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鹏华房地产(206011)

鹏华房地产:2016年年度报告查看PDF公告

鹏 华 美国 房 地 产证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度
报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意 见 ”
的 审 计 报 告 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 9 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 1 0 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 5 报 告 期 内 权 益 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 美 国 房 地 产 ( Q D I I )
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 2 0 6 0 1 1
交 易 代 码 2 0 6 0 1 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 1 1 月 2 5 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 6 , 1 4 5 , 4 6 4 . 3 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
2 . 2 基金 产品 说明
投 资 目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 美 国 上 市 交 易 的 房 地 产 信 托 凭 证 、
投 资 于 房 地 产 信 托 凭 证 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 以 及
房 地 产 行 业 上 市 公 司 股 票 , 以 获 取 稳 健 收 益 和 资 本 增
值 为 目 标 , 为 投 资 者 提 供 一 类 可 有 效 分 散 组 合 风 险 的
地 产 类 金 融 工 具 。
投 资 策 略 本 基 金 主 要 通 过 自 下 而 上 地 甄 选 在 美 国 上 市 交 易 的
R E I T s 、 R E I T E T F 和 房 地 产 行 业 股 票 , 在 有 效 分 散 风 险
的 基 础 上 , 提 高 基 金 资 产 的 总 收 益 。
本 基 金 采 用 多 重 投 资 策 略 , 采 取 自 上 而 下 的 资 产 配 置
和 自 下 而 上 的 证 券 选 择 相 结 合 的 方 法 进 行 投 资 管 理 。
衍 生 品 投 资 不 作 为 本 基 金 的 主 要 投 资 品 种 , 仅 用 于 适
当 规 避 外 汇 风 险 及 其 他 相 关 风 险 之 目 的 。
业 绩 比 较 基 准 人 民 币 计 价 的 M S C I 美 国 R E I T 净 总 收 益 指 数 ( M S C I U S
R E I T N e t D a i l y T o t a l R e t u r n I n d e x ) 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 主 要 投 资 于 在 美 国 上 市 交 易 的
R E I T s 、 R E I T E T F 和 房 地 产 行 业 股 票 , 在 证 券 投 资 基
金 中 属 于 中 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 基 金 品 种 。
2 . 3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人 姓 名 张 戈 田 青鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 金 融 街 2 5 号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 何 如 王 洪 章
2 . 4 境外 投资 顾问和 境外 资产托 管人
项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文 - S t a t e S t r e e t B a n k a n d T r u s t C o m p a n y
中 文 - 道 富 银 行
注 册 地 址
-
O n e L i n c o l n S t r e e t , B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s
0 2 1 1 , U n i t e d S t a t e s
办 公 地 址
-
O n e L i n c o l n S t r e e t , B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s
0 2 1 1 , U n i t e d S t a t e s
邮 政 编 码 - 0 2 1 1
注 : 本 基 金 无 境 外 投 资 顾 问 。
2 . 5 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 . 6 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 )
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心
1 1 楼
注 册 登 记 机 构 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 层鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 9 , 7 0 1 , 7 6 2 . 2 9 - 1 , 2 3 3 , 4 8 4 . 9 1 2 1 , 9 2 9 , 6 4 9 . 2 2
本 期 利 润 7 , 9 0 5 , 4 3 5 . 2 0 - 3 , 9 3 7 , 1 2 1 . 0 2 4 0 , 1 9 9 , 8 2 0 . 5 7
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 9 2 2 - 0 . 0 3 9 6 0 . 2 0 2 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 8 . 0 8 % - 3 . 6 2 % 1 8 . 0 4 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 9 . 9 7 % - 0 . 9 2 % 2 0 . 5 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2016 年末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 6 , 7 0 8 , 3 8 7 . 9 0 1 , 2 8 0 , 5 7 6 . 4 4 8 , 4 4 6 , 1 6 0 . 7 5
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 6 3 2 0 . 0 2 0 1 0 . 0 5 0 8
期 末 基 金 资 产 净 值 1 2 3 , 6 1 9 , 4 6 9 . 7 3 7 1 , 4 0 0 , 1 8 9 . 0 1 1 9 1 , 9 1 8 , 8 5 5 . 9 8
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 6 5 1 . 1 1 8 1 . 1 5 5
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 7 . 9 3 % 2 5 . 4 2 % 2 6 . 5 9 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 1 2 月 3 1 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开
放 日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基 金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三
个 月
0 . 0 3 % 0 . 9 6 % 0 . 7 7 % 1 . 2 3 % - 0 . 7 4 % - 0 . 2 7 %
过 去 六
个 月
1 . 8 0 % 0 . 8 3 % - 0 . 6 1 % 1 . 0 9 % 2 . 4 1 % - 0 . 2 6 %
过 去 一
年
9 . 9 7 % 1 . 1 1 % 1 4 . 6 6 % 1 . 1 3 % - 4 . 6 9 % - 0 . 0 2 %
过 去 三
年
3 1 . 3 1 % 1 . 0 1 % 6 0 . 4 6 % 1 . 0 1 % - 2 9 . 1 5 % 0 . 0 0 %
过 去 五
年
3 7 . 9 3 % 0 . 9 1 % 8 0 . 9 8 % 0 . 9 8 % - 4 3 . 0 5 % - 0 . 0 7 %鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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自 基 金
合 同 生
效 起 至
今
3 7 . 9 3 % 0 . 9 0 % 1 0 1 . 5 4 % 1 . 0 0 % - 6 3 . 6 1 % - 0 . 1 0 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 为 人 民 币 计 价 的 M S C I 美 国 R E I T 净 总 收 益 指 数 ( M S C I U S R E I T N e t D a i l y T o t a l
R e t u r n I n d e x )
3 . 2 . 2 自 基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 1 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 1 年 1 1 月 2 5 日 生 效 ;
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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3 .2 .3 过去 五年 基金每 年净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注 : 合 同 生 效 当 年 按 照 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 其他 指 标
注 : 无 。
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
单 位 : 人 民 币 元
年
度
每 1 0 份 基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式 发 放
总 额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 6 0 . 6 2 0 4 , 1 5 4 , 0 8 7 . 5 0 1 , 3 9 1 , 8 4 9 . 7 9 5 , 5 4 5 , 9 3 7 . 2 9
2 0 1 5 0 . 2 7 0 2 , 9 5 0 , 5 8 6 . 5 2 1 , 1 4 8 , 8 2 6 . 4 7 4 , 0 9 9 , 4 1 2 . 9 9
2 0 1 4 0 . 5 0 0 6 , 5 1 7 , 8 6 7 . 1 4 2 , 3 9 0 , 0 5 7 . 7 6 8 , 9 0 7 , 9 2 4 . 9 0
合
计
1 . 3 9 0 1 3 , 6 2 2 , 5 4 1 . 1 6 4 , 9 3 0 , 7 3 4 . 0 2 1 8 , 5 5 3 , 2 7 5 . 1 8鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基 金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 管 理 1 2 9 只 基 金 和 1 0 只 全 国 社 保
投 资 组 合 , 经 过 1 8 年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基 金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
朱 庆 恒
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 4 年 9 月
2 7 日
- 5
朱 庆 恒 ( Z H U Q I N G H E N G ) 先
生 , 国 籍 英 国 , 房 地 产 金
融 专 业 博 士 , 5 年 证 券 从
业 经 验 。 2 0 1 1 年 7 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ,
从 事 研 究 分 析 工 作 , 先 后
担 任 国 际 业 务 部 助 理 研 究
员 、 投 资 经 理 ; 2 0 1 4 年 9
月 起 担 任 鹏 华 美 国 房 地 产
( Q D I I ) 基 金 基 金 经 理 。
朱 庆 恒 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金
基 金 经 理 未 发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 境外 投 资 顾问为 本基 金提供 投资建 议的 主要成 员简 介
注 : 本 基 金 无 境 外 投 资 顾 问 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 法 合 规 , 不 存 在 违
反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 4 . 1 公 平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 规 定 》 , 将 公 司 所 管 理 的 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户
资 产 管 理 组 合 等 不 同 资 产 组 合 的 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活
动 均 纳 入 公 平 交 易 管 理 , 在 业 务 流 程 和 岗 位 职 责 中 制 定 公 平 交 易 的 控 制 规 则 和 控 制 活 动 , 建 立 对
公 平 交 易 的 执 行 、 监 督 及 审 核 流 程 , 严 禁 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 在 投 资 研 究 环 节 : 1 、
公 司 使 用 唯 一 的 研 究 报 告 发 布 平 台 “ 研 究 报 告 管 理 平 台 ” , 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《 信 用 产 品 投 资 管 理 规 定 》 , 执 行 股 票 及 信 用 产 品 出 入 库 及 日 常 维 护 工 作 , 确 保 相 关 证 券 入 库 以 内
容 严 谨 、 观 点 明 确 的 研 究 报 告 作 为 依 据 ; 3 、 在 公 司 股 票 库 基 础 上 , 各 涉 及 股 票 投 资 的 资 产 组 合 根
据 各 自 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 、 投 资 范 围 和 防 范 关 联 交 易 的 原 则 分 别 建 立 资 产 组 合 股 票 库 , 基 金
经 理 在 股 票 库 基 础 上 根 据 投 资 授 权 以 及 基 金 合 同 择 股 方 式 构 建 具 体 的 投 资 组 合 ; 4 、 严 格 执 行 投 资
授 权 制 度 , 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 分 管 投 资 副 总 裁 、 基 金 经 理 等 各 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 , 合 理
确 定 基 金 经 理 的 投 资 权 限 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 , 应 严 格 履 行 审 批 程 序 。 在 交 易 执 行 环 节 : 1 、 所
有 公 司 管 理 的 资 产 组 合 的 交 易 必 须 通 过 集 中 交 易 室 完 成 , 集 中 交 易 室 负 责 建 立 和 执 行 交 易 分 配 制
度 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ; 2 、 针 对 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 集 中 交 易 室 应 严 格
启 用 恒 生 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 , 交 易 系 统 则 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 , 由 系 统 按 照 “ 未 委 托
数 量 ” 的 比 例 对 不 同 资 产 组 合 进 行 委 托 量 的 公 平 分 配 ; 如 果 相 关 基 金 经 理 坚 持 以 不 同 的 价 格 进 行
交 易 , 且 当 前 市 场 价 格 不 能 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 , 交 易 系 统 自 动 按 照 “ 价 格
优 先 ” 原 则 进 行 委 托 ; 当 市 场 价 格 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 , 则 交 易 系 统 自 动 按
照 “ 同 一 指 令 价 格 下 的 公 平 交 易 ” 模 式 , 进 行 公 平 委 托 和 交 易 量 分 配 ; 3 、 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易
所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 需 依 据 公 司 《 股 票 投 资 交 易 流 程 》 和 《 固 定 收 益 投 资 管 理 流 程 》 的
规 定 执 行 ; 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易 所 大 宗 交 易 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 , 各 投 资 组 合 经 理 应 在 交
易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 , 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进
行 分 配 ; 4 、 新 股 、 新 债 申 购 及 非 公 开 定 向 增 发 交 易 需 依 据 公 司 《 新 股 申 购 流 程 》 、 《 固 定 收 益 投 资
管 理 流 程 》 和 《 非 公 开 定 向 增 发 流 程 》 的 规 定 执 行 , 对 新 股 和 新 债 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核
和 监 控 。 在 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 : 1 、 为 加 强 对 日 常 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 管 理 , 杜 绝 利 益鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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输 送 、 不 公 平 交 易 等 违 规 交 易 行 为 , 防 范 日 常 交 易 风 险 , 公 司 明 确 了 关 注 类 交 易 的 界 定 及 对 应 的
监 控 和 评 估 措 施 机 制 ; 所 监 控 的 交 易 包 括 但 不 限 于 : 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 同 日 同 向 交 易 的 交 易
时 机 和 交 易 价 差 、 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 、 关 联
交 易 、 债 券 交 易 收 益 率 偏 离 度 、 成 交 量 和 成 交 价 格 异 常 、 银 行 间 债 券 交 易 对 手 交 易 等 ; 2 、 将 公 平
交 易 作 为 投 资 组 合 业 绩 归 因 分 析 和 交 易 绩 效 评 价 的 重 要 关 注 内 容 , 发 现 的 异 常 情 况 由 投 资 监 察 员
进 行 分 析 ; 3 、 监 察 稽 核 部 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 编 写 《 公 平 交 易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 , 内 容 包 括
关 注 类 交 易 监 控 执 行 情 况 、 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 析 和 同 向 交 易 价 差 分 析 ; 《 公 平 交 易
