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银河定投宝(519677)

银河定投宝:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数
型发起式证券投资基金 2016年年度报告 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:银河基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月31日 
 
 
 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 
第 2 页 共 74 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定, 于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 3 页 共 74 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 4 页 共 74 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 64 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 5 页 共 74 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证 券投资基金 基金简称 银河定投宝腾讯济安指数 场内简称 - 基金主代码 519677 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 14日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 447,140,712.61份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾讯济安价值 100A 股指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟 踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全 复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾讯 济安价值100A股中的基准权重构建股票投资组合。 并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。本基金将采用数量化模型,对跟踪误差及其 相关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进 行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优 化改善,力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%, 年跟踪误差不 超过 4%。 在建仓期,或遇有特殊情况,或在一定时间内的跟踪 误差或其相关指标超过相应的控制目标值,或出现其 他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟 踪标的指数时,基金管理人可以根据情况,对投资组 合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 6 页 共 74 页


内。 业绩比较基准 中证腾讯济安价值 100A 股收益率*95% + 银行活期存 款利率(税后)*5% (自 2016 年 5 月 30 日起“中证腾安价值 100 指数” 名称变更为“中证腾讯济安价值100A 股指数”) 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险收益水平高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 田青 联系电话 021-38568888 010-67595096 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号 15层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号 15层 北京市西城区闹市口大街1 号 院1 号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 王洪章


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦 15楼 2、北京市西城区闹市口大街1 号院 1号楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市世纪大道 100 号环球金融中 心50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17 号


银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 7 页 共 74 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 3月 14日 (基金合同生效 日)-2014年12月31 日 本期已实现收益 -24,568.08 -1,666,849.64 31,146,023.29 本期利润 -17,197,653.95 14,641,658.29 37,314,524.65 加权平均基金份额本期利润 -0.0402 0.0377 0.3667 本期加权平均净值利润率 -2.51% 2.04% 31.11% 本期基金份额净值增长率 -7.04% 36.28% 33.40% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 3,645,259.73 1,303,334.75 40,243,307.00 期末可供分配基金份额利润 0.0082 0.0038 0.2169 期末基金资产净值 755,485,177.22 620,928,358.11 247,475,265.94 期末基金份额净值 1.690 1.818 1.334 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 69.00% 81.80% 33.40% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3. 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.26% 0.80% 1.73% 0.79% -0.47% 0.01% 过去六个月 4.39% 0.87% 4.59% 0.87% -0.20% 0.00% 过去一年 -7.04% 1.73% -6.93% 1.73% -0.11% 0.00% 自基金合同 生效起至今 69.00% 2.03% 98.11% 2.00% -29.11% 0.03% 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 8 页 共 74 页


注:本基金的业绩比较基准为中证腾讯济安价值 100A 指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税 后)*5%。 (根据中证指数有限公司 2016 年 5月 25 日发布的《中证腾安价值 100 指数名称变更公 告》 ,决定自 2016 年 5 月 30 日起将“中证腾安价值 100 指数”名称变更为“中证腾讯济安价值 100A股指数”,指数编制方法没有变化。 ) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:根据《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,基 金管理人应当在基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截 止本报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 9 页 共 74 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:1、本基金合同于2014 年3月 14 日生效。 2、本项目按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注:无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金合同生效日为2014年3月14日,截止本报告期末,本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司(控股股东) 、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 10 页 共 74 页


司、湖南电广传媒股份有限公司。


目前,截至本报告期,银河基金管理有限公司管理1 只封闭式与 33 只开放式证券投资基金, 基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:2002年08月 15 日 基金投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前 提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日:2003年8月4日 (1)银河稳健证券投资基金 基金投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制 风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (2)银河收益证券投资基金 基金投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月 30 日 基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年12月 20 日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007年3月14 日 基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 11 页 共 74 页


6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2008年5月 26 日 基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年4月 24 日 基金投资目标:本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年12月 28 日 基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年7月 16 日 基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险 的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年12月 29 日 基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年5月 31 日 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 12 页 共 74 页


基金投资目标: 本基金主要投资于固定收益类品种,在控制风险,保持资产良好流动性的前 提下,追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年7月 29 日 基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严 格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金(LOF) 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年4月 25 日 基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年9月 21 日 基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年11月 29 日 基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2013年3月 29 日 基金投资目标:本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪,在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 13 页 共 74 页


基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2013年7月 17 日 基金投资目标:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具有投资 价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式: 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以1 年为一个运作周期,每个运作周期共包含为4个封闭期和 3个受限开放期)。 基金合同生效日:2013年8月9日 基金投资目标:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,通过严谨的风险管理与主动 管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2014年2月 11 日 基金投资目标:本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理,在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下,力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2014年3月 14 日 基金投资目标:本基金为股票型指数基金,力求对中证腾讯济安价值 100A股指数进行有效跟 踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 21、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2014-05-29 基金投资目标:本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格 控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2014-08-06 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 14 页 共 74 页


基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全 的基础上,本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下,力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2014-11-18 基金投资目标:本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票, 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2015-04-09 基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略(优化的 CPPI 策略) ,并引入保证 人,在保证本金安全的基础上,本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下,力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。


25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2015-04-22 基金投资目标:本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下,力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。


26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2015-04-22 基金投资目标:本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。 27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2015-05-12 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 15 页 共 74 页


基金投资目标:本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会,充分利用我公司的研究投资优势,通过行业配置和 精选个股,分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利,在严格控制投资风险的条 件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2015-06-19 基金投资目标:本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。 29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日: 2015年12月17日 基金投资目标:本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,追求实现基金资产持续稳定增值的前提下,力求获取 超额收益。 30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日: 2016年3月11日 基金投资目标:在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中, 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会,通过行业配置和 精选个股,分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金


基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2016年5月 13 日 基金投资目标:本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。 32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 16 页 共 74 页


