鑫元稳利债 券型证券投 资基金2016 年年度
报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月31 日
鑫元稳利 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 鑫元稳利 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持证 券投 资明 细 ................ 48 鑫元稳利 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
鑫元稳利 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鑫元稳 利债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 鑫元稳 利
基金主 代码 000655
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合同 生效 日 2014 年 6 月 12 日
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,210,877,497.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 保证适 当流 动性 的前 提下 ,
通过积 极主 动的 投资 管理 ,力争 取得 超越 基金 业绩 比
较基准 的收 益, 为投 资者 创造稳 定的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济趋 势、金 融货 币政 策、 供求 因
素、估 值因 素、 市场 行为 因素等 进行 评估 分析 ,对 固
定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟
踪, 从而 决定 其配 置比 例。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ,其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 ,
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李晓燕 张建春
联系电 话 021-20892000 转 010-63639180
电子邮 箱 service@xyamc.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4006066188 95595
传真 021-20892111 010-63639132
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路99
号 震 旦国 际大楼 31 楼
北 京 市西 城区 太平 桥大街25
号 、甲 25 号 中国 光大 中心
办公地 址 上海市 静安 区中 山北 路909
号 12 层
北 京 市西 城区 太平 桥大街25
号 、甲 25 号 中国 光大 中心
邮政编 码 200070 100033
法定代 表人 束行农 唐双宁 鑫元稳利 2016 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.xyamc.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 静安 区中 山北 路909 号 12 层 鑫元 基金 管理
有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
上 海 市黄 浦区 湖滨路 202 号普华 永
道 中心 11 楼
注册登 记机 构 鑫元基 金管 理有 限公 司 上海市 静安 区中 山北 路909 号12 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2016 年 2015 年
2014 年6 月12 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 264,702,273.42 193,982,157.97 72,344,745.13
本期利 润 115,664,979.20 320,450,060.36 99,225,037.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0401 0.1069 0.0505
本期加 权平 均净 值利 润率 3.40% 9.65% 4.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.76% 10.41% 4.70%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 145,831,215.86 347,980,552.21 80,611,947.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0454 0.0985 0.0335
期末基 金资 产净 值 3,367,996,987.70 4,084,483,893.82 2,521,783,818.99
期末基 金份 额净 值 1.049 1.156 1.047
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 19.94% 15.60% 4.70%
注:1 ) 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2) 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 鑫元稳利 2016 年年度报告
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3)期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.87% 0.10% -1.79% 0.15% 0.92% -0.05%
过去六 个月 2.17% 0.09% 0.37% 0.11% 1.80% -0.02%
过去一 年 3.76% 0.09% 2.00% 0.09% 1.76% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
19.94% 0.09% 16.63% 0.09% 3.31% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 6 月 12 日。 根 据基金 合同 约定 ,本 基金 的建仓 期为 6 个 月,
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。 鑫元稳利 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:合同生效 当年的本 基 金净值增长率 与同期业 绩 比较基准收益 率按实际 存 续期计算, 不按整个
自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的 利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10份基 金份 额
分红数
现金形式 发放 总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.5000 545,846,462.69 197,949.93 546,044,412.62
2015 - - - -
2014 - - - -
合
计
1.5000 545,846,462.69 197,949.93 546,044,412.62
鑫元稳利 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 鑫元 基金 管理有 限公 司, 本公 司经 中国证 监会 证监 许可[2013]1115 号文 批准
于2013 年8 月成 立, 由南京 银 行股 份有 限公 司发 起, 与南 京高 科股 份有 限公司 联 合组 建; 注 册资
本金 2 亿元 人民 币, 总部 设在上 海。 经营 范围 包括 基金募 集、 基金 销售 、特 定客户 资产 管理 、 资
产管理 (包 括特 定对 象投 资咨询 )和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。
截至 2016 年 12 月 31 日, 公司旗 下管 理 16 只证 券投 资基金—— 鑫元 货币 市场 基金、 鑫元 一
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 鑫 元稳 利债 券型 证券投 资基 金、 鑫元 鸿利 债券型 证券 投资 基金 、
鑫元合享分级 债券型证 券 投资基金、鑫 元半年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、鑫元合丰 分级债券
型证券 投资 基金 ( 现鑫 元 合丰纯 债债 券型 证券 投资 基金) 、 鑫 元安 鑫宝 货币 市 场基金 、 鑫元 鑫新 收
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 鑫 元兴 利债 券型 证券投 资基 金、 鑫元 汇利 债券型 证券 投资 基金 、
鑫元双债增强 债券型证 券 投资基金、鑫 元聚利债 券 型证券投资基 金、鑫元 裕 利债券型证 券投资基
金、鑫 元得 利债 券型 证券 投资基 金、 鑫元 招利 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张明凯
鑫元一年
定 期开放
债券型证
券投资基
金、鑫元
稳利债券
型证券投
资基金、
鑫元鸿利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
半年定期
开放债券
2014 年 6 月
12 日
- 8 年
学历: 数量 经济 学专 业,
经济学硕士。相关业务
资格:证券投资基金从
业资格 。 从业 经历 : 2008
年 7 月至 2013 年8 月,
任职于南京银行股份有
限公司,担任资深信用
研究员,精通信用债的
行情与风险研判,参与
创立了南京银行内部债
券信用风险控制体系,
对债券市场行情具有较
为精准的研判能力。
2013 年 8 月加 入鑫 元基
金管理有限公司,任投
资研究部信用研究员。
2013 年 12 月 30 日至
2016 年 3 月 2 日担 任鑫鑫元稳利 2016 年年度报告
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型证券投
资基金、
鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金、
鑫元安鑫
宝货币市
场基金、
鑫元鑫新
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金、
鑫元双债
增强债券
型证券投
资基金的
基金经
理;基金
投资决策
委员会委
员
元货币市场基金基金经
理, 2014 年4 月17 日至
今任鑫元一年定期开放
债券型证券投资基金基
金经理 ,2014 年6 月12
日至今任鑫元稳利债券
型证券投资基金基金经
理, 2014 年6 月26 日至
今任鑫元鸿利债券型证
券投资基金的基金经
理,2014 年 10 月 15 日
至今任鑫元合享分级债
券型证券投资基金的基
金经理 ,2014 年12 月2
日至今任鑫元半年定期
开放债券型证券投资基
金的基 金经 理,2014 年
12 月16 日 至今 任鑫 元合
丰分级债券型证券投资
基金(现鑫元合丰纯债
债券型证券投资基金)
的基金 经理 ,2015 年 6
月26 日至 今任 鑫元 安鑫
宝货币市场基金的基金
经理,2015 年 7 月 15 日
至今任鑫元鑫新收益灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2016
年4 月21 日起 任鑫 元双
债增强债券型证券投资
基金的基金经理;同时
兼任基金投资决策委员
会委员 。
赵慧
鑫元货币
市场基
金、鑫元
兴利债券
型证券投
资基金、
鑫元汇利
债券型证
券投资基
金、鑫元
双债增强
债券型证
2014 年 7 月
15 日
- 6 年
学历:经济学专业,硕
士。相关业务资格:证
券投资基金从业资格。
从业经 历:2010 年 7 月
任职于北京汇致资本管
理有限公司,担任交易
员。2011 年 4 月起 在南
京银行金融市场部资产
管理部和南京银行金融
市场部投资交易中心担
任债券交易员,有丰富
的银行间市场交易经鑫元稳利 2016 年年度报告
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券投资基
金、鑫元
裕利债券
型证券投
资基金、
鑫元得利
债券型证
券投资基
金、鑫元
聚利债券
型证券投
资基金、
鑫元招利
债券型证
券投资基
金的基金
经理;鑫
元一年定
期开放债
券型证券
投资基
金、鑫元
稳利债券
型证券投
资基金、
鑫元鸿利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
半年定期
开放债券
型证券投
资基金、
鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金、
鑫元鑫新
收益灵活
配置混合
型证券投
