鑫元货币市 场基金2016 年年度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
鑫元货币 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 鑫元货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 18
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 18
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 20
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 21
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 22
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 49
8.2 债券 回购 融资 情况 .................................................................................................................... 49
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 50
8.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 .................................................... 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 52 鑫元货币 2016 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
8.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 55
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的 情况 ............................................................................................. 56
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
鑫元货币 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鑫元货 币市 场基 金
基金简 称 鑫元货 币
基金主 代码 000483
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 30 日
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,014,643,420.75 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鑫元货 币A 鑫元货 币 B
下属分 级基 金的 交易代 码： 000483 000484
报告期 末下 属分 级基金 的份 额 总额 467,579,311.83 份 10,547,064,108.92 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将在 保持 基金 资产 安全性 和高 流动 性的 基础 上， 追 求超 过业 绩比 较
基准的 稳定 回报 。
投资策 略 1、 整体 资产 配置 策略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投资 管理。 通过 定性 分析 和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测； 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例； 在此框 架之 下， 通过 把握 收益率 曲线 形变 和无 风
险套利 机会 来进 行品 种选 择。
2、类属 配置 策略
类 属 配置 是指 基金 组合 在国 债、央行 票据、债券 回购 、 金 融债、短期 融资
券及现 金等 投资 品种 之间 的配置 比例 。通 过对 各类 别金融 工具 政策 倾向 、
税 收 政策、 信用 等级、 收益 率 水平、 资金 供求、 流动 性 等因 素的 研究 判断 ，
采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价
值， 合 理配 置并 灵活 调整 不同类 属债 券在 组合 中的 构成比 例， 形成 合理 组
合以实 现稳 定的 投资 收益 。
3、 个券 选择 策略
在确定 债券 平均 组合 久期 、 期限 结构 配置 和类 属配 置的基 础上 ， 对 影响 个
别 债 券定 价的 主要 因素， 包 括 信用 风险、流动 性、 市 场 供求、票息 及付 息
频 率、税赋、含权 等因 素进 行 分析，有限 选择 央票、短期 国债 等高 等级 债
券品种 以规 避违 约风 险， 在此基 础上 通过 拟合 收益 率曲线 寻找 定价 低估 、
收益率 偏高 的券 种进 行重 点关注 。
4、 回购 策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券
投资收 益的 投资 策略 。 该 策略的 基本 模式 是利 用买 入债券 进行 正回 购， 在
利用回 购融 入资 金购 买收 益率较 高债 券品 种， 如此 循环至 回购 期结 束卖 出鑫元货币 2016 年年度报告
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债券偿 还所 融入 资金 。 在 进行回 购放 大操 作时 ， 基 金管理 人将 严格 遵守 相
关法律 法规 关于 债券 正回 购的有 关规 定。 基金 管理 人也将 密切 关注 由于 新
股申购 等原 因导 致短 期资 金需求 激增 的机 会， 通过 逆回购 的方 式融 出资 金
以分享 短期 资金 利率 陡升 的投资 机会 。
5、收 益率 曲线 策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提
供的价 值判 断基 础， 结合 对当期 和远 期资 金面 的分 析， 寻 求在 一段 时期 内
获取因 收益 率曲 线变 化而 导致的 债券 价格 变化 所产 生的超 额收 益。 本基 金
将比较 分析 子弹 策略 、哑 铃策略 和梯 形策 略等 在不 同市场 环境 下的 表现 ，
构建优 化组 合， 获取 合理 收益。
业绩比 较基 准 同期活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险 产品 。 一 般情 况
下，其 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李晓燕 郭明
联系电 话 021-20892000 转 010-66105799
电子邮 箱 service@xyamc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4006066188 95588
传真 021-20892111 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路99 号
震旦国 际大 楼31 楼
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 上海市静安区中山北路 909
号12 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 200070 100140
法定代 表人 束行农 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证
券时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyamc.com
基金年 度报告 备置 地点 上海市 静安 区中 山北 路909 号12 层 鑫
元基金 管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计 师事 务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
上 海 市黄 浦区 湖滨路 202 号普华 永
道 中心 11 楼 鑫元货币 2016 年年度报告
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注册登 记机 构 鑫元基 金管 理有 限公 司 上海市 静安 区中 山北 路909 号12 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
鑫元货 币A 鑫元货 币B 鑫元货 币A 鑫元货 币B 鑫元货 币A 鑫元货 币B
本期
已实
现收
益
13,026,978.07 118,885,814.71 20,424,849.15 102,499,958.80 13,581,282.41 127,064,234.24
本期
利润
13,026,978.07 118,885,814.71 20,424,849.15 102,499,958.80 13,581,282.41 127,064,234.24
本期
净值
收益
率
2.5639% 2.8105% 3.6014% 3.8502% 4.7615% 5.0259%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
467,579,311.83 10,547,064,108.92 511,646,067.43 1,640,705,606.16 367,895,349.44 4,583,739,208.33
期末
基金
份额
净值
1 1 1 1 1 1
3.1.3
累计
期末
指标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计 11.3672% 12.1861% 8.5832% 9.1193% 4.8086% 5.0738% 鑫元货币 2016 年年度报告
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注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 ，由于货币 市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鑫元货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6430% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5550% 0.0011%
过去六 个月 1.2635% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.0875% 0.0018%
过去一 年 2.5639% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 2.2139% 0.0026%
过去三 年 11.3172% 0.0052% 1.0500% 0.0000% 10.2672% 0.0052%
自基金 合同
生效起 至今
11.3672% 0.0052% 1.0519% 0.0000% 10.3153% 0.0052%
鑫元货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7037% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.6157% 0.0011%
过去六 个月 1.3858% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.2098% 0.0018%
过去一 年 2.8105% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 2.4605% 0.0026%
过去三 年 12.1350% 0.0052% 1.0500% 0.0000% 11.0850% 0.0052%
自基金 合同
生效起 至今
12.1861% 0.0052% 1.0519% 0.0000% 11.1342% 0.0052%
净值
收益
率 鑫元货币 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鑫元货币 2016 年年度报告
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注： 本基 金合 同生 效日 为2013 年12 月30 日。 根据 基金 合 同约 定， 本 基金 建仓期 为 6 个月 ， 建仓
期结束 时本 基金 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。 鑫元货币 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
鑫元货币 2016 年年度报告
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注：合同生效 当年的本 基 金净值收益率 与同期业 绩 比较基准收益 率按实际 存 续期计算， 不按整个
自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单 位： 人民 币元
鑫元货 币 A
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 13,026,978.07 - - 13,026,978.07
2015 21,953,398.08 7,451.35 -1,536,000.28 20,424,849.15
2014 11,747,569.12 4,150,764.32 -2,317,051.03 13,581,282.41
合计 46,727,945.27 4,158,215.67 -3,853,051.31 47,033,109.63
单位： 人民 币元
鑫元货 币 B
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 118,885,814.71 - - 118,885,814.71