基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2016年8月 17 日 基金投资目标:本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。 33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2016年9月7日 基金投资目标:本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严 谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2016年9月5日 基金投资目标:本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 罗博 银河定投 宝中证滕 安价值 100 指数 型发起式 证券投资 基金的基 金经理、 银河沪深 300 价值 指数证券 投资基金 的基金经 理、银河 沪深 300 成长增强 2014 年 3 月 14日 - 11 中共党员,博士研究生 学历,曾就职于华夏银 行,中信万通证券有限 公司,期间从事企业金 融、投资银行业务及上 市公司购并等工作。 2006 年 2 月加入银河基 金管理有限公司,历任 产品设计经理、衍生品 数量化投资研究员、行 业研究员等职务,2009 年12月起担任银河沪深 300 价值指数证券投资 基金的基金经理,2013 年 3 月起担任银河沪深 300 成长增强指数分级银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 17 页 共 74 页


指数分级 证券投资 基金的基 金经理、 银河君尚 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 证券投资基金的基金经 理,2014年3月起担任银 河定投宝中证滕安价值 100 指数型发起式证券 投资基金的基金经理, 2016年12月起担任银河 君尚灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。 楼华锋 银河定投 宝中证滕 安价值 100 指数 型发起式 证券投资 基金的基 金经理、 银河君盛 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 2016年1月6 日 - 6 中共党员,硕士研究生 学历, 6年证券从业年经 历,先后就职于东方证 券股份有限公司研究所 分析师、光大证券股份 有限公司信用业务高级 经理、方正证券股份有 限公司研究生分析师。 2015 年 8 月加入银河基 金管理有限公司,担任 数量与指数工作室负责 人,负责量化和指数类 产品的投资、研究工 作;2016 年 12 月起担任 银河君盛灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理。 注:1、上表中罗博的任职日期为该基金基金合同生效之日,楼华锋的任职日期为我公司做出决定 之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无 损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完 善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 18 页 共 74 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度,从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 在投资决策环节,公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ,所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库,不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面, 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度, 遵循 “时 间优先、价格优先”的原则,在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序,最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面,除法规规定的特殊情况外,公司原则上禁止不 同投资组合(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外)之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除 外) ,连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完 全复制的指数基金除外) 。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前 确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 19 页 共 74 页


易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年全年,基金净值下跌-7.04%,业绩表现好于沪深 300 和中证 500等主流市场指数。除 了一季度市场波动较大,对产品跟踪误差有一定负面影响外,全年跟踪误差都控制在合同约定范 围内,并且远小于去年水平。根据最新一期的指数成分股,基金重仓行业有:纺织服装、交通运 输、电气设备。 按照指数样本股的权重,以跟踪误差最小化为目标,以完全复制为基本策略配置股票。考虑 到目前新股申购风险较低,且能显著增强基金收益,本基金也审慎参与了部分新股网下申购,新 股申购策略最终对产品收益有一定增强作用。 本基金依据基金合同的规定,以控制跟踪误差最小化为管理目标,未进行股指期货的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年本基金业绩比较基准收益率为-6.93%,中证腾讯济安价值定投保指数基金净值收益率 为-7.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年预期利率、风险偏好和盈利都会相对 2016 年有所正面改善,股市在大类资产轮动中 有望受益,全年来看机会大于风险。分时间看上半年的机会来自于价值股驱动的趋势性机会,下 半年机会更多来自于成长股驱动的分化行情。从结构来看,上半年预期还会延续价值股行情,随 着企业盈利数据的改善会明显,价值股表现会好于成长股;下半年随着价值股估值不断抬升和经 济数据走弱,沉寂多时的成长股有望迎来结构性的机会。 从市场风险看,上半年市场波动会高于下半年,但是全年看波动不会太大,对产品跟踪误差 控制问题应该不大。全年看全年新股申购收益风险比还比较高,本基金还会继续新股申购增加业 绩。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 20 页 共 74 页


法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核,对发现的 问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,及时呈报公司领导层和上级监管部门。


本基金管理人采取的主要措施包括:


(1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,采取外部法律顾问授课和内部监察部门 培训相结合的方式,多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动, 使员工加深了对法律法规的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行 为守法合规、严格自律,恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。


(2)继续完善公司治理结构,严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、保护基金份 额持有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事会、监事会职责范围, 认真贯彻了独立董事制度,重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意,保证了独立董事 在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各项重大决策的客观公正。


(3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求,对 现有的规章制度体系不断进行完善,对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范,明确不 同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等各项工作流程,为杜绝人为偏差、合 法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定,制定了健全、有效的估值政策和程序,对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允,本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门,组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员,其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验,根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构 中不包括基金经理,但对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序,对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控,并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2014 年 3 月 14 日成立,根据《基金合同》有关规定,“在符合有关基金分红条件 的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润 的10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配”。截止2016年 12 月 31 日,本基金银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 21 页 共 74 页


可供分配利润为3,645,259.73元,自本基金合同生效日至本报告期末本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了 2016年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第60821717_B21号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基 金(原名银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 22 页 共 74 页


基金)全体基金份额持有人: 引言段 我们审计了后附的银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型 发起式证券投资基金(原名银河定投宝中证腾安价值 100 指数 型发起式证券投资基金)财务报表,包括 2016年 12 月 31 日的 资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司 的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财 务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指 数型发起式证券投资基金(原名银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金)2016 年 12 月 31 日的财务状况以 及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 郭杭翔


薛晓礼 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100 号环球金融中心50楼 审计报告日期 2017年3月27日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金 (原名银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金) 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 23 页 共 74 页


报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 47,288,835.02 54,326,842.42 结算备付金


413,520.25 917,708.77 存出保证金


346,124.18 927,067.31 交易性金融资产 7.4.7.2 707,239,820.69 581,880,171.24 其中:股票投资


707,239,820.69 581,880,171.24 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 12,763.41 12,856.96 应收股利


- - 应收申购款


28,050,059.71 5,688,219.32 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


783,351,123.26 643,752,866.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


17,414,746.96 - 应付赎回款


8,397,696.82 20,920,441.42 应付管理人报酬


295,609.48 261,731.57 应付托管费


88,682.83 78,519.49 应付销售服务费


147,804.73 130,865.78 应付交易费用 7.4.7.7 1,117,113.76 1,171,933.82 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 404,291.46 261,015.83 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 24 页 共 74 页


