兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 7
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观 经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
11.3 涉及 基金 管理 人 、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴全货 币
场内简 称 -
基金主 代码 340005
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月 27 日
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,836,615,449.01 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基
础上， 使基 金资 产的 变现 损 失降低 至最 低程 度并 有效 地
规避市 场利 率风 险和 再投 资风险 等， 使基 金收 益达 到 同
期货币 市场 的收 益水 平， 力争超 越业 绩比 较基 准。
投资策 略 本基金 通过 对货 币市 场短 期金融 工具 的积 极稳 健投 资，
在风险 和收 益中 寻找 最优 组合， 在保 持本 金安 全与 资 产
充分流 动性 的前 提下 ， 综 合 运用 类属 配置 、 目 标久 期控
制、 收益 曲线 、 个 券选 择 、 套利等 多种 投资 策略 进行 投
资，追 求稳 定的 现金 收益 。
业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 、 债 券型 和混 合 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴全基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路368 福州市 湖东 路154 号 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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号
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 芳 甸 路
1155 号 嘉里 城办 公楼28 楼
上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 庄园芳 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xqfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场毕马 威大 楼8 层
注册登 记机 构 兴全基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 芳甸 路1155 号嘉 里
城办公 楼 28 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 67,720,764.25 50,966,524.04 47,259,563.22
本期利 润 67,720,764.25 50,966,524.04 47,259,563.22
本期净 值收 益率 2.9246% 4.1399% 4.7282%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 3,836,615,449.01 1,728,033,529.75 717,012,329.48
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
累计净 值收 益率 38.2882% 34.3588% 29.0182%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 本基 金收 益分 配按 月结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去三 个月 0.6931% 0.0049% 0.3277% 0.0000% 0.3654% 0.0049%
过去六 个月 1.3920% 0.0042% 0.6553% 0.0000% 0.7367% 0.0042%
过去一 年 2.9246% 0.0040% 1.3036% 0.0000% 1.6210% 0.0040%
过去三 年 12.2526% 0.0055% 5.9926% 0.0018% 6.2600% 0.0037%
过去五 年 21.1727% 0.0048% 11.8373% 0.0019% 9.3354% 0.0029%
自基金 合同
生效起 至今
38.2882% 0.0058% 25.7630% 0.0019% 12.5252% 0.0039%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 ，业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如 下
考虑：本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用兴全基
金绩效 评价 系统 对投 资组 合的投 资绩 效进 行评 价。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年12 月 31 日。
2、 按照 《兴 全货 币市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27 日
至2006 年10 月26 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产 配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
本基金 投资 组合 的比 例范 围。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 63,442,238.94 3,983,813.01 294,712.30 67,720,764.25
2015 43,243,612.19 6,052,985.37 1,669,926.48 50,966,524.04
2014 40,978,304.53 7,936,691.42 -1,655,432.73 47,259,563.22
合计 147,664,155.66 17,973,489.80 309,206.05 165,946,851.51
兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴全基金管理 有限公司 （ 成立时名为“ 兴业基金 管 理有限公司” ， 以下简称 “ 公司” ）经证 监
基金字[2003]100 号 文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月， 中国 证 监会批 复（ 证监 许可
[2008]6 号 ） ，同意全 球人 寿保险国际公司（AEGON International B.V ） 受让 公司股权并成为 公
司股东 。 2008 年 4 月 9 日 ， 公司完 成股 权转 让 、 变 更注 册资本 等相 关手 续后 ， 公司 注册资 本 由 9800
万元变 更为 人民 币 1.2 亿 元，其 中兴 业证 券股 份有 限公司 的 出 资占 注册 资本 的 51% ， 全球 人寿 保
险国际 公司 的出 资占 注册 资本的 49% 。 2008 年 7 月 ， 经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号） ，
公司 于 2008 年 8 月 25 日 完成变 更公 司名 称、 注册 资本等 相关 手续 后， 公司 名称变 更为 “兴业全
球基金 管理 有限 公司 ” ， 注册资 本增 加 为 1.5 亿元 人民币 ， 其中 两股 东出 资 比例不 变 。2016 年12
月28 日， 因公 司发 展需 要 ，公司 名称 变更 为 “ 兴全 基金管 理有 限公 司 ” 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十八 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、 兴全 社 会责任混合型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级混 合型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资混合型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
兴全稳 益债 券型 证券 投资 基金、 兴全 天添 益货 币市 场基金 、兴 全稳 泰债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟明
固 定 收 益
部 总 监 助
理 兼 本 基
金 、 兴 全
添 利 宝 货
币 市 场 基
金 、 兴 全
稳 益 债 券
型 证 券 投
2015 年 6 月
30 日
- 11 年
工 商 管 理 硕 士 ， 历
任 兴 全 基 金 管 理 有
限 公 司 基 金 会 计 、
交 易 员 、 基 金 经 理
助理。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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资 基 金 和
兴 全 天 添
益 货 币 市
场 基 金 基
金经理
谢芝兰
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
22 日
- 4 年
经 济 学 硕 士 。 历 任
信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 交 易 员 ， 兴 全
基 金 管 理 有 限 公 司
研 究 员 兼 基 金 经 理
助理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ，无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人制 定了 《 兴 全基金 管理 有限 公司 公平 交易制 度》 ， 并 将不 时进 行 修订 。 本 基金 管
理人主要从研 究的公平 、 决策的公平、 交易的公 平 、公平交易的 监控评估 、 公平交易的 报告和信
息披露等方面 对公平交 易 行为 进行规范 ，从而达 到 保证本基金管 理人管理 的 不同投资组 合得到公
平对待 、保 护投 资者 合法 权益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
2016 年实 体经济整 体呈现 底部徘徊,民间 投资疲弱, 结构性失衡问 题严重,但 在 基建及房地 产
投资支 撑下,全 年经 济增 速 算是完 美收 关。 年初 信贷 投 放超预 期, 基建 需求 刺激 托 底经济 意图 明显,
房地产市场 火爆大半 年,国 庆虽有集中 收紧,但信 贷需 求滞后期仍 超预期。 全年 坚定不移推 进供给
侧结构性改革 ，全面落 实 “去产能、去 库存、去 杠 杆、降成本、 补短板 ” 五 大重点任务 ，进入四
季度 ， 过 剩产 能行 业改 善 明显 ，PMI 在 荣枯 线上 进一 步加速 走高 ，PPI 回升 速度 加快 ， 中 游大 宗商
品也开始纷纷 涨价，加 之 特朗普上台后 倡导积极 财 政政策，市场 对未来通 胀 担忧上升，CPI 从 9
月开始逆转跌 势，四季 度 延续稳步回升 。外汇方 面 ，美元加息预 期较强， 加 上特朗普意 外当选，
美元强势上涨 ，全年人 民 币整体贬值压 力较大， 外 汇占款持续净 流出，对 国 内货币政策 的制约较
大。 货 币政 策方 面，2016 年8 月 出现 明显 转变 ， 上 半年出 于托 底经 济下 滑的 压力， 流动 性上 仍 维
