鹏 华 价值 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 2 0 1 6 年
年 度 报告 摘 要
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 页 共 3 4 页
§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意 见 ”
的 审 计 报 告 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 页 共 3 4 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 价 值 精 选 股 票
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 2 0 6 0 1 2
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 4 月 1 6 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 6 , 3 9 1 , 2 6 3 . 9 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 适 度 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下 ， 精 选 具
备 估 值 优 势 以 及 良 好 基 本 面 的 上 市 公 司 ， 力 争 实 现 超
额 收 益 与 长 期 资 本 增 值 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 、 微 观 经 济 运 行 态 势 、 政 策 环
境 、 利 率 走 势 、 证 券 市 场 走 势 及 证 券 市 场 现 阶 段 的 系
统 性 风 险 以 及 未 来 一 段 时 期 内 各 大 类 资 产 的 风 险 和 预
期 收 益 率 进 行 分 析 评 估 ， 运 用 定 量 及 定 性 相 结 合 的 手
段 ， 制 定 股 票 、 债 券 、 现 金 等 大 类 资 产 之 间 的 配 置 比
例 、 调 整 原 则 和 调 整 范 围 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 通 过 定 性 与 定 量 相 结 合 的 积 极 投 资 策 略 ， 自 下
而 上 地 精 选 价 值 被 低 估 并 且 具 有 良 好 基 本 面 的 股 票 构
建 股 票 投 资 组 合 。
3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 通 过 久 期 配 置 、 类 属 配 置 、 期 限 结 构 配 置 等 ，
采 取 积 极 主 动 的 投 资 策 略 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ，
发 掘 和 利 用 市 场 失 衡 提 供 的 投 资 机 会 ， 实 现 债 券 组 合
增 值 。
4 、 权 证 产 品 投 资 策 略
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权
证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策
略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 9 0 ％ ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 4 页 共 3 4 页
× 1 0 ％
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 采 用 高 仓 位 运 作 的 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风
险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金
及 普 通 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 2 , 5 6 3 , 7 7 7 . 9 9 3 0 , 8 9 2 , 0 6 6 . 6 0 5 2 1 , 1 4 2 . 0 8
本 期 利 润 - 5 , 7 1 1 , 0 2 6 . 3 9 3 9 , 0 9 3 , 5 9 1 . 9 3 3 , 9 5 5 , 2 9 8 . 2 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 0 9 0 0 . 7 3 3 6 0 . 0 8 4 0
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 1 . 3 5 % 5 2 . 0 6 % 4 . 2 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 3 4 4 3 0 . 5 1 5 7 - 0 . 0 0 2 7
期 末 基 金 资 产 净 值 6 2 , 3 6 1 , 7 4 9 . 7 3 6 3 , 1 1 4 , 1 3 5 . 8 1 3 0 , 1 3 4 , 2 5 0 . 2 9
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 3 4 4 1 . 5 1 6 0 . 9 9 7
注 ： ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 5 页 共 3 4 页
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 1 2 月 3 1 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交 易
日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 0 . 1 5 % 0 . 9 5 % 1 . 4 4 % 0 . 6 4 % - 1 . 5 9 % 0 . 3 1 %
过 去 六 个 月 2 . 3 6 % 0 . 8 8 % 4 . 5 3 % 0 . 6 8 % - 2 . 1 7 % 0 . 2 0 %
过 去 一 年 - 1 1 . 3 5 % 1 . 6 3 % - 9 . 8 3 % 1 . 2 6 % - 1 . 5 2 % 0 . 3 7 %
过 去 三 年 4 0 . 5 9 % 1 . 9 0 % 4 1 . 3 1 % 1 . 6 1 % - 0 . 7 2 % 0 . 2 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 4 . 4 0 % 1 . 6 6 % 2 9 . 6 3 % 1 . 4 7 % 4 . 7 7 % 0 . 1 9 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 9 0 % ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 × 1 0 % 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 6 页 共 3 4 页
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 4 月 1 6 日 生 效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 7 页 共 3 4 页
3 .2 .3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较
注 ： 1 、 合 同 生 效 当 年 按 照 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 其他 指 标
注 ： 无 。
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 8 页 共 3 4 页
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 管 理 1 2 9 只 基 金 和 1 0 只 全 国 社 保
投 资 组 合 ， 经 过 1 8 年 投 资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
胡 东 健
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 6 月
2 6 日
- 5
胡 东 健 先 生 ， 国 籍 中 国 ，
经 济 学 硕 士 ， 5 年 金 融 证
券 从 业 经 验 。 历 任 融 通
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员 ； 2 0 1 5 年 1 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
担 任 高 级 研 究 员 ， 从 事
投 资 研 究 工 作 ， 2 0 1 5 年
6 月 起 担 任 鹏 华 价 值 精
选 股 票 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华
优 质 治 理 混 合 （ L O F ） 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1 2
月 起 兼 任 鹏 华 沪 深 港 新
兴 成 长 混 合 。 胡 东 健 先
生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金
经 理 未 发 生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制
风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 不 存 在 违
反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 公 司 制 定 了 《 鹏 华 基 金 管鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 9 页 共 3 4 页
理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 将 公 司 所 管 理 的 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户
资 产 管 理 组 合 等 不 同 资 产 组 合 的 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活
