; (2 )债券投 资收益 于卖出债券交易日确认,按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 (3 )股利收 入 于除息日确认,按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 (4 )债券利 息收入 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 28 页 共 63 页


在债券实际持有期内逐日计提,按摊余成本和实际利率计算确定的金额入账。 (5 )存款利 息收入 逐日计提,按本金与适用 的利率计提的金额入账。 (6 )买入返 售证券收入 在证券持有期内采用实际利率逐日计提,按计提的金额入账。 (7 )公允价 值变动损益 于 估 值日 ,对 采 用公 允价 值 模式 计量 的 交易 性金 融 资产 、交 易 性金 融负 债 等公 允价 值变动形 成的损 益进 行确认 ;卖 出股票 、债 券、权 证等 资产时 ,将 原计入 该卖 出资产 的公 允价值 变 动 损 益 转入股票投资收益、债券投资收益、衍生工具收益等科目。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 (1 )基金管 理人报酬 按前一日基金资产净值 1.50% 的年费 率逐日计提。 (2 )基金托 管费 按前一日基金资产净值 0.25% 的年费 率逐日计提。 (3 )交易费 用 对 股 票、 债券 、 资产 支持 证 券、 基金 、 权证 等交 易 过程 中发 生 的, 可直 接 归属 于取 得或处置 某项基 金资 产或承 担某 项基金 负债 的新增 外部 成本, 包括 支付给 交易 代理机 构的 规费、 佣 金 、 代 征的税金及其他必要的可以正确估算的支出,在资产交易日确认各项交易费用。 (4 )利息支 出 对 银 行借 款利 息 支出 、交 易 性金 融负 债 利息 支出 和 卖出 回购 金 融资 产支 出 ,在 借款 期或融资 期内按实际利率逐日计提并确认入账。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 本 基 金的 每份 基 金份 额享 有 同等 分配 权 ;基 金收 益 分配 后每 一 基金 份额 净 值不 能低 于面值; 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 ; 基 金 收 益 分 配 每 年 不 超 过 12 次 ;每 次基金 收益 分配比 例不 得低于 基金 已实现 净收 益 的 60% ; 本基 金收 益分 配方式分为 两 种 : 现金分 红与 红利再 投资 ,投资 人可 选择现 金红 利或将 现金 红利按 除息 日的基 金份 额净值 自 动 转 为 基金份 额进 行再投 资; 若投资 人不 选择, 本基 金默认 的收 益分配 方式 是现金 分红 ,法律 法 规 或 监 管机构另有规定的从其规定。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 29 页 共 63 页


7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本报告期内本基金无会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本报告期内本基金无会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本报告期内本基金 无差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税字[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 国家税 务 总 局关 于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《财 政部 国 家税 务总 局 证监会 关于实 施上 市公司 股息 红利差 别化 个人所 得税 政策有 关问 题的通 知》 及其他 相关 税务法 规 和 实 务 操作,本基金主要税项列示如下: 1 .以发行基 金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2. 自2013 年1 月1 日起, 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发 利 息时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得税, 暂不 征收企 业所 得税; 基金 从公开 发行 和转让 市场取 得 的 上 市公司股票,持股期限在 1 个月以 内(含 1 个 月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上 至 1 年(含 1 年)的,暂 减按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,暂减按 25% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 3. 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 4. 对证券投 资基金从证券市场中取 得的收入, 包括买 卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 836,945,985.02 637,936,930.18 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 30 页 共 63 页


其他存款 - - 合计: 836,945,985.02 637,936,930.18


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,670,260,730.60 6,280,878,274.16 -389,382,456.44 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 142,000.00 162,490.60 20,490.60 银行间市场 - - - 合计 142,000.00 162,490.60 20,490.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,670,402,730.60 6,281,040,764.76 -389,361,965.84 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,190,263,604.77 9,263,294,262.87 1,073,030,658.10 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 142,000.00 195,491.40 53,491.40 银行间市场 15,000,000.00 15,199,500.00 199,500.00 合计 15,142,000.00 15,394,991.40 252,991.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,205,405,604.77 9,278,689,254.27 1,073,283,649.50


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本基金本期末及上年末未持有买入返售金融资产。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 31 页 共 63 页


7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 327,801.05 281,201.70 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,074.10 10,802.30 应收债券利息 518.20 290,981.05 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.50 22.11 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 920.40 3,811.40 合计 333,314.25 586,818.56


