鹏 华弘泰 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
2016 年年 度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核了 本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊 普通合 伙） 注册会 计师对本基 金出具了 “标 准无保留 意见”
的审计报告 。
本报告期 自 2016 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 鹏华弘泰混 合
场内简称 -
基金主代码 206001
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2002 年 5 月24 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,857,647,543.73 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上市 的证券 交易所 -
上市 日期 -
下属分级基 金的基金 简称： 鹏华弘泰混 合 A 鹏华弘泰混 合 C
下属分级基 金的场内 简称： - -
下属分级基 金的交易 代码 ： 206001 001775
下属分级基 金的前端 交易代码 - -
下属分级基 金的后端 交易代码 - -
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 1,843,171,275.76 份 14,476,267.97 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金在科 学严谨的 资产配置 框架下， 严 选安全边 际 较高的股票、 债 券等投资
标的，力争 实现绝对 收益的目 标。
投资策略 1 、资产配置 策略
本基金将通 过跟踪考 量通常的 宏观经济 变量（包括 GDP 增长率、CPI 走 势、M2
的绝对水平 和增长率 、利率 水平与走 势等 ）以及各 项 国家政策 （包括财 政、税
收、货币 、汇率 政策等 ），并 结合美林 时钟等科 学严 谨的资产配 置模型 ，动态
评估不同资 产大类在 不同时期 的投资价 值及其风 险收 益特征， 追求股 票、 债券
和货币等大 类资产的 灵活配置 和稳健的 绝对收益 目标 。
2 、股票投资 策略
本基金通过 自上而下 及自下而 上相结合 的方法挖 掘优 质的上市公 司， 严 选其中
安全边际较 高的个股 构建投资 组合： 自上 而下地分 析 行业的增长 前景、 行业结
构、 商业模式、 竞 争要素等 分析把 握其投资 机会； 自 下而上地评 判企业的 产品、
核心竞争力 、管理 层、 治理结构 等； 并结合企 业基本 面和估值水 平进行综 合的
研 判，严选 安全边际 较高的个 股，力争 实现组合 的绝 对收益。
（1）自上而 下的行业 遴选
本基金将自 上而下地 进行行业 遴选， 重点 关注行业 增 长前景、 行业利 润前景和
行业成功要 素。对 行业增长 前景 ，主要分 析行业的 外 部发展环境 、行业 的生命
周期以及行 业波动与 经济周期 的关系等； 对 行业利润 前景， 主要分析 行业结构 ，鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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特别是业内 竞争的方 式、业内 竞争的激 烈程度、 以及 业内厂商的 谈判能力 等。
基于对行业 结构的分 析形成对 业内竞争 的关键成 功要 素的判断 ， 为预测 企业经
营环境的变 化建立起 扎实的基 础。
（2）自下而 上的个股 选择
本基金主要 从两方面 进行自下 而上的 个 股选择： 一 方 面是竞争力 分析， 通过对
公司竞争策 略和核心 竞争力的 分析， 选择具有 可持续 竞争优势的 上市公司 或未
来具有广阔 成长空间 的公司。 就公 司竞争 策略， 基于 行业分析的 结果判断 策略
的有效性 、策略的 实施支持 和策略 的执行成 果；就 核 心竞争力 ，分析公 司的现
有核心竞争 力， 并判断公 司能否利 用现有 的资源、 能 力和定位取 得可持续 竞争
优势。
另一方面是 管理层分 析， 在国内监 管体系落 后、 公司 治理结构不 完善的基 础上，
上市公司的 命运对管 理团队的 依赖度大 大增加 。 本基 金将着重考 察公司的 管理
层以及管理 制度。
（3）综合研 判
本基金在自 上而下和 自下而 上 的基础上， 结合估值 分 析， 严选安全边 际较高的
个股，力争 实现组合 的绝对收 益。通过 对估值方 法的 选择和估值 倍数的比 较，
选择股价相 对低估的 股票。 就估值 方法而 言， 基于行 业的特点确 定对股价 最有
影响力的关 键估值方 法（包括 PE 、PEG 、PB 、PS、EV/EBITDA 等）； 就估值倍
数而言， 通过业内 比较 、历史比 较和增长 性分析 ，确 定具有上升 基础的股 价水
平。
3 、债券投资 策略
本基金债券 投资将采 取久期策 略、收 益率曲线 策略 、 骑乘策略 、息差策 略、个
券选择策略 、信用 策略 、中小企 业私募债 投资策略 等 积极投资策 略，灵 活地调
整组合的券 种搭配， 精 选安全 边际较高 的个券， 力争 实现组合的 绝对收益 。
（1）久期策 略
久期管理是 债券投资 的重要考 量因素， 本基金将 采用 以“目标久 期”为中 心、
自上而下的 组合久期 管理策略 。
（2）收益率 曲线策略
收益率曲线 的形状变 化是判断 市场整体 走向的一 个重 要依据， 本基金将 据此调
整组合长、 中、短期 债券的搭 配，并进 行动态调 整。
（3）骑乘策 略
本基金将采 用基于收 益率曲线 分析对债 券组合进 行适 时调整的骑 乘策略 ， 以达
到增强组合 的持有期 收益的目 的。
（4）息差策 略
本基金将采 用息差策 略，以达 到更好地 利用杠杆 放大 债券投资的 收益的目 的。
（5）个券 选 择策略
本基金将根 据单个债 券到期收 益率相对 于市场收 益率 曲线的偏离 程度， 结合信
用等级、 流动性 、选择权 条款、 税赋特点 等因素 ，确 定其投资价 值，选 择定价
合理或价值 被低估的 债券进行 投资。
（6）信用策 略
本基金通过 主动承担 适度的信 用风险来 获取信用 溢价 ， 根据内、 外部信 用评级
结果， 结合对类 似债券信 用利差的 分析以 及对未来 信 用利差走势 的判断， 选择
信用利差被 高估、未 来信用利 差可能下 降的信用 债进 行投资。
（7）中小企 业私募债 投资策略
中小企业私 募债券是 在中国境 内以非公 开方式发 行和 转让， 约 定在一定 期限还鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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本付息的公 司债券 。由于其 非 公开 性及条款 可协商性 ，普遍具 有较高收 益。 本
基金将深入 研究发行 人资信及 公司运营 情况， 合理合 规合格地进 行中小企 业私
募债券投资 。 本基 金在投资 过程中密 切监控债 券信用 等级或发行 人信用等 级变
化情况，尽 力规避风 险，并获 取超额收 益。
4 、股指期货 、权证等 投资策略
本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则， 以套 期 保值为目的， 主 要选择流
动性好、 交易活跃 的股指期 货合约 。本基 金力争利 用 股指期货的 杠杆作用 ，降
低申购赎回 时现金资 产对投资 组合的影 响及投资 组合 仓位调整的 交易成 本，达
到稳定投资 组合资产 净值的目 的。
基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组 ， 授 权特定的管 理人员负 责股
指期货的投 资审批事 项， 同 时针对股 指期货交 易制定 投资决策流 程和风险 控制
等制度并报 董事会批 准。
本基金通过 对权证标 的证券基 本面的研 究， 并 结合权 证定价模型 及价值挖 掘策
略、价差 策略 、双向权 证策略等 寻求权证 的合理估 值 水平，追 求稳定的 当期收
益。
5 、资产支持 证券的投 资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置 进 行资产支持证券的投资组
合管理， 并根据信 用风险 、利率 风险和流 动性风险 变 化积极调整 投资策略 ，严
格遵守法律 法规和基 金合同的 约定， 在保证本 金安全 和基金资产 流动性的 基础
上获得稳定 收益。
业绩比较基 准 一年期银行 定期存款 利率（税 后）+3%
风险收益特 征 本基金属于 混合型基 金， 其预期风 险和预 期收益高 于 货币市场基 金、 债券型基
金，低于股 票型基金 ，属于证 券投资基 金里中高 风险 、中高预期 收益的品 种。
鹏华弘泰混 合 A 鹏华弘泰混 合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预
期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 低 于 股
票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金
里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的
品种。
本基金属于 混合型基 金， 其 预期风 险和预
期收益高于 货币市场 基金、债 券型基金 ，
低于股票型 基金 ， 属于证 券投资基 金里中
高风险、中 高预期收 益的品种 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 张戈 郭明
