银河沪深300 价 值 指数 证 券 投 资基 金 2016
年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金 合同规定 ，
于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书 及 其更 新 。
本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报 告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河沪 深300 价 值指 数证 券投资 基金
基金简 称 银河沪 深300 价 值指 数
场内简 称 -
基金主 代码 519671
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 28 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 145,254,797.65 份
基金合 同存 续期 -
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资程 序约 束、 数 学模 型优 化和 跟踪 误差
控 制 模型 等数 量化 风险 管理 手 段， 追求 指数 投资 相对
于业绩 比较 基准 的跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 策 略， 原则 上采 取以 完全
复 制 为目 标的 指数 跟 踪方法 ， 按照 成份 股在 沪深 300
价 值 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 原 则 上
根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调
整 。 本基 金将 利用 数量 化模 型 ，对 跟踪 误差 及其 相关
指 标 进行 动态 管理 ，根 据结 果 对基 金投 资组 合进 行相
应 调 整； 并将 定期 或不 定期 对 数量 化模 型进 行优 化改
善，力 求减 少跟 踪误 差， 期望改 进指 数跟 踪效 果。
基 金 建仓 期内 ，原 则上 采用 快 速建 仓的 策略 ，但 在具
体运作 中， 根据 市场 情况 ，适度 择时 。
基 金 的日 常运 作过 程 中 ，一 定 时间 内的 跟踪 误差 或其
相 关 指标 超过 相应 的控 制目 标 值， 或出 现其 他实 际情
况 导 致本 基金 不能 投资 或无 法 有效 复制 和跟 踪标 的指
数 时 ，基 金管 理人 可以 根据 需 要采 用抽 样复 制或 替代
复 制 的策 略， 对投 资组 合管 理 进行 适当 调整 ，以 使跟
踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。
在 实 际 的 投 资 过 程 中 由 于 种 种 原 因 可 能 带 来 跟 踪 误
差 ， 指数 型基 金股 票投 资策 略 的核 心内 容就 是对 跟踪
误差的 管理 ， 包 括对 跟踪 误差及 其来 源的 识别 、 度 量、银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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应对和 处理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 价 值指 数 收益 率*95% + 银 行 活期 存 款收 益
率（税 后）*5% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股 票 型指 数基 金， 属 于证 券投 资基 金中 高风
险 高 收益 的品 种， 其预 期风 险 大于 货币 型基 金、 债券
型基金 、混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568888 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
注册地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区
世纪大 道1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区
世纪大 道1568 号 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙）
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心50 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限公 司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -5,728,902.67 209,920,166.54 6,498,516.32
本期利 润 -6,198,947.73 41,232,432.10 195,117,829.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0428 0.1123 0.4445
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.86% 8.69% 59.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.55% 3.75% 64.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 13,355,904.50 19,225,052.15 -150,738,661.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0919 0.1312 -0.2639
期末基 金资 产净 值 172,168,973.90 178,266,858.90 669,252,271.72
期末基 金份 额净 值 1.185 1.216 1.172
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 18.50% 21.60% 17.20%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后 的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.40% 0.70% 3.53% 0.71% -0.13% -0.01%
过去六 个月 10.75% 0.72% 8.18% 0.72% 2.57% 0.00%
过去一 年 -2.55% 1.19% -4.41% 1.13% 1.86% 0.06%
过去三 年 66.20% 1.69% 60.47% 1.66% 5.73% 0.03%
过去五 年 71.24% 1.54% 60.41% 1.52% 10.83% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
18.50% 1.48% 8.17% 1.49% 10.33% -0.01%
注： 本 基 金的 业绩 比较 基 准： 沪 深 300 价 值指数 收 益率*95% + 银 行活 期存 款 收益率 （ 税后 ）*5%。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金合 同 于2009 年12 月28 日生 效。
2. 按基金 合同规定 ，基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组合 比例符
合基金合同的 约定：本 基 金跟踪标的指 数的股票 投 资组合资产（ 包括标的 指 数成份股和 备选成份
股）不 低于 基金 资产 的 90% ，现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
权证以 及其 他金 融工 具的 投资比 例符 合法 律法 规和 中国证 监会 的规 定。 截止 至2010 年6 月28 日，
建仓期 已满 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 其 他指 标
注：无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日(2009 年 12 月 28 日) 至报告 期末 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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基本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造 长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风 险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基 金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研 究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严 格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金 资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ， 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪，在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券 投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前 提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利， 在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投 资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的 崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年8 月 17 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
罗博
银 河 沪 深
300 价值
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
沪深 300
成 长 增 强
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 定 投
宝 中 证 滕
安价值
100 指数
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
2009 年12 月
28 日
- 11
中共党员，博士研究生
学历，曾就职于华夏银
行，中信万通证券有限
公司，期间从事企业金
融、投资银行业务及上
市 公 司 购 并 等 工 作 。
