鹏 华环保 产业 股票型 证券 投资基 金2016 年
年 度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊 普通合 伙） 注册会 计师对本基 金出具了 “标 准无保留 意见”
的审计报告 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 2016 年 12 月 31 日 止。
鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 鹏华环保产 业股票
场内简称 -
基金主代码 000409
交易代码 000409
前端交易代 码 -
后端交易代 码 -
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年3 月7 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 244,718,805.15 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 -
上市日期 -
2.2 基金 产品说明
投资 目标 在有 效控制风 险前提下 ，精选优 质的环保 产业上市 公
司，力求超 额收益与 长期资本 增值。
投资策略 1 、资产配置 策略
本基 金通过对 宏观经济 、微观经 济运行态 势、政策 环
境、 利率走势 、证券市 场走势及 证券市场 现阶段的 系
统性 风险以及 未来一段 时期内各 大类资产 的风险和 预
期收 益率进行 分析评估 ，运用定 量及定性 相结合的 手
段， 制定股票 、债券、 现金等大 类资产之 间的配置 比
例、调整原 则和调整 范围。
2 、股票投资 策略
本基 金通过定 性与定量 相结合的 积极投资 策略，自 下
而上 地精选价 值被低估 并且具有 良好基本 面的环保 产
业股票构建 投资组合 。
3 、债券投资 策略
本基 金通过久 期配置、 类属配置 、期限结 构配置等 ，
采取积极主 动的投资 策略， 在严 格控制风 险的前提 下，
发掘 和利用市 场失衡提 供的投资 机会，实 现债券组 合
增值。
4 、权证投资 策略
本基 金通过对 权证标的 证券基本 面的研究 ，并结合 权
证定 价模型及 价值挖掘 策略、价 差策略、 双向权证 策
略等寻求权 证的合理 估值水平， 追求稳定 的当期收 益。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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业绩比较基 准 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 ×80% ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收
益率 ×20%
风险收益特 征 本基 金属于股 票型基金 ，其预期 的风险和 收益高于 货
币市 场基金、 债券基金 、混合型 基金，属 于证券投 资
基金中 较高 预期风险 、较高预 期收益的 品种。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基 金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年 2015 年
2014 年3 月7 日(基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现 收益 -41,140,559.45 90,065,259.66 36,932,610.39
本期利润 -32,027,474.00 91,114,798.49 51,106,909.85
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0914 0.2551 0.0931
本期基金份 额净值增 长率 -5.84% 47.07% 9.40%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.2682 0.3785 0.0939
期末基金资 产净值 370,667,960.47 575,370,184.21 154,471,090.72
期末基金份 额净值 1.515 1.609 1.094
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 表中的 “ 期末 ”均 指报告期 最后一日， 即 12 月31 日， 无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
（4 ）本 基金 基金合同于2014 年 3 月7 日生效，至 2014 年 12 月31 日未满一年，故 2014 年的数
据和指 标为 非完整会 计年度数 据。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.20% 0.75% -0.92% 0.68% 0.72% 0.07%
过去六个月 2.36% 0.83% 1.81% 0.77% 0.55% 0.06%
过去一年 -5.84% 1.62% -12.98% 1.53% 7.14% 0.09%
自基金合同
生效起至今
51.50% 1.96% 38.44% 1.73% 13.06% 0.23%
注：业绩比 较基准=中 证环保产 业指数收 益率 ×8 0% ＋ 中证综合债 指数收益 率 ×20%。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2014 年3 月7 日生效。
2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注：合同生 效当年按 照实际存 续期计算 ，不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 其他 指标
注：无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注：本基金 基 金合同 于 2014 年 3 月7 日 生效。 截止 本报告期末 ，本基金 未进行利 润分配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ， 增至 15,000 万 元人民币 。 截止本 报告 期末， 公司 管理 129 只基金和10 只全国 社保
投资组合， 经过 18 年 投资管理 基金， 在 基金投 资、 风险控制等 方面积累 了丰富经 验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
郑川江
本基金基
金经理
2015 年6 月5
日
- 7
郑川江先生 ， 国籍 中国，
经济学硕士 ， 7 年金 融证
券从业经验。历任鹏华
基金管理有限公司研究
员，长城证券研究所研
究 员 、 所 长 助 理 ；2015
年 2 月加 盟鹏华基 金管
理有限公司，任职于研
究部，从事行业研究工
作，2015 年 6 月起 担任
鹏华环保产业股票基金
基金经理，2016 年 1 月
起兼任鹏华健康环保混
合 基 金 基 金 经 理 ，2016
年 6 月起 兼任鹏华 动力
增长混合(LOF) 基 金 基
金经理。郑川江先生具
备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理
未发生变动 。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及本基金基金合同的约 定，本着诚实信 用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产，在严格控 制
风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最 大利益。本 报告期内，本基金运作合 法合规，不存在 违