持合理充裕， 进入三季 度 后，政策更偏 向于防范 房 地产价格飙升 及资金空 转 于金融市场 带来的泡
沫及高杠杆风 险。8 月 开 始，货币政策 转向于缩 短 放长、抬升整 体资金价 格 ，四季度的 中央经济
工作会议更是 明确提出 明 年货币政策将 保持稳健 中 性，维持流动 性基本平 衡 ，要注重防 止资产泡
沫和金 融风 险。
2016 年全 年债 市经 历两 次 大波动 ，4 月的 信用 债违 约导致 流动 性踩 踏危 机， 年底的 钱荒 再次
上演，虽全年 收益率趋 势 上下行，但年 底的钱荒 将 收益率急速带 回至年初 水 平。年初经 济、金融
数据表 现良 好， 市场 较为 谨慎和 纠结 ，债 市呈 现震 荡行情 ， 在 4 月 信用 债违 约事件 频频 爆发 引 致
的赎回带来抛 售和踩踏 ， 收益率出现大 幅上行， 信 用利差进一步 分化，中 低 评级信用利 差大幅上
升。在强大的 配置需求 下 ，出现所谓的 资产荒， 年 中债市收益率 出现大幅 下 行，期限利 差和信用
利差收窄至历 史低位， 而 国庆的全国房 地产政策 集 中收紧让收益 率 进一步 创 下新低。牛 市加流动
性宽松的滋养 下，债市 杠 杆及银行同业 规模大幅 增 长，碰上央行 货币政策 转 向，年底再 次演绎钱
荒，收 益率 在短 短1 个月 即收复 全年 下行 幅度 甚至 创出年 内新 高。
报告期内，本 基金规模 大 幅上升，在期 限利差过 小 甚至倒挂行情 下，加上 资 金面波动加大 ，
以配置短久期 资产为主 ， 增加资产灵活 性和流动 性 ，便于抓住良 好配置时 机 。债券配置 上，在控
制信用风险前 提下，对 比 存单、存款收 益率，择 优 配置，控制整 体占比， 满 足杠杆需求 的同时防
范估值 风险 。
兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 2.9246% ，同 期业 绩比 较 基准 收益 率1.3036% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年 ，通 过年 初 微观及 宏观 数据 来看 ，上 半年经 济基 本面 对债 市未 有支撑 。2016 年
大宗商 品大 幅上 涨， 上游 价格上 涨已 经在 慢慢 往中 下游转 移，2017 年供 给侧 结构改 革涉 及行 业 较
去年进 一步 增多 ， 改 革力 度较去 年进 一步 加大 ，PPI 回升 速度 加快 ， 海 外输 入性通 胀压 力也 较大 ，
因此2017 年通 胀压 力也 不 容小觑 。 美国 经济 、 金融 数据持 续改 善 ， 加 息预 期 升温 ， 加 息速 度和 次
数预期均提高 ，特朗普 的 减税、基建等 刺激政策 对 美国国债收益 率上升压 力 加大，对国 内利率上
行带来 压力 。2016 年底 中 央经济 工作 会议 及四 季度 货币政 策报 告都 着重 提出 降杠杆 、 去 泡沫 、 防
风险，货币政 策转向稳 健 中性，要把控 好流动性 闸 门，流动性较 之前会有 收 紧，资金价 格中枢明
显抬升 且维 持高 位 。 传 言 已久的 各类 金融 监管 政策 应该会 在2017 年陆 续落 地 ， 因 此综 合来 看， 对
2017 年债 市短 期谨 慎配 置 ， 随着 资金 价格 中枢 的抬 升， 货 币基 金预 计将 获得 不错的 收益 ， 为 投资
者带来 满意 的回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 通过以下 工 作的开展，有 力地保证 了 本基金整体运 作的合法 合 规，从而最大 程
度地保 护了 基金 份额 持有 人 和其 他相 关当 事人 的合 法权益 ：
1 、 实时 风险 监控 ： 通过 风 控系统 对本 基金 的运 作进 行实时 监控 ， 每日 撰写 监 控日志 ， 在此 基
础上每 周撰 写信 息周 报， 对本基 金遵 守风 控指 标的 情况进 行汇 总、 分析 和提 示。
2 、 加强 事后 人工 分析 ， 并 定期撰 写风 险管 理报 告 。 除系统 控制 外 ， 公 司监 察 稽核部 还对 一些
无法嵌 入系 统的 风控 指标 进行了 事后 人工 计算 分析 和复核 ， 并 同样 反映 在监 控 日志和 信息 周报 中。
此外，在每个 季度结束 之 后，公司监察 稽核部会 对 基金的流动 性 进行压力 测 试并出具书 面报告，
对旗下 每只 基金 进行 全面 的风险 评价 并形 成风 险分 析报告 ，并 提交 公司 领导 和基金 经理 审阅 。
3 、 进 一步 加强 对公 平交 易 的监控 。 根 据监 管部 门的 要求以 及公 司公 平交 易相 关工作 的不 断深
入开展，公司 进一步明 确 了公平交易执 行和分析 中 的具体标准， 将公平交 易 问题分为交 易的公平
和投资策略 的公平， 主要 包括： （1）明 确交易室 的 分单规则及 其识别异 常下 单行为的职 责，保 证
交易的 公平 ； （2 ）通 过 T 检验、 模拟 利益 输送 金额 、具体 可疑 交易 分析 等方 法，对 以往 的下 单 及
交易记 录进 行分 析， 保证 投资策 略的 公平 。
4 、 季 度监 察稽 核和 专项 稽 核： 根 据中 国证 监会 《关 于 基金管 理公 司报 送监 察稽 核报告 的通 知》
以及 《证 券投 资基 金管 理 有限公 司监 察稽 核报 告 内 容与格 式指 引 （试 行） 》 等 规定 ， 认 真做 好公 司兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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各季度监察稽 核工作。 对 照中国证监会 的季度监 察 稽核项目表， 对本基金 的 守法合规情 况进行逐
条检视。此外 ，在公司 监 察稽核部对投 研部门展 开 的专项稽核中 ，也会对 本 基金的业务 进行全面
检查。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、 系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定，本 基
金自基金合同 生效日起 每 日将基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ，并按月结 转到份额
持有人的基金账 户。本报 告期内，本基金 本报告期 内向基金份额持 有人分配 利润 67,720,764.25
元，符 合本 基金 基金 合同 的相关 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《兴全货 币 市场证券投资 基金基金 合 同》与《兴全 货币市场 证 券投资基金托 管
协议》 ， 自2006 年4 月 27 日起托 管兴 全货 币市 场证 券投资 基金 （即 更名 后的 “兴全 货币 市场 证券兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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投资基 金 ” ） （ 以下 称 “ 本 基金 ” ）的 全部 资产 。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金 托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准 确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审 字 1700713 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 兴全货 币市 场证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 兴
全货币 基金 ”) 财务 报表 ， 包括 2016 年 12 月 31 日 的资产 负债
表、2016 年度 的利 润表 、 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财
务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是兴全货币基金管理 人兴 全基金管理
有限公 司管 理层 的责 任， 这种责 任包 括：(1) 按 照中 华人民 共和
国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称“ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有
关基金行业实务操作 的规 定编制财务报表，并 使其 实现公允反
映；(2) 设 计、 执行 和维 护 必要的 内部 控制 ， 以 使财 务报表 不存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道
德守则，计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审 计程 序，以获取有关财务 报表 金额和披露
的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相
关的内部控制，以设 计恰 当的审计程序，但 目的 并非 对 内 部 控
制的有效性发表意见 。审 计工作还包括评价兴 全基 金管理有限
公司管理层选用会计 政策 的恰当性和作出会计 估计 的合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获取 的审 计证据是充分、适当 的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，兴全货币 基金 财务报表在所有重大 方面 按照中华人
民共和 国财 政部 颁布 的企 业会计 准则 和在 财务 报表 附注 2 中所
列示的中国证监会和 中国 证券投资基金业协会 发布 的有关基金
行业实 务操 作的 规定 编制 ， 公允反 映了 兴全 货币 基 金2016 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果及 基 金 净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓
黄小熠
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2017 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,095,962,385.59 731,163,185.31
结算 备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,122,770,387.01 718,040,971.21
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- - 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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债券投 资
1,107,105,191.76 718,040,971.21
资产支 持证 券投 资
15,665,195.25 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 842,148,823.22 374,701,802.05
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 14,872,885.56 28,121,293.19
应收股 利
- -
应收申 购款
6,894,339.65 36,426,080.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,082,648,821.03 1,888,453,332.63
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
238,899,241.65 149,999,525.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,174,445.54 5,977,906.86
