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中邮核心优选混合(590001)

中邮核心优选混合:2016年年度报告

 
 
中邮 核心 优选 混合 型证 券投 资基 金 
2016 年年 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 31 日 
 
 
 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 67 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 中 邮 核心 优选 混 合型 证券 投 资基 金管 理 人 —— 中 邮 创业 基金 管 理股 份有 限 公司 的董 事会及董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏 ,并 对其内 容的 真实性 、 准 确 性 和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银 行股份有限公司 (简称: 中国农业银行) 根据本基金合同规定, 于 2017 年 03 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 报 告财 务资 料 已经 审计 , 致同 会计 师 事务 所( 特 殊普 通合 伙 )为 本基 金 出具 了标 准无保留 意见的审计报告,请投资 者注意阅读。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 45 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 ............................ 51 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 4 页 共 67 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 53 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ...................................... 54 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 66 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 66 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 66 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 66 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 5 页 共 67 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 中邮核心优选混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心优选混合 基金主代码 590001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 9 月28 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公 司 报告期末基金份额总额 2,601,115,511.76 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 以 “核心” 与“优选”相结合为投资策略主线, 在充分控制风险的前提下分 享中国经济成长带来的收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资策略上充分体现“核心”与“优选”相结合的主线。 “ 核 心 ” 包 含 核 心 趋 势 和 公 司 核 心 竞 争 优 势 两 个 层 面 。 寻 找 促 使 宏 观 经 济 及 产业政策、 行业及市场演化的核心驱动因素, 把握上述方面未来变化的趋势; 同 时 , 从 公 司 治 理 、 公 司 战 略 、 比 较 优 势 等 方 面 来 把 握 公 司 核 心 竞 争 优 势 , 力求卓有远见的挖掘 出具有核心竞争力的公司。 “ 优 选 ” 体 现 在 对 公 司 价 值 的 评 价 和 估 值 水 平 的 横 向 比 较 , 利 用 绝 对 估 值 和 相对估值等方法来优选个股。 1 、资产配置 策略 本 基 金 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 主 要 采 取 “ 自 上 而 下 ” 为 主 的 投 资 方 法 , 研 究 员 着 重 在 行 业 内 通 过 分 析 上 下 游 产 业 链 景 气 状 况 的 不 同 、 供 需 情 况 、 传 导 机 制 的 变 化 , 选 择 基 本 面 良 好 的 优 势 企 业 或 估 值 偏 低 的 股 票 。 通 过 宏 观 经 济 、 金 融 货 币 、 产 业 景 气 等 运 行 状 况 及 政 策 的 分 析 , 对 行 业 判 断 进 行 修 正 , 结 合 证 券 市 场 状 况 , 做 出 资 产 配 置 及 组 合 的 构 建 , 并 根 据 上 述 因 素 的 变化及时调整资产配置比例。 本 基 金 采 用 战 略 资 产 配 置 为 主 、 战 术 资 产 配 置 为 辅 的 配 置 策 略 : 中 长 期 ( 一 年以上)采用战略资产配置,短期内采用战术资产配置。 2 、股票投资 策略 (1 )行业配 置策略 本 基 金 着 眼 于 全 球 视 野 , 遵 循 从 全 球 到 国 内 的 分 析 思 路 , 从 对 全 球 产 业 周 期 运 行 的 大 环 境 分 析 作 为 行 业 研 究 的 出 发 点 , 结 合 国 内 宏 观 经 济 、 产 业 政 策 、 货 币 金 融 政 策 等 经 济 环 境 的 分 析 , 判 别 国 内 各 行 业 产 业 链 传 导 的 内 在 机 制 , 从中找出处于景气中的行业。 基 于 行 业 生 命 周 期 的 分 析 , 本 基 金 将 重 点 投 资 处 于 成 长 、 稳 定 与 成 熟 期 的 行 业 , 对 这 些 行 业 给 予 较 高 估 值 ; 而 对 处 于 初 始 期 的 行 业 保 持 谨 慎 , 给 予 较 低 的估值;对处于衰退期的行业则予以回避。 基 于 行 业 内 产 业 竞 争 结 构 的 分 析 , 本 基 金 重 点 投 资 拥 有 特 定 垄 断 资 源 或 具 有 不 可 替 代 性 技 术 或 资 源 优 势 , 具 有 较 高 进 入 壁 垒 或 者 具 有 较 强 定 价 能 力 , 具中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 6 页 共 67 页


有核心竞争优势的行业。 (2 )公司核 心竞争优势评价 本 基 金 主 要 投 资 于 治 理 结 构 良 好 , 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 企 业 。 这 类 企 业 具 有 以下一项或多项特点: 具 有 良 好 公 司 治 理 结 构 , 注 重 股 东 回 报 , 已 建 立 起 市 场 化 经 营 机 制 、 决 策 效 率 高 、 对 市 场 变 化 反 应 灵 敏 并 内 控 有 力 。 主 要 考 核 指 标 : 财 务 信 息 质 量 、 所 有权结构、独立董事制度、主营业务涉及的行业数量等等。 具有与行业竞争结构相适应的、 清晰的竞争战略; 拥有成本优势、 规模优势、 品 牌 优 势 或 其 它 特 定 优 势 ; 在 特 定 领 域 具 有 原 材 料 、 专 有 技 术 或 其 它 专 有 资 源;有较强技术创新能力; 主营业务突出, 主营业务收入占总收入比重超过 50% , 行业 排名前 50% ; 主营 业 务 收 入 增 长 率 、 主 营 业 务 利 润 增 长 率 、 净 利 润 增 长 率 指 标 高 于 行 业 平 均 水 平;主营业务利润率、资产报酬率或者净资产收益率高于行业平均值。 3 、债券投资 策略 久期管理 本 基 金 在 综 合 分 析 中 国 宏 观 经 济 、 财 政 金 融 政 策 和 市 场 状 况 的 基 础 上 , 对 未 来 市 场 利 率 变 化 趋 势 作 出 预 测 。 当 预 期 利 率 上 升 时 , 本 基 金 将 适 度 降 低 组 合 久 期 ; 当 预 期 利 率 下 降 时 , 本 基 金 将 适 度 提 高 组 合 久 期 , 在 有 效 控 制 风 险 基 础上,提高组合整体的收益水平。 期限结构配置 本 基 金 将 在 确 定 组 合 久 期 后 , 结 合 收 益 率 曲 线 变 化 的 预 测 , 进 行 期 限 结 构 的 配置。主要的方式有:梯形组合、哑铃组合、子弹组合。 确定类属配置 本基金在充分考虑不同类型债券流动性、 税收、 以及信用风险等因素基础上, 进行类属的配置,优化组合收益。 个债选择 本 基 金 在 综 合 考 虑 上 述 配 置 原 则 基 础 上 , 通 过 对 个 体 券 种 的 价 值 分 析 , 重 点 考 察 各 券 种 的 收 益 率 、 流 动 性 、 信 用 等 级 , 选 择 相 应 的 最 优 投 资 对 象 。 并 将 根据未来市场的预期变化,持续运用上述策略对债 券组合进行动态调整。 4 、权证投资 策略 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时 , 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上 , 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数 , 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型 , 确 定 其 合 理 内 在 价 值,从而构建套利交易或避险交易组合。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深 300 指数,本 基金债券部分的业 绩比较基准为中国债券总指数。





整体业 绩比较基准= 沪深 300 指数 ×80%+ 中 国债券总指数 ×20% 。 风险收益特征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 率 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基金,低于股票型基金,属于证券 投资基金中的中等风险品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 林葛 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 7 页 共 67 页


联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


010 -58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街乙16 号 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市东城区和平里中街乙16 号 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世 贸中心东座 F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 吴涛 周慕冰


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 致同计师事务所(特殊普通合伙) 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -52,432,991.84 3,083,193,187.40 1,089,909,030.55 本期利润 -1,033,065,770.03 2,672,471,193.72 1,534,454,103.09 加权平均基金份额本期利润 -0.4060 0.7665 0.2461 本期加权平均净值利润率 -30.87% 48.51% 22.61% 本期基金份额净值增长率 -25.42% 31.33% 25.00% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 235,514,389.28 279,419,905.47 -3,295,991,980.32 期末可供分配基金份额利润 0.0905 0.1125 -0.6059 期末基金资产净值 3,295,542,970.34 4,217,998,490.73 7,036,082,749.77 期末基金份额净值 1.2670 1.6988 1.2935 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份额累计净值增长率 158.06% 246.01% 163.46% 注:1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变动 收 益 ) 扣中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 8 页 共 67 页


除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金 的 各项 费用, 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于 所列数字。 3. 期末可供 分配利 润采 用期末 资产 负债表 中未 分配利 润与 未分配 利润 中已实 现部 分的孰 低 数 ( 为 期末余额,不是当前发生额) 。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.00% 0.76% 1.02% 0.58% -6.02% 0.18% 过去六个月 -4.84% 0.84% 3.99% 0.61% -8.83% 0.23% 过去一年 -25.42% 1.86% -8.54% 1.12% -16.88% 0.74% 过去三年 22.44% 2.18% 39.24% 1.43% -16.80% 0.75% 过去五年 33.62% 1.85% 39.45% 1.29% -5.83% 0.56% 自基金合同 生效起至今 158.06% 2.00% 122.05% 1.51% 36.01% 0.49% 注:所 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实 际收益 水 平 要 低 于所列数字。 本基金业绩衡 量基准=沪深 300 指数 ×80% +中 国债券总指数 ×20% 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 9 页 共 67 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为建仓期。报告期内本基金的各项投 资比例符合基金合同的有关约定。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 10 页 共 67 页


3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较


3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年5 月18 日, 截至 2016 年12 月 31 日, 本公司共管理 31 只 开放式 基金产品, 分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、 中邮核 心 成 长混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 优势灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 主题混 合 型 证 券 投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、 中邮战 略新 兴产业 混合 型证券 投资 基金、 中邮 稳定收 益债 券型证 券投 资基金 、中 邮定期 开 放 债 券 型证券 投资 基金、 中邮 核心竞 争力 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮双动 力混 合型证 券 投 资基中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 11 页 共 67 页