执 行 情 况 检 查 报 告 》 需 经 公 司 基 金 经 理 、 督 察 长 和 总 经 理 签 署 。
4 . 4 . 2 公 平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。 同 时 , 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 , 公
司 对 所 管 理 组 合 的 不 同 时 间 窗 的 同 向 交 易 进 行 了 价 差 专 项 分 析 , 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的
现 象 。
4 . 4 . 3 异 常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的
单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 次 数 为 4 次 , 主 要 原 因 在 于 指 数 成 分 股 交 易 不 活 跃
导 致 。
4 . 5 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 5 . 1 报 告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
1 1 月 份 美 国 总 统 大 选 后 , 因 政 治 不 确 定 性 因 素 的 减 少 , 以 及 投 资 者 对 特 朗 普 政 策 的 憧 憬 , 股
票 市 场 反 应 正 面 , 表 现 强 劲 。 特 朗 普 建 议 推 行 支 持 经 济 增 长 政 策 和 税 务 改 革 , 可 望 带 动 广 泛 经 济
增 长 步 伐 加 快 。 另 外 , 美 国 经 济 状 况 仍 然 稳 健 , 新 增 就 业 职 位 稳 步 上 升 , 同 时 企 业 盈 利 持 续 改 善 。
美 联 储 在 今 年 1 2 月 份 的 F O M C 会 议 后 宣 布 加 息 0 . 2 5 % , 同 时 上 调 了 明 年 加 息 次 数 的 预 期 。 美
联 储 决 定 加 息 令 美 国 与 世 界 各 地 之 间 的 利 差 进 一 步 扩 大 : 正 当 全 球 最 大 经 济 体 在 推 行 货 币 刺 激 政
策 十 年 后 试 图 将 利 率 正 常 化 , 欧 洲 和 日 本 仍 在 寻 求 令 经 济 复 苏 的 办 法 。 这 情 况 导 致 的 利 差 正 主 导
全 球 现 金 流 量 继 续 流 往 美 国 资 本 市 场 , 有 利 于 美 元 资 产 的 表 现 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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美 元 计 价 的 明 晟 美 国 R E I T s 净 总 收 益 指 数 在 报 告 期 内 上 涨 7 . 1 4 % , 分 别 落 后 标 普 5 0 0 指 数 和
罗 素 2 0 0 0 指 数 4 . 8 2 % 和 1 4 . 1 7 % 。 富 时 美 国 R E I T s 子 行 业 指 数 表 现 如 下 : 酒 店 板 块 上 涨 2 4 . 3 4 % ,
公 寓 板 块 上 涨 2 . 8 6 % , 写 字 楼 板 块 上 涨 1 3 . 1 7 % , 自 助 仓 储 板 块 下 跌 8 . 1 4 % , 工 业 板 块 上 涨 3 0 . 7 2 % ,
综 合 类 板 块 上 涨 1 0 . 2 7 % , 林 业 板 块 上 涨 8 . 2 8 % , 零 售 板 块 上 涨 0 . 9 5 % , 医 疗 板 块 上 涨 6 . 4 1 % 。
本 基 金 2 0 1 6 年 末 权 益 类 资 产 仓 位 约 为 9 5 % 左 右 。 行 业 配 置 方 面 超 配 了 写 字 楼 板 块 , 低 配 了 公
寓 和 零 售 。 本 基 金 采 取 了 均 衡 的 组 合 策 略 , 除 满 足 契 约 对 于 R E I T s 的 持 仓 要 求 外 , 在 股 票 部 分 增
加 了 美 国 开 发 商 、 建 材 以 及 家 具 零 售 等 股 票 。 本 基 金 将 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 , 在 符 合 分
红 条 件 的 前 提 下 定 期 进 行 分 红 。
4 . 5 . 2 报 告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 间 , 各 主 要 指 数 原 币 表 现 ( 含 分 红 收 益 ) 如 下 : 明 晟 美 国 R E I T s 净 总 收 益 指 数 上 涨
7 . 1 4 % , 美 国 标 准 普 尔 5 0 0 指 数 上 涨 1 1 . 9 5 % , 加 拿 大 标 准 普 尔 多 伦 多 交 易 所 R E I T s 指 数 上 涨 1 7 . 6 3 % ,
加 拿 大 标 准 普 尔 多 伦 多 综 合 指 数 上 涨 2 1 . 0 8 % , 上 证 综 指 下 跌 1 2 . 3 1 % 。 美 元 兑 人 民 币 上 涨 6 . 8 3 % ,
加 元 兑 人 民 币 上 涨 9 . 8 1 % 。 本 基 金 期 末 单 位 净 值 为 1 . 1 6 5 , 累 计 净 值 为 1 . 3 5 4 , 较 期 初 上 涨 9 . 9 7 % 。
4 . 6 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
在 美 国 经 济 持 续 复 苏 的 基 础 上 , 我 们 继 续 看 好 周 期 性 较 强 的 板 块 , 同 时 , 受 利 于 就 业 机 会 的
不 断 增 加 和 较 好 的 基 本 面 , 写 字 楼 板 块 仍 有 不 错 的 投 资 机 会 。 我 们 会 继 续 加 仓 一 些 具 有 长 期 投 资
价 值 的 个 股 。
4 . 7 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 继 续 完 善 内 部 控 制 、 提 升 风 险 管 理 水 平 , 着 重 开 展 了 以 下 各 项 工 作 :
1 、 继 续 完 善 内 部 控 制 体 系
公 司 不 断 更 新 完 善 业 务 流 程 和 运 营 风 险 数 据 库 , 通 过 标 准 化 业 务 流 程 将 业 务 操 作 落 实 到 岗 , 明
确 业 务 流 程 与 控 制 活 动 的 关 联 关 系 , 确 定 关 键 控 制 活 动 , 以 及 各 个 业 务 操 作 所 使 用 的 相 关 文 档 或
表 单 , 并 将 业 务 操 作 与 法 律 法 规 的 相 关 法 条 建 立 关 联 , 将 控 制 活 动 与 风 险 建 立 关 联 , 将 法 律 法 规
要 求 与 信 息 披 露 报 备 规 则 建 立 关 联 。
2 、 继 续 优 化 内 部 控 制 措 施
报 告 期 内 , 公 司 继 续 完 善 内 部 控 制 措 施 , 制 定 、 颁 布 和 更 新 了 一 系 列 公 司 基 本 管 理 制 度 , 通鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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过 信 息 技 术 手 段 陆 续 实 现 了 部 分 标 准 化 操 作 流 程 手 册 的 系 统 化 , 并 不 断 优 化 。
3 、 持 续 改 进 投 资 监 控 的 方 法 与 手 段 , 保 证 基 金 投 资 业 务 的 合 法 合 规 性
报 告 期 内 , 在 投 资 日 常 合 规 监 控 工 作 方 面 , 公 司 根 据 产 品 特 点 进 一 步 完 善 了 投 资 监 控 系 统 以
提 升 投 资 监 控 效 率 ; 在 实 现 交 易 价 差 分 析 、 银 行 间 交 易 分 析 、 研 究 报 告 检 查 等 专 项 检 查 工 作 定 期
化 、 日 常 化 的 基 础 上 , 公 司 加 强 了 内 幕 交 易 风 险 的 检 查 和 防 范 , 明 确 了 内 幕 交 易 防 范 要 求 , 多 次
开 展 有 关 内 幕 交 易 的 培 训 , 进 一 步 强 化 全 体 投 研 人 员 对 内 幕 交 易 行 为 和 结 果 的 认 识 。
4 、 规 范 基 金 销 售 业 务 , 保 证 基 金 销 售 业 务 的 合 法 合 规 性
报 告 期 内 , 在 基 金 募 集 和 持 续 营 销 活 动 中 , 公 司 严 格 规 范 基 金 销 售 业 务 , 按 照 《 证 券 投 资 基
金 销 售 管 理 办 法 》 及 相 关 法 规 规 定 审 查 宣 传 推 介 材 料 , 逐 步 落 实 反 洗 钱 法 律 法 规 各 项 要 求 , 并 督
促 销 售 部 门 做 好 投 资 者 教 育 工 作 , 本 报 告 期 内 没 有 出 现 主 动 违 规 行 为 。
5 、 开 展 以 风 险 为 导 向 的 内 部 稽 核
报 告 期 内 , 监 察 稽 核 部 开 展 了 对 基 金 投 资 管 理 、 市 场 营 销 管 理 、 财 务 费 用 管 理 和 公 司 日 常 运
作 的 定 期 监 察 稽 核 与 专 项 监 察 稽 核 。 监 察 稽 核 人 员 开 展 了 以 风 险 为 导 向 的 内 部 稽 核 , 通 过 稽 核 发
现 , 提 高 了 公 司 标 准 化 操 作 流 程 手 册 的 执 行 效 力 , 优 化 了 标 准 化 操 作 流 程 手 册 , 更 新 了 风 险 控 制
矩 阵 。 报 告 期 内 , 公 司 没 有 发 生 重 大 风 险 事 件 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 9 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 6 , 7 0 8 , 3 8 7 . 9 0 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 6 5
元 。
2 、 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 月 1 2 日 对 2 0 1 5 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 第 二 次 分 配 , 分 配 金 额 为
6 4 2 , 1 8 3 . 3 9 元 。
本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 1 4 日 对 2 0 1 6 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 第 一 次 分 配 , 分 配 金 额 为
6 3 5 , 1 0 7 . 8 9 元 。
本 基 金 于 2 0 1 6 年 7 月 1 1 日 对 2 0 1 6 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 第 二 次 分 配 , 分 配 金 额 为
2 , 0 0 2 , 1 1 0 . 1 1 元 。
本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 0 月 1 8 日 对 2 0 1 6 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 第 三 次 分 配 , 分 配 金 额 为
2 , 2 6 6 , 5 3 5 . 9 0 元 。 ( 详 见 本 报 告 3 . 4 及 7 . 4 . 1 1 部 分 )
3 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 月 1 1 日 对 2 0 1 6 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 第 四 次 分 配 , 分 配 金 额 为
2 , 1 4 3 , 2 6 8 . 4 6 元 。 ( 详 见 本 报 告 7 . 4 . 8 部 分 )
4 . 1 0 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为 5 , 5 4 5 , 9 3 7 . 2 9 元 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 7 ) 第 2 1 2 5 5 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称
“ 鹏 华 美 国 房 地 产 ( Q D I I ) 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金
净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 鹏 华 美 国 房 地 产 ( Q D I I ) 基 金 的 基 金
管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 :
( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国
基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由
于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 , 上 述 鹏 华 美 国 房 地 产 ( Q D I I ) 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有
重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国
证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实
务 操 作 编 制 , 公 允 反 映 了 鹏 华 美 国 房 地 产 ( Q D I I ) 基 金 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动
情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 陈 熹
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 上 海 市
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 6 , 7 6 7 , 6 4 0 . 6 4 4 , 3 7 3 , 3 2 9 . 0 0
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1
其 中 : 股 票 投 资 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 5 8 8 , 6 3 8 . 6 1
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 1 4 7 . 9 3 5 6 8 . 7 0
应 收 股 利 2 4 7 , 3 0 1 . 2 8 2 0 8 , 6 3 4 . 9 5
应 收 申 购 款 6 1 6 , 0 2 9 . 4 9 2 8 7 , 7 7 4 . 5 2
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - 3 , 8 8 7 , 5 1 0 . 0 0
资 产 总 计 1 2 5 , 0 6 2 , 7 6 9 . 4 5 7 7 , 0 8 2 , 2 2 5 . 7 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 3 3 , 7 4 9 . 2 0 -
应 付 赎 回 款 7 6 1 , 1 1 9 . 3 9 1 , 3 1 9 , 3 5 8 . 6 4
应 付 管 理 人 报 酬 1 5 4 , 7 2 7 . 9 9 9 2 , 1 9 1 . 9 4
应 付 托 管 费 3 0 , 9 4 5 . 5 6 1 8 , 4 3 8 . 3 9
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 4 6 2 , 7 5 7 . 5 8 4 , 2 5 2 , 0 4 7 . 8 1
负 债 合 计 1 , 4 4 3 , 2 9 9 . 7 2 5 , 6 8 2 , 0 3 6 . 7 8
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 0 6 , 1 4 5 , 4 6 4 . 3 5 6 3 , 8 4 8 , 0 5 6 . 9 4
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 7 , 4 7 4 , 0 0 5 . 3 8 7 , 5 5 2 , 1 3 2 . 0 7
所 有 者 权 益 合 计 1 2 3 , 6 1 9 , 4 6 9 . 7 3 7 1 , 4 0 0 , 1 8 9 . 0 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 2 5 , 0 6 2 , 7 6 9 . 4 5 7 7 , 0 8 2 , 2 2 5 . 7 9
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 1 6 5 元 , 基 金 份 额 总 额 1 0 6 , 1 4 5 , 4 6 4 . 3 5 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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一 、 收 入 1 0 , 5 3 4 , 5 2 4 . 6 3 - 1 , 0 7 0 , 2 9 8 . 5 5
1 . 利 息 收 入 1 7 , 7 8 9 . 8 0 2 2 , 1 8 1 . 4 3
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 1 7 , 7 8 9 . 8 0 2 2 , 1 8 1 . 4 3
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 1 , 6 8 7 , 3 7 1 . 7 2 - 3 5 4 , 2 8 5 . 3 7
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 9 , 7 4 2 , 5 5 2 . 7 8 - 2 , 4 5 2 , 4 3 2 . 9 3
基 金 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 7 9 , 9 2 0 . 7 6 - 2 8 8 , 7 6 2 . 0 5
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 7 2 , 0 2 4 , 7 3 9 . 7 0 2 , 3 8 6 , 9 0 9 . 6 1
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 8 - 1 , 7 9 6 , 3 2 7 . 0 9 - 2 , 7 0 3 , 6 3 6 . 1 1
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
5 4 5 , 1 1 5 . 2 8 1 , 7 9 3 , 3 6 8 . 3 3
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
7 . 4 . 7 . 1 9 8 0 , 5 7 4 . 9 2 1 7 2 , 0 7 3 . 1 7
减 : 二 、 费 用 2 , 6 2 9 , 0 8 9 . 4 3 2 , 8 6 6 , 8 2 2 . 4 7
1 . 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 4 5 8 , 9 7 0 . 3 2 1 , 6 5 1 , 6 2 2 . 1 0
2 . 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 9 1 , 7 9 4 . 1 1 3 3 0 , 3 2 4 . 4 7
3 . 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 4 2 6 , 6 5 7 . 3 6 4 7 5 , 3 7 0 . 2 4
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 1 4 5 1 , 6 6 7 . 6 4 4 0 9 , 5 0 5 . 6 6
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
7 , 9 0 5 , 4 3 5 . 2 0 - 3 , 9 3 7 , 1 2 1 . 0 2
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
7 , 9 0 5 , 4 3 5 . 2 0 - 3 , 9 3 7 , 1 2 1 . 0 2
注 : 1 , “ 股 票 投 资 收 益 ” 中 , 包 括 投 资 “ 房 地 产 信 托 凭 证 ” 取 得 的 收 益 。
2 , “ 股 利 收 益 ” 包 括 投 资 “ 房 地 产 信 托 凭 证 ” 产 生 的 红 利 。
7 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 0 页 共 6 5 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 3 , 8 4 8 , 0 5 6 . 9 4 7 , 5 5 2 , 1 3 2 . 0 7 7 1 , 4 0 0 , 1 8 9 . 0 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 净 利 润 )
