中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
中欧盛世 成长混合型证券投资基 金（LOF）2016年年度 报告
2016 年12月31日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：广发银行股份有限 公司
送出日期 ：2017年03月31日
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
1.2
目录
§1
重要 提 示及 目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ........................................................................................................................................ 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金 简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................ 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................ 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................ 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................ 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................ 6
§3
主 要财务 指标 、基金 净值表 现及利 润分 配情 况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................ 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................ 8
3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 ................................................................................................... 11
§4
管理 人 报告 .......................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ...................................................................................................... 11
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .............................................................. 12
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 .......................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 .............................................................. 13
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 .......................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 .......................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说 明 ...................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 .......................................................................... 15
§5
托管 人 报告 .......................................................................................................................................... 15
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 .............................................................................. 15
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 .......... 16
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 .............................. 16
§6 审计 报告 ................................................................................................................................................ 16
6.1 审计 报告 基本 信息 ...................................................................................................................... 16
6.2 审计 报告 的基 本内容 .................................................................................................................. 16
§7 年度 财务 报表 ........................................................................................................................................ 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................. 18
7.2 利 润表 .......................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 .............................................................................................. 21
7.4 报表 附注 ...................................................................................................................................... 22
§8
投 资组合 报告 ...................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 .............................................................................................................. 49
8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ...................................................................................... 49
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................. 50
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变 动 .......................................................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ...................................................................................... 53
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 .............................. 53
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................. 54
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................. 54
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 .............................. 54
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说 明 .................................................................... 54
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说 明 .................................................................... 54
8.12 投 资组合 报告 附注 .................................................................................................................... 54
§9 基金 份额 持有人 信息 ............................................................................................................................ 55
9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................. 55
9.2 期末 上市 基金 前十名 持有人 ...................................................................................................... 56
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情 况 ...................................................................... 56
9.4 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ...................................... 57
§10 开放 式 基金 份额 变动 .......................................................................................................................... 57
§11 重 大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 58
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ........................................................................................................ 58
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ........................................ 58
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................ 58
11.4 基金 投 资策 略的 改变 ................................................................................................................ 58
