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银华惠添益货币(001101)

银华惠添益货币:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
银华 惠添 益货 币市 场基 金2016 年 年度 报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 31 日 
 
 
 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 
第 2 页 共 44 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 29 日复核 了本报 告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自 2016 年7 月21 日(基金合 同生效日)起至 12 月 31 日止。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 3 页 共 44 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 § 7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 37 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 37 8.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 37 8.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 38 8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 39 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39 8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 39 8.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资 产净值的偏离 ............................................ 40 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 4 页 共 44 页


8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 8.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 41 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 41 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 42 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43 11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 43 11.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 43 § 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 44 § 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 44 13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 44 13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 44 13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 44 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 5 页 共 44 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 银华惠添益货币市场基金 基金简称 银华惠添益货币 基金主代码 001101



























































































































































































































































基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月21 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,209,107,122.43 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基 金 产 品 说明 投资目 标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下, 力 争为基金份额持有人创造稳定的、 高 于业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金将基于主要经济指标 (包括:GDP 增长率 、 国内 外利率水平及市场预期、 市场资金供求、 通货膨胀 水平、 货币供应量等) 分析背景下制定投资策略, 力求在满足 投资组合对安全性、 流动 性需要的基础上为投资人创造 稳定的收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括: 现金; 期 限在一年以内 (含一年) 的银行存款、 债券回购、 中央 银行票据、 同业存单; 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天) 的债券、 非金融企业债务融 资工具、 资产支 持证券 以及中国证监会、 中国人 民银行认可的其它具有良好流 动性的货币市场工具。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品 种。 本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、 混 合型基金、股票型基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 包商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 杨文辉 董雁 联系电话 (010)58163000 0755-33352370 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Dongyanbsb@163.com 客户服务 电话


4006783333,(010)85186558 95352 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 6 页 共 44 页


传真 (010)58163027 0755-33352053 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区 报业大厦 19 层 包头市青山区钢铁大街 6 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东方经贸城 C2 办 公楼 15 层 深圳市福田区金田路 3038 号现 代国际大厦 2805 邮政编码 100738 518000 法定代表人 王珠林 李镇西


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路222 号30 楼 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼15 层


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日 本期已实现收益 12,847,876.85 本期利润 12,847,876.85 本期净值收益率 1.0642% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 期末基金资产净值 1,209,107,122.43 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 累计净值收益率 1.0642% 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不 含公允价值变动收益) 扣 除相关 费用 后的余 额, 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益, 由于货 币 市 场 基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允 价值变动收益为零, 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 7 页 共 44 页


2 、本基金利 润分配是按日结转份额。 3 、 本基金合同生效日为 2016 年7 月21 日,2016 年 度主要财务指标的计算期间为 2016 年 7 月21 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6240% 0.0089% 0.0883% 0.0000% 0.5357% 0.0089% 自基金合同 生效起至今 1.0642% 0.0075% 0.1574% 0.0000% 0.9068% 0.0075%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注:本基金合同生效日期为 2016 年 7 月 21 日, 自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按 基金合 同的 规定, 本基 金自基 金合 同生效 起六 个月为 建仓 期,建 仓期 结束时 各项 资产配 置 比 例 应银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 8 页 共 44 页


当符合基金合同约定。 3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 12,666,387.34 - 181,489.51 12,847,876.85


合计 12,666,387.34 - 181,489.51 12,847,876.85


注:本基金合同生效日为 2016 年7 月 21 日。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ,是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 9 页 共 44 页


号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币, 公司的股东及其出资比例分别 为: 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及 山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会 许可的其他业务。 公司注册地为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定 名称已于 2016 年 8 月 9 日起变 更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管理人管理着 70 只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券 投资基金、银华货币市场 证券投 资基 金、银 华核 心价值 优选 混合型 证券 投资基 金、 银华优 质增 长混合 型证 券投资 基 金 、 银 华富裕 主题 混合型 证券 投资基 金、 银华领 先策 略混合 型证 券投资 基金 、银华 全球 核心优 选 证 券 投 资基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增 强收益债券型证券投资基金、 银华 和 谐 主题灵活配置混合 型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级 证券投资基金、银华深证 100 指数 分 级证券 投资 基 金、 银华 信用债 券型 证券投 资基 金(LOF ) 、银华成 长先 锋混合 型证 券投资 基 金 、 银 华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF ) 、 银华中证 等权重 90 指数 分级证券投资基金、 银华永祥保本混合型证券投资基金、 银华消费主题分级混合型证券投资基金、 银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘 精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 (LOF ) 、 上证50 等权重交易 型 开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华 中 证中票 50 指 数债券型证券投资基金 (LOF ) 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银 华 交易型 货币 市场基 金、 银华信 用四 季红债 券型 证券投 资基 金、银 华中 证转债 指数 增强分 级 证 券 投 资基金、 银华信用季季红债券型证券投资基金、 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、 银华永 利债 券型证 券投 资基金 、银 华恒生 中国 企业指 数分 级证券 投资 基金、 银华 多利宝 货 币 市 场 基金、 银华 永益分 级债 券型证 券投 资基金 、银 华活钱 宝货 币市场 基金 、银华 双月 定期理 财 债 券 型 证券投 资基 金、银 华高 端制造 业灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 惠增利 货币 市场基 金 、 银 华 回报灵 活配 置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 泰利灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 银 华中国梦 30 股票型证券投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置混 合型证 券投 资基金 、银 华汇利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华稳 利灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金、 银华 战略新 兴灵 活配置 定期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华逆 向投 资灵活 配 置 定 期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华互 联网 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 生 态 环 保 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 合利 债券型 证券 投资基 金、 银华添 益定 期开放 债 券 型 证 券投资 基金 、银华 远景 债券型 证券 投资基 金、 银华双 动力 债券型 证券 投资基 金、 银华大 数 据 灵 活银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 10 页 共 44 页


