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银河灵活A(519656)

银河灵活:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
银 河 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 
第 2 页 共 81 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司( 以下简称邮储银行) 根 据 本 基 金 合 同规定,于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 已经 审计 ,请投 资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 3 页 共 81 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9 3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 14 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 23 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 23 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 24 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 25 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 25 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 26 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 26 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 27 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 27 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 27 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 27 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 27 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 27 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 27 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 28 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 29 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 29 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 30 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 31 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 32 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 59 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 59 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 60 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 61 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 62 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 68 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 69 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 4 页 共 81 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 69 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 69 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 69 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 69 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 69 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 70 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 71 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 71 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 71 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 71 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 72 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 72 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 72 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 72 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 72 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 73 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 73 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 74 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 81 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 81 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 81 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 81 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 5 页 共 81 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 银河灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 银河灵 活配 置混 合 场内简 称 - 基金主 代码 519656 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 2 月11 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 109,181,400.74 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合 C 下属分 级基 金的 场内 简称 : - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519656 519657 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 55,996,946.56 份 53,184,454.18 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于股 票等 权益类 资产 和债 券等 固定 收益类 金融 工具, 通 过 灵 活 的资产 配置 与严 谨的 风险 管理 , 在 确保 超越 业绩 比 较基准 、 实现 基金 资产 持 续 稳定增 值的 前提 下, 力求 获取超 额收 益。 投资策 略 本基金 通过 合理 稳健 的资 产配置 策略, 将基 金资 产 在权益 类资 产和 固定 收 益 类 资产之 间灵 活配 置 , 同 时 采取积 极主 动的 股票 投资 和债券 投 资 策略 , 把握 中 国 经济增 长和 资本 市场 发展 机遇 , 严 格控 制下 行风 险 , 力 争实 现基 金份 额净 值 的 长期平 稳增 长。 本基金 投资 策略 主要 包括 资产配 置策 略、 股票 投资 策略、 债券 投资 策略 、 个 股 精选策 略、 股指 期货 投资 策略等 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :三年 期定 期存 款利 率( 税后)+2.5% 。 在基金 合同 生效 日 , 业 绩 比较基 准为 中国 人民 银行 公布的 、 该日 适用 的三 年 期 银行定 期存 款利 率 ( 税后 ) ; 并 随着 中国 人民 银行 对三年 期银 行定 期存 款 利 率 的调整 而动 态调 整。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 投资 基金 , 属于 中高 风险 、 中 高收 益预期 的基 金品 种 , 其 风 险 收益预 期高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ,低 于股 票型基 金。 银河灵 活配 置混 合A 银河灵 活配 置混 合 C 下 属 分 级 基 金 - - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 6 页 共 81 页


的 风 险 收 益 特 征


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 田东辉 联系电 话 021-38568888 010-68858113 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tiandonghui@psbc.com 客户服 务电 话


400-820-0860 95580 传真 021-38568769 010-68858120 注册地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区 世纪大 道1568 号 15 层 北京市 西城 区金 融大 街 3 号 办公地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区 世纪大 道1568 号 15 层 北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 邮政编 码 200122 100808 法定代 表人 许国平 李国华


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼 2、北 京市 西城 区金 融大 街3 号 A 座


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中 心50 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限公 司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 7 页 共 81 页


3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年2 月11 日( 基金 合 同 生效日)-2014 年12 月31 日 银河灵 活配 置混 合A 银河灵 活配 置混 合C 银河灵 活配 置混 合A 银河灵 活配 置混 合C 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合C 本 期 已 实 现 收 益 -15,229,862 .87 -15,341,978 .48 37,434,724. 61 40,402,761. 51 4,855,447. 15 6,243,121. 78 本 期 利 润 -19,561,116 .28 -19,658,036 .14 27,725,874. 10 39,115,316. 37 15,770,776 .28 18,371,626 .63 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3260 -0.3404 0.3407 0.4439 0.2750 0.2149 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -19.17% -20.14% 16.05% 21.12% 26.12% 20.71% 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 8 页 共 81 页


本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -15.60% -16.24% 31.83% 32.11% 52.70% 52.00% 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期 末 可 供 分 配 利 润 21,418,447. 75 19,511,378. 46 38,814,951. 20 37,404,020. 87 11,443,146 .87 14,539,789 .05 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.3825 0.3669 0.6211 0.6174 0.2457 0.2396 期 末 基 金 资 95,134,997. 58 89,450,068. 13 125,833,175 .50 121,645,618 .65 71,119,083 .53 92,229,933 .37 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 9 页 共 81 页


产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 1.699 1.682 2.013 2.008 1.527 1.520 3.1. 3 累 计 期 末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 69.90% 68.20% 101.30% 100.80% 52.70% 52.00% 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 4.本基 金合 同生 效日 为2014 年2 月 11 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 10 页 共 81 页


银河灵 活配 置混 合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.70% 0.71% 1.32% 0.02% -2.02% 0.69% 过去六 个月 -1.79% 0.79% 2.64% 0.02% -4.43% 0.77% 过去一 年 -15.60% 1.32% 5.25% 0.02% -20.85% 1.30% 自基金 合同 生效起 至今 69.90% 1.85% 17.08% 0.02% 52.82% 1.83%








银河灵 活配 置混 合C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.88% 0.71% 1.32% 0.02% -2.20% 0.69% 过去六 个月 -2.15% 0.79% 2.64% 0.02% -4.79% 0.77% 过去一 年 -16.24% 1.32% 5.25% 0.02% -21.49% 1.30% 自基金 合同 生效起 至今 68.20% 1.85% 17.08% 0.02% 51.12% 1.83% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 三年 期定 期存 款利 率(税 后)+2.5% 。 在基金合同生 效日,业 绩 比较基准为中 国人民银 行 公布的、该日 适用的三 年 期银行定期 存款利率 (税后 ) ; 并随 着中 国人 民 银行对 三年 期银 行定 期存 款利率 的调 整而 动态 调整 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 11 页 共 81 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 12 页 共 81 页


注: 本基 金合 同生 效日 为 2014 年2 月11 日, 根据 《 银河灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金基 金合 同》 规定,本基金 应自基金 合 同生效日起六 个月内使 基 金的投资组合 比例符合 基 金合同的有 关规定。 截止本 报告 期末 ,本 基金 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 13 页 共 81 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 14 页 共 81 页


注:1 、本 基金 合同 于2014 年2 月 11 日 生效 。 2、本 项目 按实 际存 续期 计 算,不 按整 个自 然年 度进 行折算 。 3.3 其 他指 标 注:无 。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 自基 金合 同生 效日(2014 年2 月 11 日) 至报告 期末 未进 行利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 15 页 共 81 页


司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。


目前, 截至 本报 告期 ,银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金, 基本情 况如 下: 1 、银 丰证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型封 闭式 基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日 基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前 提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 本 系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以稳健 的 投资风格,构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合,在控 制 风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提 下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财 分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日 基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 16 页 共 81 页


6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中 长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日 基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳 定 增值,力 争 使基金份额 持有人分 享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 17 页 共 81 页


基金投 资目 标 : 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 , 在 控制 风险 , 保 持资 产 良好流 动性 的前 提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日 基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势 的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严 格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金 合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 18 页 共 81 页


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资 价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合, 以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。 基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动 管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日 基金投 资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵 活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提 下,力 求获 取超 额收 益。 20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日 基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 , 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟 踪,在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过 4% 。 21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-05-29 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格 控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-08-06 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 19 页 共 81 页


基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全 的基础上,本 基金在严 格 控制风险和 追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的 稳定增 值。 23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-11-18 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 , 在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-09 基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证 人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金 资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。


25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行 业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现 代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基 金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。


26 、银 河 鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-05-12 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 20 页 共 81 页


基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战 略布局过程 中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和 精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条 件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。 28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-06-19 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持 续 稳定 增值 。 29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2015 年12 月17 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下, 力求获取 超额收 益。 30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2016 年3 月11 日 基金投 资目 标: 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中, 本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会,通过行 业配置和 精选个股,分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控 制投资 风险 的条 件下 ,力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。 31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年5 月 13 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 21 页 共 81 页


