鑫元一年定 期开放债券 型证券投资 基金
2016 年年 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 12 月 31 日 止。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 21
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 22
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 22
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 23
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 25
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 26
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 27
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 57
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 57
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 58
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 58
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 60
8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 60 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 62
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 62
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 62
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 64
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 64
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 64
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 64
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 70
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鑫元一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 鑫元一 年定 期开 放
基金主 代码 000578
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 17 日
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 172,717,015.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鑫元一 年定 期开 放A 鑫元一 年定 期开 放C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000578 000579
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 143,709,590.52 份 29,007,424.62 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资产 长期 稳定 的基 础 上 ， 力 求获 得高于业绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结合 经济 周 期、 宏观 政策 方向 及收 益 率
曲线分 析， 自上 而下 决定 资产配 置及 组合 久期 ， 并 依据内 部信 用评 级系 统 ， 深
入 挖 掘价 值被 低估 的标 的券 种，实施 积极 的债 券投资 组 合管 理， 以 获取 较高的
债 券 组合 投资 收益。本基金 的 股票 投资 策略 以精 选个 股 为主，发挥 基金 管理人
专业研 究团 队的 研究 能力 ，从定 量和 定性 两个 方面 考察上 市公 司的 增值 潜 力 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 收益 率+1.2%。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投 资基 金中 的较 低风 险 品种，其预 期风 险与预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李晓燕 张建春
联系电 话 021-20892000 转 010-63639180
电子邮 箱 service@xyamc.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4006066188 95595
传真 021-20892111 010-63639132
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路99
号 震 旦国 际大楼 31 楼
北 京 市西 城区 太平 桥大街25
号 、甲 25 号 中国 光大 中心
办公地 址 上海市 静安 区中 山北 路909 北 京 市西 城区 太平 桥大街25鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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号 12 层 号 、甲 25 号 中国 光大 中心
邮政编 码 200070 100033
法定代 表人 束行农 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.xyamc.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 静安 区中 山北 路909 号 12 层 鑫元 基金 管理
有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上 海 市黄 浦区 湖滨路 202 号普华 永
道 中心 11 楼
注册登 记机 构 鑫元基 金管 理有 限公 司 上海市 静安 区中 山北 路909 号12 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年
2014 年 4 月 17 日( 基 金合同
生效日)-2014 年 12 月 31 日
鑫元一 年定
期 开放 A
鑫元一 年定
期 开放 C
鑫元 一年 定期
开放 A
鑫元一 年定
期 开放 C
鑫元一 年定
期 开放 A
鑫元一 年定
期 开放 C
本
期
已
实
现
收
益
5,533,074.4
3
742,823.47 -149,025,817
.47
-32,678,450
.66
4,327,138.0
9
16,940,947.
37 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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本
期
利
润
-9,045,693.
55
-3,185,593
.67
-136,046,919
.65
-33,912,986
.06
5,099,775.1
9
22,659,836.
23
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.0178 -0.0234 -0.1095 -0.0861 0.0701 0.0688
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
-1.96% -2.60% -11.71% -9.11% 6.75% 6.36%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
1.32% 0.89% -8.14% -8.55% 6.80% 6.60%
3.1.
2
期
末
数
据
和
2016 年末 2015 年末 2014 年末 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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指
标
期
末
可
供
分
配
利
润
-11,824,733
.54
-2,660,975
.46
-144,468,668
.33
-42,130,204
.34
6,470,084.0
0
19,338,369.
67
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
-0.0823 -0.0917 -0.1069 -0.1130 0.0497 0.0468
期
末
基
金
资
产
净
值
132,312,997
.38
26,435,864
.76
1,229,109,35
2.94
336,725,601
.57
139,080,651
.24
440,550,193
.77
期
末
基
金
份
额
净
值
0.921 0.911 0.909 0.903 1.068 1.066
3.1.
3
累
计
期
末
指
2016 年末 2015 年末 2014 年末 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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标
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
-0.60% -1.65% -1.89% -2.51% 6.80% 6.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鑫元一 年定 期开 放A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.81% 0.22% 0.68% 0.01% -2.49% 0.21%
过去六 个月 -0.97% 0.17% 1.36% 0.01% -2.33% 0.16%
过去一 年 1.32% 0.26% 3.01% 0.01% -1.69% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
-0.60% 0.46% 9.84% 0.02% -10.44% 0.44%
鑫元一 年定 期开 放C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.94% 0.23% 0.68% 0.01% -2.62% 0.22%
过去六 个月 -1.19% 0.18% 1.36% 0.01% -2.55% 0.17%
过去一 年 0.89% 0.26% 3.01% 0.01% -2.12% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
-1.65% 0.46% 9.84% 0.02% -11.49% 0.44%
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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注：本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 4 月 17 日。 根 据基金 合同 约定 ，本 基金 的建仓 期为 6 个 月，
建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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注：合同生效 当年的本 基 金净值增长率 与同期业 绩 比较基准收益 率按实际 存 续期计算， 不按整个
自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
鑫元 一年 定期 开放 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形式 发放 总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.8000 9,778,185.36 525,280.14 10,303,465.50
2014 - - - -
合计 0.8000 9,778,185.36 525,280.14 10,303,465.50
单位： 人民 币元
鑫 元一 年定期 开放 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形式 发放 总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.8000 30,710,846.32 1,041,398.51 31,752,244.83
2014 - - - -
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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合计 0.8000 30,710,846.32 1,041,398.51 31,752,244.83
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 鑫元 基金 管理有 限公 司， 本公 司经 中国证 监会 证监 许可[2013]1115 号文 批准
于2013 年8 月成 立， 由南京 银 行股 份有 限公 司发 起， 与南 京高 科股 份有 限公司 联 合组 建； 注册资
本金 2 亿元 人民 币， 总部 设在上 海。 经营 范围 包括 基金募 集、 基金 销售 、特 定客户 资产 管理 、 资
产管理 （包 括特 定对 象投 资咨询 ）和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。
截至 2016 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 16 只证 券投 资基金—— 鑫元 货币 市场 基金、 鑫元 一
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 鑫 元稳 利债 券型 证券投 资基 金、 鑫元 鸿利 债券型 证券 投资 基金 、
鑫元合享分级 债券型证 券 投资基金、鑫 元半年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、鑫元合丰 分级债券
型证券 投资 基金 （ 现鑫 元 合丰纯 债债 券型 证券 投资 基金） 、 鑫 元安 鑫宝 货币 市 场基金 、 鑫元 鑫新 收
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 鑫 元兴 利债 券型 证券投 资基 金、 鑫元 汇利 债券型 证券 投资 基金 、
鑫元双债增强 债券型证 券 投资基金、鑫 元聚利债 券 型证券投资基 金、鑫元 裕 利债券型证 券投资基
