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银华高端制造(000823)

银华高端制造:2016年年度报告

 
 
银华 高端 制造 业灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 31 日 
 
 
 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 
第 2 页 共 67 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 29 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声 明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 42 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 4 页 共 67 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 55 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 56 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 57 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 57 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 58 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 61 § 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 66 § 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 66 13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 66 13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 67 13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 67 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 5 页 共 67 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华高端制造业混合 基金主代码 000823 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管 人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 449,329,791.36 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投 资,积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机 会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基 金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中,在严格控制投资组合 风险的前提下,将优先考虑对于股票类资产的配置, 在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产 配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、 银行存款(包括定期存款和协议存款)和法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他品种。 本基金的投资组合比例:股票投资占基金资产的比例 为 0%-95% , 其余资产投资于股指期货、债券、权证、 资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期 存款和协议存款)等金融工具,其中投资于本基金界 定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金 资产的 80% ; 基金持有的全部权证的市值不得超过基金 资产净值的 3%;每个交易 日日终在扣除股指期货保证 金以后,基金保留的现金或投资于在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 业绩比较基准 50%* 申银万 国制造业指数+50%* 中 证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高 于债券型基金及货币市场基金。




























































































2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 6 页 共 67 页


名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 田青 联系电话 (010)58163000 (010 )67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 (010 )67595096 传真 (010)58163027 (010 )66275853 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区 报业大厦 19 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东方经贸城 C2 办 公楼 15 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼长 安兴融中心 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 王洪章


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路222 号30 楼 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公 楼 15 层


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 11 月 13 日 ( 基金合同生 效 日)-2014 年12 月31 日 本期已实现收益 -159,105,798.33 165,897,389.85 -8,601,437.59 本期利润 -170,216,285.16 186,405,542.12 -22,233,856.73 加权平均基金份额本期利润 -0.3604 0.2171 -0.0097 本期加 权平均净值利润率 -44.33% 18.20% -0.97% 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 7 页 共 67 页


本期基金份额净值增长率 -31.68% 14.14% -1.00% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 -137,451,547.58 12,445,191.86 -22,233,856.73 期末可供分配基金份额利润 -0.3059 0.0258 -0.0097 期末基金资产净值 346,781,559.48 544,225,399.99 2,265,024,808.18 期末基金 份额净值 0.772 1.130 0.990 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份额累计净值增长率 -22.80% 13.00% -1.00% 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如 :基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.02% 0.63% -0.98% 0.46% -2.04% 0.17% 过去六个月 -10.85% 0.83% -0.05% 0.49% -10.80% 0.34% 过去一年 -31.68% 1.89% -6.36% 0.98% -25.32% 0.91% 自基金合同 生效起至今 -22.80% 2.38% 26.98% 1.21% -49.78% 1.17% 注 : 本基 金业 绩 比较 基准 :50%*申银 万 国制 造业 指 数+50%* 中证 全债 指数 。 本基 金股 票部分主要 投资于 高端 制造行 业股 票。申 银万 国制造 业指 数对制 造行 业股票 具有 较强的 代表 性,适 合 作 为 本 基金股 票部 分的业 绩比 较基准 。固 定收益 部分 的业绩 比较 基准则 采用 能够较 好的 反映债 券 市 场 变 动全貌的中证全债指数。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 8 页 共 67 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 基金 合同的 规定 ,本基 金自 基金合 同生 效起六 个月 为建仓 期, 建仓期 结束 时本基 金 的 各 项 资产配置比例已达到基金合同的规定: 股票投资占基金资产的比例为 0%-95% , 其余资产投资于股 指期货 、债 券、权 证、 资产支 持证 券、货 币市 场工具 、银 行存款 (包 括定期 存款 和协议 存 款 ) 等 金融工具, 其中投资于本基金界定的 高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的 80% ; 基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货保证金 以后,基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 9 页 共 67 页


3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注: 本基金于 2016 年度 、2015 年度 及 2014 年 11 月13 日 ( 基金合同生效日) 至 2014 年12 月 31 日止期间未进行利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ,是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7 号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币, 公司的股东及其出资比例分别 为: 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及 山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会 许可的其他业务。 公司注册地为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 10 页 共 67 页


月 9 日起变 更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管理人管理着 70 只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券 投资基金、银华货币市场 证券投 资基 金、银 华核 心价值 优选 混合型 证券 投资基 金、 银华优 质增 长混合 型证 券投资 基 金 、 银 华富裕 主题 混合型 证券 投资基 金、 银华领 先策 略混合 型证 券投资 基金 、银华 全球 核心优 选 证 券 投 资基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增 强收益债券型证券投资基金、 银华 和 谐 主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级 证券投资基金、银华深证 100 指数 分 级证券 投资 基 金、 银华 信用债 券型 证券投 资基 金(LOF ) 、银华成 长先 锋混合 型证 券投资 基 金 、 银 华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF ) 、 银华中证 等权重 90 指数 分级证券投资基金、 银华永祥保本混合型证券投资 基金、 银华消费主题分级混合型证券投资基金、 银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘 精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 (LOF ) 、 上证50 等权重交易 型 开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华 中 证中票 50 指 数债券型证券投资基金 (LOF ) 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银 华 交易型 货币 市场基 金、 银华信 用四 季红债 券型 证券投 资基 金、银 华中 证转债 指数 增强分 级 证 券 投 资基金、 银华信用季季红债券型证券投资 基金、 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、 银华永 利债 券型证 券投 资基金 、银 华恒生 中国 企业指 数分 级证券 投资 基金、 银华 多利宝 货 币 市 场 基金、 银华 永益分 级债 券型证 券投 资基金 、银 华活钱 宝货 币市场 基金 、银华 双月 定期理 财 债 券 型 证券投 资基 金、银 华高 端制造 业灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 惠增利 货币 市场基 金 、 银 华 回报灵 活配 置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 泰利灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 银 华中国梦 30 股票型证券投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置混 合型证 券投 资基金 、银 华汇利 灵活 配置混 合 型 证券投 资基 金、银 华稳 利灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金、 银华 战略新 兴灵 活配置 定期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华逆 向投 资灵活 配 置 定 期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华互 联网 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 生 态 环 保 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 合利 债券型 证券 投资基 金、 银华添 益定 期开放 债 券 型 证 券投资 基金 、银华 远景 债券型 证券 投资基 金、 银华双 动力 债券型 证券 投资基 金、 银华大 数 据 灵 活 配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华量化 智慧 动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 银 华多元 视野 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、银 华惠添 益货 币市场 基金 、银华 鑫锐 定增灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基金 、银 华通利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华沪 港深增 长股 票型证 券 投 资 基 金、银 华鑫 盛定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华添 泽定期 开放 债券型 证券 投资基 金 、 银 华银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 11 页 共 67 页


体 育文 化灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华上 证 5 年 期国 债指 数证券 投资 基金、银华 上证 10 年期国 债指 数证券 投资 基金、 银华 盛世精 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ,本基 金 管 理 人 管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 薄官辉 先生 本基金 的基金 经理 2016 年11 月 7 日 - 12 年 硕士学位。2004 年 7 月至 2006 年 5 月任 职于长江证券股份有限公司研究所, 任研 究员, 从事农业、 食品饮料行业研究。 2006 年 6 月至 2009 年 5 月, 任职于中信证券 股份有限公司研究部, 任高级研究员, 从 事 农 业 、 食 品 饮 料 行 业 研 究 。2009 年 6 月加入银华基金管理有限公司研究部, 曾 任消费组食品饮料行业研究员、 大宗商品 组研究主管、 研究部总监助理、 研究部副 总监, 自 2015 年4 月29 日起担任银华中 国梦 30 股 票型证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍:中国 彭颖颖 女士 本基金 的基金 经理 2014 年11 月 13 日 2016 年 12 月 22 日 6 年 硕士研究生学历。2007 年至 2008 年 任职 于 Ernst & Young 波士顿 资产管理部门从 事审计工作。 2009 年加入 银华基金管理有 限公司。具有从业资格,国籍:中国。 王树丽 女士 本基金 的基金 经理助 理 2016 年11 月 10 日 - 3.5 年 硕士学位;2013 年 7 月加 入银华基金, 历 任交易管理部助理交易员、中级交易员、 投资管理三部询价研究员, 现任投资管理 三部基金经理助理。 具有从业资格。 国籍: 中国。 注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资 基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和其 他有关 法律 法规的 规定, 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产, 在严 格控制 风 险 的 基础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 无 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为。 本基 金无违 法 、 违 规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 12 页 共 67 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本基金管理人制定 了公司 层面 的《银 华基 金管理 股份 有限公 司公 平交易 制度 》, 对投资 部、固 定收 益部、 量 化 投 资 部、研 究部 、交易 管理 部、监 察稽 核部等 相关 所有业 务部 门进行 了制 度上的 约束 。该制 度 适 用 于 本基金 管理 人所管 理的 公募基 金、 社保组 合、 企业年 金及 特定客 户资 产管理 组合 等,规 范 的 范 围 包括但 不限 于境内 上市 股票、 债券 的一级 市场 申购、 二级 市场交 易等 投资管 理活 动,同 时 包 括 授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 为 了 规范 本基 金 管理 人各 投 资组 合的 证 券投 资指 令 的执 行过 程 ,完 善公 平 交易 制度 ,确保各 投资组 合享 有公平 的交 易执行 机会 ,本基 金管 理人根 据《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易 制 度 指 导意见》 及 《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》 , 制定了 《银华基金管理股份有限公司公 平交易 执行 制度 》 , 规 定了公 平交 易的执 行流 程及特 殊情 况的审 批机 制;明 确了 交易执 行环 节 的 集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 此 外 ,为 了加 强 对异 常交 易 行为 的日 常 监控 ,本 基 金管 理人 还 制定 了《 银 华基 金管 理股份有 限公司异常交易监控实施细则》 ,规 定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、 报备流程。 对照 2011 年 8 月份新修订 的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基 金管理 人又对 上述 制度进 行了 修改完 善, 进一步 修订 了公平 交易 的范围 ,修 订了对 不同 投资组 合 同 日 反 向交易的监控重点, 并强调了本基金管理人内 部控制的要求, 具体控制方法为:1 、 交易所市场的 公平交 易均 通过恒 生交 易系统 实现 ,不掺 杂任 何的人 为判 断,所 有交 易均通 过恒 生投资 系 统 公 平 交易模块电子化强制执行, 公平交易程序自动启动;2 、 一般情况下, 场外交易指令以组合的名义 下达, 执行 交易员 以组 合的名 义进 行一级 市场 申购投 标及 二级市 场交 易,并 确保 非集中 竞 价 交 易 与投资组合一一对应, 且各投资组合获得公平的交易机会;3 、 对于部分债券一级市场申购、 非公 开发行 股票 申购等 以基 金管理 人名 义进行 的交 易,各 投资 组合经 理在 交易前 独立 地确定 各 投 资 组 合的交易价格和数量, 交易管理部按照价格优先 、 比例分配的原则对交易结果进行分配;4 、 本基 金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块, 定期及不定期进行报告分析, 对公平交易 的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。 综 上 所述 ,本 基 金管 理人 通 过事 前构 建 控制 环境 、 事中 强化 落 实执 行、 事 后进 行双 重监督, 来确保公平交易制度得到切实执行。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 13 页 共 67 页


