银 河 旺 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司
基金托 管人: 北京银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年3 月31 日
银河旺利混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自2016 年5 月13 日( 基金 成立 日) 起至12 月 31 日 止。 银河旺利混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 14
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 24
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 24
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 25
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 26
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 27
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 28
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 28
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 28
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 29
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 29
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 29
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 29
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 29
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 29
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 29
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 30
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 30
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 32
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 33
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 33
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 61
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 61
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 62
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 63
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 64
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 65
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 66 银河旺利混合 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 66
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 66
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 66
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 67
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 67
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 68
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 68
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 69
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大 人事 变动 ...................................... 69
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 70
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 70
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 70
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 70
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 70
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 71
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 76
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 77
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 77
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 77
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 77
银河旺利混合 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河旺 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 银河旺 利混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519610
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月 13 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,109,852,211.80 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 银河旺 利混 合A 银河旺 利混 合C 银河旺 利混 合 I
下属分 级基 金的 场内 简称 - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 519610 519611 519612
报告期末下属分级基金份 额
总额
60,165,840.79 份 3,098,046.81 份 1,046,588,324.20
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在合 理控 制风 险的 前提下 , 在 深入 的基 本面 研究的 基础 上,
通 过 灵 活 的 资产 配 置 、策略 配 置 与 严 谨的 风 险 管理, 分 享 中 国在
加 快 转 变 经 济发 展 方 式的过 程 中 所 孕 育的 投 资 机遇, 追 求 实 现基
金资产 的持 续稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 通 过 合理 稳 健 的资产 配 置 策 略 ,将 基 金 资产在 权 益 类 资产
和 固 定 收 益 类资 产 之 间灵活 配 置 , 同 时采 取 积 极主动 的 股 票 投资
和 债 券 投 资 策略 , 把 握中国 经 济 增 长 和资 本 市 场发展 机 遇 , 严格
控制下 行风 险, 力争 实现 基金份 额净 值的 长期 平稳 增长。
本 基 金 投 资 策略 主 要 包括资 产 配 置 策 略、 股 票 投资策 略 、 固 定收
益类资 产投
资策略 、股 指期 货和 国债 期货投 资策 略、 权证 投资 策略等 。
业绩比 较基 准 上证国 债指 数收 益率 ×50%+ 沪深300 指数 收益 率 ×5 0 % 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合型 基 金 ,属于 证 券 投 资 基金 中 预 期风险 与 预 期 收益
中 等 的 投 资 品种 , 其 风险收 益 水 平 高 于货 币 市 场基金 和 债 券 型基
金,低 于股 票型 基金 。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 - - - 银河旺利混合 2016 年年度报告
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特征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 刘晔
联系电 话 021-38568888 010-66223586
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
400-820-0860 95526
传真 021-38568769 010-66226045
注册地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区
世纪大 道1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号
首层
办公地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区
世纪大 道1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 闫冰竹
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心50 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2016 年5 月13 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日 银河旺利混合 2016 年年度报告
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银河旺 利混 合A 银河旺 利混 合 C 银河旺 利混 合I
本期已 实现 收益 889,768.35 91,776.57 8,880,671.97
本期利 润 1,187,677.20 117,830.56 -6,095,126.69
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0215 0.0232 -0.0092
本期加 权平 均净 值
利润率
2.09% 2.25% -0.90%
本期基 金份 额净 值
增长率
2.70% 2.80% 1.40%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2016 年末
期末可 供分 配利 润 981,696.01 54,853.91 14,075,374.68
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0163 0.0177 0.0134
期末基 金资 产净 值 61,788,322.20 3,185,893.08 1,061,518,465.05
期末基 金份 额净 值 1.027 1.028 1.014
3.1.3 累计 期末 指
标
2016 年末
基金份 额累 计净 值
增长率
2.70% 2.80% 1.40%
注:1 、本 基金 合同 生效 期 未满一 年。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
3、 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
(为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银河旺 利混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.96% 0.11% 0.92% 0.36% -1.88% -0.25%
过去六 个月 1.38% 0.13% 3.22% 0.38% -1.84% -0.25%
自基金 合 同
生效起 至今
2.70% 0.13% 4.53% 0.41% -1.83% -0.28%
银河旺 利混 合C 银河旺利混合 2016 年年度报告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.87% 0.11% 0.92% 0.36% -1.79% -0.25%
过去六 个月 1.38% 0.13% 3.22% 0.38% -1.84% -0.25%
自基金 合同
生效起 至今
2.80% 0.13% 4.53% 0.41% -1.73% -0.28%
银河旺 利混 合I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.98% 0.11% 0.92% 0.36% -1.90% -0.25%
过去六 个月 1.30% 0.13% 3.22% 0.38% -1.92% -0.25%
自基金 合同
生效起 至
2016-6-27
日
1.40% 0.14% 0.73% 0.52% 0.67% -0.38%
自
2016-6-29
日至今
1.40% 0.13% 3.53% 0.38% -2.13% -0.25%
注:1 、业 绩比 较基 准=上 证国债 指数 收益 率 × 50%+ 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % 。
2 、本 基金I 级于 2016 年6 月 28 日 份额 为零 。
3、本 基金 自合 同生 效日 (2016 年5 月13 日) 起至2016 年12 月 31 日未 满一 年。
4、截 止2016 年11 月13 日建仓 期满 ,本 基金 各项 资产配 置符 合合 同约 定。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注:1 、本 基金 合同 于2016 年5 月 13 日 生效 ,截 至 本报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、本 项目 按实 际存 续期 计 算,不 按整 个自然 年 度进 行折算 。
3.3 其 他指 标
注:无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:自 基 金2016 年5 月13 日成 立起 尚未 进行 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
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目前, 截至 本报 告期 ,银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金,
基本情 况如 下:
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日
