鹏 华丰实 定期 开放债 券型 证券投 资基 金
2016 年年 度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中信 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中信银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊 普通合 伙） 注册会 计师对本基 金出具了 “标 准无保留 意见”
的审计报告 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 3 页 共 33 页
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 4 页 共 33 页
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 鹏华丰实定 期开放债 券
场内简称 -
基金主代码 000295
基金运作方 式 契约型，本基金采取在封闭期 内封闭运作、封闭期与
封闭期之间 定期开放 的运作方 式。
本基金自基金合同生效之日（ 含）起或自每一开放期
结束之日次日（含）起一年的 期间封闭运作，不办理
申购与赎回 业务，也 不上市交 易。
本基金自封闭期结束之后第一 个工作日（含）起进入
开放期，每个开放期原则上不 超过二十个工作日，开
放期的具体时间以基金管理人 届时公告为准。如发生
不可抗力 或其他情形致使基金 无法按时开放或需依据
基金合同暂停申购与赎回业务 的，基金管理人有权合
理调整申购 或赎回业 务的办理 期间并予 以公告。
基金合同生 效日 2013 年 9 月10 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中信银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 8,261,429,667.37 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上市 的证券 交易所 -
上市 日期 -
下属分级基 金的基金 简称： 鹏华丰实定 期开放债 券 A 鹏华丰实定 期开放债 券 B
下属分级基 金的场内 简称： - -
下属分级基 金的交易 代码 ： 000295 000296
下属分级基 金的前端 交易代码 - -
下属分级基 金的后端 交易代码 - -
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 7,997,209,390.52 份 264,220,276.85 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 在有效控制 风险的基 础上， 通过每 年定期 开放的形 式 保持适度流 动性， 力求取
得超越基金 业绩比较 基准的收 益。
投资策略 本基金债券 投资将主 要采取久 期策略， 同 时辅之以 债 券类属配置 策略、 收益率
曲线策略 、收益率 利差策略 、息差 策略 、债券选 择策 略等积极投 资策略 ，在有
效控制风险 的基础上， 通 过每 年定 期开放 的形式保 持 适度流动性， 力 求取得超
越基金业绩 比较基准 的收益。
业绩比较基 准 一年期定期 存款税后 利率＋0.5 ％
风险收益特 征 本基金属于 债券型基 金，其预 期的收益 与风险低 于股 票型基金、 混合型基 金，鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 5 页 共 33 页
高于货币市 场基金， 为证券投 资基金中 具有较低 风险 收益特征的 品种。
鹏华丰实定 期开放债 券 A 鹏华丰实定 期开放债 券 B
下属分级基金
的风险收益特
征
风险收益特 征同上 风险收益特 征同上
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中信银行股 份有限公 司
信息披露负 责 人
姓名 张戈 方韡
联系电话 0755-82825720 4006800000
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服务电 话
4006788999 95558
传真 0755-82021126 010-85230024
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2016 年 2015 年 2014 年
鹏华丰实
定期开放
债券A
鹏华丰实
定期开放
债券B
鹏华丰实定
期开放债券
A
鹏华丰实定
期开放债券
B
鹏华丰实定
期开放债券
A
鹏华丰实定
期开放债券
B
本期已实现
收益
68,911,10
9.35
9,708,813
.82
27,227,288.
32
14,166,560.
55
21,186,993.
69
14,344,190.
86
本期利润 -138,978,
540.18
4,050,366
.92
25,966,883.
64
12,516,024.
23
34,257,408.
21
23,760,276.
