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中邮核心主题混合(590005)

中邮核心主题混合:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
中邮 核心 主题 混合 型证 券投 资基 金2016 年
年度 报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 31 日 
 
 
 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 66 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 中 邮 核心 主题 混 合型 证券 投 资基 金管 理 人 —— 中 邮 创业 基金 管 理股 份有 限 公司 的董 事会及董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏 ,并 对其内 容的 真实性 、 准 确 性 和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限 公司(简称:招商银行)根据本基金合同规定,于 2017 年 03 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 报 告财 务资 料 已经 审计 , 致同 会计 师 事务 所( 特 殊普 通合 伙 )为 本基 金 出具 了标 准无保留 意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 3 页 共 66 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 8 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 9 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 9 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 9 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误! 未 定 义书 签 。 3.4 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 46 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 4 页 共 66 页


8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 8.8 报告期末 按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 54 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56 § 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 65 § 13 备 查文件 目录 ................................................................................................................................... 65 13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 65 13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 65 13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 66 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 5 页 共 66 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 中邮核心主题混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心主题混合 基金主代码 590005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月19 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 865,156,449.45 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资 机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核 心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前 提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1. 大类资产 配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出 科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的 分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产 配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资 产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2. 股票投资 策略 本基金采用主题投资策略与核心投资策略相结合的方 法进行股票投资:主题投资策略是自上而下挖掘出可 能导致经济结构发生根本性变化的因素,分析这些根 本变化的内涵,再形成与之相匹配的投资主题,然后 再选择能够受益于该投资主题的上市公司,构建股票 组合进行投资。本基金采用主题投资策略作为股票投 资的主要策略,在具体的择股过程中还将核心投资策 略作为辅助策略,同等条件下优先选择具有核心竞争 力的企业进行投资。 (1) 主题挖 掘 本基金在进行主题挖掘的时候采用纵向和横向相结合 的方式,同时关注主题的生命周期。 本基金将通过自上而下的方式,从宏观经济、国家政 策、社会文化、人口结构、科技进步等多个纵向角度 出发,在深入研究的基础上,分析影响经济发展和企 业盈利的关键性因素,从而前瞻性地挖掘出中国经济 结构调整过程中不断涌现出的有深刻影响力的投资主中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 6 页 共 66 页


题。 横向的主题挖掘主要是指将 “中国经济结构调整” 从生产领域、流通领域、消费领域、区域经济和资本 市场五个方向分解,把握经济结构调整的脉搏,细分 出具有实际投资意义的细分主题。 在 主 题 挖 掘 同 时 , 本 基 金 还 将 判 断 “ 主 题 的 生 命 周 期 ” 并对其进行阶段划分。 “ 主题的生命周期” 是指 投资主题对经济和资本市场的影响持续期。对 “ 主题 的生命周期 ” 进行阶段划分的根据是投资主题对经济 和资本市场影响力的强弱。主题的生命周期一般分为 四个阶段:主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰 退。 (2) 主题配 置 在主题挖掘的基础上,基金管理人定期召开投资决策 委员会会议,由宏观经济研究员、策略研究员、行业 研究员和基金经理对主题进行评估,综合考虑主题发 展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水 平等因素,确定每个主题的配置权重范围,从而进行 主题配置。 (3) 个股选 择 本基金通过主题投资策略和核心投资策略相结合的方 法构建股票备选库和精选库, 重点投资核心主题企业。 核心主题企业是指与本基金确立的投资主题相符且具 有核心竞争力的企业。核心投资策略是指对企业核心 竞争力的综合评价方法,主要从公司盈利模式、政策 环境、财务状况、治理结构以及市场估值等方面进行 评估。通过定性和定量分析相结合的方法筛选出具有 如下特质的上市公司进行投资:主营业务突出,发展 战略明晰,具有良好的创新能力,信息披露透明;主 要股东资信良好,持股结构相对稳定,注重中小股东 利益, 无非经营性占款; 管理规范, 企业家素质突出, 具有合理的管理层激励与约束机制,建立科学的管理 与组织架构;具有持续经营能力和偿债能力,资产负 债率合理; 业务稳定运行, 收入及利润保持合理增长, 资产盈利能力较高,净资产收益率处在领先水平;财 务管理能力较强, 现金收支安排有 序; 股东回报良好, 分红比例稳定。 备选库的构建 在确立投资主题及投资主题配置比例之后,本基金将 选择与投资主题相关联的股票进入备选库,并依据个 股的“主题相关度”排序。本基金主要根据企业能够 受惠于投资主题的程度来确定 “主题相关度” 。 具体来 说,就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务收 入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分,作 为企业和投资主题的相关度标准。打分的依据主要有 以下几个方面: 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 7 页 共 66 页


公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影 响程度。 公 司 主 营 业 务 收 入 和 利 润 受 此 主 题 驱 动 的 变 动 幅 度。 公司的盈利模式 。 公司竞争力分析, 包括管理者素质、 市场营销能力、 技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户 等。 公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指 标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权 融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等。 精选库的构建 在备选库的基础上,精选主题相关度得分高、流动性 好、市场估值合理且具有核心竞争力的优质上市公司 构成本基金的精选库。 主题相关度由研究员根据公司业绩受主题驱动弹性 的大小进行打分确定; 流动性指标主要参考流动市值、总市值和日均成交 金额等指标; 估值指标选 用市盈率、市净率和市销率; 企业核心竞争力的评价采用核心投资策略,兼顾价 值和成长因素,采用定性和定量相结合的方法配合研 究员实地调研结果筛选公司发展战略明晰、具备比较 优势、治理结构良好的企业。具体而言,应从以下方 面精选个股: 公司主营业务突出,发展战略明晰,具有良好的创 新能力和优良的核心竞争力,信息披露透明。 主要股东资信良好,持股结构相对稳定,注重中小 股东利益,无非经营性占款;管理规范,企业家素质 突出,具有合理的管理层激励与约束机制,建立科学 的管理与组织架构。 具有持续经营能力和偿债能力,资产负债率合理。 主营业务稳定运行,收入及利润保持合理增长,资产 盈利能力较高。净资产收益率处在领先水平。 财务管理能力较强,现金收支安排有序。 股东回报良好,分红比例较为稳定。 3. 债券投资 策略 (1) 平均久 期配置 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 和 宏 观 经 济 政 策 进 行 分 析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合 的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合 收益。 (2) 期限结 构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量 分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 8 页 共 66 页


进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的 期限结构配置策略。 (3) 类属配 置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水 平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央 票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化 趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型 债券品种上的配置比例。 (4) 回购套 利 本 基 金 将 在 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 限 定 的 比 例 内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收 益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期 限之间的套利进行低风险的套利操作。 4. 权证投资 策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取 超额收益。未来,随着证券市场的发展、金融工具的 丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投 资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 整体业绩比较基准=沪深 300 指数 ×80% +上证 国债指 数×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益率高于 债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于 证券投资基金中的中等风险品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 张燕 联系电话 010-82295160—157 0755-83199084 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


010 -58511618 95555 传真 010-82295155 0755-83195201 注册地址 北京市东城区和平里中街 乙 16 号 深圳市深南大道 7088 号 招商银 行大厦 办公地址 北京市东城区和平里中街 乙 16 号 深圳市深南大道 7088 号 招商银 行大厦 邮政编码 100013 518040 法定代表人 吴涛 李建红


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2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.postfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙 人) 北京市建国门外大街22 号赛特广场 五层 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -199,602,185.95 1,267,341,837.03 161,781,334.54 本期利润 -630,956,694.92 1,094,221,566.79 695,779,502.77 加权平均基金份额本期利润 -0.6191 0.8630 0.6447 本期加权平均净值利润率 -36.11% 44.49% 54.82% 本期基金份额净值增长率 -28.71% 57.65% 60.19% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 493,296,658.26 758,170,426.97 -142,951,684.04 期末可供分配基金份额利润 0.5702 0.7823 -0.0606 期末基金资产净值 1,467,286,838.11 2,305,668,842.94 3,562,601,510.16 期末基金份额净值 1.696 2.379 1.509 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份额累计净值增长率 95.99% 174.91% 74.38% 注:1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变动 收 益 ) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于 所列数字。 3. 期末可供 分配利 润采 用期末 资产 负债表 中未 分配利 润与 未分配 利润 中已实 现部 分的孰 低 数 ( 为 期末余额,不是当前发生额)。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 10 页 共 66 页


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.15% 0.80% 1.43% 0.57% -6.58% 0.23% 过去六个月 0.83% 0.90% 4.28% 0.61% -3.45% 0.29% 过去一年 -28.71% 1.81% -8.16% 1.12% -20.55% 0.69% 过去三年 80.04% 2.14% 38.69% 1.43% 41.35% 0.71% 过去五年 132.97% 1.82% 40.58% 1.30% 92.39% 0.52% 自基金合同 生效起至今 95.99% 1.69% 25.04% 1.26% 70.95% 0.43% 注:所 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实 际收益 水 平 要 低 于所列数字。 本基金业绩衡量基准=沪深 300 指数 ×80% +上 证国债指数 ×20% 沪深 300 指 数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交 所上市的所有股票市值的 70% ,具有 较强的代表意义。 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合 同要求, 基准指数中沪深 300 指数 和上证国债指数每日分别计算收益率, 然后按 80% 、20% 的比 例 采取再平衡,再用循环计算的方式得 到基准指数的时间序列。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 11 页 共 66 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为建仓期。报告期内本基金的各项投 资比例符合基金合同的有关约定。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 12 页 共 66 页