应付管 理人 报酬
613,953.65 488,499.72
应付托 管费
186,046.59 148,030.18
应付销 售服 务费
465,116.36 370,075.53
应付交 易费 用 7.4.7.7 61,878.77 54,891.29
应交税 费
- -
应付利 息
42,015.20 8,611.91
应付利 润
3,534,568.25 3,239,855.95
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 56,106.01 132,406.44
负债合 计
246,033,372.02 160,419,802.88
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,836,615,449.01 1,728,033,529.75
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
3,836,615,449.01 1,728,033,529.75
负债和 所有 者权 益总 计
4,082,648,821.03 1,888,453,332.63
注： 报告 截止 日2016 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额 3,836,615,449.01
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
88,772,030.06 63,677,337.65
1.利息 收入
82,305,820.27 56,293,332.08
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 43,617,164.61 34,508,377.37
债券利 息收 入
30,477,190.36 17,713,365.79
资产支 持证 券利 息收 入
136,341.86 -
买入返 售金 融资 产收 入
8,075,123.44 4,071,588.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
6,466,209.79 7,384,005.57
其中： 股票 投资 收 益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 6,466,209.79 7,384,005.57
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
21,051,265.81 12,710,813.61
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,737,657.56 4,439,082.43
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,344,744.88 1,345,176.49
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 5,861,861.88 3,362,941.26
4．交 易费 用 7.4.7.19 75.00 30.00
5．利 息支 出
4,892,565.67 3,341,145.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,892,565.67 3,341,145.88
6．其 他费 用 7.4.7.20 214,360.82 222,437.55
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
67,720,764.25 50,966,524.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
67,720,764.25 50,966,524.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
1,728,033,529.75 - 1,728,033,529.75
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 67,720,764.25 67,720,764.25
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
2,108,581,919.26 - 2,108,581,919.26
其中：1. 基 金申 购款 9,449,679,851.40 - 9,449,679,851.40
2. 基金 赎回 款 -7,341,097,932.14 - -7,341,097,932.14
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -67,720,764.25 -67,720,764.25
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
3,836,615,449.01 0.00 3,836,615,449.01
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
717,012,329.48 - 717,012,329.48
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 50,966,524.04 50,966,524.04
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,011,021,200.27 - 1,011,021,200.27
其中：1. 基 金申 购款 8,071,365,549.16 - 8,071,365,549.16
2. 基金 赎回 款 -7,060,344,348.89 - -7,060,344,348.89
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -50,966,524.04 -50,966,524.04
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
1,728,033,529.75 0.00 1,728,033,529.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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______ 庄园 芳______
______ 庄 园芳______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴全货币市场 证券投资 基 金(原名“兴业 货币市场 证 券投资基金 ”)(以下 简称 “本基金”) 经
中国证券监督 管理委员 会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 《关于同意兴 业货币市 场 证券投资基 金募集
的批复 》( 证监 许可[2006]49 号文)的 核准 ， 由 兴全 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 及其配套 规 则等相关法规 和《兴业 货 币市场证券投 资基金基 金 合同》发售 ，基金合
同于 2006 年 4 月 27 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
1,729,582,293.12 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为兴 全基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为兴
业银行 股份 有限 公司 。本 基金 于 2011 年1 月1 日 起 更名为 “兴 全货 币市 场证 券投资 基金 ”。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《兴 全货 币市 场证 券 投资基 金基 金合
同》和《兴 全货币市 场证 券投资基金 招募说明 书(更新)》的有关 规定，本 基金 的投资范围 为具有
良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括现 金 、 通 知存 款、 一 年以内 （ 含一 年） 的银 行 存款 、 剩 余期 限在397
天以内 （ 含 397 天） 的债 券，期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内（含
一年）的债券 回购、短 期 融资券以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可 的其 他 具有良好流 动性的货
币市场 工具 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 税 后6 个 月银行 定期 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声 明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 、2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的 金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。以 公
允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
取得债券投资 支 付的价 款 中包含债券起 息日或上 次 除息日至购买 日止的利 息 ，应当单独确 认
为应收项目。 应收款项 和 其他金融负债 的相关交 易 费用计入初始 确认金额 。 债券投资采 用实际利
率法，以摊余 成本进行 后 续计量，即债 券投资按 票 面利率或商定 利率每日 计 提应收利息 ，按实际
利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每一 估值日计 算 影子价格， 以避免债
券投资的摊余 成本与公 允 价值的差异导 致基金资 产 净值发生重大 偏离。应 收 款项和其他 金融负债
采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金资 产净值与 按 其他可参考公 允价值指 标 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ，采 用金 融工 具的 公允价 值确 定影 子价 格。
当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到
0.25% 时， 基金 管 理 人应 当 在 5 个交 易日 内将 负偏 离 度绝对 值调 整 到0.25% 以 内。 当 正偏 离度 绝对
值达到 0.5% 时， 基金 管理 人应当 暂停 接受 申购 并在 5 个交易 日内 将正 偏离 度 绝对值 调整 到 0.5%
以内。 当负 偏离 度绝 对值 达到 0.5% 时， 基金管 理人 应当使 用风 险准 备金 或者 固有资 金弥 补潜 在 资兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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产损失 ， 将负 偏离 度绝 对 值控制 在0.5% 以内 。 当 负 偏离度 绝对 值连 续两 个交 易日超 过 0.5% 时， 基
金管理人应当 采用公允 价 值估值方法对 持有投资 组 合的账面价值 进行调整 ， 或者采取暂 停接受所
有赎回 申请 并终 止基 金合 同进行 财产 清算 等措 施。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 金融 工具 的公 允价 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允 价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
