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华夏 磐晟 定期 开放 灵活 配置 混合 型 
证券 投资 基金 （LOF ） 招募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 华夏基 金管理 有限公 司 
基金托 管人： 中国银 行股份 有限公 司 



华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
2 
 
重要提示 
华夏磐晟定期 开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 （LOF ） （以下简称 “本基金 ” ）已经
中国证监会 2016 年 10 月 31 日证监许 可[2016]2476 号文准予注 册。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注
册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括： 因整
体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特
有的非系统 性风险，由 于基金份额 持有人 在开 放期内 连续 大量赎回基 金产生的流 动性风险 ，
基金管理人在基金管理实施过程中产生的 积极管理风险， 本基金的特定风险等。 本基金采取
在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式运作，封闭期为 18 个月，在每
个封闭期内， 基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。 若基金份额持有人错过某一开
放期而未能赎回， 其份额需至下一开放期方可赎回。 本基金属于混合基金， 风险与收益高于
债券基金、 货币基金， 低于股票基金。 本基金可投资中小企业私募债券， 当基金所投资的 中
小企业私募债券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约， 或由于中小企业私募债
券信用质量降低导致价格下降等， 可能造成基金财产损失。 此外， 受市场规模及交易活跃程
度的影响， 中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出， 存在
一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 
投资有风险 ， 投资者在 投资本基金 之前，请仔 细阅读本基 金的招募说 明书和基金 合同 ，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市
场，谨慎做出投资决策。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现 。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。 



华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
3 
 
目录 
 
一、绪言........................................................................................................................................... 4 
二、释义........................................................................................................................................... 4 
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9 
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16 
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 18 
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 19 
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 23 
八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 24 
九、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 25 
十、基金的投资 ............................................................................................................................. 34 
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 40 
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 41 
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 45 
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 47 
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 48 
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 49 
十七、基金的转型 ......................................................................................................................... 54 
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 58 
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 62 
二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 63 
二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 63 
二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 63 
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 65 
二十四、备查文件 ......................................................................................................................... 65 
附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 67 
附件二：基金托管协议摘要 ......................................................................................................... 88 
 



华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
4 
 
一、绪言 
《华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 （以下简称“本
招募说明书 ”）依据《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 （ 以下简称 “ 《基金法》 ”） 、 《证
券投资基金 销售管理办 法》 （以下简 称 “《销售 办法》 ”） 、 《公开募集 证券投资基 金运作管
理办法》 （以 下简称 “ 《运作办法》 ”） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （ 以下简称 “ 《信
息 披 露 办 法 》 ” ） 及 其 他 有 关 规 定 以 及 《 华夏磐晟 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金合同》 （以下简称“ 基金合同”）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其
真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本
招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件， 其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述， 均以基金合同为准。 基金合同的当事人包括基金管理人、 基
金托管人和基金份额持有人。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额， 即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 基金合
同当事人按 照《基金法》 、基金合同 及其他有关 规定享有权 利、承担义 务。基金投 资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
二、释义 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 、基金或本 基金：指华夏 磐晟 定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 
2 、基金管理 人：指华夏基金管理有限公司 
3 、基金托管 人：指中国 银行股份有限公司 
4 、 基金合同、 《基金合同》 ： 指 《华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《华夏 磐晟 定期开放灵 活 配
置混合型证券投资基金（LOF ）托 管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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6 、 招 募说 明书 ： 指 《 华夏 磐晟 定 期开 放 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金（LOF）招募说
明书》及其定期的更新 
7 、 基 金份 额发 售 公 告 ：指 《 华 夏 磐晟 定 期 开 放灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 （LOF ）
基金份额发售公告》 
8 、 上 市交 易公 告 书 ： 指《 华 夏 磐晟 定 期 开 放 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 （LOF ）上
市交易公告书》 
9 、 法律法规 ： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10 、 《基金法》 ： 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《销售办 法》 ：指《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《信息披露办法》 ： 指 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出
的修订 
13 、 《运作办法》 ： 指 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出
的修订 
14 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
15 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
16 、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17 、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18 、 机构投 资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
19 、 合格境 外机构投资者： 指符合 《 合格境外机构投资 者境内证券投资管理办法》 及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
20 、 人民币 合格境外机构投资者： 指按照 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》 （包 括其不时修 订）及相关 法律法规规 定，运用来 自境外的人 民币资金进 行境内证
券投资的境外法人 
21 、 投资人、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
23 、 基金销 售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基 金华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
6 
 
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
24 、 销售机 构： 指华夏基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其
他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基
金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 
25 、 场内： 指通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、 申购、 赎 回和上市交易
业务的场所 
26 、 场外： 指 不通过深圳证券交易所交易系统而 通过销售机构自身的柜台或者其他交易
系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 
27 、 登记业 务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
28 、 登记机 构： 指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司 
29 、 登记结 算系统： 指中国证券登记结算有限 责任公司开放式基金登记结算系统。 通过
场外销售机构认购、申购 的基金份额登记在本系统 
30 、 证券登 记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。 通过
场内会员单位认购、申购和买入的基金份额登记在本系统



31 、 深圳证券 账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户（简称“A 股账户” ）或证券投资基金账户（简称“基金账户” ） ，
投资者通过 深圳证券交 易所交易系 统办理基金 交易、认购 、申购、赎 回等业务时 需持有深
圳证券账户 
32 、 开放式 基金账户： 指投资者以深圳证券账户为基础， 在中国证券登记结算有限责任
公司注册的 开放式基金 账户，投资 者办理场外 认购 、申购 、赎回等业 务时需具有 开放式基
金账户 
33 、 基金交 易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户 
34 、 基金合 同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
35 、 基金合同 终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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36 、 基金募 集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3
个月 
37 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
38 、 定期开 放： 指本基金采取 在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的模
式 
39 、封闭期 ： 本基金封闭期长度为 18 个月，封闭期为自基金合同生效日（含当日）或
每个开放期结束之日次日起（含当日）至 18 个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日
指某一个特定日期在后续月度中的对应日期， 如该月无此对应日期， 则取 当月最后一日。 如
月度对应日 为非工作日， 则顺延至下一工作日。 在封闭期内， 本基金不办理申购与赎回业务 
40 、 开放期： 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间可以办理申 购
与赎回业务。 本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十 个工作日， 开放期的
具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同
约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或本合同约定
的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或本合
同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期时间中止计算， 在不可
抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除 之日次工作日起， 继续计算该开放期时间， 直至
满足开放期的时间要求 
41 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
42 、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
43 、T+n 日 ：指自 T 日 起第 n 个工 作日（不包含 T 日） 
44 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
45 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
46 、 《业务规则》 ：指深圳 证券交易所 、中国 证券 登记结算有 限责任公司 、基金管理 人、
销售机构等相关业务规则和实施细则 
47 、认购： 指在 基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
48 、 申购： 指 基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
49 、 赎回： 指 基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为 
50 、 上市交 易： 指基金存续期间， 投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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式买卖基金份额的行为 
51 、 基金转换 ： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为 
52、转 托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 
53 、 系统内转 托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 
54 、 跨系统转 托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系
统间进行转托管的行为 
55 、 定期定 额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申购日、 扣 款
金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式 
56 、 巨额赎 回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金 转
换中转出申 请份额总数 后扣除申购 申请份额总 数及基金转 换中转入申 请份额总数 后的余额 ）
超过上一开放日基金总份额的 20% 
57 、元：指 人民币元 
58 、 基金收益 ： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带 来的成本和费用的节约 
59 、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及 其
他资产的价值总和 
60 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
61 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
62 、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
63 、指定媒 介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介 
64 、不可抗 力：指 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 
 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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三 、 基 金管理 人 
（一）基金管理人概况 
名称：华夏基金管理有限公司 
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座 8 层 
设立日期：1998 年 4 月 9 日 
法定代表人：杨明辉 
联系人： 张静 
客户服务电话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元， 公司股权结构如下： 
持股单位 持 股 占 总股本 比 例 
中信证券股份有限公司 62.2% 
山东省农村经济开发投资公司 10% 
POWER CORPORATION OF CANADA 10% 
青岛海鹏科技投资有限公司 10% 
南方工业资产管理有限责任公司 7.8% 
合计 100% 
（二）主要人员情况 
1 、基金管理 人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 
杨 明 辉 先 生 ： 董 事 长 、 党 委 书 记 ， 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 、 总 经 理 ， 硕 士 ，
高级经济师 。曾任中信 证券公司董 事、襄理、 副总经理， 中信控股公 司董事、常 务副总裁 ，
中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、 执行董事、 总裁， 兼任信诚基金管理有限公司
董事长、证通股份有限公司董事等。 
杨 一 夫 先 生 ： 董 事 ， 硕 士 。 现 任 鲍 尔 太 平 有 限 公 司 总 裁 ， 负 责 总 部 加 拿 大 鲍 尔 公 司 在
中国的投资活动， 兼任三川能源开发有限公司董事、 中国投资协会常务理事。 曾任国际金融
公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 
胡 祖 六 先 生 ： 董 事 ， 博 士 ， 教 授 。 现 任 春 华 资 本 集 团 主 席 。 曾 任 国 际 货 币 基 金 组 织 高
级经济学家， 达沃斯世界经济论坛首席经济学家， 高盛集团大中华区主席、 合伙人、 董事 总华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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经理。 
沈 强 先 生 ： 董 事 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 现 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 纪 业 务 发 展 与 管
理委员会主任。 曾任浙江省国际信托投资公司证券管理总部总经理， 金通证券股份有限 公司
总经理， 中信证券 （浙江） 有限责任公司总经理、 党委书记、 执行董事， 中信证券股份有限
公司经纪业务发展与管理委员会副主任等。 
葛 小 波 先 生 ： 董 事 ， 硕 士 。 中 信 证 券 党 委 委 员 、 董 事 总 经 理 。 葛 先 生 于2007 年 荣 获 全
国金融五一劳动奖章。 
汤晓东先生： 董事、 总经 理， 硕士。 曾 任职于摩根大通、 荷兰银行、 苏格兰皇家银行、
中国证监会等。 
朱 武 祥 先 生 ： 独 立 董 事 ， 博 士 ， 教 授 。 现 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 金 融 系 教 授 、 博 士
生导师，兼 任北京建设 （香港上市） 、华夏幸福 基业、中海 油海洋工程 、东兴证券 、中兴通
讯等五家上市公司独立董事。 
贾建平先生： 独立董事， 大学本科， 高级经济师。 现已退休。 兼任东莞银行独立董事。
曾任职于北 京工艺品进 出口公司、 美国纽约中 国物产有限 公司（外派 工作） ，曾担 任中国银
行信托咨询公司副处长、 处长， 中国银行卢森堡公司副总经理， 中国银行意大利代表处首席
代表， 中银集团投资管理公司副董事长、 总经理， 中国银行重组上市办公室、 董事会秘书 办
公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 
谢 德 仁 先 生 ： 独 立 董 事 ， 博 士 ， 教 授 。 现 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 会 计 学 教 授 、 博 士
生导师，兼 任中华联合 人寿保险股 份有限公司 、博彦科技 股份有限公 司（上市 公 司） 、朗 新
科技股份有限公司独立董事， 中国会计学会第八届理事会理事， 中国会计学会财务成本分会
第八届理事会副会长。 
张 霄 岭 先 生 ： 副 总 经 理 ， 博 士 。 现 兼 任 上 海 高 级 金 融 学 院 客 座 教 授 、 清 华 大 学 五 道 口
金融学院特聘教授。 曾任中国技术进出口总公司项目经理、 美国联邦储备委员会 （华盛顿总
部） 经济学家、 摩根士丹利 （纽约总部） 信用衍生品交易模型风险主管、 中国银监会银行 监
管三部副主任等。 
刘 义 先 生 ： 副 总 经 理 ， 硕 士 。 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 党 委 委 员 。 曾 任 中 国 人 民 银
行总行计划资金司副主任科员、 主任科员， 中国农业发展银行总行信息电脑部信息 综合处副
处长（主持 工作） ，华夏 基金管理有 限公司监事 、党办主任 、养老金业 务总监，华 夏资本管
理有限公司执行董事、总经理等。 
阳 琨 先 生 ： 副 总 经 理 、 投 资 总 监 ， 硕 士 。 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 党 委 委 员 。 曾 任华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
11 
 