2015 113,800,745.90 - -11,300,787.10 102,499,958.80
2014 104,800,790.94 8,223,380.53 14,040,062.77 127,064,234.24
合计 337,487,351.55 8,223,380.53 2,739,275.67 348,450,007.75
鑫元货币 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 鑫元 基金 管理有 限公 司， 本公 司经 中国证 监会 证监 许可[2013]1115 号文 批准
于2013 年8 月成 立， 由南京 银 行股 份有 限公 司发 起， 与南 京高 科股 份有 限公司 联 合组 建； 注 册资
本金 2 亿元 人民 币， 总部 设在上 海。 经营 范围 包括 基金募 集、 基金 销售 、特 定客户 资产 管理 、 资
产管理 （包 括特 定对 象投 资咨询 ）和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。
截至 2016 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 16 只证 券投 资基金—— 鑫元 货币 市场 基金、 鑫元 一
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 鑫 元稳 利债 券型 证券投 资基 金、 鑫元 鸿利 债券型 证券 投资 基金 、
鑫元合享分级 债券型证 券 投资基金、鑫 元半年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、鑫元合丰 分级债券
型证券 投资 基金 （ 现鑫 元 合丰纯 债债 券型 证券 投资 基金） 、 鑫 元安 鑫宝 货币 市 场基金 、 鑫元 鑫新 收
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 鑫 元兴 利债 券型 证券投 资基 金、 鑫元 汇利 债券型 证券 投资 基金 、
鑫元双债增强 债券型证 券 投资基金、鑫 元聚利债 券 型证券投资基 金、鑫元 裕 利债券型证 券投资基
金、鑫 元得 利债 券型 证券 投资基 金、 鑫元 招利 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
赵慧
鑫元货币
市场基
金、鑫元
兴利债券
型证券投
资基金、
鑫元汇利
债券型证
券投资基
金、鑫元
双债增强
债券型证
券投资基
金、鑫元
裕利债券
型证券投
2016 年3 月2
日
- 6 年
学历 ： 经 济学 专业，
硕士。相关业务资
格：证券投资基金
从业资格。从业经
历：2010 年 7 月任
职于北京汇致资本
管理有限公司，担
任交易 员。2011 年
4 月起在南京银行
金融市场部资产管
理部和南京银行金
融市场部投资交易
中心担任债券交易
员，有丰富的银行
间市场交易经验。
2014 年 6 月加 入鑫鑫元货币 2016 年年度报告
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资基金、
鑫元得利
债券型证
券投资基
金、鑫元
聚利债券
型证券投
资基金、
鑫元招利
债券型证
券投资基
金的基金
经理；鑫
元一年定
期开放债
券型证券
投资基
金、鑫元
稳利债券
型证券投
资基金、
鑫元鸿利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
半年定期
开放债券
型证券投
资基金 、
鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金、
鑫元鑫新
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
助理；基
金投资决
元基金，担任基金
经理助 理。2014 年
7 月 15 日起 担任 鑫
元一年定期开放债
券型证券投资基
金、鑫元稳利债券
型证券投资基金、
鑫元鸿利债券型证
券投资基金的基金
经理助 理，2014 年
10 月20 日起 担任 鑫
元合享分级债券型
证券投资基金的基
金经理助理，2014
年12 月2 日起 担任
鑫元半年定期开放
债券型证券投资基
金的基金经理助
理，2014 年 12 月
16 日起 担任 鑫元 合
丰分级债券型证券
投资基金（现鑫元
合丰纯债债券型证
券投资基金）的基
金经理助理，2015
年7 月15 日起 担任
鑫元鑫新收益灵活
配置混合型证券投
资基金的基金经理
助理，2016 年 1 月
13 日起 担任 鑫元 兴
利债券型证券投资
基金的基金经理，
2016 年 3 月 2 日起
担任鑫元货币市场
基金的基金经理，
2016 年 3 月 9 日起
担任鑫元汇利债券
型证券投资基金的
基金经 理，2016 年
6 月3 日起 担任 鑫元
双债增强债券型证
券投资基金的基金
经理，2016 年 7 月
13 日起 担任 鑫元 裕鑫元货币 2016 年年度报告
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策委员会
委员
利债券型证券投资
基金的基金经理，
2016 年8 月17 日起
担任鑫元得利债券
型证券投资基金的
基金经 理，2016 年
10 月27 日起 担任 鑫
元聚利债券型证券
投资基金的基金经
理，2016 年 12 月
22 日起 担任 鑫元 招
利债券型证券投资
基金的基金经理；
同时兼任基金投资
决策委 员会 委员 。
颜昕
鑫元安鑫
宝货币市
场基金、
鑫元货币
市场基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
合 丰纯债
债券型证
券投资基
金、鑫元
兴利债券
型证券投
资基金、
鑫元汇利
债券型证
券投资基
金、鑫元
双债增强
债券型证
券投资基
金、鑫元
裕利债券
型证券投
资基金、
鑫元得利
债券型证
2015 年 7 月
15 日
- 7 年
学历：国际审计专
业，学士。相关业
务资格：证券投资
基金从业资格。从
业经历 ：2009 年 8
月，任职于南京银
行股份有限公司，
担任交易员。2013
年 9 月加 入鑫 元基
金担任交易员，
2014 年2 月至8 月，
担任鑫元基金交易
室主管 ，2014 年 9
月起担任鑫元货币
市场基金的基金经
理助理 ，2015 年 6
月26 日起 担任 鑫元
安鑫宝货币市场基
金的基金经理，
2015 年7 月15 日起
担任鑫元货币市场
基金的基金经理，
2016 年1 月13 日起
担任鑫元兴利债券
型证券投资基金的
基金经 理，2016 年
3 月2 日起 担任 鑫元
合享分级债券型证
券投资基金、鑫元
合丰分级债券型证鑫元货币 2016 年年度报告
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券投资基
金、鑫元
聚利债券
型证券投
资基金、
鑫元招利
债券型证
券投资基
金的基金
经 理； 基
金投资决
策委员会
委员
券投资基金（现鑫
元合丰纯债债券型
证券投资基金）的
基金经 理，2016 年
3 月9 日起 担任 鑫元
汇利债券型证券投
资基金的基金经
理，2016 年 6 月 3
日起担任鑫元双债
增强债券型证券投
资基金的基金经
理，2016 年 7 月13
日起担任鑫元裕利
债券型证券投资基
金的基金经理，
2016 年8 月17 日起
担任鑫元得利债券
型证券投资基金的
基金经 理，2016 年
10 月27 日起 担任 鑫
元聚利债券型证券
投资基金的基金经
理，2016 年 12 月
22 日起 担任 鑫元 招
利债券型证券投资
基金的基金经理；
同时兼任基金投资
决策委 员会 委员 。
张明凯
鑫元一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、鑫元
稳利债券
型证券投
资基金、
鑫元鸿利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
半年定期
2013 年12 月
30 日
2016 年 3 月 2 日 8 年
学历：数量经济学
专业 ， 经 济学 硕士。
相关业务资格：证
券投资基金从业资
格。 从业 经历 ： 2008
年 7 月至 2013 年 8
月，任职于南京银
行股份有限公司，
担任资深信用研究
员，精通信用债的
行情与风险研判，
参与创立了南京银
行内部债券信用风
险控制体系，对债
券市场行情具有较
为精准的研判能
力。2013 年 8 月加鑫元货币 2016 年年度报告
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开放债券
型证券投
资基金、
鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金、
鑫元安鑫
宝货币市
场基金、
鑫元鑫新
收益灵活
配 置混合
型证券投
资基金、
鑫元双债
增强债券
型证券投
资基金的
基金经
理；基金
投资决策
委员会委
员
入鑫元基金管理有
限公司，任投资研
究部信用研究员。
2013 年 12 月 30 日
至2016 年3 月2 日
担任鑫元货币市场
基金基金经理，
2014 年4 月17 日至
今任鑫元一年定期
开放债券型证券投
资基金基金经理，
2014 年6 月12 日至
今任鑫元稳利债券
型证券投资基金基
金经理 ，2014 年 6
月26 日至 今任 鑫元
鸿利债券型证券投
资基金的基金经
理，2014 年 10 月
15 日至 今任 鑫元 合
享分级债券型证券
投资基金的基金经
理，2014 年 12 月2
日至今任鑫元半年
定期开放债券型证
券投资基金的基金
经理， 2014 年12 月
16 日至 今任 鑫元 合
丰分级债券型证券
投资基金（现鑫元
合丰纯债债券型证
券投资基金）的基
金经理 ，2015 年 6
月26 日至 今任 鑫元
安鑫宝货币市场基
金的基金经
理,2015 年 7 月 15
日至今任鑫元鑫新
收益灵活配置混合
型证券投资基金的
基金经 理，2016 年
4 月 21 日起 任鑫 元
双债增强债券型证
券投资基金的基金
经理；同时兼任基鑫元货币 2016 年年度报告
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金投资决策委员会
委员。
注：1. 基金 的首 任基 金经理 ， 任 职日 期为 基金 合同生 效 日， 离 职日 期为 根据公 司 决议 确定 的解 聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人勤勉尽责地 为基金份 额 持有人谋求利 益，不存 在 损害基金份额 持
有人利益的行 为。本基 金 管理人遵守了 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、本基 金基金合
同的规 定， 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求专门 制
订《鑫元基金管 理有限公 司公平交易管理 制度 》 ，结 合《鑫元基金管 理有限公 司投资管理制度 》 、
《鑫元基金 管理有限 公司 投资管理权 限及授权 管理 办法》 、 《鑫元 基金管理 有 限公司异常 交易监 控
管理办法》等 公司相关 制 度，规范公司 所管理的 所 有投资组合的 股票、债 券 等投资品种 的投资管
理活动，同时 涵盖授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相 关的各个
环节， 以确 保本 公司 管理 的不同 投资 组合 均得 到公 平对待 。
在研究工作层 面，公司 已 建立客观的研 究方法， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组
合享有公平的 投资决策 机 会。在投资决 策层面， 公 司执行自上而 下的分级 投 资权限管理 体系，依
次为投资决策 委员会、 投 资分管领导、 投资组合 经 理，明确各投 资决策主 体 的职责和权 限划分，
合理确定各投 资组合经 理 的投资权限。 投资决策 委 员会和投资分 管领导等 管 理机构和人 员不得对
投资组合经理 在授权范 围 内的投资活动 进行不合 理 干预。投资组 合经理在 授 权范围内自 主决策，
超过投资权限 的操作需 要 经过严格的审 批程序。 在 交易执行层面 ，公司建 立 集中交易制 度，执行
公平交易分配 。不同投 资 组合下达同一 证券的同 向 交易指令时， 按照“价 格 优先、时间 优先、比
例分配、综合 平衡”的 原 则在各投资组 合间公平 分 配交易机会； 对于银行 间 市场投资活 动，通过
交易对手库控 制和交易 部 询价机制，严 格防范交 易 对手风险并审 查价格公 允 性；对于一 级市场申
购投资行为， 遵循价格 优 先、比例分配 的原则， 根 据事前独立申 报的价格 和 数量对交易 结果进行
公平分配。在 事后分析 层 面，公司分别 于每季度 和 每年度对公司 管理的不 同 投资组合的 收益率差
异及不 同时 间窗 下同 向交 易的交 易价 差进 行分 析， 并留存 报告 备查 。 鑫元货币 2016 年年度报告
第 19 页 共 63 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 公司继续 严 格执行《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》等法律 法
规和公司内部 关于公平 交 易管理的各项 制度规范 ， 进一步完善境 内上市股 票 、债券的一 级市场申
购和二级市场 交易活动 。 本公司通过系 统控制和 人 工控制等各种 方式，确 保 本公司管理 的不同投
资组合在授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投 资管理活 动 的相关环节 均得到公
平对待 。
报告期内，公 司整体公 平 交易制度执行 情况良好 ， 通过对不同投 资组合之 间 同向交易和反 向
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 订 《 鑫元 基金 管理 有限公 司异 常交 易监 控管 理办法 》 ， 通过 系统 和人 工 相结合 的方 式进
行基金投资交 易行为的 日 常监督检查， 执行异常 交 易行为的监控 、分析与 记 录工作机制 。报告期
内未发现本基 金存在可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为，未 出 现涉及本基 金的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该 证券 当日 成交量 5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 受国 内经 济基本 面改善 、 货 币政 策转 向及 监管层 防金 融风 险去 杠杆 等监管 预期 的 影