本基金 具有 抵销 已确 认金 额的法 定权 利， 且该 种法 定权利 是当 前可 执行 的；
本基金 计划 以净 额结 算， 或同时 变现 该金 融资 产和 清偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投 资收 益于 卖出 交易 日按卖 出债 券成 交金 额与 其成本 和应 收利 息的 差额 确认。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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债券利息收入 按债券投 资 的摊余成本与 实际利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。
存款利 息收 入按 存款 本金 与适用 利率 逐日 计提 。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认 。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 根据 每日 基 金收益公告， 以每万份 基 金份额收益为 基
准，为投资者 每日计算 当 日收益并分配 到投资者 收 益账户。每月 累计收益 只 采用红利再 投资（即
红利转基金份 额）方式 结 转为基金份额 ，投资者 可 通过赎回基金 份额获得 现 金收益；若 投资者在
每月累计收益 支付时， 其 累计收益为负 值，则将 缩 减投资者基金 份额。若 投 资者赎回时 ，收益为
负值，则将 从投资者 赎回 基金款中扣 除。 “每日 分配 、按月支付” 。本基金 的基 金份额采用 人民币
1.00 元的 固定 份额 净值 交 易方式 ， 自 基金 合同 生效 日起每 日将 基金 份额 实现 的基金 净收 益分 配给
份额持 有人 ， 并按 月结 转 到投资 者基 金账 户 ， 使 基 金账面 份额 净值 始终 保 持1.00 元； 基金 投资 当
期亏损 时， 相应 调减 持有 人持有 份额 ， 基 金份 额净 值始终 为 1.00 元。 本 基金 的 《基 金合 同》 生 效
后， 每月 集中 结转 当前 累 计收益 ， 《基 金合 同 》 生 效 不满一 个月 不结 转 。 本 基 金收益 结转 时以 截尾
的方式保留小 数点后两 位 。因截尾形成 的余额归 入 基金财产，参 与第二个 工 作日的分配 。当日申
购的基 金份 额不 享有 当日 分红权 益； 当日 赎回 的基 金份额 享有 当日 分红 权益 。
在符合相关法 律、法规 及 规范性文件的 规定，并 且 不影响投资者 利益情况 下 ，经与基金托 管
人协商一致并 得到批准 后 ，基金管理人 可酌情调 整 基金收益分配 方式 ，此 项 调整不需要 基金份额兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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持有人 大会 决议 通过 。法 律、法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类债 券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （以 下简 称 “估 值 处理标 准” ） ， 在上 海证 券 交易所 、 深圳 证券 交易 所 及银行 间同 业市 场上
市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种 （ 估值 处理 标准 另有规 定的 除外 ） ， 采用 第 三方估 值机 构提 供的
价格数 据进 行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干
优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《财 政 部、国 家税务总局关 于全面推 开 营业税改征增 值税兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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试点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 文 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、 教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的
通知》 、财 税[2017]2 号 文 《关于 资管 产 品 增值 税政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2015] 125 号
文《关于内地 与香港基 金 互认有关税收 政策的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操作， 本基金适
用的主 要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 (以 下称 营改增) 试 点，
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人， 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 ( 封闭式证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金) 管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
2017 年7 月1 日 ( 含) 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 ， 发 行债 券的 企业 在 向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
(e) 对 投资 者 ( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入， 暂不 征收 个 人所得 税和 企
业所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 95,962,385.59 1,163,185.31
定期存 款 2,000,000,000.00 730,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 950,000,000.00 40,000,000.00
存款期 限1 个月 内 150,000,000.00 -
存款期 限3 个月~1 年 900,000,000.00 690,000,000.00
其他存 款 - - 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 24 页 共 49 页
合计： 2,095,962,385.59 731,163,185.31
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,107,105,191.76 1,106,911,000.00 -194,191.76 -0.0051%
资 产 支 持 证
券
15,665,195.25 15,735,000.00 69,804.75 0.0018%
合计 1,122,770,387.01 1,122,646,000.00 -124,387.01 -0.0032%
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 718,040,971.21 720,705,000.00 2,664,028.79 0.1542%
资 产 支 持 证
券
- - - -
合计
718,040,971.21 720,705,000.00 2,664,028.79 0.1542%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/基金 资产 净值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 842,148,823.22 -
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
合计 842,148,823.22 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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买入返 售证 券_ 银行 间
374,701,802.05 -
买入返 售证 券_ 交易 所
- -
合计 374,701,802.05 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未通 过买 断式 逆回 购交易 取得 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 11,775.63 2,149.29
应收定 期存 款利 息 2,279,125.26 8,840,205.78
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 11,309,093.22 18,381,921.99
应收买 入返 售证 券利 息 1,245,679.03 867,325.95
应收申 购款 利息 27,212.42 29,690.18
应收黄 金合 约拆 借孳息 - -
其他 - -
合计 14,872,885.56 28,121,293.19
注：应 收债 券利 息包 含资 产支持 证券 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 61,878.77 54,891.29
合计 61,878.77 54,891.29
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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2016 年12 月 31 日 2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 - -
应付转 换费 2,106.01 8,406.44
审计师 费 45,000.00 45,000.00
账户服 务费 4,500.00 4,500.00
上清所 账户 服务 费 4,500.00 4,500.00
信息披 露费 - 70,000.00
合计 56,106.01 132,406.44
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,728,033,529.75 1,728,033,529.75
本期申 购 9,449,679,851.40 9,449,679,851.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,341,097,932.14 -7,341,097,932.14
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,836,615,449.01 3,836,615,449.01
注：申 购含 红利 再投 资、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 67,720,764.25 - 67,720,764.25
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -67,720,764.25 - -67,720,764.25
本期末 - - -
兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 90,589.68 114,979.46