中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理， 宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 
李一梅女士： 副总经理， 硕 士。 兼任证通 股份有限公司董事。 曾任 基金营销部总经理 、
营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 
周璇女士： 督 察 长 ， 硕 士 。 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 纪 委 书 记 。 曾 任 华 夏 基 金 管 理
有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 
李 红 源 先 生 ： 监 事 长 ， 硕 士 ， 研 究 员 级 高 级 工 程 师 。 现 任 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任
公司总经理 。曾任中国 北方光学电 子总公司信 息部职员， 中国兵器工 业总公司教 育局职员 、
主任科员、 规划处副处长、 计划处处长， 中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、 经济 运
营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 
吕 翔 先 生 ： 监 事 ， 学 士 。 现 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 执 行 总 经 理 。 曾 任 国
家劳动部综合计划与工资司副主任科员 ， 中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 
张 伟 先 生 ： 监 事 ， 硕 士 ， 高 级 工 程 师 。 现 任 山 东 高 速 投 资 控 股 有 限 公 司 党 委 书 记 、 副
总经理， 兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。 曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室
财务科职员， 济青高速公路管理局经营财务处副主任科员， 山东基建股份有限公司计划财务
部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 
汪 贵 华 女 士 ： 监 事 ， 博 士 。 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。 曾 任 财 政 部 科 研
所助理研究员、 中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、 华夏基金管理有限公司财务总
监等。 
李彬女士： 监 事 ， 硕 士 。 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 部 总 监 。 曾 任 中 信 证 券 股 份
有限公司基金管理部项目经理、 中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、 华夏基
金管理有限公司法律监察部总监等。 
宁晨新先生： 监事， 博士 ， 高级编辑。 现任华夏基金管理有限公司办公室总监、 董事会
秘书（兼） 。 曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 
2 、本基金基 金经理 
张城源先生 ，中国人民 大学法学硕 士。2009年7 月加入华夏 基金管理有 限公司，曾 任 投
资研究部研 究员、基金 经理助理、 投资研究部 总经理助理 等，现任股 票投资部高 级副总 裁，
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF ）基金经理（2016 年12 月26日起任 职） 。 
3 、本公司股票 投资决策委员会 
主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
12 
 
成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 
郑煜女士，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 
孙彬先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 
郑晓辉先生，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 
赵航先生，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 
王怡欢女士，华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理，基金经理。 
4 、上述人员 之间不存在近亲属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1 、依法募集 资金，办理 或者委托经 国务院证券 监督管理机 构认定的其 他机构代为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 
2 、办理基金 备案手续。 
3 、对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 
4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 
5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告。 
6 、编制中期 和年度基金报告。 
7 、计算并公 告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回价格。 
8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 
9 、召集基金 份额持有人大会。 
10 、保存基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 
11 、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 
12 、国务院 证券监督管理机构规定的其他职责。 
（四）基金管理人承诺 
1 、本基金管 理人将根据 基金合同的 规定，按照 招募说明书 列明的投资 目标、策略 及 限
制等全权处理本基金的投资。 
2 、本基金管 理人不从事 违反《 中华 人民共和国 证券法》的 行为，并建 立健全内部 控 制
制度，采 取有效措施，防止违反《 中华人民共和国 证券法》行为的发生。 
3 、本基金管 理人不从事 违反《基金 法》的行为 ，并建立健 全内部控制 制度，采取 有 效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券 。 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保 。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（3 ）从事承 担无限责任的投资 。 
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资。 
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 
（6 ）法律、 行政 法规和国务院证券监督管理机构 规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建
立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金
托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经
过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律法规或监管部门修改或取消上 述禁止性规定， 基金管理人在与托管人协商后可相
应调整禁止行为的规定， 不受上述规定的限制， 自动遵循变更后的规定， 并且该项调整不需
要召开基金份额持有人大会。 
4 、 本基金管 理人将加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1 ）将其固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 
（2 ）不公平 地对待其管理的不同基金财产。 
（3 ）利用基 金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 
（5 ） 依照法 律、 行 政法规有关规定， 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 
5 、基金经理 承诺 
（1 ）依照有 关法律、法 规和基金合 同的规定， 本着谨慎的 原则为基金 份额持有人 谋 取
利益。 
（2 ）不利用 职务之便为 自己、被代 理人、被代 表人、受雇 人或任何其 他第三人谋 取 不
当利益。 
（3 ）不泄漏 在任职期间 知悉的有关 证券、基金 的商业秘密 ，尚未依法 公开的基金 投 资
内容、基金投资计划等信息。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
基金管理人根据全面性原则、 有效性原则、 独立性原则、 相互制约原则、 防火墙原则 和华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。 该内部控制体系由一系列业务管理制度
及相应的业 务处理、控 制程序组成 ，具体包括 控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息沟通 、
内部监控等要素。 公司已经通过了 ISAE3402 （ 《 鉴证业务国际准则第 3402 号》 ） 认证 ， 获得
无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 
1 、控制环境 
良 好 的 控 制 环 境 包 括 科 学 的 公 司 治 理 、 有 效 的 监 督 管 理 、 合 理 的 组 织 结 构 和 有 力 的 控
制文化。 
（1 ） 公司引 入了独立董事制度， 目前有独立董事 3 名。 董 事会下设审计委员会等专门
委员会。公司管理层设立了投资决策委员会 、风险管理委员会等专业委员会。 
（2 ） 公司各部门之间有明确的授权分工， 既互相合作， 又互相核对和制衡， 形成了合
理的组织结构。 
（3 ） 公司坚 持稳健经营和规范运作， 重视员工的合规守法意识和职业道德的培养， 并
进行持续教育。 
2 、风险评估 
公司各层面 和各业务部 门在确定各 自的目标后 ，对影响目 标实现的风 险因素进行 分析 。
对于不可控 风险，风险 评估的目的 是决定是否 承担该风险 或减少相关 业务；对于 可控风险 ，
风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。 风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度 ， 以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。 
3 、控制活动 
公司对投资、 会计、 技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。 在业务管
理制度上， 做到了业务操作流程的科学、 合理和标准化， 并要求完整的记录、 保存和严格 的
检查、 复核； 在岗位责任制度上， 内部岗位分工合理、 职责明确， 不相容的职务、 岗位分离
设置，相互检查、相互制约。 
（1 ）投资控 制制度 
投 资 决 策 委 员 会 是 公 司 的 最 高 投 资 决 策 机 构 ， 负 责 资 产 配 置 和 重 大 投 资 决 策 等 ； 基 金
经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建， 基金经理领导基金经理小组
在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作； 交易管理部负责所有交易的集中执行。 
① 投 资 决 策 与 执 行 相 分 离 。 投 资 管 理 决 策 职 能 和 交 易 执 行 职 能 严 格 隔 离 ， 实 行 集 中 交华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 
② 投 资 授 权 控 制 。 建 立 明 确 的 投 资 决 策 授 权 制 度 ， 防 止 越 权 决 策 。 投资 决 策 委 员 会 负
责制定投资原则并审定资产配置比例； 基金经理 小组在投资决策委员会确定的范围内， 负责
确定与实施投资策略、 建立和调整投资组合并下达投资指令， 对于超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序； 交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令 负责交易
执行。 
③ 警 示 性 控 制 。 按 照 法 规 或 公 司 规 定 设 置 各 类 资 产 投 资 比 例 的 预 警 线 ， 交 易 系 统 在 投
资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 
④禁止性控制。 根据法律、 法规和公司相关规定， 基金禁止投资受限制的证券并禁止从
事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 
⑤ 多 重 监 控 和 反 馈 。 交 易 管 理 部 对 投 资 行 为 进 行 一 线 监 控 ； 风 险 管 理 部 进 行 事 中 的 监
控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 
（2 ）会计控 制制度 
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 
②按照相互制约原则， 建立了基金 会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核
查监督制度。 
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 
（3 ）技术系 统控制制度 
为 保 证 技 术 系 统 的 安 全 稳 定 运 行 ， 公 司 对 硬 件 设 备 的 安 全 运 行 、 数 据 传 输 与 网 络 安 全
管理、 软硬件的维护、 数据的备份、 信息技术人员操作管理、 危机处理等方面都制定了完 善
的制度。 
（4 ）人力资 源管理制度 
公 司 建 立 了 科 学 的 招 聘 解 聘 制 度 、 培 训 制 度 、 考 核 制 度 、 薪 酬 制 度 等 人 事 管 理 制 度 ，
确保人力资源的有效管理。 
（5 ）监察制 度 
公 司 设 立 了 监 察 部 门 ， 负 责 公 司 的 法 律 事 务 和 监 察 工 作 。 监 察 制 度 包 括 违 规 行 为 的 调
查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 
（6 ）反洗钱 制度 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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公 司 设 立 了 反 洗 钱 工 作 小 组 作 为 反 洗 钱 工 作 的 专 门 机 构 ， 指 定 专 门 人 员 负 责 反 洗 钱 和
反恐融资合规管理工作； 各相关部门设立了反洗钱岗位， 配备反洗钱负责人员。 除建立健全
反洗钱组织体系外， 公司还制定了 《反洗钱工作内部控制制度》 及相关业务操作规程， 确 保
依法切实履行金融机构反洗钱义务。 
4 、信息沟通 
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 ， 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠
道 ， 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 ， 信 息 及 时 送 交 适 当 的
人 员 进 行 处 理 。 目 前 公 司 业 务 均 已 做 到 了 办 公 自 动 化 ， 不 同 的 人 员 根 据 其 业 务 性 质 及 层
级 具 有 不 同 的 权 限 。 
5 、内部监控 
公 司 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 稽 核 部 门 ， 通 过 定 期 或 不 定 期 检 查 ， 评 价 公 司 内 部 控
制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司各项内部控制制度的执行情况， 确保公司各项经
营管理活动的有效运行 。 
6 、基金管理 人关于内部控制的声明 
（1 ）本公司 确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 
（2 ）上述关 于内部控制的披露真实、准确。 
（3 ）本公司 承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 
四 、 基 金托管 人 
（一）基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简 称“中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
法定代表人：田国立 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传真：010-66594942 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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中国银行客服电话：95566 
（二）基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60% 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类 机 构 、 券 商
资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等门
类齐全、 产品丰富的托管业务体系 。 在国 内， 中 国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值
服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（三）证券投资基金托管情况 
截至 2016 年 12 月 31 日， 中国银行已托管 534 只 证券投资基金， 其中境内基金 500 只，
QDII 基金 34 只， 覆盖了 股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 
（四）托管业务的内部控制制度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉
承中国银行风险控制理念， 坚持 “ 规 范运作、 稳健经营 ” 的原则。 中国银行托管业务部风险控
制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检查
及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先 后 获 得 基 于 “ SA S70 ” 、 “ AAF01 /06” 、 “ IS AE34 02” 和 “ SS AE16 ” 等 国 际 主 流 内 控 审 阅 准 则 的
无保留意见的审阅报告。2016 年， 中国银行 继续获得了基于“ ISAE3 40 2” 和“ SS AE16 ” 双准则
的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密， 能够有效保证托管
资产的安全。 
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据 《基金法》 、 《运作 办法》 的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违 反
法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基 金
管理人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程
序已经生效 的投资指令 违反法律、 行政法规和 其他有关规 定，或者违 反基金合同 约定的, 应华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 
五 、 相 关服务 机 构 
（一）销售机构 
1 、直销机构 
名称 ：华夏基金管理有限公司 
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座 8 层 
法定代表人：杨明辉 
客户服务电话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
联系人： 李一梅 
网址：www.ChinaAMC.com 
2 、场外代销 机构 
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求， 选择符合要求的机构代理销售本基金， 并及
时公告。场外代销机构详见本基金的基金份额发售公告。 
3 、场内销售 机构 
本基金办理场内认购、 申购、 赎回、 交易业务的销售机构为 具有基金销售业务资格、 经
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的 深圳证券交易所 会员单位。 具体会
员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 
4 、本公司可 以根据情况 变化增加或 者减少 基金 销售机构， 并另行公告 。 基金销售 机构
可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 
（二）登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人： 周明 
联系人： 丁志勇 
电话：0755-25941405 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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传真：0755-25987133 
（三）律师事务所 
名称：北京市天元律师事务所 
住所： 北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 10 层 
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 10 层 
法定代表人： 朱小辉 
联系电话：010-57763888 
传真：010-57763777 
联系人： 李晗 
经办律师： 吴冠雄、李晗 
（四）会计师事务所 
本公司聘请的法定验资机构为 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。 
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：北京市东城区东长安街1 号东 方广场安永大楼17层01-12 室 
办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室 
法定代表人：毛鞍宁 
联系电话：010-58153000 
传真：010-85188298 
联系人：汤骏 
六 、 基 金的募 集 
（一）基金募集的依据 
本基金由基 金管理人依 照《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 、基金合 同及其他有 关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2016 年 10 月 31 日证监许可[2016]2476 号 文注
册。 
（二）基金类型和存续期间 
1 、基金的类 别： 混合型证券投资基金。 
2 、基金的运 作方式：契约型 、 定期开放式。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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3 、基金存续 期间：不定期。 
（三）基金的份额类别 
在不违反法律法规且 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可
根据基金发 展需要 ，为 本基金 增设 新的基金份 额类别 。新 的份额类别 可设置不同 的申购费 、
赎回费，而 无需召开基金份额持有人大会， 调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备
案。 
有关基金份额类别的具体规则 等相关事项届时将另行公告。 
（四）募集方式 和募集场所 
本基金将通过场内和场外两种方式公开发售。 场外通过各销售机构的基金销售网点公开
发售， 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构
的相关公告。 场内通过具有基金销售业务资格、 经 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司认可的 深圳证券交易所会员单位发售， 具体名单见基金 份额发售公告以及基金管理
人届时发布的增加销售机构的相关公告。 尚未取得基金销售业务资格， 但属于 深圳证券交易
所会员的其他机构， 可在本基金份额上市后， 通过 深圳证券交易所交易系统办理基金份额的
上市交易。 
（五）募集期限 
本基金的募集期限不超过 3 个月， 自基金份额开始发售之日起计算。 
本基金 场外发售的时间自 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 5 月 23 日 ，场内发 售的时间自
2017 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 23 日 。如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）
款规定的基金备案条件， 基金可在募集期限内继续销售， 直到达到基金备案条件。 基金管理
人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 
（六 ）募集对象 
符合法律法规规定的 可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构
投资者 和 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的
其他投资人 。 
（七 ）认购安排 
1 、认购时间 ： 本基金场外发售的时间 自 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 5 月 23 日，场内
发售的时间自 2017 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 23 日。具体业务办理时间 参见本基金的基金
份额发售公告 。 
2 、认购程序 ： 投资者购 买本基金需 具有深圳证 券账户或深 圳开放式基 金账户，其 中 ，华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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办理场内认购、 申购、 赎回、 交易应使用深圳证券账户， 办理场外认购、 申购、 赎回应使用
深圳开放式基金账户。