验。2014 年 6 月加 入鑫
元基金,担任基金经理
助 理。 2014 年 7 月15 日
起担任鑫元一年定期开
放债券型证券投资基
金、鑫元稳利债券型证
券投资基金、鑫元鸿利
债券型证券投资基金的
基金经 理助 理,2014 年
10 月20 日 起担 任鑫 元合
享分级债券型证券投资
基金的基金经理助理,
2014 年12 月2 日起 担任
鑫元半年定期开放债券
型证券投资基金的基金
经 理 助理, 2014 年12 月
16 日 起担 任鑫 元合 丰分
级债券型证券投资基金
(现鑫元合丰纯债债券
型证券投资基金)的基
金经理 助理 ,2015 年 7
月15 日起 担任 鑫元 鑫新
收益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理
助 理, 2016 年 1 月13 日
起担任鑫元兴利债券型
证券投资基金的基金经
理,2016 年 3 月 2 日起
担任鑫元货币市场基金
的基金 经理 ,2016 年 3
月 9 日起担 任鑫 元汇 利
债券型证券投资基金的
基金经 理,2016 年 6 月
3 日起担任鑫元双债增
强债券型证券投资基金
的基金 经理 ,2016 年 7
月13 日起 担任 鑫元 裕利
债券型证券投资基金的
基金经 理,2016 年 8 月
17 日 起担 任鑫 元得 利债
券型证券投资基金的基
金经理 ,2016 年 10 月
27 日 起担 任鑫 元聚 利债
券型证券投资基金的基
金经理 ,2016 年 12 月鑫元稳利 2016 年年度报告
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资基金的
基金经理
助理;基
金投资决
策委员会
委员
22 日 起担 任鑫 元招 利债
券型证券投资基金的基
金经理;同时兼任基金
投资决 策委 员会 委员 。
注:1. 基金 的首 任基 金经理 , 任 职日 期为 基金 合同生 效 日, 离 职日 期为 根据公 司 决议 确定 的解 聘
日期;
2. 非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期;
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ,基金管 理 人勤勉尽责地 为基金份 额 持有人谋求利 益,不存 在 损害基金份额 持
有人利益的行 为。本基 金 管理人遵守了 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、本基 金基金合
同的规 定, 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求专门 制
订《鑫元基金管 理有限公 司公平交易管理 制度 》 ,结 合《鑫元基金管 理有限公 司投资管理制度 》 、
《鑫元基金 管理有限 公司 投资管理权 限及授权 管理 办法》 、 《鑫元 基金管理 有 限公司异常交 易 监控
管理办法》等 公司相关 制 度,规范公司 所管理的 所 有投资组合的 股票、债 券 等投资品种 的投资管
理活动,同时 涵盖授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相 关的各个
环节, 以确 保本 公司 管理 的不同 投资 组合 均得 到公 平对待 。
在研究工作层 面,公司 已 建立客观的研 究方法, 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据,各投资 组
合享有公平的 投资决策 机 会。在投资决 策层面, 公 司执行自上而 下的分级 投 资权限管理 体系,依
次为投资决策 委员会、 投 资分管领导、 投资组合 经 理,明确各投 资决策主 体 的职责和权 限划分,
合理确定各投 资组合经 理 的投资权限。 投资决策 委 员会和投资分 管领导等 管 理机构和人 员不得对
投资组合经理 在授权范 围 内的投资活动 进行不合 理 干预。投资组 合经理在 授 权范围内自 主决策,
超过投资权限 的操作需 要 经过严格的审 批程序。 在 交易执行层面 ,公司建 立 集中交易制 度,执行
公平交易分配 。不同投 资 组合下达同一 证券的同 向 交易指令时, 按照“价 格 优先、时间 优先、比
例分配、综合 平衡”的 原 则在各投资组 合间公平 分 配交易机会; 对于银行 间 市场投资活 动,通过
交易对手库控 制和交易 部 询价机制,严 格防范交 易 对手风险并审 查价格公 允 性;对于一 级市场申鑫元稳利 2016 年年度报告
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购投资行为, 遵循价格 优 先、比例分配 的原则, 根 据事前独立申 报的价格 和 数量对交易 结果进行
公平分配。在 事后分析 层 面,公司分别 于每季度 和 每年度对公司 管理的不 同 投资组合的 收益率差
异及不 同时 间窗 下同 向交 易的交 易价 差进 行分 析, 并留存 报告 备查 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 公司继续 严 格执行《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》等法律 法
规和公司内部 关于公平 交 易管理的各项 制度规范 , 进一步完善境 内上市股 票 、债券的一 级市场申
购和二级市场 交易活动 。 本公司通过系 统控制和 人 工控制等各种 方式,确 保 本公司管理 的不同投
资组合在授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投 资管理活 动 的相关环节 均得到公
平对待 。
报告期内,公 司整体公 平 交易制度执行 情况良好 , 通过对不同投 资组合之 间 同向交易和反 向
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ,未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 订 《 鑫元 基金 管理 有限公 司异 常交 易监 控管 理办法 》 , 通过 系统 和人 工 相结合 的方 式进
行基金投资交 易行为的 日 常监督检查, 执行异常 交 易行为的监控 、分析与 记 录工作机制 。报告期
内未发现本基 金存在可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为,未 出 现涉及本基 金的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过 该 证券 当日 成交量 5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年, 市场 经历 了 一轮较 为彻 底的 洗盘 , 债券 收益率 从年 初到 年末 , 上行 了100~200BP
的水平。究其 原因,我 们 认为主要有以 下几点: 一 是央行对于金 融杠杆的 态 度有所转变 ,从前两
年的降低融资 成本,到 目 前的中性偏紧 ,资金在 金 融体系内的流 转提升了 风 险因素,令 央行不得
不关注;二是 债券委外 不 断上升,市场 自身杠杆 率 显著提升;三 是大宗商 品 在沉寂多年 后出现了
底部反弹,带 来了一些 通 胀隐忧;四是 海外经济 出 现复苏迹象, 同时美国 基 建投资有加 码预期,
导 致 美元 指数 上升, 进而造 成 全球 流动 性出 现隐 忧。 从市 场表 现来 看, 在 10 月 份 以前, 债券 市场
的投资 者过 于忽 视了 上述 利空因 素, 大多 数仍 然沉 寂在前 期的 可观 盈利 上。 从流动 性泛 滥到 枯竭 ,
市场仅 用了 1 个 月时 间,这 轮 调整 的剧 烈程 度超 过了 2013 年和 2011 年 ,特 别是出 现在 3 年 牛市
之后, 给予 市场 参与 者的 打击十 分巨 大。
相比而言,本 基金在全 年 的表现较好, 不仅战胜 了 对应指数,也 战胜了市 场 大多数基金。 主
要原因 有以 下几 点: 一是 绝对回 报的 投资 理念 , 本 基金在 投资 中更 加注 重各 类产品 的风 险收 益比 ,鑫元稳利 2016 年年度报告
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对期限利差、 信用利差 、 票息久期比等 指标进行 时 时跟踪,结合 历史经验 , 对组合杠杆 率、久期
等指标施行主 动动态调 整 ,期望为客户 带来稳健 的 投资回报;二 是良好的 学 习机制,本 基金在 4
月份经历了较 大规模赎 回 ,随后在遭遇 市场调整 时 出现比较被动 的状况, 随 后本基金团 队积极总
结经验,在随 后的市场 运 作中坚持不同 时放大信 用 风险、利率风 险、流动 性 风险部位, 在单一时
间内保 持组 合风 险头 部的 适当性 。
在 实 际操 作中 ,本 组合在 8 月份 降低 了杠 杆比 率, 主要是 观察 到短 期资 金成 本上升 ,杠 杆套
利 价 值下 降。在 9 月 份坚 决降低 信用 债占 比, 是考 虑到信 用利 差下 降至 历史 低位, 同时 在组 合中
增加了 超长 债的 配置 , 以 此来填 补组 合的 风险 部位 , 在10 月份 又全 面减 持了利 率 头寸, 是观 察到
利率债 下行 至低 位, 同时 大宗商 品出 现大 幅度 反弹 。 效果 上在12 月份 本基 金 具有充 足的 流动 性与
低利率 敏感 性, 保证 了组 合在债 灾中 回撤 较小 。
展望 2017 年, 我们 认为 不 确定性 因素 仍然 较大 ,且 不可预 知性 较 2016 年 还有显 著 提升 ,但
是在绝对利率水平上,债 券已经具有相对价值,配 置型需求会不断涌现。故 我们总体认为 2017
年市场将会呈 现出高频 次 宽幅震荡行情 ,债券的 绝 对价值是买入 的契机, 而 利好涌现后 的脉冲式
下行阶段则是 卖出的时 机 。本基金在全 年的操作 中 会延续去年的 做法,时 刻 将风险放置 于最为重
要的位 置, 力争 为投 资人 创造稳 定的 投资 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 鑫元 稳利 基金 份额净 值增 长率 为3.76% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为2.00% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1.经济 环境 和市 场状 况的 重要影 响
预计2017 年经 济增 速为6.5%~6.6%, 主要 基于 以下 因素判 断: (1) 十八 届五 中全会 通过 《中
共中央 关于 制定 国民 经济 和社会 发展 第十 三个 五年 规划的 建议 》 , “ 十 三五 ” 时 期 是全 面建 成小康
社会决 胜阶 段, 到2020 年国 内 生产 总值 和城 乡居 民人 均 收入比 2010 年翻 一番, 按 照此 目标 测算 ,
2015-2020 年年 均 GDP 增 速须维 持在 6.5% 之上; (2 从 2016 年年 底召 开的 中央经 济 工作 会议 精神
上看,继续强 调稳中求 进 的主基调,经 济和社会 稳 定是各项改革 顺利推进 的 基础。当前 经济新常
态特征 更加 明显 , 包 括增 长速度 要从 高速 转向 中高 速, 发 展方 式要 从规 模速 度型转 向质 量效 率型 ,
经济结构调整 要从增量 扩 能为主转向调 整存量、 做 优增量并举, 发展动力 要 从主要依靠 资源和低
成本劳 动力 等要 素投 入转 向创新 驱动 。 相 对于 经济 上的稳 定, 会议 要求2017 年在改 革上 的“ 进”
有更多的进展 ,改革推 动 进度会进一步 加快,因 此 ,我们预计宏 观政策在 经 济层面上更 多体现出
托而不 举的 特征 ,经 济增 速预期 目标 较 2016 年有所 下 调; (3 ) 客观 上,2016 年三 、四 季度 ,经鑫元稳利 2016 年年度报告
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济增长 具备 进入 缓中 趋稳 的态势 。 随 着供 给侧 改革 推进、 大宗 商品 价格 和投 资的回 升,2016 年 下
半年经 济开 始进 入企 稳回 升的态 势, 其中 制造 业 PMI 指数 创下 两年 来的 新高,PPI 当月 同比 也创
下了2012 年以 来的 新高, 经济走 势有 望呈 现前 高后 低, 从 “三 驾马车 ”结 构 上看, 具备 实现6.5%
增速的 基础 。
通胀形 势分 析,2016 年通 胀最为 显著 的特 征,PPI 同比 在 经过 30 多个 月的 持续负增长 调整 之
后, 进入2016 年后 开始 开始 迅 速改 善, 进 入四 季度后 PPI 当 月同 比由 负转 正。 从过 去经 验看,PPI
同比的 快速 上行 后一 般会 将CPI 同 比推 升至 3% 通胀压 力 之上 。 和 过去 3 年 PPI 同比 的快 速上 行不
同的是 ,本 轮 PPI 同 比上 升主要 是由 补库 存周 期和 供给端 调整 双重 挤压 造成 的,过 去 3 轮 更多是
需 求 端推 动。 对于 2017 年PPI 同 比能 否出 现超 预期 回升面 临一 定的 不确 定性 : 一是 深入 推进 “三
去一降一补” ,上游资 源 供给端是否持 续收缩; 二 是美国川普执 行后推进 基 建投资的力 度;三是
地缘政 治风 险推 升原 油价 格是否 超预 期。2017 年食 品价格 同比维 持相 对低 位, 猪 肉价 格处 于历史
