银 河 康 乐 股票 型 证 券 投资 基 金2016 年年度
报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月31 日
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国建设银 行)根据 本 基金合同规定 ,
于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 22
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河康 乐股 票型 证券 投资 基金
基金简 称 银河康 乐股 票基 金
场内简 称 -
基金主 代码 519673
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 18 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 509,281,889.77 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 具有 竞争 优 势的 本基 金定 义的 健康
快 乐 主题 相关 的股 票, 在严 格 控制 风险 的前 提下 ,力
争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略 本 基 金为 主动 管理 的股 票型 基 金, 投资 策略 主要 包括
但 不 限于 资产 配置 策略 、股 票 投资 策略 、债 券投 资策
略、股 指期 货投 资策 略、 权证投 资策 略等 。
1、资 产配 置策 略
本基金管 理人 在大 类资 产配 置 过程 中, 结合 定量 和定
性 分 析, 从宏 观、 中观 、微 观 等多 个角 度考 虑宏 观经
济 面 、政 策面 、市 场面 等多 种 因素 ,综 合分 析评 判证
券 市 场的 特点 及其 演化 趋势 , 重点 分析 股票 、债 券等
资 产 的预 期收 益风 险的 匹配 关 系, 在此 基础 上, 在投
资 比 例限 制范 围内 ,确 定或 调 整投 资组 合中 股票 和债
券 的 比例 ,以 争取 降低 单一 行 业投 资的 系统 性风 险冲
击。
2、股 票投 资策 略
本 基 金通 过对 本基 金定 义的 健 康快 乐主 题相 关子 行业
的 精 选以 及对 行业 内相 关股 票 的深 入分 析, 挖掘 该类
型股票 的投 资价 值。
(1) 健康 快乐 主题 下的 配 置策略
(2) 精选 个股 策略
1)定 性分 析 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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2)定 量分 析
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 久期 管理 为 核心 ,采 取久 期配 置、
利 率 预期 、收 益率 曲线 估值 、 类属 配置 、单 券选 择等
投资策 略。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 。
5、权 证投 资策 略
本 基 金 采 用 数 量 化 期 权 定 价 公 式 对 权 证 价 值 进 行 计
算 , 并结 合行 业研 究员 对权 证 标的 证券 的估 值分 析结
果 , 选择 具有 良好 流动 性和 较 高投 资价 值的 权证 进行
投资。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为: 申 银万 国医 药生 物行 业指
数收益 率×80%+ 上证 国债 指数收 益率 ×20 %
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型 基 金, 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金与 混 合型 基金 ,在 证券 投资
基金中 属于 风险 较高 、预 期收益 较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568888 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
注册地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区
世纪大 道1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区
世纪大 道1568 号 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心50 楼
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分
公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年 11 月 18 日
(基金 合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -52,627,249.44 589,306,934.15 65,930,131.62
本期利 润 -138,028,965.71 700,475,825.46 61,316,900.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2366 0.6925 0.0287
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.46% 45.76% 2.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.36% 47.52% 2.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 127,408,735.12 206,855,774.26 61,316,900.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2502 0.3279 0.0287
期末基 金资 产净 值 662,132,074.28 957,783,099.38 2,199,500,859.52
期末基 金份 额净 值 1.300 1.518 1.029
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 30.00% 51.80% 2.90%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
(为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -5.25% 0.89% -1.79% 0.65% -3.46% 0.24%
过去六 个月 -0.76% 0.91% 3.81% 0.68% -4.57% 0.23%
过去一 年 -14.36% 1.77% -9.78% 1.39% -4.58% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
30.00% 2.39% 30.85% 1.77% -0.85% 0.62%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:1 、本 基金 合同 于2014 年 11 月18 日生 效。
2、本 项目 按实 际存 续期 计 算,不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 其 他指 标
注:无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前, 截至 本报 告期 ,银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金,银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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基本情 况如 下:
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日
基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日
(1) 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投 资目标 :以稳健 的 投资风格,构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合,在控 制
风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
(2) 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日
基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日
基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日
基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日
基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段, 追求 指 数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日
基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险
的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 ,
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 : 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 , 在 控制 风险 , 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日
基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严
格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF )
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日
基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日
基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日
基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪 偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日
基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日
基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下,力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 , 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪,在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-05-29
基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格
控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-08-06
基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全
的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-11-18
基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ,
在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-09
基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证
人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-22
基金投资目标 :本基 金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-22
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快 转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-05-12
基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条
件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-06-19
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 : 2015 年12 月17 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下, 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 : 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标: 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中,
