鹏 华弘尚 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
2016 年年 度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 招商 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）注册会 计师对本 基金出具了“标准无保留 意见”的审计
报告。
本报告期自 2016 年 10 月 25 日 （基金合 同生效 日） 起至 12 月 31 日止。
鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 鹏华弘尚混 合
场内简称 -
基金主代码 003495
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年 10 月 25 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 招商银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 1,200,230,319.68 份
基金合同存 续期 -
基金份额上市 的证券 交易所 -
上市 日期 -
下属分级基 金的基金 简称： 鹏华弘尚混 合 A 类 鹏华弘尚混 合 C 类
下属分级基 金的场内 简 称： - -
下属分级基 金的交易 代码 ： 003495 003496
下属分级基 金的前端 交易代码 - -
下属分级基 金的后端 交易代码 - -
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 1,200,224,988.57 份 5,331.11 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金在科 学严谨的 资产配置 框架下， 严 选安全边 际 较高的股票、 债 券等投资
标的，力争 基金资产 的保值增 值。
投资策略 1 、资产配置 策略
本基金将通 过跟踪考 量通常的 宏观经济 变量（包括 GDP 增长率、CPI 走 势、M2
的绝对水平 和增长率 、利率 水平与走 势等 ）以及 各 项 国家政策 （包括财 政、税
收、货币 、汇率 政策等 ），并 结合美林 时钟等科 学严 谨的资产配 置模型 ，动态
评估不同资 产大类在 不同时期 的投资价 值及其风 险收 益特征， 追求股 票、 债券
和货币等大 类资产的 灵活配置 和稳健收 益。
2 、股票投资 策略
本基金通过 自上而下 及自下而 上相结合 的方法挖 掘优 质的上市公 司， 严 选其中
安全边际较 高的个股 构建投资 组合： 自上 而下地分 析 行业的增长 前景、 行业结
构、 商业模式、 竞 争要素等 分析把 握其投资 机会； 自 下而上地评 判企业的 产品、
核心竞争力 、管理 层、 治理结构 等； 并结合企 业基本 面和估值水 平进行综 合的
研判，严选 安全边际 较高的个 股，力争 实现组合 的保 值增值。
（1）自上而 下的行业 遴选
本基金将自 上而下地 进行行业 遴选， 重点 关注行业 增 长前景、 行业利 润前景和
行业成功要 素。对 行业增长 前景 ，主要分 析行业的 外 部发展环境 、行业 的生命
周期以及行 业波动与 经济周期 的关系等； 对 行业利润 前景， 主要分析 行业结构 ，鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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特别是业内 竞争的方 式、业内 竞争的激 烈程度、 以及 业内厂商的 谈判能力 等。
基于对行业 结构的分 析形成对 业内竞争 的关键成 功要 素的判断 ， 为预测 企业经
营环境的变 化建立起 扎实的基 础。
（2）自下而 上的个股 选择
本基金主要 从两方面 进行自下 而上的个 股选择： 一 方 面 是竞争力 分析， 通过对
公司竞争策 略和核心 竞争力的 分析， 选择具有 可持续 竞争优势的 上市公司 或未
来具有广阔 成长空间 的公司。 就公 司竞争 策略， 基于 行业分析的 结果判断 策略
的有效性 、策略的 实施支持 和策略 的执行成 果；就 核 心竞争力 ，分析公 司的现
有核心竞争 力， 并判断公 司能否利 用现有 的资源、 能 力和定位取 得可持续 竞争
优势。
另一方面是 管理层分 析， 在国内监 管体系落 后、 公司 治理结构不 完善的基 础上，
上市公司的 命运对管 理团队的 依赖度大 大增加 。 本基 金将着重考 察公司的 管理
层以及管理 制度。
（3）综合研 判
本基金在自 上而下和 自下而上 的基础上， 结合 估值 分 析， 严选安全边 际较高的
个股，力争 实现组合 的保值增 值。通过 对估值方 法的 选择和估值 倍数的比 较，
选择股价相 对低估的 股票。 就估值 方法而 言， 基于行 业的特点确 定对股价 最有
影响力的关 键估值方 法（包括 PE 、PEG 、PB 、PS、EV/EBITDA 等）； 就估值倍
数而言， 通过业内 比较 、历史比 较和增长 性分析 ，确 定具有上升 基础的股 价水
平。
3 、债券投资 策略
本基金债券 投资将采 取久期策 略、收 益率曲线 策略 、 骑乘策略 、息差策 略、个
券选择策略 、信用 策略 、中小企 业私募债 投资策略 等 积极投资策 略，灵 活地调
整组合的券 种搭配， 精选安全 边际较高 的 个券， 力争 实现组合的 保值增值 。
（1）久期策 略
久期管理是 债券投资 的重要考 量因素， 本基金将 采用 以“目标久 期”为中 心、
自上而下的 组合久期 管理策略 。
（2）收益率 曲线策略
收益率曲线 的形状变 化是判断 市场整体 走向的一 个重 要依据， 本基金将 据此调
整组合长、 中、短期 债券的搭 配，并进 行动态调 整。
（3）骑乘策 略
本基金将采 用基于收 益率曲线 分析对债 券组合进 行适 时调整的骑 乘策略 ， 以达
到增强组合 的持有期 收益的目 的。
（4）息差策 略
本基金将采 用息差策 略，以达 到更好地 利用杠杆 放大 债券投资的 收益的目 的。
（5）个券选 择策略
本基金 将根 据单个债 券到期收 益率相对 于市场收 益率 曲线的偏离 程度， 结合信
用等级、 流动性 、选择权 条款、 税赋特点 等因素 ，确 定其投资价 值，选 择定价
合理或价值 被低估的 债券进行 投资。
（6）信用策 略
本基金通过 主动承担 适度的信 用风险来 获取信用 溢价 ， 根据内、 外部信 用评级
结果， 结合对类 似债券信 用利差的 分析以 及对未来 信 用利差走势 的判断， 选择
信用利差被 高估、未 来信用利 差可能下 降的信用 债进 行投资。
（7）中小企 业私募债 投资策略
中小企业私 募债券是 在中国境 内以非公 开方式发 行和 转让， 约 定在一定 期限还鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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本付息的公 司债券 。由于其 非公开 性及条款 可协 商性 ，普遍具 有较高收 益。 本
基金将深入 研究发行 人资信及 公司运营 情况， 合理合 规合格地进 行中小企 业私
募债券投资 。 本基 金在投资 过程中密 切监控债 券信用 等级或发行 人信用等 级变
化情况，尽 力规避风 险，并获 取超额收 益。
4 、资产支持 证券的投 资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置 进 行资产支持证券的投资组
合管理， 并根据信 用风险 、利率 风险和流 动性风险 变 化积极调整 投资策略 ，严
格遵守法律 法规和基 金合同的 约定， 在保证本 金安全 和基金资产 流动性的 基础
上获得稳定 收益。
业绩比较基 准 中证综合债 指数收益 率×50% ＋ 沪深 300 指数收 益率 ×50%
风险收益特 征 本基金属于 混合型基 金，其预 期的风险 和收益高 于货 币市场基金 、债券基 金，
低于股票型 基金，属 于证券投 资基金中 中高风险 、中 高预期收益 的品种。
鹏华弘尚混 合 A 类 鹏华弘尚混 合 C 类
下属分级基金
的风险收益特
征
风险收益特 征同上。 风险收益特 征同上。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 张戈 张燕
联系电话 0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电 话
4006788999 95555
传真 0755-82021126 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和 财 务指标
金额单位： 人民币元 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 10 月 25 日( 基金合同 生效日)-2016 年 12 月 31 日
鹏华弘尚混 合 A 类 鹏华弘尚混 合 C 类
本期已实现 收益 3,586,269.09 13.89
本期利润 -1,787,051.98 -10.00