负债合计


27,865,946.04 22,824,507.91 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 447,140,712.61 341,595,768.43 未分配利润 7.4.7.10 308,344,464.61 279,332,589.68 所有者权益合计


755,485,177.22 620,928,358.11 负债和所有者权益总计


783,351,123.26 643,752,866.02 注:报告截止日2016年 12 月 31 日,基金份额净值1.690元,基金份额总额447,140,712.61份。


7.2 利润表 会计主体:银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金 (原名银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金) 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 12月 31 日 一、收入


-4,934,629.98 33,039,077.22 1.利息收入


466,768.58 537,157.03 其中:存款利息收入 7.4.7.11 466,768.58 537,088.08 债券利息收入


- 68.95 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


11,771,687.31 16,193,412.26 其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,600,529.40 5,279,011.08 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - 295,875.95 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 10,171,157.91 10,618,525.23 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -17,173,085.87 16,308,507.93 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 - - 减:二、费用


12,263,023.97 18,397,418.93 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,419,555.02 3,531,106.41 2.托管费 7.4.10.2.2 1,025,866.46 1,059,331.97 3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,709,777.50 1,765,553.25 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 25 页 共 74 页


4.交易费用 7.4.7.19 5,589,073.91 11,534,266.17 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 518,751.08 507,161.13 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -17,197,653.95 14,641,658.29 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -17,197,653.95 14,641,658.29


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金 (原名银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金) 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 341,595,768.43 279,332,589.68 620,928,358.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -17,197,653.95 -17,197,653.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 105,544,944.18 46,209,528.88 151,754,473.06 其中:1.基金申购款 2,637,742,152.78 1,599,623,756.02 4,237,365,908.80 2.基金赎回款 -2,532,197,208.60 -1,553,414,227.14 -4,085,611,435.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 447,140,712.61 308,344,464.61 755,485,177.22 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 185,565,320.32 61,909,945.62 247,475,265.94 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 26 页 共 74 页


金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 14,641,658.29 14,641,658.29 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 156,030,448.11 202,780,985.77 358,811,433.88 其中:1.基金申购款 3,384,796,773.58 2,892,333,187.73 6,277,129,961.31 2.基金赎回款 -3,228,766,325.47 -2,689,552,201.96 -5,918,318,527.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 341,595,768.43 279,332,589.68 620,928,358.11


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘立达______














______刘立达______














____秦长建____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金 (原名银河定投宝中证腾安 价值 100 指数型发起式证券投资基金)(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1654 号文《关于核准银河定投宝中证腾安价值 100指数 型发起式证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开募 集。基金合同于2014 年 3 月 14 日生效,首次设立募集规模为 69,792,833.07份基金份额。本基 金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金自 2016 年5月30日起更名为银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金。


本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权 证、股指期货、货币市场工具等,以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会得相关规定) 。股票投资包括中证腾讯济安价值 100A 股指数成份股、备选成份 股等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 27 页 共 74 页


将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份 股的投资比例不低于股票资产的 90%、且占非现金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券;权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 本基金的业绩比较基准为:中证腾讯济安价值100A股指数收益率×95% + 银行活期存款利率 (税后)×5%。 (根据中证指数有限公司 2016年 5月 25日发布的《中证腾安价值 100指数名称变 更公告》 , 决定自2016年5月30日起将“中证腾安价值 100指数”名称变更为“中证腾讯济安价 值100A股指数”,指数编制方法没有变化。 ) 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12 月 31 日的财 务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至 12月 31日止。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 28 页 共 74 页


7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债 券投资和衍生工具; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效 套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入 当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 29 页 共 74 页


金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 方); 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;


(2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)股指期货 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额 确认; 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指期货的初始合约价值按移动加权平均法 于成交日结转; (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 30 页 共 74 页


上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (6)回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购) ,以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异 较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。本基 金主要金融工具的估值方法如下: (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的,应 对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可 行的情况下,才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 31 页 共 74 页


相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账;


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(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入 账; (9)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提; (3)基金销售服务费按前一日基金份额资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; (4)标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率逐日计提; (5)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日当天的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。


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7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 34 页 共 74 页


融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 35 页 共 74 页


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013 年1 月1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015 年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 活期存款 47,288,835.02 54,326,842.42 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 47,288,835.02 54,326,842.42


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 701,935,897.27 707,239,820.69 5,303,923.42 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 36 页 共 74 页


贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 701,935,897.27 707,239,820.69 5,303,923.42 项目 上年度末 2015年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 559,403,161.95 581,880,171.24 22,477,009.29 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 559,403,161.95 581,880,171.24 22,477,009.29


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年12月 31 日 应收活期存款利息 12,361.58 11,943.74 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 204.71 454.30 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 37 页 共 74 页


应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 25.74 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 171.38 458.92 合计 12,763.41 12,856.96


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,117,113.76 1,171,933.82 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,117,113.76 1,171,933.82


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 80.72 预提审计费 70,000.00 50,000.00 预提信息披露费 300,000.00 180,000.00 应付指数使用费 34,291.46 30,935.11 合计 404,291.46 261,015.83


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月1日至 2016年12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 341,595,768.43 341,595,768.43 本期申购 2,637,742,152.78 2,637,742,152.78 本期赎回(以"-"号填列) -2,532,197,208.60 -2,532,197,208.60 - 基金拆分/份额折算前 - - 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 38 页 共 74 页


基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 447,140,712.61 447,140,712.61 注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,303,334.75 278,029,254.93 279,332,589.68 本期利润 -24,568.08 -17,173,085.87 -17,197,653.95 本期基金份额交易 产生的变动数 2,366,493.06 43,843,035.82 46,209,528.88 其中:基金申购款 -152,796,023.61 1,752,419,779.63 1,599,623,756.02 基金赎回款 155,162,516.67 -1,708,576,743.81 -1,553,414,227.14 本期已分配利润 - - - 本期末 3,645,259.73 304,699,204.88 308,344,464.61