基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取 型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日
(1) 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 :以稳健 的 投资风格,构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合,在控 制
风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
(2) 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投 资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日
基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 银河旺利混合 2016 年年度报告
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基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日
基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日
基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合, 优 选景气 行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日
基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日
基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具 有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险
的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 ,
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 : 本 基金 主 要投资 于固 定 收 益类 品种 , 在 控制 风险 , 保 持资 产 良好流 动性 的前银河旺利混合 2016 年年度报告
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提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日
基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严
格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF )
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日
基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日
基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日
基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 18 页 共 77 页
基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日
基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日
基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活 配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日
基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下,力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 , 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪,在严格控 制跟 踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-05-29
基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格
控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-08-06
基金投资目标 :本 基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全银河旺利混合 2016 年年度报告
第 19 页 共 77 页
的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-11-18
基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ,
在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-09
基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证
人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-22
基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的 投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-22
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-05-12
基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战银河旺利混合 2016 年年度报告
第 20 页 共 77 页
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和
精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条
件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-06-19
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配 置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 : 2015 年12 月17 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下, 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 : 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标: 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中,
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会,通过行 业配置和
精选个股,分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ,力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年5 月 13 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通 过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 21 页 共 77 页
基金合 同生 效日 :2016 年8 月 17 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型 开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年9 月7 日
基金投资目标 :本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上,通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理, 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年9 月5 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
韩晶
银 河 旺 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 银 信 添
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 收 益
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 领 先
债 券 型 证
券 投 资 基
2016 年 5 月
13 日
- 14
中共党员,经济学硕
士。 曾 就职 于中 国民 族
证券有 限责 任公 司, 期
间从事 交易 清算 、 产 品
设计、投资管理等工
作。 2008 年6 月 加入 银
河基金 管理 有限 公司 ,
从事固定收益产品研
究工作 , 历 任债 券经 理
助理、债券经理等职
务, 2011 年8 月 起担 任
银河银信添利债券型
证券投资基金的基金
经理; 2014 年7 月起 担
任银河收益证券投资
基金的 基金 经理 ;2012
年 11 月起 担任 银河 领
先债券型证券投资基银河旺利混合 2016 年年度报告
第 22 页 共 77 页
金 的 基 金
经 理 、 银
河 鑫 利 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
鸿 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
润 利 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 泽 利 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 君 耀
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 怡 纯
债 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 君 润
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 盛 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
金 的 基 金 经 理 ;2015
年4 月 起担 任银 河鑫 利
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 ;
2015 年 6 月起 担任 银
河鸿利灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 , 2016 年3 月起
担任银 河润 利、 银河 泽
利保本混合型证券投
资基金的基金经理;
2016 年 5 月起 担任 银
河旺利灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 ; 2016 年8 月起
担任银河君尚灵活配
置混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ;2016
年9 月 起担 任银 河君 信
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 ;
2016 年11 月起 担任 银
河君耀灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 ;2016 年12 月
起担任银河君怡纯债
债券型证券投资基金
的基金经理、银河君
盛、 银 河君 润、 银河 睿
利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理; 2016 年5 月 起担 任
固定收 益部 负责 人。 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 23 页 共 77 页
的 基 金 经
理 、 银 河
君 尚 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 信 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 荣 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
睿 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 部 负
责人
蒋磊
银 河 旺 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 领 先 债
券 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
银 信 添 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 鸿 利 灵
2016 年 8 月
26 日
- 10
硕士研 究生 学历 。 曾 先
后在星 展银 行( 中国 )
有限公 司、 中宏 人寿 保
险有限 公司 工作 。2016
年4 月 加入 银河 基金 管
理有限 公司 ,2016 年8
月起担任银河鸿利灵
活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理、 银
河岁岁回报定期开放
债券型证券投资基金
的基金 经理 、 银 河旺 利
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 、
银河银信添利债券型
证券投资基金的基金
经理, 现就 职于 固定 收银河旺利混合 2016 年年度报告
第 24 页 共 77 页
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
岁 岁 回 报
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理
益部。
注:1 、上表 中韩晶的 任职 日期为该基 金基金合 同生 效之日;蒋磊 的任职日 期 为 我公司做出 决定之
日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有
关法律法规的 规定,本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产,在合
法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值,努 力 实现基金份额 持有人的 利 益,无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 , 公 司实 行 统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不银河旺利混合 2016 年年度报告
第 25 页 共 77 页
同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同
投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除
外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比 情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完
全复制 的指 数基 金除 外) 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前