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0015 -0.0019
本期基金份 额净值增 长率 -0.15% -0.19%
3.1.2 期末数 据和指标
2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0015 -0.0019
期末基金资 产净值 1,198,437,936.59 5,321.11
期末基金份 额净值 0.9985 0.9981
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 表中的 “ 期末 ”均 指报告期 最后一日， 即 12 月31 日， 无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
（4 ）本 基金 基金合同于2016 年 10 月25 日生效 ， 至 2016 年12 月31 日未满一年 ，故 2016 年的
数据和指标 为非完整 会计年度 数据。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
鹏华弘尚混 合 A 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.15% 0.06% -1.81% 0.38% 1.66% -0.32%
自基金合同
生效起至今
-0.15% 0.06% -1.81% 0.38% 1.66% -0.32%
鹏华弘尚混合 C 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.19% 0.06% -1.81% 0.38% 1.62% -0.32%
自基金合同
生效起至今
-0.19% 0.06% -1.81% 0.38% 1.62% -0.32%
注：业绩比 较基准=中 证综合债 指数收益 率 ×50% ＋沪 深 300 指数 收益率 ×5 0% 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
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注：1 、本基 金基金合 同于 2016 年 10 月 25 日生 效， 截至本报告 期末本基 金基 金合 同生效未 满一
年。
2、 本基 金管理人 将严格按 照本基金 合同的约 定， 于本 基金建仓期 届满后确 保各项投 资比例符 合基
金合同的约 定。 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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3.2.3
自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率 及其与 同期业绩比较 基准收益率 的
比较
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注：合同生 效当年按 照实际存 续期计算 ，不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 其他 指标
无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注：本基金 基金合同 于 2016 年 10 月25 日生效 。截 止本报告期 末，本基 金未进行 利润分配 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ， 增至 15,000 万 元人民币 。 截止本 报告 期末， 公司 管理 129 只基金和10 只全国 社保鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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投资组合， 经过 18 年 投资管理 基金， 在 基金投 资、 风险控制等 方面积累 了丰富经 验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
周恩源
本基金基
金经理
2016 年10 月
25 日
- 4
周 恩源先生 ，国籍 中
国，经济学博士，4
年 金 融 证 券 从 业 经
验。2012 年6 月加盟
鹏 华基金管 理有限 公
司 ，从事债 券投资 研
究 工作，担 任固定 收
益部基金经理助理/
高 级 债 券 研 究 员 ，
2016 年2 月起 担任鹏
华丰泽债券 （LOF）基
金基金经理，2016 年
2 月 起兼任 鹏华弘 泽
混 合基金基 金经理 ，
2016 年9 月起 兼任鹏
华 丰 饶 定 期 开 放 债
券 、鹏华弘 腾混合 、
鹏 华弘康混 合基金 基
金 经理 ，2016 年 10
月起 兼任鹏 华弘尚 混
合 基金基金 经理。 周
恩 源先生具 备基金 从
业 资格。本 报告期 内
本 基金基金 经理发 生
变 动，增聘 张栓伟 为
本 基金基金 经理。 本
基 金为本报 告期内 新
成 立基 金。 本基金 为
本期内新成 立基金。
张栓伟
本基金基
金经理
2016 年11 月
11 日
- 5
张 栓伟先生 ，国籍 中
国 ，工学硕 士，5 年
金 融证券从 业经验 。
历 任中山证 券固定 收
益 部交易员 ，鹏华 基
金 管理有限 公司集 中
交 易室高级 债券交 易
员 ，财富证 券有限 责
任 公司资产 管理部 投
资主办；2016 年 6 月鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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加 盟鹏华基 金管理 有
限 公司，从 事投研 工
作，2016 年8 月起担
任 鹏华弘益 混合基 金
基金经理， 2016 年 11
月 起担任鹏 华弘康 混
合 、鹏华弘 尚混合 、
鹏 华弘腾混 合基金 基
金 经理。张 栓伟先 生
具 备基金从 业资格 。
本 报告期内 本基金 基
金 经理发生 变动， 增
聘 张栓伟为 本基金 基
金 经理。本 基金为 本
报 告 期 内 新 成 立 基
金 。本基金 为本期 内
新成立基金 。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规 、中国证监 会的有关规定
以及本基金基金合同的约 定，本着诚实信 用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产，在严格控 制
风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最 大利益。本 报告期内，本基金运作合 法合规，不存在 违
反基金合同 和损害基 金份额持 有人利益 的行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台 “研究 报告管理平 台 ” ，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究 支持 、投资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平的 机会 ；2 、公司 严格 按照《 股票库 管理 规定 》 、
《信用产品 投资管理 规定》 ， 执行股 票及信用 产品出入 库及日常维 护工作 ， 确保 相关证券 入库以内鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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容严谨、 观点明确 的研究报 告作为依 据；3 、 在公司 股 票库基础上 ， 各涉 及股票投 资的资产 组合根
据各自的投资目标、投资 风格、投资范围 和防范关联 交易的原则分别建立资产 组合股票库，基 金
经理在股票 库基础上 根据投资 授权以及 基金合同 择股 方式构建具 体的投资 组合 ；4、 严格执行 投资
授权制度，明确投资决策 委员会、分管投 资副总裁、 基金经理等各主体的职责 和权限划分，合 理
确定基金经 理的投资 权限， 超过投资 权限的 操作， 应 严格履行审 批程序 。 在交易 执行环节 ：1、所
有公司管理的资产组合的 交易必须通过集 中交易室完 成，集中交易室负责建立 和执行交易分配 制
度， 确保 各投资组 合享有公 平的交易 执行机会 ；2、针 对交易所公 开竞价交 易， 集 中交易室 应严格
启用恒生交易系统中的公 平交易程序，交 易系统则自 动启用公平交易功能，由 系统按照 “未委 托
数量 ” 的比例对不同资产 组合进行委托量 的公平分配 ；如果相关基金经理坚持 以不同的价格进 行
交易，且当前市场价格不 能同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，交易系 统自动按照 “价格
优先”原则进行委托；当 市场价格同时满 足多个资产 组合的指令价格要求时， 则交易系统自动 按
照 “同一指令 价格下的 公平交易” 模式， 进 行公平委 托和交易量 分配；3、 银 行间市场 交易、 交易