金、鑫 元得 利债 券型 证券 投资基 金、 鑫元 招利 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张明凯
鑫元一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、鑫元
稳利债券
型证券投
资基金、
鑫元鸿利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
2014 年 4 月
17 日
- 8 年
学历： 数量 经济 学专
业，经 济学 硕士 。相
关业务 资格 ：证 券投
资基金 从业 资格 。从
业经历 ：2008 年7 月
至 2013 年8 月 ，任 职
于南京 银行 股份 有限
公司， 担任 资深 信用
研究员 ，精 通信 用债
的行情 与风 险研 判，
参与创 立了 南京 银行
内部债 券信 用风 险控
制体系 ，对 债券 市场
行情具 有较 为精 准的
研判能 力。2013 年 8鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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金、鑫元
半年定期
开放债券
型证券投
资基金、
鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金、
鑫元安鑫
宝货币市
场基金、
鑫元鑫新
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金、
鑫元双债
增强债券
型证券投
资基金的
基金经
理；基金
投资决策
委员会委
员
月加入 鑫元 基金 管理
有限公 司， 任投 资研
究部信用研究员。
2013 年12 月30 日至
2016 年3 月2 日担 任
鑫元货 币市 场基 金基
金经理 ，2014 年4 月
17 日至今任鑫元一
年定期 开放 债券 型证
券投资基金基金经
理，2014 年 6 月 12
日至今 任鑫 元稳 利债
券型证 券投 资基 金基
金经理 ，2014 年6 月
26 日至今任鑫元鸿
利债券 型证 券投 资基
金的基金 经理，2014
年 10 月 15 日至 今任
鑫元合 享分 级债 券型
证券投 资基 金的 基金
经 理， 2014 年 12 月2
日至今 任鑫 元半 年定
期开放 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理，
2014 年12 月16 日至
今任鑫 元合 丰分 级债
券型证券投资基金
（现鑫 元合 丰纯 债债
券 型证 券投 资基 金）
的基金 经理 ，2015 年
6 月26 日至 今任 鑫元
安鑫宝 货币 市场 基金
的基金经理,2015 年
7 月15 日至 今任 鑫元
鑫新收 益灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的
基金经 理，2016 年 4
月 21 日 起任鑫 元双
债增强债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理；
同时兼 任基 金投 资决
策委员 会委 员。
赵慧
鑫元货币
市场基
金、鑫元
2014 年 7 月
15 日
- 6 年
学历： 经济 学专 业，
硕 士。 相关 业务 资格 ：
证券投 资基 金从 业资鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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兴利债券
型证券投
资基金、
鑫元汇利
债券型证
券投资基
金、鑫元
双债增强
债券型证
券投资基
金、鑫元
裕利债券
型证券投
资基金、
鑫元得利
债券型证
券投资基
金、鑫元
聚利债券
型证券投
资基金、
鑫元招利
债券型证
券投资基
金的基金
经理；鑫
元一年定
期 开放债
券型证券
投资基
金、鑫元
稳利债券
型证券投
资基金、
鑫元鸿利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
半年定期
开放债券
型证券投
格。从业 经历：2010
年 7 月任 职于 北京 汇
致资本管理有限公
司， 担 任交 易员。 2011
年 4 月起 在南 京银 行
金融市 场部 资产 管理
部和南 京银 行金 融市
场部投 资交 易中 心担
任债券 交易 员， 有丰
富的银 行间 市场 交易
经验。2014 年 6 月加
入鑫元 基金 ，担 任基
金经理 助理 。2014 年
7 月15 日起 担任 鑫元
一年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 鑫元
稳利债 券型 证券 投资
基金、 鑫元 鸿利 债券
型证券 投资 基金 的基
金经理 助理 ，2014 年
10 月 20 日起 担任 鑫
元合享 分级 债券 型证
券投资 基金 的基 金经
理助理，2014 年 12
月 2 日起 担任 鑫元 半
年定期 开放 债券 型证
券投资 基金 的基 金经
理助理，2014 年 12
月 16 日 起担任 鑫元
合丰分 级债 券型 证券
投资基 金（ 现鑫 元合
丰纯债 债券 型证 券投
资基金 ）的 基金 经理
助 理， 2015 年7 月15
日起担 任鑫 元鑫 新收
益灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经
理助理 ，2016 年1 月
13 日起担任鑫元兴
利债券 型证 券投 资基
金的基金 经理，2016
年 3 月 2 日起 担任 鑫
元货币 市场 基金 的基
金经理 ，2016 年3 月
9 日起 担任 鑫元 汇利鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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资基金、
鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金、
鑫元鑫新
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
助理；基
金投资决
策委员会
委员
债券型 证券 投资 基金
的基金 经理 ，2016 年
6 月 3 日起 担任 鑫元
双债增 强债 券型 证券
投资基金的基金经
理，2016 年 7 月 13
日起担 任鑫 元裕 利债
券型证 券投 资基 金的
基金经 理，2016 年 8
月 17 日 起担任 鑫元
得利债 券型 证券 投资
基金的基金经理，
2016 年10 月27 日起
担任鑫 元聚 利债 券型
证券投 资基 金的 基金
经理，2016 年 12 月
22 日起担任鑫元招
利债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理； 同时
兼任基 金投 资决 策委
员会委 员。
注：1. 基金 的首 任基 金经理 ， 任 职日 期为 基金 合同生 效 日， 离 职日 期为 根据公 司 决议 确定 的解 聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人勤勉尽责地 为基金份 额 持有人谋求利 益，不存 在 损害基金份额 持
有人利益的行 为。本基 金 管理人遵守了 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、本基 金基金合
同的规 定， 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求专门 制
订《鑫元基金管 理有限公 司公平交易管理 制度 》 ，结 合《鑫元基金管 理有限公 司投资管理制度 》 、
《鑫元基金 管理有限 公司 投资管理权 限及授权 管理 办法》 、 《鑫元 基金管理 有 限公司异常 交易监 控
管理办法》等 公司相关 制 度，规范公司 所管理的 所 有投资组合的 股票、债 券 等投资品种 的投资管
理活动，同时 涵盖授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相 关的各个鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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环节， 以确 保本 公司 管理 的不同 投资 组合 均得 到公 平对待 。
在研究工作层 面，公司 已 建立客观的研 究方法， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组
合享有公平的 投资决策 机 会。在投资决 策层面， 公 司执行自上而 下的分级 投 资权限管理 体系，依
次为投资决策 委员会、 投 资分管领导、 投资组合 经 理，明确各投 资决策主 体 的职责和权 限划分，
合理确定各投 资组合经 理 的投资权限。 投资决策 委 员会和投资分 管领导等 管 理机构和人 员不得对
投资组合经理 在授权范 围 内的投资活动 进行不合 理 干预。投资组 合经理在 授 权范围内自 主决策，
超过投资权限 的操作需 要 经过严格的审 批程序。 在 交易执行层面 ，公司建 立 集中交易制 度，执行
公平交易分配 。不同投 资 组合下达同一 证券的同 向 交易指令时， 按照“价 格 优先、时间 优先、比
例分配、综合 平衡”的 原 则在各投资组 合间公平 分 配交易机会； 对于银行 间 市场投资活 动，通过
交易对手库控 制和交易 部 询价机制，严 格防范交 易 对手风险并审 查价格公 允 性；对于一 级市场申
购投资行为， 遵循价格 优 先、比例分配 的原则， 根 据事前独立申 报的价格 和 数量对交易 结果进行
公平分配。在 事后分析 层 面，公司分别 于每季度 和 每年度对公司 管理的不 同 投资组合的 收益率差
异及不 同时 间窗 下同 向交 易的交 易价 差进 行分 析， 并留存 报告 备查 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 公司继续 严 格执行《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》等法律 法
规和公司内部 关于公平 交 易管理的各项 制度规范 ， 进一步完善境 内上市股 票 、债券的一 级市场申
购和二级市场 交易活动 。 本公司通过系 统控制和 人 工控制等各种 方式，确 保 本公司管理 的不同投
资组合在授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投 资管理活 动 的相关环节 均得到公
平对待 。
报告期内，公 司整体公 平 交易制度执行 情况良好 ， 通过对不同投 资组合之 间 同向交易和反 向
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 订 《 鑫元 基金 管理 有限公 司异 常交 易监 控管 理办法 》 ， 通过 系统 和人 工 相结合 的方 式进
行基金投资交 易行为的 日 常监督检查， 执行异常 交 易行为的监控 、分析与 记 录工作机制 。报告期
内未发现本基 金存在可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为，未 出 现涉及本基 金的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年， 股债 两个 市 场均出现 较大 幅度 震荡， 年 初 是股 票市 场连 续熔 断， 指数 出现 超过鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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20%下跌 ，而 年末 是国 债收益 率 出现 超过 80BP 的 调整， 债 券指 数下 跌幅 度超过3%。
究其根本原因 ，我们认 为 是金融去杠杆 的大环境 与 市场投资者行 为之间出 现 了较大的冲突 ，
在过往几年， 无论股票 市 场还是债券市 场，通过 融 资进行投资已 经成为一 种 常态，而资 产端价格
的高波动性与 负债端成 本 的刚性之间存 在悖论。 特 别是债券委外 中委托机 构 往往对收益 有刚性需
求，受托机构 则面临着 净 值的波动。在 这种情况 下 ，为了达到目 标收益， 只 能通过不断 增加杠杆
来满足既定目 标。从管 理 者的角度来看 ，金融杠 杆 的提升并未给 实体带来 良 好的正面效 果，不仅
内在效用递减 ，甚至由 于 金融套利的泛 滥，挤压 了 资金向实体的 流转。正 是 在这种背景 下，中央
去杠杆 决心 坚决 。
本基金在全年 的投资操 作 中时刻将风险 放置于投 资 决策关注的首 位。在年 初 ，考虑到创业 板
解禁压力较大 ，同时指 数 运行在相对高 位，判断 熔 断政策的出台 短期可能 会 造成交易结 构上的恐
慌，故对股票 进行清仓 处 理。虽然随后 也没有参 与 到市场的反弹 ，但也规 避 掉了期间较 为频繁的
波动。 进入 到 9 月份 之后 ，由于 大宗 商品 出现 较为 显著的 上涨 ，考 虑到 资产 间的平 衡性 ，一 方 面
增配了长久期 债券，另 一 方面买入煤炭 有色等周 期 类品种。期间 周期股票 出 现一波上涨 ，但随后
期货市场的火 热并未完 全 蔓延到股票市 场，导致 实 际对冲效果有 所打折。 叠 加债券市场 的深度调
整，这也造成 了基金净 值 在年末出现一 定幅度回 撤 。但应该看到 的是，本 基 金回撤幅度 在市场中
仍然偏 小， 全年 净值 增长 在同类 基金 中处 于较 好水 平。
至于 2017 年， 我们 认为 不 确定性 因素 仍然 较大 ，且 不可预 知性 较 2016 年 还有显 著 提升 。在
债券方面，考 虑到绝对 利 率水平已经具 有相对价 值 ，配置型需求 会不断涌 现 ，故市场呈 现出高频
次宽幅震荡行 情的概率 较 大。在权益市 场方面， 要 立足于供给侧 改革是否 存 在超预期的 层面，同
时去杠 杆过 程中 ，优 质公 司的比 较优 势能 否出 现。
我们在策略上 会秉承稳 健 的投资思路， 结合各类 资 产驱动因素的 变化与其 内 在价值，通过 找
到均值 回归 标的 来赚 取期 间收益 ，为 投资 人带 来良 好的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期鑫 元一 年定 期开 放 A 的 基金 份额 净值 增长率 为 1.32%，鑫 元一 年定期 开 放 C 的 基金
份额净 值增 长率 为0.89% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为3.01%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1.经济 环境 和市 场状 况的 重要影 响
预计2017 年经 济增 速为6.5%~6.6%， 主要 基于 以下 因素判 断： （1） 十八 届五 中全会 通过 《中
共中央 关于 制定 国民 经济 和社会 发展 第十 三个 五年 规划的 建议 》 ， “ 十 三五 ” 时 期 是全 面建 成小康鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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社会决 胜阶 段， 到2020 年国 内 生产 总值 和城 乡居 民人 均 收入比 2010 年翻 一番， 按 照此 目标 测算 ，
2015-2020 年 年均 GDP 增速 须 维持在 6.5%之 上 ；（ 2）从 2016 年年 底召 开的 中 央经济 工作 会议 精神
上看，继续强 调稳中求 进 的主基调，经 济和社会 稳 定是各项改革 顺利推进 的 基础。当前 经济新常
态特征 更加明 显， 包括 增长 速 度要 从高 速转 向中 高速 ， 发展 方式 要从 规模 速度 型 转向 质量 效率 型，
经济结构调整 要从增量 扩 能为主转向调 整存量、 做 优增量并举， 发展动力 要 从主要依靠 资源和低