定期存 款利 息收 入 43,473,034.19 34,349,207.62
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,292.02 0.02
其他 50,248.72 44,190.27
合计 43,617,164.61 34,508,377.37
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未进 行股 票买 卖交易 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
6,466,209.79 7,384,005.57
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 6,466,209.79 7,384,005.57
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
6,335,454,089.82 1,901,392,461.23
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及 6,244,319,862.84 1,854,261,048.87 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 28 页 共 49 页
债券到 期兑 付） 成本 总额
减：应 收利 息总 额 84,668,017.19 39,747,406.79
买卖债 券差 价收 入 6,466,209.79 7,384,005.57
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未投 资衍 生工 具。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 不存 在公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 不存 在其 他收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 75.00 30.00
合计
75.00 30.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
审计费 用 45,000.00 45,000.00
信息披 露费 70,000.00 70,000.00 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页 共 49 页
交易费 用 200.00 422.50
账户服 务费 36,700.00 36,000.00
银行费 用 62,460.82 70,695.05
其他 - 320.00
合计 214,360.82 222,437.55
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 全 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴全
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V ）
基金管 理人 股东
上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 在本 年度 与上 年度 均没有 通过 关联 方的 交易 单元进 行过 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,737,657.56 4,439,082.43
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,787,732.80 1,006,339.94
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.33% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.33 %/ 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,344,744.88 1,345,176.49
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.10% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管 费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.10 %/ 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全基 金管 理有 限公 司 1,140,772.72
兴业证 券 475,221.20
兴业银 行 216,207.73 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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合计 1,832,201.65
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全基 金管 理有 限公 司 643,797.75
兴业证 券 327,079.91
兴业银 行 179,023.49
合计 1,149,901.15
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金的基金 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。计算 方法如下：每 日应
支付的 基金 销售 服务 费= 前 一日的 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债 券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行 - - - - 130,000,000.00 9,438.36
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行 92,547,774.25 - - - 70,000,000.00 3,701.37
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 60,864,471.83 226,139.52
期间申 购/ 买入 总份 额 65,407,511.22 60,638,332.31
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 80,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 46,271,983.05 60,864,471.83
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.2061% 3.5222% 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资、 转换 入份额 ，期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额 。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
基金管理人子公司 5,850,026.16 0.1525% 3,660,441.52 0.2118%
基金托管人 2,003,896,876.29 52.2309% - -
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 195,962,385.59 5,323,756.22 101,163,185.31 3,018,771.31
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
63,442,238.94 3,983,813.01 294,712.30 67,720,764.25 -
7.4.12 （ 2016 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 认购 新发或 增发 证券 。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 49 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额238,899,241.65 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698854 16 兖州煤
业 SCP007
2017 年 1 月 3
日
99.55 500,000 49,772,654.89
1282367 12 晋能交
MTN1
2017 年 1 月 5
日
101.53 1,400,000 142,135,845.84
111691032 16 泉州银
行 CD015
2017 年 1 月 3
日
99.46 460,000 45,751,681.23
140322 14 进出22 2017 年 1 月 5
日
100.66 170,000 17,112,093.04
合计
2,530,000 254,772,275.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 正回 购抵 押债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风
险。
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人制定了
政策和程序来 辨别和分 析 这些风险，设 定适当的 风 险限额并设计 相应的内 部 控制程序， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责制定 风
险管理的宏观 政策，设 定 最高风险承受 度以及审 议 批准防范风险 和内部控 制 的政策等； 在管理层
层面设立风险 管理委员 会 ，实施董事会 风险控制 委 员会制定的各 项风险管 理 和内部控制 政策；在
业务操作层面 风险管理 职 责主要由监察 稽核部和 风 险管理部负责 ，协调并 与 各部门合作 完成运作兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 49 页
风险管理以及 进行投资 风 险分析与绩效 评估。监 察 稽核部和风险 管理部向 督 察长负责， 并向首席
执行官 汇报 日常 行政 事务 。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 行兴业银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 的 基金管理人 建立了信
用风险管理流 程，本基 金 投资于具有良 好信用等 级 的证券，且通 过分散化 投 资以分散信 用风险。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 60,083,879.33 486,762,827.51
A-1 以下 - -
未评级 662,992,350.14 70,015,463.38
合计 723,076,229.47 556,778,290.89
注：此 处列 示的 未评 级短 期信用 债券 是超 短期 融资 债券和 同业 存单 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 45,838,673.76 -
AAA 以下 223,808,440.87 50,525,087.40
未评级 - -
合计 269,647,114.63 50,525,087.40
注：此 处的 信用 证券 不包 括 国债 、央 票与 政策 性金 融债。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 49 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难或因投