确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年, 中国 经济 运行 平 稳。GDP 增 速连 续三 个季 度维持 在 6.7% , 四 季度 略 有上行 。 货 币市
场前松后紧,3 月初下 调 存款准备金率 一次,下 半 年流动性逐步 变得紧张 , 市场在四季 度更是由
资产荒 变为 资金 荒。
年内债券市场 发生了两 轮 明显调整,4 月份受超 预 期信用事件影 响,市场 迎 来调整,随后 市
场重新 震荡 下行 。 四 季度 市场发 生深 幅调 整, 堪称 “债灾 ”, 10 年 期国 债期 货的 最 大跌 幅达 到 8% 。
四季度债券市 场调整背 后 既有一些长期 利空因素 的 支撑,也是由 一些短期 因 素所触发。 长期因素
包括 自8 月 起央 行通 过锁 短放长 , 逐 步抬 高银 行间 货币市 场的 融资 成本 ; 同 时各监 管部 门也 相继
出台限制债券 投资杠杆 , 约束理财产品 规模增长 , 引导金融去杠 杆的一系 列 监管措施; 以及特朗银河旺利混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 77 页
普当选 美国 总统 后推 动海 外再通 胀预 期再 起和 美元 加息预 期走 强。 短期 的触 发因素 主要 是央 行 十
一月末超预期 的在公开 市 场持续净回笼 资金引发 流 动性冲击、而 后这个冲 击 自我强化引 发同业链
条的负反馈, 导致市场 在 资金荒的担忧 下快速调 整 ,尤其是流动 性相对较 好 的利 率债和 段久期高
等级信 用债 ,收 益率 曲线 极度平 坦化 。
全年基金组合 债券仓位 以 中高评级的城 投债、优 质 短融、中票为 主,组合 久 期短。因此, 在
债市暴 跌中 ,回 撤幅 度较 小,表 现尚 可。
权益市场经历 了年初两 次 熔断下跌的行 情,随后 在 存量资金博弈 的背景下 整 体维持底部震 荡
的格局,以结 构性行情 为 主,上证综指 表现明显 强 于中小板及创 业板。上 半 年食品饮料 、新能源
汽车产业链, 下半年周 期 类股票表现出 一定的上 涨 持续性,其余 板块热点 切 换较快,把 握行情的
难度较 大。
基金于五月中 上旬募集 成 立,前期主要以 交易所短 期 利率和逆回购 为主,基金 在 五月末较好 的
把握了权益市 场系统性 反 弹的机会,在 权益指数 低 点选择建仓股 票,主要 以 银行、家电 、医药为
主。得益于建 仓初期时 点 及策略的选择 ,基金成 立 初期业绩表现 突出,为 基 金全年业绩 表 现奠定
了基础。下半 年基金提 高 了股票仓位, 主要加仓 行 业为电力、医 药、旅游 等 低估值行业 。年末股
票结构有所调 整,主要 减 持了电力、轻 工、计算 机 ,增配了化工 、传统传 媒 行业股票。 基金积极
参与了 新股 的网 下申 购。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
注:本 报告 期本 基金 A 级 净值增 长率 为 2.7% , 业绩 比较基 准收 益率 为 4.53% ;C 级净 值增 长
率为2.8% , 业 绩比 较基 准 收益率 为 4.53% ;I 级净 值 增长率 为 1.40% , 业绩 比较 基准收 益率 自基 金
合同生 效起 至2016-6-27 日为0.73%、自 2016-6-29 日至今 为 3.53% (2016 年6 月 28 日I 级 份额
为零) ;
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 , 对于 债券 市场 我们持 谨慎 判断 , 预 计债 券 市场大 概率 仍呈 震荡 格局, 相较 2016 年,
收益率中枢大 概率有一 定 上移,市场波动 可能较 2016 年幅度更大, 利率债存 在 一定波段操作 的机
会,重 点要 防范 信用 利差 走阔的 风险 。
支撑以往慢牛 行情的一 些 逻辑正在发生 变化。首 先 是货币政策取 向的调整 已 经 非常明确, 随
着16 年经 济基 本面 的启 稳 以及通 胀中 枢的 走高 , 货 币政策 边际 收紧 , 政 策重 心转向 了防 范系 统性
风险和资产泡 沫。新的 经 济和金融环境 下,央行 重 新获得了主动 供给和调 节 银行体系流 动性的功银河旺利混合 2016 年年度报告
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能,通 过锁 短放 长, 抬高 公开市 场以 及MLF 利 率, 央行事 实上 抬升 了货 币市 场的利 率水 平。
其次, 监管 机关 通过 将理 财产品 增速 纳 入 MPA 考核 ,控制 理财 产品 增量 、引 导理财 回表 。 同
业存单 在2017 年也 可能 被 纳入同 业负 债。 这一 系列 金 融去杠 杆的 监管 措施 都对 债市的 多头 力量 构
成压力 。
第三,在经济 增长和通 胀 的预期上,市 场从之前 的 一致悲观预期 转而发生 分 歧。工业品价 格
回升和 企业 补库 存具 备一 定的惯 性。2017 年 经济基 本面除 非出 现超 预期 下行 的局面 , 否 则债 券 市
场收益 率恐 怕难 以大 幅单 边下行 。
信用债 方面 ,预 计 17 年 信 用利差 大概 率将 会走 阔, 在 16 年四 季度 末的 剧烈 调 整中, 信用 债
收益率主要 是 跟随利率 债 上行,利差仅 小幅走阔 , 利差保护仍然 较弱。根 据 历史经验, 一般债券
市场收 益率 的走 高往 往伴 随信用 利差 的扩 大。
此外 ,2017 年 需重 点防 范 两个下 行风 险 。 一 个是 信 用事件 的超 预期 爆发 ,2017 的信 用债 到期
规模相 较2016 年仍 有相 当 幅度的 增长 , 并 有较 多的 地产类 公司 债到 期, 城投 债债务 置换 也 可 能对
估值带 来冲 击。 第二 是同 业业务 监管 超预 期收 紧导 致同业 业务 链条 形成 负反 馈。
权益市场方面 ,在流动 性 边际收紧、无 风险收益 率 上行、IPO 供给持续 加大 的背景下,预 计
2017 年权 益市 场仍 然难 有 大的趋 势性 表现 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人
的利益,监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则,依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度,采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 , 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、 执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核, 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ,定期 制作 监察 稽核 报告 ,及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括:
(1) 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 , 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门
培训相结合 的方式, 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动,
使员工加深了 对法律法 规 的认识,并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工 作中, 确保其行
为守法 合规 、严 格自 律, 恪守诚 实信 用原 则, 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。
(2 ) 继 续完 善公 司治 理结 构, 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 , 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标, 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制,明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围,银河旺利混合 2016 年年度报告
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认真贯彻了独 立董事制 度 ,重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意,保证了 独立董事
在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥, 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。
(3) 不断 完善 规章 制度 体 系, 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 , 对
现有的规章制 度体系不 断 进 行完善,对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ,明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任,细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 , 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、 根据 《基 金合 同》 有 关 规定, “在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 本基 金收益 每年 最多
分配 12 次 , 每 次收 益分 配 比例不 低于 该次 可供 分配 利润 的 20% , 若 《基 金合 同 》 生效 不 满 3 个月
可不进 行收 益分 配 ” ;本 基金收 益分 配方 式分 现金 分红和 红利 再投 两种 ;
2 、本 《基 金合 同》 生效 日 为 2016 年5 月 13 日 ;截 止 2016 年 12 月 31 日 A 类 可供分 配利 润
为 981,696.01 元,C 类 可 供分配 利润 为 54,853.91 元,I 类可 供分 配利 润为 14,075,374.68 元,
本年度 未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注:无 。 银河旺利混合 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报告期内 ,本基金 托 管人在托管银 河泽利债 券 型发起式证券 投资基 金 过 程中,严格遵 守
了《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规和基 金合同、 托 管协议等有 关规定,
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对 本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 , 保证 复 核内容 真实 、 准确 和完 整 , 不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017 )审 字 第60821717_B32 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银河旺 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们审计了后附的银河旺 利灵活配置混合型证券投 资基金财务
报表, 包 括2016 年12 月 31 日的 资产 负债 表和2016 年05 月13
日 (基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日止 期间 的利润 表及
所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财
务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的银河旺利混合 2016 年年度报告
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内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任 是 在 执 行 审 计工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表发 表 审 计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意 见 。 审计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管理 人 选 用 会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制,公允反映了银 河旺利灵活配置混合型证 券投资基金
2016 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年05 月 13 日 (基 金合
同生效 日 ) 至2016 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 郭杭翔
薛晓礼
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 银河 旺利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 29,688,167.04
结算备 付金
1,246,066.87
存出保 证金
52,096.23
交易性 金融 资产 7.4.7.2 838,215,350.60 银河旺利混合 2016 年年度报告
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其中: 股票 投资
68,780,350.60
基金投 资
-
债券投 资
769,435,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 274,673,121.14
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 11,522,755.68
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,155,397,557.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
27,920,067.12
应付赎 回款
1,027.87
应付管 理人 报酬
572,993.73
应付托 管费
190,997.92
应付销 售服 务费
46,399.33
应付交 易费 用 7.4.7.7 53,391.26
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 120,000.00
负债合 计
28,904,877.23
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 1,109,852,211.80
未分配 利润 7.4.7.10 16,640,468.53
所有者 权益 合计
1,126,492,680.33
负债和 所有 者权 益总 计
1,155,397,557.56
注: (1 )报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日,A 类 基金 份额净 值 1.027 元, 份额 总额 60,165,840.79
份;C 类基 金份 额净值1.028 元, 份额 总额 3,098,046.81 份;I 类基 金 份额 净 值 1.014 元, 份额
总额1,046,588,324.20 份。