11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 .................................................................................... 58
11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 .................................................... 58
11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................ 58
11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................ 59
§12 备 查文件 目录 ...................................................................................................................................... 66
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................ 66
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................... 66
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................... 66
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)
基金主代码 166011
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年03月29日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,909,484,920.99份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-04-21
下属分级基金的基金简称
中欧盛世成长混合
(LOF)A
中欧盛世成长混合
(LOF)E
下属分级基金场内简称 中欧盛世 -
下属分级基金的交易代码 166011 001888
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,895,204,547.10份 14,280,373.89份
2.2 基 金产品说明
投资目标
把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资
于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，
严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债
券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，
以"自上而下"的行业配置策略为基础，精选优质行业
中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×
25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债
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券型基金，低于股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 李春磊
联系电话 021-68609600 010-65169830
电子邮箱 liyihai@zofund.com
lichunlei@cgbchina.com
.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95508
传真 021-33830351 010-65169555
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
广东省广州市越秀区东风
东路713号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
北京市东城区东安街甲2
号
邮政编码 200120
510080
法定代表人 窦玉明
杨明生
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
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注册登记机构
A类份额： 中国证券登记结算有限
责任公司；
E 类份额： 中欧基金管理有限公司
A类份额： 北京市西城区太平桥大
街17号
E类份额： 中国 （上海） 自由贸易
试验区陆家嘴环路333号东方汇
经大厦五层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
中欧盛世成长混合(LOF)A
2016年
2015年03月31日-2015
年12月31日
本期已实现收益 -60,256,782.75 637,267,349.52
本期利润 -589,589,856.22 991,793,539.68
加权平均基金份额本期利润 -0.1688 0.3865
本期加权平均净值利润率 -14.18% 31.63%
本期基金份额净值增长率 -11.16% 36.20%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 1,447,734,850.31 1,921,942,808.38
期末可供分配基金份额利润 0.5000 0.5010
期末基金资产净值 3,502,035,356.89 5,225,667,421.72
期末基金份额净值 1.210 1.362
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 199.68% 36.20%
3.1.4 期间数据和指标
中欧盛世成长混合(LOF)E
2016年
2015年10月08日-2015
年12月31日
本期已实现收益 -1,949,545.46 113,493.79
本期利润 -5,566,021.22 -1,636,286.90
加权平均基金份额本期利润 -0.1417 -0.2623
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
本期加权平均净值利润率 -11.99% -19.15%
本期基金份额净值增长率 -10.94% 24.84%
3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 1,364,115.13 4,564,147.97
期末可供分配基金份额利润 0.0955 0.1020
期末基金资产净值 17,322,615.04 60,946,926.24
期末基金份额净值 1.213 1.362
3.1.6 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 11.18% 24.84%
注：1 、自2015 年3月30日 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金结 束分 级运 作且盛 世A 和 盛世B份额
终止上 市起 ，原 中欧 盛世 成长分 级股 票型 证券 投资 基金名 称变 更为 中欧 盛世 成长股 票型 证券 投资 基
金（LOF ）， 上年 可比 区间为2015 年3 月31 日至2015 年12月31 日 ，下 同。
2、自2015 年10 月8日增 加E 类份额 ，上 年可 比区 间为2015年10 月8 日至2015 年12 月31日， 下同 。
3、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数(为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
5、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(中欧盛世成长混合
(LOF)A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.31% 0.80% 0.88% 0.55% -2.19% 0.25%
过去六个月 1.60% 0.82% 3.85% 0.57% -2.25% 0.25%
过去一年 -11.16% 1.53% -7.71% 1.05% -3.45% 0.48%
过去三年
112.84
%
1.95% 40.11% 1.34% 72.73% 0.61%
自基金合同生效日起
199.68
%
1.73% 35.47% 1.22%
164.21
%
0.51%
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
至今
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深300 指数 收益 率×75%+中证 全债 指数 收益 率×25% 。 比较 基准 每个
交易日 进行 一次 再平 衡， 每 个交易 日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
阶段
(中欧盛世成长混合
(LOF)E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.30% 0.81% 0.88% 0.55% -2.18% 0.26%
过去六个月 1.85% 0.81% 3.85% 0.57% -2.00% 0.24%
过去一年 -10.94% 1.53% -7.71% 1.05% -3.23% 0.48%
自基金合同生效日起
至今
11.18% 1.64% -1.35% 1.08% 12.53% 0.56%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深300 指数 收益 率×75%+中证 全债 指数 收益 率×25% 。 比较 基准 每个
交易日 进行 一次 再平 衡， 每 个交易 日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧盛世 成长混 合(LOF)A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2012年03 月29 日-2016 年12月31 日）
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
中欧盛世成长混合 (LO F)A 业绩比较基准
2012-03-29 2012-11-28 2013-08-07 2014-04-16 2014-12-17 2015-08-20 2016-04-28 2016-12-31
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：本 基金 转型 日期 为2015 年3月30日。
中欧盛世 成长混 合(LOF)E
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年10 月13 日-2016 年12月31 日）
中欧盛世成长混合 (LO F)E 业绩比较基准
2015-10-13 2015-12-11 2016-02-18 2016-04-20 2016-06-23 2016-08-23 2016-11-01 2016-12-31
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本 基金 于2015年10月8 日新增E份额 ，图 示日 期为2015年10月13日至2016年12 月31 日。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
中欧盛世成长混合 (LO F)A 业绩比较基准
2012
年
2013
年
2014
年
2015
年
2016
年
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：本 基金 于2015年3月31日进行 了转 型，2012 年度 数据为2012 年3 月29 日至2012 年12 月31 日数 据。
中欧盛世成长混合 (LO F)E 业绩比较基准
2015
年
2016
年
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：于2015 年10 月8 日本 基 金增加E类份 额，2015年数据 为2015年10月8日至2015 年12月31日数 据。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102号文） 批准， 于2006年7月19
日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京百骏
投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业 投资有限责任公司，
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
注册资本为1.88亿元人民币， 旗下设有北京分公司、 中欧盛世资产管理 （上海） 有限公
司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司。 截至2016年12月31日， 本基金管理人共管