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
鹏华弘泰混 合 A 鹏华弘泰混
合C
鹏华弘泰混 合 A 鹏华弘泰混 合
C
鹏华弘泰混 合
A
鹏
华
弘
泰
混
合
C
本
期
已
实
现
收
益
46,159,092.53 3,078,836.3
7
506,475,890.14 644,569.32 73,202,750.9
6
-
本
期
利
润
53,683,059.44 2,871,281.7
3
543,830,935.93 1,102,800.72 34,444,038.3
0
-
加
权
平
0.1195 0.0173 0.1543 0.0060 0.0788 - 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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均
基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
2.78% 2.39% 26.09% 1.40% 7.71% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.8027 0.0273 0.7752 0.0071 0.7479 -
期
末
基
金
1,903,799,565.
74
15,028,705.
45
2,591,493,325.
11
501,405,119.
15
385,951,875.
90
- 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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资
产
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0329 1.0382 1.0050 1.0140 1.0237 -
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 表中的 “ 期末 ”均 指报告期 最后一日， 即 12 月31 日， 无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
（4）鹏 华弘泰 混合 C 于2015 年 8 月 14 日 生效， 至 2015 年 12 月31 日未 满一年， 故 2015 年的 数
据和指标为 非完整会 计年度数 据。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
鹏华弘泰混 合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.01% 0.09% 1.13% 0.02% -1.12% 0.07%
过去六个月 0.94% 0.08% 2.27% 0.01% -1.33% 0.07%
过去一年 2.78% 0.07% 4.51% 0.01% -1.73% 0.06%
过去三年 39.59% 0.60% 85.47% 1.05% -45.88% -0.45%
过去五年 58.72% 0.77% 100.29% 1.06% -41.57% -0.29%
自基金合同
生效起至今
479.95% 1.10% 252.05% 1.33% 227.90% -0.23%
鹏华弘泰混 合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.06% 0.09% 1.13% 0.02% -1.19% 0.07% 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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过去六个月 0.79% 0.08% 2.27% 0.01% -1.48% 0.07%
过去一年 2.39% 0.08% 4.51% 0.01% -2.12% 0.07%
自基金合同
生效起至今
3.82% 0.08% 6.30% 0.01% -2.48% 0.07%
注：业绩比 较基准=一 年期银行 定期存款 利率(税后)+3%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
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注：1 、本基 金合同 于 2002 年5 月24 日 生效,2015 年 8 月 14 日鹏华弘 泰 C 类份 额成立。
2、截至本基 金建仓期 结束，本 基金的各 项投资 比例 已达到基金 合同中规 定的各项 比例。 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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3.2.3
过去 五年基金每 年净值增长 率及其与同期 业绩比 较 基准收益率 的比较
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注：1 、合同 生效当年 按照实 际 存续期计 算，不 按整 个自然年度 进行折算 。
3.3 其他 指标
无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：人民 币元
鹏华弘 泰混 合 A
年度
每10 份 基 金
份额分红数
现金 形式发 放 总额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.800 234,370,581.76 63,520,735.03 297,891,316.79
2014 0.100 1,547,008.65 3,149,715.26 4,696,723.91
合计 0.900 235,917,590.41 66,670,450.29 302,588,040.70
单位：人民 币元
鹏华弘 泰混 合 C
年度
每10 份 基 金
份额分红数
现金 形式发 放 总额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
合计 - - - -
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ， 增至 15,000 万 元人民币 。 截止本 报告 期末， 公司 管理 129 只基金和10 只全国 社保
投资组合， 经过 18 年 投资管理 基金， 在 基金投 资、 风险控制等 方面积累 了丰富经 验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
刘方正
本基金基
金经理
2015 年 3 月
27 日
- 6
刘 方正先生 ，国籍 中
国 ，理学硕 士，6 年
证 券从业 经验。2010
年 6 月加盟鹏 华基金
管 理有限公 司，从 事
债 券研究工 作，担 任
固 定收益部 高级研 究
员 、基金经 理助理 ，
2015 年 3 月至 2017
年 1 月担任鹏 华弘利
混 合基金基 金经理 ，
2015 年 3 月至 2015
年 8 月兼任鹏 华行业
成长基金（2015 年 8
月 已转型为 鹏华弘 泰
混合基金） 基 金经理，
2015 年 4 月至 2017
年 1 月兼任鹏 华弘润
混 合基金基 金经理 ，
2015 年 5 月至 2017
年 1 月兼任鹏 华弘益
混 合基金基 金经理 ，
2015 年5 月起 兼任鹏鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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华 弘和混合 基金、 鹏
华 弘华混合 基金基 金
经理，2015 年6 月至
2017 年1 月兼 任鹏华
弘 鑫混合基 金基金 经
理，2015 年 8 月至
2017 年1 月兼 任鹏华
弘 泰混合基 金基金 经
理，2015 年8 月起兼
任鹏华前海万科
REITs 基 金 基 金 经
理，2016 年3 月起兼
任 鹏华弘实 混合、 鹏
华 弘信混合 、鹏华 弘
锐 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年8 月起兼
任 鹏华弘达 混合、 鹏
华 弘嘉混合 基金基 金
经理，2016 年9 月起
兼任 鹏华弘 惠混合 基
金基金经理，2016 年
11 月 起 兼 任 鹏 华 兴
裕 定期开放 混合、 鹏
华 兴泰定期 开放混 合
基 金基金 经理，2016
年 12 月 起兼 任鹏 华
鹏 华兴悦定 期开放 混
合 基金基金 经理。 刘
方 正先生具 备基金 从
业 资格。本 报 告期 内
本 基金基金 经理发 生
变 动，增聘 祝松担 任
本基金基金 经理。
祝松
本基金基
金经理
2016 年 2 月
27 日
- 10
祝松先生， 国 籍中国，
经济学硕士，10 年金
融 证券从业 经验。 曾
任 职于中国 工商银 行
深 圳市分行 资金营 运
部 ，从事债 券投资 及
理 财产品组 合投资 管
理 ；招商银 行总行 金
融 市场部， 担任代 客
理 财投资经 理，从 事
人 民币理财 产品组 合
的 投 资 管 理 工 作 。鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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2014 年1 月加 盟鹏华
基 金管理有 限公司 ，
从 事债券投 资管理 工
作，2014 年2 月起担
任 普天债券 基金基 金