2006 年 2 月 加入 银河 基
金管理有限公司，历任
产品设计经理、衍生品
数量化投资研究员、行
业 研 究 员 等 职 务 ，2013
年 3 月起担 任银 河沪 深
300 成 长 增 强 指 数 分 级
证券投资基金的基金经
理，2014 年 3 月 起担 任
银河定投宝中证滕安价
值 100 指数 型发 起式 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 12 月 起担 任银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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金 经 理 、
银 河 君 尚
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理
银河君尚灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理。
注：1. 上 表中 任职 日期 为 该基金 基金 合同 生效 日；
2. 证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基 金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行 、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交 易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连 续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析， 未发 现重 大异 常情况 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，各 投 资组合经理均 严格按照 制 度规定，事前 确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
由于本基金采 用被动式 指 数投资策略， 原则上采 取 以完全复制为 目 标的指 数 跟踪方法，按 照
成份股在沪 深 300 价值指 数中的基准权 重构建股 票 投资组合,并原 则上根据 标 的指数成份股 的变
化或其权重的 变动而进 行 相应调整，本 报告期 未 发 现重大异常情 况，不存 在 所有投资组 合参与的
交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 成交 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况 （完 全 复
制的指 数基 金除 外） 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 严格 以跟 踪误 差最小 化为 控制 目标 ，遵 循指数 样本 股权 重配 置股 票。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为-2.55% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-4.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
结合未来的宏 观经济环 境 ，我们认为， 短期内， 货 币收缩、利率 上行的冲 击 会持续发酵， 股
票和债券都存 在压力， 等 到货币收缩的 冲击减弱 以 后，回归经济 增长的逻 辑 后，上市公 司业绩的银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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增长会 带来 股市 持续 的繁 荣，这 个时 间点 可能 要 在 2017 年二 季度 后才 能开 启 ；2017 年 上半 年，
不排除货币政 策的收缩 力 度过大，伤害 了上市公 司 的业绩增 长， 短期使得 经 济下行压力 加大，被
迫脉冲 式的 放一 放货 币， 短期会 促生 债券 的机 会。 针对近 期不 必须 保 6.5 的 观点， 说明 经济 下 行
的压力是要释 放出来的 ， 至少容忍度在 提升，债 券 的避险效用就 显现出来 了 ，债券短端 利率调整
比较到位了， 短期或可 以 参与反弹，压 力在长期 利 率，也就是中 国经济的 长 期下行压力 ，这一块
又比较 大的 调整 空间 。 对 于下半 年， 可能 开启 的货 币中性 偏紧 环境 下的 积极 的财政 政策 心存 疑虑 ，
这个模式下， 产生很大 的 挤出效用，造 成实际利 率 的超预期上升 ，伤害私 营 企业部门的 投资积极
性。
2017 年一 季度 ，预 期将 继 续出现 了价 值投 资和 强者 恒 强的 格局 。
本基金 的市 场组 合， 采用 基本面 分析 选股 的策 略， 主要关 注以 下投 资机 会：
供给侧 改革 ， 作为 一项 重 要的经 济政 策 ， 配 套的 措 施正在 慢慢 落地 ， 市场 由 质疑到 慢慢 相信 ，
对装饰、家电 、建材等 周 期类行业带来 好的投资 机 会，但地产调 控，对周 期 股及地产产 业链带来
压力。
分析美 国经 济复 苏中 的增 长动力 ， 我们 发现 ， 服 务 业的景 气度 提升 ， 为经 济 复苏的 拉动 因素 。
映射到 中国 ， 中 国的 转型 ， 其中 很重 要的 一部 分就 是发展 服务 业， 包括 医疗 、 养老、 教育、 体育 、
文化娱 乐消 费等 行业 具有 持续的 投资 机会 。
中国经济走到 今天，人 口 红利已经释放 完毕，接 下 来促进 中国经 济增长的 红 利是智力红利 ，
体现在创新和 劳动生产 率 的提升。包括 一些技术 创 新性公司和智 能制造类 的 公司，以及 企业级服
务的公 司具 有持 续的 投资 价值。
在经济下行的 区间，环 保 行业表现出了 较好的成 长 性，医药行业 中的一些 估 值较低，业绩 增
长稳健 的公 司都 具有 很好 的防御 价值 。
寻找业绩有增 长，具有 一 定安全边际的 细分行业 的 投资机会。包 括电动汽 车 、自动驾驶、 能
源互联 网等 。对 三元 材料 重点关 注， 谨防 锂电 池板 块的冲 高回 落。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金 份额持有 人
的利益，监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则，依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度，采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 ， 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核， 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ，定期 制作 监察 稽核 报告 ，及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括：
（1） 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 ， 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门
培训相结合 的方式， 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资 基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动，
使员工加深了 对法律法 规 的认识，并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中， 确保其行
为守法 合规 、严 格自 律， 恪守诚 实信 用原 则， 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。
（2 ） 继 续完 善公 司治 理结 构， 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 ， 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标， 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制，明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围，
认真贯彻了独 立董事制 度 ，重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意 ，保证了 独立董事
在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥， 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。
（3） 不断 完善 规章 制度 体 系， 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 ， 对
现有的规章制 度体系不 断 进行完善，对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ，明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任，细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 ， 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大 利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 于2009 年 12 月 28 日 生效， 根据 《基金 合同》 有关 约定， “本基 金收 益
每年至多分配 六次；全 年 分配比例不低 于可分配 收 益的 50%。 基金收益 分配 基准日的基金 份额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 ” 截止2016 年 12 月31 日， 本基 金可 供分
配利润 为13,355,904.50 元，截 至本 报告 期末 本基 金未进 行利 润分 配。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60821717_B09 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银河沪 深300 价 值指 数证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审 计了 后附 的银 河沪 深 300 价 值指 数证 券投 资 基金财 务报
表，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2016 年度的 利润
表和所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 22 页 共 67 页