理50只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏博
基金经
理
2013年03月
29日
－ 9年
历任中原证券股份有限公
司研究员，东方证券股份
有限公司研究员。2009年
11月加入中欧基金管理有
限公司，曾任中欧新动力
股票型证券投资基金
（LOF ） 基金经理助理兼研
究员、中欧新趋势股票型
证券投资基金 （LOF）基 金
经理、中欧行业成长混合
型证券投资基金 （LOF）基
金经理，现任中欧盛世成
长混合型证券投资基金
（LOF） 基金经理、 中欧永
裕混合型证券投资基金基
金经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
敬畏市场； 研究分析， 屏蔽信息噪音； 重视行业的变化、 不轻信偶然， 保持思考体
系的开放性。 面对纷繁复杂的市场， 投资是一种边修行边前行的过程， 我们仍在这个过
程中； 资本市场无法避免情绪的波动， 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择
标的，阶段性清零、不被既有选择羁绊，判断和操作周期保持一致。
组合上以具有长期前景的行业为抓手， 在行业由概念转入成长期的阶段介入， 对已
进入成长后期的行业保持谨慎；对待市场短期热点不过多纠缠。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为-11.16%，同期业绩比较基准增长率为
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
-7.71%；E类份额净值增长率为-10.94%，同期业绩比较基准率为-7.71%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下
降， 出清过程预计较长； 政策取向是调结构， 但又兼顾社会承受能力。 未来一段时间内
全球范围的不确定性大概率增加， 相对确定性强的方向将是我们的优先选择。 对内改革
和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度，随着国家实力的变化，两者必将并行，
我们认为现阶段对内改革更为重要。 没有永远成功的投资策略， 市场的不同时期， 不同
投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩， 但随着经济周期的波动， 以及市场风格
发挥到极致之后的均值回归， 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会
失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格， 选取我们认可的真成长， 通
过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长， 孕育和衍生了许多新的细
分行业， 同时结合人口的最新变化， 我们动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化， 争
取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。
基金持有人是盛世生存和发展的基础，未来仍将充满波折坎坷，感谢持有人的支持。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
2016年， 在公司业务全面发展的背景下， 公司始终坚持保障基金份额持人利益的原
则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2016年， 监管机构相继颁布了一系列法律法规， 涵盖港股通、FOF基 金、 债券交易、
融资融券、 基金公司子公司管理、 营改增、 反洗钱、 投资者适当性等多项内容， 公司在
收到以上文件后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。 监察稽核
部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形
式， 针对法律法规进行全员范围内的解读； 同时， 公司致力于积极推动公司合规文化建
设， 通过法规培训、 风险案例研讨、 员工合规测试等多种形式， 提高员工合规及风控意
识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2016年， 公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规， 对规章制度体系进行了
进一步完善， 在兼顾合规、 风险管理和效率的前提下， 对一系列规章制度进行了补充和
修订， 以使得各项业务运作更为规范、 顺畅和高效： 公司全年共制订或修订制度流程十
余项，内容涵盖信息披露、员工投资管理、信息管制、内部审计、母子公司风控合作、
估值委员会议事规则、 反洗钱、 客户风险等级管理、 文件报备、 市场中台工作规范等各
项内容。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
（三）加强内部审计，强化风险管理
2016年， 公司按照年初制定的监察稽核年度计划， 进一步加强合规及内部稽核审计
力度， 全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外， 针对易发生风
险的各类业务循环开展多次专项稽核工作， 使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠
正。 通过内部稽核审计工作， 切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照
各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
基金托管人依据 《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 与 《中欧盛世
成长分级混合型证券投资基金托管协议》，自2012年3月29日起托管中欧盛世成长分级
股票型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合
同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第21364号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 全体 基金
份额持有人：
引言段
我们审计了后附的中欧盛世成长混合型证券投资
基金(LOF)( 以下简称" 中欧盛世成长基金(LOF)") 的
财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、
2016年度的利润表和所有者权益( 基金净值)变动
表以及财务报表附注。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中欧盛世成长基金
(LOF) 的基金管理人中 欧基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 、 中国证券投资 基金
业协会( 以下简称" 中国 基金业协会") 发布的有 关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使
其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述中欧盛世成长基金(LOF) 的财 务报
表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报
表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公
允反映了中欧盛世成长基金(LOF) 2016年12月31
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净
值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰 俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-28
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 166,241,051.29 1,130,085,917.19
结算备付金
33,238,398.05 2,660,456.25
存出保证金
1,716,525.20 2,830,610.52
交易性金融资产 7.4.7.2 2,841,337,086.27 4,181,555,863.73
其中：股票投资
2,740,767,086.27 4,095,616,059.23
基金投资
－ －
债券投资
100,570,000.00 85,939,804.50
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 492,500,333.75 －
应收证券清算款
14,175,962.43 －
应收利息 7.4.7.5 372,777.63 5,100,473.47
应收股利
－ －
应收申购款
264,587.44 8,058,935.01
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
3,549,846,722.06 5,330,292,256.17
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 31,627,976.07
应付赎回款
23,438,938.01 2,816,236.51
应付管理人报酬
4,721,843.93 6,199,137.56
应付托管费
786,973.97 1,033,189.60
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 1,012,586.55 1,675,772.17
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 528,407.67 325,596.30
负债合计
30,488,750.13 43,677,908.21
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 1,183,394,010.07 1,593,907,647.48
未分配利润 7.4.7.10 2,335,963,961.86 3,692,706,700.48
所有者权益合计
3,519,357,971.93 5,286,614,347.96
负债和所有者权益总计
3,549,846,722.06 5,330,292,256.17
注：1 、报 告截 止日2016 年12月31 日，A类基 金份 额净值1.210元， 基金 份额 总额2,895,204,547.10
份；E 类 基金 份额 净值1.213 元， 基金 份额 总额14,280,373.89份。
2、 本基 金于2015年3 月30 日完成 转型 ，上 年比 较区 间为2015年3月31 日至2015 年12月31日， 下同 。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
7.2 利 润表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
( 转型后首日) 至
2015年12月31日
一、收入
-510,605,276.61
1,054,325,910.40
1.利息收入
16,815,889.28
7,068,073.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,960,500.98
3,173,054.33
债券利息收入
3,741,777.73
3,811,508.36
资产支持证券利息收
入
－
-
买入返售金融资产收
入
9,113,610.57
83,510.76
其他利息收入
－ -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,925,207.11
692,041,262.71
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -17,245,901.45
676,590,279.80
基金投资收益
－ -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,149,484.80
256,040.60
资产支持证券投资收
益
－
-
贵金属投资收益
－ -
衍生工具收益 7.4.7.14 － -
股利收益 7.4.7.15 23,320,593.36
15,194,942.31
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -532,949,549.23
352,776,409.47
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
-
5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 1,603,176.23
2,440,164.77
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
填列）
减：二、 费用
84,550,600.83
64,168,657.62
1．管理人报酬
63,167,226.04
43,235,750.27
2．托管费
10,527,871.01
7,205,958.26
3．销售服务费
－ -
4．交易费用 7.4.7.18 10,283,303.78
13,331,812.23
5．利息支出
－ -
其中： 卖出回购金融资产支出