(2 ) 本基 金合 同于2016 年05 月13 日生 效。 银河旺利混合 2016 年年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体: 银河 旺利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年5 月13 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 5 月 13 日(基金合同
生效日) 至2016 年12 月31 日
一、收入
-390,473.07
1.利息 收入
15,070,705.70
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 258,140.24
债券利 息收 入
12,972,977.95
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,839,587.51
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-1,194,091.85
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,553,303.81
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -7,283,415.66
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 536,020.00
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 7.4.7.17 -14,651,835.82
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 384,748.90
减:二、费用
4,399,145.86
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,842,330.68
2.托 管费 7.4.10.2.2 947,443.60
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 233,966.30
4.交 易费 用 7.4.7.19 153,674.12
5.利 息支 出
89,777.16
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
89,777.16
6.其 他费 用 7.4.7.20 131,954.00
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号填列)
-4,789,618.93
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)
-4,789,618.93
银河旺利混合 2016 年年度报告
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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 银河 旺利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年5 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 13 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
201,345,894.32 - 201,345,894.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -4,789,618.93 -4,789,618.93
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
908,506,317.48 21,430,087.46 929,936,404.94
其中:1. 基 金申 购款 1,069,170,963.65 22,684,095.03 1,091,855,058.68
2. 基金 赎回 款 -160,664,646.17 -1,254,007.57 -161,918,653.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,109,852,211.80 16,640,468.53 1,126,492,680.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银河旺利灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系经中国 证券 监督管理委 员
会(以下简称 “中国证监 会 ”)证监许 可[2016]562 号《关于准 予银河旺利 灵活配置混合 型证券
投资基 金注 册的 批复 》的 核准, 由银 河基 金管 理有 限公司 作为 管理 人自 2016 年 4 月 6 日到 2016
年 5 月 6 日止期 间向 社会 公开募 集, 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 验 证
并出具 安永 华明 (2016 ) 验字 第 60821717_B06 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。银河旺利混合 2016 年年度报告
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基金合 同 于 2016 年 5 月 13 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式, 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除
认购费 后的 实收 基金 ( 本 金) 为人 民币201,240,978.77 元 , 在募 集期 间产 生的 存款利 息为 人民 币
104,915.55 元, 以上 实收 基金( 本息 )合 计为 人民 币 201,345,894.32 元, 折 合 201,345,894.32
份基金 份额 , 其 中A 类 份额47,176,927.05 份, C 类份额4,080,317.27 份, I 类份 额150,088,650.00
份。本基金的 基金管理 人 为银河基金管 理有限公 司 ,注册登记机 构为中国 证 券登记结算 有限责任
公司 , 基 金托 管人 为北 京 银行股 份有 限公 司 。 本 基 金分 设A 类、C 类和 I 类三 类基金 份额 。 对 于 A
类基金 份额 ,投 资者 申购 时需缴 纳申 购费 ;对 于 C 类基金 份额 ,投 资者 申购 时无需 缴纳 申购 费 ,
而从 C 类基 金资 产中 收取 销售服 务费 ;对 于 I 类基 金份额 ,投 资者 仅可 通过 管理人 指定 的特 定 销
售渠道 申购 , 且首 笔申 购 资金不 低于 人民 币1,000.00 万 元, 投资 者申 购时 无 需缴纳 申购 费 , 而从
I 类基 金资 产中 收取 销售 服务费 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 国债、 金融 债 、 央行 票据、 地方 政
府债券、企业 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转换 债券、分 离 交易的可转 换公司债
券、 债 券回 购等) 、 货币 市 场工具 、 权 证、 资 产支 持 证券、 股指 期货、 国债 期 货以及 法律 法规 或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中 国证监 会相 关规 定) 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后 ,可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 0%-95% 。 本 基金每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 、 国
债期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 保持 不低 于基 金资产 净值 的 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内
的政府 债券 。 权 证的 投资 比 例不 超过 基金 资产 净值 的 3% , 股 指期 货、 国 债期 货及其 他金 融工 具 的
投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :上证 国债 指数 收益 率×50%+沪深 300 指 数收 益率 × 50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、银河旺利混合 2016 年年度报告
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《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年5 月13 日 ( 基金 合同 生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的 主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2016 年5 月13 日(基 金合 同生 效日 ) 至2016 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变 动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ;
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具;
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和银河旺利混合 2016 年年度报告
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其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效
套期工具的衍 生 工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益;
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当
确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
同时调 整公 允价 值变 动收 益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认;
当金 融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;
金融资产转移,是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ; 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几 乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资 产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费银河旺利混合 2016 年年度报告
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用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本;
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期 限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ;
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ;
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算;
(6) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值;第 三层次输 入 值,相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 :
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素,
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的,应
对最近 交易 的市 价进 行调 整,确 定公 允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在 活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术,优 先 使用相关可观 察输入值 , 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准 金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入银河旺利混合 2016 年年度报告
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“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的 利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提;
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账;
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ;
(7) 权证投资 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账;
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认, 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ;
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ;
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ;
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.60% 年费 率逐日 计提 ; 银河旺利混合 2016 年年度报告
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(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费 率逐 日计 提;
(3) 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ,C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份
额基金 资产 净值 的0.50% 年费率 逐日 计提 , I 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日I 类 基金 份额 基金
资产净 值 的0.05% 年 费率 逐日计 提;
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提;
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)
在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次,每 次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的20% , 若 《 基 金合同 》 生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配 ;
(2)