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了银 河 沪深300 价值 指数 证券 投 资基金2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 郭杭 翔
中国注 册会 计师 薛晓 礼
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼
审计 报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 10,627,999.54 9,978,105.17
结算备 付金
48,131.53 -
存出保 证金
6,734.83 218,049.52
交易性 金融 资产 7.4.7.2 161,689,195.22 169,029,245.15 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 23 页 共 67 页
其中： 股票 投资
161,689,195.22 169,029,245.15
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,432.48 2,405.28
应收股 利
- -
应收申 购款
720,041.98 52,651.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
173,094,535.58 179,280,457.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,486.41
应付赎 回款
353,225.47 530,802.93
应付管 理人 报酬
74,300.88 76,701.24
应付托 管费
22,290.28 23,010.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 54,883.31 69,061.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 420,861.74 311,536.17
负债合 计
925,561.68 1,013,598.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 145,254,797.65 146,585,542.80
未分配 利润 7.4.7.10 26,914,176.25 31,681,316.10
所有者 权益 合计
172,168,973.90 178,266,858.90
负债和 所有 者权 益总 计
173,094,535.58 179,280,457.07
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.185 元， 基金 份额 总额145,254,797.65 份
7.2 利 润表
会计主 体： 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度 可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-4,415,754.60 48,970,747.46
1.利息 收入
70,507.49 253,408.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 70,507.49 253,408.26
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-4,080,848.62 214,924,208.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -8,928,570.44 203,360,665.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,847,721.82 11,563,543.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -470,045.06 -168,687,734.44
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “-”号 填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 64,631.59 2,480,864.97
减： 二、费用
1,783,193.13 7,738,315.36
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 802,026.60 2,364,542.09
2．托 管费 7.4.10.2.2 240,607.95 709,362.69
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 162,452.78 4,054,634.01
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 578,105.80 609,776.57
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-6,198,947.73 41,232,432.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-6,198,947.73 41,232,432.10
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 沪 深300 价值指 数证 券投 资基 金 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
146,585,542.80 31,681,316.10 178,266,858.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -6,198,947.73 -6,198,947.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,330,745.15 1,431,807.88 101,062.73
其中：1. 基 金申 购款 54,399,675.70 7,487,999.88 61,887,675.58
2. 基金 赎回 款 -55,730,420.85 -6,056,192.00 -61,786,612.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
145,254,797.65 26,914,176.25 172,168,973.90
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
571,204,736.53 98,047,535.19 669,252,271.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 41,232,432.10 41,232,432.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-424,619,193.73 -107,598,651.19 -532,217,844.92
其中：1. 基 金申 购款 1,255,945,786.58 416,438,078.11 1,672,383,864.69
2. 基金 赎回 款 -1,680,564,980.31 -524,036,729.30 -2,204,601,709.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 146,585,542.80 31,681,316.10 178,266,858.90 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银河沪 深300 价 值指 数证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2009]1025 号文 《 关于 核准 银河 沪深300 价 值指 数证 券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人银河 基 金管理有限公 司向社会 公 开发行募集 ，基金合
同于 2009 年 12 月 28 日正 式生效 ，首 次设 立募 集规 模为 871,170,063.66 份基 金份额 。本 基金 为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人为银河基金 管理有限 公 司，注册登 记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有 限 公司 。
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行、上市 的 股票、债券、 央
行票据、现金 等，以及 法 律法规及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。股票投资 包括沪深
300 价值指 数成份股 和备 选成份股、新 股（首次 发 行或增发）等 。如有法 律 法规或中国证 监会允
许基金 投资 的其 他品 种 （ 包括股 指期 货 、 股 指期 权 等金融 衍生 产品 ） ， 基金 管 理人在 履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围，并 依法 进行 投资 管理 。
本基金跟踪标 的指数的 股 票投资组合资 产（包括 标 的指数成份股 和备选成 份 股）不低于基 金
资产 的 90% ，现 金或 者到 期日在 一年 以 内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5%。权 证以 及其 他金
融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和中 国证 监会 的规 定。
本基金的业绩 比较基准为 ：沪深 300 价值指数 收益 率 ×95%＋ 银行活期存 款收 益率（税后 ）
×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编 制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位 币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允 价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利 率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(2)不 存在 活跃 市场 的金 融工具
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以 往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派 息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.15% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转帐 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转帐或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除权 除息 日的 基金 份额 净值自 动转 为基 金份 额；
