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鹏华弘利A(001122)

鹏华弘利:2016年年度报告查看PDF公告

鹏 华 弘利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 对 本 基 金 出 具 了 “ 标 准 无 保 留 意 见 ”
的 审 计 报 告 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 页 共 7 3 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 2 1
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 弘 利 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 1 1 2 2
交 易 代 码 0 0 1 1 2 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 4 4 0 , 9 8 4 , 7 4 5 . 5 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 : - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 3
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代 码 - -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代 码 - -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 , 2 5 1 , 7 6 6 , 1 3 0 . 9 7 份 1 8 9 , 2 1 8 , 6 1 4 . 6 1 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 在 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 框 架 下 , 严 选 安 全 边 际 较 高 的 股 票 、 债 券 等 投 资
标 的 , 力 争 基 金 资 产 的 保 值 增 值 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 ( 包 括 G D P 增 长 率 、 C P I 走 势 、 M 2
的 绝 对 水 平 和 增 长 率 、 利 率 水 平 与 走 势 等 ) 以 及 各 项 国 家 政 策 ( 包 括 财 政 、 税
收 、 货 币 、 汇 率 政 策 等 ) , 并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模 型 , 动 态
评 估 不 同 资 产 大 类 在 不 同 时 期 的 投 资 价 值 及 其 风 险 收 益 特 征 , 追 求 股 票 、 债 券
和 货 币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 收 益 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 , 严 选 其 中
安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合 : 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结
构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ; 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 产 品 、
核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 ; 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的
研 判 , 严 选 安 全 边 际 较 高 的 个 股 , 力 争 基 金 资 产 的 保 值 增 值 。
( 1 ) 自 上 而 下 的 行 业 遴 选
本 基 金 将 自 上 而 下 地 进 行 行 业 遴 选 , 重 点 关 注 行 业 增 长 前 景 、 行 业 利 润 前 景 和鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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行 业 成 功 要 素 。 对 行 业 增 长 前 景 , 主 要 分 析 行 业 的 外 部 发 展 环 境 、 行 业 的 生 命
周 期 以 及 行 业 波 动 与 经 济 周 期 的 关 系 等 ; 对 行 业 利 润 前 景 , 主 要 分 析 行 业 结 构 ,
特 别 是 业 内 竞 争 的 方 式 、 业 内 竞 争 的 激 烈 程 度 、 以 及 业 内 厂 商 的 谈 判 能 力 等 。
基 于 对 行 业 结 构 的 分 析 形 成 对 业 内 竞 争 的 关 键 成 功 要 素 的 判 断 , 为 预 测 企 业 经
营 环 境 的 变 化 建 立 起 扎 实 的 基 础 。
( 2 ) 自 下 而 上 的 个 股 选 择
本 基 金 主 要 从 两 方 面 进 行 自 下 而 上 的 个 股 选 择 : 一 方 面 是 竞 争 力 分 析 , 通 过 对
公 司 竞 争 策 略 和 核 心 竞 争 力 的 分 析 , 选 择 具 有 可 持 续 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 或 未
来 具 有 广 阔 成 长 空 间 的 公 司 。 就 公 司 竞 争 策 略 , 基 于 行 业 分 析 的 结 果 判 断 策 略
的 有 效 性 、 策 略 的 实 施 支 持 和 策 略 的 执 行 成 果 ; 就 核 心 竞 争 力 , 分 析 公 司 的 现
有 核 心 竞 争 力 , 并 判 断 公 司 能 否 利 用 现 有 的 资 源 、 能 力 和 定 位 取 得 可 持 续 竞 争
优 势 。
另 一 方 面 是 管 理 层 分 析 , 在 国 内 监 管 体 系 落 后 、 公 司 治 理 结 构 不 完 善 的 基 础 上 ,
上 市 公 司 的 命 运 对 管 理 团 队 的 依 赖 度 大 大 增 加 。 本 基 金 将 着 重 考 察 公 司 的 管 理
层 以 及 管 理 制 度 。
( 3 ) 综 合 研 判
本 基 金 在 自 上 而 下 和 自 下 而 上 的 基 础 上 , 结 合 估 值 分 析 , 严 选 安 全 边 际 较 高 的
个 股 。 通 过 对 估 值 方 法 的 选 择 和 估 值 倍 数 的 比 较 , 选 择 股 价 相 对 低 估 的 股 票 。
就 估 值 方 法 而 言 , 基 于 行 业 的 特 点 确 定 对 股 价 最 有 影 响 力 的 关 键 估 值 方 法 ( 包
括 P E 、 P E G 、 P B 、 P S 、 E V / E B I T D A 等 ) ; 就 估 值 倍 数 而 言 , 通 过 业 内 比 较 、 历
史 比 较 和 增 长 性 分 析 , 确 定 具 有 上 升 基 础 的 股 价 水 平 。
3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 个
券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略 , 灵 活 地 调
整 组 合 的 券 种 搭 配 , 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券 。
( 1 ) 久 期 策 略
久 期 管 理 是 债 券 投 资 的 重 要 考 量 因 素 , 本 基 金 将 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为 中 心 、
自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 。
( 2 ) 收 益 率 曲 线 策 略
收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 一 个 重 要 依 据 , 本 基 金 将 据 此 调
整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 , 并 进 行 动 态 调 整 。
( 3 ) 骑 乘 策 略
本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行 适 时 调 整 的 骑 乘 策 略 , 以 达
到 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 的 目 的 。
( 4 ) 息 差 策 略
本 基 金 将 采 用 息 差 策 略 , 以 达 到 更 好 地 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 的 目 的 。
( 5 ) 个 券 选 择 策 略
本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 , 结 合 信
用 等 级 、 流 动 性 、 选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 , 确 定 其 投 资 价 值 , 选 择 定 价
合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。
( 6 ) 信 用 策 略
本 基 金 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢 价 , 根 据 内 、 外 部 信 用 评 级
结 果 , 结 合 对 类 似 债 券 信 用 利 差 的 分 析 以 及 对 未 来 信 用 利 差 走 势 的 判 断 , 选 择
信 用 利 差 被 高 估 、 未 来 信 用 利 差 可 能 下 降 的 信 用 债 进 行 投 资 。
( 7 ) 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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中 小 企 业 私 募 债 券 是 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让 , 约 定 在 一 定 期 限 还
本 付 息 的 公 司 债 券 。 由 于 其 非 公 开 性 及 条 款 可 协 商 性 , 普 遍 具 有 较 高 收 益 。 本
基 金 将 深 入 研 究 发 行 人 资 信 及 公 司 运 营 情 况 , 合 理 合 规 合 格 地 进 行 中 小 企 业 私
募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过 程 中 密 切 监 控 债 券 信 用 等 级 或 发 行 人 信 用 等 级 变
化 情 况 , 尽 力 规 避 风 险 , 并 获 取 超 额 收 益 。
4 、 股 指 期 货 、 权 证 等 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生 产 品 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流
动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降
低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达
到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股
指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制
等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策
略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 , 追 求 稳 定 的 当 期 收
益 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 3 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基
金 , 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 品 种 。
鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 其 预
期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 , 低 于 股
票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金
里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的
品 种 。
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 其 预 期 风 险 和 预
期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 ,
低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 里 中
高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 金 融 街 2 5 号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 3鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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法 定 代 表 人 何 如 王 洪 章
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 )
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心
1 1 楼
注 册 登 记 机 构 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间
数 据 和 指 标
2 0 1 6 年
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) - 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C 鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
本 期 已 实 现
收 益
2 6 , 8 8 8 , 1 1 0 . 2 4 4 9 , 4 6 9 , 4 2 7 . 1 9 1 6 5 , 6 7 5 , 5 9 5 . 7 2 1 7 4 , 2 1 2 , 8 2 2 . 1 2
本 期 利 润 - 3 9 4 , 6 3 7 . 2 2 4 0 , 7 5 7 , 8 3 9 . 7 3 1 9 6 , 5 3 0 , 6 0 7 . 4 6 1 6 5 , 8 9 2 , 6 3 6 . 5 7
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利 润
- 0 . 0 0 0 7 0 . 0 3 8 9 0 . 0 6 6 4 0 . 0 6 8 7
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
- 0 . 0 7 % 3 . 6 6 % 6 . 4 8 % 6 . 7 0 %
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
2 . 6 4 % 2 . 2 5 % 5 . 4 0 % 4 . 9 0 %
3 . 1 . 2 期 末
数 据 和 指 标
2016 年末 2015 年末鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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期 末 可 供 分
配 利 润
1 0 2 , 3 9 3 , 2 8 0 . 4 4 1 3 , 7 3 1 , 4 8 3 . 5 9 2 2 , 3 1 1 , 1 9 9 . 8 9 6 4 , 7 2 3 , 3 3 1 . 6 6
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利 润
0 . 0 8 1 8 0 . 0 7 2 6 0 . 0 3 6 2 0 . 0 3 1 1
期 末 基 金 资
产 净 值
1 , 3 5 4 , 1 5 9 , 4 1 1 . 4 1 2 0 2 , 9 5 0 , 0 9 8 . 2 0 6 5 0 , 3 4 2 , 4 5 9 . 8 4 2 , 1 7 9 , 8 4 9 , 0 7 9 . 2 6
期 末 基 金 份
额 净 值
1 . 0 8 1 8 1 . 0 7 2 6 1 . 0 5 4 0 1 . 0 4 9 0
3 . 1 . 3 累 计
期 末 指 标
2016 年末 2015 年末
基 金 份 额 累
计 净 值 增 长
率
8 . 1 8 % 7 . 2 6 % 5 . 4 0 % 4 . 9 0 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 1 2 月 3 1 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开
放 日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
( 4 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 生 效 , 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 未 满 一 年 , 故 2 0 1 5 年 的 数
据 和 指 标 为 非 完 整 会 计 年 度 数 据 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
鹏 华 弘 利 混 合 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 0 . 6 2 % 0 . 1 0 % 1 . 1 3 % 0 . 0 2 % - 1 . 7 5 % 0 . 0 8 %
过 去 六 个 月 0 . 6 4 % 0 . 0 8 % 2 . 2 7 % 0 . 0 1 % - 1 . 6 3 % 0 . 0 7 %
过 去 一 年 2 . 6 4 % 0 . 0 8 % 4 . 5 1 % 0 . 0 1 % - 1 . 8 7 % 0 . 0 7 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
8 . 1 8 % 0 . 0 7 % 8 . 5 3 % 0 . 0 1 % - 0 . 3 5 % 0 . 0 6 %
鹏 华 弘 利 混 合 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
业 绩 比 较
基 准 收 益
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
① - ③ ② - ④鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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准 差 ② 率 ③ ④
过 去 三 个 月 - 0 . 7 1 % 0 . 1 0 % 1 . 1 3 % 0 . 0 2 % - 1 . 8 4 % 0 . 0 8 %
过 去 六 个 月 0 . 4 7 % 0 . 0 8 % 2 . 2 7 % 0 . 0 1 % - 1 . 8 0 % 0 . 0 7 %
过 去 一 年 2 . 2 5 % 0 . 0 8 % 4 . 5 1 % 0 . 0 1 % - 2 . 2 6 % 0 . 0 7 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 . 2 6 % 0 . 0 7 % 8 . 5 3 % 0 . 0 1 % - 1 . 2 7 % 0 . 0 6 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 3 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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注 : 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 3 %鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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3 .2 .3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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注 : 1 、 合 同 生 效 当 年 按 照 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 其他 指 标
注 : 无 。
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 生 效 。 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 管 理 1 2 9 只 基 金 和 1 0 只 全 国 社 保
投 资 组 合 , 经 过 1 8 年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 方 正
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 3 月
1 2 日
- 6
刘 方 正 先 生 , 国 籍 中
国 , 理 学 硕 士 , 6 年
证 券 从 业 经 验 。 2 0 1 0
年 6 月 加 盟 鹏 华 基 金
管 理 有 限 公 司 , 从 事
债 券 研 究 工 作 , 担 任
固 定 收 益 部 高 级 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 ,
2 0 1 5 年 3 月 起 担 任 鹏
华 弘 利 混 合 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 5 年 3 月 至
2 0 1 5 年 8 月 兼 任 鹏 华
行 业 成 长 基 金 ( 2 0 1 5
年 8 月 已 转 型 为 鹏 华
弘 泰 混 合 基 金 ) 基 金
经 理 , 2 0 1 5 年 4 月 起