3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为建仓期。报告期内本基金的各项投 资比例符合基金合同的有关约定。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:本基金在过去的三年未实施利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年5 月18 日, 截至 2016 年12 月 31 日, 本公司共管理 31 只 开放式基金产品, 分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、 中邮核 心 成 长混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 优势灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、中邮 核心 主题混 合 型 证 券 投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中 邮上证 380 指数增强型证券投资基金、 中邮战 略新 兴产业 混合 型证券 投资 基金、 中邮 稳定收 益债 券型证 券投 资基金 、中 邮定期 开 放 债 券中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 13 页 共 66 页


型证券 投资 基金、 中邮 核心竞 争力 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮双动 力混 合型证 券 投 资基 金、 中邮货币市场基金、 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、 中邮现金驿站货币市场基金 、 中邮核 心科 技灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 中邮趋 势精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 中 邮 稳健添 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 中邮 信息产 业灵 活配置 混合 型者证 券投 资基金 、 中 邮 乐 享收益 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮创 新优势 灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金、中 邮 新 思 路 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、中 邮尊享 一年 定期开 放灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 中 邮绝对 收益 策略定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、中 邮风格 轮动 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、中 邮低 碳经济 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、中 邮纯 债聚利 债券 型证券 投资 基金、 中 邮 增 力 债券型 证券 投资基 金、 中邮睿 信增 强债券 型证 券投资 基金 、中邮 医药 健康灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、中 邮消费 升级 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、中 邮景 泰灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陈梁 基金经理 2015 年 3 月 13 日 - 7 年 曾 担 任 大 连 实 德 集 团 市 场 专 员 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 中 信 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 研 究 员 , 现 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 投 资 部 副 总 经 理 兼 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 基 金 基 金 经 理 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理。 国晓雯 基金经理 2015 年8 月3 日 - 8 年 经 济 学 硕 士 , 曾 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部 研 究 员 , 现 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 兼 研 究 部 消 费 和TMT 行业 研究组组长。 代林玲 基金经理 助理 2014 年 7 月 10 日 - 3 年 经 济 学 硕 士 , 现 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 14 页 共 66 页


公 司 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理助理兼行业研究员。 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。





证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 了 公平 交易 管 理制 度 的 规 定, 各基 金 在研 究、 投资、交 易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报 告 期内 ,本 基 金的 投资 决 策、 投资 交 易程 序、 投 资权 限等 各 方面 均符 合 规定 的要 求;交易 行为合 法合 规,未 出现 异常交 易、 操纵市 场的 现象; 未发 生内幕 交易 的情况 ;相 关的信 息 披 露 真 实、完 整、 准确、 及时 ;基金 各种 账户类 、申 购赎回 及其 他交易 类业 务、注 册登 记业务 均 按 规 定 的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 1 、公平交易 制度


公司的公 平交易制度所规范的业务 范围既包括所有投资组合品种, 即涵盖封闭式基金、 开 放式基 金、 社保组 合、 企业年 金、 特定客 户资 产管理 组合 等;也 规范 所有一 级市 场申购 、 二 级 市 场交易 等所 有投资 管理 活动, 并且 包括授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估 等 投 资 管理活动相关的所有业务环节。 公司严格遵 守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资管 理活动中公平对待不同投资组合, 严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公 司 按照 规定 严 格将 投资 管 理职 能和 交 易执 行 职 能 进行 隔离 , 以时 间优 先 、价 格优 先、综合 平衡、 比例 实施、 保证 各基金 间的 利益公 平为 原则建 立和 完善集 中交 易制度 ,确 保各投 资 组 合 享 有公平的交易执行机会。 投 资 组合 经理 对 公平 交易 执 行过 程或 公 平交 易结 果 发生 争议 情 况下 ,相 关 交易 员应 该先暂停 执行交 易并 报告交 易部 总经理 ,由 交易部 总经 理与相 关投 资组合 经理 就争议 内容 进行协 调 处 理 , 经协调 后方 可执行 ;若 无法达 成一 致意见 ,则 由交易 部总 经理根 据公 司制度 报公 司总经 理 和 监 察 稽核部门协调解决。 监 察 稽核 部每 季 度依 照相 关 法律 法规 及 本制 度的 规 定, 对公 司 所管 理的 各 投资 组合 公平交 易 制度执 行情 况进行 监督 检查, 并出 具检查 报告 ,经总 经理 、投资 总监 、投资 组合 经理确 认 并 签 署中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 15 页 共 66 页


后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。 2 、控制方法 监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度, 对不同投资 组合, 尤其是同一位投资组合经 理管理 的不 同投资 组合 同日同 向交 易和反 向交 易的交 易时 机和交 易价 差进行 监控 ,同时 对 不 同 投 资组合 临近 交易日 的同 向交易 和反 向交易 的交 易时机 和交 易价差 进行 分析。 如若 发现异 常 交 易 行 为,监 察稽 核部有 权要 求相关 投资 经理、 交易 部等相 关责 任部门 、责 任人做 出说 明。监 察 稽 核 部 要求相关责任部门、 责任人就异常交易行为做出说明的, 相关责任部门、 责任人 须在三个工作日 内,提 交异常交易行为情况说明,经督察长、总经理签字后,报监察稽核部备查。 为 更 好执 行公 平 交易 制度 , 公司 在衡 泰 风险 控制 系 统中 增加 了 公平 交易 模 块, 可以 通过设置 参数按 季度 出具公 平交 易价差 分析 报告, 相关 投资组 合经 理应对 异常 交易情 况进 行合理 性 解 释 , 并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 在 证 监会 颁发 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 》后 ,由 金 融工 程部 组织,对 交易部和投资部相关人员进行了培训, 督促相关人员严格遵守该制度。 为确保该制度的顺利执行, 公司与 衡泰 软件共 同开 发了公 平交 易系统 ,并 按月度 、季 度、年 度生 成各只 基金 之间的 交 易 价 差 分析报 告, 逐一分 析得 出结论 后发 送给相 关部 门和人 员。 对于报 告中 产生的 异常 情况, 在 做 出 合 理解释 后, 提请各 部门 相关人 员引 起重视 ,完 善公司 内部 公平交 易制 度,使 之更 符合指 导 意 见 精 神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报 告 期内 ,所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交 较少 的 单边 交易 量未超过 该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年市场 大幅下跌, 从指数表现来看, 上证综指全年下跌 12.31%, 沪深 300 指 数全年下跌 11.28% , 创 业板指数下跌 27.71% 。 从行业涨幅看, 涨幅居前的行业是食品饮料、 家电、 银行以及 煤 炭、 石油石 化等 周期行 业, 跌幅居 前的 行业是 传媒 、计算 机、 餐饮旅 游行 业 ,2015 年的明星 板块下 跌明 显。从 大类 资产表 现来 看,螺 纹钢 、一线 城市 房价、 原油 、白银 黄金 等涨幅 较 大 , 债 市四季度跌幅明显。2016 年主题投资 热点较为散乱、 轮动较快, 主要包括产业升级、 稳增长、 资中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 16 页 共 66 页


本博弈、周期及改革几条主线,另外高风险偏好类主题 (次新股、股权转让)也表现突出。 2016 年, 国 内经济政策出现明显转向: 上半年政府出台多项刺激房地产政策, 随着一线和部 分二线 城市 房价的 暴涨 ,国庆 节前 后多个 核心 城市陆 续出 台了严 格的 房地产 调控 政策, 房 地 产 市 场的流 动性 受到明 显打 压。与 此同 时, “ 防风 险 ”取代 “ 稳增长 ”成 为政策 的主 基调, 金 融 去 杆 杠成为 发力 点,非 银金 融机构 的资 金成本 大幅 上升, 流动 性持续 趋紧 ,债市 大幅 调整, 两 个 月 几 乎跌掉 了全 年的涨 幅,A 股市场虽 然也经 历了 冲击, 尽管 银行间 市场 的稳定 使得 流动性 的 传 导 有 所隔离。 2016 年下半 年以来,新股发行显著提速,2016 年全年 IPO 数量 227 家 ,我们预计 2017 年新 股发行的数量可能会提升到 500 家 以上,新股的大量供给,除加大市场资金面的压力之外,也降 低了目 前已 上市公 司的 稀缺性 ,对 此前部 分高 估值板 块亦 造成较 大的 冲击。 两市 大量解 禁 , 减 持 压力也巨大,2017 年多 个月份的解禁市值在 2000 亿以上。 本 基 金的 投资 采 取自 上而 下 和自 下而 上 相结 合的 投 资策 略: 自 上而 下确 定 景气 度最 高和短期 内有一 定催 化因素 的板 块和主 题, 在相应 的板 块中自 下而 上进行 个股 选择。 由于 组合中 标 的 更 偏 向于成长型标的,在创业板调整的过程中净值出现了较大回撤。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2016 年12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.696 元, 累计净值 1.696 元 。 本报告期 份额净 值增长率为-28.71% ,同 期业绩比较基准增长率为-8.16% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 经济政策的基调在 16 年 四季度已经转向, 在淡化增长要求, 强调防风险的背景下, 我们或 看 到金融 杠杆 的持续 解构 。流动 性整 体上将 中性 偏紧,A 股 估值端 整体 承压。 从股 市未来 增 量 资 金 的来源看,主要来自于风险偏好较低的保险和银行,低估值高分红的相关标的机会占优。 过去几年持续的产能去化和 16 年以 来的供给侧结构 性改革已经初见成效, 很多周期 性行业的 供给端 已经 呈现了 良好 的收缩 。由 于资产 负债 表的损 伤和 环保的 趋严 ,相当 数量 的周期 性 行 业 将 享有更具持续性的景气周期。 由于较低的估值和盈利好转, 部分周期性行业在 17 年仍 将有不错的 表现。2017 年上半年,我们重点关注油气开采、炼化和部分化工子行业等。 2016 年下半 年开始,新股发行明显提速,同时两市 2017 年 的解禁压力较大,多个月份的解 禁市值在 2000 亿以上, 在 此背景下, 成长股的整体机会偏小, 但在前期市场的大幅调整中, 部分 个股的 估值 已经进 入合 理的区 间。 自下而 上精 选个股 ,对 于行业 空间 广阔, 业绩 增长确 定 , 估 值中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 17 页 共 66 页