成本劳 动力 等要 素投 入转 向创新 驱动 。 相 对于 经济 上的稳 定， 会议 要求2017 年在改 革上 的“ 进”
有更多的进展 ，改革推 动 进度会进一步 加快，因 此 ，我们预计宏 观政策在 经 济层面上更 多体现出
托而不 举的 特征 ，经 济增 速预期 目标 较 2016 年有所 下 调； （3 ） 客观 上，2016 年三 、四 季度 ，经
济增长 具备 进入 缓中 趋稳 的态势 。 随 着供 给侧 改革 推进、 大宗 商品 价格 和投 资的回 升，2016 年下
半年经 济开 始进 入企 稳回 升的态 势， 其中 制造 业 PMI 指数 创下 两年 来的 新高，PPI 当月 同比 也创
下了2012 年以 来的 新高， 经济走 势有 望呈 现前 高后 低， 从 “三 驾马车 ”结 构 上看， 具备 实现6.5%
增速的 基础 。
通胀形 势分 析，2016 年通 胀最为 显著 的特 征，PPI 同比 在 经过 30 多个 月的 持续负 增 长调 整之
后， 进入2016 年后 开始 开始 迅 速改 善， 进 入四 季度后 PPI 当 月同 比由 负转 正。 从过 去经 验看，PPI
同比的 快速 上行 后一 般会 将CPI 同 比推 升至 3% 通胀压 力 之上 。 和 过去 3 年 PPI 同比 的快 速上 行不
同的是 ，本 轮 PPI 同比 上升 主 要是 由 补库 存周 期和 供给端 调整 双重 挤压 造成 的，过 去 3 轮 更多是
需 求 端推 动。 对于 2017 年PPI 同 比能 否出 现超 预期 回升面 临一 定的 不确 定性 ： 一是 深入 推进 “三
去一降一补” ，上游资 源 供给端是否持 续收缩； 二 是美国川普执 行后推进 基 建投资的力 度；三是
地缘政 治风 险推 升原 油价 格是否 超预 期。2017 年 食品 价 格同 比维 持相 对低 位， 猪 肉价 格处 于历史
中高位置，当 前能繁母 猪 的存栏量处于 历史低位 ， 明年补栏动力 较强，市 场 供给会加大 ，猪肉价
格大概 率已 经过 了阶 段性 高点。 非食 品方 面， 伴 随 2016 年 一、 二线 城市 的大幅 上 涨，2017 年房
租面临 一定 的上 涨压 力，我 们 预计 2017 年整 体通 胀 形势平 稳， 全年 CPI 涨幅预 计 2.3%，面 临的
不 确 定性 主要 包括 ：一是 PPI 同 比是 否出 现超 预期 上行； 二是 人民 币过 度贬 值带来 的输 入性 通胀
压力。
政策与汇率展 望： （1）财 政政策更积极 和稳定中 性 货币政策，货 币政策重 点 强调“综合运 用
各种货币政策 工具，调 节 好流动性闸门 ，保持流 动 性基本稳定 ” ，和之前 提 及“保持信 贷规模合
理增长 ”是有 本质 区别 的； （2 ） 金 融和 实体 去杠 杆： 强调要 把防 控金 融风 险放 到更加 重要 的位 置，
下决心 处置 一批 风险 点 ， 高杠杆 是金 融风 险的 源头 （泛 金融 面监 管趋 严） ； 实 体方面 ， 要在 控制总
杠杆率 的前 提下 ， 把 降低 企业杠 杆率 作为 重中 之重 （债转 股、 破 产清 算和 直 接融资 ） ； （3）房 地 产
政策：一二 线防范房 地产 泡沫，三四 线及以下 城市 重点去库存； （4）汇率 ： 美联储加息 进度和 川鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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普新政 面临 不确 定性 ， 但 同时我 国货 币政 策开 始转 向中性 ， 预计2017 年 贬值压 力 有所 弱化， 预计
人 民 币兑 美元为 7.1 。
我们维 持2017 年 债市 上有顶 ， 下 难低， 市场 波动 将明 显 加大 的判 断： （1 ） 上 有顶指 的是 在宏
观经济 增速 仍处 于“L ”型 横轴， 经济 增长 方式 切换 仍在进 行且 无替 代大 类资 产出现 的情 况下 ， 债
券收益率行 至一定高 位时 出现配置价 值； （2）难 低 ：中性实际 偏紧的货 币政 策基调下， 金融去 杠
杆将是相当长 时间的市 场 主题，债券中 枢收益率 抬 升是一个比较 确定且漫 长 的过程。机 会主要来
自预期差下 波动性交易 机会 ： （1）宏观 政策调整 预 期差，此次 以调整货 币闸 门为主的跨 部门降 杠
杆行动出现 超调的可 能性 较大； （2）经 济层面的 预 期差，监管 超调及降 杠杆 对实体经济 的冲击 会
加大阶段性 经济的下 行压 力，迫使调 控政策出 现边 际上的松动； （3）外部 经 济形势不确 定上升 ，
包括政治风险 上升、美 联 储加息预期弱 化等。整 体 的信用风险暴 露有望加 剧 ，配置上更 加注重信
用风险的把 控： （1）目 前 市场对信用 风险所需 利差 补偿预期不 充分； （2） 信 用风险上升 ：从政 策
层 面 上， 预计 2017 年信 用 违约事 件继 续呈 现加 速暴 露时期 ， 中 央经 济工 作会 议中提 出要 “下决 心
处置一 批风 险点 ”以及 “ 要抓住 处置 僵尸 企业 这个 牛鼻子 ”等。2017 年我 司进 一 步增 强信 用风险
的排除力度和 夯实信用 分 析团队，提升 对发行人 的 信用风险甄别 ，配置上 以 中高等级现 券为主，
同时强 化债 市交 易性 机会 为主和 资产 期限 与产 品期 限相匹 配的 策略 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 基金管理 人 在监察稽核工 作中一方 面 将坚持投资者 利益至上 、 坚持违法违规 零
容忍、 严防 触犯 三条 底线 作为公 司的 最高 经营 宗旨 和全体 员工 的根 本行 为准 则， 为 全面 风险 管理 、
全程风险管理 与全员风 险 管理相关内部 控制管理 规 范的推行提供 相对有利 的 内部控制环 境；另一
方面依据不断 发展变化 的 外部经营环境 、监管环 境 与业务实践对 于公司内 部 控制与风险 管理持续
进行动态的调 整与修正 。 监察稽核工作 致力于保 障 本基金运作合 法合规， 切 实维护基金 份额持有
人利益；致力 于保障各 项 法律法规和内 部管理制 度 贯彻执行，推 动各项内 部 控制与风险 管理机制
的逐步 优化 与完 善， 促进 公司各 项业 务合 法合 规运 作。
本报告期内完 成的监察 稽 核工作主要包 括：一是 密 切关注法律法 规与监管 规 范性文件的更 新
情况，及时进 行内部传 达 以及组织员工 学习理解 ； 二是协调内部 管理制度 体 系的修订和 完善，推
动公司各业务 部门持续 完 善管理制度和 业务流程 建 设，防范日常 运作中发 生 违法违规行 为与风险
事件；三是从 投资决策 、 研究支持、交 易执行、 投 资监督与风险 管理、关 联 交易管理、 公平交易
与异常交易监 控、内幕 交 易防控等各方 面持续加 强 对于投资管理 业务的内 部 控制，保障 基金投资
运作合法合规 ；四是通 过 外部和内部培 训、日常 投 资申报管理、 员工行为 规 范管理等方 式不断强
化员工的合规 意识，规 范 员工行为操守 ，严格防 范 利益冲突；五 是对基金 运 作过程中的 营销与销鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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售、会计核算 估值、信 息 技术支持等方 面进行内 部 控制与合规管 理；六是 执 行基金运作 过程中的
临时公告、定 期报告、 招 募说明书更新 等相关信 息 披露工作；七 是通过独 立 开展定期或 不定期内
部审计，监督 检查各业 务 条线相关内部 控制措施 设 计的合理性以 及执行的 有 效性，针对 发现的问
题相应 提出 改进 建议 并督 促相关 业务 部门 及时 落实 改进措 施。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司成立估 值委员会 ， 并制订有关工 作规则。 成 员包括运营分 管领导、 投 资分管领导、 督
察长、监察稽 核部负责 人 、研究部门负 责人、交 易 部负责人、基 金运营部 负 责人等，对 公司依法
受托管理资产 的投资品 种 估值政策、估 值方法和 估 值模型进行评 估、研究 、 决策，确定 估值业务
的操作流程和 风险控制 ， 确保基金估值 的公允、 合 理，所有相关 成员均具 有 丰富的证券 基金行业
从业经验。本 公司的基 金 估值和会计核 算由基金 运 营部负责实施 ，根据相 关 的法律法规 规定、基
金合同的约定 ，制定了 内 部控制措施， 对基金估 值 和会计核算的 各个环节 和 整个流程进 行风险控
制，目的是保 证基金估 值 和会计核算的 准确性。 基 金运营部人员 均具备基 金 从业资格和 相关工作
经历。本公司 基金经理 可 参与讨论估值 原则及方 法 ，但不参与最 终估值决 策 。参与估值 流程各方
之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服 务。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债、 资 产支持 证券 和
私募债 券除 外) ， 鉴于 其交易 量 和交 易频 率不 足以 提供 持 续的 定价 信息， 根据 《 中国 证券 投资 基金
业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 ， 按照中 证指 数有 限
公司所 独立 提供 的债 券估 值结果 确定 公允 价值 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截止报告期末 ，根据本 基 金基金合同和 相关法律 法 规的规定，本 基金无应 分 配但尚未实施 的
利润。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度，中国光大银行 股份有限公司在鑫元一年定期开放债券型证券投资基金托管过程
中，严格遵 守了《证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法》及其 他法律法 规 、基金合同、 托管协议 等 的规定，依法 安全保管 了 基金的全部 资产，对
鑫元一年定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了全面的 会计核算 和 应有的监督 ，对发现
的问题及时提 出了意见 和 建议。同时， 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报
告，没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管
人所应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年 度， 中国 光大 银行股 份 有限 公司 依据 《证 券投 资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金 运作 管理 办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、基 金合同、 托管 协议等的规 定，对 基
金管理人—— 鑫元基 金管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等行 为进行了 复 核、监督，未 发现基
金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用 开支等方
面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守了 有关法律 法 规的要求， 各重要方
面由投 资管 理人 依据 基金 合同及 实际 运作 情况 进行 处理。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——鑫元基金管理 有限公司 编 制的“鑫元一 年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 ” 进 行了复 核， 认为 报告 中相 关财务 指标 、 净 值表
现、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21157 号
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 鑫元一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的鑫元一年定期开放债券型证券投资基金( 以
下简称 “鑫元— 年定 期开 放债券 基金 ”) 的 财务 报表， 包括 2016
年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2016 年度 的利 润表 和 所有者 权益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是鑫元— 年定期开放债券 基金的基金
管理人 鑫元 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称“ 中国
基金业协会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述鑫元— 年 定期开放债券基金的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务 操 作编 制， 公允 反映 了鑫元—年定 期开 放债 券基金2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
傅琛慧
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路 202 号 普 华永 道中心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 30 日
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鑫元 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 20,946.38 2,079,892.97
结算备 付金
1,093,008.73 10,095,350.67
存出保 证金
58,551.43 1,309,707.04
交易性 金融 资产 7.4.7.2 133,884,343.60 1,518,618,811.42
其中： 股票 投资
2,986,700.00 90,739,345.90
基金投 资
- -
债券投 资
130,897,643.60 1,427,879,465.52
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 20,100,201.00 156,000,594.00
应收证 券清 算款
752,189.64 5,163,871.40
应收利 息 7.4.7.5 3,185,981.96 38,899,270.06
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
159,095,222.74 1,732,167,497.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 163,298,367.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
94,606.54 926,723.93
应付托 管费
27,030.45 264,778.25
应付销 售服 务费
9,003.91 113,894.33
应付交 易费 用 7.4.7.7 69,719.70 1,416,779.54
应交税 费
- - 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 146,000.00 312,000.00
负债合 计
346,360.60 166,332,543.05
