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中欧明睿(001000)

中欧明睿:2016年年度报告查看PDF公告

 
中欧明 睿新 起点 混合 型证 券投资 基金2016 年 年度 报告 
 
 
 
 
 
 
中欧明睿 新起点混合型证券投资 基金2016年年度报告 
 
2016 年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中欧基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国工商银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2017年3月31日


中欧明 睿新 起点 混合 型证 券投资 基金2016 年 年度 报告 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。


中欧明 睿新 起点 混合 型证 券投资 基金2016 年 年度 报告 1.2


目录 §1


重要 提 示及 目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ........................................................................................................................................ 2 1.2


目录 ............................................................................................................................................... 3 §2


基金 简介 ................................................................................................................................................ 1 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................ 1 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................ 1 2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................ 1 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................ 2 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................ 2 §3


主 要财务 指标 、基金 净值表 现及利 润分 配情 况 ................................................................................ 2 3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................ 2 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................ 3 3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 .................................................................................................... 4 §4


管理 人 报告 ............................................................................................................................................ 4 4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 4 4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 6 4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 6 4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 7 4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 7 4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 8 4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说 明 ........................................................................ 9 4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 9 §5


托管 人 报告 .......................................................................................................................................... 10 5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 .............................................................................. 10 5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 .......... 10 5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 .............................. 10 §6


审计 报告 .............................................................................................................................................. 10 6.1 审计 报告 基本 信息 ...................................................................................................................... 10 6.2 审计 报告 的基 本内容 .................................................................................................................. 10 §7


年 度财务 报表 ...................................................................................................................................... 12 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................. 12 7.2 利 润表 .......................................................................................................................................... 13 7.3 所有 者权 益( 基金净 值)变 动表 .............................................................................................. 14 7.4 报表 附注 ...................................................................................................................................... 16 §8


投 资组合 报告 ...................................................................................................................................... 38 8.1 期末 基金 资产 组合情 况 .............................................................................................................. 38 8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ...................................................................................... 38 8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................. 39 8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变 动 .......................................................................................... 42 8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ...................................................................................... 45 8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 .............................. 45 8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................. 45 8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................. 45 8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 .............................. 45 8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说 明 .................................................................... 45 8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说 明 .................................................................... 45 8.12 投 资组合 报告 附注 .................................................................................................................... 46 §9


基金 份 额持 有人 信息 .......................................................................................................................... 47 9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................. 47 9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情 况 ...................................................................... 47


中欧明 睿新 起点 混合 型证 券投资 基金2016 年 年度 报告 9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ...................................... 47 §10 开放 式 基金 份额 变动 .......................................................................................................................... 47 §11 重 大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 48 11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ........................................................................................................ 48 11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ........................................ 48 11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................ 48 11.4 基金 投 资策 略的 改变 ................................................................................................................ 48 11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 .................................................................................... 48 11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 .................................................... 48 11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................ 48 11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................ 51 §12 备 查文件 目录 ...................................................................................................................................... 57 12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................ 57 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................... 58 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................... 58


§2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 基金简称 中欧明睿新起点混合 基金主代码 001000 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年1月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,782,183,339.18 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大 类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合 考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要 求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 010-66105799 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 95588 传真 021-33830351 010-66105798 注册地址 中国 (上海) 自由贸易试验区 陆家嘴环路333号东方汇经大 北京市西城区复兴门内大街 55号


厦五层 办公地址 中国 (上海) 自由贸易试验区 陆家嘴环路333号东方汇经大 厦五层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 窦玉明 易会满 2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中 心11楼


注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆 家嘴环路333号东方汇经大厦五 层 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年1月29日-2015 年12月31日 本期已实现收益 -705,382,323.51 972,512,129.47 本期利润 -1,636,454,917.90 1,902,902,394.11 加权平均基金份额本期利润 -0.3952 0.3234 本期加权平均净值利润率 -40.73% 24.51% 本期基金份额净值增长率 -29.52% 30.40% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -226,551,531.96 667,667,699.63


期末可供分配基金份额利润 -0.0814 0.1465 期末基金资产净值 2,555,631,807.22 5,939,832,912.59 期末基金份额净值 0.919 1.304 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -8.10% 30.40% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 4、 本基 金合 同于2015年1 月29日生 效, 上 年可 比区间 为2015年1月29 日至2015 年12月31日 ,下 同。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.36% 0.78% 0.94% 0.58% -6.30% 0.20% 过去六个月 -9.37% 0.95% 3.70% 0.61% -13.07% 0.34% 过去一年 -29.52% 2.08% -9.08% 1.12% -20.44% 0.96% 自基金合同生效日起 至今 -8.10% 2.93% -3.15% 1.59% -4.95% 1.34% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:沪 深300 指数 收益 率*80%+ 中债 综合 指数 收益 率*20% , 比较 基准 每个交 易日 进行 一次 再平 衡,每 个交 易日 在加 入损 益后根 据设 定的 权重 比例 进行大 类资 产之 间的再 平衡 ,使 大类 资产 比例保 持恒 定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基 准收益率 变动的比较 中欧明睿 新起点 混合型 证 券投资基 金 份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年1 月29日-2016 年12月31日)