配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华量化 智慧 动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 银 华多元 视野 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、银 华惠添 益货 币市场 基金 、银华 鑫锐 定增灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基金 、银 华通利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华沪 港深增 长股 票型证 券 投 资 基 金、银 华鑫 盛定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华添 泽定期 开放 债券型 证券 投资基 金 、 银 华 体 育文 化灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华上 证 5 年 期国 债指 数证券 投资 基金、银华 上证 10 年期国 债指 数证券 投资 基金、 银华 盛世精 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ,本基 金 管 理 人 管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 哈默 女士 本基金 的 基金 经理 2016 年7 月 21 日 - 10 年 学士学位。2007 年7 月加 盟银华基金管 理 有 限 公 司 , 历 任 股 票 交 易 员 、 债 券 交 易员、 基金经理助理 等职位, 自 2015 年 5 月25 日至2017 年3 月22 日兼任银 华 多利宝货币市场基金,自 2015 年 5 月 25 日起兼任 银华活钱宝货币市场基金基 金经理, 2015 年5 月25 日至 2016 年10 月 17 日 兼 任 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金的基金经理; 2015 年7 月16 日至2016 年 10 月 17 日兼任银华货币市场证券投 资基金基金经理,自 2015 年 7 月 16 日 至 2017 年 3 月 22 日兼任 银华交易型货 币市场基金的基金经理,自 2016 年 10 月 17 日 起 兼 任 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 银 华 汇 利 灵 活 配 置 混 合型证券投资基金基金经理, 自 2017 年 2 月28 日起 兼任银华稳利灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 从 业 资 格。国籍:中国。 王树 丽女 士 本基金 的基金 经理助 理 2016 年9 月 14 日 - 3.5 年 硕士学位;2013 年7 月加 入银华基金, 历 任 交 易 管 理 部 助 理 交 易 员 、 中 级 交 易 员 、 投 资 管 理 三 部 询 价 研 究 员 , 现 任 投 资 管 理 三 部 基 金 经 理 助 理 。 具 有 从 业 资 格。国籍:中国。 刘谢 冰先 生 本基金 的基金 经理助 理 2016 年 12 月 13 日 - 3 年 硕 士 学 位 ; 曾 就 职 于 广 发 证 券 股 份 有 限 公司,2016 年 12 月加入 银华基金,现 任 投 资 管 理 三 部 基 金 经 理 助 理 。 具 有 从 业资格。国籍:中国。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 11 页 共 44 页


注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资 基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华惠添益货币市场基金基金合同》 和其他有 关法律法规的规 定, 本着诚实 信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 在严 格控制风险的基础上, 为 基金份额 持 有人谋求最大利益, 无损 害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。 本基金投资组 合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本基金管理人制定 了公司 层面 的《银 华基 金管理 股份 有限公 司公 平交易 制度 》, 对投资 部、固 定收 益部、 量 化 投 资 部、研 究部 、交易 管理 部、监 察稽 核部等 相关 所有业 务部 门进行 了制 度上的 约束 。该制 度 适 用 于 本基金 管理 人 所管 理的 公募基 金、 社保组 合、 企业年 金及 特定客 户资 产管理 组合 等,规 范 的 范 围 包括但 不限 于境内 上市 股票、 债券 的一级 市场 申购、 二级 市场交 易等 投资管 理活 动,同 时 包 括 授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 为 了 规范 本基 金 管理 人各 投 资组 合的 证 券投 资指 令 的执 行过 程 ,完 善公 平 交易 制度 ,确保各 投资组 合享 有公平 的交 易执行 机会 ,本基 金管 理人根 据《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易 制 度 指 导意见》 及 《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》 , 制定了 《银华基金管理股份有限公司公 平交易 执行 制度 》 , 规 定了公 平交 易的执 行流 程及特 殊情 况的审 批机 制;明 确了 交易执 行环 节 的 集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 此 外 ,为 了加 强 对异 常交 易 行为 的日 常 监控 ,本 基 金管 理人 还 制定 了《 银 华基 金管 理股份有 限公司异常交易监控实施细则》 ,规 定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、 报备流程。 对照 2011 年 8 月份新修订 的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基 金管理 人又对 上述 制度进 行了 修改完 善, 进一步 修订 了公平 交易 的范围 ,修 订了对 不同 投资组 合 同 日 反 向交易的监控重点, 并强调了本基金管理人内部控制的要求, 具体控制方法为:1 、 交易所市场的 公平交 易均 通过恒 生交 易系统 实现 ,不掺 杂任 何的人 为判 断,所 有交 易均通 过恒 生投资 系 统 公 平银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 12 页 共 44 页


交易模块电子化强制执行, 公平交易程序自动启动;2 、 一般情况下, 场外交易指令以组合的名义 下达, 执行 交易员 以组 合的名 义进 行一级 市场 申购投 标及 二级市 场交 易,并 确保 非集中 竞 价 交 易 与投资组合一一对应, 且各投资组合获得公平的交易机会;3 、 对于部分债券一级市场申购、 非公 开发行 股票 申购等 以基 金管理 人名 义进行 的交 易,各 投资 组合经 理在 交易前 独立 地确定 各 投 资 组 合的交易价格和数量, 交易管理部按照价格优先、 比例分配的原 则对交易结果进行分配;4 、 本基 金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块, 定期及不定期进行报告分析, 对公平交易 的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。 综 上 所述 ,本 基 金管 理人 通 过事 前构 建 控制 环境 、 事中 强化 落 实执 行、 事 后进 行双 重监督, 来确保公平交易制度得到切实执行。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 4.3.2.1 整体 执行情况说明 报告期内, 本基金管理人根据 《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》 及相 关配套制度 , 在研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等各个环节, 建立了健全有效的公平交易执行体系, 公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下: 在 研 究分 析环 节 ,本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ,为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研 究支持。 在 投 资决 策环 节 ,各 基金 经 理、 投资 经 理严 格遵 守 本基 金管 理 人的 各项 投 资管 理制 度和投资 授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节, 本基金管理人实行集中交易制度, 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在 事 后监 控环 节 ,本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ,并 出具 公 平交 易执 行情况分 析报告 ;另 外,本 基金 管理人 还 对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 执行 了 公平 交易 制 度的 相关 规 定, 未出 现 违反 公平 交易制度 的情况。 4.3.2.2 同向 交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内 (1 日内、3 日内及 5 日内) 同 向交易的交易价差从 T 检验(置信度为 95% ) 和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现 违反公平交易制度的异常情况。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 13 页 共 44 页