金、 中邮货币市场基金、 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、 中邮现金驿站货币市场基金 、 中邮核 心科 技灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 中邮趋 势精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 中 邮 稳健添 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 中邮 信息产 业灵 活配置 混合 型者证 券投 资基金 、 中 邮 乐 享收益 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮创 新优势 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮 新 思 路 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮尊享 一年 定期开 放灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 中 邮绝对 收益 策略定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、中 邮风格 轮动 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、中 邮低 碳经济 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮纯 债聚利 债券 型证券 投资 基金、 中 邮 增 力 债券型 证券 投资基 金、 中邮睿 信增 强债券 型 证 券投资 基金 、中邮 医药 健康灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、中 邮消费 升级 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、中 邮景 泰灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘涛 基金经理 2015 年 2 月 13 日 - 9 年 曾 任 中 国 民 族 国 际 信 托 投 资 公 司 职 员 、 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 研 究 部 副 总 经 理 , 现 任 中 邮 创 业 基 金 管理股 份 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 、 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理。 张景 基金经理 助理 2014 年 7 月 10 日 - 8 年 曾 任 中 国 机 械 工 业 集 团 公 司 、 中 国 民 族 证 券 公 司 研 发 中 心 银 行 业 分 析 师 , 现 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 兼 行 业 研究员。 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。











证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 12 页 共 67 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 了 公平 交易 管 理制 度的 规 定, 各基 金 在研 究、 投资、交 易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报 告 期内 ,本 基 金的 投资 决 策、 投资 交 易程 序、 投 资权 限等 各 方面 均符 合 规定 的要 求;交易 行为合 法合 规,未 出现 异常交 易、 操纵市 场的 现象; 未发 生内幕 交易 的情况 ;相 关的信 息 披 露 真 实、完 整、 准确、 及时 ;基金 各种 账户类 、申 购赎回 及其 他交易 类业 务、注 册登 记业务 均 按 规 定 的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 1 、公平交易 制度 公 司 的公 平交 易 制度 所规 范 的业 务范 围 既包 括所 有 投资 组合 品 种, 即涵 盖 封闭 式基 金、开放 式基金 、社 保组合 、企 业年金 、特 定客户 资产 管理组 合等 ;也规 范所 有一级 市场 申购、 二 级 市 场 交易等 所有 投资管 理活 动,并 且包 括授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 等 投 资 管 理活动相关的所有业务环节。 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资管 理活动中公平对待不同投资组合, 严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公 司 按照 规定 严 格将 投资 管 理职 能和 交 易执 行 职 能 进行 隔离 , 以时 间优 先 、 价 格优 先、综合 平衡、 比例 实施、 保证 各基金 间的 利益公 平为 原则建 立和 完善集 中交 易制度 ,确 保各投 资 组 合 享 有公平的交易执行机会。 投 资 组合 经理 对 公平 交易 执 行过 程或 公 平交 易结 果 发生 争议 情 况下 ,相 关 交易 员应 该先暂停 执行交 易并 报告交 易部 总经理 ,由 交易部 总经 理与相 关投 资组合 经理 就争议 内容 进行协 调 处 理 , 经协调 后方 可执行 ;若 无法达 成一 致意见 ,则 由交易 部总 经理根 据公 司制度 报公 司总经 理 和 监 察 稽核部门协调解决。 监 察 稽核 部每 季 度依 照相 关 法律 法规 及 本制 度的 规 定, 对公 司 所管 理的 各 投资 组合 公平交易 制度执 行情 况进行 监督 检查, 并出 具检查 报告 , 经总 经理 、投资 总监 、投资 组合 经理确 认 并 签 署 后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。 2 、控制方法 监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度, 对不同投资 组合, 尤其是同一位投资组合经 理管理 的不 同投资 组合 同日同 向交 易和反 向交 易的交 易时 机和交 易价 差进行 监控 ,同时 对 不 同 投 资组合 临近 交易日 的同 向交易 和反 向交易 的交 易时机 和交 易价差 进行 分析。 如若 发现异 常 交 易 行中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 13 页 共 67 页


为,监 察稽 核部有 权要 求相关 投资 经理、 交易 部等相 关责 任部门 、责 任人做 出说 明。监 察 稽 核 部 要求相关责任部门、 责任人就异常交易行为做出说明的 , 相关责任部门、 责任人 须在三个工作日 内,提交异常交易行为情况说明,经督察长、总经理签字后,报监察稽核部备查。 为 更 好执 行公 平 交易 制度 , 公司 在衡 泰 风险 控制 系 统中 增加 了 公平 交易 模 块, 可以 通过设置 参数按 季度 出具公 平交 易价差 分析 报告, 相关 投资组 合经 理应对 异常 交易情 况进 行合理 性 解 释 , 并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 在 证 监会 颁发 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 》后 ,由 金 融工 程部 组织,对 交易部和投资部相关人员进行了培训, 督促相关人员严格遵守该制度。 为确保该制 度的顺利执行, 公司与 衡泰 软件共 同开 发了公 平交 易系统 ,并 按月度 、季 度、年 度生 成各只 基金 之间的 交 易 价 差 分析报 告, 逐一分 析得 出结论 后发 送给相 关部 门和人 员。 对于报 告中 产生的 异常 情况, 在 做 出 合 理解释 后, 提请各 部门 相关人 员引 起重视 ,完 善公司 内部 公平交 易制 度,使 之更 符合指 导 意 见 精 神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报 告 期内 ,所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交 较少 的 单边 交易 量未超过 该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金 的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 年 初 人民 币贬 值 预期 较强 引 发对 国内 流 动性 的担 忧 ,市 场悲 观 情绪 浓厚 风 险偏 好下 降,市场 出现了 巨幅 调整, 我们 在这次 调整 中损失 较大 ,随后 适当 降低了 仓位 。在随 后一 个月的 持 续 调 整 后,央 行年 内首次 降准 释放稳 增长 信号, 并采 取了一 些有 效的监 管措 施,市 场之 前的悲 观 情 绪 有 所修复 。我 们判断 后续 市场存 在超 跌反弹 的行 情,加 大了 受益于 信贷 超预期 投放 和供给 侧 改 革 的 周期股 的配 置。但 考虑 到二季 度风 险因素 在增 加,因 此在 上涨过 程中 逐步减 持了 部分获 利 丰 厚 的 品 种。 市场冲 高回 落之后 ,在 地产、 基 建 PPP 、 供给 侧改革 带动 下经济 出现 复苏迹 象,我 们 认 为 下半年 存 在 估值修 复的 行情, 操作 上更加 积极 ,增配 了上 游行业 和基 建行业 。到 了年底 , 由 于 宏 观因素 的制 约、美 联储 加息引 起资 本外流 压力 等带来 的不 确定性 ,市 场风险 偏好 再度收 紧 , 因 此 在 12 月转为 以防御为主。 重点选择有业绩支撑和估值优势的行业和个股, 同时结合产业政策支持 的方向进行配置,为新的一年做准备。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 14 页 共 67 页


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2016 年12 月 31 日, 本基金净值为 1.267 元 , 累计净值为 2.487 元 。 本报告期 份额净值 增长率为-25.42% ,同期 业绩比较基准增长率为-8.54% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年宏观 经济和政策上更加趋稳, 预计全年经济增速在 6.5%附近。 在金融市场去杠杆防风 险和美 国加 息预期 的背 景下, 我国 的货币 政策 将中性 趋紧 ,积极 的财 政政策 将继 续发挥 稳 增 长 作 用。去 年下 半年出 台的 房地产 调控 政策将 使得 房地产 投资 增速回 落至 个位数 ,基 建投资 增 速 将 维 持高位 以弥 补地产 投资 的回落 。一 季度进 入春 季补库 存旺 季,同 时银 行在年 初存 在较强 的 放 贷 冲 动, 预计经济和企业盈利将延续 2016 年的复苏态 势。 而进入二季度后经济不确定性增强, 如果需 求不足 ,则 地产投 资增 速回落 对经 济的负 面影 响和上 游价 格上涨 对中 下游利 润的 挤压将 会 显 现 。 若下半 年经 济下行 压力 较大, 则货 币政策 存在 放松的 可能 。市场 整体 上以震 荡为 主,投 资 策 略 上 一季度 由于 对经济 向好 的预期 和信 贷宽松 ,市 场存在 向上 动力尤 其是 周期股 存在 机会。 二 季 度 转 为适度 谨慎 关注经 济回 落的风 险, 如果政 策上 有松动 则股 市在悲 观预 期释放 后存 在机会 , 届 时 的 机会可能存在于一些成长性行业和政策重点鼓励的方向。 一季度行业配置: 1 、 受益于涨价的石化、 化工、 造纸 等;2 、 受益 于供给 侧改 革的钢 铁、 煤炭、 建材 、有色 等;3 、受益 于基 建投资 增 加 的 建筑和 环保 等;3 、 中期 行业趋 势向 好,估 值回 落至合 理区 间的新 兴服 务行业 ;4 、 一带一 路 、国 企改革主题; 5 、 先进制造业龙头。 我们的核心基础仓位计划以中期景气度高的行业龙头公司为主, 同时更 加注 重市场 择时 ,把握 节奏 控制仓 位, 以预期 十九 大召开 的各 种趋势 热点 为中心 , 把 握 最 为确定的盈利部分。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 在 本 报告 期内 , 本基 金管 理 人致 力于 建 立和 健全 公 司内 部控 制 制度 ,努 力 防范 和化 解公司各 项经营管理活动中的风险,促进公司诚信、合法、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。 公 司 建立 了督 察 长制 度, 督 察长 全权 负 责公 司的 监 察与 稽核 工 作 , 对基 金 运作 的合 法合规性 进行全 面检 查与监 督, 遇有重 大风 险事件 立即 向公司 董事 长和中 国证 监会报 告。 公司设 立 了 独 立 于各业 务部 门的监 察稽 核部, 由督 察长直 接领 导。监 察稽 核部按 照规 定的权 限和 程序, 通 过 日 常 实时监 控、 现场专 项检 查、定 期监 察稽核 评估 等方法 ,独 立地开 展基 金运作 和公 司管理 的 合 规 性 稽核, 发现 问题及 时提 出改进 建议 并督促 相关 部门进 行整 改,同 时定 期向公 司董 事和管 理 层 出 具 监察稽核报告。


本报告期内,基金管理人主要内部监察稽核工作如下: 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 15 页 共 67 页