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年8 月 17 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年9 月7 日 基金投资目标 :本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上,通过 灵活 的资产配 置 、策略配置与 严 谨的风 险管 理, 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。 34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年9 月5 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 祝建辉 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 竞 争 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 泽 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 2015 年12 月 28 日 - 10 硕 士 研究 生学 历, 曾 就 职 于天 治基 金管 理 有限公 司。2008 年 4 月 加 入银 河基 金管 理 有 限 公司 ,主 要研 究 钢 铁 、煤 炭、 化工 行 业 , 历任 研究 员、 高 级 研 究员 、研 究部 总 监 助 理、 银河 稳健 证 券 投 资基 金的 基金 经 理 助 理、 银河 现代 服 务 主 题灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金的 基 金 经 理助 理、 银河 灵 活 配 置混 合型 证券 投 资基 金的 基金 经理 助银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 22 页 共 81 页


经 理 、 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 理,2015 年 12 月起 担 任 银河 灵活 配置 混 合 型 证券 投资 基金 的 基金经 理,2016 年 2 月 起 担任 银河 竞争 优 势 成 长混 合型 证券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 3 月 起担 任 银 河泽 利保 本混 合 型 证 券投 资基 金的 基 金经理,2016 年 11 月 起 担任 银河 润利 保 本 混 合型 证券 投资 基 金的基 金经 理。 钱睿南 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 现 代 服 务 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 竞 争 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 总 经 理 助 理 、 股 票 投 资 部总监 2015 年 6 月 24 日 2016 年 7 月 26 日 15 硕 士 研究 生学 历。 曾 先 后 在中 国华 融信 托 投 资 公司 、中 国银 河 证 券 有限 责任 公司 工 作。2002 年6 月 加入 银 河 基金 管理 有限 公 司 , 历任 交易 主管 、 基 金 经理 助理 、银 河 创 新 成长 混合 型证 券 投 资 基金 的基 金经 理 等职,2012 年 12 月 至2015 年5 月担 任银 丰 证 券投 资基 金的 基 金经理 ;2008 年2 月 起 担 任银 河稳 健证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理;2015 年4 月 起担 任 银 河现 代服 务主 题 灵 活 配置 混合 型证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理;2016 年2 月 起担 任 银 河竞 争优 势成 长 混 合 型证 券投 资基 金 的 基 金经 理, 现任 总 经 理 助理 、股 票投 资 部总监 。 注:1. 上表 中任 职、 离职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日。 2.证券 从业 年限 按其 从事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 23 页 共 81 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运 用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无 损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规 定。 随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资 备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、 行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。 在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究 成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投 资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。 在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时 间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上 确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不 同投资 组合 (完 全按 照有 关指 数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 24 页 共 81 页


情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度 进 行分 配。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年从 wind 全 A 全 年 的走势 来看 ,剔 除年 初的 熔断影 响, 指数 整体 上从 2 月底见 底之 后 呈现震 荡上 行的 态势 ,3 月中旬 到 4 月中 旬以及 5 月中旬 到 7 月下 旬两 个区 间是全 年来 看基 金获 取盈利最舒服 的时段, 创 业板大部分股 票、新能 源 车、半导体材 料、OLED 、 绩优股的反弹 是这段 时间的 主要 表现 ,3 季 度指 数整体 平稳 , 热点 聚焦 在 PPP 和 快递 等少 部分 股票 中 ,4 季度 指数 分化 明显, 上证 综指 上涨 ,中 小创指 数下 跌, 热点 聚焦 在保险 公司 举牌 和房 地产 后周期 的股 票中 。 回顾 2016 年基 金的 运作 , 整体表 现差 强人 意;2016 年 1 季度 由于 熔断 效应 导 致市场 大幅 下 跌, 仓位 成了 控制 下跌 的 主要工 具 ,1 月8 日大 幅减 仓后较 好地 控制 了净 值的 下跌幅 度 ,2 月份 积 极参与市场反 弹的热点 板 块,基本上跟 上了指数 的 反弹幅度,3 月份整体 上 表现较为一 般,周期 股未能 及时 获利 了结 反而 造成了 一些 损失 ,3 月 17 日在美 联储 议息 会议 释放 出鸽派 言论 后, 由 于 仓位较 轻且 结构 与市 场反 弹主要 板块 有所 偏离 导致 表现不 够理 想;2016 年2 季度经 过不 断优 化 持 仓结构 后, 整体 表现 不错 , 白酒 、 禽 、 家 电、 新能 源车板 块都 取得 了不 错的 收益;2016 年3 季度 由于市场整体 机会不多 , 且热点集中在 两到三个 板 块中,虽然热 点板块都 有 所参与 ,但 是未能完 全对冲 白酒 和禽 板块 的回 调;2016 年4 季度 虽然 对 周期股 的行 情有 所预 判, 但是配 置幅 度偏 低, 同时仓位较多 的非银和 银 行整体表现不 如其他周 期 类股票,保险 举牌促发 的 相关个股也 是第一时 间积极 参与 ,随 着中 小创 的持续 调整 ,对 部分 成长 股也进 行了 布局 ,4 季度 整体表 现基 本持 平。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 25 页 共 81 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 自 2016 年1 月 1 日 至本 报 告期末 ,灵 活配 置 A 级净 值 收益 率 为-15.60% ,灵 活 配置 C 级净 值 收益率 为-16.24% , 同期 业 绩比较 基准 为 5.25% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 根据2017 年中 央经 济工 作 会议精 神, 稳中 求进 是总 基调, 货币 政策 由中 性转 向为中 性偏 紧, 对经济 增长 速度 目标 的淡 化,去 杠杆 和防 风险 的重 要性上 升,CPI 和 PPI 目 前市场 的一 致预 期 是 前高后 低, 在国 际油 价年 均价不 突 破 60 美金 的情 况 下, 通 胀整 体处 于可 控范 围, 那 么 M2-名义 GDP 增速的 差值 可能 稳步 收窄 , 意味 着大 类资 产市 场的 流动性 整体 偏负 面。2016 年国内 资金 可配 置 的 大类资产中一 线城市房 价 和商品期货表 现最好, 信 托理财和银行 理财产品 次 之,债券临 近年底因 为通胀预期和 流动性收 紧 导致表现一般 ,港股由 于 沪深港通的开 通和额度 的 放开,可 参 与性大幅 上升 , 虽 然年 内指 数基 本 持平 , 而A 股 市场 表现 最 差, 展望2017 年由 于一 二 线城市 房地 产调 控的 严厉, 预计 房地 产资 金配 置比例 大幅 下降 ,商 品期 货因 为 GDP 增长 目标 的淡 化和房 地产 投资 的 负 面影响,预计 继续创造 收 益的空间有限 ,信托理 财 和银行理财产 品收益率 可 能基本平稳 ,债券市 场由于 去杠 杆和 防风 险以 及美国 加息 的影 响, 预计 整体机 会不 如 2016 年, 港 股由于 港币 计价 属性 (港币 挂钩 美元 )和 估值 比 A 股 便宜 ,可 能对 资金 的吸引 力同 比上 升,A 股 整体的 配置 价值 相对 2016 年会 有所 好转 ,但 是 好转程 度取 决于 港股 的吸 金情况 。 海外市场的影 响,虽然 欧 洲几个国家的 大选存在 黑 天鹅的可能性 ,但是市 场 对此已经有所 预 期和心理防御 ,因此主 要 集中在美联储 加息的节 奏 和特朗普政策 的执行力 度 ,虽然海外 市场在特 朗普当选后大 幅反弹, 美 国国债收益率 在特朗普 政 策再通涨的预 期下大幅 上 升,美联储 也给出较 为鹰派 的加 息预 期, 但是 目前市 场对 美联 储加 息的 预期 为 2 次 ,而 特朗 普的 政策细 节和 实际 效 果 只能再 观察 。 基于上 述判 断, 本基 金认 为 2017 年 A 股市 场仍 呈 现区间 震荡 的格 局, 操作 难度不 会比 2016 年容易,上半 年可能以 经 济复苏为主线 的周期类 股 票机会更大一 些,下半 年 可能随着成 长类股票 的调整 到位将 逐步显现 出 投资价值,消 费类股票 依 旧会是全年稳 定收益的 品 种,主题投 资和次新 股仍会 是活 跃的 两个 板块 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人 的利益,监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则,依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理 制度,采用例 行检查与 专 项检查、定 期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 , 对公司内控 制度的合银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 26 页 共 81 页