4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 行为。 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 回顾 2016 年 , 资本市场在动荡中挣扎, 从英国脱欧到特朗普当选, 全球风险偏好提升, 货币 政策面临转向。 国内经济基本面呈现 U 型, 全 年 GDP 增长6.7%, 宏观政策始终在稳增长和防风险 之间寻求平衡。2016 年 年初以来房价迅速上涨, 四季度开始对地产的调控姿态使货币政策更加谨 慎,汇 率压 力的持 续加 大也使 得外 汇 占款 面临 大量流 出, 货币政 策内 外平衡 的矛 盾阶段 性 突 出 。 经济下 行的 中期压 力与 货币政 策的 短期谨 慎之 间存在 时间 差。流 动性 方面高 度依 赖央行 公 开 市 场 操作, 资金 面稳定 性变 差,间 歇性 紧张经 常爆 发。在 去杠 杆、再 通胀 、汇率 持续 贬值、 资 金 面紧 张等多重利空因素影响下,持续 2 年多的债券牛市在四季度出现急速调整,收益率快速上行,国 债期货 甚至 盘中一 度跌 停,信 用利 差有所 拉大 。货币 基金 在此背 景下 遭遇巨 额赎 回,流 动 性 安 全 受到严峻考验。 本 基 金在 报告 期 内运 作平 稳 ,由 于持 有 人结 构关 系 ,操 作上 维 持谨 慎, 杠 杆维 持较 低水平, 久期维 持中 性,在 报告 期内运 作 平 稳,合 理的 现金流 安排 保证其 顺利 度过流 动性 紧张时 点 及 年 末 关键时点。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末,本报告期份额净值增长率为 1.0642% ,同期 业绩比较基准增长率为 0.1574% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 , 经济基本面喜忧参半。 宏观经济将面临地产投资下行、 产能仍待去化等因素 带 来的下 行压 力。基 建投 资独木 难支 ,但出 口或 边际改 善、 工业生 产仍 有补库 需求 ,经济 形 势 也 非 乏善可 陈。 通胀方 面, 一季度 略高 ,总体 可控 。汇率 压力 已在相 当程 度上得 到释 放,进 一 步 贬 值 空间有限。 从 货 币政 策角 度 ,全 球均 存 在对 金融 危 机后 超宽 松 货币 政策 效 用的 反思 , 国内 央行 也担心宽 货币推升资产价格泡沫, 依然以 “稳 健中性” 、 “ 调节好货币闸门” 为主。 预计 2017 年 货币市场将 维持紧 平衡 ,资金 利率 中枢将 进一 步提高 。在 基本面 平稳 ,货币 政策 偏紧的 格局 下,债 券 收 益 率 曲线大概率仍将维持目前比较平坦的格局,短券性价比突出。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 14 页 共 44 页


对于货币基金投资, 本管理人始终坚持以流动性安全为第一位。2016 年年底的货币市场危机 对于整 个行 业的发 展起 到了良 好的 警示作 用, 货币基 金必 将进入 更加 健康的 发展 轨道中 。 在 未 来 的投资 中, 我们将 不断 强化自 身的 抗风险 能力 ,始终 坚持 全心全 意为 持有人 利益 服务的 目 标 。 积 极与持 有人 沟通, 关键 时点择 优配 置,在 充分 预防可 能出 现的流 动性 压力前 提下 ,进行 一 定 的 波 段操作以提升组合静态收益。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 进一 步健 全 了风 险控 制 和监 察稽 核 机制 ,根 据 不同 基金 的特点与 发展情 况, 及时界 定新 的风险 点, 评价风 险级 别,并 纳入 稽核计 划。 首先, 本基 金管理 人 以 中 国 证监会 “季 度监察 稽核 项目表 ”为 基础, 对本 基金的 投资 、研究 、交 易、基 金会 计、注 册 登 记 、 营销、 宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查, 并对其他业务环节进行不定期抽 查。 “季 度监 察稽核 项目 表”由 各部 门风险 控制 管理员 组织 关键岗 位业 务人员 填报 自查结 果, 部门总 监 签 字 确 认后将 稽核 结果报 督察 长及公 司总 经理。 在持 续关注 对“ 季度监 察稽 核项目 ”表 中识别 的 风 险 点 进行自 查的 同时, 还定 期进行 有重 点的检 查。 在投资 研究 交易环 节, 持续进 行对 研究报 告 合 规 性 的检查 、对 股票库 建立 及完善 的跟 踪检查 ,并 对基金 的投 资比例 进行 日常监 控, 对关联 交 易 的 日 常维护 ,对 基金持 仓流 动性风 险定 期关注 ,并 对公平 交易 执行情 况进 行检查 等等 ;在营 销 与 销 售 方面, 本基 金管理 人定 期对本 基金 宣传推 介材 料的合 规性 和费率 优惠 业务等 进行 检查; 在 基 金的 运作保 障方 面,本 基金 管理人 通过 加强对 注册 登记业 务、 基金会 计业 务、基 金清 算业务 以 及 基 金 估值业 务的 检查来 确保 本基金 财务 数据的 准确 性。上 述检 查中发 现问 题的会 通过 口头改 进 建 议 、 不符合 事项 书面跟 踪检 查报告 或警 示报告 的形 式,及 时将 潜在风 险通 报部门 总监 、督察 长 及 公 司 总经理,督促改进并跟踪改进效果。 与 此 同时 ,本 基 金管 理人 严 格按 照信 息 披露 管理 办 法的 规定 , 认真 做好 本 基金 的信 息披露工 作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投 资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会( 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核 部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干) , 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 15 页 共 44 页


和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金 日常估 值业 务;估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执 行估值委员会制定的估值政策及决议。


参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ; 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定 价服务。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金的利润分配方式为按日进行收益分配。 本 基金的基金份额采用人民币 1.00 元 的固定份 额净值 交易 方式, 每日 将基金 份额 实现的 基金 净收益 分配 给基金 份额 持有人 ,并 以红利 再 投 资 的 方式于分配次日按单位面值 1.00 元 转入持有人权益。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润:12,847,876.85 元。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 包商股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在对银华惠添益货币市场基金 (以 下 称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托 管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 的投 资运作 进行 了必要 的监 督,对 基金 资产净 值的 计算、 基金 份额申 购 赎 回 价 格的计 算以 及基金 费用 开支、 利润 分配等 方面 进行了 认真 地复核 ,未 发现本 基金 管理人 存 在 损 害 基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 报 告期 内, 由 银华 基金 管 理股 份有 限 公司 编制 本 托管 人复 核 的本 报告 中 的财 务指 标、净值 表现、 财务 会计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金融 工具 风险 及 管理 ”部分 未在 托管人 复 核 范 围 内) 、投资组 合报告等内容真实、准确、完整。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 16 页 共 44 页