响，加之年底 美国大选 、 联储加息引发 海外债市 收 益率上行，叠 加债券市 场 交易对手弱 市违约引
发信用危机等 综合影响 ， 全年债券市场 呈现巨幅 波 动，十年期国 债收益率 年 内创近五年 新低，也
于 年 底大 幅反弹 70 多 BP ，回吐 了全 年涨 幅。 信用 债在银 行委 外等 配置 盘的 作用下 也一 度将 期 限
利差、信用利 差压至历 史 低位，然而在 年终调整 时 也一度哀鸿遍 野。货币 政 策由年初的 稳健宽松
在8 月份 之后 悄然 转向 中性 稳 健， 年底 的中 央经 济会 议 再次 明确了 2017 年 金 融去杠 杆、 防局 部泡
沫的主基调, 资金面在 前三 季度大部分 时间较为 宽松, 但在四季度 由于银行 超储 率处于低位 ，市场
过多依 赖央 行的 货币 政策 工具来 提供 流动 性， 加上 银行理 财纳 入 MPA 考核 等多 重 影响 导致 整个四
季度资 金面 紧张 情绪 延续 。
报告期内，鑫 元货币基 金 在投资品种选 择上相对 保 守，严防信用 风险，根 据 资金面和负债 端
灵活安排杠杆 和久期， 并 合理安排流动 性，确保 组 合流动性安全 的同时也 能 在资金面紧 张的时候
配置高收益资 产，将基 金 资产安全和基 金收益稳 定 的重要性置于 首位，从 结 果来看各项 指标在运
作期期 间表 现健 康， 全年 收益基 本能 够运 行在 市场 较高水 平。 鑫元货币 2016 年年度报告
第 20 页 共 63 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期鑫 元货 币 A 的基金 份 额净 值收 益率 为 2.5639%，鑫 元货 币 B 的基 金份额 净 值收 益率
2.8105%，同 期业 绩比 较基准 收 益率为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年， 随着 特朗 普宣布 就职后 一系 列保 守主 义改 革措施 的推 出， 在一 定程 度上助 推了 市 场
对于美国经济 复苏预期 的 强度。考虑到 欧洲多个 国 家也将于今年 进行政选 ， 逆全球化有 愈发严重
的倾向。此外 ，开年以 来 ，美联储通过 各种场合 宣 传尽早加息及 于之后缩 表 的必要性， 美债及欧
洲收益 率波 动加 大， 似乎 在为全 年全 球无 风险 利率 上行埋 下伏 笔。
国内方面，受 益于过去 一 年在煤炭行业 推进的供 给 侧结构化改革 初见成效 ， 今年钢铁、水 泥
及玻璃等行业 也将接棒 供 给侧改革任务 。根据过 去 一年在煤炭行 业行政手 段 为主、市场 化手段为
辅 的 改革 经验， 钢铁 行业在 去 年年 底就 从中 频炉 下手 ， 并 将整 治 “地 条钢” 与 政 府官 员考 核结 合，
从而增强了市 场对于钢 铁 去产能的信心 。在这种 情 况，除非需求 侧出现超 预 期的下滑， 供给侧改
革的持 续推 进将 有助 于工 业企业 利润 的进 一步 恢复 ， 工业企 业的 固定 资产 投资 或将随 之有 所回 暖。
此外， 虽然 房地 产行 业景 气度在 新一 轮调 控下 有所 抑制， 但基 建领 域 PPP 项目 的 加速 推进 将继续
托底经济，全 年的投资 增 速或继续保持 平稳。外 贸 增速虽然有可 能受益于 全 球发达经济 体复苏，
但由于特朗普 及欧洲右 翼 政党的逆全球 化思潮涌 动 ，贸易保护主 义或有所 抬 头，全年贸 易形势仍
具有较 大不 确定 性， 市场 对之预 期差 异较大 。
通胀方面，国 内供给侧 改 革的推进、美 国财政刺 激 政策的推出以 及全球地 缘 政治的微妙变 化
都有可 能对 工业 品价 格以 及能源 价格 造成 影响 ，从 而对国 内核 心 CPI 造成 压力 。 好在 目前 农产品
价格仍 在低 位， 故尚 不会 对CPI 形 成明 显抬 升， 但需 要 密切 关注 PPI 的持 续超 预 期对 CPI 的影响。
货币政 策方 面， 自去 年八 月份货 币政 策悄 然转 向之 后， 年 底的 中央 经济 会议 再次明 确 了2017
年金融 去杠 杆、 防局 部泡 沫的主 基调 。开 年以 来， 央行分 别上 调 了 MLF 利 率及 公 开市 场逆 回购利
率，对于金融 市场的预 期 产生了明显影 响。我们 可 以看到央行上 调银行间 政 策利率是对 经济基本
面复苏、PPI 大幅超 预期 后实际利率过 低的修正 ， 同时表明央行 希望通过 价 格机制进一步 调节金
融系统杠杆， 以加强流 动 性的逆周期调 节效果。 由 于仅仅调整的 是银行间 利 率，故短期 不会对实
体经济的复苏 造成明显 影 响，但对于杠 杆率较高 的 金融机构以及 债券市场 还 是有一定影 响。接下
来，我们将密 切关注央 行 及其他监管机 构在金融 去 杠杆方面的措 施推进节 奏 ，同时关注 金融机构
负债端的稳定 性。我们 预 计，在金融机 构杠杆率 特 别是同业杠杆 没有明显 下 降前，除非 经济基本
面出现 超预 期下 滑， 货币 政策收 紧的 方向 仍比 较确 定。 鑫元货币 2016 年年度报告
第 21 页 共 63 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 基金管理 人 在监察稽核工 作中一方 面 将坚持投资者 利益至上 、 坚持违法违规 零
容忍、 严防 触犯 三条 底线 作为公 司的 最高 经营 宗旨 和全体 员工 的根 本行 为准 则， 为 全面 风险 管理 、
全程风险管理 与全员风 险 管理相关内部 控制管理 规 范的推行提供 相对有利 的 内部控制环 境；另一
方面依据不断 发展变化 的 外部经营环境 、监管环 境 与业务实践对 于公司内 部 控制与风险 管理持续
进行动态的调 整与修正 。 监察稽核工作 致力于保 障 本基金运作合 法合规， 切 实维护基金 份额持有
人利益；致力 于保障各 项 法律法规和内 部管理制 度 贯彻执行，推 动各项内 部 控制与风险 管理机制
的逐步 优化 与完 善， 促进 公司各 项业 务合 法合 规运 作。
本报告期内完 成的监察 稽 核工作主要包 括：一是 密 切关注法律法 规与监管 规 范性文件的更 新
情况，及时进 行内部传 达 以及组织员工 学习理解 ； 二是协调内部 管理制度 体 系的修订和 完善，推
动公司各业务 部门持续 完 善管理制度和 业务流程 建 设，防范日常 运作中发 生 违法违规行 为与风险
事件；三是从 投资决策 、 研究支持、交 易执行、 投 资监督与风险 管理、关 联 交易管理、 公平交易
与异常交易监 控、内幕 交 易防控等各方 面持续加 强 对于投资管理 业务的内 部 控制，保障 基金投资
运作合法合规 ；四是通 过 外部和内部培 训、日常 投 资申报管理、 员工行为 规 范管理等方 式不断强
化员工的合规 意识，规 范 员工行为操守 ，严格防 范 利益冲突；五 是对基金 运 作过程中的 营销与销
售、会计核算 估值、信 息 技术支持等方 面进行内 部 控制与合规管 理；六是 执 行基金运作 过程中的
临时公告、定 期报告、 招 募说明书更新 等相关信 息 披露工作；七 是通过独 立 开展定期或 不定期内
部审计，监督 检查各业 务 条线相关内部 控制措施 设 计的合理性以 及执行的 有 效性，针对 发现的问
题相应 提出 改进 建议 并督 促相关 业务 部门 及时 落实 改进措 施。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司成立估 值委员会 ， 并制订有关工 作规则。 成 员包括运营分 管领导、 投 资分管领导、 督
察长、监察稽 核部负责 人 、研究部门负 责人、交 易 部负责人、基 金运营部 负 责人等，对 公司依法
受托管理资产 的投资品 种 估值政策、估 值方法和 估 值模型进行评 估、研究 、 决策，确定 估值业务
的操作流程和 风险控制 ， 确保基金估值 的公允、 合 理，所有相关 成员均具 有 丰富的证券 基金行业
从业经验。本 公司的基 金 估值和会计核 算由基金 运 营部负责实施 ，根据相 关 的法律法规 规定、基
金合同的约定 ，制定了 内 部控制措施， 对基金估 值 和会计核算的 各个环节 和 整个流程进 行风险控
制，目的是保 证基金估 值 和会计核算的 准确性。 基 金运营部人员 均具备基 金 从业资格和 相关工作
经历。本公司 基金经理 可 参与讨论估值 原则及方 法 ，但不参与最 终估值决 策 。参与估值 流程各方
之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债鑫元货币 2016 年年度报告
第 22 页 共 63 页
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的约定， 本 基金根据每日 基金收益 情 况，以每万份 基金已实 现 收益为基准， 为
投资人每日计 算当日收 益 并分配，定期 集中支付 收 益。本基金管 理人已根 据 本基金基金 合同和相
关法律法规的 规定对应 分 配利润进行了 分配。截 止 报告期末，根 据本基金 基 金合同和相 关法律法
规的规 定， 本基 金无 应分 配但尚 未实 施的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对鑫元货 币市场基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 和基金合 同的 有关规定， 不存在 任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 鑫元货币 市 场基金的管理 人——鑫 元 基金管理有限 公司在鑫 元 货币市场基金 的
投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金费 用开 支 等问 题上 ，严格
遵循《 证券 投资 基金 法》 、 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对鑫元基金 管理有限公司 编制和披露 的鑫元货币市 场基金 2016 年年度报告 中
财务指标、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内容 进行了核 查 ，以上内容 真实、准
确和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21150 号
鑫元货币 2016 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 鑫元货 币市 场基 金全 体基 金份额 持有 人：
引言段 我们审 计了 后附的 鑫元 货 币市场 基金(以下 简称“鑫元货 币
基金”) 的财 务报 表， 包括2016 年 12 月 31 日的 资产负 债 表、
2016 年 度的利 润表和 所 有者权益(基金净 值) 变动表 以 及财
务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是鑫元货币基金的 基金管 理人鑫元
基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 。这 种责 任包 括：
(1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称
“中国证监会 ”)、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称“中
国基金业 协会 ”) 发布 的 有关规定 及允许 的基金 行 业实务 操
作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2)设计 、 执 行和 维护 必要的 内 部控 制， 以使 财务 报表 不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述鑫 元货币 基金的财务报表在 所有重 大方面按
照企业会计准则和 在财务 报表附注中所列示 的中国 证监会、
中国基金业协会发 布的有 关规定及允许的基 金行业 实务操作
编制， 公允 反映 了鑫 元货 币 基金2016 年 12 月 31 日的财 务 状
况 以及 2016 年度 的经 营成果 和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
傅琛慧
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路 202 号 普 华永 道中心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 30 日
鑫元货币 2016 年年度报告
第 24 页 共 63 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鑫元 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,479,860,884.76 1,477,449.56
结算备 付金
- -
存出保 证金
12,699.02 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,475,398,068.29 1,538,417,883.98
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,438,797,068.29 1,538,417,883.98
资产支 持证 券投 资
36,601,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,005,401,771.97 559,032,118.55
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 44,167,862.33 21,161,585.31
应收股 利
- -
应收申 购款
13,966,336.15 33,773,612.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
11,018,807,622.52 2,153,862,650.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,734,282.89 761,135.81
应付托 管费
828,570.59 230,647.22
应付销 售服 务费
183,824.65 131,874.75
应付交 易费 用 7.4.7.7 248,523.64 68,318.90
应交税 费
- - 鑫元货币 2016 年年度报告
第 25 页 共 63 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 169,000.00 319,000.00