合理或者低估的个股,结合市场热点和市场情绪进行择机配置。 主题端我们关注国企改革、农业供给侧改革、环保、军民融合等主题。 整体而言, 我们预期 2017 年市场维持 窄幅震荡的格局, 向上和向下的风险都 较为有限。 从 中 期的角 度看 ,我们 认为 市场需 要形 成增长 可持 续改善 的预 期才可 能摆 脱当前 震荡 偏弱的 格 局 , 这 方面可能需要靠持续落实既定的全面改革措施以挖掘和释放增长潜力来实现。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 在 本 报告 期内 , 本基 金管 理 人致 力于 建 立和 健全 公 司内 部控 制 制度 ,努 力 防范 和化 解公司各 项经营 管理活动中的风险,促进公司诚信、合法、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。 公 司 建立 了督 察 长制 度, 督 察长 全权 负 责公 司的 监 察与 稽核 工 作, 对基 金 运作 的合 法合规性 进行全 面检 查与监 督, 遇有重 大风 险事件 立即 向公司 董事 长和中 国证 监会报 告。 公司设 立 了 独 立 于各业 务部 门的监 察稽 核部, 由督 察长直 接领 导。监 察稽 核部按 照规 定的权 限和 程序, 通 过 日 常 实时监 控、 现场专 项检 查、定 期监 察稽核 评估 等方法 ,独 立地开 展基 金运作 和公 司管理 的 合 规 性 稽核, 发现 问题及 时提 出改进 建议 并督促 相关 部门进 行整 改,同 时定 期向公 司董 事和管 理 层 出 具 监察稽核报告。


本报告期内,基金管理人主要内部监察稽核工作如下: 1 .制度建设 不断完善


基金管理人进一步健全公司内控体系, 保持了良好的内控环境、 完善了内部控制的三道防线, 并根据 公司 实际业 务情 况细化 了岗 位风险 控制 。在制 订部 门规章 制度 和业务 流程 时,将 内 控 要 求 融入到各业务规范当中。 同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新, 对公司和部门制 度进行 持续 的完善 、修 订及补 充。 对公司 《反 洗钱内 控制 度》进 行了 修改和 完善 ,制定 了 《 重 大 可疑交 易的 报告操 作规 程》 、 《涉 嫌 恐怖融 资的 可疑交 易的 报告操 作规 程》 、 《协 助 人民银 行行 政 调 查的操作规程 》 、 《反洗 钱工作保密的操作规程》 及 《人工识 别可疑交易操作规程》 ; 制定了 《投 资 管 理 人 员 后 续 职 业 培 训 管 理 办 法 》 、 《 员 工 教 育 培 训 管 理 办 法 》 , 修 改 并 完 善 了 《 公 司 财 务 制 度 》 、 《人力资源部管理制度》 、 《绩效考评 评估管理办法》等,进一步完善了公司的制度体系。 2 .日常监察 稽核工作 为 规 范基 金投 资 运作 、防 范 风险 、更 好 的保 护基 金 份额 持有 人 的利 益, 对 基金 投资 运作进行 日常的 监察 工作, 保障 研究、 投资 决策、 交易 执行等 环节 严格执 行法 律法规 及基 金合同 的 有 关 规 定。在 日常 实时电 脑监 控中, 对基 金投资 及相 关业务 进行 事中的 风险 控制, 保障 公司管 理 的 基金 规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 18 页 共 66 页


3 .专项监察 稽核工作 根 据 监管 部门 的 要求 及公 司 业务 开展 情 况, 对相 关 业务 部门 进 行专 项监 察 稽核 。报 告期内, 对公司 的公 司研究 业务 、投资 、交 易业务 、信 息技术 部、 人力资 源部 、公共 事务 部、营 销 部 、 直 销柜台、 清算部等进行了专项稽核, 通过检查发现内部控制薄弱点, 及时提出了整改意见及建议。


4 .定期监察 稽核及内控检查评估工作 每 季 度对 公司 及 基金 运作 的 合法 合规 性 及内 部控 制 情况 进行 检 查, 对公 司 各项 业务 的制度建 设、制 度执 行、风 险控 制等情 况进 行评 估 ,发 现内控 的薄 弱环节 ,并 提出相 应改 进措施 , 促 进 公 司内部控制和风险管理水平的加强和提高。


在 本 报告 期内 , 本基 金管 理 人运 用基 金 财产 进行 投 资严 格按 照 招募 说明 书 所披 露的 投资决策 程序进行,无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。


在 今后 的工作 中 ,本 基金 管 理人 将继 续 坚持 内部 控 制优 先原 则 ,不 断提 高 监察 稽核 工作的科 学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本 基 金管 理公 司 于本 报告 期 内成 立估 值 小组 ,成 员 由总 经理 、 督察 长、 基 金清 算部 经理 、基 金经理 及基 金会计 组成 。估值 小组 负责确 定基 金估值 程序 及标准 以及 对突发 事件 的处理 , 在 采 用 估值政 策和 程序时 ,充 分考虑 参与 估值流 程各 方及人 员的 经验、 专业 胜任能 力和 独立性 , 通 过 估 值委员会、 参考行业协会估值意见、 参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合, 减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本报告期内无利润分配. 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 托 管 人声 明, 在 本报 告期 内 ,基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份 额持有 人利 益的行 为, 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 19 页 共 66 页


5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价 格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规,在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定 进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字(2017)第 110ZA3459 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中邮核心主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称中邮核心主题基金) 财务报表, 包括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债表,2016 年度的 利润表、所有者权益(基金净值)变动 表和财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 邮 核 心 主 题 基 金 的 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 , 这 种 责 任 包 括 : (1 ) 按照企 业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允 反 映 ; (2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 20 页 共 66 页


行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 中 邮 核 心 主 题 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业会计准则的规定编制, 公允反映了中邮核心主题基金 2016 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和所有者权益 (基金净值)变动情况。 。 注册会计师的姓名 卫俏嫔


吕玉芝 会计师事务所的名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙人) 会计师事务所的地址 中国?北京


朝阳区 建国 门外大街 22 号赛特广场 5 层 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 中邮核心主题混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 231,527,854.36 315,239,218.30 结算备付金


1,590,369.70 6,731,064.67 存出保证金


1,082,610.66 2,325,838.03 交易性金融资产 7.4.7.2 1,203,829,074.91 2,070,060,536.45 其中:股票投资


1,203,829,074.91 2,070,060,536.45 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


34,553,137.49 - 应收利息 7.4.7.5 89,860.09 96,186.62 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 21 页 共 66 页


应收股利


- - 应收申购款


260,446.86 7,101,214.87 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,472,933,354.07 2,401,554,058.94 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期 末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 73,569,682.58 应付赎回款


801,712.76 14,952,644.47 应付管理人报酬


1,918,288.39 2,896,067.24 应付托管费


319,714.72 482,677.88 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,985,251.50 3,513,661.79 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 621,548.59 470,482.04 负债合计


5,647,114.09 95,885,216.00 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 865,156,449.45 969,209,924.48 未分配利润 7.4.7.10 602,130,388.66 1,336,458,918.46 所有者权益合计


1,467,286,838.11 2,305,668,842.94 负债和所有者权益总计


1,472,933,354.07 2,401,554,058.94 注:报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.696 ,基 金份额总额 865,156,449.45 份。


7.2 利润表 会计主体: 中邮核心主题混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-581,086,197.50 1,168,808,082.03 1.利息收入


4,186,332.88 4,396,476.84 其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,093,613.02 4,396,476.84 债券 利息收入


- - 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 22 页 共 66 页


资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


92,719.86 - 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-156,066,202.04 1,327,612,027.05 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -158,471,240.50 1,319,689,298.42 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生 工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,405,038.46 7,922,728.63 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 -431,354,508.97 -173,120,270.24 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 2,148,180.63 9,919,848.38 减:二 、费用


49,870,497.42 74,586,515.24 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 26,240,879.73 36,843,552.90 2 .托管费 7.4.10.2.2 4,373,480.01 6,140,592.13 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 18,679,931.81 31,015,378.57 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 576,205.87 586,991.64 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -630,956,694.92 1,094,221,566.79 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -630,956,694.92 1,094,221,566.79


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 中邮核心主题混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 969,209,924.48 1,336,458,918.46 2,305,668,842.94 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -630,956,694.92 -630,956,694.92 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 23 页 共 66 页


基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -104,053,475.03 -103,371,834.88 -207,425,309.91 其中:1. 基 金申购款 895,378,112.91 643,859,207.46 1,539,237,320.37 2. 基金赎回 款 -999,431,587.94 -747,231,042.34 -1,746,662,630.28 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 865,156,449.45 602,130,388.66 1,467,286,838.11 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,360,329,903.24 1,202,271,606.92 3,562,601,510.16 二、本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 1,094,221,566.79 1,094,221,566.79 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -1,391,119,978.76 -960,034,255.25 -2,351,154,234.01 其中:1. 基 金申购款 2,866,788,941.98 3,217,385,492.89 6,084,174,434.87 2. 基金赎回 款 -4,257,908,920.74 -4,177,419,748.14 -8,435,328,668.88 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 969,209,924.48 1,336,458,918.46 2,305,668,842.94