动 均 纳 入 公 平 交 易 管 理 ， 在 业 务 流 程 和 岗 位 职 责 中 制 定 公 平 交 易 的 控 制 规 则 和 控 制 活 动 ， 建 立 对
公 平 交 易 的 执 行 、 监 督 及 审 核 流 程 ， 严 禁 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 在 投 资 研 究 环 节 ： 1 、
公 司 使 用 唯 一 的 研 究 报 告 发 布 平 台 “ 研 究 报 告 管 理 平 台 ” ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《 信 用 产 品 投 资 管 理 规 定 》 ， 执 行 股 票 及 信 用 产 品 出 入 库 及 日 常 维 护 工 作 ， 确 保 相 关 证 券 入 库 以 内
容 严 谨 、 观 点 明 确 的 研 究 报 告 作 为 依 据 ； 3 、 在 公 司 股 票 库 基 础 上 ， 各 涉 及 股 票 投 资 的 资 产 组 合 根
据 各 自 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 、 投 资 范 围 和 防 范 关 联 交 易 的 原 则 分 别 建 立 资 产 组 合 股 票 库 ， 基 金
经 理 在 股 票 库 基 础 上 根 据 投 资 授 权 以 及 基 金 合 同 择 股 方 式 构 建 具 体 的 投 资 组 合 ； 4 、 严 格 执 行 投 资
授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 分 管 投 资 副 总 裁 、 基 金 经 理 等 各 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 合 理
确 定 基 金 经 理 的 投 资 权 限 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 ， 应 严 格 履 行 审 批 程 序 。 在 交 易 执 行 环 节 ： 1 、 所
有 公 司 管 理 的 资 产 组 合 的 交 易 必 须 通 过 集 中 交 易 室 完 成 ， 集 中 交 易 室 负 责 建 立 和 执 行 交 易 分 配 制
度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ； 2 、 针 对 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 集 中 交 易 室 应 严 格
启 用 恒 生 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ， 交 易 系 统 则 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 ， 由 系 统 按 照 “ 未 委 托
数 量 ” 的 比 例 对 不 同 资 产 组 合 进 行 委 托 量 的 公 平 分 配 ； 如 果 相 关 基 金 经 理 坚 持 以 不 同 的 价 格 进 行
交 易 ， 且 当 前 市 场 价 格 不 能 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 ， 交 易 系 统 自 动 按 照 “ 价 格
优 先 ” 原 则 进 行 委 托 ； 当 市 场 价 格 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 ， 则 交 易 系 统 自 动 按
照 “ 同 一 指 令 价 格 下 的 公 平 交 易 ” 模 式 ， 进 行 公 平 委 托 和 交 易 量 分 配 ； 3 、 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易
所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 需 依 据 公 司 《 股 票 投 资 交 易 流 程 》 和 《 固 定 收 益 投 资 管 理 流 程 》 的
规 定 执 行 ； 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易 所 大 宗 交 易 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 应 在 交
易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进
行 分 配 ； 4 、 新 股 、 新 债 申 购 及 非 公 开 定 向 增 发 交 易 需 依 据 公 司 《 新 股 申 购 流 程 》 、 《 固 定 收 益 投 资
管 理 流 程 》 和 《 非 公 开 定 向 增 发 流 程 》 的 规 定 执 行 ， 对 新 股 和 新 债 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核
和 监 控 。 在 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 ： 1 、 为 加 强 对 日 常 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 管 理 ， 杜 绝 利 益
输 送 、 不 公 平 交 易 等 违 规 交 易 行 为 ， 防 范 日 常 交 易 风 险 ， 公 司 明 确 了 关 注 类 交 易 的 界 定 及 对 应 的
监 控 和 评 估 措 施 机 制 ； 所 监 控 的 交 易 包 括 但 不 限 于 ： 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 同 日 同 向 交 易 的 交 易
时 机 和 交 易 价 差 、 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 、 关 联
交 易 、 债 券 交 易 收 益 率 偏 离 度 、 成 交 量 和 成 交 价 格 异 常 、 银 行 间 债 券 交 易 对 手 交 易 等 ； 2 、 将 公 平
交 易 作 为 投 资 组 合 业 绩 归 因 分 析 和 交 易 绩 效 评 价 的 重 要 关 注 内 容 ， 发 现 的 异 常 情 况 由 投 资 监 察 员鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 0 页 共 3 4 页
进 行 分 析 ； 3 、 监 察 稽 核 部 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 编 写 《 公 平 交 易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 ， 内 容 包 括
关 注 类 交 易 监 控 执 行 情 况 、 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 析 和 同 向 交 易 价 差 分 析 ； 《 公 平 交 易
执 行 情 况 检 查 报 告 》 需 经 公 司 基 金 经 理 、 督 察 长 和 总 经 理 签 署 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。 同 时 ， 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 公
司 对 所 管 理 组 合 的 不 同 时 间 窗 的 同 向 交 易 进 行 了 价 差 专 项 分 析 ， 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的
现 象 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 并 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的
单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 次 数 为 4 次 ， 主 要 原 因 在 于 指 数 成 分 股 交 易 不 活 跃
导 致 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 ， 国 际 政 治 经 济 形 势 的 不 确 定 性 加 剧 ， 英 国 退 欧 ， 意 大 利 修 宪 公 投 ， 特 朗 普 当 选 ， 人
民 币 持 续 贬 值 。
国 内 货 币 政 策 相 对 宽 松 ， 经 济 短 期 企 稳 ， 大 宗 商 品 价 格 大 幅 反 弹 ， 部 分 地 区 房 价 的 上 涨 引 起
了 新 一 轮 的 地 产 调 控 。 A 股 市 场 经 历 了 年 初 的 熔 断 之 后 窄 幅 振 荡 ， 全 年 指 数 小 幅 下 跌 ， 其 中 蓝 筹
股 和 周 期 股 的 表 现 明 显 优 于 中 小 创 。 本 基 金 在 2 0 1 6 年 整 体 上 坚 持 一 贯 的 稳 健 操 作 思 路 ， 在 保 持 均
衡 配 置 的 基 础 上 ， 不 断 发 掘 优 质 成 长 股 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 为 - 1 1 . 3 5 % ， 同 期 上 证 综 指 下 跌 1 2 . 3 1 % ， 深 证 成 指 下 跌 1 9 . 6 4 % ，
沪 深 3 0 0 指 数 下 跌 1 1 . 2 8 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 后 市 ， 2 0 1 7 年 国 内 外 市 场 依 然 面 临 较 大 的 不 确 定 性 ， 特 朗 普 当 选 和 美 联 储 加 息 将 对 全 球
政 治 经 济 产 生 巨 大 影 响 ， 同 时 德 法 意 政 府 换 届 威 胁 着 欧 盟 的 存 亡 。 反 观 国 内 形 式 ， 经 济 短 期 企 稳 ，
风 险 主 要 来 自 于 房 地 产 市 场 的 下 滑 。 中 长 期 看 ， 改 革 与 创 新 仍 将 是 市 场 的 希 望 所 在 ， 提 高 国 企 效鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 1 页 共 3 4 页
率 将 是 下 一 步 改 革 的 重 点 。 同 时 我 们 认 为 ， I P O 的 加 速 和 移 动 互 联 网 红 利 的 消 失 将 进 一 步 压 制 中
小 创 的 估 值 。 我 们 在 2 0 1 7 年 重 点 看 好 国 企 改 革 带 来 的 投 资 机 会 ， 将 适 度 降 低 在 成 长 股 上 的 配 置 ，
重 点 挖 掘 具 有 改 善 潜 力 的 国 企 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
