鹏 华丰融 定期 开放债 券型 证券投 资基 金
2016 年年 度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 交通 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊 普通合 伙） 注册会 计师对本基 金出具了 “标 准无保留 意见”
的审计报告 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 鹏华丰融定 期开放债 券
场内简称 -
基金主代码 000345
前端交易代 码 -
后端交易代 码 -
基金运作方 式 契 约型 ，本基 金采 取在 封闭期 内封 闭运作 、封 闭期 与
封闭期之间 定期开放 的运作方 式。
本 基金 自基金 合同 生效 之日（ 含） 起或自 每一 开放 期
结 束之 日次日 （含 ）起 一年的 期间 封闭运 作， 不办 理
申购与赎回 业务，也 不上市交 易。
本 基金 自封闭 期结 束之 后第一 个工 作日（ 含） 起进 入
开 放期 ，每个 开放 期原 则上不 少于 五个工 作日 、不 超
过 二十 个工作 日， 开放 期 的具 体时 间以基 金管 理人 届
时 公告 为准。 如发 生不 可抗力 或其 他情形 致使 基金 无
法 按 时 开 放 或 需 依 据 基 金 合 同 暂 停 申 购 与 赎 回 业 务
的 ，基 金管理 人有 权合 理调整 申购 或赎回 业务 的办 理
期间并予以 公告。
基金合同生 效日 2013 年11 月 19 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 97,701,591.39 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 -
上市日期 -
2.2 基金 产品说明
投资目标 在有 效控制风 险的基础 上，通过 每年定期 开放的形 式
保持 适度流动 性， 力求 取得超越 基金业绩 比较基准 的
收益。
投资策略 本基 金债券投 资将主要 采取久期 策略，同 时辅之以 收
益率 曲线策略 、骑乘策 略、息差 策略、债 券选择策 略
等积 极投资策 略，在有 效控制风 险的基础 上，通过 每
年定 期开放的 形式保持 适度流动 性，力求 取得超越 基
金业绩比较 基准的收 益。
业绩比较基 准 一年期定期 存款税后 利率＋0.5 ％
风险收益特 征 本基 金属于债 券型基金 ，其预期 的收益与 风险低于 股
票型 基金、混 合型基金 ，高于货 币市场基 金，为证 券
投资基金中 具有较低 风险收益 特征的品 种。
鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 张戈 陆志俊
联系电话 0755-82825720 95559
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现 收益 8,233,714.74 13,057,533.35 20,495,813.20
本期利润 3,198,690.52 15,453,467.90 24,390,684.18
加权平均基 金份额本 期利润 0.0327 0.0973 0.1104
本期基金份 额净值增 长率 2.92% 9.37% 10.56%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.1651 0.1257 0.0355
期末基金资 产净值 113,832,697.44 115,772,920.53 166,234,794.52
期末基金份 额净值 1.165 1.132 1.035
注:(1) 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、 其 他收入 （ 不含公 允价值变 动收益 ） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
(2) 所述基金业 绩指标 不包括持有人认购 或交易基金 的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎 回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 表中的 “ 期末 ”均 指报告期 最后一日 ， 即 12 月31 日， 无论 该日是否 为开放 日或交易 所的交易
日。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.52% 0.13% 0.50% 0.01% -2.02% 0.12%
过去六个月 0.69% 0.11% 1.01% 0.01% -0.32% 0.10%
过去一年 2.92% 0.09% 2.01% 0.01% 0.91% 0.08%
过去三年 24.44% 0.12% 8.09% 0.01% 16.35% 0.11%
自基金合同
生效起至今
23.94% 0.12% 8.51% 0.01% 15.43% 0.11%
注：业绩比 较基准=一 年期定期 存款税后 利率＋0.5 ％
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2013 年11 月 19 日生 效。
2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注：合同生 效当年按 照实际存 续期计算 ，不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 其他 指标
无 。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 0.6500 14,869,761.50 114,812.74 14,984,574.24
合
计
0.6500 14,869,761.50 114,812.74 14,984,574.24
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ， 增至 15,000 万 元人民币 。 截止本 报告 期末， 公司 管理 129 只基金和10 只全国 社保
投资组合， 经过 18 年 投资管理 基金， 在 基金投 资、 风险控制等 方面积累 了丰富经 验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘建岩
本基金基
金经理
2013 年11 月
19 日
2016 年 5 月27 日 10
刘建岩先生 ， 国籍 中国，
经济学硕士 ，10 年 证券
从业经验。历任第一创
业证券有限责任公司资
管部投资经 理；2009 年
12 月加盟 鹏华基金 管理
有限公司，从事债券研
究分析工作，担任固定
收 益 部 债 券 研 究 员 ，
2011 年 4 月起担任 鹏华
信用增利债券基金基金
经理，2013 年 2 月至
2014 年 3 月担任鹏 华产
业 债 债 券 基 金 基 金 经
理，2013 年3 月至2016
年 5 月兼 任鹏华国 企债
债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 11 月至 2016 年
5 月兼任鹏华丰融定期
开 放 债 券 基 金 基 金 经
理，2014 年 5 月起 兼任
鹏 华 货 币 基 金 基 金 经
理，2015 年 3 月起 兼任
鹏华双债增利债券基金
基金经理，现同时担任
固定收益部副总经理。鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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刘建岩先生具备基金从
业资格。本报告期内本
基 金 基 金 经 理 发 生 变
动，刘建岩不再担任本
基金基金经理，仅由刘