反基金合同 和损害基 金份额持 有人利益 的行为。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台 “研究 报告管理平 台 ” ，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究 支持 、投资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平的 机会 ；2 、公司 严格 按照《 股票库 管理 规定 》 、
《信用产品 投资管理 规定》 ， 执行股 票及信用 产品出入 库及日常维 护工作 ， 确 保 相关证券 入库以内
容严谨、 观点明确 的研究报 告作为依 据；3 、 在公司 股 票库基础上 ， 各涉 及股票投 资的资产 组合根
据各自的投资目标、投资 风格、投资范围 和防范关联 交易的原则分别建立资产 组合股票库，基 金
经理在股票 库基础上 根据投资 授权以及 基金合同 择股 方式构建具 体的投资 组合 ；4、 严格执行 投资
授权制度，明确投资决策 委员会、分管投 资副总裁、 基金经理等各主体的职责 和权限划分，合 理
确定基金经 理的投资 权限， 超过投资 权限的 操作， 应 严格履行审 批程序 。 在交易 执行环节 ：1、所
有公司管理的资产组合的 交易必须通过集 中交易室完 成，集中交易室负责建立 和执行交易分配 制
度， 确保 各投资组 合享有公 平的交易 执行机会 ；2、 针 对交易所公 开竞价交 易， 集 中交易室 应严格
启用恒生交易系统中的公 平交易程序，交 易系统则自 动启用公平交易功能，由 系统按照 “未委 托
数量 ” 的比例对不同资产 组合进行委托量 的公平分配 ；如果相关基金经理坚持 以不同的价格进 行
交易，且当前市场价格不 能同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，交易系 统自动按照 “价格
优先”原则进行委托；当 市场价格同时满 足多个资产 组合的指令价格要求时， 则交易系统自动 按
照 “同一指令 价格下的 公平交易” 模式， 进 行公平委 托和交易量 分配；3、 银 行间市 场 交易、 交易
所大宗交易等非集中竞价 交易需依据公司 《股票投资 交易流程》和《固定收益 投资管理流程》 的
规定执行；银行间市场交 易、交易所大宗 交易等以公 司名义进行的交易，各投 资组合经理应在 交
易前独立确定各投资组合 的交易价格和数 量，公司按 照价格优先、比例分配的 原则对交易结果 进
行分配；4、 新 股、 新债申购 及非公开 定向增发 交易需 依据公司 《新股申 购流程》 、 《固 定收益投 资
管理流程》和《非公开定 向增发流程》的 规定执行， 对新股和新债申购方案和 分配过程进行审 核
和监控。 在交易监 控、 分析与评 估环节 ：1 、 为加强 对 日常投资交 易行为的 监控和管 理 ， 杜 绝利益
输送、不公平交易等违规 交易行为，防范 日常交易风 险，公司明确了关注类交 易的界定及对应 的
监控和评估措施机制；所 监控的交易包括 但不限于： 交易所公开竞价交易中同 日同向交易的交 易鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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时机和交易价差、不同投 资组合临近交易 日的同向交 易和反向交易的交易时机 和交易价差、关 联
交易、 债 券交易收 益率偏离 度、 成交量和 成交价格 异 常、 银行 间债券交 易对手交 易等 ；2、 将公平
交易 作为投资组合业绩归 因分析和交易绩 效评价的重 要关注内容，发现的异常 情况由投资监察 员
进行分析；3、监察稽核 部分别于每季度和 每年度编 写《公平交易执行情况 检查报告》 ，内 容包 括
关注类交易 监控执行 情况 、 不同投 资组合的 整体收益 率差异分析 和同向交 易价差分 析； 《 公平交易
执行情况检 查报告》 需经公司 基金经理 、督察长 和总 经理签署。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且并 对基金财 产造 成损失的异 常 交易行 为。
本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合 参与的交 易所公开竞价同日反向交 易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交易次 数 为 4 次， 主要 原因在 于指数成 分股交易 不活跃
导致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
四季度因为汇率和债券市 场波动，资金面逐 渐趋紧并 逐步影响到股票市场。在 操作上整体比
较谨慎，基金仓位维持在 相对较低的位置 。对于长期 景气向上的行业龙头，我 们依然维持原有 持
仓，同时对 于环保和 节能领域 的龙头公 司进行了 一定 增持，对于 电改板块 进行了一 定布局。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内， 本基金净 值增长率 为-5.84% ，同期上 证综 指下跌 12.31% ，深证 成指下跌19.64%，
沪深 300 指 数下跌 11.28% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2017 年宏观 经济仍面 临较多困 难，财政 政策将保 持持 续宽松，货 币政策也 将做相应 的配合。
2017 年防范 金融风险 的主基调 背景下， 金融去杠 杆行 为将持续发 酵。 传统 产业经过 多年的去 产能
以及 2016 年 开始的供 给侧改革 后， 龙头公司 的效益出 现了明显回 收， 带 动对产业 上下游景 气复苏。鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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我们对于 2017 年内 全年保持谨慎乐观 ，积极选择 具 备中长期发展前景的行业 和具备竞争力的 公
司。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管 理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
（2）特殊业 务估值流 程
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相
关规定 ，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽 核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金经理 参与或决 定估值的 程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
3 、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4 、本公司现 没有进行 任何定价 服务的签 约。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、 截止本报告期 末， 本基金 期末可供 分配利润 为 65,631,260.31 元， 期末基金 份额净值1.515
元。
2 、本基金本 报告期内 未进行利 润分配。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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3 、 根据相关法 律法规及 本基金基 金合同的 规定， 本基 金管理人将 会综合考 虑各方面 因素， 在
严格遵守规 定前提下 ，对本报 告期内可 供分配利 润适 时作出相应 安排。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金 托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊普 通合伙 ） 注册会 计师对本基 金出具了 “标准 无保留意 见” 的