兼 任 鹏 华 弘 润 混 合 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年
5 月 起 兼 任 鹏 华 弘 和
混 合 基 金 、 鹏 华 弘 华
混 合 基 金 、 鹏 华 弘 益
混 合 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 6 月 起 兼 任 鹏
华 弘 鑫 混 合 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 5 年 8 月 起
兼 任 鹏 华 弘 泰 混 合 基
金 、 鹏 华 前 海 万 科
R E I T s 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 3 月 起 兼
任 鹏 华 弘 实 混 合 、 鹏
华 弘 信 混 合 、 鹏 华 弘
锐 混 合 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 8 月 起 兼
任 鹏 华 弘 达 混 合 、 鹏
华 弘 嘉 混 合 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 9 月 起
兼 任 鹏 华 弘 惠 混 合 基鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年
1 1 月 起 兼 任 鹏 华 兴
裕 定 期 开 放 混 合 、 鹏
华 兴 泰 定 期 开 放 混 合
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6
年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华
鹏 华 兴 悦 定 期 开 放 混
合 基 金 基 金 经 理 。 刘
方 正 先 生 具 备 基 金 从
业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 未 发
生 变 动 。
李 君
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 5 月
2 2 日
- 7
李 君 女 士 , 国 籍 中 国 ,
经 济 学 硕 士 , 7 年 金
融 证 券 从 业 经 验 。 历
任 平 安 银 行 资 金 交 易
部 银 行 账 户 管 理 岗 ,
从 事 银 行 间 市 场 资 金
交 易 工 作 ; 2 0 1 0 年 8
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理
有 限 公 司 , 担 任 集 中
交 易 室 债 券 交 易 员 ,
从 事 债 券 研 究 、 交 易
工 作 ; 2 0 1 3 年 1 月 至
2 0 1 4 年 5 月 担 任 鹏 华
货 币 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 4 年 2 月 至 2 0 1 5
年 5 月 担 任 鹏 华 增 值
宝 货 币 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 5 年 5 月 起 担
任 鹏 华 弘 盛 混 合 基
金 、 鹏 华 弘 利 混 合 基
金 、 鹏 华 弘 泽 混 合 基
金 、 鹏 华 弘 润 混 合 基
金 、 鹏 华 品 牌 传 承 混
合 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 1 1 月 起 兼 任
鹏 华 弘 安 混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 6 年 5 月
起 兼 任 鹏 华 兴 利 定 期
开 放 混 合 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 6 月 起 兼
任 鹏 华 兴 华 定 期 开 放
混 合 基 金 、 鹏 华 兴 益
定 期 开 放 混 合 基 金 基鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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金 经 理 , 2 0 1 6 年 8 月
起 兼 任 鹏 华 兴 盛 定 期
开 放 混 合 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 9 月 起 兼
任 鹏 华 兴 锐 定 期 开 放
混 合 基 金 基 金 经 理 。
李 君 女 士 具 备 基 金 从
业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 未 发
生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制
风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 法 合 规 , 不 存 在 违
反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 规 定 》 , 将 公 司 所 管 理 的 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户
资 产 管 理 组 合 等 不 同 资 产 组 合 的 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活
动 均 纳 入 公 平 交 易 管 理 , 在 业 务 流 程 和 岗 位 职 责 中 制 定 公 平 交 易 的 控 制 规 则 和 控 制 活 动 , 建 立 对
公 平 交 易 的 执 行 、 监 督 及 审 核 流 程 , 严 禁 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 在 投 资 研 究 环 节 : 1 、
公 司 使 用 唯 一 的 研 究 报 告 发 布 平 台 “ 研 究 报 告 管 理 平 台 ” , 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《 信 用 产 品 投 资 管 理 规 定 》 , 执 行 股 票 及 信 用 产 品 出 入 库 及 日 常 维 护 工 作 , 确 保 相 关 证 券 入 库 以 内
容 严 谨 、 观 点 明 确 的 研 究 报 告 作 为 依 据 ; 3 、 在 公 司 股 票 库 基 础 上 , 各 涉 及 股 票 投 资 的 资 产 组 合 根
据 各 自 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 、 投 资 范 围 和 防 范 关 联 交 易 的 原 则 分 别 建 立 资 产 组 合 股 票 库 , 基 金
经 理 在 股 票 库 基 础 上 根 据 投 资 授 权 以 及 基 金 合 同 择 股 方 式 构 建 具 体 的 投 资 组 合 ; 4 、 严 格 执 行 投 资
授 权 制 度 , 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 分 管 投 资 副 总 裁 、 基 金 经 理 等 各 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 , 合 理鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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确 定 基 金 经 理 的 投 资 权 限 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 , 应 严 格 履 行 审 批 程 序 。 在 交 易 执 行 环 节 : 1 、 所
有 公 司 管 理 的 资 产 组 合 的 交 易 必 须 通 过 集 中 交 易 室 完 成 , 集 中 交 易 室 负 责 建 立 和 执 行 交 易 分 配 制
度 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ; 2 、 针 对 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 集 中 交 易 室 应 严 格
启 用 恒 生 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 , 交 易 系 统 则 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能 , 由 系 统 按 照 “ 未 委 托
数 量 ” 的 比 例 对 不 同 资 产 组 合 进 行 委 托 量 的 公 平 分 配 ; 如 果 相 关 基 金 经 理 坚 持 以 不 同 的 价 格 进 行
交 易 , 且 当 前 市 场 价 格 不 能 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 , 交 易 系 统 自 动 按 照 “ 价 格
优 先 ” 原 则 进 行 委 托 ; 当 市 场 价 格 同 时 满 足 多 个 资 产 组 合 的 指 令 价 格 要 求 时 , 则 交 易 系 统 自 动 按
照 “ 同 一 指 令 价 格 下 的 公 平 交 易 ” 模 式 , 进 行 公 平 委 托 和 交 易 量 分 配 ; 3 、 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易
所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 需 依 据 公 司 《 股 票 投 资 交 易 流 程 》 和 《 固 定 收 益 投 资 管 理 流 程 》 的
规 定 执 行 ; 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易 所 大 宗 交 易 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 , 各 投 资 组 合 经 理 应 在 交
易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 , 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进
行 分 配 ; 4 、 新 股 、 新 债 申 购 及 非 公 开 定 向 增 发 交 易 需 依 据 公 司 《 新 股 申 购 流 程 》 、 《 固 定 收 益 投 资
管 理 流 程 》 和 《 非 公 开 定 向 增 发 流 程 》 的 规 定 执 行 , 对 新 股 和 新 债 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核
和 监 控 。 在 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 : 1 、 为 加 强 对 日 常 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 管 理 , 杜 绝 利 益
输 送 、 不 公 平 交 易 等 违 规 交 易 行 为 , 防 范 日 常 交 易 风 险 , 公 司 明 确 了 关 注 类 交 易 的 界 定 及 对 应 的
监 控 和 评 估 措 施 机 制 ; 所 监 控 的 交 易 包 括 但 不 限 于 : 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 同 日 同 向 交 易 的 交 易
时 机 和 交 易 价 差 、 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 、 关 联
交 易 、 债 券 交 易 收 益 率 偏 离 度 、 成 交 量 和 成 交 价 格 异 常 、 银 行 间 债 券 交 易 对 手 交 易 等 ; 2 、 将 公 平
交 易 作 为 投 资 组 合 业 绩 归 因 分 析 和 交 易 绩 效 评 价 的 重 要 关 注 内 容 , 发 现 的 异 常 情 况 由 投 资 监 察 员
进 行 分 析 ; 3 、 监 察 稽 核 部 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 编 写 《 公 平 交 易 执 行 情 况 检 查 报 告 》 , 内 容 包 括
关 注 类 交 易 监 控 执 行 情 况 、 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 析 和 同 向 交 易 价 差 分 析 ; 《 公 平 交 易
执 行 情 况 检 查 报 告 》 需 经 公 司 基 金 经 理 、 督 察 长 和 总 经 理 签 署 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。 同 时 , 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 , 公
司 对 所 管 理 组 合 的 不 同 时 间 窗 的 同 向 交 易 进 行 了 价 差 专 项 分 析 , 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的
现 象 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 并 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的
单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 次 数 为 4 次 , 主 要 原 因 在 于 指 数 成 分 股 交 易 不 活 跃
导 致 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 , 全 球 金 融 市 场 的 运 行 格 局 可 以 将 美 国 大 选 的 尘 埃 落 定 作 为 分 水 岭 , 前 后 出 现 了 完 全
反 向 的 变 化 。 美 国 大 选 前 , 延 续 着 次 贷 危 机 以 来 的 逻 辑 , 市 场 预 期 经 济 依 然 低 迷 , 各 国 的 货 币 政
策 将 继 续 宽 松 , 美 联 储 的 加 息 也 不 可 持 续 , 所 以 大 环 境 依 然 是 流 动 性 宽 松 的 , 金 融 杠 杆 继 续 增 加 ,
股 票 和 债 券 价 格 都 呈 现 稳 步 攀 升 态 势 , 但 随 着 特 朗 普 大 选 获 胜 , 财 政 刺 激 的 预 期 陡 然 加 码 , 全 球
避 险 情 绪 大 幅 消 退 , 黄 金 、 债 券 价 格 暴 跌 , 欧 美 股 市 、 大 宗 商 品 等 风 险 资 产 价 格 大 幅 上 涨 。 国 内
金 融 市 场 的 走 势 与 外 围 基 本 保 持 一 致 , 但 波 动 更 大 , 随 着 债 券 价 格 的 下 跌 , 国 内 杠 杆 风 险 持 续 暴
露 , “ 国 海 事 件 ” 引 发 的 信 任 危 机 , 中 证 登 发 布 新 规 严 厉 限 制 杠 杆 , 等 等 , 诸 多 不 利 因 素 猛 烈 打 压
国 内 债 市 , 致 使 债 券 收 益 率 在 2 个 月 内 整 体 上 升 了 1 0 0 b p 左 右 。 与 此 同 时 , 新 股 发 行 节 奏 加 快 ,
货 币 政 策 趋 于 中 性 等 因 素 也 都 对 国 内 资 产 价 格 形 成 了 压 制 。
具 体 操 作 方 面 , 基 金 寻 求 在 控 制 回 撤 的 前 提 下 , 追 求 稳 定 收 益 。 我 们 将 股 票 仓 位 控 制 在 较 低
水 平 , 积 极 参 与 新 股 、 可 转 债 申 购 , 持 续 优 化 债 券 组 合 , 坚 持 高 等 级 、 短 久 期 的 配 置 思 路 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 , A 、 C 类 产 品 分 别 上 涨 2 . 6 4 % 、 2 . 2 5 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 为 4 . 5 1 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 7 年 , 国 内 外 宏 观 投 资 环 境 将 更 为 复 杂 。 国 际 上 , 保 守 孤 立 主 义 的 蔓 延 将 令 国 家 间 经
贸 关 系 趋 于 紧 张 , 这 将 使 得 包 括 “ 一 带 一 路 ” 在 内 的 国 际 化 进 程 面 临 “ 危 ” “ 机 ” 并 存 的 局 面 ;
国 内 , 供 给 侧 结 构 性 改 革 、 金 融 去 杠 杆 进 程 都 在 加 速 向 纵 深 发 展 , 十 九 大 即 将 召 开 , 这 些 都 给 资
产 定 价 带 来 了 新 的 不 确 定 性 因 素 。 总 体 而 言 , 我 们 认 为 全 年 债 券 市 场 缺 乏 趋 势 性 机 会 , 特 别 是 上
半 年 将 受 累 于 P P I 的 快 速 攀 升 , 对 债 券 价 格 形 成 压 制 , 利 率 上 升 对 房 地 产 市 场 也 将 构 成 压 力 。 股
市 、 大 宗 商 品 则 可 能 出 现 结 构 性 投 资 机 会 , 品 种 之 间 将 出 现 显 著 分 化 。
操 作 方 面 , 我 们 将 突 出 策 略 的 稳 健 性 , 通 过 控 制 债 券 组 合 的 信 用 等 级 、 久 期 、 杠 杆 、 控 制 回
撤 , 增 厚 收 益 , 同 时 积 极 参 与 新 股 申 购 等 投 资 机 会 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 继 续 完 善 内 部 控 制 、 提 升 风 险 管 理 水 平 , 着 重 开 展 了 以 下 各 项 工 作 :
1 、 继 续 完 善 内 部 控 制 体 系
公 司 不 断 更 新 完 善 业 务 流 程 和 运 营 风 险 数 据 库 , 通 过 标 准 化 业 务 流 程 将 业 务 操 作 落 实 到 岗 , 明
确 业 务 流 程 与 控 制 活 动 的 关 联 关 系 , 确 定 关 键 控 制 活 动 , 以 及 各 个 业 务 操 作 所 使 用 的 相 关 文 档 或
表 单 , 并 将 业 务 操 作 与 法 律 法 规 的 相 关 法 条 建 立 关 联 , 将 控 制 活 动 与 风 险 建 立 关 联 , 将 法 律 法 规
要 求 与 信 息 披 露 报 备 规 则 建 立 关 联 。
2 、 继 续 优 化 内 部 控 制 措 施
报 告 期 内 , 公 司 继 续 完 善 内 部 控 制 措 施 , 制 定 、 颁 布 和 更 新 了 一 系 列 公 司 基 本 管 理 制 度 , 通
过 信 息 技 术 手 段 陆 续 实 现 了 部 分 标 准 化 操 作 流 程 手 册 的 系 统 化 , 并 不 断 优 化 。
3 、 持 续 改 进 投 资 监 控 的 方 法 与 手 段 , 保 证 基 金 投 资 业 务 的 合 法 合 规 性
报 告 期 内 , 在 投 资 日 常 合 规 监 控 工 作 方 面 , 公 司 根 据 产 品 特 点 进 一 步 完 善 了 投 资 监 控 系 统 以
提 升 投 资 监 控 效 率 ; 在 实 现 交 易 价 差 分 析 、 银 行 间 交 易 分 析 、 研 究 报 告 检 查 等 专 项 检 查 工 作 定 期
化 、 日 常 化 的 基 础 上 , 公 司 加 强 了 内 幕 交 易 风 险 的 检 查 和 防 范 , 明 确 了 内 幕 交 易 防 范 要 求 , 多 次
开 展 有 关 内 幕 交 易 的 培 训 , 进 一 步 强 化 全 体 投 研 人 员 对 内 幕 交 易 行 为 和 结 果 的 认 识 。
4 、 规 范 基 金 销 售 业 务 , 保 证 基 金 销 售 业 务 的 合 法 合 规 性
报 告 期 内 , 在 基 金 募 集 和 持 续 营 销 活 动 中 , 公 司 严 格 规 范 基 金 销 售 业 务 , 按 照 《 证 券 投 资 基
金 销 售 管 理 办 法 》 及 相 关 法 规 规 定 审 查 宣 传 推 介 材 料 , 逐 步 落 实 反 洗 钱 法 律 法 规 各 项 要 求 , 并 督
促 销 售 部 门 做 好 投 资 者 教 育 工 作 , 本 报 告 期 内 没 有 出 现 主 动 违 规 行 为 。
5 、 开 展 以 风 险 为 导 向 的 内 部 稽 核
报 告 期 内 , 监 察 稽 核 部 开 展 了 对 基 金 投 资 管 理 、 市 场 营 销 管 理 、 财 务 费 用 管 理 和 公 司 日 常 运
作 的 定 期 监 察 稽 核 与 专 项 监 察 稽 核 。 监 察 稽 核 人 员 开 展 了 以 风 险 为 导 向 的 内 部 稽 核 , 通 过 稽 核 发
现 , 提 高 了 公 司 标 准 化 操 作 流 程 手 册 的 执 行 效 力 , 优 化 了 标 准 化 操 作 流 程 手 册 , 更 新 了 风 险 控 制
矩 阵 。 报 告 期 内 , 公 司 没 有 发 生 重 大 风 险 事 件 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 A 类 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 0 2 , 3 9 3 , 2 8 0 . 4 4 元 , 期 末 基 金 份 额 净
值 1 . 0 8 1 8 元 ; 本 基 金 C 类 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 3 , 7 3 1 , 4 8 3 . 5 9 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 7 2 6 元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 对 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 , 本 基 金 A 类 分 配 金 额 为
2 1 , 0 0 4 , 1 2 8 . 9 8 元 , 本 基 金 C 类 分 配 金 额 为 1 , 8 8 7 , 4 4 6 . 1 2 元 。 ( 详 见 本 报 告 7 . 4 . 8 部 分 )
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 7 ) 第 2 1 2 6 9 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以
下 简 称 “ 鹏 华 弘 利 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 )
变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 鹏 华 弘 利 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 :
( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国
基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由