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会,通过行 业配置和
精选个股,分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ,力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年5 月 13 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年8 月 17 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年9 月7 日
基金投资目标 :本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上,通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理, 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年9 月5 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深 入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王海华
银 河 康 乐
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 行 业 优
选 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
2014 年11 月
18 日
- 11
硕士研究生学历,曾就
职于中石化集团第三建
设公司、宁波华能国际
贸易与经济合作有限公
司。2004 年 6 月 加入 银
河基金管理有限公司,
历任交易员、研究员、
高级研究员、基金经理
助理等 职 , 2013 年12 月
起担任银河行业优选混
合型证券投资基金的基
金经理 ;2015 年 6 月至
2016 年 7 月 担任 银河 蓝
筹精选混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
张杨
银 河 康 乐
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
2014 年11 月
18 日
2016 年 3 月 10 日 12
硕士研 究 生 学历 , CFA 三
级证书,曾先后就职于
上 海 证 券 股 份 有 限 公
司、东方证券股份有限银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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经 理 、 银
河 美 丽 优
萃 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 银 泰
理 财 分 红
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 主 题
策 略 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
大 国 智 造
主 题 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
公司,从事宏观经济及
股 票 策 略 研 究 工 作 。
2008 年 9 月 加入 银河 基
金管理有限公司,历任
研究员、基金经理助理
等职务 。 2011 年 10 月起
担任银河银泰理财分红
证券投资基金的基金经
理,2014 年 5 月 起担 任
银河美丽优萃混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理,2016 年 2 月 起担 任
银河主题策略混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理,2016 年 3 月 起担 任
银河大国智造主题灵活
配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注:1. 上表 中任 职、 离职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日。
2.证券 从 业 年限 按其 从事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无
损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创 新图强 ”
的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不
同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同
投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除
外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完
全复制 的指 数基 金除 外) 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前
确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基 金 与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年的市场就 指数表现 来 看。市场开局 不利,汇 率 贬值加上熔断 制度的放 大 导致年初的半 月
就奠定了今年 的市场跌 幅 。之后从二月 开始到九 月 ,市场在震荡 中缓慢上 行 。四季度的 市场出现
严重分 化, 出现 较大 幅度 的缩量 震荡 。
就全年的市场 风格来看 。 题材股总体来 讲全面沉 静 ,上半年尚有 新能源汽 车 、半导体,加 上
短暂的物联网 、量子通 信 等。下半年基 本不再有 题 材行情。市场 的风格总 体 来讲是成长 股的去估
值和价 值股 的盈 利追 逐。 在不确 定增 加的 年份 ,市 场的投 资风 格更 加专 注于 短期。
全年来 看, 万得 全 A 指数 下跌 12.91% 。 其中 ,沪 深 300 指数 、中 小板 指数 、 创业板 综合 指
数分别 下 跌11.28% 、下 跌22.89% 、下 跌20.35% 。
银河康乐基金 今年年初 熔 断暴跌中将仓 位降至中 等 仓位,并维持 。并且在 随 后采取精选个 股
策略。通过以 价值成长 股 为主的个股的 布局为主 拉 回净值,并且 在三季度 末 达到本基金 的净值相
对高位。四季 度,市场 的 调整和风格切 换,导致 部 分重仓股出现 一定程度 的 调整导致净 值在四季
度出现 一定 程度 的调 整。
板块布局上, 在总体不 明 朗的大环境下 选择相对 明 朗的行业和领 域,在那 些 领域精选个股 。
比如消费的中 产阶级化 、 诊断试剂技术 的升级和 销 售模式的升级 、中国制 药 产业链在国 际产业链
上的重 要性 提升 的趋 势、 中 国汽车 产业 对全 球的 参与 和零部 件行 业对 全球 的整 合、 化 工和 医药CMO
等等。我们相 信在经济 转 型的状态下, 尽管经济 社 会大势充满不 确定性, 但 是,还是能 找到很多
趋势性的领域 。总体来 讲 在年初适当减 少了较高 估 值的成长股, 增加了行 业 供需格局可 能进入底
部的化工领域 的部分品 种 。对于行业热 点和主题 性 机会参加得明 显减少。 操 作总体上趋 于保守,
交易量 明显 减少 。
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现
2016 年, 银河 康乐 基金 净 值增长 率为-14.36% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率-9.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年, 我们 认为 : 从经济 面看 , 经济 格局 有 可能出 现国 内外 双企 稳但 又不稳 定的 经济
平衡。 诸多 周期 性行 业的 产 能无论 是前 几年 的市 场化 自然去 产能 还 是16 年的 集 中行政 化去 产能 都
导致大 量严 重过 剩的 行业 出现供 需的 良性 平衡 。
资金面来看, 资金环境 将 在较长时间里 难以友好 , 长期资本收益 率大概率 长 期上升。长期 的银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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货币积 累后 的中 国以 至于 全球的 去杠 杆、 大宗 商品 价格上 升和 全球 尤其 是中国 ppi 上升 带来 的 通
胀压力等都给 未来的资 金 环境带来压力 ;但是资 金 收益率的上升 却是各行 业 去杠杆、去 风险必要
路径,也是长 期数量化 货 币政策调整的 需要。在 当 前 资金在金融 领域的空 转 局面的打破 ,从而引
导资金 脱虚 如实 提供 了可 能的路 径。
从人口 结构 发展 的角 度来 看:i 、 我国 的人 口结 构经 过长期 的人 口政 策的 积累 , 中 国将 迅速 进
入快速老龄化 而青壮年 数 量无法跟上的 尴尬局面 , 从经济总量的 角度看, 将 进入类似日 本的老龄
化时代,这个 将对中国 的 未来的经济潜 力带来巨 大 的压力;ii、 中国整体 受 教育水平的 提高和三
十年的财富积 累,导致 有 知识未受苦难 的 人群成 为 社会主流力量 。这样的 人 口背景,在 带来很多
领域带 来压 力的 同时 也在 很多领 域带 来长 期的 机会 。iii 、 哑铃 化的 人口 结构 将使结 构性 的投 资 机
会继续 存在 。
总体 来讲 ,我 们认 为 17 年的 市场 走势 将面 临 更多的 不确 定性 。各 行业 长期产 能的 出清
可能导致工业 品价格的 企 稳或上升,可 能带来周 期 品的一定程度 的机会, 也 代表着经济 的结构的
一定程 度的 优化 ,而 经济 转型将 继续 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人
的利益,监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则,依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度,采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 , 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核, 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ,定期 制作 监察 稽核 报告 ,及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括:
(1) 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 , 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门
培训相结合 的方式, 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公 平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动,
使员工加深了 对法律法 规 的认识,并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中, 确保其行
为守法 合规 、严 格自 律, 恪守诚 实信 用原 则, 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。
(2 ) 继 续完 善公 司治 理结 构, 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 , 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标, 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制,明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围,
认真贯彻了独 立董事制 度 ,重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意,保证了 独立董事
在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥, 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。
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(3) 不断 完善 规章 制度 体 系, 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 , 对
现有的规章制 度体系不 断 进行完善,对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ,明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任,细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 , 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《基 金合 同 》 有 关规 定, “在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下 , 本 基金 每 年收益 分配 次数