§6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报( 审) 字(17) 第P00325 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华惠添益货币市场基金全体持有人: 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 华 惠 添 益 货 币 市 场 基 金 的 财 务 报 表 , 包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负债表,2016 年7 月21 日( 基金合 同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 利润表、 所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 银 华 惠 添 益 货 币 市 场 基 金 的 基 金 管 理人银华基金管理股份有限公司管理层的责任。 这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 银 华 惠 添 益 货 币 市 场 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 银 华 惠 添 益 货 币 市场基金2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年7 月21 日 ( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间的经营成果和基 金净值变动情况。 注册会计师的姓名 范里鸿


杨婧 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 17 页 共 44 页


会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国?上海 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 银华惠添益货币市场基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 350,961,193.96 结算备付金


- 存出保证金


- 交易性金融资产 7.4.7.2 673,947,506.06 其中:股票投资


- 基金投资


- 债券投资


673,947,506.06 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 302,766,814.15 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 5,014,522.59 应收股利


- 应收申购款


20,378,904.40 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 37,500.00 资产总计


1,353,106,441.16 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负 债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


142,999,465.50 应付证券清算款


- 应付赎回款


- 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 18 页 共 44 页


应付管理人报酬


340,074.38 应付托管费


56,679.10 应付销售服务费


283,395.31 应付交易费用 7.4.7.7 48,707.21 应交税费


- 应付利息


30,207.72 应付利润


181,489.51 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 59,300.00 负债合计


143,999,318.73 所 有 者 权益:


实收基金 7.4.7.9 1,209,107,122.43 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计


1,209,107,122.43 负债和所有者权益总计


1,353,106,441.16 注:1 、 报告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日,基 金 份额 净值 为 人民 币 1.00 元, 基金 份 额总 额为 1,209,107,122.43 份。 2 、本期财务 报表的实际编制期间为 2016 年 7 月 21 日( 基金合 同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间。


7.2 利润表 会计主体: 银华惠添益货币市场基金 本报告期: 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 7 月 21 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日 一、收入


17,190,179.32 1. 利息收入


18,003,049.89 其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,181,343.76 债券利息收入


8,553,929.68 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


5,267,776.45 其他利息收入


- 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


-812,876.49 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 -812,876.49 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 19 页 共 44 页


衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3. 公允价值变 动收益(损失以“- ”号填 列) 7.4.7.17 - 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列)


- 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 7.4.7.18 5.92 减:二 、费用


4,342,302.47 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,766,420.78 2 .托管费 7.4.10.2.2 294,403.45 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 1,472,017.31 4 .交易费用 7.4.7.19 - 5 .利息支出


706,660.93 其中:卖出回购金融资产支出


706,660.93 6 .其他费用 7.4.7.20 102,800.00 三 、 利 润总 额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列 )


12,847,876.85 减:所得税费用


- 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列)


12,847,876.85


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 银华惠添益货币市场基金 本报告期:2016 年7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 7 月 21 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基金 净值) 260,047,817.95 - 260,047,817.95 二、 本期经营 活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 12,847,876.85 12,847,876.85 三、 本期基金 份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 949,059,304.48 - 949,059,304.48 其中:1. 基 金申购款 8,376,487,713.75 - 8,376,487,713.75 2. 基金赎回 款 -7,427,428,409.27 - -7,427,428,409.27 四、 本期向基 金份额持有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动(净值减少以“- ”号 填列) - -12,847,876.85 -12,847,876.85 五、 期末所有者权益 (基 金 1,209,107,122.43 - 1,209,107,122.43 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 20 页 共 44 页


净值)


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 王立 新______














______ 凌宇翔______














____ 龚飒____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 银 华 惠添 益货 币 市场 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 系 由 基金 管理 人 银华 基金 管 理股 份有 限公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 银 华惠添 益货 币市场 基金 基金合 同》 及其他 有关 法 律 法 规 的规 定, 经 中国 证券 监 督管 理委 员 会( 以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 基 金字[2015]211 号文 批 准 公 开 发 行 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 为 不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 260,047,817.95 份 ,经德 勤 华永 会计 师 事务 所( 特 殊 普通 合伙) 北 京分 所验 证 。 《银 华惠 添 益货 币 市场基金基金合同》于 2016 年 7 月 21 日正式生效。本基金的基金管理人 和注册登记机构均为银 华基金管理股份有限公司,基金托管人为包商银行股份有限公司( 以下 简称 “包商银行”) 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及 《银华惠添益货币市场基金招募说明书》 的有关 规定 ,本基 金投 资于法 律法 规允许 的金 融工具 包括 :现金 ;期 限在一 年以 内(含 一 年 ) 的 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天 以内(含 397 天)的债券 、 非金融 企业 债务融 资工 具、资 产支 持证券 以及 中国证 监会 、中国 人民 银行认 可的 其它具 有 良 好 流 动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准是活期存款税后利率。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的 财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则以及2014 年 颁布及经 修订的 准则 及相关 规定( 以下简 称 “ 企业会 计准 则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关于 基金 行业实 务 操 作 的有关 规定 编制, 同时 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会 发 布 的 若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关 规定的要求, 真实、 完整地 反映了本基金 2016 年 12 月31 日的 财务状况以及 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 21 页 共 44 页


7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本 期财务报表的实际编 制期间系 2016 年7 月21 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 金融工 具是 指形成 一个 单位的 金融 资产(负债) ,并形 成其 他单位 的金 融负债( 资产) 或权 益 工 具的合同。 (1) 金融资 产分类 金 融 资产 应当 在 初始 确认 时 划分 为: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 资产、持 有至到 期投 资、贷 款和 应收款 项以 及可供 出售 金融资 产。 金融资 产分 类取决 于本 基金对 金 融 资 产 的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本 基金 将持有 的债 券投资 和衍 生工具( 主要 系权证 投资) 于初始 确认 时划分 为以 公允价 值 计 量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债表 中以衍 生 金 融 资 产列示 外, 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债表 中以交 易 性 金 融 资产列 示。 本基金 对所 持有的 债券 投资以 摊余 成本法 进行 后续计 量。 本会计 期间 内,本 基 金 持 有 的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 (2) 金融负 债分类 金 融 负债 应当 在 初始 确认 时 划分 为: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 负债和其 他金融 负债 两类。 本基 金暂无 分类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融负债 。 其 他 金 融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时, 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债 表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入 当期损 益; 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日 止的利 息, 单独确 认为 应收项 目。 贷款和 应收 款项及 其他 金融负 债的 相关交 易费 用计入 初 始 确 认 金额。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 22 页 共 44 页


