中 信 建 投 货币 市 场 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
中信建投货币 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 中信建投货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 40
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 42
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42 中信建投货币 2016 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理 人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 46
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
中信建投货币 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中信建 投货 币市 场基 金
基金简 称 中信建 投货 币
基金主 代码 000738
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月 5 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 70,297,478.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争 实 现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政策 、 财
政与货 币政 策、 市场 及其 结 构变化 和短 期的 资金 供需 等
因素的 分析 ， 形 成对 市场 短期利 率走 势的 判断 。 在 以上
分析的 基础 上， 本基 金将 根 据不同 类别 资产 的收 益率 水
平 （不 同剩 余期 限到 期收 益率、 利息 支付 方式 以及 再投
资便利 性） ， 结 合各 类资 产 的流动 性特 征 （ 日均 成交 量、
交易方 式 、 市 场流 量 ） 和 风 险特征 （ 信用 等级 、 波动 性 ） ，
决定各 类资 产的 配置 比例 和期限 匹配 情况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周建萍 郑鹏
联系电 话 010-59100288 010-85238667
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服 务电话
4009-108-108 95577
传真 010-59100298 010-85238680
注册地 址 北 京 市 怀 柔区 桥 梓镇 八 龙桥
雅苑 3 号楼 1 室
北京市 东城 区建 国门 大 街22 号 中信建投货币 2016 年年度报告
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办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 2 号
凯恒中 心B 座 17 、19 层
北京市 东城 区建 国门 大 街22 号
邮政编 码 100010 100005
法定代 表人 蒋月勤 吴建
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cfund108.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 中信建 投基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区朝 阳门 内大 街 2 号凯
恒中 心B 座17 、19 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 2014 年8 月5 日( 基金
合同生 效日)-2014 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 3,567,671.25 60,348,772.90 9,918,961.24
本期利 润 3,567,671.25 60,348,772.90 9,918,961.24
本期净 值收 益率 2.1204% 3.4019% 1.5150%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 70,297,478.58 1,232,546,045.01 624,704,263.32
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
累计净 值收 益率 7.1942% 4.9684% 1.5150%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。 中信建投货币 2016 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5049% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.1599% 0.0035%
过去六 个月 1.0059% 0.0092% 0.6900% 0.0000% 0.3159% 0.0092%
过去一 年 2.1204% 0.0122% 1.3725% 0.0000% 0.7479% 0.0122%
自基金 合同
生效起 至今
7.1942% 0.0095% 3.3000% 0.0000% 3.8942% 0.0095%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中信建投货币 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收 益 率的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 3,489,795.98 160,085.70 -82,210.43 3,567,671.25 注：-
2015 60,135,717.47 191,529.66 21,525.77 60,348,772.90 注：-
2014 9,844,980.71 12.64 73,967.89 9,918,961.24 注：-
合计 73,470,494.16 351,628.00 13,283.23 73,835,405.39 注：-
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中 信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基中信建投货币 2016 年年度报告
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金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 成立以来， 依托强大
的股东 背景 ，经 过 2014 年、2015 年的 基础 建设 及 资源、 业务 、经 验的 积累 ，公司 业务 呈现 发展
趋势 。 员 工数 量增 长较 快 ， 团 队建 设进 入加 速期 。 公司多 渠道 拓展 维护 客户 ， 已 与多 家财 务公 司、
商业银行、信 托公司、 证 券公司、私募 基金和上 市 公司开展了合 作，在定 向 增发、新股 申购、结
构化债 券投 资等 多个 领域 开展了 业务 ， 并与 移动 互 联网公 司 、 传 媒公 司、 第 三方支 付公 司等 合作，
为客户提供余 额、理财 、 类三方存管的 相关服务 。 公司子公司元 达信资本 管 理（北京） 有限公司
于2015 年6 月8 日 成立 。 公司及 子公 司资 产管 理规 模快速 增长 ， 各 项业 务较 成立之 初获 得了 快速
发展。公司秉 承 “忠于 信 ，健于投 ” 的 经营理念 ， 追求以稳健的 投资及良 好 收益，回馈 客户的信
任。公 司投 资业 绩稳 步上 升，以 良好 的投 资回 报实 现了投 资人 资产 的保 值增 值。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 5 月
25 日
- 6
黄 海 浩 女 士 ， 山 东
大 学 工 程 学 学 士 。
2007 年9 月至2010
年10 月在 平安 利顺
货 币 经 纪 公 司 担 任
交 易 员 ， 从 事 美 元
拆 借 货 币 经 纪 、 债
券 货 币 经 纪 交 易 工
作； 2010 年11 月至
2014 年 1 月在 国投
瑞 银 基 金 管 理 有 限
公 司 担 任 交 易 员 ，
从 事 债 券 交 易 工
作； 2014 年10 月至
今 任 职 于 中 信 建 投
基 金 管 理 有 限 公 司
投 资 研 究 部 ， 先 后
从 事 交 易 、 证 券 投
资 研 究 分 析 工 作 ，
担 任 中 信 建 投 稳 信
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 中 信
建 投 货 币 市 场 基
金 、 中 信 建 投 凤 凰
货 币 市 场 基 金 、 中
信 建 投 添 鑫 宝 货 币
市 场 基 金 、 中 信 建中信建投货币 2016 年年度报告
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投 稳 裕 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
索隽石
本 基 金 的
基金经 理
2014 年8 月5
日
2016 年 7 月 4 日 6
索 隽 石 先 生 ， 北 京
大 学 软 件 工 程 专 业
硕 士 研 究 生 学 历 。
2010 年7 月至2013
年 9 月在 信达 证券
股 份 有 限 公 司 工
作， 2013 年10 月加
中 信 建 投 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 担 任 中
信 建 投 稳 信 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 中 信 建 投 货
币 市 场 基 金 、 中 信
建 投 凤 凰 货 币 市 场
基 金 、 中 信 建 投 添
鑫 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理，2016 年
7 月4 日离 任。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公 司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《中信 建
投基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 。 公 司通 过 科学 、 制 衡的 投资 决策 体 系， 加强 交易 分配 环
节的内部控制 ，并通过 工 作制度、流程 和技术手 段 保证公平交易 原则的实 现 。同时，通 过监察稽
核、事 后分 析和 信息 披露 来保证 公平 交易 过程 和结 果的监 督。 中信建投货币 2016 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 全球 经济 总体 呈 现复苏 态势 ， 中 国国 内企 业投资 意愿 改善 ， 经 济下 行压力 减轻 。 货