最多 为4 次 ,每 次收 益分 配比例 不低 于该 次可 供分 配利润 的 20% 。
截止2016 年12 月 31 号 , 本基金 可供 分配 利 润127,408,735.12 ,本 期未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注:无 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有 人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会 计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017 )审 字 第60821717_B24 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银河康 乐股 票型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的银河康 乐股票型证券投资基金财 务报表,包
括 2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表和 2016 年度 的 利润表 和所
有者权 益( 基金 净值 )变 动表以 及财 务 报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财
务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述财务 报 表在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 23 页 共 71 页
规定编 制, 公允 反映 了银 河 康乐股 票型 证券 投资 基 金2016 年12
月31 日 的财 务状 况以 及2016 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况 。
注册会 计师 的姓 名 郭杭翔
薛晓礼
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 80,600,584.09 48,959,466.77
结算备 付金
1,125,692.07 4,454,485.96
存出保 证金
282,697.20 1,070,203.85
交易性 金融 资产 7.4.7.2 580,505,113.73 902,584,779.58
其中: 股票 投资
580,505,113.73 902,584,779.58
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,034,447.24 6,001,718.36
应收利 息 7.4.7.5 18,555.08 15,131.24
应收股 利
- -
应收申 购款
56,977.93 754,354.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
664,624,067.34 963,840,139.83
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
460,707.34 1,825,176.07
应付管 理人 报酬
865,980.48 1,236,242.49
应付托 管费
144,330.07 206,040.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 610,086.15 2,486,467.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 410,889.02 303,113.54
负债合 计
2,491,993.06 6,057,040.45
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 509,281,889.77 630,890,669.58
未分配 利润 7.4.7.10 152,850,184.51 326,892,429.80
所有者 权益 合计
662,132,074.28 957,783,099.38
负债和 所有 者权 益总 计
664,624,067.34 963,840,139.83
注:报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.300 元, 基金 份额 总额509281889.77 份,
7.2 利 润表
会计主 体: 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-118,349,550.50 752,544,156.09
1.利息 收入
683,567.37 1,754,814.64
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 653,839.59 1,283,516.21
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
29,727.78 471,298.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-34,373,157.10 608,572,253.98
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -37,431,871.65 603,476,866.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,058,714.55 5,095,387.42
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17 -85,401,716.27 111,168,891.31
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 741,755.50 31,048,196.16
减: 二、费用
19,679,415.21 52,068,330.63
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 11,217,121.46 22,877,543.55
2.托 管费 7.4.10.2.2 1,869,520.24 3,812,923.88
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 7.4.7.19 6,160,055.84 24,914,598.04
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 7.4.7.20 432,717.67 463,265.16
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-138,028,965.71 700,475,825.46
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-138,028,965.71 700,475,825.46
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
630,890,669.58 326,892,429.80 957,783,099.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -138,028,965.71 -138,028,965.71
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-121,608,779.81 -36,013,279.58 -157,622,059.39
其中:1. 基 金申 购款 184,549,989.06 47,352,154.48 231,902,143.54
2. 基金 赎回 款 -306,158,768.87 -83,365,434.06 -389,524,202.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
五、期末所有者权益(基
金净值 )
509,281,889.77 152,850,184.51 662,132,074.28
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有 者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
2,138,183,959.49 61,316,900.03 2,199,500,859.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 700,475,825.46 700,475,825.46
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-1,507,293,289.91 -434,900,295.69 -1,942,193,585.60
其中:1. 基 金申 购款 3,057,690,749.23 1,879,176,697.53 4,936,867,446.76
2. 基金 赎回 款 -4,564,984,039.14 -2,314,076,993.22 -6,879,061,032.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
630,890,669.58 326,892,429.80 957,783,099.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银河康 乐股 票型 证券 投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金 ”), 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 ( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监许可[2014]624 号文 《 关于核准银河 康乐股票型 证券投资基金 募集的
批复》 的核 准, 由基 金管 理人银 河基 金管 理有 限公 司自 2014 年 10 月 23 日到 2014 年 11 月12 日
向社会公开发 行募集, 募 集期结束经安 永华明会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )验证并出 具安永华
明(2014 )验 字第 60821717_B18 号验资报告 后,向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同 于
2014 年11 月 18 日 正式 生 效。 本 基金 为契 约型 开放 式, 存 续期 限不 定。 设立 时募集 的扣 除认 购费银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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后的实 收基 金 (本 金) 为 人民 币2,136,934,420.49 元, 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民币
1,249,539.00 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 2,138,183,959.49 元,折合
2,138,183,959.49 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为银 河基 金管 理有 限公 司, 注 册登 记机 构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ,基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包含中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期货以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 相 关规
定) 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 80 %-95% , 其中, 投资 于本 基金 定义 的健康 快乐 主 题
相关股票资产 的比例不 低 于非现金基金 资产的 80% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合约
需缴纳的交易保证金后 , 保持不低于基金资产净 值 的 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。 权 证 的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。 股 指期货 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律 法
规或监 管机 构的 规定 执行 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 申 银 万 国 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 ×80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ;
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具;