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 活期存款利息收入 437,117.77 478,130.52 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 23,587.67 49,340.54 其他 6,063.14 9,617.02 合计 466,768.58 537,088.08


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,804,459,230.84 3,744,026,389.98 减:卖出股票成本总额 1,802,858,701.44 3,738,747,378.90 买卖股票差价收入 1,600,529.40 5,279,011.08


银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 39 页 共 74 页


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31日 债券投资收益——买卖债 券(、债转股及债券到期兑 付)差价收入 - 295,875.95 债券投资收益——赎回差 价收入 - - 债券投资收益——申购差 价收入 - - 合计 - 295,875.95 注:本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 - 1,010,944.90 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 - 715,000.00 减:应收利息总额 - 68.95 买卖债券差价收入 - 295,875.95 注:本基金本报告期无债券投资收益——买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 40 页 共 74 页


7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年 12 月31日 股票投资产生的股利收益 10,171,157.91 10,618,525.23 基金投资产生的股利收益 - - 合计 10,171,157.91 10,618,525.23


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至 2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月 1日至2015年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -17,173,085.87 16,308,507.93 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 41 页 共 74 页


——股票投资 -17,173,085.87 16,308,507.93 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -17,173,085.87 16,308,507.93


7.4.7.18 其他收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年 12月31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31 日 交易所市场交易费用 5,589,073.91 11,534,266.17 银行间市场交易费用 - - 合计 5,589,073.91 11,534,266.17


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 审计费用 70,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 指数使用费 136,782.25 141,244.28 银行费用 11,968.83 15,916.85 合计 518,751.08 507,161.13


7.4.7.21 分部报告 注:无。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 42 页 共 74 页


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露 的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投(集团)有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 银河证券 843,502,892.24 22.52% 2,778,548,487.20 35.86%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 银河证券 - - 1,010,944.90 100.00% 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 43 页 共 74 页





7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 785,556.51 22.75% 652,594.98 58.42% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 2,500,123.54 35.67% 414,406.40 35.36% 注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供 的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,419,555.02 3,531,106.41 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,690,265.25 1,528,776.81 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 44 页 共 74 页


致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,025,866.46 1,059,331.97 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河基金管理有限公司 387,300.17 银河证券 86,220.40 合计 473,520.57 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河基金管理有限公司 528,882.33 银河证券 61,560.27 合计 590,442.60 注:本基金的销售服务费按前一日基金份额资产净值的 0.25%的年费率计提。销售服务费主要用银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 45 页 共 74 页


于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金的销售服务费计提的计算方法如 下: H=E×0.25%/当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月 31 日 基金合同生效日( 2014 年 3 月 14 日 )持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 10,000,900.00 10,000,900.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,900.00 10,000,900.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.2366% 2.9277% 注: 1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 46 页 共 74 页


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年 12 月31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 47,288,835.02 437,117.77 54,326,842.42 478,130.52


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注:本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2016 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 2017 年 1 月 5 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 47 页 共 74 页


日 日 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000916 华北高 速 2016年6 月24 日 重大事 项停牌 5.01 未知 未知 1,157,553 5,904,797.72 5,799,340.53 - 600551 时代出 版 2016 年 11 月28 日 重大事 项停牌 20.32 未知 未知 262,288 5,096,803.44 5,329,692.16 - 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 48 页 共 74 页


600859 王府井 2016年9 月27 日 重大事 项停牌 16.28 未知 未知 307,430 4,844,242.96 5,004,960.40 -


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12 月 31 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12 月 31 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施, 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程 序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括: (1)员工自律; (2)部门主 管的检查监督; (3)总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督; (4)董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监督意见和风 险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督; 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 49 页 共 74 页


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交易对手库,在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算,并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查,并对潜在的流动性风险进行提示。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年12月31日 1个月以内 1-3 个 月 3个月 -1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 47,288,835.02 - - - - - 47,288,835.02 结算备付金 413,520.25 - - - - - 413,520.25 存出保证金 346,124.18 - - - - - 346,124.18 交易性金融资产 - - - - - 707,239,820.69 707,239,820.69 应收利息 - - - - - 12,763.41 12,763.41 应收申购款 83,312.51 - - - - 27,966,747.20 28,050,059.71 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 50 页 共 74 页


其他资产 - - - - - - - 资产总计 48,131,791.96 - - - - 735,219,331.30 783,351,123.26 负债











应付证券清算款 - - - - - 17,414,746.96 17,414,746.96 应付赎回款 - - - - - 8,397,696.82 8,397,696.82 应付管理人报酬 - - - - - 295,609.48 295,609.48 应付托管费 - - - - - 88,682.83 88,682.83 应付销售服务费 - - - - - 147,804.73 147,804.73 应付交易费用 - - - - - 1,117,113.76 1,117,113.76 其他负债 - - - - - 404,291.46 404,291.46 负债总计 - - - - - 27,865,946.04 27,865,946.04 利率敏感度缺口 48,131,791.96 - - - - 707,353,385.26 755,485,177.22 上年度末


2015年12月31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 54,326,842.42 - - - - - 54,326,842.42 结算备付金 917,708.77 - - - - - 917,708.77 存出保证金 927,067.31 - - - - - 927,067.31 交易性金融资产 - - - - - 581,880,171.24 581,880,171.24 应收利息 - - - - - 12,856.96 12,856.96 应收申购款 387,963.60 - - - - 5,300,255.72 5,688,219.32 其他资产 - - - - - - - 资产总计 56,559,582.10 - - - - 587,193,283.92 643,752,866.02 负债











应付赎回款 - - - - - 20,920,441.42 20,920,441.42 应付管理人报酬 - - - - - 261,731.57 261,731.57 应付托管费 - - - - - 78,519.49 78,519.49 应付销售服务费 - - - - - 130,865.78 130,865.78 应付交易费用 - - - - - 1,171,933.82 1,171,933.82 其他负债 - - - - - 261,015.83 261,015.83 负债总计 - - - - - 22,824,507.91 22,824,507.91 利率敏感度缺口 56,559,582.10 - - - - 564,368,776.01 620,928,358.11