7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年 度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 6,293,880.52 15,526,895.52 银行间市场应付交易费用 - - 合计 6,293,880.52 15,526,895.52


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 768.54 8,234.93 预提费用 620,000.00 320,000.00 其他 1,102,986.63 1,102,986.63 合计 1,723,755.17 1,431,221.56


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7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,043,259,344.88 10,043,259,344.88 本期申购 980,041,983.70 980,041,983.70 本期赎回 (以“- ”号填 列) -1,183,575,914.64 -1,183,575,914.64 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填 列) - - 本期末 9,839,725,413.94 9,839,725,413.94


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,336,030,774.70 -1,429,071,597.65 -93,040,822.95 本期利润 -1,203,916,426.62 -1,462,645,615.34 -2,666,562,041.96 本期基金份额交易 产生的变动数 20,864,063.43 -1,103,306.45 19,760,756.98 其中:基金申购款 69,190,725.91 -300,697,026.67 -231,506,300.76 基金赎回款 -48,326,662.48 299,593,720.22 251,267,057.74 本期已分配利润 - - - 本期末 152,978,411.51 -2,892,820,519.44 -2,739,842,107.93


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存款利息收入 10,414,764.32 17,582,204.42 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 232,709.21 592,204.51 其他 61,379.11 92,613.60 合计 10,708,852.64 18,267,022.53


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7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 16,855,596,897.21 54,522,792,433.31 减:卖出股票成本总额 17,899,967,716.32 44,596,452,156.22 买卖股票差价收入 -1,044,370,819.11 9,926,340,277.09


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 卖出债券( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成交总额 15,909,600.00 - 减:卖出债券( 、债转股及债券到 期兑付)成本总额 15,000,000.00 - 减:应收利息总额 909,600.00 - 7.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 本期及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


本报告期及上年度可比期间,本基金未投资贵金属。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍 生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 17,150,755.59 24,124,933.07 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 34 页 共 63 页


基金投资产生的股利收益 - - 合计 17,150,755.59 24,124,933.07


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易性金 融 资产 -1,462,645,615.34 -935,496,595.10 ——股票投资 -1,462,413,114.54 -935,820,086.50 ——债券投资 -232,500.80 323,491.40 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,462,645,615.34 -935,496,595.10


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 741,874.06 2,499,422.28 合计 741,874.06 2,499,422.28 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 50,603,198.22 152,466,580.61 银行间市场交易费 用 - - 合计 50,603,198.22 152,466,580.61


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 35 页 共 63 页


项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 400,000.00 400,000.00 债券帐户维护费 19,240.00 18,000.00 其他 22,011.61 50,144.45 上清所债券账户维护费 - 600.00 合计 561,251.61 588,744.45


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 本报告期内,本基金不存在或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至 2017 年3 月24 日, 本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构


7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 首创证券有限 责任公司 4,202,594,251.13 12.70% 15,315,894,471.81 15.95% 注: 本报 告期内及上年度可比期间, 本基金未通过关联方交易单元进行除股票外其他交易的情况。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 36 页 共 63 页


7.4.10.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 首创证券有限 责任公司 3,913,877.28 12.70% 2,864,269.84 45.51% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 首创证券有限 责任公司 14,055,214.27 16.03% 3,991,311.88 25.71% 注:上 述交 易佣金 按市 场佣金 率计 算,以 扣除 由中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 收取、 并 由 券 商 承担的 证券 结算风 险基 金后的 净额 列示, 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括佣 金收 取方为 本 基 金 提 供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 118,139,538.22 191,765,050.48 其中: 支付销售机构的客 户维护费 19,884,404.58 34,007,738.86 注:支 付基 金管理 人中 邮创业 基金 管理股 份有 限公司 的基 金管理 人报 酬按前 一日 基金资 产 净 值 的 1.50% 的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% /当年天 数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 19,689,922.90 31,960,841.81 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 37 页 共 63 页


的托管费 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.25% 的年 费 率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金合同生效日( 2007 年 8 月17 日 ) 持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 2,137,475.38 - 期间申购/ 买 入总份额 - 2,137,475.38 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 - - 期末持有的基金份额 2,137,475.38 2,137,475.38 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0200% 0.0200%


7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 股份有限公司 836,945,985.02 10,414,764.32 637,936,930.18 17,582,204.42