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 172,717,015.14 1,724,830,963.12
未分配 利润 7.4.7.10 -13,968,153.00 -158,996,008.61
所有者 权益 合计
158,748,862.14 1,565,834,954.51
负债和 所有 者权 益总 计
159,095,222.74 1,732,167,497.56
报 告 截止日 2016 年 12 月31 日，A 类 基金 份额 净值 0.921 元，C 类 基金 份额 净值 0.911 元； 基金
份额总 额 172,717,015.14 份， 其中 A 类基 金份 额总 额 143,709,590.52 份，C 类基 金份 额总 额
29,007,424.62 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鑫元 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
-3,769,581.41 -144,700,503.74
1.利息 收入
31,915,935.60 60,092,644.38
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 284,426.87 908,951.75
债券利 息收 入
31,400,192.06 58,118,106.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
231,316.67 1,065,586.14
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-17,318,644.55 -216,832,210.05
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -19,408,364.09 -166,813,026.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,023,213.66 -51,386,976.75
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 66,505.88 1,367,793.06
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -18,507,185.12 11,744,362.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填 7.4.7.18 140,312.66 294,699.51 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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列）
减：二、费用
8,461,705.81 25,259,401.97
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,176,750.29 9,278,035.29
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,193,357.16 2,650,867.22
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 501,168.71 1,548,016.38
4． 交易 费用 7.4.7.19 1,348,692.27 8,666,142.55
5． 利息 支出
898,337.38 2,767,690.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
898,337.38 2,767,690.53
6． 其他 费用 7.4.7.20 343,400.00 348,650.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-12,231,287.22 -169,959,905.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-12,231,287.22 -169,959,905.71
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鑫元 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,724,830,963.12 -158,996,008.61 1,565,834,954.51
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -12,231,287.22 -12,231,287.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,552,113,947.98 157,259,142.83 -1,394,854,805.15
其中：1.基金 申购 款 239,498.44 -24,552.59 214,945.85
2.基 金赎 回款 -1,552,353,446.42 157,283,695.42 -1,395,069,751.00
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
172,717,015.14 -13,968,153.00 158,748,862.14 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
543,628,923.20 36,001,921.81 579,630,845.01
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -169,959,905.71 -169,959,905.71
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,181,202,039.92 17,017,685.62 1,198,219,725.54
其中：1.基金 申购 款 1,600,433,221.41 7,610,753.92 1,608,043,975.33
2.基 金赎 回款 -419,231,181.49 9,406,931.70 -409,824,249.79
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -42,055,710.33 -42,055,710.33
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,724,830,963.12 -158,996,008.61 1,565,834,954.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张 乐赛______
______ 陈宇______
____ 包颖____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中 国证监会 ”) 证监许可[2014]209 号 《 关于核准鑫元 一年定期开 放债券型证券 投资
基金募 集的 批复》 核准， 由 鑫元基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鑫
元一年定期开 放债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型定期开 放式，存
续期限不定，首 次设立募 集不包括认购资 金利息共 募集 382,785,608.03 元 ，业经普华永道 中天
会计师 事务 所( 特 殊普 通合伙)普华 永道 中天 验字(2014)第 152 号验 资报 告予 以验 证 。经 向中 国证
监会备 案， 《鑫 元一 年定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2014 年 4 月17 日正 式生 效， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为382,838,616.37 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合53,008.34鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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份基金份额。 本基金的 基 金管理人为鑫 元基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为鑫元基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 光大银 行股 份有 限公 司。
根据《鑫元一 年定期开 放 债券型证券投 资基金基 金 合同》的相关 规定，本 基 金根据认购费 、
申购费、赎回 费、销售 服 务费收取方式 的不同， 将 基金份额分为 不同的类 别 。其中：在 投资者认
购、申 购时 收取 认购 、申 购费用 ，在 赎回 时根 据持 有期限 收取 赎回 费用 的基 金份额 ，称 为 A 类基
金份额；从本 类别基金 资 产中计提销售 服务费而 不 收取认购、申 购费用， 在 赎回时根据 持有期限
收取赎 回费 用的 基金 份额 ， 称为 C 类基 金份 额 。 由于 基 金费 用的 不同 ， 本基金 A 类基 金份 额和 C
类基金份额将 分别计算 基 金份额净值， 计算公式 为 计算日各类别 基金资产 净 值除以计算 日发售在
外的该 类别 基金 份额 总数 。
本基金以定期 开放的方 式 运作，即本基 金以运作 周 期和自由开放 期相结合 的 方式运作。本 基
金以 1 年为 一个 运作 周期 ，每个 运作 周期 为自 基金 合同生 效日(包括 基金 合同生 效 日)或每 个自 由
开放期 结束 之日 次日 起( 包 括该日)至 1 年后 的年 度对 日 的前 一日 止。 在每 个运作 周 期结 束后 进入
自由开 放期 。 本 基金 的每 个自由 开放 期为 5 至 20 个工作 日。 自由 开放 期的 具体期 间由 基金 管理
人在上一个运 作周期结 束 前公告说明。 在自由开 放 期间本基金采 取开放运 作 模式，投资 人可办理
基金份额申购 、赎回或 其 他业务。本基 金的每个 运 作周期以封闭 期和受限 开 放期相交替 的方式运
作 ， 每个 运作 周期 共包 含为 4 个封 闭期 和 3 个 受限开 放 期。 在首 个运 作周 期中 ， 本基 金的 受限 开
放期为本基金 基金合同 生 效日的季度对 日。在第 二 个及以后的运 作周期中 ， 本基金的受 限开放期
为该运 作周 期首 日的 季度 对日， 本基 金的 每个 受限 开放期 为 1 个 工作 日。 在每 个 受限 开放 期，本
基金将 对净 赎回 数量 进行 控制， 确保 净赎 回数 量占 该 受限开 放期 前一 日基 金份 额总数 的比 例在[0，
特定比 例] 区 间内 ， 该 特定比 例 不超过 10%(含) ， 且该特 定 比例 的数 值将 在基 金发 售 前或 在自 由开
放期前 通过 指定 媒体 公告 。 如净 赎回 数量 占比 超过 特定比 例， 则对 当日 的申 购申请 进行 全部 确认 ，
对赎回申请 的确认按 照该 日净赎回额 度(即受限 开放 期前一日基 金份额总 数乘 以特定比例) 加计当
日的申购申请 占该日实 际 赎回申请的比 例进行部 分 确认。如果净 赎回数量 小 于零，即发 生净申购
时，则对当日 的申购、 赎 回申请进行全 部确认。 在 本基金目前处 于第三个 运 作周期内， 上述特定
比例设定为 10%，即 本基 金在受限开放 期将对当 日 的净赎回数量 进行控制 ， 确保净赎回数 量占该
受限开 放期 前一 日基 金份 额总数 的比 例在[0，10%] 区间内 。
在每个运作周 期内，除 受 限开放期以外 ，均为封 闭 期。在封闭期 内，本基 金 不接受基金份 额
的申购和赎回 。如封闭 期 或运作周期结 束之日后 第 一个工作日因 不可抗力 或 其他情形致 使基金无
法按时开放申 购与赎回 业 务的，开放期 （含自由 开 放期和受限开 放期，下 同 ）自不可抗 力或其他
情形的影响因 素消除之 日 起的下一个工 作日开始 。 开放期内因发 生不可抗 力 或其他情形 而发生基鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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金暂停 申购 与赎 回业 务的 ， 开放期 将按 因不 可抗 力或 其他情 形而 暂停 申购 与赎 回的期 间相 应延 长。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鑫 元 一年定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的固
定收益 类金 融工 具( 包 括国债 、 金融 债、 央行 票据 、 企 业 债、 公司 债、 中期 票据 、 地方 政府 债、 次
级债、 中小 企业 私募 债、 可转换 债券 含分 离交 易可 转债、 短期 融资 券、 资 产 支持证 券、 债券 回购、
协议存款、 通知存款 、银 行存款等)和股 票(包括 中 小板、创业 板及其他 经中 国证监会核 准上市 的
股票)、 权证 等权 益类 金融 工具以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 (但须符
合中国 证监 会相 关规 定) 。 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ， 在个 受限 开放 期
的前 10 个工 作日 和后 10 个工作 日、 自由 开放 期的 前 3 个月 和后 3 个 月以 及开放 期 期间 不受 前述
投资组合比例的限制。本 基金投资于权益类资产(包括股票、权证等) 的比 例不高于基金资产 的
20% ，其中持 有的全部 权证 市值不超过基 金资产净 值 的 3%。本基金 在封闭期 内 持有现金或 到期日
在一年以内的 政府债券 占 基金资产净值 的比例不 受 限制，但在开 放期本基 金 持有现金或 到期日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 一年期 定期 存款 税后
收益率+1.2%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人鑫 元基 金管 理有 限公司 于2017 年 3 月 30 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBR L 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会 ”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《鑫 元一 年定 期 开放 债券 型证 券
投资基 金 基金 合 同》 和在财 务 报表 附注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 年 度的 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
12 月31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日 止。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、 买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转 移给 转入 方；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别每一基 金 份额享有同等 分配权。 本 基金收益以现 金形式分 配 ，但基金份额 持