审计报告。 投资者可 通过年度 报告正文 查看审计 报告 全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华环保 产业股票 型证券投 资基金 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
59,553,964.82 109,183,280.80
结算备付金
171,409.72 1,776,848.69
存出保证金
147,452.51 549,220.55
交易性金融 资产
298,693,602.27 481,597,523.62
其中：股票 投资
298,693,602.27 481,597,523.62
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
16,701,383.78 11,798,279.64
应收利息
20,206.01 21,840.55
应收股利
- -
应收申购款
97,207.25 1,574,408.86
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
375,385,226.36 606,501,402.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
2,998,482.33 26,535,365.97
应付赎回款
202,785.79 1,553,433.78
应付管理人 报酬
611,721.15 730,916.33
应付托管费
101,953.52 121,819.36
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
350,921.21 1,830,416.67
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
451,401.89 359,266.39
负债合计
4,717,265.89 31,131,218.50
所有者权益：
鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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实收基金
244,718,805.15 357,520,521.01
未分配利润
125,949,155.32 217,849,663.20
所有者权益 合计
370,667,960.47 575,370,184.21
负债和所有 者权益总 计
375,385,226.36 606,501,402.71
注： 报告截止日2016 年12 月 31 日， 基金份 额净值 1.515 元， 基金份 额总额 244,718,805.15 份。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华环保 产业股票 型证券投 资 基金
本报告期： 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-17,392,041.84 111,704,278.18
1. 利息收入
635,868.70 658,688.83
其中：存款 利息收入
635,868.70 658,688.83
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-27,514,084.08 100,268,393.53
其中：股票 投资收益
-30,410,119.29 96,752,056.88
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
2,896,035.21 3,516,336.65
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
9,113,085.45 1,049,538.83
4.汇兑 收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列）
373,088.09 9,727,656.99
减： 二、费用
14,635,432.16 20,589,479.69
1．管理人报 酬 7.4.8.2.1 7,630,413.34 8,497,558.50
2．托管费 7.4.8.2.2 1,271,735.57 1,416,259.69
3．销售服务 费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
5,370,497.61 10,300,674.45
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用
362,785.64 374,987.05
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-32,027,474.00 91,114,798.49 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 15 页 共 36 页
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
-32,027,474.00 91,114,798.49
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华环保 产业股票 型证券投 资基金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
357,520,521.01 217,849,663.20 575,370,184.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -32,027,474.00 -32,027,474.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-112,801,715.86 -59,873,033.88 -172,674,749.74
其中：1.基 金申购款 58,582,543.59 24,575,735.73 83,158,279.32
2.基金赎回 款 -171,384,259.45 -84,448,769.61 -255,833,029.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
244,718,805.15 125,949,155.32 370,667,960.47
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
141,211,519.33 13,259,571.39 154,471,090.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 91,114,798.49 91,114,798.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
216,309,001.68 113,475,293.32 329,784,295.00 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 16 页 共 36 页
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
其中：1.基 金申购款 1,289,977,999.20 856,267,331.95 2,146,245,331.15
2.基金赎回 款 -1,073,668,997.52 -742,792,038.63 -1,816,461,036.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