本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现 金分 红与 红利 再投资 , 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金
红利自动转为 相应类别 的 基金份额进行 再投资; 若 投资者不选择 ,本基金 默 认的收益分 配方式是
现金分 红;
(3)
基金 收益 分配 后各 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值; 即 基金 收益 分配 基准 日 的各类 基金 份
额净值 减去 每单 位该 类基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ;
(4)
由于 本基 金各 类基 金 份额收 取的 费用 不同 , 各 基 金份额 类别 对应 的可 分配 收益将 有所 不
同,本 基金 同一 类别 的每 一基金 份额 享有 同等 分配 权;
(5)
法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
注:无 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
注:无 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 银河旺利混合 2016 年年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局 财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证 券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的 转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服银河旺利混合 2016 年年度报告
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务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未 缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股 股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税; 银河旺利混合 2016 年年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 29,688,167.04
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 29,688,167.04
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 72,316,567.69 68,780,350.60 -3,536,217.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 140,000,000.00 135,539,000.00 -4,461,000.00
银行间 市场 640,550,618.73 633,896,000.00 -6,654,618.73
合计 780,550,618.73 769,435,000.00 -11,115,618.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 852,867,186.42 838,215,350.60 -14,651,835.82
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元 银河旺利混合 2016 年年度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 95,500,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 179,173,121.14 99,172,681.14
合计 274,673,121.14 99,172,681.14
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 95,500,000.00 -
合计 274,673,121.14 99,172,681.14
项目
2016-12-31
债券
代码 债券名称
约定
返售日
估值
单价 数量(张 )
估值
总额
其中:
已出售
或再质押
总额
R029 101551105 15 中色MTN002 2017-1-3 99.25 1,000,000.00 99,250,000.00 -
合计
1,000,000.00 99,250,000.00 -
注: 债 券为 净价 估值 , 买 入返售 为全 价交 易,2016 年 12 月 31 日买 断式 逆回 购交易 债券 全价 估值
总额为 人民 币99,440,000.00 元。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,094.88
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 616.77
应收债 券利 息 11,183,015.51
应收买 入返 售证 券利 息 335,002.67
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.85 银河旺利混合 2016 年年度报告
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合计 11,522,755.68
7.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,551.26
银行间 市场 应付 交易 费用 5,840.00
合计 53,391.26
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 用 50,000.00
预提信 息披 露费 70,000.00
合计 120,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
银河旺 利混 合 A
项目
本期
2016 年 5 月 13 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额 ( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 47,176,927.05 47,176,927.05
本期申 购 16,318,767.42 16,318,767.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,329,853.68 -3,329,853.68
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 60,165,840.79 60,165,840.79
金额单 位: 人民 币元 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 77 页
银河旺 利混 合 C
项目
本期
2016 年 5 月 13 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 4,080,317.27 4,080,317.27
本期申 购 6,263,872.03 6,263,872.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,246,142.49 -7,246,142.49
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,098,046.81 3,098,046.81
金额单 位: 人民 币元
银河旺 利混 合 I
项目
本期
2016 年 5 月 13 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 150,088,650.00 150,088,650.00
本期申 购 1,046,588,324.20 1,046,588,324.20
本期赎 回( 以"-" 号填列) -150,088,650.00 -150,088,650.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,046,588,324.20 1,046,588,324.20
注: (1) 申购 含红 利再 投 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。
(2 ) 本基 金合 同 于 2016 年 05 月 13 日 生效 。设 立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金( 本金 )为
人民币 201,240,978.77 元 ,在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 104,915.55 元 ,以 上实 收
基金( 本息 )合 计为 人民 币 201,345,894.32 元 ,折 合 201,345,894.32 份 基金 份额, 其 中 A 类份
额47,176,927.05 份,C 类份 额 4,080,317.27 份,I 类份 额150,088,650.00 份。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
银河旺 利混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 889,768.35 297,908.85 1,187,677.20
本 期 基 金 份 额 交 易 91,927.66 342,876.55 434,804.21 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 77 页
产生的 变动 数
其中: 基金 申购 款 139,425.71 411,731.30 551,157.01
基金赎 回款 -47,498.05 -68,854.75 -116,352.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 981,696.01 640,785.40 1,622,481.41
单位: 人民 币元
银河旺 利混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 91,776.57 26,053.99 117,830.56
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-36,922.66 6,938.37 -29,984.29
其中: 基金 申购 款 55,387.20 152,607.69 207,994.89
基金赎 回款 -92,309.86 -145,669.32 -237,979.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 54,853.91 32,992.36 87,846.27
单位: 人民 币元
银河旺 利混 合 I
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 8,880,671.97 -14,975,798.66 -6,095,126.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,194,702.71 15,830,564.83 21,025,267.54
其中: 基金 申购 款 5,636,907.69 16,288,035.44 21,924,943.13
基金赎 回款 -442,204.98 -457,470.61 -899,675.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,075,374.68 854,766.17 14,930,140.85
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月13 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 184,578.05
定期存 款利 息收 入 12,522.22
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 60,669.86
其他 370.11
合计 258,140.24
银河旺利混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 77 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月13 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 25,092,128.40
减:卖 出股 票成 本总 额 19,538,824.59
买卖股 票差 价收 入 5,553,303.81
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年5月13 日( 基金 合同 生效日)至
2016年12月31 日
债券投资 收 益—— 买卖 债 券( 、债 转股及 债券到 期 兑
付)差 价收 入
-7,283,415.66
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -7,283,415.66
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年5月13 日( 基金 合同 生效日)至
2016年12月31 日
卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 597,355,051.78
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额 595,291,636.54
减:应 收利 息总 额 9,346,830.90
买卖债 券差 价收 入 -7,283,415.66
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 收益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 收益—— 申 购差 价收 入。 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 77 页
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收益 —— 买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 536,020.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 536,020.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年5 月13 日(基 金合 同生效 日)至2016
年 12 月 31 日 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 77 页
1.交易 性金 融资 产 -14,651,835.82
——股 票投 资 -3,536,217.09
——债 券投 资 -11,115,618.73
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合 计 -14,651,835.82
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 384,721.55
转换费 收 入519611 1.30
转换费 收 入519610 26.05
合计 384,748.90
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
141,124.12
银行间 市场 交易 费用
12,550.00
合计
153,674.12
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 70,000.00
其他费 用 150.00
