鑫元安鑫宝货币市场基金2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1月1日起至 12月 31日止。
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 44
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 44
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 46
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 46 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 51
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鑫元安鑫宝货币市场基金
基金简称 鑫元安鑫宝
基金主代码 001526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 26日
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 843,812,563.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
下属分级基金的交易代码： 001526 001527
报告期末下属分级基金的份额总额 0.00份 843,812,563.55份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的
收益。
投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和
定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久
期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风
险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
注：截止报告期末，本基金仅开放 B 类基金份额相关业务，A 类基金份额尚未开放。故本报告中
相关数据仅涉及 B类基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鑫元基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李晓燕 吴琪君
联系电话 021-20892000转 95395
电子邮箱 service@xyamc.com wuqijun@hfbank.com.cn
客户服务电话
4006066188 95395
传真 021-20892111 021-38966338
注册地址 上海市浦东新区富城路99号
震旦国际大楼31 楼
山东省烟台市芝罘区南大街248
号
办公地址 上海市静安区中山北路 909 上海市浦东新区源深路 419 号鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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号12层 国际华城 710 室
邮政编码 200070 200135
法定代表人 束行农 蔡国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyamc.com
基金年度报告备置地点 上海市静安区中山北路909号12层 鑫
元基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11楼
注册登记机构 鑫元基金管理有限公司 上海市静安区中山北路909号12层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标 2016年
2015年6月26日(基金合
同生效日)-2015年 12 月
31 日
2014年
鑫元安
鑫宝A
鑫元安鑫宝 B 鑫元安
鑫宝 A
鑫元安鑫宝 B 鑫元安
鑫宝 A
鑫元安
鑫宝B
本期已实现收益 - 13,623,032.11 - 4,254,969.02 - -
本期利润 - 13,623,032.11 - 4,254,969.02 - -
本期净值收益率 - 2.6852% - 1.6408% - -
3.1.2 期末数据和
指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末基金资产净
值
- 843,812,563.55 - 341,858,500.98 - -
期末基金份额净
值
1 - -
3.1.3 累计期末指
标
2016年末
2015年末 2014年末
累计净值收益率 - 4.3700% - 1.6408% - - 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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注：1、本基金利润分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元安鑫宝 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去一年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
自基金合同
生效起至今
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
鑫元安鑫宝 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6132% 0.0028% 0.0880% 0.0000% 0.5252% 0.0028%
过去六个月 1.3146% 0.0058% 0.1760% 0.0000% 1.1386% 0.0058%
过去一年 2.6852% 0.0048% 0.3500% 0.0000% 2.3352% 0.0048%
自基金合同
生效起至今
4.3700% 0.0045% 0.5312% 0.0000% 3.8388% 0.0045%
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为2015年6月 26日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为 6个月，
建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年的本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
鑫元安鑫宝 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 13,623,032.11 - - 13,623,032.11
2015 4,254,969.02 - - 4,254,969.02
合计 17,878,001.13 - - 17,878,001.13
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准
于2013 年8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资
本金 2 亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资
产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。
截至 2016 年 12月 31日，公司旗下管理 16 只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元一
年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、
鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券
型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金） 、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收
益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、
鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基
金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
颜昕
鑫元安鑫
宝货币市
场基金、
鑫元货币
市场基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
合丰纯债
债券型证
券投资基
金、鑫元
兴利债券
型证券投
资基金、
鑫元汇利
2015 年 6 月
26日
- 7 年
学历：国际审计专
业，学士。相关业
务资格：证券投资
基金从业资格。从
业经历：2009 年 8
月，任职于南京银
行股份有限公司，
担任交易员。2013
年 9 月加入鑫元基
金担任交易员，
2014年2月至8月，
担任鑫元基金交易
室主管，2014 年 9
月起担任鑫元货币
市场基金的基金经
理助理，2015 年 6
月26日起担任鑫元
安鑫宝货币市场基鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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债券型证
券投资基
金、鑫元
双债增强
债券型证
券投资基
金、鑫元
裕利债券
型证券投
资基金、
鑫元得利
债券型证
券投资基
金、鑫元
聚利债券
型证券投
资基金、
鑫元招利
债券型证
券投资基
金的基金
经理； 基
金投资决
策委员会
委员
金的基金经理，
2015年7月15日起
担任鑫元货币市场
基金的基金经理，
2016年1月13日起
担任鑫元兴利债券
型证券投资基金的
基金经理，2016 年
3月2日起担任鑫元
合享分级债券型证
券投资基金、鑫元
合丰分级债券型证
券投资基金（现鑫
元合丰纯债债券型