3 、认购原则 ： 场内认购 以份额申请 ，投资者的 认购申报以 基金份额为 单位。场外 认购
以金额申请。 投资者认购基金份额时， 需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。 投资者
可以多次认购本基金份额， 场内认购以份额进行， 认购份额为 1,000 份 或者其整数倍 ； 场外
认购以金额进行， 通过基金管理人直销机构及华夏财富每次认购金额不得低于 10.00 元 （含
认购费） ， 通 过其他代销机构每次认购金额不得低于 1,000.00 元 （含认购 费） 。 场外销 售机构
可以调整场外认购最低认购金额并进行公告。 认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 
4 、认购申请 的确认：销 售 机构 受理 认购申请并 不表示对该 申请是否成 功的确认， 而 仅
代表销售 机构确实收到了认购申请。 申请是否成功应以登记机构的确认为准。 投资者应在基
金合同生效后到其办理认购业务的销售 机构查询最终确认情况和有效认购份额。 基金管理人
不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应 主动查询认购申请的确认结果。 
5 、认购款项 的退还：若 投资者的认 购申请被全 部或部分确 认为无效， 基金管理人 应 当
将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。 
投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定， 请
投资者参阅本基金发售公告。 
（八 ）认购费用 
1 、投资者在 认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下： 
认 购 金 额（含 认 购 费） 前 端 认 购费率 
50 万元以下 1.2% 
50 万元以上 （含 50 万元 ）-200 万元 以下 0.8% 
200 万元以上 （含 200 万 元）-500 万 元以下 0.5% 
500 万元以上 （含 500 万 元） 每笔1,000.00 元 
2 、本基金认 购费由认购 人承担，认 购费不列入 基金财产， 主要用于基 金的市场推 广 、
销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 
3 、投资者重 复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 
（九 ）募集资金利息的处理方式 
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 其中利
息转份额以登记机构的记录为准。 场内认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位， 小
数部分舍去归基金资产。 场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点 后两位， 小数华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
22 
 
点第三位以后部分舍去归基金资产。 
（十）认购份额的计算 
本基金 每份基金份额初始面值为人民币 1.00 元 ，挂牌价格为人民币 1.00 元。 
1 、场外认购 份额的计算 
认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 
前端认购费用= 认购金额×认购费率/(1+ 认购费率) 
认购份额= （认购金额- 前端认购费用）/1.00 元 
利息转份额= 利息/1.00 元 
认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 
前端认购费用＝固定金额 
认购份额＝（认购金额－前端认购费用 ）/1.00 元 
利息转份额= 利息/1.00 元 
例一 ： 某投资者投资 1,000.00 元在场外 认购本基金， 假设这 1,000.00 元在募集 期间产生
的利息为 0.46 元，则其可 得到的基金份额计算如下： 
前端认购费用=1,000.00 ×1.2%/ （1+1.2% ）=11.86 元 
认购份额=(1,000.00-11.86)/1.00=988.14 份 
利息转份额=0.46/1.00=0.46 份 
即投资者投资 1,000.00 元认购本基金，加上募集期间利息后一共可以得到 988.60 份基
金份额。 
2 、场内认购 份额的计算 
认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 
认购金额= （1+ 认购费率 ）×认购份额 ×挂牌价格 
前端认购费用= 认购份额×挂牌价格 ×认购费率 
利息转份额= 利息/ 挂牌价格 
认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 
前端认购费用= 固定金额 
认购金额= 认购份额×挂牌价格+ 前端认购费用 
利息转份额= 利息/ 挂牌价格 
例二 ： 某投资者 在场内认购 1,000 份额 本基金， 假设这 1,000.00 份基金份 额 在募集期间
产生的利息为 0.46 元， 则其 所需的认购金额 计算如下： 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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认购金额= （1+1.2% ）×1,000 ×1.00=1,012 元 
认购费用=1,000 ×1.2% ×1.00=12 元 
认购份额=1,000 份 
利息转份额=0.46/1.00=0 份（按截位法保留到整数位） 
实际认购份额=1,000 份 
即投资者认购本基金 1,000 份 ，所需 的认购金额为 1,012 元， 募集期间产生的利息转份
额按照截位法保留到整数位为 0 份 ，小数部分舍去归入基金资产。 
（十 一）募集期间的资金与费用 
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不得从基金财产中列支。 
七 、 基 金合同 的 生 效 
（一）基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集
金额不少于 2 亿元人民币 且基金认购人数不少于 200 人的条件 下 ， 基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报
告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起， 《基金 合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门 账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1 、以其固有 财产承担因募集行为而产生的债务和费用 。 
2 、 在基金募集期限届满后 30 日内返 还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同期存款利息。 
3 、 如基金募 集失败， 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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《基金合同》生效后，连续 20 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金
资产净值低于 5000 万元 情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工 作日
出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案 ， 如转换运作方式、 与
其他基金合并或终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决 。 
基金合同生效后的存续期内， 当某次开放期结束后， 本基金规模不足 5 亿元时， 基 金管
理 人 可 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 将 本 基 金 转 为 “ 华 夏 磐 晟 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ” ，不再以定期开放的方式运作。 
由上述情形导致本基金运作方式转换的， 无需召开基金份额持有人大会。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
八 、 基 金份额 的 上市 交易 
基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易 
一、上市交易的地点 
本基金的上市交易的地点为深圳证券交易所。 
二、上市交易的时间 
基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》及相关法律法规，向深圳证券交易所申请上市交易： 
1 、本基金募 集金额不少于2 亿元人民 币； 
2 、本基金基 金份额持有人不少于1000人； 
3 、深圳证券 交易所规定的其他条件。 
基金上市前， 基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。 在确定上市交易的时间
后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登上市交易公告书。 
三、上市交易规则 
本基金上市交易遵循 《深圳证券交易所交易规则》 、 《深圳证券 交易所证券投资基金上市
规则》等其他相关规定。 
四、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 
五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
本基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照相关法律法规、 中国证监会及深华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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圳证券交易所的相关规定执行。 
六、 相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内
容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 
七、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新业务，
基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新业务。 
九 、 基 金份额 的 申 购、赎 回 与 转换 
（一）申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行， 其中场内销售机构为具有基金销售业务资格、
经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位； 场外销售机构包括直
销机构和其他场外销售机构。 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告
中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告。 基金投资者应当在销售
机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎
回。 
（二）申购和赎回的开放日及时间 
1 、开放日及 开放时间 
投资人在开放 期内可办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间 为 上海证券交易所、 深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间 ， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券 、 期货 交易市场、 证券 、 期货 交易所交易时间变更或
其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 
本基金采取 在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式 
本基金封闭期长度为 18 个月，封闭期为自基金合同生效日（含当日）或每个开放期结
束之日次日起（含当日）至 18 个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定
日期在后续月度中的对应日期， 如该月无此对应日期， 则取当月最后一日。 如 月度对应日为
非工作日，则顺延至下一工作日。在封闭期内， 本基金不 办理申购与赎回业务。 
除法律法规规定或基金合同另有约定外， 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
26 
 
进入开放期， 期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期不少于 5 个工作 日， 并且最
长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封 闭期结束之后
的 第 一 个 工 作 日 因 不 可 抗 力 或 本 合 同 约 定 的 其 他 情 形 致 使 基 金 无 法 按 时 开 放 申 购 与 赎 回 业
务的， 开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开
始。 如在开放期内发生不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的， 开放期时间中止计算， 在不可抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除之日次工
作日起， 继续计算该开放期时间， 直至满足开放期的时间要求。 在确定申购开始与赎回开始
时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介
上公告申购与赎回的开始 时间。 
基金转型后， 申购、 赎回开始日及业务办理时间参照本招募说明书 第十七部分部分进行
调整。 
（三）申购和赎回的原则 
1 、“未知价 ”原则，即 开放期内 申 购、赎回价 格以申请当 日收市后计 算的基金份 额 净
值为基准进行计算 。 
2 、“金额申 购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请 。 
3 、当日的申 购、赎回申 请 可以在当 日 开放时间 结束前撤销 ，在当日的 开放时间结 束 后
不得撤销 。 
4 、场外赎回 遵循 “先进 先出 ” 原则 ，即按照投 资人认购、 申购的先后 次序进行顺 序 赎
回。 
5 、场内申购 和赎回业务 遵循深圳证 券交易所、 中国证券登 记结算有限 责任公司相 关 业
务规定， 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司
对场内申购、 赎回业务规则有新的规定， 将按新规定进行， 基金合同相应予以修改， 且此 项
修改无须召开基金份额持有人大会。 
6 、投资人通 过场外申购 、赎回应使 用中国证券 登记结算有 限责任公司 开立的深圳 开 放
式基金账户， 通过场内申购、 赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
证券账户。 
7 、投资者办 理申购、赎 回等业务时 应提交的文 件和办理手 续、办理时 间、处理规 则 等
在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
27 
 
（四）申购和赎回的 数量限制 
1 、投资者办 理场内申购 时，每笔申 购金额 为1 的 整数倍且 不 得低于1,000.00 元（含申 购
费） ；投资者 办理场内赎回时，单笔赎回的基金份额为1 份或 者其整数倍。 
投资者办理场外申购、 赎回时， 通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务，
每次最低申购金额为10.00 元 （含申购 费） ， 每次赎 回申请不得低于10.00 份 基金份额 。 基金份
额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 在 直 销 机 构 或 华 夏 财 富 保 留 的 基 金 份 额 余 额 不 足10.00 份的 ， 在 赎
回时需一次全部赎回 ； 通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务， 每次最低申购金额
为1,000.00 元 （含申购费） ， 每次赎回申请不得低于100.00 份基 金份额。 基金份额持有人赎 回
时或赎回后在 该代销机构 （网点） 保留的基金份额余额不足100.00 份的 ， 在赎回时需一次全
部赎回。 具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 
2 、对于场内 申购、赎回 及持有场内 份额的数量 限制，深圳 证券交易所 和中国证券 登 记
结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 
3 、基金管理 人可在法律 法规允许的 情况下，调 整上述规定 申购金额和 赎回份额的 数 量
限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中
国证监会备案。 
（五）申购和赎回的程序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。 
2 、申购和赎 回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付款项， 申购成立， 申购 是
否生效以基金登记机构确认为准。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立， 赎回是否生效以基金登记机构确认为准。 基
金份额持有人赎回申请成功后， 基金管理人将在 T ＋7 日 （ 包括该日） 内支付赎回款项。 在
发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3 、申购和赎 回申请的确认 
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请
日（T 日） ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有效性进行确认 。T 日
提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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基金销售机构对申购 、 赎回 申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实
接收到申请 。申请的确 认以登记机 构或基金管 理人的确认 结果为准。 对于申请的 确认情况 ，
投资者应及时查询。 
4 、基金管理 人可以在不 违反法律法 规的前提下 ，对上述业 务办理时间 进行调整， 并 提
前公告。 
（六）申购费与赎回费 
1 、本基金申 购费由申购 人承担，用 于市场推广 、销售、登 记结算等各 项费用。投 资 者
在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 
申 购 金 额（含 申 购 费） 前 端 申 购费率 
50 万元以下 1.2% 
50 万元以上 （含 50 万元 ）-200 万元 以下 0.8% 
200 万元以上 （含 200 万 元）-500 万 元以下 0.5% 
500 万元以上 （含 500 万 元） 每笔1,000.00 元 
2 、本基金赎 回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。 
本基金场外份额的赎回 费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 
持有期限 赎回费率 
7 天以内 1.5% 
7 天以上（ 含 7 天）-30 天以内 0.75% 
30天以上（ 含30天）-365 天以内 0.5% 
365 天以上（ 含 365 天） 0 
对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额
持有满 30 天 不满 90 天收 取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入 基金财产；对于赎
回时份额持有满 90 天不 满 180 天收取 的赎回费， 将 不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；
对赎回时份额持有期长于 180 天（ 含 180 天） 收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%
计入基金财产。 
本基金场内份额适用于固定的赎回费率，赎回费率为 0.5% ，需遵守相关法律 法规和深
圳证券交易所业务规则的规定 。 
在场外认购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准； 在场内认购、 场内申购
以及场内买入， 并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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始计算。 
3 、基金管理 人可以在基 金合同约定 的范围内调 整费率或收 费方式，并 最迟应于新 的 费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
4 、基金管理 人可以在不 违反法律法 规规定及基 金合同约定 的情形下根 据市场情况 制 定
基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 移动客户端交易 ） 等进行基金交易的 投
资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必
要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 
（七）申购份额与赎回金额的计算方式 
1 、申购份额 的计算 
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 
前端申购费用= 申购金额×申购费率/(1+申购费率) 
申购份额= （申购金额- 前端 申购费用）/ T 日基金 份额净值 
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 
前端申购费用＝固定金额 
申购份额＝（申购金额－前端申购费用 ）/T 日 基金份额净值 
场外申购份 额按四舍五 入方法，保 留到小数点 后2 位，由此 产生的收益 或损失由基 金 财
产承担。 场内申购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位， 再按截位法保留到整数位，
小数部分对应的申购资金退还投资者。 
例 三 ： 假定T 日 的 基 金 份 额 净 值 为1.2300 元 ， 四 笔 场外 申 购 金 额 分 别 为1,000.00 元、50
万元、200 万 元和500 万元 ，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 
 申购1 申购2 申购3 
申购金额（元，a ） 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00 
适用前端申购费率（b ） 1.2% 0.8% 0.5% 
前端申购费（c=a*b/ （1+b）） 11.86