1 .制度建设 不断完善


基金管理人进一步健全公司内控体系, 保持了良好的内控环境、 完善 了内部控制的三道防线, 并根据 公司 实际业 务情 况细化 了岗 位风险 控制 。在制 订部 门规章 制度 和业务 流程 时,将 内 控 要 求 融入到各业务规范当中。 同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新, 对公司和部门制 度进行 持续 的完善 、修 订及补 充。 对公司 《反 洗钱内 控制 度》进 行了 修改和 完善 ,制定 了 《 重 大 可疑交 易的 报告操 作规 程》 、 《涉 嫌 恐怖融 资的 可疑交 易的 报告操 作规 程》 、 《协 助 人民银 行行 政 调 查的操作规程》 、 《反洗 钱工作保密的操作规程》 及 《人工识 别可疑交易操作规程》 ; 制定了 《投 资 管 理 人 员 后 续 职 业 培 训 管 理 办 法 》 、 《 员 工 教 育 培 训 管 理 办 法 》 , 修 改 并 完 善 了 《 公 司 财 务 制 度 》 、 《人力资源部管理制度》 、 《绩效考评 评估管理办法》等,进一步完善了公司的制度体系。 2 .日常监察 稽核工作 为 规 范基 金投 资 运作 、防 范 风险 、更 好 的保 护基 金 份额 持有 人 的利 益, 对 基金 投资 运作进行 日常的 监察 工作, 保障 研究、 投资 决策、 交易 执行等 环节 严格执 行法 律法规 及基 金合同 的 有 关 规 定。在 日常 实时电 脑监 控中, 对基 金投资 及相 关业务 进行 事中的 风险 控制, 保障 公司管 理 的 基 金 规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。 3 .专项监察 稽核工作 根 据 监管 部门 的 要求 及公 司 业务 开展 情 况, 对相 关 业务 部门 进 行专 项监 察 稽核 。报 告期内, 对公司 的公 司研究 业务 、投资 、交 易业务 、信 息技术 部、 人力资 源部 、公共 事务 部、营 销 部 、 直 销柜台、 清算部等进行了专项稽核, 通过检查发现内部控制薄弱点, 及时提出了整改意见及建议。


4 .定期监察 稽核及内控检查评估工作 每 季 度对 公司 及 基金 运作 的 合法 合规 性 及内 部控 制 情况 进行 检 查, 对公 司 各项 业务 的制度建 设、制 度执 行、风 险控 制等情 况进 行评估 ,发 现内控 的薄 弱环节 ,并 提出相 应改 进措施 , 促 进 公 司内部控制和风险管理水平的加强和提高。


在 本 报告 期内 , 本基 金管 理 人运 用基 金 财产 进行 投 资严 格按 照 招募 说明 书 所披 露的 投资决策 程序进行,无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。


在 今 后的 工作 中 ,本 基金 管 理人 将继 续 坚持 内部 控 制优 先原 则 ,不 断提 高 监察 稽核 工作的科 学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本 基 金管 理公 司 于本 报告 期 内成 立估 值 小组 ,成 员 由总 经理 、 督察 长、 基 金清 算部 经理、基 金经理 及基 金会计 组成 。估值 小组 负责确 定基 金估值 程序 及标准 以及 对突发 事件 的处理 , 在 采 用 估值政 策和 程序时 ,充 分考虑 参与 估值流 程各 方及人 员的 经验、 专业 胜任能 力和 独立性 , 通 过 估中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 16 页 共 67 页


值委员会、 参考行业协会估值意见、 参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合, 减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 报 告期 内根 据 相关 法律 法 规、 基金 合 同及 基金 运 作情 况, 本 基金 未能 满 足利 润分 配条件, 故未进行利润分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管中 邮核 心 优选 混合 型 证券 投资 基 金的 过程 中 ,本 基金 托 管人 —— 中 国农 业银 行股份有 限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》相关 法律 法规的 规定 以及《 中邮 核心优 选混 合型证 券 投 资 基 金基金 合同》 、 《中邮 核心 优选混 合型 证券投 资基 金托管 协议 》的约 定, 对中邮 核心 优选混 合 型 证 券投资基金管理人 ——中邮创业基金管理股份有限公司 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作, 进行 了认真 、独 立的会 计核 算和必 要的 投资监 督, 认真履 行了 托管人 的 义 务 , 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本托管人认为, 中邮创 业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 及利润 分配 等问题 上, 不存在 损害 基金份 额 持 有 人 利益的 行为 ;在报 告期 内,严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ,在 各重要 方 面 的 运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认为 , 中邮 创业 基 金管 理股 份 有限 公司 的 信息 披露 事 务符 合《 证 券投 资基 金信息披中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 17 页 共 67 页


露管理 办法 》及其 他相 关法律 法规 的规定 ,基 金管理 人所 编制和 披露 的本基 金年 度报告 中 的 财 务 指标、 净值 表现、 收益 分配 情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等信 息真实 、准 确、完 整 , 未 发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字(2017 )第 110ZA 3439 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中邮核心优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称中邮核心优选基金) 财务报表, 包括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债表,2016 年度的 利润表、所有者权益(基金净值)变动 表和财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 邮 核 心 优 选 基 金 的 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 , 这 种 责 任 包 括 : (1 ) 按照企 业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允 反 映 ; (2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 18 页 共 67 页


关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 中 邮 核 心 优 选 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业会计准则的规定编制, 公允反映了中邮核心优选基金 2016 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和所有者权益 (基金净值)变动情况。 注册会计师的姓名 卫俏嫔


吕玉芝 会计师事务所的名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国?北京


朝阳区建国 门外大街 22 号赛特广场 5 层 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 中邮核心优选混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 647,333,933.18 474,722,389.74 结算备付金


14,000,910.32 24,581,881.49 存出保证金


2,526,310.05 5,193,344.23 交易性金融资产 7.4.7.2 2,612,907,109.42 3,903,436,847.16 其中:股票投资


2,612,907,109.42 3,903,436,847.16 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 - 应收证券清算款


2,946,099.98 - 应收利息 7.4.7.5 238,341.92 259,440.78 应收股利


- - 应收申购款


56,605.18 213,201.54 递延所得税资产


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其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


3,330,009,310.05 4,408,407,104.94 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期 末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


19,863,151.42 168,837,285.82 应付赎回款


1,088,995.03 2,671,390.19 应付管理人报酬


3,966,441.02 5,347,817.39 应付托管费


661,073.48 891,302.91 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 7,265,408.68 11,337,336.25 应交税费


398,000.00 398,000.00 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 1,223,270.08 925,481.65 负债合计


34,466,339.71 190,408,614.21 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 2,601,115,511.76 2,482,982,687.06 未分配利润 7.4.7.10 694,427,458.58 1,735,015,803.67 所有者权益合计


3,295,542,970.34 4,217,998,490.73 负债和所有者权益总计


3,330,009,310.05 4,408,407,104.94 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.2670 元 , 基金份额总额 2,601,115,511.76 份。


7.2 利润表 会计主体: 中邮核心优选混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-919,475,496.30 2,869,097,738.56 1.利息收入


5,434,601.72 9,888,880.96 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,386,950.72 9,471,764.25 债券利息收 入


- 417,116.71 资产支持证券利息收入


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买入返售金融资产收入


47,651.00 - 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


54,768,142.80 3,269,558,032.45 其中:股票投资收益 7.4.7.12 43,401,978.46 3,249,620,450.81 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 11,366,164.34 19,937,581.64 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 -980,632,778.19 -410,721,993.68 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 954,537.37 372,818.83 减:二 、费用


113,590,273.73 196,626,544.84 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 50,221,661.58 82,645,524.48 2 .托管费 7.4.10.2.2 8,370,276.89 13,774,254.16 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 54,449,960.99 99,633,035.17 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 548,374.27 573,731.03 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -1,033,065,770.03 2,672,471,193.72 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -1,033,065,770.03 2,672,471,193.72


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 中邮核心优选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,482,982,687.06 1,735,015,803.67 4,217,998,490.73 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值变动数(本期利润) - -1,033,065,770.03 -1,033,065,770.03 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 21 页 共 67 页


三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) 118,132,824.70 -7,522,575.06 110,610,249.64 其中:1.基 金申购款 842,993,096.85 225,456,357.05 1,068,449,453.90 2.基金赎回 款 -724,860,272.15 -232,978,932.11 -957,839,204.26 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少以 “- ” 号填 列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,601,115,511.76 694,427,458.58 3,295,542,970.34 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 5,439,760,522.76 1,596,322,227.01 7,036,082,749.77 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值变动数(本期利润) - 2,672,471,193.72 2,672,471,193.72 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -2,956,777,835.70 -2,533,777,617.06 -5,490,555,452.76 其中:1.基 金申购款 230,777,831.20 154,190,403.47 384,968,234.67 2.基金赎回 款 -3,187,555,666.90 -2,687,968,020.53 -5,875,523,687.43 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少以 “- ” 号填 列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,482,982,687.06 1,735,015,803.67 4,217,998,490.73


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周克______














______周克______














____ 吕伟卓____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 中邮核心优选混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中国证监会” ) 证监基金字[2006]第 158 号 《关于同意 中邮核心优选股票型证券投资基金 募 集的批复》 核准, 由中邮创业基金管理股份有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 22 页 共 67 页


券投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金销 售管理 办法 》等有 关规 定和《 中邮 核心优 选股 票 型 证券投资基金基金合同》发起,并于 2006 年 9 月 28 日募集 成立。本基金为契约 型开放式,存续 期限不定, 首次设立募集包括认购资金利息共募集 1,588,076,765.12 元, 业经京都天华会计师事 务所有限公司北京京都验字(2006)第 061 号 验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创 业基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《中 邮 核心 优选 股 票型 证券 投 资基 金基 金合同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具, 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、 债券及 法律 、法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 在正 常市场 情况 下,本 基 金 投资 组 合 中各 类资 产 占基 金净 值 的目 标比 例 为: 股票 资 产占 基金 资 产净 值的 比 例 为 60%~95% ,债券、 权证、 短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为 0%~40% (其中, 权 证的 投资比 例为 基金资 产净 值的 0%~3% ) , 并保 持不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或者到 期 日 在 一年以内的政府债券。 根据中邮创业基金管理股份有限公司 2015 年8 月 7 日发布 的 《中邮创业 基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金更名的公告》 , 本基金自 2015 年 8 月 7 日 起变更为混合型证券投资基金,基 金代码 保持 不变, 更名 前基金 全称 为 “中 邮核 心优选 股票 型证券 投资 基金 ” ,更 名后基 金 全 称 为 “中邮核心优选混合型证券投资基金 ”。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制, 执 行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 解释及其他有关规定 (统称 “企业会计准则” ) 和中国证券业协会 2007 年 5 月15 日 颁布的 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、中国 证监会 2010 年 2 月 8 日 颁布的证监会公告[2010]5 号《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及中国证监 会发布的关于基金行 业 实务操作的有关规定。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声明 本 基 金基 于上 述 编制 基础 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ,真 实完 整 地反 映了 基金财务 状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年度,即从每年 1 月 1 日至12 月 31 日为一 个会计期间。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 23 页 共 67 页