证券投资基金）的
基金经理，2016 年
3月9日起担任鑫元
汇利债券型证券投
资基金的基金经
理，2016 年 6 月 3
日起担任鑫元双债
增强债券型证券投
资基金的基金经
理，2016年 7月13
日起担任鑫元裕利
债券型证券投资基
金的基金经理，
2016年8月17日起
担任鑫元得利债券
型证券投资基金的
基金经理，2016 年
10月27日起担任鑫
元聚利债券型证券
投资基金的基金经
理，2016 年 12 月
22 日起担任鑫元招
利债券型证券投资
基金的基金经理；
同时兼任基金投资
决策委员会委员。
张明凯
鑫元一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、鑫元
2015 年 6 月
26日
- 8 年
学历：数量经济学
专业，经济学硕士。
相关业务资格：证
券投资基金从业资
格。 从业经历： 2008鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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稳利债券
型证券投
资基金、
鑫元鸿利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
半年定期
开放债券
型证券投
资基金、
鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金、
鑫元安鑫
宝货币市
场基金、
鑫元鑫新
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金、
鑫元双债
增强债券
型证券投
资基金的
基金经
理；基金
投资决策
委员会委
员
年 7 月至 2013 年 8
月，任职于南京银
行股份有限公司，
担任资深信用研究
员，精通信用债的
行情与风险研判，
参与创立了南京银
行内部债券信用风
险控制体系，对债
券市场行情具有较
为精准的研判能
力。2013 年 8 月加
入鑫元基金管理有
限公司，任投资研
究部信用研究员。
2013 年 12 月 30 日
至2016年3月2日
担任鑫元货币市场
基金基金经理，
2014年4月17日至
今任鑫元一年定期
开放债券型证券投
资基金基金经理，
2014年6月12日至
今任鑫元稳利债券
型证券投资基金基
金经理，2014 年 6
月26日至今任鑫元
鸿利债券型证券投
资基金的基金经
理，2014 年 10 月
15 日至今任鑫元合
享分级债券型证券
投资基金的基金经
理，2014年 12月2
日至今任鑫元半年
定期开放债券型证
券投资基金的基金
经理， 2014年12 月
16 日至今任鑫元合
丰分级债券型证券
投资基金（现鑫元
合丰纯债债券型证
券投资基金）的基
金经理，2015 年 6鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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月26日至今任鑫元
安鑫宝货币市场基
金的基金经
理,2015 年 7 月 15
日至今任鑫元鑫新
收益灵活配置混合
型证券投资基金的
基金经理，2016 年
4 月 21 日起任鑫元
双债增强债券型证
券投资基金的基金
经理；同时兼任基
金投资决策委员会
委员。
注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘
日期；
2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持
有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合
同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求专门制
订《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，结合《鑫元基金管理有限公司投资管理制度》 、
《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》 、 《鑫元基金管理有限公司异常交易监控
管理办法》等公司相关制度，规范公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管
理活动，同时涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个
环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
在研究工作层面，公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组
合享有公平的投资决策机会。在投资决策层面，公司执行自上而下的分级投资权限管理体系，依
次为投资决策委员会、投资分管领导、投资组合经理，明确各投资决策主体的职责和权限划分，
合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和投资分管领导等管理机构和人员不得对鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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投资组合经理在授权范围内的投资活动进行不合理干预。投资组合经理在授权范围内自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易执行层面，公司建立集中交易制度，执行
公平交易分配。不同投资组合下达同一证券的同向交易指令时，按照“价格优先、时间优先、比
例分配、综合平衡”的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过
交易对手库控制和交易部询价机制，严格防范交易对手风险并审查价格公允性；对于一级市场申
购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行
公平分配。在事后分析层面，公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差
异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法
规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申
购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公
平对待。
报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向
交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》 ，通过系统和人工相结合的方式进
行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期
内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金在短融和同业存单之间进行合理配置，并在资金面紧张的时机合理安排流
动性，锁定回购收益，同时高度关注组合的流动性风险，采取相对谨慎的久期策略，灵活把握波
段机会，并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产
为主，合理安排流动性，将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位，为基金持有人谋求
长期、稳定的回报。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 16 页 共 55 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期鑫元安鑫宝 B 的基金份额净值收益率为 2.6852%，同期业绩比较基准收益率为
0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从一月宏观数据来看，cpi 和 ppi 均高于市场预期，外贸开门红，海外整体需求改善，进口
高增速体现内需强劲。同时一月信贷因为季节性原因投放量超过 2 亿，虽然弱于预期但主要是受
到信贷调控的影响，社会融资规模创新高，除了季节性因素外，央行引导信贷合理增长，也可能
是部分贷款需求转向表外。春节后食品价格迅速回落，使得 2 月 cpi 有望大幅回落，通胀压力在
2月将有所缓解，但是原有对全年通胀中枢的抬升不可小觑 ppi受大宗商品影响，2月有望继续攀
升。预 2 月计一季度信贷投放仍将保持较高规模，一月被压抑的信贷需求将被平滑至随后两月，
房地长销量的减少对中长期贷款的影响预计在二季度才会有所体现，基建将成为稳增长的主要发
力点， 企业贷款有望在全年保持较高增长。 央行对金融市场的监管是否会强化都将取决于金融 “去
杠杆”的进度。短期看基本面稳定，信贷投放偏高，流动性管理是后期需要把握的主要方向，节
后央行持续回笼节前投放的货币，叠加前期逆回购招标利率的上调，货币政策态度短期内依旧中
性偏紧。
海外方面，美联储主席耶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词，主张适时加息，
美元指数和美债收益率应声走高，也不乏对美国经济增速的担忧，特朗普政策执行的效果及美国
经济增长或不及市场预期。
信用债方面，在经济平稳下整体基本面风险可控，但仍需关注地产等行业近期资金缺口变化；
短期资金面面临到期压力，同时监管层对金融去杠杆态度坚决，若监管力度不减，债市仍将面临
调整，短期组合仍以短久期策略为主。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人在监察稽核工作中一方面将坚持投资者利益至上、坚持违法违规零
容忍、严防触犯三条底线作为公司的最高经营宗旨和全体员工的根本行为准则，为全面风险管理、
全程风险管理与全员风险管理相关内部控制管理规范的推行提供相对有利的内部控制环境；另一
方面依据不断发展变化的外部经营环境、监管环境与业务实践对于公司内部控制与风险管理持续
进行动态的调整与修正。监察稽核工作致力于保障本基金运作合法合规，切实维护基金份额持有
人利益；致力于保障各项法律法规和内部管理制度贯彻执行，推动各项内部控制与风险管理机制