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周克______














______周克______














____ 吕伟卓____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 24 页 共 66 页


7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 中邮核心主题混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称“中国证监会” ) 证监许可[2010] 319 号《 关于核准中邮核心主题混合型证券投资基金募集 的批复 》核 准,由 中邮 创业基 金管 理股份 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《 证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金销 售管理 办法 》等有 关规 定和《 中邮 核心主 题混 合 型 证券投资基金基金合同》发起,并于 2010 年 5 月 19 日募集 成立。本基金为契约型开放式,存续 期限不定, 首次设立募集包括认购资金利息共募集 2,233,879,213.39 元, 业经京都天华会计师事 务所有限公司京都天华验字(2010)第 057 号 验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创 业基金管理股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《中 邮 核心 主题 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具, 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、 债券及 法律 、法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 在正 常市场 情况 下,本 基 金 投 资 组 合 中各 类资 产 占基 金净 值 的目 标比 例 为: 股票 资 产占 基金 资 产的 比例 为 60%~95% ,债券资产占 基金资产的比例为 0%~40%, 权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%, 并保持不低于基金资产净 值 5 %的现金 或者到期日在一年以内的政府债券。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计 准则和中国证券业协会 2007 年5 月15 日颁布的 《 证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号< 年度报告 和半年报告> 》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 基 金基 于上 述 编制 基础 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ,真 实完 整 地反 映了 基金财务 状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 会计年度 本基金采用公历年度,即从每年 1 月 1 日至12 月 31 日为一 个会计期间。 7.4.4.1 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 25 页 共 66 页


7.4.4.2 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1 )金融资 产的分类 根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ,本 基金 将 所持 有的 金 融资 产在 初 始确 认时 划分为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产、贷 款、 应收款 项。 除与权 证投 资有关 的 金 融 资 产外, 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示; 与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 本基金持有的股票投资、 债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本 基 金持 有的 各 类应 收款 项 等在 活跃 市 场没 有报 价 、回 收金 额 固定 或可 以 确定 的非 衍生金融 资产分类为贷款与应收款项。 (2 )金融负 债的分类 根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ,本 基金 将 持有 的金 融 负债 在初 始 确认 时 划 分为公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融负 债和 其他金 融负 债。除 与权 证投资 有关 的金融 负 债 外 , 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 负债在 资产 负债表 中以 交易性 金融 负债列 示 , 与 权 证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债,包括各类应付款项等。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 (1 )股票投 资 买 入 股票 于交 易 日确 认为 股 票投 资。 股 票投 资成 本 按交 易日 股 票的 公允 价 值入 账, 应支付的 相关交易费用直接计入当期损益。 资金交收日, 按实际支付的价款与证券登 记结算机构进行清算。 卖 出 股票 于交 易 日确 认股 票 投资 收益 。 股票 投资 收 益按 卖出 股 票成 交总 额 与其 成本 和估值增 值或减 值的 差额入 账, 同时将 原计 入该卖 出股 票的公 允价 值变动 损益 转入股 票投 资收益 , 卖 出 股 票应逐日结转成本,结转的方法采用移动加权平均法。 股 票 持有 期间 分 派的 股票 股 利, 应于 除 权除 息日 根 据上 市公 司 股东 大会 决 议公 告, 按股权登 记日持 有的 股数及 送股 或转增 比例 ,计算 确定 增加的 股票 数量, 在本 账户“ 数量 ”栏进 行 记 录 。 因持有 股票 而享有 的配 股权, 配股 除权日 在配 股缴款 截止 日之后 的, 在除权 日按 所配的 股 数 确 认 未流通 部分 的股票 投资 ,与已 流 通 部分分 别核 算。配 股除 权日在 配股 缴款截 止日 之前的 , 按 照 权 证的有关原则进行核算。 股票投资应分派的现金股利,在除息日确认为股利收入。 估 值 日对 持有 的 股票 估值 时 ,按 当日 与 上一 日估 值 的差 额, 将 估值 增值 或 减值 计入 公允价值 变动损益。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 26 页 共 66 页


(2 )债券投 资 买 入 债券 于交 易 日确 认债 券 投资 ;债 券 投资 按交 易 日债 券的 公 允价 值( 不 含支 付价 款中所包 含的应 收利 息)入 账, 应支付 的全 部价款 中包 含债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利 息 , 应 作为应 收利 息单独 核算 ,不构 成债 券投资 成本 ,应支 付的 相关交 易费 用直接 计入 当期损 益 。 资 金 交收日,按实际支付的价款 与证券登记结算机构进行资金交收。 持有债券期间,每日确认利息收入,计入应收利息和利息收入科目。 债券派息日,按应收利息金额,与证券登记结算机构进行资金交收。 估 值 日对 持有 的 债券 估值 时 ,按 当日 与 上一 日估 值 的差 额, 将 估值 增值 或 减值 计入 公允价值 变动损益。 卖 出 债券 应于 交 易日 确认 债 券投 资收 益 。债 券投 资 收益 按卖 出 债券 应收 取 的全 部价 款与其成 本、应 收利 息和估 值增 值或减 值的 差额入 账。 同时将 原计 入该卖 出债 券的公 允价 值变动 损 益 转 入 债券投资收益,卖出债券应逐日结转成本,结转的方法采用移动加权平均法。 到 期 收回 债券 本 金和 利息 , 债券 投资 收 益按 收回 债 券应 收取 的 全部 价款 与 其成 本、 应收利息 和估值增值或减值的差额入账。 同时 将原计入该收回债券的公允价值变动损益转入债券投资收益。 可 转 换债 券转 股 时, 按可 转 换股 票的 公 允价 值计 入 股票 投资 科 目, 按应 收 取的 现金 余额返还 扣除可 转换 股票的 公允 价值后 的余 额,与 可转 换债券 成本 、应收 利息 和估值 增值 或减值 的 差 额 计 入债券投资收益,同时,将原计入该转换债券的公允值变动损益转入债券投资收益。 (3 )权证投 资 买 入 权证 于交 易 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按交 易日 权 证的 公允 价 值入 账, 应支付的 相关交易费用直接计入当期损益。 资金交 收日, 按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 获赠权证 (包括配股权证) 在除权日应按持有的股数及获赠比例, 计 算确定增加的权证数量 , 在本账户“数量”栏进行记录。 卖 出 权证 于交 易 日确 认衍 生 工具 收益 。 衍生 工具 收 益按 卖出 权 证成 交总 额 与其 成本 和估值增 值或减值的差额入账,同时将原计入该卖出权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 权证行权按结算方式分为证券结算方式和现金结算方式,具体核算如下: A 、证券结算 方式 认 购 权证 以证 券 结算 方式 行 权时 ,按 股 票的 公允 价 值确 认股 票 投资 成本 , 按股 票公 允价值与 权证成 本、 估值增 值或 减值 、 行权 价款及 相关 费用的 差额 确认衍 生工 具收益 ,同 时将原 计 入 该 权 证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 认 沽 权证 以证 券 结算 方式 行 权时 ,按 认 沽权 证的 理 论价 值与 账 面价 值之 差 (若 有) 确认衍生中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 27 页 共 66 页


工具收 益, 按行权 价款 扣除费 用后 的余额 与权 证投资 成本 、估值 增值 或减值 、结 转的股 票 投 资 成 本、估 值增 值或减 值、 认沽权 证的 理论价 值与 账面价 值之 差(若 有) 的差额 确认 股票投 资 收 益 , 同时,将原计入卖出股票和原计入权证的公允价值变动损益转入股票投资收益和衍生工具收益。 B 、现金结算 方式 权 证 以现 金结 算 方式 行权 时 ,按 确定 的 金额 扣减 交 易费 用后 的 余额 与 结 转 的权 证成 本、估值 增值或 减值 的差额 确认 衍生工 具收 益,同 时, 将原计 入该 权证的 公允 价值变 动损 益转入 衍 生 工 具 收益。 放 弃 行权 ,在 放 弃行 权确 定 日, 按结 转 的权 证成 本 、估 值增 值 或减 值, 确 认衍 生工 具收益, 同时,将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 (4 ) 资产 支持证券 取 得 资产 支持 证 券时 ,按 公 允价 值入 账 ;取 得资 产 支持 证券 支 付的 款项 时 ,区 分属 于资产支 持证券 投资 本金部 分和 证券投 资收 益部分 ,将 收到的 本金 部分冲 减成 本,将 收到 的收益 部 分 冲 减 应计利 息( 若有) 后的 差额, 记入 资产支 持证 券利息 收入 ,其他 与资 产支持 证券 投资相 关 业 务 的 账务处理比照债券投资。 (5 ) 买入 返售金融资产和卖出回购金融资产 根据返售协议, 按照应付和实际支付的金额确认入账; 返售前, 按照 实际利率逐日计提利息 , 合同利 率与 实际利 率差 异较小 的, 也可采 用合 同利率 计算 确定利 息收 入;返 售日 ,按照 应 收 或 实 际收到的金额与账面余额和应收利息的差额,计算确认利息收入。 根 据 回购 协议 , 按照 应收 和 实际 收到 的 金额 确认 入 账; 融资 期 限内 ,按 照 实际 利率 逐日计提 利息, 合同 利率与 实际 利率差 异较 小的, 也可 采用合 同利 率计算 确定 利息收 入; 到期回 购 时 , 按 照应付或实际支付的金额与账面余额和应付利息的差 额,计算确认利息支出。 (6 ) 其他 金融负债 其 他 金融 负债 以 公允 价值 作 为初 始确 认 金额 ,采 用 实际 利率 法 以摊 余成 本 进行 后续 计量,终 止确认 或摊 销时的 收入 或支出 计入 当期损 益, 直线法 与实 际利率 法确 定的金 额差 异较小 的 可 采 用 直线法。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金估值原则遵循中国证券监督管理委员会 2007 年6 月8 日发布的 《关 于证券投资基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值 业务 及 份额 净值 计 价有 关事 项 的通 知 》 ( 证 监会 计字[2007]21 号 ) 和中国 证券投资基金业协会 2014 年11 月 13 日发布的 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小 组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简称 “新估值标准”) 及 《关于 2015 年1 季中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 28 页 共 66 页