经理，2014 年2 月起
兼 任 鹏 华 丰 润 债 券
（LOF ） 基 金 基 金 经
理，2014 年3 月起兼
任 鹏华产业 债债券 基
金基金经理，2015 年
3 月 起兼任 鹏华双 债
加 利债券基 金基金 经
理，2015 年 12 月起
兼 任鹏华丰 华债券 基
金基金经理，2016 年
2 月 起兼任 鹏华弘 泰
混 合基金基 金经理 ，
2016 年6 月起 兼任鹏
华 金 城 保 本 混 合 基
金 、鹏华丰 茂债券 基
金基金经理，2016 年
12 月 起 兼 任 鹏 华 永
盛 定期开放 债券、 鹏
华 丰惠债券 、鹏华 丰
盈 债券基金 经理， 现
同 时担任固 定收益 部
副 总经理。 祝松先 生
具 备基金从 业资格 。
本 报告期内 本基金 基
金 经理发生 变动， 增
聘 祝松担任 本基金 基
金经理。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及本基金基金合同的约 定，本着诚实信 用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资 产，在严格控 制
风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最 大利益。本 报告期内，本基金运作合 法合规，不存在 违
反基金合同 和损害基 金份额持 有人利益 的行为。 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交 易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台 “研究 报告管理平 台 ” ，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究 支持 、投资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平的 机会 ；2 、公司 严格 按照《 股票库 管理 规定 》 、
《信用产品 投资管理 规定》 ， 执行股 票及信用 产品出入 库及日常维 护工作 ， 确保 相关证券 入库以内
容严谨、 观点明确 的研究报 告作为依 据；3 、 在公司 股 票库基础上 ， 各涉 及股票投 资的资产 组合根
据各自的投资目标、投资 风格、投资范围 和防范关联 交易的 原则分别建立资产 组合股票库，基 金
经理在股票 库基础上 根据投资 授权以及 基金合同 择股 方式构建具 体的投资 组合 ；4、 严格执行 投资
授权制度，明确投资决策 委员会、分管投 资副总裁、 基金经理等各主体的职责 和权限划分，合 理
确定基金经 理的投资 权限， 超过投资 权限的 操作， 应 严格履行审 批程序 。 在交易 执行环节 ：1、所
有公司管理的资产组合的 交易必须通过集 中交易室完 成，集中交易室负责建立 和执行交易分配 制
度， 确保 各投资组 合享有公 平的交易 执行机会 ；2、 针 对交易所公 开竞价交 易， 集 中交易室 应严格
启用恒生交易系统中的公 平交易程序，交 易系统则自 动启用公 平交易功能，由 系统按照 “未委 托
数量 ” 的比例对不同资产 组合进行委托量 的公平分配 ；如果相关基金经理坚持 以不同的价格进 行
交易，且当前市场价格不 能同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，交易系 统自动按照 “价格
优先”原则进行委托；当 市场价格同时满 足多个资产 组合的指令价格要求时， 则交易系统自动 按
照 “同一指令 价格下的 公平交易” 模式， 进 行公平委 托和交易量 分配；3、 银 行间市场 交易、 交易
所大宗交易等非集中竞价 交易需依据公司 《股票投资 交易流程》和《固定收益 投资管理流程》 的
规定执行；银行间市场交 易、交易所大宗 交易等以公 司名义进行的交 易，各投 资组合经理应在 交
易前独立确定各投资组合 的交易价格和数 量，公司按 照价格优先、比例分配的 原则对交易结果 进
行分配；4、 新 股、 新债申购 及非公开 定向增发 交易需 依据公司 《新股申 购流程》 、 《固 定收益投 资
管理流程》和《非公开定 向增发流程》的 规定执行， 对新股和新债申购方案和 分配过程进行审 核
和监控。 在交易监 控、 分析与评 估环节 ：1 、 为加强 对 日常投资交 易行为的 监控和管 理， 杜 绝利益
输送、不公平交易等违规 交易行为，防范 日常交易风 险，公司明确了关注类交 易的界定及对应 的
监控和评估措施机制；所 监控的交易包括 但不限于： 交易所公开竞价交 易中同 日同向交易的交 易鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 43 页
时机和交易价差、不同投 资组合临近交易 日的同向交 易和反向交易的交易时机 和交易价差、关 联
交易、 债 券交易收 益率偏离 度、 成交量和 成交价格 异 常、 银行 间债券交 易对手交 易等 ；2、 将公平
交易 作为投资组合业绩归 因分析和交易绩 效评价的重 要关注内容，发现的异常 情况由投资监察 员
进行分析；3、监察稽核 部分别于每季度和 每年度编 写《公平交易执行情况 检查报告》 ，内容包 括
关注类交易 监控执行 情况 、 不同投 资组合的 整体收益 率差异分析 和同向交 易价差分 析； 《 公平交易
执行情况检 查报告》 需经公司 基金经理 、督察长 和总 经理签署。
4.3.2 公平 交 易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且并 对基金财 产造 成损失的异 常交易行 为。
本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合 参与的交 易所公开竞价同日反向交 易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交易次 数 为 4 次， 主要 原因在 于指数成 分股交易 不活跃
导致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2016 年我国 债券市场 整体呈震 荡走势， 与2015 年年 末相比， 上证国 债指数上 涨 3.40%， 银行
间中债综合财富指数上 涨 1.83% 。具体 而言，一季度 债市走势较为平稳，二季 度初市场出现明 显
调整，5 月份之后 市场利 率再度回 落，11 月份开 始利 率大幅上行 ，全年来 看，债券 市场利率 整体
有所上行。
权益及可转债市场方面， 股票市场年初经历 两次熔断 ，后期整体呈震荡、结构 性行情，全年
来看，上证 综指下跌12.3% ； 可转债和 可交换 债 年初 、年末估值 压缩明显 ，全年下 跌幅度较 大。
本基金以追求稳定收益为 主要投资策略，控 制基金净 值回撤幅度。报告期内， 本基金以持有
中高评级、中短久期信用 债为主，此外， 在严格控制 整体仓位的前提下，少量 参与股票二级市 场
投资，同时 ，积极参 与新股、 可转债、 可交换债 的网 下申购获取 增强收益 。
鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 43 页
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2016 年弘泰A 份额净 值增长率 为 2.78% ， 较 基准低 1.73% ； 弘 泰 C 份额 净值增 长率为 2.39% ，
较基准低 2.12% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
宏观经济方面，制造业投 资企稳，房地产投 资短期平 稳，长期存在下行压力， 同时，海外经
济短期复苏迹象较为明显 ，但长期政治、 经济不确定 性较大，整体而言，我们 认为国内经济短 期
无忧， 长 期存在不 确定性 。 货币 政策方面 ， 短 期内在 去杠杆、 防风险背 景下 ， 货币政 策边际收 紧，
长期来看，我们预计货币 政策仍将相机抉 择，货币政 策基调将取决于未来经济 走势。整体而言 ，
我们认为 2017 年债市 可能呈现 震荡行情 ，市场 机会 可能来自于 预期差。
对于权益市场，我们认为 可能会存在一定的 波段操作 机会，一是发展股权融资 ，有利于缓解
融资难、融资贵问题，有 利于降低实体经 济杠杆率， 二是短期经济基本面企稳 和企业盈利改善 对
股市估值形成支撑。对于 可转债和可交换 债品种，未 来市场可能面临较大的供 给压力，部分高 估
值品种存在 估值压缩 空间，但 估值较低 的品种可 能跟 随正股存在 一定机会 。
基于以上分 析，2017 年本基金 将以中高 评级、 中 短久 期信用债为 主， 在严 格控制整 体仓位的
前提下，少量参与股票二 级市场投资，同 时，积极参 与新股、可转债、可交换 债的网下申购获 取
增强收益。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金会计负 责 ，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位 ， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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（2）特殊业 务估值流 程
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽 核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金经理 参与或决 定估值的 程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参 与估值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