负债合 计
4,164,201.77 1,510,976.68
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 11,014,643,420.75 2,152,351,673.59
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
11,014,643,420.75 2,152,351,673.59
负债和 所有 者权 益总 计
11,018,807,622.52 2,153,862,650.27
注： 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额11,014,643,420.75
份，其 中A 类 基金 份额 总额 467,579,311.83 份，B 类 基 金份 额总额 10,547,064,108.92 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鑫元 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
166,349,925.45 144,662,190.35
1.利息 收入
165,407,732.62 124,565,654.56
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 33,152,505.02 42,792,779.76
债券利 息收 入
58,851,004.55 53,361,164.71
资产支 持证 券利 息收 入
264,300.65 -
买入返 售金 融资 产收 入
73,139,922.40 28,411,710.09
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
942,192.83 20,096,535.79
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 942,192.83 20,096,535.79
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18 - - 鑫元货币 2016 年年度报告
第 26 页 共 63 页
减：二、费用
34,437,132.67 21,737,382.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 15,940,086.98 11,387,350.41
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,830,329.39 3,450,712.29
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,718,956.23 1,734,531.60
4． 交易 费用 7.4.7.19 - -
5． 利息 支出
11,527,819.46 4,759,696.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,527,819.46 4,759,696.47
6． 其他 费用 7.4.7.20 419,940.61 405,091.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
131,912,792.78 122,924,807.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
131,912,792.78 122,924,807.95
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鑫 元货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,152,351,673.59 - 2,152,351,673.59
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 131,912,792.78 131,912,792.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
8,862,291,747.16 - 8,862,291,747.16
其中：1.基金 申购 款 40,086,590,561.67 - 40,086,590,561.67
2.基 金赎 回款 -31,224,298,814.51 - -31,224,298,814.51
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -131,912,792.78 -131,912,792.78
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
11,014,643,420.75 - 11,014,643,420.75
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 鑫元货币 2016 年年度报告
第 27 页 共 63 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,951,634,557.77 - 4,951,634,557.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 122,924,807.95 122,924,807.95
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,799,282,884.18 - -2,799,282,884.18
其中：1.基金 申购 款 36,155,078,262.47 - 36,155,078,262.47
2.基 金赎 回款 -38,954,361,146.65 - -38,954,361,146.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -122,924,807.95 -122,924,807.95
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,152,351,673.59 - 2,152,351,673.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张 乐赛______
______ 陈宇______
____ 包颖____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
鑫元货币市场基金( 以下简 称“ 本基金”) 经中国证 券 监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监
会”)2 01 3 年 12 月 10 日 《关于 核准 鑫元 货币 市场 基金募 集的 批复 》( 证 监许可[2013]1562 号) 核
准，由鑫元基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 鑫元货币市 场基金基
金合同》公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募集 人民 币2,454,625,299.41 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字
(2013) 第891 号 验资 报告 予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 ， 《鑫 元货 币市 场基 金基金 合同 》 于2013
年12 月 30 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模 为2,454,702,544.45 份 基金 份额， 其 中认 购资 金利 息
折合 77,245.04 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为鑫元 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《鑫元货 币市场基 金 基金合同》和 《鑫元货 币 市场基金招募 说明书》 的 相关规定，本 基
金根据基金份 额持有人 在 单个基金账户 保留的基 金 份额数量的不 同，对其 持 有的基金份 额按照不鑫元货币 2016 年年度报告
第 28 页 共 63 页
同的费 率计 提销 售服 务费 用， 并 形成A 类和 B 类两 类基金 份额 ， 两 类基 金份 额单独 设置 基金 代码 ，
并单 独公 布每 万份 基金 已实 现 收益和 7 日 年化 收益 率。投 资者 可自 行选 择认( 申)购的 基金 份额 类
别，并将根据 其持有的 基 金份额数额成 为某一类 别 的基金份额持 有人，不 同 基金份额类 别之间不
得互相转换， 但因认购 、 申购、赎回、 基金转换 等 交易及收益结 转份额而 发 生基金份额 自动升级
或者降 级的 除外 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鑫 元 货币市场基金 基金合同 》 的有关规定， 本
基 金 投资 对象 是具 有良 好流 动 性的 金融 工具， 包括现 金， 通知 存款， 短期 融资 券， 一年 以内( 含一
年)的银 行定 期存 款、 大额存 单， 期限 在一 年以 内( 含一 年) 的债 券回 购， 期限 在 一年以 内( 含 一年)
的中央 银行 票据 ，剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、资 产支 持证 券、中 期 票据 以及 中国
证监会 及/ 或中 国人 民银 行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的金 融工 具。 本基 金的 投 资目标 是在 保持 基
金资产安全性 和高流动 性 的基础上，追 求超过业 绩 比较基准的稳 定回报。 本 基金的业绩 比较基准
为同期 活期 存款 利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人鑫 元基 金管 理有 限公司 于2017 年 3 月 30 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会 ”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鑫元 货币 市场基 金基 金合 同》
和如财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金业 协会 发布 的有 关规 定 及允 许的 基金行
业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 年 度的 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
12 月31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 鑫元货币 2016 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 鑫元货币 2016 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交 易双 方准 备按 净额结 算 时， 金融 资产 与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元。 由 于申 购和 赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A、B 类基 金份 额之 间的转 换 所产 生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 鑫元货币 2016 年年度报告
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债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额不享 有确认当 日 的分红权益， 而
赎回的 基金 份额 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元固 定份额 净 值交 易方 式， 每
日计算 当日 收益 并全 部结 转至应 付利 润科 目， 同时 以红利 再投 资方 式进 行支 付。
7.4.4.11 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券和同 业存单按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结鑫元货币 2016 年年度报告
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果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自2016 年5 月 1 日 起， 金融 业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3)对基 金取 得的 企业 债券利 息 收入 ， 应 由发 行债 券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 1,860,884.76 1,477,449.56
定期存 款 3,478,000,000.00 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 2,178,000,000.00 - 鑫元货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 63 页
存款期 限3 个月-1 年 1,300,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 3,479,860,884.76 1,477,449.56
注：1 、 定期 存款 的存 款期限 指 定期 存款 的票 面存 期。
2、本 基金 发生 定期 存款 提 前支取 的情 况， 适用 利率 不变。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
2,438,797,068.29 2,432,914,000.00 -5,883,068.29 -0.0534%
合计