(3) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配6 次， 每次 基金收 益分 配比
例不低于期末 可供分配 利 润的 50%（ 期末可供 分配 利润指期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配
利润中 已实 现收 益的 孰低 数） ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投 资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权除 息日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 人 不选择，本 基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红； 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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(6) 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （ 即期 末可 供分配 利润 计算 截止 日） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日；
(7) 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品 业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》 的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务 总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股 股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 10,627,999.54 9,978,105.17
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 10,627,999.54 9,978,105.17
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 170,001,848.65 161,689,195.22 -8,312,653.43 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 170,001,848.65 161,689,195.22 -8,312,653.43
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 176,871,853.52 169,029,245.15 -7,842,608.37
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 176,871,853.52 169,029,245.15 -7,842,608.37
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,390.17 2,297.26
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 23.87 - 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 15.14 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 3.30 108.02
合计 2,432.48 2,405.28
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 54,883.31 69,061.03
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 54,883.31 69,061.03
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 861.74 1,536.17
预提费 用 370,000.00 260,000.00
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计 420,861.74 311,536.17
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 146,585,542.80 146,585,542.80
本期申 购 54,399,675.70 54,399,675.70
本期赎 回( 以"-" 号填列) -55,730,420.85 -55,730,420.85
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 145,254,797.65 145,254,797.65
注：1. 申购 含红 利再 投资 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,225,052.15 12,456,263.95 31,681,316.10
本期利 润 -5,728,902.67 -470,045.06 -6,198,947.73
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-140,244.98 1,572,052.86 1,431,807.88
其中： 基金 申购 款 6,655,998.45 832,001.43 7,487,999.88
基金赎 回款 -6,796,243.43 740,051.43 -6,056,192.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,355,904.50 13,558,271.75 26,914,176.25
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 69,569.81 233,988.73
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 706.12 14,510.12
其他 231.56 4,909.41
合计 70,507.49 253,408.26
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可 比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 52,884,506.72 1,485,843,174.89
减：卖 出股 票成 本总 额 61,813,077.16 1,282,482,509.80
买卖股 票差 价收 入 -8,928,570.44 203,360,665.09
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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月 31 日 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,847,721.82 11,563,543.58
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,847,721.82 11,563,543.58
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -470,045.06 -168,687,734.44
—— 股 票投 资 -470,045.06 -168,687,734.44
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -470,045.06 -168,687,734.44
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 47,559.35 1,758,880.19
转换费 收入 17,072.24 721,984.78
合计 64,631.59 2,480,864.97
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易 所 市场 交易 费用 162,452.78 4,054,634.01
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
162,452.78 4,054,634.01
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 60,000.00
信息披 露费 320,000.00 320,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
银行间 帐户 维护 费 6,000.00 18,000.00
银行费 用 2,105.80 11,776.57
合计 578,105.80 609,776.57
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 中披露 的事 项外 ，本 基金 无其他 需要 披露
的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 没有 发生 变化 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
银河证券 67,414,306.04 62.52% 504,291,358.28 20.06%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 62,365.30 62.36% 54,883.31 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 460,043.92 20.17% 55,588.29 80.49%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 802,026.60 2,364,542.09 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
264,704.99 554,544.82
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
240,607.95 709,362.69
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
12 月 28 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,000,350.03 10,000,350.03