于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 , 上 述 鹏 华 弘 利 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照
企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国
基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ,
公 允 反 映 了 鹏 华 弘 利 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及
2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 陈 熹
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 上 海 市
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 4 2 , 8 8 3 , 6 0 2 . 9 9 8 3 0 , 0 4 3 , 7 9 9 . 7 5
结 算 备 付 金 2 , 6 1 0 , 3 1 2 . 0 0 8 2 , 4 6 1 , 6 8 7 . 4 5
存 出 保 证 金 2 9 , 9 6 7 . 6 8 2 1 7 , 8 0 0 . 4 1
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 , 3 6 1 , 5 5 6 , 2 1 8 . 1 9 1 , 3 8 3 , 4 4 3 , 6 6 0 . 5 8
其 中 : 股 票 投 资 1 1 2 , 8 0 3 , 5 0 3 . 7 9 5 5 , 4 7 2 , 7 0 3 . 7 8鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 2 4 8 , 7 5 2 , 7 1 4 . 4 0 1 , 3 2 7 , 9 7 0 , 9 5 6 . 8 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 1 2 , 3 0 1 , 6 6 8 . 4 5
应 收 证 券 清 算 款 - 1 8 8 , 9 7 8 , 2 9 3 . 7 5
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 2 2 , 0 4 1 , 8 7 3 . 7 3 2 0 , 3 9 2 , 8 9 4 . 6 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 9 9 8 . 5 0 5 3 3 , 5 1 9 . 5 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 , 5 8 9 , 1 2 2 , 9 7 3 . 0 9 3 , 2 1 8 , 3 7 3 , 3 2 4 . 6 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 3 8 1 , 9 9 9 , 4 6 7 . 5 0
应 付 证 券 清 算 款 2 9 , 9 8 3 , 4 1 6 . 6 7 -
应 付 赎 回 款 2 8 8 , 7 0 5 . 0 7 2 , 7 6 6 , 2 5 8 . 7 9
应 付 管 理 人 报 酬 7 9 7 , 0 8 3 . 7 7 1 , 5 6 4 , 8 0 5 . 3 0
应 付 托 管 费 3 3 2 , 1 1 8 . 2 5 6 5 2 , 0 0 2 . 1 9
应 付 销 售 服 务 费 5 1 , 8 0 2 . 5 8 5 5 3 , 5 4 8 . 4 4
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 8 5 , 3 3 7 . 1 4 2 9 2 , 5 9 9 . 1 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - 1 6 , 0 9 3 . 9 6
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 4 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 3 7 , 0 1 0 . 2 4
负 债 合 计 3 2 , 0 1 3 , 4 6 3 . 4 8 3 8 8 , 1 8 1 , 7 8 5 . 5 2
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 , 4 4 0 , 9 8 4 , 7 4 5 . 5 8 2 , 6 9 5 , 6 5 5 , 9 3 0 . 6 4
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 1 6 , 1 2 4 , 7 6 4 . 0 3 1 3 4 , 5 3 5 , 6 0 8 . 4 6
所 有 者 权 益 合 计 1 , 5 5 7 , 1 0 9 , 5 0 9 . 6 1 2 , 8 3 0 , 1 9 1 , 5 3 9 . 1 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 5 8 9 , 1 2 2 , 9 7 3 . 0 9 3 , 2 1 8 , 3 7 3 , 3 2 4 . 6 2
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 总 额 1 , 4 4 0 , 9 8 4 , 7 4 5 . 5 8 份 , 其 中 鹏 华 弘 利 A 类 基
金 份 额 的 份 额 总 额 为 1 , 2 5 1 , 7 6 6 , 1 3 0 . 9 7 份 , 份 额 净 值 1 . 0 8 1 8 元 ; 鹏 华 弘 利 C 类 基 金 份 额 的 份 额
总 额 为 1 8 9 , 2 1 8 , 6 1 4 . 6 1 份 , 份 额 净 值 1 . 0 7 2 6 元 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 6 0 , 3 2 6 , 5 9 4 . 3 7 4 2 4 , 2 0 8 , 5 5 0 . 5 9
1 . 利 息 收 入 5 9 , 4 4 1 , 0 4 4 . 1 9 1 0 1 , 3 2 6 , 4 3 3 . 2 9
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 1 , 1 8 0 , 1 0 3 . 3 7 6 7 , 6 6 8 , 9 5 4 . 0 4
债 券 利 息 收 入 5 5 , 3 9 2 , 7 0 3 . 9 7 2 7 , 9 1 2 , 7 4 6 . 3 7
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 8 6 8 , 2 3 6 . 8 5 5 , 7 4 4 , 7 3 2 . 8 8
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 3 6 , 8 4 2 , 3 2 0 . 1 0 2 8 7 , 2 1 5 , 9 2 4 . 7 5
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 3 2 , 6 8 8 , 2 7 0 . 9 8 2 9 0 , 4 0 7 , 5 9 7 . 3 6
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 2 , 6 1 2 , 2 2 9 . 6 4 - 3 , 4 5 5 , 1 0 3 . 7 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 1 , 5 4 1 , 8 1 9 . 4 8 2 6 3 , 4 3 1 . 1 2
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 7 - 3 5 , 9 9 4 , 3 3 4 . 9 2 2 2 , 5 3 4 , 8 2 6 . 1 9
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
7 . 4 . 7 . 1 8 3 7 , 5 6 5 . 0 0 1 3 , 1 3 1 , 3 6 6 . 3 6
减 : 二 、 费 用 1 9 , 9 6 3 , 3 9 1 . 8 6 6 1 , 7 8 5 , 3 0 6 . 5 6
1 . 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 0 , 2 5 3 , 3 3 7 . 7 0 3 8 , 3 5 3 , 8 3 2 . 9 8
2 . 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4 , 2 7 2 , 2 2 4 . 2 1 1 1 , 0 2 7 , 5 2 2 . 5 2
3 . 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 3 , 4 2 1 , 9 2 1 . 2 3 8 , 7 3 8 , 9 5 2 . 4 2
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 4 4 7 , 3 0 4 . 1 8 1 , 8 9 7 , 2 7 9 . 8 5
5 . 利 息 支 出 1 , 0 8 8 , 1 0 3 . 6 2 1 , 3 5 2 , 7 1 9 . 2 0
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 , 0 8 8 , 1 0 3 . 6 2 1 , 3 5 2 , 7 1 9 . 2 0
6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 4 8 0 , 5 0 0 . 9 2 4 1 4 , 9 9 9 . 5 9
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
4 0 , 3 6 3 , 2 0 2 . 5 1 3 6 2 , 4 2 3 , 2 4 4 . 0 3
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
4 0 , 3 6 3 , 2 0 2 . 5 1 3 6 2 , 4 2 3 , 2 4 4 . 0 3鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 , 6 9 5 , 6 5 5 , 9 3 0 . 6 4 1 3 4 , 5 3 5 , 6 0 8 . 4 6 2 , 8 3 0 , 1 9 1 , 5 3 9 . 1 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 4 0 , 3 6 3 , 2 0 2 . 5 1 4 0 , 3 6 3 , 2 0 2 . 5 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 , 2 5 4 , 6 7 1 , 1 8 5 . 0 6 - 5 8 , 7 7 4 , 0 4 6 . 9 4 - 1 , 3 1 3 , 4 4 5 , 2 3 2 . 0 0
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 , 1 2 8 , 4 4 7 , 3 5 8 . 8 8 1 0 2 , 3 2 7 , 1 0 3 . 3 3 1 , 2 3 0 , 7 7 4 , 4 6 2 . 2 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 , 3 8 3 , 1 1 8 , 5 4 3 . 9 4 - 1 6 1 , 1 0 1 , 1 5 0 . 2 7 - 2 , 5 4 4 , 2 1 9 , 6 9 4 . 2 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 4 4 0 , 9 8 4 , 7 4 5 . 5 8 1 1 6 , 1 2 4 , 7 6 4 . 0 3 1 , 5 5 7 , 1 0 9 , 5 0 9 . 6 1
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 , 2 4 6 , 4 8 2 , 5 0 8 . 0 8 - 3 , 2 4 6 , 4 8 2 , 5 0 8 . 0 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 3 6 2 , 4 2 3 , 2 4 4 . 0 3 3 6 2 , 4 2 3 , 2 4 4 . 0 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 5 5 0 , 8 2 6 , 5 7 7 . 4 4 - 2 2 7 , 8 8 7 , 6 3 5 . 5 7 - 7 7 8 , 7 1 4 , 2 1 3 . 0 1鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 2 , 8 6 6 , 0 9 5 , 0 6 6 . 4 5 2 2 2 , 5 4 6 , 0 3 3 . 2 2 1 3 , 0 8 8 , 6 4 1 , 0 9 9 . 6 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 3 , 4 1 6 , 9 2 1 , 6 4 3 . 8 9 - 4 5 0 , 4 3 3 , 6 6 8 . 7 9 - 1 3 , 8 6 7 , 3 5 5 , 3 1 2 . 6 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 , 6 9 5 , 6 5 5 , 9 3 0 . 6 4 1 3 4 , 5 3 5 , 6 0 8 . 4 6 2 , 8 3 0 , 1 9 1 , 5 3 9 . 1 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 3 3 7 号 《 关 于 核 准 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏
华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存
续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3 , 2 4 6 , 3 3 9 , 1 6 1 . 0 5 元 , 业 经 普 华 永
道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 1 9 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向
中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 正 式 生
效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 , 2 4 6 , 4 8 2 , 5 0 8 . 0 8 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1 4 3 , 3 4 7 . 0 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设
银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 , 本 基 金 根 据 销 售 服 务 费 及 赎 回 费 收 取 方 式 的 不 同 , 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的
类 别 。 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 从 本 类 别 基 金 资
产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 、 C 类 两 种 收 费 模 式 并 存 , 并
分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股
票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 包 括 中 小 企 业 私 募 债 券 、 可
转 债 等 ) 、 货 币 市 场 工 具 、 股 指 期 货 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投
资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金
资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ; 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ; 每 个 交 易 日 日 终
在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利
率 ( 税 后 ) + 3 % 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 以 人 民 币 为 记 帐 本 位 币 , 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产
在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产
在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 各 类 应 收
款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
( 1 ) 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负
债 表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计
入 当 期 损 益 ; 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上
次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 应 当 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费
用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 , 应 收 款 项
和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
( 3 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变 动 损
益 计 入 当 期 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 以 及 处 置 时 产 生 的 处 置 损 益 计 入 当 期
损 益 。
( 4 ) 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 4 . 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权
利 终 止 ; ( 4 . 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给
转 入 方 ; 或 者 ( 4 . 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几
乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
( 5 ) 金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
( 6 ) 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部
分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 基 金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份
额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及
基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转
出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 资 产 支 持 证 券 在 持 有 期 间 收 到
的 款 项 , 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部 分 和 投 资 收 益 部 分 ,
将 本 金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 , 并 将 投 资 收 益 部 分 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 也 可 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次 , 每 次 收 益 分 配
比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 2 0 % , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ;
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红
利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ;
3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 , 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去
每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ;
4 、 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 之 间 由 于 A 类 基 金 份 额 不 收 取 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务
费 将 导 致 在 可 供 分 配 利 润 上 有 所 不 同 ; 本 基 金 同 一 类 别 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
5 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
无 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时
的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金