中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 38 页 共 63 页


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 本报告期内本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002340 格林 美 2015 年 11 月17 日 2018 年 11 月19 日 非公开 发行流 通受限 9.50 5.41 42,105,262 199,999,994.50 227,789,467.42 - 600622 嘉宝 集团 2016 年 2 月5 日 2019 年2 月5 日 非公开 发行流 通受限 10.81 11.75 13,876,000 149,999,560.00 163,043,000.00 - 注:: 1. 以上 非公开发行的股票估值方法为: ①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始 取得成 本高 于在证 券交 易所上 市交 易的同 一股 票的市 价, 应采用 在证 券交易 所上 市交易 的 同 一 股 票的市 价作 为估值 日该 股票的 价值 。 ②如 果估 值日非 公开 发行有 明确 锁定期 的股 票的初 始 取 得 成 本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价, 应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+ (P-C ) * (D1-Dr)/D1 其中:FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值;C 为 该非公开发行 有明确 锁定 期的股 票的 初始取 得成 本(因 权益 业务导 致市 场价格 除权 时,应 于除 权日对 其 初 始 取 得成本作相应调整) ;P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;D1 为 该非公开发行有 明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数;Dr 为估值日剩余锁定期, 即估值日至锁定 期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天) 。 2. 嘉宝集团 (600622 )于 2016 年 07 月05 日分 红方案:10 派 2.1 元( 含税) ;格林 美(002340) 于 2016 年 06 月01 日分 红方案:10 转 10 股 派0.2 元(含税 ) 。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 39 页 共 63 页


002617 露笑科 技 2016 年 12 月23 日 重大事 项 14.63 2017 年1 月23 日 15.60 28,723,845 404,217,281.54 420,229,852.35 - 600797 浙大网 新 2016 年 12 月19 日 重大事 项 16.21 2017 年1 月6 日 17.95 16,909,881 284,536,449.36 274,109,171.01 - 002239 奥特佳 2016 年 10 月18 日 重大事 项 15.69 2017 年2 月7 日 14.12 4,350,000 69,290,527.63 68,251,500.00 - 注:1. 按 照证 监 会公 告[2008]38 号- 《 关 于进 一步 规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见》以及 《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》 的要求, 上述 股票中浙大网新(600797) 按“指数收益法 ”进行估值。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 本基金期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 1 .风险管理 政策和组织架 构 (1 )风险管 理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求, 建立了科学合理层次分明的内控组织架构、 控制程序、 控制措施和控制职责。 本 基 金管 理人 已 建立 了一 套 较为 完整 的 决策 流程 和 业务 操作 流 程, 每个 员 工各 司其 责,监察 稽核部 定期 对各部 门、 各业务 流程 进行监 察稽 核,充 分保 证了各 项管 理制度 和业 务流程 的 有 效 执 行。 (2 )风险管 理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部 、 相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常,充分发挥各自的职能,不断揭 示并化解各类风险。 7.4.13.2 信用风险 在 基 金投 资过 程 中, 信用 风 险主 要是 指 因债 券交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的债券信用风险主要分为:单券种的信用风险和债券组合的信用风险。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 40 页 共 63 页


针对单券种发行主体的信用风险, 本 基金管理人将通过以下三个方面来进行信用风险的管理: ①进行 独立 的发行 主体 信用分 析, 运用信 用产 品的相 关数 据资料 ,分 析发行 人的 公司背 景 、 行 业 特性、 流动 性、盈 利能 力、偿 债能 力和表 外事 项等因 素, 对信用 债进 行信用 风险 评估, 并 确 定 信 用债的 风 险 等级; ②严 格遵守 信用 类债券 的备 选库制 度, 根据不 同的 信用风 险等 级,按 照 不 同 的 投资管 理流 程和权 限管 理制度 ,对 入库债 券进 行持续 信用 跟踪分 析; ③采取 分散 化投资 策 略 和 集 中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 AAA 162,490.60 195,491.40 AAA 以下 - 15,199,500.00 未评级 - - 合计 162,490.60 15,394,991.40 注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的困 难而 导 致损 失的 风 险。 本基 金 的流 动性 风险来自 于投资 品种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 。本 基金所 持大 部分股 票均 是交易 相 对 活 跃 的大盘股,变现能力较强。 本 基 金管 理人 设 专人 通过 独 立的 检测 系 统对 流动 性 指标 进行 监 测和 分析 , 并进 行动 态调整, 充分保证本基金有充足的现金流。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 金 融工 具或 证 券的 价值 对 市场 参数 变 化的 敏感 性 ,是 基金 资 产运 作中 所 不可避 免地承 受因 市场任 何波 动而产 生的 风险。 本基 金管理 人已 建立了 一套 较完整 的系 统性风 险 预 警 和 监控系统,利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整 VaR 的 最高和最低限以 及日常 VaR 的值,实现对市场风险的控制和管理。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 41 页 共 63 页