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,350.03 10,000,350.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
6.8847% 6.8222%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 10,627,999.54 69,569.81 9,978,105.17 233,988.73
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告 期末投资 于 基金管理人股 东中国石 油 天然 气集团公 司控制的 中 国石油天然气 股
份有限公司发行的股票 — — 中国石油（代码 601857 ）153,193 股 ， 期 末 公 允 价 值 为 人 民 币
1,217,884.35 元， 占本 基 金期末 基金 资产 净值 比例 为 0.7074% 。
本基金上年度 末投资于 基 金管理人股东 中国石油 天 然气集团公司 控制的中 国 石油天然气股 份
有 限 公 司 发 行 的 股 票 — — 中 国 石 油 （ 代 码 601857 ）162,893 股 ， 期 末 公 允 价 值 为 人 民 币
1,360,156.55 元， 占本 基 金期末 基金 资产 净值 比例 为 0.7630% 。
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600649 城投控
股
2016 年
12 月6
日
重大事
项停牌
20.34 - - 49,400 972,183.26 1,004,796.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间同 业市 场的 债券 回购交 易形 成的
卖出回 购证 券款 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 45 页 共 67 页
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和 指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有 限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受 限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而 影响基金投 资
收益的 风险 。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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本基金为指数 基金，采 用 在法律法规允 许范围内 最 大复制指数的 策略。本 基 金主要投资于 标
的指数 成份 股、 备选 成份 股。因 此， 利率 风险 不是 本基金 的主 要风 险。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为指数基金， 主要投资 于 标的指数成 份股、备
选成份 股， 所面 临的 最大 市场价 格风 险由 所持 有的 金融工 具的 公允 价值 决定 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 161,689,195.22 93.91 169,029,245.15 94.82
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 161,689,195.22 93.91 169,029,245.15 94.82
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值；
2、假 定沪 深 300 指 数变 化5% ，其 他市 场变 量均 不 发生变 化；
3、测 算时 期为3 个 月， 对 于交易 少 于 3 个 月的 资产 ，默认 其波 动与 指数 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 7,332,651.26 8,531,237.51
沪深300 指 数下 降 5% -7,332,651.26 -8,531,237.51
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 160,684,399.22 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,004,796.00 元，
属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 （ 于 2015 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民币
155,628,579.17 元 ， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币13,400,665.98 元， 属于 第 三层次 余额 为人 民
币0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一 层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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比例（%）
1 权益投 资 161,689,195.22 93.41
其中： 股票 161,689,195.22 93.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,676,131.07 6.17
7 其他各 项资 产 729,209.29 0.42
8 合计 173,094,535.58 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,534,876.78 2.63
C
制造业 42,879,685.56 24.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,230,346.92 3.62
E
建筑业 12,388,416.86 7.20
F
批发和 零售 业 2,020,425.80 1.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,413,752.73 3.14
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,955,008.33 1.14
J
金融业 72,711,656.08 42.23
K
房地产 业 11,830,745.31 6.87
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 719,484.85 0.42
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 160,684,399.22 93.33
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,004,796.00 0.58
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,004,796.00 0.58
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 341,696 12,106,289.28 7.03
2 600016 民生银 行 748,014 6,791,967.12 3.94
3 601166 兴业银 行 420,667 6,789,565.38 3.94
4 600036 招商银 行 328,961 5,789,713.60 3.36
5 600519 贵州茅 台 15,800 5,279,570.00 3.07
6 601328 交通银 行 866,755 5,001,176.35 2.90
7 600000 浦发银 行 272,714 4,420,693.94 2.57
8 000002 万
科Ａ 214,723 4,412,557.65 2.56
9 601668 中国建 筑 473,130 4,191,931.80 2.43
10 601288 农业银 行 1,320,298 4,092,923.80 2.38
11 000333 美的集 团 141,806 3,994,675.02 2.32
12 601169 北京银 行 383,732 3,745,224.32 2.18
13 000651 格力电 器 151,742 3,735,888.04 2.17
14 600887 伊利股 份 191,300 3,366,880.00 1.96
15 601398 工商银 行 728,382 3,212,164.62 1.87
16 601766 中国中 车 289,200 2,825,484.00 1.64
17 601601 中国太 保 99,067 2,751,090.59 1.60
18 601211 国泰君 安 144,300 2,682,537.00 1.56
19 600900 长江电 力 208,153 2,635,216.98 1.53
20 601988 中国银 行 717,119 2,466,889.36 1.43
21 000001 平安银 行 270,766 2,463,970.60 1.43
22 600104 上汽集 团 104,309 2,446,046.05 1.42
23 601818 光大银 行 565,179 2,209,849.89 1.28
24 601390 中国中 铁 235,100 2,082,986.00 1.21
25 000858 五 粮 液 59,785 2,061,386.80 1.20
26 600048 保利地 产 224,408 2,048,845.04 1.19
27 600050 中国联 通 267,443 1,955,008.33 1.14
28 600015 华夏银 行 170,891 1,854,167.35 1.08
29 600028 中国石 化 331,601 1,793,961.41 1.04
30 601186 中国铁 建 145,076 1,735,108.96 1.01 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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31 000776 广发证 券 93,300 1,573,038.00 0.91
32 002304 洋河股 份 18,957 1,338,364.20 0.78
33 601006 大秦铁 路 187,605 1,328,243.40 0.77
34 601009 南京银 行 118,284 1,282,198.56 0.74
35 001979 招商蛇 口 74,800 1,225,972.00 0.71
36 601857 中国石 油 153,193 1,217,884.35 0.71
37 000063 中兴通 讯 75,000 1,196,250.00 0.69
38 600795 国电电 力 371,926 1,179,005.42 0.68