所大宗交易等非集中竞价 交易需依据公司 《股票投资 交易流 程》和《固定收益 投资管理流程》 的
规定执行；银行间市场交 易、交易所大宗 交易等以公 司名义进行的交易，各投 资组合经理应在 交
易前独立确定各投资组合 的交易价格和数 量，公司按 照价格优先、比例分配的 原则对交易结果 进
行分配；4、 新 股、 新债申购 及非公开 定向增发 交易需 依据公司 《新股申 购流程》 、 《固 定收益投 资
管理流程》和《非公开定 向增发流程》的 规定执行， 对新股和新债申购方案和 分配过程进行审 核
和监控。 在交易监 控、 分析与评 估环节 ：1 、 为加强 对 日常投资交 易行为的 监控和管 理， 杜 绝利益
输送、不公平交易等违规 交易行为，防范 日常交易风 险，公司 明确了关注类交 易的界定及对应 的
监控和评估措施机制；所 监控的交易包括 但不限于： 交易所公开竞价交易中同 日同向交易的交 易
时机和交易价差、不同投 资组合临近交易 日的同向交 易和反向交易的交易时机 和交易价差、关 联
交易、 债 券交易收 益率偏离 度、 成交量和 成交价格 异 常、 银行 间债券交 易对手交 易等 ；2、 将公平
交易 作为投资组合业绩归 因分析和交易绩 效评价的重 要关注内容，发现的异常 情况由投资监察 员
进行分析；3、监察稽核 部分别于每季度和 每年度编 写《公平交易执行情况 检查报告》 ，内容包 括
关注类交易 监控执行 情况 、 不同投 资组合的 整体收益 率差异分析 和 同向交 易价差分 析； 《 公平交易
执行情况检 查报告》 需经公司 基金经理 、督察长 和总 经理签署。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且并 对基金财 产造 成损失的异 常交易行 为。
本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合 参与的交 易所公 开竞价同日反向交 易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交易次 数 为 4 次， 主要 原因在 于指数成 分股交易 不活跃
导致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2016 年债 券市场呈 现震荡走 势，中债 总财富指 数上涨 1.28% ，收 益率整 体先下后 上。
上半年在稳增长政策刺激 下，经济短期企 稳，叠加信 用事件的集中爆发、监管 层对债券杠杆的 限
制等， 债 券市场出 现较大幅 度调整 。 进入三 季度， 随 着经济内生 动力的衰 退、 供 给侧改革 的推进，
社融增速出现明显下滑， 经济下行压力显 现，债券收 益率持续下行。一致预期 下，市场出现过 热
迹象。进入四季度，供给 侧改革推动下，PPI 出现快 速抬升，在央行缩短放长 的操作下，资金 持
续收紧，再 叠加美国 大选造成 的动荡、 机构违约 事件 ，市场出现 大幅下跌 。
2016 年A 股市场 在熔断的 实施与暂 停中开始 ， 上 证指数在经 历了大幅 下挫后， 三四季度
出现回暖， 全年在 2700 到 3100 的区间 内宽幅震 荡。 上证综指、 中小板综 指、创业 板综指全 年跌
幅为 12.31% 、22.89% 、27.71% ，大盘蓝 筹股表现 较好 。
组合在下半年成立 ，债券配置以中短 久期高等级 信用债为主，辅助以现金管 理工具，仓
位控制在 80% 以内。 较 为有效 的规避了 12 月份债 券市 场的大跌。 权益配置 方面， 以 大盘蓝筹 股为
主，追求净 值的稳健 增长。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2016 年弘尚A 份额净 值增长率 为-0.15% ， 高 于基准 1.66% ； 弘 尚 C 份额 净值增长 率为-0.19% ，
高于基准 1.62%
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望债券市场 ，我们认为经济增 长将维持较为 温和态势，全年可能呈现前 高后低的走
势。通胀存 在不确定 性，PPI 的大 幅上涨 可能会往 CPI 传导。货币政 策中性偏 紧，在金 融去杠 杆
的大背景下，资金面 不容 乐观，对上半年 的债券市场 维持谨慎判断。不过随着 供给侧改革、金 融
去杠杆的稳步推进，经济 的下行压力也会 逐步显现， 到时货币政策存在放松的 可能，我们认为 市鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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场的转折点 可能出现 在三季度 。
权益市场，我们认 为国内经济短期内 企稳，通胀 预期有所升温，股市存在一 定的结构性
行情。偏紧 的货币环 境对市场 的影响较 为有限， 相比 于债券资 产 ，权益资 产更有优 势。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金会计负 责，基 金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负 责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
（2）特殊业 务估值流 程
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽 核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金经理 参与或决 定估值的 程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估 值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
3 、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4 、本公司现 没有进行 任何定价 服务的签 约。 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、 截止本报 告期末， 本基金 A 类份额可 供分配利 润 为-1,787,051.98 元， 期末基 金份额净 值
0.9985 元 ，本基 金 C 类份 额可供分 配利润为-10.00 元，期末基 金份额净 值 0.9981 元， 不符合利
润分配条件 。
2 、本基金本 报告期内 未进行利 润分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产 净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人—— 招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份
额持有人利益的行为，严 格遵守了《中华 人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 基
金合同，完 全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资 产净值的 计算、利润分配、基金份 额申购赎回价
格的计算、 基金 费用开 支等问题 上， 不存在 任何损害 基金份额持 有人利益 的行为， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》等有关法 律法规，在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规 定
进行。
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会 计报告、 利润分配、投资组合报告 等内容真实、
准确和完整 ，不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
§6 审 计 报告
瑞华会计师 事务所 （特殊普 通合伙 ） 注册会 计师对本 基金出具了 “标准 无保留意 见” 的 审计报告。
投资者可通 过年度报 告正文查 看审计报 告全文。
鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华弘尚 灵活配置 混合型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款
167,124,605.02
结算备付金
35,361,550.27
存出保证金
65,574.41
交易性金融 资产
518,165,309.76
其中：股票 投资
71,627,509.76
基金投资
-
债券投资
446,537,800.00
资产支持证 券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资 产
-
买入返售 金 融资产
468,551,462.83
应收证券清 算款
-
应收利息
10,177,064.97
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税 资产
-
其他资产
-
资产总计