大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ,因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立 于市场 利率 变化。 本基 金的生 息资 产主要 为银 行存款 、结 算备付 金及 债券投 资等 。下表 统 计 了 本 基金面 临的 利率风 险敞 口。表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ,并按 照合 约规定 的 利 率 重 新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 836,945,985.02 - - - 836,945,985.02 结算备付金 9,053,605.16 - - - 9,053,605.16 存出保证金 2,045,230.37 - - - 2,045,230.37 交易性金融资产 162,490.60 - - 6,280,878,274.16 6,281,040,764.76 应收证券清算款 - - - 18,320,869.83 18,320,869.83 应收利息 - - - 333,314.25 333,314.25 应收申购款 - - - 1,080,969.03 1,080,969.03 资产总计 848,207,311.15 - - 6,300,613,427.27 7,148,820,738.42 负债








应付证券清算款 - - - 13,251,547.29 13,251,547.29 应付赎回款 - - - 1,212,434.21 1,212,434.21 应付管理人报酬 - - - 9,329,670.20 9,329,670.20 应付托管费 - - - 1,554,945.02 1,554,945.02 应付交易费用 - - - 6,293,880.52 6,293,880.52 应交税费 - - - 15,571,200.00 15,571,200.00 其他负债 - - - 1,723,755.17 1,723,755.17 负债总计 - - - 48,937,432.41 48,937,432.41 利率敏感度缺口 848,207,311.15 - - 6,251,675,994.86 7,099,883,306.01 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 637,936,930.18 - - - 637,936,930.18 结算备付金 24,005,021.76 - - - 24,005,021.76 存出保证金 8,469,827.12 - - - 8,469,827.12 交易性金融资产 15,199,500.00 - 195,491.40 9,263,294,262.87 9,278,689,254.27 应收证券清算款 - - - 54,608,812.06 54,608,812.06 应收利息 - - - 586,818.56 586,818.56 应收申购款 - - - 1,608,480.08 1,608,480.08 其他资产 - - - - - 资产总计 685,611,279.06 - 195,491.40 9,320,098,373.57 10,005,905,144.03 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 42 页 共 63 页


负债








应付赎回款 - - - 7,879,793.72 7,879,793.72 应付管理人报酬 - - - 13,095,009.70 13,095,009.70 应付托管费 - - - 2,182,501.60 2,182,501.60 应付交易费用 - - - 15,526,895.52 15,526,895.52 应交税费 - - - 15,571,200.00 15,571,200.00 其他负债 - - - 1,431,221.56 1,431,221.56 负债总计 - - - 55,686,622.10 55,686,622.10 利率敏感度缺口 685,611,279.06 - 195,491.40 9,264,411,751.47 9,950,218,521.93


7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 假设 1. 市场利率 上升 25 个基 点且其他市场变量保持不变 2. 市场利率 下降 25 个基 点且其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度末( 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 基金净资 产变动 - 0.00 2. 基金净资 产变动 - 0.00





7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险 市 场 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 最大 市场价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通 过投资 组合 的分散 化降 低市场 价格 风险, 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施 监控。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票、 债券及法 律、法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具 。本 基金投 资组 合范围 为: 股票资 产 占 基 金 资 产 的比 例为 60%-95% , 债 券、 权证 、 短期 金融 工 具以 及证 监 会允 许投 资 的其 他金 融 工具占基金 资产的比例为 0%-40% 。 本基金投资于权证、 资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。 对于中国证监会允许投资的创新类金融产品 (包括未来将推出的股指期货等衍生金融产品) , 将依 据有关 法律 法规进 行投 资管理 。如 法律法 规或 监管机 构以 后允许 基金 投资其 他品 种,基 金 管 理 人 在 履行 适当程 序 后 ,可以 将其 纳入投 资范 围。本 基金 股票资 产 中 80% 以 上投 资于具 有 “核心 ” 及 “成长 ”这 两条主 线的 股票。 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 六个月 内使 基金的 投 资 组 合中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 43 页 共 63 页