估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》
提 供 的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证
券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行
有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 , 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低
于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ;
若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 锁 定
期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
( 3 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证
券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公
允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果
由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 4 ) 本 基 金 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 ( 以 下 简 称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ) , 对 于 交 易 所 市 场 上
市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) , 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的
价 格 数 据 进 行 估 值 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
无 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
无 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0
号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关
于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如
下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ,
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生
的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人
以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 因 此 , 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 没 有 计 提 有 关 增 值 税
费 用 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 7 2 , 8 8 3 , 6 0 2 . 9 9 6 5 0 , 0 4 3 , 7 9 9 . 7 5
定 期 存 款 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 - 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 - -
合 计 : 1 4 2 , 8 8 3 , 6 0 2 . 9 9 8 3 0 , 0 4 3 , 7 9 9 . 7 5
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 0 2 , 8 4 1 , 9 9 8 . 9 7 1 1 2 , 8 0 3 , 5 0 3 . 7 9 9 , 9 6 1 , 5 0 4 . 8 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 4 9 3 , 0 5 8 , 1 3 2 . 7 2 4 8 2 , 5 1 6 , 7 1 4 . 4 0 - 1 0 , 5 4 1 , 4 1 8 . 3 2
银 行 间 市 场 7 7 9 , 1 1 5 , 5 9 5 . 2 3 7 6 6 , 2 3 6 , 0 0 0 . 0 0 - 1 2 , 8 7 9 , 5 9 5 . 2 3
合 计 1 , 2 7 2 , 1 7 3 , 7 2 7 . 9 5 1 , 2 4 8 , 7 5 2 , 7 1 4 . 4 0 - 2 3 , 4 2 1 , 0 1 3 . 5 5
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 3 7 5 , 0 1 5 , 7 2 6 . 9 2 1 , 3 6 1 , 5 5 6 , 2 1 8 . 1 9 - 1 3 , 4 5 9 , 5 0 8 . 7 3
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 4 , 2 6 3 , 9 1 0 . 1 9 5 5 , 4 7 2 , 7 0 3 . 7 8 2 1 , 2 0 8 , 7 9 3 . 5 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 3 8 1 , 7 7 1 , 5 7 6 . 8 1 3 7 9 , 8 7 2 , 9 5 6 . 8 0 - 1 , 8 9 8 , 6 2 0 . 0 1
银 行 间 市 场 9 4 4 , 8 7 3 , 3 4 7 . 3 9 9 4 8 , 0 9 8 , 0 0 0 . 0 0 3 , 2 2 4 , 6 5 2 . 6 1
合 计 1 , 3 2 6 , 6 4 4 , 9 2 4 . 2 0 1 , 3 2 7 , 9 7 0 , 9 5 6 . 8 0 1 , 3 2 6 , 0 3 2 . 6 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 3 6 0 , 9 0 8 , 8 3 4 . 3 9 1 , 3 8 3 , 4 4 3 , 6 6 0 . 5 8 2 2 , 5 3 4 , 8 2 6 . 1 9鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 4 页 共 7 3 页
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间
7 1 2 , 3 0 1 , 6 6 8 . 4 5 -
合 计 7 1 2 , 3 0 1 , 6 6 8 . 4 5 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 9 , 0 8 2 . 0 8 1 5 7 , 4 3 0 . 9 3
应 收 定 期 存 款 利 息 8 3 , 9 9 9 . 9 7 1 1 0 , 2 5 0 . 0 0
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 , 2 9 2 . 1 7 4 0 , 8 1 8 . 5 8
应 收 债 券 利 息 2 1 , 9 4 6 , 3 4 6 . 3 6 1 9 , 6 2 1 , 3 2 0 . 2 6
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 , 1 3 8 . 3 0 4 6 2 , 9 6 7 . 1 0
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 1 4 . 8 5 1 0 7 . 8 0
合 计 2 2 , 0 4 1 , 8 7 3 . 7 3 2 0 , 3 9 2 , 8 9 4 . 6 7
注 : 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 5 页 共 7 3 页
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 8 3 , 8 8 7 . 1 4 2 8 0 , 9 3 0 . 6 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 4 5 0 . 0 0 1 1 , 6 6 8 . 4 5
合 计 8 5 , 3 3 7 . 1 4 2 9 2 , 5 9 9 . 1 0
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - 1 0 . 2 4
预 提 费 用 4 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 3 7 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 3 7 , 0 1 0 . 2 4
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
鹏 华 弘 利 混 合 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 6 1 7 , 1 3 7 , 9 0 3 . 1 4 6 1 7 , 1 3 7 , 9 0 3 . 1 4
本 期 申 购 9 7 6 , 1 7 3 , 6 7 0 . 2 3 9 7 6 , 1 7 3 , 6 7 0 . 2 3
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 3 4 1 , 5 4 5 , 4 4 2 . 4 0 - 3 4 1 , 5 4 5 , 4 4 2 . 4 0
本 期 末 1 , 2 5 1 , 7 6 6 , 1 3 0 . 9 7 1 , 2 5 1 , 7 6 6 , 1 3 0 . 9 7
金 额 单 位 : 人 民 币 元
鹏 华 弘 利 混 合 C
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 2 , 0 7 8 , 5 1 8 , 0 2 7 . 5 0 2 , 0 7 8 , 5 1 8 , 0 2 7 . 5 0
本 期 申 购 1 5 2 , 2 7 3 , 6 8 8 . 6 5 1 5 2 , 2 7 3 , 6 8 8 . 6 5
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 2 , 0 4 1 , 5 7 3 , 1 0 1 . 5 4 - 2 , 0 4 1 , 5 7 3 , 1 0 1 . 5 4鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 6 页 共 7 3 页
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 8 9 , 2 1 8 , 6 1 4 . 6 1 1 8 9 , 2 1 8 , 6 1 4 . 6 1
注 : 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
鹏 华 弘 利 混 合 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 2 , 3 1 1 , 1 9 9 . 8 9 1 0 , 8 9 3 , 3 5 6 . 8 1 3 3 , 2 0 4 , 5 5 6 . 7 0
本 期 利 润 2 6 , 8 8 8 , 1 1 0 . 2 4 - 2 7 , 2 8 2 , 7 4 7 . 4 6 - 3 9 4 , 6 3 7 . 2 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
5 8 , 9 7 4 , 0 5 5 . 0 3 1 0 , 6 0 9 , 3 0 5 . 9 3 6 9 , 5 8 3 , 3 6 0 . 9 6
其 中 : 基 金 申 购 款 7 6 , 1 7 4 , 7 3 2 . 5 8 1 4 , 5 7 5 , 7 0 4 . 6 8 9 0 , 7 5 0 , 4 3 7 . 2 6
基 金 赎 回 款 - 1 7 , 2 0 0 , 6 7 7 . 5 5 - 3 , 9 6 6 , 3 9 8 . 7 5 - 2 1 , 1 6 7 , 0 7 6 . 3 0
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 0 8 , 1 7 3 , 3 6 5 . 1 6 - 5 , 7 8 0 , 0 8 4 . 7 2 1 0 2 , 3 9 3 , 2 8 0 . 4 4
单 位 : 人 民 币 元
鹏 华 弘 利 混 合 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 6 4 , 7 2 3 , 3 3 1 . 6 6 3 6 , 6 0 7 , 7 2 0 . 1 0 1 0 1 , 3 3 1 , 0 5 1 . 7 6
本 期 利 润 4 9 , 4 6 9 , 4 2 7 . 1 9 - 8 , 7 1 1 , 5 8 7 . 4 6 4 0 , 7 5 7 , 8 3 9 . 7 3
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 9 9 , 6 1 0 , 7 9 7 . 9 0 - 2 8 , 7 4 6 , 6 1 0 . 0 0 - 1 2 8 , 3 5 7 , 4 0 7 . 9 0
其 中 : 基 金 申 购 款 9 , 5 5 0 , 7 0 1 . 8 1 2 , 0 2 5 , 9 6 4 . 2 6 1 1 , 5 7 6 , 6 6 6 . 0 7
基 金 赎 回 款 - 1 0 9 , 1 6 1 , 4 9 9 . 7 1 - 3 0 , 7 7 2 , 5 7 4 . 2 6 - 1 3 9 , 9 3 4 , 0 7 3 . 9 7
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 4 , 5 8 1 , 9 6 0 . 9 5 - 8 5 0 , 4 7 7 . 3 6 1 3 , 7 3 1 , 4 8 3 . 5 9
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 5 4 6 , 7 1 9 . 2 2 8 , 1 9 0 , 8 4 5 . 8 2
定 期 存 款 利 息 收 入 4 6 1 , 9 9 9 . 9 7 5 7 , 9 7 6 , 2 0 8 . 3 0
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 2 7 , 1 3 1 . 7 3 3 8 2 , 8 7 7 . 0 6
其 他 4 4 , 2 5 2 . 4 5 1 , 1 1 9 , 0 2 2 . 8 6鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 7 页 共 7 3 页
合 计 1 , 1 8 0 , 1 0 3 . 3 7 6 7 , 6 6 8 , 9 5 4 . 0 4
注 : 其 他 为 申 购 款 利 息 收 入 和 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金
合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 3 7 , 9 3 8 , 2 5 6 . 6 5 7 7 1 , 2 8 8 , 5 7 0 . 6 5
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 0 5 , 2 4 9 , 9 8 5 . 6 7 4 8 0 , 8 8 0 , 9 7 3 . 2 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 3 2 , 6 8 8 , 2 7 0 . 9 8 2 9 0 , 4 0 7 , 5 9 7 . 3 6
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
2 , 6 1 2 , 2 2 9 . 6 4 - 3 , 4 5 5 , 1 0 3 . 7 3
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 2 , 6 1 2 , 2 2 9 . 6 4 - 3 , 4 5 5 , 1 0 3 . 7 3
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ) 成 交 总 额
1 , 4 9 0 , 6 8 7 , 2 2 5 . 4 2 1 , 7 9 6 , 0 3 5 , 6 2 1 . 6 3
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ) 成 本 总 额
1 , 4 5 2 , 5 0 1 , 4 5 8 . 2 5 1 , 7 6 3 , 1 4 8 , 9 8 6 . 7 2
减 : 应 收 利 息 总 额 3 5 , 5 7 3 , 5 3 7 . 5 3 3 6 , 3 4 1 , 7 3 8 . 6 4
买 卖 债 券 差 价 收 入 2 , 6 1 2 , 2 2 9 . 6 4 - 3 , 4 5 5 , 1 0 3 . 7 3鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 7 3 页
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
7 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 无 。
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 5 4 1 , 8 1 9 . 4 8 2 6 3 , 4 3 1 . 1 2
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 7 3 页
合 计 1 , 5 4 1 , 8 1 9 . 4 8 2 6 3 , 4 3 1 . 1 2
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 5 , 9 9 4 , 3 3 4 . 9 2 2 2 , 5 3 4 , 8 2 6 . 1 9
— — 股 票 投 资 - 1 1 , 2 4 7 , 2 8 8 . 7 7 2 1 , 2 0 8 , 7 9 3 . 5 9
— — 债 券 投 资 - 2 4 , 7 4 7 , 0 4 6 . 1 5 1 , 3 2 6 , 0 3 2 . 6 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 3 5 , 9 9 4 , 3 3 4 . 9 2 2 2 , 5 3 4 , 8 2 6 . 1 9
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 3 , 2 4 4 . 7 4 1 2 , 8 5 3 , 7 2 0 . 0 2
转 换 费 收 入 1 4 , 3 2 0 . 2 6 1 3 7 , 7 8 5 . 9 5
其 他 - 1 3 9 , 8 6 0 . 3 9
合 计 3 7 , 5 6 5 . 0 0 1 3 , 1 3 1 , 3 6 6 . 3 6
注 : 上 年 度 其 他 为 新 股 申 购 款 利 息 收 入 和 1 5 国 盛 E B 网 下 申 购 未 中 返 还 款 延 迟 到 账 补 息 。
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
4 3 7 , 7 2 9 . 1 8 1 , 8 8 3 , 5 9 2 . 3 5
银 行 间 市 场 交 易 费 用 9 , 5 7 5 . 0 0 1 3 , 6 8 7 . 5 0
合 计
4 4 7 , 3 0 4 . 1 8 1 , 8 9 7 , 2 7 9 . 8 5鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 7 3 页
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 2 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 2 5 , 0 0 0 . 0 0
其 他 1 , 2 0 0 . 0 0 5 , 9 0 0 . 0 0
账 户 维 护 费 3 6 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 8 6 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 4 3 , 3 0 0 . 9 2 6 1 , 2 3 9 . 5 9
合 计 4 8 0 , 5 0 0 . 9 2 4 1 4 , 9 9 9 . 5 9
注 : 本 年 度 其 他 中 债 和 上 清 所 查 询 费 , 上 年 度 其 他 为 证 券 账 户 开 户 费 、 中 债 和 上 清 所 查 询 费 。
7 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
无 。
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
1 、 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 ) , 要 求 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ,
以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 执 行 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的
补 充 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 ) , 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应
税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7
月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已
纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 增 值 税 应
税 行 为 的 具 体 征 收 管 理 办 法 , 由 国 家 税 务 总 局 另 行 制 定 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表
批 准 报 出 日 止 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