4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 4.3.2.1 整体 执行情况说明 报告期内, 本基金管理人根据 《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》 及相 关配套制度 , 在研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等各个环节, 建立了健全有效的公平交 易执行体系, 公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下: 在 研 究分 析环 节 ,本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ,为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研 究支持。 在 投 资决 策环 节 ,各 基金 经 理、 投资 经 理严 格遵 守 本基 金管 理 人的 各项 投 资管 理制 度和投资 授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节, 本基金管理人实行集中交易制度, 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在 事 后监 控环 节 ,本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ,并 出具 公 平交 易执 行情况分 析报告 ;另 外, 本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 执行 了 公平 交易 制 度的 相关 规 定, 未出 现 违反 公平 交易制度 的情况。 4.3.2.2 同向 交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内 (1 日内、3 日内及 5 日内) 同 向交易的交易价差从 T 检验(置信度为 95% ) 和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现 违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为。 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年中国 的宏观经济虽然面临各种不确定性, 但是在各项政策措施的支持下表现出了足够 的韧性,分季度 GDP 增 长分别是 6.7%、6.7%、6.7% 和6.8% , 全年实现 6.7%的增长。 2016 年的股 票市场的走势的特点首先是先抑后扬。 2016 年1 月由于担心 美联储多次加息导致银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 14 页 共 67 页


人民币大幅贬 值、流动性充裕的逻辑消失,上证指数下跌 22.65%,创业 板指数更是下跌 26.53%。 但是在接下来的月份中,在各项积极因素提振下证券市场震荡向上。这些积极因素有 1 月份 2.5 万亿的信贷量、 地产去库 存的措施推动地产销售创出新高、 央 行 2 月29 日 再次降低存款准备金率 、 注册制 和战 略新兴 板的 推进放 缓; 进入二 季度 后,美 联储 加息预 期的 消退提 振市 场风险 偏 好 , 创 业板再 次走 强;三 季度 在英国 脱欧 的背景 下, 全球流 动性 又进入 了新 一轮的 宽松 期,比 如 英 国 央 行降息 25 个 基点, 市场再次走强; 而在四季度, 宏观经济数据走好提振股票信心, 同时保险资金 因为“ 资产荒”而“举牌”大市值蓝筹, 推动上证指数创年内新高到 3301 点。 现在看 年初的大幅 下跌更多是由于恐惧的情绪交易导致的。 股 票 市 场 走 势 的 第 二 个 特 点 是 分 化 显 著 。 这 种 分 化 首 先 体 现 在 不 同 市 场 间 , 上 证 指 数 下 跌 12.31% , 创 业板下跌 27.71%, 而上证50 指数仅下 跌 5.53% 。 分 化更体现在不同行业间, 景气提升 的食品饮料行业全年正收益, 而估值较高的传媒、 计算全年分别下跌 28.21%和 24.79% 。 指数走势 分化的背后是行业景气的变化,也反应了公司利润增长和估值的匹配程度。 本基金 2016 年基金净值下跌的原因主要有三个, 第一, 年初仓位较高, 而且结构偏向创业板 , 股指的快速下跌导致本基金遭受了较大的损失。 第二, 在 2016 年全年的 操作中仓位一直较高, 没 在震荡 市中 做好波 段。 第三, 本基 金契约 规定 的十个 大行 业如计 算机 、通信 等对 应的指 数 下 跌 都 比较多, 也 拖累了本基金的表现。 在第四季度, 我们降低了总体仓位, 降低了创业板的持仓比例。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份额净值为 0.772 元, 本 报告期份额净值增长率为-31.68%, 同期业绩 比较基准收益率为-6.36% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 的宏观经济, 我们认为全球经济复苏仍然处于不均衡的状态, 经济政策的差异性 较大。美国经济复苏加快,美联储于 2016 年底 再次加息,2017 年可能 加息三次;欧洲和日本经 济走好的苗头也越来越强。 中国经济 2016 年第 四季度呈现出由补库存推动的走稳势头, 但是在全 国地产 调控 升级的 背景 下,经 济复 苏的势 头还 需要进 一步 的巩固 和确 认,而 且经 济增长 新 的 动 能 需要进 一步 的确定 。改 革对我 国经 济的推 动很 强,随 着供 给侧改 革的 深化、 债转 股、国 企 改 革 等 措施的推进, 我们对中国经济的增长前景充满信心。2017 年宏观经济最大的风险来可能来自于能 源上涨 导致的通胀风险。 展望 2017 年 全年的股票市场,我们认为结构性的行情有望继续延续,我们对 2017 年的收益 比较有信心。 首先, 大类资产配置的角度看, 经过 2016 年的 大幅调整, 股票资产从估值以及流动银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 15 页 共 67 页


性两个 方面 在全社 会资 产比较 中属 于较优 质的 资产。 其次 ,本基 金契 约对应 的十 多个行 业 经 过 几 年的调整后,2016 年初 现复苏苗头,2017 年高 端设备投资有望改善。 动力来自三个主要方面, 第 一,煤 炭和 石油价 格上 涨推动 相关 能源设 备投 资提升 。第 二,传 统的 机械设 备进 入更新 周 期 。 第 三, 融入全球产业链的制造业比如电子等行业越来 越强大, 成为中国 高端制造业的代表。2017 年 股票市场最大的风险可能来自于金融降杠杆导致资金流出。


展望本基金 2017 年的操作 , 我们将根据经济复苏的情况, 按照基金契约的要求及时调整配置 结构,选择最具成长性的行业,精选个股,争取实现基金资产的保值增值。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 进一 步健 全 了风 险控 制 和监 察稽 核 机制 ,根 据 不同 基金 的特点与 发展情 况, 及时界 定新 的风险 点, 评价风 险级 别,并 纳入 稽核计 划。 首先, 本基 金管理 人 以 中 国 证监会 “季 度监察 稽核 项目表 ”为 基础, 对本 基金的 投资 、研究 、交 易、基 金会 计 、注 册 登 记 、 营销、 宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查, 并对其他业务环节进行不定期抽查。 “季 度监 察稽核 项目 表”由 各部 门风险 控制 管理员 组织 关键岗 位业 务人员 填报 自查结 果, 部门总 监 签 字 确 认后将 稽核 结果报 督察 长及公 司总 经理。 在持 续关注 对“ 季度监 察稽 核项目 ”表 中识别 的 风 险 点 进行自 查的 同时, 还定 期进行 有重 点的检 查。 在投资 研究 交易环 节, 持续进 行对 研究报 告 合 规 性 的检查 、对 股票库 建立 及完善 的跟 踪检查 ,并 对基金 的投 资比例 进行 日常监 控, 对关联 交 易 的 日 常维护 ,对 基金持 仓流 动性风 险定 期关注 ,并 对公平 交易 执行情 况进 行检查 等等 ;在营 销 与 销 售 方面, 本基 金管理 人定 期对本 基金 宣传推 介材 料的合 规性 和费率 优惠 业务等 进行 检查; 在 基 金 的 运作保 障方 面,本 基金 管理人 通过 加强对 注册 登记业 务、 基金会 计业 务、基 金清 算业务 以 及 基 金 估值业 务的 检查来 确保 本基金 财务 数据的 准确 性。上 述检 查中发 现问 题的会 通过 口头改 进 建 议 、 不符合 事项 书面跟 踪检 查报告 或警 示报告 的形 式,及 时将 潜在风 险通 报部门 总监 、督察 长 及 公 司 总经理,督促改进并跟踪改进效果。 与 此 同时 ,本 基 金管 理人 严 格按 照信 息 披露 管理 办 法的 规定 , 认真 做好 本 基金 的信 息披露工 作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 16 页 共 67 页


本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会( 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核 部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干) , 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员 和负责 基金 日常估 值 业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金 日常估 值业 务;估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执 行估值委员会制定的估值政策及决议。


参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ; 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定 价服务。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况,未进行利润分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人 或 者基 金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作 方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。


5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 17 页 共 67 页


§6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报( 审) 字(17) 第P00313 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金全体持有人: 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金的财务报表, 包括 2016 年12 月 31 日的资产负债表,2016 年 度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及 财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 管 理 层 的 责任。 这种责任包括:(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 的 规 定 编 制 财 务 报表, 并使 其实现公允反映;(2)设 计、 执行和维护必要的内部 控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 , 公 允 反 映了银华高端制造业灵活配 置混合型证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的 经营成果和基金净值变动 情况。 注册会计师的姓名 范里鸿


杨婧 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 18 页 共 67 页


会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址


中国 ? 上海 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 141,260,322.07 34,465,669.07 结算备付金


2,846,487.11 10,868,276.16 存出保证金


626,145.05 1,640,905.40 交易性金融资产 7.4.7.2 209,761,564.85 505,068,379.87 其中:股票投资


209,761,564.85 505,068,379.87 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,952,408.50 - 应收利息 7.4.7.5 24,385.74 13,951.93 应收股利