的逐步优化与完善，促进公司各项业务合法合规运作。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 17 页 共 55 页
本报告期内完成的监察稽核工作主要包括：一是密切关注法律法规与监管规范性文件的更新
情况，及时进行内部传达以及组织员工学习理解；二是协调内部管理制度体系的修订和完善，推
动公司各业务部门持续完善管理制度和业务流程建设，防范日常运作中发生违法违规行为与风险
事件；三是从投资决策、研究支持、交易执行、投资监督与风险管理、关联交易管理、公平交易
与异常交易监控、内幕交易防控等各方面持续加强对于投资管理业务的内部控制，保障基金投资
运作合法合规；四是通过外部和内部培训、日常投资申报管理、员工行为规范管理等方式不断强
化员工的合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突；五是对基金运作过程中的营销与销
售、会计核算估值、信息技术支持等方面进行内部控制与合规管理；六是执行基金运作过程中的
临时公告、定期报告、招募说明书更新等相关信息披露工作；七是通过独立开展定期或不定期内
部审计，监督检查各业务条线相关内部控制措施设计的合理性以及执行的有效性，针对发现的问
题相应提出改进建议并督促相关业务部门及时落实改进措施。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。成员包括运营分管领导、投资分管领导、督
察长、监察稽核部负责人、研究部门负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等，对公司依法
受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务
的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业
从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施，根据相关的法律法规规定、基
金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控
制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作
经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配，定期集中支付收益。本基金管理人已根据本基金基金合同和相
关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法
规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21145号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 鑫元安鑫宝货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的鑫元安鑫宝货币市场基金(以下简称“鑫
元安鑫宝货币基金”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日
的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是鑫元安鑫宝货币基金的基金管理
人鑫元基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述鑫元安鑫宝货币基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制，公允反映了鑫元安鑫宝货币基金 2016 年 12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓名 薛竞
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号普华永道中心 11楼
审计报告日期 2017年 3月 30日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 70,696,901.00 319,474.61
结算备付金
- - 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 313,836,748.43 159,828,312.18
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
313,836,748.43 159,828,312.18
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 454,222,372.84 119,266,858.91
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 2,797,076.36 2,284,440.58
应收股利
- -
应收申购款
28,504,110.31 65,440,514.79
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
870,057,208.94 347,139,601.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
25,649,761.52 4,999,877.50
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
203,242.99 8,286.22
应付托管费
49,271.04 22,096.59
应付销售服务费
153,971.95 13,810.36
应付交易费用 7.4.7.7 35,062.21 17,683.73
应交税费
- -
应付利息
4,335.68 345.69
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 149,000.00 219,000.00
负债合计
26,244,645.39 5,281,100.09
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 843,812,563.55 341,858,500.98
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
843,812,563.55 341,858,500.98
负债和所有者权益总计
870,057,208.94 347,139,601.07
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 843,812,563.55
份，全部为 B类基金份额。
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
本报告期：2016 年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015年 6 月26 日(基
金合同生效日)至
2015年 12 月31 日
一、收入
18,556,539.97 4,883,279.92
1.利息收入
17,605,841.00 4,410,012.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,065,138.97 1,738,881.41
债券利息收入
7,638,524.83 1,633,555.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,902,177.20 1,037,575.56
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
949,758.97 473,267.71
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 949,758.97 473,267.71
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 940.00 -
减：二、费用
4,933,507.86 628,310.90
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,470,075.03 59,032.95
2．托管费 7.4.10.2.2 419,026.92 109,088.27
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,207,271.70 80,263.41
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
1,499,734.21 154,326.27
其中：卖出回购金融资产支出
1,499,734.21 154,326.27
6．其他费用 7.4.7.20 337,400.00 225,600.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
13,623,032.11 4,254,969.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
13,623,032.11 4,254,969.02 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 22 页 共 55 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
本报告期：2016 年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
341,858,500.98 - 341,858,500.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,623,032.11 13,623,032.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
501,954,062.57 - 501,954,062.57
其中：1.基金申购款 16,842,155,462.41 - 16,842,155,462.41