39 600999 招商证 券 72,100 1,177,393.00 0.68
40 600585 海螺水 泥 63,000 1,068,480.00 0.62
41 002142 宁波银 行 61,764 1,027,752.96 0.60
42 601088 中国神 华 62,339 1,008,645.02 0.59
43 600019 宝钢股 份 155,684 988,593.40 0.57
44 600690 青岛海 尔 96,120 949,665.60 0.55
45 601669 中国电 建 130,144 944,845.44 0.55
46 600089 特变电 工 102,300 933,999.00 0.54
47 600383 金地集 团 70,921 919,136.16 0.53
48 000625 长安汽 车 61,500 918,810.00 0.53
49 600886 国投电 力 128,385 856,327.95 0.50
50 002202 金风科 技 49,300 843,523.00 0.49
51 600660 福耀玻 璃 44,200 823,446.00 0.48
52 600066 宇通客 车 41,889 820,605.51 0.48
53 600068 葛洲坝 87,113 800,568.47 0.46
54 000100 TCL 集团 240,902 794,976.60 0.46
55 600100 同方股 份 56,100 776,985.00 0.45
56 600029 南方航 空 110,678 776,959.56 0.45
57 000338 潍柴动 力 76,360 760,545.60 0.44
58 600309 万华化 学 34,099 734,151.47 0.43
59 600196 复星医 药 31,700 733,538.00 0.43
60 601800 中国交 建 48,085 730,411.15 0.42
61 000568 泸州老 窖 22,061 728,013.00 0.42
62 000069 华侨城 Ａ 103,523 719,484.85 0.42
63 601618 中国中 冶 153,661 716,060.26 0.42
64 601607 上海医 药 36,326 710,536.56 0.41
65 600023 浙能电 力 128,660 698,623.80 0.41
66 000623 吉林敖 东 22,500 697,275.00 0.40
67 600177 雅戈尔 48,387 676,450.26 0.39
68 600221 海南航 空 207,374 676,039.24 0.39
69 600340 华夏幸 福 27,925 667,407.50 0.39 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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70 600816 安信信 托 27,900 658,998.00 0.38
71 600115 东方航 空 92,819 656,230.33 0.38
72 600820 隧道股 份 59,478 654,852.78 0.38
73 000895 双汇发 展 31,200 653,016.00 0.38
74 600741 华域汽 车 39,719 633,518.05 0.37
75 601998 中信银 行 95,796 614,052.36 0.36
76 600674 川投能 源 69,412 603,884.40 0.35
77 601111 中国国 航 80,576 580,147.20 0.34
78 600153 建发股 份 53,600 573,520.00 0.33
79 601333 广深铁 路 106,940 542,185.80 0.31
80 600170 上海建 工 112,400 531,652.00 0.31
81 600018 上港集 团 102,335 523,955.20 0.30
82 600583 海油工 程 69,700 514,386.00 0.30
83 600208 新湖中 宝 108,500 451,360.00 0.26
84 000709 河钢股 份 133,927 447,316.18 0.26
85 600688 上海石 化 69,100 445,004.00 0.26
86 600362 江西铜 业 26,112 436,853.76 0.25
87 600060 海信电 器 24,669 422,333.28 0.25
88 601633 长城汽 车 38,000 420,280.00 0.24
89 000402 金 融 街 37,639 387,681.70 0.23
90 600376 首开股 份 32,500 383,825.00 0.22
91 600704 物产中 大 36,220 374,152.60 0.22
92 600827 百联股 份 25,224 362,216.64 0.21
93 000778 新兴铸 管 68,900 356,213.00 0.21
94 601155 新城控 股 28,500 334,875.00 0.19
95 601872 招商轮 船 66,800 329,992.00 0.19
96 002146 荣盛发 展 41,100 322,635.00 0.19
97 000027 深圳能 源 37,451 257,288.37 0.15
98 601877 正泰电 器 12,400 248,000.00 0.14
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600649 城投控 股 49,400 1,004,796.00 0.58
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 5,296,149.00 2.97
2 600887 伊利股 份 3,582,866.00 2.01
3 601766 中国中 车 2,960,596.00 1.66
4 000333 美的集 团 2,129,546.00 1.19
5 601390 中国中 铁 2,088,961.00 1.17
6 601211 国泰君 安 1,964,334.00 1.10
7 601318 中国平 安 1,663,288.00 0.93
8 601328 交通银 行 1,339,858.00 0.75
9 001979 招商蛇 口 1,339,172.00 0.75
10 000063 中兴通 讯 1,192,213.00 0.67
11 600016 民生银 行 1,046,358.00 0.59
12 601169 北京银 行 1,013,981.00 0.57
13 600900 长江电 力 980,173.00 0.55
14 601166 兴业银 行 969,172.00 0.54
15 600089 特变电 工 930,219.00 0.52
16 601398 工商银 行 853,162.24 0.48
17 600660 福耀玻 璃 840,705.00 0.47
18 600036 招商银 行 825,268.70 0.46
19 600100 同方股 份 807,897.00 0.45
20 600196 复星医 药 732,814.00 0.41
注： 本 项及 下项8.4.2 ， 8.4.3 的“ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出金 额 ” （或 “卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 3,285,779.04 1.84
2 601318
中国平 安 2,403,409.91 1.35
3 601688
华泰证 券 2,301,377.00 1.29
4 600153
建发股 份 1,924,628.39 1.08 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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5 600000
浦发银 行 1,846,066.00 1.04
6 000002
万
科Ａ 1,685,395.00 0.95
7 000166
申万宏 源 1,479,538.00 0.83
8 601166
兴业银 行 1,414,040.00 0.79
9 000783
长江证 券 1,357,289.00 0.76
10 600036
招商银 行 1,240,084.00 0.70
11 601018
宁波港 1,222,663.68 0.69
12 601169
北京银 行 1,221,012.00 0.68
13 600011
华能国 际 1,163,611.04 0.65
14 601398
工商银 行 1,076,364.00 0.60
15 000333
美的集 团 1,043,522.89 0.59
16 601555
东吴证 券 943,707.00 0.53
17 601328
交通银 行 921,863.00 0.52
18 600109
国金证 券 903,547.00 0.51
19 601288
农业银 行 829,905.00 0.47
20 000728
国元证 券 824,159.30 0.46
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 54,943,072.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 52,884,506.72
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中的 发行主体 没 有出现被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,734.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,432.48
5 应收申 购款 720,041.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 729,209.29
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600649 城投控 股 1,004,796.00 0.58 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,510 19,341.52 10,546,890.42 7.26% 134,707,907.23 92.74%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
122,258.63 0.0842%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月 28 日 ）基 金份 额总 额
871,170,063.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 146,585,542.80
本报告 期基 金总 申购 份额 54,399,675.70