08
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0725 0.0230 0.0969 0.1043 0.1682 0.1613 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 6 页 共 33 页
本期基金份
额净值增长
率
4.27% 3.99% 11.04% 10.65% 18.52% 18.08%
3.1.2 期末
数据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分
配基金份额
利润
0.0574 0.0497 0.0389 0.0351 0.0406 0.0406
期末基金资
产净值
8,455,980
,572.99
277,363,0
84.17
684,313,503
.35
164,630,675
.98
175,855,246
.84
113,619,784
.59
期末基金份
额净值
1.057 1.050 1.043 1.039 1.060 1.060
注： （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2）所 述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 表中的 “ 期末 ”均 指报告期 最后一日， 即 12 月31 日， 无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
鹏华丰实定 期开放债 券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.58% 0.19% 0.50% 0.01% -2.08% 0.18%
过去六个月 1.05% 0.15% 1.01% 0.01% 0.04% 0.14%
过去一年 4.27% 0.13% 2.01% 0.01% 2.26% 0.12%
过去三年 37.23% 0.33% 8.09% 0.01% 29.14% 0.32%
自基金合同
生效起至今
32.01% 0.32% 9.18% 0.01% 22.83% 0.31%
鹏华丰实定 期开放债 券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.69% 0.19% 0.50% 0.01% -2.19% 0.18%
过去六个月 0.96% 0.15% 1.01% 0.01% -0.05% 0.14%
过去一年 3.99% 0.14% 2.01% 0.01% 1.98% 0.13%
过去三年 35.87% 0.33% 8.09% 0.01% 27.78% 0.32% 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 7 页 共 33 页
自基金合同
生效起至今
30.57% 0.32% 9.18% 0.01% 21.39% 0.31%
注：业绩比 较基准=一 年期定存 款 税后利 率 +0.5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 8 页 共 33 页
注：1 、本基 金基金合 同于 2013 年9 月10 日生 效。
2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 9 页 共 33 页
3.2.3
自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率 及其与 同期业绩比较 基准收益率 的
比较
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 10 页 共 33 页
注：合同生 效当年按 照实际存 续期计算 ，不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 其他 指标
注：无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：人民 币元
鹏华丰 实定 期开放债券 A
年度
每10 份 基 金
份额分红数
现金 形式发 放 总额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.3000 18,898,468.46 779,691.54 19,678,160.00
2015 1.3000 20,444,193.13 1,149,044.82 21,593,237.95
2014 0.7600 14,970,305.76 198,601.65 15,168,907.41
合计 2.3600 54,312,967.35 2,127,338.01 56,440,305.36
单位：人民 币元
鹏华丰 实定 期开放债券 B
年度
每10 份 基 金
份额分红数
现金 形式发 放 总额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.3000 3,561,623.20 1,189,945.19 4,751,568.39
2015 1.3000 10,442,234.11 3,582,571.40 14,024,805.51
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 11 页 共 33 页
2014 0.7100 9,209,703.48 842,239.11 10,051,942.59
合计 2.3100 23,213,560.79 5,614,755.70 28,828,316.49
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ， 增至 15,000 万 元人民币 。 截止本 报告 期末， 公司 管理 129 只基金和10 只全国 社保
投资组合， 经过 18 年 投资管理 基金， 在 基金投 资、 风险控制等 方面积累 了丰富经 验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
戴钢
本基金基
金经理
2013 年 9 月
10 日
- 14
戴钢先生， 国 籍中国，
经济学硕士，14 年证
券 从业经验 。曾就 职
于 广东民安 证券研 究
发展部， 担任 研究员；
2005 年9 月加 盟 鹏华
基 金管理有 限公司 ，
从 事研究分 析工作 ，
历 任债券研 究员、 专
户 投 资 经 理 等 职 ；
2011 年 12 月至 2016
年 2 月担任鹏 华丰泽
债券 （LOF） 基 金基金
经理，2012 年6 月起
担 任鹏华金 刚保本 混
合 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 11 月 起兼任
鹏 华中小企 业纯债 债
券（2015 年 11 月已
转 型为鹏华 丰和债 券
（LOF ） 基金） 基金基鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 12 页 共 33 页
金经理，2013 年 9 月
起 兼任鹏华 丰实定 期
开 放债券基 金基金 经
理，2013 年9 月起兼
任 鹏华丰泰 定期开 放
债 券基金基 金经理 ，
2013 年 10 月 起兼任
鹏 华丰信分 级债券 基
金基金经理，2016 年
3 月 起兼任 鹏华丰 尚
定 期开放债 券基金 基
金经理，2016 年 4 月
起 兼任鹏华 金鼎保 本