2,438,797,068.29 2,432,914,000.00 -5,883,068.29 -0.0534%
项目
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,538,417,883.98 1,543,116,000.00 4,698,116.02 0.2183%
合计
1,538,417,883.98 1,543,116,000.00 4,698,116.02 0.2183%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定价 － 摊余 成本 ；
2. 偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值X100% 。
3.本基 金本 报告 期末 持有 资产支 持证券 人民币 36,601,000.00 元， 均为 银行 间资产 支持 证券 ，影
子定价 人民 币36,471,000.00 元， 偏离 金额 人民 币-130,000.00 元， 偏离 度-0.0012% 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位 ：人 民币 元 鑫元货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 63 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 2,201,982,142.97 -
买入返 售证 券_ 交 易所 2,803,419,629.00 -
合计 5,005,401,771.97 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间
559,032,118.55 -
合计 559,032,118.55 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应收 利息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,600.08 50.52
应收定 期存 款利 息 11,118,911.46 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 16,998,433.96 20,937,571.19
应收买 入返 售证 券利 息 16,032,304.61 223,963.60
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 14,612.22 -
合计 44,167,862.33 21,161,585.31
7.4.7.6 其他 资产
注：无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 119,304.85 -
银行间 市场 应付 交易 费用 129,218.79 68,318.90 鑫元货币 2016 年年度报告
第 35 页 共 63 页
合计 248,523.64 68,318.90
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 169,000.00 319,000.00
合计 169,000.00 319,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
鑫元货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 511,646,067.43 511,646,067.43
本期申 购 5,055,776,814.73 5,055,776,814.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,099,843,570.33 -5,099,843,570.33
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 467,579,311.83 467,579,311.83
金额单 位： 人民 币元
鑫元货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,640,705,606.16 1,640,705,606.16
本期申 购 35,030,813,746.94 35,030,813,746.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,124,455,244.18 -26,124,455,244.18
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 10,547,064,108.92 10,547,064,108.92 鑫元货币 2016 年年度报告
第 36 页 共 63 页
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
鑫元货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 13,026,978.07 - 13,026,978.07
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -13,026,978.07 - -13,026,978.07
本期末 - - -
单位： 人民 币元
鑫元货 币B
项目 已实现部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 118,885,814.71 - 118,885,814.71
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -118,885,814.71 - -118,885,814.71
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收入 109,492.34 75,217.99
定期存 款利 息收 入 33,040,801.45 42,710,988.41
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,160.23 6,573.36
其他 51.00 -
合计 33,152,505.02 42,792,779.76
鑫元货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 63 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
注：无 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
942,192.83 20,096,535.79
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 942,192.83 20,096,535.79
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
10,056,225,824.13 6,304,962,184.54
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
9,996,254,191.54 6,187,968,358.34
减：应 收利 息总 额 59,029,439.76 96,897,290.41
买卖债 券差 价收 入 942,192.83 20,096,535.79
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。 鑫元货币 2016 年年度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.7.16 股利 收益
注：无 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：无 。
7.4.7.18 其他 收入
注：无 。
7.4.7.19 交易 费用
注：无 。
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 70,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
上清所 证书 费 1,200.00 650.00
银行汇 划费 用 62,740.61 58,441.63
债券帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00
合计 419,940.61 405,091.63
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日 颁布 《关于 明 确金 融 房地 产开 发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以 后， 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已鑫元货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 63 页
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鑫元基 金管 理有 限公 司(“鑫元基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国 工商银行股 份有限公司(“ 中 国工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
南京银 行股份 有限 公司(“南京银 行”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
南京高 科股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
鑫沅资 产管 理有 限公 司（“鑫沅 资产 ” ） 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：无 。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：无 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：无 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
15,940,086.98 11,387,350.41 鑫元货币 2016 年年度报告
第 40 页 共 63 页
其中：支付销售机构的
客户维 护费
1,367,315.33 587,147.91
注：支付基金 管理人鑫 元 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
4,830,329.39 3,450,712.29
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鑫元货 币A 鑫元货 币B 合计
南京 银行 1,053,654.72 60,395.11 1,114,049.83
鑫元基 金 37,392.64 325,655.16 363,047.80
中国工 商银 行 137,683.93 203.46 137,887.39
合计 1,228,731.29 386,253.73 1,614,985.02
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鑫元货 币A 鑫元货 币B 合计
南京银 行 1,190,580.78 822.67 1,191,403.45
鑫元基 金 34,405.44 262,892.04 297,297.48
中国工 商银 行 145,790.01 656.42 146,446.43
合计 1,370,776.23 264,371.13 1,635,147.36
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给鑫 元基 金，再 由鑫 元基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类基 金份 额和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25%和0.01%。销 售服 务费 的计 算公 式 为： 鑫元货币 2016 年年度报告
第 41 页 共 63 页
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X 约定 年费 率/ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 101,085,810.38 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆回 购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 - 102,042,382.28 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
鑫元 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南京银行 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
鑫元 货币 B
份额 单位 ：份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南京银行 2,218,919,588.84 20.1452% 0.00 0.0000%
鑫元货币 2016 年年度报告
第 42 页 共 63 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国工商银行 1,860,884.76 109,492.34 1,477,449.56 75,217.99
注：本基金的 活期银行 存 款以及部分定 期银行存 款 由基金托管人 中国工商 银 行保管，按 银行同业
利率或 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金 额单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数 量 （单 位： 份） 总金额
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数 量 （单 位： 份） 总金额
中国工 商银
行
011599320 15 穗地 铁