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于2016年12月 31日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 51 页 共 74 页


7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 707,239,820.69 93.61 581,880,171.24 93.71 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 707,239,820.69 93.61 581,880,171.24 93.71


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为中证腾讯济安 100A 指数变动时,股票资产相 应的理论变动值。 2、假定中证腾讯济安 100A指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为3个月,对于交易少于 3 个月的资产,默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016年 12月 31 日 ) 上年度末( 2015年 12月 31 日 ) 中证腾讯济安100A指数上升 5% 46,504,586.17 34,167,952.78 中证腾讯济安100A指数下降 5% -46,504,586.17 -34,167,952.78





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 52 页 共 74 页


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 690,647,253.81 元,属于第二层次的余额为人民币 16,592,566.88 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。(于 2015 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 559,252,233.52元,属于第二层次的余额为人民币22,627,937.72元,属于第三层次余额为人民 币0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发 生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 707,239,820.69 90.28 其中:股票 707,239,820.69 90.28 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,702,355.27 6.09 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 53 页 共 74 页


7 其他各项资产 28,408,947.30 3.63 8 合计 783,351,123.26 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,253,206.80 0.96 B 采矿业 7,124,731.96 0.94 C 制造业 474,366,119.47 62.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,866,988.44 1.84 E 建筑业 7,065,538.32 0.94 F 批发和零售业 32,421,036.36 4.29 G 交通运输、仓储和邮政业 61,847,406.91 8.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 26,801,534.97 3.55 J 金融业 - - K 房地产业 13,953,262.30 1.85 L 租赁和商务服务业 7,012,138.00 0.93 M 科学研究和技术服务业 6,950,406.96 0.92 N 水利、环境和公共设施管理业 6,795,547.20 0.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 35,365,285.62 4.68 S 综合 - - 合计 700,823,203.31 92.76


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 54 页 共 74 页


代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 675,484.45 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 241,692.20 0.03 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,329,692.16 0.71 S 综合 - - 合计 6,416,617.38 0.85


8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 55 页 共 74 页


值比例(%) 1 600449 宁夏建材 684,743 8,333,322.31 1.10 2 002391 长青股份 460,560 8,050,588.80 1.07 3 000719 大地传媒 695,175 8,001,464.25 1.06 4 601000 唐山港 1,987,006 7,967,894.06 1.05 5 600703 三安光电 585,981 7,846,285.59 1.04 6 603001 奥康国际 334,605 7,662,454.50 1.01 7 002028 思源电气 580,096 7,645,665.28 1.01 8 000726 鲁


泰A 596,200 7,637,322.00 1.01 9 600761 安徽合力 595,895 7,579,784.40 1.00 10 600720 祁连山 927,012 7,573,688.04 1.00 11 000708 大冶特钢 593,124 7,556,399.76 1.00 12 600660 福耀玻璃 399,494 7,442,573.22 0.99 13 601566 九牧王 419,649 7,423,590.81 0.98 14 002521 齐峰新材 687,200 7,387,400.00 0.98 15 002001 新 和 成 375,300 7,355,880.00 0.97 16 600525 长园集团 526,588 7,345,902.60 0.97 17 601965 中国汽研 684,799 7,293,109.35 0.97 18 601677 明泰铝业 492,055 7,282,414.00 0.96 19 002600 江粉磁材 710,520 7,275,724.80 0.96 20 300498 温氏股份 205,940 7,253,206.80 0.96 21 600143 金发科技 930,129 7,236,403.62 0.96 22 002585 双星新材 656,970 7,233,239.70 0.96 23 000793 华闻传媒 639,400 7,218,826.00 0.96 24 600350 山东高速 1,112,495 7,208,967.60 0.95 25 000858 五 粮 液 208,252 7,180,528.96 0.95 26 601233 桐昆股份 499,300 7,169,948.00 0.95 27 600983 惠而浦 613,878 7,157,817.48 0.95 28 600285 羚锐制药 559,606 7,140,572.56 0.95 29 601718 际华集团 774,400 7,132,224.00 0.94 30 000619 海螺型材 590,100 7,128,408.00 0.94 31 600028 中国石化 1,316,956 7,124,731.96 0.94 32 002026 山东威达 616,009 7,114,903.95 0.94 33 600987 航民股份 575,248 7,098,560.32 0.94 34 600742 一汽富维 439,563 7,090,151.19 0.94 35 603167 渤海轮渡 653,441 7,089,834.85 0.94 36 002394 联发股份 400,450 7,079,956.00 0.94 37 600986 科达股份 463,618 7,065,538.32 0.94 38 000530 大冷股份 650,074 7,059,803.64 0.93 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 56 页 共 74 页