混 合基金基 金经理 ，
2016 年8 月起 兼任鹏
华 丰饶定期 开放债 券
基 金基金经 理，现 同
时 担任绝对 收益投 资
部 副总经理 。戴钢 先
生 具 备 基 金 从 业 资
格 。本报告 期内本 基
金 基金经理 未发生 变
动。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证 监 会的有关规定
以及本基金基金合同的约 定，本着诚实信 用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产，在严格控 制
风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最 大利益。本 报告期内，本基金运作合 法合规，不存在 违
反基金合同 和损害基 金份额持 有人利益 的行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、 交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 13 页 共 33 页
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台 “研究 报告管理平 台 ” ，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究 支持 、投资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平的 机会 ；2 、公司 严格 按照《 股票库 管理 规定 》 、
《信用产品 投资管理 规定》 ， 执行股 票及信用 产品出入 库及日常维 护工作 ， 确保 相关证券 入库以内
容严谨、 观点明确 的研究报 告作为依 据；3 、 在公司 股 票库基 础上 ， 各涉 及股票投 资的资产 组合根
据各自的投资目标、投资 风格、投资范围 和防范关联 交易的原则分别建立资产 组合股票库，基 金
经理在股票 库基础上 根据投资 授权以及 基金合同 择股 方式构建具 体的投资 组合 ；4、 严格执行 投资
授权制度，明确投资决策 委员会、分管投 资副总裁、 基金经理等各主体的职责 和权限划分，合 理
确定基金经 理的投资 权限， 超过投资 权限的 操作， 应 严格履行审 批程序 。 在交易 执行环节 ：1、所
有公司管理的资产组合的 交易必须通过集 中交易室完 成，集中交易室负责建立 和执行交易分配 制
度， 确保 各投资组 合享有公 平的交易 执行机会 ；2、 针 对交易所 公 开竞价交 易， 集 中交易室 应严格
启用恒生交易系统中的公 平交易程序，交 易系统则自 动启用公平交易功能，由 系统按照 “未委 托
数量 ” 的比例对不同资产 组合进行委托量 的公平分配 ；如果相关基金经理坚持 以不同的价格进 行
交易，且当前市场价格不 能同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，交易系 统自动按照 “价格
优先”原则进行委托；当 市场价格同时满 足多个资产 组合的指令价格要求时， 则交易系统自动 按
照 “同一指令 价格下的 公平交易” 模式， 进 行公平委 托和交易量 分配；3、 银 行间市场 交易、 交易
所大宗交易等非集中竞价 交易需依据公司 《股票投资 交易流程》和《 固定收益 投资管理流程》 的
规定执行；银行间市场交 易、交易所大宗 交易等以公 司名义进行的交易，各投 资组合经理应在 交
易前独立确定各投资组合 的交易价格和数 量，公司按 照价格优先、比例分配的 原则对交易结果 进
行分配；4、 新 股、 新债申购 及非公开 定向增发 交易需 依据公司 《新股申 购流程》 、 《固 定收益投 资
管理流程》和《非公开定 向增发流程》的 规定执行， 对新股和新债申购方案和 分配过程进行审 核
和监控。 在交易监 控、 分析与评 估环节 ：1 、 为加强 对 日常投资交 易行为的 监控和管 理， 杜 绝利益
输送、不公平交易等违规 交易行为，防范 日常交易风 险，公司明确了关 注类交 易的界定及对应 的
监控和评估措施机制；所 监控的交易包括 但不限于： 交易所公开竞价交易中同 日同向交易的交 易
时机和交易价差、不同投 资组合临近交易 日的同向交 易和反向交易的交易时机 和交易价差、关 联
交易、 债 券交易收 益率偏离 度、 成交量和 成交价格 异 常、 银行 间债券交 易对手交 易等 ；2、 将公平
交易 作为投资组合业绩归 因分析和交易绩 效评价的重 要关注内容，发现的异常 情况由投资监察 员
进行分析；3、监察稽核 部分别于每季度和 每年度编 写《公平交易执行情况 检查报告》 ，内容包 括
关注类交易 监控执行 情况 、 不同投 资组合的 整体收益 率差异分析 和同向交 易 价差分 析； 《 公平交易
执行情况检 查报告》 需经公司 基金经理 、督察长 和总 经理签署。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 33 页
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且并 对基金财 产造 成损失的异 常交易行 为。
本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合 参与的交 易所公开竞价同 日反向交 易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交易次 数 为 4 次， 主要 原因在 于指数成 分股交易 不活跃
导致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2016 年债券市场 先扬后抑 ，全年来 看中债总 财富指数 上涨 1.30% 。受整 体经济 较为疲软 的影
响，债市在 前三季度 仍处于上 涨阶段。 不过进入 四季 度，随着 PPI 的不断 走高以及 政府对金 融去
杠杆的要求，央行在货币 政策上开始有所 收紧。这导 致了债券市场的全面踩踏 ，进而造成了债 市
的大幅度调 整。
报告期内，组合的债券配 置采取了以信用债 为主， 结 合利率品种的操作思路， 维持了中等偏
高的久期水 平。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2016 年丰实 A 基金 的净值增 长率为 4.27% ，丰实 B 基 金的净值增 长率为 3.99% ，同期 业绩基
准增长率为 2.01% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2017 年 ， 短期 来看， 宏观面仍 将较为平 稳， 而PPI 水平在一 季度仍将 冲高， 因此央行 中
性货币政策 取向转变 的可能性 较低。
但从宏观面来看，随着地 产限购政策的发酵 以及去杠 杆政策的推行，经济下行 的压力也在增
大，时点上应该会出现在 二季度。此时央 行的货币政 策很可能会开始出现转向 ， 重新趋于宽松 ，
债券市场将 迎来转机 。
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 15 页 共 33 页
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1）日常估 值流程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
（2）特殊业 务估值流 程
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相