资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份 额持有人
可随时 要求 赎回 其持 有的 基金份 额。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制，
对缺乏流动性 的证券投 资 比率事先确定 最高上限 ， 控制基金的流 动性结构 ； 加强对投资 组合变现
周期和冲击成 本的定量 分 析，定期揭示 基金的流 动 性风险；通过 分散投资 降 低基金财产 的非系统
性风险 ，保 持基 金组 合良 好的流 动性 。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 除附 注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能及时 变现。此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 根 据申购赎回变 动情况， 制 定现金头寸预 测
表，及时采取 措施满足 流 动性需要；分 析基金持 有 人结构，加强 与主要持 有 机构的沟通 ，及时揭
示可能的赎回 需求；按 照 有关法律法规 规定应对 固 定赎回，并进 行适当报 告 和批露；在 基金合同
中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方式 ，控制因 开 放申购赎回 模式带来
的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折 现的合约 到期现
金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 49 页
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及 债券投资
等。本基金管 理人每日 对 本基金面临的 利率敏感 性 缺口进行监控 ，并通过 对 所持投资品 种修正久
期等参 数 的 监控 进行 利率 风险管 理。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 ，表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类：
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 245,962,385.59 950,000,000.00 900,000,000.00 - - - 2,095,962,385.59
交易性 金
融资产
55,694,974.54 278,540,669.01 788,534,743.46 - - - 1,122,770,387.01
买入返 售
金融资 产
693,328,239.99 148,820,583.23 - - - - 842,148,823.22
应收利 息 - - - - - 14,872,885.56 14,872,885.56
应收申 购
款
1,393,379.29 - - - - 5,500,960.36 6,894,339.65
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 996,378,979.41 1,377,361,252.24 1,688,534,743.46 - - 20,373,845.92 4,082,648,821.03
负债
卖出回 购
金融资 产
款
238,899,241.65 - - - - - 238,899,241.65
应付赎 回
款
- - - - - 2,174,445.54 2,174,445.54
应付管 理
人报酬
- - - - - 613,953.65 613,953.65
应付托 管
费
- - - - - 186,046.59 186,046.59
应付销 售
服务费
- - - - - 465,116.36 465,116.36
应付交 易
费用
- - - - - 61,878.77 61,878.77
应付利 息 - - - - - 42,015.20 42,015.20
应付利 润 - - - - - 3,534,568.25 3,534,568.25
其他负 债 - - - - - 56,106.01 56,106.01
负债总 计 238,899,241.65 - - - - 7,134,130.37 246,033,372.02
利率敏 感 757,479,737.76 1,377,361,252.24 1,688,534,743.46 - - 13,239,715.55 3,836,615,449.01 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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度缺口
上年度 末
2015 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 241,163,185.31 275,000,000.00 215,000,000.00 - - - 731,163,185.31
交易性 金
融资产
80,091,743.58 221,294,274.45 416,654,953.18 - - - 718,040,971.21
买入返 售
金融资 产
276,701,415.05 49,000,193.50 49,000,193.50 - - - 374,701,802.05
应收利 息 - - - - - 28,121,293.19 28,121,293.19
应收申 购
款
5,204,250.27 - - - - 31,221,830.60 36,426,080.87
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 603,160,594.21 545,294,467.95 680,655,146.68 - - 59,343,123.79 1,888,453,332.63
负债
卖出回 购
金融资 产
款
149,999,525.00 - - - - - 149,999,525.00
应付赎 回
款
- - - - - 5,977,906.86 5,977,906.86
应付管 理
人报酬
- - - - - 488,499.72 488,499.72
应付托 管
费
- - - - - 148,030.18 148,030.18
应付销 售
服务费
- - - - - 370,075.53 370,075.53
应付交 易
费用
- - - - - 54,891.29 54,891.29
应付利 息 - - - - - 8,611.91 8,611.91
应付利 润 - - - - - 3,239,855.95 3,239,855.95
其他负 债 - - - - - 132,406.44 132,406.44
负债总 计 149,999,525.00 - - - - 10,420,277.88 160,419,802.88
利 率 敏 感
度缺口
453,161,069.21 545,294,467.95 680,655,146.68 - - 48,922,845.91 1,728,033,529.75
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ） 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 49 页
利率+1% -4,133,528.86 -2,624,956.71
利率-1% 4,173,195.31 2,651,931.19
注：上表反映 了在其他 变 量不变的假设 下，利率 发 生合理、可能 的变动时 ， 为交易而持 有的债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
汇率风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。 本基金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大汇 率风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的 其他价格 风 险，主要是基 金所持金 融 工具的公允价 值或未来 现 金流量因除 市场利率
和外汇汇率以 外的市场 价 格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 银行间同业 市场交易
的债券，所面 临的最大 其 他价格风险由 所持有的 金 融工具的公允 价值决定 。 本基金通过 投资组合
的分散 化降 低其 他价 格风 险，并 且本 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金于本年 末和上年 末 均未持有交易 性权益类 投 资，因此除市 场利率以 外 的市场价格 因素的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响， 所以 未进 行市 场价格 风险 的敏 感性 分析 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本 报告期末
的公允价值信 息及其公 允 价值计量的层 次。公允 价 值计量结果所 属层次取 决 于对公允价 值计量整
体而言 具有 重要 意义 的最 低层次 的输 入值 。三 个层 次输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输 入 值。
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中无 属 于
第一层 次的 余额 ，第 二层 次的余 额为 1,122,770,387.01 元 ，无 属于 第三 层次 的余额(2015 年 12
月31 日： 无属 于第 一层 次 余额， 第二 层次 的余 额为718,040,971.21 元， 无属 于 第三层 次的 余额)。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 49 页
2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之间 没 有
发生重 大转 换。 本基 金是 在发生 转换 当年 的报 告期 末确认 各层 次之 间的 转换 。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金 投资的证 券交 易所上市的 证券，若 出现 重大事项停 牌、交易 不活 跃 ( 包括涨跌 停时的
交易不活跃) 、或属于 限 售期间等情况 时，本基 金 将相应进行估 值方法的 变 更。根据估 值方法的
变更，本基金 综合考虑 估 值调整中采用 的可观察 与 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度，确
定相关 证券 公允 价值 的层 次。
2016 年， 本基 金上 述持 续 和非持 续第 二层 次公 允价 值计量 所使 用的 估值 技术 并未发 生该 变更 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月 31 日： 无) 。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债， 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,122,770,387.01 27.50
其中： 债券 1,107,105,191.76 27.12
资产 支持 证券 15,665,195.25 0.38
2 买入返 售金 融资 产 842,148,823.22 20.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,095,962,385.59 51.34
4 其他各项 资产 21,767,225.21 0.53
5 合计 4,082,648,821.03 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.08