本 基 金对 所持 有 的债 券投 资 以摊 余成 本 法进 行后 续 计量 。本 会 计期 间内 , 本基 金持 有的债券 投资的 摊余 成本接 近其 公允价 值。 贷款和 应收 款项及 其他 金融负 债采 用实际 利率 法,以 摊 余 成 本 进行后续计量。 当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报 酬已转移时, 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资 产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 的, 才能终 止确 认该金 融负 债或其 一部 分。金 融 负 债 全 部或部分终止确认的, 将 终止确认部分的账面价值与支付的对价( 包括转 出的非现金资产或承担的 新金融负债) 之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最 低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为: 第 1 层次: 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第 2 层次: 输 入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第 3 层次: 输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本 基 金估 值采 用 摊余 成本 法 ,其 相当 于 公允 价值 。 估值 对象 以 买入 成本 列 示, 按照 票面利率 或协议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ,在 剩余存 续期 内按实 际利 率法摊 销, 每日计 提 损 益 。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本基金主要金融工具的估值方法如下: 1. 债券投资 本 基金 持有的 附息 债券、 贴现 券购买 时采 用实际 支付 价款( 包 含交 易费用) 确定 初始成 本 , 每 日按摊余成本和实际利率计算确定 利息收入。 2. 权证投资 (1) 上 市流通 的 权证 按估 值 日该 权证 在 证券 交易 所 的收 盘价 估 值。 估值 日 无交 易的 但 最近交 易日后 经济 环境未 发生 重大变 化且 证券发 行机 构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的,按 最 近 交 易 日的收 盘价 估值; 如最 近交易 日后 经济环 境发 生了重 大变 化或证 券发 行机 构 发生 了影响 证 券 价 格 的重大 事件 ,可参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重大 变化 因素, 调整 最近交 易市 价,确 定 公 允 价 值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值, 调整最近交易市价, 确定公允 价值 ; (2) 未上市流 通的权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难 以可靠计量公允价值的情 况下,按成本计量; (3) 因持有股 票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 23 页 共 44 页


3. 其他 (1) 如 有确凿 证 据表 明按 上 述方 法进 行 估值 不能 客 观反 映金 融 资产 公允 价 值的 ,基 金 管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允 价值的方法估值; (2) 为 了 避 免 采 用 “ 摊 余 成 本 法 ” 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资产净 值发 生重大 偏离 ,从而 对基 金份额 持有 人的利 益产 生稀释 和不 公平的 结果 ,基金 管 理 人 于 每一估 值日 ,采用 估值 技术, 对基 金持有 的估 值对象 进行 重新评 估, 即 “影 子定 价 ”。当“ 影子 定价” 确 定的 基 金资 产净 值 与 “ 摊余 成 本法 ”计 算 的基 金资 产 净值 的负 偏 离度 绝对 值 达 到 0.25% 时,基金管理人应当在 5 个交易日 内将负偏离度绝对值调整到 0.25% 以内。当正偏离度绝对值达 到 0.5% 时, 基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内 将正偏离度 绝对值调整到 0.5% 以内 。 当 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 使 用 风 险 准 备 金 或 者 固 有 资 金 弥 补 潜 在 资 产 损 失, 将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。 当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时, 基金 管 理人应 当采 用公允 价值 估值方 法对 持有投 资组 合的账 面价 值进行 调整 ,或者 采取 暂停接 受 所 有 赎 回申请并终止基金合同进行财产清算等措施; (3) 相关法律 法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家 最新规定 估 值。


7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以 相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变 动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按 协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入,并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券 利息收 入 按实 际持 有 期内 逐日 计 提。 附息 债 券、 贴现 券 购买 时采 用 实际 支付 价款( 包银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 24 页 共 44 页


含交易费用) 确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3) 买入 返售金 融 资产 收入 , 按买 入返 售 金融 资产 的 成本 及实 际 利率( 当实 际 利率 与合 同利率 差异较小时,也可以用合同 利率) , 在实际持有期间内逐日计提; (4) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账; (5) 其他收入 在主要风险和报酬已经转移给对方, 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量 (1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.30% 的 年费率逐日计提; (2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.05% 的 年费率逐日计提; (3) 基金销售 服务费按前一日基金资产净值的最高不超过 0.25% 的年费率 逐日计提, 本基金当 前份额类别的年销售服务费率为 0.25% ; (4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托 管人从基金财产中支付。 7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策 (1) 本基金同 一类别每份基金份额享有同等分配权; (2) 基金收益 分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用; (3)“ 每日分 配、 按日支付 ”。 本基金根据每日基金收益情况, 以基金净收益为基准, 为投资 人每日 计算 当日收 益并 分配, 且每 日进行 支付 。若当 日净 收益大 于零 时,为 投资 人记正 收 益 ; 若 当日净 收益 小于零 时, 为投资 人记 负收益 ;若 当日净 收益 等于零 时, 当日投 资人 不记收 益 。 投 资 人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位按去尾原 则处理,因去尾形成的余 额进行再次分配,直到分完为止; (4) 本基 金每日 进 行收 益计 算 并分 配 时 , 每日 收益 支 付方 式只 采 用红 利再 投 资( 即 红利 转基金 份额) 方式, 投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 若投资人在每日收益支付时, 其当日 净收 益大于 零时 ,则为 投资 人增加 相应 的基金 份额 。若当 日净 收益等 于零 时, 则 保持 投资人 基 金 份 额 不变。 在不 违反法 律法 规和基 金合 同约定 且对 基金份 额持 有人利 益无 实质不 利影 响的前 提 下 , 基 金管理 人将 采取必 要措 施尽量 避免 基金净 收益 小于零 ,若 当日净 收益 小于零 时, 则缩减 投 资 人 基 金份额 ;若 当日净 收益 小于零 ,且 基金份 额持 有人申 请赎 回其全 部基 金份额 时, 则其对 应 收 益 将 立即结 清, 从投资 人赎 回基金 款中 扣除; 若 当 日净收 益小 于零, 且基 金份额 持有 人申请 赎 回 部 分 基金份 额时 ,则其 对应 收益将 按比 例结清 。若 当日净 收益 大于零 ,且 基金份 额持 有人申 请 赎 回 其银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 25 页 共 44 页


