银河润利：2016年年度报告查看PDF公告

 
 
银 河 润 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司 
送出日 期：2017 年3 月31 日 
 
 
 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 2 页 共 79 页


 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 中财 务资 料已 经审 计。 
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 3 页 共 79 页


 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12 
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13 
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 22 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 22 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 23 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 24 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 25 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 26 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 26 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 26 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 27 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 27 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 27 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 27 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 27 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 27 
6.2 审 计报 告的 基本 内 容 ................................................................................................................ 27 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 28 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 28 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 30 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 31 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 32 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 61 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 61 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 61 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 62 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 64 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 65 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 66 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 4 页 共 79 页


 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 66 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 66 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 66 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 67 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 68 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 68 
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................... 错误！未定义书签。 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 68 
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 68 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 69 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 69 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 70 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 70 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 70 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 70 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 70 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 71 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 79 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 79 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 79 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 79 
 
 
 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 5 页 共 79 页


 
§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况



基金名 称 银河润 利保 本混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 银河润 利保 本 
场内简 称 - 
基金主 代码 519675 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 8 月6 日 
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 2,865,007,441.01 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 
上市日期 - 
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银河润 利混 合 A 银河润 利混合 I 
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - - 
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519675 519648 
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,106,217,959.30 份 1,758,789,481.71 份 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金 应用 优化 的恒 定比 例投资 保险 策略 ， 并引 入 保证人 ， 在保 证本 金安 全 的
基础上 ， 本基 金在 严格 控 制风险 和追 求本 金安 全的 前提下 ， 力争 实现 基金 资 产
在保本 周期 内的 稳定 增值 。 
投资策 略 本基金 运用 优化 的恒 定比 例组 合 保险 原理， 动态 调 整保本 资产 与风 险资 产 在 基
金组合 中的 投资 比例 ， 以 确保本 基金 在保 本周 期到 期时的 本金 安全 ， 并实 现 基
金资产 在保 本基 础上 的保 值增值 目的 。 
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金 ， 在 证券 投资 基金 中 属于低 风险 品种 ， 其预 期 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于股 票型 基金 。 
 银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I 
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征 
- - 



银河润利保本 2016 年年度报告 
第 6 页 共 79 页


 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 银河基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 董伯儒 刘晔 
联系电 话 021-38568888 010-66223586 
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 
客户服 务电 话


400-820-0860 95526 
传真 021-38568769 010-66226045 
注册地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区
世纪大 道1568 号 15 层 
北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号
首层 
办公地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区
世纪大 道1568 号 15 层 
北京市 西城 区 金 融大 街 丙17 号 
邮政编 码 200122 100033 
法定代 表人 许国平 闫冰竹 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.galaxyasset.com 
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙) 
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心50 楼 
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分
公司 
上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦 
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司（ 第
一个保 本周 期） 
中合中 小企 业融 资担 保股 份有限 公
司（第 二个 保本 周期 ） 
北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层（ 第一 个保本 周
期） 
北京市 西城 区平 安里 西大 街28 号中
海国际 中 心12 层 （ 第二 个 保本周 期） 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 7 页 共 79 页


 
3.1.1 期间
数据和 指
标 
2016 年 2015 年 
2014 年8 月6 日( 基 金合 同
生效日)-2014 年12 月31
日 
 银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合I 银河润 利混 合A 银河润
利混合I 
本期已 实
现收益 
23,961,170.07 45,224,864.11 183,270,842.90 10,038,453.94 31,194,873.82 - 
本期利 润 2,439,012.94 8,665,057.68 128,426,106.92 9,365,516.29 109,740,468.27 - 
加权平 均
基金份 额
本期利 润 
0.0040 0.0066 0.2916 0.0057 0.1384 - 
本期加 权
平均净 值
利润率 
0.35% 0.65% 22.51% 0.54% 13.57% - 
本期基 金
份额净 值
增长率 
1.39% 1.25% 22.99% 0.70% 14.40% - 
3.1.2 期末
数据和 指
标 
2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可 供
分配利 润 
328,166,083.28 33,686,631.36 112,785,295.71 11,694,089.56 29,712,568.56 - 
期末可 供
分配基 金
份额利 润 
0.2967 0.0192 0.3724 0.0068 0.0406 - 
期末基 金
资产净 值 
1,099,275,428.26 1,747,216,388.75 426,066,457.28 1,744,335,576.17 837,969,000.08 - 
期末基 金
份额净 值 
0.9937 0.9934 1.407 1.007 1.144 - 
3.1.3 累计
期末指 标 
2016 年末 2015 年末 2014 年末 
基金份 额
累计净 值
增长率 
42.65% 1.96% 40.70% 0.70% 14.40% - 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 
4、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数银河润利保本 2016 年年度报告 
第 8 页 共 79 页


 
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 










银河润 利混 合A 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -0.89% 0.08% 0.69% 0.01% -1.58% 0.07% 
过去六 个月 0.11% 0.06% 1.57% 0.01% -1.46% 0.05% 
过去一 年 1.39% 0.06% 3.68% 0.01% -2.29% 0.05% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
42.66% 0.53% 9.66% 0.01% 33.00% 0.52% 









 
银河润 利混 合I 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -0.91% 0.08% 0.69% 0.01% -1.60% 0.07% 
过去六 个月 0.06% 0.07% 1.57% 0.01% -1.51% 0.06% 
过去一 年 1.25% 0.06% 3.68% 0.01% -2.43% 0.05% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
1.96% 0.06% 4.19% 0.01% -2.23% 0.05% 
注：业 绩比 较基 准： 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 9 页 共 79 页


 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 10 页 共 79 页


 
 
注：1 、 按基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的有关约 定 ：本基金投资 的债券、 国 债期货和定期 存款等固 定 收益类资产 占基金资
产的比 例不 低 于60% ， 股 票 、 权证 、 股 指期 货和 可转 债 等权益 类资 产占 基金 资产 的比例 不高 于 40% ， 
且权证 的投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的3%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的5% 。 
2、截 止2015 年2 月5 日 建仓期 满， 本基 金各 项资 产配置 符合 合同 约定 。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 11 页 共 79 页


 
3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 12 页 共 79 页


 
 
注：本 基金 于2015 年11 月19 日I 类级 别开 始持 有 份额， 基金 分 为A 级和 I 级。 
3.3 其 他指 标 
注：无 。 
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 



















































 银 河润 利混 合 A 
年度 
每10 份基金
份额分 红数 
现金形 式发 放总额 
再 投 资 形 式 发 放
总额 
年 度 利 润 分 配 合
计 
备注 
2016 - - - -


 
2015 - - - -


 
2014 - - - -


 
合计 - - - -


 
 
注：本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 13 页 共 79 页


 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。



目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，
基本情 况如 下： 
1 、银 丰证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式 
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日 
基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日 
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金 
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金 
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。 
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日 
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 
4 、银 河银 富货 币市 场基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 14 页 共 79 页


 
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日 
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日 
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日 
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。 
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日 
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通 过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。 
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日 
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日 
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基 金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。 
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 15 页 共 79 页


 
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日 
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日 
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日 
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ） 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日 
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩 比较基准 的
投资收 益。 
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日 
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日 
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。 
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 16 页 共 79 页


 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日 
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日 
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。 
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日 
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日 
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。 
20 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日 
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的 净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 17 页 共 79 页


 
基金合 同生 效日 ：2014-05-29 
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2014-08-06 
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。 
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2014-11-18 
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2015-04-09 
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。



25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2015-04-22 
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。



26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2015-04-22 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 18 页 共 79 页


 
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2015-05-12 
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。 
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2015-06-19 
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日 
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。 
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日 
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025》规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。 
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金


银河润利保本 2016 年年度报告 
第 19 页 共 79 页


 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日 
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇 ， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2016 年6 月 28 日 
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日 
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵 活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。 
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日 
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓
名 
职务 
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限 
证
券
从
业
年
限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
韩
晶 
银河润利保本混合型证券投资基
金的基 金经 理、 银 河银 信添 利债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银河
收益证 券投 资基 金的 基金 经理、 银
河领先债券型证券投资基金的基
2016
年 3
月 10
日 
- 14 
中共党 员 ， 经 济学 硕士 。 曾 就职于
中国民 族证 券有 限责 任公 司， 期间
从事交 易清 算 、 产 品设 计、 投资管
理等工 作。2008 年 6 月加 入银河
基金管 理有 限公 司， 从 事固 定收益银河润利保本 2016 年年度报告 
第 20 页 共 79 页