3,968.25


9,950.25



该类基金份额净值（d ） 1.2300 1.2300 1.2300 
场外申购份额 （e= （a —c ）/d ） 803.37


403,277.84


1,617,926.63



若该投资者 场外申购金 额为500 万元，则申购负 担的前端申 购费用和获 得的基金份 额 计
算如下： 
 申购4 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
30 
 
申购金额（元，a ） 5,000,000.00 
前端申购费（b ） 1,000.00 
该类基金份额净值（c ） 1.2300 
场外申购份额 （d= （a-b ）/c ） 4,064,227.64 
例 四 ：假定T 日 的 基 金 份 额 净 值 为1.2300 元 ， 四 笔 场内 申 购 金 额 分 别 为1,000.00 元、50
万元、200 万 元和500 万元 ，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 
 申购1 申购2 申购3 
申购金额（元，a ） 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00 
适用前端申购费率（b ） 1.2% 0.8% 0.5% 
前端申购费（c=a*b/ （1+b）） 11.86


3,968.25


9,950.25



该类基金份额净值（d ） 1.2300 1.2300 1.2300 
申购份额（e= （a —c ）/d ） 803.37


403,277.84


1,617,926.63



场内申购份额（f ） 803 403,277 1,617,926 
申购资金零头（g= （e-f ）*d） 0.46 1.03 0.77 
若该投资者 场内申购金 额为500 万元，则申购负 担的前端申 购费用和获 得的基金份 额 计
算如下： 
 申购4 
申购金额（元，a ） 5,000,000.00 
前端申购费（b ） 1,000.00 
该类基金份额净值（c ） 1.2300 
申购份额（d= （a-b ）/c ） 4,064,227.64 
场内申购份额（e ） 4,064,227 
申购资金零头（f ） 0.79 
2 、赎回金额 的计算 
赎回金额的计算方法如下： 
赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 
赎回费用＝赎回金额× 赎回费率 
净赎回金额＝赎回金额- 赎回费用 
例五 ： 假定某投资者在T 日赎回10,000.00 份场外份 额 ， 持有期限 半年 ， 该日基金份额净华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
31 
 
值为1.2500 元 ，则其获得的净赎回金额计算如下： 
赎回金额=10,000.00× 1.2500=12,500.00 元 
赎回费用=12,500.00× 0.5%=62.50 元 
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元 
3 、T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 日 收 市 后 计 算 ， 开 放 期 内 ， 基 金 份 额 净 值 在T+1 日 内 公 告 ，
封闭期内， 基金份额净值至少每周公告一次。 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基
金份额余额。 基金份额净值的计算保留到小数点后4 位， 小 数点后第5 位 四舍五入。 如遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
（八）拒绝或暂停申购的情形 
在开放期内 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接收投资人 的 申
购申请。 
3 、证券、期货 交易所交 易时间非正 常停市，导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产 净
值。 
4 、接受某笔 或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5 、基金资产 规模过大， 使基金管理 人无法找到 合适的投资 品种，或其 他可能对基 金 业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6 、基金管理 人、基金托管人、登记机构、销售 机构等因异常情况无法办理申购业务。 
7 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项暂停 申购情形 且基金管理人决定暂停申购 时，基金管
理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被
拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业
务的办理 ，且开放期按暂停申购的期间相应延长 。 
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
在开放期内 发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1 、因不可抗 力导致基 金管理人不能支付赎回款项。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接收投资人 的 赎
回申请或延缓支付赎回款项。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
32 
 
3 、证券、期货 交易所交 易时间非正 常停市，导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产 净
值。 
4 、继续接受 赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形 且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项 时， 基金管理人应在当日
报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 对
于场外赎回 申请， 应将 可支付部分 按单个账户 申请量占申 请总量的比 例分配给赎 回申请人 ，
未支付部分可延期支付， 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若在当期开
放期结束赎回款项仍无法足额支付， 则继续顺延至开放期后的工作日， 并以后续工作日的基
金份额净值为依据计算赎回金额。 基金份额持有人在 场外申请赎回时可事先选择将当日可能
未获受理部分予以撤销。 对于场内赎回申请， 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办
理并公告 ， 且开放 期按暂停申购的期间相应延长。 基金管理人也可以根据具体情况， 调整开
放期的具体时间，并及时公告 。 
（十）巨额赎回的情形及处理方式 
1 、巨额赎回 的认定 
若本基金 开放期的单个开放日内的基金份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申 请份额总数 后扣除申购 申请份额总 数及基金转 换中转入申 请份额总数 后的余额 ）
超过前一开放日的基金总份额的 20% ，即认为是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回 的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
延缓支付赎回款项 。 
（1 ）全额赎 回：当基金 管理人 认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时，按正常 赎 回
程序执行。 
（2 ）延缓支 付赎回款项 ：当基金管 理人认为支 付投资人的 赎回申请有 困难或认为 因 支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人
应当接受并确认所有赎回申请，当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的 20% ，
其余赎回申请可以延缓支付款项，但延缓支付的期限不得超过二十个工作日。 
3 、巨额赎回 的公告 
当发生 延缓支付赎回款项时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规定的其华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
33 
 
他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处 理方法， 同时在指定媒介上刊登公
告。 
场 内 巨 额 赎 回 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 处
理。 
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1 、发生上述 暂停申购或 赎回情况的 ，基金管理 人当日应立 即向中国证 监会备案， 并 在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、上述暂停 申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日
的基金份额净值。 
3 、基金管理 人可以根据 暂停申购或 赎回的时间 ，最迟于重 新开放日在 指定媒介上 刊 登
重新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂停公告中 明确重新开放申购或赎回的
时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 
4 、以上暂停 及恢复基金 申购与赎回 的公告规定 ，不适用于 基金合同约 定的封闭期 与 开
放期转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 
（十二）基金转换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人
管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金 托 管 人 与 相 关 机 构 。 
（十三）基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和 司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下， 接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法
人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件
的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
（十四）基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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1 、系统内转 托管 
（1 ）系统内 转托管是指 基金份额持 有人将持有 的基金份额 在登记结算 系统内不同 销 售
机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 
（2 ）基金份 额登记在登 记结算系统 的基金份额 持有人在变 更办理基金 份额赎回业 务 的
销售机构时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3 ）基金份 额登记在证 券登记系统 的基金份额 持有人在变 更办理基金 份额场内赎 回 或
基金份额上市交易的会员单位时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
2 、跨系统转 托管 
（1 ）跨系统 转托管是指 基金份额持 有人将持有 的基金份额 在登记结算 系统和证券 登 记
系统之间进行转托管的行为。 
（2 ）跨系统 转托管的具 体业务按照 中国证券登 记结算有限 责任公司及 深圳证券交 易 所
的相关规定办理。 
（3 ）基金销 售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 
（4 ）处于募 集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。 
（十五）定期定额投资计划 
基金管 理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另行规定。 投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
（十六）基金的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
（十 七） 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告 。 
十 、 基 金的投 资 
（一）投资目标 
把握市场发展趋势，在 控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。 
（二）投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
35 
 
中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包 括国债、 央行票据、 金融债券、
企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债
券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债券、 可转换债券、 可交换债券及其他 经
中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、
股票期权等） 、货币市场 工具（含同 业存单）以 及法律法规 或中国证监 会允许基金 投资的其
他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资 组合比例为 ：封闭期内 ，股 票投资 占基金资产 的 比例为 0%-100% ，每个 交
易日日终在扣除国债期货和股指期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证 金后， 应当保持不低
于交易保证金一倍的现金； 开放期内， 股票投资 占基金资产的比例为 0-95% ， 每个 交易日日
终在扣除股指期货、 国债 期货、 股票 期权合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产
净值 5 ％的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 
本基金转型后，投资范围根据本 招募说明书第十七部分相关约定进行调整。 
（三）投资策略 
1 、资产配置 策略 
本基金通过对宏观经济环境、 政策形势、 证券市场走势的综合分析， 主动判断市场时机，
进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、 债券等各类资产类别上的投资比例， 并随着各
类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 
2 、股票投资 策略 
本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益， 还可通过在定增项目周期内适时参与
与定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。 
（1 ）定向增 发投资策略 
本基金基于对宏观经济、 资本市场的深入分析和理解， 通过对非公开发行股票的上市公
司进行基本面分析， 结合市场未来走势进行判断， 从战略角度评估参与定向增发的预期中签
情况、 预期损益和风险水平， 积极参与风险相对较低的一年期定向增发项目。 在定向增发股
票锁定期结束后， 本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断， 结合股票市场环境的
分析，选择适当的时机卖出。 
（2 ）与定向 增发事件相关的股票投资策略 
本基金积极利用量化分析模式， 深入、 细致分析受益于事件驱动的标的股票， 在充分评华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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估风险和收益特征的情况下， 审慎选择事件性投资机会， 包括但不限于增发预案发布、 股东
大会通过定向增发决议、证监会核准发行等，力求获得稳健超额收益。 
（3 ）基本面 选股投资策略 
基金将采用定性和定量相结合的方式， 精选优质个股进行重点投资。 定性分析主要从公
司所在行业的发展特点及公司的行业地位、 公司的核心竞争力、 公司的经营能力和治理结构
等方面进行分析。 定量分析主要从公司的盈利能力、 增长能力、 偿债能力、 营运能力以及 估
值水平等方面进行分析。 
3 、固定收益 品种投资策略 
①债券投资策略 
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、 收益率曲线配置策略、 债券类属配置策略、
利差轮动策略等多种积极管理策略， 通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，
构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 
②可转换公司债券投资策略 
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究， 对那些有着较好盈利能力或成长
前景的上市公司的可转债进行重点选择， 并在对应可转债估值合理的前提下集中投资， 以分
享正股上涨带来的收益。 同时， 本基 金还将密切跟踪上市公司的经营状况， 从财务压力、 融
资安排、 未来的投 资计划等方面推测、 并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正
和转股意愿。 
③中小企业私募债券投资策略 
在严格控制风险的前提下， 通过严谨的研究， 综合考虑中小企业私募债券的安全性、 收
益性和流动性等特征， 并与其他投资品种进行对比后， 选择具有相对优势的类属和个券进行
投资。 同时， 通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、 利率
风险和流动性风险。 
④资产支持证券投资策略 
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量、 提前
偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素， 估计 资产违约风险和提前偿付风险， 并
根据资产证 券化的收益 结构安排， 模拟资产支 持证券的本 金偿还和利 息收益的现 金流过程 ，
辅助采用定价模型，评估其内在价值。 
5 、权证投资 策略 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
37 
 