关规定，本公司 成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由基金经 理、行业研究员 、
监察稽 核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2 、基金经理 参与或决 定估值的 程度
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
3 、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4 、本公司现 没有进行 任何定价 服务的签 约。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、截止本报 告期末， 本基金 A 类份 额期末 可供分配 利润为 458,771,182.47 元 ，期末基 金份
额净值1.057 元； 本基 金B 类份 额期末可 供分配利 润为13,142,807.32 元， 期 末基金份 额净值1.050
元。
2 、本基金于 2016 年3 月 21 日对2016 年年度可 供分 配利润进行 分配，其中 A 类分 配金额为
19,678,160.00 元，B 类分配金 额为 4,751,568.39 元 。 （详见本报 告 3.4 及7.4.11 部分）
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 33 页
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，作为本基金 的托管人，中信银 行严格遵 守了《证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、基金合同和托管 协议的规定，尽 职尽责地履 行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害 基
金份额持有 人利益的 行为。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，鹏华基金管理 有限公司在本基金 投资运作 、基金资产净值的计算、 基金份额申购
赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上 ，托管人未 发现损害基金持有人利益 的行为。本基金 于
2016 年进行 了 一次分 红，经本 托管人复 核，符合 合同 相关要求， 不存在损 害持有人 利益的情 况。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本 报告期，由鹏华基金管 理有限公司编制并 经托管人 复核审查的有关本基金的 年度报告中财
务指标、净值表现、收益 分配情况、财务 会计报告相 关内容、投资组合报告等 内容真实、准确 、
完整。
§6 审 计 报告
普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合 伙） 注册会 计师对本基金出具了“标 准无保留意见” 的
审计报告。 投资者可 通过年度 报告正文 查看审计 报告 全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华丰实 定期开放 债券型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 33 页
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
113,309,381.32 1,017,322.96
结算备付金
25,877,289.70 63,289,981.90
存出保证金
209,510.52 167,415.82
交易性金融 资产
8,713,597,945.84 1,640,482,460.97
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,713,597,945.84 1,640,482,460.97
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
2,585,539,738.31 -
应收证券清 算款
156,882,689.42 238,593,459.62
应收利息
75,596,624.18 23,676,540.44
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
11,671,013,179.29 1,967,227,181.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
1,132,900,000.00 1,088,700,000.00
应付证券清 算款
1,797,480,555.52 28,538,684.44
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
5,172,511.83 501,439.70
应付托管费
1,477,860.50 143,268.46
应付销售服 务费
82,149.38 48,626.58
应付交易费 用
57,255.53 983.20
应交税费
- -
应付利息
22,189.37 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
477,000.00 350,000.00
负债合计
2,937,669,522.13 1,118,283,002.38
所有者权益：
实收基金
8,261,429,667.37 814,324,264.89
未分配利润
471,913,989.79 34,619,914.44
所有者权益 合计
8,733,343,657.16 848,944,179.33 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 33 页
负债和所有 者权益总 计
11,671,013,179.29 1,967,227,181.71
注：报告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份 额总额 8,261,429,667.37 份。其中 鹏华丰实 定期开
放债券型证 券投资基 金 A 类份 额的份额 总额为 7,997,209,390.52 份， 基金 份额净值1.057， 鹏华
丰 实 定期 开放 债券 型 证券 投资 基金 B 类 份额 的 份额总 额 为 264,220,276.85 份 ，基 金份 额净 值
1.050 。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华丰实 定期开放 债券型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
-97,728,837.19 49,127,270.67
1.利息收入
111,005,230.43 31,002,106.84
其中：存款 利息收入
5,330,942.01 547,291.52
债券利息收 入
98,031,793.00 30,314,239.77
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融 资产收 入
7,642,495.42 140,575.55