中欧明睿新起点混合 业绩比较基准 2015-01-29 2015-05-13 2015-08-17 2015-11-27 2016-03-09 2016-06-16 2016-09-21 2016-12-31 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 3.2.3 自基金合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率 的比较 中欧明睿新起点混合 业绩比较基准 2015 年 2016 年 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 注:本 基金 合同 生效 日为2015年1 月29 日,2015 年度 数据为2015 年1 月29 日至2015 年12 月31 日 数据。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 本基金自2015年01月29日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日未进行利润分配。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会 (证监基字[2006]102号文) 批准, 于2006 年7月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公 司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基 业投资有限责任公司,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧 盛世资产管理(上海)有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至 2016年12月31日,本基金管理人共管理50只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 葛兰 基金经 理 2015年1月 29日 2016年4月 22日 5年 历任国金证券股份有限公 司研究所研究员,民生加 银基金管理有限公司研究 员。2014年10月加入中欧 基金管理有限公司,历任 任研究员、中欧明睿新起 点混合型证券投资基金基 金经理,中欧瑾泉灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、中欧瑾源灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、中欧瑾和灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,现任中欧医疗健 康混合型证券投资基金基 金经理。 刘明月 基金经 理 2015年5月 18日 2016年12月 1日 12年 历任广发基金管理有限公 司研究发展部研究员、研 究发展部副总经理、机构 投资部总经理、权益投资 一部副总经理、广发聚瑞 股票型证券投资基金基金 经理,广发新经济股票型 证券投资基金基金经理、 广发聚优灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2014年12月加入中欧基金 管理有限公司,曾任投资 总监,事业部负责人、中 欧明睿新起点混合型证券 投资基金基金经理、中欧 睿尚定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经 理、中欧精选灵活配置定 期开放混合型发起式证券 投资基金基金经理、中欧 明睿新常态混合型证券投 资基金基金经理,现任公 司员工。 周晶 基金经 理 2016年12月 1日 - 10年 历任银华基金管理有限公 司能源、家电、旅游行业 分析师、大宗商品研究组 组长、基金经理助理、银 华和谐主题混合型证券投 资基金基金经理。 2015年5 月加入中欧基金管理有限 公司, 曾任基金经理助理, 现任中欧睿达定期开放混 合型发起式证券投资基金 基金经理,中欧消费主题 股票型证券投资基金基金 经理、中欧明睿新起点混 合型证券投资基金基金经 理、中欧睿尚定期开放混 合型发起式证券投资基金 基金经理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日期 一 般情 况下 指公 司作 出决 定 之日; 若该 基金 经理自 基 金合 同生 效 日起即 任职 ,则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取 信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大 利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理 的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经 理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等 均能有效隔离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反 向交易和同向交易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监 控,监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部 审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后 监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我 们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了 进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差 的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已 在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的 情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存 在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2016年,A股市场延续了股灾以来的调整态势, 在年初的熔断和年底金融去杠 杆引发的债市流动性继续收紧印象下, 全年指数下跌超过10%, 而上一轮牛市表现 最为抢眼的创业板更是全年27%的跌幅继续消化着过去几年上涨累积的过高估值 和过度乐观的预期。虽然全年宏观上黑天鹅事件不断,指数整体也比较疲软,但 依然有两条主线下的行业和个股取得了较好的涨幅--"价值股重估"和"经济复苏 超预期带来的周期股行情"。在成长股牛市中被忽略和抛弃的价值股、周期股在 2016年自身基本面状况良好的背景下,表现十分抢眼。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为-29.52%,同期业绩比较基准增长率为 -9.08%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2017年,我们认为2016年的两条投资主线依然具有延续的基础,但情况 变得更为复杂。


首先,从宏观经济上来看,即使房地产市场已经开始调控,制造业景气的恢 复依然强健,部分产能过剩行业中强有力的供给侧改革措施推进,也使得许多大 宗品的价格稳步回升,站稳在一个先进产能可以实现盈利的水平上。在这样的宏 观背景下,我们认为,偏重资产偏周期的这些行业中优秀的龙头企业,在经历了 过去6-7年的低迷周期调整过后,开始迎来了一轮持续时间较长的盈利恢复周期。 中上游行业的优秀龙头企业,在成本优势、规模优势和供给侧改革带来的政策红 利下,面临着企业盈利和市场份额双提升的良好局面,这使得这一类公司具备较 好的投资价值。 其次,价值股的估值相对成长股依然有明显的吸引力。成长股板块虽然股价 调整了一年的时间, 其中大部分标的的估值水平和成长性依然不匹配, 加上IPO加 速背景下小市值个股的数量迅速增加,过去只要市值小,讲故事就能涨的时代已 经过去,未来只有真正具备极佳成长性的公司才可能获得投资者的青睐。反观估 值较低的大盘蓝筹,目前的估值水平大概处于过去十年的中位数,并没有系统性 的高估,这就意味着大盘蓝筹中那些景气度高的行业,具有极强竞争优势的企业 还具有较高的投资价值。 最后,2017年相比2016年有一个不可忽视的变化就是,金融去杠杆和维稳背 景下,市场流动性的紧缩和债券市场调整对股票的间接影响可能持续的降低投资 者的风险偏好。利率拐点的出现和监管层对资产泡沫的关注使得前两年大家口中 的资产荒慢慢变成了资金荒。 这样的流动性背 景并不利于整个A股市场的估值水平 全面提升。 在以上分析的基础上,我们认为2017年市场会呈现出比2016年更为显著地结 构性行情,制造业中低估值、重资产、盈利恢复具有持续性的那些行业和公司具 备较好的投资机会。同时,我们也看好消费升级和企业盈利改善后带来的财富效 应下,消费类龙头企业的投资机会。 4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况 2016年,在公司业务全面发展的背景下,公司始终坚持保障基金份额持人利 益的原则,不断强化内部控制,并有效地组织开展监察稽核工作,具体包括以下 方面: (一)落实法律法规,培养合规文化 2016年, 监管机构相继颁布了一系列法律法规, 涵盖港股通、FOF基 金、 债券 交易、融资融券、基金公司子公司管理、营改增、反洗钱、投资者适当性等多项 内容,公司在收到以上文件后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了 有关内容。 监察稽核部 负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库, 并以每周新规跟踪的形式,针对法律法规进行全员范围内的解读;同时,公司致 力于积极推动公司合规文化建设,通过法规培训、风险案例研讨、员工合规测试 等多种形式,提高员工合规及风控意识,公司内部控制和风险管理基础得到夯实 和优化。