－ -
6．其他费用 7.4.7.19 572,200.00
395,136.86
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
-595,155,877.44
990,157,252.78
减：所得税费用
－ -
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-595,155,877.44
990,157,252.78
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,593,907,647.48
3,692,706,7
00.48
5,286,614,347.96
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-595,155,87
7.44
-595,155,877.44
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-410,513,637.41
-761,586,86
1.18
-1,172,100,498.59
其中：1.基金申购款 479,845,622.30
951,558,412
.82
1,431,404,035.12
2.基金赎回款 -890,359,259.71 -1,713,145, -2,603,504,533.71
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
274.00
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,183,394,010.07
2,335,963,9
61.86
3,519,357,971.93
项 目
上年度可比期间2015年3月31日( 转型后首日) 至2015
年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值） 1,126,122,279.91
1,662,605,0
05.76 2,788,727,285.67
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润） -
990,157,252
.78 990,157,252.78
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列） 467,785,367.57
1,039,944,4
41.94 1,507,729,809.51
其中：1.基金申购款
1,149,318,013.34
2,400,059,4
09.59 3,549,377,422.93
2.基金赎回款
-681,532,645.77
-1,360,114,
967.65 -2,041,647,613.42
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列） - - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值） 1,593,907,647.48
3,692,706,7
00.48 5,286,614,347.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)( 原名为中欧盛世成长股票型证券投资基金
(LOF) ， 以下 简称" 本 基金") 是由中 欧盛 世成 长 分级股 票型 证券 投资基 金转型 而来 。根据
《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 原中欧盛世成长分级股票型证券投
资基金为契约型开放式基金， 基金分级运作期为 3 年。 根据深圳证券交易所 《终止上市
通知书》( 深证上[2015]114 号) ，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于 2015 年 3
月 27 日进行基金份额权益登记，2015 年 3 月 30 日( 基金转换日) ，无需召开基金份额
持有人大会，即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF)。自 2015 年 3 月
31 日起， 本基金转型 为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。 本基金为契约型开放
式基金， 存续期间不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为
广发银行股份有限公司( 以下简称" 广发银行") 。
根据 《中欧盛世成长分 级股票型证券投资基金基金合同》 以及中欧基金管理有限公司披
露的 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》 ，
中欧盛 世成长 分级 股票 型证券 投资基 金 A( 以 下简称" 原 盛世 A") 份 额和中 欧盛世 成长分
级股票型证券投资基金 B( 以下简称" 原盛世 B") 份额的基金份额到期折算日( 即 2015 年 3
月 30 日) 日终， 基金管理人将根据原盛世 A 和原盛世 B 基金份额折算比例将基金份额持
有人到期 折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算
后， 场内、 场外中盛世 份额的份额净值均调整为 1.000 元， 基金份额数相应增加或减少，
其后中欧 盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金
(LOF)。无论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世 A 和原盛世 B ，均无需支付转
换基金份额的费用。 于 2015 年 3 月 30 日( 基金份额到期折算日) 日终， 原盛世 A 折算前
份额数为 25,924,294.00 份，折算比例为 1.19535616 ，原盛世 B 折算前份额数为
25,924,295.00 份，折算比例为 2.1104178 ，中欧盛世场内份额折算前份额数为
25,099,360.00 份，折算比例为 1.65288698 ，折算后中欧盛世场内份额数为
127,186,262.00 份； 中欧盛世场外份额折算前份额数为 1,610,237,758.81 份，折算比
例为 1.65288698，折 算后中欧盛世场外份额数为 2,661,541,026.46 份。本基金管理人
已根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 约定， 对 原盛世 A 、 原盛世
B 的份额持有人的基金份额进行了计算， 并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责
任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上字[2015] 第 141 号文 审核同意，本基金 95,071,720.00 份基金
份额于 2015 年 4 月 21 日在深交所挂牌交易 。上市的基金份额登记在证券登记结算系
统， 可选择按市价流通 或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登
记在注册登记系统， 在 封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实
现基金份额在两个系统之间的转换。
根据 2014 年中国证监 会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，中欧盛
世成长股票型证券投资基金(LOF)于 2015 年 7 月 17 日公告后更名为中欧盛世成长混合
型证券投资基金(LOF)。
根据本基金管理人中欧基金管理有限公司 2015 年 10 月 8 日《关于 旗下部分开放式基
金增加 E 类份额并相应修改基金合同的公告》 的规定， 经与基金托管人协商一致并报中
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
国证监会备案，自 2015 年 10 月 8 日起对本 基金增加 E 类份额并 相应修改基金合同。
本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额， 新增的基金份额类别命名为 E 类基金
份额。A 类基金份额的业务规则与现行规则相同； 新增 E 类基金份额的注册登记机构为
中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
根据《中 华人民共 和国 证券投资 基金法》 和《 中欧盛世 成长混合 型证 券投资基 金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准上市 的 股票) 、 债券、
货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具( 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定) 。 本基金 投资 组合 中： 股 票、权 证等 权益 类资
产占基金资产的 60%-95% ， 其中权证资产比例 不超过基金资产净值的 3% ； 债券等固定
收益类资产以及现金占基金资产的 5%-40% ， 其中现金或者投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：沪深 300
指数收益率×75% ＋中 证全债指数收益率×25% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2017 年 3 月 31 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半 年度报告> 》 、中国证
券投资 基金 业协 会( 以下 简 称“ 中国 基金 业协会 ”)颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务
指引》 、 《中欧盛世成长混合型证券投资 基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示 的中国证监会 、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016
年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。比较财务报表
的实际编制期间为 2015 年 3 月 31 日( 转型后首日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金 目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金在投资人申购、 赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 在资产负债表中以交易性金融负债
列示。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内
确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 和以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债， 按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采
用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融资 产 现金流 量的合 同权
利终止 ；(2) 该金融 资 产已转 移，且 本基金 将 金融资 产所有 权上几 乎 所有的 风险和 报酬
转移给 转入方 ；或者(3) 该金融资 产已转 移， 虽然本 基金既 没有转 移 也没有 保留金 融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于基金 份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数
及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认
日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收
基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益
占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并
于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
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股票投 资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣
除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管理 人报 酬和 托管 费 在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在 持有期间确认的利息支出按 实际利率法计算，实际利 率法与直线法差异较小的 则按
直线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别的每份 基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分 配，其中场外基金份额持 有人