SCP002
簿记建 档集 中
配售
400,000 39,976,830.00
注：本 基金 于 15 穗地 铁 SCP002 的 联席 承销 商平 安 银行股 份有 限公 司处 投标 认购该 证券 ，按 照市
场公平 合理 价格 执行 。中 国工商 银行 是15 穗地 铁SCP002 的 分销 商。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
鑫元货 币A
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
13,026,978.07 - - 13,026,978.07 -
鑫元货 币B
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
118,885,814.71 - - 118,885,814.71 -
注：A 类基 金份 额在 本年度 累 计分 配收益 13,026,978.07 元， 均以 红利 再投资 方 式结 转入 实收 基
金。B 类 基金 份额 在本 年度累 计 分配 收益 118,885,814.71 元， 均以 红利再 投资 方式结 转入 实收 基鑫元货币 2016 年年度报告
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金。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券 正 回购
注：无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于货 币市场基 金 ，投资于各类 货币市场 工 具，属于证券 投资基金 中 的低风险产品 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是实现“ 在保持基 金 资产安全性 和高流动
性的基 础上 ，追 求超 过业 绩比较 基准 的稳 定回 报” 的投资 目标 。
本基金的基金 管理人实 行 全员风险管理 ，风险管 理 是公司所有部 门、全体 员 工的应尽职责 。
公司建立董事 会、经营 管 理层、独立风 险管理部 门 、业务部门四 级风险管 理 组织架构， 并分别明
确风险管理职 能与责任 。 董事会对公司 的风险管 理 负有最终责任 ，董事会 下 设风险控制 与合规审
计委员会，负 责研究、 确 定公司风险管 理理念， 指 导公司风险管 理体系的 建 设；经营管 理层负责
组织、部署风 险管理工 作 ，经营管理层 设风险控 制 委员会，负责 确定风险 管 理理念、原 则、目标
和方法，促进 风险管理 环 境、文化的形 成，组织 风 险管理体系建 设，审议 风 险管理制度 和流程，
审议重大风险 事件；监 察 稽核部作为独 立风险管 理 部门负责协同 相关业务 部 门落实投资 风险、操
作风险、合规 风险、道 德 风险等各类风 险的控制 和 管理，督促、 检查各业 务 部门、各业 务环节的
风险管理工作 ；各业务 部 门负责根据职 能分工贯 彻 落实风险管理 程序，执 行 风险管理措 施。根据
风险管理工作 要求，各 业 务部门健全完 善规章制 度 和操作流程， 严格遵守 风 险管理制度 、流程和
限额，严格执 行从风险 识 别、风险测量 、风险控 制 、风险评价到 风险报告 的 风险管理程 序，对本鑫元货币 2016 年年度报告
第 44 页 共 63 页
部门发生风险 事件承担 直 接责任，及时 、准确、 全 面、客观地将 本部门及 本 部门发现的 风险信息
向风险 管理 部门 报告 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，定期 存 款存放在信誉 良好的商 业 银行，因而 与此类银
行存款相关的 信用风险 不 重大。本基金 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制相应的 信用风险 ； 在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交 易对手完
成证券 交收 和款 项清 算， 违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信 用 评级在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投资 品种 信用 等 级评 估来 控制 证券 发行 人 的信 用风 险，且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 资产 支持 证券 余额 为36,601,000.00 元， 均 为信 用评 级
AAA 级的 证券 (2015 年12 月31 日 ：无)。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 99,955,105.60 350,578,893.30
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,177,727,852.86 1,027,679,652.00
合计 2,277,682,958.46 1,378,258,545.30
注：未 评级 债券 为同 业存 单、超 级短 期融 资券 和政 策性金 融债 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 161,114,109.83 160,159,338.68 鑫元货币 2016 年年度报告
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合计 161,114,109.83 160,159,338.68
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均 不 得超过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金余 额在 每个 交 易日 均不 得超 过基 金资 产 净值的 20% 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合约 约定 到期 日均 为一 个 月以 内且不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 鑫元货币 2016 年年度报告
第 46 页 共 63 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存
款
501,860,884.76 2,378,000,000.00 600,000,000.00 - - - 3,479,860,884.76
存出保
证金
12,699.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,699.02
交易性
金融资
产
839,207,236.74 368,839,706.49 1,267,351,125.06 0.00 0.00 0.00 2,475,398,068.29
买入返
售金融
资产
3,270,489,967.54 1,577,010,510.43 157,901,294.00 0.00 0.00 0.00 5,005,401,771.97
应收利
息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,167,862.33 44,167,862.33
应收申
购款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,966,336.15 13,966,336.15
资产总
计
4,611,570,788.06 4,323,850,216.92 2,025,252,419.06 0.00 0.00 58,134,198.48 11,018,807,622.52
负债
应付管
理人报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,734,282.89 2,734,282.89
应付托
管费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828,570.59 828,570.59
应付销
售服务
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,824.65 183,824.65
应付交
易费用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,523.64 248,523.64
其他负
债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 169,000.00
负债总
计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,164,201.77 4,164,201.77
利率敏
感度缺
口
4,611,570,788.06 4,323,850,216.92 2,025,252,419.06 0.00 0.00 53,969,996.71 11,014,643,420.75
上年度
末
2015 年
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计 鑫元货币 2016 年年度报告
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12 月31
日
资产
银行存
款
1,477,449.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477,449.56
交易性
金融资
产
190,048,721.83 150,129,682.91 1,198,239,479.24 0.00 0.00 0.00 1,538,417,883.98
应收利
息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,161,585.31 21,161,585.31
应收申
购款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,773,612.87 33,773,612.87
买入返
售金融
资产
559,032,118.55 - - - - - 559,032,118.55
资产总
计
750,558,289.94 150,129,682.91 1,198,239,479.24 0.00 0.00 54,935,198.18 2,153,862,650.27
负债
应付管
理人报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,135.81 761,135.81
应付托
管费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,647.22 230,647.22
应付销
售服务
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,874.75 131,874.75
应付交
易费用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,318.90 68,318.90
其他负
债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,000.00 319,000.00
负债总
计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510,976.68 1,510,976.68
利率敏
感度缺
口
750,558,289.94 150,129,682.91 1,198,239,479.24 0.00 0.00 53,424,221.50 2,152,351,673.59
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31 上年度 末（ 2015 年12 月31鑫元货币 2016 年年度报告
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日 ） 日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
1,646,690.79 1,402,795.15
市场利率上 升 25 个
基点
-1,642,909.20 -1,400,099.24
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价值 计量 且 其变 动计 入当 期损 益的 金 融资 产中属
于 第 二层 次的 余额为 2,475,398,068.29 元 ，无 属于第 一 或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月31 日：
第二层 次1,538,417,883.98 元， 无第 一或 第三 层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额 鑫元货币 2016 年年度报告
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无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,475,398,068.29 22.47
其中： 债券 2,438,797,068.29 22.13
资产 支持 证券 36,601,000.00 0.33
2 买入返 售金 融资 产 5,005,401,771.97 45.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,479,860,884.76 31.58
4 其他各项 资产 58,146,897.50 0.53
5 合计 11,018,807,622.52 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净鑫元货币 2016 年年度报告
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值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年8 月25 日 22.59 巨额赎 回 2016 年 8 月 26 日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 59