(二)完善制度体系,提高运作效率 2016年,公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规,对规章制度体系 进行了进一步完善,在兼顾合规、风险管理和效率的前提下,对一系列规章制度 进行了补充和修订,以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效:公司全年共制 订或修订制度流程十余项,内容涵盖信息披露、员工投资管理、信息管制、内部 审计、母子公司风控合作、估值委员会议事规则、反洗钱、客户风险等级管理、 文件报备、市场中台工作规范等各项内容。 (三)加强内部审计,强化风险管理 2016年,公司按照年初制定的监察稽核年度计划,进一步加强合规及内部稽 核审计力度,全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外, 针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作,使业务中存在的问题能 够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作,切实保证基金运作和公司经营 所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。 4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以 及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司 分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监 察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负 责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人 进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额 净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托 管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法 律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核 确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经 历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万的情形。


§5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中欧明睿新起点混合型证券投资基金的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规 定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托 管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的 说明 本报告期内,中欧明睿新起点混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理 有限公司在中欧明睿新起点混合型证券投资基金的投资运作、 基金资 产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告 期内,中欧明睿新起点混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本年度报告中 财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧明睿新起点混合型 证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审 计报告 6.1 审 计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21384号 6.2 审 计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中欧明睿新起点混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 引言段 我们审计了后附的中欧明睿新起点混合型证券投 资基金(以下简称"中欧明睿混合基金")的财务报 表, 包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。


管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中欧明睿混合基金 的 基金管理人 中欧基金管理有限公司 管理层的责 任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")、 中国证券投资基金业协 会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使其 实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述中欧明睿混合基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注 中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映 了中欧明睿混合基金2016年12月31日的财务状况 以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰、俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼


审计报告日期 2017-03-28


§7


年 度财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 报告截止日:2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 168,244,054.48 485,721,902.83 结算备付金


11,833,279.45 12,550,487.20 存出保证金


1,321,078.58 7,620,752.85 交易性金融资产 7.4.7.2 2,274,785,179.38 5,451,795,943.38 其中:股票投资


2,274,785,179.38 5,451,795,943.38








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


113,889,522.66 490,329.47 应收利息 7.4.7.5 62,204.46 101,360.43 应收股利


- - 应收申购款


578,932.84 13,761,355.12 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,570,714,251.85 5,972,042,131.28 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- -


应付证券清算款


- 2,236,536.96 应付赎回款


3,182,267.45 10,861,049.04 应付管理人报酬


3,546,391.73 7,651,452.51 应付托管费


591,065.27 1,275,242.08 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 7,326,545.14 9,830,699.92 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 436,175.04 354,238.18 负债合计


15,082,444.63 32,209,218.69 所有者权 益:





实收基金 7.4.7.9 2,782,183,339.18 4,556,479,526.79 未分配利润 7.4.7.10 -226,551,531.96 1,383,353,385.80 所有者权益合计


2,555,631,807.22 5,939,832,912.59 负债和所有者权益总计


2,570,714,251.85 5,972,042,131.28 注: 报 告截 止日2016 年12 月31日, 基金 份额 净值0.919元, 基金 份额 总额2,782,183,339.18份。 7.2 利 润表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015 年12月31日 一、收入


-1,516,271,356.26 2,136,590,503.81 1.利息收入


3,305,819.77 6,176,765.32 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,148,713.33 6,176,765.32








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 157,106.44 -








其他利息收入


- -


2.投资收益(损失以“-”填 列) -599,019,657.80 1,115,174,799.96 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -606,538,100.21 1,105,217,349.27








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 - -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 7,518,442.41 9,957,450.69 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -931,072,594.39 930,390,264.64 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 10,515,076.16 84,848,673.89 减:二、 费用


120,183,561.64 233,688,109.70 1.管理人报酬


60,527,346.01 106,060,858.52 2.托管费


10,087,890.91 17,676,809.78 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.19 49,065,381.60 109,481,737.89 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 502,943.12 468,703.51 三、 利润 总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -1,636,454,917.90 1,902,902,394.11 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -1,636,454,917.90 1,902,902,394.11 注: 本基金于2015年1月29日成立, 上年可比 区 间为2015年1月29日至2015年12月31日, 下同。 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元


项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 4,556,479,526.7 9 1,383,353,385.8 0 5,939,832,912.59 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - -1,636,454,917. 90 -1,636,454,917.90 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -1,774,296,187. 61 26,550,000.14 -1,747,746,187.47 其中:1.基金申购款 2,202,286,540.6 3 -50,099,801.30 2,152,186,739.33








2.基金赎回款 -3,976,582,728. 24 76,649,801.44 -3,899,932,926.80 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,782,183,339.1 8 -226,551,531.9 6 2,555,631,807.22 项 目 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 4,976,750,390.3 4 - 4,976,750,390.34 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 1,902,902,394.1 1 1,902,902,394.11 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -420,270,863.5 5 -519,549,008.3 1 -939,819,871.86 其中:1.基金申购款 13,211,045,475. 63 4,746,779,715.6 6 17,957,825,191.29








2.基金赎回款 -13,631,316,33 9.18 -5,266,328,723. 97 -18,897,645,063.15 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 4,556,479,526.7 1,383,353,385.8 5,939,832,912.59


(基金净值) 9 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧明睿新起点混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]5号文 《关于准予 中欧明睿新起 点混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集4,976,256,005.56元, 业经 普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2015)第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案, 《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》 于2015年1月29日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为4,976,750,390.34份基金份额,其中认购资金 利息折合494,384.78份基金份额。 本基金的基 金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧明睿新起点混合型证券投 资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准 发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资 券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现 金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的 其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本 基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业 绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日 批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报 告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投资 基金会计核算业务指引》、《 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布 的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地 反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期 间为2015年1月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决 于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出 售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生 金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括其他各类应付款项 等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发 生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除 息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续 计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流 量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金 融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值 日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响 证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生 了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市 价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金 融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具 有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准 备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回 确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增 加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中 包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行 价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额 确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额 确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算 方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负 数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足 下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置 资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现 金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满 足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据 具体情况采用 《关于发 布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政 策的通 知》 、财税[2008]1号《关于企业所得 税若干 优惠 政策的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知 》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财 税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的 通知》 、财税 [2016]70号 《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业 税。对证 券 投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的 差 价收入 免 征 营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投 资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的转 让 收入免征增 值税,对 国 债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金 从证券 市场 中取 得的收 入,包 括买 卖股 票、债 券的差 价收 入, 股票 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的 企业 债券 利息收 入,应 由发 行债 券的企 业在向 基金 支付 利息 时代扣代缴 20% 的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间 自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股 息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交 易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 168,244,054.48 485,721,902.83 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 168,244,054.48 485,721,902.83 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,275,467,509.13 2,274,785,179.38 -682,329.75 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - -


债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,275,467,509.13 2,274,785,179.38 -682,329.75 项目 上年度末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,521,405,678.74 5,451,795,943.38 930,390,264.64 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,521,405,678.74 5,451,795,943.38 930,390,264.64 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 55,692.96 89,363.41 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,857.50 6,212.47 应收债券利息 - -


应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.05 2,012.21 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 653.95 3,772.34 合计 62,204.46 101,360.43 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 7,326,545.14 9,830,699.92 银行间市场应付交易费用 - - 合计 7,326,545.14 9,830,699.92 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付赎回费 5,169.14 23,502.17 预提信息披露费 300,000.00 330,000.00 预提审计费 130,000.00 - 应付转换费 1,005.90 736.01 合计 436,175.04 354,238.18 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,556,479,526.79 4,556,479,526.79 本期申购 2,202,286,540.63 2,202,286,540.63 本期赎回(以“-”号填列) -3,976,582,728.24 -3,976,582,728.24 本期末 2,782,183,339.18 2,782,183,339.18


注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 667,667,699.63 715,685,686.17 1,383,353,385.80 本期利润 -705,382,323.51 -931,072,594.39 -1,636,454,917.9 0 本期基金份额交易产 生的变动数 -41,612.27 26,591,612.41 26,550,000.14 其中:基金申购款 19,709,427.74 -69,809,229.04 -50,099,801.30





基金赎回款 -19,751,040.01 96,400,841.45 76,649,801.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -37,756,236.15 -188,795,295.81 -226,551,531.96 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年 12月31日 活期存款利息收入 2,859,726.06 5,390,873.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 218,946.20 510,914.98 其他 70,041.07 274,976.58 合计 3,148,713.33 6,176,765.32 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年 12月31日 股票投资收益——买卖 股票 差价收入 -606,538,100.21 1,105,217,349.27 股票投资收益——赎回 差价 - -


收入 股票投资收益——申 购差 价 收入 - - 合计 -606,538,100.21 1,105,217,349.27 7.4.7.12.2 股票投 资收益—— 买卖 股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年 12月31日 卖出股票成交总额 16,691,335,616.46 34,841,103,614.58 减:卖出股票成本总额 17,297,873,716.67 33,735,886,265.31 买卖股票差价收入 -606,538,100.21 1,105,217,349.27 7.4.7.13 债券投资收益 无余额。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无余额。 7.4.7.15 衍生工具收益 无余额。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年 12月31日 股票投资产生的股利收益 7,518,442.41 9,957,450.69 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,518,442.41 9,957,450.69 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年 12月31日


1.交易性金融资产 -931,072,594.39 930,390,264.64 ——股票投资 -931,072,594.39 930,390,264.64 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -931,072,594.39 930,390,264.64 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年 12月31日 基金赎回费收入 10,342,451.47 84,772,804.31 转换费收入 172,624.69 75,869.58 合计 10,515,076.16 84,848,673.89 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年 12月31日 交易所市场交易费用 49,065,381.60 109,481,737.89 银行间市场交易费用 - - 合计 49,065,381.60 109,481,737.89 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年 12月31日


审计费用 130,000.00 135,000.00 信息披露费 370,000.00 330,000.00 汇划手续费 2,943.12 3,703.51 合计 502,943.12 468,703.51 7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、 国家税务总局 于 2016 年 12 月 21 日 颁布 《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ,要求资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 自 2016 年 5 月 1 日 起执行。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的 《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 , 资管产品运 营过程中发 生的增 值税 应税行为, 以资管 产品 管理人为增 值税纳 税人 ,按照现行 规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为,未缴 纳增值 税的 ,不再缴纳 ;已缴 纳增 值税的,已 纳税额 从资 管产品管理 人以后月份 的增值 税应 纳税额中抵 减。资 管产 品运营过程 中发生 增值 税应税行为 的具体征收 管理办 法, 由国家税务 总局另 行制 定。上述税 收政策 对本 基金截至本 财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 中国工商银行股份有限公司("工商银行 ") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛基业 ") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) ("上海睦亿合伙") 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司(" 中欧盛世资管") 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司


("钱滚滚财富") 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进 行的交易 7.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年12月31 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国都证券 2,593,451,981 .90 8.17% 12,846,914,00 3.23 17.58% 7.4.10.1.2 债券交 易 无。 7.4.10.1.3 债券回 购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交 易 无。 7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 2,415,283.03 8.17% 742,318.76 10.13% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 11,782,150.07 17.57% 360,843.68 3.67% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 60,527,346.01 106,060,858.52 其中: 支付销售机构的 客户维护费 24,771,124.58 35,249,234.65 注: 支付 基金 管理 人中 欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当年 天 数。 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 10,087,890.91 17,676,809.78 注: 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25%的年费 率 计提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当年 天数 。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 除基金管理人外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间


2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月29日至2015年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 活期存款 168,244,054.4 8 2,859,726.06 485,721,902.8 3 5,390,873.76 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币 市场基金 本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后,年度报告批准报出 日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注:7.4.8.2)。


7.4.12 期末(2016 年12月31 日)本基金持有的流通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于 期末持有的流通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 60137 5 中原 证券 2016-12-2 0 2017- 01-03 未上市 4.00 4.00 26,69 5 106,780.0 0 106,780.0 0 60303 2 德新 交运 2016-12-2 7 2017- 01-05 未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 60303 5 常熟 汽饰 2016-12-2 7 2017- 01-05 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 60322 8 景旺 电子 2016-12-2 8 2017- 01-06 未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 60326 6 天龙 股份 2016-12-3 0 2017- 01-10 未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 60368 9 皖天 然气 2016-12-3 0 2017- 01-10 未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 60387 7 太平 鸟 2016-12-2 9 2017- 01-09 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 00283 8 道恩 股份 2016-12-2 8 2017- 01-06 未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 00284 0 华统 股份 2016-12-2 9 2017- 01-10 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70