357,520,521.01 217,849,663.20 575,370,184.21
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏 华环 保产 业股票 型证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基金 ”)经 中国证 券监 督管 理委员 会( 以下
简称 “ 中国 证监会 ”) 证监许可[2013] 第 1345 号 《关 于核准鹏华 环保产业 股票型证 券投资基 金募
集的批复》核准，由鹏华 基金管理有限公 司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《鹏华 环
保产业股票 型证券投 资基金基 金合同》 负责公开 募集 。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
840,606,007.08 元， 经普华永 道中天会 计师事务 所 （ 特殊普通合 伙） 普华 永道中天 验字(2014) 第
106 号验资报 告予以 验证 。经 向中国证 监会备案， 《鹏 华环保产业 股票型证 券投资基 金基金合 同》
于 2014 年 3 月 7 日 正式生效 ，基金合 同生效 日的基 金份额总额 为 841,094,897.79 份 基金份 额，
其中认购资 金利息折 合 488,890.71 份基 金份额 。本 基金的基金 管理人为 鹏华基金 管理有限 公司，
基金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华环 保产业股 票型证券投资基 金基金合同》
的有关规定，本基金主要 投资于具有良好 流动性的金 融工具，包括国内依法发 行和上市交易的 股
票、债券、货币市场工具 、权证、资产支 持证券以及 经中国证监会批准的允许 基金投资的其他 金
融工具。基金的投资组合比 例为：股票资产占 基金资 产的 80%-95%，投 资于环保产业的上 市公司
发行的股票占非现金资产 的比例不低于 80% ；基金持 有全部权证的市值不得超 过基金资产净值 的
3%； 投资于 现金或到 期日在一 年以内的 政府债券 的比 例合计不低 于基金资 产净值的5% 。 本基 金业
绩比较基准 为：中证 环保产业 指数收益 率 ×80% ＋中 证综合 债指 数收益率 ×20%。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 17 页 共 36 页
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 环保产 业股票型 证券投资
基金基金合 同》和中 国证监会 、中国基 金业协会 允许 的基金行业 实务操作 的有关规 定编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声 明
本基金 2016 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2016 年12
月31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策变 更等说明、 会计估计 与最近一期年 度报告相一 致
的说 明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知》 、财 税[2016]140
号文 《关于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育辅 助服务等 增值税政策 的通知》 、 财税[2017]2 号 文 《关
于资管产品增值税政策有 关问题的补充通 知》 及其他 相关财税法规和实务操作 ，主要税项列示 如
下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 18 页 共 36 页
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增 值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税 。
2017 年7 月1 日 (含) 以后， 资管产品 运营过程 中发 生的增值税 应税行为 ， 以资管 产品管理
人为增值税 纳税人 ， 按照 现行规定 缴纳增 值 税。 对资 管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从资管产品管理 人
以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。 因此， 截 至 2016 年12 月 31 日， 本基金没 有计提有 关增值 税
费用。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得， 持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂 减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金 的 关系
鹏华基金管理有限公司 (“ 鹏 华 基 金 公
司 ”)
基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设
银行 ”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国 信证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注：1 、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害 关系 的关联方没 有发生变 化。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 19 页 共 36 页
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
国信 证券 345,101,561.62 9.79% 1,606,379,966.04 23.11%
7.4.8.1.2 债券 交易
注：无。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证 交易
注：无。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国信 证券 314,490.60 9.79% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国信 证券 1,440,354.73 23.09% 599,886.49 32.77%
注： （1）佣 金的计算 公式
上海证券交易所的交易佣 金=买（卖）成交 金额 ×1‰-买（卖）经手费-买（卖） 证管费等由券 商
承担的费用
深圳证券交易所的交易佣 金=买（卖）成交 金额 ×1‰-买（卖）经手费-买（卖） 证管费等由券 商
承担的费用 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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（佣金比率 按照与一 般证券公 司签订的 协议条款 订立 。 ）
（2 ） 本 基金与关 联方已按 同业统一 的基金佣 金计算方 式和佣金比 例签订了 《证 券交易单 元租用协
议》 。根据协 议规定， 上述单位 定期或不 定期地 为我 公司提供研 究服务以 及其他研 究支持。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,630,413.34 8,497,558.50
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
2,505,811.26 3,490,064.37