中高位置,当 前能繁母 猪 的存栏量处于 历史低位 , 明年补栏动力 较强,市 场 供给会加大 ,猪肉价
格大概 率已 经过 了阶 段性 高点。 非食 品方 面, 伴 随 2016 年 一、 二线 城市 的大幅 上 涨,2017 年房
租面临 一定 的上 涨压 力, 我们预 计 2017 年整 体通 胀 形势平 稳, 全年 CPI 涨幅预 计 2.3%,面 临的
不 确 定性 主要 包括 :一是 PPI 同 比是 否出 现超 预期 上行; 二是 人民 币过 度贬 值带来 的输 入性 通胀
压力。
政策与汇率展 望: (1)财 政政策更积极 和稳定中 性 货币政策,货 币政策重 点 强调“综合运 用
各种货币政策 工具,调 节 好流动性闸门 ,保持流 动 性基本稳定” ,和之前 提 及“保持信 贷规模合
理增长 ”是有 本质 区别 的; (2 ) 金 融和 实体 去杠 杆: 强调要 把防 控金 融风 险放 到更加 重要 的位 置,
下决心 处置 一批 风险 点 , 高杠杆 是金 融风 险的 源头 (泛 金融 面监 管趋 严) ; 实 体方面 , 要在 控制 总
杠杆率 的前 提下 , 把 降低 企业杠 杆率 作为 重中 之重 (债转 股、 破 产清 算和 直 接融资 ) ; (3)房 地 产
政策:一二 线防范房 地产 泡沫,三四 线及以下 城市 重点去库存; (4)汇率 : 美联储加息 进度和 川
普新政 面临 不确 定性 , 但 同时我 国货 币政 策开 始转 向中性 , 预计2017 年 贬值压 力 有所 弱化, 预计
人 民 币兑 美元为 7.1 。
我们维持 2017 年 债市 上有顶 , 下 难低, 市场 波动 将明 显 加大 的判 断: (1 ) 上 有顶指 的是 在宏
观经济 增速 仍处 于“L ”型 横轴, 经济 增长 方式 切换 仍在进 行且 无替 代大 类资 产出现 的情 况下 , 债
券收益率行 至一定高 位时 出现配置价 值; (2)难 低 :中性实际 偏紧的货 币政 策基调下, 金融去 杠
杆将是相当长 时间的市 场 主题,债券中 枢收益率 抬 升是一个比较 确定且漫 长 的过程。机 会主要来
自预期差下 波动性交 易机 会: (1)宏观 政策调整 预 期差,此次 以调整货 币闸 门为主的跨 部门降 杠
杆行动出现 超调的可 能性 较大; (2)经 济层面的 预 期差,监管 超调及降 杠杆 对实体经济 的冲击 会鑫元稳利 2016 年年度报告
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加大阶段性 经济的下 行压 力,迫使调 控政策出 现边 际上的松动; (3)外部 经 济形势不确 定上升 ,
包括政治风险 上升、美 联 储加息预期弱 化等。整 体 的信用风险暴 露有望加 剧 ,配置上更 加注重信
用风险的把 控: (1)目 前 市场对信用 风险所需 利差 补偿预期不 充分; (2) 信 用风险上升 :从政 策
层 面 上, 预计 2017 年信 用 违约事 件继 续呈 现加 速暴 露时期 , 中 央经 济工 作会 议中提 出要 “下决 心
处置一 批风 险点 ”以及 “ 要抓住 处置 僵尸 企业 这个 牛鼻子 ”等。2017 年我 司进 一 步增 强信 用风险
的排除力度和 夯实信用 分 析团队,提升 对发行人 的 信用风险甄别 ,配置上 以 中高等级现 券为主,
同时强 化债 市交 易性 机会 为主和 资产 期限 与产 品期 限相匹 配的 策略 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 基金管理 人 在监察稽核工 作中一方 面 将坚持投资者 利益至上 、 坚持违法违规 零
容忍、 严防 触犯 三条 底线 作为公 司的 最高 经营 宗旨 和全体 员工 的根 本行 为准 则, 为 全面 风险 管理 、
全程风险管理 与全员风 险 管理相关内部 控制管理 规 范的推行提供 相对有利 的 内部控制环 境;另一
方面依据不断 发展变化 的 外部经营环境 、监管环 境 与业务实践对 于公司内 部 控制与风险 管理持续
进行动态的调 整与修正 。 监察稽核工作 致力于保 障 本基金运作合 法合规, 切 实维护基金 份额持有
人利益;致力 于保障各 项 法律法规和内 部管理制 度 贯彻执行,推 动各项内 部 控制与风险 管理机制
的逐步 优化 与完 善, 促进 公司各 项业 务合 法合 规运 作。
本报告期内完 成的监察 稽 核工作主要包 括:一是 密 切关注法律法 规与监管 规 范性文件的更 新
情况,及时进 行内部传 达 以及组织员工 学习理解 ; 二是协调内部 管理制度 体 系的修订和 完善,推
动公司各业务 部门持续 完 善管理制度和 业务流程 建 设,防范日常 运作中发 生 违法违规行 为与风险
事件;三是从 投资决策 、 研究支持、交 易执行、 投 资监督与风险 管理、关 联 交易管理、 公平交易
与异常交易监 控、内幕 交 易防控等各方 面持续加 强 对于投资管理 业务的内 部 控制,保障 基金投资
运作合法合规 ;四是通 过 外部和内部培 训、日常 投 资申报管理、 员工行为 规 范管理等方 式不断强
化员工的合规 意识,规 范 员工行为操守 ,严格防 范 利益冲突;五 是对基金 运 作过程中的 营销与销
售、会计核算 估值、信 息 技术支持等方 面进行内 部 控制与合规管 理;六是 执 行基金运作 过程中的
临时公告、定 期报告、 招 募说明书更新 等相关信 息 披露工作;七 是通过独 立 开展定期或 不定期内
部审计,监督 检查各业 务 条线相关内部 控制措施 设 计的合理性以 及执行的 有 效性,针对 发现的问
题相应 提出 改进 建议 并督 促相关 业务 部门 及时 落实 改进措 施。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司成立估 值委员会 , 并制订有关工 作规则。 成 员包括成员包 括运营分 管 领导、投资分 管
领导、督察长 、监察稽 核 部负责人、研 究部门负 责 人、交易部负 责人、基 金 运营部负责 人等,对鑫元稳利 2016 年年度报告
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公司依法受托 管理资产 的 投资品种估值 政策、估 值 方法和估值模 型进行评 估 、研究、决 策,确定
估值业务的操 作流程和 风 险控制,确保 基金估值 的 公允、合理, 所有相关 成 员均具有丰 富的证券
基金行业从业 经验。本 公 司的基金估值 和会计核 算 由基金运营部 负责实施 , 根据相关的 法律法规
规定、基金合 同的约定 , 制定了内部控 制措施, 对 基金估值和会 计核算的 各 个环节和整 个流程进
行风险控制, 目的是保 证 基金估值和会 计核算的 准 确性。基金运 营部人员 均 具备基金从 业资格和
相关工作经历 。本公司 基 金经理可参与 讨论估值 原 则及方法,但 不参与最 终 估值决策。 参与估值
流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
报告期内,本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债、 资 产支持 证券 和
私募债 券除 外) , 鉴 于其 交 易量和 交易 频率 不足 以提 供持续 的定 价信 息, 根据 《 中国 证券 投资 基金
业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 , 按照中 证指 数有 限
公司所 独立 提供 的债 券估 值结果 确定 公允 价值 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相 关法 律和 基金 合同 以及基 金实 际运 作情 况,2016 年 12 月 26 日本 基金基 金 份额每 10
份 派 发红利 1.50 元。 截止报 告 期末, 根据 本基 金基金 合 同和 相关 法律 法规 的规 定, 本基 金无 应分
配但尚 未实 施的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 , 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 鑫元 稳利 债券型 证券 投资 基金 托管 过程中 , 严 格 遵
守了《证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》 及
其他法律法规 、基金合 同 、托管协议等 的规定, 依 法安全保管了 基金的全 部 资产,对鑫 元稳利债
券型证券投资 基金的投 资 运作进行了全 面的会计 核 算和应有的监 督,对发 现 的问题及时 提出了意
见和建议。同 时,按规 定 如实、独立地 向监管机 构 提交了本基金 运作情况 报 告,没有发 生任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 诚实 信用 、勤 勉尽 责地履 行了 作为 基金 托管 人所应 尽的 义务 。 鑫元稳利 2016 年年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年 度, 中国 光大 银行股 份 有限 公司 依据 《证 券投 资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金 运作 管理 办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、基 金合同、 托管 协议等的规 定,对 基
金管理人鑫元 基金管理 有 限公司的投资 运作、信 息 披露等行为进 行了复核 、 监督,未发 现基金管
理人在投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支 等方面存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为。该 基金在运 作 中遵守了有关 法律法规 的 要求,各重 要方面由
投资管 理人 依据 基金 合同 及实际 运作 情况 进行 处理 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人鑫 元 基金管理有限 公司编制 的 “鑫元稳利债 券
型 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告”进行 了复 核, 认为 报 告中 相关 财务 指标、 净 值 表现、 财务 会计
报告、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21147 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 鑫元稳 利债 券型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的鑫元稳利债券型证券投资基金( 以下简称
“鑫元 稳利 基金 ”) 的财 务 报表, 包括 2016 年 12 月 31 日 的资
产负债 表、2016 年度 的利润 表 和所 有者 权益( 基 金净值)变动 表
以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是鑫元稳利基金的基金管 理人鑫元基
金管理 有限 公司 管理 层的 责任。 这种 责任 包括 :
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称“ 中国
基金业协会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映;
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意鑫元稳利 2016 年年度报告
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见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述鑫元稳利 基金的财务报表在所有重 大方面按照
企业会计准则和在财务报 表附注中所列示的中国证 监会、中国
基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务 操作编制,
公允反 映了 鑫元 稳利 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及
2016 年 度的 经营 成果 和基金 净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
傅琛慧
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路 202 号 普 华永 道中心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 30 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 鑫元 稳利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 36,729.04 102,678.86
结算备 付金
5,771,366.78 34,208,161.50
存出保 证金
77,756.01 9,686.06
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,139,568,901.98 4,614,741,591.67
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,139,568,901.98 4,614,741,591.67