全部时, 则其对应收益将立即结清 ; 若当日净收益大于零, 且基金份 额持有人申 请赎回部分基 金 份额时, 则 将增加投资人的剩余基金份额; (5) 当日申购 或转换转入的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益; 当日赎 回或转换 转出的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; (6) 法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.11 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 文《 关 于证 券投 资 基金 税收 政 策的 通知 》 、 财税 [2005]102 号 文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税 若 干优 惠政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面推 开营 业 税改 征增 值 税试 点的 通 知》及其 他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1 )以发行 基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税; (2 )证券投 资基金( 封闭 式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人 运用基金买卖股票 、 债券免征营业税和增值税; (3 ) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (4 ) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 26 页 共 44 页


7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明


7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 961,193.96 定期存款 350,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 50,000,000.00 存款期限 3 个月-1 年 300,000,000.00 其他存款 - 合计: 350,961,193.96


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 673,947,506.06 672,792,000.00 -1,155,506.06 -0.0956% 合计 673,947,506.06 672,792,000.00 -1,155,506.06 -0.0956% 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额


单位: 人 民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售金融资产_ 银 行间 302,766,814.15 - 买入返售金融资产- 交 易所 - - 合计 302,766,814.15 - 7.4.7.5 应收利息


单位:人 民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 27 页 共 44 页


应收活期存款利息 1,629.50 应收定期存款利息 1,810,695.25 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 2,663,672.87 应收买入返售证券利息 538,524.97 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 5,014,522.59 7.4.7.6 其他资产


单位:人 民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 其他应收款 37,500.00 待摊费用 - 合计 37,500.00 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市 场应付交易费用 48,707.21 合计 48,707.21 7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 59,300.00 合计 59,300.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 260,047,817.95 260,047,817.95 本期申购 8,376,487,713.75 8,376,487,713.75 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 28 页 共 44 页


本期赎回( 以"-" 号填列) -7,427,428,409.27 -7,427,428,409.27 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,209,107,122.43 1,209,107,122.43 注:1 、 本基金于 2016 年7 月11 日起 至 2016 年7 月 15 日向社 会公开募集, 截至 2016 年 7 月21 日( 基金合同 生效日) 止, 募集的扣除认购费后的实收基金(本金) 为人民币260,047,817.95 元, 其 中, 认购有效净认购资金为人民币 260,040,702.11 元, 登记机构计算并确认的有效认购资金在募 集期间产生的利息为人民币 7,115.84 元,以上收 到的实收资金合计人民币 260,047,817.95 元, 折算成基金份额计 260,047,817.95 份 基金份额。 2 、本期申购 中包含红利再投资份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人 民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 12,847,876.85 - 12,847,876.85 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -12,847,876.85 - -12,847,876.85 本期末 - - - 7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 73,366.55 定期存款利息收入 4,107,977.21 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 4,181,343.76 7.4.7.12 股票投 资 收益


注: 本基金 于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间无买卖股票差 价收入。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 29 页 共 44 页


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年7 月21日( 基金合同 生效日) 至 2016 年12月31 日 债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付)差价收入 -812,876.49 债券投资收益 ——赎回差价收入 - 债券投资收益 ——申购差价收入 - 合计 -812,876.49


7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买卖 债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年7 月21日( 基金合同 生效日) 至 2016 年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 2,322,231,021.80 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本 总额 2,317,703,336.62 减:应收利息总额 5,340,561.67 买卖债券差价收入 -812,876.49


7.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注: 本基金 于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间无资产支持证 券投资收益。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注: 本基金 于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间无贵金属投资 收益。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注: 本基金 于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间无衍生工具收 益。


7.4.7.16 股利收益 注:本基金于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间无股利收益。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 30 页 共 44 页


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 注: 本基金 于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间无公允价值变 动收益。


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 基金赎回 费收入 - 其他 5.92 合计 5.92 7.4.7.19 交易费用 注:本基金于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 40,000.00 账户维护费 12,400.00 其他 400.00 合计 102,800.00 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重 大或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司 (“ 西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第一创 业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司 (“ 东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 31 页 共 44 页


包商银行股份有限公司 (“ 包商银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华财富资本管理( 北京) 有限公司 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 注:1 、2016 年 8 月9 日 ,银华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。 2 、以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本基金于2016 年7 月21 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止会计期间未通过关联方 交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 1,766,420.78 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维护费 230,529.91 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.30%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管 理费 每日计 提, 逐日累 计至 每个月 月末 ,按月 支付 。经基 金管 理人与 基金 托管人 核 对 一 致 后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内 从基金财产中一次性支 付给基金管理人。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 294,403.45 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.05%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 32 页 共 44 页


基金托 管费 每日计 提, 逐日累 计至 每个月 月末 ,按月 支付 。经基 金管 理人与 基金 托管人 核 对 一 致 后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金托管人。 7.4.10.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华基金管理股份有限公司 1,197,577.10 包商银行股份有限公司 274,440.21 合计 1,472,017.31 注:基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年 费率计提。计算方法如下: H=E×M/ 当年 天数 H 为每日各类 基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该 类基金份额的基金资产净值 M 为该类基金 份额的年销售服 务费率( M 最高不 超过 0.25% ) 本 基金 当前份 额类 别的年 销售 服务费 率 M 为 0.25% ; 若新增 份额 类别, 具体 份额销售费 用 标 准 以届时公告为准。 基金销售服务费每日计提, 逐日累至每个月月末, 按月支付。 经基金 管理人与基金 托管人核 对 一 致后 , 由基 金托管 人于 次月首 日起 2-5 个工作 日内从 基金 财产 中 一次 性支付 给登 记机构 , 由 登 记机构代付给销售机构。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 注: 本基金 于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间未与关联方进 行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注: 本基金的 基金管理人于 2016 年7 月 21 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止会计期间 未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未持有本基金份额。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 33 页 共 44 页