- - 应收申购款


26,039.33 824,221.72 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


356,497,352.65 552,881,404.15 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期 末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,932,689.56 - 应付赎回款


556,831.24 2,064,930.92 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 19 页 共 67 页


应付管理人报酬


449,956.08 710,158.20 应付托管费


74,992.66 118,359.72 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,520,535.49 5,378,186.52 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 180,788.14 384,368.80 负债合计


9,715,793.17 8,656,004.16 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 449,329,791.36 481,695,423.34 未分配利润 7.4.7.10 -102,548,231.88 62,529,976.65 所有者权益合计


346,781,559.48 544,225,399.99 负债和所有者权益总计


356,497,352.65 552,881,404.15 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.772 元 , 基 金 份 额 总 额 为 449,329,791.36 份。


7.2 利润表 会计主体: 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-145,447,710.99 249,764,399.82 1.利息 收入


721,075.78 1,686,875.44 其中:存款利息收入 7.4.7.11 721,075.78 1,672,578.26 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 14,297.18 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-135,268,635.55 211,764,764.52 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -136,828,683.31 209,025,304.75 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,560,047.76 2,739,459.77 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 7.4.7.17 -11,110,486.83 20,508,152.27 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 20 页 共 67 页


号填列) 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 210,335.61 15,804,607.59 减:二 、费用


24,768,574.17 63,358,857.70 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 5,768,562.80 15,589,129.84 2 .托管费 7.4.10.2.2 961,427.16 2,598,188.26 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 17,615,178.67 44,732,316.46 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 423,405.54 439,223.14 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -170,216,285.16 186,405,542.12 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -170,216,285.16 186,405,542.12 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 481,695,423.34 62,529,976.65 544,225,399.99 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -170,216,285.16 -170,216,285.16 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -32,365,631.98 5,138,076.63 -27,227,555.35 其中:1. 基 金申购款 69,032,934.94 -12,072,652.33 56,960,282.61 2. 基金赎回 款 -101,398,566.92 17,210,728.96 -84,187,837.96 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 449,329,791.36 -102,548,231.88 346,781,559.48 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 21 页 共 67 页


项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,287,258,664.91 -22,233,856.73 2,265,024,808.18 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 186,405,542.12 186,405,542.12 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -1,805,563,241.57 -101,641,708.74 -1,907,204,950.31 其中:1. 基 金申购款 1,323,094,957.20 781,452,625.53 2,104,547,582.73 2. 基金赎回 款 -3,128,658,198.77 -883,094,334.27 -4,011,752,533.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 481,695,423.34 62,529,976.65 544,225,399.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 王立 新______














______ 凌宇翔______














____ 龚飒____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 银 华 高端 制造 业 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) 系由 基 金管 理人 银华基 金管理 股份 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《银 华 高端制 造业 灵活配 置混 合 型 证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会( 以 下简称 “中 国证监会 ”) 证监基金字[2014]813 号 文批准公开发行。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限为 不定期,首次设立募集基金份额为 2,287,258,664.91 份,经 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合 伙) 北京分所 验证。 《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》 于 2014 年11 月 13 日正式 生效 。本基 金的 基金管 理人 和注册 登记 机构均 为银 华基金 管理 股份有 限公 司,基 金 托 管 人 为中国建设银行股份有限公司( 以下 简称 “中国建设银行 ”) 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及公告的 《银华高 端制造业灵活配置混合 型证券 投资 基金招 募说 明书》 的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工 具 , 包银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 22 页 共 67 页


括国内依法发行上市的股票( 含中小 板、 创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包含 国债、 金融 债、企 业(公司) 债、 次级 债、可 转换 债券( 含 分离 交易可 转债) 、央行 票据 、短期融资 券、 超短期融资券、 中期票据等) 、 股指期货、 权证、 资产支持证券、 货币市场工具、 银行存款( 包 括定期 存款 和协议 存款) 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合 中 国 证监会相关规定) 。本基 金的业绩比较基准: 50%× 申银万国制造业指数+ 50%× 中证 全债指数。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则以及2014 年 颁布及经 修订的 准则 及相关 规定( 以下简 称 “ 企业会 计准 则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关于 基金 行业实 务 操 作 的有关 规定 编制, 同时 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会 发 布 的 若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 金融工 具是 指形成 一个 单位的 金融 资产(负债) ,并形 成其 他单位 的金 融负债( 资产) 或权 益 工 具的合同。 (1) 金融资 产分类 金 融 资产 应当 在 初始 确认 时 划分 为: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 资产、持 有至到 期投 资、贷 款和 应收款 项以 及可供 出售 金融资 产。 金融资 产分 类取决 于本 基金对 金 融 资 产 的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本 基金 将 持有 的股 票投资 、债 券投资 和衍 生工具( 主要 系权证 投资) 于初始 确认 时划分 为 以 公银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 23 页 共 67 页


允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以 衍生金 融资 产列示 外, 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以 交易性金融资产列示。 (2) 金融负 债分类 金 融 负债 应当 在 初始 确认 时 划分 为: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 负债和其 他金融 负债 两类。 本基 金暂无 分类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融负债 。 其 他 金 融负债包括各类应付款项。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时, 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债 表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入 当期损 益; 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日 止的利 息, 单独确 认为 应收项 目。 贷款和 应收 款项及 其他 金融负 债的 相关交 易费 用计入 初 始 确 认 金额。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 及金 融负 债 按照 公允 价 值进 行后 续计量, 贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报 酬已转移时, 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 的, 才能终 止确 认该金 融负 债或其 一部 分。金 融 负 债 全 部或部分终止确认的, 将 终止确认部分的账面价值与支付的对价( 包括转 出的非现金资产或承担的 新金融负债) 之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最 低层次的输入值确定公允价值计量层次 。公允价值计量层次可分为: 第 1 层次: 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第 2 层次: 输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第 3 层次: 输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金主要金融工具的估值方法如下: 1. 股票投资 (1) 上市流 通的股票的估值 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 24 页 共 67 页


上 市 流通 的股 票 按估 值日 该 股票 在证 券 交易 所的 收 盘价 估值 。 估值 日无 交 易的 但最 近交易日 后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的, 按最近 交 易 日 的 收盘价 估值 ;如最 近交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价 格 的 重 大事件 ,可 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变化 因素 ,调整 最近 交易市 价, 确定公 允 价 值 。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值。 (2) 未上市 的股票的估值 A. 送 股、 转增 股 、公 开增 发 新股 或配 股 的股 票, 以 其在 证券 交 易所 挂牌 的 同一 证券 估值日的 估值方法估值; B. 首 次公 开发 行 的股 票, 采 用估 值技 术 确定 公允 价 值, 在估 值 技术 难以 可 靠计 量公 允价值的 情况下 ,按 其成本 价计 算;首 次公 开发行 有明 确锁定 期的 股票, 同一 股票在 交易 所上市 后 , 以 其 在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值; C. 非公开发 行有明确锁定期的股票的估值。 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值: a. 估 值日 在证 券 交易 所上 市 交易 的同 一 股票 的市 价 低于 非公 开 发行 股票 的 初始 取得 成本时, 采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值; b. 估 值日 在证 券 交易 所上 市 交易 的同 一 股票 的市 价 高于 非公 开 发行 股票 的 初始 取得 成本时, 按中国证监会相关规定处理。 2. 债券投资 (1) 证 券交易 所 市场 实行 净 价交 易的 债 券按 估值 日 收盘 价或 第 三方 估值 机 构提 供的 相 应品种 当日的 估值 净价 估 值。 估值日 无交 易的但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ,按最 近交 易日的 收盘 价或第 三方 估值机 构提 供的相 应 品 种 当 日的估 值净 价估值 ;如 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响 证 券 价 格的重 大事 件,可 参考 类似投 资品 种的现 行市 价及重 大变 化因素 ,调 整最近 交易 市价, 确 定 公 允 价值。 如有 充足证 据表 明最近 交易 市价不 能真 实反映 公允 价值, 调整 最近交 易市 价,确 定 公 允 价 值; (2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种当日 的估 值全价 减 去 债券收 盘价 或估值 全价 中所含 的债 券应收 利息 得到的 净价 进行估 值 。 估 值 日无交 易的 但最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 且证 券发行 机构 未发生 影响 证券价 格 的 重 大 事件的 ,按 最近交 易日 债券收 盘价 或第三 方估 值机构 提供 的相应 品种 当日的 估值 全价减 去 债 券 收 盘价或 估值 全价中 所含 的债券 应收 利息得 到的 净价进 行估 值;如 最近 交易日 后经 济环境 发 生 了 重银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 25 页 共 67 页


大变化 或证 券发行 机构 发生了 影响 证券价 格的 重大事 件 , 可参考 类似 投资品 种的 现行市 价 及 重 大 变化因 素, 调整最 近交 易市价 ,确 定公允 价值 。如有 充足 证据表 明最 近交易 市价 不能真 实 反 映 公 允价值,调整最近交易市价, 确定公允价值; (3) 未上市债 券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; (4) 在全国银 行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公 允价值。 3. 权证投资 (1) 上 市流通 的 权证 按估 值 日该 权证 在 证券 交易 所 的收 盘价 估 值。 估值 日 无交 易的 但 最近交 易日后 经济 环境未 发生 重大变 化且 证券发 行机 构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的,按 最 近 交 易 日的收 盘价 估值; 如最 近交易 日后 经济环 境发 生了重 大变 化或证 券发 行机构 发生 了影 响 证 券 价 格 的重大 事件 ,可参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重大 变化 因素, 调整 最近交 易市 价,确 定 公 允 价 值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值, 调整最近交易市价, 确定公允 价值 ; (2) 未上市流 通的权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本计量; (3) 因持有股 票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 4. 分离交易 可转债 分 离 交易 可转 债 ,上 市日 前 ,采 用估 值 技术 分别 对 债券 和权 证 进行 估值 ; 自上 市日 起,上市 流通的债券和权证分别按上述 2 、3 中的相关原则进行估值。 5. 其他 (1) 如 有确凿 证 据表 明按 上 述方 法进 行 估值 不能 客 观反 映金 融 资产 公允 价 值的 ,基 金 管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (2) 如有新增 事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以 相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列 示,不予相互抵销。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 26 页 共 67 页