30058 3 赛托 生物 2016-12-2 9 2017- 01-06 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 30058 7 天铁 股份 2016-12-2 8 2017- 01-05 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 30058 8 熙菱 信息 2016-12-2 7 2017- 01-05 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 30059 1 万里 马 2016-12-3 0 2017- 01-10 未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 注:基金可 使用以 基金 名义开设的 股票账 户, 选择网上或 者网下 一种 方式进行新 股申购。其 中基金 作为 一般法人或 战略投 资者 认购的新股 ,根据 基金 与上市公司 所签订申购 协议的 规定 ,在新股上 市后的 约定 期限内不能 自由转 让; 基金作为个 人投资者参 与网上 认购 获配的新股 ,从新 股获 配日至新股 上市日 之间 不能自由转 让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 00246 2 嘉事 堂 2016- 09-28 重大资产 重组 42.53 2017- 01-12 38.98 191,3 95 7,654,181 .33 8,140,029 .35 注:本 基金 截至2016 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 无。 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司, 同时通过合理的动 态资产配置, 在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务 部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原 则、目标和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指 导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作, 根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监 察稽核报告,进而从合规层面对基金投资进行风险控制。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风 险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据 本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指 标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地 对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范 围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益 变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金 的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非 常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓 集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资 品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券 市值不超过基金资产净值的10%, 且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。除附注7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 , 本基金所持 大部分资产均 能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


于2016年12月31日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。 利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于 未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏 感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末2016年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 168,244,05 4.48 - - - 168,244,05 4.48 结算备付金 11,833,279 .45 - - - 11,833,279 .45 存出保证金 1,321,078. 58 - - - 1,321,078. 58 交易性金融资 产 - - - 2,274,785, 179.38 2,274,785, 179.38 应收证券清算 款 - - - 113,889,52 2.66 113,889,52 2.66 应收利息 - - - 62,204.46 62,204.46 应收申购款 - - - 578,932.84 578,932.84


资产总计 181,398,41 2.51 - - 2,389,315, 839.34 2,570,714, 251.85 负债








应付赎回款 - - - 3,182,267. 45 3,182,267. 45 应付管理人报 酬 - - - 3,546,391. 73 3,546,391. 73 应付托管费 - - - 591,065.27 591,065.27 应付交易费用 - - - 7,326,545. 14 7,326,545. 14 其他负债 - - - 436,175.04 436,175.04 负债总计 - - - 15,082,444 .63 15,082,444 .63 利率敏感度缺 口 181,398,41 2.51 - - 2,374,233, 394.71 2,555,631, 807.22 上年度末2015 年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 485,721,90 2.83 - - - 485,721,90 2.83 结算备付金 12,550,487 .20 - - - 12,550,487 .20 存出保证金 7,620,752. 85 - - - 7,620,752. 85 交易性金融资 产 - - - 5,451,795, 943.38 5,451,795, 943.38 应收证券清算 款 - - - 490,329.47 490,329.47 应收利息 - - - 101,360.43 101,360.43 应收申购款 13,240.55 - - 13,748,114 .57 13,761,355 .12 资产总计 505,906,38 3.43 - - 5,466,135, 747.85 5,972,042, 131.28 负债





应付证券清算 款 - - - 2,236,536. 96 2,236,536. 96


应付赎回款 - - - 10,861,049 .04 10,861,049 .04 应付管理人报 酬 - - - 7,651,452. 51 7,651,452. 51 应付托管费 - - - 1,275,242. 08 1,275,242. 08 应付交易费用 - - - 9,830,699. 92 9,830,699. 92 其他负债 - - - 354,238.18 354,238.18 负债总计 - - - 32,209,218 .69 32,209,218 .69 利率敏感度缺 口 505,906,38 3.43 - - 5,433,926, 529.16 5,939,832, 912.59 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早者 予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 注:于2016 年12 月31 日, 本基金 未持 有交 易性 债券 资产(2015 年12 月31 日: 同), 因此 市场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2015 年12月31日: 同) 。 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证 券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整 体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策 略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置 及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同 约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场 价格风险。


7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口


金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 2,274,785,179 .38 89.01 5,451,795,943 .38 91.78 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,274,785,179 .38 89.01 5,451,795,943 .38 91.78 7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末(2016年12月31 日) 上年度末(2015年12月 31日) 1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升5% 19,234.41 37,957.9 2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降5% -19,234.41 -37,957.9 7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计 量结果 所属 的层次,由 对公允 价值 计量整体而 言具有 重要 意义的输入 值所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为 2,266,174,872.49 元,属于第二 层次的余额为 8,610,306.89, 无属于第 三层次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次的余额为 4,757,969,787.28 元, 属于第二层次的余额为 693,826,156.10 元 , 无属于第三层 次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券 交易所上 市的 股票和债 券,若出 现重 大事项停 牌、交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时的交 易不活跃) 、 或属于非 公开发行 等情 况,本基 金不会于 停牌 日至交易 恢复 活跃日期间 、交易 不活 跃期间及限 售期间 将相 关股票和债 券的公 允价 值列入第一 层次;并根 据估值 调整 中采用的不 可观察 输入 值对于公允 价值的 影响 程度,确定 相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日 , 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价 值计量 的金 融资产和负 债主要 包括 应收款项和 其他金 融负 债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,274,785,179.38 88.49 其中:股票 2,274,785,179.38 88.49 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 180,077,333.93 7.00 7 其他各项资产 115,851,738.54 4.51 8 合计 2,570,714,251.85 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 13,341,624.00 0.52 B 采矿业 434,615,309.51 17.01 C 制造业 909,257,609.45 35.58 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 90,445,063.89 3.54 E 建筑业 121,481,779.47 4.75 F 批发和零售业 266,646,856.25 10.43 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 - H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,523,659.20 0.96 J 金融业 352,127,598.28 13.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 48,429,280.85 1.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,906,939.80 0.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,274,785,179.38 89.01 8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 本报告 本期 末未 持有 沪港 通股票 投资 。 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 金额单位: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002024 苏宁云商 10,028,298 114,824,012.10 4.49 2 601988 中国银行 30,655,400 105,454,576.00 4.13 3 601699 潞安环能 12,137,605 97,707,720.25 3.82 4 600155 宝硕股份 6,011,272 89,988,741.84 3.52 5 600028 中国石化 16,524,898 89,399,698.18 3.50 6 000739 普洛药业 11,013,399 82,930,894.47 3.25 7 600681 百川能源 4,911,742 77,801,993.28 3.04 8 600643 爱建集团 6,165,600 76,515,096.00 2.99 9 000937 冀中能源 11,076,085 74,652,812.90 2.92 10 600567 山鹰纸业 19,297,784 69,857,978.08 2.73 11 300156 神雾环保 2,758,753 68,996,412.53 2.70 12 600518 康美药业 3,628,433 64,767,529.05 2.53