度固定收益品种估值处理标准的通知》的有关规定,具体估值方法如下: (1 )股票投 资 上 市 交易 的股 票 按其 估值 日 在证 券交 易 所挂 牌的 市 场交 易收 盘 价估 值; 估 值日 无市 价,但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化的, 应采 用最近 交易 市价确 定公 允价值 。估 值日无 市 价 , 且 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化的 ,应 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变化 因 素 , 调 整最近 交易 市价, 确定 公允价 值。 有充足 证据 表明最 近交 易市价 不能 真实反 映公 允价值 的 , 应 对 最近交 易的 市价进 行调 整,确 定公 允价值 ;首 次发行 未上 市的股 票采 用估值 技术 确定公 允 价 值 , 在估值 技术 难以可 靠计 量公允 价值 的情况 下, 按成本 计量 ;送股 、转 增股、 配股 和公开 增 发 新 股 等发行 未上 市股票 ,按 交易所 上市 的同一 股票 的市价 估值 ;首次 公开 发行有 明确 锁定期 的 股 票 , 同一股 票在 交易所 上市 后,按 交易 所上市 的同 一股票 的市 价估值 ;非 公开发 行有 明确锁 定 期 的 股 票,按下列办法进行估值: 如 果 估值 日非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 的初 始 取得 成本 高 于在 证券 交 易所 上市 交易的同 一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股 票的价值。 如 果 估值 日非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 的初 始 取得 成本 低 于在 证券 交 易所 上市 交易的同 一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值: FV=C+ (P-C )* (D1-Dr )/D1 其中: FV 为估值日 该非公开发行有明确锁定期的股票的价值; C 为 该非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 的初 始取 得 成本 (因 权 益业 务导 致 市场 价格 除权时, 应于除权日对其初始取得成本作相应调整) ; P 为估值日在 证券交易所上市交易的同一股票的市价; D1 为该非公 开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数; Dr 为 估 值 日 剩 余 锁 定 期 , 即 估 值 日 至 锁 定 期 结 束 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 ( 不 含 估 值 日 当 天) 。 按照证监会公告[2008]38 号-- 《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 以及 《中 国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》 的要求, 本基 金对长期停牌股票按 “指 数收益法”进行估值。 (2 )债券投 资 本 基 金在 对银 行 间和 交易 所 市场 的固 定 收益 品种 估 值时 ,主 要 依据 由第 三 方估 值机 构提供的 价格数据。 第三方估值机构包括中央国债登记结算公司 (以下简称 “中央结算公司” ) 和中证指数中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 29 页 共 66 页


有限公 司。 第三方 估值 机构根 据以 下原则 确定 估值品 种公 允价值 :对 于存在 活跃 市场的 情 况 下 , 以活跃 市场 上未经 调整 的报价 作为 计量日 的公 允价值 ;对 于活跃 市场 报价未 能代 表计量 日 公 允 价 值的情 况下 ,对市 场报 价进行 调整 以确认 计量 日的公 允价 值;对 于不 存在市 场活 动或市 场 活 动 很 少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。


未上市流 通 的债券在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 (3 )权证投 资 上 市 权证 按其 估 值日 在证 券 交易 所挂 牌 的市 场交 易 收盘 价估 值 ;估 值日 无 市价 ,但 最近交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 的, 应采用 最近 交易市 价确 定公允 价值 。估值 日无 市价, 且 最 近 交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化的 , 应参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重大 变化 因素, 调 整 最 近 交易市 价, 确定公 允价 值。有 充足 证据表 明最 近交易 市价 不能真 实反 映公允 价值 的,应 对 最 近 交 易的市 价进 行调整 ,确 定公允 价值 ;首次 发行 未上市 的权 证,采 用估 值技术 确定 公允价 值 , 在 估 值技术 难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下, 按成 本计量 ;因 持有股 票而 享有的 配股 权,以 及 停 止 交 易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 (4 )其他投 资品种 交 易 所以 大宗 交 易方 式转 让 的资 产支 持 证券 ,采 用 估值 技术 确 定公 允价 值 ,在 估值 技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; 资产支持证券 等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。 (5 )估值不 能客观反映其公允价值的处理 如 有 确凿 证据 表 明按 上述 方 法进 行估 值 不能 客观 反 映其 公允 价 值, 基金 管 理人 应根 据具体情 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (6 )实际投 资成本与 估值的差异处理 实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当 本 基金 依法 有 权抵 销债 权 债务 且交 易 双方 准备 按 净额 结算 时 ,金 融资 产 与金 融负 债按抵销 后的净 额在 资产负 债表 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内分 别列示 不 得 相 互 抵销。 7.4.4.6 实收基金 本 基 金单 位总 额 不固 定, 基 金单 位总 数 随时 增减 。 基金 合同 生 效时 ,实 收 基金 按实 际收到的中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 30 页 共 66 页


基金单 位发 行总额 入账 ;基金 合同 生效后 ,实 收基金 应于 基金申 购、 赎回确 认日 根据基 金 契 约 和 招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。 7.4.4.7 损益平准金 基 金 管理 公司 于 收到 基金 投 资人 申购 或 转换 申请 之 日起 在规 定 的工 作日 内 ,对 该交 易的有效 性进行 确认 。确认 日, 按实收 基金 的余额 占基 金净值 的比 例,计 算有 效申购 或转 换款中 含 有 的 实 收基金 部分 ,确认 并增 加实收 基金 ,按基 金申 购或转 换款 与实收 基金 的差额 ,确 认并增 加 损 益 平 准金。 基 金 管理 公司 于 收到 基金 投 资人 赎 回 或 转换 申请 之 日起 在规 定 的工 作日 内 ,对 该交 易的有效 性进行 确认 。确认 日, 按实收 基金 的余额 占基 金净值 的比 例,对 基金 赎回款 或转 换转出 款 中 含 有 的实收 基金 ,确认 并减 少实收 基金 ,按基 金赎 回款或 转换 转出款 与实 收基金 的差 额,确 认 并 减 少 损益平准金。 7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1 )股票投 资收益


于卖出股票交易日确认,按卖出股票成交总额与其成本的差额入账; (2 )债券投 资收益


于卖出债券交易日确认,按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 (3 )股利收 入 于除息日确认,按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 (4 )债券利 息收入


在债券实际持有期内逐日计提,按摊余成本和实际利率计算确定的金额入账。 (5 )存款利 息收入


逐日计提,按本金与适用的利率计提的金额入账。 (6 )买入返 售证券收入


在证券持有期内采用实际利率逐日计提,按计提的金额入账。 (7 )公允价 值 变动损益 于 估 值日 ,对 采 用公 允价 值 模式 计量 的 交易 性金 融 资产 、交 易 性金 融负 债 等公 允价 值变动形 成的损 益进 行确认 ;卖 出股票 、债 券、权 证等 资产时 ,将 原计入 该卖 出资产 的公 允价值 变 动 损 益 转入股票投资收益、债券投资收益、衍生工具收益等科目。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 31 页 共 66 页


7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量 (1 )基金管 理人报酬 按前一日基金资产净值 1.50% 的年费 率逐日计提。 (2 )基金托 管费 按前一日基金资产净值 0.25% 的年费 率逐日计提。 (3 )交易费 用 对 股 票、 债券 、 资产 支持 证 券、 基金 、 权证 等交 易 过程 中发 生 的, 可直 接 归属 于取 得或处置 某项基 金资 产或承 担某 项基金 负债 的新增 外部 成本, 包括 支付给 交易 代理机 构的 规费、 佣 金 、 代 征的税金及其他必要的可以正确估算的支出,在资产交易日确认各项交易费用。 (4 )利息支 出 对 银 行借 款利 息 支出 、交 易 性金 融负 债 利息 支出 和 卖出 回购 金 融资 产支 出 ,在 借款 期或融资 期内按实际利率逐日计提并确认入账 。 7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策 本 基 金每 份基 金 份额 享有 同 等分 配权 ; 基金 收益 分 配后 每一 基 金份 额净 值 不能 低于 面值;收 益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 基金收益每年最多分配 12 次, 每 次 基金 收益分 配比 例不低 于期 末可供 分配 利润的 50% ; 本基 金收 益分配 方式 分为两 种:现 金 分 红 与红利 再投 资,投 资人 可选择 现金 红利或 将现 金红利 按除 息日的 基金 份额净 值自 动转为 基 金 份 额 进行再 投资 ;若投 资人 不选择 ,本 基金默 认的 收益分 配方 式是现 金分 红,法 律法 规或监 管 机 构 另 有规定的从其规定。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会计政策 变更 的 说 明 本报告期内本基金无会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本报告期内本基金无其他会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本报告期内本基金无差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 32 页 共 66 页


知》 、 财税[2004]78 号 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政 部 国家税务 总局 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 国 家税 务总 局 证监会 关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号《财政部 国 家 税务 总局 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《财政 部 国家税 务总局 关于 进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他 相关税务法规和实务操作, 本基金主要税项列示如下: 1 . 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税;基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利 所得暂免征收个人 所得税。持股期限在 1 个月 以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂减按 50% 计入应纳税所得额;上述 所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税。 2 .基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 3 . 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不 征收营业税 。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴纳营业税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的差 价收入 及 基 金取得 的 以 下 利 息收入 免征 增值税 :a ) 同业存 款;b )买入 返售 金融资 产( 质押式 、买 断式) ;c ) 国债、 地方 政 府债;d )金 融债券。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 231,527,854.36 315,239,218.30 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 231,527,854.36 315,239,218.30


