中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
中欧睿达 定期开放混合型发起式 证券投资基金2016 年年度报告
2016 年12月31日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：招商银行股份有限 公司
送出日期 ：2017年3月31日
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ........................................................................................................................................ 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................ 1
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................ 1
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................ 1
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................ 1
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................ 2
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................ 2
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情 况 ................................................................................ 2
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................ 2
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................ 2
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 .................................................................................................... 4
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................ 4
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 4
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 5
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 5
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 6
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 7
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 9
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说 明 ...................................................................... 10
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 .......................................................................... 10
4.9 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................. 10
§5
托管人 报告 .......................................................................................................................................... 10
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 .............................................................................. 10
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 .......... 10
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 .............................. 10
§6
审计报 告 .............................................................................................................................................. 10
6.1 审计 报告 基本 信息 ...................................................................................................................... 10
6.2 审计 报告 的基 本内容 .................................................................................................................. 10
§7
年度财 务报 表 ...................................................................................................................................... 12
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................. 12
7.2 利 润表 .......................................................................................................................................... 13
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 .............................................................................................. 14
7.4 报表 附注 ...................................................................................................................................... 15
§8
投资组 合报 告 ...................................................................................................................................... 35
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 .............................................................................................................. 35
8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ...................................................................................... 35
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................. 36
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变 动 .......................................................................................... 37
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ...................................................................................... 38
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 .............................. 39
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................. 39
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................. 39
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 .............................. 39
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说 明 .................................................................... 39
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说 明 .................................................................... 40
8.12 投 资组合 报告 附注 .................................................................................................................... 40
§9
基金份 额持有 人信 息 .......................................................................................................................... 41
9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................. 41
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情 况 ...................................................................... 41
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ...................................... 41
9.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情 况 .......................................................................................... 41
§10 开放式 基金份 额变 动 .......................................................................................................................... 41
§11 重大事 件揭示 ...................................................................................................................................... 42
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ........................................................................................................ 42
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ........................................ 42
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................ 42