- 7 , 9 0 5 , 4 3 5 . 2 0 7 , 9 0 5 , 4 3 5 . 2 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
4 2 , 2 9 7 , 4 0 7 . 4 1 7 , 5 6 2 , 3 7 5 . 4 0 4 9 , 8 5 9 , 7 8 2 . 8 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 0 7 , 3 2 3 , 1 7 1 . 6 8 1 7 , 6 1 6 , 1 5 9 . 0 1 1 2 4 , 9 3 9 , 3 3 0 . 6 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 5 , 0 2 5 , 7 6 4 . 2 7 - 1 0 , 0 5 3 , 7 8 3 . 6 1 - 7 5 , 0 7 9 , 5 4 7 . 8 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 5 , 5 4 5 , 9 3 7 . 2 9 - 5 , 5 4 5 , 9 3 7 . 2 9
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 0 6 , 1 4 5 , 4 6 4 . 3 5 1 7 , 4 7 4 , 0 0 5 . 3 8 1 2 3 , 6 1 9 , 4 6 9 . 7 3
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 6 6 , 2 3 4 , 3 9 9 . 3 8 2 5 , 6 8 4 , 4 5 6 . 6 0 1 9 1 , 9 1 8 , 8 5 5 . 9 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 净 利 润 )
- - 3 , 9 3 7 , 1 2 1 . 0 2 - 3 , 9 3 7 , 1 2 1 . 0 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 0 2 , 3 8 6 , 3 4 2 . 4 4 - 1 0 , 0 9 5 , 7 9 0 . 5 2 - 1 1 2 , 4 8 2 , 1 3 2 . 9 6
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 4 3 , 3 1 2 , 0 8 4 . 1 1 4 , 6 9 1 , 7 5 9 . 1 2 4 8 , 0 0 3 , 8 4 3 . 2 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 4 5 , 6 9 8 , 4 2 6 . 5 5 - 1 4 , 7 8 7 , 5 4 9 . 6 4 - 1 6 0 , 4 8 5 , 9 7 6 . 1 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 4 , 0 9 9 , 4 1 2 . 9 9 - 4 , 0 9 9 , 4 1 2 . 9 9
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 3 , 8 4 8 , 0 5 6 . 9 4 7 , 5 5 2 , 1 3 2 . 0 7 7 1 , 4 0 0 , 1 8 9 . 0 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 1 页 共 6 5 页
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基本 情况
鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 第 1 2 5 7 号 《 关 于 核 准 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》
核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 美 国 房 地 产 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不
包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 8 4 , 8 8 8 , 7 7 4 . 4 6 元 , 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合
伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 1 ) 第 4 4 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 美 国 房 地
产 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 1 年 1 1 月 2 5 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2 8 4 , 9 4 3 , 2 3 4 . 9 8 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 5 4 , 4 6 0 . 5 2 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 , 境 外 资 产 托 管 人 为 道 富
银 行 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》
和 《 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性
的 金 融 工 具 , 包 括 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市 场 挂 牌 交 易
的 房 地 产 信 托 凭 证 ( 以 下 简 称 “ R E I T s ” ) 、 投 资 于 房 地 产 信 托 凭 证 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ( “ 以
下 简 称 “ R E I T E T F ” ) 和 房 地 产 行 业 上 市 公 司 股 票 , 以 及 货 币 市 场 工 具 和 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 于 美 国 上 市 交 易 的 R E I T s 比 例 不 低 于 的 基 金 资 产 的
6 0 % ; 上 市 交 易 的 R E I T E T F 市 值 合 计 不 超 过 本 基 金 资 产 的 1 0 % 。 本 基 金 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年
以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 人 民 币 计 价 的 M S C I
美 国 R E I T 净 总 收 益 指 数 ( M S C I U S R E I T N e t D a i l y T o t a l R e t u r n I n d e x ) 。
7 . 4 . 2 会 计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 2 页 共 6 5 页
7 . 4 . 3 遵 循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重 要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 以 人 民 币 为 记 帐 本 位 币 , 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权
证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产
在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产
在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 各 类 应 收
款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
( 1 ) 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负
债 表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计
入 当 期 损 益 ; 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上
次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 应 当 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费
用 计 入 初 始 确 认 金 额 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
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( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 , 应 收 款 项
和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
( 3 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变 动 损
益 计 入 当 期 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 以 及 处 置 时 产 生 的 处 置 损 益 计 入 当 期
损 益 。
( 4 ) 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 4 . 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权
利 终 止 ; ( 4 . 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给
转 入 方 ; 或 者 ( 4 . 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几
乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
( 5 ) 金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
( 6 ) 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部
分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则
确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 4 页 共 6 5 页
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 基 金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份
额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及
基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转
出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 股 票 交 易 所 在 地 适 用 的 预 缴 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ; 处 置 时 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公 允 价
值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 也 可 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
1 , 本 基 金 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
2 , 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。 当 投 资 人 的 现 金 红 利 小鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 5 页 共 6 5 页
于 一 定 金 额 , 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 , 基 金 登 记 结 算 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利
按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ;
3 , 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 6 次 , 每 次 基 金 收 益 分 配 比
例 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 2 0 % ;
4 , 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 则 可 不 进 行 收 益 分 配 ;
5 , 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金
红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 人 不 选 择 , 本 基 金 默 认
的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ;
6 , 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 1 5
个 工 作 日 ;
7 , 基 金 收 益 分 配 后 每 一 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 , 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值
减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ;
8 , 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 外币 交易
外 币 交 易 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 将 外 币 金 额 折 算 为 人 民 币 入 账 。
外 币 货 币 性 项 目 , 于 估 值 日 采 用 估 值 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币 , 所 产 生 的 折 算 差 额 直 接 计
入 汇 兑 损 益 科 目 。 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目 , 于 估 值 日 采 用 估 值 日 的 即 期 汇 率 折 算 为
人 民 币 , 与 所 产 生 的 折 算 差 额 直 接 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 科 目 。
7 . 4 . 4 . 1 3 分部 报告
无 。
7 . 4 . 4 . 1 4 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
无 。
7 . 4 . 5 会 计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
无 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 6 页 共 6 5 页
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
无 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于
全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试
点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 其 他 相 关 境 内 外 税 务 法 规 和 实
务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增
值 税 。
2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生
的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人
以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 因 此 , 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 没 有 计 提 有 关 增 值 税
费 用 。
( 2 ) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 , 按 照 相 关 国 家 或
地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 , 在 境 内 不 予 征 收 营 业 税 ( 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ) 或 增 值 税 ( 自 2 0 1 6 年 5
月 1 日 起 ) 且 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 , 按 照 相 关 国 家 或
地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 , 在 境 内 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重 要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 6 , 7 6 7 , 6 4 0 . 6 4 4 , 3 7 3 , 3 2 9 . 0 0
定 期 存 款 - -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 7 页 共 6 5 页
其 他 存 款 - -
合 计 : 6 , 7 6 7 , 6 4 0 . 6 4 4 , 3 7 3 , 3 2 9 . 0 0
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 1 7 , 1 7 9 , 2 6 7 . 3 1 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 2 5 1 , 3 8 2 . 8 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 1 7 , 1 7 9 , 2 6 7 . 3 1 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 2 5 1 , 3 8 2 . 8 0
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 6 5 , 6 8 8 , 0 6 0 . 1 2 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1 2 , 0 4 7 , 7 0 9 . 8 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 6 5 , 6 8 8 , 0 6 0 . 1 2 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1 2 , 0 4 7 , 7 0 9 . 8 9
注 : “ 股 票 ” 包 括 “ 普 通 股 ” 以 及 “ 房 地 产 存 托 凭 证 ” 。
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 : 无 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 8 页 共 6 5 页
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 1 4 7 . 9 3 5 6 8 . 7 0
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 - -
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 - -
合 计 1 , 1 4 7 . 9 3 5 6 8 . 7 0
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
其 他 应 收 款 - 3 , 8 8 7 , 5 1 0 . 0 0
待 摊 费 用 - -
合 计 - 3 , 8 8 7 , 5 1 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 2 , 7 5 7 . 5 8 4 , 5 3 7 . 8 1
