银华 交易 型货 币市 场基 金2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
银华交易型货币 2016 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日复 核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 50
8.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 50
8.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 51
8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 52
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 52
8.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值 的偏离 ............................................ 53 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
8.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 54
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 55
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 63
11.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 65
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 66
银华交易型货币 2016 年年度 报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 银华交易型货币市场基金
基金简称 银华交易型货币
场内简称 银华日利
基金主代码 511880
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月1 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 348,966,347.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 4 月18 日
下属分级基金的基金简称： 银华日利 银华日利 B
下属分级基金的交易代码： 511880 003816
报告期末下属分 级基金的份额总额 234,968,960.00 份 113,997,387.34 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持本金低风险的前提下， 力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收
益。
投资策略 本基金将以市场价值分析为基础， 以主动式的科学投资管理为手段， 综合
考虑各类投资品种的收益性、 流动性和风险特征， 通过对国内外宏观经济
走势、 货币政策和财政政策的研究， 以久期为核心的资产配置、 品种与类
属选择， 结合对货币市场利率变动的预期， 进行积极的投资组合管理。 在
保 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上 ， 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收
益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杨文辉 田青
联系电话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地址 广东省深圳市深南大道 6008
号特区报业大厦 19 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城C2 办公
楼 15 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号楼长 安兴融中心
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度 报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层01-12 室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
银华日利 银华日利 B 银华日利 银
华
日
利
B
银华日利 银
华
日
利
B
本期
已实
现收
益
1,330,487,878.15 4,387,875.16 754,230,737.42 - 296,017,448.76 - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益， 由于货 币 市 场 基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、 本基金采用收益不结转份额的全价计价方式， 因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本
基金净值增长率，同时增加披露以下财务指标：
（1 ） 加权平均基金份额本期利润： 银华日利为 2.5304 元（2015 年：2.8923 元，2014 年：4.1135
元） ；银 华日 利 B 为0.2746 元（2015 年：无，2014 年：无）
（2 ） 本期加 权平均净值利润率： 银华日利为 2.50% （2015 年：2.82% ，2014 年：4.01% ） ； 银华日
利 B 为0.27% （2015 年： 无，2014 年 ：无）
（3 ） 期末可供分配利润： 银华日利为 22,126,944.60 元（2015 年：58,463,897.37 元，2014 年：
22,658,184.28 元 ） ；银华 日利 B 为12,015,158.70 元（2015 年 ：无，2014 年：无）
（4 ） 期末可 供分配基金份额利润： 银华日利为 0.0942 元 （2015 年：0.1172 元，2014 年：0.1700
本期
利润
1,330,487,878.15 4,387,875.16 754,230,737.42 - 296,017,448.76 -
本期
净值
收益
率
2.5095% 0.2901% 3.2422% - 4.4219% -
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
23,518,845,492.31 11,412,517,600.84 49,933,280,499.01 - 13,353,750,808.85 -
期末
基金
份额
净值
100.110 100.130 100.138 - 100.217 -
3.1.3
累计
期末
指标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计
净值
收益
率
14.0779% 0.2901% 11.2853% - 7.7905% - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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元） ；银华日 利 B 为0.1054 元（2015 年：无，2014 年：无）
3 、本基金 于 2013 年 4 月 3 日进 行了份额折算，折算后本基金份额面值由初始 1.000 元调 整为
100.000 元 。
4 、银华日利 期末基金份额净值为 100.110 元，2015 年期末基金份额净值为 100.138 元，2014 年
期末基金份额净值为 100.217 元，3 年期末基金份额净值均含节假日收益。银华日利 B 期末份 额
净值为 100.130 元（含节 假日收益） 。
5 、银华日利B 级份额于2016 年11 月23 日成立， 截止报告期期末不足一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
银华日利
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5632% 0.0060% 0.0883% 0.0013% 0.4749% 0.0047%
过去六个月 1.2586% 0.0078% 0.1766% 0.0011% 1.0820% 0.0067%
过去一年 2.5095% 0.0078% 0.3516% 0.0011% 2.1579% 0.0067%
过去三 年 10.5128% 0.0110% 1.0565% 0.0010% 9.4563% 0.0100%
自基金合同
生效起至今
14.0779% 0.0118% 1.3233% 0.0010% 12.7546% 0.0108%
银华日利 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.2901% 0.0075% 0.0364% 0.0007% 0.2537% 0.0068%
银华交易型货币 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
银华交易型货币 2016 年年度 报告
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注：按 基金 合同的 规定 ，本基 金自 基金合 同生 效起六 个月 为建仓 期， 建仓期 结束 时本基 金 的 各 项
资产配置比例已达到基金合同的规定。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
银华交易型货币 2016 年年度 报告
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
银华日利
单位 ：人民币元
年度
每 10 份基
金金额分
红数
现金形式 发 放总额 再投资形 式 发放总额 年度利润 分 配合计 备注
2016 年
25.40
581,390,175.80
-
581,390,175.80
2015 年
33.27
1,633,283,487.52
-
1,633,283,487.52
2014 年
74.36
550,474,622.83
-
550,474,622.83
合计
133.03
2,765,148,286.15
-
2,765,148,286.15
银华日利 B
单位 ：人民币元
年度
每 10 份基
金金额分
红数
现金形式 发 放总额 再投资形 式 发放总额 年度利润 分 配合计 备注 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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2016 年
11 月 23
日 （银华
日利B 级
份额成
立日） 至
2016 年
12 月 31
日
25.56
154,919,777.52
-
154,919,777.52
合计
25.56
154,919,777.52
-
154,919,777.52
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。 公司注册地为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8
月 9 日起变 更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理着 70 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券 投资基金、银华货币市场
证券投 资基 金、银 华核 心价值 优选 混合型 证券 投资基 金、 银华优 质增 长混合 型证 券投资 基 金 、 银
华富裕 主题 混合型 证券 投资基 金、 银华领 先策 略混合 型证 券投资 基金 、银华 全球 核心优 选 证 券 投
资基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增 强收益债券型证券投资基金、 银华 和 谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级 证券投资基金、银华深证 100 指数 分
级证券 投资 基 金、 银华 信用债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、银华成 长先 锋混合 型证 券投资 基 金 、 银
华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证 等权重 90 指数
分级证券投资基金、 银华永祥保本混合型证券投资基金、 银华消费主题分级混合型证 券投资基金、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华 中银华交易型货币 2016 年年度 报告
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证中票 50 指 数债券型证券投资基金 （LOF ） 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银 华
交易型 货币 市场基 金、 银华信 用四 季红债 券型 证券投 资基 金、银 华中 证转债 指数 增强分 级 证 券 投
资基金、 银华信用季季红债券型证券投资基金、 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、
银华永 利债 券型证 券投 资基金 、银 华恒生 中国 企业指 数分 级证券 投资 基金、 银华 多利宝 货 币 市 场
基金、 银华 永益分 级债 券型证 券投 资基金 、银 华活钱 宝货 币市场 基金 、银华 双月 定期理 财 债 券 型
证券投 资基 金、银 华高 端制造 业灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 惠增利 货币 市场基 金 、 银 华
回报灵 活配 置定期 开放 混合型 发起 式证券 投资 基金、 银华 泰利灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 银
华中国梦 30 股票型证券投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置混
合型证 券投 资基金 、银 华汇利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华稳 利灵活 配 置 混合型 证 券 投 资
基金、 银华 战略新 兴灵 活配置 定期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华逆 向投 资灵活 配 置 定 期
开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华互 联网 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 生 态 环 保