法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核, 对发现的 问题进 行提 示和 追踪 落实 ,定期 制作 监察 稽核 报告 ,及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。


本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括:


(1) 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 , 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门 培训相结合 的方式, 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动, 使员工加深了 对法律法 规 的认识,并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中, 确保其行 为守法 合规 、严 格自 律, 恪守诚 实信 用原 则, 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。


(2 ) 继 续完 善公 司治 理结 构, 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 , 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份 额持有人利益 为目标, 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制,明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围, 认真贯彻了独 立董事制 度 ,重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意,保证了 独立董事 在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥, 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。


(3) 不断 完善 规章 制度 体 系, 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 , 对 现有的规章制 度体系不 断 进行完善,对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ,明确不 同决策层和执 行层的权 利 与责任,细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 , 为杜绝人为 偏差、合 法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基 金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。 为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组 成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数 拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构 中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。 同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有 专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 于2014 年2 月 11 日成立 , 根据 《基 金合 同 》 有关规 定:“ 在 符合 有关 基 金分红 条件 的 前提下 ,本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为 4 次 ,每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的 20% , 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个 月可 不进 行收 益 分配; ”。 截止2016 年 12 月 31 日 ,本 基金银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 27 页 共 81 页


A 级可供 分配 利润为 21,418,447.75 元 ,本 基金 C 级 可供分 配利 润为 19,511,378.46 元 。截 至本 报告期 末, 本报 告期 本基 金未进 行利 润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 ( 以 下称 “本 托管 人” ) 在银 河 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金 ( 以下 称 “ 本基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必 要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、 准确和 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2017 )审 字 第60821717_B20 号 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 28 页 共 81 页





6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 银河灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表,包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2016 年度的 利润 表和所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 财务 报表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司 的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财 务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的 内部控制,以使财务报表 不存在由于 舞 弊 或 错 误 而导 致 的 重 大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控 制 , 以 设 计 恰当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并非 对 内 部 控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会 计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编 制, 公允 反映 了银 河灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 郭航翔


薛晓礼 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号 环 球金融 中 心50 楼 审计报 告日 期 2017 年3 月27 日


银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 29 页 共 81 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 40,732,321.86 67,360,198.64 结算备 付金


697,733.51 1,525,786.37 存出保 证金


399,218.55 854,172.59 交易性 金融 资产 7.4.7.2 144,365,322.24 179,630,627.92 其中: 股票 投资


133,379,622.24 179,630,627.92 基金投 资


- - 债券投 资


10,985,700.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 175,391.55 15,845.82 应收股 利


- - 应收申 购款


6,137.45 323,549.21 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - 100,000.00 资产总 计


186,376,125.16 249,810,180.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


749,725.51 - 应付赎 回款


70,614.09 994,254.13 应付管 理人 报酬


236,563.42 315,582.10 应付托 管费


39,427.23 52,597.02 应付销 售服 务费


61,271.39 82,998.54 应付交 易费 用 7.4.7.7 418,320.46 747,714.20 应交税 费


- - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 30 页 共 81 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 215,137.35 138,240.41 负债合 计


1,791,059.45 2,331,386.40 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 109,181,400.74 123,075,549.35 未分配 利润 7.4.7.10 75,403,664.97 124,403,244.80 所有者 权益 合计


184,585,065.71 247,478,794.15 负债和 所有 者权 益总 计


186,376,125.16 249,810,180.55 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额109,181,400.74 份 ,其 中A 类基 金份 额净 值 1.699 元 ,份 额总 额 55,996,946.56 份;C 类基 金 份额净 值 1.682 元 ,份 额 总额 53,184,454.18 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-30,687,950.23 80,091,086.15 1.利息 收入


559,968.91 623,101.99 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 461,057.34 623,101.99 债券利 息收 入


87,751.58 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


11,159.99 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-22,712,484.96 80,603,182.44 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -23,980,569.31 78,754,471.48 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 195,243.57 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 1,072,840.78 1,848,710.96 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 -8,647,311.07 -10,996,295.65 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 7.4.7.18 111,876.89 9,861,097.37 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 31 页 共 81 页


列) 减: 二 、费用


8,531,202.19 13,249,895.68 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,997,522.53 5,283,685.63 2.托 管费 7.4.10.2.2 499,587.14 880,614.34 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 781,700.20 1,459,168.77 4.交 易费 用 7.4.7.19 4,031,192.32 5,393,226.94 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 221,200.00 233,200.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -39,219,152.42 66,841,190.47 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -39,219,152.42 66,841,190.47


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益 合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 123,075,549.35 124,403,244.80 247,478,794.15 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - -39,219,152.42 -39,219,152.42 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -13,894,148.61 -9,780,427.41 -23,674,576.02 其中:1. 基 金申 购款 17,543,009.36 12,314,544.78 29,857,554.14 2. 基金 赎回 款 -31,437,157.97 -22,094,972.19 -53,532,130.16 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 109,181,400.74 75,403,664.97 184,585,065.71 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 32 页 共 81 页


项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 107,264,833.20 56,084,183.70 163,349,016.90 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 66,841,190.47 66,841,190.47 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 15,810,716.15 1,477,870.63 17,288,586.78 其中:1. 基 金申 购款 781,513,196.81 941,369,194.24 1,722,882,391.05 2. 基金 赎回 款 -765,702,480.66 -939,891,323.61 -1,705,593,804.27 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 123,075,549.35 124,403,244.80 247,478,794.15


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘立 达______














______ 刘 立达______














____ 秦长 健____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计 工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 银河灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证监许 可[2013]1531 号 《 关于核 准银 河灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 募 集的批 复》 的核 准, 由银 河基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开募 集。 基金合 同 于 2014 年2 月 11 日生 效, 首次 设立 募 集规模 为 378,060,597.94 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为银河 基金管理 有 限公司,注册 登记机构 为 中国证券登 记 结算有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。 本基金 根据 所收 取费 用的 差异, 将基 金份 额分 为不 同的类 别。 在投 资人 认购/ 申购基 金时 收取 认购/ 申购 费用 , 在 赎回 时 根据持 有期 限收 取赎 回费 用, 并 不再 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 33 页 共 81 页


费的基 金份 额, 称 为 A 类 基金份 额。 在投 资人 认购/ 申购时 不收 取认 购/ 申购 费 ,而是 从本 类别 基 金资产 中计 提销 售服 务费 , 在赎 回时 根据 持有 期限 收取赎 回费 用的 基金 份额 , 称为C 类 基金 份 额 。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(含中小 板 股票、 创业 板股 票, 以 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证、 股指 期 货、 债 券、 可 转换 债 券 ( 含分 离交 易可 转债 ) 、 资产支 持证 券 、 银 行存 款 、 货 币市 场工 具以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。如 法律法规 或监 管机构以后 允许基 金投资 其他 品种 ,基 金管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的投资组 合比例为 : 本基金股票、 股指期货 、 权证等权益类 资产投资 占 基金资产的比 例 为0%-95%, 其中 权证 、 股 指 期货及 其他 金融 工具 的投 资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行; 债券、货币市 场金融工 具 、资产支持证 券等固定 收 益类资产投资 占基金资 产 的比例为 5%-100% ; 本基金在每个 交易 日日 终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后,现 金 或者到期日 在一年以 内的政 府债 券合 计比 例不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :三年 期定 期存 款利 率( 税后)+2.5% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 34 页 共 81 页