11.4 基金 投 资策 略的 改变 ................................................................................................................ 42
11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 .................................................................................... 42
11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 .................................................... 42
11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................ 42
11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................ 43
§12 备查文 件目录 ...................................................................................................................................... 45
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................ 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................... 45
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧睿达定期开放混合
基金主代码 000894
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2014年12月1日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 912,633,521.16
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份
额持有人创造超额收益。
投资策略
本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运作
周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书中列
示， 每个运作周期的前3 个月为建仓期， 力争在建仓期
结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配比目
标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，
不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投资方
法，一方面使得本基金投资组合的风险收益特征较为
明晰，另一方面通过期初较大比例投资于债券类资产
为权益投资的波动提供安全垫，以争取为组合实现本
金安全，同时以有限比例投资于权益类资产而保有对
股票市场一定的暴露度， 以争取为组合创造超额收益。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收
益率+1.5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 张燕
联系电话 021-68609600 0755-83199084
电子邮箱 liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 95555
传真 021-33830351 0755-83195201
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
陆家嘴环路333号东方汇经大
厦五层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
陆家嘴环路333号东方汇经大
厦五层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 窦玉明 李建红
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
中国北京市西城区太平桥大街17
号
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年
2014年12月1日
（基金合同生
效日）-2014年
12月31日
本期已实现收益 75,602,726.49 237,036,873.52 6,364,689.06
本期利润 49,390,121.48 273,476,123.80 -1,430,585.64
加权平均基金份额本期利润 0.0410 0.1280 -0.0005
本期加权平均净值利润率
3.70% 12.09% -0.05%
本期基金份额净值增长率 3.75% 9.41% -0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 122,575,683.29 121,233,706.92 -1,430,585.64
期末可供分配基金份额利润 0.1343 0.0896 -0.0005
期末基金资产净值
1,035,209,204.4
5
1,478,266,567.6
3
2,683,335,931.0
5
期末基金份额净值 1.134 1.093 0.999
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 13.40% 9.30% -0.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
(为期 末余 额 ，不 是当 期发生 数) 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
4、 本基 金合 同于2014年12月1日生 效，上期 的比 较期间 为2015年1月1 日至2015 年12月31日。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.35% 0.19% 1.07% 0.02% -1.42% 0.17%
过去六个月 2.25% 0.17% 2.14% 0.01% 0.11% 0.16%
过去一年 3.75% 0.25% 4.26% 0.01% -0.51% 0.24%
自基金合同生效日起
至今
13.40% 0.33% 9.60% 0.01% 3.80% 0.32%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：同 期中 国人 民银 行公 布的三 年期 银行 定期 存款 收益率(税
后)+1.5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期 业绩比较 基
准收益率 变动的比较
中欧睿达 定期开 放混合 型 发起式证 券投资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014年12 月1日 （基金 合同生效 日）-2016年12 月31日）
中欧睿达定期开放混合 业绩比较基准
2014-12-01 2015-03-23 2015-07-07 2015-10-27 2016-02-15 2016-05-30 2016-09-12 2016-12-31
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
3.2.3 自基金合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率
的比较
中欧睿达 定期开 放混合 型 发起式证 券投资 基金
每年基金 净值增长 率 与 同 期业绩比 较基准 收益率 的 对比图
中欧睿达定期开放混合 业绩比较基准
2014
年
2015
年
2016
年
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本基 金合 同生 效日 为2014年12 月1 日，2014年度数 据 为2014 年12 月1 日 （基金 合 同生 效日 ）
至2014 年12 月31 日数 据。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自2014年12月01日 （基金合同生效日） 至2016年12月31日未进行利润分配。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102号文） 批准， 于2006
年7月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公
司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基
业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧
盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至
2016年12月31日，本基金管理人共管理50只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙甜
基金经
理
2014年12月
1日
－ 7年
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海烟
草（年金计划）平衡配置
组合投资经理，上海海通
证券资产管理有限公司海
通季季红、 海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月月
鑫、海通季季鑫、海通半
年鑫、海通年年鑫投资经
理。 2014年8月加入中欧基
金管理有限公司，曾任投
资经理、中欧信用增利分
级债券型证券投资基金基
金经理、中欧稳健收益债
券型证券投资基金基金经
理、中欧成长优选回报灵
活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理、中欧
瑾源灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、中欧
货币市场基金基金经理、
中欧纯债添利分级债券型
证券投资基金基金经理、
中欧滚钱宝发起式货币市
场基金基金经理、中欧睿
尚定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理、
中欧瑾通灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
现任中欧睿达定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理、中欧琪和灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧瑾泉灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧琪丰灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧天禧纯债
债券型证券投资基金基金
经理、中欧天添18个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理。
周晶
基金经
理
2015年10月
15日
－ 10年
历任银华基金管理有限公
司能源、家电、旅游行业
分析师、大宗商品研究组
组长、基金经理助理、银
华和谐主题混合型证券投
资基金基金经理。 2015年5
月加入中欧基金管理有限
公司， 曾任基金经理助理，
现任中欧睿达定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理，中欧消费主题
股票型证券投资基金基金
经理、中欧明睿新起点混
合型证券投资基金基金经
理、中欧睿尚定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理。
孙倩倩
基金经
理
2016年12月
29日
－ 5年
历任招商证券策略研究分
析师、债券研究分析师。
2015年11 月加入中欧基金
管理有限公司，曾任基金
经理助理，现任中欧瑾源
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、中欧睿尚
定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理、中
欧睿达定期开放混合型发
起式证券投资基金基金经
理、中欧琪丰灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日期 一 般情 况下 指公 司作 出决 定 之日； 若该 基金 经理自 基 金合 同生 效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取
信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大
利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、
未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理
的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经
理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等
均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反
向交易和同向交易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监
控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部