（ 1 ） 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
（ 2 ） 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 ， 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 ， 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 5 , 9 7 0 , 4 8 5 . 8 2 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 3 4 4
元 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 2 页 共 3 4 页
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 ， 在
严 格 遵 守 规 定 前 提 下 ， 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意 见 ” 的
审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 3 页 共 3 4 页
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 , 8 3 4 , 3 7 5 . 8 7 8 , 8 1 9 , 4 9 5 . 6 0
结 算 备 付 金 1 6 7 , 7 4 7 . 8 8 1 7 5 , 9 3 6 . 6 5
存 出 保 证 金 5 7 , 3 5 6 . 1 7 5 2 , 4 5 1 . 8 2
交 易 性 金 融 资 产 5 6 , 4 3 5 , 5 8 5 . 9 2 5 4 , 2 9 4 , 5 5 4 . 8 8
其 中 ： 股 票 投 资 5 6 , 4 3 5 , 5 8 5 . 9 2 5 4 , 2 9 4 , 5 5 4 . 8 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 3 , 3 6 0 , 4 7 1 . 0 9 3 , 8 0 2 , 2 4 3 . 8 3
应 收 利 息 1 , 6 7 1 . 1 6 1 , 9 5 1 . 8 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 1 , 7 4 1 . 0 9 2 2 7 , 5 6 9 . 3 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 6 6 , 8 7 8 , 9 4 9 . 1 8 6 7 , 3 7 4 , 2 0 3 . 9 8
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 3 , 7 5 8 , 8 6 7 . 4 1 3 , 4 5 1 , 1 1 6 . 5 4
应 付 赎 回 款 1 1 3 , 2 8 1 . 4 8 2 6 7 , 2 2 8 . 4 7
应 付 管 理 人 报 酬 8 5 , 3 2 7 . 8 3 8 0 , 7 4 0 . 2 9
应 付 托 管 费 1 4 , 2 2 1 . 3 3 1 3 , 4 5 6 . 7 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 9 5 , 2 4 3 . 9 1 1 0 1 , 5 5 2 . 4 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 4 5 0 , 2 5 7 . 4 9 3 4 5 , 9 7 3 . 7 0
负 债 合 计 4 , 5 1 7 , 1 9 9 . 4 5 4 , 2 6 0 , 0 6 8 . 1 7
所 有 者 权 益 ：鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 4 页 共 3 4 页
实 收 基 金 4 6 , 3 9 1 , 2 6 3 . 9 1 4 1 , 6 3 9 , 2 6 2 . 5 3
未 分 配 利 润 1 5 , 9 7 0 , 4 8 5 . 8 2 2 1 , 4 7 4 , 8 7 3 . 2 8
所 有 者 权 益 合 计 6 2 , 3 6 1 , 7 4 9 . 7 3 6 3 , 1 1 4 , 1 3 5 . 8 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6 6 , 8 7 8 , 9 4 9 . 1 8 6 7 , 3 7 4 , 2 0 3 . 9 8
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 3 4 4 元 ， 基 金 份 额 总 额 4 6 , 3 9 1 , 2 6 3 . 9 1 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 3 , 3 4 6 , 3 4 1 . 7 2 4 2 , 0 3 2 , 9 5 7 . 4 2
1 . 利 息 收 入 6 5 , 5 5 8 . 0 2 8 7 , 4 8 1 . 2 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 5 , 5 5 8 . 0 2 8 7 , 4 8 1 . 2 4
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 4 , 8 2 4 , 2 7 2 . 0 0 3 3 , 2 8 3 , 7 3 3 . 3 5
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 3 , 8 3 2 , 6 9 2 . 7 6 3 2 , 5 0 3 , 7 9 1 . 8 5
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 9 9 1 , 5 7 9 . 2 4 7 7 9 , 9 4 1 . 5 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 8 , 2 7 4 , 8 0 4 . 3 8 8 , 2 0 1 , 5 2 5 . 3 3
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 3 8 , 6 3 2 . 6 4 4 6 0 , 2 1 7 . 5 0
减 ： 二 、 费 用 2 , 3 6 4 , 6 8 4 . 6 7 2 , 9 3 9 , 3 6 5 . 4 9
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 1 , 0 3 2 , 3 0 7 . 7 2 1 , 1 4 8 , 8 9 4 . 6 7
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 1 7 2 , 0 5 1 . 3 2 1 9 1 , 4 8 2 . 4 2
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 8 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 8 0 6 , 0 2 1 . 4 6 1 , 2 4 6 , 3 2 3 . 6 0
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 3 5 4 , 3 0 4 . 1 7 3 5 2 , 6 6 4 . 8 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 5 , 7 1 1 , 0 2 6 . 3 9 3 9 , 0 9 3 , 5 9 1 . 9 3鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 5 页 共 3 4 页
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 , 7 1 1 , 0 2 6 . 3 9 3 9 , 0 9 3 , 5 9 1 . 9 3
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 1 , 6 3 9 , 2 6 2 . 5 3 2 1 , 4 7 4 , 8 7 3 . 2 8 6 3 , 1 1 4 , 1 3 5 . 8 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 5 , 7 1 1 , 0 2 6 . 3 9 - 5 , 7 1 1 , 0 2 6 . 3 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
4 , 7 5 2 , 0 0 1 . 3 8 2 0 6 , 6 3 8 . 9 3 4 , 9 5 8 , 6 4 0 . 3 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 9 , 7 9 9 , 7 9 9 . 6 5 9 , 3 3 8 , 4 6 1 . 0 4 3 9 , 1 3 8 , 2 6 0 . 6 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 5 , 0 4 7 , 7 9 8 . 2 7 - 9 , 1 3 1 , 8 2 2 . 1 1 - 3 4 , 1 7 9 , 6 2 0 . 3 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 6 , 3 9 1 , 2 6 3 . 9 1 1 5 , 9 7 0 , 4 8 5 . 8 2 6 2 , 3 6 1 , 7 4 9 . 7 3
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 0 , 2 1 5 , 3 3 6 . 6 2 - 8 1 , 0 8 6 . 3 3 3 0 , 1 3 4 , 2 5 0 . 2 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 3 9 , 0 9 3 , 5 9 1 . 9 3 3 9 , 0 9 3 , 5 9 1 . 9 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
1 1 , 4 2 3 , 9 2 5 . 9 1 - 1 7 , 5 3 7 , 6 3 2 . 3 2 - 6 , 1 1 3 , 7 0 6 . 4 1鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 6 页 共 3 4 页