3 、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4 、本公司现 没有进行 任何定价 服务的签 约。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、截止本报 告期末， 本基金 A 类份 额期末 可供分配 利润为 1,479,604,481.68 元，期末 基金
份额净值 1.0329 元；本 基金 C 类份 额期末 可供分配 利润为 395,354.31 元， 期末基金 份额净 值
1.0382 元。
2 、本基金本 报告期内 未进行利 润分配。
3 、 根据相关法 律法规及 本基金基 金合 同的 规定， 本基 金管理人将 会综合考 虑各方面 因素， 在
严格遵守规 定前提下 ，对本报 告期内可 供分配利 润适 时作出相应 安排。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对鹏华弘泰灵 活配置混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规 和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持 有
人利益的行 为，完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情 况的 说明
本报告期内，鹏华弘泰灵 活配置混合型证券 投资基金 的管理人 —— 鹏华基金管 理有限公司在
鹏华弘泰灵活配置混合型 证券投资基金的 投资运作、 基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价 格鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 43 页
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任 何损害基金 份额持有人利益的行为， 在各重要方面的 运
作严格按照 基金合同 的规定进 行。
报告期内， 本基金 未 实施 利润 分配 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人依法对鹏华基金 管理有限公司编制 和披露的 鹏华弘泰灵活配置混合型 证券投资基金
2015 年年度 报告中财 务指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况、 财 务会计报 告、 投资组合 报告等内 容进
行了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。
§6 审 计 报告
普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合 伙） 注册会 计师对本基金出具了“标 准无保留意见” 的
审计报告。 投资者可 通过年度 报告正文 查看审计 报告 全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华弘泰 灵活配置 混合型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
43,535,943.71 2,085,443,106.69
结算备付金
9,764,001.73 90,939,693.57
存出保证金
6,028.22 573,801.78
交易性金融 资产
1,706,322,272.98 947,611,034.10
其中：股票 投资
111,132,311.58 57,553,034.10
基金投资
- -
债券投资
1,595,189,961.40 890,058,000.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
350,000,645.00 400,000,500.00
应收证券清 算款
- 222,981,654.52 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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应收利息
15,889,592.04 12,663,441.68
应收股利
- -
应收申购款
2,963.28 3,260.86
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,125,521,446.96 3,760,216,493.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
168,000,000.00 663,398,577.90
应付证券清 算款
36,316,474.40 -
应付赎回款
468,856.83 456,289.00
应付管理人 报酬
977,942.25 2,117,879.18
应付托管费
407,475.96 656,561.21
应付销售服 务费
3,827.26 171,401.61
应付交易费 用
13,836.86 50,598.95
应交 税费
- -
应付利息
4,607.13 34,464.62
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
500,155.08 432,276.47
负债合计
206,693,175.77 667,318,048.94
所有者权益：
实收基金
438,671,352.03 1,087,900,914.12
未分配利润
1,480,156,919.16 2,004,997,530.14
所有者权益 合计
1,918,828,271.19 3,092,898,444.26
负债和所有 者权益总 计
2,125,521,446.96 3,760,216,493.20
注：报告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份 额总额 1,857,647,543.73 份，其中 鹏华弘泰 灵活配
置混合型基 金 A 类 基金份额 的份额总 额为 1,843,171,275.76 份 ，份额净 值 1.0329 元， 鹏华弘泰
灵活配置混 合型基金C 类基金 份额的份 额总额为14,476,267.97 份 ，份额 净值 1.0382 元。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华弘泰 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 43 页
一、收入
77,277,653.96 642,196,423.14
1.利息收入
55,797,257.77 146,671,993.77
其中：存款 利息收入
10,004,461.40 10,743,459.58
债券利息收 入
42,119,840.09 131,638,666.74
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
3,672,956.28 4,289,867.45
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
13,634,082.51 442,272,419.90
其中：股票 投资收益
15,692,324.30 434,039,759.61
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
-3,355,500.24 7,837,343.39
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
1,297,258.45 395,316.90
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
7,316,412.27 37,813,277.19
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
529,901.41 15,438,732.28
减： 二、费用
20,723,312.79 97,262,686.49
1．管理人报 酬 7.4.8.2.1 13,062,694.31 67,071,836.93
2．托管费 7.4.8.2.2 5,442,789.23 12,275,636.93
3．销售服务 费 7.4.8.2.3 515,668.03 286,956.70
4．交易费用
96,198.82 2,878,813.64
5．利息支出
1,150,306.27 14,059,375.79
其中：卖出 回购金融 资产支出
1,150,306.27 14,059,375.79
6．其他费用
455,656.13 690,066.50
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
56,554,341.17 544,933,736.65
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列 ）
56,554,341.17 544,933,736.65
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华弘泰 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 43 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,087,900,914.12 2,004,997,530.14 3,092,898,444.26