2.基金赎回款 -16,340,201,399.84 - -16,340,201,399.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -13,623,032.11 -13,623,032.11
五、期末所有者权益（基
金净值）
843,812,563.55 - 843,812,563.55
项目
上年度可比期间
2015年 6月 26 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,363,082.18 - 200,363,082.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,254,969.02 4,254,969.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
141,495,418.80 - 141,495,418.80
其中：1.基金申购款 2,680,641,632.80 - 2,680,641,632.80
2.基金赎回款 -2,539,146,214.00 - -2,539,146,214.00
四、本期向基金份额持有 - -4,254,969.02 -4,254,969.02 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
341,858,500.98 - 341,858,500.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张乐赛______
______陈宇______
____包颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鑫元安鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”) 证监许可[2015]1246号《关于准予鑫元安鑫宝货币市场基金注册的批复》准，由鑫
元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元安鑫宝货币市场基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集200,363,082.18 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验
字(2015)第835号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》
于2015 年6月26日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 200,363,082.18 份基金份额。
本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。
根据《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》和《鑫元安鑫宝货币市场基金招募说明书》的相
关规定，本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额，其中 A 类份额尚未开放，B 类份额通过南京银
行股份有限公司面向签约客户销售。在认购期内，鑫元安鑫宝货币基金仅发售 B 类基金份额。投
资者可自行选择认申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金，通知存款，短期融
资券(包括超级短期融资券)，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含
一年)的债券回购， 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据， 剩余期限在 397 天以内 (含 397 天)
的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的投资目标是在保持基金资产安全性和高流动性
的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。本基金的业绩比较基准为：同期活期存款利率(税
后)。
本财务报表由本基金的基金管理人鑫元基金管理有限公司于2017年 3月 30日批准报出。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鑫元安鑫宝货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年6月 26日(基金合同生效日)至2015年12月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 25 页 共 55 页
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 26 页 共 55 页
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而
赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 27 页 共 55 页
日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式支付收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券和同业存单按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 28 页 共 55 页
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5 月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 696,901.00 319,474.61
定期存款 70,000,000.00 -
其中：存款期限 1-3个月 50,000,000.00 -
存款期限3个月-1年 20,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 70,696,901.00 319,474.61
注：1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2、本基金发生定期存款提前支取的情况，适用利率不变。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
313,836,748.43 313,602,800.00 -233,948.43 -0.0277% 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 29 页 共 55 页
合计
313,836,748.43 313,602,800.00 -233,948.43 -0.0277%
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
159,828,312.18 160,247,000.00 418,687.82 0.1225%
合计
159,828,312.18 160,247,000.00 418,687.82 0.1225%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 119,001,190.00 -
买入返售证券_银行间 335,221,182.84 -
合计 454,222,372.84 -
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
119,266,858.91 -
合计 119,266,858.91 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 30 页 共 55 页
2016年12月 31 日 2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 2,676.28 751.82
应收定期存款利息 339,888.50 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 1,233,255.98 2,182,034.15
应收买入返售证券利息 1,221,255.60 101,654.61
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 2,797,076.36 2,284,440.58
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 5,881.00 69.00
银行间市场应付交易费用 29,181.21 17,614.73
合计 35,062.21 17,683.73
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 149,000.00 219,000.00
合计 149,000.00 219,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鑫元安鑫宝 B
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 31 页 共 55 页
上年度末 341,858,500.98 341,858,500.98
本期申购 16,842,155,462.41 16,842,155,462.41
本期赎回(以"-"号填列) -16,340,201,399.84 -16,340,201,399.84
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 843,812,563.55 843,812,563.55
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鑫元安鑫宝 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 13,623,032.11 - 13,623,032.11
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -13,623,032.11 - -13,623,032.11