涛 担 任 本 基 金 基 金 经
理。
刘涛
本基金基
金经理
2016 年 5 月
27 日
- 3
刘涛先生，国籍中国，
理学硕士 ， 3 年金融 证券
从业经验。2013 年 4 月
加盟鹏华基金管理有限
公司，从事债券投资研
究工作，担任固定收益
部债券研究 员，2016 年
5 月起担任鹏华国企债
债券基金、鹏华丰融定
期开放债券基金基金经
理， 2016 年 11 月起 兼任
鹏华丰禄债券基金基金
经理。刘涛先生具备基
金从业资格。本报告期
内本基金基金经理发生
变动，刘建岩不再担任
本基金基金经理，仅由
刘涛担任本基金基金经
理。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及本基金基金合同的约 定，本着诚实信 用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产，在严格控 制
风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最 大利益。本 报告期内，本基金运作合 法合规，不存在 违
反基金合 同 和损害基 金份额持 有人利益 的行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研 究环节：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台 “研究 报告管理平 台 ” ，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究 支持 、投资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平的 机会 ；2 、公司 严格 按照《 股票库 管理 规定 》 、
《信用产品 投资管理 规定》 ， 执行股 票及信用 产品出入 库及日常维 护工作 ， 确保 相关证券 入库以内
容严谨、 观点明确 的研究报 告作为依 据；3 、 在公司 股 票库基础上 ， 各涉 及股票投 资的资产 组合根
据各自的投资目标、投资 风格、投资范围 和防范关联 交易的原则分别建立资产 组合股票库，基 金
经理在股票 库基础上 根据投资 授权以及 基金合同 择股 方式构建具 体的投资 组合 ；4、 严格执行 投资
授权制度，明确投资决策 委员会、分管投 资副总裁、 基金经理等各主体的职责 和权限划分，合 理
确定基金经 理的投资 权限， 超过投资 权限的 操作， 应 严格履行审 批程序 。 在交易 执行环节 ：1、所
有公司管理的资产组合的 交易必须通过集 中交易室完 成，集中交易室负责建立 和执行交易分配 制
度， 确保 各投资组 合享有公 平的交易 执行机会 ；2、 针 对交易所公 开竞价交 易， 集 中交易室 应严格
启用恒生交易系统中的公 平交易程序，交 易系统则自 动启用公平交易功能，由 系统按照 “未委 托
数量 ” 的比例对不同资产 组合进行委托量 的公平分配 ；如果相关基金经理坚持 以不同的 价格进 行
交易，且当前市场价格不 能同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，交易系 统自动按照 “价格
优先”原则进行委托；当 市场价格同时满 足多个资产 组合的指令价格要求时， 则交易系统自动 按
照 “同一指令 价格下的 公平交易” 模式， 进 行公平委 托和交易量 分配；3、 银 行间市场 交易、 交易
所大宗交易等非集中竞价 交易需依据公司 《股票投资 交易流程》和《固定收益 投资管理流程》 的
规定执行；银行间市场交 易、交易所大宗 交易等以公 司名义进行的交易，各投 资组合经理应在 交
易前独立确定各投资组合 的交易价格和数 量，公司按 照价格优先、比例分配的 原则对交易结果 进
行分配；4、 新 股、 新债申购 及非公开 定向增发 交易需 依据公司 《新股申 购流程》 、 《固 定收益投 资
管理流程》和《非公开定 向增发流程》的 规定执行， 对新股和新债申购方案和 分配过程进行审 核
和监控。 在交易监 控、 分析与评 估环节 ：1 、 为加强 对 日常投资交 易行为的 监控和管 理， 杜 绝利益
输送、不公平交易等违规 交易行为，防范 日常交易风 险，公司明确了关注类交 易的界定及对应 的
监控和评估措施机制；所 监控的交易包括 但不限于： 交易所公开竞价交易中同 日同向交易的交 易
时机和交易价差、不同投 资组合临近交易 日的同向交 易和反向交易的交易时机 和交易价差、关 联
交易、 债 券交易收 益率偏离 度、 成交量和 成交价格 异 常、 银行 间债券交 易对手交 易等 ；2、 将公平
交易 作为投资组合业绩归 因分析和交易绩 效评价的重 要关注内容，发现的异常 情况由投资监察 员
进行分析；3、监察稽核 部分别于每季度和 每年度编 写《公平交易执行情况 检查报告》 ，内容包 括鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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关注类交易 监控执行 情况 、 不同投 资组合的 整体收益 率差异分析 和同向交 易价差分 析； 《 公平交易
执行情况检 查报告》 需经公司 基金经理 、督察长 和总 经理签署。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得 到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且并 对基金财 产造 成损失的异 常交易行 为。
本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合 参与的交 易所公开竞价同日反向交 易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交易次 数 为 4 次， 主要 原因在 于指数成 分股交易 不活跃
导致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分 析
2016 年债券市 场经历了 上半年下 跌、3 季度 上涨、4 季度大跌， 波动幅度 极大，全 年中债总
财富指数上 涨 1.30% ， 其中 ， 年中在 英国脱欧 、 资金 宽松的背景 下， 债市 出现阶 段性上涨 行情；2
季度初受信 用风险事 件影响， 年底受资 金紧张与 金融 监管政策加 强影响均 出现阶段 性大幅下 跌。
在债券资产的配置上，本 基金以中短期中高 等级信用 债为主，在债市大幅下跌 的过程中表现
较为稳健，此外，在年中 本基金阶段性增 加了长期利 率债持仓，提升了组合久 期，从而在收益 率
下行过程中 获得了较 好的回报 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2016 年本基 金的净值 增长率 为2.92%， 同期业绩 基准 增长率为 2.01% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2017 年经济 增速有望 基本保持 稳定， 年 内可能呈 前高 后低的走势 。 当前中 国经济中 消费和出
口的贡献相对稳定，波动 也较小。投资是 目前影响经 济波动的主要因素。由于 房地产调控政策 密
集出台， 内生投资 需求偏弱 ， 经济 下行压力 有所增加 。 在此情 况下， 积 极财政 政策可能 持续发力，
但狭义财政 空间相对 有限，专 项建设基 金和 PPP 项目 未来或成为 维持基建 增长的重 要手段， 但总鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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体上，可能无法完全对冲 地产周期下行带 来的压力， 预计经济总体上半年平稳 、下半年 趋于温 和
下行。