 
金经理、 银河 鑫利 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理、 银河鸿
利灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理、 银河 泽利 保本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理、 银河旺
利灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理、 银河 君耀 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理、 银
河君怡纯债债券型证券投资基金
的基金 经理、 银河 君润 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理、 银
河君盛灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理、 银河 君尚 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理、 银河 君信 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金的 基金 经理、 银河 君荣灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理、 银河 睿利 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理、 固定收
益部负 责人 
产品研究工作，历任债券经理助
理、债 券经理 等职 务，2011 年 8
月起担任银河银信添利债券型证
券投资 基金 的 基 金经 理； 2014 年7
月起担任银河收益证券投资基金
的基金 经理 ；2012 年11 月 起担任
银河领先债券型证券投资基金的
基金经 理；2015 年 4 月起 担任银
河鑫利灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 ； 2015 年 6 月起
担任银河鸿利灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理， 2016 年3
月起担 任银 河润 利、 银 河泽 利保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理；
2016 年 5 月 起担 任银 河旺 利灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理；2016 年 8 月起 担任 银河君
尚灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 ；2016 年 9 月 起担任
银河君信灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理；2016 年11 月
起担任银河君耀灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；2016
年 12 月 起担 任银 河君 怡纯 债债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银河
君盛 、 银 河君 润、 银河 睿利 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理；2016 年 5 月 起担 任固 定收益
部负责 人。 
祝
建
辉 
银河润利保本混合型证券投资基
金的基 金经 理、 银 河竞 争优 势成长
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理、
银河灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理、 银 河泽 利保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理 
2016
年 11
月 17
日 
- 10 
硕士研 究生 学历， 曾就 职于 天治基
金管理 有限 公司 。2008 年 4 月加
入银河 基金 管理 有限 公司， 主要研
究钢铁 、 煤炭 、 化 工行 业， 历任研
究员 、 高 级研 究员 、 研 究部 总监助
理、 银河 稳健 证券 投资 基金 的基金
经理助 理、 银 河现 代服 务主 题灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理助 理、 银 河灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 的基 金经 理助 理； 2015
年 12 月 起担 任银 河灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 2016
年 2 月 起担 任银河 竞争 优 势成长
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理，
2016 年 3 月 起担 任银 河泽 利保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理；银河润利保本 2016 年年度报告 
第 21 页 共 79 页


 
2016 年11 月 起担 任 银 河润 利保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。 
孙
伟
仓 
银河润利保本混合型证券投资基
金的基 金经 理、 银 河强 化收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银河
岁岁回报定期开放债券型证券投
资基金 的基 金经 理、 银 河增 利债券
型发起式证券投资基金的基金经
理、 银河 泽利 保本 债券 型证 券投资
基金的 基金 经理 
2014
年 8
月 6
日 
2016
年 3
月 10
日 
8 
硕士研 究生 学历 。2008 年 5 月加
入银河 基金 管理 有限 公司， 历任数
量研究 员 、 债 券经 理， 期间 主要从
事数量 研究 和债 券投 资工 作。 2012
年12 月至2016 年3 月 担任 银河强
化收益债券型证券投资基金的基
金经理 ；2013 年 7 月至2016 年3
月担任银河增利债券型发起式证
券投资 基金 的基 金经 理； 2013 年8
月至 2016 年 3 月 担任 银河 岁岁回
报定期开放债券型证券投资基金
的基金 经理 ；2015 年 4 月至 2016
年 3 月 担任 银河泽 利保 本 债券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；2014
年 8 月至2016 年 3 月 担任 银河润
利保本混合型证券投资基金的基
金经理 。 
索
峰 
银河润利保本混合型证券投资基
金的基 金经 理、 银 河通 利债 券型证
券投资 基金（LOF ） 的基 金 经理、
银河岁岁回报定期开放债券型证
券投资 基金 的基 金经 理、 银 河泽利
保本混合型证券投资基金的基金
经理 、 总 经理 助理 、 固 定收 益部总
监 
2014
年 8
月 6
日 
2016
年 4
月 25
日 
21 
中共党 员 ， 本 科学 历， 曾就 职于润
庆期货 公司 、申 银万 国证 券公司、
原君安证券和中国银河证券有限
责任公 司， 期 间主 要从 事国 际商品
期货交 易， 营 业部 债券 自营 业务和
证券投 资咨 询工 作。2004 年 6 月
加入银 河基 金管 理有 限公 司， 从事
固定收 益产 品投 资工 作， 历 任银河
银富货 币市 场基 金的 基金 经理、 银
河收益 证券 投资 基金 的基 金经理、
银河强化收益债券型证券投资基
金的基 金经 理； 2012 年4 月至2016
年 4 月 担任 银河通 利债 券 型证券
投资基 金 （LOF ） 的基 金经 理； 2013
年 8 月至2016 年 4 月 担任 银河岁
岁回报定期开放债券型证券投资
基金的 基金 经理 ；2015 年 4 月至
2016 年 4 月 担任 银河 泽利 保本混
合型证券投资基金的基金经理；
2014 年8 月至2016 年4 月 担任银
河润利保本混合型证券投资基金
的基金 经理 ；2011 年 5 月至 2016
年 4 月 担任 总经 理助 理， 2006 年9
月至 2016 年 4 月 担任 固定 收益部
总监。 
注：1. 上表中 索峰和孙 伟 仓的任职日期 为该基金 基 金合同生效之 日、离职 日 期为我公司 做出决定银河润利保本 2016 年年度报告 
第 22 页 共 79 页


 
之日; 韩晶 和祝 建辉 的任 职日期 为公 司做 出决 定之 日。 
2.证券 从业 年限 按其 从事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。 
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管 理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。 
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类 别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。 
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。 
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除银河润利保本 2016 年年度报告 
第 23 页 共 79 页


 
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。 
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向 交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。 
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
基金管 理人 对2016 年债 券 市场和 权益 市场 均持 谨慎 乐观的 看法 。 我 们判 断报 告 期内国 内经 济
基本面整体仍 然是稳中 趋 降的形势，通 胀压力可 控 ，货币政策、 财政政策 都 将保持相对 的宽松和
积极 ， 但 考虑 到人 民币 汇 率稳定 的需 要 ， 降 息 、 降 准可能 性较 小 。 预 计全 年 流动性 总量 保持 宽松 ，
短端资金利率 将绝大部 分 时间里维持在 央行打造 的 利率走廊之内 。在经济 减 速、需求不 足的大背
景下，企业盈 利能力普 遍 降低，前期扩 张的债务 杠 杆使得企业利 息负担沉 重 ，信用违约 事件的不
断发生将明显 降低市场 风 险偏好，主流 配置 需求 将 向更为安全的 资产上倾 斜 。我们认为 短久期的
城投品种仍然 是难得的 避 风港。债券市 场在某些 时 点上将受到汇 率、股市 及 债券供给等 因素的影
响，但这些因 素并不会 大 幅改变市场收 益率的水 平 。我们认为权 益市场整 体 不具备趋势 性上涨的
条件，只是在 经历去年 大 幅调整之后， 市场处于 相 对底部阶段， 存在着阶 段 性反弹的机 会，尤其
是一些 兼具 成长 性、 估值 又比较 合理 的价 值型 股票 具备了 配置 的价 值， 参与 波段操 作的 风险 可控 。
受新规的影响 中签率走 低 ，新股收益将 明显被稀 释 ，但制度红利 仍然存在 ， 中期看仍是 无风险获
利的品 种。 
基于以上的判 断，基金 管 理人在债券 投 资策略方 面 主要以降久期 为主，增 加 对短久期信用 品
种的配置，寻 机参与中 长 端利率品种的 波段操作 机 会。权益市场 则在控制 仓 位的前提下 ，以价值
股为主要配置 品种，参 与 波段操作。相 对股票而 言 ，转债品种因 其存量较 小 ，普遍较高 的转股溢银河润利保本 2016 年年度报告 
第 24 页 共 79 页


 
价使其 投资 价值 相对 较低 ，我们 选择 回避 。 
报告期内，债 券市场受 益 于银行理财迅 猛发展， 导 致资金异常宽 裕，可配 资 产相对缺失， 各
类债券品种在 前三个季 度 当中收益率水 平整体表 现 出超预期的下 行，信用 利 差创造了历 史新低，
期限利差也处 于相对较 低 的水平。期间 四月份受 几 起信用事件发 酵影响， 信 用品种曾出 现过一定
幅度的 快 速 回调 ， 后续 随 着对信 用风 险担 忧的 缓解 ， 收 益率 再创 新低 。 四季 度， 为 落实 中央 经济
工作会议对 “ 抑制资产 泡 沫、防范金融 风险 ”的 要 求，央行货币 政策明显 转 向，通过公 开市场操
作“ 锁短放长 ”提高了 银 行间资金成本 。同业理 财 受窗口指导， 同业资金 来 源受限，银 行理财资
金出现缺口压 力，银行 委 外资金集中赎 回货币基 金 ，资金面的紧 绷导致债 券 市场出现了 罕见的大
幅调整。年底 ，债券急 速 调整导致 “ 国 海事件 ” 发 生，进一步加 剧了流动 性 的危机。权 益市场经
历了年初两次 熔断下跌 的 行情，随后在 存量资金 博 弈的背景下整 体维持底 部 震荡的格局 ，以结构
性行情为主， 上 证综指 表 现明显强于中 小板及创 业 板指表现。上 半 年食品 饮 料、新能源 汽车产业
链， 下半 年周 期类 股票 表 现出一 定的 上涨 持续 性 ， 其余板 块热 点切 换较 快 ， 把握行 情的 难度 较大 。 
银河润利保本 基金上、 下 半年各有一次 明显的规 模 增长。上半年 ，基金按 既 定策略，以短 久
期的信用品种 、定存和 逆 回购为主要增 配品种， 组 合未加杠杆， 期间基金 还 参与了中长 端利率的
波段投资机会 。二季度 末 ，基金开始着 手减持债 券 以应对即将到 期的第一 个 保本周期。 同样基于
这点考虑，虽 然基金安 全 垫积累较厚， 但在股票 投 资方面仍然选 择了保守 的 策略，以期 回避权益
市场波动的风 险，从而 为 投资者锁定两 年以来取 得 的较为丰厚的 盈利成果 。 基金在八月 份顺利过
渡到第 二个 保本 周期 ， 规 模增长 至 30 亿 的水 平。 进 入新的 保本 周期 时后 ， 基 金集中 增配 了久 期与
保本周 期匹 配的 利率 及高 评级信 用债 ， 在 满足 基金 最低债 券仓 位后 ， 基 金减 缓了配 置， 随后 在 10
月底市场开始 调整后增 配 了同业存单、 短期信用 品 种、和少量的 中长端利 率 债，基金一 直未做杠
杆运作。股票 仓位也一 直 控制在较低的 水平，在 满 足新股申购要 求的市值 基 础上，基金 积极参与
新股网 下申 购。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
本报告 期银 河润 利保 本混 合型证 券投 资基 金A 类份 额净值 增长1.39%，同 期 比 较基准 为3.68% ；
银河润 利保 本混 合型 证券 投资基 金 I 类份 额净 值增 长 1.25% ， 同期 比较 基准 为3.68% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
对于宏观经济 基本面基 金 管理人判断工 业价格回 暖 ，企业补库存 动力仍在 ， 前期地方政府 债
务置换的平稳 推进、财 政 发力、PPP 项目加快 落地 等措施短期内 仍将稳定 基 建投资的增速 。海外银河润利保本 2016 年年度报告 
第 25 页 共 79 页