有人可选择现 金红利或 将 现金红利按红 利发放日 的 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行 再投资。
若期末未分配 利润中的 未 实现部分为正 数，包括 基 金经营活动产 生的未实 现 损益以及基 金份额交
易产生的未实 现平准金 等 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 中 的已实现部 分；若期
末未分配利润 的未实现 部 分为负数，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润，即 已实现部
分相抵 未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于红利 发放 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分 的 经营 成果， 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩；(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结算 有限 责任 公 司独 立提 供。
(3)对于 在证 券交 易所 上市或 挂 牌转 让的 固定 收益 品种(可 转换 债券、 、 可 交换 债券、 资产 支持
证券和 私募 债券 除外)， 按 照中证 指数 有限 公司 根据 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 35 页 共 70 页
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2)对基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 票的 股 息、 红 利收
入，债 券 的利 息收 入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基金 卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 20,946.38 2,079,892.97
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 20,946.38 2,079,892.97
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,118,773.08 2,986,700.00 -132,073.08
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 70,198,973.30 69,396,643.60 -802,329.70
银行间 市场 60,837,893.96 61,501,000.00 663,106.04 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 36 页 共 70 页
合计 131,036,867.26 130,897,643.60 -139,223.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,155,640.34 133,884,343.60 -271,296.74
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 91,253,880.16 90,739,345.90 -514,534.26
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 397,612,706.62 395,053,465.52 -2,559,241.10
银行间 市场 1,011,516,336.26 1,032,826,000.00 21,309,663.74
合计 1,409,129,042.88 1,427,879,465.52 18,750,422.64
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,500,382,923.04 1,518,618,811.42 18,235,888.38
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产
- -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产
20,100,201.00 -
合计 20,100,201.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金
融资产
- - 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 37 页 共 70 页
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产
156,000,594.00 -
合计 156,000,594.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 186.14 4,934.49
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 491.90 4,542.90
应收债 券利 息 3,152,535.25 38,768,685.60
应收买 入返 售证 券利 息 32,742.27 120,517.77
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 26.40 589.30
合计 3,185,981.96 38,899,270.06
7.4.7.6 其他 资产
注：无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 68,597.40 1,409,797.45
银行间 市场 应付 交易 费用 1,122.30 6,982.09
合计 69,719.70 1,416,779.54
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 38 页 共 70 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 146,000.00 312,000.00
合计 146,000.00 312,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
鑫元一 年定 期开 放A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,351,929,275.89 1,351,929,275.89
本期申 购 181,934.05 181,934.05
本期赎 回（以 “-”号 填列） -1,208,401,619.42 -1,208,401,619.42
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-”号 填列） - -
本期末 143,709,590.52 143,709,590.52
金额单 位： 人民 币元
鑫元一 年定 期开 放C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 372,901,687.23 372,901,687.23
本期申 购 57,564.39 57,564.39
本期赎 回（以 “-”号 填列） -343,951,827.00 -343,951,827.00
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-”号 填列） - -
本期末 29,007,424.62 29,007,424.62
注：
1. 申购 含红 利再 投、 转换入 份 额； 赎回 含转 换出 份额 。
2. 根据 《鑫 元—年定 期开放 债 券型 证券 投资 基金 基金 合 同》 和 《鑫 元一 年定期 开 放债 券型 证券 投
资基金招募说 明书》的 相 关规定，在每 个受限开 放 期，将开放申 购、赎回 ， 但本基金将 对净赎回
数量进 行控 制， 确保 净赎 回数量 占该 开放 期前 一日 基金份 额总 数的 比例 在[0 ，特定 比例]区间 内，鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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该特定 比例 不超 过 10%( 含)。 本期 本基 金的 三个 受限开 放 期分 别为 2016 年 1 月 25 日、2016 年 8
月8 日和 2016 年11 月7 日，对 于每 个受 限开 放期 ，特定 比例 均 为10% 。
3. 根据 《鑫 元—年 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《 鑫元 一年 定 期开放 债券 型证 券投
资基金招募说 明书》的 相 关规定，在每 个运作周 期 结束后进入自 由开放期 ， 在自由开放 期间本基
金采取开放运作模式，投 资人可办理基金份额申购 和赎回业务。本期本基金 的自由开放期间为
2016 年 4 月25 日( 含)至2016 年5 月6 日(含) 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
鑫元一 年定 期开 放A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -144,468,668.33 21,648,745.38 -122,819,922.95
本期利 润 5,533,074.43 -14,578,767.98 -9,045,693.55
本期基金份额交易
产生的 变动 数
127,110,860.36 -6,641,837.00 120,469,023.36
其中： 基金 申购 款 -18,940.61 652.41 -18,288.20
基金赎 回款 127,129,800.97 -6,642,489.41 120,487,311.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -11,824,733.54 428,140.40 -11,396,593.14
单位： 人民 币元
鑫元一 年定 期开 放C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -42,130,204.34 5,954,118.68 -36,176,085.66
本期利 润 742,823.47 -3,928,417.14 -3,185,593.67
本期基金份额交易
产生的 变动 数
38,726,405.41 -1,936,285.94 36,790,119.47
其中： 基金 申购 款 -6,408.39 144.00 -6,264.39
基金赎 回款 38,732,813.80 -1,936,429.94 36,796,383.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,660,975.46 89,415.60 -2,571,559.86
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 211,967.35 549,159.30
定期存 款利 息收 入 - 219,022.22
其他存 款利 息收 入 - - 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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结算备 付金 利息 收入 63,665.62 128,478.75
其他 8,793.90 12,291.48
合计 284,426.87 908,951.75
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 494,916,479.04 2,799,438,796.82
减：卖 出股 票成 本总 额 514,324,843.13 2,966,251,823.18
买卖股 票差 价收 入 -19,408,364.09 -166,813,026.36
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
2,023,213.66 -51,386,976.75
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 2,023,213.66 -51,386,976.75
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,839,648,505.54 2,249,293,686.07
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
1,797,612,246.15 2,255,491,601.31
减：应 收利 息总 额 40,013,045.73 45,189,061.51
买卖债 券差 价收 入 2,023,213.66 -51,386,976.75
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 66,505.88 1,367,793.06
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 66,505.88 1,367,793.06
7.4.7.17 公 允价 值变动 收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -18,507,185.12 11,744,362.42
——股票 投资 382,461.18 -514,534.26
——债券 投资 -18,889,646.30 12,258,896.68
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -18,507,185.12 11,744,362.42
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 140,288.18 294,699.51
基金转 换费 收入 24.48 -
合计 140,312.66 294,699.51
注： 本 基金 每个 运作 期第1 个 受限 开放 期时 赎回 费率 为 赎回 金额的 1%， 每个 运作期 第2 个 受限开
放期时 赎回 费率 为赎 回金 额的0.8%， 每 个运 作期第3 个受限 开放 期时 赎回 费率 为赎回 金额 的0.5%，
每个运 作期 的自 由开 放期 不收取 赎回 费， 不低 于赎 回费总 额 的25% 应归 基金 财产。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,337,617.27 8,644,942.55
银行间 市场 交易 费用
11,075.00 21,200.00
合计
1,348,692.27 8,666,142.55
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计费 用 66,000.00 72,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
上清所 证书 费 1,400.00 650.00
债券账 户维 护费 36,000.00 31,500.00
债券账 户服 务费 - 4,500.00