注： （1）支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 1.50% ，逐日计提， 按月
支付。日管 理费= 前一 日基 金资 产净值 × 1.50%÷ 当年 天数。
（2 ）根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,271,735.57 1,416,259.69
注： 支付基 金托管人 中国建设 银行股份 有限公 司 的托 管费年费率 为 0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.25% ÷ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
注：无。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：无。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 21 页 共 36 页
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本年度及 上年度可 比报告期 管理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位 ：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
建设 银行 59,553,964.82 602,579.87 109,183,280.80 596,315.08
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 未参与关 联方 承销的证券 。
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.9 期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金 持有的流通受 限证券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股 流
通受 限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股 流
通受 限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股 流
通受 限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股 流
通受 限
23.16 23.16 2,182 50,535.12 50,535.12 - 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股 流
通受 限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股 流
通受 限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股 流
通受 限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股 流
通受 限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股 流
通受 限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月3
日
新股 流
通受 限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股 流
通受 限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美 联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股 流
通受 限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股 流
通受 限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股 流
通受 限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300098 高新 兴 2016 年
11 月17
日
重大 事
项
14.02 2017 年1
月23 日
14.26 1,322,300 21,144,058.74 18,538,646.00 - 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 23 页 共 36 页
601727 上海 电
气
2016 年
8 月31
日
重大 事
项
8.42 - - 367,900 3,016,780.00 3,097,718.00 -
600406 国电 南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大 事
项
16.63 - - 184,700 2,721,276.22 3,071,561.00 -
600875 东方 电
气
2016 年
12 月9
日
重大 事
项
10.79 2017 年3
月28 日
10.90 203,400 2,008,257.42 2,194,686.00 -
600151 航天 机
电
2016 年
11 月11
日
重大 事
项
10.97 - - 133,400 1,506,362.00 1,463,398.00 -
603308 应流 股
份
2016 年
11 月24
日
重大 事
项
21.92 2017 年2
月14 日
21.92 49,400 1,086,800.00 1,082,848.00 -
603986 兆易 创
新
2016 年
9 月19
日
重大 事
项
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300526 中潜 股
份
2016 年
12 月7
日
重大 事
项
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 -
300537 广信 材
料
2016 年
10 月12
日
重大 事
项
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注：无。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
注：无。
鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 24 页 共 36 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 298,693,602.27 79.57
其中：股票 298,693,602.27 79.57
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 59,725,374.54 15.91
7 其他各项资 产 16,966,249.55 4.52
8 合计 375,385,226.36 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 198,262,305.62 53.49
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
31,259,056.66 8.43
E
建筑业 4,037,688.23 1.09
F
批发和零售 业 2,340.62 0.00
G
交通运输、 仓储和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
26,501,985.20 7.15
J
金融业 13,336,780.00 3.60
K
房地产业 - - 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 25 页 共 36 页