币政策 方面 ，稳 健中 性的 货币政 策贯 穿了 整个 2016 年。债 券市 场上 ，货 币市 场利率 较 2015 年而
言中枢 抬升 、利 率波 动加 大，并 在 12 月 份引 发了 流 动性的 极度 紧张 。
回顾2016 操作 ， 本 基金 始 终以流 动性 为主 要管 理目 标， 经受 住重 重考 验的 同 时， 也给 投资 者
带来了 合适 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 2.1204% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.3725% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 我们 认为 中 国经济 运行 面临 三个 不确 定性 。 一 是在 美联 储继 续 加息背 景下 ， 资
本外流和汇率 贬值是否 继 续互相推动； 二是民间 投 资虽然趋稳， 但增长动 力 如何；三是 房地产市
场降温幅度、 供给侧改 革 深化对经济的 影响如何 扩 展。因此可以 预计货币 政 策将更加关 注供给侧
结构性改革和 防控金融 风 险，保持稳 健 中性，为 经 济进一步企稳 营造适宜 的 金融环境。 具体到债
券市场，一些 迹象表明 市 场的悲观预期 有所修正 ， 首先人民币贬 值预期开 始 减弱，外汇 占款流出
量逐步减少， 降低了流 动 性冲击的预期 ；其次同 业 负债率基本开 始企稳， 同 业负债利率 已经处于
历史高 位，上 升的空间 不 大；再次，经 济的不确 定 性将带来交易 的结构性 机 会增多。总 体而言，
我们认 为2017 年债 券市 场 将更加 注重 流动 性管 理与 结构性 交易 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 结合法 律法 规和 业务 发展 需要 ， 进 一步 修订 、 完 善 了公司 内部 制度 ；
组织多 项合 规培 训 ， 加 强 员 工的 风险 意识 和合 规意 识； 针对 投资 研究 等重 点 业务 ， 加 大检 查力 度，中信建投货币 2016 年年度报告
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促进公司业务 合法合规 、 稳健经营；积 极参与新 产 品、新业务的 设计，提 出 合规建议， 对基金的
宣传推介、基 金投资交 易 等方面积极开 展各项合 规 管理工作，有 效防范风 险 ，规避违规 行为的发
生。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合法合规。本 基金管理 人 将继续以风险 控
制为核心，坚 持基金份 额 持有人利益优 先的原则 ， 提高监察稽核 工作的科 学 性和有效性 ，切实保
障基金 安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 遵循 下列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则 对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经
理任估值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品与金融
工程部、稽控 合规部、 运 营管理部的主 要负责人 及 基金经理（若 负责人认 为 必要，可适 当增减委
员会委 员） ， 主 要负 责投 资 品种估 值政 策的 制定 和公 允价值 的计 算， 并在 定期 报告中 计算 公允 价值
对基金 资产 净值 及当 期损 益的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金 资产 和 负 债 进 行 估 值 并 计 算基 金 净 值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的估 值价 格 对公司 旗下 基金 持有 的交 易所有 关固 定收 益
品种进 行估 值。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确定 公 允价值，若确 定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基 金 业协 会的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由中信建投货币 2016 年年度报告
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估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.8 管 理人 对报 告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益参与下一 日
基金收 益分 配 ， 并 按日 结 转到投 资者 基金 账户 。 本 年度基 金应 分配 利润 为3,567,671.25 元 ， 已 全
部分配 ，符 合法 律法 规和 基金合 同的 相关 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2016 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务 会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 中信建投货币 2016 年年度报告
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审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第
22721 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中信建 投货 币市 场基 金 全 体基金 份额 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 信 建 投 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 中 信 建
投货币 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括
2016 年 12 月 31 日的资 产负
债表、 2016 年度 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是中信建投货币基金 的基 金管理人中
信建投 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”)、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以下 简称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道
德守则，计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审 计程 序，以获取有关财务 报表 金额和披露
的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相
关的内部控制，以设 计恰 当的审计程序，但目 的并 非对内部控
制的有效性发表意见 。审 计工作还包括评价管 理层 选用会计政
策的恰当 性 和 作 出 会计 估计 的 合 理 性 ， 以 及 评价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信，我们获取 的审 计证据是充分、适当 的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述 中 信 建 投货 币 基 金 的 财 务报 表 在 所有 重 大 方
面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会、中国基金业协会 发布 的有关规定及允许的 基金 行业实务操
作编制 ，公 允反 映了 中 信 建投货 币基 金 2016 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 许
康
玮
张
勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
中信建投货币 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,694,837.36 643,647,000.50
结算备 付金
261,041.10 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 21,322,327.57 210,253,288.62
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
20,868,427.57 210,253,288.62
资产支 持证 券投 资
453,900.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 41,160,149.10 722,801,059.73
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 272,430.30 4,953,681.94
应收股 利
- -
应收申 购款
320.00 1,344,382.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
70,711,105.43 1,582,999,412.79
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 350,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
17,971.89 109,437.02
应付托 管费
5,446.04 33,162.75
应付销 售服 务费
13,615.08 82,906.82
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,310.61 23,367.53
应交税 费
- - 中信建投货币 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
13,283.23 95,493.66
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 359,000.00 109,000.00
负债合 计
413,626.85 350,453,367.78
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 70,297,478.58 1,232,546,045.01
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
70,297,478.58 1,232,546,045.01
负债和 所有 者权 益总 计
70,711,105.43 1,582,999,412.79
注： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 70,297,478.58