39 000965 天保基建 1,056,040 7,043,786.80 0.93 40 002056 横店东磁 505,122 7,026,247.02 0.93 41 002191 劲嘉股份 674,300 7,019,463.00 0.93 42 601888 中国国旅 161,570 7,012,138.00 0.93 43 603366 日出东方 737,200 7,010,772.00 0.93 44 300068 南都电源 363,361 7,001,966.47 0.93 45 601126 四方股份 716,960 6,976,020.80 0.92 46 600218 全柴动力 647,719 6,975,933.63 0.92 47 601012 隆基股份 520,800 6,973,512.00 0.92 48 000786 北新建材 676,562 6,961,822.98 0.92 49 600422 昆药集团 515,200 6,960,352.00 0.92 50 000685 中山公用 625,198 6,958,453.74 0.92 51 002398 建研集团 511,812 6,950,406.96 0.92 52 002020 京新药业 613,523 6,945,080.36 0.92 53 600075 新疆天业 558,147 6,943,348.68 0.92 54 002029 七 匹 狼 679,873 6,941,503.33 0.92 55 600337 美克家居 489,942 6,937,578.72 0.92 56 002557 洽洽食品 431,091 6,923,321.46 0.92 57 600826 兰生股份 253,349 6,921,494.68 0.92 58 600064 南京高科 412,506 6,909,475.50 0.91 59 600023 浙能电力 1,272,290 6,908,534.70 0.91 60 601339 百隆东方 1,106,076 6,901,914.24 0.91 61 600004 白云机场 489,615 6,898,675.35 0.91 62 601607 上海医药 352,600 6,896,856.00 0.91 63 600026 中远海能 1,012,400 6,894,444.00 0.91 64 002003 伟星股份 480,319 6,882,971.27 0.91 65 000623 吉林敖东 222,080 6,882,259.20 0.91 66 000030 富奥股份 808,372 6,871,162.00 0.91 67 603020 爱普股份 337,700 6,868,818.00 0.91 68 002661 克明面业 415,880 6,853,702.40 0.91 69 000665 湖北广电 479,733 6,850,587.24 0.91 70 600637 东方明珠 293,964 6,849,361.20 0.91 71 600060 海信电器 399,486 6,839,200.32 0.91 72 600312 平高电气 436,927 6,824,799.74 0.90 73 002185 华天科技 564,642 6,820,875.36 0.90 74 600894 广日股份 498,471 6,814,098.57 0.90 75 603188 亚邦股份 380,849 6,801,963.14 0.90 76 600522 中天科技 645,586 6,798,020.58 0.90 77 300182 捷成股份 659,151 6,795,846.81 0.90 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 57 页 共 74 页


78 002033 丽江旅游 471,913 6,795,547.20 0.90 79 600216 浙江医药 534,700 6,779,996.00 0.90 80 000022 深赤湾A 355,806 6,770,988.18 0.90 81 000936 华西股份 691,496 6,769,745.84 0.90 82 600757 长江传媒 814,523 6,768,686.13 0.90 83 600062 华润双鹤 304,462 6,768,190.26 0.90 84 002543 万和电气 388,431 6,758,699.40 0.89 85 000625 长安汽车 452,077 6,754,030.38 0.89 86 600366 宁波韵升 342,420 6,742,249.80 0.89 87 000733 振华科技 377,437 6,737,250.45 0.89 88 600037 歌华有线 437,178 6,697,566.96 0.89 89 600585 海螺水泥 394,431 6,689,549.76 0.89 90 600891 秋林集团 714,608 6,660,146.56 0.88 91 000089 深圳机场 830,800 6,646,400.00 0.88 92 002527 新时达 494,195 6,627,154.95 0.88 93 600270 外运发展 397,271 6,570,862.34 0.87 94 601098 中南传媒 391,700 6,525,722.00 0.86 95 300048 合康新能 793,000 6,518,460.00 0.86 96 002152 广电运通 489,555 6,501,290.40 0.86 97 300315 掌趣科技 699,000 6,458,760.00 0.85 98 000581 威孚高科 284,570 6,385,750.80 0.85 99 000916 华北高速 1,157,553 5,799,340.53 0.77 100 600859 王府井 307,430 5,004,960.40 0.66


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600551 时代出版 262,288 5,329,692.16 0.71 2 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03 3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 6 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 7 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 8 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 9 603228 景旺电子 2,597 60,146.52 0.01 10 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 58 页 共 74 页


11 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01 12 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01 13 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 14 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 15 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 16 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 17 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 18 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 19 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 20 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 21 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 22 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 23 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 24 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002056 横店东磁 17,709,425.61 2.85 2 300048 合康新能 17,563,574.00 2.83 3 601222 林洋能源 17,289,701.20 2.78 4 300183 东软载波 16,882,698.83 2.72 5 603806 福斯特 16,684,832.57 2.69 6 002033 丽江旅游 15,683,809.63 2.53 7 601678 滨化股份 15,355,115.91 2.47 8 603001 奥康国际 15,243,284.18 2.45 9 002026 山东威达 15,072,627.00 2.43 10 603766 隆鑫通用 14,703,669.91 2.37 11 601965 中国汽研 14,601,938.16 2.35 12 300041 回天新材 14,446,362.96 2.33 13 002398 建研集团 14,390,098.99 2.32 14 002449 国星光电 14,340,932.52 2.31 15 600366 宁波韵升 14,334,838.45 2.31 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 59 页 共 74 页


16 600761 安徽合力 14,269,559.81 2.30 17 600270 外运发展 14,150,948.68 2.28 18 300026 红日药业 14,042,839.10 2.26 19 002557 洽洽食品 14,005,816.13 2.26 20 002391 长青股份 13,998,098.49 2.25 21 600218 全柴动力 13,943,879.31 2.25 22 002585 双星新材 13,881,015.63 2.24 23 000030 富奥股份 13,837,227.06 2.23 24 600987 航民股份 13,792,123.47 2.22 25 000786 北新建材 13,767,684.04 2.22 26 002394 联发股份 13,677,845.19 2.20 27 600522 中天科技 13,658,954.30 2.20 28 002185 华天科技 13,636,889.29 2.20 29 300315 掌趣科技 13,622,129.27 2.19 30 002028 思源电气 13,534,021.43 2.18 31 600894 广日股份 13,466,401.24 2.17 32 601908 京运通 13,417,736.42 2.16 33 600023 浙能电力 13,396,869.34 2.16 34 600312 平高电气 13,380,241.20 2.15 35 600757 长江传媒 13,349,619.86 2.15 36 603167 渤海轮渡 13,264,916.76 2.14 37 000708 大冶特钢 13,146,418.60 2.12 38 002502 骅威文化 13,137,720.57 2.12 39 000965 天保基建 13,081,729.86 2.11 40 000665 湖北广电 12,996,498.55 2.09 41 002123 梦网荣信 12,955,947.34 2.09 42 000400 许继电气 12,888,667.62 2.08 43 600028 中国石化 12,870,460.00 2.07 44 002187 广百股份 12,797,650.06 2.06 45 600037 歌华有线 12,727,947.57 2.05 46 600064 南京高科 12,712,348.80 2.05 47 600660 福耀玻璃 12,705,291.25 2.05 48 601515 东风股份 12,679,383.55 2.04 49 601888 中国国旅 12,674,040.85 2.04 50 601566 九牧王 12,622,794.55 2.03 51 600637 东方明珠 12,612,949.47 2.03 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 60 页 共 74 页