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 13,187,987.26 3.56
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 12,096,000.00 3.26
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 298,693,602.27 80.58
8.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
注：无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 300156 神雾环保 1,300,000 32,513,000.00 8.77
2 000820 神雾节能 905,100 26,157,390.00 7.06
3 300098 高新兴 1,322,300 18,538,646.00 5.00
4 300332 天壕环境 1,463,200 13,754,080.00 3.71
5 601398 工商银行 3,000,000 13,230,000.00 3.57
6 300244 迪安诊断 378,000 12,096,000.00 3.26
7 600900 长江电力 861,800 10,910,388.00 2.94
8 002364 中恒电气 500,000 10,400,000.00 2.81
9 002430 杭氧股份 1,046,044 9,048,280.60 2.44
10 002173 *ST 创疗 433,800 8,697,690.00 2.35
注： 投 资者欲了 解本报告 期末基金 投资的所 有股票明 细， 应阅 读登载于 鹏华基 金管理有 限公司网
站http://www.phfund.com 的 年度报告 正文。
8.4 报告 期内股票投资 组 合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 26 页 共 36 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 124,873,690.00 21.70
2 600900 长江电力 83,041,909.92 14.43
3 601088 中国神华 73,147,810.30 12.71
4 002616 长青集团 30,308,312.98 5.27
5 300156 神雾环保 29,482,750.88 5.12
6 603686 龙马环卫 25,176,665.55 4.38
7 000820 神雾节能 23,994,348.58 4.17
8 601398 工商银行 22,950,000.00 3.99
9 601288 农业银行 21,909,000.00 3.81
10 300098 高新兴 21,144,058.74 3.67
11 601699 潞安环能 20,784,156.86 3.61
12 600681 百川能源 18,382,389.11 3.19
13 002671 龙泉股 份 18,223,003.58 3.17
14 002334 英威腾 17,538,147.92 3.05
15 002518 科士达 17,282,054.29 3.00
16 000937 冀中能源 16,926,935.68 2.94
17 002173 *ST 创疗 16,720,896.46 2.91
18 002340 格林美 16,496,900.00 2.87
19 601567 三星医疗 16,108,975.44 2.80
20 600011 华能国际 15,880,000.00 2.76
21 002672 东江环保 15,840,005.00 2.75
22 603601 再升科技 15,296,761.20 2.66
23 300068 南都电源 15,109,160.56 2.63
24 002364 中恒电气 14,864,595.11 2.58
25 000712 锦龙股份 14,864,408.00 2.58
26 000826 启迪桑德 14,636,462.01 2.54
27 000690 宝新能源 14,582,304.71 2.53
28 300491 通合科技 14,357,705.29 2.50
29 002715 登云股份 14,338,339.01 2.49
30 002421 达实智能 14,325,595.78 2.49
31 300332 天壕环境 13,566,497.01 2.36
32 300113 顺网科技 13,003,308.00 2.26
33 002092 中泰化学 12,677,665.46 2.20
34 300296 利亚德 12,145,864.45 2.11 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 27 页 共 36 页
35 000881 大连国际 12,013,311.00 2.09
36 300275 梅安森 11,886,782.44 2.07
37 300070 碧水源 11,739,058.97 2.04
38 000959 首钢股份 11,729,373.00 2.04
39 000333 美的集团 11,625,480.13 2.02
注：买入金 额按买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 124,902,045.11 21.71
2 600900 长江电力 98,752,641.99 17.16
3 601088 中国神华 74,445,498.58 12.94
4 002616 长青集团 34,548,718.01 6.00
5 603601 再升科技 29,710,983.93 5.16
6 603686 龙马环卫 26,579,530.30 4.62
7 300156 神雾环保 26,183,840.22 4.55
8 300068 南都电源 25,345,073.28 4.41
9 300376 易事特 25,028,749.24 4.35
10 000709 河钢股份 22,905,877.53 3.98
11 002340 格林美 21,723,667.28 3.78
12 601288 农业银行 21,360,597.76 3.71
13 600681 百川能源 20,926,464.21 3.64
14 002637 赞宇科技 20,625,568.65 3.58
15 601699 潞安环能 19,770,218.45 3.44
16 300070 碧水源 19,479,591.79 3.39
17 300335 迪森股份 19,086,640.28 3.32
18 000881 大连国际 18,932,279.30 3.29
19 002671 龙泉股份 17,950,210.55 3.12
20 000932 华菱钢铁 17,868,654.96 3.11
21 000712 锦龙股份 17,733,849.71 3.08
22 002421 达实智能 17,467,806.73 3.04
23 000937 冀中能源 17,305,390.53 3.01
24 000820 神雾节能 16,914,968.52 2.94
25 002672 东江环保 16,877,280.39 2.93
26 002518 科士达 16,806,755.02 2.92
27 002334 英威腾 16,803,275.14 2.92 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 28 页 共 36 页
28 300012 华测检测 16,711,180.10 2.90
29 600011 华能国际 15,971,232.56 2.78
30 002594 比亚迪 15,489,905.64 2.69
31 002715 登云股份 14,941,763.16 2.60
32 600886 国投电力 14,863,935.50 2.58