合计 343,400.00 348,650.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日 颁布 《关于 明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以 后， 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的， 不再 缴纳 ；已 缴 纳增 值税 的，已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鑫元基 金管 理有 限公 司(“鑫元基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光大银行股份有限公司(“ 光大银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
南京银 行股 份有 限公 司(“南京银 行”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
南京高 科 股份 有限 公司 基金管 理人 股东
鑫沅资 产管 理有 限公 司(“鑫沅资 产”) 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：无 。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：无 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：无 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,176,750.29 9,278,035.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,150,197.03 5,044,062.20
注： 支 付基 金管 理人 鑫元 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.7%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬= 前 一日 基金资 产 净值 X 0.7% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,193,357.16 2,650,867.22
注： 支 付基 金托 管人 光大 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2%的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费= 前 一日 基金 资产净 值 X 0.2% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鑫元一 年定 期开 放
A
鑫元一 年定 期开 放C 合计
南京银 行 - 195,625.07 195,625.07
鑫元基 金 - 9,263.43 9,263.43
光大银 行 - 279,416.06 279,416.06
合计 - 484,304.56 484,304.56
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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鑫元一年定期开放
A
鑫元一 年定 期开 放C 合计
南京银 行 - 704,506.24 704,506.24
鑫元基 金 - 11,726.86 11,726.86
光大银 行 - 768,024.08 768,024.08
合计 - 1,484,257.18 1,484,257.18
注：支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按前 一 日 C 类基 金份 额对 应的 基金资 产 净值 0.40%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给基 金 管理人，再由 基金管理 人 计算并支付 给各基金
销售机 构。 其计 算公 式为 ：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日C 类 基金 份额 对应 的资 产净值× 0.40% ÷ 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
鑫元一 年定 期开 放A 鑫元一 年定 期开 放C
基 金合 同生效 日（ 2014
年4 月17 日 ）持 有的 基金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,822,510.82 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,822,510.82 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
6.2660% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
鑫元一 年定 期开 放A 鑫元一 年定 期开 放C
基金合同生效日（ 2014
年 4 月 17 日 ）持 有的 基金
份额
- - 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 10,822,510.82 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,822,510.82 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6275% -
注：基金管理人上年度可比期间申购本基金的交易通过基金公司直销柜台办理，适用费率为
0.01% 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银行- 活期存
款
20,946.38 211,967.35 2,079,892.97 549,159.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 光大 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 投 资于各类具有 良好流动 性 的金融工具， 属于证券 投 资基金中的较 低
风险品种。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是实现 “ 在严格控制 风险和追
求基金 资产 长期 稳定 的基 础上， 力求 获得 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 ”的 投资目 标。
本基金的基金 管理人实 行 全员风险管理 ，风险管 理 是公司所有部 门、全体 员 工的应尽职责 。
公司建立董事 会、经营 管 理层、独立风 险管理部 门 、业务部门四 级风险管 理 组织架构， 并分别明
确风险管理职 能与责任 。 董事会对公司 的风险管 理 负有最终责任 ，董事会 下 设风险控制 与合规审
计委员会，负 责研究、 确 定公司风险管 理理念， 指 导公司风险管 理体系的 建 设；经营管 理层负责
组织、部署风 险管理工 作 ，经营管理层 设风险控 制 委员会，负责 确定风险 管 理理念、原 则、目标
和方法，促进 风险管理 环 境、文化的形 成，组织 风 险管理体系建 设，审议 风 险管理制度 和流程，
审议重大风险 事件；监 察 稽核部作为独 立风险管 理 部门负责协同 相关业务 部 门落实投资 风险、操
作风险、合规 风险、道 德 风险等各类风 险的控制 和 管理，督促、 检查各业 务 部门、各业 务环节的
风险管理工作 ；各业务 部 门负责根据职 能分工贯 彻 落实风险管理 程序，执 行 风险管理措 施。根据
风险管理工作 要求，各 业 务部门健全完 善规章制 度 和操作流程， 严格遵守 风 险管理制度 、流程和
限额，严格执 行从风险 识 别、风险测量 、风险控 制 、风险评价到 风险报告 的 风险管理程 序，对本
部门发生风险 事件承担 直 接责任，及时 、准确、 全 面、客观地将 本部门及 本 部门发现的 风险信息
向风险 管理 部门 报告 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行光大银行， 定期存款 存 放在信誉良好 的商业银 行 ，因而与此 类银行存鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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款相关的信用 风险不重 大 。本基金在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交
易对手完成证 券交收和 款 项清算，违约 风险可能 性 很小；在银行 间同业市 场 进行交易前 均对交易
对手进 行信 用评 估以 控制 相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 9,968,000.00 80,808,000.00
A-1 以下 - 0.00
未评级 - 230,871,000.00
合计 9,968,000.00 311,679,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA 55,166,924.40 135,793,200.00
AAA 以下 65,762,719.20 918,241,265.52
未评级 - 62,166,000.00
合计 120,929,643.60 1,116,200,465.52
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 赎回开放 期 内要求赎回其 持有的基 金 份额，另一 方面来自
于投资品种所 处的交易 市 场不活跃而带 来的变现 困 难或因投资集 中而无法 在 市场出现剧 烈波动的
情况下 以合 理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于申购及 赎回开放 日 对本基金的申 购
赎回情况进行 严密监控 并 预测流动性需 求，保持 基 金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相 匹配。本
基金的基金管 理人在基 金 合同中设计了 巨额赎回 条 款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处 理方式，鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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控制因 开放 申购 赎回 模式 带来的 流动 性风 险， 有效 保障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其余 亦可 在证 券交 易所 上市交 易， 因此 除附 注7.4.12 中列 示的 部分 基
金资产流通暂 时受限制 不 能自由转让的 情况外， 其 余均能根据本 基金的基 金 管理人的投 资意图，
以合理的价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对 流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日均 为一 个 月以 内且不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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月
31
日
资
产
银
行
存
款
20,946.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,946.38
结
算
备
付
金
1,093,008.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093,008.73
存
出
保
证
金
58,551.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,551.43
交
易
性
金
融
资
产
0.00 0.00 32,646,000.00 98,251,643.60 0.00 2,986,700.00 133,884,343.60
买
入
返
售
金
融
资
产
20,100,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,100,201.00
应
收
证
券
清
算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752,189.64 752,189.64
应
收
利
息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,185,981.96 3,185,981.96 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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资
产
总
计
21,272,707.54 0.00 32,646,000.00 98,251,643.60 0.00 6,924,871.60 159,095,222.74
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,606.54 94,606.54
应
付
托
管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,030.45 27,030.45
应
付
销
售
服
务
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,003.91 9,003.91
应
付
交
易
费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,719.70 69,719.70
其
他
负
债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,000.00 146,000.00
负
债
总
计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,360.60 346,360.60
利
率
敏
感
度
缺
21,272,707.54 0.00 32,646,000.00 98,251,643.60 0.00 6,578,511.00 158,748,862.14 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 52 页 共 70 页
口
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,079,892.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079,892.97
结
算
备
付
金
10,095,350.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,095,350.67
存
出
保
证
金
1,309,707.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309,707.04
交
易
性
金
融
资
产
100,872,000.0
0
191,549,000.0
0
100,090,000.0
0
808,684,524.5
2
226,683,941.0
0
90,739,345.90 1,518,618,811.