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 6月 26日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
活期存款利息收入 10,614.71 7,185.58
定期存款利息收入 4,054,444.05 1,731,695.83
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 80.21 -
其他 - -
合计 4,065,138.97 1,738,881.41
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：无。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年6月26日(基金合
同生效日)至2015年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
949,758.97 473,267.71
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 949,758.97 473,267.71
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年6月26日(基金合
同生效日)至2015年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,193,301,354.58 232,234,790.36
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,179,569,286.82 230,164,726.35
减：应收利息总额 12,782,308.79 1,596,796.30
买卖债券差价收入 949,758.97 473,267.71
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：无。
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年6月26日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
基金赎回费收入 - -
其他 940.00 -
合计 940.00 -
7.4.7.19 交易费用
注：无。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年6月26日(基金合同生
效日)至 2015年 12月 31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 240,000.00 150,000.00
上清所查询服务费 1,200.00 200.00
债券帐户维护费 36,000.00 15,000.00
开户费 - 400.00
上清所 CFCA证书费 200.00 -
合计 337,400.00 225,600.00
7.4.7.21 分部报告
注：无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
注：无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016 年12月 21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年 5月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 34 页 共 55 页
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
恒丰银行股份有限公司（“恒丰银行”） 基金托管人
南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金管理人股东、基金销售机构
南京高科股份有限公司 基金管理人股东
鑫沅资产管理有限公司(“鑫沅资产”) 基金管理人子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 35 页 共 55 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年 6月 26日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,470,075.03 59,032.95
其中：支付销售机构的
客户维护费
368,169.55 14,756.16
注：1、支付基金管理人鑫元基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
2、根据《鑫元基金管理有限公司关于降低鑫元安鑫宝货币市场基金管理费及销售服务费的公告》
的相关规定，本基金自 2015 年7月8日起调低本基金 B 类份额的基金管理费及销售服务费，并自
2016 年 1 月 9 日起逐步恢复收取本基金 B 类份额的基金管理费及销售服务费。自 2015 年 7 月 8
日至2016年1月8日，本基金 B类份额的管理费按前一日基金资产净值的 0.03%年费率计提。自
2016 年 1月 9 日起，本基金的管理费年费率逐月递增 0.05%直至恢复至原来的 0.33%，即自 2016
年6月 9日起恢复为管理费按前一日基金资产净值0.33%年费率计提。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年 6月 26日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
419,026.92 109,088.27
注：支付基金托管人恒丰银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 合计
鑫元基金 - 28,570.95 28,570.95
南京银行 - 1,176,762.81 1,176,762.81
合计 - 1,205,333.76 1,205,333.76 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 36 页 共 55 页
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 6月 26日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 合计
南京银行 - 80,263.41 80,263.41
合计 - 80,263.41 80,263.41
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给鑫元基金，再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。
2、根据《鑫元基金管理有限公司关于降低鑫元安鑫宝货币市场基金管理费及销售服务费的公告》
的相关规定，本基金自 2015 年 7 月 8 日起调低本基金 B 类份额的基金管理费及销售服务费，并
自 2016 年 1月9 日起逐步恢复收取本基金 B 类份额的基金管理费及销售服务费。自 2015年 7月
8 日至2016 年1 月8 日，本基金 B 类份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计
提。自 2016年1月9日起，本基金的销售服务费年费率逐月递增 0.05%直至恢复至原来的0.25%，
即自2016年4月9日起恢复为按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
恒丰银行 - - - - 49,800,000.00 5,461.14
上年度可比期间
2015年6月26日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鑫元安鑫宝 B
份额单位：份 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 37 页 共 55 页
关联方名称
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
南京银行 53,833.11 0.0064% 52,431.72 0.0200%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 6月 26日(基金合同生效日)至
2015年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
恒丰银行--活期 696,901.00 10,614.71 319,474.61 7,185.58
恒丰银行--定期 - - - 128,333.33
注：本基金的活期银行存款和表格中列示的定期存款由基金托管人恒丰银行保管，按银行同业利
率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
鑫元安鑫宝B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
13,623,032.11 - - 13,623,032.11 -
注：本基金在本年度累计分配收益13,623,032.11元，均以红利再投资方式结转入实收基金(附注
7.4.7.9)。
7.4.12 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12 月31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额25,649,761.52元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120307 12 进口07 2017年1月3日 100.16 200,000 20,032,000.00
160204 16 国开04 2017年1月3日 99.97 70,000 6,997,900.00
合计
270,000 27,029,900.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于货币市场基金，投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的低风险产品。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是实现“在保持基金资产安全性和高流动