1,199,445,567.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债
-
卖出回购金 融资产款
-
应付证券清 算款
-
应付赎回款
-
应付管理人 报酬
609,261.54
应付托管费
101,543.61
应付销售服 务费
0.93
应付交易费 用
221,503.48
应交税费
- 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税 负债
-
其他负债
70,000.00
负债合计
1,002,309.56
所有者权益：
实收基金
1,200,230,319.68
未分配利润
-1,787,061.98
所有者权益 合计
1,198,443,257.70
负债和所有 者权益总 计
1,199,445,567.26
注：(1) 报告截 止日 2016 年 12 月31 日， 基 金 份额总 额 1,200,230,319.68 份， 其中鹏 华弘尚灵 活
配置混合型 基金 A 类基金份 额的份额 总额为 1,200,224,988.57 份，份额 净值 0.9985 元 ，鹏华弘
尚灵活配置 混合型基 金 C 类基 金份额的 份额总额 为 5,331.11 份， 份额净值0.9981 元。
(2) 本基金基 金合同 于 2016 年10 月25 日生效， 无上 年度末数据 。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华弘尚 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 10 月25 日(基金合 同生效日) 至2016 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年10 月25 日(基金合同 生效
日) 至 2016 年 12 月31 日
一、收入
146,884.38
1.利息收入
6,171,303.03
其中：存款 利息收入
1,941,733.49
债券利息收 入
1,612,953.07
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
2,616,616.47
其他利息收 入
-
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
-651,073.69
其中：股票 投资收益
-670,107.22
基金投资收 益
-
债券投资收 益
19,033.53
资产支持证 券投 资收 益
-
贵金属投资 收益
-
衍生工具收 益
-
股利收益
-
3.公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号 填列）
-5,373,344.96
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填列）
-
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填列）
- 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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减： 二、费用
1,933,946.36
1．管理人报 酬 7.4.8.2.1 1,318,036.85
2．托管费 7.4.8.2.2 219,672.86
3．销售服务 费 7.4.8.2.3 2.01
4．交易费用
322,970.04
5．利息支出
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
6．其他费用
73,264.60
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列）
-1,787,061.98
减：所得税 费用
-
四、净利润（净亏损以“- ”号填列）
-1,787,061.98
注：(1) 报告 实际编制 期间为 2016 年10 月 25 日(基 金合同生效 日）至 2016 年12 月 31 日。
(2) 本基金基 金合同 于 2016 年10 月25 日生效， 无上 年度可比较 期间及可 比较数据 。
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华弘尚 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 10 月25 日(基金合 同生效日) 至2016 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
1,200,230,319.68 - 1,200,230,319.68
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- -1,787,061.98 -1,787,061.98
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
1,200,230,319.68 -1,787,061.98 1,198,443,257.70
注：(1) 报告 实际编制 期间为 2016 年10 月 25 日(基 金合同生效 日）至 2016 年12 月 31 日。 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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(2) 本基金基 金合同 于 2016 年10 月25 日生效， 无上 年度可比较 期间及可 比较数据 。
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
（以下简称 “中国证 监会 ”） 证监许可[2016]2208 号 文 《关于准 予鹏华弘 尚灵活配 置混合型 证券
投资基金注册的批复》 核准，由鹏华基金 管理有限公 司依照《中华人民共 和 国证券投资基金法》 、
《鹏华弘尚灵活配置混合 型证券投资基金 基金合同》 及其他法律法规公开募集 。本基金为契约 型
开放式，存 续期限不 定，首次 募集期间为 2016 年10 月13 日至 2016 年 10 月 20 日，首次设立 募
集不包括认 购资金利 息共募集1,200,005,318.72 元， 经瑞华会计 师事务所 （特 殊普通合 伙） 瑞华
验字[2016]01300035 号验资报 告予以验证。经向中 国证监会备案， 《鹏华弘尚灵活 配置混合型证
券投资基金基金合同》于 2016 年 10 月 25 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,200,230,319.68 份基 金份额， 其中认购 资金利息 折 合 225,000.96 份 基金份额 。本基金 的基金
管理人为鹏 华基金管 理有限公 司，本基 金托管人 为招 商银行股份 有限公司 。
根据《鹏华弘尚灵活配置 混合型证券投资 基金基金合 同》 、 《鹏华弘尚灵活配置混 合型证券投
资基金招募 说明书》 ， 本基 金根据销 售服务费 及赎回费 收取方式的 不同， 将基金 份额分为 不同的类
别。不从本 类别基金 资产中计 提销售服 务费的基 金份 额，称为 A 类基金份 额；从本 类别基金 资产
中计提销售 服务费的 基金份额 ，称为 C 类基金份 额。 两类基金份 额分设不 同的基金 代码，并 分别
公布基金份 额净值。
根据《中华 人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华弘 尚灵活配置混合型证券投 资基金基金合
同》 等有关规定， 本基金的 投资范围 为具有 良好流动 性的金融工 具， 包括国 内依法发 行的股票 （ 包
含中小板、 创 业板及其 他经中国 证监会核 准上市的 股 票） 、 债券 （含 国债、 金融 债、 企业债 、 公司
债、 央行票据、 中期 票据、 短期融 资券、 次级 债、 可转 换债券、 可交换 债券、 中小企 业私募债 等） 、
货币市场工 具 （含同业存 单等） 、 权证、 资产支持 证券 以及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资的
其他金融工 具 （但须符合 中国证监 会相关 规定） 。 基金 的投资组合 比例为： 股票 资产占基 金资产 的
比例为 0%－95%；基金 保留的现金以及投 资于到期日 在一年以内的政府债券的 比例合计不低于 基
金资产净值的 5% 。本基 金的业绩 比较基准 为：中证 综 合债指数收 益率 ×50% ＋沪深 300 指 数收益鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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率×50% 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核 算 业务指引》 、 《鹏华 弘尚灵 活配置混 合型证券