主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、银华 合利 债券型 证券 投资基 金、 银华添 益定 期开放 债 券 型 证
券投资 基金 、银华 远景 债券型 证券 投资基 金、 银华双 动力 债券型 证券 投资基 金、 银华大 数 据 灵 活
配置定 期开 放混合 型发 起式证 券投 资基金 、银 华量化 智慧 动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 银
华多元 视野 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、银 华惠添 益货 币市场 基金 、银华 鑫锐 定增灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 、银 华通利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华沪 港深增 长股 票型证 券 投 资 基
金、银 华鑫 盛定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华添 泽定期 开放 债券型 证券 投资基 金 、 银 华
体 育文 化灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华上 证 5 年 期国 债指 数证券 投资 基金、银华 上证 10
年期国 债指 数证券 投资 基金、 银华 盛世精 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金。 同时 ，本基 金 管 理 人
管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
哈默女士
本基金的
基金经理
2015 年 7 月
16 日
- 10 年
学士学位。 2007 年 7 月加 盟银华基金
管理有限公司， 历任股票交易员、 债
券交易员、 基金经理助理等职位， 自
2015 年 5 月 25 日起担任 银华多利宝
货币市场基金、 银华活钱宝货币市场
基金基金经理，2015 年 5 月 25 日至
2016 年10 月17 日兼任银 华双月定期
理财债券型证券投资基金、 银华惠增
利货币市场基金基金经理；2015 年7银华交易型货币 2016 年年度 报告
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月16 日至2016 年10 月17 日兼任银
华货币市场证券投资基金基金经理，
自2016 年7 月21 日起兼任银华惠添
益 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 自 2016
年10 月17 日 兼任银华聚利灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 银 华 汇 利灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 自 2017 年 2 月 28 日 起兼任银华
稳 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。 具有从业资格。 国籍： 中
国。
刘谢冰
本基金的
基金经理
助理
2016 年12 月
13 日
- 3
硕士学位； 曾就职于广发证券股份有
限公司，2016 年 12 月加入银华基金
管理股份有限公司， 现任投资管理三
部 基 金 经 理 助 理 职 务 。 具 有 从 业 资
格。国籍：中国。
王树丽女
士
本基金的
基金经理
助理
2016 年 8 月
18 日
- 3.5
硕士学位； 2013 年 7 月加 入银华基金
管理有限公司， 历任交易管理部助理
交易员、 中级交易员、 投资管理三部
询价研究员， 现任投资管理三部基金
经理助理职务。 具有从业资格。 国籍：
中国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、2017 年 3 月 2 日本 基金管理人发布公告，自 2017 年 2 月 28 日起增 聘洪利平女士为本基金基
金经理。
4 、 本基金管理人已于 2017 年3 月24 日发布公告， 自 2017 年3 月 22 日起哈 默女士不 再担任本基
金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《银华交易型货币市场基金基金合同》
和其他 有关 法律法 规的 规定, 本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产, 在严格 控 制 风
险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 本 基金无违法 、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定银华交易型货币 2016 年年度 报告
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了公司 层面 的《银 华基 金管理 股份 有限公 司公 平交易 制度 》, 对投资 部、固 定收 益部、 量 化 投 资
部、研 究部 、交易 管理 部、监 察稽 核部等 相关 所有业 务部 门进行 了制 度上的 约束 。该制 度 适 用 于
本基金 管理 人所管 理的 公募基 金、 社保组 合、 企业年 金及 特定客 户资 产管理 组合 等，规 范 的 范 围
包括但 不限 于境内 上市 股票、 债券 的一级 市场 申购、 二级 市场交 易等 投资管 理活 动，同 时 包 括 授
权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环 节。
为 了 规范 本基 金 管理 人各 投 资组 合的 证 券投 资指 令 的执 行过 程 ，完 善公 平 交易 制度 ，确保各
投资组 合享 有公平 的交 易执行 机会 ，本基 金管 理人根 据《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易 制 度 指
导意见》 及 《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》 ， 制定了 《银华基金管理股份有限公司公
平交易 执行 制度 》 ， 规 定了公 平交 易的执 行流 程及特 殊情 况的审 批机 制；明 确了 交易执 行环 节 的
集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此 外 ，为 了加 强 对异 常交 易 行为 的日 常 监控 ，本 基 金管 理人 还 制定 了《 银 华基 金管 理股份有
限公司异常交易监控实施细则》 ，规 定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、
报备流程。
对照 2011 年 8 月份新修订 的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基 金管理
人又对 上述 制度进 行了 修改完 善， 进一步 修订 了公平 交易 的范围 ，修 订了对 不同 投资组 合 同 日 反
向交易的监控重点， 并强调了本基金管理人内部控制的要求， 具体控制方法为：1 、 交易所市场的
公平交 易均 通过恒 生交 易系统 实现 ，不掺 杂任 何的人 为判 断，所 有交 易均通 过恒 生投资 系 统 公 平
交易模块电子化强制执行， 公平交易程序自动启动；2 、 一般情况下， 场外交易指令以组合的名义
下达， 执行 交易员 以组 合 的名 义进 行一级 市场 申购投 标及 二级市 场交 易，并 确保 非集中 竞 价 交 易
与投资组合一一对应， 且各投资组合获得公平的交易机会；3 、 对于部分债券一级市场申购、 非公
开发行 股票 申购等 以基 金管理 人名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理在 交易前 独立 地确定 各 投 资 组
合的交易价格和数量， 交易管理部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配；4 、 本基
金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块， 定期及不定期进行报告分析， 对公平交易
的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综 上 所述 ，本 基 金管 理人 通 过事 前构 建 控制 环境 、 事中 强化 落 实执 行、 事 后进 行双 重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
4.3.2.1 整体 执行情况说明
报告期内， 本基金管理人根据 《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》 及相 关配套制度 ，
在研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等各个环节， 建立了健全有效的公平交易执行体系，银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 17 页 共 66 页
公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在 研 究分 析环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持。
在 投 资决 策环 节 ，各 基金 经 理、 投资 经 理严 格遵 守 本基 金管 理 人的 各项 投 资管 理制 度和投资
授权制 度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 执行 了 公平 交易 制 度的 相关 规 定， 未出 现 违反 公平 交易制度
的情况。
4.3.2.2 同向 交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内 （1 日内、3 日内及 5 日内） 同
向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95% ） 和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现
违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 ， 黑天鹅事件不断， 资本市场在动荡中挣扎， 全球风险偏好提升， 货币政策转向 。
国内经济基本面呈现 U 型，全年 GDP 增长6.7%，宏观政策始终在稳增长和防风险之间寻求平衡。
2016 年房价 涨幅明显， 外汇占款大量流出， 货币政策内外平衡的矛盾阶段性突出， 四季度开始货
币政策 全面 收缩。 经济 下行的 中期 压力与 货币 政策的 短期 谨慎之 间存 在时间 差。 流动性 方 面 高 度
依赖央 行公 开市场 操作 ，资金 面稳 定性变 差， 间歇性 紧张 经常爆 发。 在去杠 杆、 再通胀 、 汇 率 持
续贬值、资金面紧张等多重利空因素影响下，持续 2 年多 的债券牛市在四季度出现急速调 整，收
益率大幅上行。货币基金在此背景下遭遇巨额赎回，流动性安全受到严峻考验。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 18 页 共 66 页
本基金在报告期内运作平稳， 较一般货基， 本基金操作上一直偏向谨慎， 杠杆处 于较低水平 ，
久期维持中性，合理的现金流安排保证其顺利度过流动性紧张时点及年末关键时点。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金 A 级基金份额净值为 100.110 元，本报 告期 A 级基金份额净值增长率
为 2.5095% ，同期业绩比较基准收益率为 0.3516% ；截至报 告期末，本基金 C 级基 金份额净值为
100.130 元， 本报告期 C 级基金份额净值增长率为 0.2901% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.0364% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 经济基本面喜忧参半。 宏观经济将面临地产投资下行、 产能仍待去化等因素 带
来的下 行压 力。基 建投 资独木 难支 ，但出 口或 边际改 善、 工业生 产仍 有补库 需求 ，经济 形 势 也 非
乏善可 陈。 通胀方 面， 一季度 略高 ，总体 可控 。汇率 压力 已在相 当程 度上得 到释 放，进 一 步 贬 值
空间有限。
货 币 政策 方面 ， 全球 均存 在 对金 融危 机 后超 宽松 货 币政 策效 用 的反 思， 国 内央 行也 担心宽货
币推升资产价格泡沫， 依然以 “稳健中性”、 “调节好货币闸门 ”为主。 预计 2017 年货币市场 将
维持紧 平衡 的格局 ，资 金利率 中枢 进一步 提高 。在基 本面 平稳， 货币 政策偏 紧 的 背景下 ， 债 券 收
益率曲线大概率仍将维持目前比较平坦的走势，短券性价比突出，配置价值显著。
对于货币基金投资， 本管理人始终坚持以流动性安全为第一位。2016 年年底的货币市场危机
对于整 个行 业的发 展起 到了良 好的 警示作 用， 货币基 金必 将进入 更加 健康的 发展 轨道中 。 在 未 来
的投资 中， 我们将 不断 强化自 身的 抗风险 能力 ，始终 坚持 全心全 意为 持有人 利益 服务的 目 标 。 在
充分预防可能出现的流动性压力前提下，进行一定的波段操作以提升组合静态收益。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 进一 步健 全 了风 险控 制 和监 察稽 核 机制 ，根 据 不同 基金 的特点与
发展情 况， 及时界 定新 的风险 点， 评价风 险级 别，并 纳入 稽核计 划。 首先， 本基 金管理 人 以 中 国
证监会 “季 度监察 稽核 项目表 ”为 基础， 对本 基金的 投资 、研究 、交 易、基 金会 计、注 册 登 记 、
营销、 宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查， 并对其他业务环节进行不定期抽查。 “季 度监
察稽核 项目 表”由 各部 门风险 控制 管理员 组织 关键岗 位业 务人员 填报 自查结 果， 部门总 监 签 字 确
认后将 稽核 结果报 督察 长及公 司总 经理。 在持 续关注 对“ 季度监 察稽 核项目 ”表 中识别 的 风 险 点
进行自 查的 同时， 还定 期进行 有重 点的检 查。 在投资 研究 交易环 节， 持续进 行对 研究报 告 合 规 性
的检查 、对 股票库 建立 及完善 的跟 踪检查 ，并 对基金 的投 资比例 进行 日常监 控， 对关联 交 易 的 日
常维护 ，对 基金持 仓流 动性风 险定 期关注 ，并 对公平 交易 执行情 况进 行检查 等等 ；在营 销 与 销 售银华交易型货币 2016 年年度 报告
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方面， 本基 金管理 人定 期对本 基金 宣传推 介材 料的合 规性 和费率 优惠 业务等 进行 检查； 在 基 金 的
运作保 障方 面，本 基金 管理人 通过 加强对 注册 登记业 务、 基金会 计业 务、基 金清 算业务 以 及 基 金