性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报”的投资目标。
本基金的基金管理人实行全员风险管理，风险管理是公司所有部门、全体员工的应尽职责。
公司建立董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并分别明
确风险管理职能与责任。董事会对公司的风险管理负有最终责任，董事会下设风险控制与合规审
计委员会，负责研究、确定公司风险管理理念，指导公司风险管理体系的建设；经营管理层负责
组织、部署风险管理工作，经营管理层设风险控制委员会，负责确定风险管理理念、原则、目标
和方法，促进风险管理环境、文化的形成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程，
审议重大风险事件；监察稽核部作为独立风险管理部门负责协同相关业务部门落实投资风险、操
作风险、合规风险、道德风险等各类风险的控制和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的
风险管理工作；各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序，执行风险管理措施。根据
风险管理工作要求，各业务部门健全完善规章制度和操作流程，严格遵守风险管理制度、流程和
限额，严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序，对本
部门发生风险事件承担直接责任，及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息
向风险管理部门报告。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 39 页 共 55 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国恒丰银行，定期存款存放在信誉良好的商业银行，因而与此类银
行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 0.00 69,994,669.50
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 287,805,060.34 89,833,642.68
合计 287,805,060.34 159,828,312.18
注：未评级债券为同业存单、超级短期融资融券和政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 26,031,688.09 0.00
合计 26,031,688.09 0.00
注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 40 页 共 55 页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于2016 年12月31日， 除卖出回购金融资产款余额中有 25,649,761.52元将在一个月内到期且计
息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月
1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 41 页 共 55 页
31日
资产
银行存款 70,696,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,696,901.00
交易性金融
资产
39,962,481.74 119,244,826.79 154,629,439.90 0.00 0.00 0.00 313,836,748.43
买入返售金
融资产
385,821,818.74 68,400,554.10 0.00 0.00 0.00 0.00 454,222,372.84
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,797,076.36 2,797,076.36
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,504,110.31 28,504,110.31
资产总计 496,481,201.48 187,645,380.89 154,629,439.90 0.00 0.00 31,301,186.67 870,057,208.94
负债
卖出回购金
融资产款
25,649,761.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,649,761.52
应付管理人
报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,242.99 203,242.99
应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,271.04 49,271.04
应付销售服
务费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,971.95 153,971.95
应付交易费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,062.21 35,062.21
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,335.68 4,335.68
其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,000.00 149,000.00
负债总计 25,649,761.52 0.00 0.00 0.00 0.00 594,883.87 26,244,645.39
利率敏感度
缺口
470,831,439.96 187,645,380.89 154,629,439.90 0.00 0.00 30,706,302.80 843,812,563.55
上年度末
2015年12月
31日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 319,474.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,474.61
交易性金融
资产
9,978,838.44 30,032,466.16 119,817,007.58 0.00 0.00 0.00 159,828,312.18
买入返售金
融资产
119,266,858.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,266,858.91
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,284,440.58 2,284,440.58
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,440,514.79 65,440,514.79
资产总计 129,565,171.96
30,032,466.16 119,817,007.58 0.00 0.00 67,724,955.37 347,139,601.07
负债
卖出回购金
融资产款
4,999,877.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,999,877.50
应付管理人
报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,286.22 8,286.22 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 42 页 共 55 页
应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,096.59 22,096.59
应付销售服
务费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,810.36 13,810.36
应付交易费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,683.73 17,683.73
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.69 345.69
其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,000.00 219,000.00
负债总计 4,999,877.50 0.00 0.00 0.00 0.00 281,222.59 5,281,100.09
利率敏感度
缺口
124,565,294.46
30,032,466.16 119,817,007.58 0.00 0.00 67,443,732.78 341,858,500.98
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2015年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
185,025.48 148,637.67
市场利率上升 25 个
基点
-184,752.31 -148,365.62
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 43 页 共 55 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 313,836,748.43元，无属于第一或第三层次的余额。 （2015 年 12 月31日：
第二层次159,828,312.18元，无第一或第三层次） 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年12月 31
日：同） 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 313,836,748.43 36.07