审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后
监控等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我
们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了
进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差
的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已
在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的
情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存
在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2016年上半年， 整体经济、 商品市场和金融市场均呈现出了底部振荡的形态。
工业增加值同比增速稳定在6%的低位附近、全社会用电量同比增速亦稳定在2%左
右的较低位置；但是，由于尾部无效产能的供给受限，大宗商品的价格波动则远
远超过了平稳的经济增长， 并带动PPI同比降幅迅速收窄。 步入三季度， 受到房地
产销售持续回暖和基建投资加码的双重托底， 克强指数持续上行； 需求端的稳定，
加之环保加压等产能限制措施的严格实施，带动三季度大宗商品价格再次出现明
显回暖， 工业企业利润总额出现较为明显的增长， 各类经济增长数据均有所改善。
与此同时， 大宗商品的持续上涨叠加去年低基数的影响， 推动PPI同比增幅回到正
数区间，结束了54个月以来的通缩趋势。上述宏观因素影响下，利率债市场全年
波动幅度加大，单边上涨的机会只出现在5月初至8月上旬。
国内的流动性环境在四季度以后也发生了巨大逆转。为了促进影子银行体系
去杠杆，央行窗口指导商业银行控制对非银机构的资金融出量，导致非银机构的
负债成本急剧上升。 加之年底MPA考核临近， 银行体系主动收缩同业投资规模， 影
子银行体系受到了多重挤压，存单和协议存款资产收益率飙升，最终导致现金类
资产收益率与几乎所有债券类资产收益率倒挂持续超过1个月。 此外，11月初特朗
普当选之后的美国国债利率迅速飙升，也通过强势美元将利率上行的压力传递到
国内市场。随后市场在11月和12月发生大幅调整，期间中债总全价指数跌幅达到
2.87%，至12月下旬才略有回稳。
虽然我们在10月中旬已经转向谨慎，并且积极调整了持仓结构，在下跌中大
幅跑赢了市场和行业，但是基金净值仍然无可避免地出现了明显回撤。
针对波动极大的市场环境，我们对债券组合进行了灵活调整。一季度，我们
判断利率债行情基本结束，当时采取了中短久期加仓加杠杆的方式套取稳定的票
息。 经过4月的脉冲式调整之后， 信贷数据出现了雪崩式下滑， 我们判断宽松预期
会重启，因此开始逐步将部分短久期套息资产置换为长久期利率品种，在二季度
末的利率下行中再次积累了一定资本利得。二季度末至三季度前半段，我们判断
利率下行再次到了鱼尾行情，因此迅速切换为"中短久期套息品种打底+少量长久
期利率品种为矛"的哑铃型组合。8月中旬，由于央行在公开市场操作时释放出较
为明确的稳健信号，我们果断减少了长端利率的持仓占比，将组合重新恢复到中
短久期中性杠杆套息的防御形态，为四季度调整发生时的减仓和降久期创造了相
对有利的条件。在12月调整最猛烈的时候，已经将组合降至低杠杆、极短久期的
防御形态，从而很大程度上减少了净值损失。
伴随着经济环境的变化和行业盈利分布的切换，具体债券持仓的行业结构也
发生了较大变化。由于房地产市场走势进入了高位盘整的阶段，部分城市的成交
量出现调整，叠加调控政策趋严，房企再融资受限；我们认为本轮房地产周期的
高点已经过去，因此主动压缩了房地产债券在整个组合中的占比。在这个压缩的
过程中， 主要减持了高杠杆、 周转慢、 拿地激进的一部分住宅开发商， 经过近一
年的调整，已经将房地产债券占比压缩到8%左右，降低估值风险暴露。在减持房
地产债券之后， 主要在 中游制造业和下游消费类中寻找较为优质的主体分散投资，
提高组合对于房地产周期下行的防御性。此外，由于大宗商品价格持续回暖，部
分上游行业出现了盈利改善，我们有意识地增加了一些有较强担保的短久期的上
游行业债券，以反映逐步缓释的信用风险并提高组合收益。
股市方面，A股市场延续了股灾以来的调整态势， 在年初的熔断和年底金融去
杠杆引发的债市流动性继续收紧印象下， 全年指数下跌超过10%， 而上一轮牛市表
现最为抢眼的创业板更是全年27%的跌幅继续消化着过去几年上涨累积的过高估
值和过度乐观的预期。虽然全年宏观上黑天鹅事件不断，指数整体也比较疲软，
但依然有两条主线下的行业和个股取得了较好的涨幅--"价值股重估"和"经济复
苏超预期带来的周期股行情"。 在成长股牛市中被忽略和抛弃的价值股、 周期股在
2016年自身基本面状况良好的背景下，表现十分抢眼。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为3.75%，同期业绩比较基准增长率为
4.26%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
过去一年的国际政治、经济环境错综复杂，在接下来的2017年中，形势
的变数可能更大。2017年，是大转折之年。
2016年中，以英国公投"退欧"和特朗普意外当选美国总统为特征，全球主要
经济体在意识形态上纷纷转向了中间偏保守的区域。政治领域的民粹主义和经济
领域的逆全球化同时抬头。在页岩油革命深度发酵之后，美国开始成为一个石油
的净出口国。同时作为世界上最主要的原料生产国和消费国，这样的资源禀赋变
化也为美国国内的逆全球化情绪提供了经济的土壤。这意味着，冷战结束后由美
国主导的经济全球化进程可能已经走到了一个重要的转折点。习总书记在达沃斯
论坛的讲话似乎暗示中国有意接下全球化的大旗。这轮交棒能否成功，还是全球
陷入重商主义的泥沼？2017年将是这个进程最关键的肇始。其次，价值股的估值
相对成长股依然有明显的吸引力。成长股板块虽然股价调整了一年的时间，其中
大部分标的的估值水平和成长性依然不匹配， 加上IPO加速背景下小市值个股的数
量迅速增加，过去只要市值小，讲故事就能涨的时代已经过去，未来只有真正具
备极佳成长性的公司才可能获得投资者的青睐。反观估值较低的大盘蓝筹，目前
的估值水平大概处于过去十年的中位数，并没有系统性的高估，这就意味着大盘
蓝筹中那些景气度高的行业，具有极强竞争优势的企业还具有较高的投资价值。
伴随着美联储的第二次加息， 以及G20峰会之后各主要经济体对"量宽"政策的
反思，各国的无风险利率均出现了明显反弹。全球性的货币政策转向似乎已经出
现，经济增长政策的着力点纷纷转向财政刺激。作为近几轮经济周期中，加息速
度最慢的一次，美联储下一次加息的时点就格外重要。一旦加息节奏从异常缓慢
的一年一次切换到历史均值，那么目前的流动性预期就将迅速改变。自金融危机
之后伴随全球金融市场多年的货币超常宽松环境一俟改变，资产价格也必将随之
调整。
总结来看，作为转折之年，2017年的外部环境中唯一确定的只有不确定
性的加码。
聚焦国内形势，虽然在"一城一策"的严格限购限贷政策下，房地产行业
的景气周期已经进入低谷，但是基建领域"PPP"的大量开展对经济的托底作用仍
存，工业企业的固定资产投资也略现曙光。回顾本轮杠杆特征十分明显的房地产
周期，我们发现狭义的房地产行业对经济增长的边际拉动越来越不显著，房地产
行业的固定资产投资增速对房地产销售增速的弹性也越来越小。因此作为一种逆
向的思维，2017年的房地产行业景气周期下行对经济增长的负面拖累也会相对较
小。而在此之外，考虑到已经持续一年的工业企业盈利改善、企业和流通渠道中
均极低的存货水平， 工业企业的固定资产投资增速可能出现3年来的首次回暖。 根
据我们的回归测算，在盈利持续改善一年之后，工业企业会显著地表现出增加固
定资产投资的冲动。 企 业主动补库存和设备更新的动力对经济的拉动将十分明显，
可能给2017年的经济增长带来意外的推动。
行业已消失多年的通胀风险也将在2017年跃入眼帘。 供给侧改革的深入
推进、新一届美国政府中东政策的调整和人民币贬值后带来的输入性通胀因素，
是主导2017年主要工业品价格的三条主线。在供给侧改革首先施行的黑色产业链
领域，企业盈利显著恢复到工业企业的平均利润率区间，产品价格出现了较大反
弹。根据中央的指示，2017年将把供给侧改革的成功经验推广到其它过剩产能行
业，那么势必给上游工业品带来持续的价格动力。特朗普政府上台之后，对中东
穆斯林盟国以及新近和解的伊朗均出现了明显的政策变化，给地区的稳定带来极
大的不确定性，成为支持油价在相对高位运行的重要外部因素。另外，人民币贬
值意外导致成本端对外依存度较高的电子行业面临重大压力，2016年底-2017年
初，主要电子产品生产商纷纷调高了终端产品价格，也给消费品领域带来了一丝
通胀的压力。此外，经过2016年下半年的传导，原油、煤炭和钢材价格已经逐步
通过产业链传导至中下游产品甚至消费品领域。 即使从基数效应的角度考虑， 2017
年上半年的PPI同比增幅也很难回到5%以下。 受制于"国储"机制的变化， 主要农产
品价格可能稳定在相对的低位， 尚不会给CPI中的食品部分带来压力。 但是工业品
持续涨价给核心CPI带来的上行压力却十分明显。
通胀抬头另一方面也导致实际利率达到历史低位。从中长期看，技术瓶
颈、资源禀赋、人口结构老龄化等有利于实际利率持续下行的制约性因素丝毫没
有改变。但是受到通胀因素的拉动，直接影响金融产品定价的名义利率和实际利
率可能走到了悖离的阈值。在研究中，我们以1年期基准贷款利率减去PPI来模拟
生产者所面临的实际利率水平。这个近似指标以优质生产者获得债务融资的成本
扣除生产者所面临的产品和原材料通胀水平，相对敏感。那么该指标在2016年底
已经达到2004年底和2010年底两轮加息周期启动时的水平。虽然考虑到目前的经
济环境和全社会的债务水平，基准贷款利率的调整可能会非常滞后，甚至不会发
生，但是短期内货币政策的转而收紧却是大概率的。
监管政策收紧以及过去两年严重透支的理财市场调整是2017年另一个重
要的风险来源。MPA将影子银行全面纳入监管之后， 过去两年增速最为迅猛的同业
理财受到的冲击最为直接。一方面银行为同业理财付出的综合负债成本更高，另
一方面其资产端的倒挂问题已经持续超过半年，且负资本利得对资产池浮盈的侵
蚀更加严重。在新的监管体制下，新增资本流入同业理财的规模受到极大制约，
这就意味着既有组合无法通过借新还旧来度过本轮货币政策收紧，只能选择一个
相对压力较小的时点完成出清。同样的问题也存在于零售理财领域。一旦个体出
清发生，将对该类账户主要持有的利率品、高评级信用品造成严重的时点冲击。
但是，我们也看到了一部分风险的消退。外管局在2017年春节前颁布的《汇
发【2017】3号通知》 首次允许内保外贷资金全额汇回境内， 并且不占用银行在该
业务上的短期外债余额指标。这就意味着，中国企业将可以使用境内的资产作为
抵押，通过内保外贷的方式借入外币并回流境内，在这个过程中结汇并增加外汇
储备。这个渠道的打通意味着外储持续减少的压力大大缓解，短期内人民币单边
贬值的预期将得到极大抑制，有利于国内货币政策的独立施行。
此外，企业层面的发行人还本付息的信用风险明显降低。一方面是供给
侧改革的稳步推进以及存货周期的轮动，给企业带来持续超过一年的盈利改善，
在现金流方面大大缓解；另一方面是2016年之后债转股的有序推进，显著改善了
产能过剩领域国有企业的资产负债表。这两方面因素的正面影响至少能持续到
2017年三季度，因此我们认为系统性的信用风险明显降低，但是由于货币政策的
从紧，部分经营不善的实体企业仍有可能出现点状的违约事件，并不会给市场带
来过大的冲击。
综上所述，2017年全年配置来看，债券投资将回归票息为王的本源，尽
量降低风险暴露。具体来说，中长久期品种保持低配或不配，短久期高票息信用
债适宜标配。在货币政策收紧的环境下，融资成本的波动增大，钱比券贵的时刻
将时有发生，因此，全年的杠杆应保持机动调整，在季末、年末、节前等关键时
点保持组合无杠杆操作。
股票市场方面，展望2017年，我们认为2016年的两条投资主线依然具有延续
的基础，但情况变得更为复杂。
首先，从宏观经济上来看，即使房地产市场已经开始调控，制造业景气的恢
复依然强健，部分产能过剩行业中强有力的供给侧改革措施推进，也使得许多大
宗品的价格稳步回升，站稳在一个先进产能可以实现盈利的水平上。在这样的宏
观背景下，我们认为，偏重资产偏周期的这些行业中优秀的龙头企业，在经历了
过去6-7年的低迷周期调整过后，开始迎来了一轮持续时间较长的盈利恢复周期。
中上游行业的优秀龙头企业，在成本优势、规模优势和供给侧改革带来的政策红
利下，面临着企业盈利和市场份额双提升的良好局面，这使得这一类公司具备较
好的投资价值。
其次，价值股的估值相对成长股依然有明显的吸引力。成长股板块虽然股价
调整了一年的时间， 其中大部分标的的估值水平和成长性依然不匹配， 加上IPO加
速背景下小市值个股的数量迅速增加，过去只要市值小，讲故事就能涨的时代已
经过去，未来只有真正具备极佳成长性的公司才可能获得投资者的青睐。反观估
值较低的大盘蓝筹，目前的估值水平大概处于过去十年的中位数，并没有系统性
的高估，这就意味着大盘蓝筹中那些景气度高的行业，具有极强竞争优势的企业
还具有较高的投资价值。
最后，2017年相比2016年有一个不可忽视的变化就是，金融去杠杆和维稳背
景下，市场流动性的紧缩和债券市场调整对股票的间接影响可能持续的降低投资
者的风险偏好。利率拐点的出现和监管层对资产泡沫的关注使得前两年大家口中
的资产荒慢慢变成了资金荒。 这样的流动性背 景并不利于整个A股市场的估值水平
全面提升。
在以上分析的基础上，我们认为2017年市场会呈现出比2016年更为显著地结
构性行情，制造业中低估值、重资产、盈利恢复具有持续性的那些行业和公司具
备较好的投资机会。同时，我们也看好消费升级和企业盈利改善后带来的财富效
应下，消费类龙头企业的投资机会。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
2016年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利
益的原则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下
方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2016年， 监管机构相继颁布了一系列法律法规， 涵盖港股通、FOF基 金、 债券