资产支 持证 券投 资
- - 鑫元稳利 2016 年年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 239,952,399.50 -
应收证 券清 算款
4,378,598.98 1,781,520.47
应收利 息 7.4.7.5 64,546,014.43 101,102,365.92
应收股 利
- -
应收申 购款
6,677.20 149,540.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,454,338,443.92 4,752,095,544.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
79,199,208.00 663,294,841.50
应付证 券清 算款
- 76,842.30
应付赎 回款
4,401,947.95 943,690.01
应付管 理人 报酬
1,862,583.93 2,039,945.49
应付托 管费
620,861.35 679,981.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 79,704.41 235,256.85
应交税 费
- -
应付利 息
2,288.04 26,968.62
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 174,862.54 314,124.29
负债合 计
86,341,456.22 667,611,650.93
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 3,210,877,497.15 3,533,089,770.67
未分配 利润 7.4.7.10 157,119,490.55 551,394,123.15
所有者 权益 合计
3,367,996,987.70 4,084,483,893.82
负债和 所有 者权 益总 计
3,454,338,443.92 4,752,095,544.75
注: 1. 报告 截止 日2016 年12 月31 日, 基金 份额 净值 1.049 元, 基 金份 额总额 3,210,877,497.15
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 鑫元 稳利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
单位: 人民 币元 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 21 页 共 59 页
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
156,372,839.81 361,923,843.63
1.利息 收入
212,650,463.80 220,349,601.51
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 801,488.83 664,786.82
债券利 息收 入
206,878,422.18 218,780,407.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,970,552.79 904,407.10
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益( 损失 以“- ” 填列)
90,705,234.91 14,393,105.34
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 90,705,234.91 14,393,105.34
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17 -149,037,294.22 126,467,902.39
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 2,054,435.32 713,234.39
减:二、费用
40,707,860.61 41,473,783.27
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,468,877.41 19,893,553.48
2.托 管费 7.4.10.2.2 6,822,959.16 6,631,184.52
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4. 交易 费用 7.4.7.19 57,236.02 35,415.63
5. 利息 支出
12,996,388.02 14,563,979.64
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
12,996,388.02 14,563,979.64
6. 其他 费用 7.4.7.20 362,400.00 349,650.00
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
115,664,979.20 320,450,060.36
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号 填
列)
115,664,979.20 320,450,060.36
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 鑫元 稳利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元 鑫元稳利 2016 年年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基
金净值 )
3,533,089,770.67 551,394,123.15 4,084,483,893.82
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数(本期 利
润)
- 115,664,979.20 115,664,979.20
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-322,212,273.52 36,104,800.82 -286,107,472.70
其中:1.基金 申购 款 2,370,167,093.46 476,990,329.15 2,847,157,422.61
2.基 金赎 回款 -2,692,379,366.98 -440,885,528.33 -3,133,264,895.31
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -546,044,412.62 -546,044,412.62
五、期末所有者权益( 基
金净值 )
3,210,877,497.15 157,119,490.55 3,367,996,987.70
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基
金净值 )
2,407,869,220.32 113,914,598.67 2,521,783,818.99
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数(本期 利
润)
- 320,450,060.36 320,450,060.36
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
1,125,220,550.35 117,029,464.12 1,242,250,014.47
其中:1.基金 申购 款 1,965,472,043.57 231,518,599.69 2,196,990,643.26
2.基 金赎 回款 -840,251,493.22 -114,489,135.57 -954,740,628.79
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益( 基
金净值 )
3,533,089,770.67 551,394,123.15 4,084,483,893.82
鑫元稳利 2016 年年度报告
第 23 页 共 59 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 张 乐赛______
______ 陈宇______
____ 包颖____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
鑫元稳利债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中 国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第488 号 《关 于核 准鑫元 稳利 债券 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
核准,由鑫元 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鑫元稳利 债券型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定,首次设 立募集不
包括认购资金利 息共募 集 500,638,467.93 元,业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永道 中天 验字(2014) 第334 号 验资 报告 予以 验证 。 经向 中国 证监 会 备案 , 《鑫元 稳利 债券 型证
券投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 12 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
500,648,506.24 份, 其 中认 购 资金 利息 折合 10,038.31 份基 金份 额。 本基 金的基 金 管理 人为 鑫元
基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国光 大银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鑫 元 稳利债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定,本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 固 定收益类金融 工具,包 括 国内依法发 行上市的
国 债、 金融 债、 央行 票据、 企业 债、 公司 债、 中 期票 据、 地方 政府 债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、
可分离交易可 转债的纯 债 部分、短期融 资券、资 产 支持证券、债 券回购、 同 业存款、通 知存款、
银行存款等固 定收益类 金 融工具以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他固定收 益类金融
工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 本基金不 参与 买入股票和 权证。本 基金 投资于债券 资产的
比例不低于基 金资产 的 80% ,现金及到期 日在一年 以 内的政府债券 占基金资 产 净值的比例不 低于
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 全债 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人鑫 元基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 30 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 -基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBR L 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会 ”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《鑫 元稳 利债 券 型证 券投 资基 金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允鑫元稳利 2016 年年度报告
第 24 页 共 59 页
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 基金 2016 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求, 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时, 按公 允价 值在 资产负 债 表内 确认 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 25 页 共 59 页