 
发达经 济体 从 PMI 指 数来 看都有 回暖 的迹 象， 亚洲 各经济 主体 出口 均有 持续 回暖的 迹象 ，国 内 出
口明年也有望 对经济增 长 产生一定的贡 献。经济 企 稳具备一定的 惯性，但 可 持续性值得 进一步观
察。受制于地 产调控 和 去 年房地产相对 较好的表 现 ，房地产投资 增速大概 率 下滑，对经 济形成一
定的负 面影 响。 前 期 PPI 的持续 回升 已超 市场 预期 ，后期 在缺 失需 求面 支撑 的情形 下， 增速 有 望
出现明 显放 缓。CPI 短期 将会受 原油 价格 的影 响上 行， 但 上行 压力 可控 。 原 油价格 受 OPEC 减产 和
川普扩张性财 政政策预 期 影响，短期将 表现强势 ， 能否持续走高 ，仍然要 看 减产的执行 效果和川
普上台的执行 力。人民 币 汇率中长期仍 有贬值压 力 ，短期或将受 益于川普 诉 求，在其新 政对美国
经济产生明确 的积极影 响 之前，美元可 能保持弱 势 震荡。货币政 策在 “去 杠 杆、防风险 ”的主基
调下，将会回 归实质 性 稳 健。在提高资 金的成本 的 前提下，维持 流动性稳 定 应该成为央 行的政策
首选。在成功 抑制银行 表 外资产扩张之 前，债券 市 场仍然面临较 大的不确 定 性，前期调 整中难以
出清的低评级 信用品种 或 将仍然要面对 去杠杆的 压 力，加上相关 企业融资 困 难的负反馈 ，信用风
险不可忽视。 “金融去 杠杆 ”将驱使银 行资金“ 脱虚 向实” ，但在 银行年初 表内 信贷集中释 放后，
因需求的问题 或仍将面 对 “缺资产”的 尴尬。因 此 我们判断在流 动性紧张 局 面回归正常 后，银行
所主导 的债 券配 置需 求仍 将有利 于利 率债 和高 评级 的信用 债的 表现 。 
从流动性相对 收紧、无 风 险收益上行的 角度来讲 ， 权 益市场仍然 难有大的 趋 势性表现机会 。
市场所预期的 工业价格 指 数回暖推动的 企业盈利 水 平回升，短期 内支撑周 期 类股票的表 现，中期
则还有来自行 业需求面 的 持续支持及融 资成本上 移 等不确定因素 的干扰。 股 票供给节奏 的加快变
相实现 了 “注 册制” ， 目前 已对次 新股 市场 炒作 产生 了明显 抑制 作用 ， 我们 判 断这也 会对 靠外 延并
购提估值的投 资逻辑产 生 影响。新股申 购仍然能 带 来较为可观的 收益，但 随 着申购门槛 的提高，
如何控制股票 仓位的风 险 将是面临的主 要难题。 转 债品种在转债 市场有效 扩 容之后，估 值趋于合
理，才 会具 备更 好的 配置 价值。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监 察 稽核工 作情 况 
本报告期内， 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人
的利益，监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则，依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度，采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 ， 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核， 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ，定期 制作 监察 稽核 报告 ，及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。



本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括：



（1） 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号 召 ， 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门银河润利保本 2016 年年度报告 
第 26 页 共 79 页


 
培训相结合 的方式， 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动，
使员工加深了 对法律法 规 的认识，并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中， 确保其行
为守法 合规 、严 格自 律， 恪守诚 实信 用原 则， 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。



（2 ） 继 续完 善公 司治 理结 构， 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 ， 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标， 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制，明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围，
认真贯彻了独 立董事制 度 ，重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意，保证了 独立董事
在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥， 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。



（3） 不断 完善 规章 制度 体 系， 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 ， 对
现有的规章制 度体系不 断 进行完善，对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ，明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任，细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 ， 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本基金 管理人 制定了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。



对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。



除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种，基金 经
理可以 提供 估值 建议 。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金 于2014 年8 月 6 日 成立 ， 根 据 《 基金 合同 》 有 关规定 “ 保 本周 期内 的收 益分配 仅采 取
现金分红一种 收益分配 方 式，不进行红 利再投资 ； 转型为非 保本 的债券型 基 金后的收益 分配，本
基金每 年收 益分 配次 数最 多为12 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的10% 。 ”“ 基
金收益 分配 后基 金份 额净 值不能 低于 面值 ”。2016 年本基 金未 进行 利润 分配 。截止 至 2016 年年
底， 本 基金A 级 份额 可供 分 配利润 为 328,166,083.28 元， I 级份 额可 供分 配利 润 为 33,686,631.36
元。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
无。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 27 页 共 79 页


 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
在本报告期内 ，本基金 托 管人在托管银 河润利保 本 混合型证券投 资基金过 程 中，严格遵守 了
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务 信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
托管人复核了 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、利润 分 配情况、投资 组
合报告的内 容（ “金融 工具 风险及管理 ”部分未 在托 管人复核范 围内） ，保 证复 核内容真实 、准确
和完整 ，不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 
§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 60821717_B23 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 银河润 利保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人： 
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2016 年度的 利润
表和所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的银河润利保本 2016 年年度报告 
第 28 页 共 79 页


 
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中 国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出 会计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评价 财 务 报 表
的总体 列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了银 河润利 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。 
注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 郭杭 翔


中国注 册会 计师 薛晓 礼 
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼 
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日 




§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 161,447,987.00 2,471,281.88 
结算备 付金


3,021,733.65 31,569,187.04 
存出保 证金


149,344.24 749,059.82 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,506,152,133.28 1,358,833,106.25 
其中： 股票 投资


88,385,714.38 29,620,184.05 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 29 页 共 79 页


 
基金投 资


- - 
债券投 资


2,417,766,418.90 1,329,212,922.20 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 154,300,542.45 120,000,000.00 
应收证 券清 算款


- 632,714,662.47 
应收利 息 7.4.7.5 34,019,450.00 27,492,898.95 
应收股 利


- - 
应收申 购款


10,489.47 1,703,334.95 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


2,859,101,680.09 2,175,533,531.36 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


8,539,515.43 - 
应付赎 回款


204,232.52 2,036,182.58 
应付管 理人 报酬


2,898,022.79 2,219,505.09 
应付托 管费


483,003.81 369,917.51 
应付销 售服 务费


74,004.54 74,143.26 
应付交 易费 用 7.4.7.7 218,278.46 219,160.10 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 192,805.53 212,589.37 
负债合 计


12,609,863.08 5,131,497.91 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 2,484,210,924.20 2,035,195,134.94 
未分配 利润 7.4.7.10 362,280,892.81 135,206,898.51 
所有者 权益 合计


2,846,491,817.01 2,170,402,033.45 
负债和 所有 者权 益总 计


2,859,101,680.09 2,175,533,531.36 
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9935 元 ， 基 金份 额总 额2,865,007,441.01
份，其 中银 河润 利混 合 A 基金份 额净 值 0.9937 元， 份额总 额 1,106,217,959.30 份 ；银 河润 利混
合I 基 金份 额净 值0.9934 元，份 额总 额1,758,789,481.71 份。


银河润利保本 2016 年年度报告 
第 30 页 共 79 页


 
7.2 利 润表 
会计主 体： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 
一、收入


40,481,914.90 157,246,783.18 
1.利息 收入


74,801,340.20 40,179,919.62 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,887,442.69 718,774.96 
债券利 息收 入


56,692,415.19 38,522,366.71 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


10,221,482.32 938,777.95 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


23,164,787.46 168,348,026.34 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 16,118,861.06 168,150,036.52 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 6,307,334.14 -923,916.38 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 738,592.26 1,121,906.20 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 -58,081,963.56 -55,517,673.63 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 597,750.80 4,236,510.85 
减： 二、费用


29,377,844.28 19,455,159.97 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 23,724,498.07 9,176,060.39 
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,954,083.01 1,529,343.37 
3．销 售服 务 费 7.4.10.2.3 660,853.76 95,997.30 
4．交 易费 用 7.4.7.19 451,417.44 3,356,900.09 
5．利 息支 出


349,241.41 5,090,472.82 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


349,241.41 5,090,472.82 
6．其 他费 用 7.4.7.20 237,750.59 206,386.00 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 11,104,070.62 137,791,623.21 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列） 
 11,104,070.62 137,791,623.21 