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 55,730,420.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 145,254,797.65
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年7 月27 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 蓝 筹精选 混合 型证 券投 资基 金变更 基金 经理
的公告 》 ， 王海 华不 再担 任 本基金 的基 金经 理， 增聘 袁曦担 任本 基金 的基 金经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无.
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 58 页 共 67 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 ， 报 告期 内基 金 未改聘 会计 师 事 务所 ， 本 基金本 报告 期应
支付给 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 的 酬金 为 50,000.00 元人 民 币。 目前 该会 计师 事
务所已 向本 基金 提 供7 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 67,414,306.04 62.52% 62,365.30 62.36% -
中投证券 1 40,413,272.97 37.48% 37,637.64 37.64% -
浙商证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - - 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 59 页 共 67 页
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
网信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
注：本 基金 本期 新增 中泰 证券 1 个交 易单 元、 长江 证券 1 个交 易单 元、 东北 证券 1 个交 易单 元、
天风证 券 2 个 交易 单元 、 渤海证 券 1 个 交易 单元 、 浙商证 券 1 个 交易 单元 、 国信证 券 1 个 交易 单
元，诚 浩证 券更 名为 网信 证券。
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职 的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格 考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - - 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 60 页 共 67 页
中投证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金 证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
网信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 中国 农业 银行 股份有
限公司 开通 定投 并参 加开 放式公
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
2016 年 1 月 4 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 61 页 共 67 页
募基金 组合 申购 、 定投 费 率优惠 活
动的公 告
公司网 站
2 银河基 金管 理有 限公 司关 于发生
指数熔 断调 整旗 下部 分基 金开放
时间的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 5 日
3 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 6 日
4 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增 奕 丰科 技服 务（深
圳） 前海 有限 公司 为代 销 机构及 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 8 日
5 银河基 金管 理有 限公 司关 于 2016
年1 月7 日指 数熔 断期 间 调整旗 下
部分基 金开 放时 间的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 8 日
6 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 9 日
7 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 12 日
8 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 14 日
9 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 15 日
10 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增中 证金 牛 （ 北 京 ） 投
资咨询 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 18 日
11 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 19 日
12 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金 2015 年4 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 22 日
13 关于调 整旗 下基 金对 账单 服务形
式的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 23 日
14 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 29 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 62 页 共 67 页
15 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 2 日
16 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金招募 说明 书（ 更新 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网 站
2016 年 2 月 5 日
17 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 6 日
18 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 16 日
19 银河基 金管 理有 限公 司关 于总经
理任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 19 日
20 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基金所 持有 股票 估值 调整 的提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 23 日
21 银河基 金管 理有 限公 司关 于银河
智联主 题灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 开通 直销 平台 基金 转换和
补差费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 29 日
22 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 10 日
23 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 11 日
24 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增泛 华普 益基 金销售
有限公 司为 代销 机构 及费 率优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 3 月 18 日
25 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金 2015 年 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 3 月 25 日
26 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持 有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 29 日
27 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金继 续参 加中 国工 商银行
股份有 限公 司个 人电 子银 行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 4 月 1 日
28 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下 《中国 证券 报》 、 《证 2016 年 4 月 11 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 63 页 共 67 页
部分基 金新 增国 金证 券股 份有限
公司为 代销 机构 并转 换业 务的公
告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
29 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 4 月 13 日
30 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金 2016 年1 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 4 月 21 日
31 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增浙 江金 观诚 财富管
理有限 公司 为代 销机 构及 费率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 4 月 22 日
32 银河基 金管 理有 限公 司关 于网上
交易系 统关 闭支 付宝 基金 支付业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 5 日
33 银河基 金管 理有 限公 司关 于淘宝