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 6 1 , 0 6 0 , 1 3 1 . 7 7 1 1 8 , 0 5 7 , 4 1 4 . 7 1 3 7 9 , 1 1 7 , 5 4 6 . 4 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 4 9 , 6 3 6 , 2 0 5 . 8 6 - 1 3 5 , 5 9 5 , 0 4 7 . 0 3 - 3 8 5 , 2 3 1 , 2 5 2 . 8 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 1 , 6 3 9 , 2 6 2 . 5 3 2 1 , 4 7 4 , 8 7 3 . 2 8 6 3 , 1 1 4 , 1 3 5 . 8 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下
简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 6 2 7 号 《 关 于 核 准 鹏 华 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集
的 批 复 》 核 准 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 价 值
精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首
次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3 3 4 , 7 2 8 , 3 0 7 . 8 0 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 2 ) 第 0 9 0 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 价
值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 2 年 4 月 1 6 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份
额 总 额 为 3 3 4 , 8 2 5 , 2 9 0 . 9 8 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 9 6 , 9 8 3 . 1 8 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的
基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包
含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持
证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占
基 金 资 产 的 8 5 % - 9 5 % ， 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
资 产 不 高 于 基 金 资 产 的 1 5 % ， 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ， 基 金 保 留 的
现 金 以 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 7 页 共 3 4 页
基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 9 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 × 1 0 % 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 变 更 等说 明 、 会计 估计 与最近 一期 年度报 告相一 致
的说 明
7 . 4 . 4 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 4 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 差错 更正 的说明
无 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0
号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关
于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 8 页 共 3 4 页
下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生
的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人
以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 因 此 ， 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 没 有 计 提 有 关 增 值 税
费 用 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公
司 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构 、 基 金 注 册 登 记 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 ： 1 、 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 1 9 页 共 3 4 页
2 、 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 无 。
7 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 0 3 2 , 3 0 7 . 7 2 1 , 1 4 8 , 8 9 4 . 6 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 8 5 , 5 2 2 . 7 2 4 0 9 , 9 0 0 . 3 8
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 5 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 % ÷ 当 年 天 数 。
（ 2 ） 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 0 页 共 3 4 页
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 7 2 , 0 5 1 . 3 2 1 9 1 , 4 8 2 . 4 2
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 2 . 3 销售 服务 费
注 ： 无 。
7 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 无 。
7 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 2 年
4 月 1 6 日 ） 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 7 , 3 8 4 , 7 8 5 . 8 2 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 7 , 3 8 4 , 7 8 5 . 8 2
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 7 , 3 8 4 , 7 8 5 . 8 2 7 , 3 8 4 , 7 8 5 . 8 2
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
1 5 . 9 1 8 5 % 1 7 . 7 3 5 2 %
注 ： （ 1 ） 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
（ 2 ） 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 7 月 1 7 日 申 购 本 基 金 份 额 7 , 3 8 4 , 7 8 5 . 8 2 份 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 1 页 共 3 4 页
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国建设银行 6 , 8 3 4 , 3 7 5 . 8 7 6 0 , 8 0 8 . 0 9 8 , 8 1 9 , 4 9 5 . 6 0 7 7 , 9 1 4 . 0 7
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 8 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
注 ： 无 。
7 . 4 . 9 期末 （ 2 01 6 年 12 月 3 1 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 无 。
7 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 3 1 6 键桥通
讯
2 0 1 6 年
1 1 月 1 0
日
重大事
项
1 3 . 6 5 - - 8 1 , 0 0 0 1 , 6 1 1 , 0 9 5 . 5 2 1 , 1 0 5 , 6 5 0 . 0 0 -
7 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 5 6 , 4 3 5 , 5 8 5 . 9 2 8 4 . 3 8
其 中 ： 股 票 5 6 , 4 3 5 , 5 8 5 . 9 2 8 4 . 3 8鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 2 页 共 3 4 页
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 , 0 0 2 , 1 2 3 . 7 5 1 0 . 4 7
7 其 他 各 项 资 产 3 , 4 4 1 , 2 3 9 . 5 1 5 . 1 5