投资基金基 金合同》 和中国证 监会、中 国基金业 协会 允许的基金 行业实务 操作的有 关规定编 制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金的财 务报表符 合企业会 计准则的 要求，真 实、 完整地反映 了本基金 2016 年 12 月 31
日的财务状 况以及 2016 年10 月 25 日（基 金合同生 效日）至 2016 年 12 月 31 日的经营 成果和 基
金净值变动 情况。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期财务 报表的实 际编制期 间为 2016
年10 月25 日(基金合 同生效日)至2016 年 12 月31 日止期间。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金以人 民币为记 帐本位币 ，除有特 别说明外 ，均 以人民币元 为单位表 示。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
（1）金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 目前暂无 金融资产 分类为可 供出 售金融资产 及持有至 到期投资 。
本基金目前 以交易目 的持有的 股票投资 、 债 券投资 、 资产支持证 券投资和 衍生工具( 主要为权
证投资)分类 为以公允 价值 计量 且其变动 计入当 期损 益的金融资 产。 除衍生 工具所产 生的金融 资产
在资产负债表中以衍生金 融资产列示外， 以公允价值 计量且其公允价值变动计 入损益的金融 资产
在资产负债 表中以交 易性金融 资产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和各类应收鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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款项等。应 收款项是 指在活跃 市场中没 有报价、 回收 金额固定或 可确定的 非衍生金 融资产。
（2）金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 各类应付款 项等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
(1) 金融资产 或金融负 债于本基 金成为金 融工具 合同 的一方时， 于 交易日按 公允价值 在资产负
债表内确认。以公允价值 计量且其变动计 入当期损益 的金融资产，取得时发生 的相关交易费用 计
入当期损益；支付的价款 中包含已宣告但 尚未发放的 现金股利或债券或资产 支 持证券起息日或 上
次除息日至购买日止的利 息，应当单独确 认为应收项 目。应收款项和其他金融 负债的相关交易 费
用计入初始 确认金额 。
(2) 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金 融资 产按照公允 价值进行 后续计量， 应收款项
和其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成本进 行后 续计量。
(3) 以公 允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 的公 允价 值变 动作 为公允 价值 变动 损
益计入当期损益；在资产 持有期间所取得 的利息或现 金股利以及处置时产生的 处置损益计入当 期
损益。
(4) 金融资产 满足下列 条件之一 的， 予以终止 确认 ：(4.1) 收取该 金融资产 现金流量 的合同权
利终止；(4.2) 该金 融资产已转移，且 本基金将金融 资产所有权上几乎所有的 风险和报酬转移 给
转入方；或者(4.3) 该金融资产已转移 ，虽然本基金 既没有转移也没有保留金 融资产所有权上 几
乎所有的风 险和报酬 ，但是放 弃了对该 金融资产 控制 。
(5) 金融资产 终止确认 时，其 账 面价值与 收到的 对价 的差额，计 入当期损 益。
(6) 当金 融负 债的现 时义 务全 部或 部分 已经解 除时 ，终 止确 认该 金融 负债 或义务 已解 除的 部
分。终止确 认部分的 账面价值 与支付的 对价之间 的差 额，计入当 期损益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票 投资、 债券投资、资产 支持证券和 衍生工具(主要为权证投资) 按如下原则
确定公允价 值并进行 估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ； 估值 日无交易 ， 但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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(2) 存在活跃 市场的金 融工具 ， 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 ， 参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍 认同且 被以 往市场实 际交易价 格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市
场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负 债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额拆分引起的实收基 金份额变动于基 金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分 比
例计算认列。由于基金份 额折算引起的实 收基金份额 变动于基金份额折算日根 据折算前的基金 份
额数及确定的折算比例计 算认列。由于申 购和赎回引 起的实收基金变动分别于 基金申购确认日 及
基金赎回确认日认列。上 述申购和赎回分 别包括基金 转换所引起的转入基金的 实收基金增加和 转
出基金的实 收基金减 少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现 平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发 行企业代扣代缴 的个人所得税后 的净额确认 为利息收入。资产支持证 券在持有期间收 到
的款项，根据资产支持证 券的预计收益率 区分属于资 产支持证券投资本金部分 和投资收益部分 ，鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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将本金部分 冲减资产 支持证券 投资成本 ，并将投 资收 益部分确认 为利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小 的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的也可按直 线法计算 。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
1 、 在符合有关 基金分红 条件的前 提下， 本基 金管理人 可以根据实 际情况进 行收益分 配， 具体
分配方案以 公告为准 ，若《基 金合同》 生效不满3 个 月可不进行 收益分配 ；
2 、 本基金收益 分配方式 分两种： 现金 分红与 红利再投 资， 投资者可选 择现金红 利或将现 金红
利自动转为 基金份额 进行再 投 资；若投 资者不选 择， 本基金默认 的收益分 配方式是 现金分红 ；
3 、 基金 收益分配 后基金份 额净值不 能低于面 值， 即基 金收益分配 基准日的 基金份额 净值减去
每单位基金 份额收益 分配金额 后不能低 于面值；
4 、A 类基金 份额和 C 类基金份 额之间由 于 A 类 基金 份额不收取 而 C 类基 金份额收 取销售服
务费将导致 在可供分 配利润上 有所不同 ；本基金 同一 类别的每份 基金份额 享有同等 分配权；
5 、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。
7.4.4.12 分部 报告
无。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基 金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
（1） 对于证券 交易所上 市的股票 和债券， 若 出现重大 事项停牌或 交易不活 跃 （包括涨跌 停时
的交易不活 跃） 等情 况， 本基 金根据中 国证监会 公告[2008]38 号 《关于进 一步规范 证券投资 基金
估值业务的 指导意见》 ， 根 据具体情 况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 40 页
提供的指数 收益法、 市盈率法 、现金流 量折现法 等估 值技术进行 估值。