估值业 务的 检查来 确保 本基金 财务 数据的 准确 性。上 述检 查中发 现问 题的会 通过 口头改 进 建 议 、
不符合 事项 书面跟 踪检 查报告 或警 示报告 的形 式，及 时将 潜在风 险通 报部门 总监 、督察 长 及 公 司
总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与 此 同时 ，本 基 金管 理人 严 格按 照信 息 披露 管理 办 法的 规定 ， 认真 做好 本 基金 的信 息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对 外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任 何定
价服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金管理人于 2016 年12 月 26 日发 布分红公告，向于 2016 年 12 月 29 日在本基金注册登
记 机 构登 记在 册 的本 基金 全 体份 额持 有 人， 银华 日 利按 每 10 份基 金份额 分 配红 利人 民 币 25.40
元，实际分配收益金额为人民币 581,390,175.80 元，银华日利 B 按每 10 份基金份额分配红利人
民币 25.56 元，实际分配收益金额为人民币 154,919,777.52 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额 持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净
值低于五千万元的情形。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核 ，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金 A 类 份额实施利润分配的金额为 581,390,175.80 元，B 类实施利润 分配的
金额为 154,919,777.52 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017 ）审字第60468687_A28 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银华交易型货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我 们 审 计了后 附 的 银华交 易 型 货币市 场 基金 财务 报 表， 包括
2016 年 12 月 31 日的资 产负债表和 2016 年度的利 润表和所
有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公允列 报 财 务报表 是 基 金管理 人 银华 基金 管 理股 份有
限 公 司的 责任 。 这种 责任 包 括 ： （1 ） 按 照企 业会 计 准则 的规
定 编 制财 务报 表 ，并 使其 实 现公 允反 映 ； （2 ）设 计 、执 行和
维 护 必 要的内 部 控 制，以 使 财 务报表 不 存在 由于 舞 弊或 错误
而导致的重大错报。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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注册会计师的责任段 我 们 的 责任是 在 执 行审计 工 作 的基础 上 对财 务报 表 发表 审计
意 见 。 我们按 照 中 国注册 会 计 师审计 准 则的 规定 执 行了 审计
工 作 。 中国注 册 会 计师审 计 准 则要求 我 们遵 守中 国 注册 会计
师 职 业 道德守 则 ， 计划和 执 行 审计工 作 以对 财务 报 表是 否不
存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作涉及 实 施 审计程 序 ， 以获取 有 关财 务报 表 金额 和披
露 的 审 计证据 。 选 择的审 计 程 序取决 于 注册 会计 师 的判 断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评
估 。 在 进行风 险 评 估时， 注 册 会计师 考 虑与 财务 报 表编 制和
公 允 列 报相关 的 内 部控制 ， 以 设计恰 当 的审 计程 序 ，但 目的
并 非 对 内部控 制 的 有效性 发 表 意见。 审 计工 作还 包 括评 价基
金 管 理 人选用 会 计 政策的 恰 当 性和作 出 会计 估计 的 合理 性，
以及评价财务报表的总体列报。
我 们 相 信，我 们 获 取的审 计 证 据是充 分 、适 当的 ， 为发 表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为，上 述 财 务报表 在 所 有重大 方 面按 照企 业 会计 准则
的 规 定 编制， 公 允 反映了 银 华 交易型 货 币 市场基 金 2016 年
12 月31 日的 财务状况以及2016 年度 的经营成果和净值变动
情况。
注册会计师的 姓名 徐 艳
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 银华交易型货币市场基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 16,144,090,366.19 28,161,255,196.42
结算备付金
631,875,463.06 821,674,107.57
存出保证金
7,229.90 -
交易性金融资产 7.4.7.2 17,406,717,237.45 18,687,045,313.53
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
16,843,483,886.14 18,508,045,313.53
资产支持证券投资
563,233,351.31 179,000,000.00 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 4,457,036,119.59 4,643,002,644.50
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 125,875,495.17 377,264,413.69
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 150,000.00 25,000.00
资产总计
38,765,751,911.36 52,690,266,675.71
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,214,247,058.61 1,069,998,640.00
应付证券清算款
15,388,456.27 26,006,323.60
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,283,709.69 12,722,181.88
应付托管费
3,085,112.88 3,816,654.58
应付销售服务费
8,212,409.56 10,601,818.24
应付交易费用 7.4.7.7 645,308.74 268,032.25
应交税费
- -
应付利息
1,006,986.66 70,038.63
应付利润
581,390,175.80 1,633,283,487.52
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 129,600.00 219,000.00
负债合计
3,834,388,818.21 2,756,986,176.70
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 34,897,220,989.85 49,874,816,601.64
未分配利润 7.4.7.10 34,142,103.30 58,463,897.37
所有者权益合计
34,931,363,093.15 49,933,280,499.01
负债和所有者权益总计
38,765,751,911.36 52,690,266,675.71
注：(1) 根据 基金合同， 本基金采用收益不结转份额的全价计价方式， 且期末基金份额净值含节假
日收益；
(2) 期末基金 份额总额 348,966,347.34 份，其中，银华日利的基金份额净值人民币 100.110 元，
份额总 额 234,968,960.00 份；银华日利 B 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 100.130 元，份额总额
113,997,387.34 份。
银华交易型货币 2016 年年度 报告
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7.2 利润表
会计主体： 银华交易型货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
1,766,179,185.49 951,040,844.65
1. 利息收入
1,819,924,431.17 912,889,315.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 809,109,349.28 648,696,339.31
债券利息收入
898,313,342.54 235,857,912.56
资产支持证券利息收入
11,213,045.14 268,388.26
买入返售金融资产收入
101,288,694.21 28,066,675.10
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-62,645,404.08 38,151,529.42
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -62,649,060.83 38,151,529.42
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 3,656.75 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 8,900,158.40 -
减：二 、费用
431,303,432.18 196,810,107.23
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 161,079,926.02 80,717,992.87
2 ．托管费 7.4.10.2.2 48,323,977.81 24,215,397.85
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 133,875,886.20 67,264,994.06
4 ．交易费用 7.4.7.19 - -
5 ．利息支出
84,602,169.92 22,621,173.83
其中：卖出回购 金融资产支出
84,602,169.92 22,621,173.83
6 ．其他费用 7.4.7.20 3,421,472.23 1,990,548.62
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
1,334,875,753.31 754,230,737.42
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
1,334,875,753.31 754,230,737.42
银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 24 页 共 66 页
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 银华交易型货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
49,874,816,601.64 58,463,897.37 49,933,280,499.01
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 1,334,875,753.31 1,334,875,753.31
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-14,977,595,611.79 -622,887,594.06 -15,600,483,205.85
其中：1. 基 金申购款 69,421,134,097.55 826,626,067.60 70,247,760,165.15
2. 基金赎回 款 -84,398,729,709.34 -1,449,513,661.66 -85,848,243,371.00
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -736,309,953.32 -736,309,953.32
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
34,897,220,989.85 34,142,103.30 34,931,363,093.15
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
13,331,092,624.57 22,658,184.28 13,353,750,808.85
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 754,230,737.42 754,230,737.42
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
36,543,723,977.07 914,858,463.19 37,458,582,440.26
其中：1. 基 金申购款 89,971,416,001.51 1,981,683,370.98 91,953,099,372.49
2. 基金赎回 款 -53,427,692,024.44 -1,066,824,907.79 -54,494,516,932.23
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -1,633,283,487.52 -1,633,283,487.52 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 25 页 共 66 页
“- ”号填列 ）
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
49,874,816,601.64 58,463,897.37 49,933,280,499.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 凌宇翔______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
银 华交 易型货 币市 场基金 （以 下简称 “本 基金 ” ） ， 系经 中国证 券监 督管理 委员 会（以 下 简 称
“ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2012]1696 号 《关 于核 准 银华 交易 型 货币 市场 基 金募 集的 批 复》的核
准，由银华基金管理股份有限公司于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 26 日向社会公开募集，基
金合同于 2013 年 4 月 1 日生效，首次设立募集规模为 2,201,044,000.00 份 基金份额。本基金为
交易型 开放 式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 为银 华基金 管理 股份有 限公 司，注 册 登 记 机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银 行股份有限公司。
根 据 《银 华交 易 型货 币市 场 基金 招募 说 明书 》和 《 银华 基金 管 理股 份有 限 公司 关于 银华交易
型货币市场基金基金份额折算结果的公告》 的相关规定， 本基金于 2013 年4 月3 日 （基金份额折
算 日 ） 进 行 了 基 金 份 额 折 算 。 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 基 金 资 产 净 值 为 人 民 币 2,202,677,663.59
元， 基金份额折算日折算前基金份额总额为 2,201,044,000.00 份。 本基金注册登记机构按折算比
例 1.00% 对2013 年4 月3 日 （基金份额折算日） 登记在册的基金份额实施了基金份额折算， 折算
后基金份额面值调整为人民币 100 元，折算后基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法 保留
到整数 位， 加总得 到折 算后的 基金 份额总 额， 由此产 生的 误差计 入基 金财产 。基 金份额 折 算 日 本
基金折算后的基金份额总额为 22,010,440.00 份 ，基金份额净值为人民币 100.074 元。折算后基
金份额的变更登记工作已于 2013 年4 月3 日完成 。
根据《 证券 投资基 金法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 货 币市场 基金 监督 管 理
办法》 ， 为满足投资者的理财需求， 提供更灵活的理财服务， 本基金管 理人经与基金托管人中国建
设银行股份有限公司协商一致， 决定 自 2016 年 11 月23 日起 增设本基金的场外基金份额类别并相
应修改基金 合同、托管协议。本基金原有场内基金份额划归为本基金 A 类基金份 额，A 类基 金份
额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易；本基金增设的 B 类基 金份额（场外份额）仅在场
外进行申购和赎回。A 类 基金份额简称： 银华日利；B 类基金 份额简称： 银华日利 B 。 两类基金 份银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 26 页 共 66 页
额单独设置代码，并分别计算净值，不可互相转换。本基金 A 类基金 份额的注册登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司， 本基 金 B 类基金 份额的注册登记机构为银华基金管理股份有限公司。
本 基 金投 资于 法 律法 规及 监 管机 构允 许 投资 的金 融 工具 ，具 体 包括 ：现 金 ；通 知存 款；短期
融资券；1 年 以内 （含 1 年） 的银行定期存款、 协议存款、 大额存单； 期限在 1 年 以内 （含 1 年）
的中央银行票据；期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；剩余期限在 397 天以 内（含 397 天）
的国债、 金融债、 中期票据、 资产支持证券等债券品种； 中国证监会及/ 或中国人 民银行认可的其
它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，
基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 的业 绩比较 基准 为：活 期 存 款 利
率（税后） 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在具体 会
计核算 和信 息披露 方面 ，也参 考了 中国证 券投 资基金 业协 会修订 并发 布的《 证券 投资基 金 会 计 核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证 券 投资基 金信 息
披露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露 》 、 《证券投资基金信息披露
编报规则》第 5 号《货 币市场基金信息披露特别规定》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号< 年度报告 和半年度报告> 》及其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 27 页 共 66 页
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分类 为 交易 性金 融 资产 及贷 款 和应 收款 项 。本 基金 持有的交
易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本 基 金的 金融 资 产在 初始 确 认时 以公 允 价值 计量 。 本基 金对 所 持有 的债 券 投资 以摊 余成本法
进行后续计量。本会 计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值；
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 。本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产； 未放弃 对该 金融资 产控 制的， 按照 其继续 涉入 所转移 金 融 资 产
的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买 入 银行 间同 业 市场 交易 的 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资按 实 际支 付的 全部价款
入账， 其中 所包含 债券 起息日 或上 次除息 日至 购买日 止的 利息， 作为 应收利 息单 独核算 ， 不 构 成
债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；
卖 出 银行 间同 业 市场 交易 的 债券 于成 交 日确 认债 券 投资 收益 。 出售 债券 的 成本 按移 动加权平
均法结转；
(2) 回购协议
本 基 金持 有的 回 购协 议（ 封 闭式 回购 ） 以成 本列 示 ，按 实际 利 率（ 当实 际 利率 与合 同利率差
异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基 金估 值采 用 摊余 成本 法 ，其 相当 于 公允 价值 。 估值 对象 以 买入 成本 列 示， 按实 际利率并银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 28 页 共 66 页
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1) 银行存款
本基金持 有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2) 债券投资
本 基 金持 有的 附 息债 券、 贴 现券 购买 时 采用 实际 支 付价 款（ 包 含交 易费 用 ）确 定初 始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3) 回购协议
(1) 本基 金持有 的 回购 协议 （ 封闭 式回 购 ） ，以 成本 列 示， 按实 际 利率 在实 际 持有 期间 内逐日
计提利息；
(2) 本基金持 有的买断式回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。 回
购期间 对涉 及的金 融资 产根据 其资 产的性 质进 行相应 的估 值。回 购期 满时， 若双 方都能 履 约 ， 则
按协议 进行 交割。 若融 资业务 到期 无法履 约 ， 则继续 持有 现金资 产； 若融券 业务 到期无 法 履 约 ，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4) 其他
(1) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值的价格估值；
(2) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 计 算 的 基 金
资产净 值发 生重大 偏离 ，从而 对基 金份额 持有 人的利 益产 生稀释 和不 公平的 结果 ，基金 管 理 人 于
每一估 值日 ，采用 其他 可参考 公允 价值指 标， 对基金 持有 的估值 对象 进行重 新评 估，即 “ 影 子 定
价”。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离， 基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，
使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
(3) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 29 页 共 66 页
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的 金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
本 基 金的 损益 平 准金 仅包 括 已实 现损 益 平准 金。 已 实现 损益 平 准金 指在 申 购或 赎回 基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失）占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
已实现损益平准金在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期末全额转入 “未分配利润/ （累计 亏
损）” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计 量
(1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 实 际 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存
款，按 协议 规定的 利率 及持有 期重 新计算 存款 利息收 入， 并根据 提前 支取所 实际 收到的 利 息 收 入
与帐面 已确 认的利 息收 入的差 额确 认利息 收入 损失， 列入 利息收 入减 项，存 款利 息收入 以 净 额 列
示。 另外， 根据中国证监会令第 120 号 《货币市 场基金监督管理办法》 的规定， 自 2016 年2 月 1
日起， 如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形， 基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，
风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
(2) 债券利息 收入按实际持有期内 逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （ 包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资 收益于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利息及相关
费用的差额入账 ；
(6) 其他收入 在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.30% 的 年费率逐日计提； 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 30 页 共 66 页
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.09% 的 年费率逐日计提；
(3) 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 乘 以 该 类 基 金 份 额 的 年 费 率 逐 日
计提（A 类基 金份额的年费率为 0.25% ，自 2016 年 11 月 23 日增设 B 类 基金份额，B 类基金份额
的年费率为 0.01%）；
(4) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利 率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规 定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金收益分配遵循下列原则：
(1) 本基金收 益分配采取现金分红方式；
(2) 本基金每 年进行一次收益分配， 收益分配基准日为上一年度 12 月 15 日， 如该日为非工作
日，则 提前 到最近 一个 工作日 ；基 金红利 发放 日距离 收益 分配基 准日 （即可 供分 配利润 计 算 截 止
日）的 时间 不得超 过十 五个工 作日 ；收 益 分配 基准日 每一 类基金 份额 净值超 出该 类基金 份 额 面 值
的部分将全部予以分配；
(3) 本基金同 一类别每份基金份额享有同等分配权；
(4) 若基金合 同生效不满三个月则可不进行收益分配；
(5) 基金收益 分配后各类基金份额净值不能低于面值， 即基金 收益 分配基准日的该类基金份额
净值减 去每 单位该 类基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于面 值，基 金收 益分配 基准 日即期 末 可 供 分
配利润计算截止日；
(6) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和 会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 31 页 共 66 页
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金 融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部 、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管 产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 32 页 共 66 页