52 002543 万和电气 12,596,623.84 2.03 53 600826 兰生股份 12,586,015.40 2.03 54 600585 海螺水泥 12,576,636.03 2.03 55 002433 太安堂 12,566,498.98 2.02 56 600485 信威集团 12,565,377.48 2.02 57 600486 扬农化工 12,543,588.56 2.02 58 600176 中国巨石 12,542,767.82 2.02 59 000858 五 粮 液 12,520,801.04 2.02 60 600138 中青旅 12,470,986.69 2.01 注:本项及下项8.4.2, 8.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖 出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300183 东软载波 22,735,012.89 3.66 2 601222 林洋能源 21,347,078.07 3.44 3 601678 滨化股份 21,062,246.35 3.39 4 603766 隆鑫通用 20,664,138.60 3.33 5 300041 回天新材 20,139,009.57 3.24 6 002449 国星光电 19,695,362.67 3.17 7 002187 广百股份 18,074,710.21 2.91 8 600426 华鲁恒升 17,799,688.50 2.87 9 603328 依顿电子 17,719,234.96 2.85 10 002324 普利特 17,650,539.58 2.84 11 002056 横店东磁 17,561,435.06 2.83 12 002511 中顺洁柔 17,450,457.04 2.81 13 002533 金杯电工 17,141,759.09 2.76 14 601515 东风股份 16,849,464.53 2.71 15 600373 中文传媒 16,836,927.66 2.71 16 002433 太安堂 16,538,404.25 2.66 17 000729 燕京啤酒 16,403,802.03 2.64 18 603806 福斯特 16,249,550.49 2.62 19 000418 小天鹅A 15,946,290.63 2.57 20 601179 中国西电 15,935,829.79 2.57 21 300050 世纪鼎利 15,458,016.69 2.49 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 61 页 共 74 页


22 300026 红日药业 15,412,432.18 2.48 23 600642 申能股份 15,025,983.08 2.42 24 300258 精锻科技 14,982,038.35 2.41 25 600486 扬农化工 14,850,209.49 2.39 26 600522 中天科技 14,596,433.92 2.35 27 002033 丽江旅游 14,576,851.13 2.35 28 300088 长信科技 14,124,295.05 2.27 29 601908 京运通 14,026,953.63 2.26 30 000400 许继电气 13,887,127.59 2.24 31 600176 中国巨石 13,879,958.83 2.24 32 002557 洽洽食品 13,780,122.89 2.22 33 002444 巨星科技 13,610,680.88 2.19 34 002502 骅威文化 13,584,280.07 2.19 35 600739 辽宁成大 13,582,506.78 2.19 36 002311 海大集团 13,563,458.32 2.18 37 300165 天瑞仪器 13,443,979.11 2.17 38 600138 中青旅 13,319,758.01 2.15 39 002394 联发股份 13,203,801.28 2.13 40 002065 东华软件 13,153,605.30 2.12 41 601633 长城汽车 13,101,482.95 2.11 42 002083 孚日股份 13,041,591.73 2.10 43 600195 中牧股份 13,017,884.05 2.10 44 600879 航天电子 12,818,914.82 2.06 45 601872 招商轮船 12,764,069.25 2.06 46 601006 大秦铁路 12,761,426.80 2.06 47 002032 苏 泊 尔 12,687,353.36 2.04 48 600897 厦门空港 12,659,516.10 2.04 49 600269 赣粤高速 12,594,125.20 2.03 注:卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,945,391,436.76 卖出股票收入(成交)总额 1,804,459,230.84 注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 62 页 共 74 页


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期未进行股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 63 页 共 74 页


8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 346,124.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,763.41 5 应收申购款 28,050,059.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,408,947.30


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在受限流通的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600551 时代出版 5,329,692.16 0.71 重大事项停牌 2 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股锁定


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 64 页 共 74 页


(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 49,742 8,989.20 10,391,313.73 2.32% 436,749,398.88 97.68%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 41,278.98 0.0092%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,900.00 2.24 10,000,900.00 2.24 自基金合同生 效之日起持有 期限不少于 3 年。 基金管理人高级管 理人员 - 0.00 - 0.00 - 基金经理等人员 - 0.00 - 0.00 - 基金管理人股东 - 0.00 - 0.00 - 其他 - 0.00 - 0.00 - 合计 10,000,900.00 2.24 10,000,900.00 2.24 自基金合同生 效之日起持有 期限不少于 3 年。


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年3 月 14 日)基金份额总额 69,792,833.07 本报告期期初基金份额总额 341,595,768.43 本报告期基金总申购份额 2,637,742,152.78 减:本报告期基金总赎回份额 2,532,197,208.60 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 447,140,712.61 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1、2016 年 1 月 9 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河定投宝中证腾安 价值100指数型发起式证券投资基金变更基金经理的公告》 ,增聘楼华峰担任本基金的基金经理。 2、2016年2月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 , 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动: 无.