13 300203 聚光科技 2,068,119 63,181,035.45 2.47 14 600211 西藏药业 1,166,625 63,161,077.50 2.47 15 300136 信维通信 1,961,067 55,890,409.50 2.19 16 002078 太阳纸业 8,321,375 55,586,785.00 2.18 17 600068 葛洲坝 6,000,022 55,140,202.18 2.16 18 000401 冀东水泥 4,624,300 55,029,170.00 2.15 19 601939 建设银行 9,405,301 51,164,837.44 2.00 20 300072 三聚环保 1,098,498 50,849,472.42 1.99 21 600138 中青旅 2,286,421 47,946,248.37 1.88 22 002640 跨境通 2,499,374 45,738,544.20 1.79 23 600038 中直股份 940,482 45,538,138.44 1.78 24 002215 诺 普 信 3,750,585 41,556,481.80 1.63 25 601933 永辉超市 8,101,200 39,776,892.00 1.56 26 600338 西藏珠峰 1,332,831 38,625,442.38 1.51 27 000983 西山煤电 4,483,180 37,927,702.80 1.48 28 000928 中钢国际 2,000,007 35,060,122.71 1.37 29 600019 宝钢股份 5,382,043 34,175,973.05 1.34 30 600827 百联股份 2,333,900 33,514,804.00 1.31 31 002425 凯撒文化 1,413,214 32,150,618.50 1.26 32 600759 洲际油气 3,244,400 31,860,008.00 1.25 33 600000 浦发银行 1,782,700 28,897,567.00 1.13 34 600195 中牧股份 1,226,908 26,071,795.00 1.02 35 000026 飞亚达A 1,799,458 24,652,574.60 0.96 36 300248 新开普 851,700 24,281,967.00 0.95 37 601225 陕西煤业 4,982,700 24,166,095.00 0.95 38 002583 海能达 1,809,995 23,910,033.95 0.94 39 600271 航天信息 1,103,547 22,015,762.65 0.86 40 600123 兰花科创 2,268,200 18,236,328.00 0.71 41 000018 神州长城 1,497,600 16,024,320.00 0.63 42 002507 涪陵榨菜 1,183,104 15,829,931.52 0.62 43 600502 安徽水利 1,528,771 15,257,134.58 0.60


44 600054 黄山旅游 866,476 13,906,939.80 0.54 45 603993 洛阳钼业 3,619,500 13,464,540.00 0.53 46 601118 海南橡胶 1,916,900 13,341,624.00 0.52 47 002179 中航光电 357,260 12,964,965.40 0.51 48 600635 大众公用 2,097,315 12,604,863.15 0.49 49 300164 通源石油 829,300 8,574,962.00 0.34 50 603808 歌力思 264,000 8,471,760.00 0.33 51 002462 嘉事堂 191,395 8,140,029.35 0.32 52 600557 康缘药业 456,495 7,728,460.35 0.30 53 600535 天士力 185,400 7,692,246.00 0.30 54 002127 南极电商 42,076 483,032.48 0.02 55 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 56 603823 百合花 3,762 123,167.88 - 57 601375 中原证券 26,695 106,780.00 - 58 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 - 59 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 - 60 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 - 61 603218 日月股份 1,652 68,805.80 - 62 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 - 63 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 - 64 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 - 65 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 - 66 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 - 67 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 - 68 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 - 69 603239 浙江仙通 924 29,059.80 - 70 002835 同为股份 1,126 24,220.26 - 71 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 - 72 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 - 73 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 - 74 002840 华统股份 1,814 11,881.70 -


75 002838 道恩股份 682 10,420.96 - 76 603032 德新交运 1,628 9,458.68 - 77 300591 万里马 2,396 7,355.72 - 78 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 - 79 000820 神雾节能 88 2,543.20 - 80 000967 盈峰环境 22 307.56 - 81 600856 中天能源 21 289.80 - 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 449,287,571.25 7.56 2 600518 康美药业 374,719,068.31 6.31 3 002175 东方网络 353,367,936.41 5.95 4 300364 中文在线 339,267,528.07 5.71 5 002123 梦网荣信 290,904,534.02 4.90 6 002280 联络互动 286,258,415.68 4.82 7 002292 奥飞娱乐 270,583,690.22 4.56 8 002657 中科金财 256,212,868.24 4.31 9 300253 卫宁健康 249,351,951.26 4.20 10 002450 康得新 247,054,386.69 4.16 11 002343 慈文传媒 229,869,913.08 3.87 12 002668 奥马电器 224,978,361.54 3.79 13 600547 山东黄金 206,868,386.71 3.48 14 600570 恒生电子 194,203,277.62 3.27 15 300458 全志科技 173,193,310.33 2.92 16 002425 凯撒文化 163,133,870.39 2.75 17 600068 葛洲坝 162,616,860.16 2.74 18 600856 中天能源 159,218,036.36 2.68