预 提 费 用 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 6 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 应 付 款 - 3 , 8 8 7 , 5 1 0 . 0 0
合 计 4 6 2 , 7 5 7 . 5 8 4 , 2 5 2 , 0 4 7 . 8 1鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 2 9 页 共 6 5 页
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 6 3 , 8 4 8 , 0 5 6 . 9 4 6 3 , 8 4 8 , 0 5 6 . 9 4
本 期 申 购 1 0 7 , 3 2 3 , 1 7 1 . 6 8 1 0 7 , 3 2 3 , 1 7 1 . 6 8
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 6 5 , 0 2 5 , 7 6 4 . 2 7 - 6 5 , 0 2 5 , 7 6 4 . 2 7
本 期 末 1 0 6 , 1 4 5 , 4 6 4 . 3 5 1 0 6 , 1 4 5 , 4 6 4 . 3 5
注 : 申 购 含 红 利 再 投 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 , 2 8 0 , 5 7 6 . 4 4 6 , 2 7 1 , 5 5 5 . 6 3 7 , 5 5 2 , 1 3 2 . 0 7
本 期 利 润 9 , 7 0 1 , 7 6 2 . 2 9 - 1 , 7 9 6 , 3 2 7 . 0 9 7 , 9 0 5 , 4 3 5 . 2 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
1 , 2 7 1 , 9 8 6 . 4 6 6 , 2 9 0 , 3 8 8 . 9 4 7 , 5 6 2 , 3 7 5 . 4 0
其 中 : 基 金 申 购 款 5 , 7 2 5 , 6 3 2 . 3 2 1 1 , 8 9 0 , 5 2 6 . 6 9 1 7 , 6 1 6 , 1 5 9 . 0 1
基 金 赎 回 款 - 4 , 4 5 3 , 6 4 5 . 8 6 - 5 , 6 0 0 , 1 3 7 . 7 5 - 1 0 , 0 5 3 , 7 8 3 . 6 1
本 期 已 分 配 利 润 - 5 , 5 4 5 , 9 3 7 . 2 9 - - 5 , 5 4 5 , 9 3 7 . 2 9
本 期 末 6 , 7 0 8 , 3 8 7 . 9 0 1 0 , 7 6 5 , 6 1 7 . 4 8 1 7 , 4 7 4 , 0 0 5 . 3 8
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 7 , 1 4 8 . 4 8 2 1 , 5 0 1 . 7 6
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 - 1 1 . 2 5
其 他 6 4 1 . 3 2 6 6 8 . 4 2
合 计 1 7 , 7 8 9 . 8 0 2 2 , 1 8 1 . 4 3
注 : 其 他 为 申 购 款 利 息 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 0 页 共 6 5 页
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 5 8 , 9 9 5 , 9 3 6 . 2 4 2 8 8 , 3 9 0 , 0 9 4 . 8 0
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 3 4 9 , 2 5 3 , 3 8 3 . 4 6 2 9 0 , 8 4 2 , 5 2 7 . 7 3
买 卖 股 票 差 价 收 入 9 , 7 4 2 , 5 5 2 . 7 8 - 2 , 4 5 2 , 4 3 2 . 9 3
7 . 4 . 7 . 1 3 基金 投资 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
卖 出 / 赎 回 基 金 成 交 总 额 2 3 , 1 8 7 , 2 1 1 . 3 6 2 0 , 4 8 7 , 8 6 0 . 2 1
减 : 卖 出 / 赎 回 基 金 成 本 总 额 2 3 , 2 6 7 , 1 3 2 . 1 2 2 0 , 7 7 6 , 6 2 2 . 2 6
基 金 投 资 收 益 - 7 9 , 9 2 0 . 7 6 - 2 8 8 , 7 6 2 . 0 5
7 . 4 . 7 . 1 4 债券 投资 收益
7 .4 .7. 14 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
7 . 4 . 7 . 1 5 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 无 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 1 页 共 6 5 页
7 . 4 . 7 . 1 5 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 5 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 5 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 6 衍生 工具 收益
7 . 4 . 7 . 1 6 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 6 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 7 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 , 0 2 4 , 7 3 9 . 7 0 2 , 3 8 6 , 9 0 9 . 6 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 2 , 0 2 4 , 7 3 9 . 7 0 2 , 3 8 6 , 9 0 9 . 6 1
注 : “ 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 ” 包 括 “ 房 地 产 信 托 凭 证 ” 投 资 产 生 的 红 利 。
7 . 4 . 7 . 1 8 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 , 7 9 6 , 3 2 7 . 0 9 - 2 , 7 0 3 , 6 3 6 . 1 1
— — 股 票 投 资 - 1 , 7 9 6 , 3 2 7 . 0 9 - 2 , 9 1 4 , 9 2 2 . 6 4
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 基 金 投 资 - 2 1 1 , 2 8 6 . 5 3
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 2 页 共 6 5 页
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 1 , 7 9 6 , 3 2 7 . 0 9 - 2 , 7 0 3 , 6 3 6 . 1 1
注 : 上 述 “ 交 易 性 金 融 资 产 — 股 票 投 资 ” 包 含 “ 普 通 股 ” 投 资 和 “ 房 地 产 信 托 凭 证 ” 投 资 。
7 . 4 . 7 . 1 9 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 8 0 , 5 7 4 . 9 2 1 7 2 , 0 7 3 . 1 7
合 计 8 0 , 5 7 4 . 9 2 1 7 2 , 0 7 3 . 1 7
7 . 4 . 7 . 2 0 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
4 2 6 , 6 5 7 . 3 6 4 7 5 , 3 7 0 . 2 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用
- -
合 计
4 2 6 , 6 5 7 . 3 6 4 7 5 , 3 7 0 . 2 4
7 . 4 . 7 . 2 1 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 9 , 2 0 6 . 8 6 4 , 2 0 7 . 3 6
其 他 8 2 , 4 6 0 . 7 8 4 5 , 2 9 8 . 3 0
合 计 4 5 1 , 6 6 7 . 6 4 4 0 9 , 5 0 5 . 6 6
注 : “ 其 他 ” 主 要 是 指 存 托 服 务 费 用 。
7 . 4 . 7 . 2 2 分部 报告
无 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 3 页 共 6 5 页
7 . 4 . 8 或 有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
( 1 ) 2 0 1 7 年 1 月 1 1 日 对 2 0 1 6 年 年 度 可 分 配 收 益 进 行 第 四 次 分 红 , 每 1 0 份 分 配 0 . 2 0 元 ,
分 红 金 额 为 2 , 1 4 3 , 2 6 8 . 4 6 元 。
( 2 ) 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助
服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 ) , 要 求 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行
为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 执 行 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的
补 充 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 ) , 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应
税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7
月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已
纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 增 值 税 应
税 行 为 的 具 体 征 收 管 理 办 法 , 由 国 家 税 务 总 局 另 行 制 定 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表
批 准 报 出 日 止 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
7 . 4 . 9 关 联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公
司 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
道 富 银 行 ( S t a t e S t r e e t B a n k a n d T r u s t
C o m p a n y )
境 外 资 产 托 管 人
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 1 、 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
2 、 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 4 页 共 6 5 页
7 . 4 . 1 0 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 基金 交易
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 权证 交易
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 6 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 4 5 8 , 9 7 0 . 3 2 1 , 6 5 1 , 6 2 2 . 1 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
6 3 9 , 9 6 0 . 2 9 6 8 8 , 4 5 1 . 7 2
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 5 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月
支 付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 5 页 共 6 5 页
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 9 1 , 7 9 4 . 1 1 3 3 0 , 3 2 4 . 4 7
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 3 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 年 度 及 上 年 度 可 比 报 告 期 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
道富银行 1 , 4 3 4 , 9 2 2 . 5 5 8 8 6 . 5 5 3 , 9 3 9 , 8 9 6 . 3 8 7 8 2 . 4 7
中国建设银行 5 , 3 3 2 , 7 1 8 . 0 9 1 6 , 2 6 1 . 9 3 4 3 3 , 4 3 2 . 6 2 2 0 , 7 1 9 . 2 9
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 6 页 共 6 5 页
7 . 4 . 1 1 利润 分配 情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分
配
合 计
备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 6 年 1
月 1 3 日
- 2 0 1 6 年 1
月 1 2 日
0 . 1 0 0 4 6 7 , 7 6 0 . 5 8 1 7 4 , 4 2 2 . 8 1 6 4 2 , 1 8 3 . 3 9
2 2 0 1 6 年 4
月 1 5 日
- 2 0 1 6 年 4
月 1 4 日
0 . 1 0 0 4 6 0 , 8 4 5 . 5 8 1 7 4 , 2 6 2 . 3 1 6 3 5 , 1 0 7 . 8 9
3 2 0 1 6 年 7
月 1 2 日
- 2 0 1 6 年 7
月 1 1 日
0 . 2 0 0 1 , 5 6 8 , 1 7 2 . 6 0 4 3 3 , 9 3 7 . 5 1 2 , 0 0 2 , 1 1 0 . 1 1
4 2 0 1 6 年 1 0
月 1 9 日
- 2 0 1 6 年
1 0 月 1 8
日
0 . 2 2 0 1 , 6 5 7 , 3 0 8 . 7 4 6 0 9 , 2 2 7 . 1 6 2 , 2 6 6 , 5 3 5 . 9 0
合
计
- - 0 . 6 2 0 4 , 1 5 4 , 0 8 7 . 5 0 1 , 3 9 1 , 8 4 9 . 7 9 5 , 5 4 5 , 9 3 7 . 2 9
注 : 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 月 1 1 日 对 2 0 1 6 年 年 度 可 分 配 收 益 进 行 分 配 , 每 1 0 份 分 配 0 . 2 0 元 , 分 红
金 额 为 2 , 1 4 3 , 2 6 8 . 4 6 元 。
7 . 4 . 1 2 期末 ( 2 01 6 年 1 2 月 3 1 日)本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 : 无 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 1 3 金融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 Q D I I 股 票 型 型 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 美 国 上 市 交 易 的 房 地 产 信 托 凭 证 、 投 资 于 房
地 产 信 托 凭 证 的 交 易 型 开 放 式 基 金 以 及 房 地 产 行 业 上 市 公 司 股 票 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临
的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 7 页 共 6 5 页
从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间
取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面
内 部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政
策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 ,
组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设
立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 ,
并 适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和
定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重
程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金
资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限
度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控
制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 境 外 交 易 所 进 行 的
交 易 均 通 过 有 资 格 的 经 纪 商 进 行 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 在 境 内 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 在 银 行
间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人
建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过
分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债 券 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 : 未 持 有 ) 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 6 5 页
测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ,
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 持 有 同 一 机 构 ( 政 府 、 国 际 金 融 组 织 除 外 ) 发
行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 净 值 的 1 0 % , 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 不 得 持 有 同 一 机 构 1 0 % 以
上 具 有 投 票 权 的 证 券 发 行 总 量 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 或 通 过 场 外 的 交 易 方
式 变 现 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 金 融 资
产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动
性 需 求 , 所 有 已 售 出 而 未 回 购 证 券 总 市 值 不 得 超 过 本 基 金 总 资 产 的 5 0 % 。 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金
融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定
到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
注 : 无 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏
感 性 资 产 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 部 分 应 收 申 购 款 , 其 余 金 融 资 产 和 金 融 负 债 均 不 计 息 , 因 此