可选择现金红利 或将现金红利按分红除权日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资，场 内基
金份额持有人只 能选择现金分红。若期末未 分配利润中的未实现部分 为正数，包括基金经营活 动产
生的未实现损益 以及基金份额交易产生的未 实现平准金等，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分
配利润中的已实 现部分；若期末未分配利润 的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额 为期
末未分 配利 润， 即已 实现 部分相 抵未 实现 部分 后的 余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成 部分能 够在日常活动中 产生收 入、发生费用；(2) 本 基金的基金管理人
能够定 期评价 该组成 部 分的经 营成果 ，以决 定 向其配 置资源 、评价 其 业绩；(3) 本 基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估 值原则和中国证监会允许的 基金行业估值实务操作， 本基金确定以下类别股票 投资
和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
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(1) 对于证券交易所上 市的股票和债券， 若出 现重大事项停牌或 交易 不活跃( 包括涨跌停
时的交 易不活 跃) 等情 况，本 基金根 据中 国证 监会公 告[2008]38 号《关于 进一步 规范证
券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同 业市场 交易的债券 品种，根 据 中国证监会 证监会计 字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的 固定 收益品种( 可转换债券 、资产支持证券和私
募债券除外) ， 按照中证 指数有限公司 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价
值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、 国家税务总局关于证券投资基金
税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息 红利差别 化 个人所得税 政策有关 问 题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收
入亦免征增值税 。
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(2) 对基金从 证券市 场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股 息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企 业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代
缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内
( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含
1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前
暂减按 25% 计入应纳 税所得额， 自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定计算纳税， 持股
时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不 征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 166,241,051.29 1,130,085,917.19
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 166,241,051.29 1,130,085,917.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,319,335,811.25 2,740,767,086.27 421,431,275.02
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券 交易所市场 － － －
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
银行间市场 101,079,600.00 100,570,000.00 -509,600.00
合计 101,079,600.00 100,570,000.00 -509,600.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 2,420,415,411.25 2,841,337,086.27 420,921,675.02
项目
上年度末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,139,661,954.68 4,095,616,059.23 955,954,104.55
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 88,022,684.80 85,939,804.50 -2,082,880.30
银行间市场 － － －
合计 88,022,684.80 85,939,804.50 -2,082,880.30
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 3,227,684,639.48 4,181,555,863.73 953,871,224.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 350,000,000.00 －
银行间市场 142,500,333.75 －
合计 492,500,333.75 －
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
注：无 余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应收活期存款利息 31,864.32 226,287.21
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 14,957.20 1,197.20
应收债券利息 284,931.51 4,863,837.34
应收买入返售证券利息 40,252.11 －
应收申购款利息 0.09 7,878.02
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 772.40 1,273.70
合计 372,777.63 5,100,473.47
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,011,852.80 1,675,772.17
银行间市场应付交易费用 733.75 －
合计 1,012,586.55 1,675,772.17
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应付赎回费 87,977.90 9,833.99
预提信息披露费 300,000.00 300,000.00
预提审计费 125,000.00 －
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
其他应付 15,429.77 15,429.77
应付转换费 － 332.54
合计 528,407.67 325,596.30
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(中欧盛世成长混合(LOF)A)
本期2016年01月01日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,836,433,963.89 1,549,163,671.68
本期申购 1,133,389,017.70 457,705,177.71
本期赎回（以“-”号填列） -2,074,618,434.49 -837,755,213.21
本期末 2,895,204,547.10 1,169,113,636.18
项目
(中欧盛世成长混合(LOF)E)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 44,743,975.80 44,743,975.80
本期申购 22,140,444.59 22,140,444.59
本期赎回（以“-”号填列） -52,604,046.50 -52,604,046.50
本期末 14,280,373.89 14,280,373.89
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(中欧盛世成长混
合(LOF)A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,957,033,839.24 1,719,469,910.80 3,676,503,750.04
本期利润 -60,256,782.75 -529,333,073.47 -589,589,856.22
本期基金份额交易
产生的变动数
-449,042,206.18 -304,949,966.93 -753,992,173.11
其中：基金申购款 552,009,469.10 395,557,396.86 947,566,865.96
基金赎回款
-1,001,051,675.2
8
-700,507,363.79 -1,701,559,039.07
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
本期已分配利润 － － －
本期末 1,447,734,850.31 885,186,870.40 2,332,921,720.71
单位：人民币元
项目
(中欧盛世成长混
合(LOF)E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,565,575.66 11,637,374.78 16,202,950.44
本期利润 -1,949,545.46 -3,616,475.76 -5,566,021.22
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,251,915.07 -6,342,773.00 -7,594,688.07
其中：基金申购款 1,437,254.85 2,554,292.01 3,991,546.86
基金赎回款 -2,689,169.92 -8,897,065.01 -11,586,234.93
本期已分配利润 － － －
本期末 1,364,115.13 1,678,126.02 3,042,241.15
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
活期存款利息收入 3,276,395.54 3,025,189.13
定期存款利息收入 － -
其他存款利息收入 － -
结算备付金利息收入 630,082.40 75,093.32
其他 54,023.04 72,771.88
合计 3,960,500.98 3,173,054.33
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位：人民币元
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
股票投资收益——买卖 股票
差价收入
-17,245,901.45 676,590,279.80
股票投资收益——赎回 差价
收入
－ －
股票投资收益——申购 差价
收入
－ －
合计 -17,245,901.45 676,590,279.80
7.4.7.12.2 股票投 资收益——买卖 股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
卖出股票成交总额 3,654,070,821.98 4,176,499,205.54
减：卖出股票成本总额 3,671,316,723.43 3,499,908,925.74
买卖股票差价收入 -17,245,901.45 676,590,279.80
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
债券投资收益——买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-2,149,484.80 256,040.60
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
债券投资收益——赎回 差价
收入
－ －
债券投资收益——申购 差价
收入
－ －
合计 -2,149,484.80 256,040.60
7.4.7.13.2 债券投 资收益——买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
295,811,790.00 47,692,028.60
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
288,078,484.80 46,136,959.40