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7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,136,854,594.05 1,203,829,074.91 66,974,480.86 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,136,854,594.05 1,203,829,074.91 66,974,480.86 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,571,731,546.62 2,070,060,536.45 498,328,989.83 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,571,731,546.62 2,070,060,536.45 498,328,989.83


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产. 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购金融资产。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 34 页 共 66 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 88,535.28 91,677.92 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 787.16 3,331.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1.84 25.54 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 535.81 1,151.26 合计 89,860.09 96,186.62


7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,984,550.13 3,513,661.79 银行间市场应付交易费用 701.37 - 合计 1,985,251.50 3,513,661.79


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,548.59 53,252.36 预提审计费 120,000.00 120,000.00 预提信息披露费 500,000.00 200,000.00 其他 - 97,229.68 合计 621,548.59 470,482.04


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7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 969,209,924.48 969,209,924.48 本期申购 895,378,112.91 895,378,112.91 本期赎回 (以“- ”号填 列) -999,431,587.94 -999,431,587.94 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填 列) - - 本期末 865,156,449.45 865,156,449.45


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 758,170,426.97 578,288,491.49 1,336,458,918.46 本期利润 -199,602,185.95 -431,354,508.97 -630,956,694.92 本期基金份额交易 产生的变动数 -65,271,582.76 -38,100,252.12 -103,371,834.88 其中:基金申 购款 468,987,895.76 174,871,311.70 643,859,207.46 基金赎回款 -534,259,478.52 -212,971,563.82 -747,231,042.34 本期已分配利润 - - - 本期末 493,296,658.26 108,833,730.40 602,130,388.66


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存款利息收入 3,960,528.36 4,245,223.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 87,895.23 117,426.06 其他 45,189.43 33,827.20 合计 4,093,613.02 4,396,476.84


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7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 6,254,833,856.58 10,952,525,757.68 减:卖出股票成本总额 6,413,305,097.08 9,632,836,459.26 买卖股票差价收入 -158,471,240.50 1,319,689,298.42


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资. 7.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 本报告期内及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资. 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成 本报告期及上年度可比期间本基金无贵金属投资。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 — — 买 卖权 证 差 价 收入 本报告期及上年度可比期间本基金无衍生工具投资。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,405,038.46 7,922,728.63 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,405,038.46 7,922,728.63


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 37 页 共 66 页


2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易性金 融资产 -431,354,508.97 -173,120,270.24 ——股票投资 -431,354,508.97 -173,120,270.24 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -431,354,508.97 -173,120,270.24


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎回费收入 2,050,950.79 9,919,848.38 其他 97,229.84 - 合计 2,148,180.63 9,919,848.38 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 18,679,931.81 31,015,378.57 银行间市场交易费用 - - 合计 18,679,931.81 31,015,378.57


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 400,000.00 400,000.00 债券帐户维护费 18,000.00 4,500.00 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 38 页 共 66 页


其他 38,205.87 62,491.64 合计 576,205.87 586,991.64


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 本报告期内,本基金不存在或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至 2017 年3 月24 日, 本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄 银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构


7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 无 7.4.10.1.2 债券交易 无 7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 无 7.4.10.1.4 权证交易 无 7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 39 页 共 66 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 26,240,879.73 36,843,552.90 其中: 支付销售机构的客 户维护费 10,421,284.88 14,787,422.94 注 : 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 , 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:





日基金管 理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.50% /当年 天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 4,373,480.01 6,140,592.13 注 : 支付 基金 托 管人 招商 银 行股 份有 限 公司 的基 金 托管 费, 按 前一 日基 金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:





日基金托 管费=前一日基金资产净值 ×0.25% /当年天数 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金合同生效日( 2010 年 5 月19 日 ) 持有的基金份 额 12,775,979.56 12,775,979.56 期初持有的基金份额 13,757,195.62 12,775,979.56 期间申购/ 买 入总份额 - 981,216.06 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 40 页 共 66 页


期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 12,775,979.56 - 期末持有的基金份额 981,216.06 13,757,195.62 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.1100% 1.4200%


7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份 有限公司 231,527,854.36 3,960,528.36 315,239,218.30 4,245,223.58


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 本报告期内本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600622 嘉宝 集团 2016 年2 月5 日 2019 年2 月 5 日 非公开 发行流 通受限 10.81 11.75 4,803,337 51,924,072.97 56,439,209.75 - 注: 1. 以上非 公开发行的股票估值方法为(1) 如果 估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取 得成本 高于 在证券 交易 所上市 交易 的同一 股票 的市价 ,应 采用在 证券 交易所 上市 交易的 同 一 股 票中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 41 页 共 66 页


的市价作为估值日该股票的价值。 (2) 如果估值日 非公开发行有明确锁 定期的股票的初始取得成本 低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价, 应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+ (P-C )* (D1-Dr )/D1 其中:FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值;C 为该 非公开发行有 明确锁 定期 的股票 的初 始取得 成本 (因权 益业 务导致 市场 价格除 权时 ,应于 除权 日对其 初 始 取 得 成本作相应调整) ;P 为 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;D1 为该 非公开发行有明 确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数;Dr 为 估值日剩余锁定期, 即估值日至锁定期 结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。 2. 嘉宝集团 (600622 )于 2016 年 07 月05 日分 红方案:10 派 2.1 元( 含税). 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000711 京蓝科 技 2016 年 10 月20 日 重大事 项 30.86 2017 年3 月13 日 29.29 5,600,000 100,382,096.53 172,816,000.00 - 600797 浙大网 新 2016 年 10 月27 日 重大事 项 16.21 2017 年1 月6 日 17.95 2,249,907 40,349,166.19 36,470,992.47 - 注:1. 按 照证 监 会公 告[2008]38 号- 《 关 于进 一步 规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见》以及 《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》 的要求, 上述 股票中京蓝科技(000711), 浙大网新(600797)均按“ 指数收益法”进行估值。 2.2017 年 1 月 6 日,浙 大网新(600797 )复牌交 易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合 参考各项相关影响因素并于托管人 共同协商一致, 决定自 2017 年1 月6 日起恢复采用收盘价进行 估值。2017 年 3 月13 日 , 京蓝科技(000711 ) 复 牌交易, 根据该股票复牌后的交 易特征, 本公司 综合参考各项相关影响因素并于托管人共同协商一致,决定自 2017 年 3 月 13 日起 恢复采用收盘 价进行估值。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 42 页 共 66 页


7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 (1 )风险管 理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求, 建立了科学合理层次分明的内控组织架构、 控制程序、 控制措施和控制职责。 本 基 金管 理人 已 建立 了一 套 较为 完整 的 决策 流程 和 业务 操作 流 程, 每个 员 工各 司其 责,监察 稽核部 定期 对各部 门、 各业务 流程 进行监 察稽 核,充 分保 证了各 项管 理制度 和业 务流程 的 有 效 执 行。 (2 )风险管 理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部 、 相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常,充分发挥各自的职能,不断揭示并化解各类 风险。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 指基 金 在交 易过 程 中可 能发 生 交收 违约 或 者所 投资 债 券的 发行 人 违约 、拒 绝支付到 期本息等情况, 从而导致 基金资产损失和收益变化的风险。 本 基金均投资于具有良好信用等级的证 券,而 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券市 值不超 过 资 金 资 产 净值 的 10% , 且本 基金与 由本 基金管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的证券 , 不 得 超过该证券的 10% 。


本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算, 因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险 是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的困 难而 导 致损 失的 风 险。 本基 金 的流 动性 风险来自 于投资 品种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 。本 基金所 持大 部分股 票均 是交易 相 对 活 跃 的大盘股,变现能力较强。


本 基 金管 理人 设 专人 通过 独 立的 检测 系 统对 流动 性 指标 进行 监 测和 分析 , 并进 行动 态调整, 充分保证本基金有充足的现金流。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 金 融工 具或 证 券的 价值 对 市场 参数 变 化的 敏感 性 ,是 基金 资 产运 作中 所不可避 免地承 受因 市场任 何波 动而产 生的 风险。 本基 金管理 人已 建立了 一套 较完整 的系 统性风 险 预 警 和中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 43 页 共 66 页


监控系统,利用设定系统参数对市场风险进行度量 和监控。主要通过调整 VaR 的 最高和最低限以 及日常 VaR 的值,实现对市场风险的控制和管理。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的 大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ,因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立 于市场 利率 变化。 本基 金的生 息资 产主要 为银 行存款 、结 算备付 金及 债券投 资等 。下表 统 计 了 本 基金面 临的 利率风 险敞 口。表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ,并按 照合 约规定 的 利 率 重 新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 231,527,854.36 - - - 231,527,854.36 结算备付金 1,590,369.70 - - - 1,590,369.70 存出保证金 1,082,610.66 - - - 1,082,610.66 交易性金融资产 - - - 1,203,829,074.91 1,203,829,074.91 买入返售金融资 产 - - - 0.00 0.00 应收证券清算款 - - - 34,553,735.62 34,553,735.62 应收利息 - - - 89,860.09 89,860.09 应收申购款 - - - 260,446.86 260,446.86 资产总计 234,200,834.72 0.00 - 1,238,733,117.48 1,472,933,952.20 负债








应付证券清算款 - - - 598.13 598.13 应付赎回款 - - - 801,712.76 801,712.76 应付管理人报酬 - - - 1,918,288.39 1,918,288.39 应付托管费 - - - 319,714.72 319,714.72 应付交易费用 - - - 1,985,251.50 1,985,251.50 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 621,548.59 621,548.59 负债总计 - - - 5,647,114.09 5,647,114.09 利率敏感度缺口 234,200,834.72 - - 1,233,086,003.39 1,467,286,838.11 上年度末