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
5,132,604.33 74,857,525.58
1.利息 收入
4,554,351.26 69,370,426.69
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 842,492.38 29,402,190.35
债券利 息收 入
2,061,098.81 19,926,554.91
资产支 持证 券利 息收 入
90,683.91 -
买入返 售金 融资 产收 入
1,560,076.16 20,041,681.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
578,253.07 5,487,098.89
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 578,511.09 5,487,098.89
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -258.02 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
1,564,933.08 14,508,752.68
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 555,522.06 6,514,307.97 中信建投货币 2016 年年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 168,581.23 1,974,032.62
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 421,453.28 4,935,081.68
4．交 易费 用 7.4.7.19 88.50 475.00
5．利 息支 出
33,088.01 649,655.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
33,088.01 649,655.41
6．其 他费 用 7.4.7.20 386,200.00 435,200.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
3,567,671.25 60,348,772.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
3,567,671.25 60,348,772.90
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,232,546,045.01 - 1,232,546,045.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,567,671.25 3,567,671.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,162,248,566.43 - -1,162,248,566.43
其中：1.基 金申 购款 380,677,492.38 - 380,677,492.38
2.基金 赎回 款 -1,542,926,058.81 - -1,542,926,058.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -3,567,671.25 -3,567,671.25
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
70,297,478.58 - 70,297,478.58
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 中信建投货币 2016 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
624,704,263.32 - 624,704,263.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 60,348,772.90 60,348,772.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
607,841,781.69 - 607,841,781.69
其中：1.基 金申 购款 18,312,422,943.20 - 18,312,422,943.20
2.基金 赎回 款 -17,704,581,161.51 - -17,704,581,161.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -60,348,772.90 -60,348,772.90
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,232,546,045.01 - 1,232,546,045.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中信建投货币市场基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证监 许可[2014] 第665 号 《关 于准 予中 信 建投货 币市 场基 金注 册的 批复 》 核 准， 由中 信
建投基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《中信 建 投货币市场 基金基金
合同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 业经 安永 华 明会计 师事 务所(特殊
普通合 伙) 验证 出具 安永 华 明(2014)验字第 60952150_A12 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会
备案， 《中 信建 投货 币市 场 基金基 金合 同》 于 2014 年 8 月 5 日正 式 生 效， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为910,926,136.50 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 32,165.18 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中信 建投 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 华夏 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “华
夏银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 中信 建投货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关规 定，中信建投货币 2016 年年度报告
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本基金 的投 资范 围为 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括： 现金， 期限 在一 年以 内 （ 含一年 ） 的 银行 存款、
债券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单， 剩余 期限 在 397 天 以内 （ 含397 天 ） 的 债券、 资产 支持 证
券、非金融企 业债 务融 资 工具，以及法 律法规或 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他 具有良好
流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中信 建投 货币市 场基 金基 金合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 年 财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等 有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策和会 计估 计与 上年 度报 告相一 致。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可 供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表中信建投货币 2016 年年度报告
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中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产和 其他各 类应 付款 项。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产 终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人 应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值： 中信建投货币 2016 年年度报告
第 21 页 共 52 页
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的 当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准 备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有期 间收到的 款 项，根据资 产支持证
券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收益 部分，将 本 金部分冲减 资产支持
证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
债券投资和资 产支持证 券 投资处置时其 处置价格 扣 除相关交易费 用后的净 额 与账面价值之 间
的差额 确认 为投 资收 益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 中信建投货币 2016 年年度报告
第 22 页 共 52 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配 权。申购的 基金份额 不 享有确认当日 的分红权 益 ，而赎回的基 金
份额享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日
收益并 按基 金份 额面 值1.00 元 分配 后将 当日 收益 结 转到投 资人 基金 账户 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资 源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、 资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 中信建投货币 2016 年年度报告