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债 券投资 和衍 生工 具( 主要 系权证 投资 ) ; (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效 套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债 时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 35 页 共 81 页


同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 金融资产转移,是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入 方) ; 本基 金已 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终止 确认该金融资 产;保留 了 金融资产所有 权上几乎 所 有的风险和报 酬的,不 终 止确认该金融 资 产;本基金既 没有转移 也 没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风险和报 酬 的,分别下 列情况处 理:放弃了对 该金融资 产 控制的,终止 确认该金 融 资产并确认产 生的资产 和 负债;未放 弃对该金 融资产 控制 的, 按照 其继 续涉入 所转 移金 融资 产的 程度确 认有 关金 融资 产, 并相应 确认 有关 负 债 ; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券 于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;


(4) 股 指期 货 买入或卖出股 指期货投 资 于成交日确认 为股指期 货 投资。股指期 货初始合 约 价值按成交金 额 确认; 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 36 页 共 81 页


股指期货平仓 于成交日 确 认衍生工具投 资收益, 股 指期货的初始 合约价值 按 移动加权平均 法 于成交 日结 转; (5) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (6) 回 购协 议 基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 , 除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债直接或 间接可观 察 的输入值;第 三层次输 入 值,相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素, 调整最近 交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的,应 对最近 交易 的市 价进 行调 整,确 定公 允价 值。 (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信 息支持的估值 技术,优 先 使用相关可观 察输入值 , 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可 行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 37 页 共 81 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产 的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 38 页 共 81 页


账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (8) 股指期货 投资收益/(损失)于平仓日确 认,并按 平 仓成 交金额与 其初始合 约 价值的差额 入 账; (9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息 比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提; (3) 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ,C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日基金 份额 基 金资产 净值 的0.80% 年费 率逐日 计提 ; (4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四 位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1)


在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ,本基金 每 年收益分配次 数最多为 4 次,每次收 益 分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的20% , 若 《 基 金合同 》 生 效不满 3 个月 可不进 行收 益分 配 ;


(2)


本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现 金分 红与 红利 再投资 , 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红利自动转为 相应类别 的 基金份额进行 再投资; 若 投资者不选择 ,本基金 默 认的收益分 配方式是 现金分 红;


银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 39 页 共 81 页


(3)


基金 收益 分配 后两 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值; 即 基金 收益 分配 基准 日 的两类 基金 份 额净值 减去 每单 位该 类基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ;


(4)


由于 本基 金 A 类基 金份额 不收 取销 售服 务费 , 而 C 类 基金 份额 收取 销 售服务 费, 各基 金份额 类别 对应 的可 分配 收益将 有所 不同 ,本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ;


(5)


法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 7.4.4.12 分 部报 告 无。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 无。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 40 页 共 81 页


根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资 基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增 值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地 产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 、 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的 规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 41 页 共 81 页


收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股 东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国 家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 ( 含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 40,732,321.86 67,360,198.64 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 42 页 共 81 页


其他存 款 - - 合计: 40,732,321.86 67,360,198.64


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 129,953,894.98 133,379,622.24 3,425,727.26 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 11,011,200.00 10,985,700.00 -25,500.00 银行间 市场 - - - 合计 11,011,200.00 10,985,700.00 -25,500.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 140,965,094.98 144,365,322.24 3,400,227.26 项目 上年度 末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 167,583,089.59 179,630,627.92 12,047,538.33 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 167,583,089.59 179,630,627.92 12,047,538.33


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 43 页 共 81 页


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 7,799.35 14,667.83 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 345.29 755.26 应收债 券利 息 167,049.32 - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 0.03 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 197.56 422.73 合计 175,391.55 15,845.82


7.4.7.6 其 他资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 其他应 收款 - 100,000.00 待摊费 用 - - 合计 - 100,000.00


7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 418,320.46 747,714.20 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 418,320.46 747,714.20


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 44 页 共 81 页


应付赎 回费 137.35 3,240.41 预提审 计费 用 50,000.00 50,000.00 预提信 息披 露费 165,000.00 85,000.00 合计 215,137.35 138,240.41


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 银河灵 活配 置混 合 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 62,496,871.28 62,496,871.28 本期申 购 5,009,068.34 5,009,068.34 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -11,508,993.06 -11,508,993.06 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 55,996,946.56 55,996,946.56 金额单 位: 人民 币元 银河灵 活配 置混 合 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 60,578,678.07 60,578,678.07 本期申 购 12,533,941.02 12,533,941.02 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -19,928,164.91 -19,928,164.91 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 53,184,454.18 53,184,454.18


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 银河灵 活配 置混 合 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 38,814,951.20 24,521,353.02 63,336,304.22 本期利 润 -15,229,862.87 -4,331,253.41 -19,561,116.28 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 45 页 共 81 页


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -2,166,640.58 -2,470,496.34 -4,637,136.92 其中: 基金 申购 款 1,953,026.47 1,620,461.85 3,573,488.32 基金赎 回款 -4,119,667.05 -4,090,958.19 -8,210,625.24 本期已 分配 利润 - - - 本期 末 21,418,447.75 17,719,603.27 39,138,051.02 单位: 人民 币元 银河灵 活配 置混 合 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 37,404,020.87 23,662,919.71 61,066,940.58 本期利 润 -15,341,978.48 -4,316,057.66 -19,658,036.14 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -2,550,663.93 -2,592,626.56 -5,143,290.49 其中: 基金 申购 款 5,084,338.30 3,656,718.16 8,741,056.46 基金赎 回款 -7,635,002.23 -6,249,344.72 -13,884,346.95 本期已 分配 利润 - - - 本期末 19,511,378.46 16,754,235.49 36,265,613.95


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 429,096.50 587,453.59 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 20,264.86 23,148.98 其他 11,695.98 12,499.42 合计 461,057.34 623,101.99


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 1,343,263,523.47 1,803,566,521.05 减:卖 出股 票成 本总额 1,367,244,092.78 1,724,812,049.57 买卖股 票差 价收 入 -23,980,569.31 78,754,471.48 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 46 页 共 81 页





7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015年1 月1 日至2015 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 195,243.57 - 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 195,243.57 -


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015年1 月1 日至2015 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 978,247.20 - 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 782,400.00 - 减:应 收利 息总 额 603.63 - 买卖债 券差 价收 入 195,243.57 -


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 47 页 共 81 页


7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无 衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,072,840.78 1,848,710.96 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,072,840.78 1,848,710.96


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -8,647,311.07 -10,996,295.65 —— 股 票投 资 -8,621,811.07 -10,996,295.65 —— 债 券投 资 -25,500.00 - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -8,647,311.07 -10,996,295.65


银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 48 页 共 81 页


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 106,212.20 9,584,311.93 转换费 收 入519656 3,693.36 136,899.43 转换费 收 入519657 1,971.33 139,886.01 合计 111,876.89 9,861,097.37


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 4,031,192.32 5,393,226.94 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 4,031,192.32 5,393,226.94


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 50,000.00 信息披 露费 165,000.00 165,000.00 银行间 证书 费用 200.00 - 帐户维 护费 6,000.00 18,200.00 合计 221,200.00 233,200.00


7.4.7.21 分 部报 告 注:无 。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 49 页 共 81 页


7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 中披露 的事 项外 ,本 基金 无其他 需要 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东 中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东 首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东 上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东 湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告 期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 50 页 共 81 页


月 31 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,997,522.53 5,283,685.63 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,493,806.90 2,578,713.79 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费自 基金合同 生 效之日起每日 计算,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付,由基金 管理人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日从基 金财 产中 一 次 性支付给基金 管理人。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无 法按时 支 付的,顺延 至法定节 假日、 休息 日结 束之 日 起5 个工 作日 内或 不可 抗力 情形消 除之 日 起5 个 工作 日内支 付。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 499,587.14 880,614.34 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费自 基金合同 生 效之日起每日 计算,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付,由基金 管理人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日从基 金财 产中 一 次 性支取。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的,顺延 至 法定节假日 、休息日 结束之 日 起5 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 5 个 工作 日内 支付 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 51 页 共 81 页