2 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 对 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 , 本 基 金 A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配
收 益 0 . 1 7 8 元 , 分 配 金 额 为 2 1 , 0 0 4 , 1 2 8 . 9 8 元 ; 本 基 金 C 类 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 收 益 0 . 1 5 8 元 ,
分 配 金 额 为 1 , 8 8 7 , 4 4 6 . 1 2 元 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 1 页 共 7 3 页
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公
司 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 1 . 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
2 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
国信证券 8 0 , 2 2 3 , 6 0 3 . 9 5 2 6 . 8 2 % 1 4 0 , 1 4 6 , 1 9 4 . 8 8 1 2 . 6 1 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
国信证券 1 5 , 6 9 8 , 2 9 3 . 7 4 1 0 . 8 8 % - -
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 2 页 共 7 3 页
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
国信证券 1 , 0 9 1 , 3 7 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 7 6 % - -
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
国信证券 7 3 , 1 0 7 . 8 3 2 6 . 8 2 % 2 , 0 1 3 . 1 1 2 . 4 0 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
国信证券 1 2 6 , 2 6 3 . 9 7 1 2 . 6 5 % 6 9 , 5 3 3 . 3 1 2 4 . 7 5 %
注 : ( 1 ) 佣 金 的 计 算 公 式
上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 股 票 买 ( 卖 ) 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 ( 卖 ) 经 手 费 - 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 由
券 商 承 担 的 费 用
深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 股 票 买 ( 卖 ) 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 ( 卖 ) 经 手 费 - 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 由
券 商 承 担 的 费 用 ( 佣 金 比 率 按 照 与 一 般 证 券 公 司 签 订 的 协 议 条 款 订 立 。 )
( 2 ) 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 席 位 租 用 协
议 》 。 根 据 协 议 规 定 , 上 述 单 位 定 期 或 不 定 期 地 为 我 公 司 提 供 研 究 服 务 以 及 其 他 研 究 支 持 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 3 页 共 7 3 页
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 0 , 2 5 3 , 3 3 7 . 7 0 3 8 , 3 5 3 , 8 3 2 . 9 8
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 , 1 6 4 , 2 4 3 . 1 6 5 , 9 9 6 , 5 2 7 . 5 8
注 : ( 1 ) 自 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 7 月 9 日 , 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 的
管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计
算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数 。 根 据 《 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 开 展 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 》 , 自 2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 起 , 管 理
费 率 调 整 为 0 . 6 0 % , 调 整 后 , 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 6 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 0 % / 当
年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
4 , 2 7 2 , 2 2 4 . 2 1 1 1 , 0 2 7 , 5 2 2 . 5 2
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C 合 计
鹏 华 基 金 - 3 , 2 3 6 , 5 7 7 . 4 8 3 , 2 3 6 , 5 7 7 . 4 8
建 设 银 行 - 1 5 9 , 8 8 7 . 7 0 1 5 9 , 8 8 7 . 7 0
合 计 - 3 , 3 9 6 , 4 6 5 . 1 8 3 , 3 9 6 , 4 6 5 . 1 8
获 得 销 售 服 务 费 的 上 年 度 可 比 期 间鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 4 页 共 7 3 页
各 关 联 方 名 称 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C 合 计
鹏 华 基 金 - 7 , 0 5 7 , 6 8 6 . 0 4 7 , 0 5 7 , 6 8 6 . 0 4
建 设 银 行 - 1 , 5 9 8 , 1 3 8 . 2 4 1 , 5 9 8 , 1 3 8 . 2 4
合 计 - 8 , 6 5 5 , 8 2 4 . 2 8 8 , 6 5 5 , 8 2 4 . 2 8
注 : ( 1 ) 本 基 金 A 类 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ; 支 付 基 金 销 售 机 构 的 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一
日 C 类 份 额 基 金 资 产 净 值 0 . 5 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 给 鹏 华 基 金 公 司 ,
再 由 鹏 华 基 金 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 :
日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 C 类 份 额 基 金 资 产 净 值 X 0 . 5 0 % / 当 年 天 数 。
( 2 ) 根 据 《 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 开 展 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 》 ,
自 2 0 1 5 年 7 月 1 0 日 起 , C 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 率 调 整 为 0 . 3 0 % , 调 整 后 , 本 基 金 的 销 售 服 务 费
按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 0 % 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式
为 :
日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 C 类 份 额 基 金 资 产 净 值 X 0 . 3 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 无 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 本 年 度 及 上 年 度 可 比 报 告 期 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
建设银行 7 2 , 8 8 3 , 6 0 2 . 9 9 5 4 6 , 7 1 9 . 2 2 6 5 0 , 0 4 3 , 7 9 9 . 7 5 8 , 1 9 0 , 8 4 5 . 8 2鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 5 页 共 7 3 页
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 ( 单 位 : 份 ) 总 金 额
国 信 证 券 1 0 1 6 5 2 0 0 3 1 6 南 电 M T N 0 0 1 网 下 申 购 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
国 信 证 券 1 6 8 0 4 1 6 1 6 国 网 债 0 1 网 下 申 购 8 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
国 信 证 券 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 网 下 申 购 1 0 2 , 3 7 0 1 0 , 2 3 7 , 0 0 0 . 0 0
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 ( 单 位 : 份 ) 总 金 额
国 信 证 券 1 5 8 0 2 6 2 1 5 洛 城 投 债 网 下 申 购 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 1 2 月 3 1 日)本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 7 9 1
坚 朗
五金
2 0 1 6 年 3
月 2 2 日
2 0 1 7 年
3 月 2 9
日
新 股 流
通受限
2 1 . 5 7 5 4 . 6 0 1 2 1 , 2 8 5 2 , 6 1 6 , 1 1 7 . 4 5 6 , 6 2 2 , 1 6 1 . 0 0 -
0 0 2 7 9 2
通 宇
通讯
2 0 1 6 年 3
月 2 1 日
2 0 1 7 年
3 月 2 8
日
新 股 流
通受限
2 2 . 9 4 5 4 . 2 6 1 1 6 , 4 3 1 1 , 7 8 0 , 6 2 5 . 7 4 6 , 3 1 7 , 5 4 6 . 0 6 -
3 0 0 5 0 8
维 宏
股份
2 0 1 6 年 4
月 1 2 日
2 0 1 7 年
4 月 1 9
日
新 股 流
通受限
2 0 . 0 8 1 2 1 . 4 9 1 0 , 3 8 3 2 0 8 , 4 9 0 . 6 4 1 , 2 6 1 , 4 3 0 . 6 7 -
6 0 3 6 6 0
苏 州
科达
2 0 1 6 年
1 1 月 2 1
日
2 0 1 7 年
1 2 月 1
日
新 股 流
通受限
8 . 0 3 3 2 . 2 2 2 6 , 0 0 7 2 0 8 , 8 3 6 . 2 1 8 3 7 , 9 4 5 . 5 4 -
6 0 1 3 7 5
中 原
证券
2 0 1 6 年
1 2 月 2 0
2 0 1 7 年
1 月 3
新 股 流
通受限
4 . 0 0 4 . 0 0 2 6 , 6 9 5 1 0 6 , 7 8 0 . 0 0 1 0 6 , 7 8 0 . 0 0 -鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 7 3 页
日 日
6 0 3 8 7 7
太 平
鸟
2 0 1 6 年
1 2 月 2 9
日
2 0 1 7 年
1 月 9
日
新 股 流
通受限
2 1 . 3 0 2 1 . 3 0 3 , 1 8 0 6 7 , 7 3 4 . 0 0 6 7 , 7 3 4 . 0 0 -
6 0 3 0 3 5
常 熟
汽饰
2 0 1 6 年
1 2 月 2 7
日
2 0 1 7 年
1 月 5
日
新 股 流
通受限
1 0 . 4 4 1 0 . 4 4 2 , 3 1 6 2 4 , 1 7 9 . 0 4 2 4 , 1 7 9 . 0 4 -
0 0 2 8 3 8
道 恩
股份
2 0 1 6 年
1 2 月 2 8
日
2 0 1 7 年
1 月 6
日
新 股 流
通受限
1 5 . 2 8 1 5 . 2 8 6 8 1 1 0 , 4 0 5 . 6 8 1 0 , 4 0 5 . 6 8 -
3 0 0 5 8 6
美 联
新材
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
2 0 1 7 年
1 月 4
日
新 股 流
通受限
9 . 3 0 9 . 3 0 1 , 0 0 6 9 , 3 5 5 . 8 0 9 , 3 5 5 . 8 0 -
3 0 0 5 9 1
万 里
马
2 0 1 6 年
1 2 月 3 0
日
2 0 1 7 年
1 月 1 0
日
新 股 流
通受限
3 . 0 7 3 . 0 7 2 , 3 9 7 7 , 3 5 8 . 7 9 7 , 3 5 8 . 7 9 -
注 : 本 基 金 于 2 0 1 6 年 3 月 2 1 日 成 功 认 购 通 宇 通 讯 , 认 购 价 2 2 . 9 4 元 / 股 , 认 购 数 量 7 7 , 6 2 1 股 。
通 宇 通 讯 于 2 0 1 6 年 6 月 7 日 实 施 权 益 分 派 方 案 , 每 1 0 股 转 增 5 股 , 年 末 本 基 金 持 有 通 宇 通 讯
1 1 6 , 4 3 1 股 , 年 末 单 位 成 本 1 5 . 2 9 元 / 股 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
3 0 0 0 9 8 高新兴 2 0 1 6 年
1 1 月 1 7
日
重大事
项
1 4 . 0 2 2 0 1 7 年 1
月 2 3 日
1 4 . 2 6 3 8 5 , 8 0 0 6 , 0 2 4 , 5 0 3 . 2 5 5 , 4 0 8 , 9 1 6 . 0 0 -
6 0 0 4 8 5 信威集
团
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
重大事
项
1 4 . 6 0 - - 2 7 9 , 3 0 0 5 , 0 9 7 , 8 4 8 . 0 0 4 , 0 7 7 , 7 8 0 . 0 0 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 7 页 共 7 3 页
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 及 权 证
投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性
风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的
范 围 之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益
目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门
的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负 责
制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人
各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事
会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、
各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 , 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工
具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定
性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度
出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模
型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、
检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易
均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ;
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应
的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控
制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持
有 信 用 类 债 券 占 基 金 净 值 比 7 3 . 7 4 % ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 3 3 . 0 4 % ) 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 7 3 页
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ,
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券
不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场
交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 金 融 资 产
均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性
需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约
约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计
息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
注 : 无 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 交
易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 此 外 还 持 有 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 利 率 敏 感 性 资 产 ,
因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ,鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 7 3 页
并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 4 2 , 8 8 3 , 6 0 2 . 9 9 - - - 1 4 2 , 8 8 3 , 6 0 2 . 9 9
结 算 备 付 金 2 , 6 1 0 , 3 1 2 . 0 0 - - - 2 , 6 1 0 , 3 1 2 . 0 0
存 出 保 证 金 2 9 , 9 6 7 . 6 8 - - - 2 9 , 9 6 7 . 6 8
交 易 性 金 融 资 产 3 0 1 , 2 6 6 , 9 7 9 . 4 0 9 2 7 , 4 6 5 , 5 4 6 . 8 0 2 0 , 0 2 0 , 1 8 8 . 2 0 1 1 2 , 8 0 3 , 5 0 3 . 7 9 1 , 3 6 1 , 5 5 6 , 2 1 8 . 1 9
买 入 返 售 金 融 资 产 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 利 息 - - - 2 2 , 0 4 1 , 8 7 3 . 7 3 2 2 , 0 4 1 , 8 7 3 . 7 3
应 收 申 购 款 - - - 9 9 8 . 5 0 9 9 8 . 5 0
资 产 总 计 5 0 6 , 7 9 0 , 8 6 2 . 0 7 9 2 7 , 4 6 5 , 5 4 6 . 8 0 2 0 , 0 2 0 , 1 8 8 . 2 0 1 3 4 , 8 4 6 , 3 7 6 . 0 2 1 , 5 8 9 , 1 2 2 , 9 7 3 . 0 9
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 2 9 , 9 8 3 , 4 1 6 . 6 7 2 9 , 9 8 3 , 4 1 6 . 6 7
应 付 赎 回 款 - - - 2 8 8 , 7 0 5 . 0 7 2 8 8 , 7 0 5 . 0 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 7 9 7 , 0 8 3 . 7 7 7 9 7 , 0 8 3 . 7 7
应 付 托 管 费 - - - 3 3 2 , 1 1 8 . 2 5 3 3 2 , 1 1 8 . 2 5
应 付 销 售 服 务 费 - - - 5 1 , 8 0 2 . 5 8 5 1 , 8 0 2 . 5 8
应 付 交 易 费 用 - - - 8 5 , 3 3 7 . 1 4 8 5 , 3 3 7 . 1 4