7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 7 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 包商银行 961,193.96 73,366.55 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——货 币市 场 基 金 金额单位:人民币元 已按再投资形式 转实收 基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 12,666,387.34 - 181,489.51 12,847,876.85 - 7.4.12 ( 2016 年12 月 31 日 )本基金 持 有 的 流 通受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至 2016 年12 月 31 日止 , 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余 额 142,999,465.50 元,是 以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011698793 16 鲁能源 SCP007 2017 年 1 月 3 日 99.47 485,000 48,242,950.00 041658035 16 同煤 CP002 2017 年 1 月 6 日 100.75 500,000 50,375,000.00 011698877 16 大同煤 矿SCP005 2017 年 1 月 6 日 99.70 500,000 49,850,000.00 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 34 页 共 44 页


合计





1,485,000 148,467,950.00 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基 金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险, 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 , 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本 基 金管 理人 建 立了 以董 事 会风 险控 制 委员 会为 核 心的 ,由 董 事会 风险 控 制委 员会 、经营管 理层及 各具 体业务 部门 组成的 三道 风险监 控防 线;并 在后 两道监 控防 线中, 由独 立于公 司 管 理 层 和其他 业务 部门的 督察 长和监 察稽 核部对 公司 合规风 险状 况及各 部门 风险控 制措 施进行 检 查 、 监 督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等 级的 债券、 国债 、央行 票据 等,且 通过 分散化 投资 以分散 信用 风险。 本基 金投资 于 一 家 公 司 发行 的短期 企业 债券的 比例 不超过 基金 资产净 值 的 10% , 且本 基金与 由本 基金管 理人管 理 的 其 他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10% 。 本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算, 因此违约风险发生 的可能性很小; 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市。 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易, 因此 ,除在附 注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此 外,本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对 流动 性需 求,其 上限 一般不 超 过 基 金 持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 35 页 共 44 页


为一年 以内 且一般 不计 息,可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息,因 此 账 面 余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时设 定流 动 性比 例要 求 ,对 流动 性指标进 行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是 指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金主要投 资 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 以 摊 余 成 本 计 价 , 并 通 过 “ 影 子 定 价 ” 机 制 ( 附 注 7.4.4.5-(4)-2) )使 按摊余 成 本确 认的 基 金资 产净 值 能近 似反 映 基金 资产 的 公允 价值 , 因此 本基 金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 100,961,193.96 150,000,000.00 100,000,000.00 - - - 350,961,193.96 交易性金融 资产 109,959,776.68 195,040,080.78 368,947,648.60 - - - 673,947,506.06 买入返售金 融资产 253,266,619.90 49,500,194.25 - - - - 302,766,814.15 应收利息 - - - - - 5,014,522.59 5,014,522.59 应收申购款 - - - - - 20,378,904.40 20,378,904.40 其他资产 - - - - - 37,500.00 37,500.00 资产总计 464,187,590.54 394,540,275.03 468,947,648.60 - - 25,430,926.99 1,353,106,441.16 负债











卖出回购金 融资产款 142,999,465.50 - - - - - 142,999,465.50 应付管理人 报酬 - - - - - 340,074.38 340,074.38 应付托管费 - - - - - 56,679.10 56,679.10 应付销售服 务费 - - - - - 283,395.31 283,395.31 应付交易费 - - - - - 48,707.21 48,707.21 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 36 页 共 44 页


用 应付利息 - - - - - 30,207.72 30,207.72 应付利润 - - - - - 181,489.51 181,489.51 其他负债 - - - - - 59,300.00 59,300.00 负债总计 142,999,465.50 - - - - 999,853.23 143,999,318.73 利率敏感度 缺口 321,188,125.04 394,540,275.03 468,947,648.60 - - 24,431,073.76 1,209,107,122.43 注: 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:利 率风 险的敏 感性 分析, 反映 了在其 他变 量不变 的假 设下, 利率 发生合 理、 可能的 变 动 时 , 将对基 金资 产公允 价值 产生的 影响 。本基 金 于 本报告 期末 及上年 度期 末,在 “影 子定价 ” 机 制 有 效的前提下, 若市场利率上升或下降 25 个基点且其 他市场变量保持不变, 本基金资产公允价值不 会发生重大变动。 7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险 其他价 格风 险主要 为市 场价格 风险 ,市场 价格 风险是 指基 金所持 金融 工具的 公允 价值或 未 来 现 金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本基 金主要 投 资 于 银 行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。 7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 注:本 基金 于本报 告期 末主要 投资 于固定 收益 品种, 因此 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市 场 价 格 因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项





(1) 公允 价值 (i) 各层次 金融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币 673,947,506.06 ,无属于 第一层次、第三层次的余额。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。 (ii) 公允 价值所属层次间的重大变动 2016 年本基 金按公允价值计量的金融工具在第一层和第二层之间无重大转移。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 37 页 共 44 页


(2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本 基金无需要说明的其他重要事项。 (3) 财务报 表的批准 本财务报表已于 2017 年3 月24 日经 本基金管理人批准报出。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 固定收益投资 673,947,506.06 49.81 其中:债券 673,947,506.06 49.81








资产 支持证券 - - 2 买入返售金融资产 302,766,814.15 22.38 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 350,961,193.96 25.94 4 其他各项资产 25,430,926.99 1.88 5 合计 1,353,106,441.16 100.00


8.2 债 券 回 购 融资 情 况





金额单 位: 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.56 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 142,999,465.50 11.83 其中:买断式回购融资 - -


债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产 净值比例(% ) 原因 调整期 1 2016 年9 月5 日 31.97 巨额赎回 3 个交易日 2 2016 年9 月6 日 30.47 调整期 2 个交易日 3 2016 年9 月7 日 24.37 调整期 1 个交易日 4 2016 年 9 月 29.31 巨额赎回 3 个交易日 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 38 页 共 44 页


12 日 5 2016 年 9 月 13 日 29.47 调整期 2 个交易日 6 2016 年 9 月 14 日 21.43 调整期 1 个交易日 7 2016 年 9 月 15 日 21.43 调整期 非交易日 8 2016 年 9 月 16 日 21.43 调整期 非交易日 9 2016 年 9 月 17 日 21.43 调整期 非交易日 10 2016 年 9 月 18 日 21.43 调整期 非交易日 11 2016 年 9 月 20 日 37.53 巨额赎回 3 个交易日 12 2016 年 9 月 21 日 27.23 调整期 2 个交易日 13 2016 年 9 月 22 日 22.55 调整期 1 个交易日 14 2016 年 9 月 26 日 27.54 巨额赎回 2 个交易日 15 2016 年 9 月 27 日 31.67 调整期 1 个交易日 16 2016 年 10 月 10 日 25.56 巨额赎回 1 个交易日 注:报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净 值比例的简单平均值。 8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况 项目 天数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限