债券市场方面，预计总体 仍呈现大幅度的震 荡市。一 方面，在当前货币政策名 义稳健中性、
实际边际收紧，以及金融 监管政策逐步加 码的情况下 ，预计债市仍然面临调整 压力。另一方面 ，
随着债市收益率上行，以 及下半年可能出 现经济走弱 ，年内仍有望看到债市风 险收益比较好的 投
资时点。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证 不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会 计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
（2）特殊业 务估值流 程
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽 核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金经理 参与或决 定估值的 程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定 估值原 则和政策 。
3 、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4 、本公司现 没有进行 任何定价 服务的签 约。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、 截止本报告期 末， 本基金 期末可供 分配利润 为 16,131,106.05 元， 期末基金 份额净值1.165
元。
2 、本基金本 报告期内 未进行利 润分配。
3 、 根据相关法 律法规及 本基金基 金合同的 规定， 本基 金管理人将 会综合考 虑各方面 因素， 在
严格遵守规 定前提下 ，对本报 告期内可 供分配利 润适 时作出相应 安排。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
2015 年度， 基金托管 人在鹏华 丰融定期 开放债券 型证 券投资基金 的托管过 程中， 严 格遵守了
《证券投资基金法》及其 他有关法律法规 、基金合同 、托管协议，尽职尽责地 履行了托管人应 尽
的义务，不 存在任何 损害基金 持有人利 益的行为 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
2015 年度， 鹏华基金 管理有限 公司在鹏 华丰融定 期开 放债券型证 券投资基 金投资运 作、 基金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格 的计算、基 金费用开支等问题上，托 管人未发现损害 基
金持有人 利 益的行为 。
本报告期内 本基金未 进行收益 分配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
2015 年度， 由鹏华基 金管理有 限公司编 制并经托 管人 复核审查的 有关鹏华 丰融定期 开放债券
型证券投资基金的年度报 告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、财务会计 报告相关内容、 投
资组合报告 等内容真 实、准确 、完整。
§6 审 计 报告
普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合 伙） 注册会 计师对本基金出具了“标 准无保留意见” 的
审计报告。 投资者可 通过年度 报告正文 查看审计 报告 全文。
鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华丰融 定期 开放 债券型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
29,007,765.04 3,090,155.21
结算备付金
9,403,905.67 2,890,212.55
存出保证金
6,937.41 484.94
交易性金融 资产
113,068,514.20 122,183,777.80
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
113,068,514.20 122,183,777.80
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
56,000.00 -
应收证券清 算款
8,397,077.06 3,297,313.93
应收利息
3,122,876.17 3,507,035.35
应收股利
- -
应收申购款
- 283,190.71
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
163,063,075.55 135,252,170.49
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
12,487,000.00 17,000,000.00
应付证券清 算款
36,204,040.10 -
应付赎回款
- 2,006,262.25
应付管理人 报酬
67,576.50 95,307.12
应付托管费
19,307.58 27,230.59
应付销售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,137.50 450.00
应交税费
- - 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 28 页
应付利息
316.43 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
450,000.00 350,000.00
负债合计
49,230,378.11 19,479,249.96
所有者权益：
实收基金
97,701,591.39 102,229,340.46
未分配利润
16,131,106.05 13,543,580.07
所有者权益 合计
113,832,697.44 115,772,920.53
负债和所有 者权益总 计
163,063,075.55 135,252,170.49
注：报告截 止日 2016 年12 月31 日，基 金份额 净值 1.165 元，基 金份额总 额 97,701,591.39 份。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华丰融 定期开放 债券型证 券投资基 金
本报告期： 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
5,799,436.84 18,481,985.71
1. 利息收入
8,051,463.88 12,582,660.09
其中：存款 利息收入
102,592.42 107,756.87
债券利息收 入
7,921,144.34 12,460,407.56
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
27,727.12 14,495.66
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
2,782,944.79 3,499,045.25
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
2,782,944.79 3,499,045.25
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-5,035,024.22 2,395,934.55
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列）
52.39 4,345.82