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益;
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
同时调 整公 允价 值变 动收 益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;
金融资产转移,是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ; 本 基金 已 将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎 所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支 付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本;
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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(4) 股 指期 货
买入或卖出股 指期货投 资 于成交日确认 为股指期 货 投资。股指期 货初始合 约 价值按成交金 额
确认;
股指期货平仓 于成交日 确 认衍生工具投 资收益, 股 指期货的初始 合约价值 按 移动加权平均 法
于成交 日结 转;
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算;
(6) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的 最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值;第 三层次输 入 值,相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素,
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的,应
对最近 交易 的市 价进 行调 整,确 定公 允价 值。
(2)不 存在 活跃 市场 的金 融工具
当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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息支持的估值 技术,优 先 使用相关可观 察输入值 , 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金 转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提;
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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账;
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ;
(7) 权证投资 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账
(8) 股指期货 投资收 益/(损失)于平仓日确 认,并按 平 仓成交 金额与 其初始合 约 价值的差额 入
账;
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ;
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ;
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费 率逐 日计 提;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提;
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提;
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)
在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 4 次, 每 次收 益分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配;
(2)
本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现 金分 红与 红利 再投资 , 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金
红利除权日当 天的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资; 若投资者 不 选择,本基 金默认的
收益分 配方 式是 现金 分红 ;
(3)
基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值;
(4)
每一 基金 份额 享有 同 等分配 权;
(5)
法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收 , 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售 金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》 的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入 ,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 35 页 共 71 页
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股 股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《 关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 80,600,584.09 48,959,466.77
定期存 款 - -
其中: 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计: 80,600,584.09 48,959,466.77
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 36 页 共 71 页
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 559,351,170.28 580,505,113.73 21,153,943.45
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 559,351,170.28 580,505,113.73 21,153,943.45
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 796,029,119.86 902,584,779.58 106,555,659.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 796,029,119.86 902,584,779.58 106,555,659.72
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末及 上 年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 37 页 共 71 页
应收活 期存 款利 息 17,857.64 12,396.64
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 557.26 2,204.95
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.26 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 139.92 529.65
合计 18,555.08 15,131.24
7.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 610,086.15 2,486,467.93
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 610,086.15 2,486,467.93
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 889.02 3,113.54
预提审 计费 用 90,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 320,000.00 200,000.00
合计 410,889.02 303,113.54
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 630,890,669.58 630,890,669.58 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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本期申 购 184,549,989.06 184,549,989.06
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -306,158,768.87 -306,158,768.87
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -
本期末 509,281,889.77 509,281,889.77
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利 润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 206,855,774.26 120,036,655.54 326,892,429.80
本期利 润 -52,627,249.44 -85,401,716.27 -138,028,965.71
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-26,819,789.70 -9,193,489.88 -36,013,279.58
其中: 基金 申购 款 34,555,960.99 12,796,193.49 47,352,154.48
基金赎 回款 -61,375,750.69 -21,989,683.37 -83,365,434.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 127,408,735.12 25,441,449.39 152,850,184.51
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 615,404.69 1,041,460.59
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 31,389.44 221,821.14
其他 7,045.46 20,234.48
合计 653,839.59 1,283,516.21
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,109,956,732.74 8,629,817,378.65 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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减:卖 出股 票成 本总 额 2,147,388,604.39 8,026,340,512.09
买卖股 票差 价收 入 -37,431,871.65 603,476,866.56
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
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7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,058,714.55 5,095,387.42
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,058,714.55 5,095,387.42
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -85,401,716.27 111,168,891.31
—— 股 票投 资 -85,401,716.27 111,168,891.31
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -85,401,716.27 111,168,891.31
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 735,128.34 30,994,488.15
转换费 收入 6,627.16 53,708.01
合计 741,755.50 31,048,196.16
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 41 页 共 71 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
6,160,055.84 24,914,598.04