19 300353 东土科技 156,273,578.79 2.63 20 600489 中金黄金 151,335,990.96 2.55 21 601699 潞安环能 144,590,656.78 2.43 22 300033 同花顺 143,281,733.73 2.41 23 000503 海虹控股 140,842,629.05 2.37 24 002310 东方园林 140,129,274.41 2.36 25 300156 神雾环保 136,499,445.59 2.30 26 000967 盈峰环境 135,023,549.39 2.27 27 002078 太阳纸业 133,492,342.32 2.25 28 002439 启明星辰 130,584,695.83 2.20 29 300359 全通教育 130,184,171.31 2.19 30 002364 中恒电气 124,869,519.77 2.10 31 002407 多氟多 122,198,837.43 2.06 32 002024 苏宁云商 120,217,225.12 2.02 注:买 入金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 484,390,002.59 8.15 2 002407 多氟多 416,682,136.17 7.02 3 002280 联络互动 414,504,879.32 6.98 4 002175 东方网络 406,650,746.35 6.85 5 002292 奥飞娱乐 386,452,886.05 6.51 6 300364 中文在线 368,774,864.67 6.21 7 600518 康美药业 328,183,003.94 5.53 8 002343 慈文传媒 325,879,011.24 5.49 9 002450 康得新 323,073,620.01 5.44 10 300253 卫宁健康 297,649,352.68 5.01 11 300431 暴风集团 281,406,305.64 4.74


12 002657 中科金财 276,732,575.19 4.66 13 002123 梦网荣信 261,256,471.19 4.40 14 300458 全志科技 256,333,945.69 4.32 15 600730 中国高科 222,795,485.15 3.75 16 600547 山东黄金 219,885,089.39 3.70 17 300104 乐视网 211,109,879.52 3.55 18 002668 奥马电器 206,577,005.07 3.48 19 600570 恒生电子 193,988,284.42 3.27 20 002439 启明星辰 182,286,482.65 3.07 21 300353 东土科技 181,783,359.57 3.06 22 002310 东方园林 180,655,928.45 3.04 23 600136 当代明诚 178,816,347.76 3.01 24 000503 海虹控股 176,766,521.09 2.98 25 300359 全通教育 169,027,141.90 2.85 26 300377 赢时胜 168,657,426.23 2.84 27 300113 顺网科技 168,557,300.50 2.84 28 600856 中天能源 166,573,801.29 2.80 29 300073 当升科技 161,755,913.52 2.72 30 600489 中金黄金 157,805,956.18 2.66 31 002364 中恒电气 157,741,050.83 2.66 32 002131 利欧股份 151,069,786.24 2.54 33 000835 长城动漫 148,426,434.64 2.50 34 002488 金固股份 146,438,435.42 2.47 35 002425 凯撒文化 142,287,050.82 2.40 36 300033 同花顺 141,984,854.57 2.39 37 000998 隆平高科 140,430,273.48 2.36 38 600718 东软集团 140,293,691.34 2.36 39 300302 同有科技 138,046,197.49 2.32 40 600756 浪潮软件 135,156,208.98 2.28 41 000779 三毛派神 126,944,257.62 2.14 42 600056 中国医药 125,502,323.79 2.11


43 600763 通策医疗 121,754,720.45 2.05 44 300085 银之杰 120,001,448.53 2.02 注:卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 15,051,935,547.06 卖出股票的收入(成交)总额 16,691,335,616.46 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货 合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策


国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,321,078.58 2 应收证券清算款 113,889,522.66 3 应收股利 - 4 应收利息 62,204.46 5 应收申购款 578,932.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,851,738.54 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项 之和与合计可能存在尾差。 §9


基 金份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 82,049 33,908.8 88,480,451.70 3.18% 2,693,702,887 .48 96.82% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 737,636.07 0.03% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开 放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年1月29日)基金份额总额 4,976,750,390.34 本报告期期初基金份额总额 4,556,479,526.79 本报告期基金总申购份额 2,202,286,540.63 减:本报告期基金总赎回份额 3,976,582,728.24


本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,782,183,339.18 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2016年5月7日发布公告, 卞玺云女士自2016年5月7日起 担任中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理 相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供 审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务 所审计费用为130,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 3,116,345,2 88.59 9.82% 2,902,260.0 3 9.82%


国信证券 1 2,988,526,4 41.48 9.42% 2,783,211.3 3 9.42%


申银万国 1 2,877,743,2 12.21 9.07% 2,680,050.2 3 9.07%


光大证券 1 2,670,228,8 46.11 8.41% 2,486,787.9 4 8.41%


广发证券 2 2,600,514,1 31.67 8.19% 2,421,854.8 9 8.19%


国都证券 2 2,593,451,9 81.90 8.17% 2,415,283.0 3 8.17%


国泰君安 1 2,190,098,3 17.22 6.90% 2,039,643.5 6 6.90%


安信证券 1 2,161,438,3 44.49 6.81% 2,012,949.8 3 6.81%


华泰证券 1 1,832,701,5 62.55 5.77% 1,706,800.8 5 5.77%


中信证券 1 1,774,933,6 22.30 5.59% 1,652,987.3 0 5.59%


平安证券 1 1,609,394,7 37.64 5.07% 1,498,833.0 6 5.07%


东方证券 1 1,408,655,5 23.66 4.44% 1,311,881.1 2 4.44%


东吴证券 1 1,218,117,9 35.89 3.84% 1,134,437.7 2 3.84%


西南证券 1 666,195,460 .69 2.10% 620,430.23 2.10%


广州证券 1 632,962,028 .54 1.99% 589,478.65 1.99%


国金证券 1 590,451,728 1.86% 549,888.79 1.86%


.64 兴业证券 1 493,746,890 .37 1.56% 459,826.29 1.56%


中信建投 1 185,926,745 .00 0.59% 173,153.76 0.59%


浙商证券 1 127,281,174 .19 0.40% 118,534.27 0.40%


东兴证券 1


- - - 申万宏源西 部证券 1


- - -


中投证券 1


- - - 东北证券 1


- - - 中泰证券 1


- - - 注:1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定, 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 2、 本报 告期 内, 本基 金新 增浙商 证券 上海 交易 单元 , 东兴 证券、 中泰 证券 、 广 州证券 深圳 交易 单元 。 11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占当期权证 成交总额比 例 海通证券