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 4,090,366.19 6,255,196.42
定期存款 16,140,000,000.00 28,155,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 5,800,000,000.00 4,370,000,000.00
存款期限 1 个月以内 6,340,000,000.00 2,000,000,000.00
存款期限 3 个月-1 年 4,000,000,000.00 21,785,000,000.00
其他存款 - -
合计： 16,144,090,366.19 28,161,255,196.42
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市 场 - - - -
银行间市 场 16,843,483,886.14 16,812,512,000.00 -30,971,886.14 -0.0887%
合计 16,843,483,886.14 16,812,512,000.00 -30,971,886.14 -0.0887%
资产支持 证 券 563,233,351.31 562,072,200.00 -1,161,151.31 -0.0033%
合计 17,406,717,237.45 17,374,584,200.00 -32,133,037.45 -0.0920%
项目
上年度末
2015 年12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市 场 - - - -
银行间市 场 18,508,045,313.53 18,562,550,500.00 54,505,186.47 0.1092%
合计 18,508,045,313.53 18,562,550,500.00 54,505,186.47 0.1092%
资产支持 证 券 179,000,000.00 179,399,600.00 399,600.00 0.0008%
合计 18,687,045,313.53 18,741,950,100.00 54,904,786.47 0.1100% 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及 上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人 民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 4,457,036,119.59 950,485,721.27
合计 4,457,036,119.59 950,485,721.27
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间
4,643,002,644.50 -
合计 4,643,002,644.50 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出
售
或再质押总
额
1 111613101 16 浙商
CD101
2017 年 1
月 4 日
97.78 2,000,000 195,560,000.00 -
2 111608311 16 中信
CD311
2017 年 1
月 4 日
97.16 2,000,000 194,320,000.00 -
3 111613112 16 浙商
CD112
2017 年 1
月 4 日
97.41 2,000,000 194,820,000.00 -
4 111608270 16 中信
CD270
2017 年 1
月 4 日
98.44 2,000,000 196,880,000.00 -
5 111608366 16 中信
CD366
2017 年 1
月 4 日
96.55 2,000,000 193,100,000.00 -
合计
10,000,000 974,680,000.00 -
注：本基金上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目 本期末 上年度末 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 60,895.84 34,554.49
应收定期存款利息 42,317,915.93 139,191,484.88
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 136,310.35 303,600.24
应收债券利息 73,352,202.30 229,166,048.57
应收买入返售证券利息 8,554,513.14 8,300,337.25
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1,453,657.61 268,388.26
合计 125,875,495.17 377,264,413.69
注： “其他” 为资产支持证券应收利息和结算保证金应收利息。
7.4.7.6 其他资产
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款 150,000.00 25,000.00
待摊费用 - -
合计 150,000.00 25,000.00
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 645,308.74 268,032.25
合计 645,308.74 268,032.25
7.4.7.8 其他负债
单 位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 129,300.00 219,000.00
应付其他 300.00 -
合计 129,600.00 219,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华日利 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 498,751,020.00 49,874,816,601.64
本期申购 560,663,220.00 56,065,956,005.74
本期赎回( 以"-" 号填列) -824,445,280.00 -82,444,054,059.67
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 234,968,960.00 23,496,718,547.71
金额单位：人民币元
银华日利 B
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 133,542,952.38 13,355,178,091.81
本期赎回( 以"-" 号填列) -19,545,565.04 -1,954,675,649.67
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 113,997,387.34 11,400,502,442.14
注： 银华基金 管理股份有限公司决定自 2016 年 11 月23 日起 对银华交易型货币市场基金增设场外
份额（基金简称：银华日利 B ，基金 代码：003816）。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人 民币元
银华日利
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 58,463,897.37 - 58,463,897.37
本期利润 1,330,487,878.15 - 1,330,487,878.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-785,434,655.12 - -785,434,655.12
其中：基金申购款 612,697,858.41 - 612,697,858.41
基金赎回款 -1,398,132,513.53 - -1,398,132,513.53
本期已分配利润 -581,390,175.80 - -581,390,175.80
本期末 22,126,944.60 - 22,126,944.60
银华交易型货币 2016 年年度 报告
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单位：人民币元
银华日利 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,387,875.16 - 4,387,875.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
162,547,061.06 - 162,547,061.06
其中：基金申购款 213,928,209.19 - 213,928,209.19
基金赎回款 -51,381,148.13 - -51,381,148.13
本期已分配利润 -154,919,777.52 - -154,919,777.52
本期末 12,015,158.70 - 12,015,158.70
注： 银华基金 管理股份有限公司决定自 2016 年 11 月23 日起 对银华交易型货币市场基金增设场外
份额（基金简称：银华日利 B ，基金 代码：003816）。
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 1,130,200.38 1,280,359.29
定期存款利息收入 804,122,947.61 641,394,134.41
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,856,036.66 6,021,845.61
其他 164.63 -
合计 809,109,349.28 648,696,339.31
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
-62,649,060.83 38,151,529.42
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 -62,649,060.83 38,151,529.42 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
103,093,165,942.64 31,070,345,375.08
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
102,341,328,407.76 30,602,442,918.86
减：应收利息总额 814,486,595.71 429,750,926.80
买卖债券差价收入 -62,649,060.83 38,151,529.42
7.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
789,188,898.58 -
减： 卖出资产支持证券成本
总额
780,566,030.14 -
减：应收利息总额 8,619,211.69 -
资产支持证 券投资收益 3,656.75 -
注：本基金上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 38 页 共 66 页
月 31 日 日
基金赎回 费收入 - -
其他 8,900,158.40 -
合计 8,900,158.40 -
7.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 120,000.00 120,000.00
信息披露费 100,000.00 90,000.00
债券账户维护费 37,700.00 36,450.00
银行费用 163,772.23 155,279.24
其他 3,000,000.00 1,588,819.38
合计 3,421,472.23 1,990,548.62
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要说明
的重大负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（ “西南证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公司（ “ 第 一 创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（ “东北证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国建设
银行” ）
基金托管人
银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2016 年 8 月9 日，银华基 金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额 的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
西南证券 194,000,000.00 2.19% - -
第一创业 - - 8,249,000,000.00 71.25%
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理费
161,079,926.02 80,717,992.87
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
32,444,157.77 19,629,443.83
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.30% 的年费率计银华交易型货币 2016 年年度 报告
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提。计算方法如下：
H=E×0.30%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当期发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
48,323,977.81 24,215,397.85
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.09% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.09%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利 B 合计
银华基金管理股份有限公
司
37,560,445.01 14,891.03 37,575,336.04
西南证券 610,913.12 - 610,913.12
东北证券 382,704.63 - 382,704.63
第一创业 576,571.14 - 576,571.14
合计 39,130,633.90 14,891.03 39,145,524.93
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利 B 合计
银华基金管理股份有限公
司
17,773,767.53 - 17,773,767.53
西南证券 268,242.12 - 268,242.12