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- 56,554,341.17 56,554,341.17
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-649,229,562.09 -581,394,952.15 -1,230,624,514.24
其中：1.基 金申购款 17,873,055.98 11,624,817.96 29,497,873.94
2. 基金赎回 款 -667,102,618.07 -593,019,770.11 -1,260,122,388.18
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
438,671,352.03 1,480,156,919.16 1,918,828,271.19
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
103,996,648.18 281,955,227.72 385,951,875.90
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- 544,933,736.65 544,933,736.65
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
983,904,265.94 1,475,999,882.56 2,459,904,148.50
其中：1.基 金申购款 3,495,380,024.12 9,839,820,270.61 13,335,200,294.73
2. 基金赎回 款 -2,511,475,758.18 -8,363,820,388.05 -10,875,296,146.23
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -297,891,316.79 -297,891,316.79
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,087,900,914.12 2,004,997,530.14 3,092,898,444.26
鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 43 页
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华行业成长证券投资基 金(以下简称“ 本基 金 ”) 经 中国证券监督管理委员会 （以下简称中
国证监会）证监基金字[2002]13 号 文核准, 由基金管 理人鹏华基金管理有限公 司依照《证券投 资
基金法》及相关法律法规 的规定以及《鹏 华行业成长 证券投资基金基金合同》 的约定募集设立 。
本基金为契约型开放式， 存续期限为不定 期。经普华 永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙） 验
资报告予以 验证， 本基金 首次募集 不包括认 购资金利 息共募集人 民币 3,977,178,040.00 元 。 经向
中国证监会 备案，本 基金基金 合同已 于 2002 年 5 月 24 日生 效， 基金合同 生效日的 基金份额 总额
为3,977,178,040.00 份。 本基金的 基金管理 人为鹏华 基金管理有 限公司 ， 基金 托管人为 中国工商
银行股份有 限公司。
根据《鹏华行业成长证券 投资基金招募说明 书》和《 鹏华行业成长证券投资基 金基金份额拆
分 的公 告》 的有 关规 定， 本基 金于 2008 年 3 月 10 日进 行了 基金 份额 拆分 ，拆 分比 例为 1 ：
3.625254372 ，并于 2008 年3 月 11 日进 行了变 更登 记。
2015 年 7 月 3 日至 2015 年 8 月 4 日，鹏华行业成长 证券投资基 金的基金 份额持有 人大会以
通讯方式召开，大会审议 通过了《关于调 整鹏华行业 成长证券 投资基金基金名 称、投资范围、 投
资策略、 收益分配 原则等相 关事项的 议案》 ， 内容包括 行业成长基 金调整基 金名称 、 投资目 标、 投
资范围、投资策略和限制 、基金费用、收 益分配方式 、估值方法等。上述基金 份额持有人大会 决
议事项自表 决通过之 日起生效 。自 2015 年8 月 14 日 起，原《鹏 华行业成 长证券投 资基金基 金合
同》失效， 《 鹏华弘泰 灵活配置 混合型证 券投资 基金 基金合同》 生效。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华弘 泰灵活配置混合型证券投 资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的 投资范围 具有良好 流动性 的金融工具， 包 括国内依 法发行的 股票(包含
中小板、 创业 板及其他 经中国 证监会核 准上市的 股票) 、 债券( 包括 中小企业 私募债券 、 可转债 等) 、
货币市场工具、股指期货 、权证、资产支 持证券以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其 他
金融工具。本基金投资于 股票资产占基金 资产的比例 为 0% －95%；基金持有 全部权证的市值 不得
超过基金资 产净值的3%； 每个 交易日日 终在扣除 股指 期货合约需 缴纳的交 易保证金 后， 基金 保留
的现金以及 投资于到 期日在一 年以内的 政府债券 的 比 例合计不低 于基金资 产净值的5% 。 本基 金转鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 43 页
型后的业绩 比较基准 为：一年 期银行定 期存款利 率( 税后)+3% 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 弘泰灵 活配置混 合型证券
投资基金基 金合同》 和中国证 监会、中 国 基金业 协会 允许的基金 行业实务 操作的有 关规定编 制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2016 年12
月31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 变 更等说明 、 会计估计 与最近一期年 度报告相一 致
的说 明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财 税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知》 、财 税[2016]140
号文 《关于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育辅 助服务等 增 值税政策 的通知》 、 财税[2017]2 号 文 《关
于资管产品增值税政策有 关问题的补充通 知》及其他 相关财税法规和实务操作 ，主要税项列示 如
下：
鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 43 页
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增 值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税 。
2017 年7 月1 日 (含) 以后， 资管产 品 运营过程 中发 生的增值税 应税行为 ， 以资管 产品管理
人为增值税 纳税人 ， 按照 现行规定 缴纳增值 税。 对资 管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从资管产品管理 人
以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。 因此， 截 至 2016 年12 月 31 日， 本基金没 有计提有 关增值 税
费用。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂 减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率 缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 鹏 华 基 金 公
司 ” ）
基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商
银行 ”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国 信证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注：1 、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害 关系 的关联方没 有发生变 化。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 43 页
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信 证券 21,965,802.05 36.33% 159,498,640.01 10.15%
7.4.8.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国信 证券 27,285,153.98 58.12% 2,850,595,986.49 87.48%
7.4.8.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12月31 日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