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1 )金融资 产的分类 根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ,本 基金 将 所持 有的 金 融资 产在 初 始确 认时 划分为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产、贷 款、 应收款 项。 除与权 证投 资有关 的 金 融 资 产外, 以公 允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示; 与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 本基金持有的股票投资、 债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本 基 金持 有的 各 类应 收款 项 等在 活跃 市 场没 有报 价 、回 收金 额 固定 或可 以 确定 的非 衍生金融 资产分类为贷款与应收款项。 (2 )金融负 债的分类 根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ,本 基金 将 持有 的金 融 负债 在初 始 确认 时划 分为公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融负 债和 其他金 融负 债。除 与权 证投资 有关 的金融 负 债 外 , 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 负债在 资产 负债表 中以 交易性 金融 负债列 示 , 与 权 证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债,包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 (1 )股票投 资 买 入 股票 于交 易 日确 认为 股 票投 资。 股 票投 资成 本 按交 易日 股 票的 公允 价 值入 账, 应支付的 相关交易费用直接计入当期损益。 资金交收日, 按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 卖 出 股票 于交 易 日确 认股 票 投资 收益 。 股票 投资 收 益按 卖出 股 票成 交总 额 与其 成 本 和估值增 值或减 值的 差额入 账, 同时将 原计 入该卖 出股 票的公 允价 值变动 损益 转入股 票投 资收益 , 卖 出 股 票应逐日结转成本,结转的方法采用移动加权平均法。 股 票 持有 期间 分 派的 股票 股 利, 应于 除 权除 息日 根 据上 市公 司 股东 大会 决 议公 告, 按股权登 记日持 有的 股数及 送股 或转增 比例 ,计算 确定 增加的 股票 数量, 在本 账户“ 数量 ”栏进 行 记 录 。 因持有 股票 而享有 的配 股权, 配股 除权日 在配 股缴款 截止 日之后 的, 在除权 日按 所配的 股 数 确 认 未流通 部分 的股票 投资 ,与已 流通 部分分 别核 算。配 股除 权日在 配股 缴款截 止日 之前的 , 按 照 权 证的有关原则进行核算。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 24 页 共 67 页


股票投资应分 派的现金股利,在除息日确认为股利收入。 估 值 日对 持有 的 股票 估值 时 ,按 当日 与 上一 日估 值 的差 额, 将 估值 增值 或 减值 计入 公允价值 变动损益。 (2 )债券投 资 买 入 债券 于交 易 日确 认债 券 投资 ;债 券 投资 按交 易 日债 券的 公 允价 值( 不 含支 付价 款中所包 含的应 收利 息)入 账, 应支付 的全 部价款 中包 含债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利 息 , 应 作为应 收利 息单独 核算 ,不构 成债 券投资 成本 ,应支 付的 相关交 易费 用直接 计入 当期损 益 。 资 金 交收日,按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。 持有债券期间,每日确认利息收入,计入应收利息和利息收入科目 。 债券派息日,按应收利息金额,与证券登记结算机构进行资金交收。 估 值 日对 持有 的 债券 估值 时 ,按 当日 与 上一 日估 值 的差 额, 将 估值 增值 或 减值 计入 公允价值 变动损益。 卖 出 债券 应于 交 易日 确认 债 券投 资收 益 。债 券投 资 收益 按卖 出 债券 应收 取 的全 部价 款与其成 本、应 收利 息和估 值增 值或减 值的 差额入 账。 同时将 原计 入该卖 出债 券的公 允价 值变动 损 益 转 入 债券投资收益,卖出债券应逐日结转成本,结转的方法采用移动加权平均法。 到 期 收回 债券 本 金和 利息 , 债券 投资 收 益按 收回 债 券应 收取 的 全部 价款 与 其成 本、 应收利息 和估值增值或减值的差额入账。 同时 将原计入 该收回债券的公允价值变动损益转入债券投资收益。 可 转 换债 券转 股 时, 按可 转 换股 票的 公 允价 值计 入 股票 投资 科 目, 按应 收 取的 现金 余额返还 扣除可 转换 股票的 公允 价值后 的余 额,与 可转 换债券 成本 、应收 利息 和估值 增值 或减值 的 差 额 计 入债券投资收益,同时,将原计入该转换债券的公允值变动损益转入债券投资收益。 (3 )权证投 资 买 入 权证 于交 易 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按交 易日 权 证的 公允 价 值入 账, 应支付的 相关交易费用直接计入当期损益。 资金交收日, 按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 获赠权证 (包括配股权证) 在除权日应按持有 的股数及获赠比例, 计 算确定增加的权证数量 , 在本账户“数量”栏进行记录。 卖 出 权证 于交 易 日确 认衍 生 工具 收益 。 衍生 工具 收 益按 卖出 权 证成 交总 额 与其 成本 和估值增 值或减值的差额入账,同时将原计入该卖出权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 权证行权按结算方式分为证券结算方式和现金结算方式,具体核算如下: A 、证券结算 方式 认 购 权证 以证 券 结算 方式 行 权时 ,按 股 票的 公允 价 值确 认股 票 投资 成本 , 按股 票公 允价值与中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 25 页 共 67 页


权证成 本、 估值增 值或 减值、 行权 价款及 相关 费用的 差额 确认衍 生工 具收益 ,同 时将原 计 入 该 权 证的公允价值变动损益转入衍生工具 收益。 认 沽 权证 以证 券 结算 方式 行 权时 ,按 认 沽权 证的 理 论价 值与 账 面价 值之 差 (若 有) 确认衍生 工具收 益, 按行权 价款 扣除费 用后 的余额 与权 证投资 成本 、估值 增值 或减值 、结 转的股 票 投 资 成 本、估 值增 值或减 值、 认沽权 证的 理论价 值与 账面价 值之 差(若 有) 的差额 确认 股票投 资 收 益 , 同时,将原计入卖出股票和原计入权证的公允价值变动损益转入股票投资收益和衍生工具收益。 B 、现金结算 方式 权 证 以现 金结 算 方式 行权 时 ,按 确定 的 金额 扣减 交 易费 用后 的 余额 与结 转 的权 证成 本、估值 增值或 减值 的差额 确认 衍生工 具收 益,同 时, 将原计 入该 权证的 公允 价值变 动损 益 转入 衍 生 工 具 收益。 放 弃 行权 ,在 放 弃行 权确 定 日, 按结 转 的权 证成 本 、估 值增 值 或减 值, 确 认衍 生工 具收益, 同时,将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 (4 ) 资产 支持证券 取 得 资产 支持 证 券时 ,按 公 允价 值入 账 ;取 得资 产 支持 证券 支 付的 款项 时 ,区 分属 于资产支 持证券 投资 本金部 分和 证券投 资收 益部分 ,将 收到的 本金 部分冲 减成 本,将 收到 的收益 部 分 冲 减 应计利 息( 若有) 后的 差额, 记入 资产支 持证 券利息 收入 ,其他 与资 产支持 证券 投资相 关 业 务 的 账务处理比照债券投资。 (5 ) 买入 返售金融资产和卖出回购金融资产 根据返售协议, 按 照应付和实际支付的金额确认入账; 返售前, 按照 实际利率逐日计提利息 , 合同利 率与 实际利 率差 异较小 的, 也可采 用合 同利率 计算 确定利 息收 入;返 售日 ,按照 应 收 或 实 际收到的金额与账面余额和应收利息的差额,计算确认利息收入。 根 据 回购 协议 , 按照 应收 和 实际 收到 的 金额 确认 入 账; 融资 期 限内 ,按 照 实际 利率 逐日计提 利息, 合同 利率与 实际 利率差 异较 小的, 也可 采用合 同利 率计算 确定 利息收 入; 到期回 购 时 , 按 照应付或实际支付的金额与账面余额和应付利息的差额,计算确认利息支出。 (6 ) 其他 金融负债 其 他 金融 负债 以 公允 价值 作 为初 始确 认 金额 ,采 用 实 际 利率 法 以摊 余成 本 进行 后续 计量,终 止确认 或摊 销时的 收入 或支出 计入 当期损 益, 直线法 与实 际利率 法确 定的金 额差 异较小 的 可 采 用 直线法。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金估值原则遵循中国证券监督管理委员会 2007 年6 月8 日发布的 《关 于证券投资基金执中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 26 页 共 67 页


行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知 》 (证监会计字[2007]21 号) 和中国 证券投资基金业协会 2014 年11 月 13 日发布的 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简称 “新估值标准”) 及 《关于 2015 年1 季 度固定收益品种估值处理标准的通知》的有关规定,具体估值方法如下: (1 )股票投 资 上 市 交易 的股 票 按其 估值 日 在证 券交 易 所挂 牌的 市 场交 易收 盘 价估 值; 估 值日 无市 价,但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化的, 应采 用最近 交易 市价确 定公 允价值 。估 值日无 市 价 , 且 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化的 ,应 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变化 因 素 , 调 整最近 交易 市价, 确定 公允价 值。 有充足 证据 表明最 近交 易市价 不能 真实反 映公 允价值 的 , 应 对 最近交 易的 市价进 行调 整,确 定公 允价值 ;首 次发行 未上 市的股 票采 用估值 技术 确定公 允 价 值 , 在估值 技术 难以可 靠计 量公允 价值 的情况 下, 按成本 计量 ;送股 、转 增股、 配股 和公开 增 发 新 股 等发行 未上 市股票 ,按 交易所 上市 的同一 股票 的市价 估值 ;首次 公开 发行有 明确 锁定期 的 股 票 , 同一股 票在 交易所 上市 后,按 交易 所上市 的同 一股票 的市 价估值 ;非 公开发 行有 明确锁 定 期 的 股 票,按下列办法进行估值: 如 果 估值 日非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 的初 始 取得 成本 高 于在 证券 交 易所 上市 交易的同 一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 如 果 估值 日非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 的初 始 取得 成本 低 于在 证券 交 易所 上市 交易的 同 一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值: FV=C+ (P-C )* (D1-Dr )/D1 其中: FV 为估值日 该非公开发行有明确锁定期的股票的价值; C 为 该非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 的初 始取 得 成本 (因 权 益业 务导 致 市场 价格 除权时, 应于除权日对其初始取得成本作相应调整) ; P 为估值日在 证券交易所上市交易的同一股票的市价; D1 为该非公 开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数; Dr 为 估 值 日 剩 余 锁 定 期 , 即 估 值 日 至 锁 定 期 结 束 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 ( 不 含 估 值 日 当 天) 。 按 照 证监 会公 告[2008] 38 号— 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值 业务 的 指导 意见 》 以 及 《中国 证券 业协会 基金 估值工 作小 组停牌 股票 估值的 参考 方法》 的要 求,本 基金 对长期 停 牌 股 票 按“指数 收益法”进行估值。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 27 页 共 67 页