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





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11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所,本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 的酬金为70,000.00 元人民币。 目前该会计师事务所已向本基金提供3 年的审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 843,502,892.24 22.52% 785,556.51 22.75% - 长江证券 1 784,582,481.42 20.94% 714,991.28 20.71% 新增 国信证券 2 535,746,716.72 14.30% 492,038.28 14.25% 新增 1 东北证券 3 499,767,371.51 13.34% 465,433.90 13.48% 新增 1 国泰君安 2 397,637,097.50 10.61% 362,367.46 10.50% - 华创证券 1 390,121,312.89 10.41% 363,319.28 10.52% - 民生证券 1 262,597,873.32 7.01% 239,305.54 6.93% - 兴业证券 2 32,149,062.41 0.86% 29,297.43 0.85% - 宏源证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - 新增 安信证券 3 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 67 页 共 74 页


申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 天风证券 2 - - - - 新增 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - 新增 浙商证券 2 - - - - 新增 1 中银国际 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 网信证券 1 - - - - 更名 注:本基金本期新增中泰证券 1 个交易单元、长江证券 1 个交易单元、东北证券 1 个交易单元、 天风证券 2 个交易单元、渤海证券 1 个交易单元、浙商证券 1 个交易单元、国信证券 1 个交易单 元,诚浩证券更名为网信证券。 选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并 能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。


选择证券公司专用席位的程序:


(1)资格考察;


(2)初步确定;


(3)签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 68 页 共 74 页


东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 网信证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于发生 指数熔断调整旗下部分基金开放 时间的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 5日 2 银河基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 6日 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 69 页 共 74 页


3 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增奕丰科技服务(深 圳)前海有限公司为代销机构及费 率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 8日 4 银河基金管理有限公司关于 2016 年1月7日指数熔断期间调整旗下 部分基金开放时间的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 8日 5 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 9日 6 银河基金管理有限公司关于银河 定投宝中证腾安价值100指数型发 起式证券投资基金变更基金经理 的公告 《证券时报》 、公司 网站 2016年 1月 9日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 12日 8 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 14日 9 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 15日 10 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中证金牛(北京)投 资咨询有限公司为代销机构及费 率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 1月 18日 11 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 19日 12 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金 2015年 4 季报 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 1月 22日 13 关于调整旗下基金对账单服务形 式的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 23日 14 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 1月 29日 15 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 2月 2日 16 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《证 2016年 2月 6日 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 70 页 共 74 页


基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 17 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 2月 16日 18 银河基金管理有限公司关于总经 理任职的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 2月 19日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 2月 23日 20 银河基金管理有限公司关于银河 智联主题灵活配置混合型证券投 资基金开通直销平台基金转换和 补差费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 2月 29日 21 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 3月 10日 22 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 3月 11日 23 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增泛华普益基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 3月 18日 24 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金 2015 年年 度报告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 3月 25日 25 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 3月 29日 26 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增国金证券股份有限 公司为代销机构并转换业务的公 告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 4月 11日 27 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 4月 13日 28 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金 2016年 1 季报 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 4月 21日 29 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《证 2016年 4月 22日 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 71 页 共 74 页


部分基金新增浙江金观诚财富管 理有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 30 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金招募说明 书(更新摘要) 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 4月 27日 31 银河基金管理有限公司关于网上 交易系统关闭支付宝基金支付业 务的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 5月 5日 32 银河基金管理有限公司关于淘宝 店关闭基金申购业务的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 5月 5日 33 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 5月 14日 34 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 5月 17日 35 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 5月 18日 36 银河基金管理有限公司关于网上 交易开通基金赎回极速回倍利宝 业务的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 5月 30日 37 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 6月 22日 38 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京汇成基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 7月 6日 39 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金 2016年 2 季报 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 7月 19日 40 银河基金管理有限公司关于修改 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金名称及基 金合同的公告(2016-7-25) 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 7月 25日 41 关于旗下部分基金在第一创业证 券股份有限公司开通定投业务并 参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 8月 4日 42 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《证 2016年 8月 4日 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 72 页 共 74 页


部分基金在第一创业证券股份有 限公司开通基金转换业务的公告 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 43 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京唐鼎耀华投资 咨询有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》公 司网站 2016年 8月 12日 44 关于旗下部分基金新增华西证券 股份有限公司为代销机构并开通 转换业务的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》公 司网站 2016年 8月 22日 45 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增厦门市鑫鼎盛控股 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 8月 22日 46 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加上海联泰资产管理有限 公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 8月 23日 47 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金开通浙江同花顺基金销 售有限公司的定投业务及费率优 惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 8月 24日 48 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金 2016 半年 报 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 8月 25日 49 银河基金管理有限公司关于与中 国工商银行合作开通基金网上直 销业务并实行费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 8月 29日 50 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京懒猫金融信息 服务有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 9月 23日 51 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增武汉市伯嘉基金销 售有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年 9月 23日 52 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京广源达信投资 管理有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年 9月 30日 53 关于旗下部分基金新增中国民族 证券有限责任公司为代销机构的 公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 2016年10月 25 日 银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 73 页 共 74 页


公司网站 54 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金 2016年 3 季报 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年10月 26 日 55 银河定投宝中证腾安价值100指数 型发起式证券投资基金招募说明 书(更新摘要) 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年10月 28 日 56 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增深圳前海微众银行 股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年10月 31 日 57 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年11月 11 日 58 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增杭州科地瑞富基金 销售公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》 、 公司网站 2016年11月 11 日 59 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年11月 18 日 60 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京肯特瑞财富投 资管理有限公司为代销机构及费 率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》公 司网站 2016年11月 28 日 61 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年12月 19 日 62 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增和讯信息科技有限 公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、公司网站 2016年12月 19 日 63 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国邮政储蓄银行 股份有限公司个人网上银行和手 机银行基金申购费率的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》公 司网站 2016年12月 30 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息 根据中证指数有限公司 2016年5月 25 日发布的《中证腾安价值 100指数名称变更公告》 , 决定自 2016 年5 月30 日起将“中证腾安价值 100 指数”名称变更为“中证腾讯济安价值 100A银河定投宝腾讯济安指数 2016年年度报告 第 74 页 共 74 页


股指数”,指数编制方法没有变化。经与基金托管人协商一致,本基金跟踪的标的指数名称由 “中证腾安价值100指数”变更为“中证腾讯济安价值 100A股指数”,并于2016年 7月 25日 起将本基金名称变更为“银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金”, 同时修改基金合同中涉及标的指数的相关内容。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 指数型发起式证券投资基金的文 件 2、 《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A指数型发起式证券投资基金基金合同》 3、 《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A指数型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号15 楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017 年3月31日