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 238,899,241.65 6.23
其中： 买断 式回 购融 资 - - 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 25.93 6.23
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.29 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 28.61 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 18.72 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 25.29 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.85 6.23
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过240 天 的情 况。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,047,042.91 3.39
其中： 政策 性金 融债 130,047,042.91 3.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 200,016,284.23 5.21
6 中期票 据 253,981,919.38 6.62
7 同业存 单 523,059,945.24 13.63
8 其他 - -
9 合计 1,107,105,191.76 28.86
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111619200 16 恒 丰银 行
CD200
2,000,000 196,611,803.76 5.12
2 1282367 12 晋 能交
MTN1
1,400,000 142,135,845.84 3.70
3 111616223 16 上 海银 行
CD223
1,000,000 98,784,289.98 2.57
4 101455019 14 均瑶
MTN001
500,000 51,137,295.11 1.33
5 011699782 16 中 材股
SCP001
500,000 50,146,183.91 1.31
6 140208 14 国开 08 500,000 50,128,146.63 1.31
7 160414 16 农发 14 500,000 49,870,757.11 1.30
8 011698854 16 兖 州煤 业
SCP007
500,000 49,772,654.89 1.30
9 111691032 16 泉 州银 行
CD015
500,000 49,730,088.30 1.30
10 111611474 16 平安CD474 500,000 49,481,624.75 1.29
10 111620155 16 广 发银 行
CD155
500,000 49,481,624.75 1.29
兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 49 页
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2102%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1732%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1117%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 未发 生负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 未发 生正 偏离 度的绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689270 16 企富 3A 500,000 15,665,195.25 0.41
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对 象 以买 入成 本列示 ， 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利息 ，
2007 年 7 月 1 日前 按直 线 法，2007 年 7 月 1 日起 按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的
溢价或 折价 。
8.9.2
本报告期内无 需说明的 证 券投资决策程 序，报告 期 内本基金投资 的前十名 证 券的发行主体 未
被监管 部门 立案 调查 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,872,885.56
4 应收申 购款 6,894,339.65
5 其他应 收款 - 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 21,767,225.21
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
54,623 70,238.09 2,116,802,959.45 55.17% 1,719,812,489.56 44.83%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
3,354,836.21 0.0874%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年4 月 27 日 ）基 金份 额总 额 1,729,582,293.12
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 1,728,033,529.75 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额 9,449,679,851.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,341,097,932.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,836,615,449.01
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 ）报 告期 内本 基 金 基金 管 理人重 大人 事变 动。
2016 年1 月13 日起 ，郑 文惠女 士担 任基 金管 理人 副总经 理。
2016 年5 月9 日起 ，基 金 管理人 的法 定代 表人 、董 事长由 兰荣 变更 为庄 园芳 。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年起 连续2 年聘请 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审
计服务 。本 年度 支付 给所 聘任的 会计 师事 务 所4.5 万元人 民币 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内本 基金管 理人、 基金托管人 的托管 业务部 门及其相关 高级管 理人员 未受到监管 部门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 49 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 - - - - -
注：根据中国 证监会 的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元未 进行 其他 证券投 资。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过 0.5% 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
旗下各 基 金 2015 年 12 月 31 日
资产净 值公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月1 日
2
关于 2016 年 1 月 4 日指 数发生
不 可 恢 复 熔 断 期 间 调 整 旗 下 基
金相关 业务 办理 时间 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月4 日
3
关于 2016 年 1 月 7 日指 数发生
不 可 恢 复 熔 断 期 间 调 整 旗 下 基
金相关 业务 办理 时间 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月7 日
4 关于公 司部 分董 事变 更的 公告 中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月9 日
5
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第1 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月11 日
6
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 中 国 邮 储
银 行 定 期 定 额 申 购 起 点 金 额 的
公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月12 日
7 关于增 聘副 总经 理的 公告 中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月13 日
8
关 于 公 司 董 监 高 及 其 他 从 业 人
员 在 子 公 司 兼 职 及 领 薪 情 况 的
公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 1 月15 日
9
关于兴全货币市场基金 “ 春
节 ” 假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转
换转入 申请 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 2 月3 日
10
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第2 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 2 月15 日
11
关 于 调 整 陆 金 所 资 管 基 金 申 购
金额下 限的 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 2 月15 日
12 关 于 调 整 旗 下 基 金 在 江 南 农 商 中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 3 月3 日 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 49 页
银 行 定 期 定 额 申 购 起 点 金 额 的
公告
13
关 于 调 整 旗 下 基 金 中 信 银 行 定
期定额 申购 起点 金额 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 3 月7 日
14
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第3 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 3 月10 日
15
关 于 调 整 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售
有 限 公 司 基 金 申 购 起 点 金 额 的