国信 证券 13,953,600,000.00 84.59% 47,019,700,000.00 32.61%
7.4.8.1.4 权证 交易
注：无。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年12月31 日 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国信 证券 20,145.78 36.16% 928.93 13.19%
关联方名称
上年度可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国信 证券 144,809.63 10.25% 44,254.15 93.41%
注： （1）佣 金的计算 公式
上海证券交易所的交易佣 金=股票买（卖） 成交金额 ×1‰-买（卖）经手 费-买（卖）证管费 等由
券商承担的 费用
深圳证券交易所的交易佣 金=股票买（卖） 成交金额 ×1‰-买（卖）经手 费-买（卖）证管费 等由
券商承担的 费用
债券及回购交易免费并不 计交易佣金，其 所计提的债 券及回购买卖经手费、证 管费及证券结算 风
险金均由基 金资产承 担。
（佣金比率 按照与一 般证券公 司签订的 协议条款 订立 。 ）
（2 ） 本 基金与关 联方已按 同业统一 的基金佣 金计算方 式和佣金比 例签订了 《证 券交易单 元租用协
议》 。根据协 议规定， 上述 单位 定期或不 定期地 为我 公司提供研 究服务以 及其他研 究支持。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,062,694.31 67,071,836.93
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,330,218.40 771,420.17
注： （1）支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 1.00% ，逐日计提， 按月
支付。日管 理费= 前一 日基金资 产净值 × 1.00%÷ 当年 天数。
（2 ） 根据 《关于鹏 华弘泰灵 活配置混 合型证 券投资基 金调整管理 费率、 销售服 务费率并 修改基 金
合同的公告 》的相关 规定，本 基金于 2015 年 12 月 17 日起管理费 年费率 调整为 0.60% 。
（3 ）根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用，
客户维护费 从基 金管 理费中列 支。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,442,789.23 12,275,636.93
注： 支付基 金托 管人 中国工商 银行股份 有限公司 的托 管费年费率 为 0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付。
日托管费=前 一日基金 资产净值 ×0.25% ÷ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华弘泰混 合 A 鹏华弘泰混 合 C 合计
鹏华基金公 司 - 515,125.20 515,125.20
合计 - 515,125.20 515,125.20
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华弘泰混 合 A 鹏华弘泰混 合 C 合计
鹏华基金公 司 - 286,830.52 286,830.52
合计 - 286,830.52 286,830.52
注： （1）支 付基金销 售机构的 C 类基 金份额 的销售服 务费按前一 日基金资 产净值 0.50% 的年费 率
计提， 逐日计提 ， 按 月支付 ，A 类基 金份额 不收取销 售服务费 。 日销 售服务费= 前一日基 金资产净
值×0.50%÷ 当年天数 。
（2 ） 根据 《关于鹏 华弘泰灵 活配置混 合型证 券投资基 金调整管理 费率、 销售服 务费率并 修改基 金
合同的公告 》的相关 规定，本 基金于 2015 年 12 月 17 日起销售服 务年费 率调整为 0.30% 。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
工商 银行 50,164,587.98 199,803,114.75 - - 936,500,000.00 420,214.48
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本年度及 上年度可 比报告期 管理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利 息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
工商 银行 43,535,943.71 1,707,456.84 635,443,106.69 3,528,632.55
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：份） 总金额
国信证券 110032 三一转债 网下申购 101,450 10,145,000.00
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：份 ） 总金额
- - - - - - 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 43 页
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无 。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002791
坚朗
五金
2016 年3
月22 日
2017 年
3 月 29
日
新 股 流
通受 限
21.57 54.60 121,285 2,616,117.45 6,622,161.00 -
002792
通宇
通讯
2016 年3
月21 日
2017 年
3 月 28
日
新 股 流
通受 限
22.94 54.26 116,432 1,780,625.74 6,317,600.32 -
002821
凯莱
英
2016 年
11 月 11
日
2017 年
11 月
20 日
新 股 流
通受 限
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新 股 流
通受 限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
603660
苏州
科达
2016 年
11 月 21
日
2017 年
12 月 1
日
新 股 流
通受 限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新 股 流
通受 限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新 股 流
通受 限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新 股 流
通受 限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新 股 流
通受 限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新 股 流
通受 限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002838 道恩 2016 年2017 年 新 股 流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 32 页 共 43 页
股份 12 月 28
日
1 月 6
日
通受 限
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新 股 流
通受 限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新 股 流
通受 限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新 股 流
通受 限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：(1) 本基 金于 2016 年 3 月 21 日成功 认购通宇 通 讯，认购价 22.94 元/ 股 ，认购 数量 77,621
股。通宇通 讯于 2016 年6 月7 日实施权益 分派方案 ，每 10 股派3.6 元，并转增 5 股。 期末本 基
金持有通宇 通讯 116,432 股， 报告期末 单位成本15.29 元/股。
(2) 截至本报 告期末， 本基金没 有持有因 认购新 发或 增发而流通 受限的债 券和权证 。
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000982 中银 绒
业
2016 年
11 月22
日
重大 事
项
9.15 - - 1,053,740 5,103,599.64 9,641,721.00 -
603986 兆易 创
新
2016 年9
月19 日
重大 事
项
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300537 广信 材
料
2016 年
10 月12
日
重大 事
项
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2016 年12 月31 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 168,000,000.00 元 ，于 2017 年 1 月3 日到期。该 类交易要 求本基金 转入质押 库的