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合C 合计 银河基 金管 理有 限公 司 - 73,415.09 73,415.09 邮储银 行 - 68,835.59 68,835.59 银河证 券 - 33,142.03 33,142.03 合计 - 175,392.71 175,392.71 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银 河 灵 活 配 置 混 合 A 银河灵 活配 置混 合C 合计 银河基 金管 理有 限公 司 - 168,635.48 168,635.48 邮储银 行 - 97,943.27 97,943.27 银河证 券 - 77,348.48 77,348.48 合计 - 343,927.23 343,927.23 注: 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.8% 。 销售 服 务费主 要用 于本 基金 持续 销售以 及基 金份 额持 有人 服务等 各项 费用 。本 基 金 C 类基 金份 额销 售服 务费计 提的 计算 方法 如下 : H=E×0 .80% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费自 基金合同 生 效之日起每日 计算,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付, 由基金 管理人向 基金托 管人 发送 基金 销售 服务费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财 产 中划出,由基 金管理人 按 照相关合同 规 定支付给 基 金销售机构。 若遇法定 节 假日、休息 日或不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,顺延 至支 付法 定节 假日 、休息 日结 束之 日 起 5 个 工作日 内或 不可 抗 力 情形消 除之 日 起5 个 工作 日内支 付。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份 额单 位: 份 项目 本期 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 52 页 共 81 页


2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合 C


基 金合 同生效 日( 2014 年2 月11 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 6,191,950.46 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 6,191,950.46 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 5.6713% - 项目 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合 C


基 金 合 同 生 效 日 ( 2014 年 2 月 11 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 6,191,950.46 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 6,191,950.46 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 5.0310% - 注: 期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投 资本 基金 的情况 注:基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 未投 资本 基金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 邮储银行 40,732,321.86 429,096.50 67,360,198.64 587,453.59


银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 53 页 共 81 页


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 7.4.12 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603660 苏州 科达 2016 年 11 月 21 日 2017 年 12 月 1 日 新股流 通受限 8.03 32.22 21,672 174,026.16 698,271.84 - 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 21,792 87,168.00 87,168.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 2,226 47,413.80 47,413.80 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 1,654 17,267.76 17,267.76 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 624 14,451.84 14,451.84 - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 54 页 共 81 页


002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:本基金持 有的股票 “ 苏州科达”为 网下申购 新 股中签,中签 部分为认 购 网下老股东 的转让部 分,自 愿设 定 12 个 月锁 定 期,锁 定期 自本 次公 开发 行的股 票在 上交 所上 市交 易之日 起开 始计 算 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300184 力源信 息 2016 年 12 月28 日 重大事 项停牌 14.42 2017 年1 月 5 日 15.22 389,138 5,438,128.55 5,611,369.96 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 55 页 共 81 页


7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过 公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制 环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务 手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施, 通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程 序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。 本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主 管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的 督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风 险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ; 对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券发行 人 信用质量降低 导 致债券价格下 降的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均 投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间 同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 , 以 控制 相应 的信 用风险 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金 的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市, 其余亦可在银 行间同业 市 场交易,因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外,银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 56 页 共 81 页


其余均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超 过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时 通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值, 并按照合 约 规定的利 率 重新定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存 款 40,732,321.86 - - - - - 40,732,321.86 结算备 付金 697,733.51 - - - - - 697,733.51 存出保 证金 399,218.55 - - - - - 399,218.55 交易性 金融 资产 - - 10,985,700.00 - - 133,379,622.24 144,365,322.24 应收利 息 - - - - - 175,391.55 175,391.55 应收申 购款 - - - - - 6,137.45 6,137.45 资产总 计 41,829,273.92 - 10,985,700.00 - - 133,561,151.24 186,376,125.16 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 749,725.51 749,725.51 应付赎 回款 - - - - - 70,614.09 70,614.09 应付管 理人 报酬 - - - - - 236,563.42 236,563.42 应付托 管费 - - - - - 39,427.23 39,427.23 应付销 售服 务费 - - - - - 61,271.39 61,271.39 应付交 易费 用 - - - - - 418,320.46 418,320.46 其他负 债 - - - - - 215,137.35 215,137.35 负债总 计 - - - - - 1,791,059.45 1,791,059.45 利率敏 感度 缺口 41,829,273.92 - 10,985,700.00 - - 131,770,091.79 184,585,065.71 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 57 页 共 81 页


上年度 末


2015 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存 款 67,360,198.64 - - - - - 67,360,198.64 结算备 付金 1,525,786.37 - - - - - 1,525,786.37 存出保 证金 854,172.59 - - - - - 854,172.59 交易性 金融 资产 - - - - - 179,630,627.92 179,630,627.92 应收利 息 - - - - - 15,845.82 15,845.82 应收申 购款 24,976.00 - - - - 298,573.21 323,549.21 其他资 产 - - - - - 100,000.00 100,000.00 资产总 计 69,765,133.60 - - - - 180,045,046.95 249,810,180.55 负债











应付赎 回款 - - - - - 994,254.13 994,254.13 应付管 理人 报酬 - - - - - 315,582.10 315,582.10 应付托 管费 - - - - - 52,597.02 52,597.02 应付销 售服 务费 - - - - - 82,998.54 82,998.54 应付交 易费 用 - - - - - 747,714.20 747,714.20 其他负 债 - - - - - 138,240.41 138,240.41 负债总 计 - - - - - 2,331,386.40 2,331,386.40 利率敏 感度 缺口 69,765,133.60 - - - - 177,713,660.55 247,478,794.15


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理 论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生变 化。 此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 9,480.66 - 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -9,480.66 -





7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 58 页 共 81 页


7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通 过投资组合的 分散 化降 低 市场价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施 监控。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 133,379,622.24 72.26 179,630,627.92 72.58 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 133,379,622.24 72.26 179,630,627.92 72.58


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 , 股 票资 产相 应的 理 论变 动值。 2、假 定沪 深 300 指 数变 化5% ,其 他市 场变 量均 不 发生变 化。 3、测 算时 期为3 个 月, 对 于交易 少 于 3 个 月的 资产 ,默认 其波 动与 指数 同步 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 8,680,753.94 9,840,448.21 沪深300 指 数下 降 5% -8,680,753.94 -9,840,448.21





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 59 页 共 81 页


7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层次的余额为人民 币 126,703,944.81 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 17,661,377.43 元,属 于第 三层 次余 额为 人民币 0.00 元( 于 2015 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的以 公允 价值 计 量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一 层次 的余额 为人 民 币159,654,441.12 元, 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币19,976,186.80 元, 属于 第三 层次余 额为 人民 币0.00 元 ) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券, 若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相 关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。 7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 133,379,622.24 71.56 其中: 股票 133,379,622.24 71.56 2 固定收 益投 资 10,985,700.00 5.89 其中: 债券 10,985,700.00 5.89








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 60 页 共 81 页


6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,430,055.37 22.23 7 其他 各 项资 产 580,747.55 0.31 8 合计 186,376,125.16 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,222,800.00 2.29 C 制造业 90,842,544.49 49.21 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,499,816.78 1.90 E 建筑业 3,693,714.93 2.00 F 批发和 零售 业 12,181,769.96 6.60 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,861,392.20 6.43 J 金融业 4,988,125.20 2.70 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 2,080,000.00 1.13 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工 作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 133,379,622.24 72.26