其中：债券 313,836,748.43 36.07
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 454,222,372.84 52.21
其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
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产
3 银行存款和结算备付金合计 70,696,901.00 8.13
4 其他各项资产 31,301,186.67 3.60
5 合计 870,057,208.94 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 12.41
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 25,649,761.52 3.04
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2016年6月24日 21.07 巨额赎回 2016年 6月 27日
2 2016年6月28日 21.08 巨额赎回 2016年 6月 29日
3 2016年7月12日 23.20 巨额赎回 2016年 7月 13日
4 2016年7月26日 22.94 巨额赎回 2016年 7月 28日
5 2016年7月27日 21.65 巨额赎回 2016年 7月 28日
6 2016年8月9日 23.17 巨额赎回 2016年 8月 10日
7 2016年8月16日 25.30 巨额赎回 2016年 8月 17日
8 2016年10月11 日 21.77 巨额赎回 2016年 10月 12 日
9 2016年11月15 日 20.04 巨额赎回 2016年 11月 16 日
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。 相关债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情形及其后续调整
符合中国证监会相关规定。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 45 页 共 55 页
报告期末投资组合平均剩余期限 40
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 58.84 3.04
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 15.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 7.05 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.58 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 7.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.40 3.04
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超出240 天情形。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 46,005,724.72 5.45
其中：政策性金融债 46,005,724.72 5.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 29,997,582.07 3.56 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 46 页 共 55 页
6 中期票据 - -
7 同业存单 237,833,441.64 28.19
8 其他 - -
9 合计 313,836,748.43 37.19
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 011698139 16陆家嘴
SCP001
300,000 29,997,582.07 3.56
2 120307 12进出 07 200,000 20,006,818.27 2.37
3 111695137 16哈尔滨
银行CD013
200,000 19,988,445.11 2.37
4 160204 16国开 04 200,000 19,974,036.63 2.37
5 111699483 16广东南
粤银行
CD102
200,000 19,935,085.47 2.36
6 111680037 16台州银
行CD022
200,000 19,920,926.03 2.36
7 111680488 16九江银
行CD096
200,000 19,902,854.83 2.36
8 111697960 16桂林银
行CD076
200,000 19,856,481.24 2.35
9 111681657 16长安银
行CD066
200,000 19,850,785.71 2.35
10 111698253 16赣州银
行CD019
200,000 19,822,738.13 2.35
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1
报告期内偏离度的最高值 0.1905%
报告期内偏离度的最低值 -0.2693%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0933%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 47 页 共 55 页
- 2016年12月20 日 -0.2693% 市场波动收益率大幅
上行
2016-12-21
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情形。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000 元。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,797,076.36
4 应收申购款 28,504,110.31
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 31,301,186.67
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 48 页 共 55 页
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
鑫元
安鑫
宝 A
- - - - - -
鑫元
安鑫
宝 B
69,331 12,170.78 362,389,435.11 42.95% 481,423,128.44 57.05%
合计 69,331 12,170.78 362,389,435.11 42.95% 481,423,128.44 57.05%
注：本基金 A类份额暂未开放。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鑫元安鑫宝 A - -
鑫元安鑫宝 B 791,583.55 0.0938%
合计
791,583.55 0.0938%
注：本基金 A类份额暂未开放。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
鑫元安鑫宝 A 0
鑫元安鑫宝 B 10~50
合计
10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
鑫元安鑫宝 A
0
鑫元安鑫宝 B
10~50
合计
10~50
注：本基金A类份额暂未开放。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
基金合同生效日（2015 年 6 月 26 日）基金
份额总额
- 200,363,082.18 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 49 页 共 55 页
本报告期期初基金份额总额 - 341,858,500.98
本报告期基金总申购份额 - 16,842,155,462.41
减:本报告期基金总赎回份额 - 16,340,201,399.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 - 843,812,563.55
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
本报告期内，基金管理人于 2016 年4 月16 日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告》 。2016年4月15日起，原总经理李湧先生因个人原因辞去公司总经理职
务，并由董事长束行农先生代为履行其总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2016 年5 月20 日发布了《鑫元基金管理有限公司关于聘任基金
行业高级管理人员的公告》 。2016年5月19 日起，聘任李雁女士担任公司副总经理一职。
本报告期内，基金管理人于 2016 年 7 月 8 日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告 》。 2016年7月7日起，原常务副总经理张乐赛先生转任公司总经理一职，
董事长束行农先生不再代为履行公司总经理职务。
2、基金托管人：本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略无改变。 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 50 页 共 55 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 60,000.00 元，本基金自成立以来对
其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。目前的审计机构已
为本基金提供审计服务的年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措