（2）对于在锁定期内的非公 开发行股 票，根据中 国 证监会证监会计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金执 行< 企业会 计准则>估值业务及 份额净值 计价有关事项的通知》 之附件《非公开发 行
有明确锁定 期股票的 公允价值 的确定方 法》 ， 若在 证券 交易所挂牌 的同一股 票的市场 交易收盘 价低
于非公开发 行股票的 初始投资 成本， 按估 值日证 券交 易所挂牌的 同一股票 的市场交 易收盘价 估值；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交 易收盘价高 于非公开发行股票的初始 投资成本，按锁 定
期内已经过 交易天数 占锁定期 内总交易 天数的比 例将 两者之间差 价的一部 分确认为 估值增值 。
（3）在银行间同业市场交易 的债 券品种，根据中 国 证监会证监会计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行< 企业会 计准则>估值业务及 份额净值 计价有关事项的通知》 采用估值技术确定 公
允价值。本基金持有的银 行间同业市场债 券按现金流 量折现法估值，具体估值 模型、参数及结 果
由中央国债 登记结算 有限责任 公司独立 提供。
（4） 本 基金根据 中国证券 投资基金 业协会 《中国 证券 投资基金业 协会估值 核算工作 小组关于
2015 年1 季 度固定收 益品种的 估值处理 标准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理标准 ”） ， 对于 交易所市 场上
市交易或挂 牌转让的 固定收益 品种 （估值处 理标准另 有规定的除 外） ， 采用第 三 方估值机 构提供的
价格数据进 行估值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关 于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知》 、财 税[2016]140鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 40 页
号文 《关于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育辅 助服务等 增值税政策 的通知》 、 财税[2017]2 号 文 《关
于资管产品增值税政策有 关问题的补充通 知》及其他 相关财税法规和实务操作 ，主要税项列示 如
下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业 由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增 值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税 。
2017 年7 月1 日 (含) 以后， 资管产品 运营过程 中发 生的增值税 应税行为 ， 以资管 产品管理
人为增值税 纳税人 ， 按照 现行规定 缴纳增值 税。 对资 管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从资管产品管理 人
以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。 因此， 截 至 2016 年12 月 31 日， 本基金没 有计提有 关增值 税
费用。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收 入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂 减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管理有限公司 (“ 鹏 华 基 金 公
司 ”)
基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
招商银行股 份有限公 司 (“招商 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国 信证券 ” ） 基金管理人 的股东
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注：1 、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害 关系 的关联方没 有发生变 化。 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 40 页
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
本基金基金 合同于 2016 年 10 月25 日生 效， 截至本报 告期末不满 一年， 无上年 度可比期 间数
据。
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
无。
7.4.8.1.2 债券 交易
无。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
无。
7.4.8.1.4 权证 交易
无。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
无。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金合同 生效日)至2016 年12
月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,318,036.85
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 2.01
注： （1）支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.60% ，逐日计提， 按月
支付。日管 理费= 前一 日基金资 产净值 × 0.60%÷ 当年 天数。
（2 ）根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售 基金的保 有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 40 页
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金合同 生效日)至2016 年12
月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 219,672.86
注：支付基金托管人招商 银行股份有限公司 的托管费 年费率为 0.10%，逐 日计提，按月支付 。日
托管费=前一 日基金资 产净值 × 0.10%÷ 当年天数 。
7.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2016 年 10 月25 日( 基金合同 生效日)至2016 年12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华弘尚混 合 A 类 鹏华弘尚混 合 C 类 合计
鹏华基金公 司 - 0.67 0.67
招商银行 - 1.34 1.34
合计 - 2.01 2.01
注： （1）支 付基金销 售机构的 C 类基 金份额 的销售服 务费按前一 日基金资 产净值 0.20% 的年费 率
计提， 逐日计提 ， 按 月支付 ，A 类基 金份额 不收取销 售服务费 。 日销 售服务费= 前一日基 金资产净
值×0.20%÷ 当年天数 。
（2 ）本基金 合同生效 日起至本 报告期末 未满一 年， 故无上年度 可比期间 数据。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无 。
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本年度及 上年度可 比报告期 管理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金本报告期末除 基金管理人之外 的其他关联 方未投资、持有本基金。 本基金合同生效 日
起至本报告 期末未满 一年，故 无上年度 可比期间 数据 。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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关联方
名称
本期
2016 年10 月 25 日( 基金合同 生效日)至
2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
招商 银行 17,124,605.02 109,310.11 - -
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无 。
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无 。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通 受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新 股 流