第 23 页 共 52 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政 策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 7,694,837.36 363,647,000.50
定期存 款 - 280,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - 280,000,000.00
其他存 款 - - 中信建投货币 2016 年年度报告
第 24 页 共 52 页
合计： 7,694,837.36 643,647,000.50
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 20,868,427.57 20,820,700.00 -47,727.57 -0.0679%
合计 20,868,427.57 20,820,700.00 -47,727.57 -0.0679%
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 210,253,288.62 210,795,000.00 541,711.38 0.0440%
合计
210,253,288.62 210,795,000.00 541,711.38 0.0440%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价法计 算的 基金 资产 市值 －摊余 成本 法确 定的 基金 资产成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 19,400,149.10 -
买入返 售证 券_ 交易 所 21,760,000.00 -
合计 41,160,149.10 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所
350,000,000.00 - 中信建投货币 2016 年年度报告
第 25 页 共 52 页
买入返 售证 券_ 银行 间
372,801,059.73 303,800,476.23
合计 722,801,059.73 303,800,476.23
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债 券
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
合计
- - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
1 011519005 15 国电
SCP005
2016 年 1
月5 日
100.41 1,000,000 100,410,000.00 -
2 011512003 15 华能
SCP003
2016 年 1
月5 日
100.49 1,000,000 100,490,000.00 -
3 011503006 15 中 石化
SCP006
2016 年 1
月5 日
100.10 1,000,000 100,100,000.00 -
合计
3,000,000 301,000,000.00 -
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,908.87 7,874.67
应收定 期存 款利 息 - 55,486.09
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 23.50 -
应收债 券利 息 213,369.15 4,786,243.76
应收买 入返 售证 券利 息 54,729.20 104,077.42
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2,399.58 -
合计 272,430.30 4,953,681.94 中信建投货币 2016 年年度报告
第 26 页 共 52 页
注： “ 其他 ”为 应收 资产 支 持证券 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 4,310.61 23,367.53
合计 4,310.61 23,367.53
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 359,000.00 109,000.00
合计 359,000.00 109,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,232,546,045.01 1,232,546,045.01
本期申 购 380,677,492.38 380,677,492.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,542,926,058.81 -1,542,926,058.81
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 70,297,478.58 70,297,478.58
注：本 期申 购包 含红 利再 投资份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元 中信建投货币 2016 年年度报告
第 27 页 共 52 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 3,567,671.25 - 3,567,671.25
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,567,671.25 - -3,567,671.25
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 54,579.99 151,414.52
定期存 款利 息收 入 781,000.01 29,220,506.24
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,912.38 30,269.59
其他 - -
合计 842,492.38 29,402,190.35
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本 基金 本报 告期 间及 上年 度 可比 期间 均无 买卖 股票差 价收 入。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
578,511.09 5,487,098.89
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- - 中信建投货币 2016 年年度报告
第 28 页 共 52 页
合计 578,511.09 5,487,098.89
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
333,502,738.36 2,788,899,400.74
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
325,096,898.47 2,743,038,926.82
减：应 收利 息总 额 7,827,328.80 40,373,375.03
买卖债 券差 价收 入 578,511.09 5,487,098.89
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 债券 投资相 关的 赎回 价差 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 债券 投资相 关的 申购 价差 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
11,999,877.02 -
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
11,945,409.69 -
减：应 收利 息总 额 54,725.35 -
资产支 持证 券 投 资收 益 -258.02 -
注：本 基金 上年 度可 比期 间无资 产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。
中信建投货币 2016 年年度报告
第 29 页 共 52 页
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价 收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具投资 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无公 允价 值变动 收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无其 他收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 88.50 475.00
合计 88.50 475.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年中信建投货币 2016 年年度报告
第 30 页 共 52 页
年 12 月 31 日 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户服 务费 36,200.00 45,200.00
合计 386,200.00 435,200.00
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项 、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 说明 的重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年5 月1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金的 托管 人、 基金 销售 机构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 中信建投货币 2016 年年度报告
第 31 页 共 52 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
中信建投证券
股份有限公司
535,760,000.00 100.00% 4,603,058,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
555,522.06 6,514,307.97
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
57,264.78 430,678.18
注：支付基金 管理人 中 信 建投基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日 累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当 年天数 。 中信建投货币 2016 年年度报告
第 32 页 共 52 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
168,581.23 1,974,032.62
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金 资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投基 金管 理有 限公 司 302,080.07