33 002126 银轮股份 14,845,551.00 2.58
34 300491 通合科技 14,823,322.00 2.58
35 300362 天翔环境 14,435,316.16 2.51
36 601567 三星医疗 14,082,477.18 2.45
37 000952 广济药业 13,667,473.85 2.38
38 600116 三峡水利 13,257,509.50 2.30
39 000333 美的集团 13,247,004.48 2.30
40 600188 兖州煤业 13,228,237.42 2.30
41 300113 顺网科技 12,475,974.00 2.17
42 300145 中金环境 12,394,886.00 2.15
43 002092 中泰化学 12,208,729.50 2.12
44 000035 中国天楹 12,153,410.68 2.11
45 002200 云投生态 12,152,226.10 2.11
46 600498 烽火通信 12,077,800.00 2.10
47 300275 梅安森 12,007,650.87 2.09
48 000959 首钢股份 11,626,450.00 2.02
注：卖出金 额按卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,684,457,977.33
卖出股票收 入 （成交 ）总额 1,846,064,864.84
注：买入股票成本、卖出 股票收入均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑 相
关交易费用 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注：无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名资产支持 证券投资明 细
注：无。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 29 页 共 36 页
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注：无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资 的前十名 证券之一 的*ST 创疗的 持股 5%以 上股东杭州 昌健投资 合伙企业 （有限合
伙）于 2016 年 4 月 21 日收到 中国证券 监督管理 委员 会浙江监管 局下达的 《关于对 杭州昌健 投资
合伙企业 （有限合 伙） 采 取出具警 示函措施 的决定 》 ： 杭州昌健投 资合伙企 业 （有 限合伙 ） 于 2016
年 3 月 10 日 质 押 了 所 持 千 足 珍 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 千 足 珍 珠 ” ） 全 部 限 售 股
33,955,857 股（占 千足珍 珠总股 本 7.43% ），但 于 2016 年 3 月 25 日才告知 千足珍珠 股份质押 的
信息，导致千足珍珠发生 信息披露不及时 的违规行为 。杭州昌健投资合伙企 业 （有限合伙）的 上
述行为违反了《上市公司 信息披露管理办 法》第四十 六条的规定。按照《上市 公司信息披露管 理
办法》第五十九条的规定 ，浙江证监局决 定对昌健投 资予以警示。昌健投资应 充分吸取教训， 加
强相关法律 法规学习 ，提高规 范运作意 识，积极 配合 上市公司做 好信息披 露工作。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 30 页 共 36 页
对该股票的投资决策程序 的说明：本基金管 理人长期 跟踪研究该股票，本次处 罚对该股票的
投资价值不产生重大影响 ，该证券的投资 已严格执行 内部投资决策流程，符合 法律法规和公司 制
度的规定。
本基金投资的前十名证券 中的其它证券本期 没有发行 主体被监管部门立案调查 的、或 在报告
编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 证券。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 147,452.51
2 应收证券清 算款 16,701,383.78
3 应收股利 -
4 应收利息 20,206.01
5 应收申购款 97,207.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,966,249.55
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：无。
8.12.5 期末 前十名 股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 300098 高新兴 18,538,646.00 5.00 重大事项
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 31 页 共 36 页
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比 例
持有份额
占总份
额比例
16,888 14,490.69 30,528,551.87 12.47% 214,190,253.28 87.53%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
349,099.09 0.1427%
注：截至本报告期末，本 基金管理人从业 人员投资、 持有本基金符合相关法律 法规、中国证监 会
规定及相关 管理制度 的规定。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量 的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
-
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
10~50
注： （1） 截至本报 告期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基 金投资和研 究部门负 责人未持 有本基金 份额。
（2 ） 截至 本报告期 末， 本 基金的基 金经理投 资、 持 有 本基金符合 相关法律 法规、 中国证监 会规定
及相关管理 制度的规 定。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2014 年3 月7 日 ） 基金份额 总额
841,094,897.79
本报告期期 初基金份 额总额 357,520,521.01
本报告期基 金总申购 份额 58,582,543.59
减: 本报告期基 金总赎回 份额 171,384,259.45
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） - 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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本报告期期 末基金份 额总额 244,718,805.15
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额；总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内基 金管理人 的重大人 事变动：
报告期内， 因股东方 更换董事 代表， 原 董事 Alessandro Varaldo 先 生不再担 任公司董 事职
务 。根据股 东欧利 盛资本资 产管理 股份公司 推荐， 并经 本公司股 东会审 议通过， 同意 由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。Andrea