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
4,790,193.32 20,987,551.56
其中：股票 投资收益
- 4,497,855.62
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
4,790,193.32 16,489,695.94
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
-213,548,096.43 -2,910,941.00
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
23,835.49 48,553.27
减： 二、费用
37,199,336.07 10,644,362.80
1．管理人报 酬 7.4.8.2.1 14,766,895.80 2,825,234.87
2．托管费 7.4.8.2.2 4,219,113.08 807,209.93
3．销售服务 费 7.4.8.2.3 640,818.68 448,822.46
4．交易费用
27,155.98 270,196.83
5．利息支出
17,091,827.99 5,886,612.81
其中：卖出 回购金融 资产支出
17,091,827.99 5,886,612.81 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 19 页 共 33 页
6．其他费用
453,524.54 406,285.90
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
-134,928,173.26 38,482,907.87
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-134,928,173.26 38,482,907.87
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华丰实 定期开放 债券型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
814,324,264.89 34,619,914.44 848,944,179.33
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- -134,928,173.26 -134,928,173.26
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
7,447,105,402.48 596,651,977.00 8,043,757,379.48
其中：1.基 金申购款 7,931,854,178.51 635,513,390.13 8,567,367,568.64
2. 基金赎回 款 -484,748,776.03 -38,861,413.13 -523,610,189.16
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -24,429,728.39 -24,429,728.39
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
8,261,429,667.37 471,913,989.79 8,733,343,657.16
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
273,107,458.62 16,367,572.81 289,475,031.43
二、 本期经 营活动产 生的 - 38,482,907.87 38,482,907.87 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 33 页
基金净值变 动数 （本 期利
润）
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
541,216,806.27 15,387,477.22 556,604,283.49
其中：1.基 金申购款 719,356,106.06 20,183,710.55 739,539,816.61
2. 基金赎回 款 -178,139,299.79 -4,796,233.33 -182,935,533.12
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -35,618,043.46 -35,618,043.46
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
814,324,264.89 34,619,914.44 848,944,179.33
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2013]1016 号 《 关于核准鹏 华丰实定 期开放债 券型证券 投资
基金募集的 批复》 核准， 由鹏华基 金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏
华丰实定期开放债券型证 券投资基金基金 合同》公开 募集。本基金为契约型基 金，采取在封闭 期
内封闭运作 、封闭期 与封闭期 之间定期 开放的运 作方 式，存续期 限不定。
本基金自 2013 年 8 月19 日至2013 年 9 月6 日 期间 公开发售， 首 次设立募 集不包括 认购资金
利息共募 集 384,602,527.70 元，本 基金设 立募集期 内认购资金 产生的利 息收入 229,284.15 元，
业经普华永 道中天会 计师事务 所(特殊普 通合伙) 普华 永道中天验 字(2013) 第 576 号 验资报告 予以
验证。经向 中国证监 会备案， 《 鹏华丰实 定期开 放债 券型证券投 资基金基 金合同》于 2013 年 9 月
10 日正式生效 ，基金合 同生效日 的基金份 额总额为 384,831,811.85 份基金份 额，其中 ，认购 资
金利息折合 229,284.15 份基金 份额 。 本基金 的基金管 理人为鹏华 基金管理 有限公司 ， 基 金托管人
为中信银行 股份有限 公司。
本基金自基金合同生效之日( 含) 起或自每一开放期 结束之日次日( 含) 起一年的期间封闭运
作。 自封 闭期结束 之后第 一个工作 日(含)起 进入开放 期， 每个 开放期原 则上不 超过二十 个工作日，鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 21 页 共 33 页
开放期的具 体时间以 基金管理 人届时公 告为准。
根据《鹏华丰实定期开放 债券型证券投资基 金基金合 同》和《鹏华丰实定期开 放债券型证券
投资基金招募说明书》的 相关规定，本基 金根据认购 、申购费用收取方式的不 同，将份额分为 不
同的类别。 在投资者 认购、申 购时收取 认购、申 购费 用的基金份 额，称为 A 类；在 投资者认 购、
申购时不收 取认购、 申购费用 ，但从本 类别基金 资产 中计提销售 服务费的 基金份额 ，称为 B 类。
本基金 A 类、B 类两 种收费模 式并存， 由于基 金费用 的不同，本 基金 A 类基金 份额和 B 类基 金份
额分别计算基金份额净值 ，计算公式为计 算日各类别 基金资产净值除以计算日 发售在外的该类 别
基金份额总 数。