银行费 用 5,804.00 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 77 页
帐户维 护费 6,000.00
合计 131,954.00
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表 批准日,除 (上述利润分 配事项及在 )7.4.6.2 增值 税中披露 的事项外,本基
金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期 间的 关联方 交易
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年5 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
银河证券 114,559,526.24 100.00%
银河旺利混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 77 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年5 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
银河证券 62,565,224.60 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年5 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
银河证券 9,607,900,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年5月13 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 105,806.54 100.00% 47,551.26 100.00%
注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,842,330.68
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 35,023.95 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 77 页
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .6%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费自 基金合同 生 效之日起每日 计提,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付,由基金 管理人向
基金托管人发 送基金管 理 费划付指令, 基金托管 人 复核无误后于 次月首日 起 五个工作日 内从基金
财产中一次性 支付 给基 金 管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的,顺
延至法 定节 假日 、 休 息日 结 束之日 起五 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日起 五个工 作日 内支 付 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 947,443.60
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费自 基金合同 生 效之日起每日 计提 ,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付,由基金 管理人向
基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 , 基 金托 管人 复 核无误 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金
财产中一次性 支取。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使无 法按时支 付 的,顺延至 法定节假
日、休 息日 结束 之日 起 5 个工作 日内 或不 可抗 力情 形消除 之日 起 5 个 工作 日 内支付 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2016 年 5 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河旺 利混 合 A 银河旺 利混 合 C 银河旺 利混 合I 合计
银河基 金管
理有限 公司
- 778.49 217,682.54 218,461.03
银河证 券 - 7,270.96 - 7,270.96
北京银 行 - 6,328.18 - 6,328.18
合计 - 14,377.63 217,682.54 232,060.17
注: 本 基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.5% ,I 类基银河旺利混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 77 页
金份额的销售 服务费年 费 率为 0.05% 。销售 服务费 主要用于本基 金持续销 售 以及基金份额 持有人
服务等 各项 费用 。C/I 类 基金份 额的 销售 服 务 费计 提的计 算公 式如 下:
H=E× 销售 服务 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的C/I 类 基金份 额销 售服 务费
E 为前 一日 的C/I 类 基金 份额的 基金 资产 净值
销售服务费自 基金合同 生 效之日起每日 计算,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付,由基金 管理人向
基金托管人发 送基金销 售 服务费划款指 令,基金 托 管人复核后于 次月前五 个 工作日内从 基金财产
中划出,由基 金管理人 按 照相关合同规 定支付给 基 金销售机构。 若遇法定 节 假日、休息 日或不可
抗力致使无法 按时支付 的 ,顺延至支付 法定节假 日 、休息日结束 之日起五 个 工作日内或 不可抗力
情形消 除之 日起 五个 工作 日内 支 付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年 5 月 13 日至2016 年 12 月 31 日
银河旺 利混 合A 银河旺 利混 合 C 银河旺 利混 合 I
基 金 合 同 生 效 日
( 2016 年 5 月 13
日 ) 持有 的基 金份 额
- - 40,005,200.00
期初持 有的 基金 份额
- - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变 动 份额 - - -
减 : 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
- - -
期末持 有的 基金 份额 - - 40,005,200.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - 3.6000%
注: 期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 77 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 5 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
北京银行 29,688,167.04 184,578.05
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017 年
12 月1
日
新股流
通受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840 华统 2016 年 2017 年 新股流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 77 页
股份 12 月29
日
1 月 10
日
通受限
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注:本基金持 有的股票 “ 苏州科达”为 网下申购 新 股中签,中签 部分为认 购 网下老股东 的转让部
分,自 愿设 定 12 个 月锁 定 期,锁 定期 自本 次公 开发 行的股 票在 上交 所上 市交 易之日 起开 始计 算 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本 基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施,
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主
管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 77 页
公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风
险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ;
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责 任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市,
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 , 因 此除 在7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能 自
由转让 的情 况外 ,其 余均 能及时 变现 。
此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。本 基金 经营 活动的 现金 流量 与市 场利 率变化 有一 定的 相关 性。 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 77 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期
末
2016
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
29,688,167.04 - - - - - 29,688,167.04
结算
备付
金
1,246,066.87 - - - - - 1,246,066.87
存出
保证
金
52,096.23 - - - - - 52,096.23
交易
性金
融资
产
30,129,000.00 89,789,000.00 190,776,000.00 362,211,000.00 96,530,000.00 68,780,350.60 838,215,350.60
买入
返售
金融
资产
274,673,121.14 - - - - - 274,673,121.14
应收
利息
- - - - - 11,522,755.68 11,522,755.68
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
335,788,451.28 89,789,000.00 190,776,000.00 362,211,000.00 96,530,000.00 80,303,106.28 1,155,397,557.56
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 27,920,067.12 27,920,067.12
应付
赎回
款
- - - - - 1,027.87 1,027.87
应付
管理
人报
酬
- - - - - 572,993.73 572,993.73
应付 - - - - - 190,997.92 190,997.92 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 77 页
托管
费
应付
销售
服 务
费
- - - - - 46,399.33 46,399.33
应付
交易
费用
- - - - - 53,391.26 53,391.26
其他
负债
- - - - - 120,000.00 120,000.00
负债
总计
- - - - - 28,904,877.23 28,904,877.23
利率
敏感
度缺
口
335,788,451.28 89,789,000.00 190,776,000.00 362,211,000.00 96,530,000.00 51,398,229.05 1,126,492,680.33
注:上表统计 了本基金 面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ,并按照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有债券 资产的利 率 风险状况
测算的 理论 变动 值。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ,其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单 位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年12 月31 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
4,677,869.60 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-4,677,869.60
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场银河旺利混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 77 页
交易的股票和 债券,所 面 临的最大市场 价 格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 68,780,350.60 6.11
交易性 金融 资产 -基金 投资 - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 68,780,350.60 6.11
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 , 股 票资 产相 应的 理 论变
动值。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化5% ,其 他市 场变 量均 不 发生变 化。
3、测 算时 期为3 个 月, 对 于交易 少 于 3 个 月的 资产 ,默认 其波 动与 指数 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 升 5% 3,734,952.63 -
沪深300 指 数下 降 5% -3,734,952.63
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 77 页
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层级的余额为 人民 币 67,715,115.73 元 ,属 于第二层级的余额为 人民 币 770,500,234.87
元,属 于第 三层 级余 额 为 人民 币 0.00 元。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三 层次 。
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层级 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 68,780,350.60 5.95
其中: 股票 68,780,350.60 5.95
2 固定收 益投 资 769,435,000.00 66.59
其中: 债券 769,435,000.00 66.59