7.4.4.7 实收基金 实收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变 动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失) 占基金净 值比例计算的 金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ,申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利 得/( 损失) 占 基金净值比例计算的金额。损 益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算, 并于期末全额转 “未 分配利润/( 累计亏损)” 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按 协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入,并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额, 扣 除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税 后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入 返售金 融 资产 收入 , 按买 入返 售 金融 资产 的 成本 及实 际 利率( 当实 际 利率 与合 同利率 差异较小时,也可以用合同利率) , 在实际持有期间内逐日计提; (5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认, 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入 账; (6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认,并按成 交金额与其成本、应收利息的差额入账; (7) 资产 支持证 券 投资 收益/( 损失) 于交 易 日按 卖出 资 产支 持证 券 交易 日的 成 交总 额扣 除应结 转的资产支持证券投资成本与应收利息( 若有) 后的差额确认; (8) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认, 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入 账; (9) 股利收益 于除息日确认, 并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 27 页 共 67 页


代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10) 公允价 值变动收益/( 损失) 系本 基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交 易性金融负债等公允价值变动形成 的应计入当期损益的利得或损失; (11) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 , 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 (1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.50% 的 年费率逐日计提; (2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费率逐日计提; (3) 卖出 回购证 券 支出 ,按 卖 出回 购金 融 资产 的成 本 及实 际利 率( 当实 际利 率 与合 同利 率差异 较小时,也可以用合同利率) 在实际 持有期间内逐日计提; (4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定, 按实际支出金额, 列入当期基金费用。 影响 基 金份额 净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 (1) 在符合有 关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 6 次, 每 份基金份额每次收 益 分配 比例不 得低 于收益 分配 基准日 每份 基金份 额该 次可供 分配 利润的 30% , 若《 基金合 同 》 生 效不满 3 个 月可不进行收益分配; (2) 本基金收 益分配方式为现金分红。 投资者可事先选择将所获分配的现金收益按除息日份额 净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4) 每一基金 份额享有同等分配权; (5) 法律、法 规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 本基金本报告期无需说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 28 页 共 67 页


7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 文《 关 于证 券投 资 基金 税收 政 策的 通知 》 、 财税 [2005]102 号 文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2008]1 号《财政 部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海 、 深圳证券交易所关于做 好 证 券交 易印 花 税征 收方 式 调整 工作 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 文《 关于 实 施上 市公 司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 文 《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》 及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行 基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税; (2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债 券免征营业税和增值税; (3) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (4) 对基金所 持上市公司股票, 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计 入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,其股息红利所得暂减按 50% 计入 应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 其 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税; (5) 对基金取 得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税; (6) 对于基金 从事 A 股买 卖, 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税, 对受让方 不 再缴纳印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 29 页 共 67 页


2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 活期存款 141,260,322.07 34,465,669.07 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 141,260,322.07 34,465,669.07 7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 213,996,318.55 209,761,564.85 -4,234,753.70 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 213,996,318.55 209,761,564.85 -4,234,753.70 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 498,192,646.74 505,068,379.87 6,875,733.13 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 498,192,646.74 505,068,379.87 6,875,733.13 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 30 页 共 67 页


7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 22,594.14 7,702.78 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,408.99 5,379.77 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 72.63 57.14 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 309.98 812.24 合计 24,385.74 13,951.93 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,520,535.49 5,378,186.52 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,520,535.49 5,378,186.52 7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 788.14 4,368.80 预提费用 180,000.00 380,000.00 合计 180,788.14 384,368.80 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 31 页 共 67 页


基金份额(份) 账面金额 上年度末 481,695,423.34 481,695,423.34 本期申购 69,032,934.94 69,032,934.94 本期赎回 (以“- ”号填 列) -101,398,566.92 -101,398,566.92 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填 列) - - 本期末 449,329,791.36 449,329,791.36 注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,445,191.86 50,084,784.79 62,529,976.65 本期利润 -159,105,798.33 -11,110,486.83 -170,216,285.16 本期基金份额交易 产生的变动数 9,209,058.89 -4,070,982.26 5,138,076.63 其中:基 金申购款 -16,688,624.81 4,615,972.48 -12,072,652.33 基金赎回款 25,897,683.70 -8,686,954.74 17,210,728.96 本期已分配利润 - - - 本期末 -137,451,547.58 34,903,315.70 -102,548,231.88 7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存款利息收入 617,420.37 1,434,103.43 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 86,302.64 209,697.97 其他 17,352.77 28,776.86 合计 721,075.78 1,672,578.26 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 5,870,965,589.88 14,914,669,964.92 减:卖出股票成本总额 6,007,794,273.19 14,705,644,660.17 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 32 页 共 67 页


买卖股票差价收入 -136,828,683.31 209,025,304.75 7.4.7.13 债 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 注:本基金本报告期以及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注:本基金本报告期以及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:本基金本报告期以及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期以及上年度可比期间均 无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 1,560,047.76 2,739,459.77 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,560,047.76 2,739,459.77 7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易性金 融资产 -11,110,486.83 20,508,152.27 ——股票投资 -11,110,486.83 20,508,152.27 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -11,110,486.83 20,508,152.27


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7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎回费收入 184,083.64 15,304,688.33 转换费收入 26,251.97 499,919.26 合计 210,335.61 15,804,607.59 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 17,615,178.67 44,732,316.46 银行间市场交易费用 - - 合计 17,615,178.67 44,732,316.46 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券账户维护费 29,700.00 25,950.00 银行费用 13,705.54 33,273.14 合计 423,405.54 439,223.14 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司 (“ 西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第一创 业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司 (“ 东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 34 页 共 67 页


山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华财富资本 管理( 北京) 有限公司 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 注:2016 年8 月9 日,银 华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 西南证券 27,661,526.17 0.24% 604,837,555.57 2.07% 第一创业 4,824,377.50 0.04% 310,398,347.24 1.06% 东北证券 - - 1,362,706,211.02 4.67% 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期以及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注:本基金本报告期以及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期以及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 西南证券 25,759.77 0.24% 25,759.77 1.69% 第一创业 4,492.82 0.04% 4,492.82 0.30% 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 35 页 共 67 页


关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券 1,245,631.35 4.66% 223,968.90 4.16% 西南证券 552,086.42 2.07% 64,420.23 1.20% 第一创业 289,075.68 1.08% 272,835.47 5.07% 注:上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费 和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 5,768,562.80 15,589,129.84 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,506,323.63 9,303,581.56 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计 提。计算方法如下: H=E×1.50%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管 理费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 托管 人根据 与基 金管理 人核 对一致 的财 务数据 , 自 动 在 月初 5 个工 作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基金应支付 的托管费 961,427.16 2,598,188.26 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.25%/ 当年天数 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 36 页 共 67 页


H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托 管费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 托管 人根据 与基 金管理 人核 对一致 的财 务数据 , 自 动 在 月初 5 个工 作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 注: 本基金本 报告期以及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人本报告期以及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末以及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 141,260,322.07 617,420.37 34,465,669.07 1,434,103.43 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 注:本基金本报告期内未进行利润分 配 7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 37 页 共 67 页


7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002462 嘉事堂 2016 年 9 月28 日 重大事 项 43.67 2017 年1 月12 日 38.98 307,600 12,556,348.86 13,432,892.00 - 000748 长城信 息 2016 年 11 月1 日 重大事 项 18.92 2017 年1 月18 日 10.63 703,000 14,740,451.84 13,300,760.00 - 300213 佳讯飞 鸿 2016 年 11 月4 日 重大事 项 25.93 2017 年2 月17 日 25.48 505,143 12,981,642.16 13,098,357.99 - 300100 双林股 份 2016 年 11 月7 日 重大事 项 34.00 2017 年1 月25 日 30.60 261,401 9,271,919.52 8,887,634.00 - 注: 根据长城信息 2017 年 1 月13 日 发布的 《关于本次重大资产重组换股实施的提示性公告》 , 长 城 电 脑(000066 )换 股合并 长 城信 息(000748 )已 获 得中 国证 监 会核 准及 相 关必 要批 准 ;该次重 大资产重组换股实施的换股股权登记日为 2017 年 1 月 17 日 ,换股股权登记日深交所收市后登记 在册的长城信息全体股东, 将按照 0.5424:1 ( 即每 1 股长 城电脑新发行股份换取 0.5424 股长城 信息股份)的换股比例自动转换为长城电脑发行的 A 股股 份。前述重大资产重组换股完成后,本 基金原持有的 703,000 股长城信息 (000748 ) 按 规 则转换成 1,296,021 股 长城电脑 (000066 ) , 并 于 2017 年1 月 18 日上市 交易, 上表所列示的复牌开盘单价为长城电脑 (000066 )2017 年 1 月18 日的开盘单价。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 38 页 共 67 页


金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险, 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 , 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本 基 金管 理人 建 立了 以董 事 会风 险控 制 委员 会为 核 心的 ,由 董 事会 风险 控 制委 员会 、经营管 理层及 各具 体业务 部门 组成的 三道 风险监 控防 线;并 在后 两道监 控防 线中, 由独 立于公 司 管 理 层 和其他 业务 部门的 督察 长和监 察稽 核部对 公司 合规风 险状 况及各 部门 风险控 制措 施进行 检 查 、 监 督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等 级的 证券, 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券 市 值 不 超 过基 金资产 净值 的 10% , 且本 基金与 由本 基金管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家公司 发 行 的 证券,不得超过该证券的 10% 。 本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 本 基 金所 持大 部 分证 券可 在 银行 间同 业 市场 交易 , 其余 在证 券 交易 所上 市 ,因 此, 除在附注 7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此外, 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求, 其上限 一般 不超过 基 金 持 有 的债券 资产 的公允 价值 。本基 金于 资产负 债表 日所持 有的 金融负 债的 合约约 定剩 余到期 日 均 为 一 年以内 且一 般不计 息, 可赎回 基金 份额净 值( 所有者 权益 )无固 定到 期日且 不计 息,因 此 账 面 余 额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时设 定流 动 性比 例要 求 ,对 流动 性指标进 行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 39 页 共 67 页