8 合 计 6 6 , 8 7 8 , 9 4 9 . 1 8 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 3 , 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 0
C
制 造 业 2 6 , 3 2 3 , 1 8 9 . 6 3 4 2 . 2 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 9 , 0 3 0 , 6 6 1 . 9 0 1 4 . 4 8
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2 , 4 0 4 , 5 7 0 . 3 9 3 . 8 6
J
金 融 业 1 0 , 9 5 5 , 4 1 8 . 0 0 1 7 . 5 7
K
房 地 产 业 2 , 2 5 3 , 6 0 0 . 0 0 3 . 6 1
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2 , 2 8 8 , 1 4 6 . 0 0 3 . 6 7
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 3 页 共 3 4 页
S
综 合 - -
合 计 5 6 , 4 3 5 , 5 8 5 . 9 2 9 0 . 5 0
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 无 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 3 0 9 吉 艾 科 技 1 6 5 , 3 0 0 3 , 8 9 4 , 4 6 8 . 0 0 6 . 2 4
2 6 0 0 7 7 1 广 誉 远 1 0 9 , 0 0 0 3 , 6 4 4 , 9 6 0 . 0 0 5 . 8 4
3 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 4 0 0 , 0 0 0 3 , 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 0
4 6 0 3 0 8 5 天 成 自 控 6 2 , 0 0 0 3 , 1 1 9 , 8 4 0 . 0 0 5 . 0 0
5 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 2 8 0 , 0 0 0 3 , 0 8 2 , 8 0 0 . 0 0 4 . 9 4
6 6 0 3 1 6 0 汇 顶 科 技 3 0 , 0 0 0 3 , 0 8 2 , 2 0 0 . 0 0 4 . 9 4
7 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 8 7 0 , 3 0 0 2 , 9 9 3 , 8 3 2 . 0 0 4 . 8 0
8 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 9 0 0 , 0 0 0 2 , 7 9 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 7
9 3 0 0 0 8 3 劲 胜 精 密 3 7 6 , 4 0 0 2 , 7 6 6 , 5 4 0 . 0 0 4 . 4 4
1 0 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 3 0 0 , 0 0 0 2 , 6 5 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 2 6
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网
站 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m 的 年 度 报 告 正 文 。
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 2 6 , 5 3 0 , 4 8 7 . 0 0 4 2 . 0 4
2 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 2 , 4 7 2 , 2 7 5 . 9 9 1 9 . 7 6
3 6 0 3 0 8 5 天 成 自 控 7 , 8 6 1 , 1 2 4 . 1 6 1 2 . 4 6
4 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 5 , 9 5 2 , 3 8 2 . 0 0 9 . 4 3
5 0 0 2 5 1 5 金 字 火 腿 5 , 3 2 7 , 5 1 1 . 0 0 8 . 4 4
6 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 4 , 7 6 9 , 5 0 2 . 4 9 7 . 5 6
7 6 0 0 7 3 5 新 华 锦 4 , 1 6 9 , 1 0 7 . 3 4 6 . 6 1鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 4 页 共 3 4 页
8 3 0 0 1 7 7 中 海 达 3 , 8 1 3 , 9 7 4 . 0 6 6 . 0 4
9 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 3 , 7 5 1 , 6 4 9 . 4 8 5 . 9 4
1 0 6 0 3 1 6 0 汇 顶 科 技 3 , 6 9 0 , 8 0 4 . 0 9 5 . 8 5
1 1 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 3 , 5 8 6 , 3 7 5 . 0 0 5 . 6 8
1 2 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 3 , 5 5 9 , 8 0 1 . 8 0 5 . 6 4
1 3 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 3 , 5 1 0 , 2 7 9 . 2 5 5 . 5 6
1 4 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 3 , 5 0 6 , 0 2 7 . 2 0 5 . 5 6
1 5 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 3 , 4 8 9 , 4 4 0 . 0 0 5 . 5 3
1 6 3 0 0 1 1 0 华 仁 药 业 3 , 4 8 7 , 0 7 1 . 0 0 5 . 5 3
1 7 0 0 0 5 0 2 绿 景 控 股 3 , 4 8 3 , 5 2 4 . 0 1 5 . 5 2
1 8 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 3 , 4 7 4 , 8 7 8 . 4 3 5 . 5 1
1 9 3 0 0 0 3 0 阳 普 医 疗 3 , 4 6 3 , 0 7 4 . 0 0 5 . 4 9
2 0 0 0 2 1 2 0 新 海 股 份 3 , 4 6 2 , 3 4 7 . 8 0 5 . 4 9
2 1 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 3 , 4 5 5 , 6 5 3 . 0 1 5 . 4 8
2 2 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 3 , 4 3 6 , 2 0 0 . 0 0 5 . 4 4
2 3 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 3 , 4 2 2 , 2 4 4 . 0 0 5 . 4 2
2 4 0 0 2 6 1 4 蒙 发 利 3 , 3 9 6 , 9 8 9 . 0 0 5 . 3 8
2 5 3 0 0 3 0 9 吉 艾 科 技 3 , 3 9 2 , 0 0 2 . 0 0 5 . 3 7
2 6 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 3 , 3 9 0 , 0 7 6 . 0 0 5 . 3 7
2 7 3 0 0 2 3 4 开 尔 新 材 3 , 3 8 5 , 4 6 9 . 8 0 5 . 3 6
2 8 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 3 , 3 7 9 , 4 1 3 . 0 0 5 . 3 5
2 9 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 3 , 3 7 8 , 7 7 3 . 0 0 5 . 3 5
3 0 3 0 0 1 8 1 佐 力 药 业 3 , 3 6 2 , 5 2 8 . 0 0 5 . 3 3
3 1 6 0 1 9 2 9 吉 视 传 媒 3 , 3 4 5 , 6 1 1 . 0 0 5 . 3 0
3 2 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 3 , 3 3 8 , 4 2 0 . 0 0 5 . 2 9
3 3 0 0 2 6 2 2 融 钰 集 团 3 , 3 2 7 , 0 6 6 . 1 5 5 . 2 7
3 4 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 , 3 2 6 , 4 4 1 . 0 0 5 . 2 7
3 5 3 0 0 4 0 4 博 济 医 药 3 , 2 2 7 , 1 8 1 . 9 8 5 . 1 1
3 6 6 0 0 7 7 1 广 誉 远 3 , 2 1 7 , 7 9 7 . 0 0 5 . 1 0
3 7 0 0 2 1 7 0 芭 田 股 份 3 , 2 1 2 , 2 0 4 . 0 0 5 . 0 9
3 8 0 0 0 8 1 1 烟 台 冰 轮 3 , 2 1 1 , 6 9 5 . 0 0 5 . 0 9
3 9 0 0 0 8 1 8 方 大 化 工 3 , 2 0 2 , 7 3 1 . 0 0 5 . 0 7
4 0 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 3 , 1 0 8 , 5 0 9 . 7 6 4 . 9 3
4 1 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 3 , 1 0 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 9 2