交易、融资融券、基金公司子公司管理、营改增、反洗钱、投资者适当性等多项
内容，公司在收到以上文件后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了
有关内容。 监察稽核部 负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，
并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读；同时，公司致
力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风险案例研讨、员工合规测试
等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实
和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2016年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系
进行了进一步完善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度
进行了补充和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年共制
订或修订制度流程十余项，内容涵盖信息披露、员工投资管理、信息管制、内部
审计、母子公司风控合作、估值委员会议事规则、反洗钱、客户风险等级管理、
文件报备、市场中台工作规范等各项内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2016年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽
核审计力度，全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，
针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能
够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营
所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以
及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司
分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监
察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负
责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，
防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲
或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人
进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额
净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托
管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法
律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核
确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经
历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的
说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报
告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第21396号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金全
体基金份额持有人：
引言段
我们审计了后附的中欧睿达定期开放混合型发起
式证券 投资 基金( 以 下 简称“ 中欧 睿达定 期开 放混
合基金” ) 的财务报表， 包括2016 年12 月31 日的
资产负债表、 2016 年度的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中欧睿达定期开放混
合基金的基金管理人中欧基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员
会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国证券投资基金
业协会( 以下简称 “中国基金业协会”) 发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并
使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护 必要的内部控制， 以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审 计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务 报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决 于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包 括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述中欧睿 达定期开放混合基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业 协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了中欧睿达定 期开放混合基金2016 年12
月31 日的财务状况以及2016 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰、俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-28
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,157,241.42 122,614,214.16
结算备付金
12,383,247.61 8,848,373.99
存出保证金
256,855.42 889,266.60
交易性金融资产 7.4.7.2 1,108,611,302.78 1,435,868,778.96
其中：股票投资
160,038,928.99 164,796,711.15
基金投资
－ －
债券投资
852,177,496.70 1,044,355,270.22
资产支持证券投资
96,394,877.09 226,716,797.59
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 37,000,000.00 －
应收证券清算款
54,211,656.31 34,770,536.86
应收利息 7.4.7.5 19,252,521.00 25,778,902.63
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
1,241,872,824.54 1,628,770,073.20
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
202,175,000.00 147,000,000.00
应付证券清算款
1,899,142.23 －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
1,098,743.37 1,544,696.02
应付托管费
183,123.90 257,449.35
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 601,353.54 1,461,360.20
应交税费
－ －
应付利息
306,257.05 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 400,000.00 240,000.00
负债合计
206,663,620.09 150,503,505.57
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 912,633,521.16 1,352,326,713.18
未分配利润 7.4.7.10 122,575,683.29 125,939,854.45
所有者权益合计
1,035,209,204.45 1,478,266,567.63
负债和所有者权益总计
1,241,872,824.54 1,628,770,073.20
注： 报告 截止 日2016年12月31日， 中 欧睿 达定 期开放 混 合基 金份 额净 值1.134 元， 基金 份额总
额912,633,521.16份。
7.2 利 润表
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
一、收入
78,840,770.55 314,266,608.51
1.利息收入
71,482,751.70 96,949,514.60
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,136,969.48 12,861,245.72
债券利息收入
58,260,084.58 65,951,586.87
资产支持证券利息收
入
11,849,506.02 11,197,870.20
买入返售金融资产收
入
236,191.62 6,938,811.81
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
32,008,904.49 172,139,778.03
其中：股票投资收益 7.4.7.12 23,500,258.15 144,123,971.49
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 4,526,747.05 26,263,608.30
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.
3
3,373,495.93 －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 608,403.36 1,752,198.24
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -26,212,605.01 36,439,250.28
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 1,561,719.37 8,738,065.60
减：二、 费用
29,450,649.07 40,790,484.71
1．管理人报酬
16,048,036.53 27,217,200.30
2．托管费
2,674,672.84 4,536,200.05
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.19 3,255,615.28 6,427,218.60
5．利息支出
6,944,217.97 2,211,320.44
其中： 卖出回购金融资 产支出
6,944,217.97 2,211,320.44
6．其他费用 7.4.7.20 528,106.45 398,545.32
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
49,390,121.48 273,476,123.80
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
49,390,121.48 273,476,123.80
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,352,326,713.1
8
125,939,854.45 1,478,266,567.63
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 49,390,121.48 49,390,121.48
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-439,693,192.0
2
-52,754,292.64 -492,447,484.66
其中：1.基金申购款 5,051,055.07 703,490.23 5,754,545.30
2.基金赎回款
-444,744,247.0
9
-53,457,782.87 -498,202,029.96
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
912,633,521.16 122,575,683.29 1,035,209,204.45
项 目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,684,766,516.6
9
-1,430,585.64 2,683,335,931.05
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 273,476,123.80 273,476,123.80
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-1,332,439,803.
51
-146,105,683.7
1
-1,478,545,487.22
其中：1.基金申购款 9,599,078.21 1,123,921.04 10,722,999.25
2.基金赎回款
-1,342,038,881.