而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金所面临 的利率 风险 主要来 源于 本基金 所持 有的生 息资 产。本 基金 的生息 资产 主要为 银行 存款、 结 算 备 付 金等。 本基金持有的交易性金融资产中债券投资比重较低, 因此基金净值受利率变动的影响较小。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 141,260,322.07 - - - - - 141,260,322.07 结算备付金 2,846,487.11 - - - - - 2,846,487.11 存出保证金 626,145.05 - - - - - 626,145.05 交易性金融资产 - - - - - 209,761,564.85 209,761,564.85 应收证券清算款 - - - - - 1,952,408.50 1,952,408.50 应收利息 - - - - - 24,385.74 24,385.74 应收申购款 - - - - - 26,039.33 26,039.33 其他资产 - - - - - - - 资产总计 144,732,954.23 - - - - 211,764,398.42 356,497,352.65 负债











应付证券清算款 - - - - - 6,932,689.56 6,932,689.56 应付赎回款 - - - - - 556,831.24 556,831.24 应付管理人报酬 - - - - - 449,956.08 449,956.08 应付托管费 - - - - - 74,992.66 74,992.66 应付交易费用 - - - - - 1,520,535.49 1,520,535.49 其他负债 - - - - - 180,788.14 180,788.14 负债总计 - - - - - 9,715,793.17 9,715,793.17 利率敏感度缺口 144,732,954.23 - - - - 202,048,605.25 346,781,559.48 上年度末


2015 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 34,465,669.07 - - - - - 34,465,669.07 结算备付金 10,868,276.16 - - - - - 10,868,276.16 存出保 证金 1,640,905.40 - - - - - 1,640,905.40 交易性金融资产 - - - - - 505,068,379.87 505,068,379.87 应收利息 - - - - - 13,951.93 13,951.93 应收申购款 - - - - - 824,221.72 824,221.72 资产总计 46,974,850.63 - - - - 505,906,553.52 552,881,404.15 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 40 页 共 67 页


负债











应付赎回款 - - - - - 2,064,930.92 2,064,930.92 应付管理人报酬 - - - - - 710,158.20 710,158.20 应付托管费 - - - - - 118,359.72 118,359.72 应付交易费用 - - - - - 5,378,186.52 5,378,186.52 其他负债 - - - - - 384,368.80 384,368.80 负债总计 - - - - - 8,656,004.16 8,656,004.16 利率敏感度缺口 46,974,850.63 - - - - 497,250,549.36 544,225,399.99 注: 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注: 本基金于 本报告期末及上年度期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款, 除此 外的金融资产 和金融负债均不计息,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来 现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格 因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业市 场交易 的股 票和债 券, 所面临 的最 大市场 价格 风险由 所 持 有 的 金融工 具的 公允价 值决 定。本 基金 通过投 资组 合的分 散化 降低市 场价 格风险 ,并 且本基 金 管 理 人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本 基 金的 投资 对 象是 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 。 于本 报告 期 末, 本基 金 面临 的整 体其他价 格风险列示如下: 7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 209,761,564.85 60.49 505,068,379.87 92.80 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 41 页 共 67 页


其他 - - - - 合计 209,761,564.85 60.49 505,068,379.87 92.80 7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5% ,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是 根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了 基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) +5% 31,067,369.84 96,616,239.43 -5% -31,067,369.84 -96,616,239.43


注:本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表为 市场价 格 风 险 的 敏感性 分析 ,反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ,证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 , 将 对 基 金资产净值产生的影响。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (i) 各层次 金融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 161,041,920.86 元, 属于第二层次的余额为人民币 48,719,643.99 元 , 无属于第三层次的余 额(2015 年12 月31 日, 属于第一层次 的余额为人民币 486,713,273.02 元 , 属于第二层次的余额 为人民币 18,355,106.85 元,无属于第三层次的余额) 。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。 (ii) 公允 价值所属层次间的重大变动 对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券, 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行 等情况 ,本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关 股 票 和 债券的 公允 价值列 入第 二层次 或第 三层次 ,上 述事项 解除 时将相 关股 票和债 券的 公允价 值 列 入 第 一层次。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15 财务 报表的批准 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 42 页 共 67 页


本财务报表已于 2017 年03 月 24 日经 本基金管理人批 准报出。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 209,761,564.85 58.84 其中:股票 209,761,564.85 58.84 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 144,106,809.18 40.42 7 其他各项资产 2,628,978.62 0.74 8 合计 356,497,352.65 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,656,456.44 5.38 C 制造业 158,366,892.41 45.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,432,892.00 3.87 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 9,983,198.00 2.88 J 金融业 - - 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 43 页 共 67 页


K 房地产业 9,322,126.00 2.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 209,761,564.85 60.49


8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000333 美的集团 674,800 19,009,116.00 5.48 2 002554 惠博普 2,283,532 18,656,456.44 5.38 3 002035 华帝股份 553,200 14,355,540.00 4.14 4 600104 上汽集团 600,600 14,084,070.00 4.06 5 002462 嘉事堂 307,600 13,432,892.00 3.87 6 000338 潍柴动力 1,344,417 13,390,393.32 3.86 7 000521 美菱电器 1,922,845 13,306,087.40 3.84 8 000748 长城信息 703,000 13,300,760.00 3.84 9 002229 鸿博股份 561,153 13,209,541.62 3.81 10 300213 佳讯飞鸿 505,143 13,098,357.99 3.78 11 600060 海信电器 609,000 10,426,080.00 3.01 12 600031 三一重工 1,685,051 10,278,811.10 2.96 13 002456 欧菲光 291,300 9,985,764.00 2.88 14 603000 人民网 565,300 9,983,198.00 2.88 15 000718 苏宁环球 1,080,200 9,322,126.00 2.69 16 300100 双林股份 261,401 8,887,634.00 2.56 17 300097 智云股份 91,858 5,034,736.98 1.45


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8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300098 高新兴 97,292,175.37 17.88 2 300033 同花顺 91,193,441.12 16.76 3 000333 美的集团 88,328,414.85 16.23 4 002353 杰瑞股份 86,184,956.99 15.84 5 002554 惠博普 83,588,901.50 15.36 6 600060 海信电器 78,315,273.83 14.39 7 002191 劲嘉股份 72,872,508.19 13.39 8 600584 长电科技 70,699,344.22 12.99 9 000581 威孚高科 67,124,698.16 12.33 10 000700 模塑科技 64,453,394.73 11.84 11 300097 智云股份 63,702,468.22 11.71 12 300024 机器人 58,755,712.40 10.80 13 600031 三一重工 54,530,126.48 10.02 14 002474 榕基软件 54,033,548.48 9.93 15 603006 联明股份 54,009,124.05 9.92 16 002572 索菲亚 52,448,788.23 9.64 17 300273 和佳股份 51,344,161.87 9.43 18 000039 中集集团 50,349,691.65 9.25 19 300020 银江股份 49,944,569.16 9.18 20 600583 海油工程 48,885,362.84 8.98 21 000063 中兴通讯 47,838,555.19 8.79 22 000768 中航飞机 47,007,651.19 8.64 23 002402 和而泰 45,142,038.86 8.29 24 300259 新天科技 44,516,754.91 8.18 25 000157 中联重科 44,255,053.62 8.13 26 002456 欧菲光 43,693,780.65 8.03 27 300351 永贵电器 43,645,376.26 8.02 28 300066 三川智慧 41,778,167.99 7.68 29 002256 彩虹精化 40,888,447.48 7.51 30 300124 汇川技术 38,354,548.03 7.05 31 600172 黄河旋风 37,878,867.00 6.96 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 45 页 共 67 页


32 300318 博晖创新 35,338,286.06 6.49 33 002444 巨星科技 35,038,197.35 6.44 34 300050 世纪鼎利 34,716,282.91 6.38 35 300456 耐威科技 34,638,205.24 6.36 36 000733 振华科技 34,043,548.45 6.26 37 601989 中国重工 33,454,701.00 6.15 38 300202 聚龙股份 33,081,886.05 6.08 39 300228 富瑞特装 32,322,709.21 5.94 40 600104 上汽集团 32,244,483.61 5.92 41 300153 科泰电源 32,205,152.89 5.92 42 002610 爱康科技 31,635,797.98 5.81 43 300420 五洋科技 31,604,443.26 5.81 44 600547 山东黄金 31,189,528.39 5.73 45 000748 长城信息 31,156,091.31 5.72 46 300278 华昌达 31,016,969.70 5.70 47 002152 广电运通 30,887,657.45 5.68 48 000008 神州高铁 30,553,317.44 5.61 49 002358 森源电气 30,440,019.67 5.59 50 002373 千方科技 30,122,687.59 5.53 51 600418 江淮汽车 29,892,345.91 5.49 52 300309 吉艾科技 29,885,076.07 5.49 53 600887 伊利股份 29,226,232.86 5.37 54 300095 华伍股份 28,919,828.82 5.31 55 300113 顺网科技 28,915,039.16 5.31 56 300213 佳讯飞鸿 28,523,018.74 5.24 57 300212 易华录 27,940,107.13 5.13 58 002690 美亚光电 27,740,794.79 5.10 59 002594 比亚迪 27,334,827.76 5.02 60 002366 台海核电 27,178,832.87 4.99 61 002158 汉钟精机 26,598,094.53 4.89 62 600582 天地科技 26,368,569.08 4.85 63 603100 川仪股份 26,342,476.83 4.84 64 600055 万东医疗 26,163,942.11 4.81 65 300123 太阳鸟 26,070,529.78 4.79 66 601799 星宇股份 26,063,549.68 4.79 67 601898 中煤能源 25,703,790.00 4.72 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 46 页 共 67 页