施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、
认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。本报告期内，基金
管理人收到中国证监会上海监管局对公司进行常规全面现场检查后出具的责令改正的行政监管措
施决定书，以及对公司时任总经理的警示函。基金管理人高度重视相关整改意见，及时有针对性
地制订并执行相应改进措施，进一步提升公司内部控制成效，已完成相关整改工作并通过现场检
查验收。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 - - 10,316.00 100.00% -
注 ：（ 1）交易单元的主要选择标准：
1）财务状况良好，经营行为规范；
2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交
易设施符合代理基金进行证券交易的需要；
3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务；
4）收取的交易佣金费率合理。
（2）交易单元的选择程序：
1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议；
2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系统
参数，基金运营部及时通知托管人。
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 51 页 共 55 页
（3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - 1,031,600,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鑫元基金管理有限公司关于
2016年1月4日指数熔断调整旗
下部分基金开放时间的临时公
告
公司网站 2016年 1月 4
日
2 鑫元基金管理有限公司关于
2016年1月7日指数熔断调整旗
下部分基金开放时间的临时公
告
公司网站 2016年 1月 7
日
3 公募基金2015年第4季度报告 公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年1月22
日
4 关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“春节”假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年 2月 1
日
5 鑫元安鑫宝货币市场基金更新
招募说明书（2016年第1号）
公司网站 2016年 2月 6
日
6 鑫元安鑫宝货币市场基金更新 公司网站、中国证券报、上 2016年 2月 6鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 52 页 共 55 页
招募说明书摘要（2016年第 1
号）
海证券报、证券时报 日
7 鑫元基金管理有限公司关于旗
下基金所持有股票因长期停牌
变更估值方法的提示性公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年 3月 1
日
8 公募基金2015年年度报告及摘
要
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年3月25
日
9 关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“清明”假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年3月29
日
10 鑫元基金管理有限公司关于聘
任基金行业高级管理人员的公
告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年 4月 9
日
11 鑫元基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增长春农商银行
股份有限公司为基金销售机构
的公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年4月13
日
12 鑫元基金管理有限公司关于调
整鑫元安鑫宝货币市场基金的
单个交易账户最低保留份额限
制业务规则的公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年4月13
日
13 鑫元基金管理有限公司关于鑫
元安鑫宝货币市场基金在长春
农商银行股份有限公司开通
“长赢宝（鑫元基金）”业务的
公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年4月13
日
14 鑫元基金管理有限公司高级管
理人员变更公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年4月16
日 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 53 页 共 55 页
15 公募基金2016年第1季度报告 公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年4月21
日
16 关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“五一”假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年4月26
日
17 鑫元基金管理有限公司关于旗
下基金所持有股票因停牌变更
估值方法的提示性公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年 5月 6
日
18 鑫元基金管理有限公司关于旗
下基金所持有股票因长期停牌
变更估值方法的提示性公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年 5月 9
日
19 鑫元基金管理有限公司关于聘
任基金行业高级管理人员的公
告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年5月20
日
20 关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“端午”假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年 6月 3
日
21 鑫元基金管理有限公司及鑫沅
资产管理有限公司关于办公地
址变更的公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年 6月 6
日
22 鑫元基金管理有限公司关于基
金行业高级管理人员变更公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年 7月 8
日
23 公募基金2016年第2季度报告 公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年7月19
日
24 鑫元基金管理有限公司关于从
业人员在子公司兼任职务及领
薪情况变更的公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年7月21
日 鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 54 页 共 55 页
25 鑫元安鑫宝货币市场基金更新
招募说明书（2016年第2号）
公司网站 2016年8月10
日
26 鑫元安鑫宝货币市场基金更新
招募说明书摘要（2016年第 2
号）
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年8月10
日
27 鑫元基金管理有限公司基金
2016年半年度报告及摘要
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年8月25
日
28 关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“中秋”假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年 9月 9
日
29 关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“国庆”假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、上海证券报、中
国证券报、证券时报
2016年9月27
日
30 鑫元基金管理有限公司关于旗
下基金投资资产支持证券方案
的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年 10月
18 日
31 公募基金2016年第3季度报告 公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年 10月
25 日
32 鑫元基金管理有限公司关于旗
下部分基金开通直销中心柜台
交易的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年 12月
16 日
33 关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“元旦”假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报
2016年 12月
26 日
鑫元安鑫宝 2016 年年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准鑫元安鑫宝货币市场基金设立的文件；
2、 《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》 ；
3、 《鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批复、营业执照；
5、基金托管人业务资格批复、营业执照。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
鑫元基金管理有限公司
2017年3月31日