4 2 6 0 3 0 0 9 北 特 科 技 3 , 0 7 5 , 7 3 8 . 0 0 4 . 8 7
4 3 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 3 , 0 3 3 , 4 6 0 . 7 4 4 . 8 1鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 5 页 共 3 4 页
4 4 0 0 2 5 3 0 丰 东 股 份 2 , 8 7 8 , 3 8 7 . 0 5 4 . 5 6
4 5 3 0 0 0 0 7 汉 威 电 子 2 , 8 6 4 , 6 8 0 . 0 0 4 . 5 4
4 6 0 0 2 0 3 8 双 鹭 药 业 2 , 8 4 9 , 7 1 9 . 5 0 4 . 5 2
4 7 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 2 , 8 4 4 , 4 6 8 . 0 0 4 . 5 1
4 8 0 0 2 3 0 3 美 盈 森 2 , 8 3 7 , 8 8 7 . 3 1 4 . 5 0
4 9 3 0 0 0 8 3 劲 胜 精 密 2 , 8 2 5 , 8 6 3 . 0 0 4 . 4 8
5 0 3 0 0 3 1 9 麦 捷 科 技 2 , 7 9 5 , 7 6 1 . 3 4 4 . 4 3
5 1 3 0 0 4 8 6 东 杰 智 能 2 , 4 9 0 , 3 7 1 . 0 0 3 . 9 5
5 2 0 0 2 0 0 5 德 豪 润 达 2 , 3 7 2 , 1 3 2 . 0 0 3 . 7 6
5 3 0 0 0 4 0 2 金 融 街 2 , 2 4 6 , 5 0 0 . 0 0 3 . 5 6
5 4 3 0 0 0 6 6 三 川 智 慧 2 , 1 4 7 , 8 6 4 . 1 6 3 . 4 0
5 5 0 0 2 1 1 2 三 变 科 技 2 , 1 4 4 , 5 7 8 . 0 0 3 . 4 0
5 6 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 2 , 1 3 8 , 0 6 4 . 0 0 3 . 3 9
5 7 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 2 , 1 3 4 , 1 6 2 . 0 0 3 . 3 8
5 8 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 2 , 1 3 3 , 7 3 8 . 0 0 3 . 3 8
5 9 3 0 0 4 2 2 博 世 科 2 , 1 2 4 , 3 9 0 . 2 0 3 . 3 7
6 0 0 0 2 6 4 0 跨 境 通 2 , 1 2 4 , 0 5 9 . 0 0 3 . 3 7
6 1 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 2 , 0 9 4 , 9 9 4 . 0 0 3 . 3 2
6 2 3 0 0 0 8 4 海 默 科 技 2 , 0 7 2 , 8 3 3 . 7 0 3 . 2 8
6 3 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 2 , 0 0 2 , 6 6 4 . 0 0 3 . 1 7
6 4 0 0 0 9 5 1 中 国 重 汽 1 , 8 7 2 , 6 6 5 . 0 0 2 . 9 7
6 5 0 0 0 0 1 8 神 州 长 城 1 , 6 2 0 , 9 8 1 . 0 0 2 . 5 7
6 6 3 0 0 0 5 6 三 维 丝 1 , 5 9 9 , 4 0 7 . 6 2 2 . 5 3
6 7 0 0 2 7 3 7 葵 花 药 业 1 , 5 7 2 , 3 5 8 . 0 0 2 . 4 9
6 8 6 0 0 1 6 6 福 田 汽 车 1 , 5 7 2 , 0 5 7 . 0 0 2 . 4 9
6 9 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 1 , 5 5 7 , 0 8 3 . 0 0 2 . 4 7
7 0 6 0 0 3 7 6 首 开 股 份 1 , 4 7 1 , 0 5 2 . 0 0 2 . 3 3
7 1 6 0 0 2 8 5 羚 锐 制 药 1 , 4 1 5 , 5 5 7 . 0 0 2 . 2 4
7 2 3 0 0 3 3 9 润 和 软 件 1 , 3 9 5 , 6 7 3 . 0 0 2 . 2 1
7 3 6 0 0 5 2 0 * S T 中 发 1 , 3 3 2 , 9 3 9 . 0 0 2 . 1 1
7 4 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 1 , 3 2 0 , 7 0 8 . 0 0 2 . 0 9
7 5 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 , 2 8 5 , 8 8 8 . 0 0 2 . 0 4
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 6 页 共 3 4 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 2 3 , 6 2 1 , 8 0 9 . 9 1 3 7 . 4 3
2 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 0 , 8 5 1 , 3 0 0 . 0 0 1 7 . 1 9
3 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 7 , 0 2 0 , 7 4 6 . 7 8 1 1 . 1 2
4 0 0 2 5 1 5 金 字 火 腿 6 , 1 9 3 , 2 8 8 . 2 0 9 . 8 1
5 6 0 3 0 8 5 天 成 自 控 4 , 8 9 0 , 5 0 3 . 9 6 7 . 7 5
6 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 4 , 6 0 4 , 6 9 2 . 5 0 7 . 3 0
7 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 4 , 4 1 9 , 1 4 4 . 0 0 7 . 0 0
8 6 0 0 7 3 5 新 华 锦 4 , 2 2 6 , 5 2 8 . 5 3 6 . 7 0
9 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 4 , 1 1 1 , 9 8 8 . 8 0 6 . 5 2
1 0 0 0 2 1 2 0 新 海 股 份 3 , 8 2 6 , 5 6 7 . 0 0 6 . 0 6
1 1 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 3 , 8 1 2 , 2 7 7 . 0 0 6 . 0 4
1 2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 3 , 6 9 0 , 9 6 6 . 3 9 5 . 8 5
1 3 3 0 0 1 1 0 华 仁 药 业 3 , 6 7 4 , 4 0 4 . 0 0 5 . 8 2
1 4 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 3 , 6 5 1 , 4 0 3 . 2 0 5 . 7 9
1 5 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 3 , 6 3 1 , 2 4 8 . 0 0 5 . 7 5
1 6 3 0 0 1 7 7 中 海 达 3 , 6 1 5 , 6 4 8 . 0 0 5 . 7 3
1 7 0 0 2 6 2 2 融 钰 集 团 3 , 6 0 7 , 0 0 1 . 0 0 5 . 7 2
1 8 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 3 , 6 0 1 , 6 9 4 . 4 1 5 . 7 1
1 9 0 0 0 8 1 8 方 大 化 工 3 , 5 7 2 , 0 3 2 . 0 0 5 . 6 6
2 0 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 3 , 5 6 8 , 6 6 3 . 4 0 5 . 6 5
2 1 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 3 , 4 6 8 , 3 3 1 . 2 5 5 . 5 0
2 2 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 3 , 4 6 7 , 5 8 0 . 0 0 5 . 4 9
2 3 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 3 , 4 5 8 , 8 4 0 . 4 6 5 . 4 8
2 4 0 0 0 5 0 2 绿 景 控 股 3 , 3 8 4 , 5 0 6 . 0 4 5 . 3 6
2 5 6 0 1 9 2 9 吉 视 传 媒 3 , 3 2 9 , 3 5 5 . 0 0 5 . 2 8
2 6 0 0 0 8 1 1 烟 台 冰 轮 3 , 2 1 0 , 2 6 3 . 1 8 5 . 0 9
2 7 3 0 0 2 3 4 开 尔 新 材 3 , 1 8 4 , 9 6 2 . 3 5 5 . 0 5
2 8 6 0 3 0 0 9 北 特 科 技 3 , 1 1 9 , 6 3 8 . 0 8 4 . 9 4
2 9 0 0 2 3 0 3 美 盈 森 3 , 1 1 3 , 4 6 1 . 1 0 4 . 9 3
3 0 3 0 0 3 1 9 麦 捷 科 技 3 , 0 8 8 , 0 8 9 . 4 0 4 . 8 9
3 1 0 0 2 1 7 0 芭 田 股 份 3 , 0 8 5 , 1 2 9 . 0 0 4 . 8 9
3 2 0 0 2 6 1 4 蒙 发 利 3 , 0 3 5 , 6 0 9 . 8 9 4 . 8 1
3 3 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 2 , 9 3 3 , 0 7 4 . 0 0 4 . 6 5
3 4 3 0 0 4 8 6 东 杰 智 能 2 , 8 7 2 , 1 8 3 . 0 0 4 . 5 5
3 5 0 0 2 5 3 0 丰 东 股 份 2 , 6 7 9 , 6 9 6 . 9 8 4 . 2 5