通受 限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新 股 流
通受 限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新 股 流
通受 限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新 股 流
通受 限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注： 截至本 报告期末 ，本基金 没有持有 因认购新 发或 增发而流通 受限的债 券及权证 。
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金 额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 71,627,509.76 5.97
其中：股票 71,627,509.76 5.97
2 固定收益投 资 446,537,800.00 37.23
其中：债券 446,537,800.00 37.23
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 468,551,462.83 39.06
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 202,486,155.29 16.88
7 其他各项资 产 10,242,639.38 0.85
8 合计 1,199,445,567.26 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（％）
A
农、林、牧 、渔业 4,114,048.20 0.34
B
采矿业 - -
C
制造业 38,116,896.83 3.18
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
10,249,740.00 0.86
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 7,168,000.00 0.60
H
住宿和餐饮 业 - - 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
6,552,452.50 0.55
J
金融业 5,410,780.00 0.45
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 71,627,509.76 5.98
8.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600018 上港集团 1,400,000 7,168,000.00 0.60
2 600519 贵州茅台 20,000 6,683,000.00 0.56
3 600900 长江电力 485,000 6,140,100.00 0.51
4 600637 东方明珠 229,925 5,357,252.50 0.45
5 002508 老板电器 131,014 4,821,315.20 0.40
6 002415 海康威视 200,000 4,762,000.00 0.40
7 000333 美的集团 156,600 4,411,422.00 0.37
8 300498 温氏股份 116,810 4,114,048.20 0.34
9 000001 平安银行 400,000 3,640,000.00 0.30
10 002701 奥瑞金 380,000 3,283,200.00 0.27
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限 公司 网
站http://www.phfund.com 的 年度报告 正文。
鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期末基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期末基金 资产净
值比例（％ ）
1 601988 中国银行 16,581,000.00 1.38
2 601857 中国石油 14,851,726.78 1.24
3 600919 江苏银行 7,352,453.00 0.61
4 600018 上港集团 7,139,965.00 0.60
5 600519 贵州茅台 6,552,242.50 0.55
6 600900 长江电力 6,298,663.00 0.53
7 601098 中南传媒 6,155,712.78 0.51
8 600637 东方明珠 5,364,579.57 0.45
9 600567 山鹰纸业 5,320,383.00 0.44
10 600547 山东黄金 5,290,766.00 0.44
11 600276 恒瑞医药 5,051,504.06 0.42
12 002508 老板电器 4,894,621.88 0.41
13 002415 海康威视 4,850,125.00 0.40
14 002475 立讯精密 4,337,023.50 0.36
15 000333 美的集团 4,313,717.00 0.36
16 002142 宁波银行 4,030,344.63 0.34
17 300498 温氏股份 3,936,666.10 0.33
18 000001 平安银行 3,724,000.00 0.31
19 002701 奥瑞金 3,556,200.00 0.30
20 601989 中国重工 3,530,000.00 0.29
注：买入金 额按买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期末基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期末基金 资产净
值比例（％ ）
1 601988 中国银行 16,928,000.00 1.41
2 601857 中国石油 14,857,839.00 1.24
3 600919 江苏银行 7,345,806.00 0.61
4 601098 中南传媒 5,616,313.00 0.47
5 600567 山鹰纸业 5,284,193.00 0.44 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 33 页 共 40 页
6 600547 山东黄金 4,910,852.00 0.41
7 002475 立讯精密 4,353,228.01 0.36
8 601989 中国重工 3,620,000.00 0.30
9 600820 隧道股份 3,188,000.00 0.27
10 600376 首开股份 2,929,423.00 0.24
11 600276 恒瑞医药 2,744,501.00 0.23
12 600104 上汽集团 2,427,066.00 0.20
13 603898 好莱客 2,288,929.00 0.19
14 002142 宁波银行 2,067,379.63 0.17
15 002191 劲嘉股份 2,026,868.00 0.17
16 000625 长安汽车 1,829,524.77 0.15
17 000709 河钢股份 193,800.00 0.02
注：卖出金 额按卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3
买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 155,340,440.10
卖出股票收 入（成交 ）总额 82,611,722.41
注：买入股票成本、卖出 股票收入均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑 相
关交易费用 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 69,272,000.00 5.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 287,419,800.00 23.98
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 79,384,000.00 6.62
7 可转债 （可 交换债） 10,462,000.00 0.87
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 446,537,800.00 37.26
鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
第 34 页 共 40 页
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 124586 14 陆嘴 02 800,000 82,200,000.00 6.86
2 020140 16 贴债 42 700,000 69,272,000.00 5.78