其 他 负 债 - - - 4 7 5 , 0 0 0 . 0 0 4 7 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - 3 2 , 0 1 3 , 4 6 3 . 4 8 3 2 , 0 1 3 , 4 6 3 . 4 8
利 率 敏 感 度 缺 口 5 0 6 , 7 9 0 , 8 6 2 . 0 7 9 2 7 , 4 6 5 , 5 4 6 . 8 0 2 0 , 0 2 0 , 1 8 8 . 2 0 1 0 2 , 8 3 2 , 9 1 2 . 5 4 1 , 5 5 7 , 1 0 9 , 5 0 9 . 6 1
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 3 0 , 0 4 3 , 7 9 9 . 7 5 - - - 8 3 0 , 0 4 3 , 7 9 9 . 7 5
结 算 备 付 金 8 2 , 4 6 1 , 6 8 7 . 4 5 - - - 8 2 , 4 6 1 , 6 8 7 . 4 5
存 出 保 证 金 2 1 7 , 8 0 0 . 4 1 - - - 2 1 7 , 8 0 0 . 4 1
交 易 性 金 融 资 产 6 3 2 , 2 6 2 , 8 4 9 . 0 0 6 7 4 , 8 2 6 , 1 0 7 . 8 0 2 0 , 8 8 2 , 0 0 0 . 0 0 5 5 , 4 7 2 , 7 0 3 . 7 8 1 , 3 8 3 , 4 4 3 , 6 6 0 . 5 8
买 入 返 售 金 融 资 产 7 1 2 , 3 0 1 , 6 6 8 . 4 5 - - - 7 1 2 , 3 0 1 , 6 6 8 . 4 5
应 收 利 息 - - - 2 0 , 3 9 2 , 8 9 4 . 6 7 2 0 , 3 9 2 , 8 9 4 . 6 7
应 收 申 购 款 - - - 5 3 3 , 5 1 9 . 5 6 5 3 3 , 5 1 9 . 5 6
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 8 8 , 9 7 8 , 2 9 3 . 7 5 1 8 8 , 9 7 8 , 2 9 3 . 7 5
资 产 总 计 2 , 2 5 7 , 2 8 7 , 8 0 5 . 0 6 6 7 4 , 8 2 6 , 1 0 7 . 8 0 2 0 , 8 8 2 , 0 0 0 . 0 0 2 6 5 , 3 7 7 , 4 1 1 . 7 6 3 , 2 1 8 , 3 7 3 , 3 2 4 . 6 2
负 债
卖 出 回 购 证 券 3 8 1 , 9 9 9 , 4 6 7 . 5 0 - - - 3 8 1 , 9 9 9 , 4 6 7 . 5 0
应 付 赎 回 款 - - - 2 , 7 6 6 , 2 5 8 . 7 9 2 , 7 6 6 , 2 5 8 . 7 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 5 6 4 , 8 0 5 . 3 0 1 , 5 6 4 , 8 0 5 . 3 0
应 付 托 管 费 - - - 6 5 2 , 0 0 2 . 1 9 6 5 2 , 0 0 2 . 1 9鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 7 3 页
应 付 销 售 服 务 费 - - - 5 5 3 , 5 4 8 . 4 4 5 5 3 , 5 4 8 . 4 4
应 付 交 易 费 用 - - - 2 9 2 , 5 9 9 . 1 0 2 9 2 , 5 9 9 . 1 0
应 付 利 息 - - - 1 6 , 0 9 3 . 9 6 1 6 , 0 9 3 . 9 6
其 他 负 债 - - - 3 3 7 , 0 1 0 . 2 4 3 3 7 , 0 1 0 . 2 4
负 债 总 计 3 8 1 , 9 9 9 , 4 6 7 . 5 0 - - 6 , 1 8 2 , 3 1 8 . 0 2 3 8 8 , 1 8 1 , 7 8 5 . 5 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 8 7 5 , 2 8 8 , 3 3 7 . 5 6 6 7 4 , 8 2 6 , 1 0 7 . 8 0 2 0 , 8 8 2 , 0 0 0 . 0 0 2 5 9 , 1 9 5 , 0 9 3 . 7 4 2 , 8 3 0 , 1 9 1 , 5 3 9 . 1 0
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测
算 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 。
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 , 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 )
市 场 利 率 下 降 2 5 个
基 点
6 , 0 3 7 , 6 0 4 . 4 2 5 , 7 4 5 , 1 9 8 . 4 9
市 场 利 率 上 升 2 5 个
基 点
- 5 , 9 7 9 , 9 2 2 . 7 0 - 5 , 6 9 7 , 6 6 7 . 6 6
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过
程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ,
做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约
定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、
资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 1 页 共 7 3 页
散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为 0 % ~ 9 5 % , 权 证 市 值 不 得 超 过 基 金 资
产 净 值 的 3 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多
种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价
格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 1 2 , 8 0 3 , 5 0 3 . 7 9 7 . 2 4 5 5 , 4 7 2 , 7 0 3 . 7 8 1 . 9 6
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 1 2 , 8 0 3 , 5 0 3 . 7 9 7 . 2 4 5 5 , 4 7 2 , 7 0 3 . 7 8 1 . 9 6
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 2 , 3 5 1 , 0 7 5 . 9 6 2 , 3 0 3 , 3 3 8 . 2 2
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 2 , 3 5 1 , 0 7 5 . 9 6 - 2 , 3 0 3 , 3 3 8 . 2 2
7 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
注 : 无 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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低 层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 8 8 , 1 5 0 , 0 9 9 . 4 1 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1 , 2 7 3 , 4 0 6 , 1 1 8 . 7 8 元 , 无 属 于 第
三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 第 一 层 次 3 4 , 8 5 7 , 9 0 7 . 2 4 元 , 第 二 层 次 1 , 3 4 8 , 5 8 5 , 7 5 3 . 3 4 元 ,
无 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 : 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 权 益 投 资 1 1 2 , 8 0 3 , 5 0 3 . 7 9 7 . 1 0
其 中 : 股 票 1 1 2 , 8 0 3 , 5 0 3 . 7 9 7 . 1 0
2 固 定 收 益 投 资 1 , 2 4 8 , 7 5 2 , 7 1 4 . 4 0 7 8 . 5 8
其 中 : 债 券 1 , 2 4 8 , 7 5 2 , 7 1 4 . 4 0 7 8 . 5 8
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 8
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 4 5 , 4 9 3 , 9 1 4 . 9 9 9 . 1 6
7 其 他 各 项 资 产 2 2 , 0 7 2 , 8 3 9 . 9 1 1 . 3 9
8 合 计 1 , 5 8 9 , 1 2 2 , 9 7 3 . 0 9 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 4 , 4 4 5 , 3 9 7 . 0 0 0 . 2 9
C
制 造 业 6 8 , 4 4 7 , 7 7 1 . 0 6 4 . 4 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
1 , 9 9 3 , 9 5 0 . 0 0 0 . 1 3
E
建 筑 业 9 4 6 , 5 3 9 . 2 3 0 . 0 6
F
批 发 和 零 售 业 3 , 9 0 7 , 5 3 0 . 0 0 0 . 2 5
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 5 , 2 1 2 , 1 6 6 . 3 5 0 . 3 3
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 2 , 0 4 9 , 0 7 8 . 6 7 0 . 7 7
J
金 融 业 9 , 6 3 6 , 7 8 0 . 4 8 0 . 6 2鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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K
房 地 产 业 2 , 0 0 8 , 6 0 0 . 0 0 0 . 1 3
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 , 0 5 4 , 3 1 5 . 0 0 0 . 0 7
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 3 , 1 0 1 , 3 7 6 . 0 0 0 . 2 0
S
综 合 - -
合 计 1 1 2 , 8 0 3 , 5 0 3 . 7 9 7 . 2 4
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 5 4 3 万 和 电 气 4 7 0 , 8 0 0 8 , 1 9 1 , 9 2 0 . 0 0 0 . 5 3
2 0 0 2 7 9 1 坚 朗 五 金 1 2 1 , 2 8 5 6 , 6 2 2 , 1 6 1 . 0 0 0 . 4 3
3 0 0 2 7 9 2 通 宇 通 讯 1 1 6 , 4 3 1 6 , 3 1 7 , 5 4 6 . 0 6 0 . 4 1
4 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 2 1 7 , 4 0 0 5 , 8 9 3 , 7 1 4 . 0 0 0 . 3 8
5 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 3 8 5 , 8 0 0 5 , 4 0 8 , 9 1 6 . 0 0 0 . 3 5
6 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 3 3 5 , 7 0 0 4 , 4 9 5 , 0 2 3 . 0 0 0 . 2 9
7 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 8 2 1 , 7 0 0 4 , 4 4 5 , 3 9 7 . 0 0 0 . 2 9
8 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 8 1 , 5 0 0 4 , 3 9 0 , 4 0 5 . 0 0 0 . 2 8
9 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 2 8 8 , 9 8 1 4 , 3 1 7 , 3 7 6 . 1 4 0 . 2 8
1 0 6 0 0 0 0 4 白 云 机 场 2 9 9 , 5 1 5 4 , 2 2 0 , 1 6 6 . 3 5 0 . 2 7
1 1 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 2 7 9 , 3 0 0 4 , 0 7 7 , 7 8 0 . 0 0 0 . 2 6
1 2 0 0 2 5 5 7 洽 洽 食 品 2 3 6 , 3 0 0 3 , 7 9 4 , 9 7 8 . 0 0 0 . 2 4
1 3 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 1 3 9 , 2 0 0 3 , 1 0 1 , 3 7 6 . 0 0 0 . 2 0
1 4 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 1 6 6 , 7 0 0 2 , 8 1 0 , 5 6 2 . 0 0 0 . 1 8
1 5 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 3 0 2 , 8 0 0 2 , 7 9 7 , 8 7 2 . 0 0 0 . 1 8
1 6 0 0 0 0 4 9 德 赛 电 池 5 0 , 0 0 0 2 , 1 0 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 1 4
1 7 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 1 0 6 , 3 0 0 2 , 0 7 9 , 2 2 8 . 0 0 0 . 1 3
1 8 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 2 2 0 , 0 0 0 2 , 0 0 8 , 6 0 0 . 0 0 0 . 1 3鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 5 页 共 7 3 页
1 9 6 0 1 2 2 9 上 海 银 行 8 5 , 8 4 1 1 , 9 9 8 , 3 7 8 . 4 8 0 . 1 3
2 0 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 1 5 7 , 5 0 0 1 , 9 9 3 , 9 5 0 . 0 0 0 . 1 3
2 1 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 8 1 , 9 0 0 1 , 9 0 8 , 2 7 0 . 0 0 0 . 1 2
2 2 6 0 0 5 5 7 康 缘 药 业 1 0 8 , 0 0 0 1 , 8 2 8 , 4 4 0 . 0 0 0 . 1 2
2 3 0 0 0 5 2 1 美 菱 电 器 2 5 5 , 1 0 0 1 , 7 6 5 , 2 9 2 . 0 0 0 . 1 1
2 4 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 4 5 , 0 0 0 1 , 5 5 1 , 6 0 0 . 0 0 0 . 1 0
2 5 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 2 6 , 2 0 0 1 , 5 0 3 , 6 1 8 . 0 0 0 . 1 0
2 6 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 9 1 , 5 0 0 1 , 4 6 9 , 4 9 0 . 0 0 0 . 0 9
2 7 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 5 1 , 0 0 0 1 , 4 3 6 , 6 7 0 . 0 0 0 . 0 9
2 8 3 0 0 5 0 8 维 宏 股 份 1 0 , 3 8 3 1 , 2 6 1 , 4 3 0 . 6 7 0 . 0 8
2 9 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 4 5 , 0 0 0 1 , 2 4 9 , 6 5 0 . 0 0 0 . 0 8
3 0 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 6 9 , 0 0 0 1 , 2 1 4 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 8
3 1 3 0 0 4 3 6 广 生 堂 2 1 , 5 9 4 1 , 1 6 6 , 9 3 9 . 7 6 0 . 0 7
3 2 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 A 1 5 1 , 7 0 0 1 , 0 5 4 , 3 1 5 . 0 0 0 . 0 7
3 3 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 4 4 , 0 0 0 1 , 0 3 1 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 7
3 4 6 0 1 9 9 7 贵 阳 银 行 6 4 , 0 0 0 1 , 0 0 9 , 9 2 0 . 0 0 0 . 0 6
3 5 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 3 2 0 , 0 0 0 9 9 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 6
3 5 0 0 0 0 8 9 深 圳 机 场 1 2 4 , 0 0 0 9 9 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 6
3 6 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 7 0 , 0 0 0 9 5 7 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 6
3 7 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 4 0 , 0 0 0 9 5 2 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 6
3 8 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 1 0 1 , 3 0 0 9 3 0 , 9 4 7 . 0 0 0 . 0 6
3 9 6 0 0 8 6 1 北 京 城 乡 5 9 , 8 0 0 9 2 6 , 3 0 2 . 0 0 0 . 0 6
4 0 6 0 0 7 5 5 厦 门 国 贸 1 1 0 , 0 0 0 9 0 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 6
4 1 6 0 3 6 6 0 苏 州 科 达 2 6 , 0 0 7 8 3 7 , 9 4 5 . 5 4 0 . 0 5
4 2 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 3 2 , 1 0 0 7 9 0 , 3 0 2 . 0 0 0 . 0 5
4 3 6 0 0 8 3 1 广 电 网 络 5 1 , 5 0 0 6 7 2 , 5 9 0 . 0 0 0 . 0 4
4 4 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 3 0 , 8 4 5 6 4 0 , 0 3 3 . 7 5 0 . 0 4
4 5 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 6 , 0 0 0 5 2 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3
4 6 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 5 4 , 6 0 0 4 9 8 , 4 9 8 . 0 0 0 . 0 3
4 7 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 4 5 , 0 0 0 4 9 6 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 3
4 8 0 0 0 9 9 9 华 润 三 九 1 9 , 0 0 0 4 6 9 , 8 7 0 . 0 0 0 . 0 3
4 9 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 1 0 , 5 0 0 3 8 6 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 2
5 0 6 0 1 3 7 5 中 原 证 券 2 6 , 6 9 5 1 0 6 , 7 8 0 . 0 0 0 . 0 1
5 1 6 0 3 8 7 7 太 平 鸟 3 , 1 8 0 6 7 , 7 3 4 . 0 0 0 . 0 0
5 2 6 0 3 8 8 6 元 祖 股 份 2 , 2 4 1 3 9 , 6 6 5 . 7 0 0 . 0 0
5 3 6 0 3 2 3 9 浙 江 仙 通 9 2 4 2 9 , 0 5 9 . 8 0 0 . 0 0
5 4 6 0 3 0 3 5 常 熟 汽 饰 2 , 3 1 6 2 4 , 1 7 9 . 0 4 0 . 0 0
5 5 6 0 3 9 2 9 亚 翔 集 成 2 , 1 9 3 1 5 , 5 9 2 . 2 3 0 . 0 0
5 6 0 0 2 8 3 8 道 恩 股 份 6 8 1 1 0 , 4 0 5 . 6 8 0 . 0 0鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 6 页 共 7 3 页