债券，按证 券交易所 规定的比 例折算为 标准券后 ，不 低于债券回 购交易的 余额。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 111,132,311.58 5.23
其中：股票 111,132,311.58 5.23
2 固定收益投 资 1,595,189,961.40 75.05
其中：债券 1,595,189,961.40 75.05
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 350,000,645.00 16.47
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 53,299,945.44 2.51
7 其他各项资 产 15,898,583.54 0.75
8 合计 2,125,521,446.96 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期 末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（％）
A
农、林、牧 、渔业 2,490,653.34 0.13
B
采矿业 174,826.16 0.01
C
制造业 74,415,540.97 3.88
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E
建筑业 247,077.77 0.01 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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F
批发和零售 业 366,091.74 0.02
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
2,044,918.76 0.11
J
金融业 24,293,171.70 1.27
K
房地产业 5,900,400.00 0.31
L
租赁和商务 服务业 261,920.70 0.01
M
科学研究和 技术服务 业 137,744.40 0.01
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 799,966.04 0.04
S
综合 - -
合计 111,132,311.58 5.79
8.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 601988 中国银行 5,000,000 17,200,000.00 0.90
2 000982 中银绒业 1,053,740 9,641,721.00 0.50
3 300443 金雷风电 131,132 7,445,674.96 0.39
4 002791 坚朗五金 121,285 6,622,161.00 0.35
5 601336 新华保险 150,700 6,597,646.00 0.34
6 002671 龙泉股份 546,708 6,565,963.08 0.34
7 002792 通宇通讯 116,432 6,317,600.32 0.33
8 000423 东阿阿胶 110,000 5,925,700.00 0.31
9 001979 招商蛇口 360,000 5,900,400.00 0.31
10 300436 广生堂 94,594 5,111,859.76 0.27
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限 公司 网鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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站http://www.phfund.com 的 年度报告 正文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601988 中国银行 16,140,000.00 0.52
2 002671 龙泉股份 6,795,183.40 0.22
3 601336 新华保险 6,572,469.00 0.21
4 001979 招商蛇口 6,118,631.96 0.20
5 002518 科士达 3,867,280.00 0.13
6 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.08
7 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.06
8 002821 凯莱英 653,616.77 0.02
9 600919 江苏银行 501,687.78 0.02
10 601163 三角轮胎 298,187.77 0.01
11 601997 贵阳银行 296,971.71 0.01
12 600977 中国电影 267,724.88 0.01
13 600909 华安证券 256,169.24 0.01
14 603858 步长制药 244,195.60 0.01
15 002797 第一创业 212,044.56 0.01
16 603660 苏州科达 208,836.21 0.01
17 300508 维宏股份 208,490.64 0.01
18 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.01
19 603556 海兴电力 156,147.04 0.01
20 603816 顾家家居 130,377.42 0.00
注：买入金 额按买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 603508 思维列控 1,634,784.00 0.05
2 002781 奇信股份 1,304,851.00 0.04 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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3 603866 桃李面包 1,231,132.41 0.04
4 600919 江苏银行 980,971.64 0.03
5 300495 美尚生态 914,305.00 0.03
6 601611 中国核建 788,986.11 0.03
7 601997 贵阳银行 677,637.23 0.02
8 002797 第一创业 656,660.55 0.02
9 601966 玲珑轮胎 644,168.59 0.02
10 600909 华安证券 600,807.92 0.02
11 300494 盛天网络 584,079.00 0.02
12 002782 可立克 531,513.26 0.02
13 002786 银宝山新 485,798.00 0.02
14 603778 乾景园林 480,372.00 0.02
15 603299 井神股份 424,383.48 0.01
16 002787 华源控股 419,877.40 0.01
17 300497 富祥股份 419,271.50 0.01
18 601127 小康股份 383,553.36 0.01
19 601900 南方传媒 377,889.96 0.01
20 300491 通合科技 340,011.00 0.01
注：卖出金 额按卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3
买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 51,229,748.67
卖出股票收 入（成交 ）总额 20,976,094.27
注：买入股票成本、卖出 股票收入均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑 相
关交易费用 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 11,867,700.10 0.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,659,500.00 7.85
其中：政策 性金融债 150,659,500.00 7.85
4 企业债券 492,430,000.00 25.66
5 企业短期融 资券 890,302,300.00 46.40
6 中期票据 10,447,000.00 0.54
7 可转债 （可 交换债） 39,483,461.30 2.06 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,595,189,961.40 83.13
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 122484 15 龙源 01 1,300,000 128,856,000.00 6.72
2 011605004 16 联通 SCP004 1,000,000 99,890,000.00 5.21
3 011698153 16 中航机
SCP001
1,000,000 99,870,000.00 5.20
4 011698732 16 中粮 SCP008 1,000,000 99,750,000.00 5.20
5 011606004 16 电网 SCP004 1,000,000 99,720,000.00 5.20
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注：无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