68 002073 软控股份 25,639,257.22 4.71 69 601608 中信重工 25,619,687.73 4.71 70 601689 拓普集团 25,353,771.26 4.66 71 300017 网宿科技 24,621,210.57 4.52 72 002350 北京科锐 24,072,535.55 4.42 73 600158 中体产业 23,995,975.00 4.41 74 600459 贵研铂业 23,167,308.71 4.26 75 600667 太极实业 22,337,603.34 4.10 76 600489 中金黄金 22,104,437.95 4.06 77 300078 思创医惠 21,727,490.88 3.99 78 603111 康尼机电 21,632,646.30 3.97 79 000338 潍柴动力 21,554,125.61 3.96 80 002228 合兴包装 21,079,997.39 3.87 81 600166 福田汽车 20,797,070.01 3.82 82 300241 瑞丰光电 20,591,162.78 3.78 83 600138 中青旅 20,516,124.50 3.77 84 300100 双林股份 19,860,332.52 3.65 85 002009 天奇股份 19,371,784.27 3.56 86 002184 海得控制 18,966,123.63 3.48 87 600690 青岛海尔 18,511,953.27 3.40 88 600501 航天晨光 18,437,367.34 3.39 89 600855 航天长峰 18,342,406.32 3.37 90 600435 北方导航 18,093,926.61 3.32 91 300250 初灵信息 17,883,810.36 3.29 92 002716 金贵银业 17,703,249.40 3.25 93 002717 岭南园林 17,702,187.48 3.25 94 600756 浪潮软件 17,601,415.00 3.23 95 600151 航天机电 17,553,784.00 3.23 96 600536 中国软件 16,873,123.70 3.10 97 300141 和顺电气 16,803,432.20 3.09 98 603788 宁波高发 16,702,256.27 3.07 99 600391 成发科技 16,686,304.92 3.07 100 600990 四创电子 16,629,214.50 3.06 101 603799 华友钴业 16,468,343.00 3.03 102 600889 南京化纤 16,466,240.64 3.03 103 600879 航天电子 16,443,310.46 3.02 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 47 页 共 67 页


104 002533 金杯电工 16,442,322.37 3.02 105 002438 江苏神通 16,424,306.35 3.02 106 600372 中航电子 16,424,049.55 3.02 107 601965 中国汽研 16,420,122.14 3.02 108 300271 华宇软件 16,407,227.94 3.01 109 000997 新 大 陆 16,352,596.12 3.00 110 300059 东方财富 16,313,441.84 3.00 111 600674 川投能源 16,255,661.50 2.99 112 600886 国投电力 16,207,462.50 2.98 113 002341 新纶科技 16,138,713.72 2.97 114 000881 大连国际 16,102,726.35 2.96 115 000980 金马股份 16,031,567.62 2.95 116 002639 雪人股份 16,018,942.38 2.94 117 300410 正业科技 15,836,034.45 2.91 118 300310 宜通世纪 15,764,874.70 2.90 119 002642 荣之联 15,723,678.73 2.89 120 300326 凯利泰 15,716,102.55 2.89 121 000066 长城电脑 15,712,063.69 2.89 122 600050 中国联通 15,686,603.84 2.88 123 600794 保税科技 15,638,280.50 2.87 124 002501 利源精制 15,602,967.37 2.87 125 002664 信质电机 15,598,878.00 2.87 126 300016 北陆药业 15,582,814.37 2.86 127 002425 凯撒文化 15,460,909.05 2.84 128 600885 宏发股份 15,434,444.00 2.84 129 002657 中科金财 15,425,201.92 2.83 130 002368 太极股份 15,410,393.04 2.83 131 002223 鱼跃医疗 15,398,513.53 2.83 132 002247 帝龙文化 15,397,945.60 2.83 133 600580 卧龙电气 15,394,272.53 2.83 134 601777 力帆股份 15,388,298.69 2.83 135 300358 楚天科技 15,328,282.80 2.82 136 002367 康力电梯 15,311,851.94 2.81 137 300120 经纬电材 15,311,513.00 2.81 138 600728 佳都科技 15,256,522.90 2.80 139 300275 梅安森 15,247,819.81 2.80 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 48 页 共 67 页


140 300171 东富龙 15,233,726.09 2.80 141 600352 浙江龙盛 15,227,779.44 2.80 142 600884 杉杉股份 15,172,669.00 2.79 143 000030 富奥股份 15,148,531.59 2.78 144 000690 宝新能源 15,058,923.39 2.77 145 603019 中科曙光 15,029,188.48 2.76 146 300048 合康变频 15,023,189.07 2.76 147 600585 海螺水泥 14,987,095.00 2.75 148 000821 京山轻机 14,940,126.52 2.75 149 002446 盛路通信 14,937,724.12 2.74 150 300196 长海股份 14,839,633.86 2.73 151 002701 奥瑞金 14,789,351.67 2.72 152 300327 中颖电子 14,782,589.94 2.72 153 002296 辉煌科技 14,773,841.17 2.71 154 600100 同方股份 14,759,151.50 2.71 155 300115 长盈精密 14,742,102.92 2.71 156 300299 富春通信 14,708,057.66 2.70 157 000100 TCL 集团 14,698,466.00 2.70 158 300084 海默科技 14,665,586.99 2.69 159 002535 林州重机 14,623,186.40 2.69 160 300150 世纪瑞尔 14,612,233.25 2.68 161 002508 老板电器 14,593,553.78 2.68 162 300008 天海防务 14,514,780.00 2.67 163 601238 广汽集团 14,346,375.05 2.64 164 600983 惠而浦 14,323,109.77 2.63 165 000425 徐工机械 14,295,104.97 2.63 166 002546 新联电子 14,211,056.05 2.61 167 601699 潞安环能 14,165,602.00 2.60 168 002229 鸿博股份 14,085,659.59 2.59 169 002035 华帝股份 14,081,511.00 2.59 170 300010 立思辰 13,955,782.14 2.56 171 300166 东方国信 13,863,190.00 2.55 172 300245 天玑科技 13,849,105.80 2.54 173 300210 森远股份 13,795,401.93 2.53 174 300226 上海钢联 13,469,832.41 2.48 175 600198 大唐电信 13,284,491.12 2.44 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 49 页 共 67 页


176 002434 万里扬 13,037,207.06 2.40 177 000521 美菱电器 12,868,802.11 2.36 178 002462 嘉事堂 12,556,348.86 2.31 179 300260 新莱应材 12,430,180.82 2.28 180 601198 东兴证券 12,022,140.00 2.21 181 000625 长安汽车 11,946,446.40 2.20 182 000826 启迪桑德 11,642,214.16 2.14 183 002050 三花股份 11,561,204.74 2.12 184 603678 火炬电子 11,441,324.21 2.10 185 300322 硕贝德 11,388,081.53 2.09 186 300284 苏交科 11,340,434.00 2.08 187 002011 盾安环境 11,271,794.85 2.07 188 600074 保千里 11,105,996.00 2.04 189 002155 湖南黄金 11,085,143.61 2.04 190 300007 汉威电子 11,072,875.00 2.03 191 600967 北方创业 11,007,607.27 2.02 192 600415 小商品城 11,000,228.00 2.02 193 000530 大冷股份 10,941,829.30 2.01 194 300285 国瓷材料 10,941,735.85 2.01 195 300400 劲拓股份 10,899,561.00 2.00 196 000937 冀中能源 10,890,804.35 2.00 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300098 高新兴 90,109,129.22 16.56 2 300033 同花顺 89,742,856.88 16.49 3 002353 杰瑞股份 86,388,232.88 15.87 4 000700 模塑科技 78,735,412.99 14.47 5 600584 长电科技 74,641,626.92 13.72 6 002554 惠博普 73,468,260.42 13.50 7 002191 劲嘉股份 73,397,595.79 13.49 8 000333 美的集团 69,976,661.45 12.86 9 600060 海信电器 68,259,725.91 12.54 10 000581 威孚高科 66,654,796.41 12.25 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 50 页 共 67 页


11 300097 智云股份 61,120,045.13 11.23 12 300024 机器人 59,911,480.10 11.01 13 300050 世纪鼎利 57,375,965.11 10.54 14 002474 榕基软件 56,677,346.22 10.41 15 002256 彩虹精化 56,002,536.52 10.29 16 002572 索菲亚 54,853,506.69 10.08 17 603006 联明股份 53,339,800.71 9.80 18 000039 中集集团 52,245,254.65 9.60 19 300020 银江股份 51,955,541.97 9.55 20 002444 巨星科技 50,494,509.98 9.28 21 300212 易华录 49,687,349.52 9.13 22 600583 海油工程 49,548,764.38 9.10 23 000063 中兴通讯 48,701,117.89 8.95 24 002456 欧菲光 48,699,362.49 8.95 25 300273 和佳股份 47,944,156.14 8.81 26 000768 中航飞机 47,362,994.28 8.70 27 002402 和而泰 46,990,584.70 8.63 28 300351 永贵电器 46,289,576.14 8.51 29 300259 新天科技 45,419,511.52 8.35 30 600031 三一重工 45,387,400.90 8.34 31 300420 五洋科技 44,276,272.24 8.14 32 000157 中联重科 43,749,482.97 8.04 33 002366 台海核电 43,453,460.44 7.98 34 300066 三川智慧 42,934,894.75 7.89 35 002373 千方科技 40,377,133.22 7.42 36 300124 汇川技术 38,863,987.14 7.14 37 600172 黄河旋风 36,799,388.74 6.76 38 002610 爱康科技 35,143,993.85 6.46 39 300318 博晖创新 34,731,369.62 6.38 40 300153 科泰电源 34,328,203.53 6.31 41 300456 耐威科技 34,012,600.45 6.25 42 300228 富瑞特装 33,495,475.10 6.15 43 300278 华昌达 33,438,145.06 6.14 44 601989 中国重工 32,569,483.54 5.98 45 600667 太极实业 31,735,301.79 5.83 46 300202 聚龙股份 31,167,090.39 5.73 47 300100 双林股份 30,630,242.22 5.63 48 300113 顺网科技 30,493,986.53 5.60 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 51 页 共 67 页