3 6 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 2 , 6 6 1 , 6 3 7 . 0 0 4 . 2 2鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 7 页 共 3 4 页
3 7 3 0 0 0 0 7 汉 威 电 子 2 , 5 9 1 , 2 2 4 . 9 6 4 . 1 1
3 8 0 0 2 0 3 8 双 鹭 药 业 2 , 2 8 3 , 3 5 7 . 9 9 3 . 6 2
3 9 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 2 , 2 7 9 , 0 8 8 . 0 0 3 . 6 1
4 0 0 0 2 1 1 2 三 变 科 技 2 , 2 6 8 , 9 9 0 . 0 0 3 . 6 0
4 1 0 0 2 6 4 0 跨 境 通 2 , 2 5 4 , 7 5 3 . 7 6 3 . 5 7
4 2 3 0 0 4 2 2 博 世 科 2 , 1 8 7 , 1 2 4 . 0 0 3 . 4 7
4 3 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 2 , 1 7 7 , 0 6 4 . 2 0 3 . 4 5
4 4 0 0 2 0 0 5 德 豪 润 达 2 , 1 7 0 , 6 4 5 . 0 0 3 . 4 4
4 5 3 0 0 0 6 6 三 川 智 慧 2 , 1 5 9 , 1 2 6 . 0 0 3 . 4 2
4 6 0 0 0 8 9 0 法 尔 胜 2 , 1 3 3 , 8 4 3 . 0 0 3 . 3 8
4 7 3 0 0 0 8 4 海 默 科 技 2 , 1 1 6 , 4 4 3 . 2 7 3 . 3 5
4 8 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 2 , 0 6 7 , 6 7 8 . 0 0 3 . 2 8
4 9 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 2 , 0 6 6 , 5 2 7 . 0 0 3 . 2 7
5 0 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 2 , 0 5 8 , 3 5 6 . 0 0 3 . 2 6
5 1 3 0 0 3 3 9 润 和 软 件 1 , 9 9 8 , 6 4 4 . 2 0 3 . 1 7
5 2 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 , 9 6 6 , 6 5 7 . 0 0 3 . 1 2
5 3 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 1 , 9 0 4 , 8 7 4 . 3 0 3 . 0 2
5 4 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 1 , 9 0 2 , 8 9 6 . 5 0 3 . 0 2
5 5 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 , 8 6 9 , 6 2 9 . 8 5 2 . 9 6
5 6 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 1 , 7 6 1 , 0 9 7 . 0 0 2 . 7 9
5 7 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 1 , 7 5 4 , 6 0 0 . 0 0 2 . 7 8
5 8 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 1 , 6 9 3 , 7 4 4 . 1 9 2 . 6 8
5 9 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 , 6 6 7 , 3 3 9 . 0 0 2 . 6 4
6 0 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 6 6 0 , 8 3 0 . 2 0 2 . 6 3
6 1 6 0 0 6 2 2 嘉 宝 集 团 1 , 6 5 6 , 3 1 0 . 0 0 2 . 6 2
6 2 0 0 2 7 3 7 葵 花 药 业 1 , 6 0 4 , 4 7 4 . 0 0 2 . 5 4
6 3 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 1 , 5 8 7 , 4 8 3 . 0 0 2 . 5 2
6 4 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 1 , 5 7 1 , 3 0 0 . 0 0 2 . 4 9
6 5 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 1 , 5 6 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 8
6 6 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 1 , 5 2 8 , 2 9 4 . 0 0 2 . 4 2
6 7 0 0 2 3 2 1 华 英 农 业 1 , 4 5 5 , 8 1 9 . 2 2 2 . 3 1
6 8 0 0 2 3 3 5 科 华 恒 盛 1 , 3 8 7 , 7 7 8 . 0 0 2 . 2 0
6 9 3 0 0 1 8 1 佐 力 药 业 1 , 3 8 3 , 0 9 4 . 7 5 2 . 1 9
7 0 6 0 0 2 8 5 羚 锐 制 药 1 , 3 8 2 , 4 6 6 . 0 0 2 . 1 9
7 1 3 0 0 3 0 9 吉 艾 科 技 1 , 3 0 2 , 9 5 3 . 0 0 2 . 0 6
7 2 6 0 0 5 2 0 * S T 中 发 1 , 2 8 7 , 4 8 1 . 6 8 2 . 0 4
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 4 页
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 7 1 , 1 7 9 , 9 1 1 . 1 9
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 6 4 , 5 9 6 , 7 6 8 . 5 3
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 无 。
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 无 。
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注 ： 无 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 无 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 无 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 9 页 共 3 4 页
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 东 莞 劲 胜 精 密 组 件 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 劲 胜 精
密 ” ） 2 0 1 6 年 7 月 2 3 日 公 告 ， 于 近 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 广 东 监 管 局 （ 以 下 简 称 “ 广
东 证 监 局 ” ） 下 发 的 《 关 于 对 东 莞 劲 胜 精 密 组 件 股 份 有 限 公 司 、 王 九 全 、 王 琼 采 取 出 具 警 示 函 措
施 的 决 定 》 （ [ 2 0 1 6 ] 3 0 号 ， 以 下 简 称 “ 《 行 政 监 管 措 施 决 定 书 》 ” ） ， 现 将 有 关 事 项 公 告 如 下 ：
一 、 广 东 证 监 局 《 行 政 监 管 措 施 决 定 书 》
经 查 ， 我 局 发 现 劲 胜 精 密 存 在 部 分 融 资 租 赁 事 项 决 策 程 序 不 规 范 、 信 息 披 露 内 部 不 真 实 等 问
题 ：
2 0 1 5 年 1 月 7 月 ， 劲 胜 精 密 与 德 润 融 资 租 赁 股 份 有 限 公 司 广 州 分 公 司 （ 以 下 简 称 “ 德 润 租 赁 ” ）
签 订 《 售 后 回 租 租 赁 合 同 》 ， 约 定 公 司 以 “ 售 后 回 租 ” 的 方 式 进 行 融 资 租 赁 ， 融 资 租 赁 总 金 额 1
亿 元 ， 租 赁 期 限 为 2 4 个 月 。 2 0 1 5 年 1 月 9 日 ， 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 《 关
于 公 司 进 行 融 资 租 赁 的 议 案 》 ， 同 意 公 司 上 述 融 资 租 赁 事 宜 ， 并 称 将 授 权 公 司 副 董 事 长 、 总 经 理
王 建 在 董 事 会 决 议 后 择 机 与 德 润 租 赁 签 订 《 售 后 回 租 租 赁 合 同 》 。 2 0 1 5 年 1 月 1 2 日 ， 公 司 披 露
了 《 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 的 公 告 》 及 《 关 于 公 司 融 资 租 赁 事 项 的 公 告 》 ， 公 告 称 “ 截
止 本 公 告 日 ， 公 司 未 与 交 易 对 方 达 成 前 述 交 易 事 项 。 ” 公 司 存 在 先 签 订 合 同 后 召 开 董 事 会 审 议 相
关 议 案 及 公 告 内 容 不 真 实 的 情 况 ， 公 司 上 述 行 为 不 符 合 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》 第 二 条 、
第 五 十 八 条 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 （ 2 0 1 4 年 修 订 ） 》 第 2 . 1 、 2 . 2 、 9 . 2 条 、 公
司 《 章 程 》 第 一 百 二 十 条 等 相 关 规 定 。
王 九 全 、 王 琼 分 别 作 为 劲 胜 精 密 董 事 长 、 时 任 董 事 会 秘 书 ， 未 履 行 勤 勉 尽 责 义 务 ， 应 对 公 司