银河润利保本 2016 年年度报告 
第 31 页 共 79 页


 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
2,035,195,134.94 135,206,898.51 2,170,402,033.45 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 11,104,070.62 11,104,070.62 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
449,015,789.26 215,969,923.68 664,985,712.94 
其中：1. 基 金申 购款 3,487,065,202.82 350,692,850.15 3,837,758,052.97 
2. 基金 赎回 款 -3,038,049,413.56 -134,722,926.47 -3,172,772,340.03 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生的基金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
2,484,210,924.20 362,280,892.81 2,846,491,817.01 
项目 
上年度可比期间 
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
732,216,784.22 105,752,215.86 837,969,000.08 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 137,791,623.21 137,791,623.21 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
1,302,978,350.72 -108,336,940.56 1,194,641,410.16 
其中：1. 基 金申 购款 1,826,772,752.66 28,841,971.81 1,855,614,724.47 
2. 基金 赎回 款 -523,794,401.94 -137,178,912.37 -660,973,314.31 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 32 页 共 79 页


 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
2,035,195,134.94 135,206,898.51 2,170,402,033.45 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 刘立 达______














______ 刘 立达______














____ 秦长 建____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
银河润 利保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2014]632 号 《 关于核准银河 润利保本混 合型证券投资 基金募
集的批 复》 的核 准， 由银 河基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开募 集。 基金合 同 于 2014 年8
月6 日 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为812,268,889.51 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人为银河基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登记 结算有限
责任公司，基 金托管人 为 北京银行股份 有限公司 ， 保证人为中国 投融资担 保 有限公司。 本基金分
设 A 类和 I 类两 类基 金份 额。对 于 A 类 基金 份额 ， 投资者 申购 时需 缴纳 申购 费；对 于 I 类 基金 份
额，投资者仅可通过管理人指定的特定销售渠道申购，且首笔申购资金不低于人民币 1,000.00
万元， 投资 者申 购时 无需 缴纳申 购费 ，而 从I 类基 金资产 中收 取销 售服 务费 。 
根据《银河润 利保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，在 第一个保 本 周期内，本基 金
的保本金额为 基金募集 期 内认购本基金 的投资人 认 购并持有到期 的基金份 额 的认购金额 （即认购
保本金 额 ， 包 括该 等基 金 份额的 净认 购金 额 、 认 购 费用以 及募 集期 间的 认购 利息） 。 发 生本 基金 转
入下一保本周 期的情形 时 ，下一保本周 期 的保本 金 额为在过渡期 内进行申 购 的投资人申 购并持有
到期的 基金 份额 在折 算日 所代表 的资 产净 值及 过渡 期申购 费用 之和 （即 过渡 期申购 保本 金额 ） ， 以
及从本基金上 一个保本 周 期结束后默认 选择转入 当 期保本周期并 持有到期 的 基金份额持 有人在上
一个保本周期 持有到期 的 基金份额在折 算日所代 表 的资产净值（ 即从上一 保 本周期转入 当期保本
周期的 基金 份额 保本 金额 ） ，按照 基金 合同 其他 约定 未获得 可享 受保 本条 款确 认的基 金份 额除 外。
本基 金A 类 基金 份额 与I 类基金 份额 分别 计算 保本 金额。 
在保本周期到 期日，如 基 金份额持有人 持有到期 的 基金份额的可 赎回金额 加 上持有 到期的 基银河润利保本 2016 年年度报告 
第 33 页 共 79 页


 
金份额 在当 期保 本周 期内 的累计 分红 金额 之和 计算 的总金 额低 于其 保本 金额 （ 低出的 部分 即为 “保
本 赔 付 差 额” ） ， 则 基 金管理 人 或 保 本 义 务 人应 补 足该 保 本 赔 付 差 额 ，并 在 保本 周 期 到 期 日后 20
个工作 日 （含 第20 个工 作 日） 内将 该保 本赔 付差 额 支付给 基金 份额 持有 人 。 但发生 基金 合同 约定
的不适 用保 本条 款情 形的 ，相应 基金 份额 不适 用本 条款。 
保本周期届满 时，在符 合 保本基金存续 条件下， 本 基金继续存续 并转入下 一 保本周期，该 保
本周期的具体 起止日期 以 本基金管理人 届时公告 为 准。如保本周 期到期后 ， 本基金未能 符合保本
基金存续条件 ，则本基 金 在到期期 间截 止日次日 起 转型为非保本 的债券型 证 券投资基金 ，基金名
称相应 变更 为 “ 银河 泰利 纯债债 券型 证券 投资 基金 ” 。 同时， 基金 的投 资目 标 、 投资 范围、 投资 策
略以及基金费 率等相关 内 容也将根据基 金合同的 相 关约定作相应 修改。上 述 变更由基金 管理人和
基金托管人同 意后，可 不 经基金份额持 有人大会 决 议，在报中国 证监会备 案 后，提前在 临时公告
或更新 的基 金招 募说 明书 中予以 说明 。 
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 交 易的债券、股 票
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 股 指期 货以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关规 定。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。 
基金的投资组 合比例为 ： 债券、国债期 货和定期 存 款等固定收益 类资产占 基 金资产的比例 不
低于60% ； 股票 、权 证、 股指期 货和 可转 债券 等权 益类资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ， 其中 ，
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3% ； 本 基金 应保 留不 低于 基 金资产 净 值5% 的现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 。 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁银河润利保本 2016 年年度报告 
第 34 页 共 79 页


 
布的相 关规 定。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证 券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 
(1) 金 融资 产分 类 
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ； 
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具； 
(2) 金 融负 债分 类 
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ， 相关的 交 易费用在发 生时计入银河润利保本 2016 年年度报告 
第 35 页 共 79 页


 
当期损 益； 
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益； 
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认； 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债； 
本 基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ： 
(1) 股 票投 资 
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ； 
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ； 
(2) 债 券投 资 
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本； 
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 
(3) 权 证投 资 
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ； 
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ； 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 36 页 共 79 页


 
(4)股指/国 债期 货 
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ； 
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ； 
(5) 分 离交 易可 转债 
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算； 
(6) 回 购协 议 
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 
 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具 
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的，应
对最近 交易 的市 价进 行调 整，确 定公 允价 值。 
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具 
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有银河润利保本 2016 年年度报告 
第 37 页 共 79 页


 
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。



7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金 额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提； 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 38 页 共 79 页


 
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账； 
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并 按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ； 
(7) 权证投资 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账； 
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按 平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ； 
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ； 
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.20% 的年 费率逐 日计 提； 若保 本周 期到期 后， 本基
金不符合保本 基金存续 条 件但符合法律 法规和基 金 合同对基金的 存续要求 ， 本基金根据 基金合同
约定变 更为 “银 河泰 利纯 债债券 型证 券投 资基 金 ” 后， 管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.7%的年
费率计 提； 
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提； 若保 本周 期到期 后， 本基
金不符合保本 基金存续 条 件但符合法律 法规和基 金 合 同对基金的 存续要求 ， 本基金根据 基金合同
约定变更为 “ 银河泰利 纯 债债券型证券 投资基金 ” 后，托管费按 前一日基 金 资产净值的 0.20% 的
年费率 计提 ； 
(3) 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，I 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日基金 份额 基
金资产净值 的 0.05% 年费 率逐日计提； 若保本周 期 到期后，本基 金不符合 保 本基金存续条 件但符
合法律法规和 基金合同 对 基金的存续要 求，本基 金 根据基金合同 约定变更 为 “银河泰利 纯债债券
型证券 投资 基金 ”后，I 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.05% 的年 费率 计提 ； 
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期 内 逐日计 提； 
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 39 页 共 79 页


 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 保 本周 期内 的收 益分 配 
仅采取 现金 分红 一种 收益 分配方 式， 不进 行红 利再 投资； 
收益分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由投 资人自 行承 担。 在 保本 周 期内， 当投 资人
的现金 红利 小于 一定 金额 ， 不足 以支 付银 行转 账或 其他手 续费 用时 ， 由 基金 管理人 承担 该项 费 用 ； 
(2) 转 型为 非保 本的 债券 型 基金后 的收 益分 配 
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为 12 次， 每 次收益 分配 比例
不得低 于该 次可 供分 配利 润的 10% ； 
基金收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权
日的单位净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资人不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ； 
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 的收益 分配 权； 
(5) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
7.4.4.12 分 部报 告 
无。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
无。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
7.4.6 税项 
7.4.6.1 印 花税 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 40 页 共 79 页


 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务 总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税； 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规 定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 41 页 共 79 页


 
7.4.6.3 企 业所 得税 
根据财 政部 、 国家 税 务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知 》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
7.4.6.4 个 人所 得税 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》 的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 42 页 共 79 页


 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 11,447,987.00 2,471,281.88 
定期存 款 150,000,000.00 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 150,000,000.00 - 
其他存 款 - - 
合计： 161,447,987.00 2,471,281.88 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 88,544,091.51 88,385,714.38 -158,377.13 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 308,682,044.98 315,019,918.90 6,337,873.92 
银行间 市场 2,143,980,039.53 2,102,746,500.00 -41,233,539.53 
 合计 2,452,662,084.51 2,417,766,418.90 -34,895,665.61 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,541,206,176.02 2,506,152,133.28 -35,054,042.74 
项目 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 25,115,080.16 29,620,184.05 4,505,103.89 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
 