中信建 投证 券股 份有 限公 司 17,600.62
华夏银 行股 份有 限公 司 12,532.41
中信建 投期 货有 限公 司 1.38
合计 332,214.48
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投基 金管 理有 限公 司 4,268,811.13
中信建 投证 券股 份有 限公 司 141,287.41
华夏银 行股 份有 限公 司 171,135.66
合计 4,581,234.20
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的
年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。 中信建投货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 52 页
7.4.10.4 各关 联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
8 月5 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 20,151,473.55 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,151,473.55 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
28.6660% -
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 资份 额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华 夏 银 行 股 份 有 限
公司 —— 个人业务
部
577,978.86 0.8222% 566,041.04 0.0459%
航 天 科 技 财 务 有 限
责任公司
45,082.70 0.0641% 30,000,000.00 2.4340%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有上述基 金 份额的交易费 用按市场 公 开的交易费 率计算并
支付。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行股份有限公
司
7,694,837.36 112,913.32 363,647,000.50 338,081.25
注：本 基金 的银 行 存 款由 基金托 管人 华 夏银 行保 管 ，按银 行同 业利 率或 约定 利率计 息。 中信建投货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 52 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,489,795.98 160,085.70 -82,210.43 3,567,671.25 -
7.4.12 （ 2016 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和 组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 风险控制与合 规委员会 、 督察长、公司 风
险管理委员会 、稽控合 规 部以及各个业 务部门组 成 。公司实行全 面、系统 的 风险管理， 风险管理
覆盖公司所有 战略环节 、 业务环节和操 作环节。 同 时制定了系统 化的风险 管 理程序，对 风险管理中信建投货币 2016 年年度报告
第 35 页 共 52 页
的整个流程进 行评估和 改 进。本基金的 基金管理 人 在董 事会下设 立风险控 制 与合规委员 会，负责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审议 通过 风险 控制 的总 体措施 等； 在管 理层 层面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面， 由 稽控合规部 负责协调
并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运 用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 华 夏银行，其他 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 股份制商业 银行，因
而与银 行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对 手进行信
用评估并对证 券交割方 式 进行限制以控 制相应的 信 用风险；在交 易所进行 的 交易均以中 国证券登
记结算 有限 责任 公司 为交 易对手 完成 证券 交收 和款 项清算 ，违 约风 险可 能性 很小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 不 投资于 信用 等级 在AA+ 级 以下的 债券 与非
金融企业债务 融资工具 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制证 券发行人 的 信用风险， 且通过分
散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 12 月31 日 ，本 基金持 有的 资产 支持 证券 余额为 453,900.00 元 ，均 为长期 信用 评
级AAA 级(2015 年 12 月 31 日： 无) 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - 60,063,696.28
A-1 以下 - - 中信建投货币 2016 年年度报告
第 36 页 共 52 页
未评级 17,852,233.88 19,849,684.43
合计 17,852,233.88 79,913,380.71
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2016 年12 月31 日 ， 本基 金未 持有 除国 债、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外按长 期信 用评 级
的债券 投资(2015 年12 月31 日 ：无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的 基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过120 天， 平均 剩余存 续期 限在 每个 交易 日均不 得超 过 240 天， 且 能够通 过出 售所持有
的银行间同业 市场交易 债 券应对流动性 需求。此 外 本基金还可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金 应对 流动 性需 求， 除发生 巨额 赎回 、 连 续3 个交易 日累 计赎 回 20% 以 上或者 连 续 5 个交 易
日累计赎回 30% 以上 的情 形 外，债券正 回购的资 金 余额在每个交 易日均不 得 超过基金资产 净值的
20% 。
于 2016 年12 月 31 日， 除 附注 7.4.12.3 中列 示的 卖 出回购 金融 资产 款余 额将 在 1 个 月内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且 不计息 ，因 此账面余额 即为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 中信建投货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 52 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风 险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,694,837.36 - - - 7,694,837.36
结算备 付金 261,041.10 - - - 261,041.10
交易性 金融 资产 21,322,327.57 - - - 21,322,327.57
买入返 售金 融资
产
41,160,149.10 - - - 41,160,149.10
应收利 息 - - - 272,430.30 272,430.30
应收申 购款 - - - 320.00 320.00
资产总 计 70,438,355.13 - - 272,750.30 70,711,105.43
负债
应付管 理人 报酬 - - - 17,971.89 17,971.89
应付托 管费 - - - 5,446.04 5,446.04
应付销 售服 务费 - - - 13,615.08 13,615.08
应付交 易费 用 - - - 4,310.61 4,310.61
应付利 润 - - - 13,283.23 13,283.23
其他负 债 - - - 359,000.00 359,000.00
负债总 计 - - - 413,626.85 413,626.85
利率敏 感度 缺口 70,438,355.13 - - -140,876.55 70,297,478.58
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 643,647,000.50 - - - 643,647,000.50
交易性 金融 资产 210,253,288.62 - - - 210,253,288.62
买入返 售金 融资
产
722,801,059.73 - - - 722,801,059.73
应收利 息 - - - 4,953,681.94 4,953,681.94 中信建投货币 2016 年年度报告
第 38 页 共 52 页
应收申 购款 - - - 1,344,382.00 1,344,382.00
资产总 计 1,576,701,348.85 - - 6,298,063.94 1,582,999,412.79
负债
应付证 券清 算款 - - - 350,000,000.00 350,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 109,437.02 109,437.02
应付托 管费 - - - 33,162.75 33,162.75
应付销 售服 务费 - - - 82,906.82 82,906.82
应付交 易费 用 - - - 23,367.53 23,367.53
应付利 润 - - - 95,493.66 95,493.66
其他负 债 - - - 109,000.00 109,000.00
负债总 计 - - - 350,453,367.78 350,453,367.78
利率敏 感度 缺口 1,576,701,348.85 - - -344,155,303.84 1,232,546,045.01
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年 12 月31 日 ，若市 场利 率变 动 25 个基 点且其 他市 场变 量保 持不 变，本 基金 资产 净