5 7 3 0 0 5 8 6 美 联 新 材 1 , 0 0 6 9 , 3 5 5 . 8 0 0 . 0 0
5 8 3 0 0 5 9 1 万 里 马 2 , 3 9 7 7 , 3 5 8 . 7 9 0 . 0 0
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 9 , 4 6 8 , 8 0 6 . 6 0 0 . 3 3
2 0 0 2 5 4 3 万 和 电 气 9 , 0 9 9 , 0 5 9 . 5 0 0 . 3 2
3 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 7 , 8 6 6 , 2 0 1 . 0 0 0 . 2 8
4 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 7 , 1 2 8 , 0 3 0 . 0 0 0 . 2 5
5 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 7 , 1 1 5 , 1 5 4 . 0 0 0 . 2 5
6 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 6 , 8 5 7 , 9 2 6 . 2 0 0 . 2 4
7 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 6 , 0 2 4 , 5 0 3 . 2 5 0 . 2 1
8 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 6 , 0 2 2 , 0 2 7 . 0 0 0 . 2 1
9 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 5 , 0 9 7 , 8 4 8 . 0 0 0 . 1 8
1 0 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 A 5 , 0 4 7 , 1 2 2 . 0 0 0 . 1 8
1 1 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 4 , 6 7 0 , 9 4 6 . 8 5 0 . 1 7
1 2 6 0 0 0 0 4 白 云 机 场 4 , 3 2 9 , 2 2 9 . 2 0 0 . 1 5
1 3 0 0 2 5 5 7 洽 洽 食 品 4 , 0 9 6 , 2 4 7 . 0 0 0 . 1 4
1 4 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 4 , 0 0 6 , 9 9 6 . 0 0 0 . 1 4
1 5 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 3 , 2 5 6 , 7 3 8 . 7 5 0 . 1 2
1 6 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 3 , 1 9 3 , 7 1 1 . 0 0 0 . 1 1
1 7 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 3 , 0 9 4 , 5 6 6 . 0 0 0 . 1 1
1 8 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 3 , 0 2 2 , 1 0 5 . 3 8 0 . 1 1
1 9 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 3 , 0 2 0 , 5 5 0 . 0 0 0 . 1 1
2 0 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 3 , 0 1 0 , 7 0 0 . 0 0 0 . 1 1
注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 1 4 , 4 4 0 , 9 0 0 . 0 0 0 . 5 1鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 7 页 共 7 3 页
2 3 0 0 4 4 3 金 雷 风 电 9 , 1 9 8 , 3 5 5 . 9 6 0 . 3 3
3 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 8 , 0 8 7 , 5 1 0 . 0 0 0 . 2 9
4 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 6 , 9 1 8 , 8 5 0 . 0 0 0 . 2 4
5 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 5 , 2 6 2 , 6 1 9 . 0 0 0 . 1 9
6 3 0 0 4 3 6 广 生 堂 4 , 5 5 8 , 5 0 3 . 0 0 0 . 1 6
7 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 A 4 , 0 5 7 , 7 6 7 . 0 0 0 . 1 4
8 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 3 , 7 8 2 , 4 5 0 . 0 0 0 . 1 3
9 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 3 , 3 5 7 , 7 2 0 . 0 0 0 . 1 2
1 0 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 3 , 2 3 3 , 9 0 0 . 0 0 0 . 1 1
1 1 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 3 , 0 3 9 , 2 1 1 . 0 0 0 . 1 1
1 2 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 3 , 0 3 7 , 6 1 0 . 0 0 0 . 1 1
1 3 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 3 , 0 2 9 , 1 8 8 . 2 2 0 . 1 1
1 4 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 3 , 0 2 5 , 3 7 7 . 2 6 0 . 1 1
1 5 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 2 , 9 6 1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 1 0
1 6 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 2 , 0 2 5 , 3 1 8 . 0 0 0 . 0 7
1 7 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 2 , 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7
1 8 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 1 , 6 8 0 , 1 3 2 . 0 0 0 . 0 6
1 9 6 0 3 5 0 8 思 维 列 控 1 , 6 3 4 , 8 2 1 . 2 5 0 . 0 6
2 0 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 1 , 4 6 8 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 5
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 7 3 , 8 2 8 , 0 7 4 . 4 5
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 3 7 , 9 3 8 , 2 5 6 . 6 5
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 国 家 债 券 1 0 2 , 9 7 9 . 4 0 0 . 0 1
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 0 0 , 3 7 7 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 5
其 中 : 政 策 性 金 融 债 1 0 0 , 3 7 7 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 5
4 企 业 债 券 6 5 0 , 5 1 2 , 5 4 6 . 8 0 4 1 . 7 8
5 企 业 短 期 融 资 券 1 5 9 , 0 6 8 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 2 2
6 中 期 票 据 3 3 8 , 5 9 4 , 0 0 0 . 0 0 2 1 . 7 5鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 9 8 , 1 8 8 . 2 0 0 . 0 1
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 2 4 8 , 7 5 2 , 7 1 4 . 4 0 8 0 . 2 0
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 2 7 4 6 1 G 1 6 国 网 1 8 0 0 , 0 0 0 7 8 , 0 4 8 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 1
2 1 3 6 1 7 5 1 6 搜 候 债 7 0 0 , 0 0 0 6 9 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 6
3 1 0 1 6 5 8 0 4 4 1 6 海 运 集 装
M T N 0 0 1
7 0 0 , 0 0 0 6 8 , 1 8 7 , 0 0 0 . 0 0 4 . 3 8
4 1 1 8 0 0 5 3 1 1 宝 城 投 债 5 0 0 , 0 0 0 5 2 , 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 3 5
5 0 1 1 6 9 8 6 0 2 1 6 龙 盛 S C P 0 0 2 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 1 9
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 无 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 9 页 共 7 3 页
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 、 或 在 报 告 编 制 日 一 年 内
受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
8 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 9 , 9 6 7 . 6 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 2 , 0 4 1 , 8 7 3 . 7 3
5 应 收 申 购 款 9 9 8 . 5 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 2 , 0 7 2 , 8 3 9 . 9 1
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 : 人 民 币 元鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 7 9 1 坚 朗 五 金 6 , 6 2 2 , 1 6 1 . 0 0 0 . 4 3 新 股 锁 定
2 0 0 2 7 9 2 通 宇 通 讯 6 , 3 1 7 , 5 4 6 . 0 6 0 . 4 1 新 股 锁 定
3 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 5 , 4 0 8 , 9 1 6 . 0 0 0 . 3 5 重 大 事 项
8 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
鹏 华
弘 利
混 合
A
2 , 5 0 6 4 9 9 , 5 0 7 . 6 3 1 , 0 9 2 , 3 3 3 , 3 6 4 . 6 7 8 7 . 2 6 % 1 5 9 , 4 3 2 , 7 6 6 . 3 1 2 . 7 4 %
鹏 华
弘 利
混 合
C
6 4 0 2 9 5 , 6 5 4 . 0 9 1 4 8 , 6 9 9 , 8 4 0 . 6 4 7 8 . 5 9 % 4 0 , 5 1 8 , 7 7 3 . 9 7 2 1 . 4 1 %
合 计 3 , 1 4 6 4 5 8 , 0 3 7 . 1 1 1 , 2 4 1 , 0 3 3 , 2 0 5 . 3 1 8 6 . 1 2 % 1 9 9 , 9 5 1 , 5 4 0 . 2 7 1 3 . 8 8 %
9 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 )
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
鹏 华 弘 利
混 合 A
1 , 8 5 1 . 4 7 0 . 0 0 0 1 %
鹏 华 弘 利
混 合 C
1 , 8 7 6 . 4 8 0 . 0 0 1 0 %
合 计
3 , 7 2 7 . 9 5 0 . 0 0 0 3 %
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 1 页 共 7 3 页
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
鹏 华 弘 利 混 合 A -
鹏 华 弘 利 混 合 C -
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
鹏 华 弘 利 混 合 A -
鹏 华 弘 利 混 合 C -
合 计 0
注 : ( 1 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 研 究 部 门 负 责 人 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
( 2 ) 本 基 金 的 基 金 经 理 本 报 告 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目 鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 3 月 1 2 日 ) 基 金 份
额 总 额
2 , 1 2 1 , 8 4 7 , 6 5 2 . 7 9 1 , 1 2 4 , 6 3 4 , 8 5 5 . 2 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 1 7 , 1 3 7 , 9 0 3 . 1 4 2 , 0 7 8 , 5 1 8 , 0 2 7 . 5 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 9 7 6 , 1 7 3 , 6 7 0 . 2 3 1 5 2 , 2 7 3 , 6 8 8 . 6 5
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 4 1 , 5 4 5 , 4 4 2 . 4 0 2 , 0 4 1 , 5 7 3 , 1 0 1 . 5 4
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - "
填 列 )
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 2 5 1 , 7 6 6 , 1 3 0 . 9 7 1 8 9 , 2 1 8 , 6 1 4 . 6 1
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 , 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 , A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 2 页 共 7 3 页
报 告 期 内 , 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ,
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 , 公 司 同 意 聘 任 韩 亚 庆 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 。 韩 亚 庆 先 生 任 职 日 期
自 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 起 。
本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 备 案 。
基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 无 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 管 理 人 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务
所 。 本 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 费 用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 该 审 计 机 构 已 提
供 审 计 服 务 的 年 限 为 2 年 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国信证券 2 8 0 , 2 2 3 , 6 0 3 . 9 5 2 6 . 8 2 % 7 3 , 1 0 7 . 8 3 2 6 . 8 2 % 本报告期新鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 3 页 共 7 3 页
增 1 个
兴业证券 1 4 3 , 5 9 2 , 6 3 6 . 3 6 1 4 . 5 7 % 3 9 , 7 2 5 . 2 6 1 4 . 5 7 % -
中金公司 2 4 2 , 1 6 4 , 8 1 0 . 6 2 1 4 . 1 0 % 3 8 , 4 2 4 . 9 1 1 4 . 1 0 % 本报告期新
增 1 个
华创证券 1 3 6 , 2 7 3 , 7 2 8 . 0 5 1 2 . 1 3 % 3 3 , 0 5 6 . 0 5 1 2 . 1 3 % -
中泰证券 2 3 3 , 1 6 3 , 1 2 9 . 0 7 1 1 . 0 9 % 3 0 , 2 2 1 . 5 9 1 1 . 0 9 % -
国泰君安 2 2 0 , 2 5 9 , 1 8 0 . 1 6 6 . 7 7 % 1 8 , 4 6 2 . 3 1 6 . 7 7 % -
西部证券 1 1 7 , 3 2 9 , 5 8 3 . 7 9 5 . 7 9 % 1 5 , 7 9 2 . 4 6 5 . 7 9 % 本报告期新
增
招商证券 1 6 , 0 9 1 , 3 9 2 . 9 3 2 . 0 4 % 5 , 5 5 1 . 1 1 2 . 0 4 % -
中信建投 2 5 , 5 3 3 , 4 7 2 . 0 0 1 . 8 5 % 5 , 0 4 2 . 6 8 1 . 8 5 % -
光大证券 1 5 , 5 3 3 , 0 5 8 . 2 7 1 . 8 5 % 5 , 0 4 2 . 2 7 1 . 8 5 % -
长城证券 1 5 , 5 0 3 , 0 9 9 . 1 6 1 . 8 4 % 5 , 0 1 5 . 0 4 1 . 8 4 % -
长江证券 1 2 , 1 9 7 , 9 8 6 . 6 9 0 . 7 3 % 2 , 0 0 3 . 0 0 0 . 7 3 % -
平安证券 2 1 , 2 3 1 , 2 1 5 . 4 1 0 . 4 1 % 1 , 1 2 2 . 0 3 0 . 4 1 % -
湘财证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - 本报告期新
增
华西证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - 本报告期新
增 1 个
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - 本报告期新
增
中航证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - 本报告期新
增
东方财富证券 1 - - - - 本报告期新
增
安信证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 4 页 共 7 3 页
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定
期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及
提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比
较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用
交 易 单 元 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国信证券 1 5 , 6 9 8 , 2 9 3 . 7 4 1 0 . 8 8 % 1 , 0 9 1 , 3 7 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 7 6 % - -
兴业证券 2 , 4 6 6 , 1 1 0 . 0 1 1 . 7 1 % 1 , 5 2 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 2 2 % - -
中金公司 6 7 6 , 9 5 3 . 0 0 0 . 4 7 % 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 5 % - -