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该金 融资 产已 转移 , 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:
(1)存在 活跃 市场 的金 融工具 按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 , 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化, 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 26 页 共 59 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于红利 发放 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组鑫元稳利 2016 年年度报告
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成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分 的 经营 成果, 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩;(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下:
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、可交换 债 券、资产支 持
证券和 私募 债券 除外), 按 照中证 指数 有限 公司 根据 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 28 页 共 59 页
(1) 于2016 年5 月1 日前, 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自2016 年5 月 1 日 起, 金融 业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税,
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 债 券的差价收入 ,债券的 利 息收入及其他 收
入,暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 36,729.04 102,678.86
定期存 款 - -
其 中 :存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计: 36,729.04 102,678.86
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 758,332,943.27 743,570,901.98 -14,762,041.29
银行间 市场 2,376,925,057.85 2,395,998,000.00 19,072,942.15
合计 3,135,258,001.12 3,139,568,901.98 4,310,900.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,135,258,001.12 3,139,568,901.98 4,310,900.86
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 29 页 共 59 页
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 809,911,267.39 832,619,991.67 22,708,724.28
银行间 市场 3,651,482,129.20 3,782,121,600.00 130,639,470.80
合计 4,461,393,396.59 4,614,741,591.67 153,348,195.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,461,393,396.59 4,614,741,591.67 153,348,195.08
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交 易所 239,952,399.50 -
买入返 售证 券_ 银 行间 - -
合计 239,952,399.50 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交 易所
- -
买入返 售证 券_ 银行间
- -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无 。
7.4.7.5 应收 利息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 30 页 共 59 页
应收活 期存 款利 息 22,155.70 819.07
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,597.10 15,393.70
应收债 券利 息 63,673,301.94 101,085,347.57
应收买 入返 售证 券利 息 847,624.60 -
应收申 购款 利息 300.09 801.18
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 35.00 4.40
合计 64,546,014.43 101,102,365.92
7.4.7.6 其他 资产
注:无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 49,822.76 217,446.57
银行间 市场 应付 交易 费用 29,881.65 17,810.28
合计 79,704.41 235,256.85
7.4.7.8 其他 负债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 9,862.54 1,124.29
预提费 用 165,000.00 313,000.00
合计 174,862.54 314,124.29
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 3,533,089,770.67 3,533,089,770.67
本期申 购 2,370,167,093.46 2,370,167,093.46 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 31 页 共 59 页
本期赎 回(以 “-”号 填列) -2,692,379,366.98 -2,692,379,366.98
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回(以 “-”号 填列) - -
本期末 3,210,877,497.15 3,210,877,497.15
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 347,980,552.21 203,413,570.94 551,394,123.15
本期利 润 264,702,273.42 -149,037,294.22 115,664,979.20
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
79,192,802.85 -43,088,002.03 36,104,800.82
其中: 基金 申购 款 427,794,522.78 49,195,806.37 476,990,329.15
基金赎 回款 -348,601,719.93 -92,283,808.40 -440,885,528.33
本期已 分配 利润 -546,044,412.62 - -546,044,412.62
本期末 145,831,215.86 11,288,274.69 157,119,490.55
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 349,848.82 98,118.86
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 408,272.43 518,171.68
其他 43,367.58 48,496.28
合计 801,488.83 664,786.82
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
注:无 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 32 页 共 59 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 ( 、债
转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入
90,705,234.91 14,393,105.34
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 90,705,234.91 14,393,105.34
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券( 、 债 转股 及债券 到 期兑
付)成 交总 额
5,275,821,835.00 2,623,815,212.99
减:卖 出债 券( 、债转 股及 债 券到
期兑付 )成 本总 额
5,078,607,872.24 2,545,288,980.52
减:应 收利 息总 额 106,508,727.85 64,133,127.13
买卖债 券差 价收 入 90,705,234.91 14,393,105.34
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注:无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注:无 。
7.4.7.16 股利 收益
注:无 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -149,037,294.22 126,467,902.39 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 33 页 共 59 页
——股票 投资 - -
——债券 投资 -149,037,294.22 126,467,902.39
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -149,037,294.22 126,467,902.39
7.4.7.18 其他 收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,054,412.48 713,234.39
基金转 换费 收入 22.84 -
合计 2,054,435.32 713,234.39
注:1. 本基 金的 赎回 费率为 赎 回金 额的 0.3% , 不低于 赎 回费 总额的 25% 归入 基金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基 金的赎 回费 不低 于
25%归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交易 费用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 19,023.52 4,040.63
银行间 市场 交易 费用 38,212.50 31,375.00
合计
57,236.02 35,415.63
7.4.7.20 其他 费用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 85,000.00 73,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 34 页 共 59 页
上清所 查询 服务 费 1,400.00 650.00
债券账 户服 务费 36,000.00 36,000.00
合计 362,400.00 349,650.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日 颁布 《关于 明 确金 融 房地 产开 发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号),要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为,
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以 后, 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应
税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税人 , 按 照现 行 规定 缴纳 增值 税。 对资 管 产品在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鑫元基 金管 理有 限公 司(“鑫元基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光大银行股份有限公司(“ 光大银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