- 国信证券


- 240,000, 000.00 100.00%


- 申银万国








- 光大证券








- 广发证券








- 国都证券








- 国泰君安








- 安信证券








- 华泰证券











中信证券








- 平安证券








- 东方证券








- 东吴证券








- 西南证券








- 广州证券








- 国金证券








- 兴业证券








- 中信建投








- 浙商证券








- 东兴证券








- 申万宏源西 部证券 -





- 中投证券








- 东北证券








- 中泰证券








- 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于旗下 基金2015年12月31日基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累 计净值公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-01 2 中欧基金管理有限公司关于指数 发生不可恢复交易熔断后旗下基 金开放时间调整的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-04 3 中欧基金管理有限公司督察长离 任公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-05 4 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“乐视网”股 票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-06 5 中欧基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及网 2016-01-06


旗下部分基金持有“东华软件” 股票估值方法的公告 站 6 中欧基金管理有限公司关于指数 发生不可恢复交易熔断后旗下基 金开放时间调整的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-07 7 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“万方发展” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-14 8 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“文化长城” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-14 9 中欧基金管理有限公司住所变更 公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-20 10 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金2015年第4季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-22 11 中欧基金管理有限公司关于旗下 理财交易及客户服务平台开通部 分基金定投业务的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-22 12 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“宝通科技” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-27 13 中欧基金管理有限公司关于在旗 下理财交易及客户服务平台开展 定期定额投资费率优惠活动的公 告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-02-03 14 中欧基金管理有限公司代行督察 长公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-02-19 15 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金实施特定申购费 率优惠的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-02-25 16 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金更新招募说明书 (2016年第1 号) 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-12


17 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要(2016 年第1号) 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-12 18 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增同花顺为代销机构 并参与费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-18 19 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金2015年年度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-29 20 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金2015年年度报告摘要 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-29 21 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与工商银行开展的申 购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-30 22 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增盈米财富为代销机 构并参与费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-30 23 中欧基金管理有限公司关于新增 顺德农商行为旗下部分基金代销 机构并开通转换和定投业务的公 告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-31 24 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“长城动漫” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-04-07 25 中欧基金管理有限公司关于旗下 理财交易及客户服务平台开通部 分基金转换业务的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-04-08 26 中欧基金管理有限公司关于旗下 理财交易及客户服务平台开展转 换交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-04-12 27 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金互相转换范围的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-04-15 28 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金2016年第1季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-04-21


29 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金基金经理变更公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-04-23 30 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“联络互动” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-05-06 31 中欧基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-05-07 32 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“启明星辰” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-05-10 33 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“东方网络” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-05-11 34 中欧基金管理有限公司关于新增 金牛理财为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-05-16 35 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金在工商银行开通基金转 换和定投业务的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-05-23 36 中欧基金管理有限公司关于新增 浦发银行为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务的公 告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-05-25 37 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“暴风科技” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-06-02 38 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金在陆金所资管开通基金 定投业务并参与费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-06-17 39 中欧基金管理有限公司关于旗下 基金2016年6月30日基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累 中国证监会指定报刊及网 站 2016-07-01


计净值公告 40 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“南极电商” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-07-13 41 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金2016年第2季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-07-19 42 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金持有“东土科技” 股票估值方法的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-07-27 43 中欧基金管理有限公司关于新增 诺亚正行为旗下部分基金代销机 构同步开通定投业务并参与费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-08-17 44 中欧基金管理有限公司关于新增 利得基金为旗下部分基金代销机 构并参与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-08-17 45 中欧基金管理有限公司关于新增 联泰资产为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-08-23 46 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金2016年半年度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-08-24 47 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金2016年半年度报告摘要 中国证监会指定报刊及网 站 2016-08-24 48 中欧基金管理有限公司关于新增 蛋卷基金为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-08-25 49 中欧基金管理有限公司关于对通 过旗下理财交易及客户服务平台 申购旗下基金开展费率优惠活动 的补充公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-08-26 50 中欧基金管理有限公司关于提醒 中国证监会指定报刊及网 2016-09-07


投资者及时更新已过期身份证件 或身份证明文件的公告 站 51 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金更新招募说明书 (2016年第2 号) 中国证监会指定报刊及网 站 2016-09-10 52 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要(2016 年第2号) 中国证监会指定报刊及网 站 2016-09-10 53 中欧基金管理有限公司部分部门 办公地址变更公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-09-14 54 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下通过工商银行代销基金定投 最低申购金额的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-09-19 55 中欧基金管理有限公司关于子公 司办公地址变更的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-09-20 56 中欧基金管理有限公司关于新增 平安证券为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-09-23 57 中欧基金管理有限公司关于新增 国美基金为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-09-29 58 中欧基金管理有限公司关于新增 广源达信为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-10-10 59 中欧基金管理有限公司关于新增 万得投顾为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-10-25 60 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金2016年第3季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-10-26


61 中欧基金管理有限公司关于新增 新浪仓石基金为旗下部分基金代 销机构同步开通转换和定投业务 并参与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-11-14 62 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金在国都证券开通定期定 额投资业务并参加定期定额投资 申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-11-21 63 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下通过国美基金代销基金定投 最低申购金额的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-11-25 64 中欧基金管理有限公司关于新增 云湾投资为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-11-25 65 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金基金经理变更公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-12-03 66 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下通过蛋卷基金代销基金定投 最低申购金额的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-12-15 67 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与工商银行开展的定 期定额投资申购费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-12-29 68 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与邮储银行申购费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-12-29 §12 备 查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中欧明睿新起点混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金托管协议》


4、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅, 或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金 管理有限公司 二〇一七 年三月三十一日