72
-147,229,604.7
5
-1,489,268,486.47
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,352,326,713.1
8
125,939,854.45 1,478,266,567.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平 杨毅 王音然
—————————
基金管理人负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1175号《关于
准予中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧睿达定期开放
混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基
金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,684,391,688.89
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第
736号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中欧睿达定期开放混合型发起
式证券投资基金基金合同》 于2014年12月1日正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为2,684,766,516.69份基金份额，包含认购资金利息折合374,827.80份。
本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限
公司(以下简称“招商银行”)。
本基金为发起式基金。发起资金认购金额均为中欧基金管理有限公司认购本
基金份额而投入的人民币10,000,000.00元(含认购费人民币1,000.00元)， 折合为
9,999,000.00份基金份额，承诺持有期限为3年。
根 据《 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 的相关规定，
本基金以定期开放方式运作。本基金每6 个月开放一次，每次开放期不超过5 个工
作日， 每个开放期的首日为基金合同生效日的每6 个月月度对日， 若该日为非工作
日或不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。本基金的首个封闭期为自基金合
同生效日起至第一个开放期的首日( 不含该日) 之间的期间， 之后的封闭期为每相邻
两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交
易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧睿达定期开放混合型发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具， 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板以及其他经中国证
监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债
券回购、 银行存款及现金等)、 衍生工具(权证、 股指期货等)以及经中国证监会批
准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金的投资
组合比例为： 债券投资的比例不低于基金资产的50%， 但在每个期间开放期的前10
个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间，基
金投资不受前述比例限制； 股票投资的比例不高于基金资产的50%。 在开放期， 每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不
受前述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银
行定期存款税后收益率+1.5%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日
批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计
准则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报
告>》 、 中国证券投资 基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”) 颁布的 《证券投
资基金会计核算业务指引》、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基
金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币 为 人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允
价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固
定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产
款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资
产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券
起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行
后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续
计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流
量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没
有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金
融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务
已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损
益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价
值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环
境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市
场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟
悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技
术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准
备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后
的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回
确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增
加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行
价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预
计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减
资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变
动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额
确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算
方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配仅限现金分红一种方式。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足
下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满
足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金
确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值
方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包
括涨跌停时的交易不活跃)等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38号 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布
中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等 估值技术进行
估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券和资产支持证券品种，根据中国证监
会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份
额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间
同业市场债券和资产支持证券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资
产支持证券和私募债券除外)， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业
协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提
供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差 错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税 务 总局财税[2004]78 号 《财政部、国家税务 总 局关于证券投
资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息 红 利差别化个人所得税 政 策有关问题的
通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试 点 的通知》 、财
税[2016]46 号 《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财
税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，
不征收营业 税。对 证券 投资基金管 理人运 用基 金买卖股票 、债券 的差 价收入免 征
营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴 纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投
资基金管理 人运用 基金 买卖股票、 债券的 转让 收入免征增 值税， 对国 债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、债 券的 差价收 入， 股票
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企业 债券 利息收 入， 应由发 行债 券的企 业在 向基金 支付 利息
时代扣代缴 20% 的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限
在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1
年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入， 按照上 述规 定计算纳税 ， 持股 时间 自解禁日起 计算； 解禁 前取得的股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。 上述所得统一适用 20% 的税率
计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 10,157,241.42 122,614,214.16
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 10,157,241.42 122,614,214.16
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期， 未发生 提前 支取 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 158,204,008.89 160,038,928.99 1,834,920.10
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 564,057,537.33 564,961,196.70 903,659.37
银行间市场 287,523,508.90 287,216,300.00 -307,208.90
合计 851,581,046.23 852,177,496.70 596,450.47
资产支持证券 96,394,877.09 96,394,877.09 －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,106,179,932.21 1,108,611,302.78 2,431,370.57
项目
上年度末 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 148,481,958.24 164,796,711.15 16,314,752.91
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 801,482,371.31 809,633,870.22 8,151,498.91
银行间市场 230,543,676.24 234,721,400.00 4,177,723.76
合计 1,032,026,047.55 1,044,355,270.22 12,329,222.67
资产支持证券 226,716,797.59 226,716,797.59 －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,407,224,803.38 1,435,868,778.96 28,643,975.58
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 37,000,000.00 －
银行间市场 －
合计 37,000,000.00 －
项目
上年度末 2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 － －
银行间市场 － －
合计 － －
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息 12,451.89 31,407.63
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 6,129.75 7,248.92
应收债券利息 17,406,594.43 20,383,122.07
应收买入返售证券利息 22,105.88 －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 1,805,239.05 5,357,124.01
合计 19,252,521.00 25,778,902.63
注：其 他为 应收 资产 支持 证券利 息和 应收 存出 保证 金利息 。
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 600,337.38 1,459,792.00
银行间市场应付交易费用 1,016.16 1,568.20
合计 601,353.54 1,461,360.20
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 － －
预提信息披露费 300,000.00 240,000.00
预提审计费 100,000.00 －
合计 400,000.00 240,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,352,326,713.18 1,352,326,713.18
本期申购 5,051,055.07 5,051,055.07
本期赎回（以“-”号填列） -444,744,247.09 -444,744,247.09
本期末 912,633,521.16 912,633,521.16
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 121,233,706.92 4,706,147.53 125,939,854.45
本期利润 75,602,726.49 -26,212,605.01 49,390,121.48
本期基金份额交易产
生的变动数
-52,716,022.56 -38,270.08 -52,754,292.64
其中：基金申购款 706,041.68 -2,551.45 703,490.23
基金赎回款 -53,422,064.24 -35,718.63 -53,457,782.87
本期已分配利润 － － －
本期末 144,120,410.85 -21,544,727.56 122,575,683.29
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
活期存款利息收入 821,150.50 1,907,225.86
定期存款利息收入 － 10,636,189.13
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 309,687.21 308,688.76
其他 6,131.77 9,141.97
合计 1,136,969.48 12,861,245.72
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
股票投资收益——买卖 股票
差价收入
23,500,258.15 144,123,971.49
股票投资收益——赎回 差价
收入
－ －
股票投资收益——申购 差价
收入
－ －
合计 23,500,258.15 144,123,971.49
7.4.7.12.2 股票投 资收益—— 买卖 股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
卖出股票成交总额 1,073,095,110.69 2,157,299,002.94
减：卖出股票成本总额 1,049,594,852.54 2,013,175,031.45
买卖股票差价收入 23,500,258.15 144,123,971.49
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