交易所 市场 1,310,690,105.27 1,329,212,922.20 18,522,816.93 
银行间 市场 - - - 
合计 1,310,690,105.27 1,329,212,922.20 18,522,816.93 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,335,805,185.43 1,358,833,106.25 23,027,920.82 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 43 页 共 79 页


 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 6,000,000.00 - 
买入返 售证 券_ 银行 间 148,300,542.45 - 
合计 154,300,542.45 - 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 
120,000,000.00 - 
合计 120,000,000.00 - 




7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 2,658.43 94,679.67 
应收定 期存 款利 息 660,000.00 - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 1,495.78 15,626.71 
应收债 券利 息 33,201,770.48 27,382,221.87 
应收买 入返 售证 券利 息 153,451.38 - 
应收申 购款 利息 0.01 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 73.92 370.70 
合计 34,019,450.00 27,492,898.95 




7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 44 页 共 79 页


 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 207,826.87 219,160.10 
银行间 市场 应付 交易 费用 10,451.59 - 
合计 218,278.46 219,160.10 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 2,805.53 22,589.37 
预提审 计费 90,000.00 90,000.00 
预提信 息披 露费 100,000.00 100,000.00 
合计 192,805.53 212,589.37 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
银河润 利混 合 A 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度末 302,873,357.78 302,873,357.78 
本期申 购 678,749,371.44 678,749,371.44 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -187,959,113.07 -187,959,113.07 
2016 年 8 月 15 日 基金 拆 分/份
额折算 前 
793,663,616.15 793,663,616.15 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 345,542,868.20 - 
本期申 购 4,366,863.24 3,042,301.29 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -37,355,388.29 -26,024,750.63 
本期末 1,106,217,959.30 770,681,166.81 
 
金额单 位： 人民 币元 
银河润 利混 合 I 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 1,732,321,777.16 1,732,321,777.16 
本期申 购 2,805,273,530.09 2,805,273,530.09 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,726,381,183.10 -2,726,381,183.10 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 45 页 共 79 页


 
2016 年 8 月 15 日 基 金拆 分/份额
折算前 
1,811,214,124.15 1,811,214,124.15 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 47,840,420.95 - 
本期申 购 0.00 0.00 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -100,265,063.39 -97,684,366.76 
本期末 1,758,789,481.71 1,713,529,757.39 
注：(1) 本 基金 的基 金份 额 包括银 河润 利保 本A 份额 和银河 润利 保 本 I 份 额。 
(2) 申 购含 配对 转换 入份 额 ，赎回 含配 对转 换出 份额 。 
(3) 根 据 《 银河 润利 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 规定 ， 下 一保 本周 期 开始日 前一 工作 日为
基金份额折算 日，在基 金 份额折算日， 基金份额 持 有人所持有的 基金份额 （ 包括投资人 过渡期申
购的基金份额 、保本周 期 结束后默认选 择转入下 一 保本周期的基 金份额） 在 其所代表的 资产净值
总额保 持不 变的 前提 下， 基金份 额净 值折 算调 整 为1.000 元， 基金 份额 数额 按 折算比 例相 应调 整。 
(4) 根 据基 金管 理人 于 2016 年 8 月 4 日发布 的《 关 于银河 润利 保本 混合 型证 券投资 基金 保本 周期
到期及 转入 下一 保本 周期 的相关 规则 公告 》 ， 本基 金 的第一 个保 本周 期为 二年 ，自 2014 年 8 月 6
日（含 ）起 至2016 年8 月 8 日 （含 ）止(根 据基 金 合同规 定， 由 于2016 年8 月6 日 为非 工作 日，
保本周 期到 期日 顺延 至下 一个工 作日 ， 即 2016 年 8 月 8 日) 。到 期期 间为 保本 周期到 期日 及之 后
3 个工 作日 （含 第 3 个 工 作日） ，即 自 2016 年 8 月 8 日（ 含） 起至 2016 年 8 月 11 日 （含 ）止 。
到期期间截止 日次个工 作 日起至下一保 本周期开 始 日前一工作， 设置不超 过 20 个工作日 的过渡
期， 除过 渡期 提 前 结束 情 形外， 过 渡期 时间 自 2016 年 8 月 12 日 （含） 起至2016 年9 月8 日 （ 含）
止。 
(5) 根 据基 金管 理人 于2016 年8 月 13 日 发布 的 《关 于 银河 润利 保本 混合 型证 券投资 基金 提前 结束
过渡期 申购 的公 告》 ， 本 基 金于 2016 年8 月12 日15:00 点 起暂 停接 受申 购申 请 （含 转换 转入 及定
期定额 ） ， 并将 过渡 期提 前 至 2016 年8 月15 日 结束 。



(6) 本 基金 于2016 年8 月15 日 进行 份额 折算， 对银 河润利 保 本 A 份 额和 银河 润利保 本 I 份额 。 按
照基金 合同 规定 的基 金份 额折算 方法 进行 份额 调整 。根据 基金 管理 人 于 2016 年 8 月 17 日 发布 的
《关于银河润 利保本混 合 型证券投资基 金转入下 一 保本周期过渡 期折算结 果 及进入下一 保本周期
的 公 告 》 ， 折 算 前 银 河 润 利 保 本 A 份 额 为 793,663,616.15 份 ， 银 河 润 利 保 本 I 份 额 为
1,811,214,124.15 份 ；折 算后银 河润 利保 本 A 份额 为 1,139,206,484.35 份 ， 银河润 利保 本 I 份
额为1,859,054,545.10 份。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
银河润 利混 合 A 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 46 页 共 79 页


 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 112,785,295.71 10,407,803.79 123,193,099.50 
本期利 润 23,961,170.07 -21,522,157.13 2,439,012.94 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
191,457,991.35 11,542,530.13 203,000,521.48 
其中： 基金 申购 款 278,083,861.31 16,607,093.93 294,690,955.24 
基金赎 回款 -86,625,869.96 -5,064,563.80 -91,690,433.76 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 328,204,457.13 428,176.79 328,632,633.92 
 
单位： 人民 币元 
银河润 利混 合 I 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 11,694,089.56 319,709.45 12,013,799.01 
本期利 润 45,224,864.11 -36,559,806.43 8,665,057.68 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
17,841,463.85 -4,872,061.65 12,969,402.20 
其中： 基金 申购 款 73,043,033.39 -17,041,138.48 56,001,894.91 
基金赎 回款 -55,201,569.54 12,169,076.83 -43,032,492.71 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 74,760,417.52 -41,112,158.63 33,648,258.89 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 613,024.07 371,397.18 
定期存 款利 息收 入 6,835,500.01 - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 434,120.68 330,144.72 
其他 4,797.93 17,233.06 
合计 7,887,442.69 718,774.96 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 47 页 共 79 页


 
卖出股 票成 交总 额 131,158,564.24 1,243,680,275.67 
减：卖 出股 票成 本总 额 115,039,703.18 1,075,530,239.15 
买卖股 票差 价收 入 16,118,861.06 168,150,036.52 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日 
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
6,307,334.14 -923,916.38 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 6,307,334.14 -923,916.38 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
1,636,095,951.02 163,304,530.75 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 
1,590,857,024.02 160,394,721.70 
减：应 收利 息总 额 38,931,592.86 3,833,725.43 
买卖债 券差 价收 入 6,307,334.14 -923,916.38 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投 资 收益—— 赎 回差 价收 入。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 收益—— 申 购差 价收 入。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 48 页 共 79 页


 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 
 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益 — —赎 回差 价收 入。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。 
 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 及及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益—— 买 卖权 证差 价收入 。 
 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股 利 收益 738,592.26 1,121,906.20 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 738,592.26 1,121,906.20 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -58,081,963.56 -55,517,673.63 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 49 页 共 79 页


 
—— 股 票投 资 -4,663,481.02 -73,851,961.69 
—— 债 券投 资 -53,418,482.54 18,334,288.06 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -58,081,963.56 -55,517,673.63 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
基金赎 回费 收入 597,434.61 4,230,703.16 
转换费 收 入519675 316.19 353.81 
其他 - 5,453.88 
合计 597,750.80 4,236,510.85 




7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 438,229.94 3,356,475.09 
银行间 市场 交易 费用 
13,187.50 425.00 
合计 
451,417.44 3,356,900.09 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日 
审计费 用 90,000.00 90,000.00 
信息披 露费 100,000.00 100,000.00 
上清所 数字 证书 服务 费 700.00 - 
其他 50.00 54.00 
资金汇 划费 17,000.59 1,332.00 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 50 页 共 79 页


 
帐户维 护费 30,000.00 15,000.00 
合计 237,750.59 206,386.00 




7.4.7.21 分 部报 告 
无。 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 
7.4.8.2 资产 负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 中披露 的事 项外 ，本 基金 无其他 需要 披露
的资产 负债 表日 后事 项。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 
北京银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东 
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东 
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东 
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构 




7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
中国银河证券股份
有限公司 
303,745,286.21 100.00% 2,084,232,601.93 100.00% 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 51 页 共 79 页


 




7.4.10.1.2 债 券交 易 



金额 单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
中国银河证券股份
有限公司 
774,517,081.07 100.00% 890,739,397.06 100.00% 




7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
中国银河证券股份
有限公司 
48,661,100,000.00 100.00% 58,123,800,000.00 100.00% 




7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































 金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
中国银河证券股份
有限公司 
279,311.53 100.00% 207,826.87 100.00% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 52 页 共 79 页