根据《鹏华丰实定期开放 债券型证券投资基 金基金合 同》和《鹏华丰实定期开 放债券型证券
投资基金招募说明书》的 相关规定，本基 金的投资范 围主要为依法发行的固定 收益类品种，包 括
国内依法发行交易的国债 、金融债、企业 债、公司债 、央行票据、地方政府债 、中期票据、短 期
融资券、 可转换债 券(含分 离交易可 转债) 、 资产支 持 证券、 中 小企业私 募债 、 次级债 、 债券 回购、
银 行存 款以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的其 他金 融工具(但 须符 合中国 证监会 的相 关
规定) 。 本基 金不直接 买入股票 、 权证等 权益类金 融工 具， 因所持可 转换公司 债券转 股形成的 股票、
因投资于分 离交易可 转债而产 生的权证 ， 在 其可上市 交易后不超 过 10 个交 易日的时 间内卖出 。 本
基金对债券资产的投资比 例不低于基金资 产的 80%， 但在每次开放期前三个月 、开放期内及开 放
期结束后三个月的期间内 ，基金投资不受 上述比例限 制；开放期内现金或到期 日在一年以内的 政
府债券的投 资比例不 低于基金 资产净值 的 5% 。 本 基金 整体的业绩 比较基准 为： 一年 期定期存 款税
后利率+0.5% 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金 的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 丰实定 期开放债 券型证券
投资基金基 金合同》 和中国证 监会、中 国基金业 协会 允许的基金 行业实务 操作的有 关规定编 制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合 企业会计 准则 的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2016 年12
月31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 变 更等说明 、 会计估计 与最近一期年 度报告相一 致
的说 明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期没有 发生会计 估计变更 。
7.4.5 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知》 、财 税[2016]140
号文 《关于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育辅 助服务等 增值税政策 的通知》 、 财税[2017]2 号 文 《关
于资管产品增值税政策有 关 问题的补充通 知》及其他 相关财税法规和实务操作 ，主要税项列示 如
下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税 。
2017 年7 月1 日 (含) 以后， 资管产品 运营过程 中发 生的增值税 应税行为 ， 以资管 产品管理
人为增值税 纳税人 ， 按 照 现行规定 缴纳增值 税。 对资 管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从资管产品管理 人
以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。 因此， 截 至 2016 年12 月 31 日， 本基金没 有计提有 关增值 税
费用。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 33 页
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得 的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税 。
7.4.7 关联 方关系
关联 方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构、 注册登记 机构
中信银行股 份有限公 司 (“中信 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国 信证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注：1 、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害 关系 的关联方没 有发生变 化。
2、下述 关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
注：无。
7.4.8.1.2 债券 交易
注：无。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证 交易
注：无。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 33 页
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
注：无。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
14,766,895.80 2,825,234.87
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
4,224,025.92 1,152,442.87
注： （1）支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.70% ，逐日计提， 按月
支付。日管 理费= 前一 日基金资 产净值 × 0.70%÷ 当年 天数。
（2 ）根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ，基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有
量提取一定 比例的客 户维护费， 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,219,113.08 807,209.93
注：支付基金托管人中信 银行股份有限公司 的托管费 年费率为 0.20%，逐 日计提，按月支付 。日
托管费=前一 日基金资 产净值 × 0.20%÷ 当年天数 。
7.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华丰实定 期开放
债券A
鹏华丰实定 期开放
债券 B
合计
鹏华基金公 司 - 5,209.16 5,209.16
中信银行 - 198,670.46 198,670.46
合计 - 203,879.62 203,879.62
获得销售服 务费的 上年度可比 期间 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 33 页
各关联方名 称 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏 华 丰 实 定 期 开 放
债券 A
鹏华丰实定 期开放
债券 B
合计
鹏华基金公 司 - 2,099.14 2,099.14
中信银行 - 219,290.97 219,290.97
合计 - 221,390.11 221,390.11