东北证券 234,446.41 - 234,446.41 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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第一创业 1,941,296.00 - 1,941,296.00
合计 20,217,752.06 - 20,217,752.06
注：1 、银华 基金管理股份有限公司决定自 2016 年 11 月 23 日起对银华交易型货币市场基金增设
场外份额（基金简称：银华日利 B ， 基金代码：003816）。
2 、 基金销售服务费每日计提， 按月支付。 基金销售服务费 用于支付销售机构佣金、 基金的营销费
用以及基金份额持有人服务费等。本基金 A 类基金份额的销售服务费率为 0.25% ， 本基金 B 类基
金份额的销售服务费率为 0.01% ，销 售服务费计提的计算方法如下：
H=E× 各类基 金份额的年销售服务费率/ 当年天数
H 为每日该类 基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日该 类基金份额的基金资产 净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
单位：人 民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - 719,219,094.37 - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未运 用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
银华日 利
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
西南证券 105,961.00 0.05% - - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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银华 日利 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
西南证券 1,948,444.16 1.71% - -
注： (1) 除基 金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计
算并支付。对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
(2) 银华基金 管理股份有限公司决定自 2016 年 11 月 23 日起 对银华交易型货币市场基 金增设场外
份额（基金简称：银华日利 B ，基金 代码：003816）。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,090,366.19 1,130,200.38 6,255,196.42 1,280,359.29
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度 可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本 报 告期 内， 为 保护 持有 人 利益 ，确 保 基金 平稳 运 作， 管理 人 曾以 固有 资 金注 入本 基金以提
供必要支持。
7.4.11 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
银华日利
序号 权益登记 日 除息日
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式 发 放总
额
再投资
形式发
放总额
本期利润 分 配合
计
备注
1 2016-12-29 2016-12-30 （场内） 25.40 581,390,175.80 - 581,390,175.80 -
合计
25.40 581,390,175.80 - 581,390,175.80
银华日利 B
序号 权益登记 日 除息日
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式 发 放总
额
再投资
形式发
放总额
本期利润 分 配合
计
备注 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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1 2016-12-29 2016-12-29 （场外） 25.56 154,919,777.52 - 154,919,777.52 -
合计
25.56 154,919,777.52 - 154,919,777.52
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 3,214,247,058.61 元，是以 如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011698925 16 华电
SCP019
2017 年1 月3 日 99.79 337,000 33,629,231.54
111696789 16 长沙银
行CD086
2017 年1 月3 日 98.08 1,000,000 98,081,431.32
111697805 16 桂林银
行CD067
2017 年1 月3 日 97.33 3,000,000 291,987,321.24
011698720 16 苏城投
SCP001
2017 年1 月3 日 99.36 1,000,000 99,364,680.73
111696796 16 广州农
村商业银
行CD124
2017 年1 月3 日 97.83 1,890,000 184,902,667.71
041662002 16 沪世茂
CP001
2017 年1 月3 日 99.97 1,000,000 99,973,233.57
011699767 16 皖交控
SCP002
2017 年1 月3 日 100.00 120,000 11,999,544.77
011699682 16 陕煤化
SCP004
2017 年1 月3 日 99.88 1,000,000 99,880,438.24
011699826 16 中海运
SCP003
2017 年1 月4 日 99.99 1,333,000 133,286,091.98
111613114 16 浙商
CD114
2017 年1 月4 日 100.00 2,000,000 200,000,000.00
111692012 16 南京银
行CD039
2017 年1 月5 日 99.73 1,818,000 181,316,941.14
111680398 16 江苏江 2017 年1 月5 日 98.72 2,000,000 197,448,373.79 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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南农村商
业银行
CD153
111692813 16 青岛农
商行CD031
2017 年1 月5 日 98.89 2,000,000 197,786,159.57
111693019 16 郑州银
行CD046
2017 年1 月5 日 99.00 1,000,000 98,995,175.08
111609420 16 浦发
CD420
2017 年1 月5 日 97.50 200,000 19,500,541.03
150315 15 进出15 2017 年1 月5 日 99.77 1,010,000 100,766,582.95
150408 15 农发08 2017 年1 月5 日 100.36 200,000 20,072,389.69
160311 16 进出11 2017 年1 月5 日 99.90 2,700,000 269,726,264.82
011697008 16 滨海建
投SCP001
2017 年1 月5 日 99.85 749,000 74,786,768.98
011698945 16 陕煤化
SCP012
2017 年1 月5 日 99.52 1,000,000 99,516,705.87
011698711 16 兖州煤
业SCP006
2017 年1 月5 日 100.00 312,000 31,200,584.66
111697766 16 东莞农
村商业银
行CD073
2017 年1 月6 日 99.32 2,500,000 248,288,188.44
160311 16 进出11 2017 年1 月3 日 99.90 1,300,000 129,868,201.58
150417 15 农发17 2017 年1 月3 日 100.61 4,000,000 402,441,651.15
合计
33,469,000 3,324,819,169.85
其中期末估值总额等于相应质押债券的期末摊余成本。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 以董 事 会风 险控 制 委员 会为 核 心的 ，由 董 事会 风险 控 制委 员会 、经营管
理层及 各具 体业务 部门 组成的 三道 风险监 控防 线；并 在后 两道监 控防 线中， 由独 立于公 司 管 理 层
和其他 业务 部门的 督 察 长和监 察稽 核部对 公司 合规风 险状 况及各 部门 风险控 制措 施进行 检 查 、 监
督及报告。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券 市 值 不
超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家公司 发 行 的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通 过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均
为一年 以内 且一般 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日且 不计息 ， 因 此 账
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时设 定流 动 性比 例要 求 ，对 流动 性指标进
行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金主要投
资 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 摊 余 成 本 计 价 ， 并 通 过 “ 影 子 定 价 ” 机 制 （ 附 注
7.4.4.5-(4)-2) ）使 按摊余 成 本确 认的 基 金资 产净 值 能近 似反 映 基金 资产 的 公允 价值 ， 因此 本基
金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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本期
末
2016
年12
月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
7,444,090,366.19 6,800,000,000.00 1,900,000,000.00 - - - 16,144,090,366.19
结算
备付
金
631,875,463.06 - - - - - 631,875,463.06
存出
保证
金
7,229.90 - - - - - 7,229.90
交易
性金
融资
产
1,604,413,054.13 6,063,021,585.49 9,739,282,597.83 - - - 17,406,717,237.45
买入
返售
金融
资产
3,503,373,009.10 953,663,110.49 - - - - 4,457,036,119.59
应收
利息
- - - - - 125,875,495.17 125,875,495.17
其他
资产
- - - - - 150,000.00 150,000.00
资产
总计
13,183,759,122.38 13,816,684,695.98 11,639,282,597.83 - - 126,025,495.17 38,765,751,911.36
负债
卖出
回购
金融
资产
款
3,214,247,058.61 - - - - - 3,214,247,058.61
应付
证券
清算
款
- - - - - 15,388,456.27 15,388,456.27
应付
管理
人报
酬
- - - - - 10,283,709.69 10,283,709.69
应付 - - - - - 3,085,112.88 3,085,112.88 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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托管
费
应付
销售
服务
费
- - - - - 8,212,409.56 8,212,409.56
应付
交易
费用
- - - - - 645,308.74 645,308.74
应付
利息
- - - - - 1,006,986.66 1,006,986.66
应付
利润
- - - - - 581,390,175.80 581,390,175.80
其他
负债
- - - - - 129,600.00 129,600.00
负债
总计
3,214,247,058.61 - - - - 620,141,759.60 3,834,388,818.21
利率
敏感
度缺
口
9,969,512,063.77 13,816,684,695.98 11,639,282,597.83 - - -494,116,264.43 34,931,363,093.15
上年
度末
2015
年12
月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
10,316,255,196.42 8,795,000,000.00 9,050,000,000.00 - - - 28,161,255,196.42
结算
备付
金
821,674,107.57 - - - - - 821,674,107.57
交易
性金
融资
产
2,179,081,661.72 5,044,575,597.75 11,463,388,054.06 - - - 18,687,045,313.53
买入
返售
金融
资产
1,938,506,267.75 1,904,694,937.05 799,801,439.70 - - - 4,643,002,644.50
应收
利息
- - - - - 377,264,413.69 377,264,413.69
其他 - - - - - 25,000.00 25,000.00 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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资产
资产
总计
15,255,517,233.46 15,744,270,534.80 21,313,189,493.76 - - 377,289,413.69 52,690,266,675.71