Vismara 先生 任职日 期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内， 原监事 Andrea Vismara 先生辞去 公司监 事职务。根 据股东欧 利盛资本 资产管理
股 份公司 推荐， 并经 本公司 股东会 审 议通 过，同 意由 Sandro Vesprini 先生担 任本公 司监 事，
Andrea Vismara 先生 不再担任 本公司 监事职务 。Sandro Vesprini 先生任 职日期自2016 年2 月2
日起。
经公司董事 会审议通 过， 公司同意 聘任韩 亚庆先生 担 任公司副总 经理。 韩亚庆 先生任职 日期
自2017 年 3 月22 日 起。
本公司已将 上述变更 事项报中 国证券监 督管理委 员会 深圳监管局 备案。
基金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 ：无 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 审计费用 51,000.00 元， 该审 计机构已提 供审计服 务的年限 为 3 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投 资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投 证券 2 835,103,983.40 23.69% 761,031.80 23.70% -
海通 证券 2 673,182,348.81 19.10% 613,469.95 19.10% 本报 告期 新
增1 个
中航 证券 2 387,506,002.37 10.99% 353,129.51 10.99% -
国信 证券 2 345,101,561.62 9.79% 314,490.60 9.79% 本报 告期 新
增1 个
中金 公司 2 234,356,203.11 6.65% 213,568.74 6.65% 本报 告期 新
增1 个
长江 证券 1 180,881,300.64 5.13% 164,834.76 5.13% -
招商 证券 1 157,727,537.33 4.48% 143,736.95 4.48% -
德邦 证券 1 154,854,937.30 4.39% 141,118.62 4.39% 本报 告期 新
增
中信 建投 2 145,716,632.02 4.13% 132,791.80 4.13% -
平安 证券 2 98,249,951.75 2.79% 89,534.26 2.79% -
兴业 证券 1 88,181,775.25 2.50% 80,359.79 2.50% -
宏源 证券 1 65,023,651.48 1.84% 59,254.82 1.84% -
天风 证券 1 54,996,525.19 1.56% 50,119.18 1.56% 本报 告期 新
增
东方 财富 证券 1 42,504,880.51 1.21% 38,734.63 1.21% 本报 告期 新
增
国泰 君安 2 31,789,705.20 0.90% 28,970.03 0.90% -
华创 证券 1 21,279,705.01 0.60% 19,391.95 0.60% -
安信 证券 2 7,949,583.00 0.23% 7,244.40 0.23% - 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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湘财 证券 1 - - - - -
光大 证券 1 - - - - -
东方 证券 1 - - - - -
长城 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
银河 证券 1 - - - - -
瑞信 方正 1 - - - - 本报 告期 新
增
华西 证券 1 - - - - -
国金 证券 1 - - - - -
瑞银 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
中泰 证券 2 - - - - -
方正 证券 1 - - - - -
广发 证券 1 - - - - -
中信 证券 1 - - - - -
西部 证券 1 - - - - 本报 告期 新
增
注：交易单 元选择的 标准和程 序
1、 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证券经 营机构， 使用其交 易单元 作为基金 的专用交
易单元，选 择的标准 是：
（1 ）实力雄 厚， 信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生重 大违规 行为 而受到中国 证监会处 罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面 的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2、选择交 易单元的 程序：
我公司根据上述标准，选 定 符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期
对所选定证券公司的服务 进行综合评比， 评比内容包 括：提供研究报告质量、 数量、及时性及 提
供研究服务主动性和质量 等情况，并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较
了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后，向券商租用交易单 元作为基金专用 交鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
第 35 页 共 36 页
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投 证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
中航 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
长江 证券 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
德邦 证券 - - - - - -
中信 建投 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
兴业 证券 - - - - - -
宏源 证券 - - - - - -
天风 证券 - - - - - -
东方 财富 证券 - - - - - -
国泰 君安 - - - - - -
华创 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
湘财 证券 - - - - - -
光大 证券 - - - - - -
东方 证券 - - - - - -
长城 证券 - - - - - -
银河 证券 - - - - - -
瑞信 方正 - - - - - -
华西 证券 - - - - - -
国金 证券 - - - - - -
瑞银 证券 - - - - - -
中泰 证券 - - - - - -
方 正 证券 - - - - - -
广发 证券 - - - - - - 鹏华 环保 产业 股票 2016 年年 度报 告摘 要
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中信 证券 - - - - - -
西部 证券 - - - - - -
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
无。
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2017 年3 月30 日