3 101651056 16 光明 MTN002 600,000 59,094,000.00 4.93
4 122229 12 国控 01 570,000 57,592,800.00 4.81
5 136242 16 中车 G1 500,000 49,010,000.00 4.09
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 十名 资产支持 证券投资明 细
无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 65,574.41
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,177,064.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,242,639.38
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
无。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
无 。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投 资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
鹏华
弘尚
2 600,112,494.29 1,200,224,000.00 100.00% 988.57 0.00% 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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混合
A 类
鹏华
弘尚
混合
C 类
299 17.83 0.00 0.00% 5,331.11 100.00%
合计 301 3,987,476.15 1,200,224,000.00 100.00% 6,319.68 0.00%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
鹏华弘尚
混合 A 类
- -
鹏华弘尚
混合 C 类
- -
合计
- 0.0000%
注：截止本 报告期末 ，本基金 管理人所 有从业人 员未 持有本基金 份额。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部门负责 人 持
有本开放式 基金
鹏华弘尚混 合 A 类 -
鹏华弘尚混 合 C 类 -
合计 0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
鹏华弘尚混 合 A 类 -
鹏华弘尚混 合 C 类 -
合计 0
注：截止本 报告期末 ，本基金 管理人所 有从业人 员未 持有本基金 份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华弘尚混 合 A
类
鹏华弘尚混 合 C
类
基金合同生 效日（2016 年 10 月 25 日 ） 基金
份额总额
1,200,224,988.57 5,331.11
本报告期期 初基金份 额总额 - - 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份额
- -
减: 基 金 合 同 生 效日 起 至 报 告期 期 末 基金 总 赎
回份额
- -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变
动份额（份 额减少以"-" 填 列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 1,200,224,988.57 5,331.11
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额；总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
1 、报告期内 基金管理 人的重大 人事变动 ：
报告期内， 因股东方 更换董事 代表，原 董事 Alessandro Varaldo 先 生不再担 任公司董 事职
务 。根据股 东欧利 盛资本资 产管理 股份公司 推荐， 并经 本公司股 东会审 议通过， 同意 由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。Andrea
Vismara 先生 任职日 期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内， 原监事 Andrea Vismara 先生辞去 公司监 事职务。根 据股东欧 利盛资本 资产管理
股 份公司 推荐， 并经 本公司 股东 会 审议通 过，同 意由 Sandro Vesprini 先生担 任本公 司监 事，
Andrea Vismara 先生 不再担任 本公司 监事职务 。Sandro Vesprini 先生任 职日期自2016 年2 月2
日起。
经公司董事 会审议通 过， 公司同意 聘任韩 亚庆先生 担 任公司副总 经理。 韩亚庆 先生任职 日期
自2017 年 3 月22 日 起。
本公司已将 上述变更 事项报中 国证券监 督管理委 员会 深圳监管局 备案。
2 、报告期内 基金托管 人的专门 基金托管 部门的 重大 人事变动：
报告期内， 基金托管 人的专门 基金托管 部门未发 生重 大人事变动 。
鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
11.5 为基 金进行审 计的 会计师事务 所情况
本基金管理 人聘请瑞 华会计师 事务所 （特殊 普通合伙 ）为本基 金审计的 会计师事 务所 。本年
度应支付给 瑞华会计 师事务所 （特 殊普通合 伙）审 计 费用 25,000.00 元 。该审计 机构为 本基金提
供审计服务 的期间为 本基金基 金合同生 效日(2016 年10 月 25 日) 起到本报 告期末， 不满一年 。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商 证券 1 119,489,015.60 50.26% 108,890.08 50.26% 本报 告期 内
新增 。
中泰 证券 1 58,698,567.58 24.69% 53,491.92 24.69% 本报 告期 内
新增 。
广发 证券 1 59,547,694.08 25.05% 54,265.14 25.05% 本报 告期 内
新增 。
东北 证券 1 - - - - 本报 告期 内
新增 。
东方 证券 1 - - - - 本报 告期 内
新增 。
方正 证券 1 - - - - 本报 告期 内
新增 。
西南 证券 2 - - - - 本报 告期 内
新增 。
国金 证券 1 - - - - 本报 告期 内鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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新增 。
安信 证券 2 - - - - 本报 告期 内
新增 。
川财 证券 1 - - - - 本报 告期 内
新增 。
注：交易单 元选择的 标准和程 序
1、 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证券经 营机构， 使用其交 易单元 作为基金 的专用交
易单元，选 择的标准 是：
（1 ）实力雄 厚， 信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2、选择交易 单元的程 序：
我公司根据上述标准 ， 选定符合条件的 证券公司作 为租用交易单元的对象。 我公司投研部门 定
期对所选定证券公司的服 务进行综合评比 ，评比内容 包括：提供研究报告质量 、数量、及时性 及
提供研究服务主动性和质 量等情况，并依 据评比结果 确定交易单元交易的具体 情况。我公司在 比
较了多家证券经营机构的 财务状况、经营 状况、研究 水平后，向券商租用交易 单元作为基金专 用
交易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商 证券 328,050,134.23 97.04% 8,978,200,000.00 99.78% - -
中泰 证券 10,003,156.16 2.96% - - - -
广发 证券 - - 20,000,000.00 0.22% - -
东北 证券 - - - - - -
东方 证券 - - - - - - 鹏华 弘尚 混合 2016 年年 度报 告摘要
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方正 证券 - - - - - -
西南 证券 - - - - - -
国金 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
川财 证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