值将不 会产 生重 大变 动(2015 年 12 月31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇 风险是指 金融工 具的公允价值 或未来现 金 流量因外汇汇 率变动而 发 生波动的风险 。本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 21,273,400.00 30.26 210,795,000.00 17.10
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - - 中信建投货币 2016 年年度报告
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衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,273,400.00 30.26 210,795,000.00 17.10
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 21,322,327.57 元 ，无 属于 第 一或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第
二层 次210,253,288.62 元 ，无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和 其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 中信建投货币 2016 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 21,322,327.57 30.15
其中： 债券 20,868,427.57 29.51
资产 支持 证券 453,900.00 0.64
2 买入返 售金 融资 产 41,160,149.10 58.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,955,878.46 11.25
4 其他各项 资产 272,750.30 0.39
5 合计 70,711,105.43 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.56
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为 报告期 内每日融 资 余额占基金 资产净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 3
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。 中信建投货币 2016 年年度报告
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8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 41.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 20.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 69.25 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 形。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,016,193.69 4.29
其中： 政策 性金 融债 3,016,193.69 4.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,001,592.28 12.81
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,850,641.60 12.59
8 其他 - -
9 合计 20,868,427.57 29.69
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
中信建投货币 2016 年年度报告
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8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111695525 16 包 商银 行
CD042
90,000 8,850,641.60 12.59
2 011699768 16 福 耀玻 璃
SCP003
50,000 5,003,589.93 7.12
3 011697010 16 沪 华信
SCP006
40,000 3,998,002.35 5.69
4 140401 14 农发 01 20,000 2,002,954.01 2.85
5 140347 14 进出 47 10,000 1,013,239.68 1.44
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1089%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1941%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0419%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1
1689159 16 紫鑫
1A(总价)
10,000.00 453,900.00 0.65
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 按实 际利 率法摊 销， 每日 计提 损益 。 中信建投货币 2016 年年度报告
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8.9.2
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 272,430.30
4 应收申 购款 320.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 272,750.30
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
5,224 13,456.64 59,370,002.67 84.46% 10,927,475.91 15.54%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
35,398.24 0.0504%
中信建投货币 2016 年年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年8 月 5 日 ） 基金 份额 总额 910,926,136.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,232,546,045.01
本报告 期基 金总 申购 份额 380,677,492.38
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,542,926,058.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,297,478.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年2 月3 日， 王琦 先 生任中 信建 投基 金职 工监 事、任 巧二 女士 不再 任职 工监事 。
2016 年5 月27 日， 基 金 管理人 发布 《 中信 建投 货 币市场 基金 关于 变更 基金 经理的 公告 》 ， 增
聘黄海 浩女 士为 本基 金的 基金经 理。
2016 年6 月22 日， 基金 管理人 发布 《中 信建 投基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
任命高 翔先 生为 基金 管理 人副总 经理 。
2016 年 7 月 6 日 ，基 金管 理人发 布《 中信 建投 货币 市场基 金关 于变 更基 金经 理的公 告》 ， 本
基金的 基金 经理 索隽 石先 生离任 。
2016 年12 月 23 日 ， 陈 瑛 女士 、 周 艳丽 女士 任中 信 建投基 金董 事 ， 石 明磊 先 生、 安冉 女士 不
再任中 信建 投基 金董 事； 王禹媚 任中 信建 投基 金独 立董事 ， 陈 冬华 不再 任中 信建投 基金 独立 董 事 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司 于 2016 年 4 月 14 日 在网 站披 露了 《华 夏 银行股 份有 限中信建投货币 2016 年年度报告
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公司关 于资 产托 管部 高级 管理人 员变 更的 公告 》 。 经 中国证 券投 资基 金业 协会 批准备 案， 聘任 陈 秀
良先生 和徐 昊光 先生 为资 产托管 部副 总经 理， 毛剑 鸣先生 不再 担任 资产 托管 部总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 于2016 年 4 月5 日 发布 《 中信 建投 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金更换 会计 师 事
务所的 公告 》 ， 将会计 师事 务所由 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 改 聘为 普 华永 道中 天 会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。
报告期 内应 支付 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 审计 费用 50,000.00 元， 该 审
计机构 自2016 年4 月5 日 起为本 基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《中信建 投 基金管理有限 公司交易 席 位管理办法 》 ， 本基
金管理 人制 定了 提供 交易 单元的 券商 的选 择标 准， 具体如 下：
（1） 证券 经纪 商的 选 择由基 金管 理人 分管 投资 研究 、 市 场的 领导 及投 资 研究部 、 特定 资产 管
理部、稽控合 规部负责 人 组成的办公会 议集体讨 论 决定，经公司 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投 资研 究部 、 特 定资产 管理 部按 照 《券 商 评估细 则 》 共 同完 成对 各 往来证 券经 纪商 的评
估，评 估结 果作 为调 整确 定个别 证券 经纪 商的 交易 金额及 比率 限制 的参 考。 中信建投货币 2016 年年度报告
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（3） 评估 实行 评分 制 ，具体 如下 ：
分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10%权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。
基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 投资研 究工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投证券 - - 535,760,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下开 放式 基 金 2015 年年