本基金将在严格控制风险的前提下， 主动进行权证投资。 基金权证投资将以价值分析为
基础，在采 用数量化模 型分析其合 理定价的基 础上，把握 市场的短期 波动，进行 积极操作 ，
追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 
6 、股指期货 投资策略 
本基金将在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 适度参与股指期货投资。 通过对现货市
场和期货市场运行趋势的研究， 结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、 基
差水平、 流动性等因素的分析， 选择合适的期货合约构建相应的头寸， 以调整投资组合的风
险暴露， 降低系统性风险。 基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具， 降低现货市场
流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 
7 、股票期权 投资策略 
本基金按照风险管理的原则， 在严格控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的 股
票期权合约进行投资。 本基金基于对证 券市场的判断， 结合期权定价模型， 选择估值合理的
股票期权合约。 
本基金投资 股票期权， 基金管理人将根据审慎原则， 建立 股票期权交易决策部门或小组，
授权特定的管理人员负责 股票期权的投资审批事项，以防范 股票期权投资的风险。 
8 、国债期货 投资策略 
本基金投资国债期货， 将根据风险管理的原则， 充分考虑国债期货的流动性和风险收益
特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 
未来， 根据市场情况， 基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公
告。 
（四）投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 封闭期内 ， 股票投资占 基金资产的 比例为 0%-100% ， 开放期内， 股票投资占 基金
资产的比例为 0%-95% ； 
（2 ）封闭期 内，每个交 易日日终在 扣除国债期 货和股指期 货、 股票 期 权合约需缴 纳 的
交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内， 每个交易日日终在扣除
股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（3 ）本基金 持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超过该证券的 10% ； 
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（8 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10% ； 
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（10） 本基 金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产 支
持证券规模的 10% ； 
（11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（12） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支持证券。 基金持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出； 
（13） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值
的 40% ，债 券回购最长期限为 1 年 ，债券回购到期后不得展期； 
（15）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ； 
（16） 封闭 期内， 本基金总资产不得超过基金资产净值的 200% ； 开放期 内， 本基金资
产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（17） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 10% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票
总市值的 20% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（18） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 15% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 债 券华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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总市值的 30% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
（19 ） 基金因 未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ；
开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认 沽期权的， 应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
（20 ） 基金 参与股指期货、 国债期货交易， 应当遵守下列要求： 开放期内， 本基金在 任
何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
95% 。 封闭期 内， 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期日在一年以 内的政府债券） 、 权证 、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
（21 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 期间， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门修改或取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在与托管人协
商后， 则本基金投资不再受相关限制， 自动遵循变更后的规定， 并且该项调整不需要召开基
金份额持有人大会。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、 行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他 活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建
立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金
托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经
过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门修改或 取消上述禁止性规定， 基金管理人在与托管人协商后后可相
应调整禁止行为的规定， 不受上述规定的限制， 自动遵循变更后的规定， 并且该项调整不需
要召开基金份额持有人大会。 
（五）业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%+ 上证国 债指数 收益率*50% 
如果中证指数有限公司变更或停止沪深 300 指 数或上证国债指数的编制及发布、 或沪深
300 指数或上 证国债指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致沪
深 300 指数 或上证国债指数不宜继续作为基准指数， 或市场有其他代表性更强、 更适合投资
的指数推出 时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 取得基金托管人同意后，
变更本基金的基准指数。 
（六）风险收益特征 
本基金属于混合 基金， 风险与收益高于债券基金与货币市场基金， 低于股票基金， 属于
较高风险、较高收益的品种。 
十 一 、 基金的 财 产 
（一 ）基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券 、 期货 及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购
基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
（二 ）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三 ）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账户、 期货账
户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销
售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（四 ）基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基金托管人保
管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基
金合同》的规定处分外，基金 财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 
十 二 、 基金资 产 的 估值 
（一） 估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券 、 期货 交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。 
（二） 估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 货币市场工具、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货、
期权和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
（三）估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后 经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格。 
（2 ） 在交易 所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ， 选取 第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 
（3 ）对在交 易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。 
（4 ）对在交 易所市场挂 牌转让的资 产支持证券 和私募债券 ，估值日不 存在活跃市 场 时华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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采用估值技术确定其公允价值进行估值。在成本能够近似体现公允价值时按成本估值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值 。 
（2 ）首次公 开发行未上 市的股票、 债券 ，采用 估值技术确 定公允价值 ，在估值技 术 难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）对在交 易所市场发 行未上市或 未挂牌转让 的债券，对 存在活跃市 场的情况下 ， 应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于活跃市场报价未能代表
计量日公允价值的情况下， 应对市场报价进行调整， 确认计量日的公允价值； 对于不存在市
场活动或市场活动很少的 情况下，则采用估值技术确定公允价值。 
（4 ）首次公 开发行有明 确锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
3 、对全国银 行间市场上 不含权的固 定收益品种 ，按照第三 方估值机构 提供的相应 品 种
当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含投资人回售权的固定收益品种， 回
售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进 行估值。 对银行间
市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在
明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4 、存款的估 值方法 
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 
5 、投资证券 衍生品的估值方法 
（1 ）从持有 确认日起到 卖出日或行 权日止，上 市交易的权 证按估值日 在证券交易 所 挂
牌的该权证 的收盘价估 值；估值日 没有交易的 ，且最近交 易日后经济 环境未发生 重大变化 ，
按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考监管机构
或 行 业 协 会 有 关 规 定, 或 者 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ，
确定公允价值。 
（2 ）首次发 行未上市的 权证，采用 估值技术确 定公允价值 ，在估值技 术难以可靠 计 量
公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）因持有 股票而享有 的配股权， 以及停止交 易但未行权 的权证，采 用估值技术 确 定华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值。 
（4 ）股指期 货、国债期 货合约，一 般以估值当 日结算价进 行 估值 ，估 值当日无结 算 价
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
（5 ）本基金 投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 
6 、中小企业 私募债券， 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以 可靠计量公 允 价
值的情况下，按成本估值。 
7 、本基金可 以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 
8 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ，基金管理 人 可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
9 、其他资产 按法律法规或监管机构有关规 定进行估值。 
10 、 相关法 律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时， 应立即通知 对方，共同 查明原因 ，
双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
（四） 估值程序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或基金 合 同
的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按规定对外公布。 
（五） 估值错误的处理 
基金管理人 和基金托管 人将采取必 要、适当、 合理的措施 确保基金资 产估值的准 确性 、
及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发 生估值错误时， 视为基金份额净
值错误。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或
投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该
估 值 错 误 遭受 损 失 当 事人 （ “ 受 损方 ” ） 的 直接 损 失 按 下述 “ 估 值 错 误处 理 原 则 ” 给予 赔 偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有 关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当 事人的利益 损失 （“受 损方 ”） ，则 估值错误责 任方应赔偿 受损方的损 失，并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔
偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任
方。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方 。 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估 。 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
45 
 
损失。 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正 。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金份额净值的 0.25% 时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时 ，基 金管理人应当公告 ，并报证监会
备案。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（六）暂停估值的情形 
1 、基金投资 所涉 及的证券、期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 。 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 。 
3 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 
（七） 基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。 
（八） 特殊情况的处理 
1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为 基
金资产估值 错误处理。 
2 、由于证券 交易所、期货 交易所及 登记结算公 司发送的数 据错误或由 于其他不可 抗 力
原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能
发现该错误而造成的基金份额净值计算错误， 基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。 但基
金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
十 三 、 基金的 收 益 与分配 
（一）基金利润的构成 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
46 
 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配 。 
2 、 转为普通上市型开放式基金 （LOF ） 之前， 本基金场外份额收益分配方式 仅能为现
金分红。 本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红， 具体权益分派程序等有关事项遵
循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 本基金转为普通上市型开
放式基金（LOF ）之后， 具体参照本 招募说明书第十七部分的约定。



3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收 益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4 、每一基金 份额享有同等分配权 。 
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 、
登记机构可对 基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介
公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者 的 现
金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
47 
 
持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
十 四 、 基金的 费 用 与税收 
（一）基金运作费用 
1 、基金费用 的种类 
（1 ）基金管 理人的管理费 。 
（2 ）基金托 管人的托管费 。 
（3 ） 《基金 合同》生效后与基金相关的信息披露费用 。 
（4 ） 《基金 合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费 和诉讼费。 
（5 ）基金份 额持有人大会费用 。 
（6 ） 基金的证券/ 期货交易费用 （ 包括但不限于经手费、 印花税、 证管费、 过户费、 手
续费、券商佣金、权证交易的结算费、 相关账户费用及其他类似性质的费用等 ） 。 
（7 ）基金的 银行汇划费用 。 
（8 ）基金上 市初费及年费。 
（9 ）基金的 证券、期货账户开户费用、账户维护费用 
（10）按照 国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
在中国证监会允许的前提下， 本基金可以从基金财产中计提销售服务费， 不需召开持有
人大会，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。 
2 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 
（1 ）基金管 理人的管理费



本基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。 在首期支付基金管理费前， 基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收
款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账 户
变更通知。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
48 
 
（2 ）基金托 管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。 
上述 “ （一）1 、 基金费用 的种类 ” 中第 （3 ） － （10） 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（二）基金销售费用 
本基金认购 费的费率水 平、计算公 式、收取方 式和使用方 式请详见本 招募说明书 “六、
基金的募集 ”中“（八）认购费用 ” 以及“（十）认购份额的计算”中 的相关规定。 
本基金申购费、 赎回费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“九、 基金份额的申购、 赎回与转换 ”中的“ （六） 申购费与赎回费 ”与“ （七） 申购份
额与赎回金额的计算方式 ”中的相关规定。 
（三 ）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失。 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 。 
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用 。 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（四 ）税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
十 五 、 基金的 会 计 与审计 
（一） 基金会计政策 
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方 。 
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
49 
 
3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位 。 
4 、会计制度 执行国家有关会计制度 。 
5 、本基金独 立建账、独立核算 。 
6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 ，
按照有关规定编制基金会计报表 。 
7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方
式确认。 
（二） 基金的年度审计 
1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所，须通报 基金托管人 。更换会计 师 事
务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
十 六 、 基金的 信 息 披露 
（一） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披 露办法》 、 《基 金合同 》
及其他有关规定。 
（二） 信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。 
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 
2 、对证券投 资业绩进行预测。 
3 、违规承诺 收益或者承担损失。 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构 。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
50 
 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。 
6 、中国证监 会禁止的其他行为。 
（四 ） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
（五） 公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1 、基金招募 说明书、 《基 金合同》 、基 金托管协议 
（1 ） 《基金 合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。 
（2 ）基金招 募说明书应 当最大限度 地披露影响 基金投资者 决策的全部 事项，说明 基 金
认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人
服务等内容。 《基金合同》 生效后， 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内， 更新招募 说
明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上； 基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所 所在地的 中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书，并 就有关更
新内容提供书面说明。 
（3 ）基金托 管协议是界 定基金托管 人和基金管 理人在基金 财产保管及 基金运作监 督 等
活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后， 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前， 将基金招募
说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
2 、基金份额 发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。 
3 、 《基金合 同 》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》 生效
公告。 
4 、基金份额 上市交易公告书 
基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交易前至华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
51 
 
少 3 个工作 日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
5 、基金资产 净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在基金 上市交易 前， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和基金份额净值。 
在基金 上市交易后， 基金管理人应当在每个 交易日的次日， 通过网站、 基金份额发售网
点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日基 金资产净值 和基金份额 净值 。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。 
6 、基金份额 申购、赎回价格 
基金管理人 应当在《基 金合同》 、招 募说明书等 信息披露文 件上载明基 金份额申购 、 赎
回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。 
7 、基金定期 报告，包括基金 年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年 度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
8 、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机
构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
52 
 
的下列事件： 
（1 ）基金份 额持有人大会的召开 。 
（2 ）终止《 基金合同》 。 
（3 ）转换基 金运 作方式。 
（4 ）更换基 金管理人、基金托管人 。 
（5 ）基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更 。 
（6 ）基金管 理人股东及其出资比例发生变更 。 
（7 ）基金募 集期延长 。 
（8 ）基金管 理人的董事 长、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托管人 基 金
托管部门负责人发生变动 。 
（9 ）基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十 。 
（10） 基金管 理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十。 
（11 ）涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 。 
（12）基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查 。 
（13） 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚 。 
（14）重大 关联交易事项 。 
（15）基金 收益分配事项 。 
（16）管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更 。 
（17）基金 份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五 。 
（18）基金 改聘会计师事务所 。 
（19）变更 基金销售机构 。 
（20）更换 基金登记机构 。 
（21）本基 金开始办理申购、赎回 。 
（22）本基 金申购、赎回费率及其收 费方式发生变更。 
（23）本基 金发生巨额赎回并延期支付 。 
（24）本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请 。 
（25）本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回 。 
（26）基金 份额的拆分 。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（27）基金 变更份额类别设置。 
（28）本基 金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市。 
（29 ）中国 证监会规定的其他事项。 
9 、澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
10 、基金份 额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报国务院证券监督管理机构 备案， 并予以公
告。 
11 、投资中 小企业私募债券的相关公告 
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内， 在中国证监会指定媒介披
露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 
本基金应当在季度报 告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中
披露中小企业私募债券的投资情况。 
12 、投资资 产支持证券的相关公告 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露 本基金持有的资产支持证券总额、 资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度
报告中披露 本基金持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告
期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
13 、投资股 指期货的相关公告 
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露的股指
期货、 国债期货交易情况， 应当包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分
揭示股指期货、 国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资
目标等。 
14 、股票期 权投资情况 
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与 股票期权交易的有关情况， 包括投资政策、
持仓情况 、 损益情况、 风险指标、 估值方法 等， 并充分揭示 股票期权交易对基金总体风险 的
影响以及是否符合既定的投资策略和投资目标 。 
15 、投资国 债期货的相关公告 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
54 
 