南京银 行股 份有 限公 司(“南京银 行”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
南京高 科股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
鑫沅资 产管 理有 限公 司(“鑫沅资 产”) 基金管 理人 子公 司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注:无 。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 35 页 共 59 页
7.4.10.1.2 债券 交易
注:无 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:无 。
7.4.10.1.4 权证 交易
注:无 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
20,468,877.41 19,893,553.48
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
528,572.75 196,108.88
注:支付基金 管理人鑫 元 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60%的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
6,822,959.16 6,631,184.52
注:支付基金 托管人光 大 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当 年天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注:无 。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 36 页 共 59 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位: 人民 币元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
光大银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
光大银行 - - - - 102,000,000.00 29,006.62
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无 。
7.4.10.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银行 36,729.04 349,848.82 102,678.86 98,118.86
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 光大 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:无 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 37 页 共 59 页
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年12
月 26 日
- 2016 年
12 月26
日
1.5000 545,846,462.69 197,949.93 546,044,412.62
合
计
- - 1.5000 545,846,462.69 197,949.93 546,044,412.62
7.4.12 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:无 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年12 月31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额79,199,208.00 元 ,于 2017 年 1 月 3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融 工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金, 投 资于各类具有 良好流动 性 的金融工具, 属于证券 投 资基金中的较 低
风险品种。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是实现 “ 在严格控制 风险和保
证适当流动性 的前提下 , 通过积极主动 的投资管 理 ,力争取得超 越基金业 绩 比较基准的 收益,为
投资者 创造 稳定 的投 资收 益”的 投资 目标 。
本基金的基金 管理人实 行 全员风险管理 ,风险管 理 是公司所有部 门、全体 员 工的应尽职责 。
公司建立董事 会、经营 管 理层、独立风 险管理部 门 、业务部门四 级风险管 理 组织架构, 并分别明
确风险管理职 能与责任 。 董事会对公司 的风险管 理 负有最终责任 ,董事会 下 设风险控制 与合规审鑫元稳利 2016 年年度报告
第 38 页 共 59 页
计委员会,负 责研究、 确 定公司风险管 理理念, 指 导公司风险管 理体系的 建 设;经营管 理层负责
组织、部署风 险管理工 作 ,经营管理层 设风险控 制 委员会,负责 确定风险 管 理理念、原 则、目标
和方法,促进 风险管理 环 境、文化的形 成,组织 风 险管理体系建 设,审议 风 险管理制度 和流程,
审议重大风险 事件;监 察 稽核部作为独 立风险管 理 部门负责协同 相关业务 部 门落实投资 风险、操
作风险、合规 风险、道 德 风险等各类风 险的控制 和 管理,督促、 检查各业 务 部门、各业 务环节的
风险管理工作 ;各业务 部 门负责根据职 能分工贯 彻 落实风险管理 程序,执 行 风险管理措 施。根据
风险管理工作 要求,各 业 务部门健全完 善规章制 度 和操作流程, 严格遵守 风 险管理制度 、流程和
限额,严格执 行从风险 识 别、风险测量 、风险控 制 、风险评价到 风险报告 的 风险管理程 序,对本
部门发生风险 事件承担 直 接责任,及时 、准确、 全 面、客观地将 本部门及 本 部门发现的 风险信息
向风险 管理 部门 报告 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行光大银行, 定期存款 存 放在信誉良好 的商业银 行 ,因而与此 类银行存
款相关的信用 风险不重 大 。本基金在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交
易对手完成证 券交收和 款 项清算,违约 风险可能 性 很小;在银行 间同业市 场 进行交易前 均对交易
对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
100,235,000.00 100,472,000.00
A-1 以下
- 0.00
未评级
528,620,000.00 651,463,000.00
合计
628,855,000.00 751,935,000.00
注:未 评级 债券 为超 级短 期融资 券和 政策 性金 融债 。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 39 页 共 59 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
283,653,140.00 462,219,000.00
AAA 以下
2,097,158,761.98 3,400,587,591.67
未评级
129,902,000.00 0.00
合计
2,510,713,901.98 3,862,806,591.67
注:未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 , 其余 亦可 在证 券交 易所 上市交 易, 因此 除附 注7.4.12 中列 示的 部分 基
金资产流通暂 时受限制 不 能自由转让的 情况外, 其 余均能根据本 基金的基 金 管理人投资 意图,以
合理的 价格 适时 变现 。 此 外, 本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ,
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于 2016 年12 月31 日, 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有79,199,208.00 元 将在 一 个月 以内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外,本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ,可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ,因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 40 页 共 59 页
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
36,729.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,729.04
结
算
备
付
金
5,771,366.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,771,366.78
存
出
保
证
金
77,756.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,756.01
交 150,296,000.0 60,212,000.01,167,600,044.1,633,524,857. 127,936,000. 0.00 3,139,568,901.鑫元稳利 2016 年年度报告
第 41 页 共 59 页
易
性
金
融
资
产
0 0 58 40 00 98
买
入
返
售
金
融
资
产
220,002,200.0
0
19,950,199.5
0
0.00 0.00 0.00 0.00 239,952,399.50
应
收
证
券
清
算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,378,598.98 4,378,598.98
应
收
利
息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,546,014.4
3
64,546,014.43
应
收
申
购
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,677.20 6,677.20
资
产
总
计
376,184,051.8
3
80,162,199.5
0
1,167,600,044.
58
1,633,524,857.
40
127,936,000.
00
68,931,290.6
1
3,454,338,443.
92
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
79,199,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,199,208.00 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 42 页 共 59 页
应
付
赎
回
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,401,947.95 4,401,947.95
应
付
管
理
人
报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,862,583.93 1,862,583.93
应
付
托
管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620,861.35 620,861.35
应
付
交
易
费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,704.41 79,704.41
应
付
利
息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,288.04 2,288.04
应
付
利
润
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,862.54 174,862.54
负
债
总
计
79,199,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,142,248.22 86,341,456.22
利
率
敏
感
度
缺
口
296,984,843.8
3
80,162,199.5
0
1,167,600,044.
58
1,633,524,857.