 
中国银河证券股份
有限公司 
1,880,490.09 100.00% 219,160.10 100.00% 
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
23,724,498.07 9,176,060.39 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
2,359,586.99 2,302,787.37 
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H=E×1 .20% / 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划款指 令，基金 托管 人复核后于 次月首日 起 5 个工作日内 从 基金财 产中 一次性支付 给基金
管理人 。 若遇 法定 节假 日 、 休 息日 或不 可抗 力致 使 无 法 按时 支付 的 ， 顺 延至 法定节 假日 、 休息 日
结束之 日起 5 个工 作日 内 或不可 抗力 情 形消 除之 日 起 5 个工 作日 内支 付。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
3,954,083.01 1,529,343.37 
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H=E×0 .20% / 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 53 页 共 79 页


 
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划款指 令，基金 托管 人复 核后于 次月首日 起 5 个工作日内 从 基金财 产中 一次性支取 。若遇
法定节 假日 、 休息 日或 不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的， 顺延 至法 定节 假日 、 休息日 结束 之日 起 5 
个工作 日内 或不 可抗 力情 形消除 之日 起 5 个 工作 日 内支付 。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I 合计 
银河基 金管 理有 限公 司 - 660,757.07 660,757.07 
合计 - 660,757.07 660,757.07 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I 合计 
银河基 金管 理有 限公 司 - 95,997.30 95,997.30 
合计 - 95,997.30 95,997.30 
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，I 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.05% 。 销售 服
务费主要用于 本基金持 续 销售以及基金 份额持有 人 服务等各项费 用。I 类 基 金份额的销 售服务费
计提的 计算 公式 如下 ： 
H=E×0 .05% / 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的I 类基 金份额 销售 服务 费 
E 为前 一日 的I 类基 金份 额的基 金资 产净 值 
销售服务费自 基金合同 生 效之日起每日 计算，逐 日 累计至每月月 末，按月 支 付，由基金 管理人向
基金托 管人 发送 基金 销售 服务费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前5 个 工作日 内从 基金 财产
中划出，由基 金管理人 按 照相关合同规 定支付给 基 金销售机构。 若遇法定 节 假日、休息 日或不可
抗力致 使无 法按 时支 付的 ， 顺延 至支 付法 定节 假日 、 休息 日结 束之 日起5 个 工作日 内或 不可 抗 力
情形消 除之 日 起5 个工 作 日内支 付。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 
 单位 ：人 民币 元 
本期 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 54 页 共 79 页


 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 
银行间 市场 交
易的 
各关联 方名 称 
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 
北京银行股份有
限公司 
295,608,402.20 - - - - - 
注：本 基金 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投 资 本基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
 
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
北京银行股份有限
公司 
11,447,987.00 613,024.07 2,471,281.88 371,397.18 




7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
无。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
 
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 55 页 共 79 页


 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ：
股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
300508 
维宏
股份 
2016 年 4
月12 日 
2017 年
4 月 19
日 
新股流
通受限 
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 
新股锁
定12 个
月 
603660 
苏州
科达 
2016 年
11 月 21
日 
2017 年
12 月 1
日 
新股流
通受限 
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 
新股锁
定12 个
月 
601375 
中原
证券 
2016 年
12 月 20
日 
2017 年
1 月 3
日 
新股流
通受限 
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 
603228 
景旺
电子 
2016 年
12 月 28
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 
603877 
太平
鸟 
2016 年
12 月 29
日 
2017 年
1 月 9
日 
新股流
通受限 
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 
603035 
常熟
汽饰 
2016 年
12 月 27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 
002840 
华统
股份 
2016 年
12 月 29
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 
603186 
华正
新材 
2016 年
12 月 26
日 
2017 年
1 月 3
日 
新股流
通受限 
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 
603032 
德新
交运 
2016 年
12 月 27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 
300586 
美联
新材 
2016 年
12 月 26
日 
2017 年
1 月 4
日 
新股流
通受限 
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 
300591 
万里
马 
2016 年
12 月 30
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 
 
 
注：本基金持 有的股票 “ 苏州科达”和 “维宏股 份 ”为网下申购 新股中签 ， 中签部分为 认购网下
老股东 的转 让部 分， 自愿 设定 12 个 月锁 定期 ， 锁 定 期自本 次公 开发 行的 股票 在上交 所上 市交 易之
日起开 始计 算。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 56 页 共 79 页


 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
300184 力源信
息 
2016 年
12 月28
日 
重大事
项停牌 
14.42 2017 年1
月 5 日 
15.22 160,000 2,211,293.00 2,307,200.00 - 




7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。



本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。



公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 57 页 共 79 页


 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。



本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ， 因 此除 在附 注7.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 及时 变现 。 
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为 本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2016 年12 月 31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 11,447,987.00 150,000,000.00 - - - - 161,447,987.00 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 58 页 共 79 页


 
结算备 付金 3,021,733.65 - - - - - 3,021,733.65 
存出保 证金 149,344.24 - - - - - 149,344.24 
交易性 金融 资产 39,864,000.00 101,039,660.00 595,846,505.00 1,536,761,253.90 144,255,000.00 88,385,714.38 2,506,152,133.28 
买入返 售金 融资 产 154,300,542.45 - - - - - 154,300,542.45 
应收利 息 - - - - - 34,019,450.00 34,019,450.00 
应收申 购款 - - - - - 10,489.47 10,489.47 
资产总 计 208,783,607.34 251,039,660.00 595,846,505.00 1,536,761,253.90 144,255,000.00 122,415,653.85 2,859,101,680.09 
负债












应付证 券清 算款 - - - - - 8,539,515.43 8,539,515.43 
应付赎 回款 - - - - - 204,232.52 204,232.52 
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,898,022.79 2,898,022.79 
应付托 管 费 - - - - - 483,003.81 483,003.81 
应付销 售服 务费 - - - - - 74,004.54 74,004.54 
应付交 易费 用 - - - - - 218,278.46 218,278.46 
其他负 债 - - - - - 192,805.53 192,805.53 
负债总 计 - - - - - 12,609,863.08 12,609,863.08 
利率敏 感度 缺口 208,783,607.34 251,039,660.00 595,846,505.00 1,536,761,253.90 144,255,000.00 109,805,790.77 2,846,491,817.01 
上年度 末



2015 年12 月 31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 2,471,281.88 - - - - - 2,471,281.88 
结算备 付金 31,569,187.04 - - - - - 31,569,187.04 
存出保 证金 749,059.82 - - - - - 749,059.82 
交易性 金融 资 产 834,242,129.50 7,911,200.00 652,000.00 231,442,540.60 254,965,052.10 29,620,184.05 1,358,833,106.25 
买入返 售金 融资 产 120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00 
应收证 券清 算款 - - - - - 632,714,662.47 632,714,662.47 
应收利 息 - - - - - 27,492,898.95 27,492,898.95 
应收申 购款 - - - - - 1,703,334.95 1,703,334.95 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 989,031,658.24 7,911,200.00 652,000.00 231,442,540.60 254,965,052.10 691,531,080.42 2,175,533,531.36 
负债












应付赎 回款 - - - - - 2,036,182.58 2,036,182.58 
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,219,505.09 2,219,505.09 
应付托 管费 - - - - - 369,917.51 369,917.51 
应付销 售服 务费 - - - - - 74,143.26 74,143.26 
应付交 易费 用 - - - - - 219,160.10 219,160.10 
其他负 债 - - - - - 212,589.37 212,589.37 
负债总 计 - - - - - 5,131,497.91 5,131,497.91 
利率敏 感度 缺口 989,031,658.24 7,911,200.00 652,000.00 231,442,540.60 254,965,052.10 686,399,582.51 2,170,402,033.45 
注：上表统计 了本基金 面 临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 59 页 共 79 页


 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有债券 资产的利 率 风险状况
测算的 理论 变动 值。 
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。 
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险 管 理活 动。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ） 
市 场 利 率 下 降 25 个
基点 
12,595,592.90 4,297,607.76 
市 场 利 率 上 升 25 个
基点 
-12,595,592.90 -4,297,607.76 



 




7.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除 市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 88,385,714.38 3.11 29,620,184.05 1.36 
其他 - - - - 
合计 88,385,714.38 3.11 29,620,184.05 1.36 



银河润利保本 2016 年年度报告 
第 60 页 共 79 页


 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。 
假定沪 深300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。 
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
沪深300 指 数上 升 5% 5,411,806.51 1,228,807.36 
沪深300 指 数下 降 5% -5,411,806.51 -1,228,807.36 



 




7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公允 价值



7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。 
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 
于2016 年12 月31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 中
属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币 85,657,053.82 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 人 民 币
2,420,495,079.46 元 ，属 于第三 层级 余额 为人 民币 0 元（ 于 2015 年 12 月 31 日， 第一 层级 的
余额为 人民 币26,407,267.05 元 ， 属 于第 二层 级的 余 额为人 民 币1,332,425,839.20 元， 属 于第 三
层级余 额为 人民 币 0 元） 。 
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动



对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。 
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额 
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层级 公 允价值本期未 发
生变动。 
7.4.14.2 承诺 事项


银河润利保本 2016 年年度报告 
第 61 页 共 79 页


 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 
7.4.14.3 其他 事项



截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 88,385,714.38 3.09 
 其中： 股票 88,385,714.38 3.09 
2 固定收 益投 资 2,417,766,418.90 84.56 
 其中： 债券 2,417,766,418.90 84.56 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 154,300,542.45 5.40 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 164,469,720.65 5.75 
7 其他各 项资 产 34,179,283.71 1.20 
8 合计 2,859,101,680.09 100.00 