上 述 违 规 问 题 承 担 主 要 责 任 。 根 据 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》 第 五 十 八 条 、 第 五 十 九 条 的 规
定 ， 我 局 现 对 劲 胜 精 密 和 王 九 全 、 王 琼 予 以 警 示 。 你 们 应 认 真 吸 取 教 训 ， 切 实 履 行 董 事 、 经 理 等
职 责 ， 不 断 完 善 内 部 控 制 ， 切 实 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 ， 杜 绝 此 类 问 题 再 次 发 生 。
如 果 对 本 监 督 管 理 措 施 不 服 的 ， 可 以 在 收 到 本 决 定 书 之 日 起 1 0 日 内 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 提 出 申 诉 意 见 。
二 、 公 司 说 明
公 司 对 广 东 证 监 局 本 次 下 发 《 行 政 监 管 措 施 决 定 书 》 事 项 高 度 重 视 ， 董 事 长 王 九 全 先 生 第 一
时 间 召 集 公 司 董 事 、 监 事 及 董 事 会 秘 书 、 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员 ， 集 中 认 真 学 习 《 行 政 监 管 措
施 决 定 书 》 文 件 精 神 。 公 司 全 体 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 将 深 化 对 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办
法 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 （ 2 0 1 4 年 修 订 ） 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 0 页 共 3 4 页
公 司 规 范 运 作 指 引 （ 2 0 1 5 年 修 订 ） 》 等 相 关 法 律 法 规 的 学 习 ， 增 强 规 范 运 作 意 识 ， 切 实 履 行 勤 勉
尽 责 义 务 ， 继 续 完 善 公 司 内 部 控 制 制 度 ， 严 格 按 照 相 关 法 规 、 监 管 部 门 的 要 求 规 范 重 大 事 项 审 批
决 策 流 程 ， 不 断 提 高 信 息 披 露 工 作 水 平 ， 杜 绝 此 类 问 题 再 次 发 生 。
对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票 ， 从 监 管 措 施 公 告 中 知
悉 ， 相 关 问 题 对 于 公 司 经 营 并 不 构 成 重 大 实 质 性 影 响 。 对 公 司 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果 并 不 产 生 重
大 实 质 性 影 响 。 本 次 监 管 措 施 对 该 股 票 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该 证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严
格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
8 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 7 , 3 5 6 . 1 7
2 应 收 证 券 清 算 款 3 , 3 6 0 , 4 7 1 . 0 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 6 7 1 . 1 6
5 应 收 申 购 款 2 1 , 7 4 1 . 0 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 , 4 4 1 , 2 3 9 . 5 1
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 股 票 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 1 页 共 3 4 页
8 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
3 , 3 7 6 1 3 , 7 4 1 . 4 9 7 , 4 3 7 , 5 0 2 . 0 0 1 6 . 0 3 % 3 8 , 9 5 3 , 7 6 1 . 9 1 8 3 . 9 7 %
9 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
1 , 8 3 9 . 7 1 0 . 0 0 4 0 %
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未
持 有 本 基 金 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 2 年 4 月 1 6 日 ） 基 金 份 额 总 额
3 3 4 , 8 2 5 , 2 9 0 . 9 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 1 , 6 3 9 , 2 6 2 . 5 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 9 , 7 9 9 , 7 9 9 . 6 5
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 5 , 0 4 7 , 7 9 8 . 2 7
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 6 , 3 9 1 , 2 6 3 . 9 1
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 2 页 共 3 4 页
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 ， 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 ， 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ， A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 ， 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 ， 公 司 同 意 聘 任 韩 亚 庆 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 。 韩 亚 庆 先 生 任 职 日 期
自 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 起 。
本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 备 案 。
基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 无 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 该 审 计 机 构 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 年 限 为 5 年 。鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 3 页 共 3 4 页
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中投证券 2 1 8 2 , 7 5 1 , 3 5 4 . 8 7 3 4 . 1 1 % 1 7 0 , 1 9 6 . 6 9 3 4 . 4 6 % -
北京高华 1 9 9 , 4 3 5 , 8 1 5 . 9 5 1 8 . 5 6 % 9 2 , 6 0 5 . 0 6 1 8 . 7 5 % -
华创证券 1 7 1 , 9 9 1 , 8 6 6 . 6 4 1 3 . 4 4 % 6 5 , 6 0 5 . 7 2 1 3 . 2 8 % -
海通证券 1 6 0 , 7 4 0 , 3 1 3 . 9 6 1 1 . 3 4 % 5 5 , 3 5 2 . 0 7 1 1 . 2 1 % -
长江证券 1 5 0 , 6 8 1 , 0 9 0 . 5 0 9 . 4 6 % 4 6 , 1 8 5 . 7 8 9 . 3 5 % -
天风证券 1 3 3 , 7 2 7 , 1 1 7 . 8 0 6 . 2 9 % 3 0 , 7 3 5 . 5 0 6 . 2 2 % -
招商证券 1 1 0 , 4 4 1 , 9 7 1 . 4 0 1 . 9 5 % 9 , 5 1 5 . 5 2 1 . 9 3 % -
中航证券 1 7 , 2 5 7 , 6 1 0 . 0 0 1 . 3 5 % 6 , 6 1 3 . 8 9 1 . 3 4 % -
兴业证券 1 6 , 3 0 1 , 3 7 2 . 1 2 1 . 1 8 % 5 , 7 4 2 . 5 6 1 . 1 6 % -
宏源证券 1 4 , 5 8 0 , 9 6 1 . 6 8 0 . 8 6 % 4 , 1 7 4 . 7 5 0 . 8 5 % -
广发证券 1 4 , 4 0 5 , 0 9 3 . 0 0 0 . 8 2 % 4 , 0 1 4 . 3 8 0 . 8 1 % -
东方财富证券 1 2 , 5 7 9 , 8 9 1 . 8 0 0 . 4 8 % 2 , 3 5 1 . 0 6 0 . 4 8 % 报告期新增
平安证券 1 8 8 2 , 2 2 0 . 0 0 0 . 1 6 % 8 0 3 . 9 3 0 . 1 6 % -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - 报告期新增
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - 报告期新增
中泰证券 1 - - - - -鹏华价值精选股票 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 4 页 共 3 4 页
方正证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - 报告期新增
西部证券 1 - - - - 报告期新增
注 ： 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 ： 无 。
鹏华基金管理有限公司
2017 年 3 月 30 日