减：应收利息总额 9,882,790.00 1,299,028.60
买卖债券差价收入 -2,149,484.80 256,040.60
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 23,320,593.36
15,194,942.31
基金投资产生的股利收益 －
-
合计 23,320,593.36
15,194,942.31
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
项目名称
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015 年3 月31 日
(转型后首日)至
2015 年12 月31 日
1.交易性金融资产 -532,949,549.23
352,776,409.47
——股票投资 -534,522,829.53
355,021,565.97
——债券投资 1,573,280.30
-2,245,156.50
——资产支持证券投资 －
-
——基金投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
-
2.衍生工具 －
-
——权证投资 －
-
3.其他 －
-
合计 -532,949,549.23 352,776,409.47
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015 年3 月31 日
(转型后首日)至
2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 1,393,371.42
2,279,491.53
转换费收入 209,804.81
160,673.24
合计 1,603,176.23
2,440,164.77
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015 年3 月31 日
(转型后首日)至
2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 10,282,253.78
13,331,812.23
银行间市场交易费用 1,050.00 －
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
合计 10,283,303.78 13,331,812.23
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
审计费用 175,000.00 75,616.67
信息披露费 300,000.00 226,850.01
上市费 60,000.00 45,370.18
帐户维护费 36,000.00 47,100.00
其他费用 1,200.00 200.00
合计 572,200.00 395,136.86
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
1. 财政部、 国家税务 总局于 2016 年 12 月 21 日颁布 《关于明确金 融 房地产开发 教
育辅助服务 等增值税 政 策的通知》(财税[2016]140 号) ，要 求资管产 品运营过程 中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。
对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局
另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果
无影响。
2. 根据本基金管理人中 欧基金管理有限公司 2017 年 1 月 12 日 《关于 旗下部分开放式基
金增加 C 类份额、 提高净值精确度并相应修改基金合同的公告》 的规定， 经与基金托管
人协商一致并报中国证监会备案，自 2017 年 1 月 12 日起对本基金 增加 C 类份额并相
应修改基金合同。 新增 C 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司， 只接受
场外申赎， 不参与上市交易。C 类份额在投资者申购时不收取费用， 而是从本类别基金
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
产中计提销售服务费。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
广发银行股份有限公司("广发银行") 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a ("
意大利意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"
中欧盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（"钱滚滚财富"）
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可 比期间
2015 年 3 月 31 日
( 转 型后首日) 至
2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国都证券
1,689,548,986
.62
26.00% 1,238,777,875
.04 13.82%
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
7.4.10.1.2 权证交 易
无。
7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 1,573,465.06 26.00% 50,695.14 5.01%
关联方名称
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券
1,133,077.60
13.79%
236,202.82 14.10%
注：1. 上述 佣金 参考 市场价 格 经本 基金 的基 金管 理人 与 对方 协商 确定， 以扣除 由 中国 证券 登记 结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.10.1.4 债券交 易
无。
7.4.10.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
回购成交总
额的比例
回购成交总
额的比例
国都证券
55,590,000,000.0
0
58.65%
200,000,000.00 47.62%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
63,167,226.04
43,235,750.27
其中： 支付销售机构的
客户维护费
5,212,757.12
3,032,888.33
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
10,527,871.01 7,205,958.26
注： 支付 基金 托管 人广 发 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25%的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
无。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
中欧盛世成
长混合
(LOF)A
中欧盛世成
长混合
(LOF)E
中欧盛世成
长混合
(LOF)A
中欧盛世成
长混合
(LOF)E
报告期初持有的基金份额 － 129,294.18
-
129,294.18
报告期间申购/买入总份额 － －
-
－
报告期间因拆分变动份额 － －
-
－
减：报告期间赎回/卖出总
份额
－ 129,294.18
－
报告期末持有的基金份额 － －
-
129,294.18
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ －
-
0.29%
注：本 基金 的基 金管 理人 于2016 年12 月6 日通 过中 欧 基金管 理有 限公 司直 销柜 台赎回 本基 金
129,294.18 份， 适用 赎回 费率为0.25%，符 合本 基金招 募 说明 书规 定的 相关 规定 。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年3月31日
(转型后首日)至
2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行活期
存款
166,241,051.2
9
3,276,395.54 1,130,085,917
.19 3,025,189.13
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内不存在利润分配情况。 资产负债表日之后， 年度报告批准报出日之前
的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：7.4.8.2)。
7.4.12 期末（2016 年12月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
无。
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、 追求长期
稳定资本增值的混合型证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及经中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过投资于可
能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司， 在兼顾风险的原则下， 追求超越基金业
绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并
就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监
察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要
求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资
进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
于2016年12月31日， 本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
166,241,05
1.29
－ － －
166,241,05
1.29
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
结算备付金
33,238,398
.05
－ － －
33,238,398
.05
存出保证金
1,716,525.
20
－ － －
1,716,525.
20
交易性金融资
产
100,570,00
0.00
－ －
2,740,767,
086.27
2,841,337,
086.27
买入返售金融
资产
492,500,33
3.75
－ － －
492,500,33
3.75
应收证券清算
款
－ － －
14,175,962
.43
14,175,962
.43
应收利息 － － － 372,777.63 372,777.63
应收申购款 － － － 264,587.44 264,587.44
资产总计
794,266,30
8.29
－ －
2,755,580,
413.77
3,549,846,
722.06
负债
应付赎回款 － － －
23,438,938
.01
23,438,938
.01
应付管理人报
酬
－ － －
4,721,843.
93
4,721,843.
93
应付托管费 － － － 786,973.97 786,973.97
应付交易费用 － － －
1,012,586.
55
1,012,586.
55
其他负债 － － － 528,407.67 528,407.67
负债总计 － － －
30,488,750
.13
30,488,750
.13
利率敏感度缺
口
794,266,30
8.29
－ －
2,725,091,
663.64
3,519,357,
971.93
上年度末2015
年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,130,085,
917.19
－ － －
1,130,085,
917.19
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
结算备付金
2,660,456.
25
－ － －
2,660,456.
25
存出保证金
2,830,610.
52
－ － －
2,830,610.
52
交易性金融资
产
85,939,804
.50
－ －
4,095,616,
059.23
4,181,555,
863.73
应收利息 － － －
5,100,473.
47
5,100,473.
47
应收申购款 － － －
8,058,935.
01
8,058,935.
01
资产总计
1,221,516,
788.46
－ －
4,108,775,
467.71
5,330,292,
256.17
负债
应付证券清算
款
－ － －
31,627,976
.07
31,627,976
.07
应付赎回款 － － －
2,816,236.
51
2,816,236.
51
应付管理人报
酬
－ － －
6,199,137.
56
6,199,137.
56
应付托管费 － － －
1,033,189.
60
1,033,189.
60
应付交易费用 － － －
1,675,772.
17
1,675,772.