(2 )债券投 资 本 基 金在 对银 行 间和 交易 所 市场 的固 定 收益 品种 估 值时 ,主 要 依据 由第 三 方估 值机 构提供的 价格数据。 第三方估值机构包括中央国债登记结算公司 (以下简称 “中央结算公司” ) 和中证指数 有限公 司。 第三方 估值 机构根 据以 下原则 确定 估值品 种公 允价值 :对 于存在 活跃 市场的 情 况 下 , 以活跃 市场 上未经 调整 的报价 作为 计量日 的公 允价值 ;对 于活跃 市场 报价未 能代 表计量 日 公 允 价 值的情 况下 ,对市 场报 价进行 调整 以确认 计量 日的公 允价 值;对 于不 存在市 场活 动或市 场 活 动 很 少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。 未上市流通的债券在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 (3 )权证投 资 上 市 权证 按其 估 值日 在证 券 交易 所挂 牌 的市 场交 易 收盘 价估 值 ;估 值日 无 市价 ,但 最近交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 的, 应采用 最近 交易市 价确 定公允 价值 。估值 日无 市价, 且 最 近 交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化的 ,应参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重大 变化 因素, 调 整 最 近 交易市 价, 确定公 允价 值。有 充足 证据表 明最 近交 易 市价 不能真 实反 映公允 价值 的,应 对 最 近 交 易的市 价进 行调整 ,确 定公允 价值 ;首次 发行 未上市 的权 证,采 用估 值技术 确定 公允价 值 , 在 估 值技术 难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下, 按成 本计量 ;因 持有股 票而 享有的 配股 权,以 及 停 止 交 易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 (4 )其他投 资品种 交 易 所以 大宗 交 易方 式转 让 的资 产支 持 证券 ,采 用 估值 技术 确 定公 允价 值 ,在 估值 技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; 资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。 (5 )估值不 能客观反映其公允价值的处理 如 有 确凿 证据 表 明按 上述 方 法进 行估 值 不能 客观 反 映其 公允 价 值, 基金 管 理人 应根 据具体情 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (6 )实际投 资成本与估值 的差异处理 实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当 本 基金 依法 有 权抵 销债 权 债务 且交 易 双方 准备 按 净额 结算 时 ,金 融资 产 与金 融负 债按抵销 后的净 额在 资产负 债表 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内分 别列示 不 得 相 互 抵消。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 28 页 共 67 页


7.4.4.7 实收基金 本 基 金单 位总 额 不固 定, 基 金单 位总 数 随时 增减 。 基金 合同 生 效时 ,实 收 基金 按实 际收到的 基金单 位发 行 总额 入账 ;基金 合同 生效后 ,实 收基金 应于 基金申 购、 赎回确 认日 根据基 金 契 约 和 招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。 7.4.4.8 损益平准金 基 金 管理 公司 于 收到 基金 投 资人 申购 或 转换 申请 之 日起 在规 定 的工 作日 内 ,对 该交 易的有效 性进行 确认 。确认 日, 按实收 基金 的余额 占基 金净值 的比 例,计 算有 效申购 或转 换款中 含 有 的 实 收基金 部分 ,确认 并增 加实收 基金 ,按基 金申 购或转 换款 与实收 基金 的差额 ,确 认并增 加 损 益 平 准金。 基 金 管理 公司 于 收到 基金 投 资人 赎回 或 转换 申请 之 日起 在规 定 的工 作日 内 ,对 该交 易的有效 性进行 确认 。确认 日, 按实收 基金 的余额 占基 金净值 的 比 例,对 基金 赎回款 或转 换转出 款 中 含 有 的实收 基金 ,确认 并减 少实收 基金 ,按基 金赎 回款或 转换 转出款 与实 收基金 的差 额,确 认 并 减 少 损益平准金。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1 )股票投 资收益


于卖出股票交易日确认,按卖出股票成交总额与其成本的差额入账; (2 )债券投 资收益


于卖出债券交易日确认,按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 (3 )股利收 入 于除息日确认,按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 (4 )债券利 息收入


在债券实际持有期内逐日计提,按摊余成本和实际利率计算确定的金额入账。 (5 )存款利 息收入


逐日计提,按本金与适用的利率计提的金额入账。 (6 )买入返 售证券收入


在证券持有期内采用实际利率逐日计提,按计提的金额入账。 (7 )公允价 值 变动损益 于 估 值日 ,对 采 用公 允价 值 模式 计量 的 交易 性金 融 资产 、交 易 性金 融负 债 等公 允价 值变动形 成的损 益进 行确认 ;卖 出股票 、债 券、权 证等 资产时 ,将 原计入 该卖 出资产 的公 允价值 变 动 损 益中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 29 页 共 67 页


转入股票投资收益、债券投资收益、衍生工具收益等科目。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 (1 )基金管 理人报酬 按前一日基金资产净值 1.50% 的年费 率逐日计提。 (2 )基金托 管费 按前一日基金资产 净值 0.25% 的年费 率逐日计提。 (3 )交易费 用 对 股 票、 债券 、 资产 支持 证 券、 基金 、 权证 等交 易 过程 中发 生 的, 可直 接 归属 于取 得或处置 某项基 金资 产或承 担某 项基金 负债 的新增 外部 成本, 包括 支付给 交易 代理机 构的 规费、 佣 金 、 代 征的税金及其他必要的可以正确估算的支出,在资产交易日确认各项交易费用。 (4 )利息支 出 对 银 行借 款利 息 支出 、交 易 性金 融负 债 利息 支出 和 卖出 回购 金 融资 产支 出 ,在 借款 期或融资 期内按实际利率逐日计提并确认入账。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 基 金 收益 分配 采 用现 金方 式 ,投 资者 可 选择 现金 红 利或 将现 金 红利 按分 红 除息 日的 基 金份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ;每一 基金 份额享 有同 等分配 权; 基金当 期收 益先弥 补 上 一 年 度亏损 后, 方可进 行当 年收益 分配 ;基金 收益 分配后 ,每 基金份 额净 值不能 低于 面值; 基 金 当 年 亏损则不进行收益分配; 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益分配每年不超过 12 次 , 每 次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的 60% 。 当年基金合同生效不满 3 个月,收益 可 不分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本报告期内本基金无会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本报告期内本基金无其他会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本报告期内本基金无差错更正。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 30 页 共 67 页


7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政 部 国家税务 总局 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 国 家税 务总 局 证监会 关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号《财政部 国 家 税务 总局 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税 试 点 的通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《财政 部 国家税 务总局 关于 进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他 相关税务法规和实务操作, 本基金主要税项列示如下: 1 . 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税;基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利 所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月 以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂减按 50% 计入应纳税所得额;上述 所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税。 2 .基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 3 . 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不 征收营业税 。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起, 金融 业 由缴纳营业税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的差 价收入 及 基 金取得 的 以 下 利 息收入 免征 增值税 :a ) 同业存 款;b )买入 返售 金融资 产( 质押式 、买 断式) ;c ) 国债、 地方 政 府债;d )金 融债券。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 647,333,933.18 474,722,389.74 定期存款 - - 其他存款 - - 合计: 647,333,933.18 474,722,389.74 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 31 页 共 67 页





7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,705,940,103.92 2,612,907,109.42 -93,032,994.50 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,705,940,103.92 2,612,907,109.42 -93,032,994.50 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,015,837,063.47 3,903,436,847.16 887,599,783.69 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,015,837,063.47 3,903,436,847.16 887,599,783.69 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基 金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场买入返售金融资产 50,000,000.00 - 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 32 页 共 67 页


银行间市场买入返售金融资产 - - 合计 50,000,000.00 - 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场买入返售金融资产 - - 银行间市场买入返售金融资产 - - 合计 - -


7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 177,253.24 246,040.62 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,300.40 11,061.80 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 47,651.00 - 应收申购款利息 6,000.48 1.36 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,136.80 2,337.00 合计 238,341.92 259,440.78


7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 7,265,408.68 11,337,336.25 银行间市场应付交易费用 - - 合计 7,265,408.68 11,337,336.25 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 33 页 共 67 页





7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 140.86 2,352.43 预提费用 620,000.00 320,000.00 其他 603,129.22 603,129.22 合计 1,223,270.08 925,481.65


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,482,982,687.06 2,482,982,687.06 本期申购 842,993,096.85 842,993,096.85 本期赎回 (以“- ”号填 列) -724,860,272.15 -724,860,272.15 本期末 2,601,115,511.76 2,601,115,511.76


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 279,419,905.47 1,455,595,898.20 1,735,015,803.67 本期利润 -52,432,991.84 -980,632,778.19 -1,033,065,770.03 本期基金份额交易 产生的变动数 8,527,475.65 -16,050,050.71 -7,522,575.06 其中:基金申购款 51,419,558.99 174,036,798.06 225,456,357.05 基金赎回款 -42,892,083.34 -190,086,848.77 -232,978,932.11 本期已分配利润 - - - 本期末 235,514,389.28 458,913,069.30 694,427,458.58


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 34 页 共 67 页


31 日 31 日 活期存款利息收入 5,070,010.79 8,999,739.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 240,155.47 407,232.19 其他 76,784.46 64,792.80 合计 5,386,950.72 9,471,764.25


7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 18,112,496,937.60 34,669,723,138.82 减:卖出股票成本总额 18,069,094,959.14 31,420,102,688.01 买卖股票差价收入 43,401,978.46 3,249,620,450.81


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 、 债 转股及债券到期兑付)差价收入 - - 债券投资收益 ——赎回差价收入 - - 债券投资收益 ——申购差价收入 - - 合计 - - 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 卖出债券( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成交总额 - 16,198,800.00 减:卖出债券( 、债转股及债券到 期兑付)成本总额 - 15,000,000.00 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 35 页 共 67 页


减:应收利息总额 - 1,198,800.00


7.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 本期报告期内及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具投资。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 11,366,164.34 19,937,581.64 基金投资产生的股利收益 - - 合计 11,366,164.34 19,937,581.64


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易性金 融资产 -980,632,778.19 -410,721,993.68 ——股票投资 -980,632,778.19 -410,721,993.68 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其 他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -980,632,778.19 -410,721,993.68