资产 支持 证券 - - 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 77 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 274,673,121.14 23.77
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,934,233.91 2.68
7 其他各 项资 产 11,574,851.91 1.00
8 合计 1,155,397,557.56 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,212,221.20 0.20
C
制造业 28,802,658.45 2.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,116,592.23 0.10
F
批发和 零售 业 11,437,699.00 1.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿 和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 6,658,780.00 0.59
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 18,552,399.72 1.65
S
综合 - -
合计 68,780,350.60 6.11
银河旺利混合 2016 年年度报告
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8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票 投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300144 宋城演 艺 766,638 16,053,399.72 1.43
2 600511 国药股 份 379,990 11,437,699.00 1.02
3 000596 古井贡 酒 184,916 8,413,678.00 0.75
4 600271 航天信 息 399,934 7,978,683.30 0.71
5 000001 平安银 行 720,000 6,552,000.00 0.58
6 002588 史丹利 299,931 3,404,216.85 0.30
7 600079 人福医 药 130,000 2,593,500.00 0.23
8 601098 中南传 媒 150,000 2,499,000.00 0.22
9 002242 九阳股 份 130,000 2,343,900.00 0.21
10 600188 兖州煤 业 200,000 2,172,000.00 0.19
11 601233 桐昆股 份 100,000 1,436,000.00 0.13
12 002508 老板电 器 30,000 1,104,000.00 0.10
13 600820 隧道股 份 100,000 1,101,000.00 0.10
14 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.07
15 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.01
16 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
17 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
18 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
19 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
20 603033 三维股 份 1,160 59,821.20 0.01
21 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.01
22 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
23 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.00
24 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
25 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
26 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
27 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
28 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
29 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
30 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 77 页
31 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 300144 宋城演 艺 18,946,275.78 1.68
2 600511 国药股 份 12,000,079.00 1.07
3 600271 航天信 息 9,206,852.38 0.82
4 000596 古井贡 酒 8,493,227.80 0.75
5 601939 建设银 行 8,058,000.00 0.72
6 000001 平安银 行 6,132,000.00 0.54
7 600011 华能国 际 4,594,945.46 0.41
8 002588 史丹利 3,563,230.42 0.32
9 600476 湘邮科 技 3,053,180.00 0.27
10 601098 中南传 媒 2,798,500.00 0.25
11 600188 兖州煤 业 2,531,383.00 0.22
12 002242 九阳股 份 2,293,259.00 0.20
13 600079 人福医 药 2,053,500.00 0.18
14 601233 桐昆股 份 1,513,500.00 0.13
15 600794 保税科 技 1,161,833.00 0.10
16 600820 隧道股 份 1,069,940.00 0.09
17 002701 奥瑞金 1,016,600.00 0.09
18 002508 老板电 器 981,092.00 0.09
19 600909 华安证 券 256,169.24 0.02
20 603660 苏州科 达 208,836.21 0.02
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 601939 建设银 行 8,976,000.00 0.80
2 600011 华能国 际 4,463,128.72 0.40
3 600476 湘邮科 技 3,149,455.00 0.28 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 65 页 共 77 页
4 600794 保税科 技 1,196,000.00 0.11
5 002701 奥瑞金 1,105,200.00 0.10
6 600909 华安证 券 586,294.88 0.05
7 603888 新华网 403,106.00 0.04
8 603160 汇顶科 技 380,638.25 0.03
9 603556 海兴电 力 336,411.49 0.03
10 603816 顾家家 居 234,713.55 0.02
11 603258 电魂网 络 226,341.39 0.02
12 603900 通灵珠 宝 205,435.20 0.02
13 603727 博迈科 190,876.80 0.02
14 002822 中装建 设 148,147.52 0.01
15 603313 恒康家 居 128,015.28 0.01
16 603323 吴江银 行 124,061.00 0.01
17 300570 太辰光 120,908.00 0.01
18 300568 星源材 质 120,584.30 0.01
19 600908 无锡银 行 119,108.76 0.01
20 601811 新华文 轩 110,949.25 0.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 91,855,392.28
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 25,092,128.40
注: 本项 及8.4.1 、8.4.2 的买入 股票 成本 及卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交
数量) 填列 ,不 包括 相关 交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 156,935,000.00 13.93
其中: 政策 性金 融债 156,935,000.00 13.93
4 企业债 券 135,539,000.00 12.03
5 企业短 期融 资券 190,431,000.00 16.90
6 中期票 据 246,926,000.00 21.92
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 39,604,000.00 3.52
9 其他 - - 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 66 页 共 77 页
10 合计 769,435,000.00 68.30
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 101653033 16 苏 汇鸿
MTN001
600,000 58,488,000.00 5.19
2 136419 16 国华 01 600,000 58,260,000.00 5.17
3 140220 14 国开 20 500,000 50,420,000.00 4.48
4 041658035 16 同煤
CP002
500,000 50,375,000.00 4.47
5 011620001 16 中铝
SCP001
500,000 50,185,000.00 4.45
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 间本 基金 没有 参与股 指期 货投 资, 也没 有持有 相关 头寸 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 间本 基金 没有 参与 股指期 货投 资, 也没 有持 有相关 头寸 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:报 告期 间本 基金 没有 参与国 债期 货投 资, 也没 有持有 相关 头寸 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 间本 基金 没有 参与国 债期 货投 资, 也没 有持有 相关 头寸 。 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 67 页 共 77 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:报 告期 间本 基金 没有 参与国 债期 货投 资, 也没 有持有 相关 头寸 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定备选 股 票 库之 外的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 52,096.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,522,755.68
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,574,851.91
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限股票 。
8.12.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:因 四舍 五入 原因 ,投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 68 页 共 77 页
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
银河旺 利
混合A
201 299,332.54 40,005,200.00 66.49% 20,160,640.79 33.51%
银河旺 利
混合C
234 13,239.52 0.00 0.00% 3,098,046.81 100.00%
银河旺 利
混合I
2 523,294,162.10 1,046,588,324.20 100.00% 0.00 0.00%
合计
437 2,539,707.58 1,086,593,524.20 97.90% 23,258,687.60 2.10%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河旺 利混 合A 0.00 0.0000%
银河旺 利混 合C 0.00 0.0000%
银河旺 利混 合I 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河旺 利混 合A 0
银河旺 利混 合C 0
银河旺 利混 合I 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河旺 利混 合A 0
银河旺 利混 合C
0
银河旺 利混 合I
0
合计 0
银河旺利混合 2016 年年度报告
第 69 页 共 77 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
银河 旺利 混合A 银河旺 利混 合C
银河旺 利混 合I
基金合 同生 效日 (2016 年 5 月 13
日)基 金份 额总 额
47,176,927.05 4,080,317.27 150,088,650.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 申购 份额
16,318,767.42 6,263,872.03 1,046,588,324.20
减: 基金合同生效日起至报告期期
末基金 总赎 回份 额
3,329,853.68 7,246,142.49 150,088,650.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少以"-"
填列)
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,165,840.79 3,098,046.81 1,046,588,324.20
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内 基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动:
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ,
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过, 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年8 月26 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 旺 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 变更 基金
经理的 公告 》 , 增聘 蒋磊 担 任本基 金的 基金 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动:
无.