公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 3 月14 日
16
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第4 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 4 月11 日
17
关 于 调 整 部 分 基 金 网 上 直 销 转
换优惠 费率 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 4 月18 日
18
关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金基金 经理 变更 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 4 月22 日
19
关 于 增 加 办 理 兴 全 新 视 野 灵 活
配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 基
金转换 业务 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 4 月27 日
20
关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 基 金
网上直 销优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 4 月29 日
21
关于调 整诺 亚正 行 （ 上海 ） 基金
销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 基 金 定
投起点 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 5 月9 日
22
关 于 董 事 长 及 法 定 代 表 人 变 更
的公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 5 月9 日
23
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第5 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 5 月10 日
24
关 于 开 通 网 上 直 销 通 联 支 付 业
务的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 5 月11 日
25
关 于 调 整 兴 全 货 币 基 金 在 上 海
天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 金
额下限 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 5 月24 日
26
关 于 调 整 网 上 直 销 基 金 转 换 优
惠费率 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 6 月3 日
27
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第6 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 6 月13 日
28
关 于 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 开 通 旗 下 部 分 基 金 定 期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 6 月17 日
29
关 于 调 整 开 放 式 基 金 开 户 证 件
类型的 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 6 月21 日
30
关于调 整诺 亚正 行申 购、 定投金
额下限 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 6 月23 日
31 关于调 整众 禄金 融申 购、 定投金 中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 6 月23 日 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 49 页
额下限 的公 告
32
旗下各 基金2016 年6 月30 日资
产净值 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 7 月1 日
33
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第7 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 7 月11 日
34
关 于 增 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公
司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 7 月15 日
35
关 于 增 加 北 京 广 源 达 信 投 资 管
理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销
售机构 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 7 月23 日
36
关 于 增 加 上 海 大 智 慧 财 富 管 理
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售
机构的 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 7 月26 日
37
关 于 增 加 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 7 月29 日
38
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 在 指 定
销售机 构的 申购 、 定 投、 最低赎
回、 转 换转 出及 最低 持有 份额限
制的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 7 月29 日
39
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第8 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 8 月10 日
40
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 在 杭 州
数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 销 售 业
务的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 8 月10 日
41
关 于 增 加 北 京 增 财 基 金 销 售 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 8 月19 日
42
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 长 江 证 券
定期定 额申 购起 点金 额的 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 8 月19 日
43
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 兴 业 银 行
股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 期 定 额
申购起 点金 额的 公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 8 月25 日
44
关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有
限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 9 月2 日
45
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 中 信 建投
证券申 购、 定期 定额 申购 起点金
额 及 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 9 月5 日
46
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第9 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 9 月12 日
47 关 于 调 整 网 上 直 销 部 分 基 金 转 中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 9 月19 日 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 49 页
换优惠 费率 的公 告
48
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第 10 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 10 月 10 日
49
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第 11 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 11 月 10 日
50
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 和 讯 信 息
科技有 限公 司申 购、 定期 定额申
购 起 点 金 额 及 参 加 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 11 月 10 日
51
关 于 增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公
司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 11 月 17 日
52 关于办 公地 址变 更的 公告 中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 11 月 21 日
53
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 最 低 申
购、 追 加申 购、 定期 定额 投资金
额、 及最 低赎 回 、 转换 转 出、 持
有份额 限制 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 12 月 12 日
54
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第 12 号）
中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 12 月 12 日
55 关于公 司法 定名 称变 更的 公告 中国证 券报 、公 司网 站 2016 年 12 月 29 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 兴全货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理 人 互联网站（http://www.xqfunds.com ）查阅， 或在营 业时间内至基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536
兴全基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