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 36 页 共 67 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 954,537.37 372,818.83 合计 954,537.37 372,818.83 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 54,449,960.99 99,633,035.17 银行间市场交易费用 - - 合计 54,449,960.99 99,633,035.17


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 400,000.00 400,000.00 债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 10,374.27 35,131.03 上清所债券账户维护费 - 600.00 合计 548,374.27 573,731.03


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 本报告期内,本基金不存在或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至 2017 年03 月 24 日, 本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构 、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 37 页 共 67 页


首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 中邮证券有限责任公司 基金管理人股东持股的公司


7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 首创证券有限 责任公司 2,243,509,967.60 6.30% 2,531,945,750.01 3.97% 中邮证券有限 责任公司 41,317,853.74 0.12% 34,205,036.00 0.05%


7.4.10.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 首创证券有限 责任公司 2,089,380.18 6.30% 483,517.57 6.66% 中邮证券有限 责任公司 38,479.58 0.05% 38,479.58 0.53% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 首创证券有限 责任公司 2,311,392.94 3.97% 281,062.95 2.48% 中邮证券有限 责任公司 31,855.46 0.05% - - 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 38 页 共 67 页


注:上 述交 易佣金 按市 场佣金 率计 算,以 扣除 由中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 收取、 并 由 券 商 承担的 证券 结算风 险基 金后的 净额 列示, 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括佣 金收 取方为 本 基 金 提 供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 50,221,661.58 82,645,524.48 其中: 支付销售机构的客 户维护费 8,156,221.31 12,717,801.79 注 : 支付 基金 管 理人 中邮 创 业基 金管 理 有限 公司 的 基金 管理 费 ,按 前一 日 基金 资产 净 值 的 1.50% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:








日基金 管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.50% /当 年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 8,370,276.89 13,774,254.16 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 ,按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.25% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:





日基金托 管费=前一日基金资产净值 ×0.25% /当年天数 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金合同生效日 ( 2006 年 9 - - 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 39 页 共 67 页


月 28 日 ) 持有的基金份额 期初持有的基金份额 6,928,970.37 5,678,622.84 期间申购/ 买 入总份额 - 1,250,347.53 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 5,678,622.84 - 期末持有的基金份额 1,250,347.53 6,928,970.37 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.05% 0.28% 注: 2007 年1 月29 日申 购 5,015,361.46 份, 2007 年 2 月9 日 获得红利再投 663,261.38 份; 2015 年 7 月8 日 申购份额 1,250,347.53 份 ;2016 年7 月 5 日赎回5,678,622.84 份,2016 年 末合计持 有 1,250,347.53 份。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 股份有限公司 647,333,933.18 5,070,010.79 474,722,389.74 8,999,739.26


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况 本报告期 内本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600622 嘉宝 集团 2016 年 2 月5 日 2019 年2 月 5 日 非公开 发行流 通受限 10.81 11.75 18,223,900 197,000,359.00 214,130,825.00 - 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 40 页 共 67 页


002340 格林 美 2015 年 11 月18 日 2018 年11 月19 日 非公开 发行流 通受限 9.50 5.41 21,052,632 100,000,002.00 113,894,739.12 - 300104 乐视 网 2016 年 7 月27 日 2017 年7 月 28 日 非公开 发行流 通受限 45.01 32.96 1,110,864 49,999,988.64 36,614,077.44 - 注:1. 以上 非公开 发行 的股票 估值 方法为 : ① 如果估 值日 非公开 发行 有明确 锁定 期的股 票 的 初 始 取得成 本 高 于在证 券交 易所上 市交 易的同 一股 票的市 价, 应采用 在证 券交易 所上 市交易 的 同 一 股 票的市 价作 为估值 日该 股票的 价值 。 ②如 果估 值日非 公开 发行有 明确 锁定期 的股 票的初 始 取 得 成 本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价, 应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+ (P-C ) * (D1-Dr)/D1 其中:FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值;C 为 该非公开发行 有明确 锁定 期的股 票的 初始取 得成 本(因 权益 业务导 致市 场价格 除权 时,应 于 除 权日对 其 初 始 取 得成本作相应调整) ;P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;D1 为 该非公 开发行有 明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数;Dr 为估值日剩余锁定期, 即估值日至锁定 期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天) 。 2. 嘉宝集团 (600622 )于 2016 年 07 月05 日分 红方案:10 派 2.1 元( 含税) ;格林 美(002340) 于 2016 年 06 月01 日分 红方案:10 转 10 股 派0.2 元(含税 ) 。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600687 刚泰控 股 2016 年 7 月25 日 重大事 项 15.85 2017 年1 月18 日 16.38 9,537,000 170,810,686.40 151,161,450.00 - 600797 浙大网 新 2016 年 10 月27 日 重大事 项 16.21 2017 年1 月6 日 17.95 5,569,901 96,241,012.35 90,288,095.21 - 600735 新华锦 2016 年 12 月19 日 重大事 项 20.74 - - 1,500,000 26,366,934.81 31,110,000.00 - 002567 唐人神 2016 年 12 月22 日 重大事 项 12.64 2017 年1 月3 日 12.75 1,499,928 18,694,096.83 18,959,089.92 - 注:1. 按照 证监会公告 【2008 】38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 以及中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 41 页 共 67 页


《 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 的 要 求 , 上 述 股 票 刚 泰 控 股 (600687 ) 、 浙大网新(600797)按“ 指数收益法”进行估值。 2. 上述股票 自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,将按市场价格进 行估值。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 (1 )风险管 理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求, 建立了科学合理层次分明的内控组织架构、 控制程序、 控制措施和控制职责。 本 基 金管 理人 已 建立 了一 套 较为 完整 的 决策 流程 和 业务 操作 流 程, 每个 员 工各 司其 责,监察 稽核部 定期 对各部 门、 各业务 流程 进行监 察稽 核,充 分保 证了各 项管 理制度 和业 务流程 的 有 效 执 行。 (2 )风险管 理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长 、 风险控制委员会、 监察稽核部 、 相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常,充分发挥各自的职能,不断揭示并化解各类风险。 7.4.13.2 信用风险 在 基 金投 资过 程 中, 信用 风 险主 要是 指 因债 券交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的债券信用风险主要分为:单券种的信用风险和债券组合的信用风险。 针对单券种发行主体的信用风险, 本 基金管理人将通过以下三个方面来进行信用风险的管理: ①进行 独立 的发行 主体 信用分 析, 运用信 用 产 品的相 关数 据资料 ,分 析发行 人的 公司背 景 、 行 业 特性、 流动 性、盈 利能 力、偿 债能 力和表 外事 项等因 素, 对信用 债进 行信用 风险 评估, 并 确 定 信 用债的 风险 等级; ②严 格遵守 信用 类债券 的备 选库制 度, 根据不 同的 信用风 险等 级,按 照 不 同 的 投资管 理流 程和权 限管 理制度 ,对 入库债 券进 行持续 信用 跟踪分 析; ③采取 分散 化投资 策 略 和 集 中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的困 难而 导 致损 失的 风 险。 本基 金 的流 动性 风险来自中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 42 页 共 67 页


于投资 品种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 。本 基金所 持大 部分股 票均 是交易 相 对 活 跃 的大盘股,变现能力较强。 本 基 金管 理人 设 专人 通过 独 立的 检测 系 统对 流动 性 指标 进行 监 测和 分析 , 并进 行动 态调整, 充分保证本基金有充足的现金流。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 金 融工 具或 证 券的 价值 对 市场 参数 变 化的 敏感 性 ,是 基金 资 产运 作中 所不可避 免地承 受因 市场任 何波 动而产 生的 风险。 本基 金管理 人已 建立了 一套 较完整 的系 统性风 险 预 警 和 监控系统,利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整 VaR 的 最高和最低限以 及日常 VaR 的值,实现对市场风险的控制和管理。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动 而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的 大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ,因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下 表 统计 了本 基 金面 临的 利 率风 险敞 口 。表 中所 示 为本 基金 资 产及 负债 的 公允 价值 ,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 647,333,933.18 - - - 647,333,933.18 结算备付金 14,000,910.32 - - - 14,000,910.32 存出保证金 2,526,310.05 - - - 2,526,310.05 交易性金融资产 - - - 2,612,907,109.42 2,612,907,109.42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收证券清算款 - - - 2,946,099.98 2,946,099.98 应收利息 - - - 238,341.92 238,341.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 56,605.18 56,605.18 其他资产 - - - - - 资产总计 713,861,153.55 - - 2,616,148,156.50 3,330,009,310.05 负债








中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 43 页 共 67 页


应付证券清算款 - - - 19,863,151.42 19,863,151.42 应付赎回款 - - - 1,088,995.03 1,088,995.03 应付管理人报酬 - - - 3,966,441.02 3,966,441.02 应付托管费 - - - 661,073.48 661,073.48 应付交易费用 - - - 7,265,408.68 7,265,408.68 应交税费 - - - 398,000.00 398,000.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,223,270.08 1,223,270.08 负债总计 - - - 34,466,339.71 34,466,339.71 利 率 敏 感度缺 口 713,861,153.55 - - 2,581,681,816.79 3,295,542,970.34 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 474,722,389.74 - - - 474,722,389.74 结算备付金 24,581,881.49 - - - 24,581,881.49 存出保证金 5,193,344.23 - - - 5,193,344.23 交易性金融资产 - - - 3,903,436,847.16 3,903,436,847.16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 259,440.78 259,440.78 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 213,201.54 213,201.54 其他资产 - - - - - 资产总计 504,497,615.46 - - 3,903,909,489.48 4,408,407,104.94 负债








应付证券清算款 - - - 168,837,285.82 168,837,285.82 应付赎回款 - - - 2,671,390.19 2,671,390.19 应付管理人报酬 - - - 5,347,817.39 5,347,817.39 应付托管费 - - - 891,302.91 891,302.91 应付交易费用 - - - 11,337,336.25 11,337,336.25 应交税费 - - - 398,000.00 398,000.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 925,481.65 925,481.65 负债总计 - - - 190,408,614.21 190,408,614.21 利 率 敏 感度缺 口 504,497,615.46 - - 3,713,500,875.27 4,217,998,490.73


7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 本基金本报告期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 44 页 共 67 页