银河旺利混合 2016 年年度报告
第 70 页 共 77 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙 ) 的 报酬 为70,000.00 元人
民币。 目前 该会 计师 事务 所已向 本基 金提 供1 年的 审计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 114,559,526.24 100.00% 105,806.54 100.00% -
注:1 、专 用席 位的 选择 标 准和程 序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
(1 ) 实力 雄厚 ;
(2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范;
(3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求;
(4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ,并 能 提 供全 面的 信息服 务;
(5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题 研 究报 告;
(6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序: 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 71 页 共 77 页
(1 )资 格考 察;
(2 )初 步确 定;
(3 )签 订协 议。
2、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年5 月13 日 , 本 基 金所使 用的 交易 单元 为本 报告期 内新 增席 位 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 62,565,224.60 100.00% 9,607,900,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投
资基金 基金 合同 摘要
《 证 券日 报 》 、 公司
网站 2016 年 4 月 1 日
2
银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投
资基金 招募 说明 书
《 证 券日 报 》 、 公司
网站 2016 年 4 月 1 日
3
银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投
资基金 份额 发售 公告
《 证 券日 报 》 、 公司
网站 2016 年 4 月 1 日
4
银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 关于新 增中 信建投证 券股
份有限 公司 等为 代销 机构 的公告
《 证 券日 报 》 、 公司
网站
2016 年 4 月 6 日
5
银 河基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分开放 式基 金最低认 、申
购金额 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 8 日
6
银 河基 金管理 有限 公司关于 以通
讯 方式 召开银 河鸿 利 灵活配 置混
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2016 年 4 月 9 日 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 72 页 共 77 页
合 型证 券投资 基金 基金份额 持有
人大会 决议 生效 的公 告
报》 、 公司 网站
7
银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 关于新 增国 信证券股 份有
限公司为代销机构的公告
(2016.4.11 )
《 证 券日 报 》 、 公司
网站
2016 年 4 月 11 日
8
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 国金 证券股份 有限
公 司为 代销机 构并 转换业务 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 11 日
9
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 13 日
10
关 于银 河旺利 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 延长 募集 期限 的公告
《 证 券日 报 》 、 公司
网站 2016 年 4 月 22 日
11
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统关闭 支付 宝基金支 付业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日
12
银 河基 金管理 有限 公司关于 淘宝
店关闭 基金 申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日
13
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 14 日
14
银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投
资基金 合同 生效 公告
《 证 券日 报 》 、 公司
网站 2016 年 5 月 14 日
15
银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 开放日 常申 购、赎回 和转
换业务 公告
《 证 券日 报 》 、 公司
网站
2016 年 5 月 14 日 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 73 页 共 77 页
16
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 17 日
17
银 河基 金管理 有限 公司关于 直销
平 台开 通基金 转换 和补差费 率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 5 月 18 日
18
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金开 通直销 平台 基金转换 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 5 月 18 日
19
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 18 日
20
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金网 上交易 申购 和定期定 额费
率优惠 的公 告
《 证 券日 报 》 、 公司
网站
2016 年 5 月 18 日
21
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 天天 基金销售 有限
公司申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券日 报 》 、 公司
网站
2016 年 5 月 18 日
22
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易开 通基金 赎回 极速回倍 利宝
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 5 月 30 日
23
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票 因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 22 日
24
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 汇成基金 销售
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2016 年 7 月 6 日 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 74 页 共 77 页
有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠
的公告
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
25
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金开 通直销 平台 基金转换 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 7 月 6 日
26
关 于旗 下部分 基金 新增第一 创业
证 券股 份有限 公 司 为代销机 构的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日
27
关 于旗 下部分 基金 在第一创 业证
券 股份 有限公 司开 通定投业 务并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日
28
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在第 一创 业证券股 份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日
29
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 唐鼎耀华 投资
咨 询有 限公司 为代 销 机构及 费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 8 月 12 日
30
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 京东电 子商 务平台进 行申
购费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 8 月 19 日
31
关 于旗 下部分 基金 新增华西 证券
股 份有 限公司 为代 销机构并 开通
转换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 8 月 22 日
32
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 厦门 市鑫鼎 盛 控股
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2016 年 8 月 22 日 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 75 页 共 77 页
有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠
的公告
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
33
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 浙江 同花顺基 金销
售 有限 公司的 定投 业务及费 率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 8 月 24 日
34
银 河基 金管理 有限 公司关于 银河
旺 利灵 活配置 混合 型证券投 资基
金变更 基金 经理 的公 告
《 证 券日 报 》 、 公司
网站
2016 年 8 月 26 日
35
银 河基 金管理 有限 公司关于 与中
国 工商 银行合 作开 通基金网 上直
销业务 并实 行费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 29 日
36
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金开 通直销 平台 基金转换 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 9 月 2 日
37
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 懒猫金融 信息
服 务有 限公司 为代 销机构及 费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 9 月 23 日
38
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部分 基 金新增 武汉 市伯嘉基 金销
售 有限 公司为 代销 机构及费 率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 9 月 23 日
39
关 于旗 下部分 基金 新增中国 民族
证 券有 限责任 公司 为代销机 构的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 10 月 25 日
40 银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 10 月 26 日 银河旺利混合 2016 年年度报告
第 76 页 共 77 页
资基金 2016 年 3 季报
(2016-10-26)
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
41
银 河基 金 管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 11 月 11 日
42
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 杭州 科地瑞富 基金
销 售公 司为代 销机 构及费率 优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 11 月 11 日
43
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 11 月 18 日
44
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 肯特瑞财 富投
资 管理 有限公 司为 代销机构 及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 11 月 28 日
45
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 12 月 19 日
46
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 和讯 信息科技 有限
公司为 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 12 月 19 日
47
银 河旺 利灵活 配置 混合型证 券投
资基金 招募 说明 书( 更新 摘要)
《 证 券日 报 》 、 公司
网站 2016 年 12 月 27 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银河旺利混合 2016 年年度报告
第 77 页 共 77 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河旺利 混合 型证 券投 资基 金的文 件
2 、 《银 河旺 利混 合型 证券 投资基 金金 合同 》
3 、 《银 河旺 利混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河旺 利混 合型 证券 投 资基金 财务 报表 及报 表附 注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 楼
13.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址:http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日