49 002152 广电运通 30,391,211.96 5.58 50 600887 伊利股份 30,089,595.24 5.53 51 002358 森源电气 29,826,700.12 5.48 52 000008 神州高铁 29,497,088.37 5.42 53 000733 振华科技 29,390,528.07 5.40 54 002594 比亚迪 29,326,275.09 5.39 55 600547 山东黄金 29,297,167.59 5.38 56 300250 初灵信息 29,276,960.92 5.38 57 300095 华伍股份 29,267,603.58 5.38 58 601799 星宇股份 29,251,613.23 5.37 59 002434 万里扬 28,096,075.84 5.16 60 600418 江淮汽车 28,030,282.89 5.15 61 600582 天地科技 27,851,339.37 5.12 62 300123 太阳鸟 27,489,744.92 5.05 63 300309 吉艾科技 27,461,678.41 5.05 64 603100 川仪股份 26,652,950.33 4.90 65 002158 汉钟精机 26,576,520.71 4.88 66 002690 美亚光电 26,354,156.55 4.84 67 300017 网宿科技 26,293,653.57 4.83 68 002073 软控股份 26,120,672.03 4.80 69 600055 万东医疗 25,930,282.60 4.76 70 603111 康尼机电 25,522,829.81 4.69 71 601689 拓普集团 25,500,827.88 4.69 72 600459 贵研铂业 24,864,949.61 4.57 73 002350 北京科锐 24,316,461.76 4.47 74 601898 中煤能源 24,045,342.37 4.42 75 601608 中信重工 24,045,003.78 4.42 76 300078 思创医惠 22,276,720.20 4.09 77 603308 应流股份 21,972,392.01 4.04 78 300230 永利股份 21,456,766.17 3.94 79 300241 瑞丰光电 21,052,984.43 3.87 80 600489 中金黄金 21,018,152.03 3.86 81 002228 合兴包装 20,904,279.02 3.84 82 600158 中体产业 20,880,479.68 3.84 83 300075 数字政通 20,643,344.83 3.79 84 600166 福田汽车 20,567,395.25 3.78 85 600138 中青旅 20,215,651.96 3.71 86 002639 雪人股份 19,947,071.82 3.67 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 52 页 共 67 页


87 600104 上汽集团 19,220,331.78 3.53 88 300213 佳讯飞鸿 18,738,086.51 3.44 89 002184 海得控制 18,631,229.44 3.42 90 600690 青岛海尔 18,623,123.22 3.42 91 300128 锦富新材 18,522,677.02 3.40 92 600884 杉杉股份 18,271,934.43 3.36 93 300299 富春通信 17,972,180.15 3.30 94 300310 宜通世纪 17,692,240.42 3.25 95 600391 成发科技 17,482,023.80 3.21 96 603799 华友钴业 17,175,741.35 3.16 97 000030 富奥股份 17,041,896.85 3.13 98 000881 大连国际 16,934,594.05 3.11 99 002716 金贵银业 16,899,989.44 3.11 100 300486 东杰智能 16,695,165.50 3.07 101 300271 华宇软件 16,692,593.74 3.07 102 600674 川投能源 16,610,896.79 3.05 103 002438 江苏神通 16,588,932.78 3.05 104 600990 四创电子 16,564,931.74 3.04 105 002657 中科金财 16,440,082.38 3.02 106 600435 北方导航 16,435,593.62 3.02 107 600889 南京化纤 16,412,658.43 3.02 108 002367 康力电梯 16,251,020.63 2.99 109 002609 捷顺科技 16,165,819.42 2.97 110 002717 岭南园林 16,146,368.86 2.97 111 600794 保税科技 16,065,733.80 2.95 112 600151 航天机电 16,054,483.87 2.95 113 002341 新纶科技 16,053,073.75 2.95 114 600886 国投电力 16,010,485.27 2.94 115 600580 卧龙电气 15,992,451.60 2.94 116 600050 中国联通 15,854,289.45 2.91 117 603788 宁波高发 15,796,720.75 2.90 118 600879 航天电子 15,791,371.42 2.90 119 002296 辉煌科技 15,785,108.03 2.90 120 000100 TCL 集团 15,719,348.32 2.89 121 002533 金杯电工 15,686,707.00 2.88 122 601965 中国汽研 15,679,817.86 2.88 123 300275 梅安森 15,641,974.10 2.87 124 000997 新 大 陆 15,640,036.08 2.87 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 53 页 共 67 页


125 002508 老板电器 15,489,865.04 2.85 126 600340 华夏幸福 15,438,865.56 2.84 127 002501 利源精制 15,433,720.56 2.84 128 300141 和顺电气 15,375,116.20 2.83 129 300115 长盈精密 15,366,489.78 2.82 130 002446 盛路通信 15,365,208.30 2.82 131 603019 中科曙光 15,358,318.00 2.82 132 600855 航天长峰 15,341,781.29 2.82 133 600536 中国软件 15,337,137.98 2.82 134 300196 长海股份 15,273,732.40 2.81 135 000748 长城信息 15,217,416.83 2.80 136 002223 鱼跃医疗 15,213,240.57 2.80 137 601777 力帆股份 15,200,789.00 2.79 138 600728 佳都科技 15,188,320.56 2.79 139 600100 同方股份 15,180,447.00 2.79 140 300048 合康变频 15,068,040.28 2.77 141 300084 海默科技 15,043,837.62 2.76 142 300059 东方财富 15,000,996.10 2.76 143 600352 浙江龙盛 14,952,037.54 2.75 144 600983 惠而浦 14,933,117.81 2.74 145 002009 天奇股份 14,865,122.42 2.73 146 600372 中航电子 14,846,158.70 2.73 147 600585 海螺水泥 14,844,888.60 2.73 148 002535 林州重机 14,766,013.38 2.71 149 300120 经纬电材 14,761,973.08 2.71 150 002592 八菱科技 14,728,263.70 2.71 151 300358 楚天科技 14,718,386.68 2.70 152 002368 太极股份 14,706,198.30 2.70 153 002664 信质电机 14,699,100.06 2.70 154 002642 荣之联 14,687,814.10 2.70 155 002701 奥瑞金 14,642,178.37 2.69 156 300326 凯利泰 14,588,485.64 2.68 157 300008 天海防务 14,563,300.99 2.68 158 300150 世纪瑞尔 14,451,752.28 2.66 159 600885 宏发股份 14,433,761.31 2.65 160 300410 正业科技 14,413,590.00 2.65 161 000690 宝新能源 14,361,638.82 2.64 162 300010 立思辰 14,291,485.81 2.63 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 54 页 共 67 页


163 000425 徐工机械 14,198,061.92 2.61 164 600501 航天晨光 14,195,193.10 2.61 165 000821 京山轻机 14,190,289.16 2.61 166 002425 凯撒文化 14,185,277.00 2.61 167 000066 长城电脑 14,043,290.88 2.58 168 000980 金马股份 13,838,780.00 2.54 169 002546 新联电子 13,768,720.43 2.53 170 300314 戴维医疗 13,744,548.23 2.53 171 000607 华媒控股 13,734,884.85 2.52 172 300171 东富龙 13,722,906.48 2.52 173 002345 潮宏基 13,648,582.12 2.51 174 300260 新莱应材 13,584,481.32 2.50 175 601238 广汽集团 13,576,424.35 2.49 176 600198 大唐电信 13,449,076.08 2.47 177 300327 中颖电子 13,107,622.96 2.41 178 300016 北陆药业 12,980,279.75 2.39 179 600756 浪潮软件 12,762,440.52 2.35 180 300226 上海钢联 12,712,660.15 2.34 181 002247 帝龙文化 12,704,713.00 2.33 182 601699 潞安环能 12,626,448.14 2.32 183 300007 汉威电子 12,615,569.04 2.32 184 300210 森远股份 12,573,877.80 2.31 185 300284 苏交科 12,440,116.16 2.29 186 000826 启迪桑德 11,642,054.14 2.14 187 000625 长安汽车 11,577,247.00 2.13 188 002050 三花股份 11,536,736.64 2.12 189 300400 劲拓股份 11,394,180.00 2.09 190 300166 东方国信 11,310,042.22 2.08 191 600967 北方创业 11,291,391.05 2.07 192 600074 保千里 11,290,512.00 2.07 193 300285 国瓷材料 11,272,667.64 2.07 194 601198 东兴证券 11,179,252.98 2.05 195 300322 硕贝德 11,168,598.33 2.05 196 300245 天玑科技 11,166,315.27 2.05 197 603678 火炬电子 11,085,166.90 2.04 198 002011 盾安环境 11,023,064.67 2.03 199 300161 华中数控 10,955,321.91 2.01 注: “卖出金 额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 55 页 共 67 页


8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,723,597,945.00 卖出股票收入(成交)总额 5,870,965,589.88 注: “买入股 票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用。 8.5 期末按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 基 金投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 不存 在 被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。 8.12.2


本 基 金投资 的 前 十 名股 票 没 有 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 之 外的 情 形 。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 626,145.05 2 应收证券清算款 1,952,408.50 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 56 页 共 67 页


3 应收股利 - 4 应收利息 24,385.74 5 应收申购款 26,039.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,628,978.62 8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 002462 嘉事堂 13,432,892.00 3.87 重大事项 2 000748 长城信息 13,300,760.00 3.84 重大事项 3 300213 佳讯飞鸿 13,098,357.99 3.78 重大事项 8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 22,589 19,891.53 526,896.94 0.12% 448,802,894.42 99.88%


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 99,091.15 0.02%


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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额 总量的数量区间为 0 ;本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 11 月 13 日 )基金份 额总额 2,287,258,664.91 本报告期期初基金份额总额 481,695,423.34 本报告期基金总申购份额 69,032,934.94 减: 本报告期基金总赎回份额 101,398,566.92 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 449,329,791.36 注:本期申购中含转换入份额,本期赎回中含转换出份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 基金 管理人 的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年9 月3 日发布 公告, 经银华基金管理有限公司 2016 年第1 次临 时股 东会审议通过, 选举李福春先生、 常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。 经银 华基金管理有限公司董事会、 股东会审议通过, 深圳市市场监督管理局核准, 银华基金管理有限 公司变更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨 2016 年 第一次股东大会审议通过, 选举王珠林先生、 钱龙海先生、 李福春先生、 吴坚先 生、 郑秉文 先 生 、 刘星先生、 邢冬梅女士、 封和平先生、 王立新先生 为本公司第一届董事会董事。 其中, 吴坚先生 为新任董事,邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。 11.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所( 特 殊普通合伙) , 报告期内本基金应支付给聘 任 会计师事务所的报酬共计人民币 80,000.00 元。 目前的审 计机构已连续两年为本基金提供审计 服务。

