 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占 基金 资产 净值 比
例（％ ） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 851,721.20 0.03 
C 
制造业 46,954,549.30 1.65 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
4,555,624.00 0.16 
E 
建筑业 3,553,092.23 0.12 
F 
批发和 零售 业 12,840,183.30 0.45 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 62 页 共 79 页


 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
4,614,305.67 0.16 
J 
金融业 12,618,780.00 0.44 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,388,000.00 0.08 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 88,385,714.38 3.11 




8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601939 建设银 行 2,300,000 12,512,000.00 0.44 
2 600511 国药股 份 349,933 10,532,983.30 0.37 
3 002101 广东鸿 图 269,913 6,275,477.25 0.22 
4 002519 银河电 子 216,942 4,859,500.80 0.17 
5 000858 五 粮 液 140,000 4,827,200.00 0.17 
6 600452 涪陵电 力 109,300 4,555,624.00 0.16 
7 600572 康恩贝 560,000 4,093,600.00 0.14 
8 600105 永鼎股 份 350,000 3,615,500.00 0.13 
9 002310 东方园 林 250,000 3,537,500.00 0.12 
10 002120 新海股 份 70,000 3,528,000.00 0.12 
11 300096 易联众 200,000 3,118,000.00 0.11 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 63 页 共 79 页


 
12 601689 拓普集 团 100,000 2,942,000.00 0.10 
13 603858 步长制 药 29,914 2,850,804.20 0.10 
14 000568 泸州老 窖 84,959 2,803,647.00 0.10 
15 002002 鸿达兴 业 329,922 2,421,627.48 0.09 
16 000888 峨眉山 Ａ 200,000 2,388,000.00 0.08 
17 300184 力源信 息 160,000 2,307,200.00 0.08 
18 300078 思创医 惠 70,000 1,813,700.00 0.06 
19 600519 贵州茅 台 4,000 1,336,600.00 0.05 
20 002150 通润装 备 80,000 1,324,000.00 0.05 
21 300508 维宏股 份 10,383 1,261,430.67 0.04 
22 000739 普洛药 业 150,000 1,129,500.00 0.04 
23 000596 古井贡 酒 20,000 910,000.00 0.03 
24 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.03 
25 600028 中国石 化 150,000 811,500.00 0.03 
26 300265 通光线 缆 30,000 442,500.00 0.02 
27 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01 
28 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.01 
29 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00 
30 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00 
31 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00 
32 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00 
33 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00 
34 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 
35 603033 三维股 份 1,160 59,821.20 0.00 
36 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00 
37 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00 
38 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00 
39 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00 
40 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.00 
41 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 
42 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00 
43 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 
44 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 
45 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 
46 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 
47 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 
48 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 
49 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 
50 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 64 页 共 79 页


 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 300144 宋城演 艺 36,625,950.70 1.69 
2 600511 国药股 份 11,249,435.80 0.52 
3 600188 兖州煤 业 10,279,707.00 0.47 
4 600596 新安股 份 9,092,361.00 0.42 
5 600011 华能国 际 8,721,295.77 0.40 
6 000001 平安银 行 7,285,167.71 0.34 
7 002101 广东鸿 图 6,530,943.32 0.30 
8 000858 五 粮 液 4,940,140.00 0.23 
9 002519 银河电 子 4,887,524.69 0.23 
10 600452 涪陵电 力 4,558,885.00 0.21 
11 600572 康恩贝 4,113,538.72 0.19 
12 000421 南京公 用 3,842,521.00 0.18 
13 002310 东方园 林 3,803,125.50 0.18 
14 600105 永 鼎股 份 3,799,673.00 0.18 
15 002120 新海股 份 3,694,495.00 0.17 
16 601899 紫金矿 业 3,565,318.00 0.16 
17 002662 京威股 份 3,267,599.00 0.15 
18 300096 易联众 3,207,602.00 0.15 
19 002294 信立泰 2,962,847.21 0.14 
20 601689 拓普集 团 2,936,796.00 0.14 
注： 本 项及 下 项8.4.2 ， 8.4.3 的 “ 买入 金额” （或 “买入 股票 成本 ” ） 、 “ 卖 出金额 ” （ 或 “ 卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 300144 宋城演 艺 32,277,638.89 1.49 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 65 页 共 79 页


 
2 600188 兖州煤 业 9,749,069.83 0.45 
3 600596 新安股 份 9,747,761.12 0.45 
4 600011 华能国 际 8,870,857.71 0.41 
5 000001 平安银 行 7,234,511.00 0.33 
6 002583 海能达 6,826,849.14 0.31 
7 000421 南京公 用 3,879,329.00 0.18 
8 601899 紫金矿 业 3,370,577.00 0.16 
9 300244 迪安诊 断 3,134,654.00 0.14 
10 002294 信立泰 3,041,478.00 0.14 
11 002662 京威股 份 2,957,316.45 0.14 
12 300049 福 瑞股 份 2,655,533.74 0.12 
13 600547 山东黄 金 2,596,284.00 0.12 
14 002807 江阴银 行 2,578,252.26 0.12 
15 601997 贵阳银 行 2,469,634.50 0.11 
16 600271 航天信 息 2,136,824.15 0.10 
17 603508 思维列 控 1,812,626.55 0.08 
18 300496 中科创 达 1,410,400.00 0.06 
19 000554 泰山石 油 1,108,597.75 0.05 
20 603996 中新科 技 787,768.61 0.04 




8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 178,468,714.53 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 131,158,564.24 




8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 482,383,000.00 16.95 
 其中： 政策 性金 融债 482,383,000.00 16.95 
4 企业债 券 334,026,340.30 11.73 
5 企业短 期融 资券 219,534,000.00 7.71 
6 中期票 据 1,045,653,500.00 36.73 
7 可转债 （可 交换 债） 2,005,578.60 0.07 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 66 页 共 79 页


 
8 同业存 单 334,164,000.00 11.74 
9 其他 - - 
10 合计 2,417,766,418.90 84.94 




8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 111619173 16 恒 丰银 行
CD173 
3,000,000 294,300,000.00 10.34 
2 101658047 16 海 运集 装
MTN002 
2,000,000 195,120,000.00 6.85 
3 160208 16 国开 08 1,800,000 177,048,000.00 6.22 
4 101353009 13 申 通集
MTN002 
1,600,000 163,856,000.00 5.76 
5 101564056 15 京能MTN001 1,500,000 149,535,000.00 5.25 




8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 未进 行 股指 期货 投资 。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
报告期 间本 基金 没有 参与 股指期 货投 资， 也没 有持 有相关 头寸 。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
报告期 间本 基金 没有 参与 国债期 货投 资， 也没 有持 有相关 头寸 。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 67 页 共 79 页


 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 报告 期末 未投 资国债 期货 。 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 
8.12.2


 
本基金 投资 的 前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 149,344.24 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 34,019,450.00 
5 应收申 购款 10,489.47 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 34,179,283.71 




8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 113010 江南转 债 762,660.00 0.03 




8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 情况。 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 68 页 共 79 页


 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
无。 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
份额级 别 
持有人
户数
(户) 
户均持 有的 基金
份额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额
比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
银河润 利混 合 A 7,606 145,440.17 527,695,095.63 47.70% 578,522,863.67 52.30% 
银河润 利混 合 I 4 439,697,370.43 1,758,789,481.71 100.00% 0.00 0.00% 
合计 7,610 376,479.30 2,286,484,577.34 79.81% 578,522,863.67 20.19% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份 额
比例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
银河润 利混 合A 0.00 0.0000% 
银河润 利混 合I 0.00 0.0000% 
合计 
0.00 0.0000% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金 
银河润 利混 合A 0 
银河润 利混 合I 0 
合计 0 
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金 
银河润 利混 合A 0 
银河润 利混 合I 0 
合计 0 




 
 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 69 页 共 79 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
项目 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I 
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 6 日） 基金 份
额总额 
812,268,889.51 - 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 302,873,357.78 1,732,321,777.16 
本报告 期基 金总 申购 份额 683,116,234.68 2,805,273,530.09 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 225,314,501.36 2,826,646,246.49 
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列） 
345,542,868.20 47,840,420.95 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,106,217,959.30 1,758,789,481.71 




§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。









11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动： 
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。 
2 、2016 年3 月11 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 润 利保本 混合 型证 券投 资基 金变更 基金 经理
的公告 》 ， 孙伟 仓不 再担 任 本基金 的基 金经 理， 增聘 韩晶担 任本 基金 的基 金经 理。 
3 、2016 年4 月26 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 润 利保本 混合 型证 券投 资基 金变更 基金 经理
的公告 》 ， 解聘 索峰 担任 本 基金的 基金 经理 。 
4 、2016 年8 月26 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 润 利保本 混合 型证 券投 资基 金变更 基金 经理
的公告 》 ， 增聘 祝健 辉担 任 本基金 的基 金经 理。 
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动： 
无.