注： 支付基金 销售机 构的 B 类 基金份额 的销售服 务费 按前一日基 金资产净 值 0.35% 的年费率 计提，
逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 ，A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 。 日 销 售 服 务 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×0.35%÷ 当 年天数。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 未与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券（含 回购）交 易。
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本年度及 上年度可 比报告期 管理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报 告期 末及上年 度末除基 金管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中信 银行 13,309,381.32 140,001.87 1,017,322.96 166,585.35
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 在本报告 期内及上 年度可比 期间内未 参与 关联方承销 的证券。
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 33 页
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：无。
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：无。
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
无 。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2016 年12 月31 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 1,132,900,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到期 。该类交 易要求本 基金转入 质押库
的债券，按 证券交易 所规定 的 比例折算 为标准券 后， 不低于债券 回购交易 的余额。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 8,713,597,945.84 74.66
其中：债券 8,713,597,945.84 74.66
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 2,585,539,738.31 22.15
其中：买断 式回购 的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 139,186,671.02 1.19
7 其他各项资 产 232,688,824.12 1.99
8 合计 11,671,013,179.29 100.00
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 33 页
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
注：无。
8.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
注：无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
注：无。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
注：无。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
注：无。
8.4.3
买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总 额
注： 无 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 1,887,783,000.00 21.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 731,606,000.00 8.38
其中：政策 性金融债 731,606,000.00 8.38
4 企业债券 5,108,904,480.10 58.50
5 企业短期融 资券 149,715,000.00 1.71
6 中期票据 819,242,000.00 9.38
7 可转债 （可 交换债） 16,347,465.74 0.19
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,713,597,945.84 99.77
鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 33 页
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 160017 16 附息国债17 7,200,000 703,872,000.00 8.06
2 160213 16 国开 13 5,300,000 503,341,000.00 5.76
3 160019 16 附息国债19 5,300,000 500,108,000.00 5.73
4 019545 16 国债 17 4,000,000 391,360,000.00 4.48
5 091602003 16 中国华融 债
02B
3,600,000 350,280,000.00 4.01
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注：无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
注：无。
8.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11 投资 组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门 立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
8.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 33 页
8.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 209,510.52
2 应收证券清 算款 156,882,689.42
3 应收股利 -
4 应收利息 75,596,624.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 232,688,824.12
8.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 110034 九州转债 4,390,200.00 0.05
2 128009 歌尔转债 3,392,807.04 0.04