比例符合上述约定。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 6,280,878,274.16 88.46 9,263,294,262.87 93.10 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 162,490.60 0.00 15,394,991.40 0.15 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,281,040,764.76 88.47 9,278,689,254.27 93.25 注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 1. 固定其它 市场变量,当本基金基准上涨 1% 2. 固定其它 市场变量,当本基金基准下跌 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 1. 基金净资 产变动 68,064,366.96 124,387,093.85 2. 基金净资 产变动 -68,064,366.96 -124,387,093.85


注: 我们利 用 CAPM 模型 计算得到上述结果;其中,无风险收益率取 2016 年 12 月 31 日十年期国 债收益率3.01% , 利用2016 年7 月1 日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的Beta 系数为 1.08。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 无。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 44 页 共 63 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 6,280,878,274.16 87.86 其中:股票 6,280,878,274.16 87.86 2 固定收益投资 162,490.60 0.00 其中:债券 162,490.60 0.00








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 845,999,590.18 11.83 7 其他各项资产 21,780,383.48 0.30 8 合计 7,148,820,738.42 100.00 注:由 于四 舍五入 的原 因报告 期末 基金资 产组 合各项 目金 额占基 金总 资产的 比例 分项之 和 与 合 计 可能有尾差。 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,081,906,010.79 57.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 15,400,000.00 0.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 141,864,000.00 2.00 G 交通运输、仓储和邮政业 61,547,705.64 0.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,485,407,377.41 20.92 J 金融业 - - 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 45 页 共 63 页


K 房地产业 177,954,468.00 2.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 316,798,712.32 4.46 S 综合 - - 合计 6,280,878,274.16 88.46 注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的 比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本报告期末本基金未投资沪港通股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300456 耐威科技 8,997,701 458,252,911.93 6.45 2 002617 露笑科技 28,723,845 420,229,852.35 5.92 3 002766 索菱股份 8,999,831 337,403,664.19 4.75 4 600797 浙大网新 16,909,881 274,109,171.01 3.86 5 300356 光一科技 7,846,458 271,095,123.90 3.82 6 002445 中南文化 16,000,000 240,160,000.00 3.38 7 603703 盛洋科技 6,739,203 239,915,626.80 3.38 8 300317 珈伟股份 6,150,000 228,534,000.00 3.22 9 002340 格林美 42,105,262 227,789,467.42 3.21 10 300467 迅游科技 4,910,595 215,084,061.00 3.03 11 000971 高升控股 8,403,432 198,741,166.80 2.80 12 002410 广联达 12,609,655 184,100,963.00 2.59 13 002405 四维图新 9,500,000 183,825,000.00 2.59 14 002414 高德红外 7,909,894 180,187,385.32 2.54 15 600622 嘉宝集团 14,910,800 177,954,468.00 2.51 16 603158 腾龙股份 5,751,298 163,336,863.20 2.30 17 300081 恒信移动 9,200,000 141,864,000.00 2.00 18 600775 南京熊猫 10,000,000 139,000,000.00 1.96 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 46 页 共 63 页


19 002427 尤夫股份 6,700,000 138,757,000.00 1.95 20 300252 金信诺 3,806,123 113,079,914.33 1.59 21 000948 南天信息 5,800,000 102,660,000.00 1.45 22 002699 美盛文化 3,000,000 101,400,000.00 1.43 23 002380 科远股份 3,200,000 92,064,000.00 1.30 24 600136 当代明诚 5,500,000 90,365,000.00 1.27 25 600967 北方创业 6,459,960 87,661,657.20 1.23 26 300424 航新科技 1,500,000 73,845,000.00 1.04 27 002131 利欧股份 4,300,000 68,585,000.00 0.97 28 002239 奥特佳 4,350,000 68,251,500.00 0.96 29 300446 乐凯新材 1,750,000 64,505,000.00 0.91 30 300302 同有科技 2,799,972 62,327,376.72 0.88 31 002179 中航光电 1,700,000 61,693,000.00 0.87 32 002245 澳洋顺昌 6,899,967 61,547,705.64 0.87 33 300041 回天新材 4,900,000 61,201,000.00 0.86 34 300321 同大股份 1,550,799 59,860,841.40 0.84 35 300140 启源装备 3,700,000 59,681,000.00 0.84 36 600893 中航动力 1,799,866 58,927,612.84 0.83 37 300264 佳创视讯 4,600,000 48,760,000.00 0.69 38 002544 杰赛科技 1,679,715 47,267,180.10 0.67 39 300027 华谊兄弟 4,000,000 44,000,000.00 0.62 40 002023 海特高新 3,009,871 41,656,614.64 0.59 41 300226 上海钢联 909,931 36,779,411.02 0.52 42 300033 同花顺 499,962 34,387,386.36 0.48 43 000793 华闻传媒 2,899,936 32,740,277.44 0.46 44 300059 东方财富 1,699,980 28,780,661.40 0.41 45 002343 慈文传媒 600,000 27,102,000.00 0.38 46 002036 联创电子 1,299,912 24,906,313.92 0.35 47 000911 南宁糖业 1,349,901 24,176,726.91 0.34 48 002365 永安药业 900,000 22,545,000.00 0.32 49 600633 浙报传媒 1,199,968 21,191,434.88 0.30 50 000401 冀东水泥 1,700,000 20,230,000.00 0.28 51 002214 大立科技 1,799,887 19,888,751.35 0.28 52 600150 中国船舶 699,989 19,326,696.29 0.27 53 600582 天地科技 3,500,000 17,395,000.00 0.25 54 601012 隆基股份 1,199,928 16,067,035.92 0.23 55 600863 内蒙华电 5,000,000 15,400,000.00 0.22 56 000901 航天科技 399,934 13,141,831.24 0.19 57 002404 嘉欣丝绸 1,100,000 9,944,000.00 0.14 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 47 页 共 63 页