度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值 、 基 金份 额净 值和 基金份
额累计 净值 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 1 月1 日
2
中 信 建 投 基 金 增 加 渤 海 银 行 股
份 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的 销 售
机构的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 1 月6 日
3
中信建 投货 币市 场基 金 2015 年
第4 季 度报 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 1 月22 日
4
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 暂 停 大
额申购 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 2 月2 日
5
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 增 加 销
售机构 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 2 月23 日
6
中 信 建 投 基 金 增 加 杭 州 数 米 基
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 2 月24 日 中信建投货币 2016 年年度报告
第 47 页 共 52 页
的公告
7
中 信 建 投 基 金 增 加 上 海 长 量 基
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 3 月1 日
8
中 信 建 投 基 金 增 加 深 圳 富 济 财
富 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 3 月18 日
9
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ） （2016 年第1 号）
管理人 网站 2016 年 3 月21 日
10
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 招 募 说
明书 （更 新 ） 摘 要 （2016 年第 1
号）
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 3 月21 日
11
中信建 投货 币市 场基 金 2015 年
年度报 告
管理人 网站 2016 年 3 月26 日
12
中信建 投货 币市 场基 金 2015 年
年度报 告摘 要
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 3 月26 日
13
中 信 建 投 基 金 增 加 浙 江 同 花 顺
基 金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金
的 销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 3 月28 日
14
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 暂 停 大
额申购 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 3 月30 日
15
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 更 换 会 计 师 事 务 所
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 4 月5 日
16
关 于 调 整 中 信 建 投 货 币 市 场 基
金 机 构 投 资 者 申 购 最 低 金 额 和
最低持 有份 额数 额限 制的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 4 月7 日
17
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司费率 调整 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 4 月14 日
18
中信建 投货 币市 场基 金 2016 年
第1 季 度报 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 4 月21 日
19
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于参加 金融 界费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 4 月22 日
20
中 信 建 投 基 金 增 加 大 泰 金 石 投
资 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 4 月27 日
21
中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 电 盈 基
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 4 月29 日 中信建投货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 52 页
的公告
22
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
费率调 整的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 5 月5 日
23
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
费率调 整的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 5 月5 日
24
中 信 建 投 基 金 增 加 上 海 凯 石 财
富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基
金 的 销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 5 月16 日
25
中 信 建 投 基 金 增 加 珠 海 盈 米 财
富 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 5 月23 日
26
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 关 于 变
更基金 经理 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 5 月27 日
27
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司费率 调整 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 6 月6 日
28
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公
司费率 调整 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 6 月6 日
29
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 暂 停 大
额申购 公告
中国证监会指定报刊及管理
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2016 年 6 月6 日
30
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 开 放 定
期定额 投资 业务 公告
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人网站
2016 年 6 月24 日
31
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 开 放 式 基 金 参 与 上 海 陆 金 所
资 产 管 理 有 限 公 司 定 投 业 务 的
公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 6 月24 日
32
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 开 放 式 基 金 参 与 北 京 新 浪 仓
石 基 金 销 售 有 限 公 司 定 投 业 务
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 6 月28 日
33
中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 钱 景 财
富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基
金 的 销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告
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2016 年 6 月29 日
34
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 开 放 式 基 金 参 与 北 京 钱 景 财
富 投 资 管 理 有 限 公 司 定 投 业 务
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 6 月30 日
35 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关 中国证监会指定报刊及管理 2016 年 7 月1 日 中信建投货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 52 页
于旗下开放式证券投资基金
2016 年 半 年 度 最 后 一 个 市 场 交
易日基 金资 产净 值、 基金 份额净
值和基 金份 额累 计净 值的 公告
人网站
36
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 关 于 变
更基金 经理 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 7 月6 日
37
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 开 放 式 基 金 参 与 上 海 天 天 基
金 销 售 有 限 公 司 定 投 业 务 的 公
告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 7 月8 日
38
中 信 建 投 基 金 增 加 武 汉 市 伯 嘉