本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定
期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 6 5 页
银 行 存 款 6 , 7 6 7 , 6 4 0 . 6 4 - - - 6 , 7 6 7 , 6 4 0 . 6 4
结 算 备 付 金 - - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 , 1 4 7 . 9 3 1 , 1 4 7 . 9 3
应 收 股 利 - - - 2 4 7 , 3 0 1 . 2 8 2 4 7 , 3 0 1 . 2 8
应 收 申 购 款 - - - 6 1 6 , 0 2 9 . 4 9 6 1 6 , 0 2 9 . 4 9
其 他 应 收 款 - - - - -
资 产 总 计 6 , 7 6 7 , 6 4 0 . 6 4 - - 1 1 8 , 2 9 5 , 1 2 8 . 8 1 1 2 5 , 0 6 2 , 7 6 9 . 4 5
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 3 3 , 7 4 9 . 2 0 3 3 , 7 4 9 . 2 0
应 付 赎 回 款 - - - 7 6 1 , 1 1 9 . 3 9 7 6 1 , 1 1 9 . 3 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 5 4 , 7 2 7 . 9 9 1 5 4 , 7 2 7 . 9 9
应 付 托 管 费 - - - 3 0 , 9 4 5 . 5 6 3 0 , 9 4 5 . 5 6
其 他 负 债 - - - 4 6 2 , 7 5 7 . 5 8 4 6 2 , 7 5 7 . 5 8
负 债 总 计 - - - 1 , 4 4 3 , 2 9 9 . 7 2 1 , 4 4 3 , 2 9 9 . 7 2
利 率 敏 感 度 缺 口 6 , 7 6 7 , 6 4 0 . 6 4 - - 1 1 6 , 8 5 1 , 8 2 9 . 0 9 1 2 3 , 6 1 9 , 4 6 9 . 7 3
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 , 3 7 3 , 3 2 9 . 0 0 - - - 4 , 3 7 3 , 3 2 9 . 0 0
结 算 备 付 金 - - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - - - 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1
应 收 证 券 清 算 款 - - - 5 8 8 , 6 3 8 . 6 1 5 8 8 , 6 3 8 . 6 1
应 收 利 息 - - - 5 6 8 . 7 0 5 6 8 . 7 0
应 收 股 利 - - - 2 0 8 , 6 3 4 . 9 5 2 0 8 , 6 3 4 . 9 5
应 收 申 购 款 - - - 2 8 7 , 7 7 4 . 5 2 2 8 7 , 7 7 4 . 5 2
其 他 应 收 款 - - - 3 , 8 8 7 , 5 1 0 . 0 0 3 , 8 8 7 , 5 1 0 . 0 0
资 产 总 计 4 , 3 7 3 , 3 2 9 . 0 0 - - 7 2 , 7 0 8 , 8 9 6 . 7 9 7 7 , 0 8 2 , 2 2 5 . 7 9
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 3 1 9 , 3 5 8 . 6 4 1 , 3 1 9 , 3 5 8 . 6 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 9 2 , 1 9 1 . 9 4 9 2 , 1 9 1 . 9 4
应 付 托 管 费 - - - 1 8 , 4 3 8 . 3 9 1 8 , 4 3 8 . 3 9
其 他 负 债 - - - 4 , 2 5 2 , 0 4 7 . 8 1 4 , 2 5 2 , 0 4 7 . 8 1
负 债 总 计 - - - 5 , 6 8 2 , 0 3 6 . 7 8 5 , 6 8 2 , 0 3 6 . 7 8
利 率 敏 感 度 缺 口 4 , 3 7 3 , 3 2 9 . 0 0 - - 6 7 , 0 2 6 , 8 6 0 . 0 1 7 1 , 4 0 0 , 1 8 9 . 0 1
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 6 5 页
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 0 % 。
( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 未 持 有 ) 因 此 当 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 , 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重
大 影 响 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 持 有 以 非 记 账 本 位 币 人 民 币 计 价 的 资 产 和 负 债 , 因 此 存 在 相 应 的 外 汇 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 每 日 对 本 基 金 的 外 汇 风 险 进 行 监 控 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外汇 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 1 , 4 2 8 , 6 1 4 . 1 1 - 1 1 . 3 3 1 , 4 2 8 , 6 2 5 . 4 4
交 易 性 金 融 资 产 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 - - 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1
应 收 证 券 清 算 款 - - - -
应 收 股 利 2 4 7 , 3 0 1 . 2 8 - - 2 4 7 , 3 0 1 . 2 8
应 收 利 息 0 . 8 3 - - 0 . 8 3
资 产 合 计 1 1 9 , 1 0 6 , 5 6 6 . 3 3 - 1 1 . 3 3 1 1 9 , 1 0 6 , 5 7 7 . 6 6
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 证 券 清 算 款 3 3 , 7 4 9 . 2 0 - - 3 3 , 7 4 9 . 2 0
负 债 合 计 3 3 , 7 4 9 . 2 0 - - 3 3 , 7 4 9 . 2 0
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 1 1 9 , 0 7 2 , 8 1 7 . 1 3 - 1 1 . 3 3 1 1 9 , 0 7 2 , 8 2 8 . 4 6
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 5 8 , 5 0 1 . 5 5 - 1 0 . 2 4 5 8 , 5 1 1 . 7 9
交 易 性 金 融 资 产 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1 - - 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1
应 收 证 券 清 算 款 5 8 8 , 6 3 8 . 6 1 - - 5 8 8 , 6 3 8 . 6 1
应 收 股 利 2 0 8 , 6 3 4 . 9 5 - - 2 0 8 , 6 3 4 . 9 5
应 收 利 息 - - - -
资 产 合 计 6 8 , 5 9 1 , 5 4 5 . 1 2 - 1 0 . 2 4 6 8 , 5 9 1 , 5 5 5 . 3 6
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - -
负 债 合 计 - - - -鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 1 页 共 6 5 页
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 6 8 , 5 9 1 , 5 4 5 . 1 2 - 1 0 . 2 4 6 8 , 5 9 1 , 5 5 5 . 3 6
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外汇 风险 的敏感 性分 析
假 设
除 汇 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变
量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ) 上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
所 有 外 币 相
对 人 民 币 升
值 5
5 , 9 5 0 , 0 0 0 . 5 7 3 , 4 2 9 , 5 7 7 . 7 7
所 有 外 币 相
对 人 民 币 贬
值 5
- 5 , 9 5 0 , 0 0 0 . 5 7 - 3 , 4 2 9 , 5 7 7 . 7 7
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 市 场 中 依 法 可 投 资 的 公 募 基 金
及 股 票 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 , 也 可
能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 取
战 略 性 资 产 配 置 和 战 术 性 资 产 配 置 相 结 合 的 配 置 策 略 , 在 宏 观 经 济 与 地 区 经 济 分 析 、 掌 握 全 球 经
济 趋 势 的 基 础 上 , 通 过 量 化 分 析 , 确 定 资 产 种 类 与 权 重 , 并 定 期 进 行 回 顾 和 动 态 调 整 。 由 于 短 期
市 场 会 受 到 一 些 非 理 性 或 者 非 基 本 面 因 素 的 影 响 而 产 生 波 动 , 基 金 经 理 将 根 据 对 不 同 因 素 的 研 究
与 判 断 , 对 基 金 投 资 组 合 进 行 调 整 , 以 降 低 投 资 组 合 的 投 资 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化
降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 美 国 上 市 交 易 的 R E I T s 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 6 0 % ; 上 市 交 易
的 R E I T E T F 市 值 合 计 不 超 过 本 基 金 资 产 的 1 0 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有
的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k )
指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 2 页 共 6 5 页
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 9 4 . 9 9 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1 9 4 . 8 7
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 9 4 . 9 9 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1 9 4 . 8 7
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 4 , 7 4 1 , 3 3 9 . 8 2 4 9 7 , 3 6 6 . 6 9
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 4 , 7 4 1 , 3 3 9 . 8 2 - 4 9 7 , 3 6 6 . 6 9
7 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
注 : 无 。
7 . 4 . 1 4 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层
次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第
一 层 级 的 余 额 为 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 元 , 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 第
一 层 级 6 7 , 7 3 5 , 7 7 0 . 0 1 元 , 无 第 二 层 级 或 第 三 层 级 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 3 页 共 6 5 页
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 级 未 发 生 重 大
变 动 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 :
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值
相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 9 3 . 9 0
其 中 : 普 通 股 4 1 , 1 1 6 , 9 4 4 . 6 5 3 2 . 8 8
存 托 凭 证 - -
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 7 6 , 3 1 3 , 7 0 5 . 4 6 6 1 . 0 2
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 : 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 4 页 共 6 5 页
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 , 7 6 7 , 6 4 0 . 6 4 5 . 4 1
8 其 他 各 项 资 产 8 6 4 , 4 7 8 . 7 0 0 . 6 9
9 合 计 1 2 5 , 0 6 2 , 7 6 9 . 4 5 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 在 各 个国家 (地 区)证 券市场 的权 益投资 分布
金 额 单 位 : 人 民 币 元
国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
美 国 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 9 4 . 9 9
合 计 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 9 4 . 9 9
8 . 3 期末 按 行 业分类 的权 益投资 组合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
办 公 房 地 产 投 资 信 托 1 7 , 5 6 6 , 8 3 9 . 8 0 1 4 . 2 1
多 样 化 房 地 产 投 资 信 托 1 1 , 0 4 7 , 6 9 1 . 3 9 8 . 9 4
工 业 房 地 产 投 资 信 托 7 , 3 7 7 , 9 2 1 . 1 3 5 . 9 7
酒 店 及 娱 乐 地 产 投 资 信 托 3 4 , 8 1 6 . 1 2 0 . 0 3
零 售 业 房 地 产 投 资 信 托 5 0 6 , 8 3 9 . 7 0 0 . 4 1
特 种 房 地 产 投 资 信 托 3 2 , 2 7 0 , 9 5 0 . 0 7 2 6 . 1 1
医 疗 保 健 地 产 投 资 信 托 5 , 5 8 5 , 3 4 8 . 8 6 4 . 5 2
住 宅 房 地 产 投 资 信 托 1 , 9 2 3 , 2 9 8 . 3 9 1 . 5 6
房 地 产 股 票 4 1 , 1 1 6 , 9 4 4 . 6 5 3 3 . 2 6
合 计 1 1 7 , 4 3 0 , 6 5 0 . 1 1 9 4 . 9 9
注 : 本 基 金 对 以 上 行 业 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 ( G I C S )
8 . 4 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有权益 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英
文 )
公 司 名
称 ( 中
文 )
证 券 代
码
所 在 证
券 市 场
所 属 国
家 ( 地
区 )
数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
1 B E A C O N
R O O F I N G
S U P P L Y I N C
- B E C N U S U S
e x c h a n g e
美国 3 4 , 3 6 7 1 0 , 9 8 3 , 2 6 6 . 7 1 8 . 8 8
2 P A R A M O U N T
G R O U P I N C
百乐门
集团有
限公司
P G R E U S U S
e x c h a n g e
美国 9 8 , 9 6 0 1 0 , 9 7 6 , 9 0 3 . 4 6 8 . 8 8
3 B U I L D E R S
F I R S T S O U R C E
- B L D R U S U S
e x c h a n g e
美国 1 4 3 , 4 0 0 1 0 , 9 1 2 , 5 8 0 . 8 3 8 . 8 3鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 5 页 共 6 5 页
I N C
4 E M P I R E S T A T E
R E A L T Y
T R U S T - A
- E S R T U S U S
e x c h a n g e
美国 7 6 , 6 4 0 1 0 , 7 3 4 , 0 4 7 . 4 2 8 . 6 8
5 E X T R A S P A C E
S T O R A G E I N C
- E X R U S U S
e x c h a n g e
美国 1 8 , 3 1 0 9 , 8 1 0 , 7 5 2 . 1 4 7 . 9 4
6 L I F E S T O R A G E
I N C
- L S I U S U S
e x c h a n g e
美国 1 4 , 9 6 2 8 , 8 4 9 , 2 5 4 . 2 5 7 . 1 6
7 C U B E S M A R T - C U B E U S U S
e x c h a n g e
美国 4 3 , 3 1 0 8 , 0 4 2 , 8 1 8 . 1 5 6 . 5 1
8 E Q U I T Y
C O M M O N W E A L T H
- E Q C U S U S
e x c h a n g e
美国 2 5 , 8 4 0 5 , 4 2 0 , 5 8 2 . 9 0 4 . 3 8
9 I N F R A R E I T I N C - H I F R U S U S
e x c h a n g e
美国 4 0 , 5 2 0 5 , 0 3 4 , 2 7 2 . 4 7 4 . 0 7
1 0 B R O O K D A L E
S E N I O R L I V I N G
I N C
布鲁克
代尔老
年关怀
股份有
限公
B K D U S U S
e x c h a n g e
美国 5 4 , 8 0 0 4 , 7 2 1 , 4 3 3 . 1 9 3 . 8 2
1 1 C A E S A R S T O N E
L T D
- C S T E U S U S
e x c h a n g e
美国 2 2 , 8 6 0 4 , 5 4 3 , 3 1 1 . 8 4 3 . 6 8
1 2 Z I L L O W G R O U P
I N C - A
- Z G U S U S
e x c h a n g e
美国 1 5 , 2 0 0 3 , 8 4 3 , 3 7 5 . 4 8 3 . 1 1
1 3 M O N M O U T H R E A L
E S T A T E I N V C O R
- M N R U S U S
e x c h a n g e
美国 3 5 , 0 4 0 3 , 7 0 4 , 4 2 4 . 6 0 3 . 0 0
1 4 S T A G
I N D U S T R I A L
I N C
- S T A G U S U S
e x c h a n g e
美国 2 0 , 2 8 0 3 , 3 5 8 , 0 8 7 . 9 3 2 . 7 2
1 5 O W E N S C O R N I N G 欧文斯
科宁公
司
O C U S U S
e x c h a n g e
美国 9 , 1 7 0 3 , 2 7 9 , 8 4 9 . 6 7 2 . 6 5