17
其他负债 － － － 325,596.30 325,596.30
负债总计 － － －
43,677,908
.21
43,677,908
.21
利率敏感度缺
口
1,221,516,
788.46
－ －
4,065,097,
559.50
5,286,614,
347.96
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2016 年12 月31 日， 本基 金持有 交易 性债 券资 产占 比为2.86% （2015年12 月31日：1.63% ），
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响（2015年12月31日： 同） 。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产-股票投资
2,740,767,086
.27
77.88
4,095,616,059
.23
77.47
交易性金融资
产— 基金投资
－ － － －
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 2,740,767,086 77.88 4,095,616,059 77.47
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
.27 .23
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
1.业绩比较基准（附注7.4.1）上升
5%
22,990.63 31,735.53
2.业绩比较基准（附注7.4.1）下降
5%
-22,990.63 -31,735.53
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为2,740,767,086.27元，属于第二层次的余额为100,570,000.00
元， 无属于第三层次的余额 （2015年12月31日： 属于第一层次的余额为4,017,198,201.81
元，属于第二层次的余额为164,357,661.92元，无第三层余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 2,740,767,086.27 77.21
其中：股票 2,740,767,086.27 77.21
2 固定收益投资 100,570,000.00 2.83
其中：债券 100,570,000.00 2.83
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 492,500,333.75 13.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 199,479,449.34 5.62
7 其他各项资产 16,529,852.70 0.47
8 合计 3,549,846,722.06 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 2,070,910,461.77 58.84
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 121,834,054.38 3.46
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 548,022,570.12 15.57
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 2,740,767,086.27 77.88
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 872,751 291,629,746.65 8.29
2 000915 山大华特 4,497,897 189,496,400.61 5.38
3 600246 万通地产 32,399,594 187,269,653.32 5.32
4 600641 万业企业 14,073,205 173,944,813.80 4.94
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
5 000911 南宁糖业 8,276,669 148,235,141.79 4.21
6 603008 喜临门 8,025,847 146,873,000.10 4.17
7 000567 海德股份 3,855,475 144,888,750.50 4.12
8 600737 中粮屯河 11,209,879 139,675,092.34 3.97
9 000910 大亚圣象 7,185,415 137,241,426.50 3.90
10 600238 海南椰岛 10,839,807 133,763,218.38 3.80
11 002042 华孚色纺 11,500,000 131,790,000.00 3.74
12 600305 恒顺醋业 10,549,524 123,218,440.32 3.50
13 600993 马应龙 6,100,854 121,834,054.38 3.46
14 000568 泸州老窖 3,249,903 107,246,799.00 3.05
15 000869 张
裕Ａ 2,910,647 104,783,292.00 2.98
16 603306 华懋科技 2,863,842 104,215,210.38 2.96
17 002433 太安堂 9,189,964 99,619,209.76 2.83
18 000663 永安林业 5,793,844 97,626,271.40 2.77
19 600351 亚宝药业 8,399,860 82,990,616.80 2.36
20 600683 京投发展 4,736,650 41,919,352.50 1.19
21 600436 片仔癀 709,906 32,506,595.74 0.92
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 292,569,481.34 5.53
2 000915 山大华特 173,813,656.60 3.29
3 000869 张
裕Ａ 151,324,386.27 2.86
4 603008 喜临门 147,557,600.89 2.79
5 000910 大亚圣象 146,102,582.16 2.76
6 002716 金贵银业 142,587,617.67 2.70
7 600737 中粮屯河 141,445,067.91 2.68
8 600993 马应龙 128,206,085.23 2.43
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
9 002563 森马服饰 123,109,860.86 2.33
10 000786 北新建材 118,121,843.52 2.23
11 600305 恒顺醋业 117,867,170.59 2.23
12 000567 海德股份 108,878,682.73 2.06
13 002433 太安堂 103,216,354.41 1.95
14 000568 泸州老窖 101,854,275.90 1.93
15 600436 片仔癀 86,830,328.08 1.64
16 600351 亚宝药业 86,730,378.62 1.64
17 000663 永安林业 81,967,504.20 1.55
18 600266 北京城建 72,379,870.73 1.37
19 600731 湖南海利 62,580,102.50 1.18
20 300408 三环集团 59,704,067.83 1.13
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002539 云图控股 290,521,868.78 5.50
2 002716 金贵银业 274,826,108.81 5.20
3 000722 湖南发展 158,589,955.85 3.00
4 600416 湘电股份 155,549,800.73 2.94
5 600965 福成股份 152,080,875.20 2.88
6 002381 双箭股份 133,573,674.33 2.53
7 600633 浙报传媒 128,654,021.39 2.43
8 002563 森马服饰 116,846,127.26 2.21
9 000786 北新建材 110,432,812.02 2.09
10 600519 贵州茅台 110,387,701.71 2.09
11 300408 三环集团 107,036,315.38 2.02
12 002042 华孚色纺 99,530,179.22 1.88
13 000615 京汉股份 98,123,160.36 1.86
14 601339 百隆东方 92,974,650.41 1.76
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
15 600831 广电网络 92,166,785.40 1.74
16 600861 北京城乡 91,643,413.42 1.73
17 002763 汇洁股份 90,197,072.25 1.71
18 000917 电广传媒 86,968,125.17 1.65
19 600463 空港股份 76,424,463.76 1.45
20 600266 北京城建 74,797,839.90 1.41
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,850,990,580.00
卖出股票收入（成交）总额 3,654,070,821.98
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 100,570,000.00 2.86
其中：政策性金融债 100,570,000.00 2.86
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 100,570,000.00 2.86
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
1 120418 12农发18 1,000,000
100,570,000.0
0
2.86
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用
8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,716,525.20
2 应收证券清算款 14,175,962.43
3 应收股利 －
4 应收利息 372,777.63
5 应收申购款 264,587.44
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 16,529,852.70
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
中欧盛
世成长
混合
(LOF)A
38,104 75,981.64
2,381,822,
049.66
82.27%
513,382,49
7.44
17.73%
中欧盛
世成长
混合
(LOF)E
681 20,969.71 － －
14,280,373
.89
100.00%
合计 38,785 75,015.73
2,381,822,
049.66
81.86%
527,662,87
1.33
18.14%
9.2 期 末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
南方工业资产管理有限责
任公司
12,888,888.00 42.45%
2
上海源贝资产管理有限公
司－开源1号
895,100.00 2.95%
3
招商银行股份有限公司企
业年金计划－招商银行股
份有限公司
855,616.00 2.82%
4 伍玲斐 855,567.00 2.82%
5 吴平生 660,000.00 2.17%
6 李为民 447,298.00 1.47%
7 王波 357,000.00 1.18%
8 徐向明 256,000.00 0.84%
9 杨静洪 243,522.00 0.80%
10 莫恒娟 220,566.00 0.73%
注：以上均为中欧盛世 成长混合(LOF)A的场内持有人。
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 中欧盛世成 1,590,189.60 0.05%
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
有本基金 长混合
(LOF)A
中欧盛世成
长混合
(LOF)E
99,087.10 0.69%
合计 1,689,276.70 0.06%
9.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧盛世成长混合
(LOF)A
10~50
中欧盛世成长混合
(LOF)E
0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧盛世成长混合
(LOF)A
>100
中欧盛世成长混合
(LOF)E
0
合计 >100
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
中欧盛世成长混合
(LOF)A
中欧盛世成长混合
(LOF)E
基金合同生效日(2012年03月29日)
基金份额总额
520,524,217.77 －
本报告期期初基金份额总额 3,836,433,963.89 44,743,975.80
本报告期基金总申购份额 1,133,389,017.70 22,140,444.59
减：本报告期基金总赎回份额 2,074,618,434.49 52,604,046.50
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 2,895,204,547.10 14,280,373.89
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016年5月7日起担任
中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关
手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内， 寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务， 蒋柯先生临时主
持部门工作。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报
告。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为125,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券 1
1,689,548,
986.62
26.00%
1,573,465.