40
127,936,000.
00
61,789,042.3
9
3,367,996,987.
70
上
年
度
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 43 页 共 59 页
末
201
5 年
12
月
31
日
资
产
银
行
存
款
102,678.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,678.86
结
算
备
付
金
34,208,161.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,208,161.50
存
出
保
证
金
9,686.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,686.06
交
易
性
金
融
资
产
0.00 201,066,000.
00
748,816,136.98 3,113,968,269.
69
550,891,185.
00
0.00 4,614,741,591.
67
应
收
证
券
清
算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,781,520.47 1,781,520.47
应
收
利
息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,102,365.
92
101,102,365.92
应
收
申
购
1,021.28 0.00 0.00 0.00 0.00 148,518.99 149,540.27 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 44 页 共 59 页
款
资
产
总
计
34,321,547.70 201,066,000.
00
748,816,136.98 3,113,968,269.
69
550,891,185.
00
103,032,405.
38
4,752,095,544.
75
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
663,294,841.5
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663,294,841.50
应
付
证
券
清
算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,842.30 76,842.30
应
付
赎
回
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943,690.01 943,690.01
应
付
管
理
人
报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,039,945.49 2,039,945.49
应
付
托
管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,981.87 679,981.87
应
付
交
易
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,256.85 235,256.85 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 45 页 共 59 页
用
应
付
利
息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,968.62 26,968.62
其
他
负
债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314,124.29 314,124.29
负
债
总
计
663,294,841.5
0
0.00 0.00 0.00 0.00 4,316,809.43 667,611,650.93
利
率
敏
感
度
缺
口
-628,973,293.
80
201,066,000.
00
748,816,136.98 3,113,968,269.
69
550,891,185.
00
98,715,595.9
5
4,084,483,893.
82
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年12 月31 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
市场利率下降 25 个
基点
12,348,511.42 27,113,306.91
市场利率上升 25 个
基点
-12,212,319.57 -26,964,610.19
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以鑫元稳利 2016 年年度报告
第 46 页 共 59 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 所面临的其他 价格风险 主 要系市场价 格风险。
市场价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险 。 本 基金 主要 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具,
且本期 期末 未持 有股 票, 因此无 重大 市场 价格 风险 (2015 年 12 月31 日 :同) 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入 值。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 3,124,518,765.00 元,属于第三层次的余额为
15,050,136.98 元(2015 年12 月31 日: 无第 一层 次余额 , 第 二层 次4,599,691,454.69 元, 第三
层次15,050,136.98 元) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的债 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等情 况, 本基 金不 会于 停牌日 至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相 关债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关债 券公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
于本期 末, 本基 金持 有公 允 价值归 属于 第三 层次 的金 融工具 的余 额 为15,050,136.98 元(2015
年12 月 31 日:15,050,136.98 元)。 本基 金本 期净 转入第 三层 次的 金额 为零 元, 计 入损 益的 第三
层次金 融工 具公 允价 值变 动为零 元 (2015 年度 :同)。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31
日:同)。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 47 页 共 59 页
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公 允价 值外 ,截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产 的比 例
(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,139,568,901.98 90.89
其中: 债券 3,139,568,901.98 90.89
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 239,952,399.50 6.95
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,808,095.82 0.17
7 其他各 项资 产 69,009,046.62 2.00
8 合计 3,454,338,443.92 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:本 基金 报告 期末 未持 有股票 。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 报告 期末 未持 有沪 港通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注:本 基金 报告 期末 未持 有股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 报告 期期 末未 持有股 票。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 48 页 共 59 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 报告 期期 末未 持有股 票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注:本 基金 报告 期期 末未 持有股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 289,722,000.00 8.60
其中: 政策 性金 融债 289,722,000.00 8.60
4 企业债 券 1,103,879,665.00 32.78
5 企业短 期融 资券 469,035,000.00 13.93
6 中期票 据 1,261,882,100.00 37.47
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 15,050,136.98 0.45
10 合计 3,139,568,901.98 93.22
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量(张 ) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 1282524 12 金光 MTN1 1,200,000 120,924,000.00 3.59
2 160304 16 进出 04 1,100,000 109,835,000.00 3.26
3 136643 16 华宇 02 1,100,000 108,405,000.00 3.22
4 112287 15 海投 债 849,960 85,531,474.80 2.54
5 011698527 16 冀中 能源
SCP003
800,000 79,896,000.00 2.37
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
8.8 报告 期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 49 页 共 59 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期是否 出现 被监管 部门 立案调 查, 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
注:本基金投 资的前十 名 证券的发行主 体本期未 出 现被监管部门 立案调查 , 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.11.2
基金 投资 的前十 名股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
无。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 77,756.01
2 应收证 券清 算款 4,378,598.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 64,546,014.43
5 应收申 购款 6,677.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 69,009,046.62
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 50 页 共 59 页
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 报告 期末 未持 有股票 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
截止报 告期 末, 本基 金持 有扬州 鼎兴 开发 建设 有限 公司2013 年 第二 期中 小企业 私 募债 券, 持
有数量 为150,000 张 ,剩余 期 限为 0.3082 年, 收益率 ( 票面 利率 )为 10% 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
(户)
户均 持有 的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,466 2,190,230.22 3,174,042,499.04 98.85% 36,834,998.11 1.15%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
88,236.64 0.0027%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年6 月12 日 )基 金份 额总 额
500,648,506.24 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 51 页 共 59 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,533,089,770.67
本报告 期基 金总 申购 份额 2,370,167,093.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,692,379,366.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,210,877,497.15
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理 人:
本 报 告期 内, 基 金管 理人于 2016 年4 月16 日发 布了《鑫 元基 金管 理有 限公司 关 于基 金行 业
高级管 理人 员变 更公 告》 。2016 年4 月15 日 起, 原总经 理 李湧 先生 因个 人原 因辞 去 公司 总经 理职
务,并 由董 事长 束行 农先 生代为 履行 其总 经理 职务 。
本 报 告期 内, 基 金管 理人于 2016 年5 月20 日发 布了《鑫 元基 金管 理有 限公司 关 于聘 任基 金
行业高 级 管理 人员 的公 告》 。2016 年5 月19 日 起, 聘任李 雁女 士担 任公 司副 总经理 一职 。
本报告 期内 ,基 金管 理人 于 2016 年 7 月 8 日 发布了 《 鑫元 基金 管理 有限 公司 关 于基 金行业
高级管 理人 员变 更公告 》。 2016 年7 月7 日起 , 原 常 务副总 经理 张乐 赛先 生转 任公司 总经 理一 职,
董事长 束行 农先 生不 再代 为履行 公司 总经 理职 务。
2、基 金托 管人 :本 报告 期 内,本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内, 本基 金未 发 生对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响的 涉 及
基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付会 计师 事务 所的 审计 费用是 人民 币85,000.00 元 , 本 基金自成
立 以 来对 期进 行审 计的 均为 普 华永 道中 天会 计师 事务 所,未曾 改其 他会 计师事 务 所。 目 前的 审计鑫元稳利 2016 年年度报告
第 52 页 共 59 页
机构已 为本 基金 提供 审计 服务的 年限 为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告期 内, 基 金管 理人及 其 高级 管理 人员 未受 到有 权 机关 调查、司法 纪检部 门 采取 强制 措
施 、被 移送 司法 机关 或追 究刑事 责任 、中 国证 监会 稽查、 中国 证监 会行 政处 罚、证 券市 场禁 入 、
认定为 不适 当人 选、 被其 他行政 管理 部门 处罚 及证 券交易 所公 开谴 责的 情形 。 本报 告期 内, 基 金
管理人收 到中 国证监 会上 海监管局 对公 司进行 常规 全面现场 检查 后出具 的责 令改正的 行政 监管