减： 二、费用
2,600,746.32 3,028,517.81
1．管理人报 酬 7.4.8.2.1 794,693.95 1,215,820.84
2．托管费 7.4.8.2.2 227,055.54 347,377.32
3．销售服务 费 7.4.8.2.3 - - 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 15 页 共 28 页
4．交易费用
5,836.69 1,629.16
5．利息支出
1,188,121.11 1,093,260.67
其中：卖出 回购金融 资产支出
1,188,121.11 1,093,260.67
6．其他费用
385,039.03 370,429.82
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
3,198,690.52 15,453,467.90
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
3,198,690.52 15,453,467.90
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华丰融 定期开放 债券型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
102,229,340.46 13,543,580.07 115,772,920.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,198,690.52 3,198,690.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-4,527,749.07 -611,164.54 -5,138,913.61
其中：1.基 金申购款 1,623,821.19 217,063.64 1,840,884.83
2. 基金赎回 款 -6,151,570.26 -828,228.18 -6,979,798.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
97,701,591.39 16,131,106.05 113,832,697.44
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 28 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
160,542,605.96 5,692,188.56 166,234,794.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,453,467.90 15,453,467.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-58,313,265.50 -7,602,076.39 -65,915,341.89
其中：1.基 金申购款 12,603,789.50 1,647,414.22 14,251,203.72
2. 基金赎回 款 -70,917,055.00 -9,249,490.61 -80,166,545.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
102,229,340.46 13,543,580.07 115,772,920.53
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2013]1155 号 《 关于核准鹏 华丰融定 期开放债 券型证券 投资
基金募集的 批复》 核准， 由鹏华基 金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏
华丰融定期 开放债券 型证券投 资基金基 金合同》 公开 募集。本基 金自 2013 年 10 月 14 日至 2013
年 11 月 14 日期间 公开发售 ，首次设 立募集不 包括认 购资金利息 共募集 230,410,688.67 元， 本
基金设立募集期内认购资金 产生的利息收入 89,773.99 元，经普华永道中天会 计师事务所(特殊
普通合伙)普 华永道中 天验字(2013) 第 703 号验 资报 告予以验证 。经向中 国证监会 备案， 《鹏 华 丰
融定期开放 债券型证 券投资基 金基金合 同》 于 2013 年11 月 19 日正式生 效， 基金合同 生效日的 基
金份额总额为 230,500,462.66 份基 金份额， 其中认 购资金利息 折合 89,773.99 份基 金份额。 本
基金的基金 管理人为 鹏华基金 管理有限 公司，基 金托 管人为交通 银行股份 有限公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》以 及《鹏华 丰融定期开放债券型证券 投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围主 要为依法发 行的固定收益类品种，包 括国内依法发行 交鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 28 页
易的国债、金融债、企业 债、公司债、央 行票据、地 方政府债、中期票据、短 期融资 券、可转 换
债券 （含分离 交易可转 债） 、 资产 支持证券、 中小企业 私募债、 次级 债、 债券回 购、 银行 存款以及
法律法规或 中国证监 会允许基 金投资的 其他金融 工具 （但须符 合中国证 监会的 相关规定） 。 本 基金
不直接买入股票、权证等 权益类金融工具 ，因所持可 转换公司债券转股形成的 股票、因投资于 分
离交易可转 债而产生 的权证， 在其可上 市交易后 不超 过 10 个交易 日的时间 内卖出。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其 他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将
其纳入投资 范围。
基金的投资 组合比例 为： 本基 金对债券 的投资比 例不 低于基金资 产的 80％ ， 但在 每 次开放期
前三个月、开放期内及开 放期结束后三个 月的期间内 ，基金投资不受上述比例 限制；开放期内 现
金或到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比例不 低于 基金资产净 值的 5％。
本基金的业 绩比较基 准为一年 期定期存 款税后利 率＋0.5％。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 丰融定 期开放债 券型证券
投资基金基 金合同》 和中国证 监会、中 国基金业 协会 允许的基金 行业实务 操作的有 关规定编 制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2016 年12
月31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 变 更等说明 、 会计估计 与最近一期年 度报告相一 致
的说 明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.4.3 差错 更正的说明
无。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 28 页
7.4.5 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知》 、财 税[2016]140
号文 《关于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育辅 助服务等 增值税政策 的通知》 、 财税[2017]2 号 文 《关