注：无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注： 本基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资 。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、交易
活跃的股指 期货合约 。本基金 力争利用 股指期货 的杠 杆作用，降 低申购赎 回时现金 资产对投 资组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,028.22
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,889,592.04
5 应收申购款 2,963.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,898,583.54
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113009 广汽转债 5,910,508.00 0.31
2 128010 顺昌转债 3,082,965.30 0.16
3 110035 白云转债 2,934,633.60 0.15
4 128012 辉丰转债 2,769,331.20 0.14
5 110033 国贸转债 2,424,936.00 0.13
6 110032 三一转债 1,657,800.00 0.09 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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7 127003 海印转债 1,005,255.60 0.05
8 113010 江南转债 762,660.00 0.04
9 123001 蓝标转债 708,789.20 0.04
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产 净值
比例（% ）
流通受限情 况说明
1 000982 中银绒业 9,641,721.00 0.50 重大事项
2 002791 坚朗五金 6,622,161.00 0.35 新股锁定
3 002792 通宇通讯 6,317,600.32 0.33 新股锁定
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
鹏华
弘泰
混合
A
15,621 117,993.17 1,597,032,068.72 86.65% 246,139,207.04 13.35%
鹏华
弘泰
混合
C
9 1,608,474.22 14,464,652.39 99.92% 11,615.58 0.08%
合计 15,630 118,851.41 1,611,496,721.11 86.75% 246,150,822.62 13.25%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
鹏华弘泰
混合 A
2,197.48 0.0001%
鹏华弘泰
混合 C
199.72 0.0014%
合计
2,397.2 0.0001%
注：截至本报告期末，本 基金管理人从业 人员投资、 持有本基金符合相关法律 法规、中国证监 会
规定及相关 管理制度 的规定。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部门负责 人 持
有本开放式 基金
鹏华弘泰混 合 A -
鹏华弘泰混 合 C -
合计 0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
鹏华弘泰混 合 A -
鹏华弘泰混 合 C -
合计 0
注：截止本报告期末，本 公司高级管理人 员、基金投 资和研究部门负责人及本 基金的基金经理 未
持有本基金 份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 鹏华弘泰混 合 A 鹏华弘泰混 合 C
基金合同生 效日 （2002 年5 月 24 日）基 金份
额总额
3,977,178,040.00 -
本报告期期 初基金份 额总额 2,577,568,628.22 494,644,113.98
本报告期基 金总申购 份额 14,291,185.22 14,583,949.25
减: 本报告期基 金总赎回 份额 748,688,537.68 494,751,795.26
本报告期基金拆分变 动份额（份额减 少以"-"
填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 1,843,171,275.76 14,476,267.97
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额；总赎 回份 额含转换出 份额。 鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内基 金管理 人 的重大人 事变动：
报告期内， 因股东方 更换董事 代表，原 董事 Alessandro Varaldo 先 生不再担 任公司董 事职
务 。根据股 东欧利 盛资本资 产管理 股份公司 推荐， 并经 本公司股 东会审 议通过， 同意 由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。Andrea
Vismara 先生 任职日 期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内， 原监事 Andrea Vismara 先生辞去 公司监 事职务。根 据股东欧 利盛资本 资产管理
股 份公司 推荐， 并经 本公司 股东会 审 议通 过，同 意由 Sandro Vesprini 先生担 任本公 司监 事，
Andrea Vismara 先生 不再担任 本公司 监事职务 。Sandro Vesprini 先生任 职日期自2016 年2 月2
日起。
经公司董事 会审议通 过， 公司同意 聘任韩 亚庆先生 担 任公司副总 经理。 韩亚庆 先生任职 日期
自2017 年 3 月22 日 起。
本公司已将 上述变更 事项报中 国证券监 督管理委 员会 深圳监管局 备案。
报告期内基 金托管人 的重大人 事变动：
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司 运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 审计费用100,000.00 元， 该审 计机构已提 供审计服 务的年限 为十五年 。
鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信 证券 2 21,965,802.05 36.33% 20,145.78 36.16% -
中泰 证券 1 17,496,797.96 28.93% 16,267.56 29.19% -
招商 证券 1 8,595,299.26 14.21% 7,833.01 14.06% -
中金 公司 1 8,514,227.00 14.08% 7,922.27 14.22% -
国泰 君安 2 3,655,738.76 6.05% 3,331.42 5.98% -
申万 宏源 1 241,793.60 0.40% 220.34 0.40% -
兴业 证券 1 - - - - -
国联 证券 1 - - - - -
平安 证券 1 - - - - -
注：交易单 元选择的 标准和程 序
1） 、基金管理人负责选择 代理本基金证券买 卖的证券 经营机构，使用其交易 单元 作为基金的专 用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供 全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2） 、选择交 易单元的 程序：
我公司根据上述标准，选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期
对所选定证券公司的服务 进行综合评比， 评比内容包 括：提供研究报告质量、 数量、及时性及 提鹏华 弘泰 混合 2016 年年 度报 告摘要
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供研究服务主动性和质量 等情况，并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较
了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后，向券商租用交易单 元作为基金专用 交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期 债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信 证券 27,285,153.98 58.12% 13,953,600,000.00 84.59% - -
中泰 证券 12,600,156.00 26.84% 1,302,000,000.00 7.89% - -
招商 证券 - - - - - -
中金 公司 7,063,999.07 15.05% 1,240,200,000.00 7.52% - -
国泰 君安 - - - - - -
申万 宏源 - - - - - -
兴业 证券 - - - - - -
国联 证券 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