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
6,160,055.84 24,914,598.04
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 100,000.00
信息披 露费 320,000.00 320,000.00
帐户维 护费 9,000.00 9,000.00
资金汇 划费 13,717.67 34,265.16
合计 432,717.67 463,265.16
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表 批准日,除 (上述利润分 配事项及在 )7.4.6.2 营业 税、增值 税中披露的事 项
外,本 基金 无其 他需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 42 页 共 71 页
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
银河证券 509,489,975.70 12.68% 961,946,557.72 5.95%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
银河证券 90,000,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 468,967.64 12.70% 141,109.31 23.13% 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 43 页 共 71 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 861,254.74 5.91% 36,447.49 1.47%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 , 扣 除证 券公 司需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ) 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括: 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人 民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,217,121.46 22,877,543.55
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,695,062.96 11,367,242.11
注: 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金 托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,869,520.24 3,812,923.88
注: 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 44 页 共 71 页
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指经 基金托管
人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ,若遇 法定 节假 日 、
休息日 ,支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注: 无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
80,600,584.09 615,404.69 48,959,466.77 1,041,460.59
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未进 行利 润分配 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 45 页 共 71 页
7.4.12 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017 年
12 月1
日
新股流
通受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 2,566 59,428.56 59,428.56 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联 2016 年 2017 年 新股流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 46 页 共 71 页
新材 12 月26
日
1 月 4
日
通受限
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注:本基金持 有的股票 “ 苏州科达”为 网下申购 新 股中签,中签 部 分为认 购 网下老股东 的转让部
分,自 愿设 定 12 个 月锁 定 期,锁 定期 自本 次公 开发 行的股 票在 上交 所上 市交 易之日 起开 始计 算 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:期 末未 持有 因暂 时停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施,
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与 风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主
管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 47 页 共 71 页
公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风
险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ;
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降 的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市,
其余亦可在银 行间同业 市 场交易,因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外,
其余均 能及 时变 现。
此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值, 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 48 页 共 71 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 80,600,584.09 - - - - - 80,600,584.09
结算备 付金 1,125,692.07 - - - - - 1,125,692.07
存出保 证金 282,697.20 - - - - - 282,697.20
交易性 金融 资产 - - - - - 580,505,113.73 580,505,113.73
应收证 券清 算款 - - - - - 2,034,447.24 2,034,447.24
应收利 息 - - - - - 18,555.08 18,555.08
应收申 购款 - - - - - 56,977.93 56,977.93
资产总 计 82,008,973.36 - - - - 582,615,093.98 664,624,067.34
负债
应付赎 回款 - - - - - 460,707.34 460,707.34
应付管 理人 报酬 - - - - - 865,980.48 865,980.48
应付托 管费 - - - - - 144,330.07 144,330.07
应付交 易费 用 - - - - - 610,086.15 610,086.15
其他负 债 - - - - - 410,889.02 410,889.02
负债总 计 - - - - - 2,491,993.06 2,491,993.06
利率敏 感度 缺口 82,008,973.36 - - - - 580,123,100.92 662,132,074.28
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 48,959,466.77 - - - - - 48,959,466.77
结算备 付金 4,454,485.96 - - - - - 4,454,485.96
存出保 证金 1,070,203.85 - - - - - 1,070,203.85
交易性 金融 资产 - - - - - 902,584,779.58 902,584,779.58
应收证 券清 算款 - - - - - 6,001,718.36 6,001,718.36
应收利 息 - - - - - 15,131.24 15,131.24
应收申 购款 - - - - - 754,354.07 754,354.07
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 54,484,156.58 - - - - 909,355,983.25 963,840,139.83
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,825,176.07 1,825,176.07
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,236,242.49 1,236,242.49
应付托 管费 - - - - - 206,040.42 206,040.42
应付交 易费 用 - - - - - 2,486,467.93 2,486,467.93
其他负 债 - - - - - 303,113.54 303,113.54
负债总 计 - - - - - 6,057,040.45 6,057,040.45
利率敏 感度 缺口 54,484,156.58 - - - - 903,298,942.80 957,783,099.38
注:上表统计 了本基金 面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ,并按照银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 49 页 共 71 页
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:本 基金 于2016 年12 月31 日未 持有 债权 资产 , 基金资 产受 市场 利率 的波 动影响 较小 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ,因 此无 重大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 580,505,113.73 87.67 902,584,779.58 94.24
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 580,505,113.73 87.67 902,584,779.58 94.24
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 , 股 票资 产相 应的 理 论变
动值。
2、假 定沪 深 300 成 长指 数 变化 5% , 其他 市场 变量 均 不发生 变化 。
3、测 算时 期为3 个 月, 对 于交易 少 于 3 个 月的 资产 ,默认 其波 动与 指数 同步 。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 50 页 共 71 页
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
沪深300 成长 指 数上 升 5% 28,981,911.07 47,020,772.21
沪深300 成 长指 数下 降 5% -28,981,911.07 -47,020,772.21
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 579,209,312.36 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,295,801.37
元,无 属于 第三 层次 的余 额。
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 824,011,064.30 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 78,573,715.28
元,无 属于 第三 层次 的余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交 易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
根据中国证券 投资基金业 协会中基协发(2014)24 号 《关于发布<中国 证券投资 基金业协会 估
值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 的 规定, 自 2015 年3
月 26 日起 ,交 易所 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资产 支 持证券 和私 募债 券
除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 , 相关固 定收 益品 种的 公允 价值所 属层 次从 第