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,069,998,640.00 - - - - - 1,069,998,640.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 26,006,323.60 26,006,323.60
应付
管理
人报
酬
- - - - - 12,722,181.88 12,722,181.88
应付
托管
费
- - - - - 3,816,654.58 3,816,654.58
应付
销售
服务
费
- - - - - 10,601,818.24 10,601,818.24
应付
交易
费用
- - - - - 268,032.25 268,032.25
应付
利息
- - - - - 70,038.63 70,038.63
应付
利润
- - - - - 1,633,283,487.52 1,633,283,487.52
其他
负债
- - - - - 219,000.00 219,000.00
负债
总计
1,069,998,640.00 - - - - 1,686,987,536.70 2,756,986,176.70
利率
敏感
度缺
口
14,185,518,593.46 15,744,270,534.80 21,313,189,493.76 - - -1,309,698,123.01 49,933,280,499.01
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 本基金于 本报告期末及上年度期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款, 除此 外的金融资产
和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
注：其 他价 格风险 主要 为市场 价格 风险， 市场 价格风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值 或 未 来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进行后续计量， 因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 、 应付 证券 清 算款 等， 因 其剩 余期 限 不长 ，公 允价值与
账面价值相若。
(1) 各层次金 融工具公允价值
本 基 金本 报告 期 末持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 资 产中 属于 第二层次
的余额为人民币 17,406,717,237.45 元，无属于 第一层次及第三层次的余额（2015 年 12 月 31
日：第二层次人民币 18,687,045,313.53 元，无属 于第一层次及第三层次的余额） 。
(2) 公允价值 所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 ，在第 一层 次和第 二层 次之间 无 重 大 转
换（2015 年 度：无） 。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 未发 生转 入或转出
第三层次公允价值的情况（2015 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月23 日经 本基金的基 金管理人批准。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 50 页 共 66 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 17,406,717,237.45 44.90
其中：债券 16,843,483,886.14 43.45
资产 支持证券 563,233,351.31 1.45
2 买入返售金融资产 4,457,036,119.59 11.50
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
950,485,721.27 2.45
3 银行存款和结算备付金合计 16,775,965,829.25 43.28
4 其他各项资产 126,032,725.07 0.33
5 合计 38,765,751,911.36 100.00
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 6.33
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 3,214,247,058.61 9.20
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年 12 月 16 日 21.31 2016 年 12 月 15 日发生 巨额
赎回
10 个工作日 内调回
2 2016 年 12 月 19 日 26.21 2016 年 12 月 15 日发生 巨额
赎回
10 个工作日 内调回
3 2016 年 12 月 20 日 32.27 2016 年 12 月 15 日发生 巨额 10 个工作日 内调回 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 51 页 共 66 页
赎回
4 2016 年 12 月 21 日 23.25 2016 年 12 月 15 日发生 巨额
赎回
10 个工作日 内调回
5 2016 年 12 月 22 日 22.54 2016 年 12 月 15 日发生 巨额
赎回
10 个工作日 内调回
6 2016 年 12 月 27 日 27.21 2016 年 12 月 15 日发生 巨额
赎回
10 个工作日 内调回
7 2016 年 12 月 28 日 26.38 2016 年 12 月 15 日发生 巨额
赎回
10 个工作日 内调回
8 2016 年 12 月 29 日 24.57 2016 年 12 月 15 日发生 巨额
赎回
10 个工作日 内调回
注：因 2016 年 12 月 15 日发生巨额赎回，在 10 个工作日内调整。
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
报告期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况。
8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 36.15 9.25
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.56 -
2 30 天( 含) —60 天 13.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.49 -
3 60 天( 含) —90 天 25.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 4.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 31.60 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 52 页 共 66 页
合计 110.62 9.25
8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240 天的情况 。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,819,608,573.26 5.21
其中：政策性金融债 1,819,608,573.26 5.21
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,018,770,150.43 14.37
6 中期票据 119,978,156.53 0.34
7 同业存单 9,885,127,005.92 28.30
8 其他 - -
9 合计 16,843,483,886.14 48.22
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 366,353,743.40 1.05
8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 111610528 16 兴业
CD528
15,000,000 1,473,863,781.87 4.22
2 111692012 16 南京银
行 CD039
10,000,000 997,342,910.56 2.86
3 111619026 16 恒丰银
行 CD026
6,200,000 619,520,858.64 1.77
4 150417 15 农发 17 5,000,000 503,052,063.94 1.44
5 111697991 16 苏州银
行 CD122
5,000,000 496,014,672.87 1.42
6 111697928 16 桂林银
行 CD075
5,000,000 491,435,932.67 1.41
7 111697463 16 吉林银
行 CD152
4,500,000 447,120,408.92 1.28
8 160311 16 进出 11 4,000,000 399,594,466.40 1.14
9 011698925 16 华电 3,000,000 299,370,013.74 0.86 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 53 页 共 66 页
SCP019
10 011698897 16 舟山港
SCP002
3,000,000 298,537,477.90 0.85
8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1345%
报告期内偏离度的最低值 -0.2450%
报告期内每个交易日偏离度的绝 对值的简单平均值 0.0917%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25% 的 情况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.25% 的 情况。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 1689238 16 苏元
1A1
2,000,000 199,826,422.68 0.57
2 1689174 16 恒金
2A1
3,000,000 109,980,000.00 0.31
3 1689267 16 鑫浦
2A
1,000,000 100,000,000.00 0.29
4 1689222 16 企富
2A1
1,000,000 99,986,379.66 0.29
5 1689159 16 紫鑫
1A
660,000 29,957,400.00 0.09
6 1689246 16 上和
1A1
300,000 15,132,000.00 0.04
7 1689090 16 恒金
1A1
1,600,000 8,351,148.97 0.02
注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。
银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 54 页 共 66 页
8.9 投 资 组 合 报告 附 注
8.9.1 本 基 金 所 持有 的 债 券 采用 摊 余 成 本法 进 行 估 值， 即 估 值 对象 以 买 入 成本 列 示 ，
按 票 面 利 率或 商 定 利 率并 考 虑 其 买入 时 的 溢 价或 折 价 ， 在其 剩 余 期 限内 按 实 际
利 率 法 进 行摊 销 ， 每 日计 提 收 益 。
8.9.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 报
告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。
8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,229.90
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 125,875,495.17
4 应收申购款 -
5 其他应收款 150,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 126,032,725.07
8.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
银华
日利
23,526 9,987.63 164,311,941.00 69.93% 70,657,019.00 30.07%
银华
日利
B
19 5,999,862.49 113,996,505.45 100.00% 881.89 0.00%
合计 23,545 14,821.25 278,308,446.45 79.75% 70,657,900.89 20.25%
注： 银华基金 管理股份有限公司决定自 2016 年 11 月23 日起 对银华交易型货币市场基 金增设场外
份额（基金简称：银华日利 B ，基金 代码：003816）。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 55 页 共 66 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
银华日利
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 瑞士信贷(香港) 有限公司 6,350,000.00 2.70%
2 光大证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户
3,503,128.00 1.49%
3 南方资本－平安银行－增利 D 配
置 2 号资产 管理计划
2,800,000.00 1.19%
4 上海铂绅投资中心（有限合伙）
－铂绅二号证券投资基金 （私募）
2,610,748.00 1.11%
5 东海基金－招商银行－东海基金
－鑫龙 191 号资产管理计划
2,500,000.00 1.06%
6 中信证券国际投资管理( 香港) 有
限公司－客户资金
2,442,800.00 1.04%
7 长城人寿保险股份有限公司－万
能－个险万能
2,404,000.00 1.02%
8 天安财产保险股份有限公司－保
赢理财 1 号
2,290,010.00 0.97%
9 新时代信托股份有限公司－新时
代信托·丰金 600 号证 券投资集
合资金信托计划
2,200,000.00 0.94%
10 招商证券股份有限公司 2,000,000.00 0.85%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门负 责人 持有本 基 金 份 额
总量的数量区间为 0 ；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
银华日利 银华日利 B
基金合同生效日 （2013 年 4 月1 日 ） 基金份
额总额