在季度报告 、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露的国债
期货交易情况， 应当包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示国债期
货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
16 、中国证 监会规定的其他信息。 
（六） 信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同 》 的约定， 对基金
管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年 。 
（七） 信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书 公布后，应 当分别置备 于基金管理 人、基金托 管人和基金 销售机构的 住所 ，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
（八）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。 
十 七 、 基金的 转 型 
一、基金转型的条件 
基金合同生效后的存续期内，当某次开放期结束后，本基金规模不足 5 亿元时， 基 金华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
55 
 
管理人可与基金托管人协商一致后， 将本基金转为 “华夏磐晟灵活配置 混合型证券投资基金
（LOF ） ” ，不再以定期开放的方式运作。 
由上述情形导致本基金运作方式转换的，无需召开基金份额持有人大会。 
二、基金转型后的名称 
本基金转为普通上市型开放式基金（LOF ） 后 ， 基 金 名 称 变 更 为 “ 华 夏 磐晟灵 活 配 置
混合型证券投资基金 （LOF ） ” ， 同时， 基金的投资范围、 投资限制、 投资策略、 开放申购与
赎回以及基金收益分配等相关内容也将根据 《基金合同》 的相关约定做相应修改， 上述变更
无需经基金份额持有人大会决议。 
三、基金转型后份额的上市交易 
本基金转为普通上市型开放式基金（LOF ） 后 ， 本 基 金 基 金 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 上
市交易的相关事宜不因基金转换运作方式而发生调整。 
四、基金转型后的投资 
（一）基金的投资范围 
本基金转为普通上市型开放式基金（LOF ） 后 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性
的金融工具，包括国内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上
市的股票) 、 债券( 包括国债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短 期
融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中
小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、资产支
持证券、衍 生品（包括 权证、股指 期货、国债 期货、 股票 期权等） 、货 币市场工具 （含同业
存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。 
基 金 的 投资组 合 比 例为： 股 票 投资 占 基 金 资产的 比 例 为 0-95% ，每 个 交易 日 日 终 在 扣
除股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 
（二）基金的投资限制 
（1 ）本基金 股票投资 占基金资产比例为 0%-95% ； 
（2 ） 每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金 持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（4 ） 本 基 金管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的 10% ； 
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（8 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得 超过基金资产净
值的 10% ； 
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（10 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产
支持证券规模的 10% ； 
（11 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（12） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支持证券。 基金持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出； 
（13 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值的 40% ， 债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（15）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ； 
（16）本基 金资产总值不得超 过基金资产净值的 140% ； 
（17 ） 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值的 10% ；基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股
票总市值的 20% ； 基 金在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（18 ） 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 国 债 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值的 15% ；基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 债
券总市值的 30% ； 基 金在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ）的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
（19 ） 基 金 因 未 平 仓 的 期 权 合 约 支 付 和 收 取 的 权 利 金 总 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
57 
 
10% ； 开仓卖 出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权
所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面
值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
（20 ） 基金 参与股指期货、 国债期货交易， 应当遵守下列要求： 本基金在任何交易日 日
终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过 基金资产净值的 95% 。 其中，
有价证券指 股票、债券 （不含到期 日在一年以 内的政府债 券） 、权证、 资产支持证 券、买入
返售金融资产 （不含质押式回购） 等 ， 如基金未参与股指期货、 国债期货交易， 则不受上 述
投资限制 ； 
（21 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素 致 使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 
基金管理人应当自转型为普通上市型开放式基金（LOF ） 之日起 6 个 月内使基金的投
资组合比例 符合基金合同的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 修 改 或 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在 与 托 管 人
协商后， 则本基金投资不再受相关限制， 自动遵循变更后的规定， 并且该项调整不需要召开
基金份额持有人大会。 
五、基金转型后的收益分配 
本基金转型后，收益分配遵循下列原则： 
本 基 金 场 外 份 额 收 益 分 配 方 式 为 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红； 本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红， 具体权益分派程序等有
关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 
六、基金转型后的申购和赎回开放时间 
本基金转为普通上市型开放式基金（LOF ） 后 ，投资人在开放日内可办理基金份额的
申购和赎回 ，具体办理 时间为上海 证券交易所 、深圳证券 交易所的正 常交易日的 交易时间 ，
但基金管理人根据法 律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除
外。 
七、基金转型后的巨额赎回的认定和处理方式 
1 、巨额赎回 的认定 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过前
一开放日的基金总份额的 10% ，即 认为是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回 的处理方式 
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回
或部分延期赎回。 
（1 ） 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎 回申请时， 按正常赎回
程序执行。 
（2 ） 部分延期赎回： 当 基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的 前提 下 ， 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办
理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受
理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的，
当日未获受 理的部分赎 回申请将被 撤销。延期 的赎回申请 与下一开放 日赎回申请 一并处理 ，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。 
（3 ） 暂停赎 回： 连续 2 个开放日以上 （含本数） 发生巨额赎回， 如基金管理人认为有
必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超
过 20 个工作 日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3 、巨额赎回 的公告 
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书
规定的其他方式在 3 个 交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时在指定媒介
上刊登公告。 
场 内 巨 额 赎 回 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 处
理。 
十 八 、 风险揭 示 
（一）投资于本基金的主要风险 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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1 、市场风险 
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动， 将使本基金资产面临潜在的风险。 市
场风险可以分为 股票投资风险和债券投资风险。 
（1 ）股票投 资风险主要包括： 
① 国家货币 政策、 财政政策、 产业政策等的变化对证券市场产 生一定的影响， 导致市场
价格水平波动的风险。 
② 宏观经济 运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。 
③ 上市公司 的经营状况受多种因素影响， 如市场、 技术、 竞 争、 管理、 财 务等都会导致
公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 
（2 ）债券投 资风险主要包括： 
① 信用风险 
基金在交易过程中发生交收违约， 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到
期本息， 或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降， 或者债券回购交易到期时交易
对手方不能履行付款或结算义务等，造成基金资产损失的风险。 
② 利率风险 
市场利率波动 会导致债券市场的收益率和价格的变动， 如果市场利率上升， 本基金持有
债券将面临价格下降、 本金损失的风险， 而如果市场利率下降， 债券利息的再投资收益将面
临下降的风险。 
③ 收益率曲 线风险 
如果基金对长、 中、 短期 债券的持有结构与基准存在差异， 长、 中、 短期 债券的相对价
格发生变化时，基金资产的收益可能低于基准。 
④ 利差风险 
债券市场不同期限、 不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的
风险。 
⑤ 市场供需 风险 
如果宏观经济环境、 政府财政政策、 市场监管政策、 市场参与主体经营环境等发生变化，
债券市场参与主体可用资金 数量和债券市场可供投资的债券数量可能发生相应的变化， 最终
影响债券市场的供需关系，造成基金资产投资收益的变化。 
⑥ 购买力风 险 
基金投资所取得的收益率有可能低于通货膨胀率， 从而导致投资者持有本基金资产实际华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
60 
 
购买力下降。 
2 、本基金的 特定风险 
（1 ）本基金 采取在封闭 期内封闭运 作、封闭期 与封闭期之 间定期开放 的模式运作 ， 封
闭期为18个 月， 在每个封闭期内， 基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。 若基金份
额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。 
（2 ）在开放 期的最后一 日日终，满 足一定的情 形时，无须 召开持有人 大会，基金 可 转
为普通开放式基金（每个交易日可办理基金份额申购、赎回的基金） 。 
3 、流动性风 险 
在市场或个券流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法迅速、 低成本地调整基金投资
组合，从而对基金收益造成不利影响。 
由于基金 在开放期内的特殊要求， 本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要求， 在
管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。 
4 、积极管理 风险 
在实际投资操作过程中， 基金管理人可能限于知识、 技术、 经验等因素而影响其对相关
信息、 经济形势和证券价格走势的判断， 其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其
他品种。 
5 、中小企业 私募债券投资风险 
基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约， 或
由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降， 可能造成基金财产损失。 此外， 受市场
规模及交易活跃程度的影响， 中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的
买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 
6 、资产支持 证券投资风险 
本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、 利率风险、 流动性风险、 提前偿付风
险、 操作风险和法律风险等。 本基金将通过严谨的投资研究对资产支持证券投资进行有效的
风险评估和控制。 
7 、衍生品投 资风险 
本基金可投资于 股票期权、 股指期货、 国债期货等金融衍生品， 投资 股票期权、 期货 等
金融衍生品主要存在以下风险： 
（1 ）市场风 险：是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。 
（2 ）流动性 风险：是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（3 ）基差风 险：是指衍 生品合约价 格和标的指 数价格之间 的价格差的 波动所造成 的 风
险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 
（4 ）保证金 风险：是 指 由于无法及 时筹措资金 满足建立或 者维持衍生 品合约头寸 所 要
求的保证金而带来的风险。 
（5 ）信用风 险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。 
（6 ）操作风 险：是指由 于内部流程 的不完善， 业务人员出 现差错或者 疏漏，或者 系 统
出现故障等原因造成损失的风险。 
8 、操作或技 术风险 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易错误、IT 系统故
障等风险。 
在基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管理公司、 登记机
构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 
9 、政策变更 风险 
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化， 使基金或投
资者利益受到影响的风险， 例如， 监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而
引起基金净值波动的风险、 相关法规的修改导致基金投资范围变化 ， 基金管理人为调整投资
组合而引起基金净值波动的风险等。 
10 、其他风 险 
战争 、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金
资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理机构违约 、 托管行违约 等超出基金管理人自 身
直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 
（二）声明 
1 、本基金未 经任何一级 政府、机构 及部门担保 。投资者自 愿投资于本 基金，须自 行 承
担投资风险。 
2 、除基金管 理人直接办 理本基金的 销售外，本 基金 或还通 过代销机构 销售，但是 ， 本
基金并不是代销机构的存款或负债， 也没有经代销机构担保或者背书， 代销机构并不能保证
其收益或本金安全。 
基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
62 
 