42
买
入
返
售
金
融
资
产
156,000,594.0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000,594.00
应
收
证
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,163,871.40 5,163,871.40 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 53 页 共 70 页
券
清
算
款
应
收
利
息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,899,270.06 38,899,270.06
资
产
总
计
270,357,544.6
8
191,549,000.0
0
100,090,000.0
0
808,684,524.5
2
226,683,941.0
0
134,802,487.3
6
1,732,167,497.
56
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
163,298,367.0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,298,367.00
应
付
管
理
人
报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926,723.93 926,723.93
应
付
托
管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,778.25 264,778.25
应
付
销
售
服
务
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,894.33 113,894.33
应
付
交
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,416,779.54 1,416,779.54 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 54 页 共 70 页
易
费
用
其
他
负
债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,000.00 312,000.00
负
债
总
计
163,298,367.0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 3,034,176.05 166,332,543.05
利
率
敏
感
度
缺
口
107,059,177.6
8
191,549,000.0
0
100,090,000.0
0
808,684,524.5
2
226,683,941.0
0
131,768,311.3
1
1,565,834,954.
51
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
478,843.90 8,130,992.25
市场利率上升 25 个
基点
-475,441.11 -8,081,513.23
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 55 页 共 70 页
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中债券 资 产的比例不低 于
基金资 产的 80% ，在 每个受 限 开放 期的 前 10 个工 作 日和后 10 个工 作日 、自 由 开放期 的前 3 个月
和后 3 个月 以及 开放 期期 间不受 前述 投资 组合 比例 的限制 ；权 益类 资产(包括股 票 、权 证等) 的比
例 不 高于 基金 资产的 20% ，其中 持有 的全 部权 证市 值不超 过基 金资 产净 值 的 3%；本 基金 在封 闭期
内持有现金或 到期日在 一 年以内的政府 债券占基 金 资产净值的比 例不受限 制 ，但在开放 期本基金
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的5% 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 2,986,700.00 1.88 90,739,345.90 5.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,986,700.00 1.88 90,739,345.90 5.79
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注 ：于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
1.88%(2015 年12 月31 日：5.79%)， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2015 年12 月 31 日 ：同)。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,986,700.00 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 130,897,643.60 元 ，无 属于 第三
层次的 余额 。(2015 年12 月31 日 ： 第一 层次 46,398,854.88 元， 第二 层次1,472,219,956.54 元，
无第三 层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日，本 基 金未 持有 非持 续的 以公 允 价值 计量 的金 融资 产。(2015 年 12 月
31 日： 同) 。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 57 页 共 70 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,986,700.00 1.88
其中： 股票 2,986,700.00 1.88
2 固定收 益投 资 130,897,643.60 82.28
其中： 债券 130,897,643.60 82.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,100,201.00 12.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,113,955.11 0.70
7 其他各 项资 产 3,996,723.03 2.51
8 合计 159,095,222.74 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 826,700.00 0.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,160,000.00 1.36
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - - 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 58 页 共 70 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,986,700.00 1.88
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：报 告期 末未 持有 沪港 通投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601111 中国国 航 300,000 2,160,000.00 1.36
2 000878 云南铜 业 70,000 826,700.00 0.52
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600895 张江高 科 56,220,644.00 3.59
2 002292 奥飞娱 乐 47,735,082.83 3.05
3 002439 启明星 辰 33,280,261.00 2.13
4 002280 联络互 动 31,191,282.80 1.99
5 600048 保利地 产 27,028,583.70 1.73
6 002739 万达院 线 26,236,586.00 1.68
7 002425 凯撒文 化 25,687,959.96 1.64
8 002405 四维图 新 19,114,977.61 1.22 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
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9 002081 金 螳 螂 14,867,470.66 0.95
10 000651 格力电 器 14,014,951.00 0.90
11 603993 洛阳钼 业 11,927,000.00 0.76
12 000970 中科三 环 11,846,020.00 0.76
13 000977 浪潮信 息 11,573,004.00 0.74
14 601377 兴业证 券 6,653,810.00 0.42
15 002780 三夫户 外 6,568,928.00 0.42
16 002089 新 海 宜 6,091,162.00 0.39
17 300272 开能环 保 5,752,718.00 0.37
18 600158 中体产 业 5,539,667.00 0.35
19 000488 晨鸣纸 业 5,349,320.57 0.34
20 002174 游族网 络 4,572,248.00 0.29
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002439 启明星 辰 59,166,192.33 3.78
2 600895 张江高 科 58,457,514.10 3.73
3 002292 奥飞娱 乐 46,790,986.54 2.99
4 002280 联络互 动 30,968,148.00 1.98
5 002707 众信旅 游 30,545,256.55 1.95
6 600048 保利地 产 26,080,902.00 1.67
7 002739 万达院 线 25,231,423.28 1.61
8 002425 凯撒文 化 23,183,334.60 1.48
9 002405 四维图 新 18,263,134.21 1.17
10 002174 游族网 络 14,859,395.36 0.95
11 002081 金 螳 螂 14,511,193.00 0.93
12 000651 格力电 器 13,493,466.52 0.86
13 603993 洛阳钼 业 12,150,000.00 0.78
14 000970 中科三 环 12,140,737.36 0.78
15 000977 浪潮信 息 11,540,604.00 0.74
16 600318 新力金 融 11,358,543.01 0.73
17 000488 晨鸣纸 业 7,970,138.71 0.51
18 601377 兴业证 券 6,604,000.00 0.42
19 600158 中体产 业 5,972,830.00 0.38 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 60 页 共 70 页
20 002089 新 海 宜 5,955,177.00 0.38
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 426,189,736.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 494,916,479.04
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 90,268,643.60 56.86
5 企业短 期融 资券 9,968,000.00 6.28
6 中期票据 30,661,000.00 19.31
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 130,897,643.60 82.46
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480260 14 鲁国 企债 100,000 10,588,000.00 6.67
2 101554020 15 万达MTN002 100,000 10,440,000.00 6.58
3 1280329 12 港航 债 100,000 10,284,000.00 6.48
4 1382035 13 澄星 MTN1 100,000 10,201,000.00 6.43
5 101554047 15 武钢MTN001 100,000 10,020,000.00 6.31
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 61 页 共 70 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期是否 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
注：本基金投 资的前十 名 证券的发行主 体本期未 出 现被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.11.2
基 金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
无。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,551.43
2 应收证 券清 算款 752,189.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,185,981.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,996,723.03
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 62 页 共 70 页
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：无 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：无 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
鑫元
一年
定期
开放A
427 336,556.42 120,614,301.23 83.93% 23,095,289.29 16.07%
鑫元
一年
定期
开放C
556 52,171.63 2,090,561.84 7.21% 26,916,862.78 92.79%
合计 983 175,703.98 122,704,863.07 71.04% 50,012,152.07 28.96%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鑫元一 年
定期开 放
A
774,305.08 0.5388%
鑫元一 年
定期开 放
C
129,863.17 0.4477%
合计
904,168.25 0.5235%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 63 页 共 70 页
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
鑫元一 年定 期开 放A 50~100
鑫元一 年定 期开 放C 10~50
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
鑫元一 年定 期开 放A 0
鑫元一 年定 期开 放C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鑫元一 年定 期开
放 A
鑫元一 年定 期开
放 C
基金合 同生 效日 （2014 年4 月17 日 ）基金 份
额总额
54,828,450.98 328,010,165.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,351,929,275.89 372,901,687.23
本报告 期基 金总 申购 份额 181,934.05 57,564.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,208,401,619.42 343,951,827.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 143,709,590.52 29,007,424.62
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金 管理 人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理 人：
本 报 告期 内， 基 金管 理人于 2016 年4 月16 日发 布了《鑫 元基 金管 理有 限公司 关 于基 金行 业
高级管 理人 员变 更公 告》 。2016 年4 月15 日 起， 原总经 理 李湧 先生 因个 人原 因辞 去 公司 总经 理职
务，并 由董 事长 束行 农先 生代为 履行 其总 经理 职务 。
本 报 告期 内， 基 金管 理人于 2016 年5 月20 日发 布了《鑫 元基 金管 理有 限公司 关 于聘 任基 金
行业高 级管 理人 员的 公告 》 。2016 年5 月19 日 起， 聘任李 雁女 士担 任公 司副 总经理 一职 。 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 64 页 共 70 页
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 7 月 8 日 发布了 《 鑫元 基金 管理 有限 公司 关 于基 金行业
高级管 理人 员变 更公告 》。 2016 年7 月7 日起 ， 原 常 务副总 经理 张乐 赛先 生转 任公司 总经 理一 职，
董事长 束行 农先 生不 再代 为履行 公司 总经 理职 务。
2、基 金托 管人 ：本 报告 期 内，本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内， 本基 金未 发 生对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响的 涉 及
基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 应支 付给 会计 师事务 所的 审计 费用 是人 民币66,000.00 元 ， 本基金 自 成立 以来对
其 进 行审 计的 均为 普华 永道 中 天会 计师 事务 所， 未曾 改 聘其 他会 计师 事务 所。目前 的审 计机 构已
为本基 金提 供审 计服 务的 年限 为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告期 内， 基 金管 理人及 其 高级 管理 人员 未受 到有 权 机关 调查、司法 纪检部 门 采取 强制 措