58 002303 美盈森 699,963 7,195,619.64 0.10


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累 计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002699 美盛文化 552,266,052.83 5.55 2 002405 四维图新 490,274,310.51 4.93 3 002617 露笑科技 426,238,870.82 4.28 4 002445 中南文化 377,980,077.37 3.80 5 300356 光一科技 371,985,138.92 3.74 6 600136 当代明诚 362,414,350.59 3.64 7 002766 索菱股份 354,398,391.53 3.56 8 300266 兴源环境 351,555,642.92 3.53 9 603703 盛洋科技 316,109,494.02 3.18 10 600797 浙大网新 309,420,936.03 3.11 11 603300 华铁科技 309,344,273.55 3.11 12 300456 耐威科技 302,643,227.73 3.04 13 300467 迅游科技 259,529,156.93 2.61 14 002427 尤夫股份 254,713,527.00 2.56 15 002188 巴士在线 231,315,371.57 2.32 16 600622 嘉宝集团 229,167,274.58 2.30 17 600306 *ST 商城 226,897,347.96 2.28 18 002687 乔治白 214,493,244.40 2.16 19 000971 高升控股 212,562,501.55 2.14 20 002456 欧菲光 206,995,629.68 2.08 21 600879 航天电子 206,602,293.53 2.08 22 000901 航天科技 204,198,331.38 2.05 23 300081 恒信移动 200,545,010.28 2.02 注:买入股票金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 48 页 共 63 页


比例(%) 1 002699 美盛文化 699,150,120.26 7.03 2 300266 兴源环境 505,682,027.27 5.08 3 600571 信雅达 490,349,000.56 4.93 4 000977 浪潮信息 446,172,778.23 4.48 5 002439 启明星辰 414,133,742.22 4.16 6 600136 当代明诚 400,512,160.62 4.03 7 002188 巴士在线 375,791,133.31 3.78 8 000626 如意集团 349,393,877.73 3.51 9 300383 光环新网 320,672,900.91 3.22 10 002544 杰赛科技 315,473,685.57 3.17 11 300378 鼎捷软件 315,454,218.49 3.17 12 603300 华铁科技 313,508,189.95 3.15 13 300379 东方通 299,562,715.35 3.01 14 300253 卫宁健康 286,027,565.79 2.87 15 002230 科大讯飞 275,079,138.28 2.76 16 601388 怡球资源 267,920,025.26 2.69 17 300085 银之杰 254,321,236.71 2.56 18 002405 四维图新 246,334,775.95 2.48 19 002456 欧菲光 241,837,888.53 2.43 20 300367 东方网力 238,031,890.20 2.39 21 002414 高德红外 231,052,109.92 2.32 22 002687 乔治白 214,362,180.66 2.15 23 300245 天玑科技 203,319,120.55 2.04 注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 16,379,964,842.15 卖出股票收入(成交)总额 16,855,596,897.21 注:买 入股 票成本 及卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 49 页 共 63 页


3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 162,490.60 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 162,490.60 0.00


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 1,420 162,490.60 0.00


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查, 无 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 50 页 共 63 页