债券投资收益——买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
4,526,747.05 26,263,608.30
债券投资收益——赎回 差价
收入
－ －
债券投资收益——申购 差价
收入
－ －
合计 4,526,747.05 26,263,608.30
7.4.7.13.2 债券投 资收益—— 买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12
月31日
2015年1月1日至2015年12
月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
1,012,826,551.53
2,098,436,030.46
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
939,155,655.46
2,016,369,169.16
减：应收利息总额 69,144,149.02 55,803,253.00
买卖债券差价收入 4,526,747.05 26,263,608.30
7.4.7.13.3 资产支 持证券投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
卖出资产支持证券成交总额 138,059,746.30 －
减： 卖出资产支持证券 成本总
额
130,321,920.50 －
减：应收利息总额 4,364,329.87 －
资产支持证券投资收益 3,373,495.93 －
注：
7.4.7.14 贵金属投资收益
无余额。
7.4.7.15 衍生工具收益
无余额。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
股票投资产生的股利收益 608,403.36 1,752,198.24
基金投资产生的股利收益 － －
合计 608,403.36 1,752,198.24
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
1.交易性金融资产 -26,212,605.01 36,439,250.28
—— 股票投资 -14,479,832.81 24,281,038.24
—— 债券投资 -11,732,772.20 12,158,212.04
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2.衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3.其他 － －
合计 -26,212,605.01 36,439,250.28
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
基金赎回费收入 1,555,688.77 8,133,481.85
转换费收入 6,030.60 547,975.18
其他 － 56,608.57
合计 1,561,719.37 8,738,065.60
注：1. 本基金的赎回费率按持 续持有的封闭期数递减， 不低于赎回费总额的 25% 计入基 金财产。2. 本基金
的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，不低于赎回费总额的 25% 计入 基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
交易所市场交易费用 3,249,602.78 6,421,043.60
银行间市场交易费用 6,012.50 6,175.00
合计 3,255,615.28 6,427,218.60
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
审计费用 100,000.00 101,388.82
信息披露费 360,000.00 240,000.00
其他 1,200.00 300.00
帐户维护费 36,000.00 19,650.00
汇划手续费 30,906.45 37,206.50
合计 528,106.45 398,545.32
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教
育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)， 要求资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起
执行。
根据财政部、 国家税务总局于2017 年1 月6 日颁布的 《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以 后，资管产品
运营过程中 发生的 增值 税应税行为 ，以资 管产 品管理人为 增值税 纳税 人，按照现
行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017 年7 月1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未 缴纳增 值税 的，不再缴 纳；已 缴纳 增值税的， 已纳税 额从 资管产品管
理人以后月 份的增 值税 应纳税额中 抵减。 资管 产品运营过 程中发 生增 值税应税行
为的具体征 收管理 办法 ，由国家税 务总局 另行 制定。截至 本财务 报表 批准报出日
止，上述税收政策对本基金截至 2016 年 12 月 31 日止年度/ 期间的 财务状况和经
营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a ("
意大利意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"
中欧盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（"钱滚滚财富"）
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券
2,129,052,705
.08
100.00%
4,138,879,397
.06
100.00%
7.4.10.1.2 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
国都证券 801,572,342.58 100.00%
3,376,980,524
.72
100.00%
7.4.10.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额 占当期债券回 成交金额 占当期债券回
购成交总额的
比例
购成交总额的
比例
国都证券
42,847,891,00
0.00
100.00%
29,586,902,00
0.00
100.00%
7.4.10.1.4 权证交 易
无。
7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 1,982,785.73 100.00% 600,337.38 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 3,811,794.68 100.00% 1,459,792.00 100.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费、 经手 费后 的净 额列示 。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
16,048,036.53 27,217,200.30
其中： 支付销售机构的
客户维护费
9,330,029.09 15,864,330.00
注： 支付 基金 管理 人 中欧基 金 管理 有限 公司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.20% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.20% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,674,672.84 4,536,200.05
注： 支付 基金 托管 人 招商银 行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净值0.20%的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
基金合同生效日（2014年12
月1日）持有的基金份额
9,999,900.00 9,999,900.00
报告期初持有的基金份额 9,999,900.00 9,999,900.00
报告期间申购/买入总份额 － －
报告期间因拆分变动份额 － －
减：报告期间赎回/卖出总份
额
－ －
报告期末持有的基金份额 9,999,900.00 9,999,900.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.10% 0.74%
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行活期
存款
10,157,241.42 821,150.50
122,614,214.1
6
1,907,225.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币 市场基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，年度报告批准
报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：7.4.8.2)。
7.4.12 期末（2016 年12月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
601375
中原证
券
2016-12-20
2017-01
-03
新股
未上
市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00
603228
景旺电
子
2016-12-28
2017-01
-06
新股
未上
市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56
603877 太平鸟 2016-12-29
2017-01
-09
新股 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
未上
市
300583
赛托生
物
2016-12-29
2017-01
-06
新股
未上
市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78
603689
皖天然
气
2016-12-30
2017-01
-10
新股
未上
市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66
603035
常熟汽
饰
2016-12-27
2017-01
-05
新股
未上
市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
603266
天龙股
份
2016-12-30
2017-01
-10
新股
未上
市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06
300587
天铁股
份
2016-12-28
2017-01
-05
新股
未上
市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18
002840
华统股
份
2016-12-29
2017-01
-10
新股
未上
市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
002838
道恩股
份
2016-12-28
2017-01
-06
新股
未上
市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96
603032
德新交
运
2016-12-27
2017-01
-05
新股
未上
市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68
300591 万里马 2016-12-30
2017-01
-10
新股
未上
市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
300588
熙菱信
息
2016-12-27
2017-01
-05
新股
未上
市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20
注： 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。 其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在
新股上 市后 的约 定期 限内 不能自 由转 让； 基金 作为 个人投 资者 参与 网上 认 购获 配 的新 股， 从新
股获配 日至 新股 上市 日之 间不能 自由 转让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60040
6
国电
南瑞
2016-
12-28
重大资 产重
组
16.63 － －
433,0
99
7,142,425
.52
7,202,436
.37
注 ： 本基 金截至 2016 年12 月31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额202,175,000.00元，分别于2017年1月3日、13日到期。
该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过主
要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注
重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务
部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原
则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指
导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，
根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监
察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定
量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风
险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金
的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金持有的资产支持证券余额为96,394,877.09元，其
中长期信用评级AAA级的证券余额为45,390,765.31元，长期信用评级AAA以下的证
券余额为51,004,111.78元(2015年12月31日：本基金持有的资产支持证券余额为
226,716,797.59 元，其 中长期信用评级AAA级的证券余额为96,831,836.49元，长期
信用评级AAA以下的证券余额为129,884,961.10元)。
本基金债券 投资的 信用 评级情况按 《中国 人民 银行信用评 级管理 指导 意见》设定
的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
A-1 － 20,256,000.00
A-1以下 － －
未评级 39,874,000.00 10,065,000.00
合计 39,874,000.00 30,321,000.00
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 ；2. 未评 级债 券为 期限 在一年 以 内的 国债
及未有 三方 机构 评级 的短 期融资 券；3. 债券 投资 以 净价列 示。
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
AAA 134,850,800.00 56,572,391.80
AAA以下 677,452,696.70 804,456,778.42
未评级 － 153,005,100.00
合计 812,303,496.70 1,014,034,270.22
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 ；2. 未评 级债 券为 期限 在一年 以 上的 政策
性金融 债；3. 债券 投资 以 净价列 示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现 的流 动性风险， 本基金 的基 金管理人通 过独立 的风 险管理部门
设定流动性 比例要 求， 对流动性指 标进行 持续 的监测和分 析，包 括组 合持仓集中
度指标、组 合在短 时间 内变现能力 的综合 指标 、组合中变 现能力 较差 的投资品种
比例以及流 通受限 制的 投资品种比 例等。 本基 金投资于一 家公司 发行 的证券市值
不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持 大部分证券可
在证券交易所上市，其余亦在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的
部分基金资 产流通 暂时 受限制不能 自由转 让的 情况外，其 余均能 以合 理价格适时
变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016 年12月31日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)
无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。 利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，
其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于
未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应
的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,157,241
.42
－ － －
10,157,241
.42
结算备付金 12,383,247 － － － 12,383,247
.61 .61
存出保证金 256,855.42 － － － 256,855.42
交易性金融资
产
321,887,03
9.61
626,685,33
4.18
160,038,92
8.99
1,108,611,
302.78
买入返售金融
资产
37,000,000
.00
－ － －
37,000,000
.00
应收证券清算
款
－ － －
54,211,656
.31
54,211,656
.31
应收利息 － － －
19,252,521
.00
19,252,521
.00
资产总计
381,684,38
4.06
626,685,33
4.18
－
233,503,10
6.30
1,241,872,
824.54
负债
卖出回购金融
资产款
202,175,00
0.00
－ － －
202,175,00
0.00
应付证券清算
款
－ － －
1,899,142.