1 6 H C P I N C - H C P U S U S
e x c h a n g e
美国 1 3 , 6 1 2 2 , 8 0 6 , 3 5 3 . 9 2 2 . 2 7
1 7 S A B R A H E A L T H
C A R E R E I T I N C
- S B R A U S U S
e x c h a n g e
美国 9 , 1 6 0 1 , 5 5 1 , 7 1 8 . 1 1 1 . 2 6
1 8 V E N T A S I N C - V T R U S U S
e x c h a n g e
美国 2 , 7 5 1 1 , 1 9 3 , 1 1 2 . 1 1 0 . 9 7
1 9 P U L T E G R O U P
I N C
- P H M U S U S
e x c h a n g e
美国 6 , 1 9 9 7 9 0 , 3 8 5 . 2 7 0 . 6 4
2 0 M O H A W K
I N D U S T R I E S
I N C
- M H K U S U S
e x c h a n g e
美国 5 3 0 7 3 4 , 1 4 5 . 4 8 0 . 5 9
2 1 D O U G L A S
E M M E T T I N C
- D E I U S U S
e x c h a n g e
美国 2 , 8 6 0 7 2 5 , 3 4 3 . 8 2 0 . 5 9鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 6 5 页
2 2 E Q U I T Y
L I F E S T Y L E
P R O P E R T I E S
- E L S U S U S
e x c h a n g e
美国 1 , 2 5 0 6 2 5 , 1 9 7 . 1 3 0 . 5 1
2 3 C A M D E N
P R O P E R T Y
T R U S T
- C P T U S U S
e x c h a n g e
美国 8 1 8 4 7 7 , 0 5 2 . 3 6 0 . 3 9
2 4 T O L L B R O T H E R S
I N C
托尔兄
弟公司
T O L U S U S
e x c h a n g e
美国 2 , 2 0 0 4 7 3 , 1 0 3 . 4 0 0 . 3 8
2 5 K B H O M E - K B H U S U S
e x c h a n g e
美国 4 , 2 5 0 4 6 6 , 1 1 4 . 3 7 0 . 3 8
2 6 F O R E S T C I T Y
R E A L T Y T R U S T -
A
- F C E / A U S U S
e x c h a n g e
美国 1 , 9 8 0 2 8 6 , 2 4 2 . 8 2 0 . 2 3
2 7 C O R E S I T E
R E A L T Y C O R P
- C O R U S U S
e x c h a n g e
美国 5 1 0 2 8 0 , 8 0 0 . 7 4 0 . 2 3
2 8 U D R I N C - U D R U S U S
e x c h a n g e
美国 1 , 0 4 5 2 6 4 , 4 4 9 . 5 4 0 . 2 1
2 9 A P A R T M E N T
I N V T & M G M T C O
- A
- A I V U S U S
e x c h a n g e
美国 7 5 0 2 3 6 , 4 6 4 . 9 9 0 . 1 9
3 0 K I L R O Y R E A L T Y
C O R P
- K R C U S U S
e x c h a n g e
美国 4 5 0 2 2 8 , 5 6 7 . 2 1 0 . 1 8
3 1 A M E R I C A N
C A M P U S
C O M M U N I T I E S
美国校
园社区
公司
A C C U S U S
e x c h a n g e
美国 6 0 0 2 0 7 , 1 5 2 . 6 9 0 . 1 7
3 2 P R O L O G I S I N C 普洛斯
公司
P L D U S U S
e x c h a n g e
美国 4 1 0 1 5 0 , 1 4 3 . 7 3 0 . 1 2
3 3 B R A N D Y W I N E
R E A L T Y T R U S T
- B D N U S U S
e x c h a n g e
美国 1 , 2 0 0 1 3 7 , 4 3 5 . 8 4 0 . 1 1
3 4 D U K E R E A L T Y
C O R P
杜克房
地产公
司
D R E U S U S
e x c h a n g e
美国 7 2 8 1 3 4 , 1 3 1 . 6 1 0 . 1 1
3 5 E Q U I N I X I N C - E Q I X U S U S
e x c h a n g e
美国 5 4 1 3 3 , 8 8 5 . 0 7 0 . 1 1
3 6 K I T E R E A L T Y
G R O U P T R U S T
凯特地
产信托
K R G U S U S
e x c h a n g e
美国 6 8 0 1 1 0 , 7 5 8 . 9 2 0 . 0 9
3 7 P E N N R E A L
E S T A T E I N V E S T
T S T
宾夕法
尼亚房
地产投
资信托
P E I U S U S
e x c h a n g e
美国 8 3 0 1 0 9 , 1 6 6 . 1 8 0 . 0 9
3 8 T A U B M A N
C E N T E R S I N C
塔伯曼
中心公
司
T C O U S U S
e x c h a n g e
美国 1 6 0 8 2 , 0 5 6 . 3 9 0 . 0 7
3 9 A M E R I C A N 美国发 A M T U S U S 美国 1 1 0 8 0 , 6 4 1 . 2 4 0 . 0 7鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 7 页 共 6 5 页
T O W E R C O R P 射塔公
司
e x c h a n g e
4 0 T A Y L O R
M O R R I S O N H O M E
C O R P - A
泰勒莫
里森住
宅公司
T M H C U S U S
e x c h a n g e
美国 5 0 0 6 6 , 8 0 3 . 3 1 0 . 0 5
4 1 R E T A I L
O P P O R T U N I T Y
I N V E S T M E N
- R O I C U S U S
e x c h a n g e
美国 3 6 0 5 2 , 7 6 8 . 3 7 0 . 0 4
4 2 W A S H I N G T O N
P R I M E G R O U P
I N C
华盛顿
P r i m e 集
团股份
有限公
司
W P G U S U S
e x c h a n g e
美国 6 8 0 4 9 , 1 0 5 . 6 4 0 . 0 4
4 3 A C A D I A R E A L T Y
T R U S T
阿卡迪
亚不动
产信托
A K R U S U S
e x c h a n g e
美国 2 0 0 4 5 , 3 4 0 . 2 3 0 . 0 4
4 4 M I D - A M E R I C A
A P A R T M E N T
C O M M
- M A A U S U S
e x c h a n g e
美国 5 6 3 8 , 0 3 9 . 1 8 0 . 0 3
4 5 F O R T U N E
B R A N D S H O M E &
S E C U R I
- F B H S U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 3 7 , 0 8 5 . 2 0 0 . 0 3
4 6 V O R N A D O
R E A L T Y T R U S T
沃那多
房地产
信托
V N O U S U S
e x c h a n g e
美国 5 0 3 6 , 2 0 0 . 7 3 0 . 0 3
4 7 F I R S T
I N D U S T R I A L
R E A L T Y T R
第一工
业地产
信托公
司
F R U S U S
e x c h a n g e
美国 1 6 0 3 1 , 1 3 3 . 2 6 0 . 0 3
4 8 L E N N A R C O R P - A - L E N U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 2 9 , 7 8 0 . 5 4 0 . 0 2
4 9 L I B E R T Y
P R O P E R T Y
T R U S T
- L P T U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 2 7 , 4 0 1 . 1 5 0 . 0 2
5 0 S L G R E E N
R E A L T Y C O R P
- S L G U S U S
e x c h a n g e
美国 3 6 2 6 , 8 5 8 . 6 8 0 . 0 2
5 1 S U N
C O M M U N I T I E S
I N C
- S U I U S U S
e x c h a n g e
美国 5 0 2 6 , 5 7 2 . 1 8 0 . 0 2
5 2 E P R
P R O P E R T I E S
- E P R U S U S
e x c h a n g e
美国 5 0 2 4 , 8 9 3 . 4 2 0 . 0 2
5 3 E S S E X
P R O P E R T Y
T R U S T I N C
埃塞克
斯房地
产信托
E S S U S U S
e x c h a n g e
美国 1 5 2 4 , 1 9 2 . 7 9 0 . 0 2鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 6 5 页
公司
5 4 M E R I T A G E
H O M E S C O R P
- M T H U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 2 4 , 1 4 0 . 7 6 0 . 0 2
5 5 T E M P U R S E A L Y
I N T E R N A T I O N A L
I
泰浦丝
涟国际
公司
T P X U S U S
e x c h a n g e
美国 5 0 2 3 , 6 8 2 . 9 2 0 . 0 2
5 6 D D R C O R P - D D R U S U S
e x c h a n g e
美国 2 0 0 2 1 , 1 8 5 . 6 0 0 . 0 2
5 7 H E A L T H C A R E
R E A L T Y T R U S T
I N C
医疗保
健房地
产信托
公司
H R U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 2 1 , 0 3 2 . 9 8 0 . 0 2
5 8 H O M E D E P O T I N C 家得宝 H D U S U S
e x c h a n g e
美国 2 1 1 9 , 5 3 2 . 3 7 0 . 0 2
5 9 D R H O R T O N I N C 霍顿房
屋公司
D H I U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 1 1 9 , 1 4 8 . 4 1 0 . 0 2
6 0 S I M P S O N
M A N U F A C T U R I N G
C O I N C
辛普森
制造有
限公司
S S D U S U S
e x c h a n g e
美国 6 0 1 8 , 2 0 9 . 6 3 0 . 0 1
6 1 R E A L O G Y
H O L D I N G S C O R P
- R L G Y U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 1 7 , 8 4 8 . 9 0 0 . 0 1
6 2 B R I X M O R
P R O P E R T Y
G R O U P I N C
- B R X U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 1 6 , 9 4 0 . 1 5 0 . 0 1
6 3 J O N E S L A N G
L A S A L L E I N C
仲量联
行
J L L U S U S
e x c h a n g e
美国 2 0 1 4 , 0 1 8 . 2 9 0 . 0 1
6 4 C O L O N Y
S T A R W O O D
H O M E S
柯罗尼
喜达屋
住宅信
托
S F R U S U S
e x c h a n g e
美国 7 0 1 3 , 9 8 9 . 8 5 0 . 0 1
6 5 D I G I T A L
R E A L T Y T R U S T
I N C
数字房
地产信
托有限
公司
D L R U S U S
e x c h a n g e
美国 2 0 1 3 , 6 3 2 . 5 9 0 . 0 1
6 6 S E N I O R
H O U S I N G P R O P
T R U S T
老年公
寓房地
产信托
公司
S N H U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 1 3 , 1 3 1 . 7 4 0 . 0 1
6 7 H O S T H O T E L S &
R E S O R T S I N C
- H S T U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 1 3 , 0 6 9 . 3 1 0 . 0 1
6 8 W H I R L P O O L
C O R P
惠而浦 W H R U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 1 2 , 6 0 9 . 3 8 0 . 0 1
6 9 C A P I T A L
S E N I O R L I V I N G
- C S U U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 1 1 , 1 3 3 . 8 9 0 . 0 1鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 6 5 页
C O R P
7 0 C B R E G R O U P I N C
- A
世邦魏
理仕
C B G U S U S
e x c h a n g e
美国 5 0 1 0 , 9 2 2 . 3 1 0 . 0 1
7 1 L U M B E R
L I Q U I D A T O R S
H O L D I N G S
- L L U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 1 0 , 9 1 8 . 8 4 0 . 0 1
7 2 M A C E R I C H
C O / T H E
- M A C U S U S
e x c h a n g e
美国 2 1 1 0 , 3 1 9 . 7 6 0 . 0 1
7 3 A M E R I C A N
H O M E S 4 R E N T -
A
- A M H U S U S
e x c h a n g e
美国 7 0 1 0 , 1 8 7 . 6 8 0 . 0 1
7 4 L O W E S C O S I N C 劳氏 L O W U S U S
e x c h a n g e
美国 2 0 9 , 8 6 7 . 1 9 0 . 0 1
7 5 N A T I O N A L
R E T A I L
P R O P E R T I E S
- N N N U S U S
e x c h a n g e
美国 3 0 9 , 1 9 8 . 4 6 0 . 0 1
7 6 A R M S T R O N G
W O R L D
I N D U S T R I E S
阿姆斯
壮世界
工业股
份有限
公司
A W I U S U S
e x c h a n g e
美国 3 0 8 , 6 9 9 . 0 0 0 . 0 1
7 7 E A G L E
M A T E R I A L S I N C
鹰牌材
料有限
公司
E X P U S U S
e x c h a n g e
美国 1 2 8 , 2 0 2 . 0 3 0 . 0 1
7 8 D I A M O N D R O C K
H O S P I T A L I T Y
C O
- D R H U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 7 , 9 9 8 . 3 6 0 . 0 1
7 9 T R I P O I N T E
G R O U P I N C
- T P H U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 7 , 9 6 3 . 6 8 0 . 0 1
8 0 R E N T - A - C E N T E R
I N C
- R C I I U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 0 7 , 8 0 4 . 1 3 0 . 0 1
8 1 A L E X A N D R I A
R E A L E S T A T E
E Q U I T
亚历山
大房地
产股份
有限公
司
A R E U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 7 , 7 0 9 . 0 9 0 . 0 1
8 2 H E R S H A
H O S P I T A L I T Y
T R U S T
- H T U S U S
e x c h a n g e
美国 5 0 7 , 4 5 7 . 2 8 0 . 0 1
8 3 H U D S O N
P A C I F I C
P R O P E R T I E S I N
哈德森
太平洋
地产公
司
H P P U S U S
e x c h a n g e
美国 3 0 7 , 2 3 8 . 0 7 0 . 0 1
8 4 S M I T H ( A . O . ) - A O S U S U S 美国 2 0 6 , 5 6 9 . 3 4 0 . 0 1鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 6 5 页
C O R P e x c h a n g e
8 5 A A R O N S I N C - A A N U S U S
e x c h a n g e
美国 2 0 4 , 4 3 8 . 2 9 0 . 0 0
8 6 L A S A L L E H O T E L
P R O P E R T I E S
- L H O U S U S
e x c h a n g e
美国 2 0 4 , 2 2 7 . 4 1 0 . 0 0
8 7 P E B B L E B R O O K
H O T E L T R U S T
- P E B U S U S
e x c h a n g e
美国 1 0 2 , 0 6 3 . 7 6 0 . 0 0
注 : 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
8 . 5 报告 期 内 权益投 资组 合的重 大变动
8 .5 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 权益 投资明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比
例 ( % )
1 R E A L O G Y H O L D I N G S
C O R P
R L G Y U S 2 2 , 7 5 5 , 9 3 6 . 5 4 3 1 . 8 7
2 E Q U I T Y
C O M M O N W E A L T H
E Q C U S 2 0 , 3 5 5 , 0 9 4 . 5 6 2 8 . 5 1
3 H C P I N C H C P U S 1 8 , 9 1 2 , 9 2 6 . 1 9 2 6 . 4 9
4 B R O O K D A L E S E N I O R
L I V I N G I N C
B K D U S 1 7 , 6 7 4 , 1 5 7 . 0 6 2 4 . 7 5
5 B E A C O N R O O F I N G
S U P P L Y I N C
B E C N U S 1 6 , 6 1 5 , 9 3 2 . 0 3 2 3 . 2 7
6 P A R A M O U N T G R O U P
I N C
P G R E U S 1 3 , 1 1 3 , 5 3 5 . 4 8 1 8 . 3 7
7 E M P I R E S T A T E
R E A L T Y T R U S T - A
E S R T U S 1 2 , 8 6 6 , 7 0 5 . 9 9 1 8 . 0 2
8 B U I L D E R S
F I R S T S O U R C E I N C
B L D R U S 1 2 , 8 4 7 , 9 1 2 . 2 7 1 7 . 9 9
9 I N F R A R E I T I N C H I F R U S 1 1 , 7 3 7 , 1 7 7 . 0 4 1 6 . 4 4
1 0 F A N G H O L D I N G S
L T D - A D R
S F U N U S 1 1 , 5 8 9 , 0 1 3 . 5 0 1 6 . 2 3
1 1 P O S T P R O P E R T I E S
I N C
P P S U S 1 1 , 4 1 1 , 0 0 7 . 8 9 1 5 . 9 8
1 2 E X T R A S P A C E