11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券股份 有限公司 2 2,162,463,127.98 18.65% 2,013,902.00 18.79% - 方正证券股份 有限公司 5 1,799,115,517.17 15.52% 1,675,514.51 15.64% - 国金证券股份 有限公司 2 1,528,578,134.80 13.18% 1,423,563.00 13.28% - 广发证券股份 有限公司 2 619,972,081.08 5.35% 577,379.18 5.39% - 中银国际证券 有限责任公司 2 619,542,542.49 5.34% 576,979.36 5.38% - 华泰证券股份 有限公司 5 568,439,390.48 4.90% 506,265.95 4.72% - 东兴证券股份 有限公司 2 510,061,951.92 4.40% 475,019.32 4.43% - 上海华信证券 有限责任公司 1 404,191,675.52 3.49% 376,423.05 3.51% - 东方证券股份 有限公司 3 381,432,388.52 3.29% 355,227.35 3.32% 新增1 个交 易单元 中国国际金融 有限公司 2 369,060,334.61 3.18% 343,705.63 3.21% - 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 59 页 共 67 页


东吴证券股份 有限公司 3 296,192,096.03 2.55% 216,604.73 2.02% - 安信证券股份 有限公司 3 293,781,758.76 2.53% 273,599.18 2.55% - 新时代证券股 份有限公司 2 286,440,657.85 2.47% 266,761.57 2.49% - 华创证券有限 责任公司 2 216,590,136.12 1.87% 201,708.59 1.88% - 国都证券股份 有限公司 2 206,623,748.94 1.78% 192,430.24 1.80% - 申万宏源集团 股份有限公司 2 200,331,893.65 1.73% 186,569.86 1.74% - 招商证券股份 有限公司 2 199,294,313.60 1.72% 185,601.53 1.73% - 西部证券股份 有限公司 1 195,568,633.84 1.69% 182,132.04 1.70% - 华融证券股份 有限公司 1 178,551,777.78 1.54% 166,285.67 1.55% - 光大证券股份 有限公司 2 130,121,316.48 1.12% 121,181.72 1.13% - 中泰证券股份 有限公司 1 121,789,748.91 1.05% 113,424.43 1.06% - 中信证券股份 有限公司 3 77,389,605.69 0.67% 72,072.40 0.67% - 太平洋证券股 份有限公司 2 70,943,096.00 0.61% 66,069.32 0.62% - 国泰君安证券 股份有限公司 2 53,618,404.26 0.46% 49,935.50 0.47% - 平安证券有限 责任公司 2 50,749,619.64 0.44% 47,263.01 0.44% - 西南证券股份 有限公司 1 27,661,526.17 0.24% 25,759.77 0.24% - 上海证券有限 责任公司 1 21,233,679.09 0.18% 19,775.00 0.18% - 第一创业证券 股份有限公司 2 4,824,377.50 0.04% 4,492.82 0.04% - 兴业证券股份 有限公司 3 - - - - - 长城证券股份 有限公司 3 - - - - - 中原证券股份 有限公司 2 - - - - - 北京高华证券 1 - - - - - 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 60 页 共 67 页


有限责任公司 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券(山 东) 有限责任公 司 1 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 1 - - - - - 江海证券有限 公司 2 - - - - - 湘财证券股份 有限公司 1 - - - - - 首创证券有限 责任公司 2 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 2 - - - - - 开源证券股份 有限公司 0 - - - - 撤销1 个交 易单元 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华安证券股份 有限公司 1 - - - - - 红塔证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公 司 2 - - - - - 国信证券股份 有限公司 3 - - - - - 国融证券股份 有限公司 1 - - - - - 德邦证券股份 有限公司 0 - - - - 撤销1 个交 易单元 广州证券股份 1 - - - - - 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 61 页 共 67 页


有限公司 东莞证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏信证券有限 责任公司 2 - - - - 新增2 个交 易单元 东北证券股份 有限公司 4 - - - - 新增1 个交 易单元 注:1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力, 能及时、 全面、 定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ,包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后, 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 注:本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理有限公司 2015 年 12 月 31 日基金净值公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月4 日 2 《银华基金管理有限公司关于因 2016 年 1 月 4 日发生 指数熔断调整旗下基金申购、 赎回等业务办理时间的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月5 日 3 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示性公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月6 日 4 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 德 尔 未 来 、 文 化 长 城 、 格 林 美 、 万里扬、宏图高科估值方法调整的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月7 日 5 《银华基金管理有限公司关于因 2016 年 1 月 7 日发生 指数熔断调整旗下基金申购、 赎回等业务办理时间的公告》 本 基 金 管 理 人 网 站 2016 年 1 月7 日 6 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 三 大 证 券 报 及 本 2016 年 1 月 11银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 62 页 共 67 页


金 在 中 国 工 商 银 行 开 通 定 投 业 务 并 参 加 费 率优惠活动的公告》 基金管理人网站 日 7 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 网 上 费率优惠活动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月 12 日 8 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 千 方 科 技 、 初 灵 信 息 、 万 方 发 展 估值方法调整的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月 13 日 9 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金持有的锦富新材估值方法调整的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月 21 日 10 《 关 于 增 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月 21 日 11 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 2015 年第 4 季度 报告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月 22 日 12 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 非 货 币 基 金 参 加 通 联 支 付 网 络 服 务 股 份 有 限 公 司 使 用 中 国 银 行 借 记 卡 认 、 申 购 费 率 优 惠 活 动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 1 月 29 日 13 《 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 2 月 24 日 14 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 银 华 旗 下 部 分 基 金 在 平 安 证 券 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及参加费率优惠活动的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 2 月 26 日 15 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 岭 南 园 林 、 慈 文 传 媒 估 值 方 法 调 整的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 2 月 27 日 16 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 四 大 证 券 报 及 本 2016 年 3 月 15银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 63 页 共 67 页


金 参 加 深 圳 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 网上费率优惠活动的公告》 基金管理人网站 日 17 《 关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优惠活动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 3 月 16 日 18 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 招 商 银 行借记卡网上直销费率优惠的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 3 月 24 日 19 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 2015 年年度报告摘要》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 3 月 25 日 20 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 2015 年年度报告》 本 基 金 管 理 人 网 站 2016 年 3 月 25 日 21 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购费率优惠活动的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 3 月 31 日 22 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 网 上 直 销 定 期 定 额 申 购 业 务 费 率 优惠的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 4 月1 日 23 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 银 华 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 证 券 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 4 月 19 日 24 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年第 1 季度 报告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 4 月 21 日 25 《 关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 5 月 10 日 26 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 淘 宝 店 业 务 及网上直销支付宝渠道下线的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 5 月 18 日 27 《 关 于 增 加 大 连 银 行 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构并参加其费率优惠活动的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 5 月 30 日 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 64 页 共 67 页


28 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 6 月 14 日 29 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 投业务的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 6 月 16 日 30 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 网 上 费 率优惠活动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 6 月 17 日 31 《 关 于 开 通 通 联 支 付 渠 道 网 上 直 销 定 期 定 额申购业务的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 6 月 17 日 32 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金更新招募说明书(2016 年第 1 号) 》 本 基 金 管 理 人 网 站 2016 年 6 月 27 日 33 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 6 月 27 日 34 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 7 月7 日 35 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 系 统 开 展 通 联 支 付 招 商 银 行 卡 费 率 优 惠 活 动 的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 7 月 11 日 36 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金持有的天通股份估值方法调整的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 7 月 15 日 37 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年第 2 季度 报告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 7 月 19 日 38 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 每 笔 赎 回 申 请 的 最 低 份 额 、 转 换 转 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 7 月 21 日 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 65 页 共 67 页


出 最 低 份 额 及 赎 回 后 的 最 低 保 有 份 额 的 公 告》 39 《 关 于 增 加 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活动的公告》 中 国 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 7 月 22 日 40 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金持有的宜通世纪估值方法调整的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 7 月 30 日 41 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年半年度报告摘要》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 8 月 24 日 42 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年半年度报告》 本 基 金 管 理 人 网 站 2016 年 8 月 24 日 43 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 费 率 优 惠活动的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 9 月 20 日 44 《 关 于 增 加 凤 凰 金 信 ( 银 川 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 其 费率优惠活动的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 9 月 28 日 45 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年第 3 季度 报告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 10 月 26 日 46 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 聘基金经理的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 11 月 8 日 47 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 11 月 17 日 48 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 嘉 事 堂 估 值 方 法 调 整 的 公 告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 11 月 24 日 49 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 三 大 证 券 报 及 本 2016 年 11 月 29银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 66 页 共 67 页


分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 费 率 优 惠活动的公告》 基金管理人网站 日 50 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 徐 工 机 械 、 长 城 信 息 、 佳 讯 飞鸿估值方法调整的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 12 月 14 日 51 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 费 率 优 惠活动的公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 12 月 22 日 52 《 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理离任的公告》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 12 月 24 日 53 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金更新招募说明书(2016 年第 2 号) 》 本 基 金 管 理 人 网 站 2016 年 12 月 28 日 54 《 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号) 》 三 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 12 月 28 日 55 《银华基金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公告》 四 大 证 券 报 及 本 基金管理人网站 2016 年 12 月 29 日


§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。





§13 备 查 文 件 目 录 13.1 备 查 文 件 目录 13.1.1 银华 高端制造业灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 银华高端制造业混合 2016 年 年度报告 第 67 页 共 67 页


13.1.2 《银 华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 13.1.3 《银 华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 13.1.4 《银 华高端制造业灵活配置混合型证券投 资基金托管协议》 13.1.5 《银 华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基 金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基 金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 本报 告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上 述 备查 文本 存 放在 本基 金 管理 人或 基 金托 管人 的 办公 场所 。 本报 告存 放 在本 基金 管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投 资 者可 免费 查 阅, 在支 付 工本 费后 , 可在 合理 时 间内 取得 上 述文 件的 复 制件 或复 印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn ) 查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017 年3 月31 日