 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 70 页 共 79 页


 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。





 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师 事务 所情况 
报告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。 
本基金 本期 报告 内应 支付 给安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 的报 酬 为 90,000.00 元
人民币 。目 前该 会计 师事 务所已 向本 基金 提 供3 年 的审计 服务 。





 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
银河证券 2 303,745,286.21 100.00% 279,311.53 100.00% - 
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准 
（1 ） 实力 雄厚 ； 
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范； 
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求； 
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务； 
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人 员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告； 
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。 



 选 择证 券公 司专 用席 位 的程序: 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 71 页 共 79 页


 



 （1 ）资 格考 察； 



 （2 ）初 步确 定； 



 （3 ）签 订协 议。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
银河证券 774,517,081.07 100.00% 48,661,100,000.00 100.00% - - 




11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 银河基 金管 理有 限公 司关 于
发生指 数熔 断调 整旗 下部 分
基金开 放时 间的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 5 日 
2 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期
间暂停 申购 赎回 业务 的提 示
性公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 6 日 
3 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增奕 丰科 技
服务 （深 圳） 前海 有限 公 司为
代销机 构及 费率 优惠 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 1 月 8 日 
4 银河基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月 7 日指 数熔 断 期
间调整 旗下 部分 基金 开放 时
间的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 8 日 
5 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 9 日 
6 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 12 日 
7 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 14 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 72 页 共 79 页


 
公告 
8 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 15 日 
9 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增中 证金 牛
（北京 ） 投资 咨询 有限 公 司为
代销机 构及 费率 优惠 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 1 月 18 日 
10 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 19 日 
11 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2015 年4 季报 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 1 月 22 日 
12 关于调 整旗 下基 金对 账单 服
务形式 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 23 日 
13 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 1 月 29 日 
14 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 2 月 2 日 
15 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值 方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 2 月 6 日 
16 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 2 月 16 日 
17 银河基 金管 理有 限公 司关 于
总经理 任职 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 2 月 19 日 
18 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 估值 调
整的提 示性 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 2 月 23 日 
19 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 中国 银河 证
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2016 年 2 月 26 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 73 页 共 79 页


 
券股份 有限 公司 开通 定投 业
务并参 加基 金申 购费 率优 惠
活动的 公告 
报》 、 公司 网站 
20 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 恢复(大额)申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 的公
告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 3 月 7 日 
21 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金开 通直 销平 台基 金
转换的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 3 月 7 日 
22 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 3 月 10 日 
23 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 变更 基金 经理 的公 告 
《证券 时报 》 、 公司
网站 
2016 年 3 月 11 日 
24 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 3 月 11 日 
25 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分 基 金新 增泛 华普 益
基金销 售有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 3 月 18 日 
26 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 摘
要） 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 3 月 21 日 
27 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2015 年 年度 报告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 3 月 25 日 
28 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 3 月 29 日 
29 银河基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下部 分开 放式 基金 最
低认、 申购 金额 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 4 月 8 日 
30 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增国 金证 券
股份有 限公 司为 代销 机构 并
转换业 务的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 4 月 11 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 74 页 共 79 页


 
31 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 4 月 13 日 
32 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2016 年1 季报 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 4 月 21 日 
33 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增浙 江金 观
诚财富 管理 有限 公司 为代 销
机构及 费率 优惠 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 4 月 22 日 
34 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 变更 基金 经理 的公 告 
《证券 时报 》 、 公司
网站 
2016 年 4 月 26 日 
35 银河基 金管 理有 限公 司关 于
网上交 易系 统关 闭支 付宝 基
金支付 业务 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 5 月 5 日 
36 银河基 金管 理有 限公 司关 于
淘宝店 关闭 基金 申购 业务 的
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 5 月 5 日 
37 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 5 月 14 日 
38 银河基 金 管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 5 月 17 日 
39 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金开 通直 销平 台基 金
转换的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 5 月 18 日 
40 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金开 通直 销平 台基 金
转换的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 5 月 18 日 
41 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 5 月 18 日 
42 银河基 金管 理有 限公 司关 于
网上交 易开 通基 金赎 回极 速
回倍利 宝业 务的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 5 月 30 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 75 页 共 79 页


 
43 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 6 月 22 日 
44 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金继 续参 加交 通
银行网 上银 行 、 手 机 银 行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 6 月 30 日 
45 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 京东 电子 商务 平
台进行 申购 费率 优惠 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 6 月 30 日 
46 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京汇 成
基金销 售有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 7 月 6 日 
47 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金开 通直 销平 台基金
转换的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 7 月 6 日 
48 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增中 国民 生
银行股 份有 限公 司为 代销 机
构的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 7 月 13 日 
49 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2016 年2 季报 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 7 月 19 日 
50 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 保本 周期 到期 的第一
次提示 性公 告（2016-7-26） 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 7 月 26 日 
51 银河基 金管 理有 限公 司关 于
修订银 河润 利保 本混 合型 证
券投资 基金 基金 合同 部分 条
款的公 告（2016-7-27 ） 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 7 月 27 日 
52 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 暂停 申购 （ 含转 换 转入
及定期 定额 ）业 务的 公告
（2016-7-27 ） 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 7 月 27 日 
53 关于开 通银 河润 利保 本混 合
型证券 投资 基金 转换 业务 的
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 1 日 
54 关于开 通银 河润 利保 本混 合 《中国 证券 报》 、 《证 2016 年 8 月 1 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 76 页 共 79 页


 
型证券 投资 基金 转换 业务 的
公告 
券日报 》 、 公司 网站 
55 关于旗 下部 分基 金在 第一 创
业证券 股份 有限 公司 开通 定
投业务 并参 加费 率优 惠活 动
的公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 4 日 
56 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 第一 创业 证
券股份 有限 公司 开通 基金 转
换业务 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 4 日 
57 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 暂停 赎回 及转 换转 出
业务的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 9 日 
58 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京唐 鼎
耀华投 资咨 询有 限公 司为 代
销机构 及费 率优 惠的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站 
2016 年 8 月 12 日 
59 银河基 金管 理有 限公 司关 于
直销平 台暂 停旗 下部 分基 金
转换业 务的 提示 性公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 12 日 
60 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 关于 新增 中国 工商 银
行股份 有限 公司 等为 代销 机
构的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 12 日 
61 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 提前 结束 过渡 期申 购
的公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 13 日 
62 关于银 河润 利保 本混 合型 证
券投资 基金 过渡 期申 购申 请
确认比 例的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 16 日 
63 关于银 河润 利保 本混 合型 证
券投资 基金 转入 下一 保本 周
期过渡 期折 算结 果及 进入 下
一保本 周期 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 17 日 
64 关于旗 下部 分基 金新 增华 西
证券股 份有 限公 司为 代销 机
构并开 通转 换业 务的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站 
2016 年 8 月 22 日 
65 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增厦 门市 鑫
鼎盛控 股有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 8 月 22 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 77 页 共 79 页


 
66 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加上 海联 泰资 产
管理有 限公 司费 率 优 惠活 动
的公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 8 月 23 日 
67 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金开 通浙 江同 花
顺基金 销售 有限 公司 的定 投
业务及 费率 优惠 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 8 月 24 日 
68 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2016 年 半年 报 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 8 月 25 日 
69 银河基 金管 理有 限公 司关 于
与中国 工商 银行 合作 开通 基
金网上 直销 业务 并实 行费 率
优惠的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 8 月 29 日 
70 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 开放 日常 申购 、 赎 回业
务公告 
《上海 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 9 月 7 日 
71 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 摘
要） 
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站 
2016 年 9 月 14 日 
72 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行
手机银 行基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 9 月 20 日 
73 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京懒 猫
金融信 息服 务有 限公 司为 代
销机构 及费 率优 惠的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 9 月 23 日 
74 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增武 汉市 伯
嘉基金 销售 有限 公司 为代 销
机构及 费率 优惠 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年 9 月 23 日 
75 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京广 源
达信投 资管 理有 限公 司为 代
销机构 及费 率优 惠的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年 9 月 30 日 
76 关于旗 下部 分基 金新 增中 国
民族证 券有 限责 任公 司为 代
销机构 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年10 月 25 日 
77 银河润 利保 本混 合型 证券 投 《中国 证券 报》 、 《证 2016 年10 月 26 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 78 页 共 79 页


 
资基 金2016 年3 季报 券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
78 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年11 月 11 日 
79 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增杭 州科 地
瑞富基 金销 售公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 
2016 年11 月 11 日 
80 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 变更 基金 经理 的公 告 
《中国 证券 报》 、公
司网站 
2016 年11 月 17 日 
81 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年11 月 18 日 
82 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京肯 特
瑞财富 投资 管理 有限 公司 为
代销机 构及 费率 优惠 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站 
2016 年11 月 28 日 
83 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金继 续参 加交 通
银行手 机银 行基 金申 购及 定
期定额 投资 手续 费率 优惠 活
动的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站 
2016 年11 月 29 日 
84 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年12 月 19 日 
85 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增和 讯信 息
科技有 限公 司为 代销 机构 的
公告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站 
2016 年12 月 19 日 
86 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金继 续参 加交 通
银行手 机银 行基 金申 购及 定
期定额 投资 手续 费率 优惠 活
动的公 告 
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站 
2016 年12 月 23 日 
87 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国邮 政
储蓄银 行股 份有 限公 司个 人
网上银 行和 手机 银行 基金 申
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站 
2016 年12 月 30 日 银河润利保本 2016 年年度报告 
第 79 页 共 79 页


 
购费率 的公 告 




§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
无。





 
 
 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河润利 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件 
2 、 《银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 
3 、 《银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 
5 、银 河润 利保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 
13.2 存 放地 点 
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 楼 
13.3 查 阅方 式 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。 
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860 
公司网 址：http://www.galaxyasset.com 
 
 
银河基金管理有限公司 
2017 年3 月31 日
和讯恭候您的意见 - 联系我们 - 关于我们 - 广告服务