S T O R A G E I N C
E X R U S 1 0 , 0 3 5 , 7 7 5 . 1 2 1 4 . 0 6
1 3 L E J U H O L D I N G S
L T D - A D R
L E J U U S 9 , 8 3 3 , 6 9 2 . 6 4 1 3 . 7 7
1 4 M O H A W K
I N D U S T R I E S I N C
M H K U S 9 , 3 8 6 , 3 9 3 . 0 7 1 3 . 1 5
1 5 L I F E S T O R A G E I N C L S I U S 9 , 2 6 0 , 9 2 9 . 8 6 1 2 . 9 7
1 6 H O M E D E P O T I N C H D U S 9 , 1 9 2 , 4 8 1 . 4 3 1 2 . 8 7鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 1 页 共 6 5 页
1 7 S L G R E E N R E A L T Y
C O R P
S L G U S 8 , 3 6 0 , 8 6 7 . 1 9 1 1 . 7 1
1 8 U D R I N C U D R U S 8 , 2 0 6 , 7 2 0 . 3 1 1 1 . 4 9
1 9 C H I N A L O D G I N G
G R O U P - S P O N A D S
H T H T U S 8 , 0 4 7 , 5 0 5 . 5 6 1 1 . 2 7
2 0 C U B E S M A R T C U B E U S 7 , 6 5 5 , 3 3 9 . 6 3 1 0 . 7 2
2 1 X I N Y U A N R E A L
E S T A T E C O L - A D R
X I N U S 7 , 5 3 6 , 5 2 7 . 7 7 1 0 . 5 6
2 2 E S S E X P R O P E R T Y
T R U S T I N C
E S S U S 7 , 4 4 3 , 3 5 0 . 6 6 1 0 . 4 2
2 3 J O N E S L A N G
L A S A L L E I N C
J L L U S 7 , 2 1 4 , 1 5 1 . 7 6 1 0 . 1 0
2 4 Z I L L O W G R O U P I N C
- A
Z G U S 7 , 0 1 4 , 9 3 8 . 1 9 9 . 8 2
2 5 C B R E G R O U P I N C -
A
C B G U S 6 , 3 4 4 , 0 0 2 . 3 4 8 . 8 9
2 6 W H I R L P O O L C O R P W H R U S 6 , 0 5 0 , 4 9 1 . 7 6 8 . 4 7
2 7 D R H O R T O N I N C D H I U S 5 , 8 3 5 , 1 7 7 . 3 0 8 . 1 7
2 8 K I L R O Y R E A L T Y
C O R P
K R C U S 5 , 8 2 3 , 4 5 1 . 5 4 8 . 1 6
2 9 V E N T A S I N C V T R U S 5 , 1 8 5 , 2 5 8 . 5 7 7 . 2 6
3 0 P E B B L E B R O O K
H O T E L T R U S T
P E B U S 5 , 0 2 5 , 4 5 9 . 9 6 7 . 0 4
3 1 P U L T E G R O U P I N C P H M U S 4 , 8 8 3 , 7 3 9 . 6 2 6 . 8 4
3 2 D I A M O N D R O C K
H O S P I T A L I T Y C O
D R H U S 4 , 8 0 3 , 3 9 6 . 1 3 6 . 7 3
3 3 H O S T H O T E L S &
R E S O R T S I N C
H S T U S 4 , 8 0 0 , 7 9 9 . 2 2 6 . 7 2
3 4 L A S A L L E H O T E L
P R O P E R T I E S
L H O U S 4 , 5 5 6 , 2 6 2 . 9 9 6 . 3 8
3 5 E A G L E M A T E R I A L S
I N C
E X P U S 4 , 5 0 9 , 0 6 4 . 7 1 6 . 3 2
3 6 C A E S A R S T O N E L T D C S T E U S 4 , 4 7 6 , 7 9 8 . 2 4 6 . 2 7
3 7 V O R N A D O R E A L T Y
T R U S T
V N O U S 3 , 7 5 7 , 1 4 3 . 5 2 5 . 2 6
3 8 F O R T U N E B R A N D S
H O M E & S E C U R I
F B H S U S 3 , 7 0 6 , 8 7 4 . 9 7 5 . 1 9
3 9 O W E N S C O R N I N G O C U S 3 , 3 4 9 , 9 5 1 . 9 2 4 . 6 9
4 0 M O N M O U T H R E A L
E S T A T E I N V C O R
M N R U S 3 , 2 2 1 , 5 8 9 . 4 7 4 . 5 1
4 1 T A U B M A N C E N T E R S
I N C
T C O U S 3 , 1 8 7 , 5 4 5 . 4 2 4 . 4 6
4 2 S T A G I N D U S T R I A L
I N C
S T A G U S 3 , 1 4 3 , 0 9 4 . 1 2 4 . 4 0鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 2 页 共 6 5 页
4 3 E Q U I T Y L I F E S T Y L E
P R O P E R T I E S
E L S U S 2 , 6 4 1 , 8 9 9 . 1 0 3 . 7 0
4 4 P R O L O G I S I N C P L D U S 2 , 4 1 0 , 3 5 7 . 5 1 3 . 3 8
4 5 S I M P S O N
M A N U F A C T U R I N G C O
I N C
S S D U S 2 , 3 8 1 , 8 6 2 . 0 4 3 . 3 4
4 6 S M I T H ( A . O . )
C O R P
A O S U S 2 , 3 6 3 , 7 5 0 . 0 0 3 . 3 1
4 7 D O U G L A S E M M E T T
I N C
D E I U S 2 , 2 3 0 , 7 3 5 . 5 3 3 . 1 2
4 8 T E M P U R S E A L Y
I N T E R N A T I O N A L I
T P X U S 2 , 2 1 3 , 9 3 6 . 4 4 3 . 1 0
4 9 F I R S T I N D U S T R I A L
R E A L T Y T R
F R U S 2 , 1 1 4 , 4 6 4 . 2 2 2 . 9 6
5 0 E - H O U S E C H I N A
H O L D I N G S - A D R
E J U S 1 , 9 2 5 , 7 4 0 . 3 0 2 . 7 0
5 1 S U N C O M M U N I T I E S
I N C
S U I U S 1 , 4 7 2 , 5 3 9 . 6 9 2 . 0 6
注 : 1 , 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
2 , 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .5 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 权益 投资明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比
例 ( % )
1 R E A L O G Y H O L D I N G S
C O R P
R L G Y U S 2 2 , 0 8 9 , 2 3 5 . 8 7 3 0 . 9 4
2 E Q U I T Y
C O M M O N W E A L T H
E Q C U S 1 7 , 6 3 5 , 7 5 5 . 9 5 2 4 . 7 0
3 H C P I N C H C P U S 1 7 , 0 7 8 , 1 0 7 . 4 1 2 3 . 9 2
4 X I N Y U A N R E A L
E S T A T E C O L - A D R
X I N U S 1 5 , 3 9 3 , 5 6 2 . 4 2 2 1 . 5 6
5 F A N G H O L D I N G S
L T D - A D R
S F U N U S 1 4 , 5 5 5 , 0 0 1 . 4 2 2 0 . 3 9
6 L E J U H O L D I N G S
L T D - A D R
L E J U U S 1 3 , 8 7 3 , 0 2 2 . 0 8 1 9 . 4 3
7 B R O O K D A L E S E N I O R
L I V I N G I N C
B K D U S 1 2 , 0 2 5 , 1 8 1 . 7 4 1 6 . 8 4
8 P O S T P R O P E R T I E S
I N C
P P S U S 1 1 , 3 6 2 , 1 5 3 . 4 9 1 5 . 9 1
9 C H I N A L O D G I N G
G R O U P - S P O N A D S
H T H T U S 9 , 2 3 5 , 9 3 2 . 7 9 1 2 . 9 4鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 3 页 共 6 5 页
1 0 H O M E D E P O T I N C H D U S 9 , 1 4 7 , 4 9 2 . 1 0 1 2 . 8 1
1 1 U D R I N C U D R U S 8 , 9 9 0 , 6 2 1 . 6 9 1 2 . 5 9
1 2 M O H A W K
I N D U S T R I E S I N C
M H K U S 8 , 8 4 9 , 1 4 4 . 7 6 1 2 . 3 9
1 3 E - H O U S E C H I N A
H O L D I N G S - A D R
E J U S 8 , 8 4 3 , 9 6 4 . 6 5 1 2 . 3 9
1 4 S L G R E E N R E A L T Y
C O R P
S L G U S 8 , 8 0 4 , 3 8 9 . 0 3 1 2 . 3 3
1 5 I N F R A R E I T I N C H I F R U S 8 , 7 7 0 , 2 9 4 . 7 7 1 2 . 2 8
1 6 E S S E X P R O P E R T Y
T R U S T I N C
E S S U S 8 , 2 3 4 , 6 5 8 . 2 7 1 1 . 5 3
1 7 K I L R O Y R E A L T Y
C O R P
K R C U S 8 , 0 2 0 , 7 6 1 . 1 3 1 1 . 2 3
1 8 C A M P U S C R E S T
C O M M U N I T I E S I N C
C C G U S 7 , 2 4 1 , 2 2 8 . 2 1 1 0 . 1 4
1 9 J O N E S L A N G
L A S A L L E I N C
J L L U S 6 , 9 4 1 , 5 0 2 . 1 2 9 . 7 2
2 0 C B R E G R O U P I N C -
A
C B G U S 6 , 4 5 7 , 2 7 5 . 2 9 9 . 0 4
2 1 B E A C O N R O O F I N G
S U P P L Y I N C
B E C N U S 6 , 1 2 9 , 4 3 3 . 7 1 8 . 5 8
2 2 W H I R L P O O L C O R P W H R U S 6 , 0 5 9 , 8 4 1 . 2 9 8 . 4 9
2 3 D R H O R T O N I N C D H I U S 5 , 7 0 8 , 9 0 8 . 5 3 8 . 0 0
2 4 V E N T A S I N C V T R U S 5 , 3 6 2 , 3 1 4 . 2 3 7 . 5 1
2 5 P E B B L E B R O O K
H O T E L T R U S T
P E B U S 5 , 1 1 1 , 7 9 3 . 3 9 7 . 1 6
2 6 D I A M O N D R O C K
H O S P I T A L I T Y C O
D R H U S 4 , 8 6 9 , 4 6 5 . 4 9 6 . 8 2
2 7 E A G L E M A T E R I A L S
I N C
E X P U S 4 , 6 6 7 , 4 0 5 . 1 7 6 . 5 4
2 8 L A S A L L E H O T E L
P R O P E R T I E S
L H O U S 4 , 6 6 2 , 5 9 7 . 2 2 6 . 5 3
2 9 H O S T H O T E L S &
R E S O R T S I N C
H S T U S 4 , 6 5 3 , 7 7 3 . 0 1 6 . 5 2
3 0 M A C E R I C H C O / T H E M A C U S 4 , 3 0 8 , 7 5 3 . 4 9 6 . 0 3
3 1 A M E R I C A N H O M E S 4
R E N T - A
A M H U S 4 , 2 3 7 , 2 8 7 . 5 3 5 . 9 3
3 2 P U L T E G R O U P I N C P H M U S 4 , 1 3 1 , 1 5 7 . 1 0 5 . 7 9
3 3 D O U G L A S E M M E T T
I N C
D E I U S 4 , 0 7 8 , 1 0 4 . 1 9 5 . 7 1
3 4 E M P I R E S T A T E
R E A L T Y T R U S T - A
E S R T U S 3 , 9 6 9 , 7 7 8 . 6 8 5 . 5 6
3 5 P A R A M O U N T G R O U P
I N C
P G R E U S 3 , 8 7 4 , 1 6 0 . 5 3 5 . 4 3鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 4 页 共 6 5 页
3 6 E Q U I T Y L I F E S T Y L E
P R O P E R T I E S
E L S U S 3 , 8 5 4 , 9 5 4 . 4 9 5 . 4 0
3 7 S U N C O M M U N I T I E S
I N C
S U I U S 3 , 8 3 8 , 7 9 0 . 0 5 5 . 3 8
3 8 F O R T U N E B R A N D S
H O M E & S E C U R I
F B H S U S 3 , 5 7 7 , 5 4 6 . 6 1 5 . 0 1
3 9 V O R N A D O R E A L T Y
T R U S T
V N O U S 3 , 5 4 1 , 3 5 9 . 4 2 4 . 9 6
4 0 Z I L L O W G R O U P I N C
- A
Z G U S 3 , 5 3 0 , 0 8 5 . 7 5 4 . 9 4
4 1 C O L O N Y S T A R W O O D
H O M E S
S F R U S 3 , 3 0 6 , 2 4 3 . 1 4 4 . 6 3
4 2 A L E X A N D R I A R E A L
E S T A T E E Q U I T
A R E U S 3 , 1 2 7 , 6 1 0 . 6 1 4 . 3 8
4 3 C O R E S I T E R E A L T Y
C O R P
C O R U S 3 , 0 6 2 , 8 5 4 . 4 5 4 . 2 9
4 4 E Q U I N I X I N C E Q I X U S 2 , 9 8 7 , 3 0 9 . 0 7 4 . 1 8
4 5 T A U B M A N C E N T E R S
I N C
T C O U S 2 , 9 2 7 , 6 3 6 . 1 1 4 . 1 0
4 6 P A R K W A Y I N C P K Y U S 2 , 6 3 6 , 0 1 1 . 0 9 3 . 6 9
4 7 C A M D E N P R O P E R T Y
T R U S T
C P T U S 2 , 5 2 6 , 2 7 2 . 1 6 3 . 5 4
4 8 S I M P S O N
M A N U F A C T U R I N G C O
I N C
S S D U S 2 , 4 8 4 , 8 2 3 . 8 2 3 . 4 8
4 9 S M I T H ( A . O . )
C O R P
A O S U S 2 , 3 2 9 , 2 8 4 . 6 9 3 . 2 6
5 0 T E M P U R S E A L Y
I N T E R N A T I O N A L I
T P X U S 2 , 2 4 9 , 8 7 5 . 9 0 3 . 1 5
5 1 P R O L O G I S I N C P L D U S 2 , 2 2 6 , 3 1 2 . 4 5 3 . 1 2
5 2 F I R S T I N D U S T R I A L
R E A L T Y T R
F R U S 1 , 9 9 2 , 6 2 5 . 8 8 2 . 7 9
5 3 D D R C O R P D D R U S 1 , 8 1 0 , 0 9 6 . 6 0 2 . 5 4
5 4 B U I L D E R S
F I R S T S O U R C E I N C
B L D R U S 1 , 6 7 2 , 4 8 0 . 8 4 2 . 3 4
注 : 1 , 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
2 , 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 . 3 权 益 投资 的买入 成本 总额及 卖出收 入总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 成 本 ( 成 交 ) 总 额 4 0 0 , 7 4 4 , 5 9 0 . 6 5
卖 出 收 入 ( 成 交 ) 总 额 3 5 8 , 9 9 5 , 9 3 6 . 2 4
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 5 页 共 6 5 页
关 交 易 费 用 。
8 . 6 期末 按 债 券信用 等级 分类的 债券投 资组 合
注 : 无 。
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 无 。
8 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 无 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名金 融衍 生品投 资明细
注 : 无 。
8 . 1 0 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名基 金投 资明细
注 : 无 。
8 . 1 1 投资 组合 报告附 注
8 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
8 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 1 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 2 4 7 , 3 0 1 . 2 8
4 应 收 利 息 1 , 1 4 7 . 9 3
5 应 收 申 购 款 6 1 6 , 0 2 9 . 4 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 8 6 4 , 4 7 8 . 7 0鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 6 页 共 6 5 页
8 . 1 1 . 4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
8 . 1 1 . 5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 . 1 1 . 6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
9 , 0 6 5 1 1 , 7 0 9 . 3 7 4 , 4 2 2 , 3 5 5 . 2 9 4 . 1 7 % 1 0 1 , 7 2 3 , 1 0 9 . 0 6 9 5 . 8 3 %
9 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
5 1 , 5 9 2 . 9 7 0 . 0 4 8 6 %
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未
持 有 本 基 金 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 1 年 1 1 月 2 5 日 ) 基 金 份 额 总 额 2 8 4 , 9 4 3 , 2 3 4 . 9 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 3 , 8 4 8 , 0 5 6 . 9 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 0 7 , 3 2 3 , 1 7 1 . 6 8鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 7 页 共 6 5 页