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 61 页 共 81 页


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 43,631 14,579,298.65 7.90 2 000568 泸州老 窖 259,950 8,578,350.00 4.65 3 000858 五 粮 液 245,000 8,447,600.00 4.58 4 300078 思创医 惠 259,000 6,710,690.00 3.64 5 603108 润达医 疗 215,000 6,570,400.00 3.56 6 002101 广东鸿 图 254,912 5,926,704.00 3.21 7 002519 银河电 子 262,800 5,886,720.00 3.19 8 600105 永鼎股 份 550,000 5,681,500.00 3.08 9 300184 力源信 息 389,138 5,611,369.96 3.04 10 600643 爱建集 团 394,920 4,900,957.20 2.66 11 000596 古井贡 酒 104,905 4,773,177.50 2.59 12 300096 易联众 305,000 4,754,950.00 2.58 13 000739 普洛药 业 630,000 4,743,900.00 2.57 14 000404 华意压 缩 460,000 4,600,000.00 2.49 15 300033 同花顺 65,000 4,470,700.00 2.42 16 000975 银泰资 源 270,000 4,222,800.00 2.29 17 002002 鸿达兴 业 560,000 4,110,400.00 2.23 18 002120 韵达股 份 80,496 4,056,998.40 2.20 19 002310 东方园 林 259,938 3,678,122.70 1.99 20 600452 涪陵电 力 83,059 3,461,899.12 1.88 21 600572 康恩贝 430,000 3,143,300.00 1.70 22 600767 运盛医 疗 160,000 2,488,000.00 1.35 23 000059 华锦股 份 200,000 2,380,000.00 1.29 24 300265 通光线 缆 160,000 2,360,000.00 1.28 25 300284 苏交科 100,000 2,080,000.00 1.13 26 002150 通润装 备 110,000 1,820,500.00 0.99 27 002766 索菱股 份 45,000 1,687,050.00 0.91 28 603660 苏州科 达 21,672 698,271.84 0.38 29 600996 贵广网 络 7,500 140,925.00 0.08 30 601375 中原证 券 21,792 87,168.00 0.05 31 603298 杭叉集 团 3,581 86,946.68 0.05 32 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.04 33 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.04 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 62 页 共 81 页


34 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.03 35 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.03 36 603877 太平鸟 2,226 47,413.80 0.03 37 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.02 38 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.02 39 002833 弘亚数 控 2,047 36,068.14 0.02 40 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02 41 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01 42 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01 43 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01 44 603035 常熟汽 饰 1,654 17,267.76 0.01 45 603239 浙江仙 通 509 16,008.05 0.01 46 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.01 47 603228 景旺电 子 624 14,451.84 0.01 48 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01 49 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.01 50 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.01 51 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.01 52 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 53 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300059 东方财 富 21,457,781.80 8.67 2 600547 山东黄 金 18,740,370.12 7.57 3 300078 思创医 惠 18,614,264.69 7.52 4 601688 华泰证 券 18,083,229.68 7.31 5 601336 新华保 险 17,006,392.14 6.87 6 002458 益生股 份 16,937,487.48 6.84 7 002299 圣农发 展 15,780,971.50 6.38 8 002364 中恒电 气 15,583,975.50 6.30 9 600061 国投安 信 15,019,494.97 6.07 10 002234 民和股 份 12,685,623.87 5.13 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 63 页 共 81 页


11 000932 华菱钢 铁 12,213,774.00 4.94 12 000596 古井贡 酒 12,111,965.62 4.89 13 300033 同花顺 11,896,669.12 4.81 14 000858 五 粮 液 11,807,938.56 4.77 15 600519 贵州茅 台 11,695,281.00 4.73 16 600782 新钢股 份 11,445,212.61 4.62 17 600348 阳泉煤 业 11,349,710.81 4.59 18 002466 天齐锂 业 11,120,430.00 4.49 19 000783 长江证 券 10,758,455.00 4.35 20 600816 安信信 托 10,072,104.14 4.07 21 002325 洪涛股 份 9,520,560.43 3.85 22 002284 亚太股 份 9,130,582.10 3.69 23 300327 中颖电 子 9,043,265.96 3.65 24 300097 智云股 份 8,859,931.00 3.58 25 002173 *ST 创疗 8,835,709.00 3.57 26 600801 华新水 泥 8,748,027.74 3.53 27 600068 葛洲坝 8,595,869.32 3.47 28 300036 超图软 件 8,482,449.00 3.43 29 000960 锡业股 份 8,479,379.00 3.43 30 002188 巴士在 线 8,232,167.15 3.33 31 000568 泸州老 窖 8,227,415.50 3.32 32 300498 温氏股 份 7,986,015.00 3.23 33 002589 瑞康医 药 7,806,164.50 3.15 34 002368 太极股 份 7,792,071.78 3.15 35 300096 易联众 7,738,233.00 3.13 36 002533 金杯电 工 7,630,719.20 3.08 37 002396 星网锐 捷 7,585,266.81 3.07 38 600110 诺德股 份 7,514,907.00 3.04 39 002224 三 力 士 7,479,552.00 3.02 40 002460 赣锋锂 业 7,329,654.00 2.96 41 002405 四维图 新 7,132,086.66 2.88 42 002508 老板电 器 7,127,815.08 2.88 43 600809 山西汾 酒 7,098,130.00 2.87 44 002502 骅威文 化 7,052,788.00 2.85 45 000423 东阿阿 胶 7,052,670.00 2.85 46 600446 金证股 份 7,040,046.00 2.84 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 64 页 共 81 页


47 300367 东方网 力 6,903,403.85 2.79 48 002131 利欧股 份 6,878,383.20 2.78 49 300032 金龙机 电 6,834,304.10 2.76 50 002709 天赐材 料 6,833,784.00 2.76 51 000728 国元证 券 6,779,640.29 2.74 52 002089 新 海 宜 6,771,262.44 2.74 53 002074 国轩高 科 6,667,104.00 2.69 54 600489 中金黄 金 6,636,252.31 2.68 55 002245 澳洋顺 昌 6,599,371.40 2.67 56 300299 富春通 信 6,586,855.35 2.66 57 603108 润达医 疗 6,570,125.92 2.65 58 601628 中国人 寿 6,534,089.00 2.64 59 600667 太极实 业 6,494,965.08 2.62 60 600641 万业企 业 6,441,356.00 2.60 61 002667 鞍重股 份 6,393,085.00 2.58 62 002192 融捷股 份 6,345,668.01 2.56 63 300250 初灵信 息 6,342,278.12 2.56 64 600395 盘江股 份 6,333,342.76 2.56 65 600643 爱建集 团 6,296,074.00 2.54 66 300068 南都电 源 6,257,913.63 2.53 67 002101 广东鸿 图 6,239,843.84 2.52 68 600105 永鼎股 份 6,137,377.00 2.48 69 002366 台海核 电 6,115,655.25 2.47 70 300017 网宿科 技 6,096,352.00 2.46 71 000401 冀东水 泥 6,072,290.02 2.45 72 600136 当代明 诚 6,062,329.58 2.45 73 002519 银河电 子 6,046,142.26 2.44 74 002244 滨江集 团 6,003,180.95 2.43 75 000898 鞍钢股 份 5,972,115.00 2.41 76 002714 牧原股 份 5,770,598.60 2.33 77 002094 青岛金 王 5,762,428.92 2.33 78 002517 恺英网 络 5,706,246.95 2.31 79 000831 *ST 五稀 5,702,904.00 2.30 80 000739 普洛药 业 5,617,765.93 2.27 81 002077 大港股 份 5,602,741.20 2.26 82 601198 东兴证 券 5,588,551.00 2.26 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 65 页 共 81 页