3 127003 海印转债 407,321.40 0.00
4 128011 汽模转债 276,339.50 0.00
8.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注：本基金 本报告期 末未持有 股票。
8.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾 差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 33 页
鹏华
丰实
定期
开放
债券
A
15,156 527,659.63 5,518,284,704.38 69.00% 2,478,924,686.14 31.00%
鹏华
丰实
定期
开放
债券
B
2,207 119,719.20 0.00 0.00% 264,220,276.85 100.00%
合计 17,363 475,806.58 5,518,284,704.38 66.80% 2,743,144,962.99 33.20%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
鹏华丰实
定期开放
债券 A
106,470.06 0.00%
鹏华丰实
定期开放
债券 B
195,121.95 0.07%
合计
301,592.01 0.00%
注：截至本报告期末，本 基金管理人从业 人员投资、 持有本基金符合相关法律 法 规、中国证监 会
规定及相关 管理制度 的规定。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部门负责 人 持
有本开放式 基金
鹏华丰实定 期开放债
券 A
-
鹏华丰实定 期开放债
券 B
-
合计 0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
鹏华丰实定 期开放债
券 A
-
鹏华丰实定 期开放债
券 B
-
合计 0
注：截止本报告期末，本 公司高级管理人 员、基金投 资和研究部门负责人及本 基金的基金经理 未
持有本基金 份额。 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 33 页
§10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华丰实定 期开
放债券 A
鹏华丰实定 期开
放债券 B
基金合同生 效日 （2013 年9 月 10 日）基 金份
额总额
220,457,907.65 164,373,904.20
本报告期期 初基金份 额总额 655,938,662.99 158,385,601.90
本报告期基 金总申购 份额 7,747,824,362.88 184,029,815.63
减: 本报告期基 金总赎回 份额 406,553,635.35 78,195,140.68
本报告期基金拆分变 动份额（份额减 少以"-"
填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 7,997,209,390.52 264,220,276.85
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额；总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内基 金管理人 的重大人 事变动：
报告期内， 因股东方 更换董事 代表，原 董事 Alessandro Varaldo 先 生不再担 任公司董 事职
务 。根据股 东欧利 盛资本资 产管理 股份公司 推荐， 并经 本公司股 东会审 议 通过， 同意 由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。Andrea
Vismara 先生 任职日 期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内， 原监事 Andrea Vismara 先生辞去 公司监 事职务。根 据股东欧 利盛资本 资产管理
股 份公司 推荐， 并经 本公司 股东会 审议通 过，同 意由 Sandro Vesprini 先生担 任本公 司监 事，
Andrea Vismara 先生 不再担任 本公司 监事职务 。Sandro Vesprini 先生任 职日期自2016 年2 月2
日起。
经公司董事 会审议通 过， 公司同意 聘任韩 亚庆先生 担 任公司副总 经理。 韩亚庆 先生任职 日期鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 32 页 共 33 页
自2017 年 3 月22 日 起。
本公司已将 上述变更 事项报中 国证券监 督管理委 员会 深圳监管局 备案。
报告期内基 金托管人 的重大人 事变动：
本报告期内， 经 中信银行 股份有限 公司董 事会会议 审 议通过以下 事项： 任命李 庆萍女士 为本
行董事长， 任命 孙德顺先 生为本行 行长， 以上 任职资 格于 2016 年7 月 20 日获中国 银监会批 复核
准。
2016 年 8 月 6 日， 中信银行 股份有限 公司发 布变更 法定代表人 的公告： “ 中信银行 股份有限
公司（ “本 行” ）收到北京市 工商行政管 理局重新 核发 的《营业 执照》 ，本行 已完成法 定代表人变
更的工商登 记手续， 自 2016 年 8 月1 日 起，本 行法 定代表人由 常振明先 生变更为 李庆萍女 士 。 ”
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 审计费用50,000.00 元，该 审计 机构已提供 审计服务 的年限为 四年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信 证券 2 - - - - -
注： 1、交 易 单元选 择的标准 和程序 鹏华 丰实 定期 开放 债券 2016 年年 度报 告摘要
第 33 页 共 33 页
1） 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证券经 营机构， 使用其交 易单元 作为基金 的专用交
易单元，选 择的标准 是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金 提供全 面的信息 服 务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2）选择交易 单元的程 序：
我公司根据上述标准 ，选定符合条件的 证券公司作 为租用交易单元的对象。 我公司投研部门 定
期对所选定证券公司的服 务进行综合评比 ，评比内容 包括：提供研究报告质量 、数量、及时性 及
提供研究服务主动性和质 量等情况，并依 据评比结果 确定交易单元交易的具体 情况。我公司在 比
较了多家证券经营机构的 财务状况、经营 状况、研究 水平后，向券商租用交易 单元作为基金专 用
交易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投 资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信 证券 1,771,825,493.16 100.00% 192,892,950,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