定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基
金管理人提醒投资 者基金投资的“ 买 者自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资 者 自行负担。 
十 九 、 基金合 同 的 变更、 终 止 与基金 财 产 的清算 
（一） 《基金 合同》的变更 
1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或基金合同 约定应经基 金份额持有 人大会决议 通 过
的事项的， 应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议自表 决通过之日 起生效，自 决 议
生效后两日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金 合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的 。 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的。 
3 、 《基金合 同》约定的其他情形 。 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序 
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金 。 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认 。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
63 
 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现 。 
（4 ）制作清 算报告 。 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书 。 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金 财产进行分配 。 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月 。 
（四） 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六） 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
（七） 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
二十 、 基金合 同 的 内容摘 要 
基金合同的内容摘要见附件一。 
二十一 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要 
基金托管协议的内容摘要见附件二。 
二十二 、对基 金 份 额持有 人 的 服务 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
64 
 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 
（一 ）电子交易 
持有中国建设银行储蓄卡、 中国农业银行金穗借记卡、 中国工商银行借记卡、 中国银行
借记卡、 招商银行储蓄卡、 交通银行太平洋借记卡、 兴业银行借记卡、 民生银行借记卡、 浦
发 银 行 东 方 卡/ 活 期 账 户 一 本 通 、 广 发 银 行 借 记 卡 、 上 海 银 行 借 记 卡 、 平 安 银 行 借 记 卡 、 中
国邮政储蓄银行借记卡、 华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者， 以及在华夏基金投资理财
中心开户 的 个人投资 者 ，在登录 本 公司网站 （www.ChinaAMC.com ） 或本 公司移动 客 户端，
与本公司达成电子交易的相关协议， 接受本公司有关服务条款并办理相关手续后， 即可办理
基金账户开 立、基金申 购 、赎回、 转换、资料 变更、分红 方式变更、 信息查询等 各项业务 ，
具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 
机构投资者 （不包括已在华夏基金投资理财中心开户的机构投资者） 与本公司达成机构
网 上 交 易 的 相 关 协 议 ， 接 受 本 公 司 有 关 服 务 条 款 并 办 理 相 关 手 续 后 ， 即 可 登 录 本 公 司 网 站
（www.ChinaAMC.com ） ， 办理基金 账 户开立、 基 金申购、 赎 回、转换 、 密码修改 、 信息查
询等业务。具体业务办理规则请登录本公司网站查询。 
（二 ）电子邮件及短信服务 
投资者在申请开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、 手机号码， 将不定期
通过邮件、 短信形式获得市场资讯、 产品信息、 公司动态等服务提示； 同时， 如需订制个性
化服务，可通过本公司网站、邮件、短信、人工等方式操作。 
（三 ）呼叫中心 
1 、自动语音 服务 
提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基
金份额净值、基金账户余额等信息。 
2 、人工电话 服务 
提供每周 7 天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为 8 ：30~21 ：00，周 六至
周日的人工电话服务时间为 8 ：30~17 ：00 ，法定 节假日 除外。 
客户服务电话：400-818-6666 
客户服务传真：010-63136700 
（四 ）在线服务 
通过本公司网站，投资者可获得如下服务： 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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1 、查询服务 
投资者可登 录本公司网 站“基金账 户查询” ，查 询基金账户 情况、更改 个人信息、 订 制
个性化服务。 
2 、在线客服 
投资者可点 击本公司网 站“在线客 服” ，进行咨 询。周一至 周五的在线 客服人工服 务 时
间为8 ：30~21 ：00 ，周六至周日的在线客服人工服务时间为8 ：30~17 ：00 ， 法 定 节 假 日 除
外。 
3 、资讯服务 
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息， 包括基金法律文件、 基金管
理人最新动态、热点问题等。 
公司网址：www.ChinaAMC.com 
电子信箱：service@ChinaAMC.com 
（五 ）客户投诉和建议处理 
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、 在线客服、 书信、 电子邮件、 传
真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。 投资者还可以通过代
销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。 
二十三 、招募 说 明 书存放 及 查 阅方式 
本基金招募说明书公布后， 分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的住所，
投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 
二十四 、备查 文 件 
（一）备查文件目录 
1 、 中 国证 监会 准 予 华夏 磐晟定 期 开放 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 （LOF ） 注册的 批
复。 
2 、 《华夏磐晟 定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》 。 
3 、 《华夏磐晟 定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》 。 
4 、法律意见 书。 
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照。 
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 
（二）存放地点 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人处。 
（三）查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。 
 
 
华夏基金管理有限公司 
二〇一七年四月六日 
 



华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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附 件 一 ：基金 合 同 摘要 
第一部分


基 金 份 额持有 人 、 基金管 理 人 和基金 托 管 人的权 利 、 义务 
一、基金管理人 
（一）基金管理人简况 
名称：华夏基金管理有限公司 
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 
法定代表人：杨明辉 
设立日期：1998 年 4 月 9 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.38 亿元人民 币 
存续期限：100 年 
联系电话：400-818-6666 
（二）基金管理人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募 集资金； 
（2 ）自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金
财产； 
（3 ）依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费
用； 
（4 ）销售基 金份额； 
（5 ）召集基 金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资者的利益； 
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行 为进行监督和处理； 
（9 ）担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 登记机构办 理基金登记 业务并获得 《 基
金合同》规定的费用；


华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在条 件允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为； 
（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构； 
（16） 在符 合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换
和非交易过户的业务规则； 
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ）依法募 集资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ） 自 《基 金合同》 生效之日起， 以诚实信 用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资； 
（6 ）除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎
回的价格； 
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（11 ）严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ； 
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基 金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17） 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配； 
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人 违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24）基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件， 《 基金合同》 不能生效， 基 金
管理人承担 全部募集费 用，将已募 集资金并加 计银行同期 存款利息在 基金募集期 结束后 30
日内退还基金认购人； 
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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二、基金托管 人 
（一）基金托管人简况 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人：田国立 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
批准设立机关和批准设立文号： 国务院批转中国人民银行 《关于改革中国银行体制的请
示报告》 （国 发[1979]72 号） 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
（二）基金托管人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ）自《基 金合同》生 效之日起， 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财
产； 
（2 ）依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费
用； 
（3 ）监督基 金管理人对 本基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根据相 关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要求 的营业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，确保基 金 财华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
71 
 
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不 同的基金分 别设置账户 ，独立核算 ，分账管理 ，保证不同 基金之间在 账户设置 、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜 ； 
（7 ）保守基 金商业秘密 ，除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 ， 在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存 基金托管业务活动的记录、账册 、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18） 面临 解散、 依法被撤销或 者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因 其
退任而免除； 
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金 管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决定； 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（22）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
三、基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同 》 的承认和接受， 基金投资
者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人 ，
直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 权利包括但 不 限
于： 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申 请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会，或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份额持有人 大会审议事 项 行
使表决权； 
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基 金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金服务机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 义务包括但 不 限
于： 
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》 ； 
（2 ）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基 金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决定； 
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
第二部分


基金份额持有 人 大 会召集 、 议 事及表 决 的 程序和 规 则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持 有人出席会 议并表决。 基金份额持 有人持有的 每一基金份 额拥有平等 的投票权 。
基金份额持有人大会不设立日常机构。 
一、召开事由 
1 、当出现或 需要决定下 列事由之一 的，应当召 开基金份额 持有人大会 ，法律法规 和 中
国证监会另有规定的除外： 
（1 ）终止《 基金合同》 ； 
（2 ）更换基 金管理人； 
（3 ）更换基 金托管人； 
（4 ）转换基 金运作方式； 
（5 ）调整基 金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基 金类别； 
（7 ）本基金 与其他基金的合并； 
（8 ）除本合 同另有规定外，变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序； 
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独 或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会； 
（12）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、 《基金 合同》或中 国证监会规 定的其他应 当召开基金 份额持有人 大 会
的事项。 
2 、 在不违反 法律法规和基金合同约定且对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ） 增加、 减少、 调整本基金份额类别设置或调整本基金的申购费率或调低赎回费率、
销售服务费率或调整收费方式； 
（3 ）基金管 理人、登记 机构、销售 机构调整有 关基金认购 、申购、赎 回、转换、 收 益华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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分配、非交易过户、转托管等业务的规则； 
（4 ）在不违 反法律法规的前提下，基金推出新业务或服务； 
（5 ）因相应 的法律法规发生变 动而应当对《基金合同》进行修改； 
（6 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（7 ）按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
3 、基金合同 生效后的存续期内，当某次开放期结束后，本基金规模不足 5 亿元时，基
金管理人可与基金托管人协商一致后， 将本基金转为 “华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基
金（LOF ） ” ，不再以定期开放的方式运作。 
由上述情形导致本基金运作方式转换的，无需召开基金份额持有人大会。 
二、会议召集人及召集方式 
1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ，基金份额 持有人大会 由基金管理 人 召
集； 
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集； 
4 、代表基金 份额 10% 以 上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日
起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）的 基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管
人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具 书面
决定之日起 60 日内召开； 
5 、 代表基金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10% 以上
（含 10% ） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证 监会备案。 基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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碍、干扰； 
6 、基金份额 持有人会议 的召集人负 责选择确定 开会时间、 地点、方式 和权益登记 日 。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、 召开基金份 额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日 ， 在指定媒介公告。 基金 份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等） 、送达时 间和地点； 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
四、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开， 会议的召开方式由会议召
集人确定。 
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行基金
份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份
额的凭证及委托 人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
76 
 
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示，有效的 基 金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）。 
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的， 召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会， 应当有代 表 1/3 以上 （ 含 1/3 ）
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。 
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 书面形式在 表 决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托
管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不
影响表决效力； 
（3 ）本人直 接出具书面 意见或授权 他人代表出 具书面意见 的，基金份 额持有人所 持 有
的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）； 
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的， 召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会， 应当有代 表 1/3 以上 （ 含 1/3 ）
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符； 
（5 ）会议通 知公布前报中国证监会备案。 
3 、在法律法 规或监管机 构允许的情 况下，经会 议通知载明 ，基金份额 持有人也可 以 采
用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或 其他方式授权他人代为出席会议华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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并表决。 
五、议事内容与程序 
1 、议事内容 及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终
止《基金合 同》 、更换基 金管理人、 更换基金托 管人、与其 他基金合并 （法律法规 、基金合
同和中国证 监会另有规 定的除外） 、 法律法规及 《基金合同 》规定的其 他事项以及 会议召集
人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内 容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开 会 
在现场开会 的方式下， 首先由大会 主持人按照 下列第七条 规定程序确 定和公布监 票人 ，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议 的代表主持 ；如果基金 管理人授权 代表和基金 托管人授权 代表均未能 主持大会 ，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产 生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名（或单位 名称）和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开 会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
5 个 工 作 日 内在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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事项均以一般决议的方式通过。 
2 、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3
以上（含 2/3 ）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》 ，本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。 
七、计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。 
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额 持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑，可 以 在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ）计票过 程应由公证 机关予以公 证，基金管 理人或基金 托管人拒不 出席大会的 ， 不
影响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机 关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决 意见的计票进行监督华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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的，不影响计票和表决结果。 
八、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯
方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证 员
姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金
托管人均有约 束力。 
 九、法律法 规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
第三部分


基 金 收 益分配 原 则 、执行 方 式 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1 、 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每 次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配； 
2 、 转为 普 通上 市 型 开 放式 基 金 （LOF ） 之前，本基 金 场 外 份额 收 益 分 配方 式 仅 能 为现
金分红。 本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红， 具体权益分派程序等有关事项遵
循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 本基金 转为普通上市型开
放式基金 （LOF ）之后， 具体参照本基金合同第二十部分的约定； 
3 、基金收益 分配后基金 份额净值不 能低于面值 ；即基金收 益分配基准 日的基金份 额 净
值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值； 
4 、每一基金 份额享有同等分配权； 
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不违反法律法规 且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的情况下， 基金管理人、 登华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
80 
 
记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
四、收益分配方案 
基金收益分 配方案中应 载明截止收 益分配基准 日的可供分 配利润、基 金收益分配 对象 、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内 在指定 媒介公
告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金
红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
第四部分


与 基 金 财产管 理 、 运用有 关 费 用的提 取 、 支付方 式 与 比例 
一、基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 
5 、基金份额 持有人大会费用； 
6 、 基金的证券/ 期货交易费用 （包括但不限于经手费、 印花税、 证管费、 过户费、 手续
费、券商佣金、权证交易的结算费、相关账户费用及其他类似性质的费用等 ） ； 
7 、基金的银 行汇划费用； 
8 、基金上市 初费及年费 ； 
9 、基金的证 券、期货账户开户费用、账户维护费用； 
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
在中国证监会允许的前提下， 本基金可以从基金财产中计提销售服务费， 不需召开持有
人大会，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费


华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
81 
 
本基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。 在首期支付基金管理费前， 基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收
款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户
变更通知。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首 日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。 
上述 “一、 基金费用的种类中第 3 －10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
四、基金 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
第五部分


基 金 财 产的投 资 方 向和投 资 限 制 
一、投资范围 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
82 
 
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法发行 上市的股票( 包括
中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包 括国债、 央行票据、 金融债券、
企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券 、 次级债券、 政府支持机构债
券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债券、 可转换债券、 可交换债券及其他 经
中国证监会 允许投资的 债券) 、资产 支持证券、 衍生品（包 括权证、股 指期货、国 债期货、
股票期权等） 、货币市场 工具（含同 业存单）以 及法律法规 或中国证监 会允许基金 投资的其
他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资 组合比例为 ：封闭期内 ，股票投资 占基金资产 的比例为 0%-100% ，每个 交
易日日终在扣除国债期货和股指期货、 股票期权合约需缴纳的 交易保证金后， 应当保持不低
于交易保证金一倍的现金； 开放期内， 股票投资占基金资产的比例为 0-95% ， 每个 交易日日
终在扣除股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产
净值 5% 的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 
本基金转型后，投资范围根据本基金合同第二十部分相关约定进行调整。 
二、投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 封闭期内， 股票投资占基金资产的 比例为 0%-100% ， 开放期内， 股票投资占基金
资产的比例为 0%-95% ； 
（2 ）封闭期 内，每个交 易日日终在 扣除国债期 货和股指期 货、股票期 权合约需缴 纳 的
交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内， 每个交易日日终在扣除
股指期货、 国债期货 、 股票期权 合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金 持有一家公司 发行 的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的 10% ； 
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（6 ）本基金 管理人管理的 全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
83 
 
（8 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10% ； 
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（10） 本基 金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产 支
持证券规模的 10% ； 
（11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（12） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产支持证券。 基金持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出； 
（13） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，债 券回购最长期限为 1 年 ，债券回购到期后不得展期； 
（15）本基 金持有单只中小企业私募债券，其 市值不得超过该基金资产净值的 10% ； 
（16） 封闭 期内， 本基金总资产不得超过基金资产净值的 200% ； 开放期 内， 本基金资
产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（17） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 10% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票
总市值的 20% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（18） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 15% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 债 券
总市值的 30% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
（19 ）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10% ； 开仓卖 出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权
所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面
值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；