一层次 转入 第二 层次 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 51 页 共 71 页
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允 价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 580,505,113.73 87.34
其中: 股票 580,505,113.73 87.34
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 81,726,276.16 12.30
7 其他各 项资 产 2,392,677.45 0.36
8 合计 664,624,067.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 23,735,400.00 3.58
C
制造业 474,533,378.96 71.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 26,587,200.00 4.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,009,458.68 1.51 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 52 页 共 71 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和 信 息技 术服务
业
241,692.20 0.04
J
金融业 37,531,780.00 5.67
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 7,812,694.00 1.18
S
综合 - -
合计 580,505,113.73 87.67
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002085 万丰奥 威 3,200,000 63,232,000.00 9.55
2 002250 联化科 技 3,627,300 58,689,714.00 8.86
3 600521 华海药 业 1,852,602 40,812,822.06 6.16
4 600155 宝硕股 份 2,500,000 37,425,000.00 5.65
5 002364 中恒电 气 1,485,375 30,895,800.00 4.67
6 300398 飞凯材 料 500,000 29,120,000.00 4.40
7 002332 仙琚制 药 2,129,834 27,410,963.58 4.14
8 603108 润达医 疗 870,000 26,587,200.00 4.02
9 600882 广泽股 份 2,210,000 23,735,400.00 3.58
10 600276 恒瑞医 药 500,000 22,750,000.00 3.44
11 600535 天士力 539,907 22,400,741.43 3.38
12 002223 鱼跃医 疗 699,913 21,711,301.26 3.28 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 53 页 共 71 页
13 000683 远兴能 源 6,184,743 19,667,482.74 2.97
14 300463 迈克生 物 800,000 19,640,000.00 2.97
15 002262 恩华药 业 904,779 18,909,881.10 2.86
16 002539 云图控 股 1,600,000 17,696,000.00 2.67
17 002675 东诚药 业 1,149,970 16,444,571.00 2.48
18 600596 新安股 份 1,500,000 15,360,000.00 2.32
19 002173 *ST 创疗 740,000 14,837,000.00 2.24
20 603128 华贸物 流 1,000,000 10,000,000.00 1.51
21 600079 人福医 药 499,921 9,973,423.95 1.51
22 000681 视觉中 国 409,900 7,812,694.00 1.18
23 300073 当升科 技 160,000 6,891,200.00 1.04
24 600096 云天化 500,000 4,745,000.00 0.72
25 002050 三花智 控 400,000 4,416,000.00 0.67
26 601233 桐昆股 份 299,996 4,307,942.56 0.65
27 000739 普洛药 业 401,929 3,026,525.37 0.46
28 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.13
29 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.04
30 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
31 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
32 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
33 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
34 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
35 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
36 603228 景旺电 子 2,566 59,428.56 0.01
37 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
38 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
39 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01
40 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01
41 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
42 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
43 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
44 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
45 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
46 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
47 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
48 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
49 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
50 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
51 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 54 页 共 71 页
52 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
53 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600114 东睦股 份 73,855,623.93 7.71
2 002250 联化科 技 58,892,516.35 6.15
3 600826 兰生股 份 56,830,699.04 5.93
4 002332 仙琚制 药 51,309,504.42 5.36
5 002223 鱼跃医 疗 51,121,163.42 5.34
6 600521 华海药 业 51,114,684.19 5.34
7 600155 宝硕股 份 45,964,450.58 4.80
8 002364 中恒电 气 45,048,745.53 4.70
9 600882 广泽股 份 44,899,219.13 4.69
10 600028 中国石 化 44,456,342.62 4.64
11 002085 万丰奥 威 41,951,793.45 4.38
12 002245 澳洋顺 昌 41,486,774.07 4.33
13 000681 视觉中 国 41,315,980.69 4.31
14 300463 迈克生 物 39,269,352.83 4.10
15 603108 润达医 疗 38,288,767.74 4.00
16 600129 太极集 团 34,310,981.85 3.58
17 300144 宋城演 艺 33,756,278.00 3.52
18 600511 国药股 份 33,230,527.14 3.47
19 002074 国轩高 科 32,639,447.49 3.41
20 002675 东诚药 业 31,009,131.03 3.24
21 300398 飞凯材 料 30,167,801.17 3.15
22 000683 远兴能 源 28,315,214.61 2.96
23 002053 云南能 投 27,883,757.16 2.91
24 600596 新安股 份 27,287,991.05 2.85
25 300073 当升科 技 26,842,754.00 2.80
26 600276 恒瑞医 药 25,718,864.54 2.69
27 601567 三星医 疗 25,301,441.14 2.64 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 55 页 共 71 页
28 600535 天士力 23,164,770.81 2.42
29 300287 飞利信 22,799,904.38 2.38
30 000028 国药一 致 22,161,507.23 2.31
31 300307 慈星股 份 20,621,599.03 2.15
32 002173 *ST 创疗 20,540,960.86 2.14
33 603866 桃李面 包 20,254,452.94 2.11
34 601377 兴业证 券 20,113,429.27 2.10
35 601688 华泰证 券 19,210,796.54 2.01
36 002020 京新药 业 19,181,189.06 2.00
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基 金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600114 东睦股 份 83,237,644.35 8.69
2 000566 海南海 药 64,355,103.15 6.72
3 600129 太极集 团 64,030,019.98 6.69
4 000403 ST 生化 56,901,432.73 5.94
5 600120 浙江东 方 53,005,725.54 5.53
6 600826 兰生股 份 47,494,293.43 4.96
7 002539 云图控 股 47,208,803.17 4.93
8 002245 澳洋顺 昌 46,007,391.36 4.80
9 300073 当升科 技 44,338,246.00 4.63
10 600028 中国石 化 43,878,295.00 4.58
11 002224 三 力 士 38,167,244.34 3.98
12 002085 万丰奥 威 34,299,960.31 3.58
13 002053 云南能 投 33,573,427.51 3.51
14 300144 宋城演 艺 32,189,206.07 3.36
15 002074 国轩高 科 31,638,850.02 3.30
16 600521 华海药 业 31,226,465.70 3.26
17 002135 东南网 架 30,958,971.04 3.23
18 300048 合康新 能 30,866,349.06 3.22
19 600511 国药股 份 30,108,687.97 3.14
20 002223 鱼跃医 疗 28,846,931.10 3.01
21 000681 视觉中 国 27,826,151.08 2.91
22 000538 云南白 药 27,764,042.29 2.90
23 002033 丽江旅 游 25,818,318.41 2.70 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 56 页 共 71 页
24 002173 *ST 创疗 25,214,288.28 2.63
25 002184 海得控 制 25,032,414.69 2.61
26 002332 仙琚制 药 24,800,876.06 2.59
27 601567 三星医 疗 23,996,235.10 2.51
28 002325 洪涛股 份 23,982,173.98 2.50
29 601336 新华保 险 23,932,110.56 2.50
30 000028 国药一 致 23,281,182.76 2.43
31 603866 桃李面 包 22,088,465.69 2.31