23
1,899,142.
23
应付管理人报
酬
－ － －
1,098,743.
37
1,098,743.
37
应付托管费 － － － 183,123.90 183,123.90
应付交易费用 － － － 601,353.54 601,353.54
应付利息 － － － 306,257.05 306,257.05
其他负债 － － － 400,000.00 400,000.00
负债总计
202,175,00
0.00
－ －
4,488,620.
09
206,663,62
0.09
利率敏感度缺
口
179,509,38
4.06
626,685,33
4.18
－
229,014,48
6.21
1,035,209,
204.45
上年度末2015
年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
122,614,21
4.16
－ － －
122,614,21
4.16
结算备付金
8,848,373.
99
－ － －
8,848,373.
99
存出保证金 889,266.60 － － － 889,266.60
交易性金融资
产
224,485,36
0.06
1,046,051,
707.75
535,000.00
164,796,71
1.15
1,435,868,
778.96
应收证券清算
款
－ － －
34,770,536
.86
34,770,536
.86
应收利息 － － －
25,778,902
.63
25,778,902
.63
资产总计
356,837,21
4.81
1,046,051,
707.75
535,000.00
225,346,15
0.64
1,628,770,
073.20
负债
卖出回购金融
资产款
147,000,00
0.00
－ － －
147,000,00
0.00
应付管理人报
酬
－ － －
1,544,696.
02
1,544,696.
02
应付托管费 － － － 257,449.35 257,449.35
应付交易费用 － － － 1,461,360. 1,461,360.
20 20
其他负债 － － － 240,000.00 240,000.00
负债总计
147,000,00
0.00
－ －
3,503,505.
57
150,503,50
5.57
利率敏感度缺
口
209,837,21
4.81
1,046,051,
707.75
535,000.00
221,842,64
5.07
1,478,266,
567.63
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末2016年12月31
日
上年度末2015年12月
31日
1.市场利率下降25个基点
293.99
504.08
2.市场利率上升25个基点
-291.69
-499.14
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波
动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证
券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源
于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策
略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置
及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同
约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场
价格风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资
160,038,928.9
9
15.46
164,796,711.1
5
11.15
交易性金融资产-基金投资 － － － －
交易性金融资产-贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计
160,038,928.9
9
15.46
164,796,711.1
5
11.15
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
于2016年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的
比例为15.46%(2015年12月31日：11.15%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)
公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的
输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资
产中属于第一层次的余额为152,366,215.08元，属于第二层次的余额为
859,850,210.61元，属于第三层次的余额为96,394,877.09元(2015年12月31
日：第一层次157,769,652.15元，第二层
次：1,051,382,329.22元，第三层次：226,716,797.59元)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括
涨跌
停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易
恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入
第一层
次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确
定相关
股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本期第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
资产支持证券投资
2016 年 1 月 1 日
-
226,716,797.59
226,716,797.59
购买
-
-
-
出售
-
-133,695,416.43
-133,695,416.43
转入第三层级
-
-
-
转出第三层级
-
-
-
当期利得或损失总额
-
3,373,495.93
3,373,495.93
2016 年 12 月 31 日
-
96,394,877.09
96,394,877.09
-
-
-
2016 年 12 月 31 日仍 持
有的资产计入 2016 年度
损益的未实现利得或损失
的变动
——公允价值变动损益
上年度可比期间第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
资产支持证券投资
2015 年 1 月 1 日
80,107,098.64
98,118,685.81
178,225,784.45
购买
-
318,004,111.78 · 318,004,111.78
出售
-49,732,726.04
-189,406,000.00
-239,138,726.04
转入第三层级
-
-
-
转出第三层级
-30,040,824.66
-
-30,040,824.66
当期利得或损失总额
-333,547.94
-
-333,547.94
2015 年 12 月 31 日
-
226,716,797.59
226,716,797.59
-
-
-
2015 年 12 月 31 日仍 持
有的资产计入 2015 年度
损益的未实现利得或损失
的变动
——公允价值变动损益
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
公允价 值
估值技 术
不可观 察输 入值
名称
范围/ 加
权平均
值
与公允 价
值之间 的
关系
日期 交易性金融资
产
2016/12/31
资产支持证
券投资 96,394,877.09
现金流 量折
现法
折现率
6.05%-
8.1%
负相关
2015/12/31
资产支持证
券投资 226,716,797.59
现金流 量折
现法
折现率
5.2%-8.
1%
负相关
非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015
年12 月31 日：同)。
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价 值计量 的金 融资产和负 债主要 包括 应收款项和 其他金 融负 债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 160,038,928.99 12.89
其中：股票 160,038,928.99 12.89
2 固定收益投资 948,572,373.79 76.38
其中：债券 852,177,496.70 68.62
资产支持证券 96,394,877.09 7.76
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 37,000,000.00 2.98
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 22,540,489.03 1.82
7 其他各项资产 73,721,032.73 5.94
8 合计 1,241,872,824.54 100.00
8.2 报 告期末按 行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,845,254.96 0.27
B 采矿业 38,437,050.04 3.71
C 制造业 63,075,776.90 6.09
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 3,332,599.66 0.32
E 建筑业 5,787,830.00 0.56
F 批发和零售业 13,639,618.32 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,657,906.57 1.13
J 金融业 17,212,685.80 1.66
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 3,921,348.06 0.38
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 119,400.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 160,038,928.99 15.46
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600155 宝硕股份 901,940 13,502,041.80 1.30
2 000501 鄂武商Ａ 487,566 9,517,288.32 0.92
3 002215 诺 普 信 801,000 8,875,080.00 0.86
4 601699 潞安环能 1,099,900 8,854,195.00 0.86
5 000422 湖北宜化 1,041,700 8,281,515.00 0.80
6 002705 新宝股份 477,990 8,082,810.90 0.78
7 000937 冀中能源 1,184,300 7,982,182.00 0.77
8 300338 开元仪器 309,988 7,935,692.80 0.77
9 600406 国电南瑞 433,099 7,202,436.37 0.70
10 600338 西藏珠峰 191,548 5,551,061.04 0.54
11 600759 洲际油气 530,800 5,212,456.00 0.50
12 000401 冀东水泥 397,100 4,725,490.00 0.46
13 603808 歌力思 146,700 4,707,603.00 0.45
14 603818 曲美家居 264,001 4,606,817.45 0.45
15 002179 中航光电 123,500 4,481,815.00 0.43
16 002050 三花智控 404,900 4,470,096.00 0.43
17 300248 新开普 147,800 4,213,778.00 0.41
18 000026 飞亚达Ａ 300,900 4,122,330.00 0.40
19 600138 中青旅 186,998 3,921,348.06 0.38
20 600643 爱建集团 290,400 3,603,864.00 0.35
21 601225 陕西煤业 712,200 3,454,170.00 0.33
22 600502 安徽水利 333,800 3,331,324.00 0.32
23 600635 大众公用 548,200 3,294,682.00 0.32
24 600557 康缘药业 193,644 3,278,392.92 0.32
25 600123 兰花科创 405,900 3,263,436.00 0.32
26 000983 西山煤电 351,400 2,972,844.00 0.29
27 601118 海南橡胶 408,801 2,845,254.96 0.27
28 002412 汉森制药 150,310 2,732,635.80 0.26
29 000018 神州长城 229,580 2,456,506.00 0.24
30 300164 通源石油 110,900 1,146,706.00 0.11
31 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02
32 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
33 000888 峨眉山Ａ 10,000 119,400.00 0.01
34 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
35 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
36 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01
37 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
38 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
40 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
41 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
42 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 －
43 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 －
44 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 －
45 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 －
46 603239 浙江仙通 924 29,059.80 －
47 002835 同为股份 1,126 24,220.26 －
48 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 －
49 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 －
50 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 －
51 002840 华统股份 1,814 11,881.70 －
52 002838 道恩股份 682 10,420.96 －
53 603032 德新交运 1,628 9,458.68 －
54 300591 万里马 2,396 7,355.72 －
55 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 －