（20）基金参与股指期 货、国债期 货交易，应 当遵守下列 要求：开放 期内，本基 金 在华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
84 
 
任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的
95% ； 封闭期 内， 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期日在一年以内的政府债券） 、 权证 、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等。如基金未参与股指期货、国债期货交易 ，则不受上述投资限制； 
（21 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
因证券 、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 期间， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基
金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门修改或取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在与托管人协
商后， 则本基金投资不再受相关限制， 自动遵循变更后的规定， 并且该项调整不需要召开基
金份额持有人大会。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、 行政 法规和国务院证券监督管理机构 规定禁止的其他 活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建
立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金
托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经
过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门修改或 取消上述禁止性规定， 基金管理人在与托管人协商后后可相
应调整禁止行为的规定， 不受上述规定的限制， 自动遵循变更后的规定， 并且该项调整不需华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
85 
 
要召开基金份额持有人大会。 
第六部分


基 金 资 产净值 的 计 算方法 和 公 告方式 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
《基金合同》 生效后， 在基金上市交易前， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和基金份额净值。 
在基金上市交易后， 基金管理人应当在每个 交易日的次日， 通过网站、 基金份额发售网
点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日基 金资产净值 和基金份额 净值 。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定 媒介上。 
第七部分


基 金 合 同解除 和 终 止的事 由 、 程序以 及 基 金财产 清 算 方式 
一、 《基金合 同》的变更 
1 、变更基金 合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议 自表 决通过之日 起 生效，自 决 议
生效后两日内在指定 媒介公告。 
二、 《基金合 同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、 《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金 财产进行分配 。 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
第八部分


争 议 解 决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议， 如经友
好协商未能解决的， 应提交 中国国际经济贸易 仲裁委员会， 根据该会当时有效的 仲裁规则按
照普通程序 进行仲裁， 仲裁地点为 北京，仲裁 裁决是终局 性 的并对各 方当事人 具 有约束力 ，
除非仲裁裁决另有规定 ，仲裁费由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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第九部分


基 金 合 同存放 地 和 投资者 取 得 基金合 同 的 方式 
《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、 基金托 管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
 



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附 件 二 ：基金 托 管 协议摘 要 
一 、 托 管协议 当 事 人 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 
名称：华夏基金管理有限公司 
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 
法定代表人：杨明辉 
成立时间：1998 年 4 月 9 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.38 亿元人民 币 
经营范围： （一） 基金 募集； （二 ） 基金销售； （三） 资 产管理； （ 四） 中国证监会 核
准的其他业务 
存续期间：100 年 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人：田国立 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
经营范围： 吸收人民币 存款；发放 短期、中期 和长期贷款 ；办理结算 ；办理票据 贴现 ；
发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券； 从事同业拆借； 提供
信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款；
外汇汇款； 外汇兑换； 国际结算； 同 业外汇拆借； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇借款； 外汇
担保； 结汇、 售汇； 发行和代理发行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券； 自营外汇买卖； 代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款； 资信调查、 咨询、 见证业务； 组织或参加银团贷款； 国际贵金属买卖； 海外分支机华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间：持续经营 
二 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 的业务 监 督 和核查 
（一） 基金托管人根据有关法律法规的 规定及 《基金合同》 的约定， 建立相关的技术系
统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1 、对基金的 投资范围、 投资对象进 行监督。基 金管理人应 将拟投资的 股票库、债 券 库
等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化， 对各投
资品种的具体范围予以更新和调整， 并通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基
金的投资进行监督； 
本基金转型为普通上市型开放式基金 （LOF ） 之前： 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、 创业板及其他中国证监会核 准上市的股票) 、 债券( 包 括国债、 央行票据、 金融债券、
企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债
券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债券、 可转换债券、 可交换债券及其他 经
中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、
股票期权等） 、 货币市场 工具 （含同业存单） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资 组合比例为 ：封闭期内 ，股票投资 占基金资产 的比例为 0%-100% ，每个 交
易日日终在扣除国债期货和股指期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低
于交易保证金一倍的现金； 开放期内， 股票投资占基金资产的比例为 0-95% ， 每个 交易日日
终在扣除股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产
净值 5% 的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 
本基金转型为普通上市开放性基金 （LOF ）之 后： 
本基金转为普通上市型开放式基金 （LOF ） 后 ， 本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具，包括国内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市
的股票) 、 债券( 包括国债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期 融华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小
企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、资产支持
证券、 衍生品 （包括权证、 股指期货、 国债期货、 股票期权等） 、 货币市场工具 （含同业 存
单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为 0-95% ， 每个交易日日终在扣除
股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 
2 、对基金投 融资比例进行监督。 
本基金转型为普通上市型 开 放 式 基 金 （LOF ） 之 前 ， 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 ： 
（1 ） 封闭期内， 股票投资占基金资产的比例为 0%-100% ， 开放期内， 股票投资占基金
资产的比例为 0%-95% ； 
（2 ）封闭期 内，每个交 易日日终在 扣除国债期 货和股指期 货、股票期 权合约需缴 纳 的
交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内， 每个交易日日终在扣除
股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金 持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
（4 ）本基金 管理人管理 的且在本托 管人托管的 全部基金持 有一家公司 发行的证券 ， 不
超过该证券的 10% ； 
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（6 ）本基金 管理人管理 的且在本托 管人托管的 全部基金持 有的同一权 证，不得超 过 该
权证的 10% ； 
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（8 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10% ； 
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
91 
 
（10） 本基 金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产 支
持证券规模的 10% ； 
（11） 本基金 管理人管理的且在本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（12） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支持证券。 基金持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出； 
（13） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，债 券回购最长期限为 1 年 ，债券回购到期后不得展 期； 
（15）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ； 
（16） 封闭 期内， 本基金总资产不得超过基金资产净值的 200% ； 开放期 内， 本基金资
产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（17） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 10% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票
总市值的 20% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（18） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 15% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 债 券
总市值的 30% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
（19 ） 基金因 未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ；
开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
（20） 基金 参与股指期货、 国债期货交易， 应当遵守下列要求： 开放期内， 本基金在 任
何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
95% ； 封闭期 内， 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
92 
 
价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期日在一年以内的政府债券） 、 权证 、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等。如基金未参与股指期货、国债期货交易， 则不受上述投资限制； 
（21）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
本基金转型为普通上市开放性基金（LOF ）之 后，基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金 股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ； 
（2 ）每个交 易日日终在 扣除股指期 货、国债期 货、股票期 权合约需缴 纳的交易保 证 金
后，保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金 持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
（4 ）本基金 管理人管理 的且在本托 管人托管的 全部基金持 有一家公司 发行 的证券 ， 不
超过该证券的 10% ； 
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（6 ）本基金 管理人管理 的且在本托 管人托管的 全部基金持 有的同一权 证，不得超 过 该
权证的 10% ； 
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（8 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10% ； 
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（10） 本基 金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资 产支
持证券规模的 10% ； 
（11） 本基金 管理人管理的且在本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（12） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支持证券。 基金持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出； 
（13） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，债 券回购最长期限为 1 年 ，债券回购到期后不得展期； 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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（15）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ； 
（16）本基 金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（17） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 10% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票
总市值的 20% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（18） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 15% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 债 券
总市值的 30% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
（19 ） 基金因 未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ；
开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金 的现金等价物； 未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
（20） 基金 参与股指期货、 国债期货交易， 应当遵守下列要求： 本基金在任何交易日 日
终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中，
有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入
返售金融资产 （不含质押式回购） 等 ， 如基金未参与股指期货、 国债期货交易， 则不受上 述
投资限制 ； 
（21）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
因证券/ 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 
本基金转型为普通上市型开放式基金 （LOF ） 之 前， 基金管理人应当自基金合同生效之
日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金在转型为普通上市型
开放式基金（LOF ）后 ，基金管理人应当自转型为普通上市型开放式基金（LOF ）之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资策略
应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
94 
 
法律法规或监管部门修改或取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在与托管人协
商后， 则本基金投资不再受相关限制， 自动遵循变更后的规定， 并且不需要召开基金份额持
有人大会。 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）向其基 金管理人 、基金托管人出资； 
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、 行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建
立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金
托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联 交易应提交基金管理人董事会审议， 并经
过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门修改或取消上述禁止性规定， 基金管理人在托管人协商后可相应调
整投资禁止行为的规定， 不受上述规定的限制， 自动遵循变更后的规定， 并且该项调整不需
要召开基金份额持有人大会。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金资产净值
计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相 关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行复核。 
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律
法规的规定、 《基金合同 》 及本协议的约定， 应及时提示基金管理人， 基金管理人收到提示
后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在限期内， 基金托管人有权
随时对提示 事项进行复 查。基金管 理人对基金 托管人提示 的违规事项 未能在限期 内纠正的 ，
基金托管人应及时向中国证监会报告。 
（四） 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合 同》 及本协议的
规定， 应当拒绝执行， 及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监 会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定， 或华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
95 
 
者违反 《基金合同》 、 本 协议约定的， 应当及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及
时向中国证监会报告。 
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限于： 在规定
时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。 
三 、 基 金管理 人 对 基金托 管 人 的业务 核 查 
（一） 在本协议的有效期内， 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账
户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 无
正当理由未 执行或延迟 执行基金管 理人资金划 拨指令、泄 露基金投资 信息等违反 法律法规 、
《基金合同》 及本协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权
随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
（三） 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
四 、 基 金财产 的 保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、 基金托管 人应安全保管基金财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户。 
4 、基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5 、除依据《 基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同 》及其他有 关法律法规 规定外，基 金 托
管人不得委托第三人托管基金财产。 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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五 、 基 金资产 净 值 的计算 和 复 核 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1 、基金资产 净值是指基 金资产总值 减去负债后 的价值。基 金份额净值 是指计算日 基 金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2 、基金管理 人应每开放 日对基金财 产估值。估 值原则应符 合《基金合 同》 、 《证券投 资
基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于 每个开放日结束后计算
得出当日的该基金份额净值， 并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。 基金托管人
应对净值计算结果进行复核， 并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人， 由基金管
理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3 、 当相关法 律法规或 《基金合同》 规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况 ，并与基金托管人商定后 ，按最能反映公允价值的价格估值。 
4 、基金管理 人、基金托 管人发现基 金估值违反 《基金合同 》订明的估 值方法、程 序 以
及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基金份额持有人利益时， 双方应及时进行协商和纠
正。 
5 、当基金资 产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位内发生差错时，视为基金份额净
值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 并采取合理的措
施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到基金份额净值的 0.25% 时， 基 金管理人应当报中国
证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时 ，基 金管理人应当在报中国证监会备
案的同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机关 对前述内容另有规定 的 ， 按 其 规 定 处 理 。 
6 、由于基金 管理人对外 公布的任何 基金净值数 据错误， 导 致该基金财 产或基金份 额 持
有人的实际损失， 基金管理人应对此承担责任。 若基金托管人计算的净值数据正确， 则基金
托管人对该损失不承担责任； 若基金托管人计算的净值数据也不正确， 则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当
得利， 且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任， 则基金管理人应负责向不当得利
之主体主张返还不当得利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿
金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7 、由于证券 、期货交易 所及其登 记 结算公司发 送的数据错 误，或由于 其他不可抗 力 原
因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合 理的措施进行检查， 但是未能发
现该错误的 ，由此造成 的基金资产 估值错误， 基金管理人 和基金托管 人可以免除 赔偿责任 。华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
8 、如果基金 托管人的复 核结果与基 金管理人的 计算结果存 在差异，且 双方经协商 未 能
达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布， 基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。 
六 、 基 金份额 持 有 人名册 的 登 记与保 管 
（一）基 金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1 、基金募集 期结束时的基金份额持有人名册。 
2 、基金权益 登记日的基金份额持有人名册。 
3 、基金份额 持有人大会登记日的基金份额持有人名册。 
4 、每半年度 最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半年度结束后
5 个工作日内 定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日 的基金份额 持有人名册 以及基金份 额持有人大 会登记日的 基金份额持 有人名册 ，
基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内 向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金托管人 应妥善保管 基金份额持 有人名册。 如基金托管 人无法妥善 保存持有人 名册 ，
基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
七 、 争 议解决 方 式 
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会， 并按其时有效的仲裁
规则按照普通程序进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
八 、 托 管协议 的 修 改与终 止 
（一）托管协议的变更 华夏 磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书 
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本协议双方当事人经协商一致， 可以对 协议进行变更。 变更后的新协议， 其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1 、 《基金合 同》终止。 
2 、本基金更 换基金托管人。 
3 、本基金更 换基金管理人。 
4 、发生《基 金法》 、 《运 作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。