报告期内 投资 组合 平均 剩余 期 限最 高值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天以 内 41.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 19.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 19.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—120 天 5.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 12.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 99.51 -
鑫元货币 2016 年年度报告
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8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 出240 天情 形。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 561,153,705.88 5.09
其中： 政策 性金 融债 561,153,705.88 5.09
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 409,868,008.04 3.72
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,467,775,354.37 13.33
8 其他 - -
9 合计 2,438,797,068.29 22.14
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111681681 16 嘉兴 银
行CD063
2,000,000 199,777,432.95 1.81
2 160209 16 国开 09 1,900,000 189,998,762.54 1.72
3 140208 14 国开 08 1,300,000 130,948,766.48 1.19
4 160204 16 国开 04 1,000,000 99,997,053.70 0.91
5 011698257 16 鲁高 速
集SCP006
1,000,000 99,973,420.30 0.91
6 111681692 16 嘉兴 银
行CD064
1,000,000 99,888,716.48 0.91
7 111681696 16 金华 银
行CD087
1,000,000 99,873,709.90 0.91
8 111607123 16 招行
CD123
1,000,000 99,839,467.16 0.91
9 111699618 16 东莞 农
村商业 银行
CD086
1,000,000 98,533,630.38 0.89
10 111699056 16 唐山 银
行CD013
1,000,000 97,390,807.11 0.88 鑫元货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 63 页
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 7
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2813%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1605%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0881%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内未 发生 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 情形。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内未 发生 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 情形 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689246 16 上和
1A1
400,000 20,136,000.00 0.18
2 1689226 16 金诚
2A1
300,000 16,335,000.00 0.15
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价， 即 计价 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在1.000 元。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本报 告期内未 出 现被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.3 期 末其 他各 项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 鑫元货币 2016 年年度报告
第 53 页 共 63 页
1 存出保 证金 12,699.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 44,167,862.33
4 应收申 购款 13,966,336.15
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 58,146,897.50
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
鑫
元
货
币A
39,220 11,921.96 19,904,950.68 4.26% 447,674,361.15 95.74%
鑫
元
货
币B
34 310,207,767.91 10,536,522,234.22 99.90% 10,541,874.70 0.10%
合
计
39,254 280,599.26 10,556,427,184.90 95.84% 458,216,235.85 4.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份额 比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鑫元货 币A 1,923,266.10 0.4114%
鑫元货 币 B 0.00 0.0000%
合计
1,923,266.10 0.0175%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金 鑫元货 币 A 50~100 鑫元货币 2016 年年度报告
第 54 页 共 63 页
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
鑫元货 币 B 0
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
鑫元货 币 A
10~50
鑫元货币 B
0
合计
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
鑫元货 币A 鑫元货 币B
基金合 同生 效日 （2013 年12 月30 日）基 金
份额总 额
804,848,555.21 1,649,853,989.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 511,646,067.43 1,640,705,606.16
本报告 期基 金总 申购 份额 5,055,776,814.73 35,030,813,746.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 5,099,843,570.33 26,124,455,244.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 467,579,311.83 10,547,064,108.92
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理 人：
本 报 告期 内， 基 金管 理人于 2016 年4 月16 日发 布了《鑫 元基 金管 理有 限公司 关 于基 金行 业
高级管 理人 员变 更公 告》 。2016 年4 月15 日 起， 原总经 理 李湧 先生 因个 人原 因辞 去 公司 总经 理职
务，并 由董 事长 束行 农先 生代为 履行 其总经 理职 务。
本 报 告期 内， 基 金管 理人于 2016 年5 月20 日发 布了《鑫 元基 金管 理有 限公司 关 于聘 任基 金
行业高 级管 理人 员的 公告 》 。2016 年5 月19 日 起， 聘任李 雁女 士担 任公 司副 总经理 一职 。 鑫元货币 2016 年年度报告
第 55 页 共 63 页
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 7 月 8 日 发布了 《 鑫元 基金 管理 有限 公司 关 于基 金行业
高级管 理人 员变 更公告 》。 2016 年7 月7 日起 ， 原 常 务副总 经理 张乐 赛先 生转 任公司 总经 理一 职，
董事长 束行 农先 生不 再代 为履行 公司 总经 理职 务。
2、基 金托 管人 ：本 报告 期 内，本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基 金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内， 本基 金未 发 生对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响的 涉 及
基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内未 发生 基金 投资 策略改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 应支 付给 会计 师事务 所的 审计 费用 是人 民币 80,000.00 元 ，本 基金 自 成立 以来对
其进行审计 的均为 普华永 道中天会计 师事务 所，未 曾改聘其他 会计师 事务所 。目前的审 计机构 已
为本基 金提 供审 计服 务的 年限 为4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 及其高级管 理人员 未受到 有权机关调 查、司 法纪检 部门采取强 制措
施、被移送 司法机 关或追 究刑事责任 、中国 证监会 稽查、中国 证监会 行政处 罚、证券市 场禁入 、
认定为不适 当人选 、被其 他行政管理 部门处 罚及证 券交易所公 开谴责 的情形 。本报告期 内，基 金
管理人收到 中国证 监会上 海监管局对 公司进 行常规 全面现场检 查后出 具的责 令改正的行 政监管 措
施决定书， 以及对 公司时 任总经理的 警示函 。基金 管理人高度 重视相 关整改 意见，及时 有针对 性
地制订并执 行相应 改进措 施，进一步 提升公 司内部 控制成效， 已完成 相关整 改工作并通 过现场 检
查验收 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的部 门及 其高级 管理 人员 未受 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 鑫元货币 2016 年年度报告
第 56 页 共 63 页
华泰证券 2 - - 162,083.40 78.54% -
兴业证券 2 - - 44,298.65 21.46% -
方正证券 2 - - - - -
注 ：（ 1 ）交 易单 元的 主要 选择标 准：
1） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规 范；
2） 内部 管理 规范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ， 具 备投资 运作 所需 的高 效、 安全的 通讯 条件 ， 交
易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
3）具 备研 究实 力， 能及 时 提供高 质量 的研 究服 务；
4） 收取 的交 易佣 金费 率合理 。
（2）交 易单 元的 选择 程序：
1) 投资 研究 部根 据选 择标准 选 取合 作券 商， 发起 签署 研 究服 务协 议；
2) 交 易部 发起 与合 作券 商 签订交 易单 元租 用协 议， 办理交 易单 元的 相关 开通 手续， 调整 相关 系统
参数， 基金 运营 部及 时通 知托管 人。
（3） 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况：
新增交 易单 元： 兴业 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - 16,208,340,000.00 48.51% - -
兴业证券 - - 17,205,974,500.00 51.49% - -
方正证券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月4 日指 数熔 断 调整旗
公司网 站 2016 年 1 月 4
日 鑫元货币 2016 年年度报告
第 57 页 共 63 页
下部分 基金 开放 时间 的临 时公
告
2 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的临 时公
告
公司网 站 2016 年 1 月 7
日
3 公募基 金2015 年第4 季度报 告 公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年1 月22
日
4 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于和
郑州银 行股 份有 限公 司合 作的
货币市 场基 金T+0 快速 取 现业务
部分业 务规 则变 更的 公告
公司网 站 、中 国证 券报 、上
海证券 报、 证券 时报
2016 年1 月26
日
5 关于鑫 元货 币市 场基 金“ 春
节”假期 前暂 停大 额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的 公
告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 2 月 1