2015 年 12 月31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 44 页 共 66 页


日 资产








银行存款 315,239,218.30 - - - 315,239,218.30 结算备付金 6,731,064.67 - - - 6,731,064.67 存出保证金 2,325,838.03 - - - 2,325,838.03 交易性金融资产 - - - 2,070,060,536.45 2,070,060,536.45 应收利息 - - - 96,186.62 96,186.62 应收申购款 - - - 7,101,214.87 7,101,214.87 其他资产 - - - - - 资产总计 324,296,121.00 - - 2,077,257,937.94 2,401,554,058.94 负债








应付证券清算款 - - - 73,569,682.58 73,569,682.58 应付赎回款 - - - 14,952,644.47 14,952,644.47 应付管理人报酬 - - - 2,896,067.24 2,896,067.24 应付托管费 - - - 482,677.88 482,677.88 应付交易费用 - - - 3,513,661.79 3,513,661.79 其他负债 - - - 470,482.04 470,482.04 负债总计 - - - 95,885,216.00 95,885,216.00 利率敏感度缺口 324,296,121.00 - - 1,981,372,721.94 2,305,668,842.94


7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:本 基金 本期末 及上 年度末 未持 有债券 投资 ,因此 市场 利率的 变动 对于本 基金 资产净 值 无 重 大 影响。 7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险 市场价格风险 市 场 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 最大 市场价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通 过投资 组合 的分散 化降 低市场 价格 风险, 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施 监控。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包括创业 板) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及 法律法规和中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将 其纳 入投资 范围 。本基 金为 股票型 基金 ,基金 的投 资组合 比例 为:股 票资 产占基 金 资 产 的 60%~95% , 债券资产占基金资产的 0%~40%, 权证占基金资产净值的 0%~3% , 并保持现金或者到期日中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 45 页 共 66 页


在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金投资于核心主题企业的股票 比例不低于基金股票资产的 80% 。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 1,203,829,074.91 82.04 2,070,060,536.45 89.78 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,203,829,074.91 82.04 2,070,060,536.45 89.78


7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 1. 固定其它 市场变量,当本基金基准上涨 1% 2. 固定其它 市场变量,当本基金基准下跌 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 1. 基金净资 产变动 11,632,566.39 23,199,926.45 2. 基金净资 产变动 -11,632,566.39 -23,199,926.45


注: 我们利 用 CAPM 模型 计算得到上述结果;其中,无风险收益率取 16 年 12 月 31 日十年期国债 收益率 3.01% ,利用 16 年 7 月 1 日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 0.97。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 无。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 46 页 共 66 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 1,203,829,074.91 81.73 其中:股票 1,203,829,074.91 81.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 233,118,224.06 15.83 7 其他各项资产 35,986,055.10 2.44 8 合计 1,472,933,354.07 100.00 注:由 于四 舍五入 的原 因报告 期末 基金资 产组 合各项 目公 允价值 占基 金总资 产 的 比例分 项 之 和 与 合计可能有尾差。 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 31,752,000.00 2.16 B 采矿业 - - C 制造业 828,204,872.69 56.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 47,580,000.00 3.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 67,036,992.47 4.57 J 金融业 - - 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 47 页 共 66 页


K 房地产业 229,255,209.75 15.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,203,829,074.91 82.04 注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值 的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000711 京蓝科技 5,600,000 172,816,000.00 11.78 2 002435 长江润发 5,800,037 121,046,772.19 8.25 3 000967 盈峰环境 5,400,000 75,492,000.00 5.15 4 603989 艾华集团 2,000,077 73,622,834.37 5.02 5 002507 涪陵榨菜 5,400,026 72,252,347.88 4.92 6 600328 兰太实业 5,400,000 70,848,000.00 4.83 7 000404 华意压缩 6,800,000 68,000,000.00 4.63 8 000820 金城股份 2,099,980 60,689,422.00 4.14 9 600572 康恩贝 8,000,025 58,480,182.75 3.99 10 600622 嘉宝集团 4,803,337 56,439,209.75 3.85 11 000498 山东路桥 6,000,000 47,580,000.00 3.24 12 600797 浙大网新 2,249,907 36,470,992.47 2.49 13 300087 荃银高科 2,400,000 31,752,000.00 2.16 14 600529 山东药玻 1,480,015 31,465,118.90 2.14 15 300031 宝通科技 1,450,000 30,566,000.00 2.08 16 300061 康耐特 1,300,000 29,939,000.00 2.04 17 000059 华锦股份 2,500,000 29,750,000.00 2.03 18 002638 勤上光电 3,200,000 29,440,000.00 2.01 19 000930 中粮生化 2,000,077 26,881,034.88 1.83 20 002383 合众思壮 500,000 24,750,000.00 1.69 21 600750 江中药业 750,000 23,115,000.00 1.58 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 48 页 共 66 页


22 002690 美亚光电 1,080,017 22,853,159.72 1.56 23 002036 联创电子 500,000 9,580,000.00 0.65


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300242 明家联合 180,774,835.00 7.84 2 000711 京蓝科技 143,404,429.08 6.22 3 300031 宝通科技 141,014,078.63 6.12 4 002435 长江润发 125,453,056.26 5.44 5 002667 鞍重股份 122,276,867.79 5.30 6 002680 长生生物 120,011,009.71 5.21 7 300087 荃银高科 111,909,786.67 4.85 8 000426 兴业矿业 108,016,457.87 4.68 9 000971 高升控股 107,863,014.97 4.68 10 600750 江中药业 96,644,379.88 4.19 11 300310 宜通世纪 95,972,650.10 4.16 12 300061 康耐特 92,229,964.82 4.00 13 600328 兰太实业 91,779,469.94 3.98 14 000567 海德股份 91,454,502.63 3.97 15 600900 长江电力 89,163,127.73 3.87 16 002124 天邦股份 88,071,477.34 3.82 17 000967 盈峰环境 87,918,524.76 3.81 18 601398 工商银行 86,095,569.67 3.73 19 600409 三友化工 85,125,053.45 3.69 20 600343 航天动力 84,873,485.37 3.68 21 600547 山东黄金 84,845,374.04 3.68 22 000404 华意压缩 82,159,129.85 3.56 23 000554 泰山石油 78,712,244.00 3.41 24 601939 建设银行 75,896,849.27 3.29 25 002507 涪陵榨菜 74,505,741.39 3.23 26 601288 农业银行 74,185,000.00 3.22 27 600463 空港股份 73,923,662.00 3.21 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 49 页 共 66 页


28 002286 保龄宝 72,506,896.60 3.14 29 600529 山东药玻 71,650,172.37 3.11 30 603989 艾华集团 71,510,105.30 3.10 31 600682 南京新百 70,833,140.84 3.07 32 300363 博腾股份 67,459,534.54 2.93 33 000820 金城股份 64,965,270.61 2.82 34 002383 合众思壮 64,598,215.63 2.80 35 300089 文化长城 63,881,223.96 2.77 36 002701 奥瑞金 63,797,509.65 2.77 37 600990 四创电子 63,250,068.69 2.74 38 600303 曙光股份 62,736,907.89 2.72 39 600362 江西铜业 61,130,938.23 2.65 40 600572 康恩贝 61,122,034.36 2.65 41 300098 高新兴 60,939,864.51 2.64 42 002155 湖南黄金 60,474,588.74 2.62 43 002638 勤上光电 59,895,072.50 2.60 44 000639 西王食品 59,839,226.66 2.60 45 000850 华茂股份 59,713,436.23 2.59 46 600998 九州通 59,619,351.78 2.59 47 002036 联创电子 59,495,816.81 2.58 48 600873 梅花生物 59,415,459.78 2.58 49 600359 新农开发 58,999,857.19 2.56 50 600882 广泽股份 58,392,152.48 2.53 51 603993 洛阳钼业 57,299,168.42 2.49 52 600195 中牧股份 57,029,807.31 2.47 53 600855 航天长峰 56,211,451.80 2.44 54 600622 嘉宝集团 56,179,395.14 2.44 55 000558 莱茵体育 55,209,799.69 2.39 56 002431 棕榈股份 54,717,045.06 2.37 57 002548 金新农 52,693,924.92 2.29 58 000498 山东路桥 49,826,098.43 2.16 59 002418 康盛股份 49,640,277.33 2.15


8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 50 页 共 66 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300242 明家联合 200,286,575.06 8.69 2 002717 岭南园林 184,500,367.27 8.00 3 000638 万方发展 170,858,580.35 7.41 4 000971 高升控股 152,078,718.55 6.60 5 000426 兴业矿业 142,844,330.30 6.20 6 300279 和晶科技 126,400,325.44 5.48 7 300310 宜通世纪 119,437,885.86 5.18 8 600358 国旅联合 105,357,674.58 4.57 9 002680 长生生物 105,080,944.73 4.56 10 002667 鞍重股份 104,944,734.69 4.55 11 600409 三友化工 104,570,326.66 4.54 12 300031 宝通科技 101,109,959.38 4.39 13 600343 航天动力 96,385,070.90 4.18 14 300087 荃银高科 96,181,009.19 4.17 15 300367 东方网力 95,618,003.04 4.15 16 600547 山东黄金 89,850,443.00 3.90 17 000567 海德股份 88,850,262.32 3.85 18 000558 莱茵体育 88,344,403.86 3.83 19 600900 长江电力 84,943,005.45 3.68 20 601398 工商银行 84,630,266.94 3.67 21 002124 天邦股份 82,781,878.50 3.59 22 000554 泰山石油 77,986,764.10 3.38 23 601939 建设银行 74,768,994.44 3.24 24 601288 农业银行 73,875,000.00 3.20 25 002286 保龄宝 71,302,031.50 3.09 26 600055 万东医疗 70,137,379.10 3.04 27 300061 康耐特 68,636,112.24 2.98 28 600750 江中药业 67,826,645.38 2.94 29 000662 天夏智慧 67,755,231.86 2.94 30 600682 南京新百 66,730,589.16 2.89 31 600990 四创电子 66,458,736.08 2.88 32 000748 长城信息 65,066,611.08 2.82 33 000711 京蓝科技 64,368,859.55 2.79 34 600359 新农开发 63,842,289.17 2.77 35 002155 湖南黄金 63,564,372.53 2.76 36 600362 江西铜业 62,227,707.92 2.70 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 51 页 共 66 页