8.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,045,230.37 2 应收证券清算款 18,320,869.83 3 应收股利 - 4 应收利息 333,314.25 5 应收申购款 1,080,969.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,780,383.48


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 162,490.60 0.00


8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 002617 露笑科技 420,229,852.35 5.92 重大事项 2 600797 浙大网新 274,109,171.01 3.86 重大事项 3 002340 格林美 227,789,467.42 3.21 非公开发行


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 51 页 共 63 页


持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 710,320 13,852.52 30,451,593.75 0.31% 9,809,273,820.19 99.69%


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员持有本基金 85,323.30 0.0009%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2007 年 8 月17 日 )基金份额 总额 14,956,625,039.16 本报告期期初基金份额总额 10,043,259,344.88 本报告期基金总申购份额 980,041,983.70 减: 本报告期基金总赎回份额 1,183,575,914.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 9,839,725,413.94


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人 、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 报告期内应支付给会计师事务所的审 计 费 用 为 人 民 币 壹 拾 贰 万 元 整 , 目 前 该 会 计 师 事 务 所 已 连 续 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 十 个 会 计 年 度。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 财富证券 3 4,474,538,676.09 13.52% 4,167,138.91 13.52% - 首创证券 2 4,202,594,251.13 12.70% 3,913,877.28 12.70% - 长江证券 2 3,038,243,354.44 9.18% 2,829,520.54 9.18% - 长城证 券 2 2,911,552,272.24 8.80% 2,711,531.11 8.80% - 信达证券 2 1,915,975,792.07 5.79% 1,784,348.00 5.79% - 海通证券 1 1,825,688,236.32 5.52% 1,700,266.49 5.52% - 天风证券 2 1,551,013,081.37 4.69% 1,444,451.03 4.69% - 中银国际 2 1,468,501,602.36 4.44% 1,367,617.61 4.44% - 湘财证券 1 1,352,972,667.67 4.09% 1,260,020.98 4.09% - 东吴证券 1 1,310,359,278.29 3.96% 1,220,338.74 3.96% - 兴业证券 2 1,292,260,807.86 3.91% 1,203,484.90 3.91% - 广发证券 1 1,207,525,365.36 3.65% 1,124,569.76 3.65% - 山西证券 1 1,048,156,760.82 3.17% 976,150.80 3.17% - 华融证券 1 738,549,619.08 2.23% 687,810.67 2.23% - 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 53 页 共 63 页


中信建投 3 722,358,440.66 2.18% 672,732.33 2.18% - 安信证券 2 615,794,537.66 1.86% 573,489.92 1.86% - 中航证券 1 557,183,484.15 1.68% 518,907.51 1.68% - 平安证券 1 544,208,356.95 1.64% 506,822.82 1.64% - 招商证券 1 403,791,648.88 1.22% 376,048.29 1.22% - 方正证券 1 305,891,790.44 0.92% 284,876.89 0.92% - 申万宏源 1 281,015,676.10 0.85% 261,709.39 0.85% - 广州证券 1 280,071,382.37 0.85% 260,826.49 0.85% - 中投证券 2 258,241,413.60 0.78% 240,500.84 0.78% - 银河证券 1 199,433,916.15 0.60% 185,731.45 0.60% - 光大证券 1 169,818,805.14 0.51% 158,153.19 0.51% - 国联证券 1 146,924,283.63 0.44% 136,831.07 0.44% - 华创证券 1 143,538,981.24 0.43% 133,677.02 0.43% - 中信证券 3 99,842,295.08 0.30% 92,983.17 0.30% - 国信证券 1 19,515,402.21 0.06% 18,174.51 0.06% - 中金公司 2 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 网信证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 注:1 、选择 专用交易单元的标准和程序: (1) 券商 经纪 人财 务状况 良好 、经营 行为 规范、 风险 管理先 进、 投资风 格与 中邮创 业基金 管 理 股 份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。


(2) 券商 经纪 人具 有较强 的综 合服务 能力 :能及 时、 全面、 定期 提供高 质量 的关于 宏观、 行 业 、 资本市 场、 个股分 析的 报告及 丰富 全面的 信息 咨询服 务; 有很强 的分 析能力 ,能 根据中 邮 创 业 基中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 54 页 共 63 页