于资管产品增值税政策有 关问题的补充通 知》及其他 相关财税法规和实务操作 ，主要税项列示 如
下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增 值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税 。
2017 年7 月1 日 (含) 以后， 资管产品 运营过程 中发 生的增值税 应税行为 ， 以资管 产品管理
人为增值税 纳税人 ， 按照 现行规定 缴纳增值 税。 对资 管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从资管产品管理 人
以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。 因此， 截 至 2016 年12 月 31 日， 本基金没 有计提有 关增值 税
费用。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息 、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂 减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.6 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管理有限公司 (“ 鹏 华 基 金 公
司 ”)
基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
交通银行股 份有限公 司 (“交通 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国 信证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注：1. 本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.7 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
注：无。
7.4.7.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
国信 证券 175,520,884.46 100.00% 135,790,711.52 100.00%
7.4.7.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的 比
例
国信 证券 12,219,155,000.00 100.00% 11,377,000,000.00 100.00%
鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.7.1.4 权证 交易
注：无。
7.4.7.1.5 应支 付关联方的佣 金
注：无。
7.4.7.2 关联 方报酬
7.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
794,693.95 1,215,820.84
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
128,495.60 318,241.96
注： （1）支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.70% ，逐日计提， 按月
支付。日管 理 费= 前一 日基金资 产净值 × 0.70%÷ 当年 天数。
（2 ）根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
227,055.54 347,377.32
注： 支 付基金托 管人交通 银行的托 管费年 费 率为 0.20% ， 逐日 计提 ， 按月支 付。 日托管费=前一日
基金资产净 值 ×0.20% ÷ 当年天 数。
7.4.7.2.3 销售 服务费
无 。
7.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：无。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本年度及 上年度可 比报告期 管理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
7.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关 联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通 银行 29,007,765.04 25,827.35 3,090,155.21 25,369.43
7.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：无。
7.4.7.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.8 期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金 持有的流通受 限证券
7.4.8.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：无。
7.4.8.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：无。
7.4.8.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.8.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
7.4.8.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2016 年12 月31 日止， 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购
证券款余额 12,487,000.00 元 ， 于 2017 年 1 月 3 日到 期。 该类 交易要求 本基金转 入质押库 的债券，
按证券交易 所规定的 比例折算 成标准券 后，不低 于债 券回购交易 的余额。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 113,068,514.20 69.34
其中：债券 113,068,514.20 69.34
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 56,000.00 0.03
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 38,411,670.71 23.56
7 其他各项资 产 11,526,890.64 7.07
8 合计 163,063,075.55 100.00
8.2 期末 按行 业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
注：无。
8.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
注：无。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
注：无。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
注：无。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
注：无。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比 例 （％）