7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险 市 场 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资 于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 最大 市场价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通 过投资 组合 的分散 化降 低市场 价格 风险, 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施 监控。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票、 债券及法 律、法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具 。本 基金投 资组 合范围 为: 股票资 产 占 基 金 资 产 的比 例为 60%-95% , 债 券、 权证 、 短期 金融 工 具以 及证 监 会允 许投 资 的其 他金 融 工具占基金 资产的比例为 0%-40% ( 其中,权证的投资比例为基 金资产净值的 0-3% ) ,并保持不低于基金资产 净值5% 的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将 其纳入 投资 范围。 如果 法律法 规对 上述比 例 要 求 变 更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 2,612,907,109.42 79.29 3,903,436,847.16 92.54 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,612,907,109.42 79.29 3,903,436,847.16 92.54


7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假 设 固定其他市场变量,当本基金基准上涨1% 固定其他市场变量,当本基金基准下跌1% 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 45 页 共 67 页


本期末( 2016 年 12 月31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月31 日 ) 基金净资产变动 26,206,910.52 49,391,568.88 基金净资产变动 -26,206,910.52 -49,391,568.88


注:我们利用 CAPM 模型 计算得到上述结果,其中,无风险收益率取 2016 年 12 月 31 日十年期国 债收益率3.01% , 利用2016 年7 月1 日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的Beta 系数为 1.00。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 无. §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,612,907,109.42 78.47 其中:股票 2,612,907,109.42 78.47 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.50 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 661,334,843.50 19.86 7 其他各项资产 5,767,357.13 0.17 8 合计 3,330,009,310.05 100.00 注:由 于四 舍五入 的原 因报告 期末 基金资 产组 合各项 目公 允价值 占基 金总资 产的 比例分 项 之 和 与 合计可能有尾差。 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公 允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 10,222,406.61 0.31 B 采矿业 153,559,101.36 4.66 C 制造业 1,493,318,625.70 45.31 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 46 页 共 67 页


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 26,393,000.00 0.80 F 批发和零售业 17,346,000.00 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 468,795,124.16 14.23 J 金融业 - - K 房地产业 287,856,591.99 8.73 L 租赁和商务服务业 9,563,756.30 0.29 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,435,000.00 0.47 R 文化、体育和娱乐业 130,417,503.30 3.96 S 综合 - - 合计 2,612,907,109.42 79.29 注:由于四舍五入的原因公允价 值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本报告期末本基金未投资沪港通股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002175 东方网络 14,814,947 225,927,941.75 6.86 2 600622 嘉宝集团 18,223,900 214,130,825.00 6.50 3 600687 刚泰控股 9,537,000 151,161,450.00 4.59 4 600715 文投控股 5,914,626 130,417,503.30 3.96 5 002456 欧菲光 3,489,780 119,629,658.40 3.63 6 002340 格林美 21,052,632 113,894,739.12 3.46 7 002638 勤上光电 10,750,004 98,900,036.80 3.00 8 600797 浙大网新 5,569,901 90,288,095.21 2.74 9 600172 黄河旋风 4,999,920 89,398,569.60 2.71 10 000977 浪潮信息 3,949,955 83,739,046.00 2.54 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 47 页 共 67 页


11 600759 洲际油气 7,900,000 77,578,000.00 2.35 12 600104 上汽集团 2,969,879 69,643,662.55 2.11 13 600103 青山纸业 12,116,879 68,460,366.35 2.08 14 300139 晓程科技 4,599,873 62,328,279.15 1.89 15 000055 方大集团 4,500,000 61,335,000.00 1.86 16 002762 金发拉比 1,499,821 57,923,087.02 1.76 17 000718 苏宁环球 6,399,973 55,231,766.99 1.68 18 300418 昆仑万维 2,470,000 53,352,000.00 1.62 19 300321 同大股份 1,292,860 49,904,396.00 1.51 20 000975 银泰资源 3,177,810 49,700,948.40 1.51 21 002202 金风科技 2,899,950 49,618,144.50 1.51 22 603000 人民网 2,519,942 44,502,175.72 1.35 23 300210 森远股份 1,899,893 41,474,664.19 1.26 24 601012 隆基股份 2,919,788 39,095,961.32 1.19 25 300104 乐视网 1,110,864 36,614,077.44 1.11 26 000895 双汇发展 1,720,000 35,999,600.00 1.09 27 300282 汇冠股份 1,087,700 32,032,765.00 0.97 28 002036 联创电子 1,652,388 31,659,754.08 0.96 29 600420 现代制药 949,859 31,459,330.08 0.95 30 600735 新华锦 1,500,000 31,110,000.00 0.94 31 002475 立讯精密 1,429,821 29,668,785.75 0.90 32 600019 宝钢股份 4,000,000 25,400,000.00 0.77 33 002073 软控股份 1,919,954 21,791,477.90 0.66 34 002690 美亚光电 999,949 21,158,920.84 0.64 35 600502 安徽水利 2,000,000 19,960,000.00 0.61 36 300157 恒泰艾普 2,169,984 19,942,152.96 0.61 37 002567 唐人神 1,499,928 18,959,089.92 0.58 38 600658 电子城 1,400,000 18,494,000.00 0.56 39 002195 二三四五 1,599,897 18,110,834.04 0.55 40 002221 东华能源 1,400,000 17,346,000.00 0.53 41 000150 宜华健康 500,000 15,435,000.00 0.47 42 600967 北方创业 999,971 13,569,606.47 0.41 43 002385 大北农 1,880,000 13,348,000.00 0.41 44 300071 华谊嘉信 969,955 9,563,756.30 0.29 45 603609 禾丰牧业 670,000 8,663,100.00 0.26 46 600068 葛洲坝 700,000 6,433,000.00 0.20 47 000683 远兴能源 2,000,000 6,360,000.00 0.19 48 601118 海南橡胶 800,000 5,568,000.00 0.17 49 600150 中国船舶 200,000 5,522,000.00 0.17 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 48 页 共 67 页


50 002365 永安药业 200,000 5,010,000.00 0.15 51 300087 荃银高科 351,807 4,654,406.61 0.14 52 600547 山东黄金 100,000 3,651,000.00 0.11 53 600572 康恩贝 399,953 2,923,656.43 0.09 54 002435 长江润发 99,929 2,085,518.23 0.06 55 600988 赤峰黄金 100,000 1,542,000.00 0.05 56 002155 湖南黄金 100,000 1,145,000.00 0.03 57 002680 长生生物 5,200 89,960.00 0.00


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600715 文投控股 337,163,104.59 7.99 2 600687 刚泰控股 331,581,839.17 7.86 3 002680 长生生物 243,016,766.62 5.76 4 000977 浪潮信息 234,955,045.24 5.57 5 002456 欧菲光 228,362,755.16 5.41 6 000055 方大集团 212,161,985.87 5.03 7 600622 嘉宝集团 197,000,359.00 4.67 8 600150 中国船舶 192,325,868.51 4.56 9 300139 晓程科技 188,097,094.70 4.46 10 601012 隆基股份 179,888,524.19 4.26 11 002618 丹邦科技 176,040,797.57 4.17 12 002175 东方网络 168,469,493.58 3.99 13 600340 华夏幸福 165,302,277.29 3.92 14 300418 昆仑万维 161,771,648.41 3.84 15 603000 人民网 154,906,914.89 3.67 16 300055 万邦达 154,181,471.84 3.66 17 600594 益佰制药 153,192,455.84 3.63 18 000059 华锦股份 151,579,409.33 3.59 19 002638 勤上光电 151,136,097.84 3.58 20 300157 恒泰艾普 146,933,925.67 3.48 21 300210 森远股份 142,820,337.29 3.39 22 002418 康盛股份 141,542,843.55 3.36 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 49 页 共 67 页


23 002458 益生股份 139,980,096.69 3.32 24 600549 厦门钨业 134,839,102.40 3.20 25 000554 泰山石油 134,008,310.60 3.18 26 601198 东兴证券 132,708,972.79 3.15 27 000975 银泰资源 124,755,116.59 2.96 28 300266 兴源环境 121,149,071.21 2.87 29 600146 商赢环球 117,450,315.84 2.78 30 600103 青山纸业 115,694,833.95 2.74 31 002235 安妮股份 115,440,725.42 2.74 32 600259 广晟有色 113,232,836.80 2.68 33 300383 光环新网 112,078,773.82 2.66 34 600172 黄河旋风 109,471,850.32 2.60 35 600409 三友化工 103,589,272.55 2.46 36 002429 兆驰股份 102,408,771.30 2.43 37 600050 中国联通 100,454,344.73 2.38 38 002001 新 和 成 99,807,363.84 2.37 39 601668 中国建筑 98,093,303.80 2.33 40 600855 航天长峰 96,850,974.67 2.30 41 600180 瑞茂通 96,689,757.09 2.29 42 601088 中国神华 96,549,439.82 2.29 43 600797 浙大网新 96,241,012.35 2.28 44 300282 汇冠股份 95,951,293.71 2.27 45 600104 上汽集团 95,501,969.70 2.26 46 600759 洲际油气 94,124,399.30 2.23 47 002239 奥特佳 94,081,650.20 2.23 48 002194 武汉凡谷 88,644,771.26 2.10 49 600016 民生银行 85,957,289.05 2.04 注:买入金额均按买入成交金额( 成 交单价乘以成交数量) 填 列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000748 长城信息 393,445,051.04 9.33 2 300367 东方网力 363,782,827.46 8.62 3 002680 长生生物 233,656,095.91 5.54 4 600715 文投控股 230,816,855.83 5.47 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 50 页 共 67 页


5 002175 东方网络 191,826,918.95 4.55 6 600594 益佰制药 189,489,166.42 4.49 7 300257 开山股份 185,457,699.91 4.40 8 600150 中国船舶 180,251,168.00 4.27 9 600340 华夏幸福 167,485,796.40 3.97 10 002481 双塔食品 166,748,652.25 3.95 11 002618 丹邦科技 162,993,398.66 3.86 12 000059 华锦股份 161,369,302.85 3.83 13 600687 刚泰控股 160,810,158.75 3.81 14 300055 万邦达 153,629,720.06 3.64 15 002418 康盛股份 148,478,031.95 3.52 16 300157 恒泰艾普 146,825,681.29 3.48 17 002690 美亚光电 144,894,186.99 3.44 18 601012 隆基股份 144,752,123.73 3.43 19 002458 益生股份 144,184,235.42 3.42 20 600549 厦门钨业 140,730,813.78 3.34 21 300139 晓程科技 139,537,217.47 3.31 22 600259 广晟有色 135,735,727.96 3.22 23 000554 泰山石油 135,596,304.18 3.21 24 000055 方大集团 132,828,584.32 3.15 25 601198 东兴证券 130,446,393.46 3.09 26 300119 瑞普生物 128,384,267.69 3.04 27 000977 浪潮信息 127,189,586.76 3.02 28 600146 商赢环球 120,378,307.07 2.85 29 300266 兴源环境 118,688,864.05 2.81 30 601801 皖新传媒 117,494,575.31 2.79 31 600271 航天信息 116,870,471.80 2.77 32 600570 恒生电子 111,981,790.47 2.65 33 300383 光环新网 111,289,602.36 2.64 34 600050 中国联通 108,042,238.76 2.56 35 300291 华录百纳 107,643,094.83 2.55 36 002001 新 和 成 107,164,415.75 2.54 37 300210 森远股份 107,068,745.04 2.54 38 002235 安妮股份 104,420,154.18 2.48 39 300061 康耐特 102,644,679.23 2.43 40 601668 中国建筑 101,850,292.58 2.41 41 002429 兆驰股份 101,656,487.83 2.41 42 603000 人民网 99,569,647.81 2.36 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 51 页 共 67 页