措 施 决定 书,以及 对公 司时 任 总经 理的 警示 函。基金 管 理人 高度 重视 相关 整改 意 见,及时 有针对
性 地 制订 并执 行相 应改 进措 施,进一 步提 升公 司内部 控 制成 效, 已 完成 相关整 改 工作 并通 过现 场
检查验 收。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的部 门及 其高级 管理 人员 未受 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 - - 109,619.50 20.77% -
中信证券 2 - - 112,641.53 21.34% -
方正证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - 192,683.51 36.51% -
银河证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - 112,870.40 21.38% -
注 :( 1 )交 易单 元的 主要 选择标 准:
1) 财务 状况 良好 ,经 营行为 规 范;
2) 内部 管理 规范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 , 具 备投资 运作 所需 的高 效、 安全的 通讯 条件 , 交
易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ;
3)具 备研 究实 力, 能及 时 提供高 质量 的研 究服 务;
4) 收取 的交 易佣 金费 率合理 。
(2)交 易单 元的 选择 程序:
1) 投资 研究 部根 据选 择标准 选 取合 作券 商, 发起 签署 研 究服 务协 议;
鑫元稳利 2016 年年度报告
第 53 页 共 59 页
2) 交 易部 发起 与合 作券 商 签订交 易单 元租 用协 议, 办理交 易单 元的 相关 开通 手续, 调整 相关 系统
参数, 基金 运营 部及 时通 知托管 人。
(3) 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况:
新增交 易单 元: 安信 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 - - 10,961,950,000.00 21.29% - -
中信证券 287,706,617.32 20.76% 10,978,400,000.00 21.32% - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 705,527,124.89 50.92% 18,565,291,000.00 36.05% - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 392,318,433.21 28.31% 10,990,900,000.00 21.34% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
鑫元基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 4 日指 数熔 断调 整 旗下部
分基金 开放 时间 的临 时公 告
公司网 站
2016 年 1 月 4 日
2
鑫元基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 7 日指 数熔 断调 整 旗下部
分基金 开放 时间 的临 时公 告
公司网 站
2016 年 1 月 7 日
3 公募基 金2015 年第4 季度报 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 1 月 22 日
4
鑫 元稳 利债券 型证 券投资基 金更
新招募 说明 书(2016 年第1 号)
公司网 站
2016 年 1 月 26 日
5 鑫 元稳 利债券 型证 券投资基 金更 公 司 网站、 中国 证券 2016 年 1 月 26 日 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 54 页 共 59 页
新招募 说明 书摘 要(2016 年第 1
号)
报、 上 海证 券报、 证
券时报
6
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 平安 银行股份 有限
公 司为 基金销 售机 构并开通 基金
转换、 定期 定额 投资 业务 的公告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 2 月 2 日
7
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报 2016 年 3 月 1 日
8
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 厦门 银行股份 有限
公 司为 基金销 售机 构并开通 基金
转换、 定期 定额 投资 业务 的公告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报
2016 年 3 月 24 日
9
公募基 金 2015 年年度 报 告及摘
要
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 3 月 25 日
10
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 参与 张家港农 村商
业 银行 股份有 限公 司费率优 惠方
案的公 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报
2016 年 4 月 7 日
11
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 聘任
基金行 业高 级管 理人 员的 公告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 4 月 9 日
12
鑫 元基 金管理 有限 公司高级 管理
人员变 更公 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 4 月 16 日
13 公募基 金2016 年第1 季度报 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 4 月 21 日 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 55 页 共 59 页
14
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 停牌变更 估值
方法的 提示 性公 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 5 月 6 日
15
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 5 月 9 日
16
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 参与 上海好买 基金
销 售有 限公司 费率 优惠方案 的公
告
公 司 网站、 上海 证券
报 、 中国 证券报 、证
券时报
2016 年 5 月 10 日
17
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 浦东发展 银行
股 份有 限公司 为基 金销售机 构并
开 通基 金转换 、定 期定额投 资业
务的公 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报
2016 年 5 月 16 日
18
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 聘任
基金行 业高 级管 理人 员的 公告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 5 月 20 日
19
鑫 元基 金管理 有限 公司及鑫 沅资
产 管理 有限公 司关 于办公地 址变
更的公 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 6 月 6 日
20
鑫元 基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 晋商 银行股份 有限
公 司为 基金销 售机 构并开通 基金
转换、 定期 定额 投资 业务 的公告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报
2016 年 6 月 29 日
21
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 基金
行业高 级管 理人 员变 更公 告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 7 月 8 日
22 公募基 金2016 年第2 季度报 告 公 司 网站、 上海 证券 2016 年 7 月 19 日 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 56 页 共 59 页
报、 中 国证 券报、 证
券时报
23
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务及领 薪情
况变更 的公 告
公 司 网站、 上海 证券
报 、中 国 证 券报、 证
券时报 2016 年 7 月 21 日
24
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 珠海 盈米财富 管理
有 限公 司基金 转换 申购补差 费率
优惠方 案的 公告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 7 月 29 日
25
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 基煜基金 销售
有 限公 司为基 金销 售机构并 开通
基金转 换业 务的 公告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 8 月 3 日
26
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 上海 联泰资产 理有
限公司 费率 优惠 方案 的公 告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、证
券时报 2016 年 8 月 19 日
27
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 万得投资 顾问
有 限公 司为基 金销 售机构开 通基
金 转换 、定期 定额 投资业务 并参
与费率 优惠 活动 的公 告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 8 月 24 日
28
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 汇成基金 销售
有 限公 司为基 金销 售机构开 通基
金 转换 、定期 定额 投资业务 并开
展费率 优惠 活动 的公 告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 8 月 24 日
29
鑫元基 金管 理有 限公 司基 金2016
年半年 度报 告及 摘要
公司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报 2016 年 8 月 25 日 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 57 页 共 59 页
30
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 深圳 前海微众 银行
股 份有 限公司 为基 金销售机 构并
参与费 率优 惠活 动的 公告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 8 月 31 日
31
关 于鑫 元基金 管理 有限公司 微信
网 上直 销系统 端口 上线及实 施费
率优惠 活动 的公 告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报 2016 年 9 月 10 日
32
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 修改
鑫 元稳 利债券 型基 金赎回费 率的
公告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 9 月 29 日
33
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 诺亚 正行(上 海)
基 金销 售投资 顾问 有限公司 费率
优惠方 案的 公告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报
2016 年 10 月 12 日
34
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 久富财富 管理
有限公 司为 基金 销售 机构 的公告
公 司 网站、 上海 证券
报、 中 国证 券报、 证
券时报 2016 年 10 月 17 日
35
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金投 资资产 支持 证券方案 的公
告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报 2016 年 10 月 18 日
36 公募基 金2016 年第3 季度报 告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报 2016 年 10 月 25 日
37
鑫 元稳 利债券 型证 券投资基 金分
红公告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报 2016 年 12 月 15 日
38
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 华信证券 有限
责 任公 司为基 金销 售机构并 开展
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报 2016 年 12 月 16 日 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 58 页 共 59 页
费率优 惠活 动的 公告
39
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 江苏 汇林保大 基金
销 售有 限公司 为基 金销售机 构的
公告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 12 月 22 日
40
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 南京 苏宁基金 销售
有 限公 司为基 金销 售机构开 通基
金 转换 并开展 费率 优惠活动 的公
告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 12 月 26 日
41
鑫 元基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 张家 港农村商 业银
行 股份 有限公 司费 率优惠方 案的
公告
公 司 网站、 中国 证券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2016 年 12 月 28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 鑫元 稳 利债券 型证 券投 资基 金设 立的文 件;
2、 《鑫 元稳 利债 券型 证券 投资基金 基金 合同 》 ;
3、 《鑫 元稳 利债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ;
4、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照;
5、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。
12.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鑫元基金管理有限公司 鑫元稳利 2016 年年度报告
第 59 页 共 59 页
2017 年3 月31 日