83 002518 科士达 5,545,978.50 2.24 84 601186 中国铁 建 5,529,564.15 2.23 85 300168 万达信 息 5,518,155.00 2.23 86 600318 新力金 融 5,506,671.00 2.23 87 600019 宝钢股 份 5,471,000.00 2.21 88 300184 力源信 息 5,438,128.55 2.20 89 002594 比亚迪 5,416,286.00 2.19 90 600521 华海药 业 5,331,978.50 2.15 91 002010 传化股 份 5,289,758.78 2.14 92 600074 保千里 5,275,993.00 2.13 93 002418 康盛股 份 5,265,643.00 2.13 94 600036 招商银 行 5,245,087.35 2.12 95 300144 宋城演 艺 5,233,888.00 2.11 96 000980 金马股 份 5,213,534.00 2.11 97 000903 云内动 力 5,143,939.14 2.08 98 002050 三花智 控 5,118,659.49 2.07 99 000778 新兴铸 管 5,082,539.00 2.05 100 000876 新 希 望 5,002,495.00 2.02 101 601166 兴业银 行 4,979,996.00 2.01 102 600767 运盛医 疗 4,960,749.36 2.00 注: 本 项及 下项8.4.2 , 8.4.3 的“ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出金 额 ” (或 “卖 出股票 收入 ”) 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300059 东方财 富 21,628,654.75 8.74 2 601688 华泰证 券 18,547,524.74 7.49 3 600547 山东黄 金 17,951,527.46 7.25 4 601336 新华保 险 16,734,013.51 6.76 5 002299 圣农发 展 16,216,458.32 6.55 6 002458 益生股 份 16,059,565.13 6.49 7 002364 中恒电 气 15,990,796.00 6.46 8 600061 国投安 信 15,039,309.66 6.08 9 002224 三 力 士 13,918,480.82 5.62 10 002234 民和股 份 12,888,497.39 5.21 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 66 页 共 81 页


11 002325 洪涛股 份 12,709,578.79 5.14 12 002466 天齐锂 业 12,580,530.00 5.08 13 601198 东兴证 券 12,041,167.00 4.87 14 600782 新钢股 份 11,745,293.00 4.75 15 000932 华菱钢 铁 11,705,835.00 4.73 16 600348 阳泉煤 业 10,895,805.71 4.40 17 300327 中颖电 子 10,846,167.88 4.38 18 300078 思创医 惠 10,813,331.79 4.37 19 600521 华海药 业 10,810,396.78 4.37 20 000783 长江证 券 10,713,046.80 4.33 21 600816 安信信 托 10,515,670.16 4.25 22 600801 华新水 泥 9,586,243.76 3.87 23 300097 智云股 份 9,283,905.07 3.75 24 002284 亚太股 份 9,168,379.34 3.70 25 600068 葛洲坝 8,757,326.36 3.54 26 002533 金杯电 工 8,512,424.81 3.44 27 002539 云图控 股 8,337,478.12 3.37 28 002460 赣锋锂 业 8,260,042.00 3.34 29 000960 锡业股 份 8,244,751.14 3.33 30 002245 澳洋顺 昌 8,064,061.85 3.26 31 002508 老板电 器 8,056,255.87 3.26 32 002192 融捷股 份 8,000,699.00 3.23 33 002589 瑞康医 药 7,870,608.76 3.18 34 002188 巴士在 线 7,743,836.06 3.13 35 002368 太极股 份 7,559,832.83 3.05 36 002502 骅威文 化 7,542,584.00 3.05 37 002396 星网锐 捷 7,539,617.00 3.05 38 600650 锦江投 资 7,466,378.00 3.02 39 600754 锦江股 份 7,389,533.36 2.99 40 600110 诺德股 份 7,359,706.00 2.97 41 000423 东阿阿 胶 7,323,323.96 2.96 42 002405 四维图 新 7,313,991.54 2.96 43 300028 金亚科 技 7,261,800.00 2.93 44 300498 温氏股 份 7,229,024.20 2.92 45 300036 超图软 件 7,208,235.00 2.91 46 002709 天赐材 料 7,161,279.00 2.89 47 300068 南都电 源 7,046,655.35 2.85 48 300367 东方网 力 7,037,009.98 2.84 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 67 页 共 81 页


49 600446 金证股 份 6,957,368.00 2.81 50 002074 国轩高 科 6,942,873.00 2.81 51 600667 太极实 业 6,922,853.30 2.80 52 000671 阳 光 城 6,911,187.80 2.79 53 002089 新 海 宜 6,909,945.79 2.79 54 000728 国元证 券 6,875,346.00 2.78 55 000596 古井贡 酒 6,864,222.10 2.77 56 600809 山西汾 酒 6,851,580.98 2.77 57 300299 富春通 信 6,793,914.21 2.75 58 002387 黑牛食 品 6,785,465.70 2.74 59 300033 同花顺 6,754,331.52 2.73 60 002173 *ST 创疗 6,588,063.30 2.66 61 002366 台海核 电 6,556,173.00 2.65 62 002667 鞍重股 份 6,539,661.50 2.64 63 600641 万业企 业 6,519,940.01 2.63 64 601628 中国人 寿 6,513,269.63 2.63 65 300011 鼎汉技 术 6,461,961.64 2.61 66 300250 初灵信 息 6,423,760.98 2.60 67 002131 利欧股 份 6,398,877.64 2.59 68 600489 中金黄 金 6,375,423.10 2.58 69 002077 大港股 份 6,328,069.07 2.56 70 300017 网宿科 技 6,315,012.40 2.55 71 002510 天汽模 6,209,964.00 2.51 72 002718 友邦吊 顶 6,186,434.55 2.50 73 000898 鞍钢股 份 6,091,821.00 2.46 74 002714 牧原股 份 6,081,302.00 2.46 75 002588 史丹利 6,078,236.73 2.46 76 600172 黄河旋 风 6,040,145.87 2.44 77 000401 冀东水 泥 6,025,175.56 2.43 78 000858 五 粮 液 5,958,577.04 2.41 79 600395 盘江股 份 5,691,322.48 2.30 80 002418 康盛股 份 5,669,929.10 2.29 81 300032 金龙机 电 5,657,787.00 2.29 82 300168 万达信 息 5,649,244.00 2.28 83 600019 宝钢股 份 5,633,119.60 2.28 84 002094 青岛金 王 5,566,922.91 2.25 85 601186 中国铁 建 5,542,960.00 2.24 86 002518 科士达 5,410,227.00 2.19 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 68 页 共 81 页


87 600496 精工钢 构 5,401,756.80 2.18 88 002035 华帝股 份 5,369,168.72 2.17 89 600136 当代明 诚 5,365,891.55 2.17 90 000903 云内动 力 5,317,631.76 2.15 91 300285 国瓷材 料 5,290,390.12 2.14 92 002244 滨江集 团 5,260,960.51 2.13 93 000831 *ST 五稀 5,249,932.00 2.12 94 600992 贵绳股 份 5,194,920.60 2.10 95 002050 三花智 控 5,156,607.52 2.08 96 300144 宋城演 艺 5,123,540.80 2.07 97 600318 新力金 融 5,118,255.00 2.07 98 002594 比亚迪 5,105,878.00 2.06 99 002680 长生生 物 5,096,170.00 2.06 100 002010 传化股 份 5,077,048.40 2.05 101 600074 保千里 5,042,907.00 2.04 102 002743 富煌钢 构 4,988,529.00 2.02 注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,329,614,898.17 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,343,263,523.47 注:买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 10,985,700.00 5.95 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,985,700.00 5.95 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 69 页 共 81 页





8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019539 16 国债 11 110,000 10,985,700.00 5.95


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 70 页 共 81 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在 基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 399,218.55 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 175,391.55 5 应收申 购款 6,137.45 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 580,747.55


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300184 力源信 息 5,611,369.96 3.04 重大事 项停 牌


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:无 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 71 页 共 81 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 银河 灵活 配置 混合A 4,770 11,739.40 6,191,950.46 11.06% 49,804,996.10 88.94% 银河 灵活 配置 混合C 9,190 5,787.21 0.00 0.00% 53,184,454.18 100.00% 合计 13,960 7,821.02 6,191,950.46 5.67% 102,989,450.28 94.33%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 银河灵 活 配置混 合 A 161.08 0.0003% 银河灵 活 配置混 合 C 10.01 0.0000% 合计 171.09 0.0002%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 银河灵 活配 置混 合A 0 银河灵 活配 置混 合C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 银河灵 活配 置混 合A 0 银河灵 活配 置混 合C 0 合计 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银河灵 活配 置混 合A 银河灵 活配 置混 合 C 基金合 同生 效日 (2014 年2 月 11 日 ) 基 金份 额总额 113,959,413.45 264,101,184.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 62,496,871.28 60,578,678.07 本报告 期基 金总 申购 份额 5,009,068.34 12,533,941.02 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 11,508,993.06 19,928,164.91 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,996,946.56 53,184,454.18 注:1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额。 2.本基 金合 同生 效日 为2014 年2 月 11 日。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 , 由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过, 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。 2 、2016 年7 月26 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金变更 基金 经理 的公告 》 , 钱睿 南不 再担 任 本基金 的基 金经 理。 二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动: 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