43 002456 欧菲光 99,160,668.14 2.35 44 600180 瑞茂通 98,932,856.96 2.35 45 601088 中国神华 95,232,752.41 2.26 46 002194 武汉凡谷 91,339,938.13 2.17 47 600409 三友化工 90,984,192.06 2.16 48 000975 银泰资源 90,510,670.45 2.15 49 600855 航天长峰 89,296,969.84 2.12 50 601225 陕西煤业 87,558,561.39 2.08 51 300418 昆仑万维 86,407,427.21 2.05 注:卖出金额均按卖出成交金额( 成 交单价乘以成交数量) 填 列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 17,759,197,999.59 卖出股票收入(成交)总额 18,112,496,937.60 注:买 入股 票成本 及卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未进行贵金属的投资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 52 页 共 67 页


8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 报 告 期内 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 无 被 监 管部 门 立 案 调查 , 无 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 。 8.12.2


基 金 投 资的 前 十 名 股票 , 均 为 基金 合 同 规 定备 选 股 票 库之 内 股 票 。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,526,310.05 2 应收证券清算款 2,946,099.98 3 应收股利 - 4 应收利息 238,341.92 5 应收申购款 56,605.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,767,357.13


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(% ) 流通受限情况说明 1 600622 嘉宝集团 214,130,825.00 6.50 非公开发行 2 600687 刚泰控股 151,161,450.00 4.59 重大事项 3 002340 格林美 113,894,739.12 3.46 非公开发行 4 600797 浙大网新 90,288,095.21 2.74 重大事项 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 53 页 共 67 页





§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 166,862 15,588.42 249,536,199.46 9.59% 2,351,579,312.30 90.41%


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 265,002.86 0.0102%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有 本开放式基金 10~50 本基金基金经理 持有本开放式基金 10~50


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 9 月28 日 )基金份额 总额 1,588,076,765.12 本报告期期初基金份额总额 2,482,982,687.06 本报告期基金总申购份额 842,993,096.85 减: 本报告期基金总赎回份额 724,860,272.15 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 “- ”填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,601,115,511.76


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§11 重大事件 揭示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 报告期内应支付给会计师事务所的 审计 费用为人民币壹拾贰万元整,目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务十一个会计年度。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券 股份有限公司 3 5,284,809,143.60 14.83% 4,921,747.38 14.83% - 东兴证券股份 有限公司 2 4,087,908,287.30 11.47% 3,807,074.16 11.47% - 天风证券股份 有限公司 3 3,518,325,808.88 9.88% 3,276,619.96 9.88% - 中国中投证券 有限责任公司 2 3,020,616,336.10 8.48% 2,813,102.88 8.48% - 西部证券股份 1 2,409,410,290.53 6.76% 2,243,880.34 6.76% - 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 55 页 共 67 页


有限公司 国金证券股份 有限公司 2 2,311,545,600.54 6.49% 2,152,744.87 6.49% - 首创证券有限 责任公司 1 2,243,509,967.60 6.30% 2,089,380.18 6.30% - 招商证券股份 有限公司 1 1,997,427,903.15 5.61% 1,860,206.36 5.61% - 广发证券股份 有限公司 3 1,972,823,421.51 5.54% 1,837,283.83 5.54% - 新时代证券股 份有限公司 2 1,789,833,765.83 5.02% 1,666,876.68 5.02% - 浙商证券股份 有限公司 1 1,590,697,572.03 4.47% 1,481,418.05 4.47% - 国信证券股份 有限公司 1 1,348,666,666.05 3.79% 1,256,009.89 3.79% - 中信证券股份 有限公司 2 1,052,170,280.58 2.95% 979,878.25 2.95% - 中泰证券股份 有限公司 1 999,227,477.32 2.80% 930,582.50 2.80% - 光大证券股份 有限公司 1 750,545,245.73 2.11% 698,983.65 2.11% - 西南证券股份 有限公司 1 437,988,054.33 1.23% 407,896.46 1.23% - 民生证券股份 有限公司 1 235,642,468.75 0.66% 219,454.40 0.66% - 川财证券有限 责任公司 1 230,204,763.32 0.65% 214,390.08 0.65% - 华福证券股份 有限公司 1 180,463,015.30 0.51% 168,065.40 0.51% - 华泰证券股份 有限公司 2 88,432,009.38 0.25% 82,356.19 0.25% - 中邮证券有限 责任公司 1 41,317,853.74 0.12% 38,479.58 0.12% - 中国银河证券 股份有限公司 1 33,014,907.58 0.09% 30,746.97 0.09% - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 金元证券股份 有限公司 1 - - - - - 国泰君安股 份 有限公司 1 - - - - - 湘财证券股份 有限公司 1 - - - - - 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 56 页 共 67 页


中航证券有限 公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国国际金融 有限公司 2 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 德邦证券有限 责任公司 - - - - - - 申万宏源西部 证券 1 - - - - - 注:选择专用交易单元的标准和程序: (1) 券商经 纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资 风格与中邮创业基金管理 有 限公司有互补性、在最近 一年内无重大违规行为。


(2) 券商经 纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市 场、 个股分 析的 报告及 丰富 全面的 信息 咨询服 务; 有很强 的分 析能力 ,能 根据中 邮 创 业 基 金管理 有限 公司所 管理 基金的 特定 要求, 提供 研究报 告, 具有开 发量 化投资 组合 模型的 能 力 以 及 其他综合服务能力。 (3) 券商经 纪人能提供最优惠合理的佣金率: 与其他券商经纪人相 比, 该券商经纪人能够提供最 优惠合理的佣金率。


基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 证券 公司的 选择 。基金 管理 人与被 选择 的证券 公 司 签 订 委托协议,报中国 证监会备案并通知基金托管人。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 天风证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 57 页 共 67 页


西部证券股份 有限公司 - - 50,000,000.00 100.00% - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 首创证券有限 责任公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 新时代证券股 份有限公司 - - - - - - 浙商证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 西南证券股份 有限公司 - - - - - - 民生证券股份 有限公司 - - - - - - 川财证券有限 责任公司 - - - - - - 华福证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中邮证券有限 责任公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 - - - - - - 金元证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安股份 有限公司 - - - - - - 湘财证券股份 有限 公司 - - - - - - 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 58 页 共 67 页


中航证券有限 公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 中国国际金融 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 德邦证券有限 责任公司 - - - - - - 申万宏源西部 证券 - - - - - -


11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报、 证券日报 2016 年 1 月4 日 2 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 申 购 费 率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月7 日 3 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有限公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月8 日 4 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年第4 季度报告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月22 日 5 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 1 月28 日 6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 中国证券报、上海证券 2016 年 2 月2 日 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 59 页 共 67 页


公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优 惠活动的公告 报、 证券时报、 证券日报 7 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获 配 非 公 开 发 行 股 票的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 2 月6 日 8 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 2 月17 日 9 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月4 日 10 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月24 日 11 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公司为代销机构的公告 中 国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月24 日 12 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年年 度报告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月26 日 13 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 3 月30 日 14 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 中国证券报、上海证券 报、 证券时报 、 证券日报 2016 年 4 月6 日 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 60 页 共 67 页


优惠活动的公告 15 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月7 日 16 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公司基金定投及定投 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月14 日 17 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月14 日 18 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月14 日 19 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年第1 季度报告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 4 月21 日 20 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月7 日 21 中邮创业基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月11 日 22 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金更新招募说明书(2016 年第 1 号) 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月13 日 23 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月14 日 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 61 页 共 67 页


股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费 率优惠活动的公告 24 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 5 月19 日 25 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月2 日 26 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月3 日 27 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产管理有 限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月3 日 28 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月15 日 29 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 证 券 股份有限公司和中信证券 (山东) 有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月18 日 30 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月22 日 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 62 页 共 67 页


31 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月22 日 32 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月30 日 33 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行 (中国)有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月30 日 34 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 6 月30 日 35 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月19 日 36 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年第2 季度报告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月19 日 37 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月22 日 38 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 7 月22 日 39 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 中国证券报、上海证券 2016 年 8 月2 日 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 63 页 共 67 页


公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活动的公告 报、 证券时 报、 证券日报 40 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月12 日 41 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月13 日 42 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月13 日 43 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年半 年度报告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 8 月25 日 44 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月6 日 45 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月6 日 46 关于中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购 及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月21 日 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 64 页 共 67 页


47 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 9 月24 日 48 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年第3 季度报告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 10 月 26 日 49 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 中 证 金 牛 (北京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 10 月 31 日 50 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨询有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 10 月 31 日 51 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 5 日 52 中邮创业基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 5 日 53 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 8 日 54 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关于开通网上直销平台的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 8 日 55 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 晟 视 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 10 日 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 65 页 共 67 页


天下投资管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公告 56 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金更新招募说明书(2016 年第 2 号) 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 16 日 57 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 22 日 58 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为代销机构的公告 中 国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 11 月 22 日 59 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 9 日 60 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 13 日 61 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购 及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 21 日 62 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 24 日 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 66 页 共 67 页


63 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 24 日 64 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 30 日 65 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券时报、 证券日报 2016 年 12 月 30 日


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1. 中国证监 会批准中邮核心优选混合型证券投资基金募集的文件


2. 《中邮核 心优选混合型证券投资基金基金合同》


3. 《中邮核 心优选混合型证券投资基金托管协议》


4. 《中邮核 心优选混合型证券投资基金 招募说明书》


5. 基金管理 人业务资格批件、营业执照


6. 基金托管 人业务资格批件、营业执照


7. 报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 中邮核心优选混合 2016 年年 度报告 第 67 页 共 67 页


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基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017 年3 月31 日