店关闭 基金 申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 5 日
34 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 14 日
35 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国民 生银 行直销
银行" 基金 通"平台" 申购 手 续费率
1 折起"活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 5 月 16 日
36 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 17 日
37 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 18 日
38 银河基 金管 理有 限公 司关 于网上
交易开 通基 金赎 回极 速回 倍利宝
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 5 月 30 日
39 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 22 日
40 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金继 续参 加交 通银 行网上
银行 、 手 机银 行基 金申 购 费率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 30 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 64 页 共 67 页
41 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 京东 电子 商务 平台 进行申
购费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 30 日
42 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京汇 成基 金销售
有限公 司为 代销 机构 及费 率优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 7 月 6 日
43 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金 2016 年2 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 7 月 19 日
44 关于旗 下部 分基 金在 第一 创业证
券股份 有限 公司 开通 定 投 业务并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 8 月 4 日
45 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 第一 创业 证券 股份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 8 月 4 日
46 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金招募 说明 书（ 更新 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 8 月 11 日
47 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京唐 鼎耀 华投资
咨询有 限公 司为 代销 机构 及费 率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2016 年 8 月 12 日
48 关于旗 下部 分基 金新 增华 西证券
股份有 限公 司为 代销 机构 并开通
转换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2016 年 8 月 22 日
49 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控股
有限公 司为 代销 机构 及费 率优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 8 月 22 日
50 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海联 泰资 产管 理有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 8 月 23 日
51 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通浙 江同 花顺 基金销
售有限 公司 的定 投业 务及 费率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 8 月 24 日
52 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金 2016 年 半年 报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 8 月 25 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 65 页 共 67 页
53 银河基 金管 理有 限公 司关 于 与中
国工商 银行 合作 开通 基金 网上直
销业务 并实 行费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 8 月 29 日
54 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加交 通银 行手 机银行
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 9 月 20 日
55 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 代销 机构 及费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 9 月 23 日
56 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增武 汉市 伯嘉 基金销
售有限 公司 为代 销机 构及 费率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 9 月 23 日
57 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京广 源达 信投资
管理有 限公 司为 代销 机构 及费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 9 月 30 日
58 关于旗 下部 分基 金新 增中 国民族
证券有 限责 任公 司为 代销 机构的
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年10 月 25 日
59 银河沪 深300 价值 指数 证 券投资 基
金 2016 年3 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年10 月 26 日
60 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年11 月 11 日
61 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增杭 州科 地瑞 富基金
销售公 司为 代销 机构 及费 率优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年11 月 11 日
62 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年11 月 18 日
63 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京肯 特瑞 财富投
资管理 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2016 年11 月 28 日
64 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金继 续参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资手
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
2016 年11 月 29 日 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 66 页 共 67 页
续费率 优惠 活动 的公 告 司网站
65 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年12 月 19 日
66 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金继 续参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资手
续费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2016 年12 月 23 日
67 银河基 金管 理有 限公 司 关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行股份
有限公 司 “ 201 7 倾 心回 馈 ”基金
定投优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年12 月 30 日
68 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国邮 政储 蓄银行
股份有 限公 司个 人网 上银 行和手
机银行 基金 申购 费率 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2016 年12 月 30 日
69 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 中国 农业 银行 股份有
限公司 参加 开放 式公 募基 金申购
及定投 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2016 年12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金的 文件
2 、 《银 河沪 深300 价 值指 数证券 投资 基金 基金 合同 》
3 、 《银 河沪 深300 价 值指 数证券 投资 基金 托管 协议 》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区 世纪 大 道1568 号15 楼 银河沪深 300 价值指数 2016 年 年度报告
第 67 页 共 67 页
13.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