基 金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金
的销售 机构 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 7 月13 日
39
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 通 过 武 汉 市 伯 嘉 基
金 销 售 有 限 公 司 开 展 定 投 申 购
业务的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 7 月13 日
40
中信建 投货 币市 场基 金 2016 年
第2 季 度报 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 7 月19 日
41
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 调 整 旗 下 基 金 天 天 基 金 销 售
平 台 申 购 金 额 下 限 及 最 低 持 有
金额下 限的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 7 月25 日
42
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 暂 停 参
加泰诚 财富 基金 销售 （大 连） 有
限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
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人网站
2016 年 8 月12 日
43
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 调 整 旗 下 基 金 同 花 顺 基 金 销
售 平 台 申 购 金 额 下 限 及 最 低 持
有金额 下限 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 8 月12 日
44
中信建 投货 币市 场基 金 2016 年
半年度 报告
管理人 网站 2016 年 8 月25 日
45
中信建 投货 币市 场基 金 2016 年
半年度 报告 摘要
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 8 月25 日
46
《中信建投货币市场基金 2016
年半年 度报 告摘 要》 更正 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 8 月30 日
47
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ） （2016 年第2 号）
管理人 网站 2016 年 9 月14 日
48
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 招 募 说
明书 （更 新 ） 摘 要 （2016 年第 2
号）
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 9 月14 日
49 中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 汇 成 基 中国证监会指定报刊及管理 2016 年 9 月23 日 中信建投货币 2016 年年度报告
第 50 页 共 52 页
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销售机 构的 公告
人网站
50
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 暂 停 大
额申购 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 9 月28 日
51
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 建 投
证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 9 月28 日
52
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 通 过 中 信 建 投 证 券
股 份 有 限 公 司 参 与 定 投 申 购 业
务及费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 9 月28 日
53
中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 恒 天 明
泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基
金的销 售机 构的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 10 月 13 日
54
中信建 投货 币市 场基 金 2016 年
第3 季 度报 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 10 月 26 日
55
中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 肯 特 瑞
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 多 只
基金的 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 10 月 28 日
56
中 信 建 投 基 金 增 加 天 津 国 美 基
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销售机 构的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 11 月4 日
57
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 通 过 北 京 新 浪 仓 石
基 金 销 售 有 限 公 司 购 买 费 率 调
整的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 11 月11 日
58
中 信 建 投 基 金 增 加 上 海 利 得 基
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销售机 构的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 11 月 15 日
59
中 信 建 投 基 金 增 加 中 信 证 券 股
份 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的 销 售
机构的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 11 月 23 日
60
中 信 建 投 基 金 增 加 中 信 期 货 有
限 公 司 为 多 只 基 金 的 销 售 机 构
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 11 月 23 日
61
中信建 投基 金增 加中 信证 券 （山
东） 有 限责 任公 司为 多只 基金的
销售机 构的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 11 月 23 日
62
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 通 过 北 京 肯 特 瑞 财
富 投 资 管 理 有 限 公 司 开 展 定 投
申购业 务的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 12 月1 日
63 中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 格 上 富 中国证监会指定报刊及管理 2016 年 12 月2 日 中信建投货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 52 页
信 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 多 只 基
金的销 售机 构的 公告
人网站
64
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 通 过 北 京 格 上 富 信
投 资 顾 问 有 限 公 司 开 展 定 投 申
购业务 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
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2016 年 12 月6 日
65
中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 微 动 利
投 资 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基 金
的销售 机构 的公 告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 12 月8 日
66
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于修订 旗下 货币 市场 基金 《基金
合同》 和《 托管 协议 》的 公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2016 年 12 月 22 日
67
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 基 金 合
同
管理人 网站 2016 年 12 月 22 日
68
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 托 管 协
议
管理人 网站 2016 年 12 月 22 日
69
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 暂 停 大
额申购 公告
中国证监会指定报刊及管理
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2016 年 12 月 26 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 其他 重要 信息 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《中 信建 投货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《中 信建 投货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
13.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。 中信建投货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 52 页
中信建投基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