2,201,044,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 498,751,020.00 -
本报告期基金总申购份额 560,663,220.00 133,542,952.38 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 56 页 共 66 页
减: 本报告期基金总赎回份额 824,445,280.00 19,545,565.04
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 234,968,960.00 113,997,387.34
注：1 、 本基金银华日利 于 2013 年4 月 3 日 （基 金份额折算日） 按折算比例 1%实施 了基金份额折
算。
2 、银华基金 管理股份有限公司决定自 2016 年 11 月 23 日起 对银华交易型货币市场基金增设场外
份额（基金简称：银华日利 B ，基金 代码：003816）。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年9 月3 日发布 公告， 经银华基金管理有限公司 2016 年第1 次临 时股
东会审议通过， 选举李福春先生、 常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。 经银
华基金管理有限公司董事会、 股东会审议通过， 深圳市市场监督管理局核准， 银华基金管理有限
公司变更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨 2016 年
第一次股东大会审议通过， 选举王珠林先生、 钱龙海先生、 李福春先生、 吴坚先 生、 郑秉文 先 生 、
刘星先生、 邢冬梅女士、 封和平先生、 王立新先生 为本公司第一届董事会董事。 其中， 吴坚先生
为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。
11.2.2 基金 托管人的专门基金 托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 57 页 共 66 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告 期由 安永华 明会 计师事 务所 （特殊 普通 合伙） 为本 基金提 供审 计服务 ，报 告期内 本基
金应支付给安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 的报酬共计人民币 120,000.00 元。 该审计机
构已连续为本基金提供 4 年的审计服 务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期内 ，基金 管理 人、托 管人 的托管 业务 部门及 其相 关高级 管理 人员无 受稽 查或处 罚等
情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
4 - - - - 新增1 个交
易单元
东方证券股份
有限公司
3 - - - - 新增1 个交
易单元
东吴证券股份
有限公司
3 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
东莞证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
5 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
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光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - 新增2 个交
易单元
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
华安证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
5 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
中泰证券股份 1 - - - - - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 59 页 共 66 页
有限公司
国融证券股份
有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
湘财证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中信证券（山
东） 有限责任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
新时代证券股
份有限公司
2 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券股份 0 - - - - 撤销1 个交银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 60 页 共 66 页
有限公司 易单元
开源证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销1 个交
易单元
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券股份
有限公司
- - 759,100,000.00 8.57% - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - 200,000,000.00 2.26% - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
光大证券股份 - - - - - - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 61 页 共 66 页
有限公司
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
国都证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
29,718,900.00 20.89% - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
宏信证券有限
责任公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
华安证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
112,574,843.92 79.11% 5,800,000,000.00 65.49% - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国融证券股份 - - - - - - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 62 页 共 66 页
有限公司
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - 194,000,000.00 2.19% - -
湘财证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - 1,292,800,000.00 14.60% - -
中国国际金融
有限公司
- - 610,700,000.00 6.90% - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券（山
东） 有限责任公
司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
新时代证券股
份有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券股份
有限公司
- - - - - -
开源证券股份
有限公司
- - - - - - 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 63 页 共 66 页
11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司 2015
年 12 月 31 日基金净值公告》
四大证券报及本基金管理人
网站
2016 年 1 月4
日
2 《银华交易型货币市场基金
2015 年第 4 季度报告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年1 月22
日
3 《银华交易型货币市场基金
2016 年“春节 ”假期前暂停申
购业务的公告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年 2 月3
日
4 《银华基金管理有限公司关于
基金经理恢复履行职务的公告》
中国证券报、上海证券报及
本基金管理人网站
2016 年2 月16
日
5 《银华基金管理有限公司关于
调整招商银行借记卡网上直销
费率优惠的公告》
四大证券报及本基金管理人
网站
2016 年3 月24
日
6 《银华交易型货币市场基金
2015 年年度 报告摘要》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年3 月25
日
7 《银华交易型货币市场基金
2015 年年度 报告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年3 月25
日
8 《银华基金管理有限公司关于
调整招商银行借记卡网上直销
定期定额申购业务费率优惠的
公告》
四大证券报及本基金管理人
网站
2016 年 4 月1
日
9 《银华交易型货币市场基金
2016 年第 1 季度报告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年4 月21
日
10 《银华交易型货币市场基金更
新招募说明书 （2016 年第 1 号 ） 》
本基金管理人网站 2016 年5 月16
日
11 《银华交易型货币市场基金更 中国证券报及本 基金管理人 2016 年5 月16银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 64 页 共 66 页
新招募说明书摘要 （2016 年第1
号） 》
网站 日
12 《银华基金管理有限公司关于
淘宝店业务及网上直销支付宝
渠道下线的公告》
四大证券报及本基金管理人
网站
2016 年5 月18
日
13 《银华交易型货币市场基金
2016 年“端 午节 ”假期前暂停
申购业务的公告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年 6 月7
日
14 《银华基金管理有限公司关于
网上直销系统开展通联支付招
商银行卡费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金管理人
网站
2016 年7 月11
日
15 《银华交易型货币市场基金
2016 年第 2 季度报告》
中国证券报及本 基金管理人
网站
2016 年7 月19
日
16 《银华交易型货币市场基金
2016 年半年 度报告摘要》
三大证券报及本基金管理人
网站
2016 年8 月24
日
17 《银华交易型货币市场基金
2016 年半年 度报告》
三大证券报及本基金管理人
网站
2016 年8 月24
日
18 《银华交易型货币市场基金
2016 年“中 秋节 ”假期前暂停
申购业务的公告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年9 月12
日
19 《银华交易型货币市场基金
2016 年“国 庆节 ”假期前暂停
申购业务的公告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年9 月28
日
20 《银华交易型货币市场基金
2016 年第 3 季度报告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年 10 月
26 日
21 《银华交易型货币市场基金更
新招募说明书 （2016 年第 2 号 ） 》
本基金管理人网站 2016 年 11 月
15 日
22 《银华交易型货币市场基金更
新招募说明书摘要 （2016 年第2
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年 11 月
15 日 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 65 页 共 66 页
号） 》
23 《关于银华交易型货币市场基
金增设场外份额并修改基金合
同及托管协议的公告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年 11 月
22 日
24 《银华交易型货币市场基金基
金合同（2016 年修订版） 》
本基金管理人网站 2016 年 11 月
22 日
25 《银华交易型货币市场基金托
管协议（2016 年修改版） 》
本基金管理人网站 2016 年 11 月
22 日
26 《银华基金管理股份有限公司
关于调整银华交易型货币市场
基金B 类基金份额首笔申购的最
低金额、 每笔追加申购的最低金
额的公告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年12 月1
日
27 《银华交易型货币市场基金分
红公告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2016 年 12 月
26 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
13.1.1 中国 证监会核准银华交易型货币市场基金设立的文件
13.1.2 《银 华交易型货币市场基金招募说明书》
13.1.3 《银 华交易型货币市场基金基金合同》
13.1.4 《银 华交易型货币市场基金托管协议》
13.1.5 《银 华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基 金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基 金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告 期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 银华交易型货币 2016 年年度 报告
第 66 页 共 66 页
13.2 存放地点
上 述 备查 文本 存 放 在 本基 金 管理 人或 基 金托 管人 的 办公 场所 。 本报 告存 放 在本 基金 管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投 资 者可 免费 查 阅， 在支 付 工本 费后 ， 可在 合理 时 间内 取得 上 述文 件的 复 制件 或复 印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ） 查阅。
银华基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日