金管理 股份 有限公 司所 管理基 金的 特定要 求, 提供研 究报 告,具 有开 发量化 投资 组合模 型 的 能 力 以及其他综合服务能力。


(3) 券商 经纪 人能 提供 最 优惠 合理的 佣金 率:与 其 他 券商经 纪人 相比, 该券 商经纪 人能够 提 供 最 优惠合理的佣金率。


基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 证券 公司的 选择 。基金 管理 人与被 选择 的证券 公 司 签 订 委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 2. 报告期内 租用交易单元变更情况:本报告期内本基金退组南京证券有限责任公司的交易单元。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 财富证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 55 页 共 63 页


中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 网信证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - -


11.8 其 他 重 大 事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有限公司基金申购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月 4 日 2 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有限公司申购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月 7 日 3 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 费 率 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月 8 日 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 56 页 共 63 页


优惠的公告 4 中邮核心成长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月 22 日 5 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基金申购及定投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月 28 日 6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 基金定投及定投优惠 活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 2 月 2 日 7 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下基金获配非公开发行股票的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 2 月 6 日 8 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 2 月 17 日 9 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基金定投及定投优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月 4 日 10 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公司申购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月 24 日 11 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 代 销 机 构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月 24 日 12 中邮核心成长混合型证券投资基金 2015 年年度报告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月 26 日 13 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下部分基 金 参 加 东 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活 动 调 整 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月 30 日 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 57 页 共 63 页


14 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招募说明书(2016 年第 1 号) 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月 1 日 15 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨询有限公司费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月 6 日 16 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 基 金 定 投 及 定 投优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月 7 日 17 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月 14 日 18 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公司基金定投及定投优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月 14 日 19 中邮核心成长混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月 21 日 20 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 基 金 定 投 及 定 投优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月 7 日 21 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月 11 日 22 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 经 理变更公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月 12 日 23 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 基金申购及定投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月 14 日 24 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2016 年 5中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 58 页 共 63 页


下 部 分 基 金 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的公告 报、 证券时报、 证券日报 月 19 日 25 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司基金定投活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 2 日 26 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限公司申购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 3 日 27 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 3 日 28 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 15 日 29 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 和 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 基 金 定投活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 18 日 30 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限公司基金定投及定投优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 22 日 31 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公司基金定投及定投优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 22 日 32 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 基金定投活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 24 日 33 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2016 年 6中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 59 页 共 63 页


京东店铺开展 0 折费率 优惠活动的公告 报、 证券时报、 证券日报 月 30 日 34 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活 动 调 整 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 30 日 35 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 基 金 申 购 费 率 优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月 30 日 36 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月 19 日 37 中邮核心成长混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月 19 日 38 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 民 生 银 行 为 代 销 机 构 并 参加申购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月 22 日 39 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月 22 日 40 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月 22 日 41 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公司申购费率优惠活动的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月 2 日 42 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限公司基金定投及定投优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月 12 日 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 60 页 共 63 页


43 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销机构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月 13 日 44 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月 13 日 45 中邮核心成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月 25 日 46 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 基金定投业务的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月 6 日 47 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 基金定投业务的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月 9 日 48 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月 21 日 49 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月 24 日 50 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招募说明书(2016 年第 2 号) 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月 30 日 51 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 民 生 银 行 基 金 定 投 业 务 并参加基金定投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 10 月 26 日 52 中邮核心成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 10 月 26 日 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 61 页 共 63 页


53 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及定投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 10 月 31 日 54 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 为代销机构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 10 月 31 日 55 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 5 日 56 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销机构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 5 日 57 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购及定投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 8 日 58 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 开 通网上直销平台的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 8 日 59 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 10 日 60 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于增 加 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 为 代 销机构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 10 日 61 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 基金定投业务的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 22 日 中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 62 页 共 63 页


62 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 22 日 63 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购及定投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 9 日 64 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 13 日 65 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 21 日 66 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于增 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 24 日 67 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购及定投费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 24 日 68 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有限公司基金申购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 30 日 69 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公司基金申购及定投优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 30 日


中邮核心成长混合 2016 年年 度报告 第 63 页 共 63 页


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1. 中国证监 会批准中邮核心成长混合股票型证券投资基金募集的文件


2. 《中邮核 心成长混合型证券投资基金基金合同》


3. 《中邮核 心成长混合型证券投资基金托管协议》


4. 《中邮核 心成长混合型证券投资基金招募说明书》


5. 基金管理 人业务资格批件、营业执照


6. 基金托管 人业务资格批件、营业执照


7. 报告期内 基金管理人在指定报刊上披露 的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话:010-58511618


400-880-1618


基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017 年3 月31 日