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6 5 , 0 2 5 , 7 6 4 . 2 7
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 6 , 1 4 5 , 4 6 4 . 3 5
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 , 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 , A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 , 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ,
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 , 公 司 同 意 聘 任 韩 亚 庆 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 。 韩 亚 庆 先 生 任 职 日 期
自 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 起 。
本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 备 案 。
基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 无 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 8 页 共 6 5 页
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 该 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 年 限 为 6 年 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
B a r c l a y s - 7 4 6 , 2 4 8 , 4 7 5 . 3 8 9 8 . 9 3 % 3 9 6 , 3 5 4 . 3 8 9 4 . 7 2 % -
D a i w a - 8 , 0 7 6 , 6 1 3 . 3 0 1 . 0 7 % 2 2 , 0 8 8 . 5 1 5 . 2 8 % -
M o r g a n S t a n l e y - - - - - -
C i t i b a n k - - - - - -
国信证券 - - - - - -
D e u t s c h e B a n k - - - - - -
中银国际( 香
港)
- - - - - -
C r e d i t S u i s s e - - - - - -
C I C C - - - - - -
M a c q u a r i e - - - - - -
N O M U R A - - - - - -
招商证券( 香
港)
- - - - - -
申银万国( 香
港)
- - - - - -
元大证券( 香
港)
- - - - - -
交银国际( 香
港)
- - - - - -
国元证券( 香
港)
- - - - - -
国泰君安( 香 - - - - - -鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 5 9 页 共 6 5 页
港)
工银亚洲( 香
港)
- - - - - -
M e r r i l l L y n c h - - - - - -
B M O - - - - - -
U B S - - - - - -
J P M o r g a n - - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 :
1 . 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 2 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 监 管 机 构 处 罚 ;
( 3 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 4 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 及 较 强 的 交 易 执 行 能 力 ;
( 5 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 . 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 的 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及
提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比
较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用
交 易 单 元 。
1 1 . 7 . 2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易
成 交 金 额
占 当 期
债 券
成 交 总
额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 基
金
成 交 总 额
的 比 例
B a r c l a y s - - - - - - 4 6 , 4 5 4 , 3 4 3 . 5 1 1 0 0 . 0 0 %
D a i w a - - - - - - - -
M o r g a n
S t a n l e y
- - - - - - - -鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 6 0 页 共 6 5 页
C i t i b a n k - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
D e u t s c h e
B a n k
- - - - - - - -
中银国际
( 香港)
- - - - - - - -
C r e d i t
S u i s s e
- - - - - - - -
C I C C - - - - - - - -
M a c q u a r i e - - - - - - - -
N O M U R A - - - - - - - -
招商证券
( 香港)
- - - - - - - -
申银万国
( 香港)
- - - - - - - -
元大证券
( 香港)
- - - - - - - -
交银国际
( 香港)
- - - - - - - -
国元证券
( 香港)
- - - - - - - -
国泰君安
( 香港)
- - - - - - - -
工银亚洲
( 香港)
- - - - - - - -
M e r r i l l
L y n c h
- - - - - - - -
B M O - - - - - - - -
U B S - - - - - - - -
J P M o r g a n - - - - - - - -
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 更
新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 )
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 5 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 6 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 6 年 1 月 8 日鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 6 1 页 共 6 5 页
第 1 次 分 红 公 告 报 》
4 2 0 1 5 年 第 四 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 渤 海 银 行 基 金 定 期
定 额 申 购 及 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
6
关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 平 安 证 券 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 单 笔 申 购 最 低 金 额
及 赎 回 持 有 最 低 份 额 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 光 大 证 券 网 上 交 易
和 手 机 客 户 端 申 购 及 定 期 定 额 投
资 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 0 日
9 2 0 1 5 年 年 度 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 个 人
电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 张 家 港 农 村 商 业 银
行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 申 购 ) 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 8 日
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年
第 2 次 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 2 日
1 3 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
1 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
1 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我
司 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 3 日
1 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
天 津 银 行 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 6 2 页 共 6 5 页
销 售 机 构 的 公 告 报 》
1 7
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银 行
“ 基 金 通 ” 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 7 日
1 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 3 0 日
1 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 在 中 国 民 生 银 行
股 份 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 3 1 日
2 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
个 人 投 资 者 开 立 基 金 账 户 的 证 件
类 型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
2 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网 上 银 行 、
手 机 银 行 基 金 申 购 手 续 费 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
2 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 第 一 创 业 申 购 ( 含 定
期 定 额 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 日
2 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年
第 3 次 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 7 日
2 4
鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 更
新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 )
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 8 日
2 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 暂 停 大
额 申 购 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 2 日
2 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 5 日
2 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 福 建 海 峡 银 行 基 金
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 5 日
2 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
福 建 海 峡 银 行 为 旗 下 部 分 开 放 式
证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 5 日
2 9 2 0 1 6 年 第 二 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
3 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 6 年 7 月 2 5 日鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 6 3 页 共 6 5 页
美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 调 整 大
额 申 购 、 定 期 定 额 投 资 业 务 限 额 的
公 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
3 1 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 8 月 2 9 日
3 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 9 月 1 3 日
3 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 手 机 银 行
渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 9 月 2 0 日
3 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 广 发 银 行 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 9 月 2 8 日
3 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年
第 4 次 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 1 5 日
3 6 2 0 1 6 年 第 三 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日
3 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 2 8 日
3 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 2 日
3 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 吉 林 银 行 网 银 渠 道
基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 2 3 日
4 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 北 京 新 浪 仓
石 基 金 销 售 有 限 公 司 认 \ 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 2 4 日
4 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 手 机 银 行
渠 道 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 2 9 日
4 2
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 与 中 国 民 生 银 行 直 销 银 行
“ 基 金 通 ” 定 期 定 额 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 3 0 日
4 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 6 年 1 2 月 3 日鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 6 4 页 共 6 5 页
北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
4 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 北 京 汇 成 基
金 销 售 有 限 公 司 认 \ 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 3 日
4 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 北 京 蛋 卷 基
金 销 售 有 限 公 司 认 \ 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 9 日
4 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 调 整 大
额 申 购 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 1 3 日
4 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为
旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日
4 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 手 机 银 行
渠 道 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 2 日
4 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 邮 政 储 蓄 银 行
网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 申 购 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 8 日
5 0
鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停
申 购 、 赎 回 和 定 投 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 3 0 日
5 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 东 莞 银 行 网 上 银 行
和 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 3 0 日
5 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 农 业 银 行 网 上
银 行 和 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 3 0 日
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。鹏华美国房地产( Q D I I ) 2 0 1 6 年年度报告
第 6 5 页 共 6 5 页
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
1 3 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
1 3 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m ) 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 , 咨 询 电 话 : 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2017 年 3 月 30 日