华创证券 2 , 0 4 9 , 1 5 0 . 8 1 1 . 4 2 % 3 , 0 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 . 3 9 % - -
中泰证券 3 , 6 2 7 , 9 1 0 . 5 8 2 . 5 2 % - - - -
国泰君安 - - - - - -
西部证券 - - 4 8 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 2 % - -
招商证券 7 , 5 9 4 , 2 1 4 . 0 0 5 . 2 7 % 2 , 1 2 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 0 2 % - -
中信建投 - - - - - -鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
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光大证券 - - 6 2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 0 % - -
长城证券 2 , 4 6 4 , 8 1 1 . 9 6 1 . 7 1 % 8 9 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 2 2 % - -
长江证券 - - 1 , 5 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 1 7 % - -
平安证券 - - 1 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 1 1 % - -
湘财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东方财富证券 9 1 7 , 8 7 9 . 2 0 0 . 6 4 % 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0 % - -
安信证券 1 6 , 1 9 0 , 9 2 4 . 4 0 1 1 . 2 3 % - - - -
中信证券 9 2 , 5 3 4 , 2 2 6 . 8 5 6 4 . 1 6 % - - - -
方正证券 - - 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 4 % - -
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗
下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 5 日
2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 5 日
3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 6 日
4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示
性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 6 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 6 页 共 7 3 页
5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 8 日
6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 9 日
7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 1 2 日
8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 1 4 日
9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 1 6 日
1 0 2 0 1 5 年 第 四 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
1 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
1 2 关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 部 分 基 金 申 购 中 国 南 方
电 网 有 限 责 任 公 司 2 0 1 6 年 度
第 一 期 中 期 票 据 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
1 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
1 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 6 日
1 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 7 日
1 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 8 日
1 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
1 9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 6 年 2 月 2 3 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 7 页 共 7 3 页
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 部 分 基 金 单 笔 申 购
最 低 金 额 及 赎 回 持 有 最 低 份
额 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
2 1 关 于 旗 下 基 金 所 持 金 亚 科 技
( 3 0 0 0 2 8 ) 估 值 调 整 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
2 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
2 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 7 日
2 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 日
2 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 日
2 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 9 日
2 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 2 日
2 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
2 9 关 于 旗 下 基 金 所 持 沃 森 生 物
( 3 0 0 1 4 2 ) 估 值 调 整 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
3 0 2 0 1 5 年 年 度 度 报 告 摘 要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
3 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 基 金 份
额 净 值 计 算 位 数 变 更 及 修 改
基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
3 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 6 日
3 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 6 年 4 月 7 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 8 页 共 7 3 页
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
3 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 张 家 港 农
村 商 业 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期
定 额 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 8 日
3 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 2 日
3 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
3 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
3 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 上 海 陆 金
所 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 8 日
3 9 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
4 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行
股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
4 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
4 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
4 3 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明
书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 3 日
4 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限
公 司 为 我 司 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 3 日
4 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 5 日
4 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 6 年 5 月 1 0 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 9 页 共 7 3 页
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
4 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
4 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 徽 商 银 行 为 旗 下 部 分 开
放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
4 9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 日
5 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 8 日
5 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 4 日
5 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 个 人 投 资 者 开 立 基 金 账
户 的 证 件 类 型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
5 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
5 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行
网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购
手 续 费 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
5 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产
管 理 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期
定 额 投 资 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 日
5 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 第 一 创 业
申 购 ( 含 定 期 定 额 申 购 ) 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 日
5 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 日
5 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 5 日
5 9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 6 年 7 月 7 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 7 0 页 共 7 3 页
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 报 》
6 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 8 日
6 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 2 日
6 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 3 日
6 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 5 日
6 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 福 建 海 峡
银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 5 日
6 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 福 建 海 峡 银 行 为 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售
机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 5 日
6 6 2 0 1 6 年 第 二 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
6 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 8 日
6 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 8 月 1 6 日
6 9 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 8 月 2 9 日
7 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 9 月 9 日
7 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行
手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定
期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 9 月 2 0 日
7 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 广 发 银 行
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 6 年 9 月 2 8 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 7 1 页 共 7 3 页
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 报 》
7 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 1 9 日
7 4 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明
书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 2 0 日
7 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 2 2 日
7 6 关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 部 分 基 金 申 购 2 0 1 6 年 第
一 期 国 家 电 网 公 司 绿 色 债 券
( 品 种 一 ) 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日
7 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日
7 8 2 0 1 6 年 第 三 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日
7 9 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 1 1 日
8 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 1 4 日
8 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 1 5 日
8 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 北
京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公
司 认 \ 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 2 4 日
8 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行
手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 1 月 2 9 日
8 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 北
京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 认 \
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 3 日
8 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 6 年 1 2 月 3 日鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 7 2 页 共 7 3 页
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 报 》
8 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 8 日
8 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 北
京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 认 \
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 9 日
8 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 1 3 日
8 9 关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 中
航 证 券 有 限 公 司 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 0 日
9 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 0 日
9 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 中 航 证 券 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 0 日
9 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行
手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 2 日
9 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后
估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 4 日
9 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 邮 政
储 蓄 银 行 网 上 银 行 和 手 机 银
行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 6 年 1 2 月 2 8 日
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。鹏华弘利混合 2 0 1 6 年年度报告
第 7 3 页 共 7 3 页
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
1 3 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
1 3 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m ) 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 , 咨 询 电 话 : 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2017 年 3 月 30 日