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000807 云铝股份 42,493,599.28 2.87
2 600900 长江电力 24,974,707.17 1.69
3 600060 海信电器 23,858,255.49 1.61
4 600155 宝硕股份 20,374,211.98 1.38
5 002149 西部材料 17,700,062.10 1.20
6 002215 诺 普 信 16,746,056.21 1.13
7 002705 新宝股份 16,540,751.58 1.12
8 002586 围海股份 16,102,080.00 1.09
9 300008 天海防务 15,882,073.11 1.07
10 002688 金河生物 15,834,037.21 1.07
11 600406 国电南瑞 15,759,014.52 1.07
12 300338 开元仪器 15,500,318.32 1.05
13 600030 中信证券 13,614,271.00 0.92
14 002142 宁波银行 13,547,482.18 0.92
15 601388 怡球资源 13,421,971.17 0.91
16 600105 永鼎股份 13,108,046.33 0.89
17 600338 西藏珠峰 12,802,901.91 0.87
18 000983 西山煤电 12,638,362.16 0.85
19 000998 隆平高科 12,401,415.11 0.84
20 600158 中体产业 12,019,355.14 0.81
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000807 云铝股份 47,457,957.98 3.21
2 300008 天海防务 36,429,099.10 2.46
3 600060 海信电器 26,529,051.65 1.79
4 600900 长江电力 24,911,635.94 1.69
5 002688 金河生物 19,989,883.12 1.35
6 002149 西部材料 19,471,093.58 1.32
7 002234 民和股份 18,613,844.48 1.26
8 002299 圣农发展 17,840,005.56 1.21
9 600105 永鼎股份 16,752,618.54 1.13
10 002586 围海股份 16,114,196.05 1.09
11 601388 怡球资源 15,557,891.39 1.05
12 600146 商赢环球 14,709,688.66 1.00
13 002142 宁波银行 14,186,426.29 0.96
14 600030 中信证券 14,010,359.87 0.95
15 002519 银河电子 13,432,057.97 0.91
16 600622 嘉宝集团 13,109,164.15 0.89
17 000998 隆平高科 12,870,568.69 0.87
18 002507 涪陵榨菜 11,656,363.98 0.79
19 600456 宝钛股份 11,489,683.00 0.78
20 600158 中体产业 11,334,150.44 0.77
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,059,316,903.19
卖出股票的收入（成交）总额 1,073,095,110.69
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,974,000.00 1.93
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 584,929,935.60 56.50
5 企业短期融资券 19,900,000.00 1.92
6 中期票据 227,372,500.00 21.96
7 可转债(可交换债) 1,061.10 －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 852,177,496.70 82.32
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 112227 14利源债 561,650 58,883,386.00 5.69
2 112120 12联发债 556,408 56,642,334.40 5.47
3 118919 15英大01 500,000 52,450,000.00 5.07
4 1382152 13魏桥铝MTN1 500,000 51,060,000.00 4.93
5 136078 15禹洲01 500,000 49,985,000.00 4.83
8.7 期 末按公允 价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 权证名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 119119 14中和1A 400,000 40,000,000.00 3.86
2 123589 禾燃气03 180,000 18,000,000.00 1.74
3 123612 吉水务03 110,000 11,000,000.00 1.06
4 123708 15环球B 100,000 10,000,000.00 0.97
5 123588 禾燃气02 100,000 10,000,000.00 0.97
6 123542 PR航租优 300,000 5,390,765.31 0.52
7 119164 15中和1B 20,000 2,004,111.78 0.19
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的 国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 256,855.42
2 应收证券清算款 54,211,656.31
3 应收股利 －
4 应收利息 19,252,521.00
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 73,721,032.73
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600406 国电南瑞 7,202,436.37 0.70 停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
4,979 183,296.55 10,148,441.85 1.11%
902,485,079.3
1
98.89%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
0 0.00%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
9,999,900.
00
1.10%
9,999,9
00.00
1.10% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
9,999,900.
00
1.10%
9,999,9
00.00
1.10% 三年
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年12月1日)基金份额总额 2,684,766,516.69
本报告期期初基金份额总额 1,352,326,713.18
本报告期基金总申购份额 5,051,055.07
减：本报告期基金总赎回份额 444,744,247.09
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 912,633,521.16
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016年5月7日起
担任中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理
相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金
提供审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师
事务所审计费用为100,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券 2
2,129,052,7
05.08
100.00%
1,982,785.7
3
100.00%
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比
成交金
额
占当期债券
回购
成交金
额
占当期权证
成交总额比
例
成交总额比
例
例
国都证券
801,572,
342.58
100.00%
42,847,8
91,000.0
0
100.00% － －
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单元 的情 况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年12月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
3
中欧基金管理有限公司督察长离
任公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
4
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-07
5
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金招募说明书（2016
年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-14
6
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金招募说明书摘要
（2016 年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-14
7
中欧基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
8
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金2015年第4季度报
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
9
中欧基金管理有限公司代行督察
长公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-19
10
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25
11
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25
12
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金2015年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
13
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金2015年年度报告摘
要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
14 中欧基金管理有限公司关于新增 中国证监会指定报刊及网 2016-04-12
好买基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
站
15
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金2016年第1季度报
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-21
16
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-07
17
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-27
18
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“永鼎股份”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-29
19
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2016年6月30日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-01
20
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书
（2016年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-15
21
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2016年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-15
22
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金2016年第2季度报
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-19
23
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金2016年半年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
24
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金2016年半年度报告
摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
25
中欧基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新已过期身份证件
或身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-07
26
中欧基金管理有限公司部分部门
办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-14
27
中欧基金管理有限公司关于子公
司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-20
28
中欧基金管理有限公司关于新增
平安证券为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-23
29
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金2016年第3季度报
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-26
30 中欧睿达定期开放混合型发起式 中国证监会指定报刊及网 2016-11-28
证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告
站
31
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“开元仪器”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-13
32
中欧睿达定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
33
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与邮储银行申购费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
§12 备 查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