32 600645 中源协 和 21,902,161.71 2.29
33 600882 广泽股 份 21,544,428.30 2.25
34 300287 飞利信 21,024,045.81 2.20
35 000822 山东海 化 20,648,396.32 2.16
36 601688 华泰证 券 20,092,521.00 2.10
37 002439 启明星 辰 19,486,550.06 2.03
38 601377 兴业证 券 19,400,526.08 2.03
39 603766 隆鑫通 用 19,280,212.35 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,910,710,654.81
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,109,956,732.74
注: 本项 及8.4.1 、8.4.2 的买入 股票 成本 及卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交
数量) 填列 ,不 包括 相关 交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 57 页 共 71 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 报告 期未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 报告 期未 进行 股指 期货投 资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主 体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 282,697.20
2 应收证 券清 算款 2,034,447.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,555.08
5 应收申 购款 56,977.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 58 页 共 71 页
8 其他 -
9 合计 2,392,677.45
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限股票 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,840 22,297.81 664,523.99 0.13% 508,617,365.78 99.87%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
191,311.58 0.0376%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 59 页 共 71 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 11 月18 日 )基 金份 额 总额
2,138,183,959.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 630,890,669.58
本报告 期基 金总 申购 份额 184,549,989.06
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 306,158,768.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 509,281,889.77
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动:
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ,
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过, 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年3 月11 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 康 乐股票 型证 券投 资基 金变 更基金 经理 的公
告》 , 解聘 张杨 担任 本基 金 的基金 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动:
无.
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 60 页 共 71 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 , 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊
普通合 伙 ) 的 报酬 为90,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供2 年 的审 计服 务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 1 826,505,706.81 20.58% 769,723.29 20.84% -
银河证券 2 509,489,975.70 12.68% 468,967.64 12.70% -
中信建投 2 502,800,011.06 12.52% 458,202.13 12.40% -
华信证券 1 448,184,638.34 11.16% 408,431.12 11.06% -
国信证券 2 392,028,807.27 9.76% 365,096.57 9.88% 新增 1
国泰君安 2 376,511,430.05 9.37% 346,808.01 9.39% -
广发证券 1 202,822,444.76 5.05% 184,832.63 5.00% -
中银国际 1 177,372,387.00 4.42% 161,639.63 4.38% -
民生证券 1 140,528,449.92 3.50% 128,064.76 3.47% -
中信证券 3 139,256,972.52 3.47% 126,905.50 3.44% -
东北证券 3 117,764,933.66 2.93% 107,319.29 2.91% 新增 1
申银万国 1 115,012,500.17 2.86% 104,811.34 2.84% -
中投证券 2 37,582,850.02 0.94% 35,001.23 0.95% -
天风证券 2 30,707,914.43 0.76% 27,984.27 0.76% -
网信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - 新增
中金公司 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 61 页 共 71 页
渤海证券 1 - - - - 新增
宏源证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - 新增 1
中泰证券 1 - - - - 新增
注:诚 浩证 券更 名为 网信 证券;
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
(1 ) 实力 雄厚 ;
(2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范;
(3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求;
(4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务;
(5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务,包 括宏观经 济 报告 、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究 报 告;
(6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
(1 )资 格考 察;
(2 )初 步确 定;
(3 )签 订协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - 90,000,000.00 100.00% - - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 62 页 共 71 页
中信建投 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
网信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
银 河基 金管理 有限 公司关于 发生
指 数熔 断调整 旗下 部分基金 开放
时间的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 5 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 63 页 共 71 页
2
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
场 内基 金在指 数熔 断期间暂 停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 6 日
3
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部分 基 金新增 奕丰 科技服务 (深
圳 )前 海有限 公司 为代销机 构及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
4
银河基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 7 日指 数熔 断期 间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 8 日
5
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 9 日
6
银 河基 金管理 有限 公司 关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 12 日
7
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 14 日
8
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 15 日
9
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中证 金 牛(北 京)
投 资咨 询有限 公司 为代销机 构及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 18 日
10
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 19 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 64 页 共 71 页
11
银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年 4 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 22 日
12
关 于调 整旗下 基金 对账单服 务形
式的公 告
《中国 证券 报 》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 23 日
13
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 29 日
14
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 2 日
15
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 6 日
16
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 16 日
17
银 河基 金管理 有限 公司关于 总经
理任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 19 日
18
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票估 值调整的 提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 23 日
19
银 河基 金管理 有限 公司 关于 旗下
部 分基 金在中 国银 河证券股 份有
限 公司 开通定 投业 务并参加 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 26 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 65 页 共 71 页
20
银 河基 金管理 有限 公司关于 银河
智 联主 题灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 开通直 销平 台基金转 换和
补差费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 29 日
21
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 10 日
22
银 河基 金管理 有限 公司关于 银河
康 乐股 票型证 券投 资基金变 更基