06
26.00%
西南证券 1
1,668,094,
498.89
25.67%
1,553,501.
93
25.67%
华创证券 2
1,548,561,
841.52
23.83%
1,442,179.
23
23.83%
中投证券 1
785,154,15
5.01
12.08% 731,216.49 12.08%
方正证券 1
702,743,32
4.24
10.81% 654,467.02 10.81%
中邮证券 1
103,976,14
1.33
1.60% 96,832.74 1.60%
申万宏源 1
－ － －
注：1、 根 据中 国证 监会 的有 关 规定， 我司 在综 合考量 证 券经 营机 构的 财务 状况 、 经 营状 况、 研 究能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额比例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
国都证券
－
55,590,000
,000.00
58.65%
－
西南证券
－
－
－
华创证券
－
39,200,000
,000.00
41.35%
－
中投证券
－
－
－
方正证券
－
－
－
中邮证券
－
－
－
申万宏源
－
－
－
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年12月31日基金资产净
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-01
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
2
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
3
中欧基金管理有限公司督察长离
任公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
4
中欧基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
5
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-07
6
中欧基金管理有限公司关于中欧
盛世成长混合型证券投资基金
（LOF）调整交易限额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-19
7
中欧基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
8
中欧盛世成长混合型证券投资基
金2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
9
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开通部
分基金定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
10
中欧基金管理有限管理有限公司
关于中欧盛世成长混合型证券投
资基金 （LOF） 调整交易 限额的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
11
中欧基金管理有限公司关于在旗
下理财交易及客户服务平台开展
定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-03
12
中欧基金管理有限公司代行督察
长公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-19
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
13
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25
14
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF）2015年年度报
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
15
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF）2015年年度报摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
16
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
17
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增盈米财富为代销机
构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
18
中欧基金管理有限公司关于新增
顺德农商行为旗下部分基金代销
机构并开通转换和定投业务的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-31
19
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开通部
分基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-08
20
中欧基金管理有限公司关于新增
好买基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
21
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开展转
换交易费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
22
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金互相转换范围的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-15
23
中欧基金管理有限公司关于新增
南海农商银行为旗下部分基金代
销机构同步开通转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-19
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
24
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF）2016年第1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-21
25
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-28
26
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-07
27
中欧盛世成长混合型证券投资基
金(LOF)更新招募说明书（2016
年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-12
28
中欧盛世成长混合型证券投资基
金(LOF)更新招募说明书摘要
（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-12
29
中欧基金管理有限公司关于新增
微众银行为旗下部分基金代销机
构的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-12
30
中欧基金管理有限公司关于新增
金牛理财为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-16
31
中欧基金管理有限公司关于新增
浦发银行为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-25
32
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在陆金所资管开通基金
定投业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-17
33
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过广发证券代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-27
34
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-28
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
35
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2016年6月30日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-01
36
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF）2016年第2季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-19
37
中欧基金管理有限公司关于新增
盈米财富为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-10
38
中欧基金管理有限公司关于新增
利得基金为旗下部分基金代销机
构并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-17
39
中欧基金管理有限公司关于新增
联泰资产为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-23
40
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF）2016年半年度报
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
41
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF）2016年年半度报摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
42
中欧基金管理有限公司关于新增
蛋卷基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-25
43
中欧基金管理有限公司关于对通
过旗下理财交易及客户服务平台
申购旗下基金开展费率优惠活动
的补充公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-26
44
中欧基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新已过期身份证件
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-07
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
或身份证明文件的公告
45
中欧基金管理有限公司部分部门
办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-14
46
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过工商银行代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-19
47
中欧基金管理有限公司关于子公
司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-20
48
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-20
49
中欧基金管理有限公司关于新增
平安证券为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-23
50
中欧基金管理有限公司关于新增
国美基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-29
51
中欧基金管理有限公司关于新增
广源达信为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-10
52
中欧基金管理有限公司关于新增
万得投顾为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-25
53
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF）2016年第3季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-26
54
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF） 恢复大额申购 、 转换转
入、定期定额投资公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-11
55 中欧盛世成长混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及网 2016-11-12
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
金(LOF)更新招募说明书（2016
年第2号）
站
56
中欧盛世成长混合型证券投资基
金(LOF)更新招募说明书摘要
（2016年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-12
57
中欧基金管理有限公司关于新增
新浪仓石基金为旗下部分基金代
销机构同步开通转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-14
58
中欧盛世成长混合型证券投资基
金（LOF） 暂停大额申购 、 转换转
入、定期定额投资公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-18
59
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在国都证券开通定期定
额投资业务并参加定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-21
60
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过国美基金代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-25
61
中欧基金管理有限公司关于新增
云湾投资为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-25
62
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-29
63
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金交易限额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-30
64
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过蛋卷基金代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-15
65
中欧基金管理有限公司关于新增
招商银行为中欧盛世成长混合
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-20
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
（LOF）E代销机构并开通转换和
定投业务的公告
66
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-22
67
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与农业银行申购和定
投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-28
68
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
69
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与邮储银行申购费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
§12 备 查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）2016年年度 报 告
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