95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6


报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况。 8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 39 页 共 44 页


值的比例(% ) 值的比例(% ) 1 30 天以内 38.39 11.83 其 中 : 剩 余存 续 期 超 过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 4.09 - 其 中 : 剩 余存 续 期 超 过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 28.54 - 其 中 : 剩 余存 续 期 超 过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 - - 其 中 : 剩 余存 续 期 超 过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天( 含) —397 天(含) 38.78 - 其 中 : 剩 余存 续 期 超 过 397 天的浮动利率债 - - 合计 109.81 11.83


8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240 天的情况 。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合








金额 单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 67,025,955.41 5.54 其中:政策性金融债 67,025,955.41 5.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 270,258,282.20 22.35 6 中期票据 - - 7 同业存单 336,663,268.45 27.84 8 其他 - - 9 合计 673,947,506.06 55.74 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - -


8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细


金额单位 :人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净值银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 40 页 共 44 页


比例(%) 1 111610670 16 兴业CD670 1,500,000 148,460,993.30 12.28 2 011698745 16 鲁黄金 SCP013 1,000,000 99,820,196.04 8.26 3 111619193 16 恒丰银行 CD193 1,000,000 98,689,366.40 8.16 4 041658035 16 同煤CP002 500,000 50,602,061.21 4.19 5 160201 16 国开 01 500,000 49,999,111.97 4.14 6 011698793 16 鲁能源 SCP007 500,000 49,975,299.60 4.13 7 011698877 16 大同煤矿 SCP005 500,000 49,967,845.15 4.13 8 111698149 16 江苏江南 农村商业银 行 CD132 500,000 49,960,455.34 4.13 9 111697878 16 齐鲁银行 CD039 400,000 39,552,453.41 3.27 10 011698575 16 广晟 SCP006 200,000 19,892,880.20 1.65


8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1943% 报告期内偏离度的最低值 -0.2434% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0735%


报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情 况。 报告期内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情 况。 8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 41 页 共 44 页


8.9 投 资 组 合 报告 附 注 8.9.1


本 基 金 所持 有 的 债 券采 用 摊 余 成本 法 进 行 估值 , 即 估 值对 象 以 买 入成 本 列 示 , 按 票 面利 率 或 商 定利 率 并 考 虑其 买 入 时 的溢 价 或 折 价, 在 其 剩 余期 限 内 按 实 际 利 率 法进 行 摊 销 ,每 日 计 提 收益 。 8.9.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 8.9.3 期末其 他 各项 资 产 构 成








单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,014,522.59 4 应收申购款 20,378,904.40 5 其他应收款 37,500.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 25,430,926.99


8.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人 结构





份额单 位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比例 7,207 167,768.44 1,001,828,087.34 82.86% 207,279,035.09 17.14%


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 42 页 共 44 页


基金管理人 所有从业人员持 有本基金 61,410.49 0.01% 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额 总量的数量区间为 0 ;本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 7 月21 日 )基金份额总额 260,047,817.95 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,376,487,713.75 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 7,427,428,409.27 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份 额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,209,107,122.43


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 基金 管理人的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年 9 月 3 日发布公告,经银华基金管理有限公司 2016 年第 1 次临时股 东会审 议通 过,选 举李 福春先 生、 常忠先 生担 任银华 基金 管理有 限公 司第六 届董 事会董 事。 经银 华基金 管理 有限公 司董 事会、 股东 会审议 通过 ,深圳 市市 场监督 管理 局核准 , 银 华基金 管理 有限 公司变更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。 经银华基金管理股份有限公司创立大会暨 2016 年第 一次股 东大 会审议 通过 ,选举 王珠 林先生 、钱 龙海先 生、 李福春 先生 、吴坚 先生 、郑秉 文先 生、 刘星先 生、 邢冬梅 女士 、封和 平先 生、王 立新 先生 为 本公 司第一 届董 事会董 事。 其中, 吴坚 先生 为新任董事,邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。 11.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 43 页 共 44 页


11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报 告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) , 报告期内本基金应支付给聘任 会计师事务所的报酬共计人民币 50,000.00 元。 该审计机构首次为本基金提供审计服务。 11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告 期内 ,基金 管理 人、托 管人 的托管 业务 部门及 其相 关高级 管理 人员无 受稽 查或处 罚等 情况。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况 注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情 况。 11.9 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华惠添益货币市场基金基 金份额发售公告》 中国证券报及本基金管理人 网站 2016 年 7 月7 日 2 《银华惠添益货币市场基金基 金合同》 本基金管理人网站 2016 年 7 月7 日 3 《银华惠添益货币市场基金基 金合同摘要》 中国证券报及本基金管理人 网站 2016 年 7 月7 日 4 《银华惠添益货币市场基金托 管协议》 本基金管理人网站 2016 年 7 月7 日 5 《 银华惠添益货币市场基金招 募说明书》 中国证券报及本基金管理人 网站 2016 年 7 月7 日 6 《银华基金管理有限公司关于 银华惠添益货币市场基金基金 合同生效公告》 证券时报及本基金管理人网 站 2016 年 7 月22 日 7 《银华惠添益货币市场基金开 放日常申购、赎回业务的公告》 中国证券报及本基金管理人 网站 2016 年 7 月28 日 8 《银华惠添益货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2016 年 10 月 26 日 银华惠添益货币 2016 年年度 报告 第 44 页 共 44 页


2016 年第 3 季度报告》 网站


§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。 §13 备 查 文 件 目 录 13.1 备 查 文 件 目录 13.1.1 银华 惠添益货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件


13.1.2 《银 华惠添益货币市场基金招募说明书》


13.1.3 《银 华惠添益货币市场基金合同》


13.1.4 《银 华惠添益货币市场基金托管协议》


13.1.5 《银 华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》


13.1.6 本基 金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基 金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告 期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上 述 备查 文本 存 放在 本基 金 管理 人或 基 金托 管人 的 办公 场所 。 本报 告存 放 在本 基金 管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投 资 者可 免费 查 阅, 在支 付 工本 费后 , 可在 合理 时 间内 取得 上 述文 件的 复 制件 或复 印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn ) 查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017 年3 月31 日