金经理 的公 告
《 证 券时 报 》 、 公司
网站
2016 年 3 月 11 日
23
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 11 日
24
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 泛华 普益基金 销售
有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 3 月 18 日
25
银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 3 月 25 日
26
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 29 日
27
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 4 月 1 日
28 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗 下 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 4 月 11 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 66 页 共 71 页
部 分基 金新增 国金 证券股份 有限
公 司为 代销机 构并 转换业务 的公
告
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
29
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 13 日
30
银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2016 年 1 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 21 日
31
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 浙 江 金观诚财 富管
理 有限 公司为 代销 机构及费 率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 22 日
32
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统关闭 支付 宝基金支 付业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日
33
银 河基 金管理 有限 公司关于 淘宝
店关闭 基金 申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日
34
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 14 日
35
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 17 日
36
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 18 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 67 页 共 71 页
37
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易开 通基金 赎回 极速回倍 利宝
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 5 月 30 日
38
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 22 日
39
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 交通银行 网上
银 行、 手机银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 30 日
40
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 京东电 子商 务平台进 行申
购费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 30 日
41
银 河康 乐股票 型证 券投资基 金招
募说明 书( 更新 摘要 )
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 7 月 1 日
42
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 汇成基金 销售
有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 7 月 6 日
43
银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2016 年 2 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 7 月 19 日
44
关 于旗 下部分 基金 新增第一 创业
证 券股 份有限 公司 为代销机 构的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日
45 关 于旗 下部分 基金 在第一创 业证 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 8 月 4 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 68 页 共 71 页
券 股份 有限公 司开 通定投业 务并
参加费 率优 惠活 动的 公告
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
46
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在第 一创 业证券股 份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日
47
银河 基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 唐鼎耀华 投资
咨 询有 限公司 为代 销机构及 费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 8 月 12 日
48
关 于旗 下部分 基金 新增华西 证券
股 份有 限公司 为代 销机构并 开通
转换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 8 月 22 日
49
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 厦门 市鑫鼎盛 控股
有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 8 月 22 日
50
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 联泰 资产管理 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 8 月 23 日
51
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金开通 浙江 同花顺基 金销
售 有限 公司的 定投 业务及费 率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 8 月 24 日
52
银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日 报 》 、
公司网 站 2016 年 8 月 25 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 69 页 共 71 页
53
银 河基 金管理 有限 公司关于 与中
国 工商 银行合 作开 通基金网 上直
销业务 并实 行费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 29 日
54
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 交通 银行手机 银行
基 金申 购及定 期定 额投资手 续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 9 月 20 日
55
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 武汉 市伯嘉基 金销
售 有限 公司为 代销 机构及费 率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 9 月 23 日
56
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 广源达信 投资
管 理有 限公司 为代 销机构及 费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 9 月 30 日
57
关 于旗 下部分 基金 新增中国 民族
证 券有 限责任 公司 为代销机 构的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 10 月 25 日
58
银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2016 年 3 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 10 月 26 日
59
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 11 月 11 日
60
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 杭州 科地瑞富 基金
销 售公 司为代 销机 构及费率 优惠
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、 2016 年 11 月 11 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 70 页 共 71 页
的公告 公司网 站
61
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 11 月 18 日
62
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 肯特瑞财 富投
资 管理 有限公 司为 代销机构 及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 11 月 28 日
63
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 交通银行 手机
银 行基 金申购 及定 期定额投 资手
续费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 11 月 29 日
64
银 河基 金管理 有 限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 12 月 19 日
65
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 和讯 信息科技 有限
公司为 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 12 月 19 日
66
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 交通银行 手机
银 行基 金申购 及定 期定额投 资手
续费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2016 年 12 月 23 日
67
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 工商银行 股份
有限公 司 “ 201 7 倾 心回 馈 ”基金
定投优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 12 月 30 日
68
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 邮政储蓄 银行
股 份有 限公司 个人 网上银行 和手
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公 2016 年 12 月 30 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告
第 71 页 共 71 页
机银行 基金 申购 费率 的公 告 司网站
69
银 河康 乐股票 型证 券投资基 金招
募说明 书( 更新 摘要 )
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河康乐 股票 型证 券投 资基 金的文 件
2 、 《银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河康 乐股 票型 证券 投 资基金 财务 报表 及报 表附 注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 楼
13.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址:http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日