37 002701 奥瑞金 61,882,522.87 2.68 38 002273 水晶光电 60,969,335.37 2.64 39 600463 空港股份 60,191,300.43 2.61 40 600303 曙光股份 60,006,560.95 2.60 41 300363 博腾股份 59,283,073.51 2.57 42 300098 高新兴 59,239,750.53 2.57 43 002036 联创电子 59,123,842.25 2.56 44 000850 华茂股份 58,056,062.14 2.52 45 603993 洛阳钼业 57,945,232.14 2.51 46 002548 金新农 56,735,885.50 2.46 47 002383 合众思壮 56,621,204.56 2.46 48 600873 梅花生物 54,706,935.89 2.37 49 002431 棕榈股份 54,104,960.65 2.35 50 600195 中牧股份 53,932,197.64 2.34 51 600882 广泽股份 53,864,096.50 2.34 52 002173 *ST 创疗 52,551,647.40 2.28 53 600998 九州通 52,370,091.83 2.27 54 300089 文化长城 51,970,808.33 2.25 55 300297 蓝盾股份 51,637,290.54 2.24 56 002712 思美传媒 51,575,673.89 2.24 57 300352 北信源 49,609,664.80 2.15 58 000639 西王食品 49,515,982.77 2.15 59 600230 *ST 沧大 48,564,585.91 2.11 60 600855 航天长峰 47,939,774.25 2.08 注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,978,428,144.51 卖出股票收入(成交)总额 6,254,833,856.58 注:买 入股 票成本 及卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 52 页 共 66 页


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报 告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本期末未持有国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 基 金投 资的 长 江润 发(002435) 于二〇 一 六 年 一月 十 一日 长江 润 发机 械股 份 有限 公司 公 告 : 公司违反了深圳证券交易所 《股票上市规则 (2014 年修订) 》 第 1.4 条 、 第 2.1 条 的规定, 未在 承诺的 停牌 期限届 满前 披露符 合要 求的文 件。 于一月 八日 收到了 深圳 证券交 易所 中小板 公 司 管 理 部《关于对长江润发机械股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2016】第 3 号 ),要求在一 月十二日前及时提出整改措施并对外披露。 除此, 基 金投 资 的前 十名 其 他证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 的 ,也 没有 在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,082,610.66 2 应收证券清算款 34,553,137.49 3 应收股利 - 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 53 页 共 66 页


4 应收利息 89,860.09 5 应收申购款 260,446.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,986,055.10


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 000711 京蓝科技 172,816,000.00 11.78 临时停牌 2 600622 嘉宝集团 56,439,209.75 3.85 非公开发行


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期末基金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 80,360 10,766.01 1,178,255.51 0.14% 863,978,193.94 99.86%


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 30,370.58 0.0035%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 54 页 共 66 页


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2010 年 5 月19 日 )基金份额 总额 2,233,879,213.39 本报告期期初基金份额总额 969,209,924.48 本报告期基金总申购份额 895,378,112.91 减: 本报告期基金总赎回份额 999,431,587.94 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 865,156,449.45


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 , 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2012 年 6 月18 日正式更 名为 “致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 。 报 告期内应支付给会计师事 务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整, 目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务四个中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 55 页 共 66 页


会计年度。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 2 3,807,060,056.00 31.25% 3,545,515.25 31.25% - 安信证券 1 2,760,947,942.06 22.67% 2,571,277.82 22.67% - 中投证券 1 1,428,075,980.84 11.72% 1,329,967.31 11.72% - 长城证券 1 1,290,010,347.07 10.59% 1,201,386.20 10.59% - 申银万国 1 1,196,031,595.61 9.82% 1,113,863.20 9.82% - 华泰证券 1 834,789,888.78 6.85% 777,438.54 6.85% - 中信证券 1 645,827,890.50 5.30% 601,460.76 5.30% - 瑞银证券 1 218,594,227.26 1.79% 203,576.39 1.79% - 民族证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 注:1. 选择 专用交易单元的标准和程序:





(1) 券 商经纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资风格与中邮创业基金 管 理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。








(2) 券 商经纪人具有较强的综合服务能力: 能及时、 全面、 定期提供高质量的关于宏观、 行 业、资 本市 场、个 股分 析的报 告及 丰富全 面的 信息咨 询服 务;有 很强 的分析 能力 ,能根 据 中 邮 创 业基金 管理 股份有 限公 司所管 理基 金的特 定要 求,提 供研 究报告 ,具 有开发 量化 投资组 合 模 型 的 能力以及其他综 合服务能力。





(3) 券商 经 纪人 能提 供 最优 惠合 理 的佣 金率 : 与其 他券 商 经纪 人相 比 ,该 券商 经 纪人能够提 供最优惠合理的佣金率。








基 金 管理 人 根据 以上 标 准进 行考 察 后确 定证 券 公司 的选 择 。基 金管 理 人与 被选 择 的证券公司 签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 56 页 共 66 页


11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证 券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - -


11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 1 月4 日 2 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金更新招募说明书(2016 年第 1 号) 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 1 月4 日 3 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 申 购 费 率 优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 1 月7 日 4 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中国证券报、 上海证 2016 年 1 月8 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 57 页 共 66 页


关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有限公司费率优惠的公告 券报、 证券时报、 证 券日报 5 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年第4 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 1 月22 日 6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 1 月28 日 7 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 2 月2 日 8 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获 配 非 公 开 发 行 股 票的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 2 月6 日 9 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 2 月17 日 10 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 3 月4 日 11 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公司旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 3 月24 日 12 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 2016 年 3 月24 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 58 页 共 66 页


公司为代销机构的公告 券日报 13 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年年 度报告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 3 月26 日 14 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 3 月30 日 15 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投费率优惠活动调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 3 月30 日 16 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 4 月6 日 17 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 4 月7 日 18 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 4 月14 日 19 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 4 月14 日 20 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 中国证券报、 上 海证 2016 年 4 月21 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 59 页 共 66 页


金 2016 年第1 季度报告 券报、 证券时报、 证 券日报 21 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 5 月7 日 22 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 5 月11 日 23 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 5 月14 日 24 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 5 月19 日 25 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月2 日 26 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、证 券日报 2016 年 6 月3 日 27 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月3 日 28 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 2016 年 6 月15 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 60 页 共 66 页


费率优惠的公告 券日报 29 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 证 券 股份有限公司和中信证券 (山东) 有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公 告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月18 日 30 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月22 日 31 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月22 日 32 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公 告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月24 日 33 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关于在京东店铺开展 0 折费率优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月30 日 34 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投费率优惠活动调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月30 日 35 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 6 月30 日 36 中邮核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 中国证券报、 上海证 2016 年 7 月1 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 61 页 共 66 页


金更新招募说明书(2016 年第 2 号) 券报、 证券时报、 证 券日报 37 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 7 月19 日 38 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年第2 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 7 月19 日 39 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 7 月22 日 40 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 7 月22 日 41 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 8 月2 日 42 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 8 月12 日 43 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 8 月13 日 44 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 新 浪 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 2016 年 8 月13 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 62 页 共 66 页


仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 券日报 45 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年半 年度报告 中国证券报、 上海证 券报、 证券 时报、 证 券日报 2016 年 8 月25 日 46 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公 告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 9 月6 日 47 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公 告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 9 月9 日 48 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购 及定投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 9 月21 日 49 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 调 整 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 起 点 金额的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 9 月23 日 50 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 参 加 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 9 月24 日 51 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年第3 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 10 月 26 日 52 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 中国证券报、 上海证 2016 年 10 月 31 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 63 页 共 66 页


公司旗 下 部 分 基 金 开 通 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优惠活动的公告 券报、 证券时报、 证 券日报 53 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨询有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 10 月 31 日 54 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 11 月 5 日 55 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 11 月 5 日 56 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 11 月 8 日 57 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关于开通网上直销平台的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 11 月 8 日 58 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公司旗下部 分 基 金 开 通 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 11 月 10 日 59 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 2016 年 11 月 10 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 64 页 共 66 页


有限公司为代销机构的公告 券日报 60 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 的 公 告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 11 月 22 日 61 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关于增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 11 月 22 日 62 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 12 月 9 日 63 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 开 通 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 12 月 13 日 64 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 手 机 银 行 申 购 及定投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 12 月 21 日 65 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 12 月 24 日 66 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 通 网 上 直 销 平 台 基 金 定 投 业 务 并 参 加 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 12 月 24 日 67 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 中国证券报、 上海证 2016 年 12 月 30 日 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 65 页 共 66 页


公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费率优惠活动的公告 券报、 证券时报、 证 券日报 68 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 12 月 30 日 69 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报 2016 年 12 月 30 日


§12 影响投资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。





§13 备 查 文 件 目 录 13.1 备 查 文 件 目录 1. 中国证监 会批准中邮核心主题混合型证券投资基金募集的文件


2. 《中邮核 心主题混合型证券投资基金基金合同》


3. 《中邮核 心主题混合型证券投资基金托管协议》


4. 《中邮核 心主题混合型证券投资基金招募说明书》


5. 基金管理 人业务资格批件、营业执照


6. 基金托管 人业务资格批件、营业执照


7. 报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 中邮核心主题混合 2016 年年 度报告 第 66 页 共 66 页


13.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基 金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话:010-58511618


400-880-1618


基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017 年3 月31 日