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11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 改变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 , 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊 普通合 伙 ) 的 酬金 为50,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供3 年 的审 计服 务 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国海证券 2 2,292,266,953.26 85.84% 2,106,402.02 85.94% - 华创证券 1 378,121,381.08 14.16% 344,583.06 14.06% - 注:专 用席 位的 选择 标准 和程序 选择证 券公 司专 用席 位的 标准 (1 ) 实力 雄厚 ; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服 务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究 报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。 选择证 券公 司专 用席 位的 程序: (1 ) 资格 考察 ; (2 ) 初步 确定 ; 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 74 页 共 81 页


(3 ) 签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国海证券 11,011,200.00 91.84% 76,000,000.00 100.00% - - 华创证券 978,247.20 8.16% - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 中国 农业 银 行股份 有限 公司 开通 定投 并 参加开 放式 公募 基金 组合 申 购、 定投 费率 优惠 活动 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 4 日 2 银河基 金管 理有 限公 司关 于 发生指 数熔 断调 整旗 下部 分 基金开 放时 间的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 5 日 3 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下场 内基 金在 指数 熔断 期 间暂停 申购 赎回 业务 的提 示 性公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 6 日 4 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增奕 丰科 技 服务 (深 圳) 前海 有限 公 司为 代销机 构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 8 日 5 银河基 金管 理有 限公 司关 于 2016 年1 月 7 日指 数熔 断 期 间调整 旗下 部分 基金 开放 时 间的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 8 日 6 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 9 日 7 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 12 日 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 75 页 共 81 页


8 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 14 日 9 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 15 日 10 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增中 证金 牛 (北京 ) 投资 咨询 有限 公 司为 代销机 构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 18 日 11 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 19 日 12 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金2015 年4 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 22 日 13 关于调 整旗 下基 金对 账单 服 务形式 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 23 日 14 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 29 日 15 银河基 金管 理 有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 2 日 16 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 6 日 17 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 16 日 18 银河基 金管 理有 限公 司关 于 总经理 任职 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 19 日 19 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 估值 调 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 2016 年 2 月 23 日 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 76 页 共 81 页


整的提 示性 公告 报》 、 公司 网站 20 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 中国 银河 证 券股份 有限 公司 开通 定投 业 务并参 加基 金申 购费 率优 惠 活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 26 日 21 银河基 金管 理有 限公 司关 于 银河智 联主 题灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 开通 直销 平 台基 金 转换 和补 差费 率优 惠 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 29 日 22 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 10 日 23 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 11 日 24 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增泛 华普 益 基金销 售有 限公 司为 代销 机 构及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 3 月 18 日 25 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金2015 年 年度 报告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 3 月 25 日 26 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基金 招募 说明 书( 更新 摘 要) 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 26 日 27 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 29 日 28 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金继 续参 加中 国 工商银 行股 份有 限公 司个 人 电子银 行基 金申 购费 率优 惠 活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 1 日 29 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增国 金证 券 股份有 限公 司为 代销 机构 并 转换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 11 日 30 银河基 金管 理有 限公 司关 于 《中国 证券 报》 、 《证 2016 年 4 月 13 日 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 77 页 共 81 页


旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示性 公告 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 31 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金2016 年1 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 21 日 32 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增浙 江金 观 诚财富 管理 有限 公司 为代 销 机构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 22 日 33 银河基 金管 理有 限公 司关 于 网上交 易系 统关 闭支 付宝 基 金支付 业务 的公 告 《中国 证 券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日 34 银河基 金管 理有 限公 司关 于 淘宝店 关闭 基金 申购 业务 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日 35 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 14 日 36 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 17 日 37 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 18 日 38 银河基 金管 理有 限公 司关 于 网上交 易开 通基 金赎 回极 速 回倍利 宝业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 5 月 30 日 39 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 22 日 40 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金继 续参 加交 通 银行网 上银 行 、 手 机银 行 基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 30 日 41 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金在 京东 电子 商务 平 台进行 申购 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 30 日 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 78 页 共 81 页


42 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京汇 成 基金销 售有 限公 司为 代销 机 构及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 7 月 6 日 43 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金2016 年2 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 7 月 19 日 44 银河基 金管 理有 限公 司关 于 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基金 变更 基金 经理 的公 告 (2016-7-26) 《证券 时报 》 、 公司 网站 2016 年 7 月 26 日 45 关于旗 下部 分基 金在 第一 创 业证券 股份 有限 公司 开通 定 投业务 并参 加费 率优 惠活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日 46 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 第一 创业 证 券股份 有限 公司 开通 基金 转 换业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日 47 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京唐 鼎 耀华投 资咨 询有 限公 司为 代 销机构 及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年 8 月 12 日 48 关于旗 下部 分基 金新 增华 西 证券股 份有 限公 司为 代销 机 构并开 通转 换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年 8 月 22 日 49 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增厦 门市 鑫 鼎盛控 股有 限公 司为 代销 机 构及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 8 月 22 日 50 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金参 加上 海联 泰资 产 管理有 限公 司费 率优 惠活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 8 月 23 日 51 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金开 通浙 江同 花 顺基金 销售 有限 公司 的定 投 业务及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证 券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 8 月 24 日 52 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金2016 年 半年 报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 8 月 25 日 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 79 页 共 81 页


53 银河基 金管 理有 限公 司关 于 银河鸿 利灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 变更 基金 经理 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 26 日 54 银河基 金管 理有 限公 司关 于 与中国 工商 银行 合作 开通 基 金网上 直销 业务 并实 行费 率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 29 日 55 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加交 通银 行 手机银 行基 金申 购及 定期 定 额投资 手续 费率 优惠 活动 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 9 月 20 日 56 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基金 招募 说明 书( 更新 摘 要) 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 9 月 22 日 57 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京懒 猫 金融信 息服 务有 限公 司为 代 销机构 及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 9 月 23 日 58 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增武 汉市 伯 嘉基金 销售 有限 公司 为代 销 机构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 9 月 23 日 59 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京广 源 达信投 资管 理有 限公 司为 代 销机构 及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 9 月 30 日 60 关于旗 下部 分基 金新 增中 国 民族证 券有 限责 任公 司为 代 销机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年10 月 25 日 61 银河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金2016 年3 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年10 月 26 日 62 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年11 月 11 日 63 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增杭 州科 地 瑞富基 金销 售公 司为 代销 机 构及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年11 月 11 日 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告 第 80 页 共 81 页


64 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年11 月 18 日 65 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京肯 特 瑞财富 投资 管理 有限 公司 为 代销机 构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年11 月 28 日 66 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金继 续参 加交 通 银行手 机银 行基 金 申 购及 定 期定额 投资 手续 费率 优惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年11 月 29 日 67 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年12 月 19 日 68 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增和 讯信 息 科技有 限公 司为 代销 机构 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年12 月 19 日 69 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金继 续参 加交 通 银行手 机银 行基 金申 购及 定 期定额 投资 手续 费率 优惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年12 月 23 日 70 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加中 国工 商 银行股 份有 限公 司 “ 201 7 倾 心回馈 ” 基 金定 投优 惠活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年12 月 30 日 71 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加中 国邮 政 储蓄银 行股 份有 限公 司个 人 网上银 行和 手机 银行 基金 申 购费率 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证 券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年12 月 30 日 72 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 中国 农业 银 行股份 有限 公司 参加 开放 式 公募基 金申 购及 定投 费率 优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年12 月 30 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 文件 2 、 《银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 3 、 《银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 13.2 存 放地 点 1 、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦15 楼 2 、北 京市 西城 区金 融大 街 3 号A 座 13.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017 年3 月31 日