1 国家债券 98,980.20 0.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 112,969,534.00 99.24
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 113,068,514.20 99.33
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 122709 12 绵阳债 100,000 10,326,000.00 9.07
2 122821 11 吉城建 100,000 10,268,000.00 9.02
3 122028 09 华发债 100,000 10,262,000.00 9.01
4 112074 12 华茂债 100,000 10,063,000.00 8.84
5 122146 12 华新 01 100,000 9,997,000.00 8.78
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序 的前 十名资产支持 证券投资明 细
注：无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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8.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.10.1 本期 国债期货投资 政策
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.10.3 本期 国债期货投资 评价
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债 期 货投 资。
8.11 投资 组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
8.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,937.41
2 应收证券清 算款 8,397,077.06
3 应收股利 -
4 应收利息 3,122,876.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,526,890.64
8.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
8.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注：本基金 本报告期 末未持有 股票。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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8.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
379 257,787.84 60,007,900.00 61.42% 37,693,691.39 38.58%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注：截止本 报告期末 ，本基金 管理人所 有从业人 员未 持有本基金 份额。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注：截止本报告期末，本 公司高级管理人 员、基金投 资和研究部门负责人及本 基金的基金经理 未
持有本基金 份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2013 年11 月19 日 ）基金份 额总 额
230,500,462.66
本报告期 期 初基金份 额总额 102,229,340.46
本报告期基 金总申购 份额 1,623,821.19
减: 本报告期基 金总赎回 份额 6,151,570.26
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 97,701,591.39
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额；总赎 回份 额含转换出 份额。 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内基 金管理人 的重大人 事 变动：
报告期内， 因股东方 更换董事 代表，原 董事 Alessandro Varaldo 先 生不再担 任公司董 事职
务 。根据股 东欧利 盛资本资 产管理 股份公司 推荐， 并经 本公司股 东会审 议通过， 同意 由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。Andrea
Vismara 先生 任职日 期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内， 原监事 Andrea Vismara 先生辞去 公司监 事职务。根 据股东欧 利盛资本 资产管理
股 份公司 推荐， 并经 本公司 股东会 审 议通 过，同 意由 Sandro Vesprini 先生担 任本公 司监 事，
Andrea Vismara 先生 不再担任 本公司 监事职务 。Sandro Vesprini 先生任 职日期自2016 年2 月2
日起。
经公司董事 会审议通 过， 公司同意 聘任韩 亚庆先生 担 任公司副总 经理。 韩亚庆 先生任职 日期
自2017 年 3 月22 日 起。
本公司已将 上述变更 事项报中 国证券监 督管理委 员会 深圳监管局 备案。
报告期内基 金托管人 的重大人 事变动：
本报告期内 基金托管 人的专门 基金托管 部门无重 大人 事变动。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 审计费用50,000.00 元。该 审计 机构已提供 审计服务 的连续年 限为四年 。
鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信 证券 2 - - - - -
注： 交易单 元选择的 标准和程 序：
1) 基金管理 人负责选 择代理本 基金证券 买卖的 证券 经营机构， 使 用其交易 单元作为 基金的专 用交
易单元，选 择的标准 是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良 好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交易 单元的程 序：
我公司根据上述标准，选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部 门定 期
对所选定证券公司的服务 进行综合评比， 评比内容包 括：提供研究报告质量、 数量、及时性及 提
供研究服务主动性和质量 等情况，并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较
了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后，向券商租用交易单 元作为基金专用 交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 鹏华 丰融 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信 证券 175,520,884.46 100.00% 12,219,155,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