日
6 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 平安 银行 股份
有限公 司为 基金 销售 机构 并开
通基金 转换 、 定期 定额 投 资业务
的公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 2 月 2
日
7 鑫元货 币市 场基 金更 新招 募说
明书（2016 年第 1 号）
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 2 月 6
日
8 鑫元货 币市 场基 金更 新招 募说
明书摘 要（2016 年第 1 号）
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 2 月 6
日
9 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 3 月 1
日
10 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于鑫 公司网 站、 中国 证券 报、 上 2016 年 3 月 2鑫元货币 2016 年年度报告
第 58 页 共 63 页
元货币 市场 基金 基金 经理 变更
的公告
海证券 报、 证券 时报 日
11 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 厦门 银行 股份
有限公 司为 基金 销售 机构 并开
通基金 转换 、 定期 定额 投 资业务
的公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年3 月24
日
12 公募基 金2015 年 年度 报告及 摘
要
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年3 月25
日
13 关于鑫 元货 币市 场基 金“ 清
明”假期 前暂 停大 额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的 公
告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年3 月29
日
14 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 基金 参与 张家 港农
村商业 银行 股份 有限 公司 费率
优惠方 案的 公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年 4 月 7
日
15 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于聘
任基金 行业 高级 管理 人员 的公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年 4 月 9
日
16 鑫元基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 变更 公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年4 月16
日
17 公募基 金2016 年第1 季度报 告 公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年4 月21
日
18 关于鑫 元货 币市 场基 金“ 五
一”假期 前暂 停大 额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的 公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年4 月26
日
19 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗 公司网 站、 上海 证券 报、 中 2016 年 5 月 6鑫元货币 2016 年年度报告
第 59 页 共 63 页
下基金 所持 有股 票因 停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
国证券 报、 证券 时报 日
20 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年 5 月 9
日
21 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 基金 参与 上海 好买
基金销 售有 限公 司费 率优 惠方
案的公 告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年5 月10
日
22 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 浦东 发展
银行股 份有 限公 司为 基金 销售
机构并 开通 基金 转换 、 定 期定额
投资业 务的 公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年5 月16
日
23 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于聘
任基金 行业 高级 管理 人员 的公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年5 月20
日
24 关于鑫 元货 币市 场基 金“ 端
午”假期 前暂 停大 额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的 公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年 6 月 3
日
25 鑫元基 金管 理有 限公 司及 鑫沅
资产管 理有 限公 司关 于办 公地
址变更 的公 告
公司网站 、上 海证 券报 、中
国证券 报、 证券 时报
2016 年 6 月 6
日
26 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 晋商 银行 股份
有限公 司为 基金 销售 机构 并开
通基金 转换 、 定期 定额 投 资业务
的公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年6 月29
日 鑫元货币 2016 年年度报告
第 60 页 共 63 页
27 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于基
金行业 高级 管理 人员 变更 公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年 7 月 8
日
28 公募基 金2016 年第2 季度报 告 公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年7 月19
日
29 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于从
业人员 在子 公司 兼任 职务 及领
薪情况 变更 的公 告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年7 月21
日
30 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 珠海 盈米 财富
管理有 限公 司基 金转 换申 购补
差费率 优惠 方案 的公 告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年7 月29
日
31 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 基煜 基金
销售有 限公 司为 基金 销售 机构
并开通 基金 转换 业务 的公 告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 8 月 3
日
32 鑫元货 币市 场基 金更 新招 募说
明书（2016 年 第2 号）
公司网 站 2016 年8 月13
日
33 鑫元货 币市 场基 金更 新招 募说
明书摘 要（2016 年第 2 号）
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年8 月13
日
34 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 上海 联泰 资产
理有限 公司 费率 优惠 方案 的公
告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年8 月19
日
35 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 万得 投资
顾问有 限公 司为 基金 销售 机构
开 通 基金 转换、 定期 定额投 资 业
务并参 与费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年8 月24
日
36 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗 公司网 站、 中国 证券 报、 上 2016 年8 月24鑫元货币 2016 年年度报告
第 61 页 共 63 页
下部分 基金 新增 北京 汇成 基金
销售有 限公 司为 基金 销售 机构
开 通 基金 转换、 定期 定额投 资 业
务并开 展费 率优 惠活 动的 公告
海证券 报、 证券 时报 日
37 鑫元基 金管 理有 限公 司基 金
2016 年 半年 度报 告及 摘要
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年8 月25
日
38 关于鑫 元货 币市 场基 金“ 中
秋”假期 前暂 停大 额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的 公
告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 9 月 9
日
39 关于鑫 元基 金管 理有 限公 司微
信网上 直销 系统 端口 上线 及实
施费率 优惠 活动 的公 告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年9 月10
日
40 关于鑫 元货 币市 场基 金“ 国
庆”假期 前暂 停大 额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的 公
告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年9 月27
日
41 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 诺亚 正行 （上
海） 基金 销售 投资 顾问 有 限公司
费率优 惠方 案的 公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年 10 月
12 日
42 鑫元基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基金 新增 上海 久富 财富
管理有 限公 司为 基金 销售 机构
的公告
公司网 站、 上海 证券 报、 中
国证券 报、 证券 时报
2016 年 10 月
17 日
43 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 投资 资产 支持 证券 方案
的公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 10 月
18 日
44 公募基 金2016 年第3 季度报 告 公司网 站、 中国 证券 报、 上 2016 年 10 月鑫元货币 2016 年年度报告
第 62 页 共 63 页
海证券 报、 证券 时报 25 日
45 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 华信 证券
有限责 任公 司为 基金 销售 机构
并开展 费率 优惠 活动 的公 告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 12 月
16 日
46 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 江苏 汇林 保大
基金销 售有 限公 司为 基金 销售
机构的 公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 12 月
22 日
47 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 南京 苏宁 基金
销售有 限公 司为 基金 销售 机构
开通基 金转 换并 开展 费率 优惠
活动的 公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 12 月
26 日
48 关于鑫 元货 币市 场基 金“ 元
旦”假期 前暂 停大 额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的 公
告
公司网 站、 中国 证券报 、上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 12 月
26 日
49 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 张家 港农 村商
业银行 股份 有限 公司 费率 优惠
方案的 公告
公司网 站、 中国 证券 报、 上
海证券 报、 证券 时报
2016 年 12 月
28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 鑫元 货 币市场 基金 设立 的文 件；
2、 《鑫 元货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3、 《鑫 元货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照；
5、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。 鑫元货币 2016 年年度报告
第 63 页 共 63 页
12.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鑫元基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