施、被 移送 司法 机关 或追 究刑事 责任 、中 国证 监会 稽查、 中国 证监 会行 政处 罚、证 券市 场禁 入 、
认定为 不适 当人 选、 被其 他行政 管理 部门 处罚 及证 券交易 所公 开谴 责 的情 形。本 报告 期内 ， 基金
管理人收 到中 国证监 会上 海监管局 对公 司进行 常规 全面现场 检查 后出具 的责 令改正的 行政 监管
措 施 决定 书，以及 对公 司时 任 总经 理的 警示 函。基金 管 理人 高度 重视 相关 整改 意 见，及时 有针对
性 地 制订 并执 行相 应改 进措 施，进一 步提 升公 司内部 控 制成 效， 已 完成 相关整 改 工作 并通 过现 场
检查验 收。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的部 门及 其高级 管理 人员 未受 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票 交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 65 页 共 70 页
广发证券 2 346,129,136.48 37.58% 342,642.02 42.05% -
中金公司 2 259,486,841.92 28.17% 208,900.71 25.64% -
安信证券 2 258,477,890.30 28.06% 206,560.71 25.35% -
中信证券 2 57,012,346.39 6.19% 56,726.42 6.96% -
银河证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
注 ：（ 1 ）交 易单 元的 主要 选择标 准：
1） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规 范；
2） 内部 管理 规范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ， 具 备投资 运作 所需 的高 效、 安全的 通讯 条件 ， 交
易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
3）具 备研 究实 力， 能及 时 提供高 质量 的研 究服 务；
4） 收取 的交 易佣 金费 率合理 。
（2）交 易单 元的 选择 程序：
1) 投资 研究 部根 据选 择标准 选 取合 作券 商， 发起 签署 研 究服 务协 议；
2) 交 易部 发起 与合 作券 商 签订交 易单 元租 用协 议， 办理交 易单 元的 相关 开通 手续， 调整 相关 系统
参数， 基金 运营 部及 时通 知托管 人。
（3） 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况： 安信证 券为 报告 期内 新增 租用。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 57,547,062.03 12.96% 1,971,900,000.00 35.10% - -
中金公司 199,183,715.65 44.87% 1,715,900,000.00 30.54% - -
安信证券 146,794,436.52 33.07% 1,607,500,000.00 28.61% - -
中信证券 40,368,561.08 9.09% 322,800,000.00 5.75% - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 66 页 共 70 页
1 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月4 日 指数 熔断调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的
临时公告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
2 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月7 日 指数 熔断调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的
临时公 告
公司网 站 2016 年 1 月 7 日
3 鑫元一 年定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 开放 申购 、 赎 回及
转换业 务的 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 1 月 21 日
4 公募基 金 2015 年第4 季度报
告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 1 月 22 日
5 关于鑫 元一 年定 期开 放债 券
型 证 券投 资基金 2016 年1 月
25 日受 限开 放期 申购 赎回结
果的公 告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 1 月 27 日
6 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 3 月 1 日
7 公募基 金 2015 年 年度 报告及
摘要
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 3 月 25 日
8 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下部 分基 金参 与张 家
港农村 商业 银行 股份 有限 公
司费率 优惠 方案 的公 告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 4 月 7 日
9 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
聘任基 金行 业高 级管理 人员
的公告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 4 月 9 日
10 鑫元基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员变 更公 告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 4 月 16 日
11 鑫元一 年定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 第二 个自 由开 放
期开放 申购 、赎 回业 务公 告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 4 月 19 日
12 公募基 金 2016 年第1 季度报
告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 4 月 21 日
13 鑫元一 年定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 第二 个自 由开 放
期开放 申 购、 赎回 业务 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 4 月 21 日 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 67 页 共 70 页
14 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因停 牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 5 月 6 日
15 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 5 月 9 日
16 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下部 分基 金参 与上 海
好买基 金销 售有 限公 司费 率
优惠方 案的 公告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 5 月 10 日
17 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
聘任基 金行 业高 级管 理人 员
的公告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 5 月 20 日
18 鑫元— 年 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
（2016 年第 1 号）
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 6 月 1 日
19 鑫元— 年 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
摘要（2016 年第 1 号）
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 6 月 1 日
20 鑫元基 金管 理有 限公 司及 鑫
沅资产 管理 有限 公司 关于 办
公地址 变 更的 公告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 6 月 6 日
21 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增晋 商银 行
股份有 限公 司为 基金 销售 机
构 并 开通 基金 转换、 定期定 额
投资业 务的 公告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 6 月 29 日
22 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
基金行 业高 级管 理人 员变 更
公告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 7 月 8 日
23 公募基 金 2016 年第2 季度报
告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 7 月 19 日
24 鑫元基 金管理 有限 公司 关于
从业人 员在 子公 司兼 任职 务
及领薪 情况 变更 的公 告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 7 月 21 日
25 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 与珠 海盈 米
财富管 理有 限公 司基 金转 换
申购补 差费 率优 惠方 案的 公
告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 7 月 29 日
26 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海基 煜
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
2016 年 8 月 3 日 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 68 页 共 70 页
基金销 售有 限公 司为 基金 销
售机构 并开 通基 金转 换业 务
的公告
券时报
27 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
鑫元 一年 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 开放 申购 、 赎 回及
转换业 务的 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 8 月 4 日
28 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
鑫元一 年定 期开 放债 券型 证
券 投 资基金 2016 年8 月8 日
受限开 放期 申购 赎回 结果 的
公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 8 月 10 日
29 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
鑫元一 年定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 受限 开放 期申 购
赎回结 果公 告的 更正 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 8 月 11 日
30 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下 部分 基金 参与 上海 联泰
资产理 有限 公司 费率 优惠 方
案的公 告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 8 月 19 日
31 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海万 得
投资顾 问有 限公 司为 基金 销
售机构 开通 基金 转换 、 定 期定
额投资 业务 并参 与费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 8 月 24 日
32 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京汇 成
基金销 售有 限公 司为 基金 销
售机构 开通 基金 转换 、 定 期定
额投资 业务 并开 展费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 8 月 24 日
33 鑫元基 金管 理有 限公 司基 金
2016 年 半年 度报 告及 摘要
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 8 月 25 日
34 关于鑫 元基 金管 理有 限公 司
微信网 上直 销系 统端 口上 线
及实施 费率 优惠 活动 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 9 月 10 日
35 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 与诺 亚正 行
（上海 ） 基金 销售 投资 顾 问有
限公司 费率 优惠 方案 的公 告
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
券时报
2016 年 10 月 12 日
36 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部分 基金 新增 上海 久富
公司网 站、 上海 证券
报 、 中国 证券 报、 证
2016 年 10 月 17 日 鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 69 页 共 70 页
财富管 理有 限公 司为 基金 销
售机构 的公 告
券时报
37 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资资 产支 持证 券
方案的 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 10 月 18 日
38 公募基 金 2016 年第3 季度报
告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 10 月 25 日
39 鑫元一 年定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 开放 申购 、 赎 回及
转换业 务的 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 11 月 3 日
40 关于鑫 元一 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金2016 年11 月
7 日受 限开 放期 申购 赎回结 果
的公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 11 月 8 日
41 鑫元— 年 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
（2016 年第 2 号）
公司网 站 2016 年 11 月 30 日
42 鑫元— 年 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
摘要（2016 年第 2 号）
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 11 月 30 日
43 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海华 信
证券有 限责 任公 司为 基金 销
售机构 并开 展 费率 优惠 活动
的公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 12 月 16 日
44 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增江 苏汇 林
保大基 金销 售有 限公 司为 基
金销售 机构 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 12 月 22 日
45 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增南 京苏 宁
基金销 售有 限公 司为 基金 销
售机构 开通 基金 转换 并开 展
费率优 惠活 动的 公告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 12 月 26 日
46 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 与张 家港 农
村商业 银行股 份有 限公 司费
率优惠 方案 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报 、 上海 证券 报、 证
券时报
2016 年 12 月 28 日
鑫元一年定期开放 2016 年年度 报告
第 70 页 共 70 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 鑫元 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、 《鑫 元一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《鑫 元一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照；
5、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。
12.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鑫元基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
